联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 




 
上投摩 根 安泽回报混合型 证券投资基金 
招募说 明书 （更新） 
 
 
注册 文号：中国证监 会证 监许可[2016]2936 号文 
注册 日期：[2016 年12 月1 日 ] 
基金管理人：上投摩 根基 金管理有限公司 
基金托管人： 中国建 设银行 股份有限公司 
 
重要提示 
本基金 于2016 年12 月1 日 经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可[2016]2936 号 文注 册 。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整。 
本招募 说明 书经 中国 证监 会注册 ， 但 中国 证监 会对 本基金 募集 的注 册， 并不 表明其 对本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。 
投资有 风险 ，投 资人 认购 （或申 购） 基金 时应 当认 真阅读 本招 募说 明书 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前， 需充 分了 解本 基金的 产品 特性 ， 并 承担 基金投 资中 出现 的各 类风 险， 包 括： 因政
治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产 生影 响而 形成的 系统 性风 险， 个别 证券特 有的 非系
统性风 险， 由于 基金 投资 人连续 大量 赎回 基金 产生 的流动 性风 险， 基金 管理 人在基 金管 理实
施过程 中产 生的 基金 管理 风险， 本基 金的 特定 风险 等。 
本基金 可以 参与 中小 企业 私募债 券的 投资 。 中 小企 业私募 债发 行人 为中 小微 、 非上 市企
业， 存 在着 公司 治理 结构 相对薄 弱、 企业 经营 风险 高、 信 息披 露透 明度 不足 等特 点 。 投 资中
小企业 私募 债将 存在 违约 风险和 流动 性不 足的 风险 ， 这将在 一定 程度 上增 加基 金的信 用风 险
和流动 性风 险。 
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 ， 属
于 中等 风险 收益 水平 的基 金产品 。 
投资者 在进 行投 资决 策前 ，请仔 细阅 读本 基金 的《 招募说 明书 》及 《基 金合 同》 。 
本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2018 年7 月17 日 ， 基金投 资组 合及 基金 业绩 的数据 截
止日 为2018 年6 月30 日。 
 
二零一 八年 八 月







上投摩根 安泽回报混 合型 证券投资基金招募说 明书 （更新） 
目录 
 
一、绪 言..................................................................... 1 
二、释 义..................................................................... 1 
三、基 金管 理人 ............................................................... 5 
四、基 金托 管人 .............................................................. 13 
五、相 关服 务机 构 ............................................................ 17 
六、基 金的 募集 及基 金合 同的生 效 .............................................. 18 
七、基 金份 额的 申购 、赎 回和转 换 .............................................. 19 
八、基 金的 投资 .............................................................. 27 
九、基 金的 业绩 .............................................................. 39 
十、基 金的 财产 .............................................................. 40 
十一、 基金 资产 的估 值 ........................................................ 40 
十二、 基金 的收 益与 分配 ...................................................... 45 
十三、 基金 的费 用与 税收 ...................................................... 46 
十四、 基金 的会 计与 审计 ...................................................... 48 
十五、 基金 的信 息披 露 ........................................................ 48 
十六、 风险 揭示 .............................................................. 53 
十七、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 .................................. 56 
十八、 基金 合同 的内 容摘 要 .................................................... 57 
十九、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ................................................ 80 
二十、 对基 金份 额持 有人 的服务 ................................................ 94 
二十一 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 .......................................... 94 
二十二 、其 他应 披露 事 项 ...................................................... 95 
二十三 、备 查文 件 ............................................................ 95 
 
 



 
 
一、绪言 
招募说 明书 依据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 其他 有关 法律法 规的 规定 ， 以 及
《上投摩根 安泽 回 报 混 合型 证 券 投 资 基金 基 金 合 同》( 以下简称“合同 ” 或 “基金合同”)
编写。 
本 招 募 说 明 书 阐 述 了 上 投 摩 根 安泽回报 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ” 或
“ 基金 ”)的投 资目 标、策 略、风险 、费 率等与 投资 人投资决 策有 关的全 部必 要事项， 投资
者在做 出投 资决 策前 应仔 细阅读 招募 说明 书。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 内容 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏， 并对其 真
实性 、 准 确性 、 完 整性 承担 法律责 任 。 本 基金 是根 据本 招募说 明书 所载 明的 资料 申请募 集的 。
本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 提供 未在 本招募 说明 书中 载明 的信 息， 或对 本招 募
说明书 作任 何解 释或 者说 明。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利， 也 不 保证 最低 收益 。基金 根据 招募 说明 书所 载明资 料发 行。 
本招募 说明 书依 据基 金合 同编写 ， 并 经中 国证 监会 注册。 基金 合同 是约 定基 金当事 人之
间权利 义务 的法 律文 件。 招募说 明书 主要 向投 资者 披露与 本基 金相 关事 项的 信息， 是投 资者
据以选 择及 决定 是否 投资 于本基 金的 要约 邀请 文件 。 基金投 资者 自依 基金 合同 取得基 金份 额 ，
即成为 基金 份额 持有 人和 基金合 同的 当事 人 ， 其 持有 基金份 额的 行为 本身 即表 明对基 金合 同
的承认 和接 受， 并按 照《 基金法 》 、 基金 合同 及其 它 有关规 定享 有权 利， 承担 义务。 
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。 
二、释义 
在 招募 说明 书 中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
1 、基 金或 本基 金： 指上 投 摩根安 泽回 报混 合型 证券 投资基 金 
2 、基 金管 理人 ：指 上投 摩 根基金 管理 有限 公司 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 建 设银行 股份 有限 公司 
4 、基金 合同： 指《上 投摩 根安泽回 报混 合型证 券投 资基金基 金合 同》及 对 该 基金合 同
的任何 有效 修订 和补 充 
5 、托管 协议： 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 上投 摩根安 泽回 报混合 型 
 
证券投 资基 金托 管协 议》 及对该 托管 协议 的任 何有 效修订 和补 充 
6 、招募 说明书 ：指《 上投 摩根安泽 回报 混合型 证券 投资基金 招募 说明书 》及 其定期 的
更新 
7 、 基金 份额 发售 公告： 指 《 上投摩 根安 泽回 报混 合型 证券投 资基 金基 金份 额发 售公 告 》 
8 、 法律 法规： 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司 法解释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、 《基 金法》 ： 指2012 年 12 月 28 日 经第 十一 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第三十 次
会议修 订， 自2013 年 6 月 1 日起 实施 的《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对
其不时 做出 的修 订 
10 、 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监 会2013 年3 月15 日 颁布、 同年6 月1 日 实施 的 《证 券投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
11 、 《 信息 披露 办法》 ：指 中国证 监会 2004 年6 月 8 日颁布 、同 年7 月1 日 实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12 、 《 运作 办法》 ： 指 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出
的修订 
13 、 《 流动 性风 险管 理规 定 》 ：指 中国 证监会2017 年8 月 31 日颁 布、 同年10 月 1 日实
施的 《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修 订 
14、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
15、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 
16、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
17、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
18、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
19、 合 格境 外机 构投 资者： 指符合 相关 法律 法规 规定 可 以投 资于 在中 国境 内依 法募集 的
证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 
20 、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
21、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
22、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金 
 
份额的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 
23、 销 售机 构： 指上 投摩 根基金 管理 有限 公司 以及 符合 《 销售 办法 》 和 中国 证监会 规定
的其他 条件 ， 取 得基 金销 售业务 资格 并与 基金 管理 人 签订 了基 金销 售服 务代 理协议 ， 代 为办
理基金 销售 业务 的机 构 
24、 登 记业务 ： 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务， 具 体内 容包 括 投资人 基金
账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册和 办理 非交 易过 户等 
25、 登记 机构 ： 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为上 投摩 根基 金管 理有限 公司
或接受 上投 摩根 基金 管理 有限公 司委 托代 为办 理登 记业务 的机 构 
26、 基 金账 户： 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金
份额余 额及 其变 动情 况的 账户 
27、 基金 交易 账户 ： 指 销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 基金
的基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 
28、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
29、 基金 合同 终止 日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 ， 基 金财 产清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
30 、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 
31、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
32、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 及相关 的期 货交 易所 的正 常交易 日 
33、T 日： 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
34、T+n 日 ：指 自T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含T 日) 
35、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
36、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
37、 《业 务规则》 ：指 《上 投摩根基 金管 理有限 公司 开放式基 金业 务规则》 ，是 规范基 金
管理人 所管 理的 开放 式证 券投资 基金 登记 方面 的业 务规则 ， 由基 金管 理人 和投 资人共 同 遵 守 
38、 认购 ： 指 在 基 金募 集 期内 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
39、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 
 
份额的 行为 
40 、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件要
求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 
41、 基金 转换 ： 指基 金份 额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件，
申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基
金份额 的行 为 
42、 转 托管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 
43、 定 期定 额投 资计 划： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约 定每 期申 购日、 扣款
金额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 基
金申购 申请 的一 种投 资方 式 
44、巨额 赎回 ：指本 基金 单个开放 日， 基金净 赎回 申请(赎 回申请 份额总 数加 上基金 转
换中转 出申请 份额总 数后 扣除申 购申请 份额总 数及 基金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 
45、元 ：指 人民 币元 
46、 基金 收益 ： 指 基金 投资 所得红 利 、 股 息、 债券 利息 、 买 卖证 券价 差、 银行 存款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
47、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 款项及 其他
资产的 价值 总和 
48、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
49、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
50 、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程 
51、 基 金份 额的 分类 ： 本 基金根 据认 购费 、 申 购费 、 销售 服务 费收 取方 式的 不 同， 将基
金份额 分为 不同 的类 别 
52、A 类 份额 ： 指在 投资 人 认购 、 申 购基 金时 收取 认 购、 申购 费用 ， 并不 再从 本类别 基
金资产 中计 提销 售服 务费 的基金 份额 
53、C 类 份额 ： 指 不收 取认 购、 申购 费用 ， 而从 本类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 基
金份额 
54 、 流 动性 受限 资产 ： 指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格 
 
予以变 现的 资产 ，包 括但 不限于 到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 （含 协
议约定 有条件 提前支 取的 银行存 款） 、停 牌股 票、流 通受限 的新股 及非公 开发 行股票 、资产
支持证 券、 因发 行人 债务 违约无 法进 行转 让或 交易 的 债券 等 
55、 指定 媒介 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 介 
56、不 可抗 力： 指基 金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件。 
三、基金管理人 
一、基 金管 理人 概况 
本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ，基本 信息 如下 ： 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼25 层 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼25 层 
法定代 表人 ：陈兵 
总经理 ：章 硕麟 
成立日 期：2004 年 5 月 12 日 
实缴注 册资 本： 贰亿 伍仟 万元人 民币 
股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 ： 
上海国 际信 托投 资有 限公 司























51% 
JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%



上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ，于2004 年 5
月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日，基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权
变更事项 。公 司注册 资本 保持不变 ，股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67％和
摩根资 产管 理（ 英国 ）有 限公 司 33 ％变 更为 目前 的51%和49% 。 
2006 年 6 月 6 日 ，基 金管 理人的 名称 由 “ 上投 摩根 富林明 基金 管理 有限 公司 ” 变更 为
“ 上投 摩根 基金 管理 有限 公司 ” ，该 更名 申请 于2006 年 4 月 29 日获得 中国 证监会 的批 准，
并于2006 年6 月2 日在 国 家工商 总局 完成 所有 变更 相关手 续。 
2009 年3 月31 日 ， 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万
元人民 币， 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于2009 年3 月31 日 在国 家工商 总局 完成
所有变 更相 关手 续。 
基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。



 
 
二、主 要人 员情 况 
1. 董事会 成员 基本 情况 ： 
董事长 ：陈 兵 
博士研 究生 ，高 级经 济师 。 
曾任上 海浦 东发 展银 行大 连分行 资金 财务 部总 经理 ， 上海浦 东发 展银 行总 行资 金财务 部
总经理 助理 ， 上海浦 东发 展银行 总行 个人 银行 总部 管理会 计部 、 财富管 理部 总经理 ， 上海 国
际信托 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书， 上海 国际 信托有 限公 司党 委副 书记 、总经 理。 
现任上 海国 际信 托有 限公 司党委 书记 、总 经理 ；上 投摩根 基金 管理 有限 公司 董事长 。 
董事：Paul Bateman 
大学本 科学 位。 
曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监 、摩 根资 产管 理全 球投资 管
理业务 行政 总裁 。 
现任摩 根资 产管 理全 球主 席、资 产管 理营 运委 员会 成员及 投资 委员 会成 员。 
董事： Michael I. Falcon 
金融学 学士 学位 。 
曾任摩 根资 产退 休业 务总 监。 
现任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁 、 资 产管 理营 运委 员会成 员 、 集 团亚 太管 理团 队成员 、
集团资 产管 理亚 太区 营运 委员会 主席 。 
董事： 王大 智 
学士学 位。 
曾任摩 根资 产管 理机 构分 销业务 总监 、机 构业 务拓 展总监 、香 港及 中国 基金 业务总监 。 
现任摩 根投 信董 事长 暨摩 根资产 管理 集团 台湾 区负 责人。 
董事： 潘卫 东 
硕士研 究生 ，高 级经 济师 。 
曾任上海 市金 融服务 办公 室金融机 构处 处长（ 挂职） 、上海国 际集 团有限 公司 副总裁 、
上海国 际信 托有 限公 司党 委书记 。 
现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长、 上海 国际信 托有 限公 司 董 事长 。 
董事： 陈海 宁


 
研究生 学历 、经 济师 。



 
曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行
长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。 
现任上 海浦 东发 展银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 兼任总 行战 略发 展部 总经 理。 
董事： 丁蔚 
硕士研 究生 。 
曾就职 于中 国建 设银 行上 海分行 个人 银行 业务 部副 总经理 ， 上海 浦东 发展 银行 个人银 行
总部银 行卡 部总 经理 ，个 人银行 总部 副总 经理 兼银 行卡部 总经 理。 
现任上 海浦 东发 展银 行总 行零售 业务 部总 经理 。 
董事： 章硕 麟



获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。 
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。 
独立董 事： 刘红 忠 
国际金 融系 经济 学博 士。 
现任复 旦大 学经 济学 院教 授，复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任。 
独立董 事： 戴立 宁 
获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。 
曾任台 湾财 政部 常务 次长 ，东吴 大学 法学 院副 教授 。 
现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。 
独立董 事： 李存 修 
获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士(主 修财 务) 、 企管硕 士、 经济 硕士 等学 位。 
现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。 
独立董 事： 俞樵 
经济学 博士 。 
现任清 华大 学 公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共金融 与治 理中 心主 任 。 曾 经在加 里
伯利大 学经 济系 、新 加坡 国立大 学经 济系 、复 旦大 学金融 系等 单位 任教 。



2. 监事会 成员 基本 情况 ： 
监事会 主席 ： 赵峥 嵘 
硕士学 位， 高级 经济 师。



 
历任工 商银 行温 州分 行副 行长 、 浦 发银 行温 州分 行副 行长 、 行 长及 杭州 分行 行长 等职 务 。 
现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长、 党委 副书 记。 
监事： 梁斌 
学士学 位。 
曾在高 伟绅 律师 事务 所（ 香港） 任职 律师 多年 。 
现任摩 根大 通集 团中 国法 律总监 。 
监事： 张军 
曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监、 基金 经理 、 投 资组 合管理 部总 监、 投资 绩
效评估 总监 、国 际投 资部 总监、 组合 基金 投资 部总 监。 
现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 投资 董事 ， 管理 上投 摩根亚 太优 势混 合型 证券 投资基 金 、
上投摩 根全 球天 然资 源混 合型证 券投 资基 金和 上投 摩根全 球多 元配 置证 券投 资基金 （QDII）。 
监事： 万隽 宸 
曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法务 经理 ， 上 投摩 根基金 管理 有限 公司 首席 风险官 ， 尚
腾资本 管理 有限 公司 董事 。 
现任尚 腾资 本管 理有 限公 司总经 理。 
3. 总经理 基本 情况 ： 
章硕麟 先生 ，总 经理 。 
获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 
曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理（ 现名摩 根大 通证券） 、摩根 富林明 证券 股份有 限
公司董 事长 。 
4. 其他高 级管 理人 员情 况： 
张军先 生， 副总 经理 
毕业于 同济 大学 ，获 管理 工程硕 士学 位。 
历任中国 建设 银行上 海市 分行办公 室秘 书、公 司业 务部业务 科科 长，徐 汇支 行副行长 、
个人金 融部 副总 经理 ，并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。 
杜猛先 生， 副总 经理 
毕业于 南京 大学 ，获 经济 学硕士 学位 。 
历任天 同证 券、 中原 证券 、 国信 证券 、 中 银国 际研 究员； 上投 摩根 基金 管理 有限公 司行
业专家 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 总经 理助 理/ 国 内权益 投资 一部 总监 兼资 深基金 经理 。 
孙芳女 士， 副总 经理



 
毕业于 华东 师范 大学 ，获 世界经 济学 硕士 学位 。 
历任华 宝兴 业基 金研 究员 ； 上 投摩 根基 金管理 有限 公司行 业专 家 、 基金 经理 助理 、 研 究
部副总 监、 基金 经理 、总 经理助 理/ 国内 权益 投资 二 部总监 兼资 深基 金经 理。 
郭鹏先 生， 副总 经理 
毕业于 上海 财经 大学 ，获 企业管 理硕 士学 位。 
历任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 市场 经理 、 市 场部 副总监 ， 产品 及客户 营销 部总监 、 市
场部总 监兼 互联 网金 融部 总监、 总经 理助 理。 
杨红女 士， 副总 经理 
毕业于 同济 大学 ，获 技术 经济与 管理 博士 
曾任招 商银 行上 海分 行稽 核监督 部业 务副 经理 、 营 业部副 经理 兼工 会主 席、 零售银 行部
副总经 理 、 消 费信贷 中心 总经理 ； 曾任 上海浦 东发 展银行 上海 分行 个人 信贷 部总经 理 、 个 人
银行发 展管 理部 总经 理、 零售业 务管 理部 总经 理。 
邹树波 先生 ，督 察长 。 
获管理 学学 士学 位。 
曾任天 健会 计师 事务 所高 级项目 经理 ， 上 海证 监局 主任科 员， 上投 摩根 基金 管理有 限公
司监察 稽核 部副 总监 、监 察稽核 部总 监。 
5 ．本 基金 基金 经理 
基金经 理 施 虓文 先生 ，北 京大学 经济 学硕 士，2012 年 7 月起 加入 上投 摩根 基 金管理 有
限公司 ，在 研究 部任 助理 研究员 、研 究员 ，主 要承 担量化 支持 方面 的工 作，自 2017 年 1 月
起 同 时 担 任 上投 摩 根 安 丰回 报 混 合 型 证券 投 资 基 金基 金 经 理 及 上投 摩 根 安 泽回 报 混 合 型证
券投资 基金 基金 经理，自 2017 年12 月起 同时 担任 上 投摩根 标普 港股 通低 波红 利指数 型证 券
投资基 金基 金经 理，自 2018 年 2 月起 同时 担任 上投 摩根安 隆回 报混 合型 证券 投资基 金和 上
投摩根 安腾 回报 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 ，2018 年 4 月 起同 时担 任上 投 摩根富 时发 达
市场REITs 指数 型证 券投 资基金 （QDII ） 基金 经理 。 
基金经 理 唐 瑭女 士， 英国 爱 丁堡大 学硕 士， 2008 年2 月至2010 年4 月任JPMorgan(EMEA)
分析师 ，2011 年 3 月 加入 上投摩 根基 金管 理有 限公 司，先 后担 任研 究员 及基 金经理 助理 ，
自 2015 年 5 月起 担任 上 投摩根 岁岁 盈定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金经 理， 自 2015 年
12 月起 同时担 任上 投摩根 强化回报 债券 型证券 投资 基金和上 投摩 根轮动 添利 债券型证 券投
资基金 基金 经理 ，自2016 年 5 月 起同 时担 任上 投摩 根双债 增利 债券 型证 券投 资基金 基金 经
理，自2016 年 6 月起 同时 担任上 投摩 根分 红添 利债 券型证 券投 资基 金 及 上投 摩根纯 债添 利 
 
