长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年 06 月30 日
基 金管 理人: 长安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 兴业 银行股 份有 限公司
送出 日期:2018 年 08 月 29 日长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司 （以下简称： 兴业银行） 根据本基金合同规定，
于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经会计师事务所审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 8
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 9
§3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 9
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 10
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 12
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 14
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 14
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 14
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 15
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 15
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 15
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 16
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 16
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 16
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 16
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 18
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 19
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 46
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 46
7.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 47
7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 48
7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 49
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 51
7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 52
7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 52
7.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 52
7.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 52
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 52
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 52
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 52
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 54
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 54
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 54
8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 54 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 55
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 55
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 55
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 55
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 55
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 55
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 56
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 56
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 57
§11
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 57
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 57
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 58
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 58
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 58
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 59
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 59 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长安裕盛混合
基金主代码 005343
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年11月29日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 63,038,319.55份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长安裕盛混合A 长安裕盛混合C
下属分级基金的交易代码 005343 005344
报告期末下属分级基金的份额总额 18,975,486.51份 44,062,833.04份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
通过个股精选和资产配置，在严格控制风险和保
持流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金投资策略主要包括三大方面，即大类资产
配置策略、股票投资策略和债券投资策略。
（一）大类资产配置策略
相对于债券和货币市场工具， 股票资产波动较大，
风险较大， 但潜在收益相对较高， 在大类资产配置上，
本基金着力把握股票市场的投资机会，优先配置满足
股票投资标准的个股，其余资产配置于债券或货币市
场工具。在基金管理人通过定性和定量分析认为股票
市场风险较大、满足投资标准的个股较少或投资组合
中的个股已不适合继续持有时，将降低股票资产的配
置比例或将全部资产投资于债券或货币市场工具。
同时，本基金将从重点关注大陆和香港股票市场
的资金供求、投资者构成、市场情绪、流动性和不同
市场的相对估值等指标，在基金合同约定的范围内，长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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调整A股和港股通股票的配置比例。
（二）股票投资策略
在不同的经济发展阶段和发展周期、不同的行业
环境、不同的市场中，总是有一些个股凭借其基本面
优势、事件性因素或估值优势等，实现较好的回报。
因此， 本基金A股和港股通股票的投资策略， 主要采用
自下而上的个股精选策略。
基金管理人坚持价值投资理念，通过案头分析和
实地调研，对个股进行深入的基本面研究，分析不同
企业的业务发展模式、 进入壁垒、 行业地位、 产品线、
营销渠道、研发实力、管理能力及资产价值和结构等
价值驱动或决定因素，结合经济发展情况、所处行业
的景气度等因素，评估个股的内在投资价值，并密切
关注其价值实现的方式和时机，综合考虑可能影响企
业内在投资价值及市场价格的因素，把握投资时机，
投资于具有内在价值优势和估值优势的公司。同时，
根据市场价格的变化和价值的实现程度，选择卖出时
机，更好控制风险，实现基金资产的长期稳健增值。
（三）债券投资策略
1、普通债券投资策略
本基金将通过分析利率变动趋势及市场信用环境
变化方向，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流
动性、税赋特点、信用风险等因素，精选安全边际较
高的个券进行投资， 以获取债券市场的长期稳健收益。
2、可转债投资策略
本基金在综合分析可转债的股性特征、 债性特征、
流动性等因素的基础上，采用数量化估值工具评定其
投资价值，选择安全边际较高、发行条款相对优惠、
流动性良好以及基础股票基本面优良的品种进行投
资。
3、中小企业私募债投资策略
本基金将根据审慎原则，密切跟踪中小企业私募
债的信用风险变化和流动性情况，通过对中小企业私
募债进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私
募债的比例限制，严格控制风险，并充分考虑单只中长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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小企业私募债对基金资产流动性造成的影响，通过信
用研究和流动性管理后，决定投资品种。
（四）资产支持证券投资策略
本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池
结构及其资产池所处行业的景气变化和提前偿还率等
影响资产支持证券价值的相关要素，并综合运用久期
管理、 收益率曲线变动分析和收益率利差分析等方法，
在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管
理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期
获得长期稳定收益。
（五）衍生品投资策略
1、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
以套期保值为主要目的，适度参与股指期货投资。
本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况，
通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期
货定价模型对其估值水平合理性的评估，并通过与现
货资产进行匹配，选择合适的投资时机，采用多头或
空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金还将
利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市
场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金
的建仓或变现效率。
2、国债期货投资策略
本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、
流动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规
定，以套期保值为主要目的，结合对宏观经济运行情
况和政策趋势的分析，预测债券市场变动趋势。基金
