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广发生物(人民币)(001092)

广发生物:2018年半年度报告摘要

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资
基金
2018年半年度报告摘要
2018年 6月 30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要
第2页共37页
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 22日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第3页共37页 2


基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 广发生物科技指数(QDII) 基金主代码 001092 交易代码 001092 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 3月 30日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 307,416,906.46份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪纳斯达克生物科技指数, 力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化,为投资者提供一 个投资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。 投资策略 (一)资产配置策略本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下, 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值控制在 0.5%以内,年跟踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理 人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。(二)权益 类投资策略 股票组合构建方法本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数, 以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原 则,进行被动式指数化投资。(三)固定收益类投资策略(四)衍生品 投资策略 业绩比较基准 95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款 收益率(税后)。 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混 合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为被动管理的 指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 段西军 郭明 联系电话 020-83936666 (010)66105798 信息披露 负责人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828,020-83936999 95588广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第4页共37页 传真 020-89899158 (010)66105799 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - Brown Brothers Harriman


Co. 名称 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 - 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 - - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广 场南塔 31-33 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日) 本期已实现收益 5,309,124.23 本期利润 11,148,111.83 加权平均基金份额本期利润 0.0350 本期基金份额净值增长率 3.48% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0189 期末基金资产净值 301,614,723.91 期末基金份额净值 0.981 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第5页共37页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.36% 1.00% 4.49% 1.00% -0.13% 0.00% 过去三个月 7.80% 1.27% 7.78% 1.27% 0.02% 0.00% 过去六个月 3.48% 1.41% 4.51% 1.38% -1.03% 0.03% 过去一年 2.62% 1.20% 3.99% 1.15% -1.37% 0.05% 过去三年 -5.03% 1.60% -4.23% 1.54% -0.80% 0.06% 自基金合同 生效起至今 -1.90% 1.57% 1.22% 1.52% -3.12% 0.05% 注:(1)业绩比较基准:95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款 收益率(税后)。 (2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 3月 30日至 2018年 6月 30日)广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第6页共37页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于 2003年 8月 5日成立,注册资 本 1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳 市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。 公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投 资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 30个部门:宏观策略部、权益投 资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投 资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金 与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、 注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务 部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有 限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。 截至 2018年 6月 30日,本基金管理人管理一百七十五只开放式基金,管理资产规模为 3600亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金 投资组合。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 (助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 刘杰 本基金的 基金经理; 广发沪深 300ETF 联 接基金的 基金经理; 广发中证 500ETF 基 2018-08-06 - 14年 刘杰先生, 工学学士, 持有中国 证券投资 基金业从 业证书。 