长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年 06 月30 日
基 金管 理人: 长安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司
送出 日期:2018 年 08 月 29 日长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
2
§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2018年8月2
8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年02月07日起至2018年06月30日止。 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
3
1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 8
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 8
§3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 8
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 13
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 13
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 14
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 15
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 15
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 15
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 17
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 18
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 43
7.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 44
7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 45
7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 46
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 48
7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 48
7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 48
7.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明 细 ..................... 48
7.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 48
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 48
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 48
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 48
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 49
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 49
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 50
8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 50 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
4
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 51
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 51
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 51
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 51
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 52
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 53
§11
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 56
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 56
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 56
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 57
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 57
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 57
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 57 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
5
§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长安鑫禧混合
基金主代码 005477
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年02月07日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 326,171,813.11份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长安鑫禧混合A 长安鑫禧混合C
下属分级基金的交易代码 005477 005478
报告期末下属分级基金的份额总额 310,888,779.05份 15,283,034.06份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
通过个股精选和资产配置，在严格控制风险和保
持流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将采用"自上而下"的大类资产配置策略和
"自下而上"精选个股策略相结合的方法进行资产配置
和组合风险管理。
（一）大类资产配置策略
综合运用定性分析和定量分析，重点考察宏观经
济状况、政府政策和资本市场等三个方面的因素，判
断经济发展所处阶段，比较股票、债券等大类资产的
风险收益特征，评估各类证券的投资价值，结合美林
投资时钟模型，确定基金资产在股票、债券及货币市
场工具等大类资产的配置比例，并适时关注上述因素
的变化，动态调整并优化大类资产的配置比例。
（二）股票投资策略
本基金A股和港股通股票均采用如下精选个股的
策略，以挖掘具有较高成长潜力的上市公司。 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
6
本基金充分发挥基金管理人在精选个股方面的优
势，采用"自下而上"的视角，通过定性与定量分析，
运用不同的分析方法和指标评估处于不同发展阶段和
不同生命周期上市公司的企业内在价值和市场相对价
值，挖掘具有较高成长潜力的上市公司。
（三）债券投资策略
1、普通债券投资策略
本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动
趋势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋
势，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、
税赋特点、信用风险等因素，采取久期策略、收益率
曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个
券选择策略、回购套利策略等多种策略，精选安全边
际较高的个券进行投资，同时根据宏观经济、货币政
策和流动性等情况的变化，调整组合利率债和信用债
的投资比例、组合的久期等，以获取债券市场的长期
稳健收益。
2、可转债投资策略
可转换债券（含可交易分离可转债）兼具权益类
证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、
分享股票价格上涨收益的特点。本基金在综合分析可
转债的股性特征、 债性特征、 流动性等因素的基础上，
采用数量化估值工具评定其投资价值，选择安全边际
较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票
基本面良好的品种进行投资。
本基金还将密切关注转股溢价率、纯债溢价率等
指标的变化情况，积极寻找转股溢价率和纯债溢价率
呈现"双低"特征的可转债品种，捕捉相关套利机会。
（四）衍生品投资策略
1、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
以套期保值为主要目的，适度参与股指期货投资。
2、国债期货投资策略
本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、
流动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
7
定，以套期保值为主要目的，结合对宏观经济运行情
况和政策趋势的分析，预测债券市场变动趋势。基金
管理人通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收
益特征、国债期货和现货基差、套期保值的有效性等
指标进行持续跟踪，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。
3、权证投资策略
本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值
和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中综合考
虑股票合理价值、 标的股票价格， 结合权证定价模型、
市场供求关系、交易制度设计等多种因素测算权证合
理价值，采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保
护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策
略达到改善组合风险收益特征的目的。同时，本基金
将充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征，
通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追
求较稳定的当期收益。
（五）资产支持证券投资策略
本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池
结构及其资产池所处行业的景气变化、违约率、提前
偿还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素，并
综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利
