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上投天颐A(000125)

上投天颐:更新招募说明书(2018年8月)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
上投摩 根天颐年丰混合型 证券投资基金 
 
招募说 明书 (更新) 
 
 
 
 
核准文号:中国证监 会证 监许可[2013]321 号文 
核准日期:2013 年 4 月 8 日 
基金管理人:上投摩 根基 金管理有限公司 
基金托管人:中国建 设银 行股份有限公司 
 
重要提 示: 
1. 基 金管 理人 保证 本招 募 说明书 的内 容真 实、 准确 、完整 ; 
2. 本招 募说明书 经中国证监会 核准,但中 国证监会对本 基金募集的 核准,并不表 明其对 本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ,也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 ; 
3. 投 资有 风险 ,投 资人 认 购(或 申购 )基 金时 应当 认真 阅 读本 招募 说明 书; 
4. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现; 
5.基金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚 实信 用、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产, 但 不保 证基
金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。 
6.本基 金可以 参与 中小企 业私募 债券的 投资。 中小 企业私 募债发 行人为 中小 微、非 上市企
业, 存 在着 公司 治理 结构 相对薄 弱、 企业 经营 风险 高、 信 息披 露透 明度 不足 等特点 。 投 资中
小企业 私募 债将 存在 违约 风险和 流动 性不 足的 风险 , 这将在 一定 程度 上增 加基 金的信 用风 险
和流动 性风 险。 
7. 本 招募 说明 书所 载内 容 截止日 为 2018 年 7 月 17 日,基 金投 资组 合及 基金 业绩的 数据 截
止日 为 2018 年 6 月 30 日。 
 
 
二零一 八年 八月


2 上投摩根天颐年丰混 合型 证券投资基金 招募说 明书 目录 一、绪 言........................................................................................................................................... 1 二、释 义........................................................................................................................................... 1 三、 基 金管 理人 ............................................................................................................................... 5 四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 13 五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 17 六、基 金的 份额 类别 ..................................................................................................................... 26 七、基 金的 募集 及基 金合 同的生 效 ............................................................................................. 27 八、基 金份 额的 申购 、赎 回和转 换 ............................................................................................. 27 九、基 金的 投资 ............................................................................................................................. 35 十、基 金的 业绩 ............................................................................................................................. 47 十一、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 47 十二、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................. 48 十三、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 52 十四、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 54 十五、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 56 十六、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 57 十七、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 62 十八、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 64 十九、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 66 二十、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ................................................................................................. 87 二十一 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ............................................................................................. 95 二十二 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ..................................................................................... 96 二十三 、其 他应 披露 事项 ............................................................................................................. 96 二十四 、备 查文 件 ......................................................................................................................... 96


1 一、绪言 招募说 明书 依据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 其他 有关 法律法 规的 规定 , 以 及 《 上投 摩根 天颐 年丰 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》( 以下 简称 “ 合同 ” 或“ 基金 合同 ”) 编 写。 招募说明书阐 述了 上投 摩 根天颐年丰混 合型证券 投 资基金( 以下简称 “ 本 基金 ” 或 “ 基金”) 的投资 目标 、 策 略、 风险、 费率等 与投 资人 投资 决策 有关的 全部 必要 事项 , 投 资者在 做出 投 资决策 前应 仔细 阅读 招募 说明书 。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 内容 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏, 并对其 真 实性、 准确 性、 完 整性 承担 法律责 任。 本基 金是 根据 本 招募说 明书 所载 明的 资料 申请募 集的 。 本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 提供 未在 本招募 说明 书中 载明 的信 息, 或对 本招 募 说明书 作任 何解 释或 者说 明。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基 金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益 。基金 根据 招募 说明 书所 载明资 料发 行。 本招募 说明 书依 据基 金合 同编写 , 并 经中 国证 监会 核准。 基金 合同 是约 定基 金当事 人之 间权利 义务 的法 律文 件。 招募说 明书 主要 向投 资者 披露与 本基 金相 关事 项的 信息, 是投 资者 据 以 选 择 及 决定 是 否 投 资于 本 基 金 的 要约 邀 请 文 件。 基 金 投 资 者自 依 基 金 合同 取 得 基 金份 额, 即 成为 基金 份额 持有 人和基 金合 同的 当事 人, 其持有 基金 份额 的行 为本 身即表 明对 基金 合同的 承认 和接 受, 并按 照《基 金法 》 、 基金 合同 及 其它有 关规 定享 有权 利, 承担义 务。 基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权 利 和义 务, 应详细 查阅 基金 合同 。 二、释义 在本基 金招 募说 明书 中, 除非文 意另 有所 指, 下列 词语或 简称 具有 如下 含义 : 1 、基 金或 本基 金: 指上 投 摩根天 颐年 丰混 合型 证券 投资基 金 2 、基 金管 理人 :指 上投 摩 根基金 管理 有限 公司











3 、基 金托 管人 :指 中国 建 设银行 股份 有限 公司











4 、基金 合同: 指《上 投摩 根天颐年 丰混 合型 证 券投 资基金基 金合 同》及 对其 的任何 有 效修订 和补 充 5 、托管 协议: 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 上投 摩根天 颐年 丰混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 及对该 托管 协议 的任 何有 效修订 和补 充


2 6 、招募 说明书 :指《 上投 摩根天颐 年丰 混合型 证券 投资基金 招募 说明书 》及 其定期 的 更新 7 、 基 金份 额发 售公 告: 指 《上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证券 投资 基金 基金 份额 发售公 告 》 8 、 法 律法 规: 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9. 《 基金 法》 : 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人民代 表大 会常 务委 员会 第五次 会 议通过 ,并 于 2012 年 12 月 28 日 经第 十一 届全 国人 民代表 大会 常务 委员 会第 三十次 会议 修 订, 自 2013 年 6 月 1 日起 实施的 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 颁布 机关对 其不 时 做出的 修订 10. 《 销售 办法 》 : 指中 国 证监会 于 2013 年 3 月 15 日颁布 、并 于同 年 6 月 1 日起实 施 的《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 11 、 《 信息 披露 办法 》 : 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施的《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12 、 《 运作 办法》 :指 中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁 布、同 年 8 月 8 日 实施 的 《 公开 募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 13 、 《 流动 性风 险管 理规 定 》 :指 中国 证 监会 2017 年 8 月 31 日颁 布、 同年 10 月 1 日实 施的 《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修 订 14、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 15、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 16、 基金 合同 当事人 : 指 受基金 合同 约束 , 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 17、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 18、 机构 投资 者: 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法 登 记并 存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 19、 合 格境 外机 构投 资者 : 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相 关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 20 、 投资 人: 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证 监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 21、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 22、 基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 , 办理 基金 3 份额的 申购 、赎 回、 转换 、非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 。 23、 销 售机 构: 指上 投摩 根基金 公司 以及 符合 《销 售办法 》 和 中国 证监 会规 定的其 他条 件, 取 得基 金销 售业 务资 格并与 基金 管理 人签 订了 基金销 售服 务代 理协 议, 代为办 理基 金销 售业务 的机 构 24、 登 记业务 : 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务, 具 体内 容包 括 投资人 基金 账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建 立并保 管基 金份 额持 有人 名册和 办理 非交 易过 户等 25、 登记 机构 : 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为上 投摩 根基 金管 理 有限 公司 或接受 上投 摩根 基金 管理 有限公 司委 托代 为办 理登 记业务 的机 构 26、 基 金账 户: 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金 份额余 额及 其变 动情 况的 账户 27、 基金 交易 账户 : 指 销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 基金 的基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 28、 基金 合同 生效日 : 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 , 基 金管 理 人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 29、 基 金合 同终 止日: 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后, 基金 财产 清 算完毕 , 清算 结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 30 、 基 金募 集期: 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 3 个月 31、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 32、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 33、T 日 :指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 34、T+n 日 :指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) ,n 为 自然 数 35、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 36、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 37、《 业 务规则》 :指 《上 投摩根基 金管 理有限 公司 开放式基 金业 务规则》 ,是 规范基 金 管理人 所管 理的 开放 式证 券投资 基金 登记 方面 的业 务规则 , 由基 金管 理人 和投 资人共 同 遵 守 38、认 购: 指在 基金 募集 期内, 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 39、 申购 : 指 基金 合同 生 效后 , 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额的 行为


4 40 、 赎回 : 指 基金 合同 生 效后 , 基 金份 额持有 人按 基金合 同规 定的 条件 要求 将基金 份额 兑换为 现金 的行 为 41、 基金 转换 : 指基 金份 额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件, 申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某 一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基 金份额 的行 为 42、 转 托管: 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额 销售机 构的 操作 43、 定 期定 额投 资计 划: 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 , 约 定每 期申 购日、 扣款 金额及 扣款 方式 , 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 基 金申购 申请 的一 种投 资方 式 44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金 转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 45、元 :指 人民 币元 46、 基 金收 益: 指基 金投 资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息 、 买卖 证券 价差 、 银 行存 款 利息、 已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 47、 基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其 他资产 的价 值总 和 48、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 49、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 50 、 基金 资产 估值 : 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 , 以 确定 基金资 产净 值和基 金份 额净值 的过 程 51 、 流 动性 受限 资产 : 指 由于法 律法 规、 监管 、 合 同或操 作障 碍等 原因 无法 以合理 价格 予以变 现的 资产 ,包 括但 不限于 到期 日在 10 个 交易 日以上 的逆 回购 与银 行定 期存款 (含 协 议约定 有条件 提前支 取的 银行存 款) 、停 牌股 票、流 通受限 的新股 及非公 开发 行股票 、资产 支持证 券、 因发 行人 债务 违约无 法进 行转 让或 交易 的债券 等 52、 指定 媒体 : 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 体 53、不 可抗 力: 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件 54、 销售 服务 费: 指从 基 金资产 中计 提的 , 用 于持 续销售 和服 务基 金份 额持 有人的 费 用 55、 基金 份 额 分类 : 本 基 金根据 销售 服务 费及 赎回 费收取 方式 的不 同, 将基 金份额 分为 5 不同的 类别 。不 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金份 额, 称为 A 类 基金份 额; 从 本类别 基金 资产 中计 提销 售服务 费的 基金 份额 ,称 为 C 类 基金 份额 。两 类基 金份额 分设 不 同的基 金代 码, 并分 别公 布基金 份额 净值 。 三、基金管理人 ( 一) 基金 管理 人概 况 本基金 的基 金管 理人 为上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ,基本 信息 如下 : 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 25 楼 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 25 楼 法定代 表人 : 陈 兵 总经理 :章 硕麟 成立日 期:2004 年 5 月 12 日 实缴注 册资 本: 贰亿 伍仟 万 元人 民币 股东名 称、 股权 结构 及持 股比例 : 上海国 际信 托投 资有 限公 司





























51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%


上投摩 根基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会证 监基 字[2004]56 号文 批准 ,于 2004 年 5 月 12 日 成立 的合 资基 金管 理公司 。2005 年 8 月 12 日,基 金管 理人 完成 了股 东之间 的股 权 变更事项 。公 司注册 资本 保持 不变 ,股 东及出 资比 例分别由 上海 国际信 托有 限公司 67%和 摩根资 产管 理( 英国 )有 限公 司 33 %变 更为 目前 的 51% 和 49% 。 2006 年 6 月 6 日, 基 金管 理人的 名称 由 “ 上投 摩根 富 林明基 金管 理有 限公 司 ” 变 更为 “ 上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ” ,该更 名申 请于 2006 年 4 月 29 日获 得中 国证 监会 的 批准, 并于 2006 年 6 月 2 日在 国家 工 商总局 完成 所有 变更 相关 手续。 2009 年 3 月 31 日 , 基 金管 理人的 注册 资本 金由 一亿 五千万 元人 民币 增加 到二 亿五千 万 元人民 币, 公司 股东 的出 资比例 不变 。 该 变更 事项 于 2009 年 3 月 31 日 在国 家工商 总局 完成 所有变 更 相 关手 续。 基金管 理人 无任 何受 处罚 记录。 ( 二) 主要 人员 情况


6 1. 董事会 成员 基本 情况 : 董事长 :陈 兵 博士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上 海浦 东发 展银 行大 连分行 资金 财务 部总 经理 , 上海浦 东发 展银 行总 行资 金财务 部 总经理 助理 , 上海浦 东发 展银行 总行 个人 银行 总部 管理会 计部 、 财富管 理部 总经理 , 上海 国 际信托 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书, 上海 国际 信托有 限公 司党 委副 书记 、总经 理。 现任上 海国 际信 托有 限公 司党委 书记 、总 经理 ;上 投摩根 基金 管理 有限 公司 董事长 。 董事:Paul Bateman 大学本 科学 位。 曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监 、 摩 根资 产管 理全 球 投资管 理业 务行政 总裁 。 现任摩 根资 产管 理全 球主 席、资 产管 理营 运委 员会 成员及 投资 委员 会成 员。 董事: Michael I. Falcon 金融学 学士 学位 。 曾任摩 根资 产退 休业 务总 监。 现任摩 根资 产管 理亚 太区 行政总 裁 、 资 产管 理营 运委 员会成 员 、 集 团亚 太管 理团 队成员 、 集团资 产管 理亚 太区 营运 委员会 主席 。 董事: 王大 智 学士学 位。 曾任摩 根资 产管 理机 构分 销业务 总监 、机 构业 务拓 展总监 、香 港及 中国 基金 业务 总 监 。 现任摩 根投 信董 事长 暨摩 根资 产 管理 集团 台湾 区负 责人。 董事: 潘卫 东 硕士研 究生 ,高 级经 济师 。 曾任上海 市金 融服务 办公 室金融机 构处 处长( 挂职) 、上海国 际集 团有限 公司 副总裁 、 上海国 际信 托有 限公 司党 委书记 。 现任上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 副行 长、 上海 国际信 托有 限公 司 董 事长 。 董事: 陈海 宁


研究生 学历 、经 济师 。 曾任上 海浦 东发 展银 行金 融部总 经理 助理 、 公 投总 部贸易 融资 部总 经理 、 武 汉分行 副行 长、武 汉分 行党 委书 记、 行长。


7 现任上 海浦 东发 展银 行总 行资产 负债 管理 部总 经理 兼任总 行战 略发 展部 总经 理。 董事: 丁蔚 硕士研 究生 。 曾就职 于中 国建 设银 行上 海 分行 个人 银行 业务 部副 总经理 , 上海 浦东 发展 银行 个人银 行 总部银 行卡 部总 经理 ,个 人银行 总部 副总 经理 兼银 行卡部 总经 理。 现任上 海浦 东发 展银 行总 行零售 业务 部总 经理 。 董事: 章硕 麟


获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理( 现名摩 根大 通证券) 、摩根 富林明 证券 股份有 限 公司董 事长 。 现任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 总经 理。 独立董 事: 刘红 忠 国际金 融系 经济 学博 士。 现任复 旦大 学经 济学 院教 授,复 旦大 学金 融研 究中 心副主 任。 独立董 事: 戴立 宁 获台湾 大学 法学 硕士 及美 国哈佛 大学 法学 硕士 学位 。 曾任台 湾财 政部 常务 次长 ,东吴 大学 法学 院副 教授 。 现任北 京大 学法 学院 及光 华管理 学院 兼职 教授 。 独立董 事: 李存 修 获美国 加州 大学 柏克 利校 区企管 博士( 主修 财务) 、企 管硕士 、经 济硕 士等 学位 。 现任台 湾大 学财 务金 融学 系专任 特聘 教授 。 独立董 事: 俞樵 经济学 博士 。 现任清 华大 学 公 共管 理学 院经济 与金 融学 教授 及公 共金融 与治 理中 心主 任 。 曾 经在加 里 伯利大 学经 济系 、新 加坡 国立大 学经 济系 、复 旦大 学金融 系等 单位 任教 。


2. 监事会 成员 基本 情况 : 监事会 主席 : 赵峥 嵘 硕士学 位, 高级 经济 师。 历任工 商银 行温 州分 行副 行长 、 浦 发银 行温 州分 行副 行长 、 行 长及 杭州 分行 行长 等职 务 。 现任上 海国 际信 托有 限公 司监事 长、 党委 副书 记。


8 监事: 梁斌 学士学 位。 曾在高 伟绅 律师 事务 所( 香港) 任职 律师 多年 。 现任摩 根大 通集 团中 国法 律总监 。 监事: 张军 曾任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 交易 部总 监、 基金 经理 、 投 资组 合管理 部总 监、 投资 绩 效评估 总监 、国 际投 资部 总监、 组合 基金 投资 部总 监。 现任上投摩根基金管 理有 限公司投资董事,管 理上 投摩根亚太优势混合 型证 券投资基 金 、 上 投 摩 根 全 球 天 然 资 源 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 全 球 多 元 配 置 证 券 投 资 基 金 (QDII)。 监事: 万隽 宸 曾任上 海国 际集 团有 限公 司高级 法 务 经理 , 上 投摩 根基金 管理 有限 公司 首席 风险官 , 尚 腾资本 管理 有限 公司 董事 。 现任尚 腾资 本管 理有 限公 司总经 理。 3. 总经理 基本 情况 : 章硕麟 先生 ,总 经理 。 获台湾 大学 商学 硕士 学位 。 曾任怡富 证券 股份有 限公 司副总经 理( 现名摩 根大 通证券) 、摩根 富林明 证券 股份有 限 公司董 事长 。 4. 其他高 级管 理人 员情 况: 张军先 生, 副总 经理 毕业于 同济 大学 ,获 管理 工程硕 士学 位。 历任中 国建 设银 行上 海市 分行办 公室 秘书 、公 司业 务部业 务科 科长 ,徐 汇支 行副行 长 、 个人金 融部 副总 经理 ,并 曾担任 上投 摩根 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 一职 。 杜猛先 生, 副总 经理 毕业于 南京 大学 ,获 经济 学硕士 学位 。 历任天 同证 券、 中原 证券 、 国信 证券 、 中 银国 际研 究员; 上投 摩根 基金 管理 有限公 司行 业专家 、基 金经 理助 理、 基金经 理、 总经 理助 理/ 国 内权益 投资 一部 总监 兼资 深基金 经理 。 孙芳女 士, 副总 经理 毕业于 华东 师范 大学 ,获 世界经 济学 硕士 学位 。


9 历任华 宝兴 业基 金研 究员 ; 上 投摩 根基 金管理 有限 公司行 业专 家 、 基金 经理 助理 、 研 究 部副总 监、 基金 经理 、总 经理助 理/ 国 内权 益投 资二 部总监 兼资 深基 金经 理。 郭鹏先 生, 副总 经理 毕业于 上海 财经 大学 ,获 企业管 理硕 士学 位。 历任上 投摩 根基 金管 理有 限公司 市场 经理 、 市 场部 副总监 , 产品 及客户 营销 部总监 、 市 场部总 监兼 互联 网金 融部 总监、 总经 理助 理。 杨红女 士, 副总 经理 毕业于 同济 大学 ,获 技术 经济与 管理 博士 曾任招 商银 行上 海分 行稽 核监督 部业 务副 经理 、 营 业部副 经理 兼工 会主 席、 零售银 行部 副总经 理 、 消 费信贷 中心 总经理 ; 曾任 上海浦 东发 展银行 上海 分行 个人 信贷 部总经 理 、 个 人 银行发 展管 理部 总经 理、 零售业 务管 理部 总经 理。 邹树波 先生 ,督 察长 。 获管理 学学 士学 位。 曾任天 健会 计师 事务 所高 级项目 经理 , 上 海证 监局 主任科 员, 上投 摩根 基金 管理有 限公 司监察 稽核 部副 总监 、监 察稽核 部总 监。 5 .本 基金 基金 经理 聂曙光 先生 , 自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月 在南 京银 行任债 券分 析师 ;2006 年 3 月至 2009 年 9 月在 兴业 银行 任 债券投 资经 理 ; 2009 年 9 月至 2014 年 5 月在 中欧 基 金管理 有限 公 司先后 担任 研究 员、 基金 经理助 理、 基金 经理 、 固 定收益 部总 监、 固定 收益 事业部 临时 负责 人等职 务, 自 2014 年 5 月 起加入 上投 摩根 基金 管理 有限公 司, 自 2014 年 8 月 起担任 上投 摩 根纯债 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 , 自 2014 年 10 月起担 任上 投摩 根红 利回 报混合 型证 券 投资基 金基 金经 理, 自 2014 年 11 月 起担 任上 投摩 根 纯债丰 利债 券型 证券 投资 基金基 金经 理, 自 2015 年 1 月 起同 时担 任上投 摩根 稳进 回报 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 ,自 2015 年 4 月起同 时担 任上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 ,自 2016 年 6 月起同 时担 任 上投摩 根优 信增 利债 券型 证券投 资基 金基 金经 理,自 2016 年 8 月起 同时 担任 上投摩 根安 鑫 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 岁 岁 丰 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ,自 2017 年 1 月起 同时 担任 上 投摩根 安瑞 回报 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 , 自 2017 年 4 月起 同时担 任上 投摩 根安 通回 报混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。 本基金 的历 任基 金经 理为 赵峰先 生, 任职 时间 为 2013 年 7 月 18 日至 2014 年 12 月 1 日 ;杨 成先 生, 任职 时间 为 2013 年 7 月 18 日至 2015 年 4 月 22 日。


