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天弘量化驱动A(001556)

天弘量化驱动:更新招募说明书摘要(2018年8月)查看PDF公告

招募说明书(更新)摘要
天弘量化驱动股票型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
日


期: 二〇一八年八月招募说明书(更新)摘要 1 重要提示 天弘量化驱动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)由天弘中证全 指房地产指数型发起式证券投资基金转型而来。 2018 年 1年 16日天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金以通讯 方式召开基金份额持有人大会,大会审议通过了《关于天弘中证全指房地产指 数型发起式证券投资基金转型有关事项的议案》,同意变更中证全指房地产指 数基金的基金名称、投资组合比例、投资限制及其他相关事项,授权基金管理 人办理本次基金转型的有关具体事宜,且基金转型已经证监许可 【2017】1261号文变更注册。基金管理人已于 2018 年 1月 18日披露了《关于 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会决议生效 的公告》,自公告之日起,基金合同的修订正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会变更注册,但中国证监会接受本基金转型的变更注册,并不表明其 对本基金的价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本 基金没有风险。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性 风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生 巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现 对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正 常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产 品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金 投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整 体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导招募说明书(更新)摘要 2 致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特 有风险等。 本基金投资中小企业私募债券,基金所投资的中小企业私募债券之债务人 出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量 降低导致价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程 度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入 或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资 决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本基金股票投资占基金资产的比例不低于 80%;权证投资比例不超过基金 资产净值的 3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券, 其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货的投资 比例遵循国家相关法律法规。 本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种, 其预期风险、预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金并非保本基金,基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,自 主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,了解基金的 风险收益特征,根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和 自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人指定的具有基金 销售业务资格的其他机构购买本基金。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表 现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%, 但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金管理人作为发起式资金提供方等情 形导致达到或超过50%的除外。招募说明书(更新)摘要 3 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并按监管要求履行相关程序。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金 合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金招募说明书自基金合同生效之日起,每6个月更新一次,并于每6个 月结束之日后的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2018年7月 18日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(财务数据未经审 计)。招募说明书(更新)摘要 4 一、基金管理人 (一)基金管理人概况