差分析和期权定价模型等方法，在严格控制风险的情
况下，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整
后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定
收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益
率*30%+恒生综合指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
本基金除了投资A股外， 还可投资港股通股票， 因
此本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券
市场投资所面临的特别投资风险。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
8
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
信息披
露负责
人
姓名 李永波 田东辉
联系电话 021-20329700 010-68858113
电子邮箱 service@changanfunds.com tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 400-820-9688 95580
传真 021-50598018 010-68858120
注册地址
上海市虹口区丰镇路806号3
幢371室
北京市西城区金融大街3号
办公地址
上海市浦东芳甸路1088号紫
竹大厦16楼
北京市西城区金融大街3号A
座
邮政编码 201204 100808
法定代表人 万跃楠 李国华
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.changanfunds.com
基金半年度报告备置
地点
上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长安基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹
国际大厦16层
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
9
3.1.1 期间 数据和 指标
报告期(2018年02月07日 （基金合同生效日）-2018年06月3
0日)
长安鑫禧混合A 长安鑫禧混合C
本期已实现收益 400,346.69 -179,849.90
本期利润 -11,193,665.00 -608,911.65
加权平均基金份额本期
利润
-0.0330 -0.0192
本期加权平均净值利润
率
-3.32% -1.93%
本期基金份额净值增长
率
-3.65% -3.76%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润 -11,358,028.71 -574,733.01
期末可供分配基金份额
利润
-0.0365 -0.0376
期末基金资产净值 299,530,750.34 14,708,301.05
期末基金份额净值 0.9635 0.9624
3.1.3 累计 期末指 标 报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
-3.65% -3.76%
1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
长安鑫禧混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④ 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
10
④
过去一
个月
-4.59% 1.01% -4.96% 0.87% 0.37% 0.14%
过去三
个月
-2.06% 0.85% -5.56% 0.75% 3.50% 0.10%
自基金
合同生
效起至
今
-3.65% 0.73% -8.37% 0.81% 4.72% -0.08%
本基金的业绩比较基准： 沪深300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生
综合指数收益率*20%
长安鑫禧混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-4.63% 1.01% -4.96% 0.87% 0.33% 0.14%
过去三
个月
-2.15% 0.85% -5.56% 0.75% 3.41% 0.10%
自基金
合同生
效起至
今
-3.76% 0.73% -8.37% 0.81% 4.61% -0.08%
本基金的业绩比较基准： 沪深300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生
综合指数收益率*20%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
11
本基金于2018 年02 月07 日成立。根据基金合同的规定，自基金合同生效日起6 个月
内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金仍在建仓期，图示日期为2018
年02 月07 日至2018 年6 月30 日。
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
12
本基金于2018 年02 月07 日成立。根据基金合同的规定，自基金合同生效日起6 个月
内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金仍在建仓期，图示日期为2018
年02 月07 日至2018 年6 月30 日。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日， 公司的股东分别为： 长安国际信托股
份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公司、
五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2018年6月30日，本基
金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券
投资基金、 长安货币市场证券投资基金、 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资
基金、 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、 长安鑫益增强混合型证券投资基金、
长安泓泽纯债债券型证券投资基金、 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、 长安
鑫恒回报混合型证券投资基金、 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、 长安鑫旺价值
灵活配置混合型证券投资基、 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、 长安裕盛灵活配
置混合型证券投资基金、 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、 长安鑫禧灵活配置混
合型证券投资基金、 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、 长安泓润纯债债券型证券
投资基金等17只证券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林忠晶
本基金的
基金经理
2018-02-
07
- 8年
北京大学国民经济学博士。曾
任安信期货有限责任公司高级
分析师，中海石油气电集团有
限责任公司贸易部研究员等
职。 2011年6月加入长安基金管
理有限公司，曾任产品经理、
战略及产品部副总经理、量化
投资部（筹）总经理等职，现
任基金投资部副总经理，长安
沪深300非周期行业指数证券长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
13
投资基金、长安宏观策略混合
型证券投资基金、长安产业精
选灵活配置混合型发起式证券
投资基金、长安鑫利优选灵活
配置混合型证券投资基金、长
安鑫富领先灵活配置混合型证
券投资基金、长安鑫恒回报混
合型证券投资基金、长安鑫垚
主题轮动混合型证券投资基
金、长安鑫旺价值灵活配置混
合型证券投资基金、长安鑫兴
灵活配置混合型证券投资基
金、长安鑫禧灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运 作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律
法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人树立价值投资理念， 设置合理的组织架构和科学的投资决策体系， 确
保投资、 研究、 交易各个环节的独立性。 同时， 建立健全公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库， 共享研究成果， 在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下， 保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中采用公平交易模块， 保证公平交
易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后三个环节， 并经过严格的报告
和审批程序，防范和控制异常交易。
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
14
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金在1季度和2季度上处于建仓期， 考虑到 权益市场受去杠杆和贸易争端影响波
动相对较大， 为追求稳健收益， 本基金在报告期内权益类资产建仓较为谨慎。 本基金在
报告期内集中关注医药、 食品饮料等大消费类， 以及供给侧改革导致市场出清行业和新
兴行业的投资机会，并精选估值和业绩确定性相对较强的行业龙头进行投资。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末长安鑫禧混合A基金份额净值为0.9635元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为-3.65%， 同期业绩比较基准收益率为-8.37%； 截至报告期末长安鑫禧混
合C基金份额净值为0.9624元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.76%，同期
业绩比较基准收益率为-8.37%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2018年下半年经济增速将出现回落， 货币政策和财政政策将处于宽松状态， 但下游
需求不足， 产能过程行业将继续出清。 在此过程中， 企业盈利将出现回落， 相对来说中
上游企业盈利保持高位， 关注建材、 装饰 、 化 工和钢铁等行业投资机会。 另外， 医药和
食品饮料等大消费行业估值相对较高， 等待估 值溢价释放后寻找符合产业政策和消费升
级的个股进行投资。以电子、TMT行业为代表的新经济将获得长期产业和融资便利，其
盈利将出现好转，积极布局相关受益的相关产业链，期望获得企业成长带来的收益。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制订了健全、 有效的估值政策和程序， 清算登记部按照管理层批准后
的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的 证券(除固定收益品种外），采用交易所发
布的行情信息来估值。 对本基金所持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所和银行间
上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） 采用第三方估值
机构提供的价格进行估值。 除了投资总监外， 其他基金经理不参与估值政策的决策。 但