曾任广发 基金管理广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第7页共37页 金的基金 经理;广 发中证 500ETF 联 接(LOF)基 金的基金 经理;广 发沪深 300ETF 基 金的基金 经理;广 发养老指 数基金的 基金经理; 广发中小 板 300ETF 基 金的基金 经理;广 发中小板 300联接 基金的基 金经理; 广发中证 环保 ETF 联接 基金的基 金经理; 广发军工 ETF 基金 的基金经 理;广发 中证军工 ETF 联接 基金的基 金经理; 广发中证 环保 ETF 基金 的基金经 理;广发 创业板 ETF 基金 的基金经 理;广发 有限公司 信息技术 部系统开 发专员、 数量投资 部研究员、 广发沪深 300指数 证券投资 基金基金 经理(自 2014年 4月 1日 至 2016年 1月 17日) 、广发中 证环保产 业指数型 发起式证 券投资基 金基金经 理(自 2016年 1月 25日 至 2018年 4月 25日) 。现任广 发基金管 理有限公 司指数投 资部总经 理助理、 广发中证 500交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金经理 (自 2014年 4月 1日 起任职)、 广发中证广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第8页共37页 创业板 ETF 联接 基金的基 金经理; 广发量化 稳健混合 基金的基 金经理; 广发道琼 斯石油指 数(QDII- LOF)基 金的基金 经理;广 发港股通 恒生综合 中型股指 数基金的 基金经理; 广发美国 房地产指 数 (QDII)基 金的基金 经理;广 发纳斯达 克 100指 数 (QDII) 基金的基 金经理; 广发纳指 100ETF 基 金的基金 经理;广 发全球农 业指数 (QDII) 基金的基 金经理; 广发全球 医疗保健 (QDII) 基金的基 金经理; 500交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 (LOF)基金 经理(自 2014年 4月 1日 起任职)、 广发沪深 300交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金经理 (自 2015年 8月 20日 起任职)、 广发沪深 300交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 基金经理 (自 2016年 1月 18日 起任职)、 广发中小 板 300交 易型开放 式指数证 券投资基 金基金经 理(自 2016年 1月 25日 起任职)、 广发中小 板 300交 易型开放 式指数证广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第9页共37页 指数投资 部总经理 助理 券投资基 金联接基 金基金经 理(自 2016年 1月 25日 起任职)、 广发中证 养老产业 指数型发 起式证券 投资基金 基金经理 (自 2016年 1月 25日 起任职)、 广发中证 军工交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金经理 (自 2016年 8月 30日 起任职)、 广发中证 军工交易 型开放式 指数证券 投资基金 发起式联 接基金基 金经理 (自 2016年 9月 26日 起任职)、 广发中证 环保产业 交易型开 放式指数 证券投资 基金基金广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第10页共37页 经理(自 2017年 1月 25日 起任职)、 广发创业 板交易型 开放式指 数证券投 资基金基 金经理 (自 2017年 4月 25日 起任职)、 广发创业 板交易型 开放式指 数证券投 资基金发 起式联接 基金基金 经理(自 2017年 5月 25日 起任职)、 广发量化 稳健混合 型证券投 资基金基 金经理 (自 2017年 8月 4日 起任职)、 广发中证 环保产业 交易型开 放式指数 证券投资 基金发起 式联接基 金基金经 理(自 2018年 4月 26日广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第11页共37页 起任职)、 广发纳斯 达克 100指数 证券投资 基金基金 经理(自 2018年 8月 6日 起任职)、 广发纳斯 达克 100交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金经理 (自 2018年 8月 6日 起任职)、 广发标普 全球农业 指数证券 投资基金 基金经理 (自 2018年 8月 6日 起任职)、 广发道琼 斯美国石 油开发与 生产指数 证券投资 基金 (QDII- LOF)基 金经理 (自 2018年 8月 6日 起任职)、 广发港股 通恒生综广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第12页共37页 合中型股 指数证券 投资基金 (LOF)基金 经理(自 2018年 8月 6日 起任职)、 广发纳斯 达克生物 科技指数 型发起式 证券投资 基金基金 经理(自 2018年 8月 6日 起任职)、 广发美国 房地产指 数证券投 资基金基 金经理 (自 2018年 8月 6日 起任职)、 广发全球 医疗保健 指数证券 投资基金 基金经理 (自 2018年 8月 6日 起任职)。 李耀柱 本基金的 基金经理; 广发纳指 100ETF 基 金的基金 经理;广 发美国房 地产指数 2016-08-23 - 8年 李耀柱先 生,理学 硕士,持 有中国证 券投资基 金业从业 证书。曾 任广发基广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第13页共37页 (QDII)基 金的基金 经理;广 发纳斯达 克 100指 数 (QDII) 基金的基 金经理; 广发全球 农业指数 (QDII) 基金的基 金经理; 广发全球 医疗保健 (QDII) 基金的基 金经理; 广发沪港 深新起点 股票基金 的基金经 理;广发 道琼斯石 油指数 (QDII- LOF)基 金的基金 经理;广 发港股通 恒生综合 中型股指 数基金的 基金经理; 广发海外 多元配置 (QDII) 基金的基 金经理; 广发科技 动力股票 基金的基 金经理; 国际业务 金管理有 限公司中 央交易部 股票交易 员、 国际 业务部研 究员、基 金经理助 理、广发 亚太中高 收益债券 型证券投 资基金基 金经理 (自 2016年 8月 23日 至 2017年 11月 9日) 。现任广 发基金管 理有限公 司国际业 务部总经 理助理、 广发纳斯 达克 100交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金经理 (自 2015年 12月 17日起任 职)、广 发标普全 球农业指 数证券投 资基金基 金经理 (自 2016年广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第14页共37页 部总经理 助理 8月 23日 起任职)、 广发纳斯 达克 100指数 证券投资 基金基金 经理(自 2016年 8月 23日 起任职)、 广发美国 房地产指 数证券投 资基金基 金经理 (自 2016年 8月 23日 起任职)、 广发全球 医疗保健 指数证券 投资基金 基金经理 (自 2016年 8月 23日 起任职)、 广发纳斯 达克生物 科技指数 型发起式 证券投资 基金基金 经理(自 2016年 8月 23日 起任职)、 广发沪港 深新起点 股票型证 券投资基 金基金经 理(自广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第15页共37页 2016年 11月 9日 起任职)、 广发道琼 斯美国石 油开发与 生产指数 证券投资 基金 (QDII- LOF)基 金经理 (自 2017年 3月 10日 起任职)、 广发港股 通恒生综 合中型股 指数证券 投资基金 (LOF)基金 经理(自 2017年 9月 21日 任职)、 广发海外 多元配置 证券投资 基金 (QDII) 基金经理 (自 2018年 2月 8日 起任职)、 广发科技 动力股票 型证券投 资基金基 金经理 (自 2018年 5月 31日 起任职)。广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第16页共37页 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广 发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最 大利益。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权 制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投 资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投 资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生 任何不公平的交易事项。