创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年06月30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2018 年 08 月 29 日创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月28日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。
2创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
§4
管理人报告 ...............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................12
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................13
§6 半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................................13
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................13
6.2 利润表 .............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................16
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................18
§7
投资组合报告 .........................................................................................................................................44
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细..............................................46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................60
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................76
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................77
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................77
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................77
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................77
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................77
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................78
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................78
§8
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................79
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................79
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................79
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................80
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................................80
§9
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................81
§10
重大事件揭示 .......................................................................................................................................81
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................81
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................81
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................81
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................81
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................81
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................81
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................82
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................83
§11
影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................86
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况............................................86
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................86
§12
备查文件目录 .......................................................................................................................................86
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................87
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................87
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................87
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资
基金
基金简称 创金合信中证500增强
基金主代码
002311
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月31日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 375,345,967.94份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信中证500增
强A
创金合信中证500增
强C
下属分级基金的交易代码
002311 002316
报告期末下属分级基金的份额总额 264,253,794.10份 111,092,173.84份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进
行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、
年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的
指数的回报。
投资策略
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进
行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、
年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的
指数的回报。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+一年期人民币定期存
款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本
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基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具
有与标的指数类似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话
0755-23838908 0755-83199084
信息披
露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-868-0666 95555
传真
0755-25832571 0755-83195201
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码
518000 518040
法定代表人 刘学民 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券日报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cjhxfund.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标
创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C
本期已实现收益
-21,615,304.93 -10,232,282.82
本期利润
-29,790,531.28 -12,635,905.79
加权平均基金份额本期
利润
-0.1261 -0.1691
本期加权平均净值利润
率
-12.46% -16.75%
本期基金份额净值增长
率
-11.54% -11.48%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润
-23,104,715.28 -9,122,052.56
期末可供分配基金份额
利润
-0.0874 -0.0821
期末基金资产净值
241,149,078.82 101,970,121.28
期末基金份额净值
0.9126 0.9179
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
-8.74% -8.21%