债券型 证券 投资 基金 基金 经理， 自 2016 年 8 月 起同 时担任 上投 摩根 岁岁 丰定 期开放 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理，自 2017 年 1 月起 同时 担任 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金
基金经 理及 上投 摩根 安泽 回报混 合型 证券 投资 基金 基金经 理，自 2018 年 2 月 起同时 担任 上
投摩根 安隆 回报 混合 型证 券投资 基金 和上 投摩 根安 腾回报 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。 
6 ．基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务 
杜猛， 副总经 理兼 投资 总 监； 孙 芳， 副 总经理 兼投 资副总 监； 朱 晓龙， 研究 总监； 孟 晨
波， 总经 理助 理兼 货币 市 场投资 部总 监 ； 聂 曙光 ， 债 券投资 部总 监 ； 张 军， 投资 董事 ； 黄 栋，
量化投 资部 总监 。 
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 
 
三、基 金管 理人 的职 责 
1、 依法募 集资金 ， 办理 或者 委托经 中国 证监 会认 定的 其他机 构代 为办 理基 金份 额的发 售 、
申购、 赎回 和登 记事 宜；



2、 办理基 金备 案手 续；



3、 对所管 理的 不同 基金 资产 分别管 理、 分别 记账 ，进 行证券 投资 ；



4、 按照基 金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配收 益； 
5、 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告； 
6、 编制中 期和 年度 基金 报告 ；



7、 计算并 公告 基金 财产 净值 ，确定 基金 份额 申购 、赎 回价格 ；



8、 办理与 基金 资产 管理 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ；



9、 召集基 金份 额持 有人 大会 ；



10 、 保存基 金财 产管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料；



11 、 以 基 金管 理人 名义 ，代 表基 金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼 权利 或者 实施 其他 法律 行 为 ；



12 、 法律法 规和 中国 证监 会规 定的或 《基 金合 同》 约定 的其他 职责 。 
 
四、基 金管 理人 承诺 
1、 基金管 理人 将根 据基 金合 同的规 定 ， 按 照招 募说 明 书列明 的投 资目 标 、 策 略 及限制 全权
处理本 基金 的投 资。 
2、 基 金管理人 不从事 违反《中 华人民共 和国证 券法》 （以 下简称 ： 《证 券法》 ）及其 他有关
法律法 规的 行为 ， 并 建立 健全内 部控 制制 度， 采取 有效措 施， 防止 违反 《证 券法》 及其 
 
他有关 法律 法规 行为 的发 生。 
3、 基金管 理人 不从 事下 列违 反 《基 金法》 的行 为， 并 建立健 全内 部控 制制 度， 采取有 效措
施，防 止法 律法 规规 定的 禁止行 为的 发生 ： 
（1） 违反基 金份 额持 有人 的利 益， 将 基金 资产 用于向 第 三人抵 押、 担保、 资
金拆借 或者 贷款 ，按 照国 家有关 规定 进行 融资 担保 的除外 ； 
（2） 从事有 可能 使基 金承 担无 限责任 的投 资； 
（3） 从事证 券承 销行 为； 
（4） 违反证 券交 易业 务规 则， 操纵和 扰乱 市场 价格 ； 
（5） 违反法 律法 规而 损害 基金 份额持 有人 利益 的； 
（6） 法律、 法规 及监 管机 关规 定禁止 从事 的其 它行 为。 
4、 基金管 理人 将加 强人 员管 理， 强 化职 业操 守， 督 促 和约束 员工 遵守 国家 有关 法律、 法规
及行业 规范 ，诚 实信 用、 勤勉尽 责， 不从 事以 下行 为： 
 （1） 越权 或违 规经 营； 
 （2） 违反 基金 合同 或基 金托管 协议 ； 
 （3） 故意 损害 基金 份额 持有人 或其 它基 金相 关机 构的合 法利 益； 
 （4） 在向 中国 证监 会报 送的材 料中 弄虚 作假 ； 
 （5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或严重 影响 中国 证监 会依 法监管 ； 
 （6） 玩忽 职守 、滥 用职 权； 
 （7 ）泄 漏 在任 职期 间 知悉 的 有关 证 券、 基金 的 商业 秘 密、 尚 未依 法公 开的基
金投资 内容 、基 金投 资计 划等信 息； 
 （8） 违反 证券 交易 场所 业务规 则， 扰乱 市场 秩序 ； 
 （9） 在公 开信 息披 露中 故意含 有虚 假、 误导 、欺 诈成分 ； 
 （10 ）其 它法 律法 规以 及 中国证 监会 禁止 的行 为。 
5、 基金经 理承 诺 
（1） 依照 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定， 本着 谨慎的 原则 为基 金份 额持 有
人谋取 最大 利益 ； 









(2) 不利 用职务 之便为自 己、代 理人、 代 表人、受 雇人或 任何其 它 第三
人谋取 不当 利益 ； 









(3) 不泄 漏在 任职期 间知 悉的 有关 证券 、 基金 的商 业秘 密、 尚 未依 法公
开的基 金投 资内 容、 基金 投资计 划等 信息 ；



 






 (4) 不 以任 何形 式 为其它 组织 或个 人进 行证 券交易 。 
 
五、内 部控 制制 度 
1、内 部控 制的 原则 ： 
基金管 理人 内部 控制 遵循 以下原 则： 
（1）健 全性原 则。内 部控 制应当包 括基 金管理 人的 各项业务 、各 个部门 或机 构和各 级
人员， 并涵 盖到 决策 、执 行、监 督、 反馈 等各 个环 节。 
（2）有 效性原 则。通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 。 
（3）独 立性原 则。基 金管 理人各机 构、 部门和 岗位 职责应当 保持 相对独 立， 基金管 理
人基金 资产 、自 有资 产、 其他资 产的 运作 应当 分离 。 
（4） 相互 制约 原则 。基 金 管理人 内部 部门 和岗 位的 设置应 当权 责分 明、 相互 制衡。 
（5）成 本效益 原则。 基金 管理人运 用科 学化的 经营 管理方法 降低 运作成 本， 提高经 济
效益， 以合 理的 控制 成本 达到最 佳的 内部 控制 效果 。 
2、制 订内 部控 制制 度应 当 遵循以 下原 则： 
（1）合 法合规 性原则 。基 金管理人 内控 制度应 当符 合国家法 律、 法规、 规章 和各项 规
定。 
（2）全 面性原 则。内 部控 制制度应 当涵 盖基金 管理 人经营管 理的 各个环 节， 不得留 有
制度上 的空 白或 漏洞 。 
（3） 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 应当 以审 慎经 营、防 范和 化解 风险 为出 发点。 
（4）适 时性原 则。内 部控 制制度的 制定 应当随 着有 关法律法 规的 调整和 基金 管理人 经
营战略 、经 营方 针 、 经营 理念等 内外 部环 境的 变化 进行及 时的 修改 或完 善。 
3、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书： 
（1） 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ； 
（2） 基金 管理 人承 诺根 据 市场的 变化 和基 金管 理人 的发展 不断 完善 内部 合规 控制。 
4、风 险管 理体 系： 
（1）董 事会下 设风险 控制 委员会， 主要 负责基 金管 理人风险 管理 战略和 控制 政策、 协
调突发 重大 风险 等事 项。 
（2）董 事会下 设督察 长， 负责对基 金管 理人各 业务 环节合法 合规 运作的 监督 检查和 基
金管理 人内 部稽 核监 控工 作，并 可向 基金 管理 人董 事会和 中国 证监 会直 接报 告。



 
（3）经 营管理 层下设 风险 评估联席 会议 ，进行 各部 门管理程 序的 风险确 认， 评估成 员
包括经 营管 理层 、 督察 长 、稽 核 、风 险管 理、 基金 投资 、基 金运 作等 各部 门 主管 。风
险评估 联席 会议 对各 类风 险予以 事先 充分 的评 估和 防范， 并进 行及 时控 制和 采取应 急
措施。 
（4）监 察稽核 部负责 基金 管理人各 部门 的风险 控制 检查，定 期不 定期对 业务 部门内 部
控制制 度执 行情 况和 遵循 国家法 律法 规及 其他 规定 的执行 情况 进行 检查 ， 并 适时提 出
修改建 议。 
（5）风 险管理 部负责 投资 限制指标 体系 的设定 和更 新，对于 违反 指标体 系的 投资进 行
监查和 风险 控制 的评 估。 
（6）风 险管理 部负责 协助 各部门修 正、 修 订内 部控 制作业制 度， 并对各 部门 的日常 作
业 ， 依风 险管 理的 考评 ，定 期 或不 定期 对各 项风 险指 标 进行 控管 ，并 提出 内控 建 议 。 
上投摩根基金管理有 限公 司风险管理架构图 
 
 
四、基金托管人 
一、基 金托 管人 情况 
（一） 基本 情况 
风险控制委员会 
风险管理部 
风险评估联席会议 
经营管理层 
督察长 
董事会 
股东会 
监察稽核部



 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：田 国立 
成立时 间：2004 年 09 月17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田


青 
联系电 话：(010)6759 5096 
中国建 设银 行成 立于1954 年10 月 ， 是 一家 国内 领先、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 ，
总部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939)，于 2007
年9 月 在上 海证 券交 易所 挂牌上 市( 股票 代码601939) 。 






2017 年6月 末， 本集 团 资产总 额216,920.67 亿元 ， 较上年 末增 加7,283.62 亿 元， 增幅3.47% 。
上半年 ，本 集团 实现 利润 总额1,720.93 亿 元， 较上 年同期 增长1.30% ； 净利 润 较上年 同期 增
长3.81% 至1,390.09 亿元 ， 盈利水 平实 现平 稳增 长。 






 2016 年， 本集 团先 后 获得国 内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣 获 《欧洲 货币 》
“201 6 中 国最 佳银 行 ” ， 《环球 金融 》 “ 201 6 中 国 最佳消 费者 银行 ”、 “20 1 6 亚 太区 最佳
流动性 管理 银行 ”， 《 机构 投资者 》 “ 人民 币国 际化 服务钻 石奖 ”， 《 亚洲 银行 家》 “ 中国 最
佳 大 型 零 售 银行 奖 ” 及 中国 银 行 业 协 会 “ 年 度 最 具社 会 责 任 金 融机 构 奖 ” 。本 集 团 在 英国
《银行 家》2016 年“ 世界 银行 1000 强 排名 ”中 ，以 一级资 本总 额继 续位 列全 球第 2 ；在 美
国《财 富》2016 年 世界 500 强排 名第22 位。 
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下设 综合 处、 基金市 场处 、 证券 保险 资产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处、QFII 托管 处、 养 老金 托管 处、 清算处、 核算 处、 跨 境托 管运营 处、 监
督稽核处 等10 个职能 处室 ，在上海 设有 投资托 管服 务上海备 份中 心，共 有员 工220余 人。 自
2007 年 起， 托管 部连 续聘 请外部 会计 师事 务所 对托 管业务 进行 内部 控制 审计 ， 并 已 经成 为常
规化的 内控 工作 手段 。 
（二） 主要 人员 情况 
纪伟， 资产 托管 业务 部总 经理， 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信 
 
贷经营 部任 职， 并在 总行 公司业 务部 、 投 资托 管业 务部、 授信 审批 部担 任领 导职务 。 其 拥有
八年托 管从 业经 历， 熟悉 各项托 管业 务， 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
龚毅 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并
担任副 行长 ， 长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作， 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经
验。 
郑绍平， 资产 托管业 务部 副总经理 ，曾 就职于 中国 建设银行 总行 投资部 、委 托代理部 、
战略客 户部 ， 长期从 事客 户服务 、 信贷 业务管 理等 工作 ， 具 有丰 富的客 户服 务和业 务管 理 经
验。 
黄秀莲 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 
原玎 ， 资 产托 管业务 部副 总经理 ， 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部， 长期从 事 海
外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中国 建设 银行 一直 秉持 “ 以客 户
为中心 ”的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严格 履行 托管人 的各 项职责 ， 切实 维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年 金等 产品 在 内的托 管业 务
体系， 是目 前国 内托 管业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一。 截至 2017 年二 季度 末，中 国建 设
银行已 托 管759 只证 券投 资基金 。 中 国建 设银 行专 业高效 的托 管服 务能 力和 业务水 平， 赢得
了业内 的高 度认 同。 中国 建设银 行连 续 11 年 获得 《 全球托 管人 》 、 《 财资》 、 《环 球金融 》 “ 中
国最佳托管银行 ” 、 “ 中国 最 佳 次 托 管 银 行 ” 、 “最佳托管专家 —— QFII”等奖项，并在
2016 年被 《环 球金 融》 评 为中国 市场 唯一 一家 “最 佳托管 银行 ”。 
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 
（一） 内部 控制 目标 
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。



 
（二） 内部 控制 组织 结构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 资产 托管 业务 部配 备了专 职内 控合 规人 员负 责托管 业务 的
内控合 规工 作， 具有 独立 行使内 控合 规工 作职 权和 能力。 
（三） 内部 控制 制度 及措 施 
资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度 ， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 
（一） 监督 方法 
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的 “ 新一 代托 管应 用监督 子系 统 ” ， 严 格按 照现行 法律 法规 以及 基金 合同规 定， 对基
金管理 人运 作基 金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投资 组 合 等情 况进 行监 督。 在日 常为基 金投 资运
作所提 供的 基金 清算 和核 算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基
金费用 的提 取与 开支 情况 进行检 查监 督。 
（二） 监督 流程 
1. 每工 作日 按时 通过 新一 代托管 应用 监督 子系 统 ， 对 各基金 投资 运作 比例 控制 等情况 进
行监控 ，如发 现投资 异常 情况， 向基金 管理人 进行 风险提 示，与 基金管 理人 进行情 况核实 ，
督促其 纠正 ，如 有重 大异 常事项 及时 报告 中国 证监 会。 
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ，对 指令 要素 等内 容进行 核查 。 
3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况， 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告， 对各 基金 投资运 作 的
合法合 规性 和投 资独 立性 等方面 进行 评价 ，报 送中 国证监 会。 
4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 ， 电 话或书 面要 求基 金管 理人 进行解 释
或举证 ，并 及时 报告 中国 证监会 。



 
五、相关服务机构 
一、基 金销 售机 构： 
1. 直销 机构 ： 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 （同 上） 
2. 代销 机构 ： 
(1) 申万宏 源证 券有 限公 司 
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ） 
法定代 表人 ：李 梅 
客服电 话：95523 或4008895523 
国际互 联网 网址: www.swhysc.com 
(2) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室



办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 （新 市区） 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 （邮
编:830002 ） 
法定代 表人 ： 韩 志谦 
客户服 务电 话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
(3) 上海证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 
法定代 表人 ：李 俊杰 
客户服 务电 话：021-962518 
网址：www.962518.com



(4) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层 
法定代 表人 ：杨 德红 
客户服 务咨 询电 话：95521 
网址：www.gtja.com



 
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 ， 并
及时公 告。 
二、基 金登 记机 构： 
上投摩 根基 金管 理有 限公 司（同 上） 
三、律 师事 务所 与经 办律 师： 
名称： 上海 源泰 律师 事务 所 
注册地 址： 上海 市浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼 
负责人 ：廖 海 
联系电 话：021-5115 0298



传真：021-5115 0398 
经办律 师： 刘佳 、姜 亚萍 
四、审 计基 金财 产的 会计 师事务 所 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务所( 特殊 普通 合伙)



注册地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦 6 楼



办公地 址： 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼



执行事 务合 伙人 ：李 丹



联系电 话：(021) 23238888



传真：(021) 23238800



联系人 ：沈 兆杰



经办注 册会 计师 ：薛 竞、 沈兆杰



 
六、基金的募集 及基 金合 同的生效 
本基金 根据 中国 证监 会证 监许可[2016] 2936 号文 《 关于准 予 上 投摩 根安 泽回 报混合 型
证券投 资基 金 注 册的 批复 》 ， 自 2017 年1 月9 日 起向 全社会 公开 募集 ， 截 至2017 年 1 月 11
日 募集 工作 顺利 结束 。 
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效净认购金额为
550,207,719.19 元 人民 币 （其中A 类 份额550,004,819.19 元人 民币、C 类 份额202,900.00
元人民 币 ） ，折 合基 金份 额 550,207,719.19 份 （其 中 A 类份 额 550,004,819.19 份、C 类份 
 
额202,900.00 份） ； 认 购款 项在基 金验 资确 认日 之前 产生的 银行 利息 共 计 11,008.80 元人 民
币 （其 中A 类份 额11,000.21 元 人民 币、 C 类份 额8.59 元人 民币 ） ， 折 合基 金份 额11,008.80
份（其 中A 类份 额11,000.21 份、C 类份 额8.59 份）。 
经中国 证监 会备 案， 本基 金的基 金合 同 于 2017 年1 月18 日生 效。 本 基金 为契 约型开 放
式混合 型基 金， 存续 期限 为不定 期。 
七、基金份额的申购 、赎 回和转换 
一、申 购和 赎回 场所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售 网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明
书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 销售 机构 ， 并 予以公 告 。 基 金
投 资 者 应 当 在销 售 机 构 办理 基 金 销 售 业务 的 营 业 场所 或 按 销 售 机构 提 供 的 其他 方 式 办 理基
金份额 的申 购与 赎回 。 
二、申 购和 赎回 的开 放日 及时间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证
券交易 所以 及相 关期 货交 易所的 正常 交易 日的 交易 时间， 但基 金管 理人 根据 法律法 规、 中国
证监会 的要 求或 基金 合同 的规定 公告 暂停 申购 、赎 回时除 外。 
基金合 同生 效后 ， 若 出现 新的证 券/ 期货 交易 市场、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间 变更或 其
他特殊 情况 ， 基 金管 理人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 ， 但应 在实 施日
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基 金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月开 始办理 申购 ， 具体 业务 办理 时间在 申
购开始 公告 中规 定。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月开 始办理 赎回 ， 具体 业务 办理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎 回或者 转
换。 投 资人 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请且 登记机 构确 认接 
 
受的， 其基 金份 额申 购、 赎回或 转换 价格 为下 一开 放日基 金份 额申 购、 赎回 或转换 的价格 。 
三、申 购与 赎回 的原 则 
1 、“未 知价 ” 原则， 即申 购、赎回 价格 以申请 当日 收市后计 算的 基金份 额净 值为基 准
进行计 算； 
2 、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4 、赎 回遵 循 “ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ； 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 
四、申 购与 赎回 的程 序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人 申购 基金 份额 时， 必须全 额交 付申 购款 项。 投资人 交付 申购 款项 ， 申 购成立 ； 登
记机构 确认 基金 份额 时， 申购生 效。 
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ； 登 记机 构确认 赎回 时， 赎回 生效 。 投资 人赎
回申请 成功 后， 基金 管理 人将在 T＋7 日(包 括该 日) 内支付 赎回 款项 。遇 证券 交易所 或交 易
市场数 据传 输延 迟、 通讯 系统故 障、 银行 数据 交换 系统故 障或 其它 非基 金 管 理人及 基金 托管
人所能 控制 的因 素影 响业 务处理 流程 时 ， 赎 回款 项顺 延至前 述因 素消 失日 的下 一个工 作日 划
出。 在 发生 巨额 赎回 或基 金合同 载明 的其 他暂 停赎 回或延 缓支 付赎 回款 项的 情形时 ， 款 项的
支付办 法参 照基 金合 同有 关条款 处理 。 
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申购 和赎 回申请的当天作为申 购或 赎回申请
日(T 日)， 在正 常情 况下 ，本基 金登 记机 构在 T+1 日内对 该交 易的 有效 性进 行确认 。T 日提
交的有 效申 请 ， 投 资人 可 在 T+2 日后(包 括该 日)到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他方
式查询 申请 的确 认情 况。 若申购 不成 功 ， 则申 购款 项本金 退还 给投 资人 。 基 金管理 人可 以 在
法律法 规允 许的 范围 内， 对上述 业务 办理 时间 进行 调整， 并提 前公 告。 
销售机 构对 申购 、 赎 回申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定成 功， 而仅 代表 销售 机构确 实接
收到申 购、 赎回 申请 。 申 购、 赎 回的 确认 以登 记机 构的确 认结 果为 准。 对于 申购申 请及 申购 
 
