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平安财富宝(000759)

平安财富宝:2018年半年度报告摘要查看PDF公告

平安大华财富宝货币市场基金
2018 年半年度报告 摘要
2018年6月30日
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2018年8月24日平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要
第 2 页 共29 页
§1 重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至 6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 3 页 共29 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 平安大华财富宝货币 场内简称 - 基金主代码 000759
























































































































































































































































前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月21日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,968,521,178.47份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流 动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回 报。 投资策略 根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投 资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分 析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各 类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持 资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,本基金的风险和预期收益低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 姓名 陈特正 方琦 联系电话 0755-22626828 0755-22160168 信息披露负责 人 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn 客户服务电话 400-800-4800 95511-3 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共29 页 传真 0755-23997878 0755-82080387 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 780,722,059.86 本期利润 780,722,059.86 本期净值收益率 2.1561% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 - 期末基金资产净值 43,968,521,178.47 期末基金份额净值 1.0000 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益,由于本基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。


2、本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3428% 0.0006% 0.1125% 0.0000% 0.2303% 0.0006% 过去三个月 1.0602% 0.0011% 0.3413% 0.0000% 0.7189% 0.0011% 过去六个月 2.1561% 0.0010% 0.6788% 0.0000% 1.4773% 0.0010% 过去一年 4.4282% 0.0008% 1.3688% 0.0000% 3.0594% 0.0008% 过去三年 11.7125% 0.0043% 4.1100% 0.0000% 7.6025% 0.0043% 自基金合同 生效起至今 16.4454% 0.0050% 5.2875% 0.0000% 11.1579% 0.0050% 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共29 页 业绩比较基准:同期七天通知存款利率(税后) 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金基金合同于2014年08月21 日正式生效,截至报告期末已满三年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比 例符合合同约定。 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共29 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安大华基金管理有限公司(以下简称"平安大华基金")经中国证监会证监许可 【2010】1917 号文批准设立。平安大华基金总部位于深圳,注册资本金为 3 亿元人民币,是目 前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司,持 有股权 60.7%;新加坡大华资产管理有限公司,持有股权 25%;三亚盈湾旅业有限公司,持有股 权 14.3%。平安大华基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳定 的投资业绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的 理财服务,从而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。截 至2018年6月30日,平安大华基金共管理57只公募基金,资产管理总规模2442亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 申俊华 平安大华 财富宝货 币市场基 金基金经 理 2014年9月 25日 - 9 申俊华女士,湖南大学金融学 博士。曾在中国中投证券有限 责任公司担任固定收益研究员。 2012年加入平安大华基金管 理有限公司,曾担任固定收益 研究员。现担任平安大华财富 宝货币市场基金、平安大华交 易型货币市场基金、平安大华 金管家货币市场基金、平安大 华惠泽纯债债券型证券投资基 金、平安大华鑫荣混合型证券 投资基金、平安大华惠悦纯债 债券型证券投资基金、平安大 华日增利货币市场基金基金经 理。 周琛 平安大华 财富宝货 币市场基 金基金经 理 2017年9月 22日 - 9 周琛女士,拉夫堡大学硕士。 先后担任五矿证券有限公司助 理研究员、交易员。2012年 8月加入平安大华基金管理有 限公司,曾任基金运营部交易 岗、投资研究部固定收益研究 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共29 页 员。现任平安大华财富宝货币 市场基金、平安大华日增利货 币市场基金、平安大华合悦定 期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定 确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华财富宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法 规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为 基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人 利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析,对本报告期内,两两组 合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进 行了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的5%。 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共29 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年,投资、消费、进出口走弱,CPI冲高回落维持在2%以下,M2处于历史低位, 社融持续回落,实体融资需求疲弱,贸易摩擦持续升级成为基本面中超预期的因素。货币政策维 持稳健中性,流动性合理充裕,央行先后通过定向降准、临时准备金动用安排、降准置换MLF、 扩大MLF抵押品范围等措施,向市场注入流动性。同时资管新规落地后好于市场预期,总体资金 面宽松,仅在税期和季末MPA考核下,出现短期资金价格波动。债券市场收益率出现分化:利率 债和中高等级信用债整体下行;而受信用事件频发影响,低等级信用债收益率上行。 报告期内,本基金的投资操作仍以加强流动性管理为主要原则,通过优选存款交易对手,提 升协议存款的收益。在有效控制负偏离度的前提下,在关键配置时点拉长组合剩余期限、适当调 整短融的配置比例,同时加强波段交易力度,提高组合整体收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为2.1561%,业绩比较基准收益率为0.6788%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,预计地产投资缓慢下行、制造业投资复苏有限,消费方面对经济拉动边际力量 减弱,贸易摩擦制约出口,宏观经济下行压力仍在;但受更加积极的财政政策带动,基建托底, 体现下半场的宽信用方向。预计货币政策仍会维持边际放松,整体流动性保持合理充裕。 本基金下半年仍将以加强流动性管理为主要原则,稳健操作,严控风险,密切关注各类资产 价格的走势,把握市场配置机会,兼顾安全性和流动性的同时力争提高组合整体收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,成员由投资管理部门、研究中心、资本市场风控监控室、基 金运营部基金会计室及法律合规监察部相关人员组成。