定增事件：关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告查看PDF公告
1
华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开
华安中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ）
基金份额持有人大会的 第一次提示性公告
华安基金管理有限公司决定以通讯开会方式召 开华安中证定向增发事件指
数证券投资基金（LOF ）基金份额持有人大会，并于 2018 年 8 月 30 日在《中国
证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及本公 司网站 （www.huaan.com.cn ） 发布
了 《华安基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开 华安中证定向增发事件指数
证券投资基金 （LOF ） 基金份额持有人大会的公告》 。 为使本次基金份额持有人大
会顺利召开，现发布本次基金份额持有人大会的第 一次提示性公告。
一、召开会议基本情况
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《基金 法》 ”）、《 公开募
集 证券投资基金运作管理办法》和《 华安 中 证定 向 增 发 事 件 指数证券投资基金
（LOF ） 基金合同》 的有关规定， 华安中证定向 增发事件 指数证券投资基金 （LOF ）
（以下简称“ 华安中证定 向增发事件 LOF ”或 “本基金” ）的基金管理 人华安基
金管理有限公司（以 下简称“本基金 管理人” ） 经与基金托管人 中 国建设银行 股
份有限公司（ 以下简 称“本基金 托管 人” ） 协 商一致， 决定以通讯 方式召开本基
金的基金份额持有人大会， 审议 《关于 华安中证定向增发事件 指数证券投资基金
（LOF ） 转型并修改基金合同等相关事项的议案 》 。 会议的具体安排如下：
1 、会议召开方式：通讯方式。
2 、会议投票表决 起止时间： 自 2018 年 9 月 10 日起，至 2018 年 10 月 8 日
17 ：00 止（以本基金管理人收到表决票时间为 准） 。
3 、会议通讯表决票的寄达地点：
收件人： 华安基金管理有限公司 华安 中证定向增发事件 LOF 基金份额持有人
大会 投票处
地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心二期 31 、32 层
邮政编码：200120
2
联系人： 谈媛
联系电话：021-38969931
二、会议审议事项
本次持有人大会拟审议的事项为 《 关于华安中证定向增发事件 指数证券投资
基金（LOF ）转型并修改基金 合同等相关事项 的议案 》 （以下简称“ 《议 案》 ” ，详
见附件一） 。
上述议案的内容说明 详见《< 关于 华安中证定 向增发事件 指数证券 投资基金
（LOF ） 转型并修改基金合同等相关事项的议案> 的说明》 （详见附件四） 。
三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记 日为 2018 年 9 月 7 日，即 2018 年 9 月 7 日下午交易时
间结束后， 在本基金登记机构登记在册的 本基金全体 基金份额持有人 均有权参加
本次基金份额持有人大会。
四、表决票的填写和寄交方式
1 、本次会议表 决票详见附件二 。基金份额持 有人可从相关报纸上 剪裁、复
印附件二或登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn ）下载并打印表决票。
2 、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：
（1 ）个人投资 者自行投票的， 需在表决票上 签字，并提供本人身 份证件复
印件。
（2 ）机构投资 者自行投票的， 需在表决票上 加盖本单位公章 或相 关的业务
专用章 （以下简称 “公章” ） ， 并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件 （事业
单位、 社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、 开户证明或登记
证书复印件等） ；合 格境外机构投资 者自行投 票的，需在表决票上 加盖本机构公
章（如有）或由授权 代表在表决票上 签字（如 无公章） ，并提供该 授权代表的有
效身份证件复印件， 该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权
代表有权代表该合格境外机 构投资者签署表决票的其他证明文件， 以及该合格境
外机构投资者的营业执照、 商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券
账户卡复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。
3
（3 ）个人投资 者委托他人投票 的，应由代理 人在表决票上签字或 盖章，并
提供个人投资者身份 证件复印件，以 及填妥的 授权委托书原件（详 见附件三） 。
如代理人为个人， 还需提供代理人的身份证件复印件； 如代理人为机构， 还需提
供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件 （事业单位、 社会团体或其他单
位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件 等） 。
（4 ）机构投资 者委托他人投票 的，应由代理 人在表决票上签字或 盖章，并
提供持有人的加盖公章的企业法人营业执照复印件 （事业单位、 社会团体或其他
单位可使用加盖公章 的有权部门的批 文、开户 证明或登记证书复印 件等） ，以及
填妥的授权委托书原 件。如代理人为 个人，还 需提供代理人的身份 证件复印件；
如代理人为机构， 还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件 （事业
单位、 社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、 开户证明或登记
证书复印件等） 。合 格境外机构投资 者委托他 人投票的，应由代理 人在表决票上
签字或盖章， 并提供 该合格境外机构投资者的营业执照、 商业登记证或者其他有
效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件， 以及取得合格境外机构投资者资格
的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件。 如代理人为个人， 还需提供代理
人的身份证件复印件； 如代理人为机构， 还需提供代理人的加盖公章的企业法人
营业执照复印件 （事业单位、 社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的
批文、开户证明或登记证书复印件等） 。
（5 ）以上各项 中的公章、批文 、开户证明及 登记证书，以基金管 理人的认
可为准。
3 、 基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的 相关文件自 2018
年 9 月 10 日起， 至 2018 年 10 月 8 日 17： 00 以前 （以基金管理人收到表决票时
间为准） 通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址， 并请在信
封表面注明： “ 华安中证定向增发事件 LOF 基金 份额持有人大会表决专用” 。
本基金管理人的办公地址及联系办法如下：
收件人： 华安基金管理有限公司 华安 中证定向增发事件 LOF 基金份额持有人
大会投票处
地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心二期 31 、32 层
邮政编码：200120
4
联系人：谈媛
联系电话：021-38969931
4 、 投资者 如有 任何疑 问， 可致 电本基 金管 理 人客户 服务电 话 40088-50099
（免长途话费）咨询。
五、计票
1 、本次通讯会 议的计票方式为 ：由本基金管 理人授权的两名 监票 人 在 本基
金托管人 （ 中国建设银行 股份有限公司 ） 授权代表的监督下在 所通知的 表决截止
日期后 2 个工作日 内进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。
2 、本基金基金份额持有人的表决权
本基金基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
3 、表决票效力的认定如下：
（1 ）表决票填 写完整清晰，所 提供文件符合 本会议通知规定，且 在截止时
间之前送达指定联系地址的， 为有效表决票； 有效表决票按表决意见计入相应的
表决结果， 其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份
额总数。
（2 ）如表决票 上的表决意见未 选 、多选、模 糊不清或相互矛盾的 ，但其他
各项符合会议通知规定的， 视为弃权表决， 计入有效表决票； 并按 “弃权” 计入
对应的表决结果， 其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的
基金份额总数。
（3 ）如表决票 上签字或盖章部 分填写不完整 、不清晰的，或未能 提供有效
证明基金份额 持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的， 或未能在截止时间
之前送达指定联系地址的， 均为无效表决票； 无效表决票不计入参加本次基金份
额持有人大会表决的基金份额总数。
（4 ）基金份额 持有人重复提交 表决票的，如 各表决票表决意见相 同，则视
为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：
1 ）送达时间不 是同一天的，以 最后送达的填 写有效的表决票为准 ，先送达
的表决票视为被撤回；
2 ）送达时间为 同一天的， 视为 在同一表决票 上做出了不同表决意 见，计入
5
弃权 表决票；
3 ）送达时间按 如下原则确定： 专人送达的以 实际递交时间为准， 邮寄的以
基金管理人收到的时间为准。
六、决议生效条件
1 、本人直接出 具表决意见或授 权他人代表出 具表决意见的基金份 额持有人
所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 二分之一 以上（含 二分之一 ） ；
2 、本次议案 须 经参加会议的基 金份额持有人 和代理人所持表决权 的 二分之
一 以上（含二分之一 ）通过方为有效 ；
3 、本次基金份 额持有人大会决 议通过的事项 ，本基金管理人自通 过之日起
五日内报中国证监会备案， 基金份额持有人大会决定的事项自持有人大会表决通
过之日起生效。
七、二次召 集基金份额持有人大会及二次授权
根据《基金法》及《 华安 中证定向增发事 件 指 数证券投资基金（LOF ） 基金
合同》 的规定， 本次持有人大会需要本人直接出具 表决意见或授权他人代表出具
表决意见的基金份额持有人所代表的 基金 份 额占权益登记日基金 总 份额的二分
之一 以上 （含 二分之一） 方可举行 。 如果本次 基金份额持有人大会不符合前述要
求而不能够成功召开， 本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份
额持有人大会。 重新召开基金份额持有人大会时 ， 除非授权文件另有载明 ， 本次
基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效 ， 但如果
授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权 ， 则以最新方式或最新授权
为准 ，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
八、本次大会相关机构
1 、召集人（基金管理人） ：华安基金管理有限公司
2 、基金托管人： 中国建设银行 股份有限公司
3 、公证机关：上海市东方公证处
联系人： 傅匀
6
联系方式：021-62154848
4 、律师事务所 ：上海市通力 律师事务所
九、重要提示
1 、请基金份额 持有人在提交表 决票时，充分 考虑邮寄在途时间， 提前寄出
表决票。
2 、 上述 基 金 份 额 持 有 人 大 会 有 关 公 告 可 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.huaan.com.cn ） 查阅， 投资者如有任何疑问， 可致电本基金管理人客户服
务电话 40088-50099 （免长途话费）咨询。
3 、本基金的首 次停牌时间为《 华安 基金管理 有限公司关于以通讯 方式召开
华安 中证定向增发事件 指 数证券投资基金（LOF ）基金份额持有人大会的 公告》
刊登日当 天 （2018 年 8 月 30 日） 开市起至当 日 10 ： 30 止， 10： 30 后恢复交易。
本基金第二次停牌的时间为基金份额持有人大会计票之日（2018 年 10 月 9 日）
开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日 10：30 止。敬请基金份 额持有人
关注本基金停牌期间的流动性风险。
4 、若本次基金 份额持有人大会 表决通过本基 金的转型事宜，则基 金管理人
将在转型实施前预留不少于二十个开放日供持有人选择赎回或转出。 特别提请投
资人关注本基金转型的风险。
5 、本公告 的有关内容由华安基金管理有限公司负责解释。
附件一： 《 关于华安中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ） 转型并修改
基金合同等相关事项的议案 》
附件二： 《 华安中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ） 基金份额持有人
大会表决票》
附件三： 《授权委托书》
附件四： 《< 关于华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ）转型并修
改基金合同等相关事项的议案> 的说明 》
7
华安基金管理有限公司
2018 年 8 月 31 日
8
附件一： 《 关于 华安中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ） 转型并修改基金
合同等相关事项的议案 》
华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ） 基金份额持有人：
根据市场环境变化， 为更好地满足投资者需求， 保护基金份额持有人的利益，
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》
和《 华安中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 （以下简称 “ 《基
金合同》 ” ） 的有关规定， 本基金管理人经与 本基金托管人 中国建设银行 股份有限
公司协商一致， 提议对华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ）进行 转
型 ， 基金名称变更为 “ 华安创业板 50 交易型开 放式指数证券投资基金 联接基金”，
基金类别变更为“ 股票型证券投资基金、ETF 联接基金”， 并修改 标的指数、 基
金份额的上市交易、 基金份额的申购赎回、 投资目标 、 投资范围、 投资策略、投
资 比例限制、 业绩比较基准 、 风险收益特征 、 费率水平、 收益分配 原则、 估值方
法等相关事项。 具体说明 可参见附件四《< 关于华安 中证定向增发事件 指数证券
投资基金（LOF ）转型并修改基金合同等相关事项的议案> 的说明》。
本议案如获得基金份额持有人大会审议通过， 基金管理人将根据基金份额持
有人大会决议对 《基金合同》 进行修改。 本基 金的招募说明书及托管协议也将进
行必要的修改或补充。
以上议案，请予审议。
华安基金管理有限公司
2018 年 8 月 30 日
9
附件二： 《 华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ） 基金份额持有人大会
表决票》
华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ） 基金份额持有人大会表决票
基金份额持有人 姓 名或 名称：
证件号码（身份证 件号/营业执 照号） ：
证券账户卡号/开放 式 基金账户 号 ：
审议事项 同意 反对 弃权
关于 华安中证定向 增发事件 指数 证券投资基
金（LOF ）转型并修改基金合同 等相关事项的
议案
基金份额持有人/（ 受托人） 代 理人签名或盖 章
年
月
日
说明：
1、 请以打“√”方 式在审议事 项后注明表决 意见 。持有人必须选择 一种且只能选 择一种
表决意见。 表决意见 代表基金份额 持有人 持有 的 全 部基金份额 （以权益 登记日所登记 的基
金份额为准） 的表 决意见。
2、 表决意见未选、 多选、模糊 不清或相互矛 盾的 （且其他各项符合 会议通知规定 ）的表
决票均视为投票人 放弃表决权利 ， 其所持全部 基金 份额的表决结果均 计为 “弃权” 。 签 字
/盖章部分不完整、 不清晰的， 将视为无效表 决。
（本表决票 可剪报、 复印或登 录基金管 理人网站 （www.huaan.com.cn ）下载 并打印， 在填
写完整并签 字盖章后 均为有效。 ）
10
附件三： 《授权委托书》
兹授权
先生/ 女士 或
机构
代表本人 （或本机构） 参加投票截止 日为 2018 年 10 月 8 日的以通讯 方式召开的
华安 中证定向增发事件 指数 证券投资基金（LOF ） （以下 简称“本基金” ） 基金份
额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。
上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的 基金份额持有人大会会议结
束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，本授权继 续 有 效 。
委托人（签字/ 盖章） ：
委托人身份证件号或营业执照号 ：
委托人证券账户卡号/ 开放式基金账户号 ：
代理人（签字/ 盖章） ：
代理人身份证件号或营业执照号：
委托日期：
年
月
日
11
授权委托书填写注意事项:
1 、授权委托 书 可剪报、复印或 按以上格式自 制，在填写完整并签 字盖章后
均为有效；
2 、委托人为机构的应当于名称后加盖公章，个人则为本人签字；
3 、以上授权是 持有人就其持有 的本基金全部 份额（含截至权益登 记日的未
付累计收益）向 代理人所做授权 ；
4 、如本次持有 人大会权益登记 日，投资者未 持有本基金的基金份 额，则其
授权无效。
12
附件 四： 《 关于 华安中证定向 增发事件 指 数证券投 资基金 （LOF ） 转 型并修改基
金合 同等相关事项 的议案 》的 说明
华安中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ） 于 2017 年 4 月 11 日成立，
基金 托管人为 中国建设银行 股份有限公司。 根据市场环境变化， 为更好地满足投
资者需求， 保护基金份额持有人的利益， 基金 管理人依据 《中华人民共和国证券
投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和 《 华安 中证定向增发事
件 指数证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 （以下简 称 “ 《基金合同》 ” ） 的有关规定，
经与基金托管人协商一致， 决定以通讯方式召开基金份额持有人大会， 审议 《关
于华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ）转型并修改基金合同 等相关
事项的议案》 。 本次华安中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ） 变更事宜属
于实质性调整， 经基金管理人向中国证监会申请， 已经中国证监会准予变更注册。
本次华安 中证定向增发事 件 指数证券投资 基金 （LOF ）变更方案需经参加会
议的基金份额持有人 和代理人 所持表 决权的 二 分之一 以上（含 二分 之一 ）通过 ，
因此 变更方案存在无法获得相关基金份 额持有人大会表决通过的可能。 参加基金
份额持有人大会表决的基金份额持有人 为权益 登记日登记在册的 华安中证定向
增发事件 指数证券投资基 金（LOF ）基金份额 持有人， 本人直接出具表 决意见和
授权他人代表出具表决意见的基金份额 持有人 所代表的基金份额须占权益登记
日基金总份额的 二分之一 以上（含二分之一 ） 。
基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案， 且自本次基金份
额持有人大会表决通过之日起生效 。 法律法规另有规定的， 从其规定。 中国证监
会对本次 华安 中证定向增 发事件 指数证券投 资 基金（LOF ）变更 方案所作 的任何
决定或意见， 均不表明其对本次 修改方案或本基金的 投资价值 、 市场前景或投资
者的收益做出实质性判断或保证。
具体方案如下：
一、 方案要点
（一）更名
13
基金名称由 “华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ） ” 更名为 “ 华
安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金”。
（二）变更后基金的基本情况
1 、基金的名称： 华安创业板 50 交易型开放式 指数证券投资基金 联接 基 金 。
2 、基金的类别： 股票型证券投资基金、ETF 联 接基金 。
3 、目标 ETF ：华安创业 板 50 交易型开放式指 数证券投资基金，已于 2016
年 6 月 30 日成 立，2016 年 7 月 22 日于深圳证 券交易所上市交易。