份额的 确认 情况 ，投 资人 应及时 查询 并妥 善行 使合 法权利 。 
五、申 购和 赎回 的金 额 
1. 首 次申 购的 单笔 最低 金 额为 10 元 人民 币( 含 申购 费 ， 下 同)、 追 加申 购的 单 笔最低 金
额为 10 元人 民币 。基 金投 资者将 当期 分配 的基 金收 益转购 基金 份额 时， 不受 最低申 购金 额
的限制 。 






基 金投 资者 可多 次申 购，法 律法 规、 中国 证监 会另有 规定 的除 外。 
2. 基金 投资者 可将 其全部 或部分基 金份 额赎回 。本 基金按照 份额 进行赎 回， 申请赎 回
份额精 确到 小数 点后 两位 ， 每 次赎 回份 额不得 低 于10 份， 基金 账户 余额 不得 低 于10 份， 如
进行一 次赎 回后 基金 账户 中基金 份额 余额 将低 于 10 份，应 一次 性赎 回。 如因 分红再 投资 、
非交易 过户 、转 托管 、巨 额赎回 、基 金转 换等 原因 导致的 账户 余额 少于 10 份 之情况 ，不 受
此限， 但再 次赎 回时 必须 一次性 全部 赎回 。 
3. 基金 管理人 可以 规定单 个投资人 累计 持有的 基金 份额上限 ，具 体规定 请参 见 更新 的
招募说 明书 或相 关公 告。 
4 、当接 受申购 申请对 存量 基金份额 持有 人利益 构成 潜在重大 不利 影响时 ，基 金管理 人
应当采 取设 定单 一投 资者 申购金 额上 限或 基金 单日 净申购 比例 上限 、 拒 绝大 额申购 、 暂 停基
金申购 等措 施， 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 具 体规 定请 参见 招募说 明书 或相
关公告 。 
5. 基金 管理人 可在 法律法 规允许的 情况 下，调 整上 述规定申 购金 额和赎 回份 额的数 量
限制 。 基 金管 理人必 须在 调整前 依照 《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上公 告并 报 中
国证监 会备 案。 
六、申 购和 赎回 的价 格、 费用及 其用 途 
1 、基 金申 购份 额的 计算 
申购费 用 =


( 申购 金额 × 申购费 率) / （1 ＋申 购费 率） 
净申购 金额 =


申购 金额- 申购费 用 
申购份 额 = 净 申购 金额/ T 日基 金份 额净 值 
申购费 率如 下表 所示 ： 
A 类基 金份 额 
申购金 额区 间 费率 
人民 币100 万以 下 1.0％



 
人民 币100 万以 上（ 含） ，500 万 以下 0.6 ％ 
人民 币500 万以 上（ 含） 每笔人 民 币 1,000 元 
C 类基 金份 额不 收取 申购 费。 
2. 基金 赎回 金额 的计 算 
本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ， 
赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日该类 基金 份额 净值 
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率 
赎回金 额＝ 赎回 总额 －赎 回费用 
赎回费 率如 下表 所示 ： 
A 类基 金份 额： 
持有期 限 费率 
7 日以 内 1.5% 
7 日以 上（ 含） ，30 日以 内 0.75% 
30 日 以上 （含） ，一 年以 内 0.50% 
一年以 上( 含) ，两 年以 内 0.35% 
两年以 上( 含) ，三 年以 内 0.2% 
三年以 上( 含)


0 % 
C 类基 金份 额： 
持有期限 费率 
7日以 内 1.5% 
7日以 上（ 含） ，30 日 以内 0.5% 
30日以 上（ 含） 0% 
 
3 、本 基金 A 类基 金份 额 和 C 类 基金 份额 分别 设置 代码， 分别 计算 和公 告基 金份额 净值
和基金 份额 累计 净值 。 本 基金两 类基 金份 额净 值的 计算 ， 均 保留 到小数 点 后4 位， 小数 点后
第5 位 四舍 五入 ， 由 此产 生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。T 日 的基 金份 额净 值在当 天收 市
后计算 ，并 在T+1 日 内公 告。遇 特殊 情况 ，经 中国 证监会 同意 ，可 以适 当延 迟计算 或公告 。 
4 、申购 份额的 计算及 余额 的处理方 式： 申购的 有效 份额为净 申购 金额除 以当 日的基 金
份额净 值， 有效 份额 单位 为份， 上述 计算 结果 均按 四舍五 入方 法， 保留 到小 数点 后 2 位 ， 由 
 
此产生 的收 益或 损失 由基 金财产 承担 。 
5 、赎回 金额的 计算及 处理 方式：赎 回金 额为按 实际 确认的有 效赎 回份额 乘以 当日基 金
份额净 值并 扣除 相应 的费 用， 赎回 金额 单位为 元 。 上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ， 保留 到
小数点 后2 位， 由此 产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 
6 、申 购费 用由 投资 人承 担 ，不列 入基 金财 产。 
7 、赎回 费用由 赎回基 金份 额的基金 份额 持有人 承担 ，在基金 份额 持有人 赎回 基金份 额
时收取 。 对A 类 份额 ， 对 持续持 有期 少于 30 日 的基 金份额 持有 人收 取的 赎回 费全额 计入 基
金财产 ；对 持续 持有 期不 少于 30 日但 少于3 个 月的 基金份 额持 有人 收取 的赎 回费， 将赎 回
费总额 的75% 计 入基 金财 产； 对持 续持 有期 不少 于3 个月 但少 于 6 个月 的基 金份额 持有 人收
取的赎 回费 ， 将 赎回 费总 额的 50% 计 入基 金财 产； 对 持续持 有期 不少 于6 个月 的基金 份额 持
有人， 将赎 回费 总额 的 25% 计入 基金 财产 ；其 余用 于 支付登 记费 和其 他必 要的 手续费 。 对 C
类份额 ， 将 赎回 费全 额计 入基金 财产 。 
8 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ，并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 介上 公告 。 
9 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划 ， 定期 或不 定期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间 ， 按相关 监管 部门
要求履 行必 要手 续后 ，基 金管理 人可 以适 当调 低基 金的销 售费 率。 
七、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 ； 
2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时； 
3 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市 ， 导 致基 金管 理人无 法计 算当 日 基 金资 产净 值 ； 
4 、基 金管 理人 接受 某笔 或 某些申 购申 请损 害现 有基 金份额 持有 人利 益时 ； 
5 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形； 
6 、基金 管理人 接受某 笔或 者某些申 购申 请有可 能导 致单一投 资者 持有基 金份 额的比 例
达到或 者超 过50% ， 或者 变相规 避 50% 集 中度 的情 形时； 
7 、当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资产 出现 无可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致 公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 确认 后， 基金管 理人 应当
暂停接 受基 金申 购申 请；



 
8 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 之一 且基金 管理 人决 定暂 停基 金投资 者
的申购 申请 时， 基金 管理 人应当 根据 有关 规定 在指 定媒介 上刊 登暂 停申 购公 告。 如 果投 资人
的申购 申请 被拒 绝， 被拒 绝的申 购款 项本 金将 退还 给投资 人 。 在 暂停申 购的 情况消 除时 ， 基
金管理 人应 及时 恢复 申购 业务的 办理 。 
八、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支 付 赎回 款项： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项； 
2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时； 
3 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市 ， 导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净 值 ； 
4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回； 
5 、接 受某 笔或 某些 赎回 申 请损害 现有 基金 份额 持有 人利益 时； 
6 、当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资产 出现 无可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 经与 基金托 管人 协商 确认 后， 基金管 理人 应当
采取延 缓支 付赎 回款 项或 暂停接 受基 金赎 回申 请的 措施； 
7 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 基金 投资者 的赎 回申 请时 ， 基金 管理人 应
在当日 报中 国证 监会 备案 ， 已 确认 的赎 回申请 ， 基 金管理 人应 足额 支付 ； 如 暂时不 能足 额支
付， 应 将可 支付 部分 按单 个账户 申请 量占 申请 总量 的比例 分配 给赎 回申 请人 ， 未支 付部 分可
延期支 付， 并以 后续 开放 日的基 金份 额净 值为 依据 计算赎 回金 额。 若出 现上 述第 4 项所 述情
形， 按 基金 合同 的相 关条 款处理 。 基 金份 额持 有人 在申请 赎回 时可 事先 选择 将当日 可能 未获
受理部 分予 以撤 销。 在暂 停赎回 的情 况消 除时 ， 基 金管理 人应 及时 恢复 赎回 业务的 办理 并公
告。 
九、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
若本基金 单个 开放日 内的 基金份额 净赎 回申请( 赎回 申请份额 总数 加上基 金转 换中转 出
申请份 额总数 后扣除 申购 申请份 额总数 及基金 转换 中转入 申请份 额总数 后的 余额)超 过前 一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或 
 
部分延 期赎 回。 
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。 
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 ， 基 金管理 人在 当
日接受 赎回 比例 不低 于上 一开放 日基 金总 份额 的 10% 的前 提下 ， 可 对其 余赎 回 申请延 期办 理。
对于当 日的 赎回 申请 ， 应 当按单 个账 户赎 回申 请量 占赎回 申请 总量 的比 例， 确定当 日受 理的
赎回份 额 ； 对 于未能 赎回 部分 ， 投 资人 在提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选
择延期 赎回的 ，将自 动转 入下一 个开放 日继续 赎回 ，直到 全部赎 回为止 ；选 择取消 赎回的 ，
当日未 获受理 的部分 赎回 申请将 被撤 销 。延期 的赎 回申请 与下一 开放日 赎回 申请一 并处理 ，
无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以 此类 推， 直 到全部 赎回 为
止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回处理 。 
(3)若本 基金发 生巨 额赎回 且单个基 金份 额持有 人的 赎回申请 超过 上一开 放日 基金总 份
额的 20% ， 基金 管理 人有 权先行 对该 单个 基金 份额 持有人 超出 20% 以上 的部 分赎回 申请 实施
延期办 理， 而对 该单 个基 金份额 持有 人 20% 以 内（ 含 20% ）的 赎回 申请 与当 日其他 投资 者的
赎回申 请按 前述 条款 处理 ，具体 见招 募说 明书 或相 关公告 。 
（4） 暂停 赎回 ：连 续 2 个 开放日 以上(含 本数) 发生 巨额赎 回， 如基 金管 理人 认为有 必
要， 可暂 停接 受基金 的赎 回申请 ； 已经 接受的 赎回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项， 但不 得超 过
20 个 工作 日， 并应 当在 指 定媒介 上进 行公 告。 
3 、巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者招 募说明 书规
定的其 他方 式 在3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 ， 说明 有关 处理 方法， 同时 在指定 媒介 上
刊登公 告。 
十、暂 停申 购或 赎回 的公 告和重 新开 放申 购或 赎回 的公告 
1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ，基 金管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案，并在
规定期 限内 在指 定媒 介上 刊登暂 停公 告。 
2 、基金 发生暂 停申购 或赎 回并重新 开放 的，基 金管 理人应提 前在 指定媒 介上 刊登基 金
重新开 放申 购或 赎回 公告 ，并在 重新 开放 日公 布最 近 1 个 工作 日的 基金 份额 净值。 
3 、 如 发生 暂停的 时间 超 过1 日但 少于2 周 （含2 周） ， 暂停 结束 ， 基 金重 新开 放申购 或
赎回时 ， 基 金管 理人 应提 前 2 日 在指 定媒 介上 刊登 基金重 新开 放申 购或 赎回 公告， 并公 告最 
 
近1 个 开放 日的 基金 份额 净值。 
4 、如 发生 暂停 的时 间超 过 2 周， 暂停 期间 ，基 金 管理人 应每 2 周至 少刊 登 暂停公 告 1
次。 暂停 结束 ， 基 金重 新 开放申 购或 赎回 时， 基金 管理人 应提 前 2 日在 指定 媒介上 连续 刊登
基金重 新开 放申 购或 赎回 公告， 并公 告最 近1 个开 放日的 基金 份额 净值 。 
十一、 基金 转换 
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及 基 金 合同 的规 定 决 定 开 办 本 基 金与 基金 管 理 人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同 的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关机构 。 
十二、 基金 的非 交易 过户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符 合法 律法 规的 其它 非交易 过户 ， 或 者按 照相 关法律 法规 或国
家有权 机关 要求 的方 式进 行处理 的行 为。 无论 在上 述何种 情况 下， 接受 划转 的主体 必须 是依
法可以 持有 本基 金基 金份 额的投 资人 。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 ， 对于 符合 条件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 
十三、 基金 的转 托管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 
十四、 定期 定额 投资 计划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投
资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 ， 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 
十五、 基金 的冻 结、 解冻 与质押 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认
可、 符合 法律 法规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 基 金账户 或基 金份 额被 冻结 的， 被冻 结部 分
产生的 权益 一并 冻结 ， 被冻 结部分 份额 仍然 参与 收益 分配 与 支付 ， 法律 法规 另有 规定的 除 外 。 
如相关 法律 法规 允许 基金 管理人 办理 基金 份额 的质 押业务 或其 他基 金业 务 ， 基 金管理 人 
 
将制定 和实 施相 应的 业务 规则。 
八、基金的投资 
一、投 资目 标 
以追求 稳健 收益 作为 基金 的投资 目标 ， 通 过严 格的 风险控 制， 力争 实现 基金 资产的 稳健
增值。 
二、投 资范 围 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中
小板、 创业板 及其他 经中 国证监 会核准 上市的 股票） 、权证 、国债 、央行 票据 、金融 债、企
业债、 公司债 、中期 票据 、可转 换债券 （含分 离交 易可转 债） 、短 期融 资券、 中小企 业私募
债、 证 券公司 短期 公司 债 、 资产 支持证 券、 债 券回 购、 同业 存单 、 银行 存款 、 股指期 货以 及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具(须 符合 中国 证监 会相 关 规定) 。 
股票资产 占基金 资产 的 0%-30%； 每个交 易日日 终在 扣除股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保
证金后， 现金 或到期 日在 一年期以 内的 政府 债 券不 低于基金 资产 净值 的 5%， 其中现金 不包
括结算 备付 金、 存出 保证 金、应 收申 购款 等 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
三、投 资策 略 
1 、资 产配 置策 略 
在大类 资产 配置 上， 本基 金将通 过对 宏观 经济 环境 、 财政 政策 、 货 币政 策、 产 业政策 的
分析和 预测 ， 判断宏 观经 济所处 的经 济周 期及 运行 趋势 ， 结 合对 资金供 求状 况、 股票 债券 市
场的估 值水 平以 及市 场情 绪的分 析 ， 评 估各类 别资 产的风 险收 益特 征， 并加 以分析 比较 ， 形
成对不 同类 别资 产表 现的 预测， 确定 基金 资产 在股 票、 债 券及 货币 市场 工具 等类别 资产 间的
配置比 例。本 基金将 密切 关注市 场风险 的变化 以及 各类别 资产的 风险收 益的 相对变 化趋势 ，
动态调 整各 大类 资产 之间 的比例 ，在 严格 控制 基金 下行风 险的 前提 下， 力争 提高基 金收益 。 
2 、债 券投 资策 略 
本基金 将在 控制 市场 风险 与流动 性风 险的 前提 下， 根据对 财政 政策 、 货 币政 策的深 入分
析以及 对宏 观经 济的 持续 跟踪 ， 结 合不 同债 券品 种的 到期收 益率 、 流动 性、 市场 规模等 情况 ，
灵活运 用久 期策 略、 期限 结构配 置策 略、 信用 债策 略、 可 转债 策略 等多 种投 资策略 ， 实 施积 
 
极主动 的组 合管 理， 并根 据对债 券收 益率 曲线 形态 、 息 差变 化的 预测 ， 对 债 券组合 进行 动态
调整。 
（1） 久期 管理 策略 
本基金 将基 于对 影响 债券 投资的 宏观 经济 状况 和货 币政策 等因 素的 分析 判断 ， 对未来 市
场的利 率变 化趋 势进 行预 判， 进而 主动 调整 债券 资产 组合的 久期 ， 以达 到提 高债 券组合 收益 、
降低债 券组 合利 率风 险的 目的 。 当 预期 收益率 曲线 下移时 ， 适当 提高组 合久 期， 以分 享债 券
市场上 涨的 收益 ； 当 预期 收益率 曲线 上移 时， 适当 降低组 合久 期 ， 以规 避债 券市场 下跌 的 风
险。 
（2） 期限 结构 配置 策略 
在确定 债券 组合 的久 期之 后， 本 基金 将通 过对 收益 率曲线 的研 究， 分析 和预 测收益 率曲
线可能 发生 的形 状变 化。 本基金 除考 虑系 统性 的利 率风险 对收 益 率 曲线 形状 的影响 外， 还将
考虑债 券市 场微 观因 素对 收益率 曲线 的影 响， 如历 史期限 结构 、 新债发 行 、 回购及 市场 拆借
利率等 ， 进 而形 成一 定阶 段内收 益率 曲线 变化 趋势 的预期 ， 适 时采 用跟 踪收 益率曲 线的 骑乘
策略或 者基 于收 益率 曲线 变化的 子弹 、杠 铃及 梯形 策略构 造组 合， 并进 行动 态调整 。 
（3） 信用 债投 资策 略 
信用债 的收 益率 是在 基准 收益率 基础 上加 上反 映信 用风险 收益 的信 用利 差 。 基 准收益 率
主要受 宏观 经济 和政 策环 境的影 响 ， 信 用利 差的 影响 因素包 括信 用债 市场 整体 的信用 利差 水
平和债 券发 行主 体自 身的 信用变 化。 基于 这两 方面 的因素 ， 本 基金 将分 别采 用以下 的 分 析策
略： 
1 ）基 于信 用利 差曲 线策 略 
分析宏 观经 济周 期、 国家 政策、 信用 债市 场容 量、 市场结 构、 流动 性、 信用 利差的 历史
统计区 间等 因素 ， 进 而判 断当前 信用 债市 场信 用利 差的合 理性 、 相对投 资价 值和风 险 ， 以 及
信用利 差曲 线的 未来 趋势 ，确定 信用 债券 的配 置。 
2 ）基 于信 用债 信用 分析 策 略 
本基金 将以 内部 信用 评级 为主 、 外 部信 用评级 为辅 ， 研 究债 券发 行主体 的基 本面 ， 以 确
定债券 的违 约风 险和 合理 的信用 利差 水平 ， 判 断债 券的投 资价 值。 本基 金将 重点分 析债 券发
行人所 处行业 的发展 前景 、市场 竞争地 位、财 务质 量（包 括资产 负债水 平、 资产变 现能力 、
偿债能 力 、 运营 效率 以及 现金流 质量 ） 等 要素 ， 综 合评价 其信 用等 级， 谨慎 选择债 券发 行人
基本面 良好 、债 券条 款优 惠的信 用类 债券 进行 投资 。 
（4） 可转 换债 券投 资策 略



