广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
广发稳鑫保本混合型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
2018年 6月 30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第2页共30页
1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 22日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第3页共30页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发稳鑫保本
基金主代码 002446
交易代码 002446
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2016年 3月 21日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 860,289,081.09份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金运用投资组合保险策略，在严格控制投资风险、保证保本周期到
期时本金安全的基础上，实现基金资产的稳健增值。
投资策略
1、保本策略
本基金的保本策略为固定比例组合保险策略（CPPI），该策略的基本原
理是将基金资产按一定比例划分为安全资产和风险资产，其中安全资产
遵循保本要求将投资于各类债券及银行存款，以保证投资本金的安全性，
进而起到到期保本的效果；而除安全资产外的风险资产主要投资于股票、
权证、股指期货等权益类工具，以提升基金投资者的收益。
2、资产配置策略
本基金资产配置策略分为两个层次：一层为对风险资产和安全资产的配
置,该层次以固定比例组合保险策略为依据，即风险资产部分所能承受的
损失最大不能超过安全资产部分所产生的收益；另一层为对风险资产部
分的配置策略，依据稳健投资、风险第一的原则，以低风险性、在保本
周期内具备中期上涨潜力为主要标准，构建风险资产组合。
3、债券投资策略
（1）非含权债券的投资策略:根据投资策略分为两个层次。 第一，按照
剩余存续期与本基金剩余保本周期限相匹配的原则，采取买入并持有的
长期投资策略，以回避利率风险及再投资风险，实现基金资产保本目标。
第二，在期限与基金剩余保本周期限匹配的前提下，根据久期、凸性、
信用级别、到期收益率及流动性等因素，选择相对投资价值更高的债券。
（2）可转换债券投资策略 :本基金一方面将对发债主体的信用基本面进
行深入挖掘以明确该可转换债券的债权保护，防范信用风险，另一方面，
还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转换债券（可交换债券）
中长期的上涨空间。
4、股票投资策略
本基金注重对股市趋势和公司基本面的研究，在股票投资限额之下，发
挥时机选择和个股精选的能力，控制股票市场下跌风险，分享股票市场
成长收益。
5、金融衍生品投资策略广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第4页共30页
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
姓名 段西军 曾麓燕
联系电话 020-83936666 021-52629999-212040
信息披露
负责人
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn 015292@cib.com.cn
客户服务电话 95105828,020-83936999 95561
传真 020-89899158 021-62535823
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广
场南塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日）
本期已实现收益 27,157,013.74
本期利润 4,340,319.10
加权平均基金份额本期利润 0.0037
本期基金份额净值增长率 0.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0629
期末基金资产净值 914,373,632.28
期末基金份额净值 1.063
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第5页共30页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.09% 0.16% 0.23% 0.00% -0.32% 0.16%
过去三个月 0.00% 0.17% 0.70% 0.00% -0.70% 0.17%
过去六个月 0.00% 0.19% 1.38% 0.00% -1.38% 0.19%
过去一年 2.80% 0.15% 2.79% 0.00% 0.01% 0.15%
自基金合同生
效起至今
6.30% 0.11% 6.36% 0.00% -0.06% 0.11%
注：业绩比较基准：3年期银行定期存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
广发稳鑫保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年 3月 21日至 2018年 6月 30日）广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第6页共30页
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资
本 1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳
市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投
资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机
构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 30个部门：宏观策略部、权益投
资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投
资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金
与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有
限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2018年 6月 30日，本基金管理人管理一百七十五只开放式基金，管理资产规模为
3600亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金
投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
李巍
本基金的基金
经理；广发制
造业精选混合
基金的基金经
理；广发策略
优选混合基金
的基金经理；
广发主题领先
2016-03-
21
- 13年
李巍先生，理学硕士，持有中国
证券投资基金业从业证书。曾任
广发证券股份有限公司发展研究
中心研究员、投资自营部研究员、
投资经理，广发基金管理有限公
司权益投资一部研究员、权益投
资一部副总经理、广发核心精选
混合型证券投资基金基金经理广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第7页共30页
混合基金的基
金经理；广发
新兴产业精选
混合基金的基
金经理；广发
新兴成长基金
的基金经理；
权益投资一部
总经理
（自 2013年 9月 9日至 2015年
2月 17日）。现任广发基金管理
有限公司权益投资一部总经理、
广发制造业精选混合型证券投资
基金基金经理（自 2011年 9月
20日起任职）、广发策略优选混
合型证券投资基金基金经理（自
2014年 3月 17日起任职）、广
发主题领先灵活配置混合型证券
投资基金基金经理（自 2014年
7月 31日起任职）、广发新兴产
业精选灵活配置混合型证券投资
基金基金经理（自 2016年 1月
28日起任职）、广发稳鑫保本混
合型证券投资基金基金经理（自
2016年 3月 21日起任职）、广
发新兴成长灵活配置混合型证券
投资基金基金经理（自 2017年
9月 15日起任职）。
任爽
本基金的基金
经理；广发纯
债债券基金的
基金经理；广
发理财 7天债
券基金的基金
经理；广发天
天红基金的基
金经理；广发
天天利货币基
