广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
广发天天利货币市场基金
2018年半年度报告摘要
2018年6月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发天天利货币
基金主代码
000475
交易代码
000475
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年1月27日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 32,068,766,113.65份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发天天利货币A 广发天天利货币B 广发天天利货币E
下属分级基金的交易代码
000475 000476 001134
报告期末下属分级基金的
份额总额
917,840,065.90份
3,196,696,746.50
份
27,954,229,301.25
份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创
造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场
资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，
并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组
合进行积极管理。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型基金、混合型基金
和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 段西军 王永民
联系电话
020-83936666 010-66594896
信息披露
负责人
电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
95105828,020-83936999 95566
传真
020-89899158 010-66594942广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广
场南塔31-33楼、北京市西城区复兴门内
大街1号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2018年1月1日-2018年6月30日）
3.1.1 期间
数据和指标
广发天天利货币
A
广发天天利货币
B
广发天天利货币
E
本期已实现收益
18,128,184.63 63,470,681.36 512,413,838.60
本期利润
18,128,184.63 63,470,681.36 512,413,838.60
本期净值收益率
2.1123% 2.2336% -
报告期末(2018年6月30日)
3.1.2期末
数据和指标 广发天天利货币A 广发天天利货币B 广发天天利货币E
期末基金资产净值
917,840,065.90
3,196,696,746.5
0
27,954,229,301.
25
期末基金份额净值
1.000 1.000 1.000
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（3）本基金利润分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．广发天天利货币A：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
0.3237% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2949% 0.0005%广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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过去三个月
1.0073% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.9200% 0.0005%
过去六个月
2.1125% 0.0009% 0.1736% 0.0000% 1.9389% 0.0009%
过去一年
4.1813% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 3.8313% 0.0010%
过去三年
10.4013% 0.0032% 1.0510% 0.0000% 9.3503% 0.0032%
自基金合同生效
起至今
17.2594% 0.0054% 1.5496% 0.0000% 15.7098% 0.0054%
2．广发天天利货币B：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
0.3435% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.3147% 0.0005%
过去三个月
1.0678% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.9805% 0.0005%
过去六个月
2.2337% 0.0009% 0.1736% 0.0000% 2.0601% 0.0009%
过去一年
4.4314% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 4.0814% 0.0010%
过去三年
11.1983% 0.0032% 1.0510% 0.0000% 10.1473% 0.0032%
自基金合同生效
起至今
18.4982% 0.0054% 1.5496% 0.0000% 16.9486% 0.0054%
3．广发天天利货币E：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月
0.3237% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2949% 0.0005%
过去三个月
1.0075% 0.0005% 0.0873% 0.0000% 0.9202% 0.0005%
过去六个月
2.1126% 0.0009% 0.1736% 0.0000% 1.9390% 0.0009%
过去一年
4.1819% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 3.8319% 0.0010%
过去三年
10.4065% 0.0032% 1.0510% 0.0000% 9.3555% 0.0032%
自基金合同生效
起至今
11.5678% 0.0049% 1.1468% 0.0000% 10.4210% 0.0049%
注：业绩比较基准：人民币活期存款利率（税后）。
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发天天利货币市场基金
累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014年1月27日至2018年6月30日)
广发天天利货币A广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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广发天天利货币B
广发天天利货币E广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资
本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳
市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投
资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机
构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和30个部门：宏观策略部、权益投
资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投
资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金
与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至2018年6月30日，本基金管理人管理一百七十五只开放式基金，管理资产规模为
3600亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金
投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
任爽
本基金的
基金经理；
广发纯债
债券基金
的基金经
理；广发
理财 7天
债券基金
