创金合信聚利债券型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年06月30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018 年 08 月 29 日创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................7
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................8
§4
管理人报告 .............................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................14
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................15
§6 半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................................15
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................15
6.2 利润表 .............................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................18
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................20
§7
投资组合报告 .........................................................................................................................................41
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................45
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................45
§8
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................47
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................47
§9
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................48
§10
重大事件揭示 .......................................................................................................................................48
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................48
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................49
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................53
§11
影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况............................................54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................54
§12
备查文件目录 .......................................................................................................................................54
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................54
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................55
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................55
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 创金合信聚利债券型证券投资基金
基金简称 聚利债券
基金主代码
001199
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年05月15日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,859,300.92份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C
下属分级基金的交易代码
001199 001200
报告期末下属分级基金的份额总额 24,908,937.58份 5,950,363.34份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有
效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力
争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资
回报。
投资策略
本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政
政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟
踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：
久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套
利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收
益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而
动、积极调整。
回购套利策略是本基金重要的操作策略之一，把
信用产品投资和回购交易结合起来，管理人根据信用
产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下
，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购
的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。
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当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资
机会时，本基金可以直接参与股票市场投资，努力获
取超额收益。在股市场投资过程中，本基金主要采取
自下而上的投资策略，利用数量化投资技术与基本面
研究相结合的研究方法，对以下三类上市公司进行投
资：
（1）现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良
好的现金分红记录或现金分红潜力的优质上市公司；
（2）投资价值明显被市场低估的上市公司；
（3）未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合
理的上市公司。
业绩比较基准
中债综合（全价）指数收益率×90%+沪深300指
数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预
期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 郭明
联系电话
0755-23838908 010-66105798
信息披
露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-868-0666 95588