金的基金经理；
广发钱袋子基
金的基金经理；
广发活期宝货
币基金的基金
经理；广发聚
泰混合基金的
基金经理；广
发鑫惠定开债
基金的基金经
理；广发鑫益
混合基金的基
金经理；广发
鑫利混合基金
的基金经理；
广发安盈混合
2016-03-
21
- 10年
任爽女士，经济学硕士，持有中
国证券投资基金业从业证书。曾
任广发基金管理有限公司固定收
益部交易员兼任研究员、广发鑫
惠灵活配置混合型证券投资基金
基金经理（自 2016年 11月 16日
至 2018年 3月 20日）。现任广
发纯债债券型证券投资基金基金
经理（自 2012年 12月 12日起任
职）、广发理财 7天债券型证券
投资基金基金经理（自 2013年
6月 20日起任职）、广发天天红
发起式货币市场基金基金经理
（自 2013年 10月 22日起任职）、
广发天天利货币市场基金基金经
理（自 2014年 1月 27日起任职）
、广发钱袋子货币市场基金基金
经理（自 2014年 5月 30日起任
职）、广发活期宝货币市场基金
基金经理（自 2014年 8月 28日
起任职）、广发聚泰混合型证券
投资基金基金经理（自 2015年
6月 8日起任职）、广发稳鑫保
本混合型证券投资基金基金经理
（自 2016年 3月 21日起任职）、
广发鑫益灵活配置混合型证券投广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第8页共30页
基金的基金经
理
资基金基金经理（自 2016年
11月 16日起任职）、广发鑫利
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理（自 2016年 12月 2日起
任职）、广发安盈灵活配置混合
型证券投资基金基金经理（自
2016年 12月 9日起任职）、广
发鑫惠纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理（自
2018年 3月 21日起任职）。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广
发稳鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运
作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投
资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，
实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投
资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第9页共30页
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，货币市场整体维持较宽松的态势，与去年四季度以及年初市场预期相比形成较大差异，
央行操作方面，为了对冲信用环境偏紧带来的负面冲击货币政策转向结构性宽松，具体表现为一季
度用多种方式呵护流动性、二季度内两次降准操作、不再跟随美联储上调政策利率、流动性相关措
辞变为合理充裕等。由于央行态度是决定流动性的核心变量，预计年内流动性整体仍将维持宽松态
势。需要注意的是，货币政策转向极度宽松的概率较低，杠杆需求、缴准缴税等冲击仍将干扰货币
市场。报告期内本基金一直采取中短久期的策略，安排一定现金在季末到期，重新配置较高收益存
款、存单和回购，增厚组合收益。在四月份货币政策出现了明显转向之时，本基金增加了组合久期。
权益投资方面，本基金延续此前的配置思路，选取具备持续成长性的大盘股进行配置。未来本基金
将继续秉承稳健增值的理念进行资产配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发稳鑫保本净值增长率为 0.00%,同期业绩比较基准收益率为 1.38%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计宽松的货币政策将会得以延续，资金面在央行的呵护下会再下一个台阶。而
信用方面，目前来看央行、银保监会已经采取了一些措施努力创造一个宽信用的环境，预计整体信
用环境在宽松的货币政策下会出现边际的改善。但是此次宽信用的背景以及金融机构的处境已经和
前两次发生了较大的改变，因此信用偏好的提升程度尚需观察。预计下半年仍会出现一些冲击性的
事件影响资本市场预期的调整。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第10页共30页
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本
基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、
复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期内，严格
遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第11页共30页
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发稳鑫保本混合型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1
9,680,007.97 290,334,693.42
结算备付金
5,525,455.48 5,442,044.02
存出保证金
53,558.21 76,653.89
交易性金融资产
6.4.7.2 875,588,549.31 1,133,900,460.60
其中：股票投资
85,244,549.31 140,575,148.00
基金投资
- -
债券投资
790,344,000.00 993,325,312.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 19,999,450.00 149,900,544.85
应收证券清算款
- 264,104.91
应收利息
6.4.7.5 8,299,476.80 7,021,881.46
应收股利
- -
应收申购款
69.57 29.97
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
919,146,567.34 1,586,940,413.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第12页共30页
应付赎回款
2,393,052.38 3,587,555.19
应付管理人报酬
925,633.10 1,624,907.86
应付托管费
154,272.18 270,817.97
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7 1,093,904.06 937,122.75
应交税费
8,628.48 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 197,444.86 376,647.93
负债合计
4,772,935.06 6,797,051.70
所有者权益：
- -
实收基金
6.4.7.9 860,289,081.09 1,486,614,025.56
未分配利润
6.4.7.1
0 54,084,551.19 93,529,335.86
所有者权益合计
914,373,632.28 1,580,143,361.42
负债和所有者权益总计
919,146,567.34 1,586,940,413.12
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值人民币1.063元，基金份额总额
860,289,081.09份。
6.2 利润表
会计主体：广发稳鑫保本混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
一、收入 13,914,908.14 73,713,454.59
1.利息收入 24,658,637.72 48,387,039.58
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,601,818.36 17,174,492.52
债券利息收入 17,165,849.97 25,356,717.97
资产支持证券利息收入 0.00 -
买入返售金融资产收入 1,890,969.39 5,855,829.09
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 11,881,163.77 5,045,855.12
其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,635,770.12 5,745,542.63
