对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
长信利广C(519960)

长信利广:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
长 信 利 广 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 
2018 年 半年 度 报 告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 广发证券股 份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月29 日 长信利广混合 2018 年半年度报 告 
第 2 页 共 61 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司, 根据 本基 金合 同规定 , 于 2018 年 8 月 27 日 复核 了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容,保 证复核内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 3 页 共 61 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 5.3 托 管人 对 本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 18 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 4 页 共 61 页


6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股 票 投资 明细 ................................ 44 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50 7.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ................................................................................ 53 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 5 页 共 61 页


11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 60 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 6 页 共 61 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 长信利 广混 合 场内简 称 长信利 广 基金主 代码 519961 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同 生 效日 2015 年 6 月 12 日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 267,329,385.43 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 长信利 广混 合 A 长信利 广混 合C 下属分 级基 金场 内简 称: 利广 A 利广 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 519961 519960 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 266,166,629.98 份 1,162,755.45 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 为混 合型 基金 ,通 过积极 灵活 的资 产配 置 , 在有效 控制 风险 的前 提 下 , 力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量( 包 括GDP 增 长率 、CPI 走 势、M2 的绝对 水平 和增 长率 、 利 率水平 与走 势等 ) 以 及各 项国家 政策 (包 括财 政、 税 收、 货币、 汇率 政策 等) , 并结合 美林 时钟 等科 学 严谨的 资产 配置 模型 , 动 态 评估不 同资 产大 类在 不同 时期的 投资 价值 及其 风险 收益特 征 , 追 求股 票 、 债 券 和货币 等大 类资 产的 灵活 配置和 稳健 的绝 对收 益目 标。 2、股 票投 资策 略 (1) 行业 配置 策略 在行业 配置 层面 , 本基 金 将运用"自 上而 下"的 行业 配 置方 法 , 通 过对 国内 外 宏 观经济 走势 、 经济 结构 转 型的方 向 、 国 家经 济与 产 业政策 导向 和经 济周 期调 整 的深入 研究 ,采 用价 值理 念与成 长理 念相 结合 的方 法来对 行业 进行 筛选 。 (2) 个股 投资 策略 本基金 将结 合定 性与 定量 分析 , 主 要采 取自 下而 上 的选股 策略 。 基金 依据 约 定 的投资 范围 , 基 于对 上市 公司的 品质 评估 分析 、 风 险因素 分析 和估 值分 析 , 筛 选出基 本面 良好 的股 票进 行投资 , 在有 效控 制风 险 前提下 , 争取 实现 基金 资 产 的长期 稳健 增值 。 3、债 券投 资策 略 本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策略 、 骑乘 策略、 息差 策略 、 个 券选择 策略 、 信 用策 略、 中小企 业私 募债 投资 策略 等积极 投资 策略 , 灵 活 地 调 整组合 的券 种搭 配, 精选 安全边 际较 高的 个券 ,力 争实现 组合 的绝 对收 益。 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 7 页 共 61 页


4、其 他类 型资 产投 资策 略 在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下, 本基 金将 在 严格控 制投 资风 险的 基 础 上 适当参 与权 证、 资产 支持 证券、 股指 期货 等金 融工 具的投 资。 业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 利率 (税后 )+3% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于中等 风险 、 中 等收 益的 基金品 种, 其预 期风 险 和 预 期收益 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金, 低于 股票 型基金 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 广发证 券股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 周永刚 崔瑞娟 联系电 话 021-61009999 020-87555888 电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服 务电 话


4007005566 95575 传真 021-61009800 020-87555129 注册地 址 中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验 区银城 中 路68 号9 楼 广东省 广州 市黄 埔区 中新 广州 知识城 腾飞 一 街2 号 618 室 办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号9 楼 广州市 天河 区天 河北 路183-187 号大都 会广 场 43 楼 邮政编 码 200120 510620 法定代 表人 成善栋 孙树明


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cxfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 广 州市 天河 区 天河北 路183-187 号 大都 会广 场43 楼


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 8 页 共 61 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 长信利 广混 合A 长信利 广混 合 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日) 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 2,941,236.17 814,373.91 本期利 润 -19,316,736.02 -735,373.11 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1095 -0.0169 本期加 权平 均净 值利 润率 -9.38% -1.51% 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.71% -2.68% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 26,536,717.11 47,681.78 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0997 0.0410 期末基 金资 产净 值 303,416,169.05 1,265,035.58 期末基 金份 额净 值 1.1399 1.0880 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 13.99% 8.80% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字。 3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 长信利 广混 合A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -0.36% 2.83% 0.37% 0.01% -0.73% 2.82% 过去三 个月 -11.36% 2.28% 1.13% 0.01% -12.49% 2.27% 过去六 个月 -0.71% 2.34% 2.26% 0.01% -2.97% 2.33% 过去一 年 14.10% 2.05% 4.60% 0.01% 9.50% 2.04% 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 9 页 共 61 页


过去三 年 13.99% 1.19% 14.46% 0.01% -0.47% 1.18% 自基金 合同 生效起 至今 13.99% 1.18% 14.73% 0.01% -0.74% 1.17% 长信利 广混 合C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -0.58% 2.83% 0.37% 0.01% -0.95% 2.82% 过去三 个月 -12.19% 2.28% 1.13% 0.01% -13.32% 2.27% 过去六 个月 -2.68% 2.33% 2.26% 0.01% -4.94% 2.32% 过去一 年 10.12% 2.05% 4.60% 0.01% 5.52% 2.04% 自 份额 增加 日起至 今 8.80% 1.28% 12.37% 0.01% -3.57% 1.27% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 10 页 共 61 页


注:1 、 长信 利广 混合A 图 示日期 为 2015 年 6 月 12 日至 2018 年 6 月 30 日 , 长信利 广混 合 C 图示 日期 为2015 年11 月30 日 (份额 增加 日) 至 2018 年 6 月 30 日。 2 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ; 建 仓期 结束时 , 本基 金的各 项投 资比 例已 符合 基金合 同的 约定 。 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 11 页 共 61 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股 份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65 亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为: 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占 31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 (有 限合 伙) 占 4.55% 、 上海 彤骏投 资管 理中 心( 有限 合伙) 占 4.54% 。 截至2018 年6 月30 日 , 本基金 管理 人共 管 理61 只 开放式 基金 , 即 长信 利息 收益开 放式 证券 投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动 态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券 投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标 准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长 混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长 信纯债一年定 期开 放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵 活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证 券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合 型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券 投资基金(LOF ) 、长信 富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 海纯债一年 定期开放 债券型证券投 资基金、 长 信利保债券型 证券投资 基 金、长信富安 纯债一年 定 期开放债券 型证券投 资基金、长 信 中证能源 互 联网主题指数 型证券投 资 基金(LOF) 、 长信金葵 纯 债一年定期 开放债券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 利 泰灵活配置 混合型证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 长信先锐 债 券型证券投 资基金、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信富 泰纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信 电子信息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信富 平 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金、长信 先利半年定期 开放混合 型 证 券投资基金 、长信创 新 驱动股票型证 券投资基 金 、长信稳益 纯债债券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 稳健纯债 债 券型证券投 资基金、长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 12 页 共 61 页