是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无
任何重大利益冲突。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
15
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国邮政储蓄银行股份有限公司 （以下称"本托管人"） 在长安鑫禧灵
活配置混合型证券投资基金 （以下称"本基金"） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基
金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息 等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
数据真实、准确和完整。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2018年06月30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 90,391,558.62 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
16
结算备付金
136,429.30
存出保证金
147,643.86
交易性金融资产 6.4.7.2 225,029,382.23
其中：股票投资
225,029,382.23
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 60,000,000.00
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 18,445.39
应收股利
-
应收申购款
14,590.57
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
375,738,049.97
负债 和 所有者 权益 附 注号
本期末
2018年06月30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
60,000,000.00
应付赎回款
1,000,272.33
应付管理人报酬
326,001.52
应付托管费
54,333.60
应付销售服务费
2,895.41
应付交易费用 6.4.7.7 57,874.30
应交税费
- 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
17
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 57,621.42
负债合计
61,498,998.58
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 326,171,813.11
未分配利润 6.4.7.10 -11,932,761.72
所有者权益合计
314,239,051.39
负债和所有者权益总计
375,738,049.97
1、 报告截止日2018年6月30日， 本基金A类份额和C类份额的单位净值分别为0.9635元和
0.9624元，基金份额分别为310,888,779.05份和15,283,034.06份。
2、本基金基金合同生效日为2018年02月07日，本财务报表的实际编制期间为2018年02
月07日至2018年6月30日。
6.2 利润 表
会计主体：长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018年02月07日 （基金
合同生效日）至2018年06
月30日
一、 收入
-9,442,333.76
1.利息收入
1,093,100.75
其中：存款利息收入 6.4.7.11 465,136.61
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
627,964.14
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,379,769.81
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,149,703.39
基金投资收益 6.4.7.13 - 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
18
债券投资收益 6.4.7.14 -
资产支持证券投资收益
6.4.7.14.4
-
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 2,529,473.20
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 -12,023,073.44
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 107,869.12
减 ：二 、费用
2,360,242.89
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,739,893.65
2．托管费 6.4.10.2.2 289,982.28
3．销售服务费 6.4.10.2.3 25,142.63
4．交易费用 6.4.7.20 247,751.37
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 6.4.7.21 57,472.96
三 、 利 润总额 （亏 损总额 以 “-” 号填列 ）
-11,802,576.65
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以“-” 号填列 ）
-11,802,576.65
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益 389,161,026.61 - 389,161,026.61 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
19
(基金净值)
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -11,802,576.65 -11,802,576.65
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-62,989,213.50 -130,185.07 -63,119,398.57
其中： 1.基金申购款 2,392,413.60 3,459.94 2,395,873.54
2.基金赎回
款
-65,381,627.10 -133,645.01 -65,515,272.11
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
326,171,813.11 -11,932,761.72 314,239,051.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
袁丹旭
—————————
基金管理人负责人
李永波
—————————
主管会计工作负责人
欧鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会") 《关于准予长 安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金注册
的批复》(证监许可[2017]2177号文)注册， 由长安基金管理有限公司依照 《中华人民共
和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》发售，基金合同于2018年2月7日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期，
首次设立募集规模为389,161,026.61份基金份额。 本基金的基金管理 人为长安基金管理
有限公司， 基金托管人 为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"中国邮政储蓄银行
")。 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
20
本基金于2018年1月8日至2018年2月2日募集，募集期间净认购资金人民币
389,011,376.49元， 认购资金在募集期间产生的利息人民币149,650.12元， 募集的有效
认购份额及利息结转的基金份额合计389,161,026.61份。 上述募集资 金已由毕马威华振
会计师事务所 （特殊普通合伙） 验资， 并出具了毕马威华振验字第1800070号验资报告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长安鑫禧灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》 和 《长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 的
有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （包括中小板、 创 业板及其他中国证监会允许基金投资的股票） 、 港股通股票、 衍
生工具 （包括权证、 股 指期货、 国债期货等） 、 债券 （包括国债、 地 方政府债、 政府支
持机构债、 金融债、 企 业债、 公司债、 次级债 、 可转换债券 （含分离 交易可转债） 、 可
交换公司债券、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中小企业私募债等） 、
资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金的投资组合比例为： 股票
资产占基金资产的比例为0-95%，其中投资于国内依法发行上市的股票占基金资产的
0-95%，投资于港股通股票占股票资产的0-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、
国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等。 其他
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金的业绩比较基准为： 沪深
300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第2个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合中 华人民共和国财政部(以下简称"财政
部")颁布的企业会计准则的要求， 同时亦按照中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11
月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018年6月30日的财务状况、 自2018年02月07 日至2018年6月30日止期间的经营成果和基
金净值变动情况。
6.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会计年 度 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
21
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实 际编制期间为
自2018年02月07日至2018年6月30日止。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的， 把金融资产和金 融负债分为不
同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持
有至到期投资、 可供出售金融资产和其他金融负债。 本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金 融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于资产负债表
内确认。