传真
0755-25832571 010-66105799
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号201室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码
518000 100140
法定代表人 刘学民 易会满
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cjhxfund.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标
创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C
本期已实现收益
-218,830.59 -63,948.01
本期利润
-448,324.16 -255,384.75
加权平均基金份额本期
利润
-0.0148 -0.0365
本期加权平均净值利润
率
-1.41% -3.52%
本期基金份额净值增长
率
-3.94% -4.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润
-296,066.63 -159,135.08
期末可供分配基金份额
利润
-0.0119 -0.0267
7创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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期末基金资产净值
24,872,992.30 5,853,995.35
期末基金份额净值
0.999 0.984
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
-0.10% -1.60%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信聚利债券A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-1.96% 0.49% -0.47% 0.13% -1.49% 0.36%
过去三
个月
-3.20% 0.49% -0.11% 0.14% -3.09% 0.35%
过去六
个月
-3.94% 0.64% 0.62% 0.13% -4.56% 0.51%
过去一
年
-5.58% 0.50% 0.41% 0.10% -5.99% 0.40%
过去三
年
0.00% 0.35% -1.70% 0.17% 1.70% 0.18%
自基金
合同生
效起至
今
-0.10% 0.36% -2.43% 0.18% 2.33% 0.18%
8创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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创金合信聚利债券C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-2.09% 0.47% -0.47% 0.13% -1.62% 0.34%
过去三
个月
-3.24% 0.49% -0.11% 0.14% -3.13% 0.35%
过去六
个月
-4.09% 0.63% 0.62% 0.13% -4.71% 0.50%
过去一
年
-6.02% 0.50% 0.41% 0.10% -6.43% 0.40%
过去三
年
-1.40% 0.34% -1.70% 0.17% 0.30% 0.17%
自基金
合同生
效起至
今
-1.60% 0.36% -2.43% 0.18% 0.83% 0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
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4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014年7月9日
正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信
投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情
况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金
合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户
投资理财的亲密伙伴。
报告期内，本公司共发行11只公募基金。截至2018年6月30日，本公司共管理39只
公募基金，其中混合型产品14只、指数型产品8只、债券型产品10只、股票型产品6只、
货币型产品1只；管理的公募基金规模约147.33亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经
理（助理）期限
姓名 职务
任职日
期
离任日
期
证券从
业年限
说明
王一兵
本基金
基金经
理、固
定收益
部总监
2015-05
-15
-
14年
王一兵先生，中国国籍，四
川大学MBA。1994年即进入证
券期货行业，作为公司出市
代表任海南中商期货交易所
红马甲。1997年进入股票市
场，经历了各种证券市场的
大幅涨跌变化，拥有成熟的
投资心态和丰富的投资经验
。曾历任第一创业证券固定
收益部高级交易经理、资产
管理部投资经理、固定收益
部投资副总监。现任创金合
信基金管理有限公司固定收
益部负责人。熟悉债券市场
和固定收益产品的各种投资
技巧，尤其精通近两年发展
迅速的信用债，对企业信用
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分析、定价有深刻独到的见
解。
郑振源
本基金
基金经
理
2015-05
-15
-
9年
郑振源先生，中国国籍，中
国人民银行研究生部经济学
硕士。2009年7月加入第一创
业证券研究所，担任宏观债
券研究员。2012年7月加入第
一创业证券资产管理部，先
后担任宏观债券研究员、投
资主办等职务。2014年8月加
入创金合信基金管理有限公
司，现任基金经理。
张荣
本基金
基金经
理
2015-06
-11
-
8年
张荣先生，中国国籍，北京
大学金融学硕士，2004年就
职于深圳银监局从事银行监
管工作，历任多家银行监管
员。2010年加入第一创业证
券资产管理部，历任金融行
业研究主管、投资主办等职
务。2014年8月加入创金合信
基金管理有限公司担任高级
研究员,现任基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有
关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控
制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关
法律法规及基金合同的规定。
12创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年
修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监
控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的
所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年债券市场整体下行，行情呈现分化。利率债、高评级债券收益率总体下行
显著，10年国开债下行57bp，1-5年AAA信用债下行70bp左右，中低评级债券收益率上
行。期限利差先收窄后扩大；信用利差扩大，尤其是中低评级利差扩大显著。上半年
行情分化的主要原因在于：一方面，中美贸易摩擦上半年不断反复，且在二季度整体
有所加剧，加大了外部环境的不确定性担忧；另一方面，在防风险环境下，银行表外
融资收缩明显，同时5月初盾安债券发行人发生信用风险事件，促发了债券市场投资者
的恐慌情绪，对民企的风险偏好迅速下降，债券市场融资能力衰减显著，企业流动性
紧张局势加剧。外部贸易战担忧和信用收缩均形成对经济下行的压力，货币政策整体
呈现边际走宽的应对状态，无风险品种及高评级信用债因此受益下行；对信用债违约
风险的担忧提升，信用利差扩张显著。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信聚利债券A基金份额净值为0.999元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为-3.94%，同期业绩比较基准收益率为0.62%；截至报告期末创金合
信聚利债券C基金份额净值为0.984元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.09%，