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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创金合信中证500增强A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-8.62% 1.79% -8.86% 1.77% 0.24% 0.02%
过去三
个月
-11.38% 1.33% -13.95% 1.31% 2.57% 0.02%
过去六
个月
-11.54% 1.32% -15.69% 1.37% 4.15% -0.05%
过去一
年
-4.46% 1.09% -14.16% 1.16% 9.70% -0.07%
自基金
合同生
效起至
今
-8.74% 1.37% -30.89% 1.41% 22.15% -0.04%
创金合信中证500增强C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-8.58% 1.79% -8.86% 1.77% 0.28% 0.02%
过去三
个月
-11.35% 1.33% -13.95% 1.31% 2.60% 0.02%
过去六
个月
-11.48% 1.32% -15.69% 1.37% 4.21% -0.05%
过去一
年
-4.39% 1.09% -14.16% 1.16% 9.77% -0.07%
自基金
合同生
效起至
-8.21% 1.37% -30.89% 1.41% 22.68% -0.04%
8创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
9创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复,2014年7月9日
正式注册设立,注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信
投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币,股东出资情
况为:第一创业证券股份有限公司出资11,900万元,占公司注册资本的70%;深圳市金
合信投资合伙企业(有限合伙)出资5,100万元,占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上",致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户
投资理财的亲密伙伴。
报告期内,本公司共发行11只公募基金。截至2018年6月30日,本公司共管理39只
公募基金,其中混合型产品14只、指数型产品8只、债券型产品10只、股票型产品6只、
货币型产品1只;管理的公募基金规模约147.33亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经
理(助理)期限
姓名 职务
任职日
期
离任日
期
证券从
业年限
说明
程志田
本基金
基金经
理、量
化投资
部总监
2015-12
-31
-
11年
程志田先生,中国国籍,金
融学硕士,2006年7月加入长
江证券股份有限公司任高级
研究经理。2009年7月加入国
海证券股份有限公司任金融
工程总监。2011年7月加入摩
根士丹利华鑫基金管理有限
公司,于2011年11月15日至2
013年4月15日担任大摩深证3
00基金的基金经理。2013年9
月加入泰康资产管理有限责
任公司任量化投资总监。201
5年5月加入创金合信基金管
理有限公司,现任量化投资
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部总监、基金经理。
庞世恩
本基金
基金经
理
2016-01
-08
-
6年
庞世恩先生,中国国籍,中
国人民大学理学硕士。2011
年7月加入泰康资产管理有限
责任公司,历任金融工程助
理研究员、金融工程研究经
理、金融工程研究高级经理
、金融工程研究总监、执行
投资经理。2015年9月加入创
金合信基金管理有限公司,
现任基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有
关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控
制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关
法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年
修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监
控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的
所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共30次,该基金为量化选
股策略基金,发生反向交易行为的原因为:基金在调仓时点,多个选股模型在少数股
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票上产生分歧,产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易,全天匀
速缓慢成交,未对当天的股票价格产生冲击。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年,我们严格依据量化选股模型进行投资,并严格进行风险管理。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信中证500增强A基金份额净值为0.9126元,本报告期内,该
类基金份额净值增长率为-11.54%,同期业绩比较基准收益率为-15.69%;截至报告期
末创金合信中证500增强C基金份额净值为0.9179元,本报告期内,该类基金份额净值
增长率为-11.48%,同期业绩比较基准收益率为-15.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年,在去杠杆的大环境下,市场有所动荡,主流的指数均有所调整。
边际上看,宏观经济仍处于复苏阶段,经济增速没有太大的风险;随着去杠杆取得一
定成效,流动性边际上有所改善,对股市有一定的利好;估值的角度来看,以中证
500和中证1000为代表的中小盘风格指数的估值处于历史底部位置,沪深300为代表的
大盘蓝筹风格指数也处于估值偏低的位置,股票市场整体具备估值吸引力。在投资管
理上,我们坚持严格采用量化模型进行投资运作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投
资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由
中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折
扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,不适用本项说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告
等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
6.4.7.1 3,640,576.53 3,486,932.63
结算备付金
6,536,813.54 2,074,116.62
存出保证金
161,712.39 92,251.35
交易性金融资产
6.4.7.2 333,659,410.65 188,433,576.88
其中:股票投资
316,464,991.35 178,395,792.48
13创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金投资
- -
债券投资
17,194,419.30 10,037,784.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,414,949.28 -
应收利息
6.4.7.5 446,198.88 58,925.83
应收股利
- -
应收申购款
804,943.69 19,229.91
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
347,664,604.96 194,165,033.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,666,856.82 -
应付赎回款
139,977.66 231.51
应付管理人报酬
219,292.45 129,241.55
应付托管费
27,411.54 16,155.21
应付销售服务费
8,504.86 769.60
应付交易费用
6.4.7.7 1,389,647.93 516,062.03
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 93,713.60 140,000.00
14创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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负债合计
4,545,404.86 802,459.90
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9 375,345,967.94 187,372,943.19
未分配利润
6.4.7.1
0
-32,226,767.84 5,989,630.13
所有者权益合计
343,119,200.10 193,362,573.32
负债和所有者权益总计
347,664,604.96 194,165,033.22
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额总额375,345,967.94份,其中下属A类基金份
额264,253,794.10份,C类基金份额111,092,173.84份。下属A类基金份额净值
0.9126元,C类基金份额净值0.9179元。
6.2 利润表
会计主体:创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期2018年01月01
日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
一、收入
-35,133,959.61 6,361,872.27
1.利息收入
310,816.25 42,931.47
其中:存款利息收入
6.4.7.1
1
70,079.63 42,931.47
债券利息收入
240,736.62 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
-25,013,856.10 1,912,904.73
其中:股票投资收益
6.4.7.1
2
-27,206,800.34 823,702.62
15创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
3
22,318.21 -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
4
- -
股利收益
6.4.7.1
5
2,170,626.03 1,089,202.11
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
6.4.7.1
6
-10,578,849.32 4,307,655.80
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
6.4.7.1
7
147,929.56 98,380.27
减:二、费用
7,292,477.46 2,685,272.65
1.管理人报酬
6.4.10.
2.1
1,246,903.49 712,366.17
2.托管费
6.4.10.
2.2
155,862.93 89,045.79
3.销售服务费
6.4.10.