基金经理原则上不参与估值委员会的工作, 其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共29 页 估值委员会的职责主要包括有:制订健全有效的估值政策和程序;定期对估值政策和程序进 行评价等;保证基金估值的公平、合理;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性; 估值委员会成员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持 独立性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照本基金基金合同的规定,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人,并按照自然 日结转至基金份额持有人的基金账户。本报告期内应分配收益780,722,059.86元,实际分配收 益780,722,059.86元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值 低于5000万元的情形。 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共29 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,平安银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对平安大华财富宝货币市场 基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价 格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由平安大华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值 表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围 内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:平安大华财富宝货币市场基金 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共29 页 报告截止日: 2018年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12 月31日 资 产: 银行存款 17,212,169,648.45 16,651,117,947.79 结算备付金 19,422,877.29 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 24,856,092,360.17 14,358,037,865.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 24,656,092,360.17 14,287,759,483.50 资产支持证券投资 200,000,000.00 70,278,381.50 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 3,330,082,915.12 1,551,138,026.71 应收证券清算款 - - 应收利息 181,427,639.40 223,820,338.89 应收股利 - - 应收申购款 133,146,861.66 20,302,601.02 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 45,732,342,302.09 32,804,416,779.41 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12 月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,741,096,228.35 916,178,446.38 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 7,422,230.42 5,593,452.01 应付托管费 2,597,780.64 1,957,708.17 应付销售服务费 1,855,557.62 1,398,363.00 应付交易费用 197,609.92 125,922.75 应交税费 565,942.27 - 应付利息 1,677,248.39 396,609.90 应付利润 5,135,177.25 4,098,554.61 递延所得税负债 - - 其他负债 3,273,348.76 3,401,711.47 负债合计 1,763,821,123.62 933,150,768.29 所有者权益: 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共29 页 实收基金 43,968,521,178.47 31,871,266,011.12 未分配利润 - - 所有者权益合计 43,968,521,178.47 31,871,266,011.12 负债和所有者权益总计 45,732,342,302.09 32,804,416,779.41 注:报告截止日2018年6月30日,平安大华财富宝货币基金市场基金份额净值1.0000元,基 金份额总额43,968,521,178.47份。 6.2 利润表 会计主体:平安大华财富宝货币市场基金 本报告期: 2018年1月1日至2018年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至 2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年6月30日 一、收入 846,202,314.32 336,357,471.35 1.利息收入 845,761,186.50 337,913,196.56 其中:存款利息收入 6.4.7.11 325,081,430.96 209,891,541.74 债券利息收入 407,262,846.24 77,836,845.26 资产支持证券利息收入 2,173,708.28 2,728,704.73 买入返售金融资产收入 111,243,201.02 47,453,000.35 其他利息收入 - 3,104.48 2.投资收益(损失以“-”填列) 390,252.82 -1,555,725.21 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 390,252.82 -1,555,725.21 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 50,875.00 - 减:二、费用 65,480,254.46 28,357,467.08 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 36,360,484.95 15,415,134.35 2.托管费 6.4.10.2.2 12,726,169.70 5,395,297.01 3.销售服务费 6.4.10.2.3 9,090,121.29 3,853,783.64 4.交易费用 6.4.7.19 149.69 43.65 5.利息支出 6,664,172.41 3,478,334.75 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共29 页 其中:卖出回购金融资产支出 6,664,172.41 3,478,334.75 6.税金及附加





395,919.13 - 7.其他费用 6.4.7.20 243,237.29 214,873.68 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 780,722,059.86 308,000,004.27 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 780,722,059.86 308,000,004.27 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安大华财富宝货币市场基金 本报告期:2018年1月1日至2018年 6月30日 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 31,871,266,011.12 - 31,871,266,011.12 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 780,722,059.86 780,722,059.86 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 12,097,255,167.35 - 12,097,255,167.35 其中:1.基金申购款 102,889,835,324.15 - 102,889,835,324.15 2.基金赎回款 -90,792,580,156.80 - -90,792,580,156.80 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -780,722,059.86 -780,722,059.86 五、期末所有者权益 (基金净值) 43,968,521,178.47 - 43,968,521,178.47 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 14,710,749,638.76 - 14,710,749,638.76 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共29 页 (基金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 308,000,004.27 308,000,004.27 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 7,710,019,983.93 - 7,710,019,983.93 其中:1.基金申购款 72,437,666,218.90 - 72,437,666,218.90 2.基金赎回款 -64,727,646,234.97 - -64,727,646,234.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -308,000,004.27 -308,000,004.27 五、期末所有者权益 (基金净值) 22,420,769,622.69 - 22,420,769,622.69 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗春风______