10 6 .基 金管 理人 投资 决策 委 员会成 员的 姓名 和职 务 杜猛, 副总经 理兼 投资 总 监; 孙 芳, 副 总经理 兼投 资副总 监; 朱 晓龙, 研究 总监; 孟 晨 波, 总 经理 助理 兼货 币市 场投资 部总 监; 聂曙 光, 债 券投资 部总 监; 张军 , 投 资 董事; 黄栋 , 量化投 资部 总监 。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 (三) 基金 管理 人的 职责 1、 依法募 集基 金, 办理 或者 委托经 国务 院证 券监 督管 理机构 认定 的其 他机 构代 为办理 基 金份额 的发 售、 申购 、赎 回和登 记事 宜;


2、 办理基 金备 案手 续;


3、 对所管 理的 不同 基金 资产 分别管 理、 分别 记账 ,进 行证券 投资 ;


4、 按照基 金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案, 及时 向基金 份额 持有 人分 配收 益; 5、 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告; 6、 编制中 期和 年度 基金 报告 ;


7、 计算并 公告 基金 财产 净值 ,确定 基金 份额 申购 、赎 回价格 ;


8、 办理与 基金 资产 管理 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ;


9、 召集基 金份 额持 有人 大会 ;


10 、 保存基 金财 产管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料;


11 、 以基金 管理 人名 义, 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 者实 施其 他法 律行 为 ;


12 、 国务院 证券 监督 管理 机构 规 定的 其他 职责 。 (四) 基金 管理 人承 诺 1、 基金管理人将根据 基金合 同的规定,按照招 募说明 书列明的投资目标 、策略 及限制 全权 处理 本基 金的 投资。 2、 基金管 理人 不从 事违 反 《 中华人 民共 和国 证券 法》 ( 以下简 称: 《 证券 法》 )及 其他有关法律法规 的行为 ,并建立健全内部 控制制 度,采取有效措施 ,防止 违反《 证券 法》 及其 他有 关法律 法规 行为 的发 生。 3、 基金管理人不从事 下列违 反《基金法》的行 为,并 建立健全内部控制 制度, 采取有 效措 施, 防止 法律 法规规 定的 禁止 行为 的发 生:


11 (1) 投资于 其它 基金 ,但 是国 务院另 有规 定的 除外 ; (2) 违反基 金份 额持 有人 的利 益, 将 基金 资产 用于向 第 三人抵 押、 担保、 资 金拆借 或者 贷款 ,按 照国 家有关 规定 进行 融资 担保 的除外 ; (3) 从事有 可能 使基 金承 担无 限责任 的投 资; (4) 从事证 券承 销行 为; (5) 将 基 金 资 产 投 资 于 与 基 金 托 管 人 或 基 金 管 理 人 有 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发行的 证券 或者 承销 期内 承销的 证券 ; (6) 违反证 券交 易业 务规 则, 操纵和 扰乱 市场 价格 ; (7) 违反法 律法 规而 损害 基金 份额持 有人 利益 的; (8) 法律、 法规 及监 管机 关规 定禁止 从事 的其 它行 为。 4、 基金管理人将加强 人员管 理,强化职业操守 ,督促 和约束员工遵守国 家有关 法律、 法规 及行 业规 范, 诚实信 用、 勤勉 尽责 ,不 从事以 下行 为: (1) 越权 或 违 规经 营; (2) 违反 基金 合同 或基 金托管 协议 ; (3) 故意 损害 基金 份额 持有人 或其 它基 金相 关机 构的合 法利 益; (4) 在向 中国 证监 会报 送的材 料中 弄虚 作假 ; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或严重 影响 中国 证监 会依 法监管 ; (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权; (7 )泄 漏 在任 职期 间 知悉 的 有关 证 券、 基金 的 商业 秘 密、 尚 未依 法公 开的基 金投资 内容 、基 金投 资计 划等信 息; (8) 违反 证券 交易 场所 业务规 则, 扰乱 市场 秩序 ; (9) 在公 开信 息披 露中 故意含 有虚 假、 误导 、欺 诈成分 ; (10 )其 它法 律法 规以 及 中国证 监会 禁止 的行 为。 5、 基金经 理承 诺








(1) 依照 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定 , 本 着谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人 谋取最 大利 益;








(2) 不利 用职 务之 便为 自己、 代理 人、 代 表人 、 受 雇人或 任何 其它 第三 人谋 取 不当利 益;








(3) 不泄 漏在 任职 期间 知悉的 有关 证券 、 基 金的 商业秘 密、 尚未 依法 公开 的基 12 金投资 内容 、基 金投 资计 划等信 息;








(4) 不以 任何 形式 为 其它组 织或 个人 进行 证券 交易。 (五) 内部 控制 制度 : 1、内 部控 制的 原则 :





基 金管 理人 内部 控制 遵循以 下原 则: (1)健 全性原 则。内 部控 制应当包 括基 金 管理 人的 各项业务 、各 个部门 或机 构和各 级 人员, 并涵 盖到 决策 、执 行、监 督、 反馈 等各 个环 节。 (2)有 效性原 则。通 过科 学的内控 手段 和方法 ,建 立合理的 内控 程序, 维护 内控制 度 的有效 执行 。 (3)独 立性原 则。基 金管 理人各机 构、 部门和 岗位 职责应当 保持 相对独 立, 基金管 理 人基金 资产 、自 有资 产、 其他资 产的 运作 应当 分离 。 (4) 相互 制约 原则 。基 金 管理人 内部 部门 和岗 位的 设置应 当权 责分 明、 相互 制衡。 (5)成 本效益 原则。 基金 管理人运 用科 学化的 经营 管理方法 降低 运作成 本, 提高经 济 效益, 以合 理的 控制 成本 达到最 佳的 内部 控制 效果 。 2、制 订内 部控 制制 度应 当 遵循以 下原 则: (1)合 法合规 性原则 。基 金管理人 内控 制度应 当符 合国家法 律、 法规、 规章 和各项 规 定。 (2)全 面性原 则。内 部控 制制度应 当涵 盖基金 管理 人经营管 理的 各个环 节, 不得留 有 制度上 的空 白或 漏洞 。 (3) 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 应当 以审 慎经 营、防 范和 化解 风险 为出 发点。 (4)适 时性原 则。内 部控 制制度的 制定 应当随 着有 关法律法 规的 调整和 基金 管理人 经 营战略 、经 营方 针、 经营 理念等 内外 部环 境的 变化 进行及 时的 修改 或完 善。 3、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书: (1) 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ; (2) 基金 管理 人承 诺根 据 市场的 变化 和基 金管 理人 的发展 不断 完善 内部 合规 控制。 4、风 险管 理体 系: (1)董 事会下 设风险 控制 委员会, 主要 负责基 金管 理人风险 管理 战略和 控制 政策、 协 调突发 重大 风险 等事 项。 (2)董 事会下 设督察 长, 负责对基 金管 理人各 业务 环节合法 合规 运作的 监督 检查和 基 13 金管理 人内 部稽 核监 控工 作,并 可向 基金 管理 人董 事会和 中国 证监 会直 接报 告。 (3)经 营管理 层下设 风险 评估联席 会议 ,进行 各部 门管理程 序的 风险确 认, 评估成 员 包括经 营管 理层 、 督察 长 、稽 核 、风 险管 理、 基金 投资 、基 金运 作等 各部 门 主管 。风 险评估 联席 会议 对各 类风 险予以 事先 充分 的评 估和 防范, 并进 行及 时控 制和 采取应 急 措施。 (4)监 察稽核 部负责 基金 管理人各 部门 的风险 控制 检查,定 期不 定期对 业务 部门内 部 控制制 度执 行情 况和 遵循 国家法 律法 规及 其他 规定 的执行 情况 进行 检查 , 并 适时提 出 修改建 议。 (5)风 险管理 部负责 投资 限制指标 体系 的设定 和更 新,对于 违反 指标体 系的 投资进 行 监查和 风险 控制 的评 估。 (6)风 险管理 部负责 协助 各部门修 正、 修订内 部控 制作业制 度, 并对各 部门 的日常 作 业,依 风险 管理 的考 评, 定期或 不定 期对 各项 风险 指标进 行控 管, 并提 出内 控建 议 。 四、基金托管人 一、基 金托 管人 情况 (一) 基本 情况 风险 控制委员会 风险管理部 风险评估联席会议 经营管理层 督察长 董事会 股东会 监察稽核部


14 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称: 中国 建设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 :田 国立 成立时 间:2004 年 09 月 17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行成立于 1954 年 10 月 , 是 一家 国内 领先 、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 , 总部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易 所挂牌 上市( 股票 代码 939),于 2007 年 9 月在 上海 证券 交易 所挂 牌上市( 股票 代码 601939) 。





2017 年6月 末, 本集 团 资产总 额216,920.67 亿元 , 较上年 末增 加7,283.62 亿 元 , 增 幅3.47% 。 上半年 ,本 集团 实现 利润 总额1,720.93 亿 元, 较上 年 同期增 长1.30% ; 净利 润较 上年同 期增 长3.81% 至1,390.09 亿 元, 盈利水 平实 现平 稳增 长。





2016 年 , 本 集 团 先后 获得国 内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣 获 《 欧洲 货币 》 “2016 中 国最 佳银 行 ” , 《环 球金融 》 “2 016 中 国最 佳 消费者 银行 ” 、“ 2016 亚 太 区最佳 流动 性 管理银 行 ” , 《机 构投 资者 》 “ 人 民币 国际化 服务 钻石 奖 ” , 《 亚洲 银行 家》 “ 中国 最佳大 型零 售 银行奖 ” 及中国银行业协会 “ 年度最具社会责任金融机构奖 ” 。本集团在英国《银行家》2016 年 “ 世 界银行 1000 强 排名 ” 中,以 一级 资本 总额 继续 位列全 球第 2 ;在 美国 《 财富》2016 年 世界 500 强 排名 第 22 位。 中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 , 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券 保 险资 产 市场处 、 理财信 托股 权市 场处 、QFII 托管处、 养 老金 托管 处、 清算处 、 核 算处、 跨境 托 管运营 处、 监 督稽核处 等10 个职能 处室 ,在上海 设有 投资托 管服 务上海备 份中 心,共 有员 工220余 人。 自 2007 年 起, 托管 部连 续聘 请外部 会计 师事 务所 对托 管业务 进行 内部 控制 审计 , 并已 经成 为常 规化的 内控 工作 手段 。 (二) 主要 人员 情况 纪伟, 资产 托管 业务 部总 经理, 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信 15 贷经营 部任 职, 并在 总行 公司业 务部 、 投 资托 管业 务部、 授信 审批 部担 任领 导职务 。 其 拥有 八年托 管从 业经 历, 熟悉 各项托 管业 务, 具有 丰富 的 客户 服务 和业 务管 理经 验。 龚毅 , 资 产托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并 担任副 行长 , 长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作, 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经 验。 郑绍平 ,资 产托 管业 务部 副总经 理, 曾就 职于 中国 建设银 行总 行投 资部 、委 托代理 部 、 战略客 户部 , 长期从 事客 户服务 、 信贷 业务管 理等 工作 , 具 有丰 富的客 户服 务和业 务管 理 经 验。 黄秀莲 , 资产 托管业 务部 副总经 理 , 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 , 长 期从事 托 管 业务管 理等 工作 ,具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 原玎 , 资 产托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部, 长期从 事 海 外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 , 具 有丰 富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 作为国内首批 开办证券 投 资基金托管业 务的商业 银 行,中国建设 银行一直 秉 持 “ 以客户 为中心 ” 的经营 理念,不 断 加强风险管理 和内部控 制 ,严格履行托 管人的 各项 职责,切实 维 护资产 持有 人的 合法 权益 , 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 , 中 国 建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 , 托管 业务品 种不 断增加 , 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保 基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年 金等 产品 在 内的托 管业 务 体系, 是目 前国 内托 管业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一。 截至 2017 年二 季度 末,中 国建 设 银行已 托 管 759 只证 券投 资基金 。 中 国建 设银 行专 业高效 的托 管服 务能 力和 业务水 平, 赢得 了业内 的高 度认 同 。 中 国 建设银 行连 续 11 年 获得 《 全球托 管人 》 、 《财 资》 、 《 环球金 融 》 “ 中 国最佳 托管 银行 ” 、 “ 中国 最佳次 托管 银行 ” 、 “ 最佳 托管专 家——Q F I I ” 等奖项, 并 在 2016 年 被《环 球金 融》 评为 中国 市场唯 一一 家 “ 最佳 托管 银 行 ” 。 二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 (一) 内部 控制 目标 作为基 金托 管人 , 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章 和本行 内有 关管 理规 定, 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 , 确 保业 务的 稳健 运行, 保证 基金 财产的 安全 完整 , 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时, 保护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。


16 (二) 内部 控制 组织 结构 中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 , 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作, 对 托管 业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 资产 托管 业务 部配 备了专 职内 控合 规人 员负 责托管 业务 的 内控合 规工 作, 具有 独立 行使内 控合 规工 作职 权和 能力。 (三) 内部 控制 制度 及措 施 资 产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系, 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职 责、 业 务操 作流 程, 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ; 业 务人 员具 备从业 资格 ; 业 务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度, 授权 工作 实行集 中控 制, 业务 印章 按规程 保管 、 存 放、 使 用, 账 户资料 严格 保管, 制约机 制严 格有 效 ; 业务操 作区 专门 设置, 封闭管 理, 实 施 音像监 控; 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责, 防止 泄密; 业务 实现 自动 化操 作, 防 止人 为事 故的发 生, 技术 系统 完整 、独立 。 三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 (一) 监督 方法 依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定, 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自 行开发 的 “ 新一 代托 管应 用 监督子 系统 ” , 严 格按 照现 行法律 法规 以及 基金 合同 规定, 对基 金 管理人 运作 基金 的投 资比 例、 投资 范围 、 投 资组 合 等情况 进行 监督 。 在 日常 为基金 投资 运作 所提供 的基 金清 算和 核算 服务环 节中 , 对 基金 管理 人发送 的投 资指 令、 基金 管理人 对各 基金 费用的 提取 与开 支情 况进 行检查 监督 。 (二) 监督 流程 1. 每工 作日 按时 通过 新一 代托管 应用 监督 子系 统 , 对各基 金投 资运 作比 例控 制等情 况进 行监控 ,如 发现 投资 异常 情况, 向基 金管 理人 进行 风险提 示, 与基 金管 理人 进行情 况核 实 , 督促其 纠正 ,如 有重 大异 常事项 及时 报告 中国 证监 会。 2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ,对 指令 要素 等内 容进行 核查 。 3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况, 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告, 对各 基金 投资运 作的 合法合 规性 和投 资独 立性 等方面 进行 评价 ,报 送中 国证监 会。 4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 , 电话或 书面 要求 基金 管理 人进行 解释 或举证 ,并 及时 报告 中国 证监会 。


17 五、相关服务机构 (一) 基金 销售 机构 : 1. 直销 机构 : 上 投摩 根基 金管理 有限 公司 (同 上) 2.代销 机构 : (1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大 街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 : 田 国立 客户服 务电 话:95533 网址:www.ccb.com (2) 中国农 业银 行股 份有 限公 司 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 法定代 表人 : 周 慕冰 客户服 务电 话:95599 网址:www.abchina.com (3) 中国银 行股 份有 限公 司 地址: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街1 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号客 户服 务电话 :95566 法定代 表人 : 陈 四清 客服电 话:95566 网址:www.boc.cn (4) 招商银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 广 东省 深圳 市 福田区 深南 大 道 7088 号 办公地 址: 广 东省 深圳 市 福 田区 深南 大 道 7088 号 法人代 表: 李建 红 客户服 务中 心电 话:95555 网址: www.cmbchina.com (5) 交通银 行股 份有 限公 司


18 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :彭 纯 客户服 务热 线:95559 网址:www.bankcomm.com (6) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 : 高 国富 客户服 务热 线:95528 网址:www.spdb.com.cn (7) 兴业银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 福州 市湖 东 路 154 号 法定代 表人 :高 建平 客服电 话:95561 网址:www.cib.com.cn


(8) 上海银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银 城 中路168 号 法定代 表人 :范 一飞 客户服 务热 线:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com (9) 平安银 行股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦


法定代 表人 :孙 建一 客户服 务统 一咨 询电 话:40066-99999 网址:bank.pingan.com (10) 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 浦东 大 道 981 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 8 号 中融 碧 玉 蓝天大 厦 15-20 21-23 层


19 法定代 表人 :冀 光恒 门户网 站:www.srcb.com 客户服 务电 话:021-962999 (11) 申万宏 源证 券有 限公 司 注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 (邮 编:200031 ) 法定代 表人 :李 梅 客服电 话:95523 或 4008895523 国际互 联网 网址: www.swhysc.com (12) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区) 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦 20 楼 2005 室


办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 (新 市区) 北京 南路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005 室 (邮 编:830002 ) 法定代 表人 :韩 志谦 客户服 务电 话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (13) 上海证 券有 限责 任公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 办公地 址: 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 法定代 表人 :李 俊杰 客户服 务电 话:021-962518 网址:www.962518.com


(14) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层 法定代 表人 :杨 德红 客户服 务咨 询电 话:95521 网址:www.gtja.com (15) 招商证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 38-45 层


20 法定代 表人 :宫 少林 客户服 务电 话:95565 网址:www.newone.com.cn (16) 光大证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人: 周健 男 网址:www.ebscn.com


(17) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 : 陈 有安 客服电 话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (18) 中信建 投证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 客户服 务咨 询电 话:400-8888-108 ; 网址:www.csc108.com


(19) 海通证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 上 海市 淮海 中 路 98 号 法定代 表人 :王 开国 客服电 话:95553 公司网 址:www.htsec.com (20) 国都证 券股 份有 限公 司


注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆 客户服 务电 话:4008188118 网址:www.guodu.com


21 (21) 国信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深 圳市 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦 16-26 层 法定代 表人: 何如 客户服 务电 话: 95536 公司网 址:www.guosen.com.cn (22) 中信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :王 东明 客户服 务热 线:010-95558 (23) 中信证 券( 山东 )有 限责 任公司 注册和 办公 地址 :山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1 号楼2001 法定代 表人 :杨 宝林 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (24) 华福证 券有 限责 任公 司 注册地 址 : 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 办公地 址: 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层 法定代 表人 :黄 金琳 客户服 务热 线:0591-96326