 
可转换 债券 （ 含交易 分离 可转债 ） 兼具 权益类 证券 与固定 收益 类证 券的 特性 ， 具 有抵 御
下行风 险 、 分 享股票 价格 上涨收 益的 特点 。 可 转债 的选择 结合 其债 性和 股性 特征 ， 在 对公 司
基本面 和转 债条 款深 入研 究的基 础上 进行 估值 分析 ， 投资 于公 司基 本面 优良、 具有较 高安 全
边际和 良好 流动 性的 可转 换债券 ，获 取稳 健的 投资 回报。 
（5） 中小 企业 私募 债投 资 策略 
基金投资 中小 企业私 募债 券，基金 管理 人将根 据审 慎原则， 制定 严格的 投资 决策流程 、
风险控 制制 度和 信用 风险 、 流 动性 风险 处置预 案 ， 其中 ， 投 资决 策流程 和风 险控制 制度 需经
董事会 批准 ，以 防范 信用 风险、 流动 性风 险等 各种 风险。 
本基金对中小企业私 募债 的投资主要从自上而 下判 断景气周期和自下而 上精 选标的两
个角度 出发 ， 结 合信 用分 析和信 用评 估进 行， 同时 通过有 纪律 的风 险监 控实 现对投 资组 合风
险的有 效管 理 。 本基 金将 对债券 发行 人所 在行 业的 发展前 景 、 公 司竞争 优势 、 财 务质 量及 预
测、 公 司治 理、 营运 风险、 再融资 风险 等指 标进 行定 性定量 分析 ， 确 定债 券发 行人的 信用 评
分。 为 了提 高对 私募 债券 的投资 效率 ， 严 格控 制投 资的信 用风 险， 在个 券甄 选方面 ， 本 基金
将通过 信用 调查 方案 对债 券发行 主体 的信 用状 况进 行分析 。 
（6） 证券 公司 短期 公司 债 券投资 策略 
本基金 通过 对证 券公 司短 期公司 债券 发行 人基 本面 的深入 调研 分析 ， 结合 发行 人资产 负
债状况 、 盈利 能力、 现金 流、 经 营稳定 性以 及债 券 流动性、 信用 利差、 信用 评级、 违 约风 险
等的综 合评 估结 果， 选取 具有价 格优 势和 套利 机会 的优质 信用 债券 进行 投资 。 
3 、股 票投 资策 略 
本基金 将采 用自 下而 上的 分析方 法 ， 根 据上市 公司 财务分 析 、 盈 利预期 、 治 理结构 等因
素， 结 合股 票的 价值 评估， 以及对 公司 经营 有实 质性 影响的 事件 ， 精 选个 股， 构 建投资 组 合 。 
基本面 分析 上， 本基 金首 先将运 用定 量的 方法 ， 对 公司财 务状 况、 盈利 质量 、 成长 能力
等方面 进行 综合 评估 ， 选 择财务 健康 、 成 长性 好的 公司。 其次 ， 本 基 金 将运 用定性 方法 ， 从
公司商 业模 式、 创新 能力 、 成本 控制 、 公 司治 理等 多方面 评估 公司 的竞 争力 和成长 性， 重点
关注具 有以 下竞 争优 势的 优质上 市公 司 ： ① 主 营业 务突出 ， 盈利 能力强 ， 未 来盈利 具有 可持
续性； ② 在 管理 、 品 牌、 资源、 技术 、 创 新能 力中 的某一 方面 或多 个方 面具 有竞争 对手 在短
时间内 难以模 仿的优 势； ③产品 或服务 具有足 够的 市场容 量与规 模，良 好的 市场品 牌形象 ，
市场份 额领 先； ④公 司治 理结构 规范 ，管 理能 力强 。 
优选个 股时 ， 本基 金将 采用 定性与 定量 相结 合的 方法 ， 对公司 股价 的驱 动要 素进 行建模 ，
考虑公 司财务 基本面 、发 展预期 、交易 特征等 各个 层 面的 因素， 综合评 估股 价的增 值潜力 。 
 
选股要 素包 括成 长性 、估 值、重 大事 项、 流动 性等 等。 
在做好 选股 的基 础上 ， 本 基金还 将根 据宏 观经 济周 期、 市场 流动 性变化 、 市 场情绪 波动
的分析 ， 结合 股票组 合的 净值波 动情 况 ， 优化 股票 组合的 风格 特征 ， 把 股票 组合对 基金 整 体
波动率 的影 响控 制在 合理 范围。 
4 、股 指期 货投 资策 略 
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 根据 风险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 主要 目的 ， 在 风
险可控 的前 提下 ， 本 着谨 慎原则 ， 参 与股 指期 货的 投资， 以管 理投 资组 合的 系统性 风险 ， 改
善组合 的风 险收 益特 性。 套期保 值将 主要 采用 流动 性好 、 交 易活 跃的期 货 合 约。 本基 金在 进
行股指 期货 投资 时， 将通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ， 并 结合 股指期 货的 定价
模型寻 求其 合理 的估 值水 平。 
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组 ， 授 权特定 的管 理人 员负 责股 指期货 的
投资审 批事 项 ， 同 时针 对股 指期货 交易 制定 投资 决策 流程和 风险 控制 等制 度并 报董事 会 批 准 。 
5 、资 产支 持证 券投 资策 略 
本基金 综合 考虑 市场 利率 、 发 行条 款、 支持 资产 的 构成及 质量 等因 素， 主要 从资产 池信
用状况 、 违 约相 关性 、 历 史违约 记录 和损 失比 例、 证券的 信用 增强 方式 、 利 差补偿 程度 等方
面对资 产支 持证 券的 风险 与收益 状况 进行 评估 ， 在 严 格控 制风 险的 情况 下， 确定资 产合 理配
置比例 ，在 保证 资产 安全 性的前 提条 件下 ，以 期获 得长期 稳定 收益 。 
四、投 资限 制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 股票 资产 占基 金资 产 的 0%-30% ； 
（2） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部 基金 持有 一家 公司 发行 的 证券 ，不 超过 该证 券的 10 ％； 
（4） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（5） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的10 ％； 
（6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（7）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（8） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 ％；



 
（9）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10 ％； 
（10） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10 ％； 
（11） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（12 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（13 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40%， 本基 金在 全国 银行 间同业 市场 中的 债券 回购 最长期 限 为 1 年， 债 券回 购到期 后不 得
展期 ； 
（14） 本基 金投 资于 流动 性 受限 资产 的市 值合 计不 得超过 本基 金资 产净 值的 15% 。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金
不符合 前款 所规 定比 例限 制的， 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资； 
（15） 本基 金参 与股 指期 货交易 ，需 遵守 下列 规定 ： 
1 ）本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的买 入股指 期货 合约价值 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10% ； 
2 ）本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的买 入股指 期货 合约价值 与有 价证券 市值 之和， 不
得超过 基金 资产 净值 的 95% 。 其中 ， 有 价证 券指 股票 、 债 券 （不 含到 期日 在一 年以内 的政 府
债券） 、权 证、 资产 支持 证 券、买 入返 售金 融资 产（ 不含质 押式 回购 ）等 ； 
3 ）本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的卖 出股指 期货 合约价值 不得 超过基 金持 有的股 票
总市值 的20% ； 
本基金 管理 人应 当按 照中 国金融 期货 交易 所要 求的 内容 、 格 式与 时限 向交 易所 报告所 交
易和持 有的 卖出 期货 合约 情况、 交易 目的 及对 应的 证券资 产情 况等 ； 
4 ）本基 金所持 有的股 票市 值和买入 、卖 出股指 期货 合约价值 ，合 计（轧 差计 算）占 基
金资产 的 0%-30%； 
5 ）本基 金在任 何交易 日内 交易（不 包括 平仓） 的股 指期货合 约 的 成交金 额不 得超过 上
一交易 日基 金资 产净 值 的20%； 
本基金在 开始 进行股 指期 货投资之 前， 应与基 金托 管人就股 指期 货开户 、清 算、估值 、 
 
交收等 事宜 另行 具体 协商 ； 
（16） 本基 金每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不
低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券 ， 其 中现 金不 包 括结算 备付 金、
存出保 证金 、应 收申 购款 等； 
（17） 本基 金持 有的 全部 中小企 业私 募债 券， 其市 值不超 过基 金资 产净 值 的10% ； 本 基
金持有 一家 企业 发行 的中 小企业 私募 债， 不得 超过 该债券 的 10% ； 
（18） 本基 金总 资产 不得 超过 基 金净 资产 的140% ； 
（19 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致； 
（20） 本基 金管 理人 管理 的全部 开放 式基 金持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票， 不得
超过该 上市 公司 可流 通股 票的 15% ； 本 基金 管理 人管 理的全 部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发
行的可 流通 股票 ，不 得超 过该上 市公 司可 流通 股票 的 30% ； 
（21） 法律 法规 和《 基金 合同》 约定 的其 他投 资比 例限制 。 
因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金投
资不符 合上 述规 定投 资比 例或投 资限 制的， 除上 述 第 （11） 、 （14） 、 （16） 、 （19 ） 条所 述情 况
外，基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 ，但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 期 间， 本基 金的投 资范 围、 投资 策略 应当符 合基 金合 同的 约定 。 基金 托管 人对
基金的 投资 的监 督与 检查 自本基 金合 同生 效之 日起 开始。 
如果法律 法规 对本基 金合 同约定投 资组 合比例 限制 进行变更 的， 以变更 后的 规定为准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制 ， 如 适用于 本基 金， 基金 管理 人在履 行适 当程序 后 ， 则本
基金投 资不 再受 相关 限制 ，不需 要经 基金 份额 持有 人大会 审议 。 
 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；



 
（6） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的， 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 持有人 利益 优先 原则 ， 防 范利益 冲突 ， 建
立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 ， 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金
托管人 的同 意 ， 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 ， 并 经
过三分 之二 以上 的独 立董 事通过 。 基金 管理 人董 事会 应至少 每半 年对 关联 交易 事项进 行 审 查 。 
如法律 法规 或监 管部 门取 消或变 更上 述禁 止性 规定 ， 基金管 理人 在履 行适 当程 序后可 不
受上述 规定 的限 制或 按变 更后的 规定 执行 。 
五、业 绩比 较基 准 
沪深300 指 数收 益率 ×20%+ 中证 综合 债券 指数 收益 率 ×80% 
本基金是 混合型 基金 ，基 金在运作 过程 中将维 持 0%-30%的 权益类 资产， 债券 、现金 等
其他金 融工 具占 基金 资产 的比例 不低 于70% 。 本 基金 采用 “ 沪深 300 指数 ”和 “中证 综合 债
券指数 ”作 为股 票和 债券 投资的 比较 基准 ， 并将 业绩 比较基 准中 股票 指数 与债 券指数 的权 重
确定为 20%和 80% ，基 于指 数的权 威性 和代 表性 以及 本基金 的投 资范 围和 投资 理念， 选用 该
业绩 比 较基 准能 够真 实、 客观的 反映 本基 金的 风险 收益特 征。 
如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称， 或者 今后法 律法 规发 生变 化， 或者是 市场
中出现 更具 有代 表性 的业 绩比较 基准 ， 或 者更 科学 的复合 指数 权重 比例 ， 本 基金将 根据 实际
情况在 与基 金托 管人 协商 一致的 情况 下对 业绩 比较 基准予 以调 整 。 业 绩比 较基 准的变 更应 履
行适当 的程 序， 报中 国证 监会备 案， 并予 以公 告， 无需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议。 
六、风 险收 益特 征 
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 ， 低
于股票 型基 金， 属于 中等 风险收 益水 平的 基金 产品 。 
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。 
七、基 金管 理人 代表 基金 行使相 关权 利的 处理 原则 及方法 
1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 相关权 利 ， 保 护基 金份 额持 有人的 利
益； 
2. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ； 
3. 不谋 求对 上市 公司 的控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
4. 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不 
 
当利益 。 
八、基 金的 投资 组合 报告 
1. 报告期末基金资产组合 情况 
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的
比例(%) 
1 权益投 资 85,913,978.47 18.13 
 其中： 股票 85,913,978.47 18.13 
2 固定收 益投 资 366,774,200.00 77.41 
 其中： 债券 366,774,200.00 77.41 
 资产支 持证 券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,536,787.87 3.07 
7 
其他各 项资 产 6,593,311.41 1.39 
8 
合计 473,818,277.75 100.00 
2. 报告期末按行业分类的 股票投资组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 
2,094,331.50 
 
0.44 




 
C 制造业 33,190,041.62 7.01 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,398,274.85 0.51 
E 建筑业 3,942,563.40 0.83 
F 批发和 零售 业 3,556,551.56 0.75 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,850,852.32 0.60 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,847,852.70 0.39 
J 金融业 26,846,510.33 5.67 
K 房地产 业 5,770,866.19 1.22 
L 租赁和 商务 服务 业 1,707,670.80 0.36 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 431,454.20 0.09 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,277,009.00 0.27 
S 综合 - -



 
 合计 85,913,978.47 18.15 
3. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 
占基金 资产 净
值比例(％) 
1 601318 中国平 安 72,079.00 4,222,387.82 0.89 
2 600519 贵州茅 台 5,100.00 3,730,446.00 0.79 
3 000651 格力电 器 58,400.00 2,753,560.00 0.58 
4 600036 招商银 行 96,100.00 2,540,884.00 0.54 
5 600016 民生银 行 311,200.00 2,178,400.00 0.46 
6 000333 美的集 团 40,300.00 2,104,466.00 0.44 
7 002415 海康威 视 53,690.00 1,993,509.70 0.42 
8 601288 农业银 行 556,900.00 1,915,736.00 0.40 
9 600030 中信证 券 113,400.00 1,879,038.00 0.40 
10 601668 中国建 筑 324,940.00 1,774,172.40 0.37 
 
4. 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合 
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 
占基金 资产 净
值比例(％)



 
1 国家债 券 26,009,600.00 5.50 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 62,922,000.00 13.29 
 其中： 政策 性金 融债 62,922,000.00 13.29 
4 企业债 券 22,997,600.00 4.86 
5 企业短 期融 资券 60,207,000.00 12.72 
6 中期票 据 59,728,000.00 12.62 
7 可转债 （可 交换 债） - - 
8 同业存 单 134,910,000.00 28.50 
9 其他 - - 
10 合计 366,774,200.00 77.49 
5. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元) 占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 180205 18 国开 05 600,000 62,922,000.0
0 
13.29 
2 019571 17 国债 17 210,000 21,002,100.0
0 
4.44 
3 011800352 18 中 电投
SCP005 
200,000 20,064,000.0
0 
4.24 
4 101652003 16 南电
MTN001 
200,000 19,904,000.0
0 
4.21 
5 111820104 18 广 发银 行
CD104 
200,000 19,806,000.0
0 
4.18



 
6. 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9. 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 
10. 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 
11. 投资组合报告附注 
1 ） 
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 本期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 
2） 报 告期 内本 基金 投资 的 前十名 股票 中没 有在 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 
3） 其他资产构成 
序号 名称 金额( 元) 
1 存出保 证金 61,206.92 
2 应收证 券清 算款 197,339.07 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 6,334,765.42 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 -



 
9 合计 6,593,311.41 
 
4） 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
5） 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。 
 
6） 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。 
 
九、基金的业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
安泽回 报A 
阶段 
净值增
长率① 
净值增
长率标
准差 ② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
2017/1/18 至
2017/12/31 
6.03% 0.13% 4.40% 0.14% 1.63% -0.01% 
2018/1/1 至2018/6/30 -0.81% 0.24% 0.65% 0.23% -1.46% 0.01% 
安泽回 报C 
阶段 
净值增
长率① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④ 
①－③ ②－④



 
③ 
2017/1/18 至
2017/12/31 
5.71% 0.13% 4.40% 0.14% 1.31% -0.01% 
2018/1/1 至2018/6/30 -0.91% 0.24% 0.65% 0.23% -1.56% 0.01% 
 
十、基金的财产 
一、基 金资 产总 值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券、 银行 存款本 息、 基金 应收 款项 以及其 他资
产的价 值总 和。 
二、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
三、基 金财 产的 账户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账 户以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
四、基 金财 产的 保管 和处 分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 
 
十一、基金资产的估 值 
一、估 值日



 
本基金的 估值 日为本 基金 相关的证 券/期 货交易 场所 的交易日 以及 国家法 律法 规规定 需
要对外 披露 基金 净值 的非 交易日 。 
二、估 值对 象 
基金所 拥有 的股 票、 权 证 、 债券 和银行 存款 本息、 应收款 项、 股 指期 货、 股 票期权、 其
它投资 等资 产及 负债 。 
三、估 值方 法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值日 无交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行
机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的， 以最 近交 易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 如 最近 交易
日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的， 可参 考类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格； 
（2） 交易 所市 场上 市交 易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （ 基金 合同 另有规 定的 除外） ， 选
取估值 日第 三方 估值 机构 提供的 相应 品种 对应 的估 值净价 估值 ， 具体 估值 机构 由基金 管理 人
与托管 人另 行协 商约 定； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 固定 收益品 种按 估值日收 盘价 减去固 定收 益品种 收
盘价中 所含 的固 定收 益品 种应收 利息 得到 的净 价进 行估值 ； 估 值日 没有 交易 的， 且 最近 交易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 按 最近 交易 日固 定收 益品种 收盘 价减 去固 定收 益品种 收盘 价
中所含 的固 定收 益品 种应 收利息 得到 的净 价进 行估 值。 如最 近交 易日 后经 济环 境发生 了重 大
变化的 ， 可参 考类似 投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ， 调整 最近交 易市 价， 确定 公允 价
格； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 和非公 开发 行有明确 锁定 期的股 票， 按监管 机 
 
构或行 业协 会有 关规 定确 定公允 价值 。 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，以 第三 方估值 机
构提供 的价 格数 据估 值。 
4 、 本基 金投 资股 指期 货合 约， 一 般以 估值 当日 结算 价 进行估 值， 估值 当日 无结 算 价的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 
5 、中 小企 业私 募债 券按 监 管机构 或行 业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 
6 、本基 金投资 证券公 司短 期公司债 ，选 取估值 日第 三方估值 机构 提供的 相应 品种对 应
的估值 净价 估值 ，具 体估 值机构 由基 金管 理人 与托 管人另 行协 商约 定； 
7 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
8 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
四、估 值程 序 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确到 0.0001 元 ，小数 点后 第五 位四 舍五 入，由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财 产
承担。 国家 另有 规定 的， 从其规 定。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 各类 基金 份额 净值 ，并按 规定 公告 。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金 管理人 根据 法律法 规或 基金合 同
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ， 将 基金 份额净 值结 果发
送基金 托管 人， 经基 金托 管人复 核无 误后 ，由 基金 管理人 对外 公布 。 
五、估 值错 误的 处理 
基金管理 人和 基金托 管人 将采取必 要、 适当、 合理 的措施确 保基 金资产 估值 的准确性 、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内( 含第4 位)发 生估 值错 误时， 视为 基金份 额净 值 
 
错误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值 错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错误 遭受 损失当 事人(“ 受损方 ”)的 直接 损失按 下述 “ 估 值错 误处理 原则 ”给予赔 偿，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 ： 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估 值错 误已 发生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 ，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误 的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失 (“ 受损 方 ”) ， 则 估值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 ， 并 在其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ；



 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时， 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正， 通报 基金 托 管人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2）错 误偏差 达到该 类基 金份额净 值的 0.25% 时， 基金管理 人应 当通报 基金 托管人 并
报中国 证监 会备 案； 错 误偏 差达到 该类 基金 份额 净值 的 0.5% 时， 基金 管理 人应 当 及时 公告。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
六、暂 停估 值的 情形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 、期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、当前 一估值 日基金 资产 净值 50% 以上 的资产 出现 无可参考 的活 跃市场 价格 且采用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 并且 经与托 管人 协商 确认 后； 
4 、法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 认定 的其 它情 形。 
七、基 金净 值的 确认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后 计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人， 由基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 
八、特 殊情 况的 处理 
1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 7 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 
2 、由于 证券交 易所、 期货 公司及其 登记 结算公 司发 送的数据 错误 ，或由 于其 他不可 抗
力原因 ， 基 金管 理人 和基 金托管 人虽 然已 经采 取必 要、 适 当、 合理 的措 施进 行检查 ， 但 未能
发现错 误的 ， 由此造 成的 基金资 产估 值错 误， 基金 管理人 和基 金托 管人 免除 赔偿责 任 。 但 基
金管理 人、 基金 托管 人应 当积极 采取 必要 的措 施消 除或减 轻由 此造 成的 影响 。