长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金、长 信 纯债半年债券 型证券投 资 基金、长信 国防军工 量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信先优债 券 型证券投资基 金、长信 稳 势纯债债券 型证券投 资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货币 市场 基金 、长信 量化 优选 混 合 型证券投资基 金(LOF) 、 长信稳通三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信低 碳环保行 业量化股票型 证券投资 基 金、 长信利尚 一年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 长信乐信灵 活配置混 合型证券投资 基金、长 信 全球债券证券 投资基金 、 长信稳鑫三个 月定期开 放 债券型发起 式证券投 资基金、长信 先机两年 定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信消费 精 选行业量化 股票型证 券投资 基金 、长 信量 化价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李小羽 长信利丰债券 型证券投资基 金、长信利富 债券型证券投 资基金、长信 可转债债券型 证 券 投 资 基 金 、长信利广 灵活配置混合 型证券投资基 金、长信利保 债券型证券投 资基金、长信 金葵纯债一年 定期开放债券 型证券投资基 金、长信利盈 灵活配置混合 型证券投资基 金、长信利众 债券型证券投 资基金 (LOF)、 长信富安纯债 一年定期开放 债券型证券投 资基金、长信 2016 年1 月29 日 - 20 年 上海交通大学工学学士 , 华南理工大学工学硕士 , 具有基金从业资格,加 拿 大特许投资经理资格 (CIM ) 。曾任职长城证 券 公 司、 加拿大 Investors Group Financial Services Co. ,Ltd 。2002 年加入 本公 司 (筹 备) , 先 后任基金经理助理、交 易 管理部总监、固定收益 部 总监、长信中短债证券 投 资基金、长信纯债一年 定 期开放债券型证券投资 基 金和长信利发债券型证 券 投资基金的基金经理。 现 任长信基金管理有限责 任 公司副总经理、投资决 策 委员会执行委员、长信 利 丰债券型证券投资基金 、 长信利富债券型证券投 资 基金、长信可转债债券 型 证券投资基金、长信利 广 灵活配置混合型证券投 资 基金、长信利保债券型 证 券投资基金、长信金葵 纯长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 13 页 共 61 页


纯债一年定期 开放债券型证 券投资基金和 长信利尚一年 定期开放混合 型证券投资基 金 的 基 金 经 理、公司副总 经理、投资决 策委员会执行 委员 债一年定期开放债券型 证 券投资基金、长信利盈 灵 活配置混合型证券投资 基 金、长信利众债券型证 券 投资基金(LOF ) 、长信 富 安纯债一年定期开放债 券 型证券投资基金、长信 纯 债一年定期开放债券型 证 券投资基金和长信利尚 一 年定期开放混合型证券 投 资基金 的基 金经 理。 吴晖 长信利广灵活 配置混合型证 券投资基金、 长信利盈灵活 配置混合型证 券投资基金、 长信利丰债券 型证券投资基 金和长信可转 债债券型证券 投资基金的基 金经理 助理 2017 年7 月28 日 - 3 年 清华大学工程学硕士毕 业,具有基金从业资格 。 曾任职于上海浦东发展 银 行、东方证券股份有限 公 司,2017 年5 月 加入 长信 基金管理有限责任公司 , 现任职于固定收益部, 担 任长信利广灵活配置混 合 型证券投资基金、长信 利 盈灵活配置混合型证券 投 资基金、长信利丰债券 型 证券投资基金和长信可 转 债债券型证券投资基金 的 基金经 理助 理。 刘婧 曾任本基金的 基金经 理助 理 2016 年12 月 12 日 2018 年2 月 2 日 5 年 曾任本基金的基金经理 助 理 注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的 公告披 露日 为准 ; 2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算 标准。 4.2 管理 人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律 法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 14 页 共 61 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 , 加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同 时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监 督。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发 现异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年以 来, 国内 外的 宏 观环境 不确 定性 加剧 , 无 论是权 益还 是固 定收 益市 场, 走 势均 呈现 震荡分化。权 益市场经 历 了年初的大幅 波动后, 先 后出现了创业 板、消费 、 医药和石化 等板块的 轮动上涨,各 行业优质 个 股获得超额收 益。债券 市 场,在流动性 和货币逐 步 宽松的推动 下,以利 率债为 代表 的无 风险 收益 大幅下 行, 并逐 步扩 散至 部分高 等级 信用 品种 。 上半年以科技 创新为代 表 的成长板块, 在一系列 政 策利好催化下 ,连续快 速 上涨,我们踏 准 了上涨节奏, 深入研究 个 股,选取细分 行业龙头 , 通过价差交易 ,获得超 额 收益。随后 ,在判断 整体震荡行情 的前提下 , 对收益及时 兑 现,并且 在 避险板块进行 等待。债 券 类资产,在 国债利率 出现见顶迹象 之后,迅 速 介入利率债的 交易行情 , 获得波段操作 收益。并 且 判断趋势确 立后,适 当拉长久期和 配置仓位 。 信用债方面, 继续控制 信 用风险,优选 高等级流 动 性好的品种 ,保证组 合的稳健盈利 。此外, 本 基金适当配置 了部分低 估 值转债品种, 以期在正 股 上涨和流动 性拐点到 来时, 获得 业绩 和估 值提 升的双 重收 益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,长 信利 广混 合 A 份 额净 值 为 1.1399 元 ,份 额累 计净 值 为 1.1399 元, 本报 告期长 信利 广混 合A 净值 增长率 为-0.71% ; 长 信利 广混 合 C 份 额净 值 为1.0880 元, 份额 累计 净值 为1.0880 元, 本报 告期长 信利广 混 合 C 净 值增 长率 为-2.68% 。 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 2.26% 。 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 15 页 共 61 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 虽然今年宏观 环境较为 复 杂,但是我们 仍然看到 国 内经济的韧性 和潜力。 在 近期一系列政 策 发布的信号作 用下,表 明 对整体经济走 势做好了 提 前的应对,无 论是传统 基 建还是新兴 的科技领 域,都会继续 拉动经济 的 平稳向好发展 。目前, 市 场估值已经接 近历史底 部 ,监管政策 也较此前 有所缓和,市 场有望企 稳 回升。经过上 半年市场 的 震荡整理,前 期一些高 估 值的 个股已 经回到合 理估值,今年 将获取真 正 业绩所带来的 价值回报 。 关注半年报发 布窗口, 挖 掘业绩超预 期,在下 跌中被 错杀 的品 种, 继续 看好科 技、 医药 、金 融等 板块的 中长 期机 会。 在市场趋势弱 化,波动 加 大情况下,需 要我们加 强 研判,甄别个 股,加强 做 好仓位和回撤 控 制。我们将继 续秉承谨 慎 原则,加强组 合的流动 性 管理,在做好 风险控制 的 同时,增加 对新经济 环境下信用风 险的审慎 判 断,积极寻找 权益资产 的 增强机会。密 切关注经 济 走势和政策 动向,紧 跟组合 规模 变动 进行 资产 配置, 争取 在流 动安 全的 前提下 ,为 投资 者获 取更 好的收 益。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根 据相 关法 律法 规, 长信 基金管 理有 限责 任公 司 ( 以下简 称 “ 公司” ) 制 订了 健全、 有效 的估 值政策和估值 程序,成 立 了估值委员会 ,估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构, 负责拟定 公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术,健全公司 估值决策 体 系,对公司 现有程序 和技术进行复 核和审阅 , 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程 序;估值委员 会成员相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验,熟悉 相 关法规和估 值方法, 均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,基 金经 理不 直 接参与 估值 决策 。对 于估 值政策 和估 值原 则, 公司与 基金托 管人充分 沟 通,达成一致 意见。本 基 金托管人根据 法律法规 要 求履行估值 及净值计 算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣 率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基 金本报 告期 没有 进行 利润 分配。 本基金 收益 分配 原则 如下 : 1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ,每次 收益 分长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 16 页 共 61 页