公司网 址:www.hfzq.com.cn (25) 安信证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代 表人 : 王 连志 客服电 话:4008001001 公司网 址:www.essence.com.cn (26) 长江证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 : 尤 习贵


22 客户服 务热 线:95579 或 4008-888-999 长江 证券 客户 服务网 站:www.95579.com


(27) 平安证 券股 份有 限公 司 注册地 址: 深 圳市 福田 中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层(518048 ) 法定代 表人 : 詹露 阳 客服电 话:95511-8 网址: http://stock.pingan.com (28) 诺亚正 行基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室 办公地 址: 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号 C 栋 2 楼 法定代 表人 :汪 静波 客服电 话:400-821-5399 公司网 站: www.noah-fund.com (29) 北京展 恒基 金销 售股 份有 限公司 注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 安苑 路 15-1 号邮 电新 闻大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 客服电 话:400-818-8000 公司网 站:www.myfund.com (30) 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司 住所: 上海 市虹 口区 东大 名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室


办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层 法定代 表人 :李 一梅 客户服 务电 话:400-817-5666 传真:010-88066552 (31) 上海万 得基 金销 售有 限公 司 住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦明 路 1500 号万 得大 厦 11 楼 法定代 表人 :王 廷富 客户服 务电 话:400-821-0203


23 网址:www.520fund.com.cn (32) 嘉实财 富管 理有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 办公楼 二 期 53 层 5312-15 单元 法定代 表人 : 赵学 军 客服电 话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn (33) 汇丰银 行( 中国 )有 限公 司 注册 地 址: 上海 市世 纪大 道 8 号 国金 中心 汇丰 银行 大楼 22 层 法人代 表: 廖宜 建 客服电 话:400-820-8828 / +86 (0)21 38888828 网站: www.hsbc.com.cn (34) 上海好 买基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯大 厦 903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 客服电 话:400-700-9665 公司网 站:www.ehowbuy.com


(35) 深圳众 禄基 金销 售股 份有 限公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼 I 、J 单元 法定代 表人 :薛 峰 客服电 话:4006-788-887 公司网 站:www.zlfund.cn


www.jjmmw.com (36) 蚂蚁( 杭州 )基 金销 售有 限公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 余杭区 仓前 街道 文一 西 路 1218 号 1 幢 202 室 办公地 址: 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广场 B 座 6 楼 法定代 表人 :陈 柏青 客服电 话:400-0766-123 公司网 站:www.fund123.cn (37) 上海天 天基 金销 售有 限公 司


24 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼 法定代 表人 :其 实 客服电 话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (38) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 办公地 址: 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼


法定代 表人 : 凌顺 平


客服电 话:4008-773-772 公司网 站:www.5ifund.com


(39) 上海利 得基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室 办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代 表人 : 李兴 春 客服电 话: 400-921-7755 网站:www.leadbank.com.cn (40) 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司 注册地 址: 上海 市 浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元


办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 法定代 表人 :胡 学勤 客服电 话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (41) 北京虹 点基 金销 售有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲 2 号裙 房 2 层 222 单元


办公地 址: 北京 市朝 阳区 工人体 育场 北路 甲 2 号裙 房 2 层 222 单元 法定代 表人 :郑 毓栋 客服电 话:400-618-0707 网站: www.hongdianfund.com (42) 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司


25 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼 法定代 表人 :肖 雯


客服电 话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (43) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006# 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层 法定代 表人 :马 勇 客服电 话:400-166-1188 网站:http://8.jrj.com.cn/ (44) 北京新 浪仓 石基 金 销 售有 限公司 注册地 址: 北 京市 海淀 区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研 楼 5 层 518 室 办公地 址: 北 京市 海淀 区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研 楼 5 层 518 室 法定代 表人 : 李昭 琛 客服电 话:010-62675369 网站:www.xincai.com (45) 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司 注册地 址: 北 京市 海淀 区 海淀东 三 街 2 号 4 层 401-15 办公地 址: 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街 18 号 院京东 集团 总部 法定代 表人 : 江卉 客服电 话:4000988511/4000888816 网址: http://fund.jd.com/ (46) 中证金 牛( 北京 )投 资咨 询有限 公司 注册地 址: 北京 市丰 台区 东管 头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 甲 1 号 环球 财讯中 心 A 座 5 层 法定代 表人 :钱 昊旻 客服电 话:4008-909-998


26 网址:www.jnlc.com





基金管 理人可 根据 有 关法律法 规的 要求, 选择 其它 符合 要求 的机构 代理 销售本基 金, 并及时 公告 。 (二) 基金 注册 登记 机构 : 上投摩 根基 金管 理有 限公 司(同 上) (三) 律师 事务 所与 经办 律师: 名称: 上海 源泰 律师 事务 所 注册地 址: 上海 市 浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦 14 楼 负责人 :廖海 联系电 话:021-5115 0298


传真:021-5115 0398 经办律 师: 刘佳 、张 兰 (四) 会计 师事 务所 : 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)


注册地 址: 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展银 行大 厦 6 楼


办公地 址: 中国 上海 市黄 浦区湖 滨 路 202 号企 业天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼


执行事 务合 伙人 :李 丹


联系电 话:(021) 23238888


传真:(021) 23238800


联系人 :沈 兆杰


经办注 册会 计师 :薛 竞、 沈兆杰


六、基金的份额类别 本基金 根据 销售 服务 费及 赎回费 收取 方式 的不 同, 将基金 份额 分为 不同 的类 别。 不 从本 类别基 金资 产中 计提 销售 服务费 的基 金份 额, 称为 A 类基 金份 额; 从本 类别 基金资 产中 计 提销售 服务 费的 基金 份额 ,称 为 C 类基 金份 额。


本基金 A 类和 C 类基 金份 额分别 设置 代码 。由 于两 类份额 的收 费方 式的 不同 ,本基 金 A 类 基金 份额 和 C 类 基金 份额将 分别 计 算 并公 告基 金份额 净值 。


投资者 可自 行选 择申 购的 基金份 额类 别。 两类 份额 之间不 得相 互转 换。


27 在不违 反法 律法 规 、 基 金合 同的约 定以 及对 基金 份额 持有人 利益 无实 质性 不利 影响的 情 况下 , 根 据基 金实际 运作 情况 , 在 履行 适当程 序后 , 基 金管 理人 可停止 现有 基金份 额类 别 的 销售 、 或 者调 整现有 基金 份额类 别的 费率 水平 、 或 者增加 新的 基金 份额 类别 等, 调整 实施 前 基金管 理人 需及 时公 告并 报中国 证监 会备 案, 而无 需召开 基金 份额 持有 人大 会。 七、基金的募集及基 金合 同的生效 本基金 根据 中国 证券 监督 管理委 员会 《 关于 核准 上投 摩根天 颐年 丰混 合型 证券 投资基 金 募 集的 批复 》 ( 证监 许可[2013]321 号 文) , 自 2013 年 6 月 17 日起 向全 社会 公 开募集 ,截 至 2013 年 7 月 12 日募 集工 作顺利 结束 。 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的有效净认购金额为 439,211,938.71 元人 民币 , 折合基 金份 额 439,211,938.71 份 ;认 购款 项在 基金 验 资确认 日之 前产生 的银 行利 息共 计 72,543.59 人民 币, 折合 基金 份额 72,543.59 份。 经中国 证券 监督 管理 委员 会核准 , 本 基金 的基 金合 同于 2013 年 7 月 18 日生 效。 本 基金 为契约 型开 放式 混合 型基 金,存 续期 限为 不定 期。 八、基金份额的申购 、赎 回和转换 ( 一) 申购 和赎 回场 所 本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售机构 将由 基金 管理 人在 招募说 明 书或其 他相 关公 告中 列明 。 基 金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 销售 机构 , 并 予以公 告 。 基 金 投 资 者 应 当 在销 售 机 构 办理 基 金 销 售 业务 的 营 业 场所 或 按 销 售 机构 提 供 的 其他 方 式 办 理基 金份额 的申 购与 赎回 。 ( 二) 申购 和赎 回的 开放 日 及时间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间, 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证 监 会的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 28 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月开 始办理 申购 , 具体 业务 办理 时间在 申 购开始 公告 中规 定。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月开 始办理 赎回 , 具体 业务 办理 时间在 赎 回开始 公告 中规 定。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 基金管理人不得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购或 者赎回或 者转换 。 投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请且登 记机 构确 认接受 的 , 其 基金份 额申 购、 赎回 或转 换价格 为下 一开放 日基 金份 额申 购、 赎回或 转换 的 价 格。 ( 三) 申购 与赎 回的 程序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回 的申请 。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时, 必须全 额交 付申 购款 项, 投资人 按规 定提 交申 购申 请并全 额交 付款项 ,申 购申 请即 为有 效;若 申购 资金 在规 定时 间内未 全额 到账 ,则 申购 不成功 。 投资者 在提 交赎 回申 请时 ,必须 有足 够的 基金 份额 余额, 否则 所提 交的 赎回 申请无 效 。 投资人 赎回 申请 成功 后, 基金管 理人 将 在 T +7 日( 包括该 日) 内 支付 赎回 款项 。在发 生巨 额 赎回 或 基金 合同 载明 的其 他暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的情 形时 , 款项 的支 付办法 参照 基 金合同 有关 条款 处理 。 遇交易 所或 交易 市场 数据 传输延 迟、 通讯 系统 故障、 银行数 据交 换系 统故 障或 其它非 基 金管理 人及 基金 托管 人所 能控制 的 因 素影 响业 务处 理流程 , 则赎 回款 顺延 至上 述情形 消除 后 的下一 个工 作日 划往 基金 份额持 有人 银行 账户 。 3、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申购 和赎 回申请的当天作为申 购或 赎回申请 日(T 日) , 在正 常情 况下 , 本基金 登记 机构 在 T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提 29 交的有 效申 请 , 投 资人 可 在 T+2 日后( 包括 该日) 到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他方 式查询 申请 的确 认情 况。 若申购 不成 功, 则申 购款 项本金 退还 给投 资人 。 销售机 构对 申购 、 赎 回申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定成 功, 而仅 代表 销售 机构确 实接 收到申 购、 赎回 申请 。 申 购、 赎 回的 确认 以登 记机 构的确 认结 果为 准。 对于 申购申 请及 申购 份额的 确认 情况 ,投 资人 应及时 查询 并妥 善行 使合 法权利 。 ( 四) 申购 和赎 回的 金额 1. 投 资者 首次 申购 A 类 基 金份额 的单 笔最 低金 额 为 10 元 人民 币( 含申 购费 ) , 追加 申 购 A 类 基金 份额 的单笔 最 低金额 为人 民 币 10 元 ; 投 资者首 次申购 C 类 基金 份 额 的单 笔最 低 金额 为 100 元人 民币( 含申 购费) , 追加 申购 C 类基 金 份额 的 单笔 最低 金额 为人 民币 100 元 。 基金投 资者 将当 期分 配的 基金收 益转 购基 金份 额时 ,不受 最低 申购 金额 的限 制。





基 金投 资者 可多 次申 购,法 律法 规、 中国 证监 会另有 规定 的除 外。 2. 基 金投资者 可将其全 部或部 分基金份 额赎回。 本基金 按照份额 进行赎回 ,申请 赎回 份额精 确到 小数 点后 两位 。 每次赎 回 A 类基 金份额 不 得低 于 10 份 ,基 金账 户余 额不得 低 于 10 份 ,如 进行 一次赎 回后基 金账 户中 基金 份额 余额将 低 于 10 份, 应一 次 性赎回 。 如因 分红再 投资 、 非 交易 过户、 转托管 、巨 额赎 回、 基金 转换等 原因 导致 的账 户余 额少于 10 份 之情 况, 不受 此限, 但再 次 赎回时 必须 一次 性全 部赎 回。 每次赎回 C 类 基金 份额 不 得低于 1000 份, 基金 账户 余额不 得低于 1000 份 ,如 进行一 次赎回 后基 金账 户中 基金 份额余 额将 低 于 1000 份, 应一次 性赎 回。 如因 分红 再投资 、非 交 易过户 、转 托管 、巨 额赎 回、基 金转 换等 原因 导致 的账户 余额 少于 1000 份之 情况, 不受 此 限,但 再次 赎回 时必 须一 次性全 部赎 回。 3. 基金 管理 人可 以规 定单 个投资 人累 计持 有的 基金 份额上 限 , 具 体规 定请 参 见定期 更新 的招募 说明 书 或 相关 公告 。 4 、当接 受申购 申请对 存量 基金份额 持有 人利益 构成 潜在重大 不利 影响时 ,基 金管理 人 应当采 取设 定单 一投 资者 申购金 额上 限或 基金 单日 净申购 比例 上限 、 拒 绝大 额申购 、 暂 停基 金申购 等措 施, 切实 保护 存量基 金份 额持 有人 的合 法权益 。具 体规 定请 参见 相关公 告。 5.基金 管理 人可 以根 据市 场情况 , 在 法律 法规 允许 的情况 下, 调整 上述 规定 申购金 额和 赎回份 额的 数量 限制 。 基 金管理 人必 须在 调整 前依 照 《 信息 披露 办法 》 的 有 关规定 在中 国证 监会指 定媒 体上 公告 并报 中国证 监会 备案 。 ( 五) 申购 和赎 回的 价格 、费 用及其 用途


30 1. 基金 申购 份额 的计 算 申购费 用 =


( 申购 金额× 申购费 率) / (1 +申 购费 率 ) 净申购 金额 =


申 购金 额- 申购费 用 申购份 额 = 净申 购金 额/ T 日 基金 份额 净值 申购费 率如 下表 所示 : (1)A 类基 金份 额申 购费 申购金 额区 间 费率 人民 币 100 万以 下 1% 人民 币 100 万以 上( 含) ,500 万 以下 0.6 % 人民 币 500 万以 上( 含) 每笔人 民 币 1,000 元 本基金 的申 购费 用由 投资 人承担 , 并应 在投 资人 申购 基金份 额时 收取 , 不列 入基 金财产 , 主要用 于本 基金 的市 场推 广、销 售、 注册 登记 等各 项费用 。 (2)C 类 基金 份额 申购 费


本基 金 C 类基 金份 额不 收 取申购 费用 。 2. 基金 赎回 金额 的计 算 本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 , 赎回总 额= 赎回 份数×T 日 基金份 额净 值 赎回费 用= 赎回 总额× 赎回 费率 赎回金 额= 赎回 总额 -赎 回费用 赎回费 率如 下表 所示 : (1)A 类基 金份 额赎 回费 本基 金 A 类 基金 份额的 赎 回费率 按基 金份 额持 有期 限递减 ,费 率如 下: 持有基 金份 额期 限 费率 小于七 天 1.5% 大于等 于七 天 小 于一 年 0.5 % 大于等 于一 年小 于两 年 0.25% 大于等 于两 年 0% 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担 , 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收 取。 对 持续 持有 期少 于 7 日的 A 类基 金份 额持 有人 收取 的 赎回 费 全 额计 入基 金财产 ;除 此 31 之外 不低于赎回费总额 的 25% 应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手 续 费。 (2)C 类 基金 份额 赎回 费


本基 金 C 类基 金份 额的 赎 回费率 如下 表所 示: 持有 基 金份 额期 限(N ) 费率 N<7 天 1.5% 7 天 ≤N <30 天 0.5 % N ≥ 30 天 0 赎回费 用由 赎 回 C 类 基金 份额的 基金 份额 持有 人承 担,在 基金 份额 持有 人赎 回 C 类基 金份额 时收 取。 对 C 类 基 金份额 持有 人收 取的 赎回 费全额 计入 基金 财产 。 3.T 日的 基金 份额净 值在 当 天收市 后计 算, 并在 T+1 日内公 告。 遇特 殊情 况, 经中国 证 监会同 意, 可以 适当 延迟 计算或 公告 。 4. 申 购份额的 计算及余 额的处 理方式: 申购的有 效份额 为净申购 金额除以 当日的 基金 份额净 值, 有效 份额 单位 为份, 上述 计算 结果 均按 四舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后 2 位 , 由 此产生 的收 益或 损失 由基 金财产 承担 。 5. 赎 回金额的 计算及处 理方式 :赎回金 额为按实 际确认 的有效赎 回份额乘 以当日 基金 份额净 值并 扣除 相应 的费 用, 赎回 金额 单位为 元 。 上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法 , 保留 到 小数点 后 2 位, 由此 产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 6. 本 基金 份额 净值 的计 算 ,保留 到小 数点后 3 位, 小数点 后第 4 位 四舍 五入 ,由此 产 生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 7. 本 基金 的申 购费 用最 高 不超过 申购 金额 的 5% , 赎 回费用 最高 不超 过赎 回金 额的 5% 。 本基金 的申 购费 率、 申购 份额具 体的 计算 方法 、 赎 回费率 、 赎回 金额具 体的 计算方 法和收费 方式由 基金 管理 人根 据基 金合同 的规 定确 定, 并在 招募说 明书 中列 示。 基金 管理人 可以 在基 金 合 同 约 定 的范 围 内 调 整费 率 或 收 费 方式 , 并 最 迟应 于 新 的 费 率或 收 费 方 式实 施 日 前 依照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。 8. 基 金管理人 可以在不 违反法 律法规规 定及基金 合同约 定的情形 下根据市 场情况 制定 基金促 销计 划 。 针对 投资 者定期 和不 定期 地开 展基 金促销 活动 。 在基金 促销 活动期 间 , 基 金 管理人 可以 适当 调低 基金 申购费 率和 基金 赎回 费率 。 ( 六) 拒绝 或暂 停申 购的 情 形


32 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时, 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 申 购申请 。 3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 4 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利 益时。 5 、基金 资产规 模过大 ,使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种, 或其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 6 、基金 管理人 接受某 笔或 者某些申 购申 请有可 能导 致单一投 资者 持有基 金份 额的比 例 达到或 者超 过 50% , 或者 变相规 避 50% 集 中度 的情 形时; 7 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基金管 理人 应当 采取暂 停接 受基 金申 购申 请的措 施;


