创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年06月30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2018 年 08 月 29 日创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年03月12日起至2018年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
§4
管理人报告 ...............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................12
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................12
§6 半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................................12
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................12
6.2 利润表 .............................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................15
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................17
§7
投资组合报告 .........................................................................................................................................38
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................41
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................41
§8
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................43
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................43
§9
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................43
§10
重大事件揭示 .......................................................................................................................................43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................43
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................44
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................45
§11
影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况............................................47
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................48
§12
备查文件目录 .......................................................................................................................................48
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................48
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................48
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................48
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金
基金简称 创金合信睿合定开混合
基金主代码
002439
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年03月12日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 216,602,890.38份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在力求本金长期安全的基础上，追求超越
业绩比较基准的稳健回报。
投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
（一）封闭期内的投资策略
本基金以36个月为一个战略资产配置周期，每个
配置周期内基金管理人会根据各类宏观和微观指标对
大类资产的预期回报和预期风险进行分析，并设定大
类资产的配置比例目标。每个配置周期的前3个月为
建仓期，建仓期内组合将较大比例投资于债券类资产
，积累安全垫，并逐步提高权益类资产配置比例，最
终达到大类资产配置比例目标；达到配置比例目标后
，未来根据证券价格波动等客观因素平衡大类资产配
比。
（二）开放期内的投资策略
开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额
的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保
持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回
要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。
业绩比较基准
中证500指数收益率×30%＋中证全债指数收益率
×70%
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风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期
收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话
0755-23838908 0755-83199084
信息披
露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-868-0666 95555
传真
0755-25832571 0755-83195201
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号201室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码
518000 518040
法定代表人 刘学民 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cjhxfund.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投
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行大厦15层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018年03月12日（基金合同生效日）- 2018
年06月30日）
本期已实现收益
2,390,382.45
本期利润
2,089,468.18
加权平均基金份额本期利润
0.0096
本期加权平均净值利润率
0.96%
本期基金份额净值增长率
0.96%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2018年06月30日）
期末可供分配利润
2,089,468.18
期末可供分配基金份额利润
0.0096
期末基金资产净值
218,692,358.56
期末基金份额净值
1.0096
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2018年06月30日）
基金份额累计净值增长率
0.96%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
4.本基金合同生效日为2018年3月12日，截至报告期末，本基金成立不满半年。合同生
效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①-③ ②-④
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准差② 率③ 率标准差
④
过去一个
月
0.33% 0.02% -2.36% 0.55% 2.69% -0.53%
过去三个
月
1.11% 0.05% -3.09% 0.42% 4.20% -0.37%
自基金合
同生效起
至今
0.96% 0.06% -2.93% 0.43% 3.89% -0.37%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014年7月9日
正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信
8创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情
况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金
合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户
投资理财的亲密伙伴。
报告期内，本公司共发行11只公募基金。截至2018年6月30日，本公司共管理39只
公募基金，其中混合型产品14只、指数型产品8只、债券型产品10只、股票型产品6只、
货币型产品1只；管理的公募基金规模约147.33亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经
理（助理）期限
姓名 职务
任职日
期
离任日
期
证券从
业年限
说明
王一兵
本基金
基金经
理、固
定收益
部总监
2018-03
-12
-
14年
王一兵先生，中国国籍，四
川大学MBA。1994年即进入证
券期货行业，作为公司出市
代表任海南中商期货交易所
红马甲。1997年进入股票市
场，经历了各种证券市场的
大幅涨跌变化，拥有成熟的
投资心态和丰富的投资经验
。曾历任第一创业证券固定
收益部高级交易经理、资产
管理部投资经理、固定收益
部投资副总监。现任创金合
信基金管理有限公司固定收
益部负责人。熟悉债券市场
和固定收益产品的各种投资
技巧，尤其精通近两年发展
迅速的信用债，对企业信用
分析、定价有深刻独到的见
解。
程志田 本基金
2018-03 -
11年 程志田先生，中国国籍，金
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基金经
理、量
化投资
部总监
-12
融学硕士，2006年7月加入长
江证券股份有限公司任高级
研究经理。2009年7月加入国
海证券股份有限公司任金融
工程总监。2011年7月加入摩
根士丹利华鑫基金管理有限
公司，于2011年11月15日至2
013年4月15日担任大摩深证3
00基金的基金经理。2013年9
月加入泰康资产管理有限责
任公司任量化投资总监。201
5年5月加入创金合信基金管
理有限公司，现任量化投资
部总监、基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有
关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控
制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关
法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年