4 、标的指数：创业板 50 指数。
5 、基金的运作方式：契约型开放式。
6 、基金 的投资目 标： 通过 投资于 目标 ETF ， 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。
7 、基金存续期限：不定期。
（三） 变更后基金的投资目标、 投资范围、 投 资策略 和投资限制 等投资相关
1 、投资目标
通过投资于目标 ETF ， 紧密跟踪标的指数， 追 求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
2 、投资范围
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、 标的指数成份股及其备选成份股， 把
接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。 为更好地实现投资目标， 本基金
可少量投资于非成份股 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票） 、国债、金融债 、企业债、公司 债、地方 政府债券、可转换债 券（含分离交
易可转债） 、可交换 债、央行票据、 中期票据 、短期融资券、超短 期融资券、资
产支持证券、 债券回购、 银行存款、 股指期货、 权证以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。
本基金将根据法律法规的规定参与融资 业务。
如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
14
基金的投资组合比例为： 投资于目标 ETF 的比例 不低于基金资产净值的 90% 。
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的
投资范围会做相应调整。
3 、投资策略
本基金为目标 ETF 的联接基金，目 标 ETF 是采 用完全复制法实现对标
的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF 、 标的指数成份股和
备选成份股进行被动式指数化投资， 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 正常
情况下， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过
4% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围， 基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。
（1 ）资产配置策略
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、 标的指数成份股及其备选成份股
投资于目标 ETF 的比例不低于基金资 产净值的 90% 。 为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于非成份股、 国债、 金融债、 企业债、 公司债、 地方政府
债券、 可转换债券 （含分离交易可转债） 、 可交换债、 央行票据、 中期票据、
短期融资券、 超短期融资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 股指期
货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符
合中国证监会相关规定） ， 其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，
更好地跟踪标的指数。
（2 ）目标 ETF 投资策略
本基金投资目标 ETF 的方式如下：
1 ）申购和赎回：目标 ETF 开放申购、赎回后， 以股票组合进行申购、
赎回或者按照目标 ETF 法律文件的约定以其他 方式申购、赎回目标 ETF 。
2 ）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二 级市场进行目标 ETF 基
金份额的交易。
15
（3 ）股票投资策略
根据标的指数， 结合研究报告和基金组合的构建情况， 采用被动式指数
化投 资的方法构建股票组合。
本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股
的投资。 本基金采用被动式指数化投资的方法， 根据标的指数成份股的构成
及权重构建股票投资组合。 如有因受成份股停牌、 成份股流动性不足或其它
一些影响指数复制的 市场因素的限制， 基金管理人可以根据市场情况， 结合
经验判断， 对股票组合管理进行适当变通和调整， 以更紧密的跟踪标的指数。
（4 ）债券投资策略
本基金将通过自上而下的宏观分析， 结合对金融货币政策和利率趋势的
判断确定债券投资组合的债券类别配置， 并根据对个券相对价值的比较， 进
行个券选择和配置。 债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性， 有效利
用基金资产。
（5 ）股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略， 根据风险管理的
原则， 以套期保值为目的， 主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约， 通过
对现货和期货市 场运行趋势的研究， 结合股指期货定价模型寻求其合理估值
水平， 与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
本基金运用股指期货的情形主要包括： 对冲系统性风险； 对冲特殊情况
下的流动性风险， 如大额申购赎回等； 对冲因其他原因导致无法有效跟踪标
的指数的风险； 利用金融衍生品的杠杆作用， 降低股票和目标 ETF 仓位频繁
调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。
（6 ）权证投资策略
本基金在实现权证投资时， 将通过对权证标的证券基本面的研究， 结合
权证定价模型寻求其合理估值水平， 谨慎地进行投资， 以追求较为稳 定的收
益。
（7 ）资产支持证券的投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选择
16
和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同 基 础 上 ，
通过信用研究和流动性管理， 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投
资，以期获得长期稳定收益。
（8 ）参与融资业务的投资策略
本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则， 在法律法规允许的范
围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。
参与融资业务时， 本基金将力争利用融资的杠杆作用， 降低因申购造成
基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有 效跟踪标的指数的目的。
今后， 随着证券市场的发展、 金融工具的丰富 和交易方式的创新等， 基金还
将积极寻求其他投资 机会，如法律法 规或监管 机构以后允许基金投 资其他品种，
本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
4 、投资限制
（1 ）本基金投资 于目标 ETF 的资产 比例不低于 基金资产净值的 90% ；
（2 ）每个交易 日日终在扣除股 指期货合约需 缴纳的交易保证金后 ，应当保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等 ；
（3 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％；
（4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
（5 ）本基金在 任何交易日买入 权证的总金额 ，不得超过上一交易 日基金资
产净值的 0.5 ％；
（6 ）本基金投 资于同一原始权 益人的各类资 产支持证券的比例， 不得超过
基金资产净值的 10％；
（7 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％；
（8 ） 本 基 金 持有 的 同 一( 指 同 一信 用 级 别) 资 产支 持 证 券 的比 例 ， 不得 超 过
该资产支持证券规模的 10 ％；
（9 ）本基金管 理人管理的全部 基金投资于同 一原始权益人的各类 资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％；
17
（10 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12） 基金参与股指期货交易， 应当遵守下列 要求 ： 本基金在任何交易日日
终，持有 的买入股指期货 合约价值，不得 超过 基金资产净值的 10 ％；在任何交
易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净
值的 100% ， 其中，有价证券指目标 ETF 、股 票、债券（不含到期日在一年以内
的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等；
本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的 20％； 本基金在任何交易日内交易( 不包 括平仓) 的股指期货合约 的成交金
额 不得超过上一交易日基 金资产净值的 20％ ；基金所持有的股票市值 和买入、
卖出股指期货合约价值 ， 合计 （轧差计算） 应 当符合基金合同关于股票投资比例
的有关约定 ；
（13 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ；本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期；
（14）基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；
（15） 本基金参与融资时遵守下列要求： 本基 金参与融资的， 每个交易日日
终， 本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和， 不得超过基金资产净
值的 95% ；
（16） 本基金投资流通受限证券， 基金管理人应事先根据中国证监会相关规
定， 与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例， 根据
比例进行投资。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流
动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（17 ） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15% ； 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前 述所规定比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性
18
受限资产的投资 ；
（18） 基金与私募类证券资管产品及中国证 监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合 同约定的投资范围保
持一致；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金 合同》约定的其他投资 限 制 。
除上述第 （1 ） 、 （2 ） 、 （10） 、（ 17 ） 、（ 18 ） 项外 ， 因证券 或 期货市场波动、 证
券发行人 合并、 基金规模变动、 标的指数成份 股调整、 标的指数成份股流动性限
制 、 目标 ETF 申购、 赎回、 交易被暂停或交收延迟 等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进
行调整 ， 但中国证监会规定的特殊情形除外 。 因证券市场波动、 基金规模变动等
基金管理人之外的因素 致使基金投资不 符合第 （1 ）项规定的比 例，基金管理人
应当在 20 个交易日内进行调整， 但中国证监 会规定的特殊情形除外。 法律法规
或监管部门另有规定时，从其规定 。
基金管理人应当自基 金合同生效之日 起 6 个 月内使基金的投资组 合比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基 金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。 法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的， 以变更后的规定
为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如 适用于本基金， 则本基金投资不再
受相关限制。
5 、业绩比较基准
本基金业绩比较基准：95%× 创业板 50 指数收 益率 ＋5%× 商业银行税后活期
存款利率 。
由于本基金为 ETF 联接基金， 投资组合中 本基 金投资于目标 ETF 的资产比例
不低于基金资产净值的 90% ， 并且每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的
交易保证金后， 保持不低于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政
府债券 ， 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等 。 因此， 设定
本基金的业绩比较基准为“95%× 创业板 50 指数 收益率＋5%× 商业银行税后活期
存款利率 ” ，该基准能较为客观的衡量本基金的投资绩效。
19
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 基
金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略， 确定变更基金的比较基准或其
权重构成。 其中， 若变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性
变更， 则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会， 并报中国
证监会备案且在指定媒介公告。 若业绩比较基准的变更 对基金投资无 实质性影响
（ 包括但不限于编制 机构变更、指数 更名等 ） ，经基金管理人与基 金托管人协商
一致并按照监管部门要求履行适当程序后在指定媒介上 及时公告 ， 并在更新的招
募说明书中列示。
6 、风险收益特征
本基金属于 目标 ETF 的联接基金， 目标 ETF 为 股票型指数基金， 因此本基金
的 预期风险与预期收益高于混合 型基金、 债券 型基金与货币市场基金。 本基金 主
要投资于目标 ETF ， 紧密跟踪标的指数， 其风 险收益特征与标的指数所代表的市
场组合的风险收益特征相似。
（四）变更后的基金资产估值方法
1 、目标 ETF 份额的估值
本基金投资的目标 ETF 份额以估值日目标 ETF 的基金份额净值估值， 若估值
日目标 ETF 未公布净值， 以其最近估值日的基金份额净值估值。 如果基金管理人
认为按上述价格不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金
托管人协商后，按最能反映其公允价值的价格估值。
2 、证券交易所上市的权益类证券的估值
交易所上市的权益类 证券（包括股 票、权证等 ） ，以其估值日在证 券交易所
挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生
重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易 日后经济环 境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。
3 、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：
20
（1 ）送股、转 增股、配股和公 开增发的新股 ，按估值日在证券交 易所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以 最近一日的市价 （收盘价） 估值；
（2 ）首次公开 发行未上市的股 票和权证，采 用估值技术确定公允 价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3 ）流通受限 的股票，包括非 公开发行股票 、首次公开发行 股票 时公司股
东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等 （不包括停牌、 新发行
未上市、回购交易中 的质押券等流通 受限股票 ） ，按监管机构或行 业协会有关规
定确定公允价值 。
4 、交易所市场 交易的固定收益 品种（指在上 海证券交易所、深圳 证券交易
所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、 中央银行债、 政
策性银行债、 短期融资券、 中期票据、 企业债 、 公司债、 商业银行金融债、 可转
换债券、资产支持证券、同业存单等债券品种，下同）的估值：
（1 ）对在交易 所市场上市交易 或挂牌转让的 固定收益品种（另有 规定的除
外） ，选取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（2 ）对在交易 所市场上市交易 的可转换债券 ，按估值日收盘价减 去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且
最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日收盘价减去可转换债券收
盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生
了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易
市价，确定公允价格；
（3 ）对在交易 所市场挂牌转让 的资产支持证 券，采用估值技术确 定公允价
值，在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值；
（4 ）对在交易 所市场发行未上 市或未挂牌转 让的债券，对存在活 跃市场的
情况下， 以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值； 对于活跃市场报
价未能代表计量日公允价值的情况下， 对市场报价进行调整以确认计量日的公允
价值； 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下， 采用估值技术确定其公允
价值。
5 、银行间市场 交易的固定收益 品种，选取第 三方估值机构提供的 相应品种
当日的估值净价进行估值。 对银行间市场未上市， 且第三方估值机构未提供估值
21
价格的债券，按成本估值。
6 、同一证券同 时在两个或两个 以上市 场交易 的，按证券所处的市 场分别估
值。
7 、本基金投资 股指期货合约， 一般以估值当 日结算价进行估值， 估值当日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。
8 、如有确凿证 据表明按上述方 法进行估值不 能客观反映其公允价 值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。
9 、当发生大额 申购或赎回时， 基金管理人可 以采用摆动定价机制 ，以确保
基金估值的公平性。
10、相关法 律法规以及监管 部门有强制规定的 ，从其规定。如有新增 事项，
按国家最新规定估值。
（五）变更后基金的 费率水平
1 、年化管理费 率：0.5% （本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取
管理费 ） 。
2 、年化托管 费率：0.1% （本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取
托管 费） 。
3 、申购费率
本基金申购费率随申购金额的增加而递减。 投资者在一天之内如果有多笔申
购，适用费率按单笔分别计算。
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除 此之外的其他投资人实施差
别的申购费率。
除养老金客户外，其他投资人 申购本基金的 申购费率如下表所示：
单笔申购金额（M） 申购费率
M<100万 1.2%
100 万≤M<300 万 0.8%
300 万≤M<500 万 0.4%
M≥500万 每笔1000 元
22
通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率为 500 元/ 笔。
4 、赎回费率
本基金的赎回费率按持有期递减。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有
人承担 ，其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费并全
额计入基金财产 ， 对持续持有期不少于 7 日的 投资人收取 的赎回费， 不低于 赎回
费总额的 25% 归基金财产 。具体费率如下：
持有期限 （Y） 赎回费率
Y＜7天 1.50%
7天≤Y＜1 年 0.50%
1年≤Y＜2 年 0.25%
2年≤Y 0
注：1 年为 365 天，2 年为 730 天。
基金份额持有人在基金终止上市前持有的原 华安 中 证 定 向 增 发 事 件 指 数 证