的基金经
理；广发
天天红基
金的基金
经理；广
发钱袋子
基金的基
金经理；
广发活期
宝货币基
金的基金
经理；广
发聚泰混
合基金的
基金经理；
广发稳鑫
保本基金
的基金经
理；广发
鑫惠定开
债基金的
基金经理；
广发鑫益
混合基金
的基金经
2014-01-27 -
10年
任爽女士，经济学硕士，持有中
国证券投资基金业从业证书。曾
任广发基金管理有限公司固定收
益部交易员兼任研究员、广发鑫
惠灵活配置混合型证券投资基金
基金经理（自2016年11月
16日至2018年3月20日）。现
任广发纯债债券型证券投资基金
基金经理（自2012年12月
12日起任职）、广发理财7天债
券型证券投资基金基金经理（自
2013年6月20日起任职）、广
发天天红发起式货币市场基金基
金经理（自2013年10月22日
起任职）、广发天天利货币市场
基金基金经理（自2014年1月
27日起任职）、广发钱袋子货币
市场基金基金经理（自2014年
5月30日起任职）、广发活期宝
货币市场基金基金经理（自
2014年8月28日起任职）、广
发聚泰混合型证券投资基金基金
经理（自2015年6月8日起任
职）、广发稳鑫保本混合型证券
投资基金基金经理（自2016年
3月21日起任职）、广发鑫益灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理（自2016年11月16日起
任职）、广发鑫利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理（自
2016年12月2日起任职）、广
发安盈灵活配置混合型证券投资
基金基金经理（自2016年12月广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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理；广发
鑫利混合
基金的基
金经理；
广发安盈
混合基金
的基金经
理
9日起任职）、广发鑫惠纯债定
期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理（自2018年3月
21日起任职）。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广
发天天利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预
警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实
现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生
任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，货币市场整体维持较宽松的态势，与去年四季度以及年初市场预期相比形成较大差异，
央行操作方面，为了对冲信用环境偏紧带来的负面冲击货币政策转向结构性宽松，具体表现为一季
度用多种方式呵护流动性、二季度内两次降准操作、不再跟随美联储上调政策利率、流动性相关措
辞变为合理充裕等。由于央行态度是决定流动性的核心变量，预计年内流动性整体仍将维持宽松态
势。需要注意的是，货币政策转向极度宽松的概率较低，杠杆需求、缴准缴税等冲击仍将干扰货币
市场。本基金在报告期内操作仍以流动性为最重要考虑因素。本基金在每个季度采取了逐步配置的
节奏，资金流运用根据整体资金供需以及收益率绝对水平进行调节。品种选择方面则在保障流动性
的前提下进行择高配置，尽量在稳健基础上提高组合收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发天天利货币A类净值增长率为2.1125%,广发天天利货币B类净值增长率为
2.2337%,广发天天利货币E类净值增长率为2.1126%,同期业绩比较基准收益率为0.1736%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计宽松的货币政策将会得以延续，资金面在央行的呵护下会再下一个台阶。而
信用方面，目前来看央行、银保监会已经采取了一些措施努力创造一个宽信用的环境，预计整体信
用环境在宽松的货币政策下会出现边际的改善。但是此次宽信用的背景以及金融机构的处境已经和
前两次发生了较大的改变，因此信用偏好的提升程度尚需观察。预计下半年仍会出现一些冲击性的
事件影响资本市场预期的调整。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按
合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金基金收益
分配方式为红利再投资，每日分配，按日支付。本基金报告期内累计分配收益594,012,704.59元。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在广发天天利货币市场基金（以
下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的
计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利
益的行为。广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发天天利货币市场基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1
12,518,638,867.45 7,761,174,765.22
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2 20,080,314,259.94 8,710,018,082.09
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
20,080,314,259.94 8,710,018,082.09
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 4,970,064,855.79 1,707,579,688.71
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5 110,209,980.38 43,618,577.93
应收股利
- -
应收申购款
20,369,622.37 19,677,720.82
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
37,699,597,585.93 18,242,068,834.77
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
5,545,401,956.39 1,756,218,485.66
应付证券清算款
58,881,101.92 -广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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应付赎回款
- -
应付管理人报酬
10,138,105.86 4,145,477.41
应付托管费
3,072,153.29 1,256,205.29
应付销售服务费
6,995,556.70 2,767,059.76
应付交易费用
6.4.7.7 244,363.49 126,619.62
应交税费
119,937.94 -
应付利息
2,372,134.64 964,862.85
应付利润
3,408,724.76 2,154,182.09
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 197,437.29 349,000.00
负债合计
5,630,831,472.28 1,767,981,892.68
所有者权益：
- -
实收基金
6.4.7.9 32,068,766,113.65 16,474,086,942.09
未分配利润
6.4.7.1
0 - -
所有者权益合计
32,068,766,113.65 16,474,086,942.09
负债和所有者权益总计
37,699,597,585.93 18,242,068,834.77
注：报告截止日2018年6月30日，广发天天利货币A基金份额净值人民币1.0000元，基金份额
总额917,840,065.90份；广发天天利货币B基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额
3,196,696,746.50份；广发天天利货币E基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额
27,954,229,301.25份；总份额总额32,068,766,113.65份。
6.2 利润表
会计主体：广发天天利货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
一、收入 711,561,809.20 209,889,433.95