在初始确认时， 金融资产及金融负债均以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益； 对于其他
类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，
公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
. 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
. 除以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利
率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
. 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方；
. 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
22
金融资产整体转移满足终止确认条件的， 本基 金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
. 所转移金融资产的账面价值
. 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
6.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产 所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时， 根据 《企业会计准则》 的规
定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具， 在估值日有报价的， 除
会计准则规定的情况外， 将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量； 估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 采用最近交易日的
报价确定公允价值。 有 充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的， 对报价进行调整， 确定公允价值。 与上述 金融工具相同， 但具有 不同特征的， 以相
同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指
对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应
将该限制作为特征考虑。 此外， 本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具， 采用在当前情 况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价值时， 优先使用可观察
输入值， 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才
可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
23
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于基金份额拆分 引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和 赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购 和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准 金和未实现损益平
准金。 已实现损益平准 金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现 损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累
计亏损)"。
6.4.4.9 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融
资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在债券实际持有
期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现
重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间、存款本金和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回
购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际 利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计
量且变动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费用 的确 认和 计量 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
24
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与 实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发 生时直接计入
基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提的方法， 待摊
或预提计入基金损益。
6.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策
根据 《长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的规定， 由于基金费用的
不同， 不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同， 基金管理人可对各类基
金份额分别制定收益分配方案， 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权； 在符合有
关基金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案
以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式
分两种： 现金分红与红利再投资， 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转
为相应类别的基金份额进行再投资； 若基金份额持有人不选择， 本基金默认的收益分配
方式是现金分红。 若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配， 收益的计算以
权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行
再投资， 红利再投资形式的基金份额保留到小数点后第2位， 小数点2位以后的部分舍去，
由此产生的收益由基金财产享有； 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金
收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低
于面值。
6.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
25
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试
行)>的通知》(以下简 称 “估值指引 “)的处 理标准， 本基金自2017 年12月28日起， 对本
基金持有的非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交
易取得的带限售期的股票的估值方法进行调整，参考估值指引进行估值。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本期间未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85号文
《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置
试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16号 《关于做好调整证券交易印
花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易
所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36号文 《财政部、 国
家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于
明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港
基金互认有关税收政策的通知》 、 财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 证券投资基金管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企
业所得税。
(b) 自2016年5月1日起 ，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日(含)以后， 资管产品管理人(以 下称管理人)运营基金过程中发生的增
值税应税行为， 以管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳
增值税。 对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
26
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票 的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限
差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红
利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的， 暂减按50%计入
应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日
期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征
收个人所得税。
(e) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让
差价所得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益， 由
内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所
得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资 者按照7%的税率代
扣所得税， 并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内
地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的
相关信息。
(f) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(g) 对投资者(包括个 人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所
得税。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 90,391,558.62
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 - 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
27
其他存款 -
合计 90,391,558.62