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反 向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第17页共37页 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 一月份,指数再创新高,市场对经济增长和通胀保持乐观预期,年报行情的开启推动股指大幅 上行。 二月份,美国非农数据远超预期,引发通胀上升的预期,市场对美联储加快加息节奏的担忧, 导致指数出现大幅回调,美债利率大涨,引发投资者对利率过快上行后对估值压制的担忧。叠加上 前期美股涨幅较大,技术面上处于超买状态,盈利盘的获利了结给指数带来很大卖压,指数出现深 度回调。 三月份,月初 2月非农就业数据大幅超预期,显示劳动力市场稳健,指数有所反弹。但随后受 科技股负面消息、美联储加息,以及中美贸易摩擦等负面因素影响,指数出现恐慌性抛售,大幅下 跌。 四月份,多重利空因素再度来袭,包括美债利率一度突破 3%的重要关口,美英法联合军事打 击叙利亚,引发地缘政治危机再度紧张,中东政治局势的动荡影响市场风险偏好下行,指数承压。 五月份,美国公布 4月 CPI 同比回升,但环比弱于预期,缓解加息担忧,对市场起到提振作用, 另一方面美股一季度披露业绩强劲,多家公司宣布回购股份,指数反弹。随着 5月 19 日中美两国 就双边经贸磋商发表联合声明,双方达成协议,贸易战停火,中方将增加购买商品和服务,减少美 对华货物贸易逆差。短期内,中美爆发贸易战的风险暂时解除,市场情绪得到较充分的释放,风险 偏好得到明显改善,指数继续上涨。 六月份,随着外围扰动因素减缓,投资者情绪修复,指数继续上升趋势,创出新高,美股估值 虽然偏高,但指数权重股,受益于特朗普减税政策及盈利数据强劲,且随着美元指数走强,全球资 金回流美国,进一步支撑指数上涨。 报告期内,本基金紧密跟踪标的指数。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的净值增长率为 3.48%,同期业绩比较基准收益率为 4.51%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美国经济复苏,劳动力市场就业充分,失业率处于历史低位,居民消费需求有望依旧保持强劲, 尤其是对医疗的消费。同时,美国经济的结构变革使得生物、医疗等高科技领域的技术领先优势继广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第18页共37页 续扩大,在全球科技创新的竞争中占据有利地位,目前的估值泡沫仍不显著,未来对指数走势我们 仍保持乐观。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未 进行利润分配,符合合同规定。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第19页共37页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的管理人——广发基金管理有 限公司在广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,广发纳斯达克生物科技指数型发起 式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券 投资基金 2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 报告截止日:2018年6月30日 单位:人民币元 资


产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产: - - 银行存款 6.4.7.1 17,844,154.07 13,453,528.50 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 277,664,051.26 305,964,193.27 其中:股票投资 269,229,101.07 297,366,161.23 基金投资 8,434,950.19 8,598,032.04 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 8,415,337.13 5,087,740.02 应收利息 6.4.7.5 284.18 215.66 应收股利 992.89 1,184.78广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第20页共37页 应收申购款 78,302.55 150,966.25 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 304,003,122.08 324,657,828.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,172,878.62 990,454.44 应付管理人报酬 195,982.59 220,334.89 应付托管费 61,244.53 68,854.64 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 958,292.43 1,021,102.72 负债合计 2,388,398.17 2,300,746.69 所有者权益: - - 实收基金 6.4.7.9 307,416,906.46 340,048,169.43 未分配利润 6.4.7.1 0 -5,802,182.55 -17,691,087.64 所有者权益合计 301,614,723.91 322,357,081.79 负债和所有者权益总计 304,003,122.08 324,657,828.48 注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值人民币0.981元,基金份额总额 307,416,906.46份。 6.2 利润表 会计主体:广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 一、收入 12,976,587.42 49,708,342.95广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第21页共37页 1.利息收入 77,568.59 18,016.03 其中:存款利息收入 6.4.7.11 77,568.59 18,016.03 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 6,872,941.53 6,834,170.64 其中:股票投资收益 6.4.7.12 6,191,039.97 5,925,352.45 基金投资收益 6.4.7.13 67,276.22 - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.15 614,625.34 908,818.19 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.17 5,838,987.60 43,287,636.71 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) 160,542.21 -449,977.83 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 26,547.49 18,497.40 减:二、费用 1,828,475.59 2,165,574.30 1.管理人报酬 1,185,798.99 1,426,147.28 2.托管费 370,562.17 445,671.07 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 13,169.61 17,883.03 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 212.13 - 7.