同期业绩比较基准收益率为0.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
向前看，债券市场的总体机会大于风险，下一阶段的优势品种可能是优质信用债。
基本面来看，短期经济可能会走弱，但出现失速的风险较小。外部来说，基于政治利
益诉求，特朗普政府推行的逆全球化等措施会持续，中美贸易摩擦将不断，但在全球
生产一体和全面对抗无益于美国经济的根本逻辑，出口出现大幅下挫的可能性并不大。
内部来说，政策仍在推进结构性去杠杆，但考虑到政策的底线思维，目前已经开始针
13创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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对信用收缩出台相关措施，资管新规的力度已经有所放缓。银行表外收缩并向表内扩
张存在资本金、存款等阻碍仍可能不畅，对融资平台的融资约束，房地产棚改货币化
安置的渐变，都会构成对未来房地产、基建投资的下行压力。不过，对于货币政策而
言，利率水平维持中性偏宽，有利于降低实体融资成本，支持实体经济发展。货币市
场利率水平有望维持较为宽松的状态。对信用债而言，政策预防信用过度收缩的措施，
提升了优质企业获得融资的能力，信用面总体得到改善，不过弱资质企业获取流动性
能力仍可能较差，发生信用风险的可能性未降低。因此，综合来看，年内债市投资选
择上将以中短久期为主，而信用债投资需要维持谨慎态度，优选资质较好的发行人。
本基金将继续秉承稳健的投资思路，合理配置资产品种和仓位，努力为投资者获取稳
健优异的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投
资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由
中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折
扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本财务报告批准报出日，本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万
元，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中
国证监会报告并提出解决方案。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对创金合信聚利债券型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
14创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，创金合信聚利债券型证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有
限公司在创金合信聚利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，创金合信
聚利债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信聚利债券型证
券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：创金合信聚利债券型证券投资基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 558,041.86 3,093,539.79
结算备付金
261,199.76 579,132.72
存出保证金
4,629.09 11,276.91
交易性金融资产
6.4.7.2 30,808,280.44 50,001,596.30
其中：股票投资
5,763,375.50 9,679,933.00
基金投资
- -
债券投资
25,044,904.94 40,321,663.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - 1,300,000.00
应收证券清算款
- 603,717.96
15创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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应收利息
6.4.7.5 208,346.88 601,128.36
应收股利
- -
应收申购款
5,000.00 99.97
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
31,845,498.03 56,190,492.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,000,000.00 4,500,000.00
应付证券清算款
823.28 229,337.70
应付赎回款
1,783.32 437,794.71
应付管理人报酬
18,196.05 31,673.98
应付托管费
5,198.92 9,049.72
应付销售服务费
1,964.11 2,745.59
应付交易费用
6.4.7.7 1,921.36 4,703.05
应交税费
556.61 -
应付利息
-274.42 -2,170.46
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 88,341.15 148,999.94
负债合计
1,118,510.38 5,362,134.23
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 30,859,300.92 48,992,684.74
未分配利润
6.4.7.1
0
-132,313.27 1,835,673.04
所有者权益合计
30,726,987.65 50,828,357.78
负债和所有者权益总计
31,845,498.03 56,190,492.01
16创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注:报告截止日2018年6月30日，基金份额总额30,859,300.92份，其中下属A类基金份
额24,908,937.58份，C类基金份额5,950,363.34份。下属A类基金份额净值0.999元，
C类基金份额净值0.984元。
6.2 利润表
会计主体：创金合信聚利债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2018年01月01
日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
一、收入
-342,873.86 -1,605,157.79
1.利息收入
462,135.74 1,662,765.86
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
7,290.42 57,247.69
债券利息收入
453,167.40 1,573,378.02
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
1,677.92 32,140.15
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-384,675.23 -6,088,796.95
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2
-526,844.10 -4,650,164.81
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
3
74,124.47 -1,562,481.46
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
4
- -
17创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
股利收益
6.4.7.1
5
68,044.40 123,849.32
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.1
6
-420,930.31 2,819,144.32
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.1
7
595.94 1,728.98
减：二、费用
360,835.05 1,069,692.50
1．管理人报酬
6.4.10.
2.1
135,522.91 337,421.82
2．托管费
6.4.10.
2.2
38,720.91 96,406.25
3．销售服务费
6.4.10.