2.3
37,324.95 6,573.16
4.交易费用
6.4.7.1
8
5,739,798.75 1,789,141.57
5.利息支出
2,426.22 -
其中:卖出回购金融资产支
出
2,426.22 -
6.税金及附加
0.57 -
7.其他费用
6.4.7.1
9
110,160.55 88,145.96
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
-42,426,437.07 3,676,599.62
16创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
-42,426,437.07 3,676,599.62
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
187,372,943.19 5,989,630.13 193,362,573.32
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -42,426,437.07 -42,426,437.07
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数(净值减
少以“-”号填列
)
187,973,024.75 4,210,039.10 192,183,063.85
其中:1.基金申购
款
283,797,420.64 5,273,866.14 289,071,286.78
2.基金赎回
款
-95,824,395.89 -1,063,827.04 -96,888,222.93
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动(净值减少以“
-”号填列)
- - -
五、期末所有者权
益(基金净值)
375,345,967.94 -32,226,767.84 343,119,200.10
项 目 上年度可比期间
17创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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2017年01月01日至2017年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
183,356,133.07 -13,339,372.48 170,016,760.59
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- 3,676,599.62 3,676,599.62
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数(净值减
少以“-”号填列
)
3,373,634.20 1,350,262.97 4,723,897.17
其中:1.基金申购
款
38,812,144.83 -611,906.04 38,200,238.79
2.基金赎回
款
-35,438,510.63 1,962,169.01 -33,476,341.62
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动(净值减少以“
-”号填列)
- - -
五、期末所有者权
益(基金净值)
186,729,767.27 -8,312,509.89 178,417,257.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券
监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]3049号《关于准予创金合信
18创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
中证500指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由创金合信基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首
次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00元,业经普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1505号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案,《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于
2015年12月31日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份
额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份
有限公司(以下简称"招商银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式
证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股
票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期
票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存
款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为:中证500指数
收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附
注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的
财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
19创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.5.1 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投
资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,
主要税项列示如下:
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自
2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来
利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股
息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月
以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至
1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定
计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款
3,640,576.53
20创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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定期存款
-
其中:存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
3,640,576.53
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末2018年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
327,933,893.73 316,464,991.35 -11,468,902.38
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
交易所市
场
17,177,669.00 17,194,419.30 16,750.30
银行间市
场
- - -
债
券
合计
17,177,669.00 17,194,419.30 16,750.30
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
345,111,562.73 333,659,410.65 -11,452,152.08
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
21创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息
932.41
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
2,941.60
应收债券利息
442,252.07
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
72.80
合计
446,198.88
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用