其他费用 6.4.7.20 258,732.69 275,872.92 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 11,148,111.83 47,542,768.65 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,148,111.83 47,542,768.65 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 340,048,169.43 -17,691,087.64 322,357,081.79广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第22页共37页 金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 11,148,111.83 11,148,111.83 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -32,631,262.97 740,793.26 -31,890,469.71 其中:1.基金申购款 26,119,308.76 -1,356,317.91 24,762,990.85 2.基金赎回款 -58,750,571.73 2,097,111.17 -56,653,460.56 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 307,416,906.46 -5,802,182.55 301,614,723.91 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 413,766,184.51 -67,395,140.84 346,371,043.67 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 47,542,768.65 47,542,768.65 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -39,685,327.77 3,257,026.72 -36,428,301.05 其中:1.基金申购款 2,763,066.75 -64,339.47 2,698,727.28 2.基金赎回款 -42,448,394.52 3,321,366.19 -39,127,028.33 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 374,080,856.74 -16,595,345.47 357,485,511.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第23页共37页 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中 国证监会”)证监许可[2015]99号文核准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金基金基金合同》(“基金合同”)发起,于 2015年 3月 30日募集成立。本基金的 基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人 为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)。 本基金募集期为 2015年 3月 6日至 2015年 3月 24日,本基金为契约型开放式基金,存续期 限不定,募集资金总额为人民币 1,051,001,960.92元,有效认购户数为 19,045户。其中,认购款项 在基金验资确认日之前产生的利息共计人民币 122,012.43元,折合基金份额 122,012.43份,按照基 金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特 殊普通合伙)验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合 同等有关规定,本基金的投资范围包括:纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股、以纳斯达克 生物科技指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好 流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场 挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称“REITs”); 已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与 固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中 国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;银行存款、短期政府债 券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收 益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)。 本基金的财务报表于 2018年 8月 22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会 发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国 证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第24页共37页 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年上半年度的经营 成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅 助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外税务法规和 实务操作,主要税项列示如下: 1、证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券免征营业税或增值税;2018年 1月 1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增 值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值 税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第25页共37页 3、基金取得的源自境外的收入,其涉及的境外所得税按照相关国家或地区税收法律和法规执 行。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记 与过户机构、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 布朗兄弟哈里曼银行 基金境外资产托管人 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间末无 应付关联方佣金余额。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 1,185,798.99 1,426,147.28 其中:支付销售机构的客户 382,819.02 460,049.29广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第26页共37页 维护费 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 370,562.17 445,671.07 注:本基金托管费自基金合同生效日起,按如下方法进行计提。本基金的托管费按前一日基金资产 净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 报告期初持有的基金份额 10,000,200.02 10,000,200.02广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第27页共37页 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 10,000,200.02 10,000,200.02 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 3.25% 2.67% 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 布朗兄弟哈里 曼银行 16,214,863.93 72,388.76 18,143,013.55 13,321.09 中国工商银行 股份有限公司 1,629,290.14 5,178.79 4,459,960.59 4,694.94 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼 银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.9期末(2018年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2018年 6月 30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2018年 6月 30日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 6月 30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第28页共37页 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 6月 30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款,无抵押债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。 (ii)各层级金融工具公允价值 于 2018年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 277,664,051.26元,无属于第二层级和第三层级的金额(2017年 12月 31日:属于第一层级的余额 为 305,964,193.27元,无属于第二层级和第三层级的金额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 269,229,101.07 88.56 其中:普通股 258,586,789.00 85.06 存托凭证 10,642,312.07 3.50广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第29页共37页 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 8,434,950.19 2.77 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,844,154.07 5.87 8 其他各项资产 8,494,916.75 2.79 9 合计 304,003,122.08 100.00 7.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 269,229,101.07 89.26 合计 269,229,101.07 89.26 注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2、上述美国比重包括注册地为英国、丹麦、开曼群岛、法国、比利时、西班牙、泽西岛在美国上 市的 ADR。 7.3期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 公用事业 - - 能源 - - 信息技术 - -广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第30页共37页 日常消费品 - - 非日常生活消费品 - - 电信业务 - - 原材料 - - 工业 - - 金融 - - 房地产 - - 医疗保健 269,229,101.07 89.26 合计 269,229,101.07 89.26 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量(股) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 1 GILEAD SCIENCE S INC 吉利德科 学 GILD US 纳斯达 克证券 交易所 美国 47,646.00 22,332,630.45 7.40 2 AMGEN INC - AMGN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 17,878.00 21,835,441.79 7.24 3 BIOGEN INC 百健 BIIB US 纳斯达 克证券 交易所 美国 10,924.00 20,978,471.27 6.96 4 CELGEN E CORP 新基医药 CELG US 纳斯达 克证券 交易所 美国 37,730.00 19,826,751.74 6.57 5 ILLUMIN A INC Illumina 公 司 ILMN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 7,652.00 14,140,515.04 4.69 6 REGENE RON PHARM ACEUTI CALS 再生元制 药股份有 限公司 REGN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,346.00 12,203,104.82 4.05 7 VERTEX PHARM ACEUTI CALS INC Vertex 制 药股份有 限公司 VRTX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 10,426.00 11,724,634.79 3.89 8 ALEXIO N PHARM Alexion 制 药公司 ALXN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 11,841.00 9,726,799.99 3.22广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第31页共37页 ACEUTI CALS INC 9 MYLAN NV 迈兰公司 MYL US 纳斯达 克证券 交易所 美国 27,434.00 6,560,125.73 2.18 10 BIOMAR IN PHARM ACEUTI CAL INC BioMarin 制药股份 有限公司 BMRN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 9,405.00 5,861,983.39 1.94 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比例 (%) 1 AMGEN INC AMGN US 18,749,873.84 5.82 2 CELGENE CORP CELG US 2,602,706.08 0.81 3 GILEAD SCIENCES INC GILD US 2,373,566.77 0.74 4 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX US 2,364,222.98 0.73 5 BIOGEN INC BIIB US 1,739,973.20 0.54 6 ILLUMINA INC ILMN US 572,443.29 0.18 7 BEIGENE LTD-ADR BGNE US 433,019.97 0.13 8 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN US 285,804.68 0.09 9 AGIOS PHARMACEUTICALS INC AGIO US 181,313.80 0.06 10 AVEXIS INC AVXS US 142,987.95 0.04 11 SEATTLE GENETICS INC SGEN US 139,693.99 0.04 12 SAGE THERAPEUTICS INC SAGE US 129,842.61 0.04 13 BLUEBIRD BIO INC BLUE US 127,962.95 0.04 14 ATARA BIOTHERAPEUTICS INC ATRA US 126,961.67 0.04 15 AKCEA THERAPEUTICS AKCA US 126,055.30 0.04广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第32页共37页 INC 16 CHINA BIOLOGIC PRODUCTS HOLD CBPO US 126,007.02 0.04 17 ARENA PHARMACEUTICALS INC ARNA US 108,320.83 0.03 18 ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN RARE US 91,483.91 0.03 19 BLUEPRINT MEDICINES CORP BPMC US 86,631.38 0.03 20 INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN ICPT US 76,668.80 0.02 注:本项及下项 7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股 及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等 减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金 资产净值比例 (%) 1 AMGEN INC AMGN US 22,058,545.99 6.84 2 BIOVERATIV INC BIVV US 4,476,507.45 1.39 3 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX US 4,219,791.62 1.31 4 JUNO THERAPEUTICS INC JUNO US 3,917,886.69 1.22 5 AVEXIS INC AVXS US 2,964,605.44 0.92 6 QIAGEN N.V. QGEN US 2,888,616.23 0.90 7 GILEAD SCIENCES INC GILD US 2,749,712.18 0.85 8 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN US 2,625,021.14 0.81 9 BIOGEN INC BIIB US 2,464,755.36 0.76 10 ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALXN US 1,584,839.64 0.49 11 MYLAN NV MYL US 1,535,196.15 0.48 12 CELGENE CORP CELG US 1,472,558.77 0.46 13 SHIRE PLC-ADR SHPG US 966,775.87 0.30 14 INCYTE CORP INCY US 958,914.07 0.30 15 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN US 872,313.30 0.27 16 ILLUMINA INC ILMN US 687,685.10 0.21 17 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALNY US 626,333.53 0.19 18 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ US 554,618.08 0.17 19 NEKTAR THERAPEUTICS NKTR US 520,822.73 0.16广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第33页共37页 20 ALKERMES PLC ALKS US 432,498.94 0.13 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本(成交)总额 32,081,568.89 卖出收入(成交)总额 71,987,403.61 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 PROSHAR ES ULTRA NASD BIOTECH ETF 基金 契约式 开放式 基金 Proshares Trust 8,434,950.19 2.80 7.11投资组合报告附注 7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责和处罚的情况。 7.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 8,415,337.13 3 应收股利 992.89 4 应收利息 284.18 5 应收申购款 78,302.55广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第34页共37页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,494,916.75 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例 8,997 34,168.82 63,050,55 7.80 20.51% 244,366,3 48.66 79.49% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 720,932.35 0.2345% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第35页共37页 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,200.0 2 3.25% 10,000,200.0 2 3.25% 三年 基金管理人高级管理人员 494,589.84 0.16% - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,494,789.8 6 3.41% 10,000,200.0 2 3.25% 三年 9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年 3月 30日)基金份额总 额 1,051,001,960.92 本报告期期初基金份额总额 340,048,169.43 本报告期基金总申购份额 26,119,308.76 减:本报告期基金总赎回份额 58,750,571.73 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 307,416,906.46 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第36页共37页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 备注 State Street Global Markets International Ltd. - 72,266,226.30 100.00% 12,321.43 100.00% - Credit Suisse - - - - - - Goldman Sachs Group Inc. - - - - - - 注:1、为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: i.财务状况良好,经营状况稳定,信誉良好,符合监管标准; ii.研究实力较强,分析报告质量高,准确及时,同时报告覆盖范围广泛; ⅲ.交易执行能力强,交易效率高,能保证较佳成交价格,及时反馈交易结果; iv.清算和交割能力强,能确保流程顺畅以及结果准确; v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准; vi.经营行为规范,有健全的内部控制制度; vii.具备高效、安全的通讯条件。 2、券商专用交易单元选择程序: i.本基金管理人组织相关部门人员,根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务 质量和研究实力进行评估,确定选用的交易单元经纪商。 ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议,并通知基金托管人。 iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分,可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要 第37页共37页 3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易,佣金指基金通过单一券商进行股票、基 金等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易 券商 名称 成交 金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交 金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的 比例 成交 金额 占当期基 金成交总 额的比例 State Street Glob al Mark ets Inter natio nal Ltd. - - - - - - 493,3 78.83 100.00% 广发基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日