修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监
控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的
所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
权益方面，外部中美贸易摩擦加剧，对抗升级预期抬升，在过去金融去杠杆的大
环境下，企业融资环境转差，流动性压力增大。目前来看，以上因素暂未根本性动摇
经济内生动力，企业盈利仍然处于较好的状态，但股市流动性偏好增强、避险情绪抬
升，导致股市整体波动性加大；
固收方面，上半年债券收益率整体震荡下行。4月央行宣布定向降准以及6月末央
行第二次降低降准的行为，预示着货币政策由中性偏紧向中性偏松转变。市场资金面
预期迅速好转，短端收益率快速下行，利率债与高评级表现更好。受到表外融资收缩
影响，整体社融增速降低，中低资质企业再融资风险进一步加大，信用利差有所扩张。
随后政策面进行相应的微调，对冲表外收缩过快而导致社融快速下滑，市场风险偏好
有所提升，中低平级信用债流动性有所恢复。
本产品将继续维持短久期、高评级的债券投资策略，降低股票市场波动对产品净
值的影响，提升产品流动性，更好的把握后续投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信睿合定开混合基金份额净值为1.0096元，本报告期内，基
金份额净值增长率为0.96%，同期业绩比较基准收益率为-2.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
向前看，债券市场的总体机会大于风险，下一阶段的优势品种可能是优质信用债。
基本面来看，短期经济可能会走弱，但出现失速的风险较小。外部来说，基于政治利
益诉求，特朗普政府推行的逆全球化等措施会持续，中美贸易摩擦将不断，但在全球
生产一体和全面对抗无益于美国经济的根本逻辑，出口出现大幅下挫的可能性并不大。
内部来说，政策仍在推进结构性去杠杆，但考虑到政策的底线思维，目前已经开始针
对信用收缩出台相关措施，资管新规的力度已经有所放缓。银行表外收缩并向表内扩
张存在资本金、存款等阻碍仍可能不畅，对融资平台的融资约束，房地产棚改货币化
安置的渐变，都会构成对未来房地产、基建投资的下行压力。不过，对于货币政策而
言，利率水平维持中性偏宽，有利于降低实体融资成本，支持实体经济发展。货币市
场利率水平有望维持较为宽松的状态。对信用债而言，政策预防信用过度收缩的措施，
提升了优质企业获得融资的能力，信用面总体得到改善，不过弱资质企业获取流动性
能力仍可能较差，发生信用风险的可能性未降低。因此，综合来看，年内债市投资选
择上将以中短久期为主，而信用债投资需要维持谨慎态度，优选资质较好的发行人。
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本基金将继续秉承稳健的投资思路，合理配置资产品种和仓位，努力为投资者获取稳
健优异的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投
资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由
中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折
扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告
等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年06月30日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 4,798,628.77
结算备付金
6,887,069.08
存出保证金
31,673.39
交易性金融资产
6.4.7.2 278,215,480.00
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
278,215,480.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
6.4.7.3 -
买入返售金融资产
6.4.7.4 48,839,165.06
应收证券清算款
1,859,088.53
应收利息
6.4.7.5 5,098,399.46
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
6.4.7.6 -
资产总计
345,729,504.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年06月30日
负 债：
短期借款
-
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交易性金融负债
-
衍生金融负债
6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
123,002,000.00
应付证券清算款
3,617,691.32
应付赎回款
-
应付管理人报酬
215,289.35
应付托管费
35,881.55
应付销售服务费
-
应付交易费用
6.4.7.7 8,627.88
应交税费
17,264.31
应付利息
59,492.30
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
6.4.7.8 80,899.02
负债合计
127,037,145.73
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 216,602,890.38
未分配利润
6.4.7.10 2,089,468.18
所有者权益合计
218,692,358.56
负债和所有者权益总计
345,729,504.29
注：1、报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0096元，基金份额总额
216,602,890.38份。
2、本基金合同生效日为2018年3月12日，2018半年度报告实际报告期间为2018年3月
12日至2018年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满半年，本报告期的财务报表
及报表附注均无同期对比数据。
6.2 利润表
会计主体：创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2018年03月12日（基金合同生效日）至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2018年03月12日（基
金合同生效日）至2018年0
14创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6月30日
一、收入
4,627,262.61
1.利息收入
4,460,102.23
其中：存款利息收入
6.4.7.11 67,263.00
债券利息收入
3,953,163.98
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
439,675.25
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
468,074.65
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.12 468,074.65
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
6.4.7.13 -
股利收益
6.4.7.14 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
6.4.7.15 -300,914.27
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.16 -
减：二、费用
2,537,794.43
1．管理人报酬
6.4.10.2.1 786,085.44
2．托管费
6.4.10.2.2 131,014.23
3．销售服务费
6.4.10.2.3 -
4．交易费用
6.4.7.17 4,913.18
5．利息支出
1,523,387.57
其中：卖出回购金融资产支出
1,523,387.57
6．税金及附加
7,311.22
7．其他费用
6.4.7.18 85,082.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列
）
2,089,468.18
15创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
2,089,468.18
注：本财务报表的实际报告期间为2018年3月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日。
截至报告期末本基金合同生效未满半年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比
数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2018年03月12日（基金合同生效日）至2018年06月30日
单位：人民币元
本期
2018年03月12日（基金合同生效日）至2018年06月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
216,602,890.38 - 216,602,890.38
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 2,089,468.18 2,089,468.18
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列
）
- - -
其中：1.基金申购
款
- - -
2.基金赎回
款
- - -
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“
-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
216,602,890.38 2,089,468.18 218,692,358.56
16创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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益（基金净值）
注：本财务报表的实际报告期间为2018年3月12日(基金合同生效日)至2018年6月30日。
截至报告期末本基金合同生效未满半年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比
数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证券监督
管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]197号《关于准予创金合信尊泽纯
债债券型证券投资基金注册的批复》和关于将基金变更注册为本基金的证监许可
[2017]851号《关于准予创金合信尊泽纯债债券型证券投资基金变更注册的批复》核准，
由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信
睿合定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币216,567,954.81元，
已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0024号验
资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信睿合定期开放混合型证券投资基
金基金合同》于2018年3月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
216,602,890.38份基金份额，其中认购资金利息折合34,935.57份基金份额。本基金的
基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下
简称"招商银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信睿合定期开放混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于国内依法发行上市的股票（包括
创业板、中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行
票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等债券品种）、资产支持证券、债