1,389,647.93
银行间市场应付交易费用
-
合计
1,389,647.93
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
22创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
85.34
预提费用
93,628.26
合计
93,713.60
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 创金合信中证500增强A
金额单位:人民币元
本期2018年01月01日至2018年06月30日 项目
(创金合信中证500增强A) 基金份额(份) 账面金额
上年度末
177,986,119.86 177,986,119.86
本期申购
142,520,036.86 142,520,036.86
本期赎回(以“-”号填列)
-56,252,362.62 -56,252,362.62
本期末
264,253,794.10 264,253,794.10
6.4.7.9.2 创金合信中证500增强C
金额单位:人民币元
本期2018年01月01日至2018年06月30日 项目
(创金合信中证500增强C) 基金份额(份) 账面金额
上年度末
9,386,823.33 9,386,823.33
本期申购
141,277,383.78 141,277,383.78
本期赎回(以“-”号填列)
-39,572,033.27 -39,572,033.27
本期末
111,092,173.84 111,092,173.84
注:申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 创金合信中证500增强A
单位:人民币元
项目
(创金合信中证500增
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
23创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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强A)
上年度末
7,329,443.22 -1,686,337.28 5,643,105.94
本期利润
-21,615,304.93 -8,175,226.35 -29,790,531.28
本期基金份额交易产
生的变动数
3,042,062.02 -1,999,351.96 1,042,710.06
其中:基金申购款
5,658,882.12 -4,014,537.41 1,644,344.71
基金赎回款
-2,616,820.10 2,015,185.45 -601,634.65
本期已分配利润
- - -
本期末
-11,243,799.69 -11,860,915.59 -23,104,715.28
6.4.7.10.2 创金合信中证500增强C
单位:人民币元
项目
(创金合信中证500增
强C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
434,795.22 -88,271.03 346,524.19
本期利润
-10,232,282.82 -2,403,622.97 -12,635,905.79
本期基金份额交易产
生的变动数
5,675,497.42 -2,508,168.38 3,167,329.04
其中:基金申购款
7,270,285.85 -3,640,764.42 3,629,521.43
基金赎回款
-1,594,788.43 1,132,596.04 -462,192.39
本期已分配利润
- - -
本期末
-4,121,990.18 -5,000,062.38 -9,122,052.56
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日
活期存款利息收入
29,614.14
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
39,478.35
其他
987.14
24创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
合计
70,079.63
6.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
卖出股票成交总额
3,077,389,077.44
减:卖出股票成本总额
3,104,595,877.78
买卖股票差价收入
-27,206,800.34
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
债券投资收益——买卖债券(、债
转股及债券到期兑付)差价收入
22,318.21
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
22,318.21
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
卖出债券(、债转股及债券
到期兑付)成交总额
5,452,464.77
减:卖出债券(、债转股及
债券到期兑付)成本总额
5,352,454.00
减:应收利息总额
77,692.56
买卖债券差价收入
22,318.21
6.4.7.14 衍生工具收益
25创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
股票投资产生的股利收益
2,170,626.03
基金投资产生的股利收益
-
合计
2,170,626.03
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018年06月3
0日
1.交易性金融资产
-10,578,849.32
——股票投资
-10,615,070.22
——债券投资
36,220.90
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
合计
-10,578,849.32
6.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
26创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
基金赎回费收入
146,459.72
转换费收入
1,469.84
合计
147,929.56
6.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
交易所市场交易费用
5,739,798.75
银行间市场交易费用
-
合计
5,739,798.75
6.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
49,588.57
汇划手续费
5,881.13
指数使用费
24,938.07
合计
110,160.55
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
27创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
关联方名
称
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
第一创业
证券股份
有限公司
4,899,658,945.08 77.43% 1,637,925,049.34 89.18%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券买
卖成交
成交金额
占当期
债券买
卖成交
28创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
总额的
比例
总额的
比例
第一创业
证券股份
有限公司
12,091,364.93 76.31% - -
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
第一创业
证券股份
有限公司
1,500,000.00 6.10% - -
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
当期佣金
占
当
期
佣
金
总
量
的
比
例
期末应付佣金余额
占
期
末
应
付
佣
金
总
额
的
比
29创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
例
第一创业
证券股份
有限公司
1,569,780.21
74
.7
3%
753,197.57
54
.2
0%
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
关联方名
称
当期佣金
占
当
期
佣
金
总
量
的
比
例
期末应付佣金余额
占
期
末
应
付
佣
金
总
额
的
比
例
第一创业
证券股份
有限公司
524,887.11
74
.1
6%
397,066.38
10
0.
00
%
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,246,903.49 712,366.17
30创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
其中:支付销售机构的客户维护费
70,492.54 10,788.13
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