管理人通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收
益特征、国债期货和现货基差、套期保值的有效性等
指标进行持续跟踪，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。
3、权证投资策略
本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值
和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中综合考
虑股票合理价值、 标的股票价格， 结合权证定价模型、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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市场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合
理价值，采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保
护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策
略达到改善组合风险收益特征的目的。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益
率*30%+恒生综合指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
本基金除了投资A股外， 还可投资港股通股票， 因
此本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券
市场投资所面临的特别投资风险。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 李永波 邬易凡
联系电话 021-20329700 021-52629999
电子邮箱 service@changanfunds.com 015313@cib.com.cn
客户服务电话 400-820-9688 021-52629999
传真 021-50598018 021-62152155
注册地址
上海市虹口区丰镇路806号3
幢371室
福建省福州市湖东路154号
办公地址
上海市浦东芳甸路1088号紫
竹大厦16楼
上海市江宁路168号
邮政编码 201204 200041
法定代表人 万跃楠 高建平
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.changanfunds.com 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金半年度报告备置
地点
上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长安基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹
国际大厦16层
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
长安裕盛混合A 长安裕盛混合C
本期已实现收益 -916,636.37 -1,415,316.79
本期利润 -1,068,317.79 -1,906,799.35
加权平均基金份额本期
利润
-0.0335 -0.0223
本期加权平均净值利润
率
-3.37% -2.25%
本期基金份额净值增长
率
-4.17% -4.49%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润 -662,098.23 -1,682,255.32
期末可供分配基金份额
利润
-0.0349 -0.0382
期末基金资产净值 18,313,388.28 42,380,577.72
期末基金份额净值 0.9651 0.9618
3.1.3 累计 期末指 标 报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
-3.49% -3.82%
1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
长安裕盛混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-5.03% 1.19% -4.96% 0.87% -0.07% 0.32%
过去三
个月
-1.40% 1.09% -5.56% 0.75% 4.16% 0.34%
过去六
个月
-4.17% 1.02% -6.61% 0.79% 2.44% 0.23%
自基金
合同生
效起至
今
-3.49% 0.94% -6.61% 0.75% 3.12% 0.19%
本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率
*30%+恒生综合指数收益率*20%
长安裕盛混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-5.04% 1.19% -4.96% 0.87% -0.08% 0.32%
过去三
个月
-1.44% 1.09% -5.56% 0.75% 4.12% 0.34%
过去六 -4.49% 1.03% -6.61% 0.79% 2.12% 0.24% 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
11
个月
自基金
合同生
效起至
今
-3.82% 0.94% -6.61% 0.75% 2.79% 0.19%
本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率
*30%+恒生综合指数收益率*20%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6 个月内基金各项资产配置比例需符合基
金合同要求。 本基金在建仓期结束后， 各项资产配置比例已经符合基金合同有关投资比
例的约定。 基金合同生 效日至报告期期末， 本 基金运作时间未满一年。 图示日期为2017
年11 月29 日至2018 年06 月30 日。 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
12
根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符
合基金合同要求。 本基金在建仓期结束后， 各项资产配置比例已经符合基金合同有关投
资比例的约定。 基金合 同生效日至报告期期末， 本基金运作时间未满 一年。 图示日期为
2017年11月29日至2018年06月30日。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日， 公司的股东分别为： 长安国际信托股
份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公司、
五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2018年6月30日，本基
金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券
投资基金、 长安货币市场证券投资基金、 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资
基金、 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、 长安鑫益增强混合型证券投资基金、
长安泓泽纯债债券型证券投资基金、 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、 长安
鑫恒回报混合型证券投资基金、 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金、 长安鑫旺价值
灵活配置混合型证券投资基、 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、 长安裕盛灵活配
置混合型证券投资基金、 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、 长安鑫禧灵活配置混长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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合型证券投资基金、 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、 长安泓润纯债债券型证券
投资基金等17只证券投资基金。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈立秋
本基金的
基金经理
2017-11-
29
- 11年
工商管理硕士及工学硕士学
位，曾任Blue Pool Capital
投资经理，江海证券有限公司
研究主管等，人保资产管理有
限公司高级投资经理，上海知
几资产管理有限公司投资总
监，鸿商资本股权投资有限公
司董事总经理（期间委派至旗
下控股的中法人寿保险有限责
任公司担任投资总监）等职。
现任长安基金管理有限公司投
资总监，长安鑫利优选灵活配
置混合型证券投资基金、长安
鑫富领先灵活配置混合型证券
投资基金、长安鑫恒回报混合
型证券投资基金、长安鑫垚主
题轮动混合型证券投资基金、
长安裕盛灵活配置混合型证券
投资基金、长安裕泰灵活配置
混合型证券投资基金、长安裕
腾灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。
沈晔
本基金的
基金经理
2017-12-
27
- 10年
曾任通用电气资产管理公司研
究部分析员，上海建信股权投
资管理有限公司投资部投资总
监，上海汉理投资管理有限公
司投资部投资总监，上海彬元长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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资产管理有限公司研究部高级
研究员，长安基金管理有限公
司海外研究部（筹）部门负责
人，现任长安基金管理有限公
司投研事业一部（筹）副总经
理，长安裕盛灵活配置混合型
证券投资基金、长安裕泰灵活
配置混合型证券投资基金的基
金经理。
1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运 作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律
法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人树立价值投资理念， 设置合理的组织架构和科学的投资决策体系， 确
保投资、 研究、 交易各个环节的独立性。 同时， 建立健全公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库， 共享研究成果， 在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下， 保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中采用公平交易模块， 保证公平交
易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后三个环节， 并经过严格的报告
和审批程序，防范和控制异常交易。
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
15
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
2018年上半年， 受国内 “金融去杠杆” 以及中美贸易摩擦升级的影响， 投资者的风
险偏好大幅下降，A股和港股市场均受到较大下跌。我们的基金净值也有一定回撤。在
国内外不确定因素提升， 流动性偏紧的市场背景下， 我们坚持自下而上寻找确定性成长
股的投资逻辑。在上半年重点配置了食品饮料、医药生物、高端制造和金融等行业。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截至报告期末长安裕盛混合A基金份额净值为0.9651元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为-4.17%， 同期业绩比较基准收益率为-6.61%； 截至报告期末长安裕盛混
合C基金份额净值为0.9618元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.49%，同期
业绩比较基准收益率为-6.61%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们认为国内正在进行的 “去杠杆” 是中国经济转型并走向更加健康发展轨道的必
由之路。 在行业层面， 会是优胜劣汰进程的加快。 优秀的企业将借此获得更大市场份额，
获得更稳定长期的增长。 国际贸易摩擦的变动尽管将长期存在， 也会对中国经济进行扰