2.3
14,418.61 30,522.88
4．交易费用
6.4.7.1
8
13,535.60 83,618.19
5．利息支出
59,599.45 422,940.10
其中：卖出回购金融资产支
出
59,599.45 422,940.10
6．税金及附加
994.22 -
7．其他费用
6.4.7.1
9
98,043.35 98,783.26
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-703,708.91 -2,674,850.29
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-703,708.91 -2,674,850.29
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：创金合信聚利债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
18创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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本期
2018年01月01日至2018年06月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
48,992,684.74 1,835,673.04 50,828,357.78
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -703,708.91 -703,708.91
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列
）
-18,133,383.82 -1,264,277.40 -19,397,661.22
其中：1.基金申购
款
1,885,178.74 127,015.82 2,012,194.56
2.基金赎回
款
-20,018,562.56 -1,391,293.22 -21,409,855.78
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“
-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
30,859,300.92 -132,313.27 30,726,987.65
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
100,737,449.93 8,312,185.75 109,049,635.68
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -2,674,850.29 -2,674,850.29
三、本期基金份额
-19,558,631.82 -1,034,732.11 -20,593,363.93
19创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列
）
其中：1.基金申购
款
720,911.25 44,877.45 765,788.70
2.基金赎回
款
-20,279,543.07 -1,079,609.56 -21,359,152.63
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“
-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
81,178,818.11 4,602,603.35 85,781,421.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信聚利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员
会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]472号《关于准予创金合信聚利债券型证券
投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币385,473,879.28元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天
验字(2015)第481号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信聚利债券型
证券投资基金基金合同》于2015年5月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为385,546,708.18份基金份额，其中认购资金利息折合72,828.90份基金份额。本基金
的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公
司(以下简称"中国工商银行")。
20创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信聚利债券型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证
等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中债综
合(全价)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的
财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投
资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
21创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自
2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来
利息收入亦免征增值税 。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至
1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款
558,041.86
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
558,041.86
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末2018年06月30日
22创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票
6,465,741.53 5,763,375.50 -702,366.03
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
交易所市
场
25,899,753.23 25,044,904.94 -854,848.29
银行间市
场
- - -
债
券
合计
25,899,753.23 25,044,904.94 -854,848.29
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
32,365,494.76 30,808,280.44 -1,557,214.32
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息
114.20
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
117.50
应收债券利息
208,113.18
23创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
2.00
合计
208,346.88
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用
1,921.36
银行间市场应付交易费用
-
合计
1,921.36
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
88,341.15
合计
88,341.15
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 创金合信聚利债券A
金额单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日
24创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
(创金合信聚利债券A) 基金份额（份） 账面金额
上年度末
41,435,324.56 41,435,324.56
本期申购
411,080.50 411,080.50
本期赎回（以“-”号填列）
-16,937,467.48 -16,937,467.48
本期末
24,908,937.58 24,908,937.58
6.4.7.9.2 创金合信聚利债券C
金额单位：人民币元
本期2018年01月01日至2018年06月30日 项目
(创金合信聚利债券C) 基金份额（份） 账面金额
上年度末
7,557,360.18 7,557,360.18
本期申购