名称:天弘基金管理有限公司 住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241号 办公地址:天津市河西区马场道 59号天津国际经济贸易中心 A 座 16层 成立日期:2004年 11月 8日 法定代表人:井贤栋 客服电话:95046 联系人:司媛 组织形式:有限责任公司 注册资本及股权结构 天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监 督管理委员会批准(证监基金字[2004]164号),于2004年11月8日成立。 公司注册资本为人民币5.143亿元,股权结构为: 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 合计 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员基本情况 井贤栋先生,董事长,硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监、广 州百事可乐有限公司首席财务官、阿里巴巴(中国)信息技术有限公司财务副招募说明书(更新)摘要 5 总裁、支付宝(中国)网络技术有限公司首席财务官,浙江蚂蚁小微金融服务 集团股份有限公司首席运营官,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 董事长兼总经理。 卢信群先生,副董事长,硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份 有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,北京博晖创新光电技术股 份有限公司监事。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司董事长、总经理, 君正国际投资(北京)有限公司董事,河北大安制药有限公司董事,广东卫伦 生物制药有限公司董事。 屠剑威先生,董事,硕士研究生。历任中国工商银行浙江省分行营业部法 律事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部 经理、花旗银行(中国)有限公司合规部助理总裁、永亨银行(中国)有限公 司法律合规部主管。现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司法务及合规 部高级研究员。 祖国明先生,董事,大学本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师、 和讯信息科技有限公司 COO 助理、浙江淘宝网络有限公司总监。现任支付宝 (中国)网络技术有限公司北京分公司资深总监。 付岩先生,董事,大学本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部 交易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,顺驰(中国)地 产有限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。 现任天津信托有限责任公司总经理助理、自营业务部总经理、投资发展部总经 理。 郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交 易主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投 资决策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。 魏新顺先生,独立董事,大学本科。历任天津市政府法制办执法监督处副 处长,天津市政府法制办经济法规处处长,天津达天律师事务所律师。现任天 津英联律师事务所主任律师。 张军先生,独立董事,博士。现任复旦大学经济学院教授。 贺强先生,独立董事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。招募说明书(更新)摘要 6 2、监事会成员基本情况 李琦先生,监事会主席,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书 记,天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限 责任公司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理,本公司董事长。 张杰先生,监事,注册会计师、注册审计师。现任内蒙古君正能源化工集 团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,锡林浩特市君正能源化工有限 责任公司董事长,锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理, 内蒙古君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,内蒙 古坤德物流股份有限公司监事,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,内蒙 古君正互联网小额贷款有限公司董事长。 李渊,监事,硕士研究生。历任北京朗山律师事务所律师。现任芜湖高新 投资有限公司法务总监。 韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭 道营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司 运营总监、信息技术总监。 张牡霞女士,监事,硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、 本公司市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理,现任本 公司互联网金融业务部总经理。 付颖女士,监事,硕士研究生。历任本公司监察稽核部信息披露专员、法 务专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公司监察稽核部总经理。 3、高级管理人员基本情况 郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。 陈钢先生,副总经理,硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经 理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银 华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收 益部高级投资经理。2011年7月份加盟本公司,现任公司副总经理、固定收益 总监、资深基金经理,分管公司固定收益投资业务。 周晓明先生,副总经理,硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心招募说明书(更新)摘要 7 及其下属北京标准股份制咨询公司经理,万通企业集团总裁助理,中工信托有 限公司投资部副总,国信证券北京投资银行一部经理,北京证券投资银行部副 总,嘉实基金市场部副总监、渠道部总监,香港汇富集团高级副总裁,工银瑞 信基金市场部副总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。 2011年8月加盟本公司,同月被任命为公司首席市场官,现任公司副总经理, 分管公司电子商务及产品业务。 熊军先生,副总经理,财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员, 国家国有资产管理局主任科员、副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社 保基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司,任命 为公司首席经济学家,现任公司副总经理,分管智能投资部及养老金业务。 童建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任当阳市产权证券交易 中心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌 营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海 总部财务项目主管,2006年8月加盟本公司,历任基金会计、监察稽核部副总 经理、监察稽核部总经理。现任本公司督察长。 4、本基金基金经理 张子法先生,北京大学软件工程硕士学位,16年证券从业经验。历任建设 银行聊城市分行任金融软件项目科员,北京中联集团金融软件项目经理,上海 华腾软件系统公司金融项目经理,华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究 员。2014年3月加盟本公司,历任高级数据工程师、基金经理助理,现任天弘中 证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指运输指数型发起 式证券投资基金基金经理、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基 金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板 指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证高端装备制造指数型发起式证 券投资基金基金经理、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理、天 弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证100指数型发起式证券 投资基金基金经理、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中 证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证电子指数型发起式招募说明书(更新)摘要 8 证券投资基金基金经理、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证休闲娱乐指 数型发起式证券投资基金基金经理、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基 金经理、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘量化驱动股票 型证券投资基金基金经理。 沙川先生,南京大学数学硕士学位,8年证券从业经验。历任中国中投证券 有限责任公司量化分析师。2013年9月加盟本公司,历任金融工程研究员,现任 天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 陈钢先生,本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、固定收益总监、 基金经理。