动， 但国内广阔市场将为经济提供支撑。 我们维持对宏观经济的乐观， 并将持续关注在
未来几年更具有成长性的包括消费、 医药、 保险、 高端制造业等行业。 而在行业整合过
程中具备竞争优势，管理高效、激励完善的企业会是我们关注的重点。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制订了健全、 有效的估值政策和程序， 清算登记部按照管理层批准后
的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的 证券(除固定收益品种外），采用交易所发
布的行情信息来估值。 对本基金所持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所和银行间
上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） 采用第三方估值
机构提供的价格进行估值。 除了投资总监外， 其他基金经理不参与估值政策的决策。 但
是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无
任何重大利益冲突。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元情形。 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
16
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 兴业银行股份有限公司 （以下称"本托管人"） 在对长安裕盛灵活配置
混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 完全尽职尽责地履行了应尽的
义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督， 对基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未
发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基金本报 告期内未进行利润
分配。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 投资组合报告等数据真实、 准确
和完整。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 20,270,471.42 4,435,928.73
结算备付金
16,657,023.09 863,636.36
存出保证金
2,405,234.55 721,230.43
交易性金融资产 6.4.7.2 43,756,687.11 121,193,905.70
其中：股票投资
40,644,907.11 106,909,400.90 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
17
基金投资
- -
债券投资
3,111,780.00 14,284,504.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 83,100,000.00
应收证券清算款
- 5,221,852.98
应收利息 6.4.7.5 39,558.62 339,289.34
应收股利
60,000.00 -
应收申购款
- 1,000.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
83,188,974.79 215,876,843.54
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
21,708,136.48 -
应付赎回款
190,395.15 4,624,852.01
应付管理人报酬
71,459.48 218,366.94
应付托管费
5,954.97 18,197.23
应付销售服务费
6,611.55 20,840.61
应付交易费用 6.4.7.7 377,986.20 117,601.29
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 134,464.96 70,000.00 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
18
负债合计
22,495,008.79 5,069,858.08
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 63,038,319.55 209,339,338.10
未分配利润
6.4.7.1
0
-2,344,353.55 1,467,647.36
所有者权益合计
60,693,966.00 210,806,985.46
负债和所有者权益总计
83,188,974.79 215,876,843.54
报告截止日2018年6月30日， 本基金A类份额单位净值0.9651元， 份额总额18,975,486.51
份；本基金C类份额单位净值0.9618元，份额总额44,062,833.04份。
6.2 利润 表
会计主体：长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018年01月01日至201
8年06月30日
一、 收入
-650,527.10
1.利息收入
468,725.84
其中：存款利息收入 6.4.7.11 153,015.60
债券利息收入
81,732.13
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
233,978.11
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-545,262.21
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,216,043.83
基金投资收益 6.4.7.13 -
债券投资收益 6.4.7.14 36,668.28
资产支持证券投资收益
6.4.7.14.3
-
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 634,113.34 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
19
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 -643,163.98
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 69,173.25
减 ：二 、费用
2,324,590.04
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
697,772.02
2．托管费 6.4.10.2.2 58,147.66
3．销售服务费 6.4.10.2.3 63,198.14
4．交易费用 6.4.7.20 1,439,137.71
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 6.4.7.21 66,334.51
三 、 利 润总额 （亏 损总额 以 “-” 号填列 ）
-2,975,117.14
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以“-” 号填列 ）
-2,975,117.14
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
(基金净值)
209,339,338.10 1,467,647.36 210,806,985.46
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -2,975,117.14 -2,975,117.14
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
-146,301,018.55 -836,883.77 -147,137,902.32 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
20
变动数 （净值减少以
“-”号填列）
其中： 1.基金申购款 30,184,411.79 307,677.68 30,492,089.47
2.基金赎回
款
-176,485,430.34 -1,144,561.45 -177,629,991.79
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
63,038,319.55 -2,344,353.55 60,693,966.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
袁丹旭
—————————
基金管理人负责人
李永波
—————————
主管会计工作负责人
欧鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会") 《关于准予长 安裕盛灵活配置混合型证券投资基金注册
的批复》(证监许可[2017]1946号文)注册， 由长安基金管理有限公司依照 《中华人民共
和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》 发售， 基金合同于2017年11月29日生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定期，
首次设立募集规模为213,570,002.35份基金份额。 本基金的基金管理 人为长安基金管理
有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")。
本基金于2017年11月20日至2017年11月24日募集，募集期间净认购资金人民币
213,554,932.95元，认购资金在募集期间产生的利息人民币15,069.40元，募集的有效
认购份额及利息结转的基金份额合计213,570,002.35份。 上述募集资 金已由毕马威华振
会计师事务所 （特殊普通合伙） 验资， 并出具了毕马威华振验字第1700657号验资报告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长安裕盛灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》 和 《长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 的
有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
21
股票 （包括中小板、 创 业板及其他中国证监会允许基金投资的股票） 、 港股通股票、 衍
生工具 （包括权证、 股 指期货、 国债期货等） 、 债券 （包括国债、 地 方政府债、 政府支
持机构债、 金融债、 企 业债、 公司债、 次级债 、 可转换债券 （含分离 交易可转债） 、 可
交换公司债券、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中小企业私募债等） 、
资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金的投资组合比例为： 股票
投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于国内依法发行上市的股票占基金资产的
0-95%， 投资于港股通股票占基金股票资产的0-50%； 每个交易日日终在扣除股指期货合
约、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：
沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第2个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15
日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求编
制， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5号 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 》以
及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》编制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日
的财务状况、 自2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要 会计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会计年 度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实 际编制期间为
自2018年1月1日至2018年6月30日止。
6.4.4.2 记账本 位币
人民币