券投资基金（LOF ）份额，持有期限 不受影响持续 计算。
（六）变更后基金的收益分配原则
1 、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金 收益分配方式分两种： 现金
分红与红利再投资 。 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ；
3 、每一基金份额享有同等分配权；
4 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、 且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下， 基金管理人经与基金托管人协商一致， 可在按照监管部门要求
履行适当程序后调整基金收益的分配原则， 不需召开基金份额持有人大会， 但应
于变更实施日前在指定媒介公告。
（七）授权基金管理人修订基金合同
除上述主要内容的调整需要修改基金合同以外， 基金管理人需要根据现行有
23
效的法律法规要求及变更后的 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 联
接基金 的产品特征修订基金合同的相关内容， 基金管理人提请基金份额持有人大
会授权基金管理人修订基金合同。
（八）关于基金转型安排
本次持有人大会决议生效后， 本基金将在转型正式实施前安排不少于二十个
交易日的选择期以供 基金份额持有人 做出选择 （如赎回或者卖出） ，具体时间安
排详见基金管理人届时发布的相关公告 。 选择期期间， 本基金 将 开放场内赎回 和
场外赎回 等业务。 对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人， 其持有的 华安
中证定向增发事件指数证 券投资基金（LOF ） 份额 将于新基金合同生效 后 转换为
华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金份额 。 选择期内，本基
金豁免《华安中证定向增 发事件指数证券投 资 基金（LOF ）基金合同》约 定的投
资组合比例、 投资策略等约定。 基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管
理人据此落实相关事项， 并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整， 以及根
据实际情况可暂停申购、赎回或调整赎回方式等。
选择期内， 本基金豁免遵守基金合同中关于基金投资目标、 投资组合比例等
的相关规定。对于申请赎回的投资者，除持有期限不满 7 日收取 1.5% 的赎回费
并全额归入基金财产外，不收取赎回费。
本基金转型为 华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 后，
将 进入封闭期， 封闭期不超过三个月， 在封闭 期最后一 个工作 日， 基金份额持有
人所持有的基金份额在其资产净值总额保持不变的前提下， 变更登记为基金份额
净值为 1.0000 元的基金份额，基金份额数按 折算比例相应调整。 具体份额折算
方案 请见基金管理人届时发布的公告。
原本基金的场内基金份额将由中国证券登记结 算有限责任公司深圳证券登
记系统统一变更登记至中国证券登记结算有限责任公司登记 结算 系统。 原本基金
场内份额的 基金份额持有人需要对其持有的基金份额进行重新确认与登记 （即确
权登记） ， 办理确权登记后， 方可通过相关销售机构办理 华安创业板 50 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金 的赎回等业务。 办理确权登记的具体时间和相关
业务规则请见基金管理人届时发布的公告。
24
（九） 《华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金合同》
的生效
依据基金份额持有人大会决议， 基金管理人向深圳证券交易所申请基 金 终止
上市， 自基金终止上市之日起，原《 华安中证定向增发事件指数证券投资基金 （LOF ）
基金合同 》 失效， 《 华安创业板 50 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 基金
合同》 自同一日起 生效。
综上所述， 基金管理人拟提请基金份额持有人大会 ， 授权基金管理人按照 现
行有效的 法律法规的规定及 《关于华安 中证定向增发事件 指数证券投资基金 （LOF ）
转型并修改基金合同等相关事项的议案 》 的方案要点修订基金合同并实施 转型 方
案。
二、 基金管理人就 方案相关事 项的说明
1 、华安中证定向增发事件 指数证券投资基金（LOF ）基本情况
华安中证定向增发事件 指 数证券投资基金 （LOF ）遵照《中华人民共和 国证
券投资基金法》 于 2017 年 4 月 11 日成立， 基 金托管人为 中国建设银行 股份有限
公司， 基金募集规模达 309,484,316.78 份基金 份额 ，已顺利运作至今 。
2 、基金管理人将严格保证基金合同修订的合法合规
基金管理人将严格按照基金份额持有人大会决 议以及法律法规的规定修订
基金合同。 修订后的基金合同 已经基金管理人和基金托管人签字盖章， 并 已经 中
国证监会 变更注册 。
3 、关于本次基金份额持有人大会费用的说明
根据 《华安 中证定向增发事件 指数证券投资基 金 （LOF ） 基金合同》 的规定，
本次基金份额持有人大会费用以及律师费等相关费用可从基金资产列支。
三、 转型方案 的可 行性
1 、法律可行性
在 《基金法》 第八十 三 条到第八十 六条对基金 持有大会的召集人、 召开形式
以及其相关事宜都作了规定与说明， 这为 基金持有大会的召开 流程 提供了法律依
据。
25
本次基金份额持有人大会决议属于 一般决议， 经参加大会的 基金份额持有人
和代理人 所持表决权的 二分之一 以上（含 二分之一 ）通过，决议即可生效 。
因此，基金转型 方案 不存在法律方面的障碍。
2 、技术可行性
为了保障 华安中证定向增 发事件 指数证券 投资 基金（LOF ） 持有人大会的顺
利召开， 基金管理人成立了工作小组， 筹备、 执行份额持有人大会相关事宜。 基
金管理人与 基金托管人 、 律师事务所、 公证机关、 投资者进行了 充分沟通， 保证
持有人大会可以顺利召开。
本基金的 基金管理人、 基金托管人已就 本次转型方案 进行了充分 沟通和细致
准备，技术可行。
因此，转型方案 不存在运营 技术层面的障碍。
四、 转型方案 的主 要风险及预 备措施
本次基金转型 的主要风险是议案被持有人大会否决的风险。
在设计转型 并确定具体方案之前， 基金管理人已同基金份额持有人进行了沟
通， 认真听取了 基金份额持有人意见， 拟定议 案综合考虑了持有人的要求。 议案
公告后， 基金管理人还将再次征询基金份额持有人意见。 如有必要， 基金管理人
将根据持有人意见， 对 转型 方案进行适当的修订， 并重新公告。 基金管理人可在
必要情况下， 预留出足够的时间， 以做二次召开或推迟基金份额持有人大会的召
开的充分准备。
若本次基金份额持有人大会表决通过本基金的转型事宜， 则基金管理人将在
转型实施前预留不少于二十个开放日供持有人选择赎回或转出。 特别提请投资人
关注本基金转型的风险。
如果转型 方案未获得持有人大会批准， 基金管理人计划在规定时间内， 按照
有关规定重新向持有人大会提交 转型并修改基金合同等相关事项的议案 。
26
附件： 《华安中 证定向增发 事件指数证 券投资基金（LOF ） 基 金合同》 （ “ 《基金合
同》 ” ）与《华安创 业板 50 交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金基金合 同》
（ “ 《 基金合同》 （ 修订） ” ）修 改前后对照表
章节 《基金合同 》 《基金合同( 修订)》
全文 修改基 金名称 华安中证定向增发事件指数证券
投资基金（LOF ）
华 安创 业板 50 交 易型 开放式 指
数证券投资 基金联接 基金
第一部分 前言 2 、 订立本基金 合同的 依据是 《 中
华人民共和 国合同法 》 ( 以下简 称
“ 《 合同 法 》 ”) 、 《中 华人 民 共和
国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称
“ 《 基金 法 》 ”) 、 《公 开募 集 证券
投资基金运 作管理办 法》 ( 以下 简
称 “ 《运 作 办法 》 ”) 、 《证 券 投资
基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称
“ 《 销售 办 法》 ”) 、 《 证券 投 资基
金信息披露 管理办法 》 ( 以下简 称
“ 《 信息 披 露办 法》 ”) 、 《 公 开募
集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》 （以下简称“ 《流动
性风险管理规定》 ” ）和其他有关
法律法规。
2 、 订立本基金合 同的依据 是 《中
华人民共和 国合同法》( 以下 简称
“ 《 合 同 法 》 ”) 、 《中华人民共和
国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称
“ 《 基 金 法 》 ”) 、 《 公 开 募 集 证 券
投资基金运 作管理办 法》( 以下简
称 “ 《 运 作 办 法 》 ”) 、 《 公 开 募 集
证券投资基 金运作指 引第 2 号—
— 基金中 基金 指引》 、 《 证券投 资
基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称
“ 《 销 售 办 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基
金信息披露 管理办法》( 以下 简称
“ 《 信 息 披 露 办 法 》 ”) 、 《 公 开 募
集 开放 式证券 投资 基金 流动性 风
险 管理规 定》 （以下 简称 “ 《流 动
性 风险管 理规 定》 ” ）和 其他有 关
法律法规。
第一部分 前言 三、华安中证定向增发事件指数
证券投资基 金 （LOF ） 由基金管 理
人依照 《基金 法》 、 基 金合同及 其
他有关规定募集，并经中国证券
监督管理委 员会( 以下简 称 “中 国
证监会”) 注册 。
三、 华安创业 板 50 交易型开 放式
指 数证 券投资 基金 联接 基金由 华
安 中证 定向增 发事 件指 数证券 投
资基金 （LOF ） 转 型而来， 华 安中
证 定向 增发事 件指 数证 券投资 基
金（ LOF ） 由基金 管理人依 照 《基
27
中国证监会对本基金募集申请的
注册，并不表明其对本基金的投
资价值和市场前景做出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基
金没有风险 。
金法》 、 基 金合同及 其他有关 规定
募 集， 并经中 国证 券监 督管理 委
员会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”)
注册， 变更后 的华安创 业板 50 交
易 型开 放式指 数证 券投 资基金 联
接基金已经中国证监会变更注
册。
中 国证 监会对 华安 中证 定向增 发
事件指数证 券投资基 金 （LOF）转
型 为本 基金的 变更 注册 ，并不 表
明 其对 本基金 的投 资价 值、市 场
前 景和 收益做 出实 质性 判断或 保
证 ，也 不表明 投资 于本 基金没 有
风险。
第二部分 释义 1 、 基金或本基 金： 指 华安中证 定
向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）
7 、 基金份额发 售公告 ： 指 《华 安
中证定向增发事件指数证券投资
基金（LOF ）基金份 额发售公 告》
1 、 基金或本基金： 指华安创 业板
50 交易型开放式指 数证券投 资基
金 联接 基金， 本基 金由 华安中 证
定 向增 发事件 指数 证券 投资基 金
（LOF ）转 型而来
删除 7 。
增加：
7 、目标 ETF ：指另一经中国 证监
会 注册 的交易 型开 放式 指数证 券
投资基金（ 以下亦简 称“ETF”），
该 ETF 和本基金所 跟踪的标 的指
数相同，并 且，该 ETF 的投 资目
标 和本 基金的 投资 目标 类似， 本
28
15 、银行业监督管理机构：指中
国人民银行和/ 或 中 国 银 行 业 监
督管理委员 会
22 、基金销售业务：指基金管理
基金主要投 资于该 ETF 以求 达到
投 资目 标。本 基金 选择 华安创 业
板 50 交易型 开放 式指 数证券 投
资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 创 业 板
50ETF ” ）为目标 ETF
14 、 流动性 受限 资产： 指由于 法
律 法规 、监管 、合 同或 操作障 碍
等 原因 无法以 合理 价格 予以变 现
的 资产 ，包括 但不 限于 到期日 在
10 个 交 易 日 以 上 的 逆 回 购 与 银
行 定期 存款（ 含协 议约 定有条 件
提前支取的银行存款） 、停牌股
票 、流 通受限 的新 股及 非公开 发
行 股票 、资产 支持 证券 、因发 行
人 债务 违约无 法进 行转 让或交 易
的债券等
15 、 摆动定 价机 制：指 当开放 式
基 金遭 遇大额 申购 赎回 时，通 过
调 整基 金份额 净值 的方 式，将 基
金 调整 投资组 合的 市场 冲击成 本
分配给实际 申购、 赎 回的投资 者，
从 而减 少对存 量基 金份 额持有 人
利 益的 不利影 响， 确保 投资者 的
合 法权 益不受 损害 并得 到公平 对
待
17 、 银行业 监督 管理机 构：指 中
国 人 民 银 行 和/ 或 中 国 银 行 保 险
监督管理委 员会
24 、 基金销 售业 务：指 基金管 理
29
人或销售机构宣传推介基金，发
售基金份额，办理基金份额的申
购、赎回、转换、转托管及定期
定额投资等 业务
23 、销售机构：指华安基金管理
有限公司以及符合《销售办法》
和中国证监会规定的其他条件，
取得基金销售业务资格并与基金
管理人签订了基金销售服务代理
协议，代为办理基金销售业务的
机构，以及可通过深圳证券交易
所办理基金 销售业务 的会员单 位
26 、开放式基金账户：指投资者
通过场外销售机构在中国证券登
记结算有限责任公司注册的开放
式基金账户，用于登记机构为投
资人开立的、记录其持有的、基
金管理人所管理的基金份额余额
及其变动情 况的账户
27 、深圳证券账户：指在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分
公司开设的深圳证券交易所人民
币普通股票 账户（即 A 股账户 ）
或证券投资 基金账户
28 、基金交易账户：指销售机构
为投资人开立的、记录投资人通
过该销售机构办理认购、申购、
赎回、转换、转托管及定期定额
投资等业务而引起的基金份额变
人 或销 售机构 宣传 推介 基金， 办
理基金份额 的申购、 赎回、 转 换、
转托管及定 期定额投 资等业务
25 、 销售机 构： 指华安 基金管 理
有 限公 司以及 符合 《销 售办法 》
和 中国 证监会 规定 的其 他条件 ，
取 得基 金销售 业务 资格 并与基 金
管 理人 签订了 基金 销售 服务代 理
协 议， 代为办 理基 金销 售业务 的
机构
28 、 基金账 户： 指登记 机构为 投
资 人开 立的、 记录 其持 有的、 基
金 管理 人所管 理的 基金 份额余 额
及其变动情 况的账户
删除 27 。
29 、 基金交 易账 户：指 销售机 构
为 投资 人开立 的、 记录 投资人 通
过 该销 售机构 办理 申购 、赎回 、
转 换及 转托管 、定 期定 额等业 务
而 引起 基金的 基金 份额 变动及 结
30
动及结余情 况的账户
29 、基金合同生效日：指基金募
集达到法律法规规定及基金合同
规定的条件，基金管理人向中国
证监会办理基金备案手续完毕 ，
并获得中国证监会书面确认的日
期
31 、基金募集期：指自基金份额
发售之日起至发售结束之日止的
期间，最长 不得超过 3 个月
38 、 《业务规则》 ：指本基金管理
人、深圳证券交易所、中国证券
登记结算有限责任公司及销售机
构的相关业务规则及其不时做出
的修订
39 、认购：指在基金募集期内，
投资人根据基金合同和招募说明
书的规定申请购买基金份额的行
为
42 、上市交易：指基金投资者通
过深圳证券交易所会员单位以集
中竞价的方式买卖基金份额的行
为
43 、场外：指通过深圳证券交易
所外的销售机构办理基金份额认
购、申购和赎回的场所。通过该
等场所办理基金份额的认购、申
购、赎回也称为场外认购、场外
申购、场外 赎回
余情况的账 户
30 、 基金合 同生 效日： 指《华 安
创 业板 50 交 易型 开放 式指数 证
券 投资 基金联 接基 金基 金合同 》
生 效日 ，原《 华安 中证 定向增 发
事件指数证 券投资基 金 （LOF）基
金合同》自 同一日终 止
删除 31 。
38 、 《业务 规则》 ：指本 基金管 理
人 、中 国证券 登记 结算 有限责 任
公 司及 销售机 构的 相关 业务规 则
及其不时做 出的修订
删除 39 。
删除 42 。
删除 43 。
31
44 、场内：指通过深圳证券交易
所内具有相应业务资格的会员单
位利用交易所开放式基金交易系
统办理基金份额认购、申购、赎
回和上市交易的场所。通过该等
场所办理基 金份额的 认购、 申 购、
赎回也称为 场内认购、 场内申 购、
场内赎回
46 、转托管：指基金份额持有人
在本基金的不同销售机构之间实
施的变更所持基金份额销售机构
的操作，包括系统内转托管及跨
系统转托管
47 、系统内转托管：指投资者将
持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构（网点）之间或
证 券 登 记 系 统 内 不 同 会 员 单 位
（交易单元）之间进行转托管的
行为
48 、跨系统转托管：指投资者将
持有的基金份额在登记结算系统
和证券登记系统之间进行转托管
的行为
49 、登记结算系统：指中国证券
登记结算有限责任公司开放式基
金登记结算 系统
50 、证券登记系统：指中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公
司证券登记 结算系统
删除 44 。
42 、 转托管 ：指 基金份 额持有 人
在 本基 金的不 同销 售机 构之间 实
施 的变 更所持 基金 份额 销售机 构
的操作
删除 47 。
删除 48 。
删除 49 。
删除 50 。
32
55 、基金资产总值：指基金拥有
的各类有价 证券、 银行 存款本 息、
基金应收款项及其他资产的价值
总和
59 、流动性受限资产：指由于法
律法规、监管、合同或操作障碍
等原因无法以合理价格予以变现
的资产，包括但不限于到期日在
10 个交易日以 上 的 逆 回 购 与 银
行定期存款（含协议约定有条件
提 前 支 取 的 银 行 存 款 ） 、 停 牌 股
票、流通受限的新股及非公开发
行股票、资产支持证券、因发行
人债务违约无法进行转让或交易
的债券等
47 、 基金资 产总 值：指 基金拥 有
的目标 ETF 份额、 各 类有价证 券、
银 行存 款本息 、基 金应 收款项 及
其他资产的 价值总和
删除 59 。
第 三 部 分 基 金 的
基本情况
二、基金的 类别
股票型证券 投资基金
四、上市交 易所
深圳证券交 易所
五、基金的 投资目标
本基金通过被动的指数化投资管
理，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和 跟踪误差 最小化。
二、基金的 类别
股票型证券 投资基金 、 ETF 联接基
金
删除。
四、基金的 投资目标
通过投资于 目标 ETF ， 紧密跟 踪标
的 指数 ，追求 跟踪 偏离 度和跟 踪
误差最小化 。
本基金的目 标 ETF 为华安创 业板
50 交易型开放式指 数证券投 资基
金。
33
六、基金的 最低募集 份额总额
本基金的最低募集份额总额为 2
亿份。
七、基金份额发售面值和认购费
用
本基金基金份额发售面值为人民
币 1.00 元。
本基金认购费率按招募说明书的
规定执行。
删除。
删除。
增加：
六、标的指 数
本 基 金 的 标 的 指 数 为 创 业 板 50
指数。
如果未来目 标 ETF 的标的指 数发
生变更，本 基金不变 更目标 ETF ，
且本基金的标的指数将随之变
更 ，不 需另行 召开 基金 份额持 有
人大会。
七、本基金 与目标 ETF 的联 系与
区别
本基金为目 标 ETF 的联接基 金，
二者既有联 系也有区 别：
1 、 在基金的投资 方法方面， 目标
ETF 采取完全复制法 ， 直接投 资于
标 的指 数的成 份股 ；而 本基金 则
采 取间 接的方 法， 通过 将绝大 部
分基金财产 投资于目 标 ETF ， 实现
34
对标的指数 的紧密跟 踪。
2 、 在交易方式方 面， 投资者 既可
以 像买 卖股票 一样 在交 易所市 场
买卖目标 ETF ， 也可 以按照最 小申
购 、赎 回单位 和申 购、 赎回清 单
的要求， 申 购、 赎回 目标 ETF；而
本 基金 可以与 普通 的开 放式基 金
一 样， 通过基 金管 理人 及其他 销
售 机构 按“未 知价 ”原 则进行 基
金 的申 购与赎 回， 但不 可以在 交
易所市场买 卖。
本基金与目 标 ETF 业绩表现 可能
出 现差 异。可 能引 发差 异的因 素
主要包括：
1 、 投资比例 要求。 目标 ETF 作为
一 种特 殊的基 金品 种， 可将接 近
全 部的 基金资 产， 用于 跟踪标 的
指 数的 表现； 而本 基金 作为普 通
的 开放 式基金 ，每 个交 易日日 终
在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳的 交
易 保证 金后， 仍需 保留 不低于 基
金 资 产 净 值 5% 的 现 金 或 者 到 期
日 在一 年以内 的政 府债 券，其 中
现 金不 包括结 算备 付金 、存出 保
证金和应收 申购款等 。
2 、 申购赎回 的影响 。 目标 ETF 按
照 最小 申购、 赎回 单位 和申购 、
赎 回清 单要求 进行 申赎 的方式 ，
采 取实 物申赎 方式 进行 的申购 、
35
赎 回对 基金净 值影 响较 小；而 本