______林婉文______














____胡明____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安大华财富宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可【2014】788号《关于核准平安大华财富宝货币市场基金募集的批复》 核准,由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华财富 宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募 集不包括认购资金利息共募集人民币201,527,705.00元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 458号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《平安 大华财富宝货币市场基金基金合同》于2014年8月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额 总额为201,527,705.00份基金份额,其中无认购资金利息折合的基金份额。本基金的基金管理 人为平安大华基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行” )。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华财富宝货币市场基金基金合同》的有 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共29 页 关规定,本基金的投资范围为现金,期限一年以内(含一年)的银行存款、同业存单,期限在一年 以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内 (含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可 的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税 后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安大华财富宝货币 市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财 务状况以及自2018年1月1日至2018 年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期间所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共29 页 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融 业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值 税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 平安银行股份有限公司("平安银行") 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券股份有限公司 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 中国平安人寿保险股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、 基金销售机构 上海陆金所基金销售有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司的 联营公司、基金销售机构 平安不动产有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 北京车之家信息技术有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 平安直通咨询有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 平安国际融资租赁有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 平安普惠投资咨询有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 上海友玩网络科技有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 深圳联新投资管理有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 深圳市平安赢致投资基金管理有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共29 页 深圳万里通网络信息技术有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 中国平安财产保险股份有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 上海易浣宇网络科技有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 深圳平安综合金融服务有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 深圳前海睿信创富基金管理有限公司 与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 36,360,484.95 15,415,134.35 其中:支付销售机构的 客户维护费 1,769,371.34 508,650.07 注:支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共29 页 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 12,726,169.70 5,395,297.01 注:支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.07%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.07%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 金额单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 获得销售服务费 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安银行 998,716.54 平安大华直销 7,878,045.76 上海陆金所基金销售有限公司 6,533.39 平安证券 25,756.46 平安人寿 493.94 合计 8,909,546.09 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 平安银行 455,510.09 平安大华 3,212,152.16 上海陆金所基金销售有限公司 9,100.26 平安证券 9.53 合计 3,676,772.04 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付给平安大华,再由平安大华计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值 × 0.05%/ 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共29 页 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2018年 1月1日至2018年 6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 基金合同生效日( 2014年8月21日 )持有 的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 50,147,846.56 - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 50,147,846.56 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.1141% - 报告期间持有份额含红利再投资、未付收益转份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 关联方名称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 北京车之家信息技 术有限公司 15,306,056.53 0.0348% 10,041,751.79 0.0320% 平安不动产有限公 司 789,810.16 0.0018% 1,002,146,861.86 3.1440% 平安国际融资租赁 有限公司 - 0.0000% 700,000,000.00 2.1960% 平安普惠投资咨询 有限公司 186,119.62 0.0004% 181,857.39 0.0010% 平安信托有限责任 公司 - 0.0000% 2,328,854.96 0.0070% 平安银行股份有限 公司 4.00 0.0000% 0.00 0.0000% 平安直通咨询有限 公司 18,523,664.40 0.0421% 0.00 0.0000% 上海易浣宇网络科 技有限公司 - 0.0000% 4,943,835.68 0.0160% 上海友玩网络科技 10,265,444.10 0.0233% 16,195,302.44 0.0510% 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共29 页 有限公司 深圳联新投资管理 有限公司 1,545,482.55 0.0035% 1,510,090.47 0.0050% 深圳平安大华汇通 财富管理有限公司 60,151,915.73 0.1368% 0.00 0.0000% 深圳平安综合金融 服务有限公司 48,894,638.14 0.1112% 0.00 0.0000% 深圳前海睿信创富 基金管理有限公司 49,805,660.46 0.1133% 0.00 0.0000% 深圳市平安赢致投 资基金管理有限公 司 14,529,375.02 0.0330% 14,196,647.41 0.0450% 深圳万里通网络信 息技术有限公司 - 0.0000% 1,201,864,197.98 3.7710% 中国平安财产保险 股份有限公司 102,524,897.90 0.2332% 100,177,043.31 0.3140% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 平安银行-活期 4,169,648.45 1,141,514.17 59,748,143.26 1,285,214.51 平安银行-定期 1,000,000,000.00 26,889,588.59 1,240,000,000.00 17,863,805.67 注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管,按银行同业利率计息,定期存款按协议利率 计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末( 2018年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有股票。 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共29 页 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额1,741,096,228.35元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 170410 17农发10 2018年7月 2日 99.97 2,021,000 202,045,769.49 180201 18国开01 2018年7月 2日 100.21 600,000 60,126,491.40 111808158 18中信银 行CD158 2018年7月 3日 99.20 511,000 50,689,940.62 180207 18国开07 2018年7月 3日 99.81 1,414,000 141,133,167.21 180201 18国开01 2018年7月 4日 100.21 2,000,000 200,421,638.00 170410 17农发10 2018年7月 5日 99.97 3,270,000 326,912,254.44 180201 18国开01 2018年7月 5日 100.21 2,000,000 200,421,638.00 180207 18国开07 2018年7月 5日 99.81 3,665,000 365,808,386.03 180404 18农发04 2018年7月 5日 100.19 2,600,000 260,496,237.02 合计 18,081,000 1,808,055,522.21 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.10.1 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.10.2其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.10.3财务报表的批准