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
22
6.4.4.3 金融资 产和 金融 负债 的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不
同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资
产或金融负债)：本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。
衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负
债列示。 应收款项： 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非
衍生金融资产。 持有至到期投资： 本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固
定、 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。 可供出售金融资
产： 本基金将在初始确 认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他
类别的金融资产分类为可供出售金融资产。 其他金融负债： 其他金融负债是指除以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
6.4.4.4 金融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于交易日按公
允价值在资产负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用
直接计入当期损益； 对 于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或
上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 对于其他类别的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后， 以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允
价值计量， 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 应收款项和其他金融负债以
实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和
报酬转移时， 本基金终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均
法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
6.4.4.5 金融资 产和 金融 负债 的估值 原则
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易， 但最近交易日后经 济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
23
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且 最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品 种的现行市价及重
大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者 普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估 值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和 金融 负债 的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足下
列条件的， 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： 本基金具有抵销已确认金额的法
定权利， 且该种法定权利现在是可执的； 本基金计划以净额结算， 或同时变现该金融资
产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于基金份额拆分 引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和 赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购 和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平 准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准 金和未实现损益平
准金。 已实现损益平准 金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现 损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累
计亏损)"。
6.4.4.9 收入/ （损 失） 的确 认和计 量
股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融
资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
24
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在债券实际持有
期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现
重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回
购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际 利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。 公允价值变动收 益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资
产、 衍生金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损
失。
6.4.4.10 费用 的确 认和 计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与 实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第三位， 发 生时直接计入
基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第三位的， 应采用待摊或预提的方法， 待摊
或预提计入基金损益。
6.4.4.11 基金 的收 益分 配政 策
根据 《长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金合同》 的规定， 本基金由于基金费用
的不同， 不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同， 基金管理人可对各类
基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选
择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红。 若基金份额持有人选择红利再投资方式进长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
25
行收益分配， 收益的计 算以权益登记日当日收市后计算的两类基金份额净值为基准转为
相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资形式的基金份额保留到小数点后第2位，
小数点2位以后的部分舍去，由此产生的收益由基金财产享有；
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
法律法规或监管机构另有规定的， 从其规定。 在符合法律法规及 《基金合同》 约定
并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人在与 基金托管人协商一
致并按照监管部门要求履行适当程序后，可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，
不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
6.4.4.12 外币 交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目， 于估值 日采用估值日的即期汇率折算为人民
币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.14 其他 重要 的会 计政 策和会 计估 计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关 于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估值
技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票， 包括但不限于非公开发行股票、 首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限售期的股票等， 不包括
停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号
《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行) > 的通知》，在估值日按
照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准")， 在上海证券交易所、 深圳证券交易所及
银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，
采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
26
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本年度未发生过重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财税 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号
文 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分
置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16号 《关于做好调整证券交易
印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交
易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2008]1号文 《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36号文 《财政部、 国
家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于
明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2015]125号文《关于内地与香港
基金互认有关税收政策的通知》 、 财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 证券投资基金管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企
业所得税。
(b) 自2016年5月1日起 ，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日(含)以后， 资管产品管理人(以 下称管理人)运营基金过程中发生的增
值税应税行为， 以管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳
增值税。 对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
27
对香港市场投资者(包括单位和个人)通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票 的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代
扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限
差别化计算个人所得税的应纳税所得额： 持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计