基金采取按照未知价法进行申
购 、赎 回的方 式， 大额 申购、 赎
回 可能 会对基 金净 值产 生一定 冲
击。
第 四 部 分 基 金 的
历史沿革
第四部分
基金份额 的发售
一、基金份额的发售时间、发售
方式、发售 对象
1 、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得
超过 3 个月 ，具体发 售时间见 基
金份额发售 公告。
2 、发售方式
本基金将以场内和场外两种方式
公开发售。
场内发售是指本基金募集期结束
前获得基金销售业务资格并经深
圳证券交易所和中国证券登记结
算有限责任公司认可的深圳证券
交易所会员单位发售基金份额的
行为。
场外发售是指通过基金销售机构
（包括直销机构及其他场外销售
机构）通过场外公开发售基金份
额的行为。各销售机构的具体名
单见基金份额发售公告以及基金
管理人届时发布的调整销售机构
的相关公告 。
第四部分
基金的历 史沿革
一、本基金 的历史沿 革
华 安创 业板 50 交 易型 开放式 指
数 证券 投资基 金联 接基 金由华 安
中 证定 向增发 事件 指数 证券投 资
基金（LOF ）转型而 来。
华 安中 证定向 增发 事件 指数证 券
投资基金（LOF ） 经 中 国 证 监 会
2016 年 8 月 22 日《关于准予华
安 中证 定向增 发事 件指 数证券 投
资 基金（LOF ）注 册的批 复》 （ 证
监许可 【2016 】 1901 号文） 注册，
基 金管 理人为 华安 基金 管理有 限
公 司， 基金托 管人 为中 国建设 银
行股份有限 公司。
华 安中 证定向 增发 事件 指数证 券
投资基金（LOF）自 2017 年 2 月
20 日至 2017 年 3 月 31 日进行公
开 募集 ，募集 结束 后基 金管理 人
向 中国 证监会 办理 备案 手续。 经
中国证监会 书面确认， 《华安 中证
定 向增 发事件 指数 证券 投资基 金
（LOF ）基 金合同》 于 2017 年 4
36
场外发售的基金份额可在办理跨
系统转托管业务后，在深交所上
市交易，跨系统转托管的具体业
务按照中国证券登记结算有限责
任公司的相 关规定办 理。
3 、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证
券投资基金的个人投资者、机构
投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购
买证券投资 基金的其 他投资人 。
二、基金份 额的认购
1 、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人
决定，并在招募说明书中列示。
基金认购费 用不列入 基金财产 。
2 、募集期利息 的处理方 式
有效认购款项在募集期间产生的
利息将折算为基金份额归基金份
额持有人所有，其中利息转份额
的数额以登 记机构的 记录为准 。
3 、基金认购份 额的计算
基金认购份额具体的计算方法在
招募说明书 中列示。
4 、认购份额余 额的处理 方式
本基金场外认购份额的计算保留
到小数点 后 2 位，小 数点 2 位以
后的部分四舍五入，由此误差产
生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承
月 11 日起正式生 效。
经中国证监会 2018 年 8 月 14 日
《 关于 准予华 安中 证定 向增发 事
件指数证券 投资基金 （LOF ） 变更
注册的批复》 ， 华安 中证定向 增发
事件指数证 券投资基 金 （LOF）就
基金转型事 宜进行变 更注册。
华 安中 证定向 增发 事件 指数证 券
投资基金（LOF）自 2018 年 9 月
10 日至 2018 年 10 月 8 日以通讯
方 式召 开基金 份额 持有 人大会 ，
会 议审 议通过 了关 于华 安中证 定
向增发事件指数证券投资基金
（LOF ） 转 型及修改 基金合同 等相
关 事项 的议案 ，内 容包 括华安 中
证 定向 增发事 件指 数证 券投资 基
金（ LOF ） 变更标 的指数、 基 金类
别 、申 购赎回 规则 、投 资目标 、
投 资范 围、投 资策 略、 投资比 例
限 制、 业绩比 较基 准、 风险收 益
特征、 收益分配 原则、 费率水 平、
估 值方 法以及 修订 基金 合同等 ，
并同意将转型后的基金更名为
“ 华安 创业板 50 交易 型开放 式
指数证券投 资基金联 接基金” ， 上
述 基金 份额持 有人 大会 决议自 表
决通过之日 起生效。
依据 基 金份额 持有 人大 会决议 ，
基 金管 理人向 深圳 证券 交易所 申
37
担。场内认 购份额按 整数申报 。
5 、认购申请的 确认
销售机构对认购申请的受理并不
代表该申请一定成功，而仅代表
销售机构确实接收到认购申请。
认购的确认以登记机构的确认结
果为准。对于认购申请及认购份
额的确认情况，投资人应及时查
询并妥善行 使合法权 利。
三、基金份 额认购金 额的限制
1 、 投资人认购 时， 需 按销售机 构
规定的方式 全额缴款 。
2 、 基金管理 人可以对 每个基金 交
易账户的单笔最低认购金额进行
限制，具体限制请参看招募说明
书或相关公 告。
3 、 基金管理 人可以对 募集期间 的
单个投资人的累计认购金额进行
限制，具体限制和处理方法请参
看招募说明 书或相关 公告。
4 、 投资者在 募集期内 可以多次 认
购基金份额，但已受理的认购申
请不允许撤 销。
请 基金 终止上 市， 自基 金终止 上
市 之日 起，原 《华 安中 证定向 增
发事件指数 证券投资 基金（LOF ）
基金合同》失效， 《华安创业板
50 交易型开放式指 数证券投 资基
金联接基金 基金合同 》生效。
二、基金份 额的变更 登记
基 金合 同生效 后， 本基 金登记 机
构 将进 行本基 金份 额的 更名以 及
必要信息的 变更。
第 五 部 分 基 金 的
存续
第五部分
基金备案
一、基金备 案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3
个月内，在基金募集份额总额不
少于 2 亿份 ，基金募 集金额不 少
第五部分
基金的存 续
基金合同生 效后， 连续 20 个 工作
日 出现 基金份 额持 有人 数量不 满
200 人 或 者 基 金 资 产 净 值 低 于
5000 万元人民币情形的 ， 基 金管
38
于 2 亿元人 民币且基 金认购人 数
不少于 200 人的条件下，基金 募
集期届满或基金管理人依据法律
法规及招募说明书可以决定停止
基金发售， 并在 10 日 内聘请法 定
验资机构验资，自收到验资报告
之日起 10 日内， 向中 国证监会 办
理基金备案 手续。
基金募集达到基金备案条件的，
自基金管理人办理完毕基金备案
手续并取得中国证监会书面确认
之日起， 《基 金合同》 生效； 否 则
《基金合同》不生效。基金管理
人在收到中国证监会确认文件的
次日对《基金合同》生效事宜予
以公告。基金管理人应将基金募
集 期 间 募 集 的 资 金 存 入 专 门 账
户，在基金募集行为结束前，任
何人不得动 用。
二、基金合同不能生效时募集资
金的处理方 式
如果募集期限届满，未满足基金
备案条件，基金管理人应当承担
下列责任：
1 、 以其固有 财产承担 因募集行 为
而产生的债 务和费用 ；
2 、在基金募集 期限届满后 30 日
内返还投资者已缴纳的款项，并
加计银行同 期存款利 息；
理 人应 在定期 报告 中予 以披露 ；
连续 60 个工 作日 出现 前述情 形
的 ，应 当向中 国证 监会 报告并 提
出 解决 方案， 如转 换运 作方式 、
与 其他 基金合 并或 者终 止基金 合
同 等， 并召开 基金 份额 持有人 大
会进行表决 。
法 律法 规或中 国证 监会 另有规 定
时，从其规 定。
39
3 、 如基金募集 失败， 基 金管理 人、
基金托管人及销售机构不得请求
报酬。基金管理人、基金托管人
和销售机构为基金募集支付之一
切费用应由 各方各自 承担。
三、基金存续期内的基金份额持
有人数量和 资产规模
《基金合同》生效后 ，连续 20
个工作日出现基金份额持有人数
量不满 200 人或者基金 资产净 值
低于 5000 万元情形的 ， 基金管 理
人应当在定期报告中予以披露；
连续 60 个工作日出现前述情形
的，基金管理人应当向中国证监
会报告并提出解决方案，如转换
运作方式、与其他基金合并或者
终止基金合同等，并召开基金份
额持有人大 会进行表 决。
法律法规或中国证监会另有规定
时，从其规 定。
第六部分
基金份额 的上市交 易
一、基金上 市
1 、上市交易的 地点
深圳证券交 易所。
2 、上市交易的 时间
基金管理人于本基金合同生效后
三个月内申请基金份额在深圳证
删除。
40
券交易所上 市交易。
3 、基金上市条 件
基金合同生效后具备下列条件，
基金管理人可依据《深圳证券交
易所证券投 资基金上 市规则》 ， 向
深圳证券交 易所申请 上市：
（1 ）基金募集金额不低于 2 亿
元；
（ 2 ） 基 金 份 额 持 有 人 不 少 于
1000 人；
（3 ） 《深圳证券交易所证券投资
基金上市规 则》 规定的 其他条 件。
4 、上市交易公 告
基金上市前，基金管理人应与深
圳证券交易所签订上市协议书。
基金获准在深圳证券交易所上市
的，基金管理人应在基金上市日
前至少 3 个工作日发布基金 上
市交易公告 书。
二、基金份 额的上市 交易
本基金基金份额在深圳证券交易
所的上市交易需遵照《深圳证券
交易所交易规则》 、 《深圳证券交
易所证券投资基金上市规则》等
有关规定。
三、上市交 易的规则
本基金在深圳证券交易所的上市
交易需遵循《深圳证券交易所交
易规则》 、 《深圳证券交易所证券
41
投资基金上 市规则》 等 有关规 定，
包括但不限 于：
1 、 本基金份 额上市首 日的开盘 参
考价为前一交易日的基金份额净
值；
2 、本基金实行 价格涨跌 幅限制 ，
涨跌幅比例 为 10% ，自上市首 日
起实行；
3 、本基金买入申报 数量为 100
份或其整数 倍；
4 、 本基金申 报价格最 小变动单 位
为 0.001 元人民币；
四、上市交 易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳
证券交易所相关规则及有关规定
执行。
五、上市交 易的行情 揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交
易，交易行情通过行情发布系统
揭示。行情发布系统同时揭示前
一工作日的 基金份额 净值。
六、上市交易的停复牌、暂停上
市、恢复上 市和终止 上市
基金的停复牌、暂停上市、恢复
上市和终止上市按照法律法规及
深圳证券交易所的相关业务规则
执行。
七、相关法律法规、中国证监会
及深圳证券交易所对基金上市交
42
易的规则等相关规定内容进行调
整的， 本基金 合同相应 予以修 改，
并按照新规定执行，且此项 修改
无须召开基 金份额持 有人大会 。
八、若深圳证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司增加了
基金上市交易的新功能，基金管
理人可以在履行适当的程序后增
加相应功能 。
第 六 部 分 基 金 份
额的申购与 赎回
一、申购和 赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售
机构进行。本基金场外申购和赎
回场所为基金管理人的直销网点
及 基 金 场 外 销 售 机 构 的 销 售 网
点，场内申购和赎回场所为深圳
证券交易所内具有相应业务资格
的会员单位。销售机构的具体信
息将由基金管理人在招募说明书
或其他相关公告中列明。基金管
理人可根据情况变更或增减销售
机构，并予以 公告。基金投资者
应当在销售机构办理基金销售业
务的营业场所或按销售机构提供
的其他方式办理基金份额的申购
与赎回。
三、申购与 赎回的原 则
3 、 基金投资 者通过深 圳证券交 易
所交易系统办理本基金的场内申
一、申购和 赎回场所
本 基金 的申购 与赎 回将 通过销 售
机 构进 行。本 基金 申购 和赎回 场
所 为基 金管理 人的 直销 网点及 销
售 机构 的销售 网点 。销 售机构 的
具 体信 息将由 基金 管理 人在招 募
说 明书 或其他 相关 公告 中列明 。
基 金管 理人可 根据 情况 变更或 增
减 销售 机构， 并予 以公 告。基 金
投 资者 应当在 销售 机构 办理基 金
销 售业 务的营 业场 所或 按销售 机
构 提供 的其他 方式 办理 基金份 额
的申购与赎 回。
三、申购与 赎回的原 则
删除。
43
购、赎回业务时，需遵守深圳证
券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司的相关业务规则，若
相关法律法规、中国证监会、深
圳证券交易所或中国证券登记结
算有限责任公司对场内申购、赎
回业务规则有新的规定，将按新
规定执行；
5 、 场外赎回遵 循 “先 进先出” 原
则，即按照投资人认购、申购的
先后次序进 行顺序赎 回；
6 、 投资人通过 场外申 购、 赎回 应
使用中国证券登记结算有限责任
公 司 开 立 的 深 圳 开 放 式 基 金 账
户，通过场内申购、赎回应使用
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司开立的证券账户（人
民币普通股票账户和证券投资基
金账户） 。
四、申购与 赎回的程 序
2 、申购和赎回 的款项支 付
投资人申购基金份额时，必须全
额交付申购款项，投资人交付申
购款项，申购成立；登记机构确
认基金份额 时，申购 生效。
基金份额持有人递交赎回申请，
赎回成立； 登 记机构确 认赎回 时，
赎回生效。投资人赎回申请成功
4 、赎回遵循“ 先进先出 ”原则 ，
即 按照 投资人 申购 的先 后次序 进
行顺序赎回 ；
5 、 投资人申购、 赎 回应使用 中国
证 券登 记结算 有限 责任 公司开 立
的开放式基 金账户。
四、申购与 赎回的程 序
2 、申购和赎回 的款项支 付
投 资人 申购基 金份 额时 ，必须 全
额 交付 申购款 项， 投资 人交付 申
购 款项 ，申购 成立 ；登 记机构 确
认基金份额 时，申购 生效。
基 金份 额持有 人递 交赎 回申请 ，
赎回成立； 登记机构 确认赎回 时，
赎 回生 效。投 资人 赎回 申请成 功
44
后，基金管 理人将在 T ＋7 日( 包
括该日) 内支付 赎回款项 。 在发 生
巨额赎回或本基金合同载明的其
他暂停赎回或延缓支付赎回款项
的情形时，款项的支付办法参照
本基金合同 有关条款 处理。
3 、申购和赎回 申请的确 认
基金管理人应以交易时间结束前
受理有效申购和赎回申请的当天
作为申购或 赎回申请 日(T 日)，在
正常情况下，本基金登记机构在
T+1 日内对该交易的有效 性进行
确认。T 日提交的有效申 请，投
资人应在 T+2 日后( 包括该 日) 及
时到销售机构柜台或以销售机构
规定的其他方式查询申请的确认
情况。若申购不成功，则申购款
项退还给投 资人。
五、申购和 赎回的数 量限制
4 、 对于场内申 购、 赎 回及持有场
内份额的数量限制，深圳证券交
易所和中国证券登记结算有限责
后，基金管 理人将 在 T ＋7 日( 包
括该日) 内支付 赎回款项。 如 遇交
易 所或 交易市 场数 据传 输延迟 、
通 讯系 统故障 、银 行数 据交换 系
统 故障 或其它 非基 金管 理人及 基
金 托管 人所能 控制 的因 素影响 业
务 处理 流程， 则赎 回款 项的支 付
时 间可 相应顺 延。 在发 生巨额 赎
回 或本 基金合 同载 明的 其他暂 停
赎 回或 延缓支 付赎 回款 项的情 形
时 ，款 项的支 付办 法参 照本基 金
合同有关条 款处理。
3 、申购和赎回 申请的确 认
基 金管 理人应 以交 易时 间结束 前
受 理有 效申购 和赎 回申 请的当 天
作为申购或 赎回申请 日(T 日)，在
正 常情 况下， 本基 金登 记机构 在
T+1 日 内对 该交 易的 有效 性进 行
确 认。T 日提 交的 有效申 请， 投
资人应在 T+2 日后( 包括该日) 及
时 到销 售机构 柜台 或以 销售机 构
规 定的 其他方 式查 询申 请的确 认
情 况。 若申购 不成 立或 无效， 则
申购款项本 金退还给 投资人。
五、申购和 赎回的数 量限制
删除。
45
任 公 司 的 相 关 业 务 规 则 有 规 定
的，从其最 新规定办 理。
5 、 当接受申 购申请对 存量基金 份
额持有人利益构成潜在重大不利
影响时，基金管理人应当采取设
定单一投资者申购金额上限或基
金单日净申购比例上限、拒绝大
额申购、暂停基金申购等措施，
切实保护存量基金份额持有人的
合法权益，基金管理人基于投资
运作与风险控制的需要，可采取
上述措施对基金规模予以控制。
具体规定请 参见相关 公告。
六、申购和赎回的价格、费用及
其用途
2 、 申购份额 的计算及 余额的处 理
方式：本基金申购份额的计算 详
见招募说明书。本基金的申购费
率由基金管理人决定，并在招募
说明书中列示。申购的有效份额
为净申购金额除以当日的基金份
额净值，有效份额单位为份。场
内申购份额先按四舍五入的原则
保留到小数点后两位，再采用截
位方式，保留到整数位，整数位
后小数部分的份额对应的资金返
还投资者。场外申购份额计算结
果按四舍五入方法，保留到小数
4 、 当接受 申购申请 对存量基 金份
额 持有 人利益 构成 潜在 重大不 利
影 响时 ，基金 管理 人可 以采取 设
定 单一 投资者 申购 金额 上限或 基
金 单日 净申购 比例 上限 、拒绝 大
额 申购 、暂停 基金 申购 等措施 ，
切 实保 护存量 基金 份额 持有人 的
合 法权 益，具 体规 定请 参见相 关
公告。
六 、申 购和赎 回的 价格 、费用 及
其用途
2 、 申购份 额的计算 及余额的 处理
方 式： 本基金 申购 份额 的计算 详
见 《招募说明书》 。 本基金的 申购
费 率由 基金管 理人 决定 ，并在 招
募 说明 书中列 示。 申购 的有效 份
额 为净 申购金 额除 以当 日的基 金
份 额净 值，有 效份 额单 位为份 。
申 购份 额计算 结果 按四 舍五入 方
法，保留到 小数点后 2 位， 由此
产 生的 收益或 损失 由基 金财产 承
担。
46
点后 2 位， 由此产生 的收益或 损
失由基金财 产承担。
3 、赎回金额的 计算及处 理方式 ：
本基金赎回金额的计算详见招募
说明书。本基金的赎回费率由基
金管理人决定，并在招募说明书
中列示，其中对于持续持有期少
于 7 日的投 资 者收取 不少于 1.5%
的赎回费。赎回金额为按实际确
认的有效赎回份额乘以当日基金
份额净值并扣除相应的费用，赎
回金额单位为元。上述计算结果
均按四舍五入方法，保留到小数
点后 2 位， 由此产生 的收益或 损
失由基金财 产承担。
4 、 申购费用由 投资人 承担， 不 列
入基金财产 。
5 、 赎回费用 由赎回基 金份额的 基
金份额持有人承担，在基金份额
持有人赎回基金份额时收取。赎
回费用应根据相关规定按照比例
归入基金财产，其中对于持续持
有期少于 7 日的投资 者收取的 赎
回费全额归入基金财产，未计入
基金财产的部分用于支付登记费
和其他必要的手续费，具体约定
详见招募说 明书。
7 、 基金管理 人可以在 不违反法 律
3 、赎回金额的 计算及处 理方式 ：
本 基金 赎回金 额的 计算 详见《 招
募说明书》 。 本基金 的赎回费 率由
基 金管 理人决 定， 并在 招募说 明
书 中列 示，其 中对 于持 续持有 期
少于 7 日 的 投 资 者 收 取 不 少 于
1.5% 的 赎 回 费并 全额 计入 基金 财
产 。赎 回金额 为 按 实际 确认的 有
效 赎回 份额乘 以当 日的 基金份 额
净 值并 扣除相 应的 费用 ，赎回 金
额 单位 为元。 上述 计算 结果均 按
四 舍五 入方法 ，保 留到 小数点 后
2 位， 由此 产生的 收益 或损失 由
基金财产承 担。
4 、 申购费 用由申购 基金份额 的投
资人承担， 不列入基 金财产。
5 、 赎回费 用由赎回 基金份额 的基
金 份额 持有人 承担 ，在 基金份 额
持 有人 赎回基 金份 额时 收取。 赎
回 费用 归入基 金财 产的 比例应 根
据 相关 规定执 行， 并在 招募说 明
书中列示。
7 、 基金管 理人可以 在不违反 法律
47
法规规定及基金合同约定的情形
下根据市场情况制定基金促销计
划，定期或不定期地开展基金促
销活动。在基金促销活动期间，
按相关监管部门要求履行必要手
续后，基金管理人可以适当调低
基金申购费 率和赎回 费率。
七、拒绝或 暂停申购 的情形
6 、 基金销售 机构或登 记机构的 技
术保障等发生异常情况导致基金
销售系统、基金登记系统或基金
会计系统无 法正常运 行；
7 、 基金管理 人接受某 笔或者某 些
法 规规 定及基 金合 同约 定且对 基
金 份额 持有人 利益 无实 质性不 利
影 响的 情形下 根据 市场 情况制 定
基 金促 销 计划 ，针 对基 金投资 者
定 期或 不定期 地开 展基 金促销 活
动 。在 基金促 销活 动期 间，按 相
关监管部门要求履行必要手续
后 ，基 金管理 人可 以适 当调低 基
金申购费率 和赎回费 率。
增加：
8 、当发生大额申购或赎回情形
时 ，基 金管理 人可 以采 用摆动 定
价 机制 ，以确 保基 金估 值的公 平
性 。具 体处理 原则 与操 作规范 遵
循 相关 法律法 规以 及监 管部门 、
自律组织的 规定。
七、拒绝或 暂停申购 的情形
增加：
6 、目标 ETF 暂停申购或目 标 ETF
二级市场交 易停牌；
7 、目标 ETF 暂停基金资产 估值；
8 、 基金管 理人 、 基金托 管人 、 基
金 销售 机构或 登记 机构 的技术 故
障 等发 生 异常 情况 导致 基金销 售
系 统、 基金登 记系 统或 基金会 计
系统无法正 常运行；
9 、 申请超 过基金管 理人设定 的基
48
申购申请有可能导致单一投资者
持有基金份额的比例达到或者超
过 50% ，或者变相规 避 50% 集中
度的情形；
8 、 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值
50% 以上的资产出现无可 参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性
时， 经与基金 托管人协 商确认 后，
基金管理人应当暂停接受基金申
购申请；
发生上述第 1 、2 、3 、5 、6 、8 、