熊军先生,本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、公司首席经济学 家。





邓强先生,首席风控官。





肖志刚先生,股票投资总监,基金经理。





黄颖女士,研究总监。





王登峰先生,固定收益部总经理,基金经理。





钱文成先生,基金经理。





刘冬先生,基金经理。





陈国光先生,基金经理。





姜晓丽女士,基金经理。





王林先生,基金经理。





上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 1、基金托管人基本情况 名称:招商证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45 层招募说明书(更新)摘要 9 办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45 层 法定代表人:霍达 成立时间:1993年 8 月 1 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:66.99亿元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监许可 [2014]78号 联系人:秦湘 联系电话:0755-26951111 招商证券是百年招商局旗下金融企业,经过二十多年创业发展,已成为 拥有证券市场业务全牌照的一流券商,并经中国证券监督管理委员会评定为 A类AA级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、 专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道, 在北京、上海、广州、深 圳等城市拥有 243家批准设立的证券营业部和 12家证券经纪业务管理分公司, 同时在香港设有分支机构,全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限 公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产 管理有限公司,参股博时基金管理公司、招商基金管理公司 、广东金融高新 区股权交易中心有限公司及证通股份有限公司,构建起国内国际业务一体化的 综合证券服务平台。招商证券致力于 “全面提升核心竞争力,打造中国最佳 投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长,推动证券行业进 步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构, 成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。 2、主要人员情况 招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经验, 以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机 等各领域,其中本科以上人员占比 100%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。 3、基金托管业务经营情况 招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公 开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设 施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度。招商证券托管部本着招募说明书(更新)摘要 10 “诚实信用、谨慎勤勉”的原则,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 除此之外,招商证券于 2012年 10月获得了证监会准许开展私募基金综合托管 服务试点的正式批复,成为业内首家可从事私募托管业务的券商,经验丰富, 服务优质,业绩突出。截至 2018年一季度,招商证券共托管 30只公募基金。 三、相关服务机构 (一)基金销售机构 1、直销机构: (1)天弘基金管理有限公司直销中心 住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241号 办公地址:天津市河西区马场道 59号天津国际经济贸易中心 A 座 16层 法定代表人:井贤栋 电话:(022)83865560 传真:(022)83865563 联系人:司媛 客服电话:95046 (2)天弘基金管理有限公司网上直销平台 办公地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层 电话:(010)83571739 传真:(010)83571840 联系人:许丛立 网址:www.thfund.com.cn (3)天弘基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区月坛北街 2号月坛大厦 A 座 20层 电话:(010)83571789 联系人:申向阳招募说明书(更新)摘要 11 (4)天弘基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 166号 30层 E-F 单元 电话:(021)50128808 联系人:张欣露 (5)天弘基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市天河区珠江东路 6号广州周大福金融中心 16层 05室 电话:(020)38927920 联系人:周波 (6)天弘基金管理有限公司深圳分公司 办公地址:深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心4号楼3401 电话:0755-32980136 联系人:胡珊珊 (7)天弘基金管理有限公司四川分公司 办公地址:四川省成都市高新区交子大道 365号中海国际中心 F 座 705- 707号 电话:028-65159777 联系人:谭博 2、其他销售机构: (1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法人代表;陈柏青 电话:0571-26888888 联系人:韩爱彬 客服电话:400-0766-123 网站:www.fund123.cn (2)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼 招募说明书(更新)摘要 12 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人: 其实 电话:186-1170-5311 联系人: 丁姗姗 客户服务热线:400-181-8188 网址:www.1234567.com.cn (3)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼(200120) 法定代表人:杨文斌 电话:13916988520 联系人: 陆敏 客户服务热线:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (4)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法人代表:凌顺平 电话:13675861499 联系人:吴杰 客服电话:400-877-3772 网址:www.5ifund.com (5)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 电话:010-85657353 联系人:陈慧慧 客服电话:400-920-0022招募说明书(更新)摘要 13 网址:www.licaike.com (6)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号37244 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人:汪静波 联系电话:15618885038 联系人:余翼飞 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (7)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元


办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人:薛峰


电话:0755-33227950


联系人:童彩平


客服电话:400-6788-887


网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com (8)北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层


法定代表人:闫振杰


电话:010-59601366-7024


联系人:刘静


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法人代表:肖雯





电话:13923214111





联系人:黄敏嫦





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网址:www.yingmi.cn (10)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元





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法人代表:郭坚





电话:15921301165





联系人:程晨





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网址:www.lu.com (11)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室





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法人代表:梁越





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联系人:张鼎





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网址:www.chtfund.com (12)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室





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法人代表:张跃伟





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网址:www.erichfund.com招募说明书(更新)摘要 15 (13)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室





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法人代表:彭运年





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联系人:孙雯





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法人代表:胡伟





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联系人:陈铭洲





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网址:www.jimu.com (15)嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层 4609-10单元