配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的20% ,若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配; 2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 , 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 , 各 基金 份 额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权; 3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ; 4 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; 5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 17 页 共 61 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对长信利 广灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格 遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ,不存在 任 何损害基金 份额持有 人利益 的行 为, 完全 尽 职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 长信利广 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 长信基 金 管理有限责任 公 司在长信利广 灵活配置 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回 价格计算、基 金费用开 支 等问题上,不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为,在各 重要方面 的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。 本报告 期内 ,长 信利 广灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和 完 整发 表意见 本托管人依法 对长信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的长信利 广灵活配 置 混合型证券投 资 基金2018 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等 内容进 行了 核查 ,以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 18 页 共 61 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 长信 利广 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.6.1 7,452,945.61 11,468,990.95 结算备 付金


4,536,748.99 2,102,158.13 存出保 证金


1,564,973.28 594,569.18 交易性 金融 资产 6.4.6.2 307,255,186.06 178,423,371.46 其中: 股票 投资


287,123,186.06 168,445,371.46 基金投 资


- - 债券投 资


20,132,000.00 9,978,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.6.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.6.5 281,002.48 254,133.65 应收股 利


- - 应收申 购款


2,043,677.77 2,646,330.64 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.6.6 - - 资产总 计


323,134,534.19 195,489,554.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.6.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


12,000,000.00 6,000,000.00 应付证 券清 算款


120.17 2,006,375.64 应付赎 回款


4,505,394.56 10,754,615.47 应付管 理人 报酬


205,411.90 117,779.17 应付托 管费


64,191.20 36,805.96 应付销 售服 务费


2,449.52 12,357.41 应付交 易费 用 6.4.6.7 1,574,613.38 1,520,929.32 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 19 页 共 61 页


应交税 费


1.78 - 应付利 息


3,220.36 1,917.60 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.6.8 97,926.69 361,985.66 负债合 计


18,453,329.56 20,812,766.23 所有者权益:





实收基 金 6.4.6.9 267,329,385.43 153,521,579.95 未分配 利润 6.4.6.10 37,351,819.20 21,155,207.83 所有者 权益 合计


304,681,204.63 174,676,787.78 负债和 所有 者权 益总 计


323,134,534.19 195,489,554.01 注:报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日, 长 信利 广混 合 A 基金 份额 净值 1.1399 元, 长信 利广 混 合 C 基 金 份 额 净 值 1.0880 元 。 基 金 份 额 总 额 267,329,385.43 份 , 其 中 长 信 利 广 混 合 A 份额 266,166,629.98 份, 长 信 利广混 合 C 份额 1,162,755.45 份。 6.2 利 润表 会计主 体 : 长信 利广 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 一、收入


-13,245,563.56 -2,128,291.13 1.利息 收入


422,905.83 14,048,318.25 其中: 存款 利息 收入 6.4.6.11 121,604.54 150,951.70 债券利 息收 入


301,301.31 12,410,345.09 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


-0.02 1,487,021.46 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


6,568,186.77 -28,789,070.28 其中: 股票 投资 收益 6.4.6.12 6,082,544.18 -4,599,096.78 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.6.13 -378,691.01 -24,634,077.23 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.6.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.6.15 - - 股利收 益 6.4.6.16 864,333.60 444,103.73 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.6.17 -23,807,719.21 12,612,402.46 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 - - 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 20 页 共 61 页


列) 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.6.18 3,571,063.05 58.44 减: 二、费用


6,806,545.57 4,435,725.04 1.管 理人 报酬 6.4.9.2.1 999,191.62 2,144,199.78 2.托 管费 6.4.9.2.2 312,247.37 670,062.40 3.销 售服 务费 6.4.9.2.3 60,582.17 1,009.01 4.交 易费 用 6.4.6.19 5,107,912.08 1,160,392.46 5.利 息支 出


218,144.60 243,916.50 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


218,144.60 243,916.50 6.税 金及 附加





2.17 - 7.其 他费 用 6.4.6.20 108,465.56 216,144.89 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) -20,052,109.13 -6,564,016.17 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) -20,052,109.13 -6,564,016.17 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 长信 利广 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 153,521,579.95 21,155,207.83 174,676,787.78 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - -20,052,109.13 -20,052,109.13 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) 113,807,805.48 36,248,720.50 150,056,525.98 其中:1.基 金申 购款 622,973,474.04 123,649,026.22 746,622,500.26 2. 基金 赎回 款 -509,165,668.56 -87,400,305.72 -596,565,974.28 四、 本 期向 基金 份额 持 - - - 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 21 页 共 61 页


有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 267,329,385.43 37,351,819.20 304,681,204.63 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 616,684,629.21 3,791,500.75 620,476,129.96 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - -6,564,016.17 -6,564,016.17 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -566,834,061.50 2,189,383.43 -564,644,678.07 其中:1.基 金申 购款 49,656,712.02 -645,374.36 49,011,337.66 2. 基金 赎回 款 -616,490,773.52 2,834,757.79 -613,656,015.73 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 49,850,567.71 -583,131.99 49,267,435.72


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 成善 栋______














______覃波______














____ 孙 红辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长信利 广灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 (以 下简 称 “本 基金 ”) , 系 经中国 证 券监督 管理 委员 会(以下简称 “中国证 监 会 ”)证监许 可〔2015 〕986 号文《关 于准予长 信利 广灵活配置混 合型 证券投资基金 注册的批 复 》的核准,由 基金管理 人 长信基金管理 有限公司 向 社会公开发 行募集,长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 22 页 共 61 页


基金合 同 于2015 年6 月12 日正 式生 效, 首次 设立 募 集规模 为 261,102,567.29 份基金 份额 。 本 基 金为契约型开 放式,存 续 期限不定。本 基金的基 金 管理人为长信 基金管理 有 限责任公司 ,注册登 记机构 为中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 ,基 金托 管人为 广发 证券 股份 有限 公 司。 本基金 将基 金份 额分 为 A 类基金 份额 和 C 类基 金份 额。本 基金 的 A 类基 金份 额在申 购时 收取 申购费,赎回 时根据持 有 期限收取赎回 费;C 类 基 金份额不收取 申购费, 赎 回时根据持 有期限收 取赎回 费, 但从 该类 别基 金资产 中计 提销 售服 务费 。 本基金的投资 范围为: 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括国内依 法发行上 市 的股票(包括 中 小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ) 、 债券 ( 包括 国债、 央行 票据、 金融 债券、 企 业债券、公司 债券、中 期 票据、短期融 资券、超 短 期融资券、次 级债券、 地 方政府债、 资产支持 证券 、 中 小企 业私 募债 券 、 可 转换 债券 及其 他经 中 国证监 会允 许投 资的 债券 ) 、 债 券回 购 、 银 行存 款 (包 括协 议存 款、 定 期 存款及 其他 银行 存款 ) 、 货 币市场 工具 、 权 证、 股 指 期货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 (但 须符 合中国 证监 会相 关规 定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种, 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ,可 以将 其纳 入投资 范围 。 本基金 投资 组合 的比 例范 围为: 股票 资产 占基 金资 产的 0%-95% ; 债券、 债券 回购、 货币 市 场 工具、 银行 存款 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具占 基金资 产 的 5%-100% 。 本基金 持有 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值 的3%。 本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 应当 保持 不低 于基 金资 产净 值5% 的现 金 ( 不包 括 结算备 付金 、 存 出保 证金、 应收 申购 款等 ) 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 本基金 业绩 比较 基准 为: 银行一 年期 定期 存款 利率 (税后 )+3% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监 会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 23 页 共 61 页