8 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述第 1、2 、3 、5、7、8 项 暂停 申购 情形 时, 基金管 理人 应当 根据 有关 规定在 指 定媒体 上刊 登暂 停申 购公 告。 如 果投 资人 的申 购申 请被拒 绝, 被拒 绝的 申购 款项本 金将 退还 给投资 人。 在暂 停申 购的 情况消 除时 ,基 金管 理人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 ( 七) 暂停 赎回 或延 缓支 付 赎回款 项的 情形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时, 基金管理 人可 暂停接 收投 资人的 赎 回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 3 、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市, 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 5 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后, 基金管 理人 应当 采取延 缓支 付赎 回款 项或 暂停接 受基 金赎 回申 请的 措施; 6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形时 , 基 金管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 , 已确 认的赎 回申 请, 基金 管 33 理人应 足额 支付 ; 如 暂时 不能足 额支 付, 应将 可支 付部分 按单 个账 户申 请量 占申请 总量 的比 例分配 给赎 回申 请人 , 未 支付部 分可 延期 支付 , 并 以后续 开放 日的 基金 份额 净值为 依据 计算 赎回金 额 。 若 出现上 述 第 4 项所 述情 形, 按基 金合 同 的相关 条款 处理 。 基 金份 额持有 人在 申 请赎回 时可 事先 选择 将当 日可能 未获 受理 部分 予以 撤销。 在暂 停赎 回的 情况 消除时 , 基 金管 理人应 及时 恢复 赎回 业务 的办理 并公 告。 ( 八) 巨额 赎回 的情 形及 处 理方式 1 、巨 额赎 回的 认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转 出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过前一 开放日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额 赎回。 2 、巨 额赎 回的 处理 方式 当基金 出现 巨额 赎回 时 , 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或 部分延 期赎 回。 (1)全 额赎回 :当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ,按 正常赎 回 程序执 行。 (2)部 分延期 赎回: 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投 资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 , 基 金管理 人在 当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 的 10% 的前提 下,可对其余赎回申请延期 办 理。 对于 当日 的赎回 申请 , 应 当按 单个 账户赎 回申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例, 确定 当日 受 理的赎 回份 额 ; 对 于未 能赎 回部分 , 投资 人在 提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选择延 期赎 回的 , 将 自动 转 入下一 个开 放日 继续 赎回 , 直到全 部赎 回为 止; 选择 取 消赎回 的, 当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被 撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 , 无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 , 以 此类 推, 直 到全部 赎回 为 止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ,投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回处 理 。 部分顺 延赎 回不 受单 笔赎 回最低 份额 的限 制。 (3)若 本基金 发生巨 额赎 回且单个 基金 份额持 有人 的赎回申 请超 过上一 开放 日基金 总 份额 的 20% ,基 金管 理人 有权先 行对 该单 个基 金份 额持有 人超 出 20% 以 上的 部分赎 回申 请 实施延 期办 理, 而对 该单 个基金 份额 持有 人 20% 以 内( 含 20% )的 赎回 申请 与当日 其他 投 资者的 赎回 申请 按前 述 条 款处理 ,具 体见 相关 公告 。 (4) 暂停 赎回 :连 续 2 个开放 日以 上( 含 本数) 发生 巨额赎 回, 如基 金管 理人 认为有 必 34 要, 可暂 停接 受基金 的赎 回申请 ; 已经 接受的 赎回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项, 但不 得超 过 20 个 工作 日, 并应 当在 指 定媒体 上进 行公 告。 3 、巨 额赎 回的 公告 当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时, 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者招 募说明 书规 定的其 他方 式 在 3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 , 说明 有关 处理 方法, 同时 在指定 媒体 上 刊登公 告。 ( 九) 暂停 申购 或赎 回的 公 告和重 新开 放申 购或 赎回 的公告 1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ,基 金 管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案,并 在 规定期 限内 在指 定媒 体上 刊登暂 停公 告。 2 、如 发生 暂停 的时 间为 1 日,基 金管 理人 应于 重新 开放日 ,在 指定 媒体 上刊 登基金 重 新开放 申购 或赎 回公 告, 并公布 最 近 1 个 开放 日的 基金份 额净 值。 3 、 如 发生 暂停的 时间 超 过 1 日但 少于 2 周 (含 2 周) , 暂停 结束 , 基 金重 新开 放申购 或 赎回时 , 基 金管 理人 应提 前 2 日 在指 定媒 体上 刊登 基金重 新开 放申 购或 赎回 公告, 并公 告最 近 1 个 开放 日的 基金 份额 净值。 4 、如 发生 暂停 的时 间超 过 2 周, 暂停 期间 ,基 金 管理人 应每 2 周至 少刊 登 暂停公 告 1 次。 暂停 结束 , 基 金重 新 开放申 购或 赎回 时, 基金 管理人 应提 前 2 日在 指定 媒体上 连续 刊登 基金重 新开 放申 购或 赎回 公告, 并公 告最 近 1 个开 放日的 基金 份额 净值 。 ( 十) 基金 转换 基金管理人可以根据 相关 法律法规以及 基 金 合同 的规 定 决 定 开 办 本 基 金与 基金 管 理 人 管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 , 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 , 相 关规 则由基 金管 理人 届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告,并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。 ( 十一) 基 金的 非交 易过 户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非 交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符 合法 律法 规的 其它 非交易 过户 , 或 者按 照相 关法律 法规 或国 家有权 机关 要求 的方 式进 行处理 的行 为。 无论 在上 述何种 情况 下, 接受 划转 的主体 必须 是依 法 可 以 持 有 本基 金 基 金 份额 的 投 资 人 或者 是 按 照 相关 法 律 法 规 或国 家 有 权 机关 要 求 的 方式 进行处 理。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ; 司 法强制 执行 是 指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 35 人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 , 对 于 符合 条件 的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ,并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 ( 十二) 基 金的 转托 管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 , 基 金销 售机构 可 以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 ( 十三) 定 期定 额投 资计 划 基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划, 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投 资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 , 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管 理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 ( 十四) 基 金的 冻结 和解 冻 基金登 记 机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 , 以 及登 记机构 认 可、 符合 法律 法规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 基 金份额 被冻 结的 , 被 冻结 部分产 生的 权 益 一并冻 结, 被冻 结部 分份 额仍然 参与 收益 分配 与支 付。法 律法 规另 有规 定的 除外。 九、基金的投资 (一) 投资 目标 在有效 控制 风险 的前 提下 , 追求 基金 资产 的稳 健增 值, 力 争为 投资 者提 供稳 定的现 金分 红。
































(二) 投资 范围 本基金 的投资范围为 具有良好流 动性的金融工 具,包括国 内依法发行上 市的股票( 含 中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准上市 的股 票) 、权 证、债 券等 固定收 益类金 融工具 (包括 国债 、 央 行票 据、 金融债 、 企 业债、 公司 债 、 中期 票据、 可转 换债 券 (含分 离交 易可 转债) 、 短期融 资券 、中小 企业私 募债、 资产支 持证 券、债 券回购 、银行 存款 等)以 及法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具( 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定) 。 如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种,基金 管理人在履行 适当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票等 权益 类资 产占 基金 资产 的 0%-40% ; 债 券 、 现 金等其 他 金融工具占基金资产的比例不低 于 60% ,其中现金或到期日在一 年期以内的政府债券不 低 36 于基金 资产 净值 的 5% , 其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购 款等 ; 权证 投 资占基 金资 产净 值 的 0-3% 。 (三) 投资 策略 1 、资 产配 置策 略 在大类 资产配置上, 本基金将通 过对宏观经济 环境、财政 政策、货币政 策、产业政 策 的分析 和预 测 , 判断 宏观 经济所 处的 经济 周期 及运 行趋势 , 结合 对资金 供求 状况 、 股 票债 券 市场的 估值 水平 以及 市场 情绪的 分析 ,评 估各 类别 资产的 风险 收益 特征 ,并 加以分 析比 较 , 形成对 不同 类别 资产 表现 的预测 , 确 定基 金资 产在 股票、 债券 及货 币市 场工 具等类 别资 产间 的 配 置 比 例 。本 基 金 将 密切 关 注 市 场 风险 的 变 化 以及 各 类 别 资 产的 风 险 收 益的 相 对 变 化趋 势, 动态 调整 各大类 资产 之间的 比例 , 在严格 控制 基金下 行风 险的 前提 下, 力争提 高基 金 收 益。 本基金 管理人将采用 严格的仓位 控制策略,根 据基金单位 净值的变化和 对未来市场 的 判断, 灵活 控制 股票 仓位 , 控制 下行 风险 。 具 体而 言, 本 基金 将以 每一 个会 计年度 作为 仓位 控制策 略执 行的 周期 , 即 : 以 上一 年度 年末的 基金 单位净 值作 为基 准, 根据 基金当 前净 值 与 本年度 单位 累计 分红 金额 之和确 定股 票仓 位上 限 。 当 基金份 额单 位净 值连 续五 个交易 日达 到 净值调 整阀 值, 则触 发仓 位调整 机制 , 基 金管 理人 应 根据 对未 来市 场的 判 断 在合理 期限 内将 股票仓 位调 整到 规定 范围 内 。具 体股 票仓 位控 制要 求如下 表所 示: 基金净值区间


股票仓位上限 NAV 1+D<1.03× NAV 0 20% 1.03× NAV 0 ≤ N A V 1+D<1.05× NAV 0 30% NAV 1 + D ≥ 1.0 5× NAV 0


40% 注:NAV 0 为 上一 年度 年 末基金 单位 净值 ,NAV 1 为基金 当前 单位 净值 ,D 为本年 度单 位累 计分红 金额 。 2 、债 券投 资策 略 本基金 将在控制市场 风险与流动 性风险的前提 下,根据对 财政政策、货 币政策的深 入 分析以 及对 宏观 经济 的持 续跟踪 , 结合 不同债 券品 种的到 期收 益率 、 流 动性 、 市 场规 模等 情 况, 灵 活运 用久 期策 略、 期限结 构配 置策 略、 信用 债策略 、 可 转债 策略 等多 种投资 策略 , 实 施积极 主动 的组 合管 理, 并根据 对债 券收 益率 曲线 形态 、 息 差变 化的预 测 , 对债券 组合 进行 动态调 整。


37 (1) 久期 管理 策略 本基金 将基于对影响 债券投资的 宏观经济状况 和货币政策 等因素的分析 判断,对未 来 市场的 利率 变化 趋势 进行 预判, 进而 主动 调整 债券 资产组 合的 久期 , 以 达到 提高债 券组 合收 益、 降 低债 券组 合利 率风 险的目 的。 当预 期收 益率 曲线下 移时 , 适 当提 高组 合久期 , 以 分享 债券市 场上 涨的 收益 ; 当 预期收 益率 曲线 上移 时, 适当降 低组 合久 期, 以 规 避债券 市场 下 跌 的风险 。


(2) 期限 结构 配置 策略 在确定 债券组合的久 期之后,本 基金将通过对 收益率曲线 的研究,分析 和预测收益 率 曲线可 能发 生的 形状 变化 。 本基 金除 考虑 系统 性的 利率风 险对 收益 率曲 线形 状的影 响外 , 还 将考虑 债券 市场 微观 因素 对收益 率曲 线的 影响 , 如 历史期 限结 构 、 新债 发行 、 回 购及 市场 拆 借利率 等, 进而 形成 一定 阶段内 收益 率曲 线变 化趋 势的预 期, 适时 采用 跟踪 收益率 曲线 的骑 乘策略 或者 基于 收益 率曲 线变化 的子 弹、 杠铃 及梯 形策略 构造 组合 ,并 进行 动态调 整。 (3) 信用 债投 资策 略


信用债 的收 益率 是在 基准 收益率 基础 上加 上反 映信 用风险 收益 的信 用利 差 。 基 准收益 率 主要受 宏观 经济 和政 策环 境的影 响 , 信 用利 差的 影响 因素包 括信 用债 市场 整体 的信用 利差 水 平和债 券发 行主 体自 身的 信用变 化。 基于 这两 方面 的因素 , 本 基金 将分 别采 用以下 的分 析策 略: 1 )基 于信 用利 差曲 线策 略 分析宏 观经 济周 期、 国家 政策、 信用 债市 场容 量、 市场结 构、 流动 性、 信用 利差的 历史 统计区 间等 因素 , 进 而判 断当前 信用 债市 场信 用利 差的合 理性 、 相对投 资价 值和风 险 , 以 及 信用利 差曲 线的 未来 趋势 ,确定 信用 债券 的配 置。 2 )基 于信 用债 信用 分析 策 略 本基金 将以 内部 信用 评级 为主 、 外 部信 用评级 为辅 , 研 究债 券发 行 主体 的基 本面 , 以 确 定债券 的违 约风 险和 合理 的信用 利差 水平 , 判 断债 券的投 资价 值。 本基 金将 重点分 析债 券发 行人所 处行 业的 发展 前景 、市场 竞争 地位 、财 务质 量(包 括资 产负 债水 平、 资产变 现能 力 、 偿债能 力、 运营 效率 以及 现金流 质量 ) 等 要素 , 综 合评价 其信 用等 级, 谨慎 选择债 券发 行人 基本面 良好 、债 券条 款优 惠的信 用类 债券 进行 投资 。 (4) 可转 换债 券投 资策 略 可转换 债券(含交易 分离可转债 )兼具权益类 证券与固定 收益类证券的 特性,具有 抵 御下行 风险 、 分享股 票价 格上涨 收益 的特 点。 可转 债的选 择结 合其 债性 和股 性特征 , 在对 公 38 司基本 面和 转债 条款 深入 研究 的 基础 上进 行估 值分 析, 投 资于 公司 基本 面优 良、 具 有较 高安 全边际 和良 好流 动性 的可 转换债 券, 获取 稳健 的投 资回报 。 (5) 中小 企业 私募 债投 资 策略 基金投 资中 小企 业私 募债 券, 基金 管理 人将 根据 审 慎原则 , 制定 严格 的投 资 决策流 程、 风险控 制制 度和 信用 风险 、 流 动性 风险 处置预 案 , 其中 , 投 资决 策流程 和风 险控制 制度 需经 董事会 批准 ,以 防范 信用 风险、 流动 性风 险等 各种 风险。 本基金 对中小企业私 募债的投资 主要从自上而 下判断景气 周期和自下而 上精选标的 两 个角度 出发 , 结 合信 用分 析和信 用评 估进 行, 同时 通过有 纪律 的风 险监 控实 现对投 资组 合风 险的有 效管 理 。 本基 金将 对债券 发行 人所 在行 业的 发展前 景 、 公 司竞争 优势 、 财 务质 量及 预 测、 公 司治 理、 营运 风险、 再融资 风险 等指 标进 行定 性定量 分析 , 确 定债 券发 行人的 信用 评 分。 为 了提 高对 私募 债券 的投资 效率 , 严 格控 制投 资的信 用风 险, 在个 券甄 选方面 , 本 基金 将通过 信用 调查 方案 对债 券发行 主体 的信 用状 况进 行分析 。 3 、股 票投 资策 略 本基金 将采 用自 下而 上的 分析方 法 , 以 企业 基本 面 研究为 核心 , 并结 合股 票 价值评 估, 精选具 有较 强竞 争优 势且 估值合 理的 股票 构建 投资 组合。 (1) 基本 面分 析 本基金 首先 将运 用定 量的 方法 , 对 公司 财务状 况 、 盈利质 量 、 成 长能力 等方 面进行 综合 评估, 选择财 务健 康、 成 长性好 的公 司。 其 次, 本 基金将 从公 司商 业模 式、 创新能 力、 成 本 控制、 公司 治理 等多 方面 评估公 司的 竞争 力和 成长 性, 重 点关 注具 有以 下竞 争优势 的优 质上 市公司 : ① 主营 业务 突出 ,盈利 能力 强, 未来 盈利 具有可 持续 性; ②在 管理 、品牌 、资 源 、 技术、 创新 能力 中的 某一 方面或 多个 方面 具有 竞争 对手在 短时 间内 难以 模仿 的优势 ; ③ 产品 或服务 具有 足够 的市 场容 量与规 模 , 良 好的市 场品 牌形象 , 市场 份额领 先 ; ④公司 治理 结构 规范, 管理 能力 强。 (2) 估值 评估 本基金 将根据上市公 司所处行业 、业务模式以 及公司发展 中所处的不同 阶段 等特征 , 选择合 适的 股票 估值 方法 , 可供 选择 的估 值方 法包 括市盈 率法 (P/E ) 、 市净 率法 (P/B ) 、 市 盈率 -长期成长 法(PEG ) 、企 业价值/ 销售 收入(EV/SALES) 、 企业价值/ 息 税折旧 摊销前利 润法 (EV/EBITDA ) 、 自 由 现金流 贴现 模型 (FCFF,FCFE ) 或股利贴 现模型 (DDM ) 等。 通 过不同 的估 值方 法对 公司 的内在 价值 进行 评估 , 筛选 出估值 合理 或具 有吸 引力 的公司 进行 投 资。


39 4 、定 期检 视投 资组 合与 分 红目标 本基金 将每 季度 检视 基金 投资组 合 , 通 过对业 绩表 现分析 、 归因 分析 、 绩 效 检验报 告等 评估基 金绩 效和 风险 , 以 便基金 经理 调整 投资 决策 提高投 资业 绩。 本基 金将 根据绩 效分 析和 风险分 析结 果, 动态 调整 组合的 资产 配置 、 行 业配 置、 债 券类 属配 置、 债券 杠杆水 平等 。 同 时, 本 基金 将在 对基 金实 际投资 运作 进行 充分 分析 的基础 上, 结合 对未 来宏 观、 中 观、 微观 环境的 理性 判断 与合 理预 期, 检 视基 金年 度分 红目 标, 在 市场 环境 发生 重大 变化导 致原 先设 定的分 红目 标不 再适 应未 来市场 环境 时, 本基 金将 对年度 分红 目标 进行 相应 调整。 ( 四) 投资 限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1)股 票等权 益类资 产占 基金资产 的 0%-40% ;债 券、现金 等其他 金融 工具 占基金 资 产 的比 例不 低 于 60% ; (2) 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; (3) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %; (4)本 基金管 理人管 理的 全部开放 式基 金持有 一家 上市公司 发行 的可流 通股 票,不 超 该公司 可流 通股 票 的 15% ; (5)本 基金管 理人管 理的 全部投资 组合 持有一 家上 市公司发 行的 可流通 股票 ,不超 过 该公司 可流 通股 票 的 30 %; (6) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (7) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证的


10 %; (8 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (9) 本基 金持 有的 全部 中 小企业 私募 债券 , 其 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ; 本基 金持有 一家 企业 发行 的中 小企业 私募 债, 不得 超过 该债券 的 10% ; (10) 本基 金投 资于 同一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 的比 例, 不得 超过 基金资 产净 值的 10 %; (11 )本 基金 持有 的全 部 资产支 持证 券, 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20%; (12) 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 , 不 得超 过该 资产支 持 40 证券规 模 的 10 %; (13) 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 %; (14) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 , 应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (15 ) 基 金财 产参与 股票 发行申 购 , 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (16 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净值 的 40% , 本基 金在 全国 银 行间同 业市 场中 的债 券回 购最长 期限为 1 年 ,债 券 回购到 期后 不 得展期 ; (17 ) 本 基金 投资流 通受 限证券 , 基金 管理人 应事 先根据 中国 证监 会相 关规 定, 与基 金 托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流通 受限 证券的 比例 , 根 据比 例进 行投资 。 基 金管 理人应 制订 严格 的投 资决 策流程 和风 险控 制制 度, 防范流 动性 风险 、 法 律风 险和操 作风 险等 各种风 险; (18) 本基 金投 资于 流动 性受限 资产 的市 值合 计不 得超过 本基 金资 产净 值的 15% 。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不符合 前款 所规 定比 例限 制的, 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资; (19 ) 保 持不 低于 基金 资 产净 值 5% 的 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债 券 , 其中现 金 不包括 结算 备付 金、 存出 保证金 、应 收申 购款 等 ; (20 ) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回 购交易 的, 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致; (21) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的, 除上 述第 (14) 、 (18 ) 、 (19)、 (20) 条所 述情 况外 ,基 金管理 人应 当 在 10 个交 易 日内进 行调 整。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ,以 变更 后的 规定为 准 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。


41 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动 : (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 者提 供 担保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是国 务院 另有 规定 的除 外; (5)向 其基金 管理人 、基 金托管人 出资 或者买 卖其 基金管理 人、 基金托 管人 发行的 股 票或者 债券 ; (6)买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 其基金 管理 人、基 金 托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (8) 依照 法律 法规 有关 规 定,由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 ( 五) 业绩 比 较 基准 本基金 投资 业绩 的比 较基 准为: 一年 期银 行定 期存 款利率 (税 后)+1% 上述“ 一年 期银 行定 期存 款 收益率 ” 是 指当 年 1 月 1 日中国 人民 银行 公布 并执 行的一 年 期 “ 金融机构人民币存款基 准利率 ” 。 《基金 合同》生 效日所在年度以《基金合 同》生效日中 国人民 银行 公布 并执 行的 一年期 “ 金 融机 构人 民币 存 款基准 利率 ” 为 准。 本基金 追求 基金 资产 的稳 健增值 , 力 争为 投资 者提 供稳定 的现 金分 红。 上述 业绩比 较基 准能够 较好 地衡 量本 基金 的投资 策略 及其 投资 业绩 , 也较好 地体 现了 本基 金的 投资目 标与 产 品定位 ,并 易于 被投 资者 理解与 接受 。 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者是 市场 中出 现更 具有代 表性 的业 绩比 较基 准, 本 基金 将根据 实际 情况 在与 基金 托管人 协商 一致 的情 况下 对业绩 比较 基准 予以 调整 。 业绩比 较基 准 的变更 应履 行适 当的 程序 ,报中 国证 监会 备案 ,并 予以公 告。 ( 六) 风险 收益 特征 本基金 属于 混合 型基 金产 品, 预 期风 险和 收益 水平 低于股 票型 基金 , 高 于债 券型基 金和 货币市 场基 金 ,属 于中 等 风险收 益水 平的 基金 产品 。


42 本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ,请投 资者 关注 。 (七) 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法 1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 相关权 利 , 保 护基 金份 额 持有人 的利 益; 2. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ; 3. 不谋 求对 上市 公司 的控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 4. 不通 过关 联交 易为 自身、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不 当利益 。


(八) 基金 的融 资、 融券 本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券。 (九) 基金 的投 资组 合报 告 1 . 报告 期末 基金 资产 组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 60,840,120.42 11.96 其中: 股票 60,840,120.42 11.96 2 固定收 益投 资 411,861,516.36 80.97 其中: 债券 411,861,516.36 80.97 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 2.95 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,398,297.62 0.86


43 7 其他各 项资 产 16,581,519.22 3.26 8 合计 508,681,453.62 100.00 2.报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 2,244,184.00 0.46 C 制造业 30,915,099.08 6.33 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 4,695,669.85 0.96 E 建筑业 1,851,660.00 0.38 F 批发和 零售 业 220,990.00 0.05 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,553,546.00 1.34 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,327,069.20 0.68 J 金融业 9,399,107.20 1.93 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 1,101,411.00 0.23 M 科学研 究和 技术 服务 业 450,157.95 0.09 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.02 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 60,840,120.42 12.46 3. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %)


44 1 600900 长江电 力 286,500 4,624,110.00 0.95 2 601988 中国银 行 1,165,800 4,208,538.00 0.86 3 601633 长城汽 车 390,726 3,836,929.32 0.79 4 600406 国电南 瑞 210,574 3,327,069.20 0.68 5 600987 航民股 份 313,300 2,960,685.00 0.61 6 600009 上海机 场 50,300 2,790,644.00 0.57 7 600036 招商银 行 105,000 2,776,200.00 0.57 8 600018 上港集 团 450,500 2,684,980.00 0.55 9 601566 九牧王 173,300 2,556,175.00 0.52 10 601169 北京银 行 382,840 2,308,525.20 0.47 4. 报 告期 末按 债券 品种 分 类 的债 券投 资组 合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 10,999,600.00 2.25 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 13,174,280.00 2.70 其中: 政策 性金 融债 13,174,280.00 2.70 4 企业债 券 20,798,877.20 4.26 5 企业短 期融 资券 260,851,000.00 53.44 6 中期票 据 9,556,000.00 1.96 7 可转债 (可 交换 债) 18,353,759.16 3.76 8 同业存单 78,128,000.00 16.01 9 其他 - - 10 合计 411,861,516.36 84.38 5.