 
十二、基金的收益与 分配 
一、基 金利 润的 构成 
基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
二、基 金可 供分 配利 润 
基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益
的孰低 数。 
三、基 金收 益分 配原 则 
1 、 由 于本 基金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ，C 类 基金份 额收 取销 售服 务费 ， 各基
金份额 类别 对应 的可 供分 配利润 将有 所不 同 ， 本 基金 同一类 别每 一基 金份 额享 有同等 分 配 权 ； 
2 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 4 次 ，每次
收益分 配比 例不 得低 于该 次收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 30% ， 若 《基 金合 同》 生 效不 满
3 个月 可不 进行 收益 分配 ； 
3、本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 对 A 类、C 类基金
份额选 择不 同的 分红 方式 ， 投资者 可选 择现 金红 利或 将现金 红利 按除 权日 除权 后的该 基金 份
额净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ； 若 投资 者不 选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金
分红； 
4、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值； 
5、法 律规 或监 管机 关另 有 规定的 ，从 其规 定。 
四、收 益分 配方 案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基 金收 益 分配对 象、
分配 时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 个 工作 日内在 指
定媒介 公告 并报 中国 证监 会备案 。 基 金红 利发 放日 距离收 益分 配基 准日 （即 可供分 配利 润计
算截止 日） 的时 间不 得超 过 15 个工 作日 。 
六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者的现 金 
 
红利小 于一 定金 额， 不足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时， 基金 登记 机构 可将基 金份 额持
有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计算方 法， 依 照 《业 务规 则》执 行。 
十三、基金的费用与 税收 
一、基 金费 用的 种类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、销 售服 务费 
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9 、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ； 
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
1 、基 金管 理人 的管 理费 
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.7% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E× 0.7% ÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ， 管 理人 无需 再出具 资金 划拨
指令。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.15% 的 年费率 计提 。 托管 费的 计 算方法 如 下 ： 
H ＝E× 0. 15 %÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值



 
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ， 管 理人 无需 再出具 资金 划拨
指令。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。 
3 、销 售服 务费 
本基金 A 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费，C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.3% 。 
C 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一日 C 类 基金 份额 资产净 值的 0.3 ％年 费率 计提， 计算
方法如 下： 
H ＝E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数 
H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费 
E 为 C 类 基金 份额 前一 日 基金资 产净 值 
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按 月支 付， 由托 管人 根 据与管 理人 核对 一致 的财 务数据 ， 自
动在月 初五 个工 作日 内、 按照指 定的 帐户 路径 进行 资金支 付， 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指
令。 若 遇法定 节假 日、 休 息日等 ， 支付 日期 顺延。 费用自 动扣 划后， 管理 人 应进行 核对， 如
发现数 据不 符， 及时 联系 托管人 协商 解决 。 
销售服 务费 主要 用于 支付 销售机 构佣 金、 以及 基金 管理人 的基 金行 销广 告费 、 促销 活动
费、基 金份 额持 有人 服务 费等。 
销售服 务费 不包 括基 金募 集期间 的上 述费 用。 
4 、除基 金管理 费、基 金托 管费和销 售服 务费之 外的 基金费用 ，由 管理人 和基 金托管 人
根据其 他有 关法 规及 相应 协议的 规定 ，按 费用 支出 金额支 付， 列入 或摊 入当 期基金 费用 。 
三、不 列入 基金 费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
四、费 用调 整 
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致并 履行 适当 程序 后， 可根 据基 金发 展情 况调 整基金 管
理费率 、 基金 托管费 率 、 销售服 务费 率等 相关 费率 。 基 金管 理人 需要最 迟于 新的费 率实 施日
2 日前 在指 定媒 介上 刊登 公告。



 
五、基 金税 收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
 
十四、基金的会计与 审计 
一、基 金会 计政 策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月31 日； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
二、基 金的 年度 审计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3、基金管理人 认为有充足 理由更换会计 师事务所， 须通报基金托 管人。更换 会计师 事
务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 介公 告并 报中 国证 监会备 案。 
 
十五、基金的信息披 露 
一、本 基金的 信息披 露应 符合《 基金法》 、 《运 作办 法》 、 《信 息披 露办法》 、 《 基金合 同》
及其他 有关 规定 。相 关法 律法规 关于 信息 披露 的规 定发生 变化 时， 本基 金从 其最新 规定 。 
二、信 息披 露义 务人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。



 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定 的媒 介和 基金 管理人 的互 联网 网站 （以 下简称 “网站 ” ） 等 媒介 披露 ， 并 保证 基
金投资 者能 够按 照《 基金 合同》 约定 的时 间和 方式 查阅或 者复 制公 开披 露的 信息资 料。 
三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息，不 得有 下列 行为 ： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
四、 本基 金公 开披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的， 基金 信息披 露 义
务人应 保证 两种 文本 的内 容一致 。两 种文 本发 生歧 义的， 以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
五、公 开披 露的 基金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 
1 、 《基 金合同 》 是界 定 《 基金合 同》 当 事人 的各 项 权利、 义 务关 系， 明 确基 金份额 持有
人大会 召开 的规 则及 具体 程序 ， 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的 事 项的 法
律文件 。 
2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资者决策 的全 部事项 ，说 明基金 认
购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服
务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后， 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日 起 45 日内， 更新招 募说 明
书 并 登 载 在 网站 上 ， 将 更新 后 的 招 募 说明 书 摘 要 登载 在 指 定 媒 介上 ； 基 金 管理 人 在 公 告的
15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。 
3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招募
说明书 、 《基 金合 同》 摘要 登载在 指定 媒介 上 ； 基 金 管理人 、 基金 托管 人应 当 将 《 基金 合同 》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 
（三） 《基 金合 同》 生效 公 告



 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效
公告。 
（四） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 
《基金 合同 》 生效 后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管理 人应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 各类基 金份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的各 类基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 
基金管理人应当公告 半年 度和年度最后一个市 场交 易日基金资产净值和 各类 基金份额
净值 。 基 金管 理人应 当在 前款规 定的 市场 交易 日的 次日 ， 将 基金 资产净 值 、 各类基 金份 额净
值和基 金份 额累 计净 值登 载在指 定媒 介上 。 
（五） 基金 份额 申购 、赎 回价格 
基金管理 人应 当在《 基金 合同》 、 招募说 明书等 信息 披露文件 上载 明基金 份额 申购、 赎
回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率， 并保 证投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者
复制前 述信 息资 料。 
（六） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半 年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 
《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 ， 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 
基金管理人应当在基 金年 度报告和半年度报告 中披 露基金组合资产情况 及其 流动性风
险分析 等。 
报告期 内出 现单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情形 ， 为保 障其 他投资 者
的权益 ， 基金 管理人 至少 应当在 基金 定期 报告 “影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息 ” 项 下披 露
该投资 者的 类别 、 报告 期末 持有份 额及 占比 、 报告 期内 持有份 额变 化情 况及 产品 的特有 风险 ，
中国证 监会 认定 的特 殊情 形除外 。 
 
（七） 临时 报告



 
本基金发 生重 大事件 ，有 关信息披 露义 务人应 当 在 两日内 编 制临 时报告 书， 予以公告 ，
并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机
构备案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止《 基金 合同》 ； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三
十； 
11 、涉 及基 金财 产、 基金 管理业 务、 基金 托管 业务 的诉讼 或者 仲裁 ； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、基金 管理 人及其 董事 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理受到 严重 行政处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、 基 金管 理费、 基金 托管 费、 销 售服 务费 等费 用计 提 标准、 计提 方式 和费 率发 生 变更； 
17 、任 一类 基金 份额 净值 估值错 误达 该类 基金 份额 净值百 分之 零点 五； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、变 更基 金销 售机 构； 
20 、更 换基 金登 记机 构； 
21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 支付 ； 
24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ； 
25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
26 、本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或潜 在影响 投资 者赎 回等 重大 事项；



 
27、本 基金 推出 新业 务或 新服务 ； 
28、中 国证 监会 或 基 金合 同规定 的其 他事 项。 
（八） 澄清 公告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应 当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
（十） 投资 中小 企业 私募 债信息 披露 
基金管理人应在基金 招募 说明书的显著位置披 露投 资中小企业私募债券 的流 动性风险
和信用 风险 ，说 明投 资中 小企业 私募 债券 对基 金总 体风险 的影 响。 
基金管 理人 在本 基金 投资 中小企 业私 募债 券后 两个 交易日 内 ， 在 中国 证监 会指 定媒介 披
露所投 资中 小企 业私 募债 券的名 称、 数量 、期 限、 收益率 等信 息。 
本基金 应当 在季 度报 告、 半年度 报告 、 年 度报 告等 定 期报 告和 招募 说明 书 （ 更新） 等文
件中披 露中 小企 业私 募债 券的投 资情 况。 
（十一 ）投 资股 指期 货信 息披露 
在季度 报告 、 半 年度 报告 、 年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （更 新） 等文 件中披 露股
指期货 交易 情况 ， 包 括投 资政策 、 持 仓情 况、 损益 情况、 风险 指标 等， 并充 分揭示 股指 期货
交易对 基金 总体 风险 的影 响以及 是否 符合 既定 的投 资政策 和投 资目 标等 。 
（十二 ）投 资资 产支 持证 券的信 息披 露 
资产支持证券的信息 披露 基金管理人在基金年 报及 半年报中披露其持有 的资 产支持证
券总额 、 资 产支 持证 券市 值占基 金净 资产 的比 例和 报告期 内所 有的 资产 支持 证券明 细。 基金
管理人 在基 金季 度报 告中 披露其 持有 的资 产支 持证 券总额 、 资产 支持 证券 市值 占基金 净资 产
的比例 和报 告期 末按 市值 占基金 净资 产比 例大 小排 序的 前 10 名资 产支 持证 券 明细。 
（十三 ）投 资证 券公 司短 期公司 债券 的信 息披 露 
本基金 投资 证券 公司 短期 公司债 券后 两个 交易 日内 ， 基金管 理人 应在 中国 证监 会指定 媒
介披露 所投 资证 券公 司短 期公司 债券 的名 称、 数量 等信息 ， 并 在季 度报 告、 半年度 报告 、 年
度 报告 等定 期报 告和 招募 说明书 （更 新） 等文 件中 披露证 券公 司短 期公 司债 券的投 资情况 。 
（十四 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 
六、信 息披 露事 务管 理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。



 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查， 并向 基金 管理 人出具 书面 文
件或者 盖章 或 者XBRL 电 子 方式复 核确 认。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒介披 露信 息， 但是 其他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 
招募说明 书公 布后， 应 当 分别置备 于基 金管理 人、 基金托管 人和 基金销 售机 构的住所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 
八、暂 停或 延迟 信息 披露 的情形 
当出现 下述 情况 时， 基金 管理人 和基 金托 管人 可暂 停或延 迟披 露基 金相 关信 息： 
（1） 不可 抗力 ； 
（2） 基金 投资 所涉 及的 证 券/期 货交 易市 场遇 法定 节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时； 
（3） 法律 法规、 《基 金合 同》或 中国 证监 会规 定的 情况。 
 
十六、风险揭示 
一、投 资本 基金 的风 险 
1 、市 场风 险 
基金主 要投 资于 证券 市场 ， 而 证券 市场 价格因 受到 经济因 素 、 政 治因素 、 投 资者心 理和
交易制 度等 各种 因素 的影 响而产 生波 动 ， 从而 导致 基金收 益水 平发 生变 化， 产生风 险 。 主 要
的风险 因素 包括 ： 
（1）政 策风险 。因财 政政 策、货币 政策 、产业 政策 、地区发 展政 策等国 家宏 观政策 发
生变化 ，导 致市 场价 格波 动，影 响基 金收 益而 产生 风险。 
（2）经 济周期 风险。 证券 市场是国 民经 济的晴 雨表 ，随着经 济运 行的周 期性 变化， 证
券市场 的收 益水 平也 呈周 期性变 化， 基金 投资 的收 益水平 也会 随之 变化 ，从 而产生 风险 。 
（3）利 率风险 。金融 市场 利率的波 动会 导致证 券市 场价格和 收益 率的变 动。 利率直 接
影响着 债券 的价 格和 收益 率， 影响 着企 业的融 资成 本和利 润 。 基 金投资 于债 券和股 票 ， 其 收
益水平 可能 会受 到利 率变 化的影 响。



 
（4）上 市公司 经营风 险。 上市公司 的经 营状况 受多 种因素的 影响 ，如管 理能 力、行 业
竞争、 市场 前景 、 技 术更 新、 新 产品 研究 开发 等都 会导致 公司 盈利 发生 变化 。 如果 基金 所投
资的上 市公 司经 营不 善， 其股票 价格 可能 下跌 ， 或 者能够 用于 分配 的利 润减 少， 使基 金投 资
收益下 降。 虽然 基金 可以 通过投 资多 样化 来分 散这 种非系 统风 险， 但不 能完 全避免 。 
（5）购 买力风 险。基 金份 额持有人 收益 将主要 通过 现金形式 来分 配，而 现金 可能因 为
通货膨 胀因 素而 使其 购买 力下降,从 而使 基金 的实 际 收益下 降。 
2 、管 理风 险 
（1）在 基金管 理运作 过程 中，基金 管理 人的知 识、 经验、判 断、 决策、 技能 等，会 影
响其对 信息 的占 有以 及对 经济形 势、 证券 价格 走势 的判断 ，从 而影 响基 金收 益水平 。 
（2）基 金管理 人和基 金托 管人的管 理手 段和管 理技 术等因素 的变 化也会 影响 基金收 益
水平。 
3 、流 动性 风险 
基金的 流动 性风 险主 要表 现在两 方面 ： 一是 基金 管理 人建仓 时或 为实 现投 资收 益而进 行
组合调 整时 ， 可能 会由 于个 股的市 场流 动性 相对 不足 而无法 按预 期的 价格 将股 票或债 券买 进
或卖出 ； 二是 为应付 投 资 者的赎 回 ， 当 个股的 流动 性较差 时 ， 基 金管理 人被 迫在不 适当 的 价
格大量 抛售 股票 或债 券。 两者均 可能 使基 金净 值受 到不利 影响 。 
本基金的 股票等 权益 类资 产占基金 资产 的 0%-30% ， 存在基金 经理 的预判 与市 场实际 表
现存在 较大 差异 ，导 致资 产配置 不合 理， 进而 影响 基金收 益的 风险 。 
4 、股 指期 货投 资风 险 
本基金 投资 于股 指期 货， 因此存 在因 投资 股指 期货 而带来 的风 险： 
（1） 市场 风险 ：由 于标 的 价格变 动而 产生 的衍 生品 的价格 波动 。 
（2） 市场 流动 性风 险： 当 基金交 易量 大于 市场 可报 价的交 易量 而产 生的 风险 。 
（3）结 算流动 性风险 ：基 金保证金 不足 而 无法 交易 衍生品， 或因 指数波 动导 致保证 金
低于维 持保 证金 而必 须追 缴保证 金的 风险 。 
（4） 基差 风险 ：期 货市 场 价格与 标的 价格 不一 致所 产生的 风险 。 
（5） 信用 风险 ：交 易对 手 不愿或 无法 履行 契约 的风 险。 
（6）作 业风险 ：因交 易过 程、交易 系统 、人员 疏失 、或其他 不可 预期时 间所 导致的 损
失。 
5 、中 小企 业私 募债 投资 风 险 
中小企 业私 募债 发行 人为 中小微 、 非上 市企业 ， 存 在着公 司治 理结 构相 对薄 弱、 企业 经
营风险 高、 信息 披露 透明 度不足 等特 点。 基金 管理 人将通 过建 立并 严格 执行 特定的 信用 分析
制度， 对持 有的 中小 企业 私募债 投资 进行 信用 风险 管理。 但如 果 发 行人 未真 实披露 其财 务及
经营管 理信 息 ， 或 基金 管理 人对其 信用 风险 判断 有误 ， 中小企 业私 募债 投资 将存 在违约 风险 ，
极端情 况下 ，存 在债 券投 资本金 完全 无法 回收 的风 险。



 
同时 ， 中 小企 业私 募债 交易 平台为 上交 所与 深交 所的 特定平 台或 通过 证券 公司 进行转 让 ，
可能存 在流 动性 不足 的风 险。 如 果基 金管 理人 持有 的中小 企业 私募 债投 资未 能持有 到期 ， 将
可能在 二级 市场 交易 时承 担相当 幅度 的流 动性 折价 ， 从 而影 响基 金的收 益水 平。 因此 ， 投 资
中小企 业私 募债 将在 一定 程度上 增加 基金 的信 用风 险和流 动性 风险 。 
6 、资 产支 持证 券的 投资 风 险 
本基金 投资 资产 支持 证券 ， 资 产支 持证 券具有 一定 的价格 波动 风险 、 流 动性 风险 、 信 用
风险等 风险。 价格波 动风 险指的 是市场 利率波 动会 导致资 产支持 证券的 收益 率和价 格波动 。
流动性 风险 指的 是受 资产 支持证 券市 场规 模及 交易 活跃程 度的 影响 ， 资产 支持 证券可 能无 法
在同一 价格水 平上进 行较 大数量 的买入 或卖出 ，存 在一定 的流动 性风险 。 信 用风险 指的基
金所投 资的 资产 支持 证券 之债务 人出 现违 约， 或在 交易过 程中 发生 交收 违约 ， 或由 于资 产支
持证券 信用 质量 降低 导致 证券价 格下 降， 造成 基金 财产损 失。 
7 、操 作或 技术 风险 
相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 因内 部 控 制存 在缺陷 或者 人为 因素 造成 操作失 误
或违反操 作规 程等引 致的 风险，例 如， 越权违 规交 易、会计 部门 欺诈、 交易 错误、IT 系统
故障等 风险 。 
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影
响交易 的正 常进 行或 者导 致基金 份额 持有 人的 利益 受到影 响 。 这 种技 术风 险可 能来自 基金 管
理公司 、登 记机 构、 代销 机构、 证券 交易 所、 证券 登记结 算机 构等 等。 
8 、合 规性 风险 
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违 反国 家法 律、 法规 的 规定 ， 或 者基 金投资 违反 法规及 基金
合同有 关规 定的 风险 。 
9 、其 他风 险 
（1） 因技 术因 素而 产生 的 风险， 如电 脑系 统不 可靠 产生的 风险 ； 
（2）因 基金业 务快速 发展 而在制度 建设 、人员 配备 、内控制 度建 立等方 面不 完善而 产
生的风 险； 
（3） 因人 为因 素而 产生 的 风险， 如内 幕交 易、 欺诈 等行为 产生 的风 险； 
（4） 对主 要业 务人 员如 基 金经理 的依 赖而 可能 产生 的风险 ； 
（5）因 战争、 自然灾 害等 不可抗力 导致 的基金 管理 人、基金 代销 机构等 机构 无法正 常
工作， 从而 影响 基金 的申 购、赎 回按 正常 时限 完成 的风险 。 
二、声 明 
1 、本基 金未经 任何一 级政 府、机构 及部 门担保 。基 金投资者 自愿 投资于 本基 金，须 自
行承担 投资 风险 。 
2 、除基 金管理 人直接 办理 本基金的 销售 外，本 基金 还通过基 金代 销机构 代理 销售， 但
是， 基金 资产 并不是 代销 机构的 存款 或负 债， 也没 有经基 金代 销机 构担 保收 益， 代销 机构 并 
 
不能保 证其 收益 或本 金安 全。 
 
十七、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 
一、 《 基金 合同 》的 变更 
1、变 更基 金合 同涉 及法 律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通
过的事 项的 ， 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 法律 法规 规定 和基 金合同 约定 可不
经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的事 项， 由基 金管 理人和 基金 托管 人同 意后 变更并 公告 ， 并
报中国 证监 会备 案。 
2 、关于 《基 金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议报中国 证监 会备案 ，自 决议生 效
后两个 工作 日内 在指 定媒 介公告 。 
二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 
有下列 情形 之一 的， 经履 行相关 程序 后， 《基 金合 同 》应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
三、基 金财 产的 清算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；



 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
四、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
六、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
 
十八、基金合同的内 容摘 要 
一、基 金的 基本 情况 
基金名 称： 上投 摩根 安泽 回报 混 合型 证券 投资 基金 
基金的 类别 ：混 合型 证券 投资基 金 
基金的 运作 方式 ：契 约型 开放式 
注册文 号： 中国 证监 会证 监许可[2016]2936 号 
基金管 理人 ：上 投摩 根基 金管理 有限 公司 
基金托 管人 ： 中 国建 设银行 股份 有限 公司 