6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本 基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.4.2 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 6.4.5 税项 6.4.5.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 6.4.5.2 增 值税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 24 页 共 61 页


有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家 税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,本基 金运营过 程 中发生的增值 税应税行 为 ,以本基金 的基金管 理人为 增值 税纳 税人 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日起 , 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 , 暂 适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生 的增值税应税 行为,未 缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从本基金 的基金管 理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。 6.4.5.3 城 市维 护建设 税、 教育费 附加 、地方 教育 附加 根据《中华人 民共和国 城 市维护建设税 暂行条例 (2011 年修订 ) 》 、 《征收教 育 费附加的暂 行 规定(2011 年修订) 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定,凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位 和个人,都应 当依照规 定 缴 纳城市维护 建设税、 教 育费附加(除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业 费附加 的单 位外 )及 地方 教育费 附加 。本 基金 的具 体缴纳 标准 如下 :


城巿维 护建 设税 – 按实 际缴纳 的流 转税 的 7% 计缴。 教育费 附加 – 按实 际缴 纳的流 转税 的 3% 计 缴。 地方教 育附 加 – 按 实际 缴纳的 流转 税 的 2% 计缴 。 6.4.5.4 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 25 页 共 61 页


定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 6.4.5.5 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.6.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 活期存 款 7,452,945.61 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 -








存款 期 限1-3 个月 -








存款 期 限3 个 月以 上 - 其他存 款 - 合计: 7,452,945.61 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 26 页 共 61 页


6.4.6.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 312,053,074.85 287,123,186.06 -24,929,888.79 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 20,134,583.30 20,132,000.00 -2,583.30 银行间 市场 - - - 合计 20,134,583.30 20,132,000.00 -2,583.30 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 332,187,658.15 307,255,186.06 -24,932,472.09 6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 6.4.6.4 买 入返 售金融 资产 6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.6.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 1,736.01 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 1,837.35 应收债 券利 息 276,794.52 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 0.73 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 633.87 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 27 页 共 61 页


合计 281,002.48 注:其 他为 应收 存出 保证 金利息 。 6.4.6.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 6.4.6.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,574,263.38 银行间 市场 应付 交易 费用 350.00 合计 1,574,613.38 6.4.6.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 4,624.13 预提审 计费 34,712.18 预提信 息披 露费 49,590.38 预提账 户维 护费 9,000.00 合计 97,926.69 6.4.6.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 长信利 广混 合A 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 103,410,643.97 103,410,643.97 本期申 购 620,799,011.66 620,799,011.66 本期赎 回( 以"-" 号填列) -458,043,025.65 -458,043,025.65 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 266,166,629.98 266,166,629.98 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 28 页 共 61 页


金额单 位: 人民 币元 长信利 广混 合C 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 50,110,935.98 50,110,935.98 本期申 购 2,174,462.38 2,174,462.38 本期赎 回( 以"-" 号填列) -51,122,642.91 -51,122,642.91 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 1,162,755.45 1,162,755.45 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 6.4.6.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 长信利 广混 合A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 8,813,957.89 6,447,199.02 15,261,156.91 本期利 润 2,941,236.17 -22,257,972.19 -19,316,736.02 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 14,781,523.05 26,523,595.13 41,305,118.18 其中: 基金 申购 款 52,686,814.22 70,634,370.37 123,321,184.59 基金赎 回款 -37,905,291.17 -44,110,775.24 -82,016,066.41 本期已 分配 利润 - - - 本期末 26,536,717.11 10,712,821.96 37,249,539.07 单位: 人民 币元 长信利 广混 合C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 2,523,475.74 3,370,575.18 5,894,050.92 本期利 润 814,373.91 -1,549,747.02 -735,373.11 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -3,290,167.87 -1,766,229.81 -5,056,397.68 其中: 基金 申购 款 55,447.32 272,394.31 327,841.63 基金赎 回款 -3,345,615.19 -2,038,624.12 -5,384,239.31 本期已 分配 利润 - - - 本期末 47,681.78 54,598.35 102,280.13 6.4.6.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 29 页 共 61 页


项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 73,948.82 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 37,423.51 其他 10,232.21 合计 121,604.54 注:其 他 中9,166.13 元 为 保证金 利息 收入 ,1,066.08 元为 申购 款利 息收 入。 6.4.6.12 股 票投 资收益 6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 1,872,213,819.32 减:卖 出股 票成 本总 额 1,866,131,275.14 买卖股 票差 价收 入 6,082,544.18 6.4.6.13 债 券投 资收益 6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30 日 债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债 券到期 兑付 )差 价收 入 -378,691.01 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -378,691.01 6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30 日 卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ) 成交 总额 69,269,120.60 减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ) 成本总 额 69,071,466.25 减:应 收利 息总 额 576,345.36 买卖债 券差 价收 入 -378,691.01 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 30 页 共 61 页


6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 注:本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。 6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 注:本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。 6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 6.4.6.14 贵 金属 投资收 益


6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。 6.4.6.15 衍 生工 具收益 6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 无买 卖权证 差价 收入 。 6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 注:本 基金 本报 告期 无其 他衍生 工具 投资 收益 。 6.4.6.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 864,333.60 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 864,333.60 6.4.6.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -23,807,719.21 —— 股 票投 资 -23,802,418.64 —— 债 券投 资 -5,300.57 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 31 页 共 61 页


2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 减: 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估 增值税 - 合计 -23,807,719.21 6.4.6.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 3,548,065.86 基金转 换费 收入 22,997.19 合计 3,571,063.05 注: 本基 金对 于持 有期 少 于 30 日的 基金 份额 所收 取 的赎回 费 , 全 额计 入基 金 财产 ; 对 于持 有期 不 少于 30 日但 少 于 3 个 月的 基金份 额所 收取 的赎 回费 ,其 75% 计入 基金 财产 ; 对于持 有期 不少 于 3 个月但 少于 6 个月 的基 金 份额所 收取 的赎 回费 ,其 50%计 入基 金财 产; 对于 持 有期长 于 6 个 月的 基金份 额所 收取 的赎 回费 ,其 25% 计 入基 金财 产。 6.4.6.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市 场 交易 费用 5,107,562.08 银行间 市场 交易 费用 350.00 合计 5,107,912.08 6.4.6.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 审计费 用 34,712.18 信息披 露费 49,590.38 帐户维 护费 18,000.00 其他费 用 6,163.00 合计 108,465.56 注:其 他费 用为 银行 手续 费。 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 32 页 共 61 页


6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.7.1 或 有事 项 注:截 至资 产负 债表 日, 本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。 6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项 注:截至 本 财务 报告 批准 报出日 ,本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项。 6.4.8 关 联方 关系 6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 注:本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 无变 化。 6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长信基 金管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 长信 基金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构


6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.9.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 广发证 券 258,043,811.27 6.65% 755,088,467.17 100.00% 6.4.9.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金额 占当期 债券 成交总 额的 比例 广发证 券 1,606,061.62 1.26% 133,656,263.80 100.00% 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 33 页 共 61 页


6.4.9.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 广发证 券 31,600,000.00 3.53% 375,000,000.00 100.00% 6.4.9.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1月1 日至2018 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 广发证 券 240,316.45 8.32% - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 广发证 券 703,211.66 100.00% - - 注:上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定,以扣 除 由中国证券 登记结算 有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 , 本 基金 管理 人在 租 用广发 证券 证券 交易 专用 交易单 元进 行股 票、债 券、 权证 及回 购交 易的同 时, 还从 广发 证券 获得证 券研 究综 合服 务。 6.4.9.2 关 联方 报酬 6.4.9.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 999,191.62 2,144,199.78 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 366,591.71 325.88 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 34 页 共 61 页