1,474,098.24 1,474,098.24
本期赎回（以“-”号填列）
-3,081,095.08 -3,081,095.08
本期末
5,950,363.34 5,950,363.34
注:申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 创金合信聚利债券A
单位：人民币元
项目
(创金合信聚利债券A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-222,433.88 1,860,350.85 1,637,916.97
本期利润
-218,830.59 -229,493.57 -448,324.16
本期基金份额交易产
生的变动数
145,197.84 -1,370,735.93 -1,225,538.09
其中：基金申购款
-3,489.17 37,638.10 34,148.93
基金赎回款
148,687.01 -1,408,374.03 -1,259,687.02
本期已分配利润
- - -
本期末
-296,066.63 260,121.35 -35,945.28
6.4.7.10.2 创金合信聚利债券C
25创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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单位：人民币元
项目
(创金合信聚利债券C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-138,792.83 336,548.90 197,756.07
本期利润
-63,948.01 -191,436.74 -255,384.75
本期基金份额交易产
生的变动数
43,605.76 -82,345.07 -38,739.31
其中：基金申购款
-32,305.18 125,172.07 92,866.89
基金赎回款
75,910.94 -207,517.14 -131,606.20
本期已分配利润
- - -
本期末
-159,135.08 62,767.09 -96,367.99
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日
活期存款利息收入
4,452.04
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,785.29
其他
53.09
合计
7,290.42
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
卖出股票成交总额
6,393,235.47
减：卖出股票成本总额
6,920,079.57
买卖股票差价收入
-526,844.10
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
26创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
74,124.47
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
74,124.47
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
37,572,959.21
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
36,850,144.71
减：应收利息总额
648,690.03
买卖债券差价收入
74,124.47
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
股票投资产生的股利收益
68,044.40
基金投资产生的股利收益
-
合计
68,044.40
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
27创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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项目名称
本期
2018年01月01日至2018年06月3
0日
1.交易性金融资产
-420,930.31
——股票投资
-417,635.93
——债券投资
-3,294.38
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
合计
-420,930.31
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
基金赎回费收入
582.60
转换费收入
13.34
合计
595.94
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
交易所市场交易费用
13,535.60
银行间市场交易费用
-
合计
13,535.60
28创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
49,588.57
汇划手续费
102.00
账户维护费
18,000.00
查询服务费
600.00
合计
98,043.35
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司("中国工商银
行")
基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
29创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.10.1.1 股票交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3应支付关联方的佣金
本基金于本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
135,522.91 337,421.82
其中：支付销售机构的客户维护费
73,963.86 185,050.38
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.7 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
38,720.91 96,406.25
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
30创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C 合计
工商银行
0.00 13,299.38 13,299.38
合计
- 13,299.38 13,299.38
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C 合计
工商银行
- 31,647.65 31,647.65
合计
- 31,647.65 31,647.65
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本
基金销售服务费将专门用于本基金的市场推广、销售与基金份额持有人服务。销售服
务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中
划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若
遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
31创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商
银行股份
有限公司
558,041.86 4,452.04 4,249,827.93 44,379.36
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
32创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额1,000,000.00元，于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金在回
购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证
券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会
为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险
管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
33创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下
0.00 0.00
未评级
0.00 2,596,360.00
合计
0.00 2,596,360.00
未评级债券为期限一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券等债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA 17,204,625.64 17,300,351.50
AAA以下