入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7
日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免
征收个人所得税。
(e) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让
差价所得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者(包括企业和个人)通过基金互认从内地基金分配取得的收益， 由
内地上市公司向该内地基金分配股息红利时，对香港市场投资者按照10%的税率代扣所
得税； 或发行债券的企业向该内地基金分配利息时， 对香港市场投资者按照7%的税率代
扣所得税， 并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内
地基金向投资者分配收益时，不再扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的
相关信息。
(f) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(g) 对投资者(包括个 人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所
得税。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 20,270,471.42
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 - 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
28
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 20,270,471.42
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 39,705,709.36 40,644,907.11 939,197.75
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
3,106,928.45 3,111,780.00 4,851.55
银行间市
场
- - -
合计 3,106,928.45 3,111,780.00 4,851.55
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 42,812,637.81 43,756,687.11 944,049.30
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
29
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息 7,877.21
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,020.07
应收债券利息 27,609.53
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1,753.53
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 298.28
合计 39,558.62
其他包括应收结算保证金利息298.28元。
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 377,986.20
银行间市场应付交易费用 -
合计 377,986.20
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 - 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
30
预提费用 134,464.96
合计 134,464.96
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 长 安裕 盛混合A
金额单位：人民币元
项目
(长安裕盛混合A)
本期2018年01月01日至2018年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 50,473,829.76 50,473,829.76
本期申购 1,121,393.12 1,121,393.12
本期赎回（以“-”号填列） -32,619,736.37 -32,619,736.37
本期末 18,975,486.51 18,975,486.51
6.4.7.9.2 长 安裕 盛混合C
金额单位：人民币元
项目
(长安裕盛混合C)
本期2018年01月01日至2018年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 158,865,508.34 158,865,508.34
本期申购 29,063,018.67 29,063,018.67
本期赎回（以“-”号填列） -143,865,693.97 -143,865,693.97
本期末 44,062,833.04 44,062,833.04
1、申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。
2、本基金自2017年11月20日至2017年11月24日公开发售，募集期间净认购资金人民币
213,554,932.95元，认购资金在募集期间产生利息人民币15,069.40元，共计人民币
213,570,002.35元，共折合213,570,002.35份基金份额。
6.4.7.10 未分 配利 润
6.4.7.10.1 长安 裕盛混 合A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
31
(长安裕盛混合A)
上年度末 -19,480.94 378,422.55 358,941.61
本期利润 -916,636.37 -151,681.42 -1,068,317.79
本期基金份额交易产
生的变动数
548,848.34 -501,570.39 47,277.95
其中：基金申购款 3,260.56 29,007.50 32,268.06
基金赎回款 545,587.78 -530,577.89 15,009.89
本期已分配利润 - - -
本期末 -387,268.97 -274,829.26 -662,098.23
6.4.7.10.2 长安 裕盛混 合C
单位：人民币元
项目
(长安裕盛混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -82,298.38 1,191,004.13 1,108,705.75
本期利润 -1,415,316.79 -491,482.56 -1,906,799.35
本期基金份额交易产
生的变动数
450,516.49 -1,334,678.21 -884,161.72
其中：基金申购款 -215,883.13 491,292.75 275,409.62
基金赎回款 666,399.62 -1,825,970.96 -1,159,571.34
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,047,098.68 -635,156.64 -1,682,255.32
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日
活期存款利息收入 120,967.87
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 27,489.70
其他 4,558.03
合计 153,015.60 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
32
其他包括保证金利息收入2,816.49元以及申购款利息收入1,741.54元。
6.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
卖出股票成交总额 541,887,689.66
减：卖出股票成本总额 543,103,733.49
买卖股票差价收入 -1,216,043.83
6.4.7.13 基金 投资 收益
本基金本报告期内未持有基金。
6.4.7.14 债券 投资 收益
6.4.7.14.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
36,668.28
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 36,668.28
6.4.7.14.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
24,339,516.98
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
23,661,868.79
减：应收利息总额 640,979.91 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
33
买卖债券差价收入 36,668.28
6.4.7.14.3 资产 支持证 券投 资收益
本基金本报告期内未持有资产支持证券。
6.4.7.15 贵金 属投 资收 益
6.4.7.15.1 贵金 属投资 收益 项目构 成
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
6.4.7.16 衍生 工具 收益
本基金本报告期内未获得衍生工具收益。
6.4.7.17 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
股票投资产生的股利收益 634,113.34
基金投资产生的股利收益 -
合计 634,113.34
6.4.7.18 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018年06月3
0日
1.交易性金融资产 -643,163.98
——股票投资 -622,197.57
——债券投资 -20,966.41
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 - 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
34
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -643,163.98
6.4.7.19 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
基金赎回费收入 67,604.04
转换费收入 1,569.21
合计 69,173.25
本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.20 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
交易所市场交易费用 1,439,137.71
银行间市场交易费用 -
合计 1,439,137.71
6.4.7.21 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 34,712.18
银行汇划手续费 1,869.55
合计 66,334.51
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
35
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期内经长安基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 股东会审议通
过， 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意， 本公司原股东上
海景林投资发展有限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙
企业（有限合伙）。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
长安基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人
长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
杭州景林投资管理合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东
上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东
五星控股集团有限公司 基金管理人的股东
兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东
长安财富资产管理有限公司 基金管理人子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基