155,862.93 89,045.79
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 合计
创金合信
0.00 27,726.13 27,726.13
31创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
基金
第一创业
证券
0.00 2.54 2.54
招商银行
0.00 783.26 783.26
合计
- 28,511.93 28,511.93
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 合计
创金合信
基金
- 4,398.39 4,398.39
合计
- 4,398.39 4,398.39
本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售
服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内
从基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给
基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
创金合信中证500增强A
份额单位:份
项目 本期 上年度可比期间
32创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
2018年01月01日至2018年06
月30日
2017年01月01日至2017年06
月30日
基金合同生效日(2015
年12月31日)持有的基
金份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期初持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减:报告期间赎回/卖
出总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
1.89% 2.82%
创金合信中证500增强C
份额单位:份
项目
本期
2018年01月01日至2018年06
月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06
月30日
基金合同生效日(2015
年12月31日)持有的基
金份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期初持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减:报告期间赎回/卖
出总份额
- -
33创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
报告期末持有的基金份
额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
4.50% 52.55%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
3,640,576.53 29,614.14 7,597,482.70 30,196.18
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业存款利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
可流
通日
流通
受限
认购
价格
期末
估值
数量(
单位:
期末
成本
期末
估值
备注
34创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
日 类型 单价 股) 总额 总额
6036
93
江苏
新能
2018
-06-
25
2018
-07-
03
新发
流通
受限
9.00 9.00 5,384
48,4
56.0
0
48,4
56.0
0
-
6037
06
东方
环宇
2018
-06-
29
2018
-07-
09
新发
流通
受限
13.0
9
13.0
9
1,765
23,1
03.8
5
23,1
03.8
5
-
6031
05
芯能
科技
2018
-06-
29
2018
-07-
09
新发
流通
受限
4.83 4.83 3,410
16,4
70.3
0
16,4
70.3
0
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量(
股)
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
0008
25
太钢
不锈
2018
-04-
16
重大
事项
停牌
6.00 - - 340,500 1,948,910.76 2,043,000.00 -
3003
24
旋极
信息
2018
-05-
30
重大
事项
停牌
9.49 - - 121,900 1,143,056.98 1,156,831.00 -
6007
50
江中
药业
2018
-05-
02
重大
事项
停牌
17.7
5
2018
-08-
01
16.1
2
63,504 1,100,657.00 1,127,196.00 -
0004
15
渤海
金控
2018
-01-
17
重大
事项
停牌
5.84
2018
-07-
17
5.26 159,900 956,616.00 933,816.00 -
3001
18
东方
日升
2018
-05-
07
重大
事项
停牌
10.8
0
2018
-08-
07
9.63 47,900 545,487.80 517,320.00 -
6007
51
海航
科技
2018
-01-
12
重大
事项
停牌
6.49 - - 54,400 353,874.00 353,056.00 -
0023
09
中利
集团
2018
-02-
05
重大
事项
停牌
14.3
0
2018
-07-
30
12.7
8
24,300 337,823.00 347,490.00 -
6013
90
中国
中铁
2018
-05-
07
重大
事项
停牌
7.47
2018
-08-
20
7.25 36,200 267,712.00 270,414.00 -
35创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
3001
97
铁汉
生态
2018
-05-
28
重大
事项
停牌
5.37 - - 34,000 190,761.00 182,580.00 -
6036
36
南威
软件
2018
-05-
29
重大
事项
停牌
10.0
0
- - 14,700 151,601.00 147,000.00 -
6039
39
益丰
药房
2018
-04-
17
重大
事项
停牌
59.7
2
2018
-07-
16
65.6
9
2,100 124,524.00 125,412.00 -
3001
11
向日
葵
2018
-06-
04
重大
事项
停牌
2.74 - - 42,900 118,748.00 117,546.00 -
3000
08
天海
防务
2018
-06-
19
重大
事项
停牌
4.81
2018
-07-
03
5.20 23,400 120,830.00 112,554.00 -
0021
71
楚江
新材
2018
-06-
07
重大
事项
停牌
6.78 - - 16,500 110,003.00 111,870.00 -
3001
87
永清
环保
2018
-04-
09
重大
事项
停牌
9.32 - - 10,100 95,939.00 94,132.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0,无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0,无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限
额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风控与审计委员会
为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险
管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
36创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行,因而与银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下
0.00 0.00
未评级
17,043,849.30 9,607,851.00
合计
17,043,849.30 9,607,851.00
未评级债券为期限一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券等债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA - 429,933.40
AAA以下
- 0.00
未评级
150,570.00 0.00
合计
150,570.00 429,933.40
未评级债券为期限一年以上的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券等债券。