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 237,052,455.67 225,029,382.23 -12,023,073.44
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 237,052,455.67 225,029,382.23 -12,023,073.44
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期内未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
交易所市场 60,000,000.00 -
银行间市场 - - 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
28
合计 60,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期未持有买断式逆回购交易取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息 18,316.89
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 61.40
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.60
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 66.50
合计 18,445.39
其他为应收结算保证金利息人民币66.50元。
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期内未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 57,874.30
银行间市场应付交易费用 -
合计 57,874.30 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
29
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 548.46
预提费用 57,072.96
合计 57,621.42
预提费用包括预提审计费用21,951.36元,预提信息披露费35,121.60元。
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 长 安鑫 禧混合A
金额单位：人民币元
项目
(长安鑫禧混合A)
本期2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06
月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 349,777,245.43 349,777,245.43
本期申购 1,985,124.97 1,985,124.97
本期赎回（以“-”号填列） -40,873,591.35 -40,873,591.35
本期末 310,888,779.05 310,888,779.05
6.4.7.9.2 长 安鑫 禧混合C
金额单位：人民币元
项目
(长安鑫禧混合C)
本期2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06
月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 39,383,781.18 39,383,781.18
本期申购 407,288.63 407,288.63
本期赎回（以“-”号填列） -24,508,035.75 -24,508,035.75 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
30
本期末 15,283,034.06 15,283,034.06
1、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2、本基金于2018年1月8日至2018年2月2日募集，募集期间净认购资金人民币
389,011,376.49元， 认购资金在募集期间产生的利息人民币149,650.12元， 募集的有效
认购份额及利息结转的基金份额合计389,161,026.61份。
6.4.7.10 未分 配利 润
6.4.7.10.1 长安 鑫禧混 合A
单位：人民币元
项目
(长安鑫禧混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 400,346.69 -11,594,011.69 -11,193,665.00
本期基金份额交易产
生的变动数
248,448.34 -412,812.05 -164,363.71
其中：基金申购款 -8,673.16 12,702.92 4,029.76
基金赎回款 257,121.50 -425,514.97 -168,393.47
本期已分配利润 - - -
本期末 648,795.03 -12,006,823.74 -11,358,028.71
6.4.7.10.2 长安 鑫禧混 合C
单位：人民币元
项目
(长安鑫禧混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -179,849.90 -429,061.75 -608,911.65
本期基金份额交易产
生的变动数
194,668.57 -160,489.93 34,178.64
其中：基金申购款 -2,608.75 2,038.93 -569.82
基金赎回款 197,277.32 -162,528.86 34,748.46
本期已分配利润 - - -
本期末 14,818.67 -589,551.68 -574,733.01 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
31
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06
月30日
活期存款利息收入 453,610.53
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 10,891.37
其他 634.71
合计 465,136.61
其他利息收入包含应收申购款利息0.60元,结算保证金利息634.11元。
6.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30
日
卖出股票成交总额 11,177,139.42
减：卖出股票成本总额 12,326,842.81
买卖股票差价收入 -1,149,703.39
6.4.7.13 基金 投资 收益
本基金本报告期内未持有基金。
6.4.7.14 债券 投资 收益
6.4.7.14.1 债券 投资收 益项 目构成
本基金本报告期未持有债券。
6.4.7.14.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
本基金本报告期未持有债券。
6.4.7.14.3 债券 投资收 益—— 赎回 差价 收入 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
32
本基金本报告期未持有债券。
6.4.7.14.4 资产 支持证 券投 资收益
本基金本报告期未持有资产支持证券。
6.4.7.15 贵金 属投 资收 益
6.4.7.15.1 贵金 属投资 收益 项目构 成
本基金本报告期内未进行贵金属投资交易。
6.4.7.16 衍生 工具 收益
本基金本报告期内未持有衍生工具。
6.4.7.17 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30
日
股票投资产生的股利收益 2,529,473.20
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,529,473.20
6.4.7.18 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年02月07日 （基金合同生效
日）至2018年06月30日
1.交易性金融资产 -12,023,073.44
——股票投资 -12,023,073.44
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 - 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
33
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -12,023,073.44
6.4.7.19 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30
日
基金赎回费收入 107,496.79
转换费收入 372.33
合计 107,869.12
本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额最少25%归入基金资产。
6.4.7.20 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30
日
交易所市场交易费用 247,751.37
银行间市场交易费用 -
合计 247,751.37
6.4.7.21 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30
日
审计费用 21,951.36
信息披露费 35,121.60 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
34
账户维护费 400.00
合计 57,472.96
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期内经长安基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 股东会审议通
过， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意， 本公司原股东上
海景林投资发展有限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙
企业（有限合伙）。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
长安基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
杭州景林投资管理合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东
五星控股集团有限公司 基金管理人的股东
兵器装备集团财务有限责任 基金管理人的股东
长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基
础。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
35
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行过股票交易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行过权证交易。
6.4.10.1.3 债券 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行过债券交易。
6.4.10.1.4 债券 回购交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期无应支付给关联方的佣金。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日 （基金合同生效日） 至2018年06
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,739,893.65
其中：支付销售机构的客户维护费 677,212.79
1、 支付基金管理人长安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基
金资产净值×1.20%/当年天数
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不属