报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111812068 18 北 京银 行 CD068 400,000 38,720,000.00 7.93


45 2 011800482 18 中 建材 SCP007 200,000 20,096,000.00 4.12 3 011800464 18 洋河 SCP001 200,000 20,082,000.00 4.11 4 011800573 18 招 商局 SCP003 200,000 20,074,000.00 4.11 5 011800532 18 恒健 SCP001 200,000 20,072,000.00 4.11 6 . 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9 报告 期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情 况说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 10 报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 11 投 资组 合报 告附 注 11.1 报 告期 内本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 本期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查 , 或 在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 11.2 报 告期 内本 基金 投资 的前十 名股 票中 没有 在基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。 11.3 其他 各项 资产 构成 序号 名称 金额( 元)


46 1 存出保 证金 7,791.63 2 应收证 券清 算款 11,596,827.53 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,971,251.24 5 应收申 购款 5,648.82 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 16,581,519.22 11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 110042 航电转 债 4,281,708.00 0.88 2 128016 雨虹转 债 3,361,068.68 0.69 3 113011 光大转 债 2,029,600.00 0.42 4 128015 久其转 债 1,738,152.00 0.36 5 132004 15 国盛 EB 929,900.00 0.19 6 120001 16 以岭 EB 717,578.40 0.15 7 128010 顺昌转 债 486,974.10 0.10 8 110033 国贸转 债 208,060.00 0.04 9 110032 三一转 债 122,740.00 0.03 10 113013 国君转 债 65,851.50 0.01 11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。


47 十、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书 。 天颐年丰 A : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 2013/7/18-2013/12/31 -0.30% 0.10% 1.86% 0.01% -2.16% 0.09% 2014/1/1-2014/12/31 19.07% 0.35% 4.03% 0.01% 15.04% 0.34% 2015/01/01-2015/12/31 7.58% 0.29% 3.16% 0.01% 4.42% 0.28% 2016/01/01-2016/12/31 1.50% 0.09% 2.54% 0.01% -1.04% 0.08% 2017/01/01-2017/12/31 6.07% 0.11% 2.53% 0.01% 3.54% 0.10% 2018/01/01-2018/06/30 0.28% 0.18% 1.26% 0.01% -0.98% 0.17%


天颐年丰 C : 注:截 止本 报告 期末 ,本 基金本 类份 额尚 未生 效。 十一、基金的财产 (一) 基金 资产 总值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款 以及 其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 (二) 基金 资产 净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 (三) 基金 财产 的账 户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账 户以及 投资 所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基 金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 (四) 基金 财产 的保 管和 处分


48 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 , 并 由基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任, 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基 金合同 》的 规定 处分 外, 基金财 产不 得被 处分 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。 十二、基金资产的估 值 ( 一) 估值 日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交 易 日。 ( 二) 估值 对象 基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产及 负 债 。 ( 三) 估值 方法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交易 所上市 的有 价证 券 (包 括股 票、 权证 等) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市 价 (收 盘价 ) 估 值; 估 值日 无交易 的, 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的, 以最 近交 易日的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的, 可参 考类 似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 格; (2)交 易所市 场上市 交易 或挂牌转 让的 固定收 益品 种,选取 估值 日第三 方估 值机构 提 供的相 应品 种对 应的 估值 净价估 值, 具体 估值 机构 由基金 管理 人与 托管 人另 行协商 约定 ; (3)交 易所上 市未实 行净 价交易的 固定 收益品 种按 估值日收 盘价 减去固 定收 益品种 收 盘价中 所含 的固 定收 益品 种应收 利息 得到 的净 价进 行估值 ; 估 值日 没有 交易 的, 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 , 按 最近 交易 日固 定收 益品种 收盘 价减 去固 定收 益品种 收盘 价 中所含 的债 券应 收利 息得 到的净 价进 行估 值。 如最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的 , 49 可参考 类似 投 资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素, 调整最 近交 易市 价, 确定 公允价 格; (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2)首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ,采 用估值技 术确 定公允 价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 和非公 开发 行有明确 锁定 期的股 票, 按监管 机 构或行 业协 会有 关规 定确 定公允 价值 。 3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、中 小企 业私 募债 券按 监 管机构 或行 业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格 估 值。 7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外 予 以公 布。 ( 四) 估值 程序 1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后,基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数 量计算 , 精 确到 0.001 元, 小数点 后第 四位 四舍 五入 , 由此 产生 的收 益或 损失 由基金 财产 承 担。国 家另 有规 定的 ,从 其规定 。


50 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果发 送基金 托管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 ,由 基金 管理人 对外 公布 。 ( 五) 估值 错误 的处 理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 3 位以 内(含第 3 位) 发生 估值 错误 时, 视为 基金份 额净 值 错误。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错误遭受 损失当事 人(“ 受损方”) 的直接损 失按下 述 “ 估值错误处 理原则 ” 给 予赔偿,承 担 赔偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类 型 包括但 不限 于: 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估值 错误 已发 生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方, 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认 ,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失(“ 受损 方”) ,则 估值 错误 责任方 应赔 偿受 损方 的损 失, 并在 其支 付的赔 偿金 额的 范围 内对 获得不 当得 利的 当事 人享 有要求 交付 不当 得利 的权 利; 如果 获得 不 当得利 的当 事人 已经 将此 部分不 当得 利返 还给 受损 方, 则受 损方 应当 将其 已经 获得的 赔偿 额 51 加上已 经获 得的 不当 得利 返还的 总和 超过 其实 际损 失的差 额部 分支 付给 估值 错误责 任方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任 方进 行更 正和赔 偿 损失; (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的,由 基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 , 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 , 通 报基 金托管 人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2) 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ,基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中 国证监 会备 案; 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时,基 金管 理人 应当 公告 。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从 其规 定处 理。 ( 六) 暂停 估值 的情 形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、 当前 一估 值日 基金 资产 净值 50% 以 上的 资产 出现 无可参 考的 活跃 市场 价格 且采用 估 值技术 仍导 致公 允价 值存 在重大 不确 定性 时, 经与 基金托 管人 协商 确认 后;


4 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ,而基金 管理 人为保 障基 金份额 持 有人的 利益 , 决定延 迟估 值时 ; 出 现基 金管理 人认 为属于 紧急 事故 的情 况, 导致基 金管 理 人 不能出 售或 评估 基金 资产 时; 5 、法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 认定 的其 它情 形。 ( 七) 基金 净值 的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 52 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 (八) 特殊 情况 的处 理 1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 6 项 进 行估值 时, 所造 成的 误差 不作为 基 金资产 估值 错误 处理 。 2 、由于 证券交 易所、 登记 结算公司 发送 的数据 错误 ,或由于 其他 不可抗 力原 因,基 金 管理人 和基 金托 管人 虽然 已经采 取必 要、 适当 、合 理的措 施进 行检 查, 但未 能发现 错误 的 , 由此造 成的 基金 资产 估值 错误 , 基 金管 理人和 基金 托管人 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人 、 基 金托管 人应 当积 极采 取必 要的措 施消 除或 减轻 由此 造成的 影响 。 十三、基金的收益与 分配 (一) 基金 利润 的构 成 基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后 的余额 ,基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 (二) 基金 可供 分配 利润 基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润 中 已实现 收益 的孰低 数。 (三) 基金 收益 分配 原则 1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次,每 次 收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润 的 50% ,若《基金合同》生效 不 满 6 个 月可 不进 行收 益分 配; 2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将 现 金 红 利 按 除权 日 除 权 后的 该 基 金 份 额净 值 自 动 转为 基 金 份 额 进行 再 投 资 ;若 投 资 者 不选 择,本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红; 3、本 基金 的定 期分 红机 制 (1 ) 设 定年 度 分红 目 标:本 基 金 管理 人 负责 确 定本基 金 的 预定 分 红方 案 。本基 金 管 理人在 每年 年初 , 通 过对 基金过 往业 绩和 投资 运作 的深入 分析 , 结 合对 市场 利率水 平和 未来 53 证券市 场的 理性 判断 与合 理预期 , 确定 当年的 预定 年度单 位分 红金 额 ( 例如 : 每 份基 金份 额 分红 0.05 元) ,并在 每年 年初( 不晚 于 1 月 10 日 )公告 。基 金合 同生 效所 在年度 ,本 基金 管理人 将最 迟于 本基 金建 仓期届 满( 即基 金合 同生 效后 6 个月 )后 择时 公布 当年预 定方 案 。 年度单 位分 红金 额确 定后 ,将在 当年 各个 季度 内平 均分配 ,得 到预 定季 度单 位分红 金额 。 (2) 季度 检视 分红 目标 : 基金管 理人 将每 季度 对年 初设定 的年 度分 红目 标进 行检视, 根据基 金实 际运 作 情 况、 未来市 场环 境的 判断 和预 期, 运 用情 景分 析、 压力 测试等 手段 , 决 定是否 需要 对分 红金 额进 行调整 。 如 基金 管理 人决 定调整 预定 年度 单位 分红 金额, 应及 时发 布公告 。 (3) 收益 分配 基准 日: 每 个季度 的最 后一 个工 作日 。 (4) 收益 分配 规则 1) 在 收益 分配 基准 日, 当 本基金 的可 供分 配利 润低 于预定 季度 分红 金额 (预 定季度 单 位分红 金额× 收益 分配 基准 日基金 总份 额 )时 , 本基 金管理 人将 全额 分配 可供 分配利 润 ,据 此确定 的单 位分 红金 额精 确到 0.0001 元 ,小 数点 4 位以后 的部 分舍 去。 2) 在 收益 分配 基准 日, 当 本基金 的可 供分 配利 润不 低于预 定季 度分 红 金 额 ( 预定季 度 单位分 红金 额× 收 益分 配基 准日基 金总 份额) 时, 本 基金管 理人 除了 按照 预定 的季度 单位 分 红金额 进行 收益 分配 之外 , 对于单 位可 供分 配利 润超 过预定 季度 单位 分红 金额 的部分 可用 于 补足当 年前 几个 季度 实际 单位分 红低 于预 定单 位分 红的差 额, 力争 实现 年度 分红目 标。 3) 每个 会计 年度 的实 际单 位分红 金额 总额 若低 于最 近一次 设定 的预 定年 度单 位分红 金 额,不 再用 后续 会计 年度 的可供 分配 利润 补足 。 4) 若基 金管 理人 在年 中对 预定年 度单 位分 红金 额进 行调整 , 则 当年 剩余 季度 的季度 预 定单位 分红 金额 将按 照调 整后的 预定 年度 分红 金额 季度平 均进 行相 应调 整 , 并 不再对 前几 个 季度低 于预 定分 红金 额的 部分进 行补 足。 4、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值。 5、A 类基 金份 额和 C 类 基金份 额之 间由 于 A 类基 金份额 不收 取而 C 类 基金 份额收 取 销售服 务费 将导 致在 可供 分配利 润上 有所 不同 ; 本基 金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分 配权; 6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 (四) 收益 分配 方案


54 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基 金收 益 分配对 象、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 (五) 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 ,在 2 个 工作 日内在 指 定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 基金 红利发放 日距离收 益分配 基准日( 即可供分 配利润 计算截止 日)的时 间不得 超过 15 个 工作 日。 (六) 基金 收益 分配 中发 生的费 用 基金 收益分配 时所发生 的银行 转账或其 他手续费 用由投 资者自行 承担。当 投资者 的现 金红利 小于 一定 金额 , 不 足于支 付银 行转 账或 其他 手续费 用时 , 基 金登 记机 构可将 基金 份额 持有人 的现 金红 利自 动转 为基金 份额 。红 利再 投资 的计算 方法 ,依 照《 业务 规则》 执行 。 十四、基金的费用与 税收 (一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金销 售服 务费 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.9% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E× 0.9%÷ 当年 天数


55 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本 基 金 的 托管 费 按前 一 日基 金 资 产 净值 的 0.25% 的年 费 率 计 提。 托 管费 的 计算 方 法 如 下: H =E× 0.25%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 3 、销 售服 务费


本基金 A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费,C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.5% 。 C 类 基金 份额 的销 售服 务 费按前 一 日 C 类基 金份 额 资产净 值 的 0.5 %年 费率 计 提, 计 算 方法如 下: H =E× 0.5%÷ 当年 天数 H 为 C 类 基金 份额 每日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 , 逐 日累 计至 每月月 末 , 按月支 付 。 由 基金托 管人 根据与 基金 管理人 核对 一致 的财 务数 据, 自动 在月 初五 个工 作日 内、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 , 基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日、 休息 日等 , 支 付日 期顺延 。 费 用自 动扣划 后, 基金 管理 人应 进行核 对, 如发 现数 据不 符,及 时联 系基 金托 管人 协商解 决。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 4 -9 项 费用 ” ,根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ,按费 用 实际支 出金 额列 入当 期费 用,由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。


56 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 , 其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 (五) 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 , 可 按照 基金 发展情 况, 并根 据法 律法 规规定 和基 金合同 约定 调整 基金 管理 费率、 基金 托管 费率 、基 金销售 服务 费等 相关 费率 。 调低基 金管 理费 率、 基金 托管费 率和 基金 销售 服务 费,无 须召 开基 金份 额持 有人 大 会 。 基金管 理人 必须 于新 的费 率实施 日前 按照 《信 息披 露办法 》的 规定 在指 定媒 体上 公 告 。 十五、基金的会计与 审计 (一) 基金 会计 政策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日;


3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方 式确认 。 (二) 基金 的年 度审 计 1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师 57 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表 进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所, 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事 务所需 在 2 个工 作日 内在 指定媒 体公 告并 报中 国证 监会备 案。 十六、基金的信息披 露 (一) 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息 披露 办法》 、 《基 金合同 》 及其他 有关 规定 。 (二) 信息 披露 义务 人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义 务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国 证监会 指定 的媒 体和 基金 管理人 、 基金 托管 人的 互 联网网 站 (以 下简 称 “网站 ” ) 等 媒介 披露 , 并保证 基金 投资 者能 够按 照 《基 金合 同》 约 定的 时间 和方式 查阅 或者 复制 公开 披露的 信息 资 料。 (三) 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息, 不得 有下 列行 为: 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 (四 ) 本 基金 公开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 , 基 金信息 披 露 义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ,以 中文 文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 (五) 公开 披露 的基 金信 息


58 公开披 露的 基金 信息 包括 : 一、基 金招 募说 明书 、 《 基 金合同 》 、 基金 托管 协议 1 、 《基 金合同 》 是界 定 《 基金合 同》 当 事人 的 各 项 权利、 义 务关 系, 明 确基 金份额 持有 人大会 召开 的规 则及 具体 程序 , 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法 律文件 。 2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资者决策 的全 部事项 ,说 明基金 认 购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服 务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后, 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日 起 45 日内, 更新招 募说 明 书 并 登 载 在 网站 上 , 将 更新 后 的 招 募 说明 书 摘 要 登载 在 指 定 媒 体上 ; 基 金 管理 人 在 公 告的 15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 , 并就有 关更 新内容 提供 书面 说明 。 3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活 动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前, 将基金 招募 说明书 、 《基 金合 同》 摘 要 登载在 指定 媒体 上; 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 二、基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒体 上。 三、 《 基金 合同 》生 效公 告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会 确 认文 件的 次日 在指定 媒体 上登 载 《 基金 合同》 生效 公告。 四、基 金资 产净 值、 基金 份额净 值 《基金 合同 》 生效后 , 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管理 人应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日, 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份 额 累计 净值 登载 在指 定媒 体上。


59 五、基 金份 额申 购、 赎回 价格 基金管理 人应 当在《 基金 合同》 、 招募说 明书等 信息 披露文件 上载 明基金 份额 申购、 赎 回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率, 并保 证投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者 复制前 述信 息资 料。 六、基 金定 期报 告, 包括 基金年 度报 告、 基金 半年 度报告 和基 金季 度报 告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ,编 制完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告 正 文登载 于网 站上 , 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒体 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经 过审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内, 编制 完 成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内,编 制完 成基 金季 度报 告,并 将 季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 , 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或 者年度 报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 基金管理人应当在基 金年 度报告和半年度报告 中披 露基金组合资产情况 及其 流动性风 险分析 等。 报告期内出现单一 投资者持有基金份额比例 达到或者超 过 20% 的情形,为保障其他 投 资者的 权益 , 基金 管理 人至 少应当 在基 金定 期报 告 “ 影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息 ” 项下 披 露该投 资者 的类 别、 报告 期末持 有份 额及 占比 、 报 告期内 持有 份额 变化 情况 及产品 的特 有风 险,中 国证 监会 认定 的特 殊情形 除外 。


七、临 时报 告 本基金 发生 重大 事件 , 有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 个工 作日 内编 制临 时报 告书, 予以 公告 , 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派 出机构 备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开; 2 、终 止《 基金 合同》 ; 3 、转 换基 金运 作方 式;