37创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回
申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公
司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金所持大部分证券在证券交易
所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎
回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2017年12月31日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
38创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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332,428,941.38元,超过经确认的当日净赎回金额。于2017年12月31日,本基金持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为2.25%,未超过15%。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资
质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展
逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本
报告期内流动性情况良好。
注:流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末2
018年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
3,640,576.53 - - - 3,640,576.53
结算备
付金
6,536,813.54 - - - 6,536,813.54
39创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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存出保
证金
161,712.39 - - - 161,712.39
交易性
金融资
产
17,194,419.30 - - 316,464,991.35 333,659,410.65
应收证
券清算
款
- - - 2,414,949.28 2,414,949.28
应收利
息
- - - 446,198.88 446,198.88
应收申
购款
- - - 804,943.69 804,943.69
资产总
计
27,533,521.76 - - 320,131,083.20 347,664,604.96
负债
应付证
券清算
款
- - - 2,666,856.82 2,666,856.82
应付赎
回款
- - - 139,977.66 139,977.66
应付管
理人报
酬
- - - 219,292.45 219,292.45
应付托
管费
- - - 27,411.54 27,411.54
应付销
售服务
费
- - - 8,504.86 8,504.86
应付交
易费用
- - - 1,389,647.93 1,389,647.93
其他负
债
- - - 93,713.60 93,713.60
负债总
计
- - - 4,545,404.86 4,545,404.86
利率敏
感度缺
口
27,533,521.76 - - 315,585,678.34 343,119,200.10
上年度
末2017
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
40创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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年12月3
1日
资产
银行存
款
3,486,932.63 - - - 3,486,932.63
结算备
付金
2,074,116.62 - - - 2,074,116.62
存出保
证金
92,251.35 - - - 92,251.35
交易性
金融资
产
9,607,851.00 429,933.40 - 178,395,792.48 188,433,576.88
应收利
息
- - - 58,925.83 58,925.83
应收申
购款
- - - 19,229.91 19,229.91
资产总
计
15,261,151.60 429,933.40 - 178,473,948.22 194,165,033.22
负债
应付赎
回款
- - - 231.51 231.51
应付管
理人报
酬
- - - 129,241.55 129,241.55
应付托
管费
- - - 16,155.21 16,155.21
应付销
售服务
费
- - - 769.60 769.60
应付交
易费用
- - - 516,062.03 516,062.03
其他负
债
- - - 140,000.00 140,000.00
负债总
计
- - - 802,459.90 802,459.90
利率敏
感度缺
口
15,261,151.60 429,933.40 - 177,671,488.32 193,362,573.32
41创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金
额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
市场利率上升25个基点
-11,075.90 -19,633.51
分析
市场利率下降25个基点
11,111.61 19,721.06
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,
通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构
建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金
资产净
42创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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值比例(
%)
值比例(
%)
交易性金融资
产-股票投资
316,464,991.35 92.23 178,395,792.48 92.26
交易性金融资
产-基金投资
- - - -
交易性金融资
产-债券投资
- - - -
交易性金融资
产-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
-权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
316,464,991.35 92.23 178,395,792.48 92.26
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单
位:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
比较基准上涨5%资产净
值变动
16,387,352.48 -
比较基准下降5%资产净
值变动
-16,387,352.48 -
比较基准上涨5%资产净
值变动
- 8,364,005.10
分析
比较基准下降5%资产净
值变动
- -8,364,005.10
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
43创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为308,736,744.20元,第二层次的余额为24,922,666.45元,
无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次169,940,205.82元,第二层次
18,493,371.06元,无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年
12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面
价值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中
发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已
缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
44创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租
入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起
运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
(3) 除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