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法人代表:赵学军





电话:010-60842306 、010-85097302





联系人:李雯、闫欢





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法人代表:赵荣春招募说明书(更新)摘要 16





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联系人:陈剑炜








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法定代表人:林卓





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联系人:徐江





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法人代表:徐福星








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联系人:王晨





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网址:www.jinqianwo.cn (20)上海汇付金融服务有限公司招募说明书(更新)摘要 17 注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼





法人代表:冯修敏





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法人代表:黄欣





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联系人; 戴珉微





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网址:www.zzwealth.cn (23)浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室





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法人代表:徐黎云





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联系人:孙成岩招募说明书(更新)摘要 18





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网址:www.jincheng-fund.com (24)大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室





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法人代表:袁顾明





电话:021-22267994





联系人:赵明





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法人代表:钟斐斐





电话:15910450297





联系人:侯芳芳





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网站:www.ncfjj.com (26)泰信财富投资管理有限公司 注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间





办公地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间





法定代表人:李静





电话:13601264918





联系人:李丹








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网址:www.taixincf.com (27)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦10楼





办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼招募说明书(更新)摘要 19





法人代表:沈继伟





电话:18601735759





联系人:徐鹏





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网址:www.leadbank.com.cn (28)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室





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法人代表:燕斌





电话:021-52822063





联系人:陈东





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网址:www.66zichan.com (29)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室





办公地址:北京海淀区中关村海淀北2街10号泰鹏大厦12楼





法定代表人:张琪





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联系人:李唯





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网址:www.xincai.com (30)北京广源达信投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室





办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层





法定代表人:齐剑辉





电话:15201586214





联系人:王永霞





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网址:www.niuniufund.com招募说明书(更新)摘要 20 (31)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A





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法定代表人:高锋





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联系人:廖嘉琦





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网址:www.foreseakeynes.com (32)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座





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法定代表人:王廷富





电话:021-68882280





联系人:徐亚丹





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网址:www.wind.com.cn (33)众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室





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法定代表人:李招弟





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联系人:李艳





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网址:www.wy-fund.com (34)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室





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法定代表人:陈超





电话:(010) 8918 7806 招募说明书(更新)摘要 21 联系人:黄立影





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网址:jr.jd.com (35)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号





办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号





法定代表人:王伟刚





电话:18001102931





联系人:丁向坤





客服电话:400-619-9059





网址:www.fundzone.cn (36)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809





办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809





法定代表人:戎兵





电话:13520443582





联系人:张得仙





客服电话:400-6099-200





网址:www.yixinfund.com (37)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室





办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室





法定代表人:TEO WEE HOWE





电话:13424264100





联系人:叶健





客服电话:400-684-0500





网址:www.ifastps.com.cn (38)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A招募说明书(更新)摘要 22





办公地址:中国北京西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号





法定代表人:梁蓉





电话:010-66154828-8047;15210390850





联系人:王瑶





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网址:www.5irich.com (39)北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室





办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内03室





法定代表人:安立欣





电话:15600355787





联系人:张林





客服电话:400-080-5828





网址:www.licai.com (40)上海大智慧财富管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号浦东软件园 14幢22301-130座





办公地址:上海市杨高南路428号由由世纪广场1号楼





法定代表人:张长虹





电话:18901685505





联系人:施燕华





客服电话:021-20219997





网址:www.gw.com.cn (41)中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦 五层





办公地址:上海市浦东新区商城路618号良友大厦B303室





法定代表人:窦玉明





电话:021-68609600;15800398962招募说明书(更新)摘要 23





联系人:屠帅颖、孙浅





客服电话:400-700-9700





网址:www.zofund.com (42)凤凰金信(银川)基金销售有限公司 注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402





办公地址:朝阳区来广营中街甲1号朝来高科技产业园5号楼





法定代表人:程刚





电话:18701236910





联系人:陈旭





客服电话:400-810-5919





网址:www.fengfd.com (43)乾道金融信息服务(北京)有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室