本财务报表已于2018年08月24日经本基金的基金管理人批准。 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共29 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 24,856,092,360.17 54.35 其中:债券 24,656,092,360.17 53.91








资产支持证券 200,000,000.00 0.44 2 买入返售金融资产 3,330,082,915.12 7.28 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 17,231,592,525.74 37.68 4 其他各项资产 314,574,501.06 0.69 5 合计 45,732,342,302.09 100.00 7.2 债券回购融资情况





金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.09 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,741,096,228.35 3.96 其中:买断式回购融资 - - 注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限











106 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共29 页 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 1 30天以内 11.35 3.96 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 0.11 - 2 30天(含)—60天 19.76 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 0.14 - 3 60天(含)—90天 42.91 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 1.71 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 27.56 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 103.30 3.96 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,704,381,897.14 6.15 其中:政策性金融债 2,704,381,897.14 6.15 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,760,082,514.57 8.55 6 中期票据 - - 7 同业存单 18,191,627,948.46 41.37 8 其他 - - 9 合计 24,656,092,360.17 56.08 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 券 109,723,925.78 0.25 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共29 页 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 180207 18国开07 7,400,000 738,603,562.51 1.68 2 170410 17农发10 5,400,000 539,855,099.08 1.23 3 111809148 18浦发银 行CD148 5,000,000 496,952,208.74 1.13 4 111808154 18中信银 行CD154 5,000,000 496,335,765.75 1.13 5 180201 18国开01 4,750,000 476,001,390.25 1.08 6 111805132 18建设银 行CD132 4,200,000 416,341,607.13 0.95 7 111808163 18中信银 行CD163 4,000,000 396,475,445.28 0.90 8 111892949 18厦门国 际银行 CD028 3,500,000 342,642,221.20 0.78 9 111806141 18交通银 行CD141 3,000,000 298,170,453.04 0.68 10 111805105 18建设银 行CD105 3,000,000 297,885,487.40 0.68 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1752% 报告期内偏离度的最低值 0.0368% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0830%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共29 页 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 149380 18花 06A1 600,000 60,000,000.00 0.14 1 149614 借呗 51A1 600,000 60,000,000.00 0.14 2 146421 借呗 31A1 500,000 50,000,000.00 0.11 3 149086 借呗 49A1 300,000 30,000,000.00 0.07


7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值 始终保持 1.00 元。 7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 181,427,639.40 4 应收申购款 133,146,861.66 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 314,574,501.06 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共29 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构





份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额比例 835,470 52,627.29 9,231,019,200.42 20.99% 34,737,501,978.05 79.01% 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 1,044,298,546.65 2.38 2 其他机构 709,121,953.28 1.61 3 保险类机构 607,468,198.33 1.38 4 银行类机构 514,270,171.89 1.17 5 银行类机构 506,753,085.58 1.15 6 银行类机构 500,000,000.00 1.14 7 银行类机构 421,420,138.60 0.96 8 银行类机构 405,402,468.46 0.92 9 其他机构 325,945,600.43 0.74 10 银行类机构 303,897,340.40 0.69 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 8,743,657.88 0.0199% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0~10 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共29 页 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014 年8 月21 日)基金份额总额 201,527,705.00 本报告期期初基金份额总额 31,871,266,011.12 本报告期基金总申购份额 102,889,835,324.15 减:本报告期基金总赎回份额 90,792,580,156.80 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 43,968,521,178.47 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共29 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查 或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 国信证券 2 - - - - - 1、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况 2、基金交易单元的选择标准如下: (1)研究实力 (2)业务服务水平 平安大华财富宝货币 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共29 页 (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度 (4)专题类服务 3、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用 协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国信证券 - - 13,587,820,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 平安大华基金管理有限公司 2018年8月24日