9 项暂停申购情形之一且基金管
理人决定暂停接受投资者的申购
申请时，基金管理人应当根据有
关规定在指定媒介上刊登暂停申
购公告。如果投资人的申购申请
被全部或部分拒绝的，被拒绝 的
申购款项将退还给投资人。在暂
停申购的情况消除时，基金管理
人应及时恢 复申购业 务的办理 。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款
项的情形
发生上述情形之一且基金管理人
金总规模、 单日净申 购比例上 限、
单 个投 资者单 日或 单笔 申购金 额
上限的；
10 、 当前一 估值 日基金 资产净 值
50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的
活 跃市 场价格 且采 用估 值技术 仍
导 致公 允价值 存在 重大 不确定 性
时， 经与基 金托管人 协商确认 后，
基 金管 理人应 当暂 停接 受申购 申
请；
发生上述除 第 4 、 9 项外暂停 申购
情 形之 一且基 金管 理人 决定暂 停
接 受投 资者的 申购 申请 时，基 金
管 理人 应当根 据有 关规 定在指 定
媒 介上 刊登暂 停申 购公 告。如 果
投 资人 的申购 申请 被全 部或部 分
拒 绝的 ，被拒 绝的 申购 款项本 金
将 退还 给投资 人。 在暂 停申购 的
情 况消 除时， 基金 管理 人应及 时
恢复申购业 务的办理 。
八 、暂 停赎回 或延 缓支 付赎回 款
项的情形
增加：
5 、目标 ETF 暂停赎回或目 标 ETF
二级市场交 易停牌；
6 、目标 ETF 暂停基金资产 估值；
发 生上 述情形 之一 且基 金管理 人
49
决定暂停接受赎回申请或延缓支
付赎回款项的，基金管理人应在
当日报中国证监会备案，已确认
的赎回申请，基金管理人应足额
支付；如暂时不能足额支付，应
将可支付部分按单个账户申请量
占申请总量的比例分配给赎回申
请人，未支付部分可延期支付。
若出现上述 第 4 项所 述情形， 按
基金合同的相关条款处理。基金
份额持有人在申请赎回时可事先
选择将当日可能未获受理部分予
以撤销。对于场内赎回申请，按
照深圳证券交易所及中国证券登
记结算有限责任公司的有关规定
办理。 在暂停 赎回的情 况消除 时，
基金管理人应及时恢复赎回业务
的办理并公 告。
九、巨额赎 回的情形 及处理方 式
2 、巨额赎回的 处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管
理人可以根据基金当时的资产组
合状况决定全额赎回或部分延期
赎回。
……
（2 ） 部分延期 赎回： 当基金管 理
人认为支付投资人的赎回申请有
困难或认为因支付投资人的赎回
决 定暂 停接受 赎回 申请 或延缓 支
付 赎回 款项的 ，基 金管 理人应 在
当 日报 中国证 监会 备案 ，已确 认
的 赎回 申请， 基金 管理 人应足 额
支 付； 如暂时 不能 足额 支付， 应
将 可支 付部分 按单 个账 户申请 量
占 申请 总量的 比例 分配 给赎回 申
请 人， 未支付 部分 可延 期支付 。
若出现上述第 4 项 所述情形 ，按
基 金合 同的相 关条 款处 理。基 金
份 额持 有人在 申请 赎回 时可事 先
选 择将 当日可 能未 获受 理部分 予
以 撤销 。在暂 停赎 回的 情况消 除
时 ，基 金管理 人应 及时 恢复赎 回
业务的办理 并公告。
九、巨额赎 回的情形 及处理方 式
2 、巨额赎回的 处理方式
当 基金 出现巨 额赎 回时 ，基金 管
理 人可 以根据 基金 当时 的资产 组
合 状况 决定全 额赎 回、 部分延 期
赎回或暂停 赎回。
……
（2 ） 部分延期赎 回： 当基金 管理
人 认为 支付投 资人 的赎 回申请 有
困 难或 认为因 支付 投资 人的赎 回
50
申请而进行的财产 变现可能会对
基金资产净值造成较大波动时，
基金管理人在当日接受赎回比例
不低于上一开放日基金总份额的
10% 的前提下，可对其余 赎回申
请延期办理。对于当日的赎回申
请，应当按单个账户赎回申请量
占赎回申请总量的比例，确定当
日受理的赎回份额；对于未能赎
回部分，投资人在提交赎回申请
时 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎
回。选择延期赎回的，将自动转
入下一个开放日继续赎回，直到
全部赎回为 止； 选择取 消赎回 的，
当日未获受理的部分赎回申请将
被撤销。延期的赎回申请与下一
开放日赎回申请一并处理，无优
先权并以下一开放日的基金份额
净值为基础计算赎回金额 ，以此
类推，直到全部赎回为止。如投
资人在提交赎回申请时未作明确
选择，投资人未能赎回部分作自
动延期赎回 处理。
若本基金发生巨额赎回且单个基
金份额持有人的赎回申请超过上
一开放日基 金总份额 的 20% ，基
金管理人可以先行对该单个基金
份额持有人 超出 20% 的赎回申 请
实施延期办理，而对该单个基金
申 请而 进行的 财产 变现 可能会 对
基 金资 产净值 造成 较大 波动时 ，
基 金管 理人在 当日 接受 赎回比 例
不 低于 上一开 放日 基金 总份额 的
10% 的 前 提 下 ， 可 对 其 余 赎 回 申
请 延期 办理。 对于 当日 的赎回 申
请 ，应 当按单 个账 户赎 回申请 量
占 赎回 申请总 量的 比例 ，确定 当
日 受理 的赎回 份额 ；对 于未能 赎
回 部分 ，投资 人在 提交 赎回申 请
时可以选择延期赎回或取消赎
回 。选 择延期 赎回 的， 将自动 转
入 下一 个开放 日继 续赎 回，直 到
全部赎回为 止； 选择 取消赎回 的，
当 日未 获受理 的部 分赎 回申请 将
被 撤销 。延期 的赎 回申 请与下一
开 放日 赎回申 请一 并处 理，无 优
先 权并 以下一 开放 日基 金份额 净
值 为基 础计算 赎回 金额 ，以此 类
推 ，直 到全部 赎回 为止 。如投 资
人 在提 交赎回 申请 时未 作明确 选
择 ，投 资人未 能赎 回部 分作自 动
延期赎回处 理。
若 本基 金发生 巨额 赎回 且单个 基
金 份额 持有人 的赎 回申 请超过 上
一开放日基 金总份额 的 20% ，基
金 管理 人有权 先行 对该 单个基 金
份额持有人 超出 20% 的赎回 申请
实 施延 期办理 ，而 对该 单个基 金
51
份额持有人 20% 以内 （含 20% ）
的赎回申请与其他投资者的赎回
申请按前述条款处理，具体见招
募说明书或 相关公告 。
4 、 场内巨额 赎回的处 理方式按 照
中国证券登记结算有限公司有关
业务规则执 行。
十三、基金 的转托管
本基金的份额采用分系统登记的
原则。场外认购、申购或通过跨
系统转托管从场内转入的基金份
额登记在登记结算系统基金份额
持有人开放式基金账户下；场内
认购、申购、上市交易买入或通
份额持有人 20% 以内（含 20% ）
的 赎回 申请与 其他 投资 者的赎 回
申 请按 部分延 期赎 回条 款处理 ，
即 基金 管理人 在当 日接 受赎回 比
例 不低 于上一 开放 日基 金总份 额
的 10% 的前提下， 可对其余 赎回
申 请延 期办理 。对 于当 日的赎 回
申 请， 应当按 单个 账户 赎回申 请
量 占赎 回申请 总量 的比 例，确 定
当 日受 理的赎 回份 额； 对于未 能
赎 回部 分，投 资人 在提 交赎回 申
请 时可 以选择 延期 赎回 或取消 赎
回 。选 择延期 赎回 的， 将自动 转
入 下一 个开放 日继 续赎 回，直 到
全部赎回为 止； 选择 取消赎回 的，
当 日未 获受理 的部 分赎 回申请 将
被 撤销 。具体 见招 募说 明书或 相
关公告。
删除。
十三、基金 的转托管
基 金份 额持有 人可 办理 已持有 基
金 份额 在不同 销售 机构 之间的 转
托 管， 基金销 售机 构可 以按照 规
定 的标 准收取 转托 管费 。具体 办
理 方法 参照中 国证 券登 记结算有
限 责任 公司以 及基 金销 售机构 的
52
过跨系统转托管从场外转入的基
金份额登记在证券登记系统基金
份额持有人证券账户下。登记在
证券登记系统中的基金份额既可
以在深圳证券交易所上市交易，
也可以直接申请场内赎回。登记
在登记结算系统中的基金份额可
申请场外赎 回。
本基金的转托管包括系统内转托
管和跨系统 转托管。
1 、系统内转托 管
（1 ） 系统内 转托管是 指基金份 额
持有人将持有的基金份额在登记
结算系统内 不同销售 机构 （网 点）
之间或证券登记系统内不同会员
单位（交易单元）之间进行转托
管的行为。本基金在募集期内不
得办理系统 内转托管 。
（2 ） 基金份 额登记在 登记结算 系
统的基金份额持有人在变更办理
基金赎回业 务的销售 机构 （网 点）
时，须办理已持有基金份额的系
统内转托管 。
（3 ） 基金份 额登记在 证券登记 系
统的基金份额持有人在变更办理
上市交易或场内赎回的会员单位
（交易单元）时，须办理已持有
基金份额的 系统内转 托管。
具体办理方法参照深圳证券交易
有关规定。
53
所、中国证券登记结算有限 责任
公司以及基金代销机构的有关规
定。
2 、跨系统转托 管
（1 ） 跨系统 转托管是 指基金份 额
持有人将持有的基金份额在登记
结算系统和证券登记系统之间进
行转托管的 行为。
（2 ） 本基金处 于募集 期内、 权 益
分派期间或处于质押、冻结状态
时，不得办 理跨系统 转托管。
（3 ） 本基金 跨系统转 托管的具 体
业务按照深证证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司的相
关规定办理 。
十五、基金 份额的冻 结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机
关依法要求的基金份额的冻结与
解冻，以及登记机构认可、符合
法律法规的其他情况下的冻结与
解冻。基金账户或基金份 额被冻
结的，被冻结部分产生的权益一
并冻结，被冻结部分份额仍然参
与收益分配与支付。法律法规或
监管部门另 有规定的 除外。
十 五、 基金份 额的 冻结 、解冻 和
质押
基 金登 记机构 只受 理国 家有权 机
关 依法 要求的 基金 份额 的冻结 与
解 冻， 以及登 记机 构认 可、符 合
法 律法 规的其 他情 况下 的冻结 与
解 冻。 基金账 户或 基金 份额被 冻
结 的， 被冻结 部分 产生 的权益 一
并 冻结 ，被冻 结部 分份 额仍然 参
与 收益 分配与 支付 。法 律法规 或
监管部门另 有规定的 除外。
如 相关 法律法 规允 许基 金管理 人
办 理基 金份额 的质 押业 务或其 他
54
基 金业 务，基 金管 理人 将制定 和
实施相应的 业务规则 。
增加：
十 七、 在不违 反相 关法 律法规 且
对 基金 份额持 有人 利益 无实质 性
不 利影 响的前 提下 ，基 金管理 人
可 根据 具体情 况对 上述 申购和 赎
回 以及 相关业 务的 安排 进行补 充
和 调整 并提前 公告 ，无 需召开 基
金份额持有 人大会审 议。
第 七 部 分 基 金 合
同 当 事 人 及 权 利 义
务
（二） 基金管理人的权利 与义
务
1 、根据《基金 法》 、 《运 作办法 》
及其他有关规定，基金管理人的
权利包括但 不限于：
（11 ）在《基金合同》约定的范
围内，拒绝或暂停受理申购与赎
回申请；
（13 ） 在法律法规允许 的前提 下，
为基金的利益依法为基金进行融
资及转融通 证券出借 业务；
（16 ）在符合有关法律、法规的
前提下，制订和调整有关基金认
购、 申 购、 赎 回、 转换 、 转托 管、
定 期 定 额 投 资 等 方 面 的 业 务 规
则，在法律法规和本基金合同规
定的范围内决定和调整基金的除
调高管理费率和托管费率之外的
（二） 基 金 管 理 人的 权 利与 义
务
1 、根据《基金 法》 、 《运 作办法 》
及 其他 有关规 定， 基金 管理人 的
权利包括但 不限于 ：
（11 ）在《 基金 合同》 约定的 范
围 内， 拒绝或 暂停 受理 申购、 赎
回和转换申 请；
（13 ） 在法律法规允 许的前提 下，
为 基金 的利益 依法 为基 金进行 融
资；
（16 ）在符 合有 关法律 、法规 的
前 提下 ，制订 和调 整有 关基金 申
购 、赎 回、转 换、 转托 管、定 期
定 额投 资等方 面的 业务 规则， 在
法 律法 规和本 基金 合同 规定的 范
围 内决 定和调 整基 金的 除管理 费
率 和托 管费率 之外 的相 关费率 结
55
相关费率结 构和收费 方式；
2 、根据《基金 法》 、 《运 作办法 》
及其他有关规定，基金管理人的
义务包括但 不限于：
（1 ） 依法募集 资金， 办理或者 委
托经中国证监会认定的其他 机构
代为办理基 金份额的 发售、 申 购、
赎回和登记 事宜；
（8 ） 采取适 当合理的 措施使计 算
基金份额认购、申购、赎回价格
的方法符合《基金合同》等法律
文件的规定，按有关规定计算并
公告基金资产净值，确定基金份
额申购、赎 回的价格 ；
（24 ）基金管理人在募集期间未
能达到基金 的备案条 件， 《基金 合
同》不能生效，基金管理人承担
全部募集费用，将已募集资金并
加计银行同期存款利息在基金募
集期结束后 30 日内退还基金认
购人；
二、基金托 管人
（一） 基金托管人 简况
名称：中国建设银行股份有限公
司
住所： 北京市西 城区金融 大街 25
号
构和收费方 式；
2 、根据《基金 法》 、 《运 作办法 》
及 其他 有关规 定， 基金 管理人 的
义务包括但 不限于：
（1 ） 依法募集资 金， 办理或 者委
托 经中 国证监 会认 定的 其他机 构
代 为办 理基金 份额 的申 购、赎 回
和登记事宜 ；
（8 ） 采取 适当合理 的措施使 计算
基 金份 额申购 、赎 回价 格的方 法
符 合《 基金合 同》 等法 律文件 的
规 定， 按有关 规定 计算 并公告 基
金资产净值 ， 确定基 金份额申 购、
赎回的价格 ；
（24 ）代表 基金 份额持 有人的 利
益行使因基金财产投资于目标
ETF 所产生的权利， 基金合同 另有
约定的除外 ；
二、基金托 管人
（一） 基金托管人 简况
名 称： 中国建 设银 行股 份有限 公
司( 简称：中国 建设银行)
住所： 北京市 西城区金 融大街 25
号
56
法定代表 人 ：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
批准设立机关和批准设立文号：
中国银行业监督管理委员会银监
复【2004 】143 号
组织形式： 股份有限 公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖
拾柒万柒仟 肆佰捌拾 陆元整
存续期间： 持续经营
基金托管资格批文及文号：中国
证监会证监 基字【1998 】12 号
（二） 基金托管人的权利 与义
务
2 、根据《基金 法》 、 《运 作办法 》
及其他有关规定，基金托管人的
义务包括但 不限于：
（6 ） 按规定 开设基金 财产的资 金
账户、 证券账 户等投资 所需账 户，
按照《基金合同》的约定，根据
基金管理人的投资指令，及时办
理清算、交 割事宜；
三、基金份 额持有人
1 、根据《基金 法》 、 《运 作办法 》
及其他有关规定，基金份额持有
人的权利包 括但不限 于：
办 公地 址：北 京市 西城 区闹市 口
大街 1 号院 1 号楼
法定代表人 ：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式： 股份有限 公司
注 册资 本：贰 仟伍 佰亿 壹仟零 玖
拾柒万柒仟 肆佰捌拾 陆元整
存续期间： 持续经营
基 金托 管资格 批文 及文 号：中 国
证监会证监 基字[1998]12 号
（二） 基 金 托 管 人的 权 利与 义
务
2 、根据《基金 法》 、 《运 作办法 》
及 其他 有关规 定， 基金 托管人 的
义务包括但 不限于：
（6 ） 按规 定开设基 金财产的 资金
账户和证券账户等投资所需账
户 ，按 照《基 金合 同》 的约定 ，
根 据基 金管理 人的 投资 指令， 及
时办理清算 、交割事 宜；
三、基金份 额持有人
1 、根据《基金 法》 、 《运 作办法 》
及 其他 有关规 定， 基金 份额持 有
人的权利包 括但不限 于：
增加：
（6 ） 按照本基金 合同的约 定， 出
57
2 、根据《基金 法》 、 《运 作办法 》
及其他有关规定，基金份额持有
人的义务包 括但不限 于：
（4 ） 缴纳基金 认购、 申购款项 及
法律法规和《基金合同》所规定
的费用；
席或者委派 代表出席 目标 ETF 基
金 份 额 持 有人 大 会， 对 目标 ETF
基 金份 额持有 人大 会审 议事项 行
使表决权；
2 、根据《基金 法》 、 《运 作办法 》
及 其他 有关规 定， 基金 份额持 有
人的义务包 括但不限 于：
（4 ） 缴纳基金申 购、 赎回款 项及
法 律法 规和《 基金 合同 》所规 定
的费用；
第 八 部 分 基 金 份
额持有人大 会
基金份额持有人大会由基金份额
持有人组成，基金份额持有人的
合法授权代表有权代表基金份额
持有人出席会议并表决。基金份
额持有人持有的每一基金份额拥
有平等的投 票权。
本基金基金份额持有人大会不设
立日常机构 。
基 金份 额持有 人大 会由 基金份 额
持 有人 组成， 基金 份额 持有人 的
合 法授 权代表 有权 代表 基金份 额
持 有人 出席会 议并 表决 。基金 份
额 持有 人持有 的每 一基 金份额 拥
有平等的投 票权。
鉴于本基金 是目标 ETF 的联 接基
金，本基金 投资的目 标 ETF 拟召
开 基金 份额持 有人 大会 时，本 基
金 需提 前召开 基金 份额 持有人 大
会，就目 标 ETF 的基金份额 持有
人 大会 拟表决 事项 征求 本基金 基
金 份额 持有人 的意 见。 本基金 基
金 份 额 持 有人 大 会应 在 目标 ETF
基 金份 额持有 人大 会召 开之前 召
开 并完 成表决 ，并 应当 就全部 表
决 意见 进行分 类统 计， 确定本 基
金 基金 份额持 有人 大会 各类表 决
58
一、召开事 由
1 、 当出现或 需要决定 下列事由 之
一的，应当召开基金份额持有人
意 见的 具体比 例（ 比例 以百分 数
表 示， 分子四 舍五 入精 确到小 数
点后两位） 。 本基金 的基金管 理人
（ 或基 金托管 人） 应当 分别按 照
上 述分 类表决 意见 的具 体比例 参
加目标 ETF 基金份 额持有人 大会
并 据此 投票表 决（ 各类 表决意 见
代表的目标 ETF 基金 份额= 权 益登
记日本基金 持有的目 标 ETF 总份
额 ×该 类表决 意见 占比 ，基金 份
额四舍五入 精确到整 数位） 。
本 基金 的基金 管理 人代 表本基 金
的 基金 份额持 有人 提议 召开或 召
集目标 ETF 基金份 额持有人 大会
的， 须先遵照本 基金 《基金合 同》
的 约定 召开本 基金 的基 金份额 持
有 人大 会。本 基金 的基 金份额 持
有 人大 会决定 提议 召开 或召集 目
标 ETF 基金份额持 有人大会 的，
由 本基 金基金 管理 人代 表本基 金
的 基金 份额持 有人 提议 召开或 召
集目标 ETF 基 金 份 额 持 有 人 大
会。
本 基金 基金份 额持 有人 大会不 设
立日常机构 。
一、召开事 由
1 、 当出现 或需要决 定下列事 由之
一 的， 应当召 开基 金份 额持有 人
59
大会，但法律法规、中国证监会
另有规定的 除外：
（8 ） 变更基金 投资目 标、 范围 或
策略；
（13 ）终止基金上市，但因基金
不再具备上市条件而被深圳证券
交易所终止 上市的除 外；
2 、 以下情况 可由基金 管理人和 基
金托管人协商后修改，不需召开
基金份额持 有人大会 ：
（3 ）在法律法 规和《基 金合同 》
规定的范围内在对现有基金份额
持有人利益无实质性不利影响的
前提下调整本基金的申购费率、
调低赎回费 率或变更 收费方式 ；
（4 ） 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 和
大 会， 但法律 法规 、中 国证监 会
另有规定的 除外：
（8 ） 变更基金投 资目标、 范 围或
策 略， 但法律 法规 和中 国证监 会
另有规定， 或由于目 标 ETF 基金
变 更标 的指数 、交 易方 式变更 、
终 止上 市或基 金合 同终 止等情 形
而 变更 基金投 资目 标、 范围或 策
略的除外；
增加：
（10 ）基金 管理 人代表 本基金 的
基 金份 额持有 人提 议召 开或召 集
目标 ETF 基金份额持有 人大会；
删除。
2 、 在不违反法律 法规规定 和 《基
金 合同 》约定 、且 对基 金份额 持
有 人利 益无实 质性 不利 影响的 情
况 下， 以下情 况可 由基 金管理 人
和 基金 托管人 协商 后修 改，不 需
召开基金份 额持有人 大会：
（3 ）在法律法 规和《基 金合同 》
规 定的 范围内 调整 本基 金的申购
费 率、 调低赎 回费 率或 变更收 费
方式；
（4 ） 增加、 减少或 调整基金 份额
60
《基金合同》约定、且对基金份
额持有人利益无实质性不利影响
的情况下，增加、减少或调整基
金份额类别 及定义；
（5 ） 因相应的 法律法 规、 相关 证
券交易所或者登记机构的相关业
务规则发生变动 以及中国证监会
的相关规定，发生变动而应当对
《基金合同 》进行修 改；
（7 ） 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 和
《基金合同》约定、且对基金份
额持有人利益无实质性不利影响
的情况下，基金管理人、登记机
构、基金销售机构调整有关基金
认购、申购、赎回、转换、转托
管、基金交易、非交易过户、定
期定额投资 等业务规 则；
（8 ） 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 和
《基金合同》约定、且对基金份
额持有人利益无实质性不利影响
的情况下，本基金推出新业务或
新服务；
九、本部分关于基金份额持有人
类别及定义 ；
（5 ） 因相 应的法律 法规发生 变动
而应当对 《基金 合同》 进行修 改；
增加：
（7 ） 由于目 标 ETF 变更标的指 数、
交 易方 式变更 、终 止上 市或基 金
合 同终 止等情 形而 变更 基金投 资
目标、范围 或策略；
（8 ） 基金 管理人 、 登记 机构 、 基
金 销售 机构调 整有 关基 金申购 、
赎回、 转 换、 转托管 、 基金交 易、
非 交易 过户、 定期 定额 投资等 业