办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室





法定代表人:王兴吉





联系人:刘金佩





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客服:400-088-8080





网址:www.qiandaojr.com (44)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼





办公地址:深圳市南山区科苑路科兴科学园B3栋7F





法定代表人:赖任军





联系人:刘昕霞





电话:0755-29330513





客服:400-930-0660





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(45)上海凯石财富基金销售有限公司招募说明书(更新)摘要 24 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室





办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4F





法定代表人:陈继武





联系人:高皓辉





电话:13861784145、21-63333390





客服:21-6333-3389-230





网址:www.vstonewealth.com (46) 东海期货有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号





办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼





法定代表人:陈太康





联系人:李天雨





电话:021-68757102





客服:400-8888-588





网址:www.qh168.com.cn (47) 杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室





办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼





法定代表人:陈刚





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联系人:张丽琼





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网址: www.cd121.com (48) 深圳盈信基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1





办公地址:大连市中山区南山路155号南山1910-A3-1





法定代表人:苗宏升





联系人:王清臣





电话:13522300698招募说明书(更新)摘要 25





客服:4007-903-688





网址:www.fundying.com (49) 江西正融资产管理有限公司 注册地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都会38栋2107室





办公地址:江西省南昌市高新区紫阳大道3333号绿地新都会38栋2108室





法定代表人:陆雯





联系人:傅翌乔





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网址:www.jxzrzg.com.cn (50) 上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区张江碧波路690号4号楼2楼





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法定代表人:廖冰





联系人:陆纪青





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网址:www.998fund.com (51) 嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司 注册地址:天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室





办公地址:天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼2503室





法定代表人:孙伟





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联系人:孙颖





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网址:www.jsrxfund.com (52) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号





办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号招募说明书(更新)摘要 26





法定代表人:刘汉青





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联系人:王锋





客服:95177





网址:www.sujijin.com (53) 上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路700号5层01、02、 03室





办公地址:上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼 5层





法定代表人:胡燕亮





电话:021-50810687





联系人:李娟





客服:400-025-6569





网址:wacaijijin.com (54) 中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海黄浦区中山南路100号7层05单元





办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层





法定代表人:弭洪军





电话:18521506916





联系人:黄鹏





客服:400-876-5716





网址:www.cmiwm.com (55) 天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室





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法定代表人:李修辞





电话:13811914597招募说明书(更新)摘要 27





联系人:杨雪





客服电话:010-59013828





网址:www.wjasset.com (56) 洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 注册地址:山东省青岛市香港东路195号9号楼701室





办公地址:北京市西城区西什库大街31号院九思文创园5号楼501室





法定代表人:任淑桢





电话:010-66121830





联系人:周映筱





客服电话:0532-66728591





网址:www.hongtaiwealth.com (57) 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1栋2楼268室





办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层





法定代表人:毛淮平





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联系人:仲秋玥





客服电话:400-817-5666





网址:www.amcfortune.com (58) 和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房 间





办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号楼国际电子城b座





法定代表人:李淑慧





电话:13810222517





联系人:董亚芳





客服电话:400-360-000





网址:www.hgccpb.com (59) 通华财富(上海)基金销售有限公司招募说明书(更新)摘要 28 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室