1.利息收入 711,847,686.05 207,856,889.74
其中：存款利息收入 6.4.7.11 260,912,929.11 114,787,078.68
债券利息收入 353,001,506.79 59,386,277.53
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 97,933,250.15 33,683,533.53
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -285,876.85 2,032,544.21
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第14页共32页
债券投资收益 6.4.7.12 -285,876.85 2,032,544.21
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 - -
减：二、费用 117,549,104.61 30,160,702.44
1．管理人报酬 46,620,834.09 15,050,236.20
2．托管费 14,127,525.57 4,560,677.59
3．销售服务费 31,893,525.46 7,492,734.67
4．交易费用 6.4.7.14 - -
5．利息支出 24,614,633.38 2,795,407.19
其中：卖出回购金融资产支出 24,614,633.38 2,795,407.19
6．税金及附加 30,939.61 -
7．其他费用 6.4.7.15 261,646.50 261,646.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
594,012,704.59 179,728,731.51
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
594,012,704.59 179,728,731.51
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发天天利货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
16,474,086,942.09 - 16,474,086,942.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 594,012,704.59 594,012,704.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
15,594,679,171.56 - 15,594,679,171.56
其中：1.基金申购款
92,142,038,292.22 - 92,142,038,292.22
2.基金赎回款
-76,547,359,120.66 - -76,547,359,120.66广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第15页共32页
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -594,012,704.59 -594,012,704.59
五、期末所有者权益（基
金净值）
32,068,766,113.65 - 32,068,766,113.65
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
5,107,140,540.39 - 5,107,140,540.39
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 179,728,731.51 179,728,731.51
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
9,140,414,755.07 - 9,140,414,755.07
其中：1.基金申购款
28,200,015,820.83 - 28,200,015,820.83
2.基金赎回款
-19,059,601,065.76 - -19,059,601,065.76
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -179,728,731.51 -179,728,731.51
五、期末所有者权益（基
金净值）
14,247,555,295.46 - 14,247,555,295.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发天天利货币市场基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”) 证监许
可[2013]1439号文《关于核准广发天天利货币市场基金募集的批复》批准，由基金发起人广发基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发天天利货币市场基金基
金合同》(“基金合同”)发起，于2014年1月27日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管
理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第16页共32页
本基金募集期为2014年1月8日至2014年1月21日，本基金为契约型开放式基金，存续期
限不定，募集资金总额为人民币4,006,249,659.16 元，有效认购户数为9,187户。其中广发天天
利货币基金 A类基金(“A类基金”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币
3,876,530,705.09元，认购资金在募集期间的利息为人民币213,424.07元；广发天天利货币基金
B类基金(“B类基金”) 扣除认购费用后的募集资金净额129,500,000.00元，认购资金在募集期
间的利息为人民币5,530.00元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基
金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币
市场基金监督管理办法》和基金合同等有关规定，本基金的投资范围包括：1、现金；2、期限在
1年以内(含1年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中
央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具
(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券；4、中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为人民币活期存款利率
(税后)。本基金自2015年3月23日起增设E类基金份额，并自该日起接受投资者对E类基金份额
的申购。
本基金的财务报表于2018年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证
监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了
中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营
成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第17页共32页
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅
助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务
操作，主要税项列示如下：
1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖债券免
征营业税或增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应
税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及
其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记
与过户机构、直销机构广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第18页共32页
中国银行股份有限公司 基金托管人
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
广发证券股份有限公
司
- - 100,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.4应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无