券回购、银行存款、货币市场工具（包括同业存单等）、金融衍生品（包括权证、股
指期货、股票期权、国债期货等），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投
17创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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资范围。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×30%＋中证全债指数收益率
×70%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的
财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2018年3月12日（基金合同生效日）至2018年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融
资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入
损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
18创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类
应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日
无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场
交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真
实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相
同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考
虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
19创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使
用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，
应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确
认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收
入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投
资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
20创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收
益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每
份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分
配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人
协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审
议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的
基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
21创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括
涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步
规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估
值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证
券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算
工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果
确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投
资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
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(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自
2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来
利息收入亦免征增值税 。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至
1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款
4,798,628.77
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
4,798,628.77
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末2018年06月30日
23创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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成本 公允价值 公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
交易所市
场
198,258,476.76 197,874,480.00 -383,996.76
银行间市
场
80,257,917.51 80,341,000.00 83,082.49
债
券
合计
278,516,394.27 278,215,480.00 -300,914.27
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
278,516,394.27 278,215,480.00 -300,914.27
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末2018年06月30日
项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场
- -
银行间市场
- -
交易所市场
18,800,000.00 -
银行间市场
30,039,165.06 -
合计
48,839,165.06 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
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项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息
676.75
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
3,099.20
应收债券利息
5,005,969.39
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
88,639.92
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
14.20
合计
5,098,399.46
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
8,627.88
合计
8,627.88
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
80,899.02
25创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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合计
80,899.02
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期2018年03月12日（基金合同生效日）至2018年06
月30日
项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日
216,602,890.38 216,602,890.38
本期申购
- -
本期赎回（以“-”号填列）
- -
本期末
216,602,890.38 216,602,890.38
注：1、申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。
2、本基金自2017年12月4日至2018年3月2日止期间公开发售,共募集有效净认购资金
216,567,954.81元。根据《创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入34,935.57元,在本基金成立后,
折算为34,935.57的基金份额,划入基金份额持有人账户。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日
- - -
本期利润
2,390,382.45 -300,914.27 2,089,468.18
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
- - -
本期已分配利润
- - -
本期末
2,390,382.45 -300,914.27 2,089,468.18
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
26创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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项目
本期2018年03月12日（基金合同生效日）至2018年06
月30日
活期存款利息收入
43,465.07
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
23,692.16
其他
105.77
合计
67,263.00
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年03月12日（基金合同生效日）至2018
年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
468,074.65
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
468,074.65
6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年03月12日（基金合同生效日）至2018年06月30
日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
245,205,151.36
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
239,659,523.63
减：应收利息总额
5,077,553.08
买卖债券差价收入
468,074.65
27创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年03月12日（基金合同生
效日）至2018年06月30日
1.交易性金融资产
-300,914.27
——股票投资
-
——债券投资
-300,914.27
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
合计
-300,914.27
6.4.7.16 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年03月12日（基金合同生效日）至2018年06月30
日
28创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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交易所市场交易费用