6,133,819.30 20,424,951.80
未评级
1,706,460.00 0.00
合计
25,044,904.94 37,725,303.30
未评级债券为期限一年以上的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券等债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
34创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公
司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金所持大部分证券在证券交易
所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于2018年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有1,000,000.00元将在1个月以
内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期
日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计
息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2018年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
31,574,435.48元，超过经确认的当日净赎回金额。于2018年6月30日，本基金持有的
流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.00%，未超过15%。
同时，本基金的基金管理人合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度。
此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确
定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算
足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本
报告期内流动性情况良好。
35创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利
率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
018年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
558,041.86 - - - 558,041.86
结算备
付金
261,199.76 - - - 261,199.76
存出保
证金
4,629.09 - - - 4,629.09
交易性
金融资
产
5,247,525.50 14,216,169.30 5,581,210.14 5,763,375.50 30,808,280.44
应收利
息
- - - 208,346.88 208,346.88
应收申
购款
- - - 5,000.00 5,000.00
资产总
计
6,071,396.21 14,216,169.30 5,581,210.14 5,976,722.38 31,845,498.03
负债
36创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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卖出回
购金融
资产款
1,000,000.00 - - - 1,000,000.00
应付证
券清算
款
- - - 823.28 823.28
应付赎
回款
- - - 1,783.32 1,783.32
应付管
理人报
酬
- - - 18,196.05 18,196.05
应付托
管费
- - - 5,198.92 5,198.92
应付销
售服务
费
- - - 1,964.11 1,964.11
应付交
易费用
- - - 1,921.36 1,921.36
应交税
费
- - - 556.61 556.61
应付利
息
- - - -274.42 -274.42
其他负
债
- - - 88,341.15 88,341.15
负债总
计
1,000,000.00 - - 118,510.38 1,118,510.38
利率敏
感度缺
口
5,071,396.21 14,216,169.30 5,581,210.14 5,858,212.00 30,726,987.65
上年度
末2017
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
3,093,539.79 - - - 3,093,539.79
结算备
付金
579,132.72 - - - 579,132.72
37创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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存出保
证金
11,276.91 - - - 11,276.91
交易性
金融资
产
11,810,701.80 18,675,741.50 9,835,220.00 9,679,933.00 50,001,596.30
买入返
售金融
资产
1,300,000.00 - - - 1,300,000.00
应收证
券清算
款
- - - 603,717.96 603,717.96
应收利
息
- - - 601,128.36 601,128.36
应收申
购款
- - - 99.97 99.97
资产总
计
16,794,651.22 18,675,741.50 9,835,220.00 10,884,879.29 56,190,492.01
负债
卖出回
购金融
资产款
4,500,000.00 - - - 4,500,000.00
应付证
券清算
款
- - - 229,337.70 229,337.70
应付赎
回款
- - - 437,794.71 437,794.71
应付管
理人报
酬
- - - 31,673.98 31,673.98
应付托
管费
- - - 9,049.72 9,049.72
应付销
售服务
费
- - - 2,745.59 2,745.59
应付交
易费用
- - - 4,703.05 4,703.05
应付利
息
- - - -2,170.46 -2,170.46
38创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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其他负
债
- - - 148,999.94 148,999.94
负债总
计
4,500,000.00 - - 862,134.23 5,362,134.23
利率敏
感度缺
口
12,294,651.22 18,675,741.50 9,835,220.00 10,022,745.06 50,828,357.78
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金
额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
市场利率上升25个基点
-25,534.56 -31,926.30
分析
市场利率下降25个基点
25,675.93 32,097.00
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
39创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
金额单位：人民币元
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
交易性金融资
产-股票投资
5,763,375.50 18.76 9,679,933.00 19.04
交易性金融资
产-基金投资
- - - -
交易性金融资
产-债券投资
- - - -
交易性金融资
产-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
5,763,375.50 18.76 9,679,933.00 19.04
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2018年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
18.76%(2017年12月31日：19.04%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
40创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为17,032,760.44元，第二层次的余额为13,775,520.00元，
无属于第三层次的余额(2017年12月31日：第一层次25,416,413.00元，第二层次
24,585,183.30元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年