注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值0.80% 的年 费率逐 日计 提, 按月 支付 。 计算方 法 :H= E× 年管 理 费率 ÷ 当年 天数 (H 为 每日 应计提 的基 金管 理费 ,E 为 前一日 基金 资 产净值 ) 。 6.4.9.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 312,247.37 670,062.40 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率逐 日计 提, 按月 支付 。 计算方 法 :H= E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 (H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ,E 为 前一日 基金 资 产净值 ) 。 6.4.9.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信利 广混 合A 长信利 广混 合 C 合计 长信基 金 - 60,582.80 60,582.80 合计 - 60,582.80 60,582.80 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信利 广混 合A 长信利 广混 合 C 合计 长信基 金 - 1,008.64 1,008.64 合计 - 1,008.64 1,008.64 注:本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为0.25% 。 销售服 务费 按 照C 类 基金 资产净 值 的 0.25% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 : H =E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数 H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 35 页 共 61 页


6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本基金 在本报告 期及 上年度可比 期间均未 与关 联方通过银 行间同业 市场 进行债券( 含 回购)交 易。 6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 持有 本基 金。 6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 注:本 基金 本报 告 期 末及 上年度 末均 无由 关联 方保 管的银 行存 款余 额及 当期 产生的 利息 收入 。 6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。 6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易条件进 行 ,并以一般交 易价格为 定 价基础。本 基金非基 金中基 金, 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。 6.4.10 利 润分 配情况 注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 6.4.11 期 末(2018 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末 持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。 6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 36 页 共 61 页


6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注:截 至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余额 人民 币 12,000,000.00 元 ,于 2018 年 7 月 12 日 到期 。该 类交 易要 求本基 金在 回购 期 内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或在 新质 押式 回 购下转 入质 押库 的债 券, 按 证券交 易所 规定 的 比例折 算为 标准 券后 ,不 低于债 券回 购交 易的 余额 。 6.4.12 金 融工 具风险 及管 理 6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险, 主 要包括:信用 风险、流 动 性风险和市场 风 险。 本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ;风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风 险的方 法等 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡, 以 实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标,本基 金 的基金管 理 人已制定 了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险, 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ,通过可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设,在 董 事会下设立风 险控制委 员 会,负责对公 司 经营管理和基 金业务运 作 的合法性、合 规性进行 全 面的检查和评 估等;在 管 理层层面设 立内部控 制委员会,主 要职责是 讨 论审议公司内 部控制制 度 及针对公司在 经营管理 和 投资组合运 作中的风 险进行识别、 评估并研 究 制订有效的防 范措施; 在 业务操作层面 风险管理 职 责主要由监 察稽核部 负责协 调并 与各 部门 合作 完成运 作风 险管 理工 作, 量 化投资 部负 责进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。 监察稽 核部 向督 察长 负责 ,并向 总经 理汇 报日 常行 政事务 。 本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、监 察稽核部 和 相关业务部门 构 成的风 险管 理架 构体 系。 6.4.12.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险本基 金 的银行存款 由本基金 的托管人广发 证券股份 有 限公司转存于 中国工商 银 行股份有限公 司,与该 银 行存款相关 的信用风 险不重 大。 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 37 页 共 61 页


本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券, 且 通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的 10% , 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券, 不 得超 过该 证 券 的10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违约风险 发生的可 能 性很小;本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评 估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。 6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 9,978,000.00 合计 0.00 9,978,000.00 注:未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。 6.4.12.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 短期 信用评 级资 产支 持证 券。 6.4.12.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 短期 信用评 级同 业存 单。 6.4.12.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 20,132,000.00 0.00 合计 20,132,000.00 0.00 注:未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。 6.4.12.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 长期 信用评 级资 产支 持证 券。 6.4.12.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持 有 长期 信用评 级同 业存 单。 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 38 页 共 61 页


6.4.12.3 流 动性 风险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风 险。本基金流 动性风险 来 源于开放式基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 , 以及因部分 投资品种 交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现 投资的 风险 。 6.4.12.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式 证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内 部控制体系 , 审慎评估 各 类资产的流动 性,针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ,对本基金 组合资产 的流动性风险 进行管理 。 本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动,所持证 券均在证 券交易所或银 行间同业 市 场交易,并严 格遵守基 金 管理人流动性 相关交易 限 制;本期末 本基金未 持有有重大流 动性风险 的 投资品种。本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 融 入短期资金 应对流动 性需求 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 , 制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ,控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 的基金管 理人对 流动 性 指 标进 行持 续的监 测和 分析 。 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。 6.4.12.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.12.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息 资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 债券投 资等 。 6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年6 月30 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 7,452,945.61 - - - - 7,452,945.61 结算备 付金 4,536,748.99 - - - - 4,536,748.99 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 39 页 共 61 页


存出保 证金 1,564,973.28 - - - - 1,564,973.28 交易性 金融 资产 - 20,132,000.00 - - 287,123,186.06 307,255,186.06 应收利 息 - - - - 281,002.48 281,002.48 应收申 购款 - - - - 2,043,677.77 2,043,677.77 资产总 计 13,554,667.88 20,132,000.00 - - 289,447,866.31 323,134,534.19 负债








卖出回 购金 融资 产款 12,000,000.00 - - - - 12,000,000.00 应付证 券清 算款 - - - - 120.17 120.17 应付赎 回款 - - - - 4,505,394.56 4,505,394.56 应付管 理人 报酬 - - - - 205,411.90 205,411.90 应付托 管费 - - - - 64,191.20 64,191.20 应付销 售服 务费 - - - - 2,449.52 2,449.52 应付交 易费 用 - - - - 1,574,613.38 1,574,613.38 应付利 息 - - - - 3,220.36 3,220.36 应交税 费 - - - - 1.78 1.78 其他负 债 - - - - 97,926.69 97,926.69 负债总 计 12,000,000.00 - - - 6,453,329.56 18,453,329.56 利率敏 感度 缺口 1,554,667.88 20,132,000.00 - - 282,994,536.75 304,681,204.63 上年度 末 2017 年12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 11,468,990.95 - - - - 11,468,990.95 结算备 付金 2,102,158.13 - - - - 2,102,158.13 存出保 证金 594,569.18 - - - - 594,569.18 交易性 金融 资产 9,978,000.00 - - - 168,445,371.46 178,423,371.46 应收利 息 - - - - 254,133.65 254,133.65 应收申 购款 - - - - 2,646,330.64 2,646,330.64 资产总 计 24,143,718.26 - - - 171,345,835.75 195,489,554.01 负债








卖出回 购金 融资 产款 6,000,000.00 - - - - 6,000,000.00 应付证 券清 算款 - - - - 2,006,375.64 2,006,375.64 应付赎 回款 - - - - 10,754,615.47 10,754,615.47 应付管 理人 报酬 - - - - 117,779.17 117,779.17 应付托 管费 - - - - 36,805.96 36,805.96 应付销 售服 务费 - - - - 12,357.41 12,357.41 应付交 易费 用 - - - - 1,520,929.32 1,520,929.32 应付利 息 - - - - 1,917.60 1,917.60 其他负 债 - - - - 361,985.66 361,985.66 负债总 计 6,000,000.00 - - - 14,812,766.23 20,812,766.23 利率敏 感度 缺口 18,143,718.26 - - - 156,533,069.52 174,676,787.78 注:表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值,并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到 期日孰 早者 进行 了分 类。 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 40 页 共 61 页