础。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证 交易 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
36
本基金本报告期内末通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券 交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券 回购交 易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期内无应支付给关联方的佣金。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 697,772.02
其中：支付销售机构的客户维护费 -
1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日
累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值
×1.2% /当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用， 该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支， 不属
于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 58,147.66
支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年
天数。
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
37
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长安裕盛混合A 长安裕盛混合C 合计
长安基金 - 63,198.14 63,198.14
合计 - 63,198.14 63,198.14
长安裕盛混合A类不计算基金销售服务费。 长安裕盛混合C类支付销售机构的基金销售服
务费按前一日资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公
式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值*0.15%/当年天数。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本基金本报告期末无其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
期末余额 当期利息收入
兴业银行
股份有限
公司
20,270,471.42 120,967.87
本基金通过"兴业银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金和存出保证金，于2018年6月30日的相关余额为19,062,257.64
元。 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
38
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情 况
本基金本报告期内未参与关联方承销证券的买卖。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2018 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6031
56
养元
饮品
2018
-02-
02
2019
-02-
12
网下
新股
申购
56.2
4
54.8
6
52,804
2,96
9,45
9.41
2,89
6,82
7.44
-
6036
93
江苏
新能
2018
-06-
25
2018
-07-
03
网下
新股
申购
9.00 9.00 5,384
48,4
56.0
0
48,4
56.0
0
-
6037
06
东方
环宇
2018
-06-
29
2018
-07-
09
网下
新股
申购
13.0
9
13.0
9
1,765
23,1
03.8
5
23,1
03.8
5
-
6031
05
芯能
科技
2018
-06-
29
2018
-07-
09
网下
新股
申购
4.83 4.83 3,410
16,4
70.3
0
16,4
70.3
0
-
根据 《证券发行与承销管理办法(2012年修订)》 ， 证券投资基金参与 网下配售， 可与发
行人、 承销商自主约定网下配售股票的持有期限。 持有期自公开发行的股票上市之日起
计算。 在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。 基金通过网上申购获配
的新股， 从新股获配日至该新股上市日期间， 为流通受限制而不能自由转让的资产。 此
外， 基金还可作为特定投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规 范长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
39
的非公开发行股票， 所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 本基金本报告
期末持有因认购新发或增发证券而持有以上流通受限证券。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金截至2018年06月30日止未持有因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
● 信用风险
● 流动性风险
● 市场风险
本基金管理人按照 “健全、 合理、 制衡、 独立 ” 的原则， 建立了合规与风险管理委
员会 （董事会层面） 、 督察长、 监察稽核部和相关部门构成的全方位、 多层级的合规风
险管理架构。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念， 将风险管理贯穿日常经营活动的
整个过程， 渗透到各个业务环节， 覆盖所有部门和岗位， 建立了集风险识别、 风险测量、
风险控制、 风险评价、 风险报告为一体的风险管理机制， 全面、 及时识别、 分析和评估
各类风险， 有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险， 最大限度地保护
基金份额持有人的合法权益。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行兴业银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
40
交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 3,111,780.00 14,284,504.80
合计 3,111,780.00 14,284,504.80
未评级债券为国债、 央行票据及政策性金融债等免评级债券。 根据中国人民银行2006年
3月29日发布的"银发[2006]95号"文 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 ， 以及2006
年11月21日发布的 《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》 等文件的有关规定， 短
期债券信用评级等级划分为四等六级， 符号表示为：A-1、A-2、A-3 、B、C、D。 每一个
信用等级均不进行微调。本基金本报告期末持有的按短期信用评级列示的债券如图列
示。
6.4.13.2.2 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资
未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行
2006年3月29日发布的 “银发[2006] 95号” 文 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 ，
以及2006年11月21日发布的 《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》 等文件的有关
规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、
CC和C表示， 其中， 除AAA 级、CCC级(含)以下等级外， 每一个信用等级可用 “+” 、“-”
符号进行微调， 表示略高或略低于本等级。 本基金本报告期末未持有按长期信用评级列
示的债券。
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
41
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。
本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
6.4.13.3.1 金融 资产和 金融 负债的 到期 期限分 析
无。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等， 其余大
部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度
上独立于市场利率变化。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行
监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2
018 年06
月30日
1年 以内 1-5年 5年 以上 不计息 合计
资产
银行存
款
20,270,471.42 -
- - 20,270,471.42 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
42
结算备
付金
16,657,023.09 -
- - 16,657,023.09
存出保
证金
2,405,234.55 -
- - 2,405,234.55
交易性
金融资
产
3,111,780.00 -
- 40,644,907.11 43,756,687.11
应收利
息
- -
- 39,558.62 39,558.62
应收股
利
- -
- 60,000.00 60,000.00
资产总
计
42,444,509.06 - - 40,744,465.73 83,188,974.79
负债
应付证
券清算
款
- -
- 21,708,136.48 21,708,136.48
应付赎
回款
- -
- 190,395.15 190,395.15
应付管
理人报
酬
- -
- 71,459.48 71,459.48
应付托
管费
- -
- 5,954.97 5,954.97
应付销
售服务
费
- -
- 6,611.55 6,611.55
应付交
易费用
- -
- 377,986.20 377,986.20
其他负
债
- -
- 134,464.96 134,464.96
负债总
计
- - - 22,495,008.79 22,495,008.79
利率敏
感度缺
口
42,444,509.06 - - 18,249,456.94 60,693,966.00
上年度
末2017
年12月3
1年 以内 1-5年 5年 以上 不计息 合计 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
43
1日
资产
银行存
款
4,435,928.73 -
- - 4,435,928.73
结算备
付金
863,636.36 -
- - 863,636.36
存出保
证金
721,230.43 -
- - 721,230.43
交易性
金融资
产
14,284,504.80 -
- 106,909,400.90 121,193,905.70
买入返
售金融
资产
83,100,000.00 -
- - 83,100,000.00
应收证
券清算
款
- -
- 5,221,852.98 5,221,852.98
应收利
息
- -
- 339,289.34 339,289.34
应收申
购款
- -
- 1,000.00 1,000.00
资产总
计
103,405,300.32 - - 112,471,543.22 215,876,843.54
负债
应付赎
回款
- -
- 4,624,852.01 4,624,852.01
应付管
理人报
酬
- -
- 218,366.94 218,366.94
应付托
管费
- -
- 18,197.23 18,197.23
应付销
售服务
费
- -
- 20,840.61 20,840.61
应付交
易费用
- -
- 117,601.29 117,601.29
其他负
债
- -
- 70,000.00 70,000.00 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
44
负债总
计
- - - 5,069,858.08 5,069,858.08
利率敏
感度缺
口
103,405,300.32 - - 107,401,685.14 210,806,985.46