 
二、基 金份 额持 有人 、基 金管理 人及 基金 托管 人的 权利义 务 
（一） 基金 份额 持有 人的 权利义 务 
基金投 资者 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对 《 基金合 同 》 的 承认和 接受 ， 基 金投 资
者自依 据 《基 金合 同 》 取 得 的 基金 份额 ， 即成 为本 基 金份额 持有 人和 《 基金 合 同》 的当 事人 ，
直至其 不再 持有 本基 金的 基金份 额。 基金 份额 持有 人作为 《基 金合 同》 当事 人并不 以在 《基
金合同 》上 书面 签章 或签 字为必 要条 件。 
同一类 别每 份基 金份 额具 有同等 的合 法权 益。 
1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 转让 或赎 回 其持有 的基 金份 额； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ； 
（2） 了解 所投 资基 金产 品 ，了解 自身 风险 承受 能力 ，自行 承担 投资 风险 ； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利；



 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
（二） 基金 管理 人的 权利 义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 基金 ； 
（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 召集 基金 份额 持有 人 大会； 
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ； 
（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ； 
（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购、 赎回 及转 换申 请； 
（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；



（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资； 
（14） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；



（15） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ；



（16） 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换
和非交 易过 户的 业务 规则 ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ：



 
（1）依 法募集 基金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自 《 基金 合同》 生效 之日起 ， 以 诚实 信用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 
（6）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的价 格； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11） 严格按 照 《 基金 法》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定， 履 行信息 披露 及报 告义 务 ； 
（12） 保守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件；



 
（18 ） 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 ， 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理 、 估 价、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21）监 督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为；




（24）基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金
管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务 。 
（三） 基金托 管人 的权 利义 务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用； 
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人；



 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不同 的基金 分别 设置账 户，独 立核算 ，分 账管理 ，保证 不同基 金之 间在账 户设置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基 金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6）按 规定开 设基金 财产 的资金账 户、 证券账 户及 投资所需 的其 他账户 ，按 照《基 金
合同》 的约 定， 根据 基金 管理人 的投 资指 令， 及时 办理清 算、 交割 事宜 ； 
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合
基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管 
 
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19） 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成基金 财产 损失 时 ， 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
 
三、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 ， 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表
基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投票权 。 
本基金份 额持 有人大 会未 设立 日常 机构 。在本 基金 存续期内 ，根 据本基 金的 运作需要 ，
基金份 额持 有人 大会 可以 设立日 常机 构 ， 日 常机 构的 设立与 运作 应当 根据 相关 法律法 规和 中
国证监 会的 规定 进行 。 
（一） 召开 事由 
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 （ 法律法 规和 中国 证监 会另 有规定 的除 外） ； 
（5）调 整基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 （根 据法律法 规的 要求调 整该 等报酬 标
准的除 外） ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并（ 法律 法规 、中 国证 监会另 有规 定的 除外 ） ； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 （法 律法 规、 中国证 监会 另有 规定 的除 外） ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11） 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 （含 10% ） 基 金份 额的 基金 份额 持有人 （以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人
大会；



 
（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（13）法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会
的事项 。 
2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不需 召开 基金 份额 持有 人大 会 ： 
（1） 调低 销售 服务 费和 其 他应由 基金 承担 的费 用； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 ，且 对基金份 额持 有人无 实质 性不利 影
响的前 提下 ，调 整本 基金 的申购 费率 、调 低赎 回费 率或调 整收 费方 式； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
（6）在 符合有 关法律 法规 ，且对基 金份 额持有 人无 实质性不 利影 响的前 提下 ，经中 国
证监会 允许 ， 基金 管理 人、 代销机 构 、 登 记机 构在 法律 法规规 定的 范围 内调 整有 关基金 认购 、
申购、 赎回 、转 换、 非交 易过户 、转 托管 等业 务的 规则； 
（7）对 基金份 额持有 人无 实质性不 利影 响的前 提下 ，基金在 法律 法规或 中国 证监会 允
许的范 围内 推出 新业 务或 服务； 
（8） 按照 法律 法规 和《 基 金合同 》规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。 
（二） 会议 召集 人及 召集 方式 
1 、除法 律法规 规定或 《基 金合 同》 另有 约定外 ，基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召
集； 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 ； 
3 、基金 份额持 有人大 会未 设立日常 机构 的，基 金托 管人认为 有必 要召开 基金 份额持 有
人大会 的， 应当 向基 金管 理人提 出书 面提 议。 基金 管理人 应当 自收 到书 面提 议之日 起 10 日
内决定 是否 召集 ， 并 书面 告知基 金托 管人 。 基 金管 理人决 定召 集的 ， 应 当自 出具书 面决 定 之
日起 60 日内 召开 ；基 金管 理人决 定不 召集 ，基 金托 管人仍 认为 有必 要召 开的 ，应当 由基 金
托管人 自行 召集 ，并 自出 具书面 决定 之日 起 60 日内 召开并 告知 基金 管理 人， 基金管 理人 应
当 配合 。 
4 、 基 金份 额持有 人大 会未 设立日 常机 构的 ， 代 表基 金份 额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份
额持有 人就同 一事项 书面 要求召 开基金 份额持 有人 大会， 应当向 基金管 理人 提出书 面提议 。
基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知提 出提议 的基 金 
 
份额持 有人 代表 和基 金托 管人。 基金 管理 人决 定召 集的， 应当 自出 具书 面决 定之日 起 60 日
内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表基 金份 额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份 额持有 人仍 认
为有必 要召 开的 ， 应 当向 基金托 管人 提出 书面 提议 。 基金 托管 人应 当自 收到 书面提 议之 日起
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金管 理人；基 金托
管人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日 起60 日 内召开 。 
5 、 代 表基 金份 额10% 以 上 （含10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项要 求召 开基 金份额 持
有人大 会 ， 而 基金 管理 人 、 基 金托 管人 都不 召集 的 ， 单 独或 合计 代表 基金 份 额10% 以上 （ 含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ， 并至少 提 前 30 日报 中国 证监 会备 案。 基 金份额 持有
人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的， 基金 管理 人、 基 金托 管人 应当 配合 ， 不得 阻碍 、 干
扰。 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
 
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会， 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日， 在指定 媒介 公告 。 基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、通讯 开会系 指基金 份额 持有人将 其对 表决事 项的 投票以书 面形 式在表 决截 止日以 前
送达至 召集 人指 定的 地址 。通讯 开会 应以 书面 方式 进行表 决。 
3 、如召 集人为 基金管 理人 ，还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人 拒 不派 代表 对表决 意见 的
计票进 行监 督的 ，不 影响 书面表 决意 见的 计票 效力 。



 
（四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通 讯开 会方式 及法 律法 规、 中国 证监会 允许
的其他 方式 召开 ，会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 
1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行基 金
份额持 有人 大会 议程 ： 
（1）亲 自出席 会议者 持 有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同 》 和 会议 通知的 规定 ，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的50% （含 50%）。 
2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式或大 会
公告载 明的 其他 方式 在表 决截止 日以 前送 达至 召集 人指定 的地 址或 系统 。 通讯 开会应 以书 面
方式或 大会 公告 载明 的其 他方 式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）召 集人按 基金合 同约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托管 人为 召集人 ，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3）本 人直接 出具书 面意 见或 授权 他人 代表出 具书 面意见的 ，基 金份额 持有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的50% （含 50%）； 
（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见的代 理人 ， 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通
知的规 定， 并与 基金 登记 注册机 构记 录相 符； 
3 、重 新召 集基 金份 额持 有 人大会 的条 件



 
若到会 者在 权益 登记 日所 持有的 有效 基金 份额 低于 第 1 条 第 （2） 款 、 第2 条 第 （3）款
规定比 例的 ， 召 集人 可以 在原公 告的 基金 份额 持有 人大会 召开 时间 的三 个月 以后、 六个 月以
内， 就原 定审 议事项 重新 召集基 金份 额持 有人 大会 。 重 新召 集的 基金份 额持 有人大 会 ， 到 会
者所持 有的 有效 基金 份额 应不小 于在 权益 登记 日基 金总份 额的 三分 之一 （含 三分之 一） 。 
4 、在法 律法规 或监管 机构 允许的前 提下 ，基金 份额 持有人大 会可 通过网 络、 电话或 其
他方式 召开 ， 基 金份 额持 有人可 以采 用书 面、 网络 、 电话 或其 他方 式进 行表 决， 具 体方 式由
会议召 集人 确定 并在 会议 通知中 列明 。 
5 、基金 份额持 有人授 权他 人代为出 席会 议并表 决的 ，在法律 法规 或监管 机构 允许的 前
提下授 权方 式可 以采 用书 面、网 络、 电话 或其 他方 式，具 体方 式在 会议 通知 中列明 。 
（五） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终
止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首 先由大 会主 持人 按照 下列 第 （ 七） 条规 定程 序确 定 和公布 监票
人， 然 后由 大会 主持 人宣 读提案 ， 经 讨论 后进 行表 决， 并 形成 大会 决议 。 大 会主持 人为 基金
管理人 授权 出席 会议 的代 表， 在 基金 管理 人授 权代 表未能 主持 大会 的情 况下 ， 由基 金托 管人
授权其 出席 会议 的代 表主 持； 如果 基金 管理 人授 权代 表和基 金托 管人 授权 代表 均未能 主持 大
会，则 由出 席大 会的 基金 份额持 有人 和代 理人 所持 表决权 的 50% 以 上（含 50% ）选举 产生 一
名基金 份额 持有 人作 为该 次基金 份额 持有 人大 会的 主持人 。 基金 管理 人和 基金 托管人 拒不 出
席或主 持基 金份 额持 有人 大会， 不影 响基 金份 额持 有人大 会作 出的 决议 的效 力。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 （或 单位名 称）和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会



 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召集 人统 计全 部有 效 表决 ，在 公证 机关 监督 下 形成 决议 。 
（六） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、一般 决议， 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的 50%
以上 （ 含50% ） 通 过方 为有 效； 除 下列 第 2 项所 规定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事
项均以 一般 决议 的方 式通 过。 
2 、特别 决议， 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （ 含三 分之 二） 通过方 可做 出 。 除 《基 金合 同》 另有 约定 外， 转换 基金 运作方 式、
更换基 金管理 人或者 基金 托管人 、终止 《基金 合同》 、与其 他基金 合并以 特别 决议通 过方为
有效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式 进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 书
面 表决 意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具
书面 意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
（七） 计票 
1 、现 场开 会 
（1）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（3）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结 果有 怀疑 ，可以 在 
 
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4）计 票过程 应由公 证机 关予以公 证， 基金管 理人 或基金托 管人 拒不出 席大 会的， 不
影响计 票的 效力 。 
2 、通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书面 表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计 票 和表 决结 果。 
（八） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自表 决通 过之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在指 定媒 介上 公告 。 如果 采用通 讯
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员
姓名等 一同 公告 。 
基金管 理人 、 基金 托管 人和 基金份 额持 有人 应当 执行 生效的 基金 份额 持有 人大 会的决 议 。
生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基 金托 管人均 有约 束
力。 
（九 ） 本 部分 关于 基 金 份 额持有 人大 会召 开事 由 、 召开条 件 、 议 事程 序 、 表 决条件 等规
定， 凡 是直 接引 用法 律法 规或监 管规 则的 部分 ， 如 将来法 律法 规修 改导 致相 关内容 被取 消或
变更的 ， 基 金管 理人 经与 基金托 管人 协商 一致 并提 前公告 后， 可直 接对 本部 分内容 进行 修改
和调整 ，无 需召 开基 金份 额持有 人大 会审 议。 
 
四、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式 
(一)收 益分 配原 则 
1 、 由 于本 基金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ，C 类 基金份 额收 取销 售服 务费 ， 各基
金份额 类别 对应 的可 供分 配利润 将有 所不 同 ， 本 基金 同一类 别每 一基 金份 额享 有同等 分 配 权 ； 
2 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 4 次 ，每次
收益分 配比 例不 得低 于该 次收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 30% ， 若 《基 金合 同》 生 效不 满
3 个月 可不 进行 收益 分配 ；



 
3、本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 对 A 类、C 类基金
份额选 择不 同的 分红 方式 ， 投资者 可选 择现 金红 利或 将现金 红利 按除 权日 除权 后的该 基金 份
额净值 自动 转为 相应 类别 的 基金 份额 进行 再投 资； 若投资 者不 选择 ， 本 基金 默认的 收益 分配
方式是 现金 分红 ； 
4、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值； 
5、法 律 法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
在不 影响基金 份额持有 人利益 的情况下 ，基金管 理人可 在法律法 规允许的 前提下 酌情
调整以 上基 金收 益分 配原 则， 此 项调 整不 需要 召开 基金份 额持 有人 大会 ， 但 应予变 更实 施日
前在指 定媒 介公 告。 
( 二) 收益 分配 方案 
基金收益 分配 方案中 应载 明截止收 益分 配基准 日的 可供分配 利润 、基金 收益 分配对象 、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
( 三) 收益 分配 方案 的确 定 、公告 与实 施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ， 在2 个 工作 日内在 指定
媒介公 告并 报中 国证 监会 备案。 基金 红利 发放 日距 离收益 分配 基准 日 （ 即可 供分配 利润 计算
截止日 ）的 时间 不得 超 过15 个 工作 日。 
 
（四） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者的现 金
红利小 于一 定金 额， 不足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时， 基金 登记 机构 可将基 金份 额持
有人的 现金红 利自动 转为 相应类 别的 基 金份额 。红 利再投 资的计 算方法 ，依 照《业 务规则 》
执行。 
 
五、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
（一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、销 售服 务费 
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；



 
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金的 证券 交易 费用 ； 
8 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
9 、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ； 
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费 
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.7% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E× 0.7% ÷ 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ， 管 理人 无需 再出具 资金 划拨
指令。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.15% 的 年费率 计提 。 托管 费的 计 算方法 如 下 ： 
H ＝E× 0.15 %÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 托管 人根 据与 基金管 理人 核对 一致 的财 务数据 ，
自动在 月 初5 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ， 管 理人 无需 再出具 资金 划拨
指令。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等， 支付 日期 顺延 。 
3. 销售 服务 费 
本基金 A 类基 金份 额不 收 取销售 服务 费，C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.3% 。 
C 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一日 C 类 基金 份额 资产净 值的 0.3 ％年 费率 计提， 计算
方法如 下： 
H ＝E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数 
H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费 
E 为 C 类 基金 份额 前一 日 基金资 产净 值



 
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按 月支 付， 由托 管人 根 据与管 理人 核对 一致 的财 务数据 ， 自
动在月 初五 个工 作日 内、 按照指 定的 帐户 路径 进行 资金支 付， 管理 人无 需再 出具资 金划 拨指
令。 若 遇法定 节假 日、 休 息日等 ， 支付 日期 顺延。 费用自 动扣 划后， 管理 人 应进行 核对， 如
发现数 据不 符， 及时 联系 托管人 协商 解决 。 
销售服 务费 主要 用于 支付 销售机 构佣 金、 以及 基金 管理人 的基 金行 销广 告费 、 促销 活动
费、基 金份 额持 有人 服务 费等。 
销售服 务费 不包 括基 金募 集期间 的上 述费 用。 
4. 除基 金管 理 费 、 基 金托 管费和 销售 服务 费之 外的 基金费 用， 由管 理人 和基 金托管 人根
据其他 有关 法规 及相 应协 议的规 定， 按费 用支 出金 额支付 ，列 入或 摊入 当期 基金费 用。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 费用 调整 
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致并 履行 适当 程序 后， 可根 据基 金发 展情 况调 整基金 管
理费率 、 基金 托管费 率 、 销售服 务费 率等 相关 费率 。 基 金管 理人 需要最 迟于 新的费 率实 施日
2 日前 在指 定媒 介上 刊登 公告。 
（五） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
 
六、基 金财 产的 投资 方向 和投资 限制 
( 一)投 资目 标 
以追求 稳健 收益 作为 基金 的投资 目标 ， 通 过严 格的 风险控 制， 力争 实现 基金 资产的 稳 健
增值。 
(二) 投 资范 围 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含 中
小板、 创业板 及其他 经中 国证监 会核准 上市的 股票） 、权证 、国债 、央行 票据 、金融 债、企 
 
业债、 公司债 、中期 票据 、可转 换债券 （含分 离交 易可转 债） 、短 期融 资券、 中小企 业私募
债、 证 券公司 短期 公司 债 、 资产 支持证 券、 债 券回 购、 同业 存单 、 银行 存款 、 股指期 货以 及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具(须 符合 中国 证监 会相 关 规定) 。 
股票资产占基金 资产的 0%-30%；每个交 易日日终在 扣除股指期货合 约需缴纳 的交易保
证金后， 现金 或到期 日在 一年期以 内的 政府债 券不 低于基金 资产 净值 的 5%， 其中现金 不包
括 结算 备付 金、 存出 保证 金、应 收申 购款 等 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
（三） 投资 限制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 股票 资产 占基 金资 产 的 0%-30% ； 
（2） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部 基金 持有 一家 公司 发行 的 证券 ，不 超过 该证 券的 10 ％； 
（4） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（5） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的10 ％； 
（6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（7）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（8） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的20 ％； 
（9）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10 ％； 
（10） 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得
超过其 各类 资产 支 持 证券 合计规 模 的 10 ％； 
（11） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（12 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；



 
（13 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的40%， 本基 金在 全国 银行 间同业 市场 中的 债券 回购 最长期 限 为 1 年， 债 券回 购到期 后不 得
展期 ； 
（14） 本基 金投 资于 流动 性受限 资产 的市 值合 计不 得超过 本基 金资 产净 值的 15% 。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金
不符合 前款 所规 定比 例限 制的， 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资； 
（15） 本基 金参 与股 指期 货交易 ，需 遵守 下列 规定 ： 
1 ）本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的买 入股指 期货 合约价值 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10% ； 
2 ）本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的买 入股指 期货 合约价值 与有 价证券 市值 之和， 不
得超过 基金 资产 净值 的 95% 。 其中 ， 有 价 证 券指 股票 、 债 券 （不 含到 期日 在一 年以内 的政 府
债券） 、权 证、 资产 支持 证 券、买 入返 售金 融资 产（ 不含质 押式 回购 ）等 ； 
3 ）本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的卖 出股指 期货 合约价值 不得 超过基 金持 有的股 票
总市值 的20% ； 
本基金 管理 人应 当按 照中 国金融 期货 交易 所要 求的 内容 、 格 式与 时限 向交 易所 报告所 交
易和持 有的 卖出 期货 合约 情况、 交易 目的 及对 应的 证券资 产情 况等 ； 
4 ）本基 金所持 有的股 票市 值和买入 、卖 出股指 期货 合约价值 ，合 计（轧 差计 算）占 基
金资产 的 0%-30%； 
5 ）本基 金在任 何交易 日内 交易（不 包括 平仓） 的股 指期货合 约的 成交金 额不 得超过 上
一交易 日基 金资 产净 值 的20%； 
本基金在 开始 进行股 指期 货投资之 前， 应与基 金托 管人就股 指期 货开户 、清 算、估值 、
交收等 事宜 另行 具体 协商 ； 
（16） 本基 金每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不
低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券 ， 其 中现 金不 包 括结算 备付 金、
存出保 证金 、应 收申 购款 等； 
（17） 本基 金持 有的 全部 中小企 业私 募债 券， 其市 值不超 过基 金资 产净 值 的10% ； 本 基
金持有 一家 企业 发行 的中 小企业 私募 债 ， 不得 超过 该债券 的 10% ； 
（18） 本基 金总 资产 不得 超过基 金净 资产 的 140% ； 
（19 ） 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致；