务规则；
（9 ）本基金推出新业务或新服
务；
九 、本 部分关 于基 金份 额持有 人
61
大会召开事由、召开条件、议事
程序、表决条件等规定，凡是直
接引用法 律法规的部分，如将来
法律法规修改导致相关内容被取
消或变更的，基金管理人经与基
金 托 管 人 协 商 一 致 并 提 前 公 告
后，可直接对本部分内容进行修
改和调整，无需召开基金份额持
有人大会审 议。
大 会召 开事由 、召 开条 件、议 事
程 序、 表决条 件等 规定 ，凡是 直
接 引用 法律法 规或 监管 规则的 部
分 ，如 将来法 律法 规或 监管规 则
修 改导 致相关 内容 被取 消或变 更
的 ，基 金管理 人经 与基 金托管 人
协 商一 致并提 前公 告后 ，可直 接
对 本部 分内容 进行 修改 和调整 ，
无 需召 开基金 份额 持有 人大会 审
议。
第 九 部 分 基 金 管
理 人 、 基 金 托 管 人
的更换条件 和程序
二、基金管理人和基金托管人的
更换程序
（一） 基金管理人 的更换程 序
6 、 交接： 基金 管理人职 责终止 的，
基金管理人应妥善保管基金管理
业务资料，及时向临时基金管理
人或新任基金管理人 办理基金管
理业务的移交手续，临时基金管
理人或新任基金管理人应及时接
收。临时基金管理人或新任基金
管理人应与基金托管人核对基金
资产总值；
（二） 基金托管人 的更换程 序
6 、 交接： 基金 托管人职 责终止 的，
应当妥善保管基金财产和基金托
管业务资料，及时办理基金财产
和基金托管业务的移交手续，新
任基金托管人或者临时基金托管
二 、基 金管理 人和 基金 托管人 的
更换程序
（一） 基金管理人 的更换程 序
6 、 交接： 基金管理人 职责终止 的，
基 金管 理人应 妥善 保管 基金管 理
业 务资 料，及 时向 临时 基金管 理
人 或新 任基金 管理 人办 理基金 管
理 业务 的移交 手续 ，临 时基金 管
理 人或 新任基 金管 理人 应及时 接
收 。临 时基金 管理 人或 新任基 金
管 理人 应与基 金托 管人 核对基 金
资产总值和 净值；
（二） 基金托管人 的更换程 序
6 、 交接： 基金托管人 职责 终止 的，
应 当妥 善保管 基金 财产 和基金 托
管 业务 资料， 及时 办理 基金财 产
和 基金 托管业 务的 移交 手续， 新
任 基金 托管人 或者 临时 基金托 管
62
人应当及时接收。新任基金托管
人或者临时基金托管人与基金管
理人核对基 金资产总 值；
（三）基金管理人与基金托管人
同时更换的 条件和程 序。
1 、 提名： 如 果基金管 理人和基 金
托管人同时更换，由单独或合计
持有基金总份额 10% 以 上 （ 含
10% ）的基金份额持有人 提名新
的基金管理 人和基金 托管人；
人 应当 及时接 收。 新任 基金托 管
人 或者 临时基 金托 管人 与基金 管
理人核对基 金资产总 值和净值 ；
（ 三） 基金管 理人 与基 金托管 人
同时更换的 条件和程 序
1 、 提名： 如果基金 管理人和 基金
托 管人 同时更 换， 由单 独或合 计
持 有 基 金 总 份 额 10% 以 上 （ 含
10% ） 的 基 金 份 额 持 有 人 提 名 新
任基金管理 人和基金 托管人；
第 十 二 部 分 基金
的投资
一、投资目 标
本基金通过被动的指数化投资管
理，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和 跟踪 误差 最小化。
二、投资范 围
本基金的投资范围为具有良好流
动性的金融工具，包括中证定向
增发事件指数的成分股及其备选
成分股、其他国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及
其 他 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股
票） 、 权证、 股指期货 、 固定收 益
资产 （国债、 央行票 据、 金融 债、
企业债、公司债、次级债、地方
政府债券、中期票据、可转换债
券 （含分离交 易可转 债） 、 短期 融
资券、 资产支 持证券、 债券回 购、
一、投资目 标
通过投资于 目标 ETF ， 紧密跟 踪标
的 指数 ，追求 跟踪 偏离 度和跟 踪
误差最小化 。
二、投资范 围
本基金主要 投资于目 标 ETF 基金
份 额、 标的指 数成 份股 及其备 选
成 份股 ，把接 近全 部的 基金资 产
用 于跟 踪标的 指数 的表 现。为 更
好 地实 现投资 目标 ，本 基金可 少
量投资于非 成份股 （ 包括中小 板、
创 业板 及其他 经中 国证 监会核 准
上市的股票） 、 国 债、 金 融债 、 企
业 债、 公司债 、地 方政 府债券 、
可转换债券（含分离交易可转
债） 、 可 交换债 、 央行票 据、 中期
票 据、 短期融 资券 、超 短期融 资
63
银行存款等）以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相
关规定） 。
本基金将根据法律法规的规定参
与融资及转 融通证 券 出借业务 。
如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围 。
本基金组合投资比例为：股票资
产 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
90% ，投资于中证定向增 发事件
指数成份股和备选成份股的资产
不低于非现 金基金资 产的 80% ；
每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净
值的 5% ， 其中现金不 包括结算 备
付金、存出保证金、应收申购款
等；权证、股指期货及其他金融
工具的投资比例依照法律法规或
监管机构的 规定执行 。
如果法律法规对该比例要求有变
更的，以变更后的比例为准，本
基金的投资 范围会做 相应调整 。
三、标的指 数
券 、资 产支持 证券 、债 券回购 、
银 行存 款、股 指期 货、 权证以 及
法 律法 规或中 国证 监会 允许基 金
投 资的 其他金 融工 具（ 但须符 合
中国证监会 相关规定） 。
本 基金 将根据 法律 法规 的规定 参
与融资业务 。
如 法律 法规或 监管 机构 以后允 许
基 金投 资其他 品种 ，基 金管理 人
在 履行 适当程 序后 ，可 以将其 纳
入投资范围 。
基 金的 投资组 合比 例为 ：投资 于
目标 ETF 的比例不 低于基金 资产
净值的 90% 。每个 交易日日 终在
扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的交 易
保 证金 后，应 当保 持现 金或者 到
期 日在 一年以 内的 政府 债券不 低
于基金资产 净值的 5% ， 其中 现金
不 包括 结算备 付金 、存 出保证 金
和应收申购 款等。
如 果法 律法规 对该 比例 要求有 变
更 的， 以变更 后的 比例 为准， 本
基金的投资 范围会做 相应调整 。
删除。
64
本基金的标的指数为中证定向增
发事件指数 。
如果中证定向增发事件指数被停
止编制及发布，或中证定向增发
事件指数由其他指数替代（单纯
更名除外） ， 或由于指 数编制方 法
等重大变更导致中证定向增发事
件指数不宜继续作为标的指数，
或证券市场上出现其他更合适投
资 的 指 数 作 为 本 基 金 的 标 的 指
数，本基金管理人可以依据审慎
性原则，在充分考虑持有人利益
及履行适当程序的前提下，更换
本基金的标的指数和投资对象；
并依据市场代表性、流动性、与
原标的指数的相关性等诸多因素
选择确定新的标的指数。若标的
指数变更对基金投资无实质性不
利影响（包括但不限于编制机构
变更、 指数更 名等） ， 无需召开 基
金份额持有人大会，基金管理人
可在取得基金托管人同意后变更
标的指数，报中国证监会备案并
及时公告。
第 十 二 部 分 基金
的投资
四、投资策 略
本基金为被动式股票指数基金，
采用完全复制标的指数的方法跟
踪标的指数，即按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股
三、投资策 略
本基金为目 标 ETF 的联接基 金，
目标 ETF 是采用完 全复制法 实现
对 标的 指数紧 密跟 踪的 全被动 指
数基金。
65
票投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变动进行相应调
整。若因特殊情况（如市场流动
性不足、 个别 成份股被 限制投 资、
法律法规禁止或限制投资等）导
致无法获得足够数量的股票时，
基金可能不能按照成份股权重持
有成份股，基金管理人将采用合
理方法替代等指数投资技术适当
调整基金投资组合，并可在条件
允许的情况下，辅以金融衍生工
具进行投资管理，以有效控制基
金的跟踪误差，追求尽可能贴近
标的指数的表现，力争控制本基
金的净 值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35% ，年跟踪误差 不超
过 4% 。
为有效控制指数的跟踪误差，本
基金在注重风险管理的前提下，
将适度运用股指期货。本基金利
用股指期货流动性好、交易成本
低和杠杆操作等特点，通过股指
期货对本基金投资组合的跟踪效
果进行及时、 有效地调 整和优 化，
并提高投资组合的运作效率等。
例如在本基金的建仓期或发生大
额净申购时，可运用股指期货有
效减少基金组合资产配置与跟踪
本 基金 通过把 接近 全部 的基金 资
产投资于目 标 ETF 、 标的指数 成份
股 和备 选成份 股进 行被 动式指 数
化 投资 ，实现 对业 绩比 较基准 的
紧 密跟 踪。正 常情 况下 ，本基 金
日 均跟 踪偏离 度的 绝对 值不超 过
0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。
如 因指 数编制 规则 调整 或其他 因
素 导致 跟踪偏 离度 和跟 踪误差 超
过 上述 范围， 基金 管理 人将采 取
合 理措 施避免 跟踪 偏离 度、跟 踪
误差进一步 扩大。
1 、资产配置策 略
本基金主要 投资于目 标 ETF 基金
份 额、 标的指 数成 份股 及其备 选
成份股投资 于目标 ETF 的比 例不
低于基金资 产净值 的 90% 。为更
好 地实 现投资 目标 ，本 基金可 少
量 投资 于非成 份股 、国 债、金 融
债 、企 业债、 公司 债、 地方政 府
债 券、 可转换 债券 （含 分离交 易
可转债） 、可 交换债、 央行票据 、
中 期票 据、短 期融 资券 、超短 期
融 资券 、资产 支持 证券 、债券 回
购 、银 行存款 、股 指期 货、权 证
以 及法 律法规 或 中 国证 监会允 许
基 金投 资的其 他金 融工 具（但 须
符合中国证 监会相关 规定） ， 其目
的 是为 了使本 基金 在应 付申购 赎
66
标的之间的差距；在本基金发生
大额净赎回时，可运用股指期货
控制基金较大幅度减仓时可能存
在的冲击成本，从而确保投资 组
合对指数跟 踪的效果 。
基于流动性管理的需要，本基金
可以投资于期限在一年期以下的
国家债券、央行票据和政策性金
融债，债券投资的目的是保证基
金资产流动性，有效利用基金资
产，提高基 金资产的 投资收益 。
回 的前 提下， 更好 地跟 踪标的 指
数。
2 、目标 ETF 投资策略
本基金投资 目标 ETF 的方式如 下：
（1 ） 申购和 赎回： 目标 ETF 开放
申 购、 赎回后 ，以 股票 组合进 行
申购、赎回 或者按照 目标 ETF 法
律 文件 的约定 以其 他方 式申购 、
赎回目标 ETF 。
（2 ） 二级市 场方式 ： 目标 ETF 上
市 交易 后，在 二级 市场 进行目 标
ETF 基金份额的交易。
3 、股票投资策 略
根 据标 的指数 ，结 合研 究报告 和
基 金组 合的构 建情 况， 采用被 动
式指数化投 资的方法构建股 票
组合。
本 基金 将以追 求跟 踪误 差最小 化
进 行标 的指数 的成 份股 和备选 成
份股的投 资 。 本基 金采用被 动式
指 数化 投资的 方法 ，根 据标的 指
数成份股的构成及权重构 建股
票 投资 组合。 如有 因受 成份股 停
牌 、成 份股流 动性 不足 或其它 一
些影响指数 复制的市场因素的
限 制， 基金管 理人 可以 根据市 场
情况， 结合经验 判断， 对股票 组
合 管理 进行适 当变 通和 调整， 以
更紧密的跟 踪标的指 数。
67
4 、债券投资策 略
本 基金 将通过 自上 而下 的宏观 分
析 ，结 合对金 融货 币政 策和利 率
趋势的判断 确定债券投资组合
的 债券 类别配 置， 并根 据对个 券
相对价值的 比较， 进 行个券选 择
和 配置 。债券 投资 的主 要目的 是
保 证基 金资产 的流 动性 ，有效 利
用基金资产 。
5 、股指期货投 资策略
本 基金 在股指 期货 投资 中主要 遵
循 有效 管理投 资策 略， 根据风 险
管理的原则 ， 以套期 保值为目 的，
主 要采 用流动 性好 、交 易活跃 的
期 货合 约，通 过对 现货 和期货 市
场 运行 趋势的 研究 ，结 合股指 期
货定价模型寻求其合理估值水
平 ，与 现货资 产进 行匹 配，通 过
多 头或 空头套 期保 值等 策略进 行
套期保值操 作。
本 基金 运用股 指期 货的 情形主 要
包 括： 对冲系 统性 风险 ；对冲 特
殊 情况 下的流 动性 风险 ，如大 额
申 购赎 回等； 对冲 因其 他原因 导
致无法有效跟踪标的指数的风
险； 利用金 融 衍生品 的杠杆作 用，
降低股票和 目标 ETF 仓位频 繁调
整 的交 易成本 ，达 到有 效跟踪 对
标的指数的 目的。
68
6 、权证投资策 略
本 基金 在实现 权证 投资 时，将 通
过对权证标的证券基本面的研
究 ，结 合权证 定价 模型 寻求其 合
理 估值 水平， 谨慎 地进 行投资 ，
以追求较为 稳定的收 益。
7 、资产支持证 券的投资 策略
本 基金 投资资 产支 持证 券将综 合
运 用久 期管理 、收 益率 曲线、 个
券 选择 和把握 市场 交易 机会等 积
极 策略 ，在严 格遵 守法 律法规 和
基 金合 同基础 上， 通过 信用研 究
和 流动 性管理 ，选 择经 风险调 整
后相对价值较高的品种进行投
资，以期获 得长期稳 定收益。
8 、参与融资业 务 的投资 策略
本 基金 在参与 融资 业务 时将根 据
风 险管 理的原 则， 在法 律法规 允
许 的范 围和比 例内 、风 险可控 的
前 提下 ，本着 谨慎 原则 ，参与 融
资业务。
参 与融 资业务 时， 本基 金将力 争
利 用融 资的杠 杆作 用， 降低因 申
购 造成 基金仓 位较 低带 来的跟 踪
误 差， 达到有 效跟 踪标 的指数 的
目的。
今 后， 随着证 券市 场的 发展、 金
融 工具 的丰富 和交 易方 式的创 新
等 ，基 金还将 积极 寻求 其他投 资
69
机 会， 如法律 法规 或监 管机构 以
后 允许 基金投 资其 他品 种，本 基
金 将在 履行适 当程 序后 ，将其 纳
入投资范围以丰富组合投资策
略。
第 十 二 部 分 基金
的投资
五、投资限 制
1 、组合限制
基金 的 投 资 组 合 应 遵 循 以 下 限
制：
（1 ） 股票资 产投资比 例不低于 基
金资产的 90% ，投资 于中证定 向
增发事件指数成份股和备选成份
股的资产不低于非现金基金资产
的 80% ；
（2 ） 每个交 易日日终 在扣除股 指
期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金
后，应当保持现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5% ， 其中 现金不包 括
结算备付金、存出保证金、应收
申购款等；
（12 ）基金参与股指期货交易，
应当遵守下列要求：本基金在任
何交易日日终，持有的买入股指
期货合约价值，不得超过基金资
产净值的 10% ；在任 何交易日 日
终，持有的买入股指期货合约价
值与有价证券市值之和，不得超
过基金资产 净值的 100% ，其中 ，
四、投资限 制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限
制：
（1 ） 本基金投资于 目标 ETF 的资
产比例不低于基金资产净值的
90% ；
（2 ） 每个 交易日日 终在扣除 股指
期货合约需缴纳的交易保证金
后 ，应 当保持 现金 或者 到期日 在
一 年以 内的政 府债 券不 低于基 金
资产净值的 5% ， 其 中现金不 包括
结 算备 付金、 存出 保证 金和应 收
申购款等；
（12 ）基金 参与 股指期 货交易 ，
应 当遵 守下列 要求 ：本 基金在 任
何 交易 日日终 ，持 有的 买入股 指
期 货合 约价值 ，不 得超 过基金 资
产净值的 10 ％； 在 任何交易 日日
终 ，持 有的买 入期 货合 约价值 与
有 价证 券市值 之和 ，不 得超过 基
金资产净值 的 100% ， 其中， 有价
70
有价证券指股票、债券（不含到
期日在一年 以内的政 府债券） 、 权
证、资产支持证券、买入返售金
融资产（不含质押式回购）等；
本基金在任何交易日日终，持有
的卖出股指期货合约价值不得超
过基金持有的股票总市值的
20% ；本基金在任何交易 日内交
易( 不 包 括 平 仓) 的 股 指 期 货 合 约
价值不得超过上一交易日基金资
产净值的 20% ；基金 所持有的 股
票市值和买入、卖出股指期货合
约价值，合计（轧差计算）应当
符合基金合同关于股票投资比例
的有关约定 ；
（13 ）本基金基金总资产不得超
过基金净资 产的 140% ；
（14 ）本基金进入全国银行间同
业市场进行债券回购的资金余额
不得超过基 金资产净 值的 40% ；
本基金在全国银行间同业市场的
债券回购最 长期限 为 1 年，债 券
回购到期后 不得展期 ；
（15 ）基金参与融资融券交易及
转融通证券出借交易，应当遵守
下列要求：本基金参与融资的，
每个交易日日终，本基金持有的
融资买入股票与其他有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值
证券指目标 ETF 、 股票 、 债券 （不
含到期日在一年以内的政府债
券） 、 权 证、 资 产支持证 券、 买入
返售金融资 产 （不含 质押式回 购）
等 ；本 基金在 任何 交易 日日终 ，
持 有的 卖出期 货合 约价 值不得 超
过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的
20 ％ ；本基 金在 任何交 易日内 交
易( 不 包 括 平 仓) 的 股 指 期 货 合 约
的 成交 金额不 得超 过上 一交易 日
基金资产净 值的 20 ％； 基金 所持
有 的股 票市值 和买 入、 卖出股 指
期货合约价 值， 合计 （轧差计 算）
应 当符 合基金 合同 关于 股票投 资
比例的有关 约定；
（13 ）本基 金进 入全国 银行间 同
业 市场 进行债 券回 购的 资金余 额
不得超过基 金资产净 值的 40% ；
本 基金 在全国 银行 间同 业市场 的
债券回购最 长期限为 1 年， 债券
回购到期后 不得展期 ；
（14 ）基金 总资 产不得 超过基 金
净资产的 140% ；
（15 ）本基 金参 与融资 时遵守 下
列 要求 ：本基 金参 与融 资的， 每
个 交易 日日终 ，本 基金 持有的 融
资 买入 股票与 其他 有价 证券市 值
之 和， 不得超 过基 金资 产净值 的
95% ；
71
的 95% ；
（16 ）基金参与融资融券交易及
转融通证券出借交易，应当遵守
下列要求：本基金参与转融通证
券出借业务的，在任何交易日日
终，参与转融通证券出借交易的
资产不得超 过 基 金 资 产 净 值 的
50% ，证券出借的平均剩 余期限
不得超过 30 天， 平均 剩余期限 按
照市值加权 平均计算 ；
（18 ）本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过本
基金资产净 值的 15% ；因证券 市
场波动、上市公司股票停牌、基
金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合本款所规定
比例限制的，基金管理人不得主
动新增流动 性受限资 产的投资 ；
除上述第 （2 ） 、 （10 ） 、 （18 ） 、 （19 ）
项外，因证券或期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动
等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资
比例的，基金管理人 应当在 10
个交易日内进行调整，但中国证
监会规定的特殊情形除外。法律
法规或监管部门另有规定时，从
其规定。
删除。
（17 ）本基 金主 动投资 于流动 性
受 限资 产的市 值合 计不 得超过 基
金资产净值 的 15% ；因证券 市场
波 动、 上市公 司股 票停 牌、基 金
规 模变 动等基 金管 理人 之外的 因
素 致使 基金不 符合 前述 所规定 比
例 限制 的，基 金管 理人 不得主 动
新增流动性 受限资产 的投资；
除上述第 （1 ） 、 （2 ） 、 （10 ） 、 （17）、
（18 ）项外 ，因 证券或 期货市 场
波 动、 证券发 行人 合并 、基金 规
模 变动 、标的 指数 成份 股调整 、
标 的指 数成份 股流 动性 限制、 目
标 ETF 申购、赎回 、交易被 暂停
或 交收 延迟等 基金 管理 人之外 的
因 素致 使基金 投资 比例 不符合 上
述 规定 投资比 例的 ，基 金 管理 人
应当在 10 个交易 日内进行 调整，
72
基金管理人应当自基金合同生效
之日起 6 个 月内使基 金的投资 组
合 比 例 符 合 基 金 合 同 的 有 关 约
定。期间，本基金的投资范围、
投资策略应当符合基金合同的约
定。基金托管人对基金的投资的
监督与检查自本基金合同生效之
日起开始。法律法规或监管部门
另有规定的 ，从其规 定。
2 、禁止行为
（4 ） 买卖其他 基金份 额， 但是 中
国证监会另 有规定的 除外；
基金管理人运用基金财产买卖基
金管理人、基金托管人及其控股
股东、实际控制人或者与 其有重
大利害关系的公司发行的证券或
者承销期内承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符