2,363.18
银行间市场交易费用
2,550.00
合计
4,913.18
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年03月12日（基金合同生效日）至2018年06月30
日
审计费用
24,457.74
信息披露费
56,441.28
汇划手续费
3,783.77
账户维护费
400.00
合计
85,082.79
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
29创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018年03月12日（基金合同生效日）至2018年06月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券买卖
成交总额的比例
第一创业证券股份
有限公司
504,361,764.69 100.00%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2018年03月12日（基金合同生效日）至2018年06月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
第一创业证券股份
有限公司
4,133,571,000.00 100.00%
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金于本报告期末无应付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
30创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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项目
本期
2018年03月12日（基金合同生效日）至2018年0
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
786,085.44
其中：支付销售机构的客户维护费
47,930.83
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延
至下一个工作日。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年03月12日（基金合同生效日）至2018年06
月30日
当期发生的基金应支付的托管费
131,014.23
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延至下一个工作日。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
31创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年03月12日（基金合同生效日）至2018年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
4,798,628.77 43,465.07
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
32创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额123,002,000.00元，于2018年7月2日至2018年7月4日先后到期。该
类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转
入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的
余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会
为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险
管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
33创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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短期信用评级
本期末
2018年06月30日
A-1 40,278,000.00
A-1以下
0.00
未评级
40,063,000.00
合计
80,341,000.00
未评级债券为期限一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券等债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年06月30日
AAA 111,516,600.00
AAA以下
86,357,880.00
未评级
0.00
合计
197,874,480.00
未评级债券为期限一年以上的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券等债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
34创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公
司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金所持大部分证券在证券交易
所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于2018年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有123,002,000.00元将在1个月
以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不
计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通
过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例
以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的
可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变
现资产的可变现价值。
本报告期内本基金尚处于封闭期，封闭期内不办理申购与赎回业务，因此综合上
述各项流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内不存在未能以合理价格及时
变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
35创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
018年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
4,798,628.77 - - - 4,798,628.77
结算备
付金
6,887,069.08 - - - 6,887,069.08
存出保
证金
31,673.39 - - - 31,673.39
交易性
金融资
产
112,401,700.00 165,813,780.00 - - 278,215,480.00
买入返
售金融
资产
48,839,165.06 - - - 48,839,165.06
应收证
券清算
款
- - - 1,859,088.53 1,859,088.53
应收利
息
- - - 5,098,399.46 5,098,399.46
资产总
计
172,958,236.30 165,813,780.00 - 6,957,487.99 345,729,504.29
负债
卖出回
购金融
资产款
123,002,000.00 - - - 123,002,000.00
应付证
券清算
款
- - - 3,617,691.32 3,617,691.32
36创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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应付管
理人报
酬
- - - 215,289.35 215,289.35
应付托
管费
- - - 35,881.55 35,881.55
应付交
易费用
- - - 8,627.88 8,627.88
应交税
费
- - - 17,264.31 17,264.31
应付利
息
- - - 59,492.30 59,492.30
其他负
债
- - - 80,899.02 80,899.02
负债总
计
123,002,000.00 - - 4,035,145.73 127,037,145.73
利率敏
感度缺
口
49,956,236.30 165,813,780.00 - 2,922,342.26 218,692,358.56
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（
单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2018年06月30日
市场利率上升25个基点
-355,402.60
分析
市场利率下降25个基点
356,958.07
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
37创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金本报告期末未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场
价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2018年6月30日，本基金未持有权益类资产，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场
价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为278,215,480.00元，无属于第一层次和第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并
38创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租
入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起
运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
39创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 49 页
3
固定收益投资
278,215,480.00 80.47
其中：债券
278,215,480.00 80.47
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
48,839,165.06 14.13
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
11,685,697.85 3.38
8
其他各项资产
6,989,161.38 2.02
9
合计
345,729,504.29 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
40创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 49 页
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
197,874,480.00 90.48
5
企业短期融资券
80,341,000.00 36.74
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
278,215,480.00 127.22
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 041768004
17山东公用C
P002
200,000
20,150,000.
00
9.21
2 041759029
17赣国资CP0
01
200,000
20,128,000.
00
9.20
3 122288
13东吴债
200,000
20,110,000.
00
9.20
4 011800818
18皖出版SCP
001
200,000
20,028,000.
00
9.16
5 112244
15国海债
200,000
20,010,000.