12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租
入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起
运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
41创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
权益投资
5,763,375.50 18.10
其中：股票
5,763,375.50 18.10
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
25,044,904.94 78.65
其中：债券
25,044,904.94 78.65
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
819,241.62 2.57
8
其他各项资产
217,975.97 0.68
9
合计
31,845,498.03 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
93,618.00 0.30
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
42创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
5,591,816.50 18.20
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
77,941.00 0.25
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
5,763,375.50 18.76
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 601009
南京银行
159,550 1,233,321.50 4.01
2 601318
中国平安
20,000 1,171,600.00 3.81
3 601328
交通银行
154,000 883,960.00 2.88
4 601166
兴业银行
55,000 792,000.00 2.58
5 600036
招商银行
27,000 713,880.00 2.32
6 600015
华夏银行
91,900 684,655.00 2.23
7 000617
中油资本
10,000 112,400.00 0.37
8 002773
康弘药业
1,800 93,618.00 0.30
9 300244
迪安诊断
4,100 77,941.00 0.25
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净
值2%或前20名的股票明细
43创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601318
中国平安
1,617,450.00 3.18
2 600036
招商银行
778,900.00 1.53
3 601009
南京银行
299,388.00 0.59
4 000617
中油资本
140,500.00 0.28
5 600867
通化东宝
104,240.00 0.21
6 002773
康弘药业
102,870.00 0.20
7 300244
迪安诊断
99,594.00 0.20
8 600521
华海药业
99,126.00 0.20
9 300009
安科生物
98,610.00 0.19
10 300463
迈克生物
80,480.00 0.16
注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 000001
平安银行
936,800.00 1.84
2 600837
海通证券
918,128.47 1.81
3 600000
浦发银行
908,700.00 1.79
4 000783
长江证券
884,900.00 1.74
5 601169
北京银行
849,000.00 1.67
6 601628
中国人寿
704,600.00 1.39
7 600015
华夏银行
206,525.00 0.41
8 601009
南京银行
197,735.00 0.39
9 601318
中国平安
191,805.00 0.38
10 600521
华海药业
117,340.00 0.23
11 600867
通化东宝
106,117.00 0.21
12 300009
安科生物
103,892.00 0.20
44创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
13 601328
交通银行
99,520.00 0.20
14 300463
迈克生物
86,523.00 0.17
15 601166
兴业银行
81,650.00 0.16
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
3,421,158.00
卖出股票收入（成交）总额
6,393,235.47
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,706,460.00 5.55
其中：政策性金融债
1,706,460.00 5.55
4
企业债券
9,196,940.00 29.93
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
14,141,504.94 46.02
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
25,044,904.94 81.51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 113013
国君转债
29,210
2,959,265.1
0
9.63
45创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
2 110032
三一转债
24,020
2,948,214.8
0
9.59
3 132009
17中油EB
29,500
2,872,120.0
0
9.35
4 113011
光大转债
27,000
2,739,960.0
0
8.92
5 128024
宁行转债
25,064
2,621,945.0
4
8.53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 2017年12月29日，三一重工股份有限公司（以下简称"三一重工"）公告其公司
副总裁谢志霞违规买卖公司股票情况，谢志霞于2017年8月30日至11月2日累计买入公
司股票23600股，并于2017年11月10日全部卖出，其交易行为违反了《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》相关规定。三一重工已对谢志霞进行了严厉的批评教育
并没收本次违规买卖股票所得收益人民币13659元，处以5000元人民币罚款。
本基金投研人员分析认为，高管违规减持股票事件并未对公司正常经营状况产生
影响。三一重工作为工程机械行业龙头，受益于经济复苏，业绩增长较快，本基金基
46创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序
对三一转债进行了投资。
7.12.2 本基金未投资股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
4,629.09
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
208,346.88
5
应收申购款
5,000.00
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
217,975.97
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 113013
国君转债
2,959,265.10 9.63
2 110032
三一转债
2,948,214.80 9.59
3 113011
光大转债
2,739,960.00 8.92
4 128024
宁行转债
2,621,945.04 8.53
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
47创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(
户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
创金
合信
聚利
债券A
411 60,605.69 1,046.64 - 24,907,890.94
100.00
%
创金
合信
聚利
债券C
177 33,617.87 - - 5,950,363.34
100.00
%
合计
571 54,044.31 1,046.64 - 30,858,254.28
100.00
%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（
份）
占基金总份额比
例
创金合信聚利
债券A
102,471.91 0.41%
创金合信聚利
债券C