60 4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ; 5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更; 6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ; 7 、基 金募 集期 延长 ; 8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托 管部门 负责 人发 生变 动; 9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ; 10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三 十; 11 、涉 及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼; 12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ; 13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 , 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; 14 、重 大关 联交 易事 项; 15 、基 金收 益分 配事 项; 16 、管 理费 、托 管费 、销 售服务 费等 费用 计提 标准 、计提 方式 和费 率发 生变 更; 17 、任 一类 基金 份额 净值 估值错 误达 基金 份额 净值 百分之 零点 五 ; 18 、基 金改 聘会 计师 事务 所; 19 、变 更基 金销 售机 构; 20 、更 换基 金登 记机 构; 21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ; 22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ; 23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并延期 支付 ; 24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ; 25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回; 26 、本 基金 发生 涉及 基金 申购、 赎回 事项 调整 或潜 在影响 投资 者赎 回等 重大 事项; 27、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 八、澄 清公 告 在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内, 任何 公共 媒体中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基 金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 , 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该 消息进 行公 开澄 清, 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 九、基 金份 额持 有人 大会 决议


61 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 国务 院证券 监督 管理 机构 核准 或者备 案 , 并予以 公告 。 十、投 资中 小企 业私 募债 信息披 露 基金管理人应在基金 招募 说明书的显著位置披 露投 资中小企业私募债券 的流 动性风险 和信用 风险 ,说 明投 资中 小企业 私募 债券 对基 金总 体风险 的影 响。 基金管 理人 在本 基金 投资 中小企 业私 募债 券后 两个 交易日 内 , 在 中国 证监 会指 定媒体 披 露所投 资中 小企 业私 募债 券的名 称、 数量 、期 限、 收益率 等信 息。 本基金 应当 在季 度报 告、 半年度 报告 、 年 度报 告等 定期报 告和 招募 说明 书 ( 更新) 等文 件中披 露中 小企 业私 募债 券的投 资情 况。 十 一、 中国 证监 会规 定的 其他信 息。 在季度 报告 、 半 年度 报告 、 年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 (更 新) 等文 件中披 露股 指期货 交易 情况 , 包 括投 资政策 、 持 仓情 况、 损益 情况、 风险 指标 等, 并充 分揭示 股指 期货 交易对 基金 总体 风险 的影 响以及 是否 符合 既定 的投 资政策 和投 资目 标等 。 (六) 信息 披露 事务 管理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定, 对 基金 管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期 更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查, 并向 基金 管理 人出具 书面 文 件或者 盖章 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 , 还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒体披 露信 息, 但是 其他 公共媒 体不 得早 于指 定媒 体披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 ( 七) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 , 62 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制。 (八) 暂停 或延 迟信 息披 露的情 形 当出现 下述 情况 时, 基金 管理人 和基 金托 管人 可暂 停或延 迟披 露基 金相 关信 息: (1) 不可抗 力; (2) 基金投 资所 涉及 的证 券 、期货 交易 市场 遇法 定节 假日 或 因其 他原 因暂 停营 业时; (3) 出 现基 金管 理人 认为属于 会导 致基 金管 理人不 能出 售或 评估 基金 资产的 紧急 事故 的 任何情 况; (4) 法律法 规、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的情 况。 十七、风险揭示 (一)投资本基金的 风险 1、市场风险 基金主 要投 资于 证券 市场 , 而 证券 市场 价格因 受到 经济因 素 、 政 治因素 、 投 资者心 理和 交易制 度等 各种 因素 的影 响而产 生波 动 , 从而 导致 基金收 益水 平发 生变 化, 产生风 险 。 主 要 的风险 因素 包括 : 1 )政策 风险。 因财政 政策 、货币政 策、 产业政 策、 地区发展 政策 等国家 宏观 政策发 生 变化, 导致 市场 价格 波动 ,影响 基金 收益 而产 生 风 险。 2 )经济 周期风 险。证 券市 场是国民 经济 的晴雨 表, 随着经济 运行 的周期 性变 化,证 券 市场的 收益 水平 也呈 周期 性变化 ,基 金投 资的 收益 水平也 会随 之变 化, 从而 产生风 险。 3 )利率 风险。 金融市 场利 率的波动 会导 致证券 市场 价格和收 益率 的变动 。利 率直接 影 响着债 券的 价格 和收 益率 , 影 响着 企业 的融资 成本 和利润 。 基金 投资于 债券 和股票 , 其收 益 水平可 能会 受到 利率 变化 的影响 。 4 )上市 公司经 营风险 。上 市公司的 经营 状况受 多种 因素的影 响, 如管理 能力 、行业 竞 争、 市 场前 景、 技术 更新、 新产品 研究 开发 等都 会导 致公司 盈利 发生 变化 。 如 果基金 所投 资 的上市 公司 经营 不善 , 其 股票价 格可 能下 跌, 或者 能够用 于分 配的 利润 减少 , 使 基金 投资 收 63 益下降 。虽 然基 金可 以通 过投资 多样 化来 分散 这种 非系统 风险 ,但 不能 完全 避免。 5 )购买 力风险 。基金 份额 持有人收 益将 主要通 过现 金形式来 分配 ,而现 金可 能因为 通 货膨胀 因素 而使 其购 买力 下降, 从而 使基 金的 实际 收 益下降 。 2、管理风险 1 )在基 金管理 运作过 程中 ,基金管 理人 的知识 、经 验、判断 、决 策、技 能等 ,会影 响 其对信 息的 占有 以及 对经 济形势 、证 券价 格走 势的 判断, 从而 影响 基金 收益 水平。 2 )基金 管理人 和基金 托管 人的管理 手段 和管理 技术 等因素的 变化 也会影 响基 金收益 水 平。 3 、流动性风险 基金的 流动 性风 险主 要表 现在两 方面 : 一是 基金 管理 人建仓 时或 为实 现投 资收 益而进 行 组合调 整时 , 可能 会由 于个 股的市 场流 动性 相对 不足 而无法 按预 期的 价格 将股 票或债 券买 进 或卖出 ; 二是 为应付 投资 者的赎 回 , 当 个股的 流动 性较差 时 , 基 金管理 人被 迫在不 适当 的 价 格大量 抛售 股票 或债 券。 两者均 可能 使基 金净 值受 到不利 影响 。 4、特定风险 本基金的 股票等 权益 类资 产占基金 资产的0%-40% , 存在基金 经理对 市场 趋势 的误判 导 致资产 配置 不合 理, 进而 影响基 金收 益的 风险 。 本 基金将 采用 自下 而上 的个 股精选 策略 , 当 个股判 断出 现失 误时 ,将 对基金 业绩 造成 不利 影响 。 本基金 采用定期 分 红机制 , 基金管 理人 在每年 年初 设定年度 分红 目标并 季度 检视, 当 基金业 绩表 现低 于预 期时 , 可供 分配 利润 可能 不足 以支付 预定 分红 金额 , 存 在无法 达成 预定 分红目 标的 风险 。 5 、中小企业私募债 投资风 险 中小企 业私 募债 发行 人为 中小微 、 非上 市企业 , 存 在着公 司治 理结 构相 对薄 弱、 企业 经 营风险 高、 信息 披露 透明 度不足 等特 点。 基金 管理 人将通 过建 立并 严格 执行 特定的 信用 分析 制度, 对持 有的 中小 企业 私募债 投资 进行 信用 风险 管理。 但如 果发 行人 未真 实披露 其财 务及 经营管 理信 息 , 或 基金 管理 人对其 信用 风险 判 断 有误 , 中小企 业私 募债 投资 将存 在违约 风险 , 极端情 况下 ,存 在债 券投 资本金 完全 无法 回收 的风 险。 同时,中小企业私募 债交 易平台为上交所与深 交所 的特定平台或通过证 券公 司进行转 让, 可能 存在 流动 性不 足的 风险 。 如 果基 金管 理人 持有 的中小 企业 私募 债投 资未 能持有 到期 , 将可能 在二 级市 场交 易时 承担相 当幅 度的 流动 性折 价, 从而 影响 基金的 收益 水平 。 因 此, 投 资中小 企业 私募 债将 在一 定程度 上增 加基 金的 信用 风险和 流动 性风 险。 6、操作或技术风险


64 相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 , 因内 部控 制存 在缺陷 或者 人为 因素 造成 操作失 误 或违反操作规程 等引致的 风 险,例如,越 权违规交 易、会计部门欺 诈、交易 错误、IT 系统 故障等 风险 。 在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 , 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影 响交易 的正 常进 行或 者导 致基金 份额 持有 人的 利益 受到影 响 。 这 种技 术风 险可 能来自 基金 管 理公司 、注 册登 记机 构、 代销机 构、 证券 交易 所、 证券登 记结 算机 构等 等。 7、合规性风险 指基金 管理 或运 作过 程中 , 违 反国 家法 律、 法规 的 规定 , 或 者基 金投资 违反 法规及 基金 合同有 关规 定的 风险 。 8、其他风险 1 )因 技术 因素 而产 生的 风 险,如 电脑 系统 不可 靠产 生的风 险; 2 )因基 金业务 快速发 展而 在制度 建 设、 人员配 备、 内控制度 建立 等方面 不完 善而产 生 的风险 ; 3 )因 人为 因素 而产 生的 风 险,如 内幕 交易 、欺 诈等 行为产 生的 风险 ; 4 )对 主要 业务 人员 如基 金 经理的 依赖 而可 能产 生的 风险; 5 )因战 争、自 然灾害 等不 可抗力导 致的 基金管 理人 、基金代 销机 构等机 构无 法正常 工 作,从 而影 响基 金的 申购 、赎回 按正 常时 限完 成的 风险。 ( 二) 声明 1、 本基金 未经 任何 一级 政府 、 机构及 部门 担保。 基金 投资者 自愿 投资 于本 基金 , 须自行 承 担投资 风险 。 2、 除基金 管理 人直 接办 理本 基金的 销售 外, 本基 金还 通过基 金代 销机 构代 理销 售,但 是, 基金资 产并 不是 代 销 机构 的存款 或负 债, 也没 有经 基金代 销机 构担 保收 益, 代销机 构并 不能保 证其 收益 或本 金安 全。 十 八、基金合同的变 更、 终止与基金财产的清 算 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1、变 更基 金合 同涉 及法 律 法规规 定或 本合 同约 定应 经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的事项 ,由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告, 并报 中国 证监 会备 案。 2、 关于 《基 金合 同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议经中 国证 监会 核准 生效 后方可 执 65 行,自 决议 生效 后两 个工 作日内 在指 定媒 体公 告。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 经履 行相关 程序 后, 《基 金合 同 》应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 4 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 5 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金 管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 (7) 对基 金财 产进 行分 配 ; 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 (四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配


66 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项 须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 (七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 十九、基金合同的内 容摘 要 本 上投 摩根 天颐 年丰 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 的主要 内容 如下 : 一、基 金份 额持 有人 、基 金管理 人和 基金 托管 人的 权利、 义务 : (一) 基金 份额 持有 人的 权利与 义务 同一类 别每 份基 金份 额具 有同等 的合 法权 益。 1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限 于: (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会; (5)出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会, 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 销售机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的 和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。


67 2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定, 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限 于: (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 ; (2) 了解 所投 资基 金产 品 ,了解 自身 风险 承受 能力 ,自行 承担 投资 风险 ; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4) 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 (二) 基金 管理 人的 权利 与义务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 : (1) 依法 募集 基金 ; (2)自 《基金 合同》 生效 之日起, 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金 财产; (3)依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 召集 基金 份额 持有 人 大会; (6) 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金投资 者的 利益 ; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9)担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基 金合同 》规 定的 费用 ;


(10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11 )在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为 基金 的利 益行使 因基 68 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ;


(13) 在法 律法 规允 许的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资、 融券 ;


(14) 以基 金管 理人 的名 义, 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行为 ;


(15) 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外 部机构 ;


(16) 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下, 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换 和非交 易过 户的 业务 规则 ; (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 : (1)依 法募集 基金, 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自《 基金 合同 》生 效 之日起,以 诚实 信用 、谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ; (4)配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策, 以专业 化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,保 证所管 理 的基 金财产和基金 管理人 的财 产相互独立,对所管 理的不 同基金分别管 理,分别记 账,进行 证券投 资; (6 ) 除 依据 《基 金法 》 、 《 基金合 同 》 及 其他 有关 规 定外, 不得 利用 基金 财产 为 自己及 任 何第三 人谋 取利 益, 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ; (7) 依法接 受基 金托 管人 的监 督; (8) 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基 金合同 》 等 法律 文件 的规 定, 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 , 确 定基 金份额 申购 、 赎 回的价 格; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11 ) 严格按 照 《 基金 法》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定, 履 行信息 披露 及报 告义 务 ; (12) 保守基 金商 业秘 密 , 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ,在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ,不 向他 人泄露 ; (13) 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 69 收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基 金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ; (16)按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15 年以上 ; (17) 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证投 资者 能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; (18 ) 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组, 参 与基 金财 产 的保管 、 清理 、 估价 、 变 现和分 配; (19 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金 托管人 ; (20) 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法 权 益时, 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (21) 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; (22) 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承担 责任 ; (23 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为;


(24)基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件, 《 基金合 同》不 能生 效,基 金 管理人承 担全 部募集 费用 ,将已募 集资 金并 加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30 日内退 还基 金认 购人 ; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (三) 基金 托管 人的 权利 与义务 1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 : (1)自 《基金 合同》 生效 之日起, 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财 70 产; (2)依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费 用; (3)监 督基金 管理人 对 本 基金的投 资运 作,如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈报 中国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益; (4) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算。 (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定, 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 : (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的 原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2)设 立专门 的基金 托管 部门,具 有符 合要求 的营 业场所, 配备 足够的 、合 格的熟 悉 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,确 保基金 财 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户, 独立 核算 ,分 账管理 ,保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4)除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外,不 得利 用基金 财产 为自己 及 任何第 三 人 谋取 利益 ,不 得委托 第三 人托 管基 金财 产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6 ) 按 规定 开设 基金 财产 的资金 账户 和证 券账 户, 按 照 《 基金 合同 》 的约 定, 根据基 金 管理人 的投 资指 令, 及时 办理清 算、 交割 事宜 ; (7)保 守基金 商业秘 密, 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外, 在 基金信 息公 开披 露前 予以 保密, 不得 向他 人泄 露; (8) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ; (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10) 对基 金财 务会 计报 告、 季 度 、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见, 说明 基金管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人有未 执行 《基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施;


71 (11 )保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ; (12) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14) 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ; (15) 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定, 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合 基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ; (16) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; (19) 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时, 应承担 赔偿 责任 , 其 赔偿 责任不 因其 退任而 免除 ; (20) 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务, 基 金管 理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时, 应为 基 金 份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ; (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 , 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表 基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投 票 权 。 ( 一) 、召 开事 由 1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1) 终止 《基 金合 同》 ; (2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4) 转换 基金 运作 方式 ; (5)提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 (根 据法律法 规的 要求提 高该 等报酬 标 准的除 外) ; (6) 变更 基金 类别 ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8)变 更基金 投资目 标、 范围或策 略( 法律法 规、 中国证监 会和 《基金 合同 》另有 规 72 定的除 外) ; (9) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (11 )单 独或 合计 持有 本 基金总 份额 10% 以 上( 含 10% ) 基金 份额 的基 金 份额持 有人 (以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 , 下 同) 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金 份 额持 有人大 会; (12) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (13)法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会 的事项 。 2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改, 不 需召 开基 金份 额持 有人大 会 : (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费、 基金 销售 服务 费 和其 他应 由基 金承 担的 费用; (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3)在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 调低 赎回费 率 或调整 收费 方式 ; (4) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改 ; (5) 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; (6)基 金管理 人、登 记机 构、基金 销售 机构, 在法 律法规规 定或 中国证 监会 许可的 范 围内调 整有 关认 购、 申购 、赎回 、转 换、 非交 易过 户、转 托管 等业 务规 则; (7) 基金 推出 新业 务或 服 务; (8)按 照法律 法规和 《基 金合同》 规定 不需召 开基 金份额持 有人 大会的 以外 的其他 情 形。 ( 二) 、会 议召 集人 及召 集方 式 1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ,基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召 集; 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 ; 3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的,应当 向基 金管理 人提 出书面 提 议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集, 并书 面告 知基金 托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起