6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2017 年12 月31 日 ) 市场利 率下 降 27 个 基点 37,426.72 7,877.43 市场利 率上 升 27 个 基点 -37,426.72 -7,877.43


6.4.12.4.2 外 汇风 险 本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ,因 此无 外汇 风险。 6.4.12.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及 银行间同业市 场交易的 债 券,所面临 的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 , 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度 量,包 括VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进 行跟踪 和控 制。 于6 月30 日, 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下: 6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 287,123,186.06 94.24 168,445,371.46 96.43 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 20,132,000.00 6.61 9,978,000.00 5.71 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 307,255,186.06 100.84 178,423,371.46 102.14 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 41 页 共 61 页


6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 在95% 的置 信区 间内 ,基 金资产 组合 的市 场价 格风 险 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) VaR 值为 4.85% (2017 年12 月31 日VaR 值为 4.68%) -14,786,618.37 -8,169,332.27


注:上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能 发生的最大损 失,且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生 金融 工具及 非衍生金 融 工具。取 95% 的置 信 度是基 于本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。2017 年 的分 析同 样基 于 该假设 。 6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 6.4.13.1 公 允价 值 6.4.13.1.1 不 以公 允价值 计量 的金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 6.4.13.1.2 以 公允 价值计 量的 金融工 具 6.4.13.1.2.1 各 层次 金融工 具公 允价值 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一层次的余额为人民 币 287,123,186.06 元, 属于第二层次的余额为 人 民币 20,132,000.00 元,属 于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元。 6.4.13.1.2.2 公 允价 值所属 层次 间的重 大变 动 对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券,若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公 开发行等情况 ,本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相 关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。 6.4.13.1.2.3 第 三层 次公允 价值 余额和 本期 变动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本 期未 发 生变动 。 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 42 页 共 61 页


6.4.13.2 承 诺事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 6.4.13.3 其 他事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 43 页 共 61 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 287,123,186.06 88.86 其中: 股票 287,123,186.06 88.86 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 20,132,000.00 6.23 其中: 债券 20,132,000.00 6.23








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,989,694.60 3.71 8 其他各 项资 产 3,889,653.53 1.20 9 合计 323,134,534.19 100.00 注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 147,249,399.70 48.33 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 139,012,786.36 45.63 J 金融业 - - 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 44 页 共 61 页


K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 861,000.00 0.28 S 综合 - - 合计 287,123,186.06 94.24 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300166 东方国 信 1,600,000 23,568,000.00 7.74 2 000977 浪潮信 息 900,000 21,465,000.00 7.05 3 300373 扬杰科 技 695,000 19,877,000.00 6.52 4 300474 景 嘉 微 387,000 17,987,760.00 5.90 5 300036 超图软 件 850,000 17,331,500.00 5.69 6 300212 易 华 录 717,698 16,973,557.70 5.57 7 300532 今天国 际 940,916 16,437,802.52 5.40 8 002410 广 联 达 519,942 14,417,991.66 4.73 9 300348 长亮科 技 409,870 11,382,089.90 3.74 10 603986 兆易创 新 93,345 10,129,799.40 3.32 11 600588 用友网 络 392,358 9,616,694.58 3.16 12 002049 紫光国 微 200,000 8,824,000.00 2.90 13 000063 中兴通 讯 650,000 8,469,500.00 2.78 14 002371 北方华 创 160,000 7,947,200.00 2.61 15 300353 东土科 技 596,000 7,622,840.00 2.50 16 002281 光迅科 技 342,259 7,255,890.80 2.38 17 300047 天源迪 科 443,500 6,918,600.00 2.27 18 002065 东华软 件 795,000 6,837,000.00 2.24 19 000938 紫光股份 104,994 6,572,624.40 2.16 20 000066 中国长 城 914,410 6,501,455.10 2.13 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 45 页 共 61 页


21 600498 烽火通 信 255,800 6,356,630.00 2.09 22 300226 上海钢 联 95,000 5,685,750.00 1.87 23 300661 圣邦股 份 43,200 5,320,080.00 1.75 24 300170 汉得信 息 270,000 4,384,800.00 1.44 25 002023 海特高 新 300,000 3,762,000.00 1.23 26 603019 中科曙 光 80,000 3,669,600.00 1.20 27 300024 机 器 人 159,300 2,771,820.00 0.91 28 600570 恒生电 子 40,000 2,118,000.00 0.70 29 300377 赢 时 胜 150,000 2,038,500.00 0.67 30 002920 德赛西 威 50,000 1,495,000.00 0.49 31 002405 四维图 新 50,000 1,012,500.00 0.33 32 000681 视觉中 国 30,000 861,000.00 0.28 33 300316 晶盛机 电 50,000 664,500.00 0.22 34 300558 贝达药 业 10,000 556,700.00 0.18 35 002153 石基信 息 10,000 290,000.00 0.10


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600588 用友网 络 116,131,548.45 66.48 2 002049 紫光国 微 98,303,582.80 56.28 3 603986 兆易创 新 84,337,984.39 48.28 4 300474 景 嘉 微 77,243,206.38 44.22 5 000977 浪潮信 息 74,912,355.76 42.89 6 300212 易 华 录 72,562,949.60 41.54 7 603019 中科曙 光 61,461,096.60 35.19 8 300348 长亮科 技 58,446,052.20 33.46 9 300166 东方国 信 54,184,351.60 31.02 10 600570 恒生电 子 49,013,140.03 28.06 11 300373 扬杰科 技 47,816,254.63 27.37 12 002095 生 意 宝 47,006,749.80 26.91 13 300253 卫宁健 康 44,737,602.30 25.61 14 002920 德赛西 威 40,240,400.02 23.04 15 600887 伊利股 份 35,130,211.67 20.11 16 002153 石基信 息 35,120,882.04 20.11 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 46 页 共 61 页


17 300047 天源迪 科 34,594,963.14 19.81 18 300661 圣邦股 份 33,337,807.50 19.09 19 002405 四维图 新 29,663,323.24 16.98 20 002410 广 联 达 29,190,212.71 16.71 21 300383 光环新 网 29,164,692.71 16.70 22 600446 金证股 份 28,905,385.12 16.55 23 300223 北京君 正 28,094,047.32 16.08 24 300170 汉得信 息 27,119,545.38 15.53 25 000938 紫光股 份 25,600,905.38 14.66 26 002281 光迅科 技 24,599,073.99 14.08 27 300024 机 器 人 24,521,358.61 14.04 28 300532 今天国 际 24,380,880.79 13.96 29 000681 视觉中 国 24,070,334.65 13.78 30 300036 超图软 件 22,890,319.42 13.10 31 000063 中兴通 讯 22,087,969.74 12.65 32 600048 保利地 产 21,844,556.39 12.51 33 002371 北方华 创 21,573,506.70 12.35 34 001979 招商蛇 口 21,536,483.40 12.33 35 300496 中科创 达 21,149,910.37 12.11 36 000066 中国长 城 21,087,230.68 12.07 37 300377 赢 时 胜 20,094,659.00 11.50 38 300226 上海钢 联 19,003,873.26 10.88 39 300666 江丰电 子 18,405,639.00 10.54 40 600699 均胜电 子 17,980,602.44 10.29 41 300604 长川科 技 17,970,982.00 10.29 42 002023 海特高 新 17,890,882.00 10.24 43 300458 全志科 技 15,479,730.99 8.86 44 300353 东土科 技 14,474,984.00 8.29 45 300033 同 花 顺 13,713,636.09 7.85 46 601688 华泰证 券 13,669,803.00 7.83 47 300613 富 瀚 微 13,493,583.00 7.72 48 300451 创业软 件 12,991,768.65 7.44 49 600352 浙江龙 盛 11,599,074.24 6.64 50 300685 艾德生 物 11,344,085.00 6.49 51 600702 舍得酒 业 10,933,773.00 6.26 52 600030 中信证 券 10,922,166.00 6.25 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 47 页 共 61 页