但 中国 证监会 规定 的特 殊情形 除
外 。因 证券市 场波 动、 基金规 模
变 动等 基金管 理人 之外 的因素 致
使基金投资 不符合第 （1 ） 项 规定
的比例， 基金 管理人应 当在 20 个
交 易日 内进行 调整 ，但 中国证 监
会 规定 的特殊 情形 除外 。法律 法
规 或监 管部门 另有 规定 时，从 其
规定。
基 金管 理人应 当自 基金 合同生 效
之日起 6 个月内使 基金的投 资组
合比例符合基金合同的有关约
定 。在 上述期 间内 ，本 基金的 投
资 范围 、投资 策略 应当 符合基 金
合 同的 约定。 基金 托管 人对基 金
的 投资 的监督 与检 查自 本基金 合
同 生效 之日起 开始 。法 律法规 或
监管部门另 有规定的 ， 从其规 定。
2 、禁止行为
（4 ） 买卖除目标 ETF 基金份 额以
外 的其 他基金 份额 ，中 国证监 会
另有规定的 除外；
基 金管 理人运 用基 金财 产买卖 基
金 管理 人、基 金托 管人 及其控 股
股 东、 实际控 制人 或者 与其有 重
大 利害 关系的 公司 发行 的证券 或
者 承销 期内承 销的 证券 ，或者 从
事 其他 重大关 联交 易的 ，应当 符
73
合 本 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策
略，遵循基金份额持有人利益优
先原则，防范利益冲突，建立健
全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关
交易必须事先得到基金托管人同
意，并按法律法规予以披露。重
大关联交易应提交基金管理人董
事会审议，并经过三分之二以上
的独立董事通过。基金管理人董
事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查 。
法律法规或监管部门取消上述禁
止性规定，如适用于本基金，则
本基金投资 不再受相 关限制。
六、业绩比 较 基准
本基金业绩比较基准：95% ×中
证 定 向 增 发 事 件 指 数 收 益 率 ＋
5% ×同期银行活期 存款利率 （ 税
后） 。
由于本基金投资标的指数为中证
定向增发事件指数，且保持不低
于基金资产净值 5% 的 现 金 或 者
到期日在一年以内的政府债券。
因此，设定本基金的业绩比较基
准为“95% × 中 证 定 向 增 发 事 件
合本基金的投资目标和投资策
略 ，遵 循基金 份额 持有 人利益 优
先 原则 ，防范 利益 冲突 ，建立 健
全 内部 审批机 制和 评估 机制， 按
照 市场 公平合 理价 格执 行。相 关
交 易必 须事先 得到 基金 托管人 同
意 ，符 合中国 证监 会的 规定， 并
履 行披 露义务 。重 大关 联交易 应
提 交基 金管理 人 董 事会 审议， 并
经 过三 分之二 以上 的独 立董事 通
过 。基 金管理 人董 事会 应至少 每
半年对关联 交易事项 进行审查 。
法 律法 规或监 管部 门取 消或调 整
上 述禁 止性规 定， 如适 用于本 基
金 ，基 金管理 人在 履行 适当程 序
后 ，则 本基金 投资 不再 受相关 限
制或按调整 后的规定 执行。
五、业绩比 较基准
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 ：95%×创
业板 50 指数收益率 ＋5% ×商业
银行税后活 期存款利 率。
由于本基金 为 ETF 联接基金 ，投
资 组 合 中 本基 金 投资 于 目标 ETF
的 资产 比例不 低于 基金 资产净 值
的 90% ，并且每个 交易日日 终在
扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的交 易
保 证金 后，保 持不 低于 基金资 产
净值 5 ％的 现金或 者到 期日在 一
74
指数收益率＋5% ×同期银行活
期存款利率（税后） ” ，该基准能
较为客观的衡量本基金的投资绩
效。
如果今后法律法规发生变化，或
者有更权威的、更能为市场普遍
接受的业绩比较基准推出，或者
是市场上出现更加适合用于本基
金的业绩基准的指数时，基金管
理人可以根据本基金的投资范围
和投资策略，确定变更基金的比
较基准或其权重构成。若业绩比
较基准的变更对基金投资无实质
性 不 利 影 响( 包 括 但 不 限 于 编 制
机构变更、 指数 更名等) ， 需经 基
金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 协 商 一
致，并按照监管部门要求履行适
当程序后，在指定媒介上及时公
告，并在更新的招募说明书中列
示，无需召开基金份额持有人大
会。
年 以内 的政府 债券 ，其 中现金 不
包 括结 算备付 金、 存出 保证金 和
应 收申 购款等 。因 此， 设定本 基
金 的 业 绩 比 较 基 准 为 “95%×创
业板 50 指数收益率 ＋5% ×商业
银行税后活 期存款利 率” ， 该 基准
能 较为 客观的 衡量 本基 金的投 资
绩效。
如 果今 后法律 法规 发生 变化， 或
者 有更 权威的 、更 能为 市场普 遍
接 受的 业绩比 较基 准推 出，或 者
是 市场 上出现 更加 适合 用于本 基
金 的业 绩基准 的指 数时 ，基金 管
理 人可 以根据 本基 金的 投资范 围
和 投资 策略， 确定 变更 基金的 比
较 基准 或其权 重构 成。 其中， 若
变 更业 绩比较 基准 涉及 本基金 投
资范围或投资策略的实质性变
更 ，则 基金管 理人 应就 变更业 绩
比 较基 准召开 基金 份额 持有人 大
会 ，并 报中国 证监 会备 案且在 指
定 媒介 公告。 若业 绩比 较基准 的
变更对基金投资无实质性影响
（ 包括 但不限 于编 制机 构变更 、
指数更名等） ， 经基 金管理人 与基
金 托管 人协商 一致 并按 照监管 部
门 要求 履行适 当程 序后 在指定 媒
介 上及 时公告 ，并 在更 新的招 募
说明书中列 示。
75
七、风险收 益特征
本基金为股票型基金，属 于较高
风险、 较高预 期收益的 基金品 种，
其风险和预期收益高于混合型基
金、 债券型基 金和货币 市场基 金。
六、风险收 益特征
本基金属于 目标 ETF 的联接基 金，
目标 ETF 为股票型 指数基金 ，因
此 本基 金的预 期风 险与 预期收 益
高 于混 合型基 金、 债券 型基金与
货 币市 场基金 。本 基金 主要投 资
于目标 ETF ，紧密跟踪 标的指数 ，
其 风险 收益特 征与 标的 指数所 代
表 的市 场组合 的风 险收 益特征 相
似。
增加：
七、目标 ETF 的变更
目标 ETF 出现下述 情形之一 的，
本基金将由 投资于目 标 ETF 的联
接 基金 变更为 直接 投资 该标的 指
数 的指 数基金 ，而 无需 召开基 金
份 额持 有人大 会； 若届 时本基 金
管 理人 已有以 该指 数作 为标的 指
数 的指 数基金 ，则 本基 金将本 着
维 护投 资者合 法权 益的 原则， 可
选 取其 他合适 的指 数作 为标的 指
数 ，并 召开基 金份 额持 有人大 会
进 行表 决。相 应地 ，基 金合同 中
将删除关于 目标 ETF 的表述部 分，
或 将变 更标 的 指数 ，届 时将由 基
金管理人另 行公告。
1 、 目标 ETF 交易方式发生重 大变
76
更 致使 本基金 的投 资策 略难以 实
现；
2 、目标 ETF 终止上市；
3 、目标 ETF 基金合同终止 ；
4 、 目标 ETF 与其他基 金进行合 并；
5 、目标 ETF 的基金管理人/ 基金
托 管人 发生变 更（ 但变 更后的 本
基金与目标 ETF 的基金管理人/ 基
金托管人相 同的除外） 。
6 、中国证监会 规定的其 他情形 。
若目标 ETF 变更标 的指数， 本基
金 将相 应变更 标的 指数 且继续 投
资于该目标 ETF 。 但 目标 ETF 召开
基 金份 额持有 人大 会审 议变更 目
标 ETF 标的指数事 项的，本 基金
的基金份额持有人可出席目标
ETF 基 金 份 额 持 有 人大 会 并进 行
表决，目 标 ETF 基金份额持 有人
大 会审 议通过 变更 标的 指数事 项
的 ，本 基金可 不召 开基 金份额 持
有 人大 会相应 变更 标的 指数并 仍
为该目标 ETF 的联接基 金。
第 十 三 部 分 基金
的财产
一、基金资 产总值
基金资产总值是指基金拥有的各
类有价证券、银行存款本息、基
金应收款项及其他资产的价值总
和。
一、基金资 产总值
基 金资 产总值 是指 基金 拥有的 目
标 ETF 份额、各类 有价证券 、银
行 存款 本息、 基金 应收 款项及 其
他资产的价 值总和。
第 十 四 部 分 基金
资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的
一、估值日
本 基金 的估值 日为 本基 金相关 的
77
证券交易场所的交易日以及国家
法律法规规定需要对外披露基金
净值的非交 易日。
二、估值对 象
基金所拥有 的股票、 权证、 债 券、
股指期货合约和银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产及负
债。
三、估值方 法
1 、 证券交易 所上市的 有价证券 的
估值
（1 ） 交易所上 市的有 价证券 （ 包
括股票、 权证 等） ， 以 其估值日 在
证券交易所 挂牌的市 价 （收盘 价）
估值；估值日无交易的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变
证 券、 期货交 易场 所的 交易日 以
及 国家 法律法 规规 定需 要对外 披
露基金净值 的非交易 日。
二、估值对 象
基金所拥有 的目标 ETF 份额 、股
票 、权 证、债 券、 股指 期货合 约
和 银行 存款本 息、 应收 款项、 其
它投资等资 产及负债 。
三、估值方 法
增加：
1 、目标 ETF 份额的估值
本基金投资 的目标 ETF 份额 以估
值日目标 ETF 的基 金份额净 值估
值，若估值 日目标 ETF 未公 布净
值 ，以 其最近 估值 日的 基金份 额
净 值估 值。如 果基 金管 理人认 为
按 上述 价格不 能客 观反 映其公 允
价 值的 ，基金 管理 人可 根据具 体
情 况与 基金托 管人 协商 后，按 最
能反映其公 允价值的 价格估值 。
2 、 证券交 易所上市 的权益类 证券
的估值
交 易所 上市的 权益 类证 券（包 括
股票、 权证等） ， 以 其估值日 在证
券 交易 所挂牌 的市 价（ 收盘价 ）
估 值； 估值日 无交 易的 ，且最 近
交 易日 后经济 环境 未发 生重大 变
78
化或证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，以最近交
易日的市价（收盘价）估值；如
最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生影响
证券价格的重大事件的，可参考
类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，
确定公允价 格；
（2 ） 在交易 所市场上 市交易或 挂
牌转让的固定收益品种（另有规
定的除外） ， 选取第三 方估值机 构
提供的相应品种当日的估值净价
估值。
（3 ） 对在交 易所市场 上市交易 的
可转换债券，按照每日收盘价作
为估值全价 。
（4 ） 对在交 易所市场 挂牌转让 的
资产支持证券和私募证券，估值
日不存在活跃市场时采用估值技
术确定其公允价值进行估值。如
成本能够近似体现公允价值，应
持续评估上述做法的适当性，并
在 情 况 发 生 改 变 时 做 出 适 当 调
整。
2 、 处于未上 市期间的 有价证券 应
区分如下情 况处理：
（1 ） 送股、 转增股、 配股和公 开
增发的新股，按估值日在证券交
化 以及 证券发 行机 构未 发生影 响
证 券价 格的重 大事 件的 ，以最 近
交 易日 的市价 （收 盘价 ）估值 ；
如 最近 交易 日 后经 济环 境发生 了
重 大变 化或证 券发 行机 构发生 影
响 证券 价格的 重大 事件 的，可 参
考 类似 投资品 种的 现行 市价及 重
大变化因素 ， 调整最 近交易市 价，
确定公允价 格。
3 、 处于未 上市期间 的权益类 证券
应区分如下 情况处理 ：
（1 ） 送股 、 转 增股 、 配股和 公开
增 发的 新股， 按估 值日 在证券 交
79
易所挂牌的同一股票的估值方法
估值；该日无交易的，以最近一
日的市价（ 收盘价） 估值。
（2 ） 首 次 公 开 发 行 未 上 市 的 股
票、债券和权证，采用估值技 术
确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按
成本估值。
（3 ） 对在交 易所市场 发行未上 市
或未挂牌转让的债券，对存在活
跃市场的情况下，应以活跃市场
上未经调整的报价作为计量日的
公允价值进行估值；对于活跃市
场报价未能代表计量日公允价值
的情况下，按成本应对市场报价
进行调整，确认计量日的公允价
值；对于不存在市场活动或市场
活动很少的情况下，则采用估值
技术确定公 允价值。
（4 ） 首次公 开发行有 明确锁定 期
的股票，同一股票在交易所上市
后，按交易所上市的同一股票的
估值方法估值；非公开发行有明
确锁定期的股票，按监管机构 或
行 业 协 会 有 关 规 定 确 定 公 允 价
值。
易 所挂 牌的同 一股 票的 估值方 法
估 值； 该日无 交易 的， 以最近 一
日的市价（ 收盘价） 估值；
（2 ） 首次 公开发行 未上市的 股票
和 权证 ，采用 估值 技术 确定公 允
价 值， 在估值 技术 难以 可靠计 量
公允价值的 情况下， 按成本估 值；
（3 ） 流通受限的 股票， 包括 非公
开 发行 股票、 首次 公开 发行股 票
时 公司 股东公 开发 售股 份、通 过
大 宗交 易取得 的带 限售 期的股 票
等 （不包括停牌、 新 发行未上 市、
回 购交 易中的 质押 券等 流通受 限
股票） ， 按 监管机构 或行业协 会有
关规定确定 公允价值 。
增加：
4 、 交易所 市场交易 的固定收 益品
种 （指 在上海 证券 交易 所、深 圳
80
证 券交 易所及 中国 证监 会认可 的
其 他交 易所上 市交 易或 挂牌转 让
的 国债 、中央 银行 债、 政策性 银
行 债、 短期融 资券 、中 期票据 、
企 业债 、公司 债、 商业 银行金 融
债、 可转换债券、 资 产支持证 券、
同 业存 单等债 券品 种， 下同） 的
估值：
（1 ） 对在 交易所市 场上市交 易或
挂 牌转 让的固 定收 益品 种（另 有
规定的除外） ， 选取 第三方估 值机
构 提供 的相应 品种 当日 的估值 净
价进行估值 ；
（2 ） 对在 交易所市 场上市交 易的
可 转换 债券， 按估 值日 收盘价 减
去 可转 换债券 收盘 价中 所含债 券
应收利息后得到的净价进行估
值 ；估 值日没 有交 易的 ，且最 近
交 易日 后经济 环境 未发 生重大 变
化 ，按 最近交 易日 收盘 价减去 可
转 换债 券收盘 价中 所含 的债券 应
收 利息 得到的 净价 进行 估值。 如
最 近交 易日后 经济 环境 发生了 重
大 变化 的，可 参考 类似 投资品 种
的 现行 市价及 重大 变化 因素， 调
整最近交易 市价， 确 定公允价 格；
（3 ） 对在 交易所市 场挂牌转 让的
资 产支 持证券 ，采 用估 值技术 确
定 公允 价值， 在估 值技 术难以 可
81
3 、 对全国银 行间市场 上不含权 的
固定收益品种，按照第三方估值
机构提供的相应品种当日的估值
净价估值。对银行间市场上含权
的固定收益品种，按照第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯
一 估 值 净 价 或 推 荐 估 值 净 价 估
值。对于含投资人回售权的固定
收益品种，回售登记截止日（含
当日）后未行使回售权的按照长
待偿期所对应的价格进行估值。
对银行间市场未上市，且第三方
估 值 机 构 未 提 供 估 值 价 格 的 债
券，在发行利率与二级市场利率
不存在明显差异，未上市期间市
场利率没有发生大的变动的情况
下，按成本 估值。
靠 计量 公允价 值的 情况 下，按 成
本估值；
（4 ） 对在 交易所市 场发行未 上市
或 未挂 牌转让 的债 券， 对存在 活
跃 市场 的情况 下， 以活 跃市场 上
未 经调 整的报 价作 为计 量日的 公
允 价值 ；对于 活跃 市场 报价未 能
代 表计 量日公 允价 值的 情况下 ，
对 市场 报价进 行调 整以 确认计 量
日 的公 允价值 ；对 于不 存在市 场
活 动或 市场活 动很 少的 情况下 ，
采用估值技 术确定其 公允价值 。
5 、 银行间 市场交易 的固定收 益品
种 ，选 取第三 方估 值机 构提供 的
相 应品 种当日 的估 值净 价进行 估
值 。对 银行间 市场 未上 市，且 第
三 方估 值 机构 未提 供估 值价格 的
债券，按成 本估值。
82
4 、存款的估值 方法
持有的银行定期存款或通知存款
以本金列示，按协议或合同利率
逐日确认利 息收入。
5 、投资证券衍 生品的估 值方法
（1 ） 从持有 确认日起 到卖出日 或
行权日止，上市交易的权证按估
值日在证券交易所挂牌的该权证
的收盘价估值；估值日没有交易
的，且最近交易日后经济环境未
发生重大变化，按最近交易日的
收盘价估值；如最近交易日后经
济环境发生了重大变化的，将参
考 监 管 机 构 或 行 业 协 会 有 关 规
定, 或 者 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市
价及重大变化因素，调整最近交
易市价，确 定公允价 值。
（2 ） 首次发行 未上市 的权证， 采
用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的
情况下，按 成本估值 。
（3 ） 因 持 有 股 票 而 享 有 的 配 股
权，以及停止交易但未行权的权
证，采用估值技术确定公允价值
进行估值。在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本
进行估值。
（4 ）本基金投 资股指期 货合约 ，
一 般 以 估 值 当 日 结 算 价 进 行 估
删除。
删除。
83
值，估值当日无结算价的，且最
近交易日后经济环境未发生重大
变化的，采用最近交易日结算价
估值。
7 、 本基金可 以采用第 三方估值 机
构按照上述公允价值确定原则提
供的估值价 格数据。
根据有关法律法规，基金资产净
值计算和基金会计核算的义务由
基金管理人承担。本基金的基金
会计责任方由基金管理人担任，
因此，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上
充分讨论后，仍无法达成一致意
见的，基金管理人向基金托管人
出具加盖公章的书面说明后，按
照基金管理人对基金资产净值的
计算结果对 外予以公 布。
7 、 本基金投资股 指期货合 约， 一
般 以估 值当日 结算 价进 行估值 ，
估 值当 日无结 算价 的， 且最近 交
易 日后 经济环 境未 发生 重大变 化
的， 采用最 近交易日 结算价估 值。
增加：
9 、 当发生大额申 购或赎回 时， 基
金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保 基金估值 的公平性 。
根 据有 关法律 法规 ，基 金资产 净
值 计算 和基金 会计 核算 的义务 由
基 金管 理人承 担。 本基 金的基 金
会 计责 任方由 基金 管理 人担任 ，
因 此， 就与本 基金 有关 的会计 问
题 ，如 经相关 各方 在平 等基础 上
充 分讨 论后， 仍无 法达 成一致 的
意 见， 按照基 金管 理人 对基金 资
产净值的计算结果对外予以公
布。
第 十 五 部 分 基金
资产估值
四、估值程 序
1 、 基金份额 净值是按 照每个工 作
日闭市后，基金资产净值除以当
日基金份额的余额数量计算，精
四、估值程 序
1 、 基金份 额净值是 按照每个 估值
日 闭市 后，基 金资 产净 值除以 当
日 基金 份额的 余额 数量 计算， 精
84
确到 0.0001 元， 小数点后第 5 位
四舍五入。国家另有规定的，从
其规定。
基金管理人每个工作日计算基金
资产净值及基金份额净值，并按
规定公告。
2 、 基金管理 人应每个 工作日对 基
金资产估值。但基金管理人根据
法律法规或本基金合同的规定暂
停估值时除外。基金管理人每个
工作日对基金资产估值后，将基
金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管
人，经基金托管人复核无误后，
由基金管理 人对外公 布。
六、暂停估 值的情形
3 、 占基金相 当比例的 投资品种 的
估值出现重大转变，而基金管理
人为保障投资人的利益，决定延
迟估值；
4 、 如果出现 属于紧急 事故的任 何
情况，导致基金管理人不能出售
或评估基金 资产时；
5 、 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值
50% 以上的资产出现无可 参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性
时， 经与基金 托管人协 商确认 后，
基金管理人 应当暂停 估值；
确到 0.0001 元， 小数点后 第 5 位
四 舍五 入。国 家另 有规 定的， 从
其规定。
基 金管 理人每 个估 值日 计算基 金
资 产净 值及基 金份 额净 值，并 按
规定公告。
2 、 基金管 理人应每 个估值日 对基
金 资产 估值。 但基 金管 理人根 据
法 律法 规或本 基金 合同 的规定 暂
停 估值 时除外 。基 金管 理人每 个
估 值日 对基金 资产 估值 后，将 基
金份额净值结果发送基金托管
人 ，经 基金托 管人 复核 无误后 ，
由基金管理 人对外公 布。
六、暂停估 值的情形
3 、 本基金所投资的 目标 ETF 发生
暂 停估 值、暂 停公 告基 金份额 净
值的情形；
删除。
4 、当前一估值日基金资产净值
50% 以 上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的
活 跃市 场价格 且采 用估 值技术 仍
导 致公 允价值 存在 重大 不确定 性