60 日内 召开; 基金 管理人 决定不召 集, 基金托 管人 仍认为有 必要 召开的 ,应 当由基金 托管 73 人自行 召集 。 4 、 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金 份额持 有人 大会 , 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起 10 日内 决定是 否召 集,并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管 理人决 定召 集的 ,应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召 开; 基金 管理 人 决定不 召集 ,代 表基 金份 额 10% 以上 (含 10% ) 的 基金份 额持 有 人仍认 为有 必要 召开 的, 应当向 基金 托管 人提 出书 面提议 。 基 金托 管人 应当 自收到 书面 提议 之日起 10 日 内决 定是 否召 集,并 书面 告知 提出 提议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金管 理人 ; 基金托 管人 决定 召集 的, 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 。 5 、 代表 基金 份额 10% 以 上 (含 10% ) 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额 持有人 大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份 额 10% 以上 (含 10% ) 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集, 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案。 基金 份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 , 基 金管理 人 、 基 金托管 人应 当配合 , 不得 阻 碍、干 扰。 6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 ( 三) 、召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式 1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会, 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日, 在指定 媒体 公告 。 基金 份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容: (1)会 议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4)授 权委托 证明的 内容 要求(包 括但 不限于 代理 人身份, 代理 权限和 代理 有效期 限 等) 、 送达 时间 和地 点; (5) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下,由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 3 、如召 集人为 基金管 理人 ,还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计 74 票进行 监督 ; 如 召集 人为 基金托 管人 , 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如 召集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对书面 表决 意 见的计 票进 行监 督的 ,不 影响表 决意 见的 计票 效力 。 ( 四) 、基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通 讯开 会方式 召开 , 会 议的 召开 方式由 会议 召集人 确定 。 1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行基 金 份额持 有人 大会 议程 : (1)亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定, 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; (2)经 核对, 汇 总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ,有 效的基 金 份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% (含 50%)。 2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决 截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1) 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后,在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关 提示性 公告 ; (2)召 集人按 基金合 同约 定通知基 金托 管人( 如果 基金托管 人为 召集人 ,则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计 票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 ( 如果 基金 托 管人为 召集 人, 则为 基金 管理人 ) 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 , 不 影响表 决效 力; (3) 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的, 基金 份额 持有 人所持 有 的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的 50% (含 50%); (4) 上述 第 (3 ) 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意 见的代 理人 , 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委 托 人持 75 有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通 知的规 定, 并与 基金 登记 注册机 构记 录相 符; (5) 会议 通知 公布 前报 中 国证监 会备 案。 ( 五) 、议 事内 容与 程序 1 、议 事内 容及 提案 权 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终 止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修 改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序 (1) 现场 开会 在现场 开会 的方 式下 ,首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议 的代 表主 持; 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以 上( 含 50% ) 选举产 生一 名 基金份 额持 有人 作为 该次 基金份 额持 有人 大会 的主 持人 。 基 金管 理人 和基 金托 管人拒 不出 席 或主持 基金 份额 持有 人大 会,不 影响 基金 份额 持有 人大会 作出 的决 议的 效力 。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 (或 单位名 称)和 联系方 式等 事项 。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 ,首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决, 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 ( 六) 、表 决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1 、 一般 决议 , 一 般决 议须 经参加 大会 的基 金份 额持 有人或 其代 理人 所持 表决 权的 50% 76 以上( 含 50% ) 通过 方为 有效; 除下 列 第 2 项 所规 定的须 以特 别决 议通 过事 项以外 的其 他 事项均 以一 般决 议的 方式 通过。 2 、特别 决议, 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三 分之二 以上 (含 三分 之二 ) 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托 管人、 终止 《基 金合 同》 以特别 决议 通过 方为 有效 。 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表面 符合 会议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决, 但应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表 决。 ( 七) 、计 票 1 、现 场开 会 (1)如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集, 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会 议开始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ; 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基 金份 额持 有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份 额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ,不 影响 计票的 效力 。 (2)监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票 结果。 (3)如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或 代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ,可以 在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4) 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的, 不 影 响计票 的效 力。 2 、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 77 对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计 票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 ( 八) 、生 效与 公告 基金份 额持 有人 大会 的决 议, 召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日 内报 中国 证监 会核 准或者 备 案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自中 国证 监会 依法 核准 或者出 具无 异议 意见 之日 起生效 。 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在指 定媒 体上 公告 。 如果 采用通 讯 方式进 行表 决, 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 , 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员 姓名等 一同 公告 。 基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决 议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持 有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有 约束力 。 三、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式 (一) 收益 分配 原则 1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次,每 次 收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润 的 50% ,若《基金合同》生效 不 满 6 个 月可 不进 行收 益分 配; 2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将 现 金 红 利 按 除权 日 除 权 后的 该 基 金 份 额净 值 自 动 转为 基 金 份 额 进行 再 投 资 ;若 投 资 者 不选 择,本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红; 3、本 基金 的定 期分 红机 制 (1 ) 设 定年 度 分红 目 标:本 基 金 管理 人 负责 确 定本基 金 的 预定 分 红方 案 。本基 金 管 理人在 每年 年初 , 通 过对 基金过 往业 绩和 投资 运作 的深入 分析 , 结 合对 市场 利率水 平和 未来 证券市 场的 理性 判断 与合 理预期 , 确定 当年的 预定 年度单 位分 红金 额 ( 例如 : 每 份基 金份 额 分红 0.05 元) ,并在 每年 年初( 不晚 于 1 月 10 日 )公告 。基 金合 同生 效所 在年度 ,本 基金 管理人 将最 迟于 本基 金建 仓期届 满( 即基 金合 同生 效后 6 个月 )后 择时 公布 当年预 定方 案 。 年度单 位分 红金 额确 定后 ,将在 当年 各个 季度 内平 均分配 ,得 到预 定季 度单 位分红 金额 。 (2) 季度 检视 分红 目标 : 基金管 理人 将每 季度 对年 初设定 的年 度分 红目 标进 行检视, 根据基 金实 际运 作情 况、 未来市 场环 境的 判断 和预 期, 运 用情 景分 析、 压力 测试等 手段 , 决 定是否 需要 对分 红金 额进 行调整 。 如 基金 管理 人决 定调整 预定 年度 单位 分红 金额, 应及 时发 78 布公告 。 (3) 收益 分配 基准 日: 每 个季度 的最 后一 个工 作日 。 (4) 收益 分配 规则 1) 在 收益 分配 基准 日, 当 本基金 的可 供分 配利 润低 于预定 季度 分红 金额 (预 定季度 单 位分红 金额× 收益 分配 基准 日基金 总份 额 )时 , 本基 金管理 人将 全额 分配 可供 分配利 润 ,据 此确定 的单 位分 红金 额精 确到 0.0001 元 ,小 数点 4 位以后 的部 分舍 去。 2) 在 收益 分配 基 准 日, 当 本基金 的可 供分 配利 润不 低于预 定季 度分 红金 额 ( 预定季 度 单位分 红金 额× 收 益分 配基 准日基 金总 份额) 时, 本 基金管 理人 除了 按照 预定 的季度 单位 分 红金额 进行 收益 分配 之外 , 对于单 位可 供分 配利 润超 过预定 季度 单位 分红 金额 的部分 可用 于 补足当 年前 几个 季度 实际 单位分 红低 于预 定单 位分 红的差 额, 力争 实现 年度 分红目 标。 3) 每个 会计 年度 的实 际单 位分红 金额 总额 若低 于最 近一次 设定 的预 定年 度单 位分红 金 额,不 再用 后续 会计 年度 的可供 分配 利润 补足 。 4) 若基 金管 理人 在年 中对 预定年 度单 位分 红金 额进 行调整 , 则 当年 剩余 季度 的季度 预 定单位 分红 金额 将按 照调 整后的 预定 年度 分红 金额 季度平 均进 行相 应调 整 , 并 不再对 前几 个 季度低 于预 定分 红金 额的 部分进 行补 足。 4、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值。 5、 A 类 基金 份额 和 C 类 基金份 额之 间由 于 A 类 基 金份额 不收 取 而 C 类基 金 份额收 取 销售服 务费 将导 致在 可供 分配利 润上 有所 不同 ; 本基 金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分 配权; 6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 ( 二) 收益 分配 方案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基 金收 益 分配对 象、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 (三) 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 ,在 2 个 工作 日内在 指 定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。 基金 红利发放 日距离收 益分配 基准日( 即可供分 配利润 计算截止 日)的时 间不得 超过 15 个 工作 日。


79 四、与 基金 财产 管理 、运 用有关 费用 的提 取、 支付 方式与 比例 ( 一) 基金 费用 的种 类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金销 售服 务费 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 (二) 、基 金费 用计 提方 法 、计提 标准 和支 付方 式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.9% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E× 0.9%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与 基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本 基 金 的 托管 费 按前 一 日基 金 资 产 净值 的 0.25% 的年 费 率 计 提。 托 管费 的 计算 方 法 如 下: H =E× 0.25%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月初 五个 工作 日内 、 按 照指 定的 帐户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 80 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 3 、销 售服 务费


本基金 A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费,C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.5% 。 C 类 基金 份额 的销 售服 务 费按前 一 日 C 类基 金份 额 资产净 值 的 0.5 %年 费率 计 提, 计 算 方法如 下: H =E× 0.5%÷ 当年 天数 H 为 C 类 基金 份额 每日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 , 逐 日累 计至 每月月 末 , 按月支 付 。 由 基金托 管人 根据与 基金 管理人 核对 一致 的财 务数 据, 自动 在月 初五 个工 作日 内、 按照 指定 的帐 户路 径进 行资金 支付 , 基金管 理人 无需 再出 具资 金划拨 指令 。 若 遇法 定节 假日、 休息 日等 , 支 付日 期顺延 。 费 用自 动扣划 后, 基金 管理 人应 进行核 对, 如发 现数 据不 符,及 时联 系基 金托 管人 协商解 决。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 4 -9 项 费用 ” ,根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ,按费 用 实际支 出金 额列 入当 期费 用,由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 (三) 、不 列入 基金 费用 的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 五、基 金财 产的 投资 方向 和投资 限制 ( 一) 投资 目标 在有效 控制 风险 的前 提下 , 追求 基金 资产 的稳 健增 值, 力 争为 投资 者提 供稳 定的现 金分 红。 ( 二) 投资 范围


81 本基金 的投资范围为 具有良好流 动性的金融工 具,包括国 内依法发行上 市的股票( 含 中小板 、创业 板及其 他经 中国证 监会核 准上市 的股 票) 、权 证、债 券等 固定收 益类金 融工具 (包括 国债 、 央 行票 据、 金融债 、 企 业债、 公司 债 、 中期 票据、 可转 换债 券 (含分 离交 易可 转债) 、 短期融 资券 、中小 企业私 募债、 资产支 持证 券、债 券回购 、银行 存款 等)以 及法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具( 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定) 。 如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种,基金 管理人在履行 适当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票等 权益 类资 产占 基金 资产 的 0%-40% ; 债 券 、 现 金等其 他 金融工具占基金资产的比例不低 于 60% ,其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不 低 于基金 资产 净值 的 5% , 其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购 款等 ; 权证 投 资占基 金资 产净 值 的 0-3% 。 (三) 投资 限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1)股 票等权 益类资 产占 基金资产 的 0%-40% ;债 券、现金 等其他 金融 工具 占基金 资 产的比 例不 低 于 60% ; (2) 本基 金持 有一 家上 市 公司的 股票 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 %; (3) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10 %; (4)本 基金管 理人管 理的 全部开放 式基 金持有 一家 上市公司 发行 的可流 通股 票,不 超 该公司 可流 通股 票 的 15% ; (5)本 基金管 理人管 理的 全部投资 组合 持有一 家上 市公司发 行的 可流通 股票 ,不超 过 该公司 可流 通股 票 的 30 %; (6) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3%; (7) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证的


10 %; (8 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (9)本 基 金持 有的 全部 中 小企业 私募 债券 , 其 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ; 本基 金持有 一家 企业 发行 的中 小企业 私募 债, 不得 超过 该债券 的 10% ; (10) 本基 金投 资于 同一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 的比 例, 不得 超过 基金资 产净 值的 10 %;


82 (11 )本 基金 持有 的全 部 资产支 持证 券, 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20%; (12) 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 , 不 得超 过该 资产支 持 证券规 模 的 10 %; (13) 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 %; (14) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有 资产支 持证 券期 间, 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 , 应 在评 级报 告发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (15 ) 基 金财 产参与 股票 发行申 购 , 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (16 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40% , 本基 金在 全国 银 行间同 业市 场中 的债 券回 购最长 期限为 1 年 ,债 券 回购到 期后 不 得展期 ; (17 ) 本 基 金 投资流 通受 限证券 , 基金 管理人 应事 先根据 中国 证监 会相 关规 定, 与基 金 托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流通 受限 证券的 比例 , 根 据比 例进 行投资 。 基 金管 理人应 制订 严格 的投 资决 策流程 和风 险控 制制 度, 防范流 动性 风险 、 法 律风 险和操 作风 险等 各种风 险; (18) 本基 金投 资于 流动 性受限 资产 的市 值合 计不 得超过 本基 金资 产净 值的 15% 。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司股票 停牌 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 之外 的因 素致使 基金 不符合 前款 所规 定比 例限 制的, 基金 管理 人不 得主 动新增 流动 性受 限资 产的 投资; (19 ) 保 持不 低于 基金 资 产净 值 5% 的 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债 券 , 其中现 金 不包括 结算 备付 金、 存出 保证金 、应 收申 购款 等 ; (20 ) 本 基金 与私 募类 证券 资管产 品及 中国 证监 会认 定的其 他主 体为 交易 对手 开展逆 回 购交易 的, 可接 受质 押品 的资质 要求 应当 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致; (21) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的, 除上 述第 (14) 、 (18 ) 、 (19)、 (20) 条所 述情 况外 ,基 金管理 人应 当 在 10 个交 易 日内进 行调 整。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。


83 如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ,以 变更 后的 规定为 准 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 者提 供 担保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是国 务院 另有 规定 的除 外; (5)向 其基金 管理人 、基 金托管人 出资 或者买 卖其 基金管理 人、 基金托 管人 发行的 股 票或者 债券 ; (6)买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 其基金 管理 人、基 金 托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (8) 依照 法律 法规 有关 规 定,由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 六、基 金资 产净 值的 计算 方法和 公告 方式 ( 一) 估值 日 本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 ( 二) 估值 方法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交易 所上市 的有 价证 券 (包 括股 票、 权证 等) , 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市 价 (收 盘价 ) 估 值; 估 值日 无交易 的, 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的, 以最 近交 易日的 市价 (收 盘价 ) 估 值; 如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的, 可参 考类 似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ,调 整最 近交 易市价 ,确 定公 允价 格; (2)交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估 值日 收盘 价估值, 估值 日没有 交易 的,且 最 近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 , 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 84 确定公 允价 格; (3)交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值; 估值 日没 有交 易的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化,按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 , 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格; (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2)首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ,采 用估值技 术确 定公允 价值 ,在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ,按 成本 估值 。 (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 和非公 开发 行有明确 锁定 期的股 票, 按监管 机 构或行 业协 会有 关规 定确 定公允 价值 。 3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 5 、中 小企 业私 募债 券按 监 管机构 或行 业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 85 结果对 外予 以公 布 。 ( 三) 基金 净值 的确 认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 七、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序以 及基 金财 产清算 方式 ( 一) 本基 金合 同的 终止 有下列 情形 之一 的, 经履 行相关 程序 后, 《基 金合 同 》应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 4 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 5 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 ( 二) 基金 财产 的清 算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书;


86 (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 。 (7) 对基 金财 产进 行分 配 ; 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 6 、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 7 、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 8 、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 9 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 八、争 议解 决方 式和 适用 法律 各方当 事人 同意, 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的, 应提 交中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 , 仲裁 地点为 北京 市, 按照 中国 国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。 仲 裁裁 决是 终局 的, 对 当事人 均有 约 束力, 仲裁 费用 由败 诉方 承担。 争议处 理期 间, 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 , 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金 合同规 定的 义务 ,维 护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 九、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得基 金合 同的 方式 《基金 合同 》 可 印制 成册 , 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所 和营业 场所 查阅 。


87 二十、基金托管协议 的内 容摘要 一 、托 管协 议当 事人 1.基金 管理 人: 上投 摩根 基金管 理有 限公 司( 具体 信息见 本招 募说 明书 第三 条) 2.基金 托管 人: 中国 建设 银行股 份有 限公 司 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称: 中国 建设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 邮政编 码:100033 法定代 表人 : 田 国立 成立日 期:2004 年 09 月 17 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 经营范 围: 吸 收公 众存 款 ; 发放 短期、 中期、 长期 贷款; 办 理国 内外 结算; 办理票 据承 兑与贴 现; 发行 金融 债券 ; 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券; 买卖 政府 债券 、 金融债 券; 从事同 业拆 借; 买卖 、 代 理买卖 外汇 ; 从 事银 行卡 业务; 提供 信用 证服 务及 担保; 代理 收付 款项及 代理 保险 业务 ; 提 供保管 箱服 务; 经中 国银 行业 监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他 业务。 二 、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 (一) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 ,对 基金 投资范 围 、 投资对 象进行 监督。 《基金 合同》 明确约 定基金 投资 风格或 证券选 择标准 的, 基金管 理人应 按照基 金托 管人 要求 的格 式提供 投资 品种 池, 以便 基金托 管人 运用 相关 技术 系统, 对基 金实 际投资 是否 符合 《基 金合 同》 关于 证券 选择标 准的 约定进 行监 督 , 对存 在疑 义的事 项进 行 核 查。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 含中 小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ) 、 权证、 债券 等固 定收 益类 金融工 具 ( 包 括国债 、 央行 票据 、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债 、 中 期票 据、 可转 换债 券 ( 含分 离交 易可转 债) 、 短期融 资券 、 中 小企 业私 募债、 资产 支持 证券 、 债 券回购 、 银 行存 款等 ) 以 及法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具( 但 须符 合中 国证监 会相 关规 定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票等 权益 类资 产占 基金 资产 的 0%-40% ; 债 券、 现 金等其 他 金融工具占基金资产的比例不低 于 60% ,其中现金或 到期日在一年期以内的政府债券不 低 88 于基金 资产 净值 的 5% , 其 中现金 不包 括结 算备 付金 、 存出 保证 金、 应 收申 购 款 ; 权 证投 资 占基金 资产 净值 的 0-3% 。 (二) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 投资、 融资 比例进 行监 督。 基金 托管 人按下 述比 例和 调整 期限 进行监 督: 1. 股 票等 权益 类资 产占 基 金资产 的 0%-40% ; 债 券、 现金等 其他 金融 工具 占基 金资产 的 比例不 低 于 60% ; 2. 本基 金持 有一 家上 市公 司的股 票, 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10 %; 3. 本基 金持 有的 全部 权证 ,其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 %; 4. 本基 金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 , 不得 超 过上一 交易 日基 金资 产净 值的 0.5%; 5. 本基 金持 有的 全部 中小 企业私 募债 券 , 其 市值 不 超过基 金资 产净 值 的 10% ; 本 基金 持 有一家 企业 发行 的中 小企 业私募 债, 不得 超过 该债 券的 10% ; 6. 本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例 , 不 得超 过基 金 资产净 值的 10 %; 7. 本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 %; 8. 本基金持有的同一( 指同 一信用级别) 资产支持证 券 的比例,不得超过 该资产 支持证券 规模 的 10 %; 9. 本基 金应 投资 于信 用级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持有资 产 支持证 券期 间 , 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 , 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月 内予以 全部 卖出 ; 10.基 金财产参 与股票发 行申购 ,本基金 所申报的 金额不 超过本基 金的总资 产,本 基金 所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ; 11. 本 基金进 入全国 银行间同 业市场 进行债 券回购 的资 金余额 不得超 过基金 资产 净值的 40 %,本 基金 在全国 银行 间同业市 场中 的债券 回购 最长期限 为 1 年, 债券回 购到期后 不得 展期; 12.本 基金 投资 于流 动性 受 限资产 的市 值合 计不 得超 过本基 金资 产净 值 的 15% 。


因证券 市场波动、上 市公司股票 停牌、基金规 模变动等基 金管理人之外 的因素致使 基 金不符 合前 款所 规定 比例 限制的 ,基 金管 理人 不得 主动新 增流 动性 受限 资产 的投资 ; 13.本 基金 持有 的所 有流 通 受限证 券, 其公 允价 值不 得超过 本基 金资 产净 值 的 10%;本 基金持 有的 同一 流通 受限 证券, 其公 允价 值不 得超 过本基 金资 产净 值 的 2% ; 14.保 持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券, 其 中 现金不 包 括结算 备付 金、 存出 保证 金、应 收申 购款 等; 15.本 基金与私 募类证券 资管产 品及中国 证监会认 定的其 他主体为 交易对手 开展逆 回购 交易的 ,可 接受 质押 品的 资质要 求应 当与 基金 合同 约定的 投资 范围 保持 一致 ; 16. 本 基金 管理 人管 理且 由本基 金托 管人 托管 的全 部开放 式基 金 (包 括开 放 式基金 以及 处于开 放期 的定 期开 放基 金, 完全 按照 有关 指数 的构 成比例 进行 证券 投资 的开 放式基 金以 及 中国证 监会 认可 的特 殊投 资组合 除外 ) 持 有一 家上 市公司 发行 的可 流通 股票 , 不得 超过 该上 市公司可流通股票 的 15% ;本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ,不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的 30% 。


89 如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 , 以变 更 后 的规 定为 准。 法 律法规 或 监管部 门取 消上 述限 制, 如适用 于本 基金 ,则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基金 规模变 动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的, 除上 述 9、12、14、15 条所 述 情况外 ,基 金管 理人 应当 在 10 个交 易日 内进 行调 整 。 (三) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 本托 管协议 第十 五条第 九款 基金 投资 禁止 行为进 行监 督 。 基 金托 管人 通过事 后监 督方 式对 基金 管理人 基金 投 资禁止 行为 和关 联交 易进 行监督 。 根 据法 律法 规有 关基金 禁 止 从事 关联 交易 的规定 , 基 金管 理人和 基金 托管 人应 事先 相互提 供与 本机 构有 控股 关系的 股东 、 与本 机构 有其 他重大 利害 关 系的公 司名 单及 有关 关联 方发行 的证 券名 单 。 基 金管 理人和 基金 托管 人有 责任 确保关 联交 易 名单的 真实 性、 准确 性、 完整性 ,并 负责 及时 将更 新后的 名单 发送 给对 方。 若基金托管人发现基 金管 理人与关联交易名单 中列 示的关联方进行法律 法规 禁止基金 从 事 的 关 联 交易 时 , 基 金托 管 人 应 及 时提 醒 基 金 管理 人 采 取 必 要措 施 阻 止 该关 联 交 易 的发 生, 如 基金 托管 人采 取必 要措施 后仍 无法 阻止 关联 交易发 生时 , 基 金托 管人 有权向 中国 证监 会报告 。对 于基 金管 理人 已 成交 的关 联交 易, 基金 托管人 事前 无法 阻止 该关 联交易 的发 生 , 只能进 行事 后结 算, 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 损失, 并向 中国 证监 会报 告。 (四) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 管理人 参与 银行间 债券 市场 进行 监督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法 规及行 业标 准的 、 经 慎重 选择的 、 本基 金适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单, 并约 定各 交 易对手 所适 用的 交易 结算 方式 。 基 金管 理人 应严 格按 照交易 对手 名单 的范 围在 银行间 债券 市 场选择 交易 对手 。 基金 托管 人监督 基金 管理 人是 否按 事前提 供的 银行 间债 券市 场交易 对手 名 单进行 交易 。基 金管 理人 可以每 半年 对银 行间 债券 市场交 易对 手名 单及 结算 方式进 行更 新 , 新名单 确定 前已 与本 次剔 除的交 易对 手所 进行 但尚 未结算 的交 易, 仍应 按照 协议进 行结 算 。 如基金 管理 人根 据市 场情 况需要 临时 调整 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 及结 算方式 的 , 应 向 基金托 管人 说明 理由 ,并 在与交 易对 手发 生交 易 前 3 个工 作日 内与 基金 托管 人协商 解决 。 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制, 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易, 并 负 责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 , 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律 责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责 任及其 他相 关法 律责 任的 , 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担, 然后 再向相 关交 易对 手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人 事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 , 基 金托管 人应 及 时提醒 基金 管理 人, 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 (五) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 管理人 投资 流通受 限证 券进 行监 督。 基金管 理人 投资 流通 受限 证券, 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定, 明确 基金 投资流 通受 限证券 的比 例 , 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 , 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操 作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及 相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。