 
（20） 本基 金管 理人 管理 的全部 开放 式基 金持 有一 家上市 公司 发行 的可 流通 股票， 不得
超过该 上市 公司 可流 通股 票的 15% ； 本 基金 管理 人管 理的全 部投 资组 合持 有一 家上市 公司 发
行的可 流通 股票 ，不 得超 过该上 市公 司可 流通 股票 的 30% ； 
（21） 法律 法规 和《 基金 合同》 约定 的其 他投 资比 例限制 。 
因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金投
资不符 合上 述规 定投 资比 例或投 资限 制的， 除上 述 第 （11） 、 （14） 、 （16） 、 （19 ） 条所 述情 况
外，基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 ，但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 期 间， 本基 金的投 资范 围、 投资 策略 应当符 合基 金合 同的 约定 。 基金 托管 人对
基金的 投资 的监 督与 检查 自本基 金合 同生 效之 日起 开始。 
如果法律 法规 对本基 金合 同约定投 资组 合比例 限制 进行变更 的， 以 变更 后的 规定为准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制 ， 如 适用于 本基 金， 基金 管理 人在履 行适 当程序 后 ， 则本
基金投 资不 再受 相关 限制 ，不需 要经 基金 份额 持有 人大会 审议 。 
 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（6） 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买 卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的， 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 持有人 利益 优先 原则 ， 防 范利益 冲突 ， 建
立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 ， 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金
托管人 的同 意 ， 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 ， 并 经
过三分 之二 以上 的独 立董 事通过 。 基金 管理 人董 事会 应至少 每半 年对 关联 交易 事项进 行 审 查 。 
如法律 法规 或监 管部 门取 消或变 更上 述禁 止性 规定 ， 基金管 理人 在履 行适 当程 序后可 不
受上述 规定 的限 制或 按变 更后的 规定 执行 。



 
 
七、基 金资 产净 值的 计算 方法和 公告 方式 
（一） 估值 方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值日 无交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化且证 券发 行
机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的， 以最 近交 易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 如 最近 交易
日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的， 可参 考类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格； 
（2） 交易 所市 场上 市交 易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （ 基金 合同 另有规 定的 除外） ， 选
取估值 日第 三方 估值 机构 提供的 相应 品种 对应 的估 值净价 估值 ； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 固定 收益品 种按 估值日收 盘价 减去固 定收 益品种 收
盘价中 所含 的固 定收 益品 种应收 利息 得到 的净 价进 行估值 ； 估 值日 没有 交易 的， 且 最近 交易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 按 最近 交易 日固 定收 益品种 收盘 价减 去固 定收 益品种 收盘 价
中所含 的固 定收 益品 种应 收利息 得到 的净 价进 行估 值。 如最 近交 易 日 后经 济环 境发生 了重 大
变化的 ， 可参 考类似 投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ， 调整 最近交 易市 价， 确定 公允 价
格； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权 证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 和非公 开发 行有明确 锁定 期的股 票， 按监管 机
构或行 业协 会有 关规 定确 定公允 价值 。 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，以 第三 方估值 机
构提供 的价 格数 据估 值。 
4 、 本基 金投 资股 指期 货合 约， 一 般以 估值 当日 结算 价 进行估 值， 估值 当日 无结 算 价的， 
 
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 
5 、中 小企 业私 募债 券按 监 管机构 或行 业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 
6 、同业 存单 按 估值日 第三 方估值机 构提 供的估 值净 价估值； 选定 的第三 方估 值机构 未
提供估 值价 格的 ，按 成本 估值。 
7 、 本基 金投 资股 票期 权合 约， 一 般以 估值 当日 结算 价 进行估 值， 估值 当日 无结 算 价的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 如有相 关法 律法
规以及 监管 部门 相关 规定 ，按其 规定 内容 进行 估值 。 
8 、本基 金投资 证券公 司短 期公司债 ，选 取估值 日第 三方估值 机构 提供的 相应 品种对 应
的估值 净价 估值 。 
9 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
10 、 相 关法 律法 规以 及监 管部门 有强 制规 定的 ， 从 其规定 。 如 有新 增事 项， 按国家 最新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（二） 估值 程序 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确到 0.0001 元 ，小数 点后 第 五 位四 舍五 入，由 此产 生的 收益 或损 失由基 金财 产
承担。 国家 另有 规定 的， 从其规 定。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 各类 基金 份额 净值 ，并按 规定 公告 。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ， 将 基金 份额净 值结 果发
送基金 托管 人， 经基 金托 管人复 核无 误后 ，由 基金 管理人 对外 公布 。 
（三） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 的公 告 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管理 人应 当至少 每周 
 
公告一 次基 金资 产净 值和 各类基 金份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的各 类基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 
基金管理人应当公告 半年 度和年度最后一个市 场交 易日基金资产净值和 各类 基金份额
净值 。 基 金管 理人应 当在 前款规 定的 市场 交易 日的 次日 ， 将 基金 资产净 值 、 各类基 金份 额净
值和基 金份 额累 计净 值登 载在指 定媒 介上 。 
八、基 金合 同的 终止 事由 、程序 与基 金资 产的 清算 
（ 一） 《基 金合 同》 的变 更 
1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或基金 合同 约定 应经基金 份额 持有人 大会 决议通 过
的事项 的， 应召 开基 金 份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于法 律法 规规 定和 基金 合同约 定可 不经
基金份 额持 有人 大会 决议 通过的 事项 ， 由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 后变 更并公 告， 并报
中国证 监会 备案 。 
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议报中国 证监 会备案 ，自 决议生 效
后两个 工作 日内 在指 定媒 介公告 。 
（ 二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 经履 行相关 程序 后， 《基 金合 同 》应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（ 三） 基金 财产 的清 算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序：



 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
九、争 议解 决方 式 
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的， 应提 交中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 ， 仲裁 地点为 北京 市， 按照 中国 国
际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲 裁裁 决是 终局 的， 对 当事人 均有 约
束力， 仲裁 费用 及律 师费 用由败 诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 




 
十、基 金合 同的 存放 地及 投资者 取得 方式 
1、 《基金合同 》正本一式 六份，除上报 有关监管机 构一式二份外 ，基金管理 人、基 金
托管人 各持 有二 份， 每份 具有同 等的 法律 效力 。 
2 、 《基 金合 同》 可印 制成 册， 供 投资 者在 基金 管理 人、 基 金托 管人 、 销 售机 构的办 公场
所和营 业场 所查 阅。 
 
十九、基金托管协议 的内 容摘要 
一、托 管协 议当 事人 
1、基 金管 理人 ：上 投摩根基金管 理有 限公 司（ 具体 信息 见 本招 募说 明书 第三 章） 
2、基 金托 管人 ： 中 国建 设 银行股 份有 限公 司 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ： 田 国立 
成立日 期：2004 年 09 月17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸 收公 众存 款 ； 发放 短期、 中期、 长期 贷款； 办 理国 内外 结算； 办理票 据承
兑与贴 现 ； 发 行金 融债 券； 代理发 行 、 代 理兑 付、 承销 政府债 券 ； 买 卖政 府债 券、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务； 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。 
 
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一）基 金托 管人根 据有 关法律法 规的 规定及 《基 金合同》 的约 定，对 基金 投资范围 、
投资对 象进行 监督。 《基金 合同》 明确约 定基金 投资 风格或 证券选 择标准 的， 基金管 理人应
按照基 金托 管人 要求 的格 式提供 投资 品种 池， 以便 基金托 管人 运用 相关 技术 系统， 对基 金实 
 
际投资 是否 符合 《基 金合 同》 关于 证券 选择标 准的 约定进 行监 督 ， 对存 在疑 义的事 项进 行 核
查。 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 含中 小
板、创 业板及 其他经 中国 证监会 核准上 市的股 票） 、 权证、 国债、 央行票 据、 金融债 、企业
债、 公 司债 、 中 期票 据、 可 转换债 券 （ 含分 离交 易可 转债） 、 短 期融 资券、 中小 企业私 募债 、
证券公 司短 期公 司债、 资 产支持 证券、 债券 回购、 同业存 单、 银 行存 款、 股 指期货、 以及 法
律法规 或中 国 证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 须符合 中国 证监 会相 关规 定)。 
股票资产 占基金 资产 的 0%-30% ； 每个交 易日日 终在 扣除股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保
证金后， 现金 或到期 日在 一年期以 内的 政府债 券不 低于基金 资产 净值 的 5%， 其中现金 不包
括结算 备付 金、 存出 保证 金、应 收申 购款 等 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
（二） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 投资、 融资
比例进 行监 督。 基金 托管 人按下 述比 例和 调整 期限 进行监 督： 
1. 股票 资产 占基 金资 产 的0%-30% ； 
2. 本基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10 ％； 
3.本基 金持 有的 全部 权证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
4.本基 金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 ， 不得 超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5 ％； 
5.本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例 ， 不 得超 过基 金资 产净值 的
10 ％； 
6.本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
7.本基 金持 有的 同一(指 同 一信用 级别)资 产支 持证 券 的比例 ， 不得 超过 该资 产支 持证券
规模 的10 ％； 
8.本基 金应 投资 于信 用级 别评级 为 BBB 以上( 含BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产 支
持证券 期间 ， 如果其 信用 等级下 降 、 不 再符合 投资 标准 ， 应 在评 级报告 发布 之日 起 3 个月内
予以全 部卖 出； 
9.基金 财产 参与 股票 发行 申购， 本基 金所 申报 的金 额不超 过本 基金 的总 资产 ， 本基 金所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量； 
10.本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％，本 基金 在全国 银行 间同业市 场中 的债券 回购 最长期限 为 1 年， 债券回 购到期后 不得
展期； 
11.本 基金 投资 于流 动性 受 限资产 的市 值合 计不 得超 过该基 金资 产净 值的 15% 。 
因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金
不符合 前款 所规 定比 例限 制的， 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资；



 
12.本 基金 参与 股指 期货 交 易，需 遵守 下列 规定 ： 
（1） 本基 金在 任何交 易日 日终， 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ， 不 得超 过基 金资产 净
值的10% ； 
（2）本基金在任何 交易日日终， 持有的买入股指 期货合约 价值与有价证券 市值之和,
不得超 过基 金资 产净 值 的95%； 
其中 ， 有 价证 券指 股票 、 债券 （不 含到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 ） 、 权证 、 资 产支 持
证券、 买入 返售 金融 资产 （不含 质押 式回 购） 等； 
（3） 本基 金在 任何 交易 日 日终 ， 持 有的 卖出 股指 期 货合约 价值 不得 超过 基金 持有的 股
票总市 值 的20% ； 
本基金 管理人应当按 照中国金融 期货交易所要 求的内容、 格式与时限向 交易所报告 所
交易和 持有 的卖 出期 货合 约情况 、交 易目 的及 对应 的证券 资产 情况 等； 
（4） 本基 金所 持有 的股 票 市值和 买入 、 卖出 股指 期 货合约 价值 ， 合计 （轧 差 计算 ） 占
基金资 产 的0%-30% ； 
（5） 本基 金在 任何交 易日 内交易 （不 包括 平仓 ） 的 股指期 货合 约的 成交 金额 不得超 过
上一交 易日 基金 资产 净值 的 20% ； 
本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 ， 应与 基金 托 管人就 股指 期货 开户 、 清 算、 估值 、
交收等 事宜 另行 签署 《期 货投资 托管 操作 三方 备忘 录》 。 
13. 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 及 股 票 期 权 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金
后，应当 保持 不低于 基金 资产净 值 5%的 现金 或到期 日在一年 以内 的政府 债券 ，其中现 金不
包括结 算备 付金 、存 出保 证金、 应收 申购 款等 ； 
14.本 基金 持有 的全 部中 小 企业私 募债 券， 其市 值不 超过基 金资 产净 值的 10% ；本基 金
持有一 家企 业发 行的 中小 企业私 募债 ，不 得超 过该 债券 的 10% ； 
15.本 基金 总资 产不 得超 过 基金净 资产 的140% ； 
16. 本 基 金 与 私 募 类 证 券 资 管 产 品 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 主 体 为 交 易 对 手 开 展 逆 回
购交易 的， 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致； 
17.本 基金 管理 人管 理且 由 本基金 托管 人托 管的 全部 开放式 基金 （ 包括 开放 式 基金以 及
处于开 放期 的定 期开 放基 金， 完全 按照 有关 指数 的构 成比例 进行 证券 投资 的开 放式基 金以 及
中国证 监会 认可 的特 殊投 资组合 除外 ） 持 有一 家上 市公司 发行 的可 流通 股票 ， 不得 超过 该上
市公司 可流 通股 票 的15% ； 本基金 管理 人管 理且 由本 基金托 管人 托管 的全 部投 资组合 持有 一
家上市 公司 发行 的可 流通 股票， 不得 超过 该上 市公 司可流 通股票的 30% ； 
18.法 律法 规和 《基 金合 同 》约定 的其 他投 资比 例限 制。 
如果法 律法规对上述 投资组合比 例限制进行变 更的，以变 更后的规定为 准。法律法 规
或监管 部门 取消 上述 限制 ， 如 适用 于本 基金 ， 则 本 基金投 资不 再受 相关 限制 ， 不 需要 经基 金
份额持 有人 大会 审议 。 
因证券 市场 波动 、 证 券发 行人合 并、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使基 金投
资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 或投 资限 制的 ， 除 上述 第 8、11 、13 、16 条 所述情 况外 ， 基
金管理 人应 当 在10 个交 易 日内进 行调 整， 但中 国证 监会规 定的 特殊 情形 除外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 
 
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始。 
 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 本托 管协议 第十
五条第 九款 基金 投资 禁止 行为通 过事 后监 督方 式进 行监督 。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的 ， 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 ， 防范 利
益冲突 ，相 关交 易必 须事 先得到 基金 托管 人的 同意 ，并履 行信 息披 露义 务。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 管理人 参与
银行间 债券 市场 进行 监督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法
规及行 业标 准的 、 经 慎重 选择的 、 本基 金适用 的银 行间债 券 市 场交 易对 手名 单， 并约 定各 交
易对手 所适 用的 交易 结算 方式 。 基 金管 理人 应严 格按 照交易 对手 名单 的范 围在 银行间 债券 市
场选择 交易 对手 。 基金 托管 人监督 基金 管理 人是 否按 事前提 供的 银行 间债 券市 场交易 对手 名
单进行 交易。 基金管 理人 可以每 半年对 银行间 债券 市场交 易对手 名单及 结算 方式进 行更新 ，
新名单 确定前 已与本 次剔 除的交 易对手 所进行 但尚 未结算 的交易 ，仍应 按照 协议进 行结算 。
如基金 管理 人根 据市 场情 况需要 临时 调整 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 及结 算方式 的 ， 应 向
基金托 管人 说明 理由 ，并 在与交 易对 手发 生交 易 前3 个工 作日 内与 基金 托管 人协商 解决 。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担， 然后 再向相 关交 易对
手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及
时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
（五 ） 基 金投 资中小 企业 私募债 券 ， 基 金管理 人应 根据审 慎原 则 ， 制定 严格 的投资 决 策
流程、 风险 控制 制度 和信 用 风险、 流动 性风 险处 置预 案 ， 并经 董事 会批 准， 以 防范 信用风 险、
流动性 风险 等各 种风 险。 
基金托 管人 对基 金投 资中 小企业 私募 债券 是否 符合 比例限 制进 行事 后监 督 ， 如 发现异 常
情况， 应及 时以 书面 形式 通知基 金管 理人 。 基 金管 理人应 积极 配合 和协 助基 金托管 人的 监督 
 
和核查 。 基金 因投资 中小 企业私 募债 券导 致的 信用 风险 、 流 动性 风险 ， 基 金 托管人 不承 担任
何责任 。 如 因基 金管 理人 原因导 致基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的， 基金
管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 资产净 值计
算、 各 类基 金份 额净 值计 算、 应 收资 金到 账、 基金 费用开 支及 收入 确定 、 基 金收益 分配 、 相
关信息 披露 、基 金宣 传推 介材料 中登 载基 金业 绩表 现数据 等进 行监 督和 核查 。 
（七 ） 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 违反 法律法 规 、
《基金 合同 》 和 本托 管协 议的规 定， 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限
期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查。 基金 管理 人收到 书面 通知
后应在 下一 工作 日前 及时 核对并 以书 面形 式给 基金 托管人 发出 回函 ， 就基 金托 管人的 疑义 进
行解释 或举 证 ， 说明 违规 原因及 纠正 期限 ， 并 保证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期 限
内， 基金 托管 人有权 随时 对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金 托
管人通 知的 违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
（八）基 金管 理人有 义务 配合和协 助基 金托管 人依 照法律法 规、 《 基金合 同》 和本托 管
协议对 基金 业务 执行 核查 。 对基 金托 管人 发出 的书 面提示 ， 基 金管 理人 应在 规定时 间内 答复
并改正 ， 或 就基 金托 管人 的 疑义进 行解 释或 举证 ； 对 基 金托管 人按 照法 律法 规、 《 基金合 同》
和本托 管协 议的 要求 需向 中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 事项 ， 基金 管理 人应 积极配 合提 供
相关数 据资 料和 制度 等。 
（九） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规
和其他 有关 规定 ， 或 者违 反 《基 金合 同》 约定 的， 应当立 即通 知基 金管 理人 ， 由此 造成 的损
失由基 金管 理人 承担 。 
（十 ） 基 金托 管人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 ， 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督 ， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 
 
三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管人
安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 、 证 券账户 及投 资所 需其 他账 户、 复核 基金 管
理人计 算的 基金 资产 净值 和各类 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相 关信 
 
息披露 和监 督基 金投 资运 作等行 为。 
（二 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未
执行或 无故 延迟 执 行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 《基 金
合同》 、 本协议 及其 他有关 规定时 ，应及 时以书 面形 式通知 基金托 管人限 期纠 正。基 金托管
人收到 通知后 应及时 核对 并以书 面形式 给基金 管理 人发出 回函， 说明违 规原 因及纠 正期限 ，
并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述规 定期 限内， 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复
查，督 促基金 托管人 改正 。基金 托管人 应积极 配合 基金管 理人的 核查行 为， 包括但 不限于 ：
提交相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管财 产的 完整 性和真 实性 ， 在规 定时 间内 答复基 金管 理
人并改 正。 
（三 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重 大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金托 管人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 ， 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严
重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 
 
四、基 金财 产的 保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 
3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户、 证券账 户及 投资 所需 其他 账户。 
4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同 基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5. 基金 托管 人按 照 《 基金 合同 》 和 本协 议的约 定保 管基金 财产 ， 如有特 殊情 况双方 可 另
行协商 解决 。 基 金托 管人 未经基 金管 理人 的指 令， 不得自 行运 用、 处分 、 分 配本基 金的 任何
资产（ 不包含 基金托 管人 依据中 国证券 登记结 算有 限责任 公司结 算数据 完成 场内交 易交收 、
开户银 行或 交易/登 记结 算 机构扣 收交 易费 、结 算费 和账户 维护 费等 费用 ） 。 
6. 对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 ， 应由 基金 管理 人负责 与有 关当 事人 确定 到账日 期
并通知 基金 托管 人， 到账 日基金 财产 没有 到达 基金 账户的 ， 基 金托 管人 应及 时通知 基金 管理
人采取 措施 进行 催收 。 由 此给基 金财 产造 成损 失的 ， 基金 管理 人应 负责 向有 关当事 人追 偿基
金财产 的损 失， 基金 托管 人对此 不承 担任 何责 任。 
7. 除依 据法 律法 规和 《 基金 合同 》 的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财 产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1. 基金募集期间募集 的资 金应存于基金管理人 在基 金托管人的营业机构 开立 的 “ 基金 
 
募集专 户 ” 。该 账户 由基 金管理 人开 立并 管理 。 
2. 基金 募集 期满 或基 金停 止募集 时 ， 募 集的基 金份 额总额 、 基金 募集金 额 、 基金份 额持
有人人 数符 合 《 基金 法》 、 《运作 办法 》 等 有关 规定 后， 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全部
资金划 入基 金托 管人 开立 的基金 银行 账户 ， 同 时在 规定时 间内 ， 聘 请具 有从 事证券 相关 业务
资格的 会计 师事 务所 进行 验资， 出具 验资 报告。 出具 的验资 报告 由参 加验 资 的2 名或2 名以
上中国 注册 会计 师签 字方 为有效 。 
3. 若基 金募 集期 限届 满， 未能达 到 《 基金 合同 》 生 效的条 件， 由基 金管 理人 按规定 办理
退款等 事宜 。 
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理 
1. 基金 托管 人可 以基 金的 名义在 其营 业 机 构开 立基 金的银 行账 户 ， 并 根据 基金 管理人 合
法合规 的指 令办 理资 金收 付。本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金托 管人 保管 和使 用。 
2. 基金 银行 账户 的开 立和 使用， 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金管
理人不 得假 借本 基金 的名 义开立 任何 其他 银行 账户 ； 亦不得 使用 基金 的任 何账 户进行 本基 金
业务以 外的 活动 。 
3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4. 在符 合法 律法 规规 定的 条件下 ， 基金 托管 人可 以通 过基金 托管 人专 用账 户办 理基金 资
产的支 付。 
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1. 基金 托管 人在 中 国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为基 金开立 基
金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 
2. 基金 证券 账户 的开 立和 使用， 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3. 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ， 账户 资产 的管 理和运 用
由基金 管理 人负 责。 
证券账户开户费由 基金管 理人先行垫付, 待 托管 产 品启 始 运 营 后, 基 金 管理 人 可向 基 金
托管人 发送 划款 指令,将 代 垫开户 费从 本基 金托 管资 金账户 中扣 还基 金管 理人 。 
4. 基金托管人以基金 托管 人的名义在中国证券 登记 结算有限责任公司开 立结 算备付金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证 
 