应付关联方佣金余额。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
46,620,834.09 15,050,236.20
其中：支付销售机构的客户
维护费
21,043,451.35 4,718,314.22
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第19页共32页
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
14,127,525.57 4,560,677.59
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
广发天天利货币
A
广发天天利货
币 B
广发天天利货币 E 合计
广发基金管理有限公司 55,355.59 116,870.01 30,672,731.34 30,844,956.94
中国银行股份有限公司 247,244.65 3,871.93 - 251,116.58
广发证券股份有限公司 60,432.56 3,276.91 - 63,709.47
合计 363,032.80 124,018.85 30,672,731.34 31,159,782.99
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关
联方名称
广发天天利货币 广发天天利货 广发天天利货币E 合计广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第20页共32页
A 币B
广发基金管理有限公司 39,858.20 157,624.61 6,739,570.17 6,937,052.98
中国银行股份有限公司 170,571.36 869.83 - 171,441.19
广发证券股份有限公司 26,213.06 219.72 - 26,432.78
合计 236,642.62 158,714.16 6,739,570.17 7,134,926.95
注：本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，
年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售
服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的
下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。三
类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 2个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册
登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺
延至最近可支付日支付。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行股
份有限公司
30,473,094.03
653,576,6
46.93
- -
9,870,399,00
0.00
2,415,99
2.03
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第21页共32页
- - - - - - -
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发天天利货币A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发天天利货币B
份额单位：份
广发天天利货币E
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
750,638,867.45 6,606,426.17
1,662,870,818.0
2
6,502,207.29
注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
广发天天利货币B本期末
2018年6月30日
广发天天利货币B上年度末
2017年12月31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
中证信用增进股份
有限公司
60,568,110.91 1.89% - -
广发乾和投资有限
公司
101,278,959.45 3.17% - -广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第22页共32页
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
广发证券股
份有限公司、
中国银行
- - - - -
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
广发证券股
份有限公司、
中国银行
179929
17贴现国债
29
一级市场
分销
100,000.00 100,000,000.00
广发证券股
份有限公司、
中国银行
179930
17贴现国债
30
一级市场
分销
100,000.00 100,000,000.00
广发证券股
份有限公司、
中国银行
179930
17贴现国债
30
一级市场
分销
20,000.00 20,000,000.00
6.4.9期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 5,545,401,956.39元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
080216
08国开16
2018-07-02 100.38 600,000.00 60,228,000.00
111808170
18中信银行
CD170
2018-07-02 97.94
8,696,000.0
0
851,686,240.00
111809181
18浦发银行
CD181
2018-07-02 99.17
10,000,000.
00
991,700,000.00
111810253
18兴业银行
CD253
2018-07-02 99.27
4,411,000.0
0
437,879,970.00广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第23页共32页
111810275
18兴业银行
CD275
2018-07-05 99.17
11,364,000.
00
1,126,967,880.0
0
111815262
18民生银行
CD262
2018-07-02 99.17
4,222,000.0
0
418,695,740.00
111818175
18华夏银行
CD175
2018-07-02 97.94
3,013,000.0
0
295,093,220.00
111894640
18重庆三峡
银行CD030
2018-07-02 98.77
2,061,000.0
0
203,564,970.00
111899091
18华融湘江
银行CD103
2018-07-02 99.11
1,847,000.0
0
183,056,170.00
130325
13进出25
2018-07-02 100.42 200,000.00 20,084,000.00
130434
13农发34
2018-07-02 100.87 100,000.00 10,087,000.00
150022
15附息国债
22
2018-07-02 99.96 500,000.00 49,980,000.00
150217
15国开17
2018-07-02 99.92
3,700,000.0
0
369,704,000.00
150223
15国开23
2018-07-02 99.89
1,800,000.0
0
179,802,000.00
170211
17国开11
2018-07-02 100.06
2,000,000.0
0
200,120,000.00
170311
17进出11
2018-07-02 100.17
1,000,000.0
0
100,170,000.00
170410
17农发10
2018-07-02 100.01
4,000,000.0
0
400,040,000.00
170413
17农发13
2018-07-02 100.09 600,000.00 60,054,000.00
180301
18进出01
2018-07-02 100.29 100,000.00 10,029,000.00
180308
18进出08
2018-07-02 99.44
1,200,000.0
0
119,328,000.00
189924
18贴现国债
24
2018-07-02 99.54
1,600,000.0
0
159,264,000.00
189928
18贴现国债
28
2018-07-02 99.36 800,000.00 79,488,000.00
189929
18贴现国债
29
2018-07-02 99.29 700,000.00 69,503,000.00
合计
64,514,000.