于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日 （基金合同生效日） 至2018年06月
30日 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
36
当期发生的基金应支付的托管费 289,982.28
支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提， 逐日累计至每
月月底， 按月支付。 计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长安鑫禧混合A 长安鑫禧混合C 合计
长安基金
管理有限
公司
- 3,155.45 3,155.45
中国邮政
储蓄银行
股份有限
公司
- 412.51 412.51
合计 - 3,567.96 3,567.96
长安鑫禧混合A类不计算基金销售服务费。
长安鑫禧混合C类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.20%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金销售服务费=前一日基
金资产净值×0.20%/当年天数
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基金本报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本基金本报告期末无其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关 联 方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
37
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30日
期末余额 当期利息收入
中国邮政
储蓄银行
股份有限
公司
90,391,558.62 453,610.53
本基金通过 “邮储银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金，于2018年6月30日的相关余额为人民币284,073.16元。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金
本基金在本报告期未进行过利润分配。
6.4.12 期 末（2018 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6036
93
江苏
新能
2018
-06-
25
2018
-07-
03
网下
新股
申购
9.00 9.00 5,384
48,4
56.0
0
48,4
56.0
0
-
6037
06
东方
环宇
2018
-06-
29
2018
-07-
09
网下
新股
申购
13.0
9
13.0
9
1,765
23,1
03.8
5
23,1
03.8
5
-
6031 芯能 2018 2018 网下 4.83 4.83 3,410 16,4 16,4 - 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
38
05 科技 -06-
29
-07-
09
新股
申购
70.3
0
70.3
0
根据 《证券发行与承销管理办法(2012年修订)》 ， 证券投资基金参与 网下配售， 可与发
行人、 承销商自主约定网下配售股票的持有期限。 持有期自公开发行的股票上市之日起
计算。 在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。 基金通过网上申购获配
的新股， 从新股获配日至该新股上市日期间， 为流通受限制而不能自由转让的资产。 此
外， 基金还可作为特定投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规 范
的非公开发行股票， 所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 本基金截止到
2018年6月30日因认购/增发证券而于期末流通受限的证券如上图列示。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
● 信用风险
● 流动性风险
● 市场风险
本基金管理人按照 “健全、 合理、 制衡、 独立” 的原则， 建立了合规与风险管理委
员会 （董事会层面） 、 督察长、 监察稽核部和 相关部门构成的全方位、 多层级的合规风
险管理架构。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念， 将风险管理贯穿日常经营活动的
整个过程， 渗透到各个业务环节， 覆盖所有部门和岗位， 建立了集风险识别、 风险测量 、
风险控制、 风险评价、 风险报告为一体的风险管理机制， 全面、 及时 识别、 分析和评估
各类风险， 有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险， 最大限度地保护
基金份额持有人的合法权益。
6.4.13.2 信用 风险 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
39
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行上海浦东发展银行， 与该银行存款 相关的信用风险不
重大。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 本基金投资于具有良好信用等级
的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公
司发行的证券，不得超过该证券的10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行
2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，
以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》 等文件的有关
规定， 短期债券信用评级等级划分为四等六级， 符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。
每一个信用等级均不进行微调。本基金于本报告期末未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资
未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行
2006年3月29日发布的 “银发[2006] 95号” 文 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 ，
以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》 等文件的有关
规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、
CC和C表示， 其中， 除AAA级、CCC级 (含) 以下等级外， 每一个信用等级可用 “+”、“ -”
符号进行微调， 表示略高或略低于本等级。 本基金于本报告期末未持有长期信用评级的
债券。
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性 风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来 自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此
除小部分流通受限证券外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价
值。 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
40
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入 及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金的生息资产主要为银行存款、 结算
备付金、 存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口
进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2
018 年06
月30日
1年 以内 1-5年 5年 以上 不计息 合计
资产
银行存
款
90,391,558.62 -
- - 90,391,558.62
结算备
付金
136,429.30 -
- - 136,429.30
存出保
证金
147,643.86 -
- - 147,643.86
交易性
金融资
产
- -
- 225,029,382.23 225,029,382.23
买入返
售金融
资产
60,000,000.00 -
- - 60,000,000.00
应收利
息
- -
- 18,445.39 18,445.39
应收申
购款
- -
- 14,590.57 14,590.57
资产总
计
150,675,631.78 - - 225,062,418.19 375,738,049.97
负债
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
41
应付证
券清算
款
- -
- 60,000,000.00 60,000,000.00
应付赎
回款
- -
- 1,000,272.33 1,000,272.33
应付管
理人报
酬
- -
- 326,001.52 326,001.52
应付托
管费
- -
- 54,333.60 54,333.60
应付销
售服务
费
- -
- 2,895.41 2,895.41
应付交
易费用
- -
- 57,874.30 57,874.30
其他负
债
- -
- 57,621.42 57,621.42
负债总
计
- - - 61,498,998.58 61,498,998.58
利率敏
感度缺
口
150,675,631.78 - - 163,563,419.61 314,239,051.39
表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
截至本报告期末，本基金未持有受重大利率风险影响的投资品种。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
本基金承受的其他价格风险， 主要是基金所持 金融工具的公允价值或未来现金流量
因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金的其他价
格风险， 主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响， 由所持有的金融工具的
公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险， 并且本基金管理人每长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
42
日对本基金所持有的证券价格实施监控， 通过组合估值、 行业配置分析等进行市场价格
风险管理。
于2018年6月30日，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的71.61%，无
债券投资，无衍生金融资产投资。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 225,029,382.23 71.61
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产-债券投资 - -
交易性金融资产-贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 225,029,382.23 71.61
6.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的敏感 性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2018年06月30日