办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融大厦广场杨高南路799号3号 楼9楼





法定代表人:马刚





电话: 021-60810586





联系人:杨涛





客服电话: 95156





网址:www.tonghuafund.com (60)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:周健男 联系人:何耀 电话:021-22169490 客户服务热线:95525 网址:www.ebscn.com (61)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路 689号 办公地址:上海市黄浦区广东路 689号 法定代表人:周杰 联系人:赖奕欣 电话:021-23219275 客户服务热线:95553 网址:www.htsec.com (62)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦招募说明书(更新)摘要 29 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 电话:021-68751860 网址:www.95579.com (63)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址:中国深圳福田区益田路江苏大厦A座30楼 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 电话:13808832583 网址:www.newone.com.cn (64)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38032284 传真:021-38670666 联系人:钟伟镇 客服:400-888-8666 网址:www.gtja.com (3)基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构调 整为本基金的销售机构,并及时公告。 (二)登记机构 名称:天弘基金管理有限公司 住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号 办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 法定代表人:井贤栋 电话:(022)83865560 传真:(022)83865563招募说明书(更新)摘要 30 联系人:薄贺龙 (三)律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 法定代表人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、陈颖华 联系人:陈颖华 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 电话:(021)23238888 经办注册会计师:薛竞、周祎 联系人:周祎 四、基金的名称 本基金名称:天弘量化驱动股票型证券投资基金。 五、基金的类型 本基金类型:股票型。 六、基金的投资目标 本基金采用量化投资策略构建投资组合,在严格控制风险的前提下,力争招募说明书(更新)摘要 31 实现基金资产的长期稳健增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 (包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企 业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证 监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货 币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金采用量化投资策略构建投资组合,利用数量化投资信息反应速度快、 投资覆盖范围广、风险水平可控性强、投资纪律执行力高等优势,以自上而下 的资产配置策略和自下而上的个股选择的组合构建方式,在控制整体风险的基 础上追求组合收益的最大化。 1、大类资产配置策略 本基金以均值-方差组合理论作为资产配置的理论基础。首先以量化模型和 计量方法估计股票、债券及其他金融工具的风险和收益情况;其次,在将总体 风险控制在合理水平的前提下,在约束的各资产权重范围内,以最大化组合收 益为目的确定各类资产的权重;最后,随着各类资产收益和风险特征及真实权 重的变化,不定期的调整或者再平衡其配置比例,以优化组合收益风险结构。 2、股票投资策略 本基金采用“自下而上”的数量化选股策略,在纪律化模型约束下,紧密 跟踪策略,严格控制运作风险,并根据市场变化趋势,定期对模型进行调整,招募说明书(更新)摘要 32 以改进模型的有效性,从而取得较高的收益。 本基金根据中国资本市场的实际情况,由本基金管理人的量化投资团队开 发的天弘多因子模型分析和估计个股的预期收益率,选择预期收益率较高的个 股构建投资组合。该模型从价值因子、盈利质量因子、成长因子和量价因子几 个维度对股票进行筛选,分别是: (1)价值因子 本基金考察的价值因子包括但不限于市盈率(PE)、市净率(PB)、市销 率(PS)、市现率(PCF)、净资产规模、流通市值等指标; (2)盈利质量因子 本基金考察的盈利质量因子包括但不限于净资产收益率(ROE)、总资产 收益率(ROA)、毛利率、ROE 同比变动等指标; (3)成长因子 本基金考察的成长因子包括但不限于净利润同比和环比增长率、营业收入 同比和环比增长率、净利润 3年复合增长率等指标; (4)量价因子 本基金考察的量价因子包括但不限于近一个月涨幅、波动率、筹码分布形 态等。 对于这些因子,在极端值处理、标准化、风险调整和正交化之后,检验各 因子的有效性以及因子之间的关联度,采用定量的模式挑选稳定有效的因子集 合作为天弘因子模型的判别因子,利用因子的历史表现数据,通过动态的因子 优化体系赋予各因子权重,并以线性方式整合各因子,从而得到各股票对应的 最终因子得分作为其预期收益率。最后,以最大化组合预期收益率为目标,并 限制个股权重上限,优化各股票权重,构建股票投资组合。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变 化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和 结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定 收益的债券和货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 招募说明书(更新)摘要 33 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中 小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而 引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑 单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性 管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投 资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风 险、流动性风险等各种风险。 5、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基 础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。 (1)权证投资策略 本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和 锁定收益的前提下进行的。 本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估 权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资; 本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的, 包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆 交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。 (2)资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券 选择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违 约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的 分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的 定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立 违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评, 从而形成有效的风险评估和控制。 (3)股指期货投资策略 招募说明书(更新)摘要 34 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要 目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行 趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进 行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充 分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风 险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠 杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 九、业绩比较基准 本基金投资业绩的比较基准为:中证 500指数收益率*85%+中证综合债券 指数收益率*15% 业绩比较基准选择理由:中证 500指数包含了沪深 300指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的中小盘股票,综合反映了沪深证券市场内中 小市值公司的整体情况,对沪深股市中小盘的整体走势具有较强代表性且该指 数认可度较高,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准;中证综合债指数是 综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的 跨市场债券指数,可以更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。适合 作为本基金固定收益部分的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时, 基金管理人和基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩 比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 十、风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高收益预期的基金品种,其风险 收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或招募说明书(更新)摘要 35 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月 8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日,本报告中所列财务数据 未经审计。以下内容摘自本基金2018年第2季度报告: 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 41,625,960.81 89.73 其中:股票 41,625,960.81 89.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,358,162.68 9.39 8 其他资产 407,700.50 0.88 9 合计 46,391,823.99 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 362,100.00 0.79 B 采矿业 2,071,953.10 4.50 C 制造业 25,128,228.73 54.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,251,586.00 2.72招募说明书(更新)摘要 36 E 建筑业 766,517.00 1.67 F 批发和零售业 1,878,662.80 4.08 G 交通运输、仓储和邮政业 1,062,354.00 2.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,352,225.00 5.11 J 金融业 496,712.00 1.08 K 房地产业 3,114,588.68 6.77 L 租赁和商务服务业 919,831.50 2.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 357,483.00 0.78 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,863,719.00 4.05 S 综合 - - 合计 41,625,960.81 90.44 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 603369 今世缘 30,600 698,598.00 1.52 2 603658 安图生物 8,100 667,926.00 1.45 3 000661 长春高新 2,900 660,330.00 1.43 4 600277 亿利洁能 116,200 608,888.00 1.32 5 600176 中国巨石 59,460 608,275.80 1.32 6 600872 中炬高新 21,700 607,600.00 1.32 7 000786 北新建材 31,700 587,401.00 1.28 8 600256 广汇能源 142,890 584,420.10 1.27 9 603589 口子窖 9,400 577,630.00 1.25 10 603025 大豪科技 29,800 576,332.00 1.25招募说明书(更新)摘要 37 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调 查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 201,390.07 2 应收证券清算款 147,296.44 3 应收股利 - 4 应收利息 2,133.93 5 应收申购款 56,880.06招募说明书(更新)摘要 38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 407,700.50 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。