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 1,072,964.33 -813,396.13
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第13页共30页
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,172,429.32 113,708.62
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -22,816,694.64 17,445,668.26
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 191,801.29 2,834,891.63
减：二、费用 9,574,589.04 18,122,420.11
1．管理人报酬 7,498,809.20 14,580,330.28
2．托管费 1,249,801.52 2,430,055.06
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 298,145.61 626,901.84
5．利息支出 296,464.01 252,841.54
其中：卖出回购金融资产支出 296,464.01 252,841.54
6．税金及附加 8,209.03 -
7．其他费用 6.4.7.19 223,159.67 232,291.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
4,340,319.10 55,591,034.48
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
4,340,319.10 55,591,034.48
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发稳鑫保本混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,486,614,025.56 93,529,335.86 1,580,143,361.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,340,319.10 4,340,319.10
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-626,324,944.47 -43,785,103.77 -670,110,048.24
其中：1.基金申购款
2,439,255.88 178,712.87 2,617,968.75
2.基金赎回款
-628,764,200.35 -43,963,816.64 -672,728,016.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
- - -广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第14页共30页
”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
860,289,081.09 54,084,551.19 914,373,632.28
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,742,388,674.72 27,203,640.99 2,769,592,315.71
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 55,591,034.48 55,591,034.48
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-1,002,488,968.75 -23,158,847.96 -1,025,647,816.71
其中：1.基金申购款
1,994,613.41 39,723.83 2,034,337.24
2.基金赎回款
-1,004,483,582.16 -23,198,571.79 -1,027,682,153.95
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,739,899,705.97 59,635,827.51 1,799,535,533.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发稳鑫保本混合型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许
可[2016]259号《关于准予广发稳鑫保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有
关规定和《广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于 2016年 2月 25日
向社会公开发行募集并于 2016年 3月 21日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公
司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金募集期间为 2016年 2月 25日至 2016年 3月 16日，为契约型开放式基金，存续期限不
定，募集资金总额为人民币 2,986,569,580.72元，有效认购户数为 20,961户。其中，认购资金在募广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第15页共30页
集期间产生的利息共计人民币 352,577.73元，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金
账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。
本基金每一保本周期最长为 3年，在每一保本周期内均设置保本周期目标收益率，在该保本周
期内，如本基金份额累计净值收益率连续 15个工作日达到或超过保本周期目标收益率，则管理人
将在满足条件之日（即该第 15个工作日）起 10个工作日内公告本基金当前保本周期提前到期，提
前到期日距离满足条件之日起不超过 20个工作日，且不得晚于保本周期起始日起 3年后的对应日
（如为非工作日，则顺延至下一工作日）。本基金基金合同生效后第一个保本周期目标收益率为
24%，第一个保本周期在未提前到期的情形下为自基金合同生效之日起至其 3年后对应日止，如该
对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基
金继续存续并进入下一保本周期；如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，则本基
金将按基金合同的约定，变更为“广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、
投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更
可不经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明
书中予以说明。如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将根据本基金
合同的规定终止。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合
同等有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、权证、货币市场工具、
股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金
为混合型基金，按照固定比例组合保险策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、
权证、股指期货多头头寸和空头头寸轧差计算后的净头寸等权益类资产占基金资产的比例为 0-
40%；固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%，其中基金持有的全部权证市值不超过资产净
值的 3%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基
金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金业绩比较基准为中国人民银行公