90 1. 本基 金投 资的 受限 证券 须为经 中国 证监 会批 准的 非公开 发行 股票 、 公开 发 行股票 网下 配售部 分等 在发 行时 明确 一定期 限锁 定期 的可 交易 证券 , 不 包括 由于 发布 重大 消息或 其他 原 因而临 时停 牌的 证券 、 已 发行未 上市 证券 、 回 购交 易中的 质押 券等 流通 受限 证券 。 本 基金 不 投资有 锁定 期但 锁定 期不 明确的 证券 。 本基金投资的受限证 券 限于 可 由 中 国 证 券 登 记结 算有 限 责 任 公 司 或 中 央国 债登 记 结 算 有限责 任公 司负 责登 记和 存管, 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下, 基金 管理 人负 责相 关工 作的落 实 和协调 , 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 , 造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失 , 及 因受 限证 券存 管直 接影响 本基 金 安全的 责任 及损 失, 由基 金管理 人承 担。 本基金 投资 受限 证券 ,不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 2. 基金 管理 人投 资非 公开 发行股 票, 应制 订流 动性 风险处 置 预 案并 经其 董事 会批准 。 风 险处置 预案 应包 括但 不限 于因投 资受 限证 券需 要解 决的基 金投 资比 例限 制失 调、 基金 流动 性 困难以 及相 关损 失的 应对 解决措 施, 以及 有关 异常 情况的 处置 。 基 金管 理人 应在首 次投 资流 通受限 证券 前向 基金 托管 人提供 基金 投资 非公 开发 行股票 相关 流动 性风 险处 置预案 。 基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责, 确保 对相 关风 险采 取积 极有效 的 措施, 在合 理的 时间 内有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题。 如因 基金 巨额 赎回 或市场 发生 剧烈 变动等 原因 而导 致基 金现 金周转 困难 时 , 基 金管 理人 应保证 提供 足额 现金 确保 基金的 支付 结 算, 并承 担所 有损 失 。 对 本基金 因投 资受 限证 券导 致的流 动性 风险 , 基 金托 管人不 承担 任何 责任。 如因 基金 管理 人原 因导致 本基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的, 基金 管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 3. 本基 金投 资非 公开 发行 股票 , 基 金管 理人 应至 少 于投资 前三 个工 作日 向基 金托管 人提 交有关 书面 资料 , 并 保证 向基金 托管 人提 供的 有关 资料真 实、 准确 、 完 整。 有 关资料 如有 调 整,基 金管 理人 应及 时提 供调整 后的 资料 。上 述书 面资料 包括 但不 限于 : (1) 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 (2) 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 (3)非 公开发 行股票 发行 人与中国 证券 登记结 算有 限责任公 司或 中央国 债登 记结算 有 限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 (4) 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 4. 基金 管理 人应 在本 基金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 , 在中 国证 监 会指定 媒体 披露所 投资 非公 开发 行股 票的名 称、 数量 、 总 成本、 账面价 值, 以及 总成 本和 账面价 值占 基 金资产 净值 的比 例、 锁定 期等信 息。 本基金 有关 投资 受限 证券 比例如 违反 有关 限制 规定 ,在合 理期 限内 未能 进行 及时调 整 , 基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ,予 以公告 。 5. 基金 托管 人 根 据有 关规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督: (1) 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。 (2)在 基金投 资受限 证券 管理工作 方面 有关制 度、 流动性风 险处 置预案 的建 立与完 善 情况。


91 (3) 有关 比例 限制 的执 行 情况。 (4) 信息 披露 情况 。 6. 相关 法律 法规 对基 金投 资受限 证券 有新 规定 的, 从其规 定。 (六) 基金 托管 人对 基金 投资中 小企 业私 募债 券是 否符合 比例 限制 进行 事后 监督, 如发 现异常 情况 , 应 及时 以书 面形式 通知 基金 管理 人。 基金管 理人 应积 极配 合和 协助乙 方的 监督 和核查 。 基金 因投资 中小 企业私 募债 券导 致的 信用 风险 、 流 动性 风险 , 基 金 托管人 不承 担任 何责任 。 如 因基 金管 理人 原因导 致基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的, 基金 管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 (七) 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 , 对 基金 资产净 值计 算、 基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、 基 金收 益分配 、 相 关信 息披露 、基 金宣 传推 介材 料中登 载基 金业 绩表 现数 据等进 行监 督和 核查 。 (八)基金托管人发 现基 金管理人的上述事项 及投 资指令或实际投资运 作违 反法律法 规、 《基 金合同 》和 本托管 协议的 规定, 应及时 以电 话提醒 或书面 提示等 方式 通知基 金管理 人限期 纠正 。 基 金管 理人 应积极 配合 和协 助基 金托 管人的 监督 和核 查。 基金 管理人 收到 书面 通知后 应在 下一 工作 日前 及时核 对并 以书 面形 式给 基金托 管人 发出 回函 , 就基 金托管 人的 疑 义进行 解释 或举 证, 说明 违规原 因及 纠正 期限 , 并 保证在 规定 期限 内及 时改 正。 在上 述规 定 期限内 , 基金 托管人 有权 随时对 通知 事项 进行 复查 , 督 促基 金管 理人改 正 。 基金管 理人 对基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ,基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 (九)基 金管 理人有 义务 配合和协 助基 金托管 人依 照法律法 规、 《 基金合 同》 和本托 管 协议对 基金 业务 执行 核查 。 对基 金托 管人 发出 的书 面提示 , 基 金管 理人 应在 规定时 间内 答复 并改正 , 或就 基金托 管人 的疑义 进行 解释 或举 证; 对基金 托管 人按 照法 律法 规、 《 基金 合同 》 和本托 管协 议的 要求 需向 中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 事项 , 基金 管理 人应 积极配 合提 供 相关数 据资 料和 制度 等。 (十) 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规 和其他 有关 规定 , 或 者违 反 《基 金合 同》 约定 的, 应当立 即通 知基 金管 理人 , 由此 造成 的损 失由基 金管 理人 承担 。 (十一 ) 基金 托管人 发现 基金管 理人 有重 大违 规行 为, 应及 时报 告中国 证监 会, 同时 通 知基金 管理 人限 期纠 正, 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 管理 人无 正当 理由, 拒绝 、 阻 挠对方 根据 本托 管协 议规 定行使 监督 权, 或采 取拖 延、欺 诈等 手段 妨碍 对方 进行有 效监 督 , 情节严 重或 经基 金托 管人 提出警 告仍 不改 正的 ,基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 三 、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 (一) 基金管理人对 基金托管人 履行托管职责 情况进行核 查,核查事项 包括基金托 管 人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资 产净值 和基 金份 额净 值、 根据基 金管 理人 指令 办理 清算交 收、 相关 信息 披露 和监督 基金 投资 运作等 行为 。 (二) 基金管理人发 现基金托管 人擅自挪用基 金财产、未 对基金财产实 行分账管理 、 92 未执行 或无 故延 迟执 行基 金管理 人资 金划 拨指 令、 泄露基 金投 资信 息等 违反 《基 金法》 、 《 基 金合同》 、本协 议及 其他有 关规定 时,应 及时以 书面 形式通 知基金 托管人 限期 纠正。 基金托 管 人 收 到 通 知后 应 及 时 核对 并 以 书 面 形式 给 基 金 管理 人 发 出 回 函, 说 明 违 规原 因 及 纠 正期 限, 并保 证在 规定期 限内 及时改 正 。 在 上述规 定期 限内 , 基 金管 理人有 权随 时对通 知事 项 进 行复查 , 督促 基金托 管人 改正 。 基 金托 管人应 积极 配合基 金管 理人 的核 查行 为, 包括 但不 限 于: 提 交相 关资 料以 供基 金管理 人核 查托 管财 产的 完整性 和真 实性 , 在 规定 时间内 答复 基金 管理人 并改 正。 (三) 基金管理人发 现基金托管 人有重大违规 行为,应及 时报告中国证 监会,同时 通 知基金 托管 人限 期纠 正, 并将纠 正结 果报 告中 国证 监会。 基金 托管 人无 正当 理由, 拒绝 、 阻 挠对方 根据 本协 议规 定行 使监督 权 , 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 , 情 节 严重或 经基 金管 理人 提出 警告仍 不改 正的 ,基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 四 、基 金财 产的 保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。 3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金 账 户和 证券账 户。 4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 5. 基金 托管 人按 照 《 基金 合 同》 和本 协议 的约 定保 管 基金财 产 , 如 有特 殊情 况 双方可 另 行协商 解决 。 基 金托 管人 未经基 金管 理人 的指 令, 不得自 行运 用、 处分 、 分 配本基 金的 任何 资产 ( 不包 含基 金托 管人 依据中 国结 算公 司结 算数 据完成 场内 交易 交收 、 托 管资产 开户 银行 扣收结 算费 和账 户维 护费 等费用 ) 。 6. 对于 因为 基金 投资 产生 的应收 资产 , 应由 基金 管理 人负责 与有 关当 事人 确定 到账日 期 并通知 基金 托管 人, 到账 日基金 财产 没有 到达 基金 账户的 , 基 金托 管人 应及 时通知 基金 管理 人采取 措施 进行 催收 。 由 此给基 金财 产造 成损 失的 , 基金 管理 人应 负责 向有 关当事 人追 偿基 金财产 的损 失, 基金 托管 人对此 不承 担任 何责 任。 7. 除依 据法 律法 规和 《 基金 合同》 的规 定外, 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财 产 。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1. 基金募集 期间募 集的资 金应存于 基金管 理人在 基 金托管人 的营业 机构开 立 的 “ 基金募 集专户 ” 。 该账 户由 基金 管 理人开 立并 管理 。 2. 基金 募集 期满 或基 金停 止募集 时 , 募 集的 基金 份 额总额 、 基金 募集 金额 、 基 金份额 持 有人人 数符 合 《 基金 法》 、 《运作 办法 》 等 有关 规定 后, 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全部 资金划 入基 金托 管人 开立 的基金 银行 账户 , 同 时在 规定时 间内 , 聘 请具 有从 事证券 相关 业务 资格的 会计 师事 务所 进行 验资, 出具 验资 报告。 出具 的验资 报告 由参 加验 资 的 2 名或 2 名以 上中国 注册 会计 师签 字方 为有效 。 3. 若基 金募 集期 限届 满, 未 能达到 《基 金合 同》 生 效 的条件 , 由 基金 管理 人按 规定办 理 退款等 事宜 。


93 (三) 基金 银行 账户 的开 立和管 理 1. 基金 托管 人可 以基 金的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户 , 并 根据 基金 管理人 合 法合规 的指 令办 理资 金收 付。本 基金 的银 行预 留印 鉴由基 金托 管人 保管 和使 用。 2. 基金 银行 账户 的开 立和 使用 , 限 于满 足开 展本 基 金业务 的需 要 。 基 金托 管 人和基 金管 理人不 得假 借本 基金 的名 义开立 任何 其他 银行 账户 ; 亦不得 使用 基金 的任 何账 户进行 本基 金 业务以 外的 活动 。 3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 4. 在符 合法 律法 规规 定的 条件下 , 基金 托管 人可 以通 过基金 托管 人专 用账 户办 理基金 资 产的支 付。 (四) 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 1. 基金 托管 人在 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司 、 深 圳分 公司 为 基金开 立基 金托管 人与 基金 联名 的证 券账户 。 2. 基金 证券 账户 的开 立和 使用, 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。 基 金托 管人和 基金 管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 , 亦不 得使 用基 金的任 何账 户 进行本 基金 业务 以外 的活 动。 3. 基金 证券 账户 的开 立和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 , 账户 资产 的 管理和 运用 由基金 管理 人负 责。 4. 基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 的 名 义 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 结 算 备 付 金 账户, 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 , 基 金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 5. 若 中 国 证 监 会 或 其 他 监 管 机 构 在 本 托 管 协 议 订 立 日 之 后 允 许 基 金 从 事 其 他 投 资 品 种 的投资 业务 , 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的, 若无 相关规 定, 则基 金托 管人 比照上 述关 于账 户开立 、使 用的 规定 执行 。 (五) 债券 托管 专户 的开 设和管 理 《基金 合同》生效后 ,基金托管 人根据中国人 民银行、银 行间市场登记 结算机构的 有 关规定 , 在银 行间市 场登 记结算 机构 开立 债券 托管 账户 , 持 有人 账户和 资金 结算账 户 , 并 代 表基金 进行 银行 间市 场债 券的结 算 。 基 金管 理人 和基 金托管 人共 同代 表基 金签 订全国 银行 间 债券市 场债 券回 购主 协议 。 (六) 其他 账户 的开 立和 管理 1. 因业 务发 展需 要而 开立 的其他 账户 , 可 以根 据法 律法规 和 《 基金 合同》 的 规定, 由基 金托管 人负 责开 立。 新账 户按有 关规 定使 用并 管理 。 2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行存 款开 户证 实书 等有价 凭证 由基 金托 管人 存放于 基 金托管 人的 保管 库, 也可 存入中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 、 中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司上海 分公司/ 深圳分公司或票据 营业中心的代保管库,保 管凭证由基金托管人持有 。有 价凭证 的购 买和 转让 , 由 基金管 理人 和基 金托 管人 共同办 理。 基金 托管 人对 由基金 托管 人以 94 外机构 实际 有效 控制 的资 产不承 担保 管责 任。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 , 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、 与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定 外 , 基 金 管 理人 代 表 基 金签 署 的 与 基 金财 产 有 关 的重 大 合 同 包 括但 不 限 于 基金 年 度 审 计合 同、 基 金信 息披 露协 议及 基金投 资业 务中 产生 的重 大合同 , 基 金管 理人 应保 证基金 管理 人和 基金托 管人 至少 各持 有一 份正本 的原 件 。 基 金管 理人 应在重 大合 同签 署后 及时 以加密 方式 将 重大合 同传 真给 基金 托管 人, 并 在三 十个 工作 日内 将正本 送达 基金 托管 人处 。 重大 合同 的保 管期限 为《 基金 合同 》终 止后 15 年。 五 、基 金资 产净 值计 算与 会计复核 1. 基金 资产 净值 是指 基金 资产总 值减 去负 债后 的金 额。 基金 份额 净值 是按 照 每个交 易日 闭市后 , 基 金资 产净 值除 以当日 基金 份额 的余 额数 量计算 , 精 确到 0.001 元, 小数点 后第 四 位四舍 五入 。国 家另 有规 定的, 从其 规定 。 每个交 易日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2. 基金 管理 人应 每交 易日 对基金 资产 估值 。但 基金 管理人 根据 法律 法规 或《 基金合 同 》 的规定 暂停 估值 时除 外。 基 金管 理人 每个 交易 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果发 送基金 托管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 ,由 基金 管理人 对外 公布 。 3. 根 据有关法 律法规, 基金资 产净值计 算和基金 会计核 算的义务 由基金管 理人承 担。 本基金 的基 金会 计责 任方 由基金 管理 人担 任, 因此 , 就 与本 基金 有关的 会计 问题 , 如 经相 关 各方在 平等 基础 上充 分讨 论后, 仍无 法达 成一 致意 见的, 基金 管理 人向 基金 托管人 出具 加盖 公章的 书面 说明 后, 按照 基金管 理人 对基 金资 产净 值的计 算结 果对 外予 以公 布。 六 、基 金份 额持 有人 名册 的登记 与保 管 基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名 称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持 有人名 册由 基金 注册 登记 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管 , 基 金管 理人 和基金 托管 人 应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 ,保 存期 不少 于 15 年。如 不能 妥善 保管 ,则 按相关 法规 承 担责任 。 在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ,基 金管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人 , 不得无 故拒 绝或 延误 提供 , 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管 的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ,并 应遵 守保 密义 务。 七 、争 议解 决方 式和 适用 法律 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 , 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决, 协商、 调解不 能 95 解决的 , 任何 一方均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 , 仲 裁地 点为北 京市 , 按 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 , 对 当事 人均有 约束 力, 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 争议处 理期 间, 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 , 各 自继 续忠 实 、 勤勉、 尽责地 履行 《基 金合 同》 和本托 管协 议规 定的 义务 ,维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 本协议 受中 国法 律管 辖。 八 、托 管协 议的 修改 与终 止 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新 协议 , 其 内容不 得与 《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。基 金托 管协 议的 变更报 中国 证监 会核 准或 备案后 生效 。 (二) 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 1. 《基 金合 同》 终止 ; 2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; 3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4. 发生 法律 法规 或《 基金 合同》 规定 的终 止事 项。 二十一、对基金份额 持有 人的服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人将 根据 基金 份额持 有 人的需 要和 市场 的变 化, 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下: (一) 资料 寄送 1. 基金投 资者 对账 单: 基金管理人将向发生 交易 的基金份额持有人以 书面 或电子文件形式定期 或不 定期寄送 对账单 。 2. 其他相 关的 信息 资料 。 (二) 多种 收费 方式 选择 基金管 理人 在合 适时 机将 为基金 投资 者提 供多 种收 费方式 购买 本基 金 , 满 足基 金投资 者 多样化 的投 资需 求, 具体 实施办 法见 有关 公告 。 (三) 基金 电子 交易 服务 基 金 管 理 人 为 基 金 投 资 者 提 供 基 金 电 子 交 易 服 务 。 投 资 人 可 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站 (www.cifm.com) 查询详情 。 (四) 联系 方式 上投摩 根基 金管 理有 限公 司


96 咨询电 话:400 889 4888 、021 3879 4888 网址:www.cifm.com 二十二、招募说明书 的存 放及查阅方式 本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办公场 所和 营业 场所 , 基金 投资者 可 免费查 阅。 在支 付工 本费 后,可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。 二十三、其他应披露 事项 1. 2018 年 3 月 24 日, 关于 上投摩 根基 金管 理有 限公 司旗 下 58 只 基金 修改 基金 合同和 托 管协议 的公 告; 2. 2018 年 4 月 12 日, 上投 摩根天 颐年 丰混 合型 证券 投资基 金分 红公 告; 3. 2018 年 7 月 12 日, 上投 摩根天 颐年 丰混 合型 证券 投资基 金分 红公 告; 上 述公 告均 刊登 于 《 上海 证券报 》 、 《 证券 时报》 、 《 中国证 券报 》 及 基金 管理 人公司 网站 上。 二十四、备查文件 ( 一) 中国证 监会 批准 上投 摩根 天颐年 丰混 合型 证券 投资 基金 募 集的 文件 ( 二) 上投 摩根 天颐 年丰 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 ( 三) 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金 托 管协 议 ( 四) 法律意 见书 ( 五) 基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 ( 六) 基金托 管人 业务 资格 批件 、营业 执照 ( 七) 上投摩 根基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则 ( 八) 中国证 监会 要求 的其 他文 件 上述备 查文 件存 放在 基金 管理人 和基 金代 销机 构的 办 公场 所和 营业 场所 , 基金 投资者 可 免费查 阅。 在支 付工 本费 后,可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。