沪深300指数上升5% 11,843,620.14
沪深300指数下降5% -11,843,620.14
本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
43
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：
直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除 第一层级中的市场报
价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础
确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为224,941,352.08元， 属于第二层级的余额为88,030.15元， 无属于第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变
动。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 225,029,382.23 59.89
其中：股票 225,029,382.23 59.89
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 60,000,000.00 15.97 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
44
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 90,527,987.92 24.09
8 其他各项资产 180,679.82 0.05
9 合计 375,738,049.97 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 21,989,916.00 7.00
B 采矿业 - -
C 制造业 145,378,092.00 46.26
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.02
E 建筑业 16,565,064.00 5.27
F 批发和零售业 11,652,375.00 3.71
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 29,291,149.24 9.32
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 225,029,382.23 71.61
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
45
7.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600566 济川药业 532,900
25,680,451.0
0
8.17
2 002372 伟星新材 1,348,230
23,850,188.7
0
7.59
3 002415 海康威视 638,200
23,696,366.0
0
7.54
4 002714 牧原股份 494,600
21,989,916.0
0
7.00
5 600036 招商银行 825,496
21,826,114.2
4
6.95
6 600519 贵州茅台 27,200
19,895,712.0
0
6.33
7 600104 上汽集团 487,400
17,054,126.0
0
5.43
8 600970 中材国际 2,479,800
16,565,064.0
0
5.27
9 002241 歌尔股份 1,427,600
14,547,244.0
0
4.63
10 000661 长春高新 60,930
13,873,761.0
0
4.42
11 000963 华东医药 241,500
11,652,375.0
0
3.71
12 601939 建设银行 1,139,700 7,465,035.00 2.38
13 000651 格力电器 59,400 2,800,710.00 0.89
14 000338 潍柴动力 218,500 1,911,875.00 0.61
15 002003 伟星股份 163,670 1,386,284.90 0.44 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
46
16 000039 中集集团 27,800 369,184.00 0.12
17 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.04
18 300504 天邑股份 3,062 120,734.66 0.04
19 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03
20 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
21 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02
22 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
23 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期末 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产
净值比例(%)
1 002415 海康威视 26,175,218.27 8.33
2 600036 招商银行 25,214,843.49 8.02
3 002714 牧原股份 24,736,527.33 7.87
4 600566 济川药业 23,667,866.65 7.53
5 600970 中材国际 23,005,788.45 7.32
6 002372 伟星新材 21,619,738.73 6.88
7 002241 歌尔股份 19,953,109.03 6.35
8 600519 贵州茅台 19,428,011.25 6.18
9 600104 上汽集团 16,595,572.05 5.28
10 002508 老板电器 11,433,233.40 3.64
11 000661 长春高新 10,510,119.80 3.34
12 000963 华东医药 9,777,397.80 3.11
13 601939 建设银行 9,367,192.00 2.98
14 000651 格力电器 3,001,718.00 0.96
15 000338 潍柴动力 1,831,323.21 0.58
16 002003 伟星股份 1,437,916.10 0.46
17 000039 中集集团 497,663.00 0.16 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
47
18 300750 宁德时代 232,167.90 0.07
19 603259 药明康德 102,405.60 0.03
20 601066 中信建投 101,299.80 0.03
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期末 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产
净值比例(%)
1 002508 老板电器 8,277,085.48 2.63
2 603259 药明康德 639,086.80 0.20
3 300750 宁德时代 637,215.00 0.20
4 601066 中信建投 222,411.00 0.07
5 300454 深信服 182,535.20 0.06
6 603486 科沃斯 125,498.23 0.04
7 603013 亚普股份 115,604.89 0.04
8 603587 地素时尚 109,645.80 0.03
9 601990 南京证券 101,277.00 0.03
10 603876 鼎胜新材 99,143.76 0.03
11 603301 振德医疗 82,653.60 0.03
12 603348 文灿股份 81,847.70 0.03
13 603773 沃格光电 80,963.90 0.03
14 300745 欣锐科技 78,460.34 0.02
15 603897 长城科技 74,486.50 0.02
16 603596 伯特利 74,482.56 0.02
17 603733 仙鹤股份 74,359.00 0.02
18 300746 汉嘉设计 69,540.00 0.02
19 603045 福达合金 50,842.66 0.02
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 249,379,298.48 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
48
卖出股票收入（成交）总额 11,177,139.42
买入股票成本、 卖出股票收入均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考
虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期末 本 基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本 期国债 期货投 资政 策
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.11.3 本 期国债 期货投 资评 价
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 报告期 内，本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 除中 材国际 （600970 ）外，
没 有出 现被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形 。 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
49
2017年7月26日，上海证券交易所发布公告称，因中国中材国际工程股份有限公司
在信息披露方面存在违规行为，上海证券交易所对该公司处以通报批评的纪律处分。
对上述股票投资决策程序的说明：
本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2 报 告期内 ，本基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有超出 基金 合同规 定的 备选股 票库
之 外的 股票。
7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 147,643.86
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,445.39
5 应收申购款 14,590.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 180,679.82
7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
50
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
长安
鑫禧
混合A
3,47
6
89,438.66 4,000,620.00 1.29% 306,888,159.05 98.71%
长安
鑫禧
混合C
436 35,052.83 - - 15,283,034.06
100.0
0%
合计
3,91
2
83,377.25 4,000,620.00 1.23% 322,171,193.11 98.77%
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
长安鑫禧混
合A
7,553.34 -
长安鑫禧混
合C
50.05 -
合计 7,603.39 -
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
长安鑫禧混合A 0
长安鑫禧混合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