布的、该日适用的 3年期银行定期存款利率（税后）；并随着 3年期银行定期存款利率的调整而动
态调整。
本基金的财务报表于 2018年 8月 22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第16页共30页
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会
发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年上半年度的经营
成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年 9月 18日《上
海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的
通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固
定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第17页共30页
1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券免征营业税或增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增
值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值
税。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内
（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上
述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5、对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
兴业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记
与过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
广发期货有限公司 基金管理人母公司的全资子公司
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第18页共30页
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无
应付关联方佣金余额。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 7,498,809.20 14,580,330.28
其中：支付销售机构的客户维护费 - 2,703,325.40
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转型为“广发稳鑫灵活配置混合型证券投资
基金”，则管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,249,801.52 2,430,055.06
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第19页共30页
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转型为“广发稳鑫灵活配置混合型证券投资
基金”，则托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行股份有限公司 9,680,007.97 131,653.42
39,816,306.8
1
545,822.58
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第20页共30页
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30071
3
英可
瑞
2017-
10-23
2018-
11-01
新股
流通
受限
40.29 39.07
12,614
.00
282,35
2.32
492,82
8.98
2018-
06-
19除
权除
息，
比例：
每
10 股
派现
金红
利
1.00
元
（含
税），
10股
转增
8.00
股。
注：截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券
和权证。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第21页共30页
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。
（ii）各层级金融工具公允价值
于 2018年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
84,751,720.33元，属于第二层级的余额为 790,344,000.00元，属于第三层级的余额为 492,828.98元
（2017年 12月 31日：属于第一层级的余额为 151,609,307.15元，属于第二层级的余额为
980,885,663.29元，属于第三层级的余额为 1,405,490.16元）。
（iii）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
于 2018年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层级的余额为人民
币 492,828.98元；本报告期内转出第三层级的金额为人民币 880,801.20元，计入公允价值变动损益
的金额为人民币-31,859.98 元（均为权益工具产生），除上述变动外，该层级金融资产无其他变动。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第22页共30页
1 权益投资 85,244,549.31 9.27
其中：股票 85,244,549.31 9.27
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 790,344,000.00 85.99
其中：债券 790,344,000.00 85.99
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 19,999,450.00 2.18
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
15,205,463.45 1.65
8 其他各项资产 8,353,104.58 0.91
9 合计 919,146,567.34 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
4,713,687.00 0.52
C 制造业 28,749,151.49 3.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
3,897,979.20 0.43
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
31,074,455.55 3.40
K 房地产业
16,728,049.93 1.83
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第23页共30页
N 水利、环境和公共设施管理业
81,226.14 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 85,244,549.31 9.32
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 601318 中国平安 178,123 10,434,445.34 1.14
2 600036 招商银行 325,534 8,607,118.96 0.94
3 600019 宝钢股份 919,573 7,163,473.67 0.78
4 000651 格力电器 141,200 6,657,580.00 0.73
5 600048 保利地产 540,302 6,591,684.40 0.72
6 601601 中国太保 192,945 6,145,298.25 0.67
7 000001 平安银行 647,700 5,887,593.00 0.64
8 000002 万科 A 238,100 5,857,260.00 0.64
9 002456 欧菲科技 323,900 5,224,507.00 0.57
10 000858 五粮液 64,378 4,892,728.00 0.54