0.00 -
基金管理人所有从业人员持
有本基金
合计
102,471.91 0.33%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
创金合信聚利债券
A
0 本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
创金合信聚利债券
C
0
48创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
合计
0
创金合信聚利债券
A
0
创金合信聚利债券
C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C
基金合同生效日(2015年05月15
日)基金份额总额
305,115,514.93 80,431,193.25
本报告期期初基金份额总额
41,435,324.56 7,557,360.18
本报告期基金总申购份额
411,080.50 1,474,098.24
减：本报告期基金总赎回份额
16,937,467.48 3,081,095.08
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
24,908,937.58 5,950,363.34
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
49创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
华安
证券
2 - - - - -
光大
证券
2 2,962,408.00 30.18% 1,270.04 21.97% -
太平
洋证
券
2 - - - - -
中金
公司
2 - - - - -
第一
创业
证券
2 - - - - -
兴业
证券
2 - - - - -
招商
证券
2 - - - - -
东吴
证券
2 - - - - -
国信
2 - - - - -
50创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
证券
安信
证券
2 - - - - -
平安
证券
2 - - - - -
广发
证券
2 - - - - -
申万
宏源
2 - - - - -
恒泰
证券
2 - - - - -
西藏
东方
财富
证券
2 - - - - -
中信
建投
证券
2 - - - - -
东兴
证券
2 - - - - -
中泰
证券
2 - - - - -
长江
证券
2 - - - - -
中银
国际
证券
2 - - - - -
华泰
证券
2 - - - - -
方正
证券
2 - - - - -
天风
证券
2 - - - - -
51创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
中投
证券
2 1,525,507.00 15.54% 651.32 11.27% -
国泰
君安
证券
2 - - - - -
广州
证券
2 - - - - -
中信
证券
4 - - - - -
银河
证券
4 5,326,478.47 54.27% 3,858.91 66.76% -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报
告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经
营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增方正证券、中金公司、江海证券、恒泰证券4家券商的8个交易单
元，退租金元证券的2个交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称 成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
华安证
券
- - - - - - - -
光大证
券
1,617,298.01 3.24% 15,900,000.00 5.67% - - - -
52创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
太平洋
证券
- - - - - - - -
中金公
司
- - - - - - - -
第一创
业证券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
东吴证
券
- - - - - - - -
国信证
券
- - - - - - - -
安信证
券
- - - - - - - -
平安证
券
627,389.96 1.26% 19,200,000.00 6.84% - - - -
广发证
券
2,031,213.84 4.07% 18,200,000.00 6.49% - - - -
申万宏
源
- - - - - - - -
恒泰证
券
- - - - - - - -
西藏东
方财富
证券
- - - - - - - -
中信建
投证券
- - - - - - - -
东兴证
券
- - - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
长江证
券
- - - - - - - -
中银国
际证券
5,175,848.00 10.37% 13,600,000.00 4.85% - - - -
华泰证
券
- - - - - - - -
方正证
券
- - - - - - - -
天风证
券
- - - - - - - -
中投证
券
18,504,529.10 37.07% 111,000,000.00 39.57% - - - -
国泰君
安证券
- - - - - - - -
广州证
券
- - - - - - - -
中信证
券
- - - - - - - -
银河证
券
21,959,985.40 43.99% 102,600,000.00 36.58% - - - -
53创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信基金管理有限公司
旗下基金资产净值公告
公司官网、上海证券报
2018-01-02
2
创金合信聚利债券型证券投
资基金2017年第4季度报告
公司官网、上海证券报
2018-01-19
3
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加苏宁金融为代销机构的公
告
公司官网、上海证券报
2018-01-29
4
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信聚利债券型证
券投资基金修订基金合同、
托管协议部分条款及调整赎
回费相关规则的公告
公司官网、上海证券报
2018-03-28
5
创金合信聚利债券型证券投
资基金（2017年第2号）招
募说明书（更新）（2018年
3月修订）
公司官网、上海证券报
2018-03-28
6
创金合信聚利债券型证券投
资基金基金合同（2018年3
月修订）
公司官网、上海证券报
2018-03-28
7
创金合信聚利债券型证券投
资基金托管协议（2018年3
月修订）
公司官网、上海证券报
2018-03-28
8
创金合信聚利债券型证券投
资基金招募说明书（更新）
摘要（2017年第2号）（201
8年3月修订）
公司官网、上海证券报
2018-03-28
9
创金合信聚利债券型证券投
资基金2017年年度报告
公司官网、上海证券报
2018-03-31
10
创金合信聚利债券型证券投 公司官网、上海证券报
2018-03-31
54创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
资基金2017年年度报告摘要
11
创金合信聚利债券型证券投
资基金2018年第1季度报告
公司官网、上海证券报
2018-04-19
12
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构的公告
公司官网、上海证券报
2018-05-17
13
创金合信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参与银
河证券费率优惠活动的公告
公司官网、上海证券报
2018-05-18
14
创金合信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参与第
一创业证券费率优惠活动的
公告
公司官网、上海证券报
2018-05-24
15
创金合信聚利债券型证券投
资基金（2018年第1号）招
募说明书（更新）
公司官网、上海证券报
2018-06-28
16
创金合信聚利债券型证券投
资基金招募说明书（更新）
摘要（2018年第1号）
公司官网、上海证券报
2018-06-28
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信聚利债券型证券投资基金托管协议》;
3、创金合信聚利债券型证券投资基金2018年半年度报告原文。
55创金合信聚利债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 56 页
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
12.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二〇一八年八月二十九日
56