表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点， 其他市场变量均不发生变
化。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
利率下降25个基点 5,807.35 10,346.49
利率上升25个基点 -5,794.92 -10,330.34
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债， 因此存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市的股票， 所面临的其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投
资组合的分散化降低其他价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
公允价值 占基金 公允价值 占基金长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
45
资产净
值比例
(%)
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产-股票投资
40,644,907.11 66.97 106,909,400.90 50.71
交易性金融资
产-基金投资
- - - -
交易性金融资
产-债券投资
3,111,780.00 5.13 14,284,504.80 6.78
交易性金融资
产-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 43,756,687.11 72.09 121,193,905.70 57.49
6.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的敏感 性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
沪深300指数上升5% 2,176,332.67 5,690,144.36
沪深300指数下降5% -2,176,322.67 -5,690,144.36
本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
46
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层
级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：
直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第一层级中的市场报
价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础
确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为37,660,049.52元，第二层级的余额为6,096,637.59元，无属于第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具
的公允价值所属层级未发生重大变动。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 40,644,907.11 48.86
其中：股票 40,644,907.11 48.86
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,111,780.00 3.74
其中：债券 3,111,780.00 3.74
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 36,927,494.51 44.39
8 其他各项资产 2,504,793.17 3.01 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
47
9 合计 83,188,974.79 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 17,312,370.26 28.52
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.12
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,897,715.00 14.66
J 金融业 2,987,580.00 4.92
K 房地产业 610,000.00 1.01
L 租赁和商务服务业 3,639,165.00 6.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,181,717.00 1.95
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 34,700,107.11 57.17
7.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
行业类别 公允价值(人民币)
占基金资产净值比
例（%） 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
48
工业 2,615,600.00 4.31
信息技术 3,329,200.00 5.49
合计 5,944,800.00 9.79
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 50,620 3,834,971.20 6.32
2 600519 贵州茅台 5,000 3,657,300.00 6.03
3 601888 中国国旅 56,500 3,639,165.00 6.00
4 00700 腾讯控股 10,000 3,329,200.00 5.49
5 601318 中国平安 51,000 2,987,580.00 4.92
6 600406 国电南瑞 188,000 2,970,400.00 4.89
7 603156 养元饮品 52,804 2,896,827.44 4.77
8 03888 金山软件 130,000 2,615,600.00 4.31
9 600845 宝信软件 84,400 2,223,940.00 3.66
10 002376 新北洋 130,457 2,157,758.78 3.56
11 300271 华宇软件 113,500 2,006,680.00 3.31
12 603288 海天味业 23,300 1,715,812.00 2.83
13 603019 中科曙光 36,500 1,674,255.00 2.76
14 300170 汉得信息 88,500 1,437,240.00 2.37
15 300347 泰格医药 19,100 1,181,717.00 1.95
16 603986 兆易创新 7,700 835,604.00 1.38
17 600048 保利地产 50,000 610,000.00 1.01
18 600867 通化东宝 20,000 479,400.00 0.79
19 600570 恒生电子 4,900 259,455.00 0.43
20 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.08
21 603650 彤程新材 2,049 43,971.54 0.07
22 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.04
23 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.03
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
49
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600079 人福医药 38,677,949.87 18.35
2 002223 鱼跃医疗 26,559,473.50 12.60
3 000538 云南白药 23,304,533.51 11.05
4 601318 中国平安 22,802,550.00 10.82
5 600406 国电南瑞 21,796,059.42 10.34
6 603355 莱克电气 21,384,104.72 10.14
7 600887 伊利股份 16,989,457.00 8.06
8 00700 腾讯控股 14,124,086.31 6.70
9 603156 养元饮品 13,884,893.05 6.59
10 601601 中国太保 13,747,675.28 6.52
11 03888 金山软件 13,164,785.53 6.24
12 601628 中国人寿 12,753,084.00 6.05
13 600519 贵州茅台 10,632,976.96 5.04
14 601336 新华保险 10,313,861.98 4.89
15 600276 恒瑞医药 9,755,697.93 4.63
16 600787 中储股份 8,599,718.00 4.08
17 600073 上海梅林 7,867,857.57 3.73
18 600138 中青旅 7,635,641.40 3.62
19 600019 宝钢股份 7,483,680.69 3.55
20 600754 锦江股份 6,786,782.34 3.22
21 600036 招商银行 6,522,555.00 3.09
22 600267 海正药业 6,293,757.00 2.99
23 600258 首旅酒店 5,845,351.80 2.77
24 000651 格力电器 5,554,552.00 2.63
25 603288 海天味业 5,487,901.45 2.60
26 600048 保利地产 5,298,565.00 2.51 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
50
27 601398 工商银行 5,089,024.00 2.41
28 300054 鼎龙股份 4,757,196.25 2.26
29 002376 新北洋 4,627,177.58 2.19
30 603517 绝味食品 4,623,313.60 2.19
31 01055
中国南方航空股
份
4,536,417.63 2.15
32 601888 中国国旅 4,228,411.00 2.01
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600079 人福医药 37,159,971.40 17.63
2 000538 云南白药 33,356,271.44 15.82
3 601318 中国平安 27,288,993.64 12.95
4 002223 鱼跃医疗 26,717,489.50 12.67
5 600887 伊利股份 25,669,809.52 12.18
6 600406 国电南瑞 24,675,048.03 11.71
7 603355 莱克电气 23,864,185.64 11.32
8 600276 恒瑞医药 17,213,830.42 8.17
9 00700 腾讯控股 16,984,719.67 8.06
10 600519 贵州茅台 14,259,661.03 6.76
11 601601 中国太保 13,293,966.12 6.31
12 600787 中储股份 12,683,742.13 6.02
13 600267 海正药业 11,888,866.92 5.64
14 601888 中国国旅 11,841,237.36 5.62
15 601628 中国人寿 11,420,775.06 5.42
16 603156 养元饮品 10,743,976.60 5.10
17 601336 新华保险 10,603,551.00 5.03
18 03888 金山软件 10,011,287.88 4.75
19 000661 长春高新 8,927,206.00 4.23 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
51
20 600867 通化东宝 8,413,132.60 3.99
21 600138 中青旅 7,887,419.38 3.74
22 600754 锦江股份 7,524,148.00 3.57
23 600073 上海梅林 7,505,135.54 3.56
24 600019 宝钢股份 7,269,119.80 3.45
25 600258 首旅酒店 6,540,493.80 3.10
26 00981 中芯国际 6,409,718.42 3.04
27 600036 招商银行 6,280,194.03 2.98
28 000651 格力电器 5,416,929.25 2.57
29 601398 工商银行 5,020,031.00 2.38
30 300054 鼎龙股份 4,849,009.01 2.30
31 603517 绝味食品 4,664,776.00 2.21
32 01055
中国南方航空股
份
4,466,191.64 2.12
33 600048 保利地产 4,291,891.00 2.04
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 477,461,437.27