时， 经与基 金托管人 协商一致 的，
基金管理人 应当暂停 估值；
85
七、基金净 值的确认
用于基金信息披露的基金资产净
值和基金份额净值由基金管理人
负责计算，基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个开放
日交易结束后计算当日的基金资
产净值和基金份额净值并发送给
基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核确认后发送给基金
管理人，由基金管理人对基金净
值予以公布 。
七、基金净 值的确认
用 于基 金信息 披露 的基 金资产 净
值 和基 金份额 净值 由基 金管理 人
负 责计 算，基 金托 管人 负责进 行
复 核。 基金管 理人 应于 每个估 值
日 交易 结束后 计算 当日 的基金 资
产 净值 和基金 份额 净值 并发送 给
基 金托 管人。 基金 托管 人对净 值
计 算结 果复核 确认 后发 送给基 金
管 理人 ，由基 金管 理人 对基金 净
值予以公布 。
第 十 五 部 分 基金
费用与税收
一、基金费 用的种类
3 、基金的指数 使用许可 费；
10 、基金的上市费 用及年费 ；
二、基金费用计提方法、计提标
准和支付方 式
1 、基金管理人 的管理费
本基金的管理费按前一日基金资
产净值的 1.0% 年费率计 提。 管 理
费的计算方 法如下：
H ＝E ×1.0% ÷当年天数
H 为每日应计提 的基金管 理费
E 为前一日的基 金资产净 值
一、基金费 用的种类
删除。
删除。
二 、基 金费用 计提 方法 、计提 标
准和支付方 式
1 、基金管理人 的管理费
本基金基金财产中投资于目标
ETF 的部分不收取管理 费。 在 通常
情 况下 ，本基 金的 管理 费按前 一
日 基金 资产净 值扣 除基 金财产 中
目标 ETF 份额所对 应资产净 值后
剩 余部 分（若 为负 数，则 取 0 ）
的 0.50% 年 费 率计 提 。管 理费 的
计算方法如 下：
H ＝E ×0.50% ÷当年天数
H 为每日应计提 的基金管 理费
86
2 、基金托管人 的托管费
本基金的托管费按前一日基金资
产净值的 0.2% 的年费率 计提。 托
管费的计算 方法如下 ：
H ＝E ×0.2% ÷当年天数
H 为每日应计提 的基金托 管费
E 为前一日的基 金资产净 值
3 、基金的指数 使用许可 费
本基金作为指数基金，需根据与
中证指数有限公司签署的指数使
用许可协议的约定向中证指数有
限公司支付指数使用许可费。指
数许可使用费按前一日的基金资
产净值的 0.02% 的年费率计 提。
指数使用许可费每日计算，逐日
E 为 前一 日的 基金 资产净 值扣 除
基金财产中 目标 ETF 份额所 对应
资 产净 值后的 剩余 部分 ；若为 负
数，则 E 取 0
2 、基金托管人 的托管费
本基金基金财产中投资于目标
ETF 的部分不收取托管 费。 在 通常
情 况下 ，本基 金的 托管 费按前 一
日 基金 资产净 值扣 除基 金财产 中
目标 ETF 份额所对 应资产净 值后
剩 余部 分（若 为负 数，则 取 0 ）
的 0.10% 的 年 费率 计 提。 托管 费
的计算方法 如下：
H ＝E ×0.10% ÷当年天数
H 为每日应计提 的基金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产净 值扣 除
基金财产中 目标 ETF 份额所 对应
资 产净 值后的 剩余 部分 ；若为 负
数，则 E 取 0
删除。
87
累计， 按季支 付。 计算 方法如 下：
H ＝E ×0.02% ÷当年天数
H 为每日应计提的指 数使用许 可
费
E 为前一日的基 金资产净 值
指数使用许可费收取下限为每季
度 5 万元， 计费期间 不足一季 度
的，根据实际天数按比例计算。
指数使用许可费的支付由基金管
理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 划 付 指
令，经基金托管人复核后于每年
1 月、 4 月、 7 月、 10 月的前十 个
工作日内从基金财产中一次性支
付给中证指数有限公司。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期
顺延。
如上述指数许可使用协议约定的
指数使用许可费的费率、计算方
法及其他相关条款发生变更，本
条款将相应变更，而无需召开基
金份额持有人大会。基金管理人
应及时按照《信息披露办法》的
规定在指定 媒介进行 公告。
除管理费、托管费、指数使用许
可费之外的基金费用，根据有关
法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用，由基
金托管人从 基金财产 中支付。
上 述“ 一、基 金费 用的 种类” 中
除 基金 管理费 、基 金托 管费之 外
的 其他 费用， 根据 有关 法规及 相
应 协议 规定， 按费 用实 际支出 金
额 列入 当期费 用， 由基 金托管 人
88
三、不列入 基金费用 的项目
下列费用不 列入基金 费用：
3 、 《基金合同》生效前的相关费
用；
从 基金 财产中 支付 。未 来，如 果
指 数公 司针对 联接 基金 收取标 的
指 数使 用许可 费和 数据 提供费 ，
基 金管 理人有 权根 据有 关法规 及
相 应协 议规定 ，按 费用 实际支 出
金 额列 入或摊 入当 期费 用，由 基
金托管人从 基金财产 中支付。
三、不列入 基金费用 的项目
下列费用不 列入基金 费用：
3 、 《基金 合同》 生效前 的相关 费
用 根据 《华安 中证 定向 增发事 件
指数证券投 资基金 （LOF ） 基 金合
同》的约定 执行；
第 十 六 部 分 基金
的收益与分 配
三、基金收 益分配原 则
1 、 在符合有 关基金分 红条件的 前
提下，本基金收益分配方式分两
种：现金分红与红利再投资。登
记在基金份额持有人开放式基金
账户下的基金份额，投资者可选
择现金红利或将现金红利自动转
为基金份额进行再投资；若投资
者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红。登记在基金
份额持有人深圳证券账户下的基
金份额，只能选择现金分红的方
式，具体权益分配程序等有关事
项遵循深圳证券交易所及中国证
券登记结算有限责任公司的相关
三、基金收 益分配原 则
1 、 在符合 有关基金 分红条件 的前
提 下， 本基金 收益 分配 方式分 两
种 ：现 金分红 与红 利再 投资。 投
资 者可 选择现 金红 利或 将现金 红
利自动转为基金份额进行再投
资 ；若 投资者 不选 择， 本基金 默
认的收益分 配方式是 现金分红 ；
89
规定；
在不违背法律法规及基金合同的
规定、且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，基
金管理人经与基金托管人协商一
致，可在中国证监会允许的条件
下调整基金收益的分配原则，不
需召开基金 份额持有 人大会。
六、基金收 益分配中 发生的费 用
基金收益分配时所发生的银行转
账或其他手续费用由投资者自行
承担。当投资者的现金红利小于
一定金额，不足于支付银行转账
或其他手续费用时，基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红
利自动转为基金份额。红利再投
资的计算方 法， 依照 《 业务规 则》
执行。
在 不违 背法律 法规 及基 金合同 的
规 定、 且对基 金份 额持 有人利 益
无 实质 性不利 影响 的前 提下， 基
金 管理 人经与 基金 托管 人协商 一
致 ，可 在按照 监管 部门 要求履 行
适 当程 序后调 整基 金收 益的分 配
原 则， 不需召 开基 金份 额持有 人
大 会， 但应于 变更 实施 日前在 指
定媒介公告 。
六、基金收 益分配中 发生的费 用
基 金收 益分配 时所 发生 的银行 转
账 或其 他手续 费用 由投 资者自 行
承 担。 当投资 者的 现金 红利小 于
一 定金 额，不 足以 支付 银行转 账
或 其他 手续费 用时 ，基 金登记 机
构 可将 基金份 额持 有人 的现金 红
利 自动 转为基 金份 额。 红利再 投
资的计算方 法， 依照 《业务规 则》
执行。
第 十 七 部 分 基金
的会计与审 计
一、基金会 计政策
2 、 基金的会 计年度为 公历年度 的
1 月 1 日至 12 月 31 日；基金 首
次募集的会计年度按如下原则：
如果《基金 合同》生 效少于 2 个
月，可以并入下一个会计年度披
露；
一、基金会 计政策
2 、 基金的 会计年度 为公历年 度的
1 月 1 日至 12 月 31 日；
90
第 十 八 部 分 基金
的信息披露
五、公开披 露的基金 信息
公开披露的 基金信息 包括：
（一） 基金招 募说明 书、 《基金 合
同》 、基金托 管协议
2 、 基金招募 说明书应 当最大限 度
地披露影响基金投资者决策的全
部事项，说明基金认购、申购和
赎回安排、基金投资、基金产品
特性、风险揭示、信息披露及基
金份额持有 人服务等 内容。 《基 金
合同》生效后，基金管理人在每
6 个月结束之日 起 45 日内， 更 新
招募说明书并登载在基金管理人
网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上；基金管
理人在公告的 15 日前向主要办
公场所所在地的中国证监会派出
机构报送更新的招募说明书，并
就有关更新 内容 提供 书面说明 。
3 、 基金托管 协议是界 定基金托 管
人和基金管理人在基金财产保管
及 基 金 运 作 监 督 等 活 动 中 的 权
利、义务关 系的法律 文件。
基金募集申请经中国证监会注册
后，基金管理人在基金份额发售
的 3 日前，将基金招募说明书、
《基金合同》摘要登载在指定媒
介上；基金管理人、基金托管人
五、公开披 露的基金 信息
公开披露的 基金信息 包括：
（一） 基金招募 说明书、 《基 金合
同》 、基金托 管协议
2 、 基金招 募说明书 应当最大 限度
地 披露 影响基 金投 资者 决策的 全
部 事项 ，说明 基金 申购 和赎回 安
排 、基 金投资 、基 金产 品特性 、
风 险揭 示、信 息披 露及 基金份 额
持有人服务 等内容。 《 基金合同 》
生效后，基 金管理人 在每 6 个月
结束之日起 45 日 内， 更新招 募说
明书并登载在基金管理人网站
上 ，将 更新后 的招 募说 明书摘 要
登 载在 指定媒 介上 ；基 金管理 人
在 公告 的 15 日前 向主 要办公 场
所 所在 地的中 国证 监会 派出机 构
报 送更 新的招 募说 明书 ，并就 有
关更新内容 提供书面 说明。
3 、 基金托 管协议是 界定基金 托管
人 和基 金管理 人在 基金 财产保 管
及基金运作监督等活动中的权
利、义务关 系的法律 文件。
基 金转 型经中 国证 监会 变更注 册
并 经基 金份额 持有 人大 会决议 通
过 后， 基金管 理人 应当 将基金 招
募说明书、 《基金 合同》 摘要 登载
在 指定 媒介上 ；基 金管 理人、 基
91
应当将 《基金 合同》 、 基金托管 协
议登载在各 自网站上 。
（二）基金 份额发售 公告
基金管理人应当就基金份额发售
的具体事宜编制基金份额发售公
告，并在披露招募说明书的当日
登载于指定 媒介上。
（三） 《基金 合同》生 效公告
基金管理人应当在收到中国证监
会确认文件的次日在指定媒介上
登载《基金 合同》生 效公告。
（四）基金 份额上市 交易公告 书
基金份额获准在证券交易所上市
交易的，基金管理人应当在基金
份额上市交 易 3 个工 作日前， 将
基金份额上市交易公告书登载在
指定媒介上 。
（五）基金资产净值、基金份额
净值
《基金合同》生效后，在开始办
理基金份额申购或者赎回前，基
金管理人应当至少每周公告一次
基金资产净 值和基金 份额净值 。
在开始办理基金份额申购或者赎
回后，基金管理人应当在每个开
金托管人应 当将 《基金合 同》 、 基
金托管协议 登载在各 自网站上 。
删除。
（二） 《基金 合同》生 效公告
基 金管 理人应 当在 指定 媒介上 登
载《基金合 同》生效 公告。
删除。
（ 三） 基金资 产净 值、 基金份 额
净值
《 基金 合同》 生效 后， 在开始 办
理 基金 份额申 购或 者赎 回前， 基
金 管理 人应当 至少 每周 公告一 次
基金资产净 值和基金 份额净值 。
在 基金 份额开 始办 理基 金份额 申
购 或者 赎回后 ，基 金管 理人应 当
92
放日的次日，通过基金管理人网
站、基金份额发售网点以及其他
媒介，披露开放日的基金份额净
值和基金份 额累计净 值。
基金管理人应当公告半年度和年
度最后一个市场交易日基金资产
净值和基金份额净值。基金管理
人应当在前款规定的市场交易日
的次日，将基金资产净值、基金
份额净值和基金份额累计净值登
载在指定媒 介上。
（六）基金 份额申购 、赎回价 格
基金管理人 应当在《 基金合同》 、
招募说明书等信息披露文件上载
明基金份额申购、赎回价格的计
算方式及有关申购、赎回费率，
并保证投资者能 够在基金份额发
售网点查阅或者复制前述信息资
料。
（七）基金定期报告，包括基金
年度报告、基金半年度报告和基
金季度报告
……
报告期内出现单一投资者持有基
金份额比例达到或超过基金总份
额 20% 的情形，为保 障其他投 资
在 每个 估值日 的次 日， 通过基 金
管 理人 网站、 基金 份额 销售网 点
以 及其 他媒介 ，披 露估 值日的 基
金份额净值和基金份额累计净
值。
基 金管 理人应 当公 告半 年度和 年
度 最后 一个市 场交 易日 基金资 产
净 值和 基金份 额净 值。 基金管 理
人 应当 在前款 规定 的市 场交易 日
的 次日 ，将基 金资 产净 值、基 金
份 额净 值和基 金份 额累 计净值 登
载在指定媒 介上。
（四）基金 份额申购 、赎回价 格
基金管理人 应当在《 基金合同》 、
招 募说 明书等 信息 披露 文件上 载
明 基金 份额申 购、 赎回 价格的 计
算 方式 及有关 申购 、赎 回费率 ，
并 保证 投 资者 能够 在基 金份额 销
售 网点 查阅或 者复 制前 述信息 资
料。
（ 七） 基金定 期报 告， 包括基 金
年 度报 告、基 金半 年度 报告和 基
金季度报告
……
本 基金 持续运 作过 程中 ，应当 在
基 金年 度报告 和半 年度 报告中 披
露 基金 组合资 产情 况及 其流动 性
93
者的权益，基金管理人至少应当
在季度报告、半年度报告、年度
报告等定期报告文件中“影响投
资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末
持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及本基金的特有风
险。中国证监会认定的特殊情形
除外。
本基金持续运作过程中，应当在
基金年度报告和半年度报告中披
露基金组合资产情况及其流动性
风险分析等 。
（八）临时 报告
7 、基金募集期 延长；
26 、本基金份额停复牌、暂停上
市、恢复上 市或终止 上市；
28 、基金推出新业 务或服务 ；
29 、发生涉及基金申购、赎回事
项调整或潜在影响投资人赎回等
重大事项时 ；
风险分析等 。
基 金运 作期间 ，如 报告 期内出 现
单 一投 资者持 有基 金份 额达到 或
超过基金总 份额 20% 的情形 ，为
保 障其 他投资 者的 权益 ，基金 管
理人至少应当在基金定期报告
“ 影响 投资者 决策 的其 他重要 信
息 ”项 下披露 该投 资者 的类别 、
报 告期 末持有 份额 及占 比、报 告
期 内持 有份额 变化 情况 及产品 的
特 有风 险，中 国证 监会 认定的 特
殊情形除外 。
（八）临时 报告
删除。
增加：
24 、本基金暂停接 受申购；
删除。
增加：
27 、变更目标 ETF ；
28 、本基金推出新 业务或服 务；
29 、 发生涉 及基 金申购 、赎回 事
项 调整 或潜在 影响 投资 者赎回 等
重大事项时 ；
增加：
30 、 基金管 理人 采用摆 动定价 机
制进行估值 时；
94
（十三）参与融资和转融通证券
出借交易的 相关公告
基金应担在季度报告、半年度报
告、年度报告等定期报告和招募
说明书（更新）等文件中披露参
与融资和转融通证券出借交易情
况，包括投资策略、业务开展情
况、损益情况、风险及权利情况
等。
（十四）投资非公开发行股票相
关公告
基金管理人应在基金投资非公开
发行股票后两个交易日内, 在中
国证监会指定媒介披露所投资非
公开发行股票的名称、数量、总
成本、账面价值, 以 及 总 成 本和
账 面 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比
例、锁定期 等信息。
八、暂停或 延迟信息 披露的情 形
（十一）参 与融资交 易相关公 告
本 基金 应当在 季度 报告 、半年 度
报 告、 年度报 告等 定期 报告和 招
募 说明 书（更 新） 等文 件中披 露
参 与融 资交易 情况 ，包 括投资 策
略 、业 务开展 情况 、损 益情况 、
风险及其管 理情况等 。
（ 十二 ）投资 于非 公开 发行股 票
等流通受限 证券的信 息
基 金管 理人应 在基 金投 资非公 开
发 行股 票后两 个交 易日 内，在 中
国证监会指 定媒介披露所投资
非 公开 发行股 票的 名称 、数量 、
总成本、 账面价 值， 以及总成 本
和 账面 价值占 基金 资产 净值的 比
例、锁定期 等信息。
本 基金 有关投 资流 通受 限证券 比
例 如违 反有关 限制 规定 ，基金 管
理 人应当 在 10 个 交易 日内进 行
调 整， 基金管 理人 应在 两个工 作
日内编制临时报告书，予以 公
告 。法 律法规 或监 管部 门另有 规
定时，从其 规定。
八、暂停或 延迟信息 披露的情 形
95
2 、因不可抗力 致使基金 管理人 、
基金托管人无法准确评估基金资
产价值 时；
3 、 占基金相 当比例的 投资品种 的
估值出现重大转变，而基金管理
人为保障投资人的利益，决定延
迟估值；
4 、 如果出现 属于紧急 事故的任 何
情况，导致基金管理人不能出售
或评估基金 资产时；
5 、 当 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值
50% 以上的资产出现无可 参考的
活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性
时，经与基金托管人协商确认暂
停估值时；
2 、不可抗力；
3 、 本基金所投资的 目标 ETF 发生
暂 停估 值、暂 停公 告基 金份额 净
值的情形；
4 、本基金发生 暂停估值 的情形 ；
第 十 九 部 分 基金
合 同 的 变 更 、 终 止
与基金财产 的清算
八、基金的 合并
本基金与其他基金合并，应当按
照法律法规 规定的程 序进行。
删除。
第 二 十 部 分 违约
责任
一、基金管理人、基金托管人在
履行各自职 责的过程 中， 违反 《 基
金法》 等法律 法规的规 定或者 《 基
金合同》约定，给基金财产或者
基金份额持有人造成损害的，应
当分别对各自的行为依法承担赔
偿责任；因共同行为给基金财产
或 者 基 金 份 额 持 有 人 造 成 损 害
的，应当承担连带赔偿责任，对
损失的赔偿，仅限于直接损失。
一 、基 金管理 人、 基金 托管人 在
履行各自职 责的过程 中， 违反 《基
金法》 等法律法 规的规定 或者 《基
金 合同 》约定 ，给 基金 财产或者
基 金份 额持有 人造 成损 害的， 应
当 分别 对各自 的行 为依 法承担 赔
偿 责任 ；因共 同行 为给 基金财 产
或者基金份额持有人造成损害
的 ，应 当承担 连带 赔偿 责任， 对
损 失的 赔偿， 仅限 于直 接损失 。
96
但如发生下 列情况， 当 事人免 责：
3 、 基金管理 人由于按 照基金合 同
规定的投资原则投资或不投资造
成的直接损 失或潜在 损失等。
但如发生下 列情况， 当事人免 责：
3 、 基金管 理人由于 按照基金 合同
规 定的 投资原 则投 资或 不投资 造
成的损失等 。
第二十一部分
争
议 的 处 理 和 适 用 的
法律
各方当事人 同意， 因 《 基金合 同》
而产生的或与《基金合同》有关
的一切争议，如经友好协商未能
解决的，应 提交
中国国际经济贸易仲裁委员会，
根据该会当时有效的仲裁规则进
行仲裁，仲裁地点为北京市。仲
裁裁决是终 局性的并对各方当事
人具有约束力，除非仲裁裁决另
有规定，仲裁费及律师费用由败
诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人
应恪守各自的职责，继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同规定
的义务，维护基金份额持有人的
合法权益。
各方当事人 同意， 因 《基金合 同》
而 产生 的或与 《基 金合 同》有 关
的 一切 争议， 如经 友好 协商未 能
解 决的 ，应提 交中 国国 际经济 贸
易 仲裁 委员会 ，按 照该 机构届 时
有 效的 仲裁规 则进 行仲 裁。仲 裁
地 点为 北京市 。仲 裁裁 决是终 局
性的并对各方当事人具有约束
力 ，除 非仲裁 裁决 另有 规定， 仲
裁 费由 败诉方 承担 。争 议处理 期
间 ，基 金合同 当事 人应 恪 守各 自
的 职责 ，继续 忠实 、勤 勉、尽 责
地 履行 基金合 同规 定的 义务， 维
护基金份额 持有人的 合法权益 。
第 二 十 二 部 分 基
金合同的效 力
1 、 《基金合同》经基金管理人、
基金托管人双方盖章以及双方法
定代表人或授权代表签字并在募
集结束后经基金管理人向中国证
监会办理基金备案手续，并经中
国证监会书 面确认后 生效。
1 、 《基金 合同》 经基金 管理人 、
基 金托 管人双 方盖 章以 及双方 法
定 代表 人或授 权代 表签 字或者 签
章， 经 2018 年 X 月 X 日华安 中证
定 向增 发事件 指数 证券 投资基 金
（LOF ） 的 基金份额 持有人大 会决
议 通过 ，并报 中国 证监 会备案 。
依 据基 金份额 持有 人大 会决议 ，
基 金管 理人向 深圳 证券 交易所 申
97
请 基金 终止上 市， 自基 金终止 上
市之日起， 《 华安创业 板 50 交易
型 开放 式指数 证券 投资 基金联 接
基 金基 金合同 》生 效， 原《华 安
中 证定 向增发 事件 指数 证券投 资
基金 （LOF ） 基金 合同》 同日 起失
效。