00
9.15
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
41创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 49 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 2017年7月29日，国海证券股份有限公司（下称"国海证券"，股票代码：
000750）发布关于收到中国证监会行政监管措施决定的公告，主要内容如下：
一、国海证券存在资管部门管理混乱，内部风控未全面有效覆盖，资管业务运作
不规范，不合规代持，违规借用客户证券账户，对保荐项目未做充分尽职调查等问题；
二、监管部门决定在一年内，暂不受理债券承销业务有关文件，暂停资产管理产
品备案，暂停新开证券账户；责令处分燕文波、王者旻、邓卫中等有关责任人员，并
向证监会报告结果；责令增加内部合规检查次数；
本基金投研人员分析认为，国海证券本次受到处罚后，公司改正态度积极，并迅
速做出反应，查找不足，积极整改。该事件发生后该公司经营状况正常，2017年净利
润达5.7亿元，并未对国海证券业绩造成重大影响。该公司作为广西地区龙头券商，在
当地业务覆盖面广而深，未来整体业务稳定性有一定的保障，因此维持持有评级。本
基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决
策程序对对15国海债，代码112244进行了投资。
7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
31,673.39
2
应收证券清算款
1,859,088.53
3
应收股利
-
4
应收利息
5,098,399.46
5
应收申购款
-
42创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 49 页
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
6,989,161.38
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
人户
数(户
)
户均持有的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,775 122,029.80
142,935,281.9
4
65.99% 73,667,608.44 34.01%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份
）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
25,548,730.59 11.80%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
43创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 49 页
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2018年03月12日)基金份额总额
216,602,890.38
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
-
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
216,602,890.38
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
成交金额 占当期 佣金 占当期
备
注
44创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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页，共 49 页
单
元
数
量
股票成
交总额
的比例
佣金总
量的比
例
英大
证券
1 - - - - -
第一
创业
证券
2 - - - - -
招商
证券
2 - - - - -
光大
证券
2 - - - - -
广发
证券
2 - - - - -
中泰
证券
2 - - - - -
长江
证券
2 - - - - -
安信
证券
2 - - - - -
中信
建投
证券
2 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报
告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定
45创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 49 页
租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
本基金在报告期内成立，交易单元均于本期内新增。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称 成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
英大证
券
- - - - - - - -
第一创
业证券
504,361,764.69 100.00% 4,133,571,000.00 100.00% - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
长江证
券
- - - - - - - -
安信证
券
- - - - - - - -
中信建
投证券
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信睿合定期开放
混合型证券投资基金增加国
信证券为代销机构的公告
公司官网、上海证券报、证
券时报
2018-01-05
2
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构的公告
公司官网、上海证券报、证
券时报
2018-01-15
3
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信睿合定期开放
混合型证券投资基金增加国
公司官网、上海证券报、证
券时报
2018-01-19
46创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 49 页
泰君安证券为代销机构的公
告
4
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信睿合定期开放
混合型证券投资基金增加光
大证券为代销机构的公告
公司官网、上海证券报、证
券时报
2018-01-22
5
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加华泰证券为代销机构暨参
加华泰证券费率优惠活动的
公告
公司官网、上海证券报、证
券时报
2018-01-24
6
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加苏宁金融为代销机构的公
告
公司官网、上海证券报、证
券时报
2018-01-29
7
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信睿合定期开放
混合型证券投资基金延长募
集期的公告
公司官网、上海证券报、证
券时报
2018-01-31
8
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信睿合定期开放
混合型证券投资基金增加中
信建投证券为代销机构的公
告
公司官网、上海证券报、证
券时报
2018-02-05
9
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信睿合定期开放
混合型证券投资基金增加安
信证券为代销机构的公告
公司官网、上海证券报、证
券时报
2018-02-22
10
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信睿合定期开放
混合型证券投资基金增加招
商证券为代销机构的公告
公司官网、上海证券报、证
券时报
2018-02-22
11
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金在
公司官网、上海证券报、证
券时报
2018-02-28
47创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 49 页
直销渠道开展费率优惠活动
的公告
12
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加平安银行为代销机构的公
告
公司官网、上海证券报、证
券时报
2018-03-05
13
创金合信睿合定期开放混合
型证券投资基金基金合同生
效公告
公司官网、上海证券报、证
券时报
2018-03-13
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20180312
- 201806
30
0.00 80,013,400.00 0.00 80,013,400.00 36.94%
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险：
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；
（2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管
理造成影响；
（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作；
（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
48创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 49 页
12.1 备查文件目录
1、《创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金托管协议》;
3、创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金2018年半年度报告原文。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
12.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二〇一八年八月二十九日
49