卖出股票收入（成交）总额 541,887,689.66
买入股票成本、 卖出股票收入均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考
虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,111,780.00 5.13
其中：政策性金融债 3,111,780.00 5.13
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - - 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
52
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,111,780.00 5.13
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 018005 国开1701 31,000
3,111,780.0
0
5.13
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期内未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期内未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本 期国债 期货投 资政 策
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.11.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投 资组 合报告 附注 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
53
7.12.1 本 基金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期未 被监管 部门 立案调 查， 或在报 告编
制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
7.12.2 报 告期内 本基金 投资 的前十 名股 票未有 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库之 外的
股 票。
7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,405,234.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 60,000.00
4 应收利息 39,558.62
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,504,793.17
7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分的公允价
值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 603156 养元饮品
2,896,827.4
4
4.77
网下新股申
购
7.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因， 本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
54
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
长安
裕盛
混合A
86 220,645.19 - - 18,975,486.51
100.0
0%
长安
裕盛
混合C
146 301,800.23 22,494,294.59
51.0
0%
21,568,538.45 48.95%
合计 232 271,716.89 22,494,294.59
35.6
8%
40,544,024.96 64.32%
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
长安裕盛混
合A
49,453.56 0.26%
长安裕盛混
合C
149,941.31 0.34%
合计 199,394.87 0.32%
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
长安裕盛混合A 0~10
长安裕盛混合C 0
合计 0~10 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
55
本基金基金经理持有本开放式基
金
长安裕盛混合A 0~10
长安裕盛混合C 0
合计 0~10
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
长安裕盛混合A 长安裕盛混合C
基金合同生效日(2017年11月29
日)基金份额总额
50,445,054.37 163,124,947.98
本报告期期初基金份额总额 50,473,829.76 158,865,508.34
本报告期基金总申购份额 1,121,393.12 29,063,018.67
减：本报告期基金总赎回份额 32,619,736.37 143,865,693.97
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 18,975,486.51 44,062,833.04
总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金基金合同生效日起为本基金提
供审计服务。 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
56
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 基金管理人收到中国证券监督管理委员会上海证监局 《关于对长安基
金基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 ， 责令公司进行整改， 并对公司相关责
任人员采取监管谈话措施。 公司高度重视， 对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳
理， 制定相关整改措施 ， 并持续进行全面整改 。 除上述情况外， 本报 告期内， 基金管理
人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽核或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
银河
证券
4 1,015,908,692.11
100.0
0%
741,808.83
100.0
0%
-
1、基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济
面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、 个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；
能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的
各项投资、 研究服务情况的考评结果， 符合席位券商标准的， 由公司研究部提出席位券
商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期无新增和退租的券商交易单元。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
57
称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
银河证
券
29,845,870.40 100.00% 992,400,000.00 100.00% - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长安基金管理有限公司关于
股权转让的公告
上海证券报 2018-01-23
2
关于长安裕盛灵活配置混合
型证券投资基金以及长安裕
泰灵活配置混合型证券投资
基金2018年非港股通交易日
暂停申购(含转换转入及定
期定额投资)、 赎回等业务的
公告
上海证券报 2018-02-13
3
关于旗下基金参加代销机构
费率优惠活动的公告
上海证券报 2018-03-30
4
长安裕盛灵活配置混合型证
券投资基金2018年第一季度
报告
上海证券报 2018-04-20
5
关于旗下基金2018年6月30
日基金资产净值、基金份额
净值及基金份额累计净值的
公告
上海证券报 2018-06-30
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
58
间
机
构
1
20180530
-2018060
6
20,000,900.00 - 20,000,900.00 - 0%
2
20180607
-2018063
0
15,084,566.53 - - 15,084,566.53 23.93%
产品特有风险
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况，存在以下特有 风险：
（1 ）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进
行投票表决时可能拥有较大话语权；
（2 ）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规
模长期低于 5000 万元，进而 可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资
本基金的机会；
（3 ）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能
无法及时赎回所持有的全部基金份额；
（4 ）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造
成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管
费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；
（5 ）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50% 时，本基金管 理人将不再接受该持有人对本
基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达
到或超过本基金规模 50% 的情 况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。
如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%， 该笔申购或转换转入申请可能被
确认失败。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
经长安基金管理有限公司 （以下简称 “本公司 ” ） 股东会审议通过， 并经中国证券
监督管理委员会证监许可[2017]2440号文批复同意， 本公司原股东上 海景林投资发展有
限公司将其持有的本公司25.93%股权转让给杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）。
本次股权转让后， 本公司的股东及股权比例为： 长安国际信托股份有限公司持有本
公司全部股权的29.63%， 杭州景林投资管理合伙企业 （有限合伙） 持有本公司全部股权
的25.93%， 上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%， 五星控股集团有
限公司持有本公司全部股权的13.33%， 兵器装 备集团财务有限责任公司持有本公司全部
股权的6.67%。
本公司章程已随公司股权变更进行了相应的修改。 目前， 本次股权转让的相关工商
变更登记手续已办理完毕。
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件； 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
59
2、长安裕盛混合型证券投资基金基金合同；
3、长安裕盛混合型证券投资基金托管协议；
4、长安裕盛混合型证券投资基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放 地点
上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼
12.3 查阅 方式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场 所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9688
公司网址：www.changanfunds.com。
长 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年八 月二 十九日