53 002174 游族网 络 10,058,133.59 5.76 54 300287 飞 利 信 9,937,035.68 5.69 55 600183 生益科 技 9,751,915.37 5.58 56 300365 恒华科 技 9,472,272.34 5.42 57 000069 华侨城 A 9,381,847.00 5.37 58 002139 拓邦股 份 9,207,454.50 5.27 59 600172 黄河旋 风 8,597,945.00 4.92 60 300059 东方财 富 8,594,273.00 4.92 61 300177 中 海 达 8,034,557.00 4.60 62 600498 烽火通 信 7,838,789.58 4.49 63 002065 东华软 件 7,779,020.00 4.45 64 601111 中国国 航 7,214,285.00 4.13 65 300009 安科生 物 7,067,379.86 4.05 66 300548 博创科 技 6,536,889.00 3.74 67 002343 慈文传 媒 6,387,999.00 3.66 68 300558 贝达药 业 6,120,095.00 3.50 69 300418 昆仑万 维 5,967,935.00 3.42 70 601601 中国太 保 5,789,253.00 3.31 71 000636 风华高 科 5,492,000.00 3.14 72 002373 千方科 技 5,367,177.24 3.07 73 300027 华谊兄 弟 5,178,728.02 2.96 74 300251 光线传 媒 5,013,280.00 2.87 75 300502 新 易 盛 4,651,246.00 2.66 76 300302 同有科 技 4,519,018.80 2.59 77 002624 完美世 界 4,314,508.00 2.47 78 603156 养元饮 品 4,249,192.00 2.43 79 002466 天齐锂 业 4,133,774.00 2.37 80 300098 高 新 兴 3,944,135.00 2.26 注: 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600588 用友网 络 112,172,385.08 64.22 2 002049 紫光国 微 95,961,413.07 54.94 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 48 页 共 61 页


3 603986 兆易创 新 76,891,103.22 44.02 4 603019 中科曙 光 63,831,450.70 36.54 5 300474 景 嘉 微 57,919,728.42 33.16 6 300348 长亮科 技 57,150,480.45 32.72 7 000977 浪潮信 息 55,175,359.77 31.59 8 300212 易 华 录 52,800,244.06 30.23 9 300253 卫宁健 康 51,353,024.52 29.40 10 600570 恒生电 子 48,556,122.17 27.80 11 002095 生 意 宝 47,252,287.90 27.05 12 002405 四维图 新 40,726,747.52 23.32 13 002920 德赛西 威 38,464,285.28 22.02 14 300373 扬杰科 技 37,646,741.36 21.55 15 002153 石基信 息 35,269,885.42 20.19 16 600887 伊利股 份 34,777,353.69 19.91 17 300661 圣邦股 份 32,609,629.81 18.67 18 300166 东方国 信 31,369,399.98 17.96 19 300223 北京君 正 30,078,454.00 17.22 20 300047 天源迪 科 29,089,835.81 16.65 21 300458 全志科 技 28,259,883.82 16.18 22 600446 金证股 份 28,229,108.88 16.16 23 300383 光环新 网 25,924,314.36 14.84 24 000681 视觉中 国 24,702,637.87 14.14 25 300170 汉得信 息 23,499,645.14 13.45 26 600048 保利地 产 22,308,250.41 12.77 27 001979 招商蛇 口 21,714,515.51 12.43 28 300496 中科创 达 21,206,508.14 12.14 29 300604 长川科 技 21,067,440.20 12.06 30 300613 富 瀚 微 20,200,074.03 11.56 31 300024 机 器 人 20,147,363.95 11.53 32 002371 北方华 创 20,073,967.67 11.49 33 300558 贝达药 业 18,971,141.11 10.86 34 300666 江丰电 子 18,773,894.00 10.75 35 600699 均胜电 子 18,036,061.10 10.33 36 300377 赢 时 胜 17,768,622.69 10.17 37 000938 紫光股 份 17,490,486.24 10.01 38 002410 广 联 达 15,689,643.26 8.98 39 000063 中兴通 讯 15,520,108.50 8.89 40 002281 光迅科 技 14,905,711.11 8.53 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 49 页 共 61 页


41 002023 海特高 新 14,423,674.00 8.26 42 300226 上海钢 联 13,450,204.20 7.70 43 601601 中国太 保 13,313,309.00 7.62 44 300451 创业软 件 13,157,209.60 7.53 45 000636 风华高 科 12,776,653.50 7.31 46 601688 华泰证 券 12,695,181.90 7.27 47 300033 同 花 顺 12,668,175.48 7.25 48 600702 舍得酒 业 11,910,759.00 6.82 49 002230 科大讯 飞 11,537,819.63 6.61 50 600352 浙江龙 盛 11,512,959.90 6.59 51 000066 中国长 城 11,238,188.59 6.43 52 600030 中信证 券 11,064,355.08 6.33 53 300685 艾德生 物 10,519,382.00 6.02 54 300287 飞 利 信 10,195,833.46 5.84 55 000069 华侨城 A 9,805,881.12 5.61 56 600183 生益科 技 9,786,911.00 5.60 57 300365 恒华科 技 9,715,913.50 5.56 58 002174 游族网 络 9,284,065.40 5.31 59 000100 TCL 集 团 9,037,778.00 5.17 60 002139 拓邦股 份 8,886,482.68 5.09 61 300059 东方财 富 8,830,795.00 5.06 62 300532 今天国 际 8,558,933.98 4.90 63 300098 高 新 兴 8,455,275.48 4.84 64 600172 黄河旋 风 8,283,420.04 4.74 65 300177 中 海 达 8,041,206.00 4.60 66 600703 三安光 电 7,414,248.60 4.24 67 300009 安科生 物 7,362,084.34 4.21 68 601111 中国国 航 6,979,007.40 4.00 69 300036 超图软 件 6,853,498.00 3.92 70 300548 博创科 技 6,285,672.00 3.60 71 300418 昆仑万 维 6,257,240.60 3.58 72 002343 慈文传 媒 6,140,782.40 3.52 73 300353 东土科 技 5,907,992.00 3.38 74 600867 通化东 宝 5,744,609.00 3.29 75 300251 光线传 媒 5,022,623.00 2.88 76 002373 千方科 技 4,932,028.00 2.82 77 300027 华谊兄 弟 4,905,497.37 2.81 78 300502 新 易 盛 4,458,910.00 2.55 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 50 页 共 61 页


79 300302 同有科 技 4,385,678.04 2.51 80 002466 天齐锂 业 4,339,960.65 2.48 81 603156 养元饮 品 4,232,753.00 2.42 82 002624 完美世 界 3,922,164.08 2.25 83 002463 沪电股 份 3,883,496.00 2.22 注: 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,008,611,508.38 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,872,213,819.32 注:本 项“ 买入 股票 的成 本(成 交) 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入( 成交 )总 额”均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,132,000.00 6.61 其中: 政策 性金 融债 20,132,000.00 6.61 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,132,000.00 6.61 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 018005 国开 1701 150,000 15,057,000.00 4.94 2 018002 国开 1302 50,000 5,075,000.00 1.67 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 51 页 共 61 页