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报
告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600036 招商银行 18,536,168.94 1.17
2 002146 荣盛发展 11,927,049.43 0.75
3 002456 欧菲科技 11,706,312.00 0.74广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第24页共30页
4 300136 信维通信 10,176,214.00 0.64
5 600019 宝钢股份 9,883,068.07 0.63
6 600028 中国石化 9,267,249.40 0.59
7 600362 江西铜业 9,265,627.00 0.59
8 002926 华西证券 282,324.24 0.02
9 603156 养元饮品 166,828.87 0.01
10 600901 江苏租赁 155,843.75 0.01
11 603259 药明康德 102,405.60 0.01
12 300741 华宝股份 101,325.00 0.01
13 601066 中信建投 101,299.80 0.01
14 002925 盈趣科技 68,670.00 0.00
15 603587 地素时尚 67,203.84 0.00
16 300737 科顺股份 61,023.35 0.00
17 002929 润建通信 51,540.40 0.00
18 300454 深信服 48,232.28 0.00
19 603680 今创集团 47,171.67 0.00
20 300740 御家汇 39,615.18 0.00
注：本项及下项 7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股
及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买
卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000858 五粮液 13,766,746.70 0.87
2 000898 鞍钢股份 12,600,576.00 0.80
3 001979 招商蛇口 10,672,283.20 0.68
4 600362 江西铜业 8,817,560.20 0.56
5 600036 招商银行 8,523,027.39 0.54
6 000786 北新建材 7,654,402.19 0.48
7 000001 平安银行 7,643,506.00 0.48
8 000651 格力电器 5,989,721.00 0.38
9 601601 中国太保 5,971,716.44 0.38
10 002456 欧菲科技 5,604,825.00 0.35
11 601318 中国平安 5,401,435.76 0.34
12 300136 信维通信 4,522,181.32 0.29
13 600028 中国石化 4,357,334.00 0.28
14 002146 荣盛发展 4,334,837.00 0.27广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第25页共30页
15 600858 银座股份 3,963,024.29 0.25
16 600048 保利地产 3,408,838.08 0.22
17 000002 万科 A 2,005,429.00 0.13
18 603259 药明康德 610,506.00 0.04
19 002859 洁美科技 586,979.50 0.04
20 002926 华西证券 482,875.92 0.03
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 82,633,569.06
卖出股票收入（成交）总额 121,162,004.61
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 104,200,000.00 11.40
其中：政策性金融债 104,200,000.00 11.40
4 企业债券 167,165,000.00 18.28
5 企业短期融资券 110,179,000.00 12.05
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 408,800,000.00 44.71
9 其他 - -
10 合计 790,344,000.00 86.44
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第26页共30页
1 111809163
18浦发银
行 CD163
1,000,000 99,030,000.00 10.83
2 111806162
18交通银
行 CD162
1,000,000 95,880,000.00 10.49
3 111821201
18渤海银
行 CD201
1,000,000 95,750,000.00 10.47
4 011801143
18中化股
SCP008
700,000 70,007,000.00 7.66
5 136682 G16 三峡 1 700,000 68,642,000.00 7.51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
18浦发银行 CD163（代码：111809163）为本基金的前十大持仓证券之一。2018 年 5月
4日，中国银行保险监督管理委员会针对浦发银行通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款、
通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节、理财资金投资非标准化债权资产比例超
监管要求等行为给予罚款人民币 5845万元的行政处罚。
除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第27页共30页
1 存出保证金 53,558.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,299,476.80
5 应收申购款 69.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,353,104.58
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,823 109,969.20 125,524,710.24 14.59% 734,764,370.85 85.41%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 119.23 0.0000%广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第28页共30页
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年 3月 21日）基金份额总额 2,986,569,580.72
本报告期期初基金份额总额 1,486,614,025.56
本报告期基金总申购份额 2,439,255.88
减：本报告期基金总赎回份额 628,764,200.35
本报告期基金拆分变动份额 0.00
本报告期期末基金份额总额 860,289,081.09
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第29页共30页
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
东北证券 2 201,923,693.45 100.00% 147,668.57 100.00% -
华福证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、
市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选
择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知
基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
东北证券
25,081,574.8
7
100.00%
392,500,0
00.00
100.00% - -广发稳鑫保本混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第30页共30页
广发基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