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
5. 若中国证监会或其 他监 管机构在本托管协议 订立 日之后允许基金从事 其他 投资品种
的投资 业务 ， 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
《基金 合同 》 生 效后， 基金 管理人 负责 以基 金的 名义 申请并 取得 进入 全国 银行 间同业 拆
借市场 的交 易资 格， 并代 表基金 进行 交易 ； 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 银行间 市场 登 记
结算机 构的 有关 规定 ， 在 银行间 市场 登记 结算 机构 开立债 券托 管账 户， 持有 人账户 和资 金结
算账户 ， 并 代表 基金 进行 银行间 市场 债券 的结 算。 基金管 理人 和基 金托 管人 共同代 表基 金签
订全国 银行 间债 券市 场债 券回购 主协 议。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1. 在本 托管 协议 订立 日之 后， 本基 金被 允许从 事符 合法律 法规 规定 和 《 基金 合同 》 约 定
的其他 投资 品种 的投 资业 务时， 如果 涉及 相关 账户 的开设 和使 用， 由基 金管 理人协 助托 管人
根据有 关法 律法 规的 规定 和 《基 金合 同》 的约 定， 开 立有关 账户 。 该 账户 按有 关规则 使用 并
管理。 
2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行存 款开 户证 实书 等有价 凭证 由基 金托 管人 存放于 基
金托管 人的 保管 库， 也可 存入中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 、 中 国证 券登 记结算 有限 责任
公司上 海分 公司/深 圳分 公 司、 银行 间市 场清 算所 股份 有限公 司或 票据 营业 中心 的代保 管库 ，
保管凭 证由 基金 托管 人持 有。 实物 证券 、 银 行定 期 存款证 实书 等有 价凭 证的 购买和 转让 ， 按
基金管 理人和 基金托 管人 双方约 定办理。 。基 金托管 人对由 基金托 管人以 外机 构实际 有效控
制的资 产不 承担 保管 责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定
外， 基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 财产 有关 的重 大合同 包括 但不 限于 基金 年度审 计合 同 、
基金信 息披 露协 议及 基金 投资业 务中 产生 的重 大合 同， 基金 管理 人应 保证 基金 管理人 和基 金
托管人 至少 各持 有一 份正 本的 原 件 。 基 金管 理人 应在 重大合 同签 署后 及时 以加 密方式 将重 大
合同传 真给 基金 托管 人， 并在三 十个 工作 日内 将正 本送达 基金 托管 人处 。 重 大合同 的保 管期 
 
限为《 基金 合同 》终 止后 15 年。 对于 无法 取得 二份 以上的 正本 的， 基金 管理 人应向 基金 托
管人提 供加 盖公 章的 合同 复印件 ，未 经双 方协 商一 致，合 同原 件不 得转 移。 
 
五、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 
1. 基金 资产 净值 是指 基金 资产总 值减 去负 债后 的金 额。 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日
闭市后 ，基 金资 产净 值除 以当日 基金 份额 的余 额数 量计算 ，精 确到 0.0001 元 ，小数 点后 第
五位四 舍五 入 。 国家 另有 规定的 ， 从其 规定 。 每 个 工作日 计算 基金 资产 净值 及各类 基金 份额
净值， 并按 规定 公告 。 
2. 基金管 理人 应每交 易日 对基金资 产估 值。但 基金 管理人根 据法 律法规 或《 基金合同 》
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 交易 日对 基金资 产估 值后 ， 将 基金 份额净 值结 果发
送基金 托管 人， 经基 金托 管人复 核无 误后 ，由 基金 管理人 对外 公布 。 
（二） 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理 
1. 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 股指 期货 、 其 它投资 等资
产及负 债。 
2. 估值 方法 
(1)证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
1) 交易所 上市 的有价 证券 （包括股 票、 权证等） ，以 其估值日 在证 券交易 所挂 牌的市 价
（收盘 价 ） 估 值； 估值 日 无交易 的 ， 且 最近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行机
构未发 生影 响证 券价 格的 重大事 件的 ， 以 最近 交易 日的市 价 （ 收盘 价） 估值； 如最近 交易 日
后经济 环境 发生 了重 大变 化或证 券发 行机 构发 生影 响证券 价格 的重 大事 件的 ， 可参考 类似 投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ； 
2) 交易所 市场 上市交 易或 挂牌转让 的固 定收益 品种 （基金合 同另 有规定 的除 外） ，选 取
估值日 第三 方估 值机 构提 供的相 应品 种对 应的 估值 净价估 值 ， 具 体估 值机 构由 基金管 理人 与
托管人 另行 协商 约定 ； 
3) 交易所上市未实行 净价 交易的固定收益品种 按估 值日收盘价减去固定 收益 品种收盘
价中所 含的 固定 收益 品种 应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日
后经济 环境 未发 生重 大变 化， 按最 近交 易日 固定 收益 品种收 盘价 减去 固定 收益 品种收 盘价 中
所含的 固定 收益 品种 应收 利息得 到的 净价 进行 估值 。 如最近 交易 日 后 经济 环境 发生了 重大 变 
 
化的 ， 可 参考 类似 投资 品种 的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调整 最近 交易 市价 ， 确 定公允 价 格 ； 
4) 交易 所上 市不 存在 活跃 市场的 有价 证券 ， 采 用估 值技术 确定 公允 价值 。 交 易所上 市的
资产支 持证券 ，采用 估值 技术确 定公允 价值， 在估 值技术 难以可 靠计量 公允 价值的 情况下 ，
按成本 估值 。 
(2)处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
1) 送股 、 转增 股、 配股 和 公开增 发的 新股 ， 按 估值 日在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的估
值方法 估值 ；该 日无 交易 的，以 最近 一日 的市 价（ 收盘价 ）估 值； 
2) 首次 公开 发行 未上 市的 股票 、 债 券和 权证 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术
难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ，按 成本 估值 ； 
3) 首次 公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 和非 公开 发行 有明确 锁定 期的 股票 ， 按监 管机构 或
行业协 会有 关规 定确 定公 允价值 。 
(3)全国 银行间 债券 市场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，以 第三 方估值 机
构提供 的价 格数 据估 值。 
(4)本 基金 投资 股指 期货 合 约， 一般 以估 值当 日结 算价 进行估 值 ， 估 值当 日无 结算 价的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 
(5)中 小企 业私 募债 券按 监 管机构 或行 业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 
(6)本基 金投资 证券 公司短 期公司债 ，选 取估值 日第 三方估值 机构 提供的 相应 品种对 应
的估值 净价 估值 ，具 体估 值机构 由基 金管 理人 与托 管人另 行协 商约 定； 
(7)如有 确凿证 据表 明按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
(8)相关 法律法 规以 及监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》 订明 的估值 方法 、 程 序及 相
关法律 法规 的规 定或 者未 能充分 维护 基金 份额 持有 人利益 时， 应立 即通 知对 方， 共 同查 明原
因，双 方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致意 见的， 基金管 理人 向基 金托 管人 出具加 盖公 章
的书面 说明 后， 按照 基金 管理人 对基 金资 产净 值的 计算结 果对 外予 以公 布。 
3. 特殊 情形 的处 理



 
基金管理 人、 基金托 管人 按估值方 法的 第(8) 项进行 估值时， 所造 成的误 差不 作为基 金
份额净 值错 误处 理。 
（三） 基金 份额 净值 错误 的处理 方式 
1. 当基 金份 额净 值小 数点 后 4 位 以内( 含第 4 位) 发 生差错 时， 视为 基金 份额 净值错 误；
基金份 额净 值出 现错 误时 ， 基 金管 理人 应当立 即予 以纠正 ， 通报 基金托 管人 ， 并 采取 合理 的
措施防 止损 失进 一步 扩大 ； 错误 偏差 达到 该类 基金 份额净 值 的0.25% 时， 基金 管理人 应当 通
报基金托 管人 并报中 国证 监会备案 ；错 误偏差 达到 该类基金 份额 净值 的 0.5% 时，基金 管理
人应当 公告 ； 当发生 净值 计算错 误时 ， 由基金 管理 人负责 处理 ， 由此给 基金 份额持 有人 和 基
金造成 损失 的 ， 应 由基 金管 理人先 行赔 付 ， 基 金管 理人 按差错 情形 ， 有权 向其 他当 事人追 偿 。 
2. 当基 金份 额净 值计 算差 错给基 金和 基金 份额 持有 人 造成 损失 需要 进行 赔偿 时， 基金 管
理人和 基金 托管 人应 根据 实际情 况界 定双 方承 担的 责任， 经确 认后 按以 下条 款进行 赔偿 ： 
(1)本基 金的基 金会 计责任 方由基金 管理 人担任 ，与 本基金有 关的 会计问 题， 如经双 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 尚 不能 达成 一致时 ， 按 基金管 理人 的建 议执 行， 由此给 基金 份额
持有人 和基 金财 产造 成的 损失， 由基 金管 理人 负责 赔付。 
(2)若基 金 管理 人计 算的基 金份额净 值已 由基金 托管 人复核确 认后 公告， 而且 基金托 管
人未对 计算 过程 提出 疑义 或要求 基金 管理 人书 面说 明， 基金 份额 净值 出错 且造 成基金 份额 持
有人损 失的 ， 应 根据 法律 法规的 规定 对投 资者 或基 金支付 赔偿 金， 就实 际向 投资者 或基 金支
付的赔 偿金 额， 基金 管理 人与基 金托 管人 按照 管理 费和托 管费 的比 例各 自承 担相应 的责任 。 
(3)如 基金 管理 人和 基金 托 管人对 基金 份额 净值 的计 算结果 ， 虽然 多次 重新 计算 和核对 ，
尚不能 达成 一致 时， 为避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 ， 以 基金 管理 人的计 算结 果对
外公布 ，由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ，由基 金管 理人 负责 赔付 。 
(4)由 于基 金管 理人 提供 的 信息错 误 （ 包括 但不 限于 基金申 购或 赎回 金额 等） ， 进而导 致
基金份 额净 值计 算错 误而 引起的 基金 份额 持有 人和 基金财 产的 损失 ， 由基 金管 理人负 责 赔 付 。 
3. 由于 证券 交易 所、 期货 公司及 登记 结算 公司 发送 的数据 错误 ， 或 由于 其他 不可抗 力原
因， 基 金管 理人 和基 金托 管人虽 然已 经采 取必 要、 适当、 合理 的措 施进 行检 查， 但 是未 能发
现该错 误而 造成 的基 金资 产估值 错误 ， 基金管 理人 、 基 金托 管人 免除赔 偿责 任。 但基 金管 理
人、基 金托 管人 应积 极采 取必要 的措 施消 除或 减轻 由此造 成的 影响 。 
4. 基金 管理 人和 基金 托 管 人由于 各自 技术 系统 设置 而产生 的净 值计 算尾 差 ， 以 基金管 理
人计算 结果 为准 。 
5. 前述内 容如 法律法 规或 者监管部 门另 有规定 的， 从其规定 。如 果行业 另有 通行做法 ， 
 
双方当 事人 应本 着平 等和 保护基 金份 额持 有人 利益 的原则 进行 协商 。 
（四） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 
1. 基金 投资 所涉 及的 证券 、期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时； 
2. 因不 可抗 力致 使基 金管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3. 当前一估值日基金 资产 净值 50% 以 上 的 资 产出 现无 可 参 考 的 活 跃 市 场价 格且 采 用 估
值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时， 并且 经与托 管人 协商 确认 后； 
4.法律 法规 、中 国证 监会 和《基 金合 同》 认定 的其 他情形 。 
（五） 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 规定 的会 计制度 执行 。 
（六） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人 进行 基金 会计 核算并 编制 基金 财务 会计 报告。 基金 管理 人独 立地 设置、 记录
和保管 本基 金的 全套 账册 。 若基 金管 理人 和基 金托 管人对 会计 处理 方法 存在 分歧， 应以 基金
管理人 的处 理方 法为 准。 若当日 核对 不符 ， 暂 时无 法查找 到错 账的 原因 而影 响到基 金资 产净
值的计 算和 公告 的， 以基 金管理 人的 账册 为准 。 
（七） 基金 财务 报表 与报 告的编 制和 复核 
1. 财务 报表 的编 制 
基金财 务报 表由 基金 管理 人编制 ，基 金托 管人 复核 。 
2. 报表 复核 
基金托管 人在 收到基 金管 理人编制 的基 金财务 报表 后，进行 独立 的复核 。核 对不符时 ，
应及时 通知 基金 管理 人共 同查出 原因 ，进 行调 整， 直至双 方数 据完 全一 致。 
3. 财务 报表 的编 制与 复核 时间安 排 
(1)报 表的 编制 
基金管 理人 应当 在每 月结 束后 5 个工 作日 内完 成月 度报表 的编 制 ； 在 每个 季度 结束之 日
起15 个工 作日 内完 成基 金 季度报 告的 编制 ； 在上 半年 结束之 日 起 60 日内 完成 基 金半年 度报
告的编 制； 在每 年结 束之 日起 90 日内 完成 基金 年度 报告的 编制 。基 金年 度报 告的财 务会 计
报告应 当经 过审 计。 《 基金 合同》 生效 不足 两个 月的， 基金管 理人 可以 不编 制当 期季度 报告 、
半年度 报告 或者 年度 报告 。 
(2)报 表的 复核 
基金管 理人 应及 时完 成报 表编制 ， 将 有关 报表 提供 基金托 管人 复核 ； 基 金托 管人在 复核
过程中 ， 发现 双方 的报 表存 在不符 时 ， 基 金管 理人 和基 金托管 人应 共同 查明 原因 ， 进行调 整， 
 
调整以 国家 有关 规定 为准 。 
基金管 理人 应留 足充 分的 时间， 便于 基金 托管 人复 核相关 报表 及报 告。 
（八） 基金 管理 人应 在编 制季度 报告 、 半 年度 报告 或者年 度报 告之 前及 时向 基金托 管人
提供基 金业 绩比 较基 准的 基础数 据和 编制 结果 。 
 
六、基 金份 额持 有人 名册 的登记 与保 管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持
有人名 册由 基金 登记 机构 根据基 金管 理人 的指 令编 制和保 管 ， 基 金管 理人 和基 金托管 人应 分
别保管 基金 份额 持有 人名 册，保 存期 不少 于 15 年。 如不能 妥善 保管 ，则 按相 关法规 承担 责
任。法 律法 规另 有规 定或 有权机 关另 有要 求的 除外 。 
在基金托 管人 要求或 编制 半年报和 年报 前，基 金管 理人应将 有关 资料送 交基 金托管人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 
 
七、争 议解 决方 式 
因本协议产生或与之相关 的争议，双方当事人应通 过协商、调解解决，协商 、调
解不能解决的，任何 一方 均有权将争议提交中 国国 际经济贸易仲裁委员 会， 仲裁地点
为北京市，按照中国 国际 经济贸易仲裁委员会 届时 有效的仲裁规则进行 仲裁 。仲裁裁
决是终 局的 ，对 当事 人均 有约束 力， 仲裁 费用 及律 师费用 由败 诉方 承担 。 
争议处理期间，双方当事 人应恪守基金管理人和基 金托管人职责，各自继续 忠实、
勤勉、 尽责 地履 行 《 基金 合同》 和本 托管 协议 规定 的义务 ，维 护基 金份 额持 有人的 合法
权益。 
本协议 受中 国法 律管 辖 。 
 
八 、基 金托 管协 议的 变更 、终 止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。基 金托 管协 议的 变更报 中国 证监 会备 案。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形



 
1. 《基 金合 同》 终止 ； 
2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4. 发生 法律 法规 或《 基金 合同》 规定 的终 止事 项。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1. 基金 财产 清算 小组 ：自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个工 作日 内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2. 基金 财产 清算 小组 组成 ： 基 金财 产清 算小组 成员 由基金 管理 人 、 基金 托管 人、 具有 从
事证券 相关 业务 资格 的注 册会计 师、 律师 以及 中国 证监会 指定 的人 员组 成。 基金财 产清 算小
组可以 聘用 必要 的工 作人 员。 
3. 基金 财产 清算 小组 职责 ： 基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变现
和分配 。基 金财 产清 算小 组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
4. 基金 财产 清算 程序 ： 
(1)《 基金 合同 》终 止情 形 出现时 ，由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金； 
(2)对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ； 
(3)对 基金 财产 进行 估值 和 变现； 
(4)制 作清 算报 告； 
(5)聘请 会计师 事务 所对清 算报告进 行外 部审计 ，聘 请律师事 务所 对清算 报告 出具法 律
意见书 ； 
(6)将 清算 结果 报中 国证 监 会备案 并公 告； 
(7)对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 
5. 基金 财产 清算 的期 限 为6 个月 。 
6. 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
7. 基金 财产 清算 剩余 资产 的分配 ： 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部 剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
8. 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计、 并由 
 
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 报中 国证 监会 备案 并公告 。 基 金财 产清 算公 告于基 金财 产清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 
9. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
二十、对基金份额持 有人 的服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人将 根据 基金 份额持 有
人的需 要和 市场 的变 化， 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下 ： 
（一） 资料 寄送 
1 、基 金投 资者 对账 单： 
基金管理人将向发生 交易 的基金份额持有人以 书面 或电子文件形式定期 或不 定期寄送
对账单 。 
2 、其 他相 关的 信息 资料 。 
（二） 多种 收费 方式 选择 
基金管 理人 在合 适时 机将 为基金 投资 者提 供多 种收 费方式 购买 本基 金 ， 满 足基 金投资 者
多样化 的投 资需 求， 具体 实施办 法见 有关 公告 。 
（三） 基金 电子 交易 服务 
基 金 管 理 人 为 基 金 投 资 者 提 供 基 金 电 子 交 易 服 务 。 投 资 人 可 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站
(www.cifm.com) 查询 详情 。 
（四） 联系 方式 
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 
咨询电 话：400 889 4888 
网址：www.cifm.com 
二十一、招募说明书 的存 放及查阅方式 
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 ， 基金 投资者 可
免费查 阅。 在支 付工 本费 后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。



 
二十二、其他应披露 事项 
1. 2018 年 3 月 24 日， 关于 上投摩 根基 金管 理有 限公 司旗 下 58 只 基金 修改 基金 合同和 托
管协议 的公 告； 
 
上述公 告均 刊登 于 《 上海 证券报 》 、 《 证券 时报》 、 《 中国证 券报 》 及 基金 管理 人公司 网站
上。 
 
二十三、备查文件 
( 一)中 国证 监会 准予 上投 摩根 安 泽回 报 混 合型 证券 投资基 金募 集注册 的 文件 
( 二)上 投摩 根 安 泽回 报 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同 
( 三)上 投摩 根 安 泽回 报 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议 
( 四)法 律意 见书 
( 五)基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 
( 六)基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 
( 七)上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则 
( 八)中 国证 监会 要求 的其 他文件 
上述备 查文 件存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 ， 基 金投
资者可 免费 查阅 。 在 支付 工本费 后， 可在 合理 时间 内取得 上述 文件 的复 制件 或复
印件。 
 
 
 
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 
 
 
二 ○一 八年 八月三 十一 日