本基金合同生效日2018年1月18日,基金业绩数据截至2018年6月 30日。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘量化驱动股票A 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 基金合同生效日 (2018/01/18)- 2018/06/30 -15.71% 1.34% -13.79% 1.26% -1.92% 0.08%招募说明书(更新)摘要 39 天弘量化驱动股票C 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 基金合同生效日 (2018/01/18)- 2018/06/30 -15.88% 1.34% -13.79% 1.26% -2.09% 0.08% 十三、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易或结算费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计 算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数招募说明书(更新)摘要 40 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日或不可抗力致使无 法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付。 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费按 前一日该类基金资产净值的 0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为每日应计提的 C 类基金份额的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,再由基金管理人代付给 各基金销售机构。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最 近可支付日支付。 上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,由基金管理人和基金招募说明书(更新)摘要 41 托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由 基金托管人根据基金管理人的指令从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用根据《天弘中证全指房地产指数型发起 式证券投资基金基金合同》的约定执行; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对本基金管理人于2018年1月18日公告的《天弘量化驱动股票型证券投资基 金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下: 1、更新了“重要提示”中相关内容; 2、更新了“三、基金管理人”中相关内容; 3、更新了“四、基金托管人”中相关内容; 4、更新了“五、相关服务机构”中相关内容; 5、更新了“六、基金的历史沿革”中相关内容; 6、更新了“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容;招募说明书(更新)摘要 42 7、增加了“十、基金投资组合报告”相关内容,该部分内容均按有关规定编 制,并经托管人复核; 8、增加了“十一、基金的业绩”相关内容,该部分内容均按有关规定编制, 并经托管人复核。 9、增加了“二十三、其他应披露的事项”相关内容,披露了自基金合同生效 日至本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告。 天弘基金管理有限公司


二〇一八年八月三十日