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交 易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或 在 报告 编制日 前一 年 内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ,不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的 情形 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 52 页 共 61 页


序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,564,973.28 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 281,002.48 5 应收申 购款 2,043,677.77 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,889,653.53 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转 换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 53 页 共 61 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 长信 利广 混合A 23,291 11,427.87 42,125,705.62 15.83% 224,040,924.36 84.17% 长信 利广 混合C 22 52,852.52 0.00 0.00% 1,162,755.45 100.00% 合计 23,313 11,466.97 42,125,705.62 15.76% 225,203,679.81 84.24% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基 金 管 理 人 所有 从 业 人 员 持 有 本 基金 长信利 广混 合 A 0.00 0.00% 长信利 广混 合 C 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 长信利 广混 合A 0 长信利 广混 合C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 长信利 广混 合A 0 长信利 广混 合C 0 合计 0


长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 54 页 共 61 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长信利 广混 合 A 长信利 广混 合 C 基金合 同生 效日 (2015 年6 月 12 日 ) 基 金份 额总额 261,102,567.29 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 103,410,643.97 50,110,935.98 本报告 期基 金总 申购 份额 620,799,011.66 2,174,462.38 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 458,043,025.65 51,122,642.91 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 266,166,629.98 1,162,755.45


长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 55 页 共 61 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基 金管 理人、 基 金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期基 金管 理人 、托 管人的 专门 基金 托管 部门 未发生 重大 人事 变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期, 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。 10.7 基 金租 用 证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 天风证 券 1 2,096,322,424.62 54.02% 1,533,042.87 53.05% - 海通证 券 1 1,062,692,132.40 27.38% 777,147.06 26.89% - 财通证 券 1 463,751,767.81 11.95% 339,141.94 11.74% - 广发证 券 2 258,043,811.27 6.65% 240,316.45 8.32% - 恒泰证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 56 页 共 61 页


10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 天风证 券 39,895,274.50 31.28% 152,800,000.00 17.06% - - 海通证 券 83,155,605.09 65.20% 639,100,000.00 71.34% - - 财通证 券 2,891,258.62 2.27% 72,400,000.00 8.08% - - 广发证 券 1,606,061.62 1.26% 31,600,000.00 3.53% - - 恒泰证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 注:1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 本报告 期内 本基 金新 增租 用国信 证券 交易 单元 1 个 ,恒 泰 证券 交易 单元 1 个 ,天风 证券 交 易 单元1 个。 2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 ( 证监基字 【1998 】29 号) 和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 (证监 基金字【2007 】48 号) 的有关 规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。 (1) 选择 标准 : 1 )券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ; 2 )券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ; 3 )券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ; 4 )券 商协 作表 现评 价。 (2) 选择 程序 : 首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低 进行选 择基 金专 用交 易单 元。 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基金 2017 年 12 月 31 日 资产净 值的 公 告 公司网 站 2018 年 1 月1 日 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 57 页 共 61 页


2 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 1 月4 日 3 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法的公 告 上证报 、中 证报 、 证 券时报 、公 司网 站 2018 年 1 月5 日 4 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 1 月 16 日 5 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金2017 年第 4 季度 报告 中证报 、证 券时 报、 公司网 站 2018 年 1 月 20 日 6 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金更新 的招 募说 明书 (2018 年第 【1 】 号)及 摘要 (仅 摘要 见报 ) 中证报 、证 券时 报、 公司网 站 2018 年 1 月 25 日 7 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 2 月1 日 8 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 上 海 长 量 基 金 销 售 投资顾 问有 限公 司开 通转 换、 定 期定 额 投资业 务及 参加 申购 ( 含 定投申 购 ) 费 率优惠 活动 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 2 月2 日 9 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 2 月6 日 10 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 2 月7 日 11 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 2 月 10 日 12 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 53 只 基金 修改 基金 合同、 托管协 议的 公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 3 月 24 日 13 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 合同 (流 动性 新规 修改) 公司网 站 2018 年 3 月 24 日 14 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金托管 协议 (流 动性 新规 修改) 公司网 站 2018 年 3 月 24 日 15 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限公司 手机 银行 基金 申购 (含定 期定 额 投资申 购) 费率 优惠 活动 的公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 3 月 29 日 16 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 3 月 29 日 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 58 页 共 61 页


分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通转换 、 定 期定 额投 资业 务及参 加申 购 (含定 投申 购) 费率 优惠 活动的 公告 17 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017 年 年度 报告 及摘 要(仅 摘要 见 报) 中证报 、证 券时 报、 公司网 站 2018 年 3 月 31 日 18 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基金所 持证 券调 整估 值价 的公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 4 月 18 日 19 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金2018 年第 1 季度 报告 中证报 、证 券时 报、 公司网 站 2018 年 4 月 20 日 20 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基金所 持证 券调 整估 值价 的公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 4 月 21 日 21 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 5 月8 日 22 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 银 河 证 券 股 份有限 公司 基金 申购 (含 定期定 额投 资 申购) 费率 优惠 活动 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 5 月 17 日 23 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 本 公 司 旗 下 部 分 基 金 的 基 金 份 额 净 值 计算小 数点 后保 留位 数的 公告 中证报 、证 券时 报、 公司网 站 2018 年 5 月 21 日 24 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 合同 公司网 站 2018 年 5 月 21 日 25 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金托管 协议 公司网 站 2018 年 5 月 21 日 26 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通转换 、 定 期定 额投 资业 务及参 加申 购 (含定 投申 购) 费率 优惠 活动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报、 公司网 站 2018 年 5 月 28 日 27 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 5 月 31 日 28 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基金投 资资 产支 持证 券的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 6 月7 日 29 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 6 月 15 日 30 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 6 月 20 日 31 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 6 月 22 日 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 59 页 共 61 页


法的公 告 32 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股 票 调 整 估 值 方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 6 月 28 日 33 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限公司 手机 银行 基金 申购 (含定 期定 额 投资申 购) 费率 优惠 活动 及网上 银行 定 期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 6 月 30 日 34 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基金2018 年6 月30 日资 产净值 的 公 告 公司网 站 2018 年 6 月 30 日


长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 60 页 共 61 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比例 达到 或者超 过20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2018 年1 月1 日至2018 年4 月3 日 49,645,390.07 0.00 49,645,390.07 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特 有风 险 1 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险 单 一持有基 金比例 过高的投 资者连续 大量赎 回,可能 会影响基 金投资 的持续性 和稳定性 ,增加 变现 成本。 同 时 ,按 照净 值计 算尾差 处理 规则 可能 引起 基金份 额净 值异 常上 涨或 下跌。 2 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险 单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 可能触发 本基金巨 额赎回 条件,导 致同期中 小投资 者小 额赎回 面临 部分 延期 办理 的情况 。 3 、基 金投 资策 略难 以实 现 的风险 单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 ,可能引 起基金资 产总净 值显著降 低,从而 使基金 在投 资时受 到限 制, 导致 基金 投资策 略难 以实 现。


11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 注:本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 长信利广混合 2018 年半年度报 告 第 61 页 共 61 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件; 2 、 《长 信利 广灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《长 信利 广灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、 《长 信利 广灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿; 6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。 12.2 存 放地 点 基金管 理人 的办 公场 所。 12.3 查 阅方 式 长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 :http://www.cxfund.com.cn 。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2018 年 8 月 29 日