00
6,396,525,190.0
0
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第24页共32页
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。
（ii）各层级金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
20,080,314,259.94元，无属于第一层级和第三层级的金额（2017年12月31日：属于第二层级的
余额为8,710,018,082.09元，无属于第一层级和第三层级的金额）。
（iii）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
固定收益投资
20,080,314,259.94 53.26
其中：债券
20,080,314,259.94 53.26
资产支持证券
- -
2
买入返售金融资产
4,970,064,855.79 13.18
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
12,518,638,867.45 33.21广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第25页共32页
4
其他各项资产
130,579,602.75 0.35
5
合计
37,699,597,585.93 100.00
7.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额
5.37
1
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
报告期末债券回购融资余额
5,545,401,956.39 17.29
2
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的
简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
79
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
36
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120天的情况。
7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1
30天以内
16.75 17.48
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2
30天（含）—60天
12.97 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第26页共32页
3
60天（含）—90天
62.32 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天
5.82 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含）
19.29 -
其中：剩余存续期超过 397天的
浮动利率债
- -
合计
117.15 17.48
7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 358,239,890.26 1.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,529,639,920.91 4.77
其中：政策性金融债 1,529,639,920.91 4.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,042,203,628.34 6.37
6 中期票据 40,243,927.28 0.13
7 同业存单 16,109,986,893.15 50.24
8 其他 - -
9 合计 20,080,314,259.94 62.62
10 剩余存续期超过 397天的浮动
利率债券
- -
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第27页共32页
1 111817127
18光大银行CD127
15,000,000.00 1,469,051,680.15 4.58
2 111810275
18兴业银行CD275
13,000,000.00 1,289,208,009.44 4.02
3 111815262
18民生银行CD262
10,000,000.00 991,700,700.91 3.09
4 111809181
18浦发银行CD181
10,000,000.00 991,698,468.80 3.09
5 111810253
18兴业银行CD253
9,900,000.00 982,744,816.18 3.06
6 111808170
18中信银行CD170
10,000,000.00 979,367,786.76 3.05
7 111899048
18天津银行CD162
6,000,000.00 594,654,473.44 1.85
8 111894131
18盛京银行CD116
6,000,000.00 593,486,533.14 1.85
9 111894640
18重庆三峡银行
CD030
5,500,000.00 543,216,893.47 1.69
10 111821042
18渤海银行CD042
5,000,000.00 497,231,583.70 1.55
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.1327%
报告期内偏离度的最低值
0.0192%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0540%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的
溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
7.9.2
18浦发银行CD181（代码：111809181）为本基金的前十大持仓证券之一。2018年5月
4日，中国银行保险监督管理委员会针对浦发银行通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款、
通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节、理财资金投资非标准化债权资产比例超
监管要求等行为给予罚款人民币5845万元的行政处罚。
18兴业银行CD275（代码：111810275）、18兴业银行CD253（代码：111810253）为本基金的
前十大持仓证券之一。2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员会针对兴业银行重大关联交广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第28页共32页
易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度或超授信额度办理同
业业务等行为给予罚款人民币5870万元的行政处罚。
除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
110,209,980.38
4
应收申购款
20,369,622.37
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
130,579,602.75
§8基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
广发天天利货币
A
28,497 32,208.30
37,815,0
10.72
4.12%
880,025,
055.18
95.88%
广发天天利货币
108 29,599,043 2,931,05 91.69% 265,645, 8.31%广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第29页共32页
B .95 1,246.87 499.63
广发天天利货币
E
1,248,655 22,387.47 0.00 0.00%
27,954,22
9,301.25
100.00%
合计
1,277,260 25,107.47
2,968,86
6,257.59
9.26%
29,099,8
99,856.0
6
90.74%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 保险类机构 502,193,828.01 0.99%
2 银行类机构 295,066,257.50 0.58%
3 银行类机构 207,373,546.49 0.41%
4 保险类机构 202,532,756.43 0.40%
5 其他机构 200,993,796.97 0.40%
6 券商类机构 141,124,572.19 0.28%
7 券商类机构 121,399,322.19 0.24%
8 银行类机构 101,355,295.08 0.20%
9 其他机构 101,278,959.45 0.20%
10 银行类机构 101,178,436.91 0.20%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
广发天天利货币A
2,939,557.90 0.3203%
广发天天利货币B
- -
广发天天利货币E
843.85 0.0000%
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金 合计
2,940,401.75 0.0092%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
广发天天利货币 A >100
广发天天利货币 B 0
广发天天利货币 E 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计 >100
广发天天利货币 A 0
广发天天利货币 B 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
广发天天利货币 E 0广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第30页共32页
合计 0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发天天利货币A 广发天天利货币B 广发天天利货币E
基金合同生效日
（2014年1月
27日）基金份额总
额
3,876,744,129.16 129,505,530.00
-
本报告期期初基金
份额总额
607,766,389.63 2,418,281,601.11 13,448,038,951.35
本报告期基金总申
购份额
1,711,251,791.88 5,969,618,890.19 84,461,167,610.15
减：本报告期基金
总赎回份额
1,401,178,115.61 5,191,203,744.80 69,954,977,260.25
本报告期基金拆分
变动份额
0.00 0.00 0.00
本报告期期末基金
份额总额
917,840,065.90 3,196,696,746.50 27,954,229,301.25
§10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
第31页共32页
况。
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
山西证券 1 - - - - 新增 1个
华创证券 1 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - 新增 1个
银河证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
联储证券 1 - - - - 新增 1个
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、
市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选广发天天利货币市场基金 2018年半年度报告摘要
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择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知
基金托管人。
10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
广发基金管理有限公司
二〇一八年八月二十四日