长安鑫禧混合A 0
长安鑫禧混合C 0
合计 0
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
51
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
长安鑫禧混合A 长安鑫禧混合C
基金合同生效日(2018年02月07
日)基金份额总额
349,777,245.43 39,383,781.18
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
1,985,124.97 407,288.63
减：基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
40,873,591.35 24,508,035.75
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 310,888,779.05 15,283,034.06
总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期，基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金基金合同生效日起为本基金提
供审计服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
52
本报告期内， 基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局 《关于对长安基
金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 ， 责令公司进行整改， 并对公司相关责任人
员采取监管谈话措施。公司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，
制定相关整改措施， 并持续进行全面整改。 除上述情况外， 本报告期内， 基金管理人及
其高级管理人员未受监管部门稽核或处罚。
本报告期内， 本基金托 管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国金
证券
1 119,211,577.29 45.95% 111,020.37 51.99% -
广发
证券
1 - - - - -
华鑫
证券
1 - - - - -
国泰
君安
证券
1 140,218,800.69 54.05% 102,541.75 48.01% -
1、基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济
面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、 个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；
能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
53
各项投资、 研究服务情况的考评结果， 符合席位券商标准的， 由公司研究部提出席位券
商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
2、上述租用的券商交易单元，均为本基金本期新增的交易单元，无退租的券商交易单
元。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
国金证
券
- - 940,000,000.00 100.00% - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
华鑫证
券
- - - - - - - -
国泰君
安证券
- - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金基金合同
中国证券报 2018-01-02
2
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金基金合同内容摘
要
中国证券报 2018-01-02
3
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金托管协议
中国证券报 2018-01-02
4
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书
中国证券报 2018-01-02
5
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金基金份额发售公
告
中国证券报 2018-01-02
6
关于旗下长安鑫禧灵活配置
混合型证券投资基金A类在
长安基金网上直销系统开展
中国证券报 2018-01-06 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
54
费率优惠活动的公告
7
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金在上海万得基金
销售有限公司等代销机构开
通申购、赎回、基金转换业
务以及定期定额投资业务并
参与费率优惠活动的公告
中国证券报 2018-01-06
8
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金在交通银行股份
有限公司开通认购、申购、
赎回和定期定额投资业务并
参与费率优惠活动的公告
中国证券报 2018-01-09
9
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金在国信证券股份
有限公司开通认购、申购、
赎回和定期定额投资业务并
参与费率优惠活动的公告
中国证券报 2018-01-09
10
关于旗下基金在华金证券股
份有限公司开通认购、 申购、
赎回、基金转换和定投业务
并参与费率优惠活动的公告
中国证券报 2018-01-26
11
关于长安鑫禧灵活配置混合
型证券投资基金在蚂蚁（杭
州）基金销售有限公司开通
认购、申购、赎回和定期定
额投资业务并参与费率优惠
活动的公告
中国证券报 2018-01-31
12
关于旗下基金在大泰金石基
金销售有限公司开通基金转
换业务并参与费率优惠活动
的公告
中国证券报 2018-02-01
13
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金基金合同生效公
告
中国证券报 2018-02-08 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
55
14
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金封闭期内每周净
值公告（20180209）
中国证券报 2018-02-09
15
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金封闭期内每周净
值公告（20180214）
中国证券报 2018-02-14
16
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金封闭期内每周净
值公告（20180223）
中国证券报 2018-02-23
17
关于旗下基金在东海证券股
份有限公司开通申购、赎回
和基金转换业务的公告
中国证券报 2018-02-28
18
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金封闭期内每周净
值公告（20180302）
中国证券报 2018-03-02
19
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金封闭期内每周净
值公告（20180309）
中国证券报 2018-03-09
20
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金封闭期内每周净
值公告（20180316）
中国证券报 2018-03-16
21
关于旗下基金在河南和信证
券投资顾问股份有限公司开
通申购、赎回和基金转换业
务的公告
中国证券报 2018-03-22
22
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金封闭期内每周净
值公告（20180323）
中国证券报 2018-03-23
23
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金封闭期内每周净
值公告（20180330）
中国证券报 2018-03-30
24
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金封闭期内每周净
中国证券报 2018-04-04 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
56
值公告（20180404）
25
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金封闭期内每周净
值公告（20180413）
中国证券报 2018-04-13
26
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金封闭期内每周净
值公告（20180420）
中国证券报 2018-04-20
27
关于旗下基金在浙商证券开
通申购、赎回和基金转换业
务并参加费率优惠活动的公
告
中国证券报 2018-04-24
28
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金封闭期内每周净
值公告（20180427）
中国证券报 2018-04-27
29
长安鑫禧灵活配置混合型证
券投资基金开放日常申购、
赎回 （转换、 定期定额 投资）
业务的公告
中国证券报 2018-05-02
30
关于旗下基金参加交通银行
股份有限公司手机银行、网
上银行申购和定期定额投资
手续费率优惠活动的公告
中国证券报 2018-06-30
31
关于旗下基金2018年6月30
日基金资产净值、基金份额
净值及基金份额累计净值的
公告
中国证券报 2018-06-30
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
57
经长安基金管理有限公司 （以下简称 “本公司 ” ） 股东会审议通过， 并经中国证券
监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意， 本公司原股东上 海景林投资发展有
限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）。
本次股权转让后， 本公司的股东及股权比例为： 长安国际信托股份有限公司持有本
公司全部股权的29.63%， 杭州景林投资管理合伙企业 （有限合伙） 持有本公司全部股权
的25.93%， 上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%， 五星控股集团有
限公司持有本公司全部股权的13.33%， 兵器装 备集团财务有限责任公司持有本公司全部
股权的6.67%。
本公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。 目前， 本次股权转让的相关工商
变更登记手续已办理完毕。
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
3、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
4、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放 地点
上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼
12.3 查阅 方式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场 所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9688
公司网址：www.changanfunds.com。
长 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年八 月二 十九日