权益投资
316,464,991.35 91.03
其中:股票
316,464,991.35 91.03
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
17,194,419.30 4.95
其中:债券
17,194,419.30 4.95
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
10,177,390.07 2.93
8
其他各项资产
3,827,804.24 1.10
9
合计
347,664,604.96 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
4,453,066.00 1.30
45创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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B
采矿业
12,959,110.40 3.78
C
制造业
134,859,455.51 39.30
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
12,540,606.40 3.65
E
建筑业
4,404,554.00 1.28
F
批发和零售业
19,299,064.80 5.62
G
交通运输、仓储和邮政
业
10,649,055.94 3.10
H
住宿和餐饮业
620,928.00 0.18
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
25,466,002.80 7.42
J
金融业
2,943,362.00 0.86
K
房地产业
17,068,105.00 4.97
L
租赁和商务服务业
6,955,021.00 2.03
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
746,664.00 0.22
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
4,295,003.00 1.25
S
综合
2,639,458.50 0.77
合计
259,899,457.35 75.75
7.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
1,299,592.00 0.38
C
制造业
32,084,505.89 9.35
D
电力、热力、燃气及水
1,803,419.88 0.53
46创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
生产和供应业
E
建筑业
2,248,772.00 0.66
F
批发和零售业
2,479,164.00 0.72
G
交通运输、仓储和邮政
业
2,167,022.00 0.63
H
住宿和餐饮业
419,526.00 0.12
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
4,396,864.80 1.28
J
金融业
3,519,606.00 1.03
K
房地产业
570,988.00 0.17
L
租赁和商务服务业
1,890,511.00 0.55
M
科学研究和技术服务业
292,839.00 0.09
N
水利、环境和公共设施
管理业
1,840,238.14 0.54
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
592,118.00 0.17
S
综合
960,367.29 0.28
合计
56,565,534.00 16.49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 600600
青岛啤酒
112,540 4,932,628.20 1.44
2 002078
太阳纸业
485,000 4,699,650.00 1.37
3 000997
新 大 陆
227,100 3,576,825.00 1.04
4 000887
中鼎股份
240,800 3,469,928.00 1.01
5 000975
银泰资源
319,520 3,239,932.80 0.94
47创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6 002195
二三四五
705,560 3,019,796.80 0.88
7 000778
新兴铸管
701,900 3,004,132.00 0.88
8 002440
闰土股份
252,200 2,948,218.00 0.86
9 002603
以岭药业
208,500 2,914,830.00 0.85
10 000656
金科股份
574,300 2,756,640.00 0.80
11 000547
航天发展
350,505 2,737,444.05 0.80
12 600879
航天电子
388,400 2,730,452.00 0.80
13 000581
威孚高科
123,300 2,726,163.00 0.79
14 600649
城投控股
439,300 2,688,516.00 0.78
15 002299
圣农发展
173,000 2,679,770.00 0.78
16 600160
巨化股份
360,800 2,641,056.00 0.77
17 000009
中国宝安
538,665 2,639,458.50 0.77
18 600729
重庆百货
80,100 2,639,295.00 0.77
19 000028
国药一致
52,000 2,594,800.00 0.76
20 000686
东北证券
400,200 2,565,282.00 0.75
21 600037
歌华有线
244,100 2,519,112.00 0.73
22 000066
中国长城
346,200 2,461,482.00 0.72
23 600201
生物股份
142,860 2,441,477.40 0.71
24 600525
长园集团
230,800 2,439,556.00 0.71
25 600143
金发科技
463,000 2,416,860.00 0.70
26 002399
海普瑞
108,300 2,397,762.00 0.70
27 002640
跨境通
159,400 2,394,188.00 0.70
28 002373
千方科技
182,000 2,375,100.00 0.69
29 600823
世茂股份
560,100 2,341,218.00 0.68
30 603589
口子窖
37,400 2,298,230.00 0.67
31 600064
南京高科
313,100 2,298,154.00 0.67
32 000703
恒逸石化
153,100 2,278,128.00 0.66
33 600266
北京城建
240,400 2,259,760.00 0.66
34 000758
中色股份
500,000 2,250,000.00 0.66
35 002028
思源电气
133,400 2,239,786.00 0.65
36 000027
深圳能源
442,200 2,184,468.00 0.64
48创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
37 600664
哈药股份
541,400 2,149,358.00 0.63
38 600270
外运发展
102,300 2,144,208.00 0.62
39 000598
兴蓉环境
525,900 2,135,154.00 0.62
40 002056
横店东磁
302,900 2,123,329.00 0.62
41 002233
塔牌集团
182,000 2,082,080.00 0.61
42 600017
日照港
648,300 2,081,043.00 0.61
43 600582
天地科技
564,700 2,072,449.00 0.60
44 000825
太钢不锈
340,500 2,043,000.00 0.60
45 600557
康缘药业
165,214 2,040,392.90 0.59
46 600098
广州发展
315,500 2,034,975.00 0.59
47 600260
凯乐科技
75,800 2,034,472.00 0.59
48 601717
郑煤机
339,600 1,973,076.00 0.58
49 600056
中国医药
107,610 1,966,034.70 0.57
50 002180
纳思达
70,700 1,941,422.00 0.57
51 600580
卧龙电气
254,200 1,937,004.00 0.56
52 600256
广汇能源
466,140 1,906,512.60 0.56
53 600282
南钢股份
428,900 1,895,738.00 0.55
54 300297
蓝盾股份
233,000 1,889,630.00 0.55
55 002221
东华能源
190,700 1,863,139.00 0.54
56 002400
省广集团
572,400 1,848,852.00 0.54
57 002317
众生药业
170,400 1,801,128.00 0.52
58 300308
中际旭创
29,700 1,783,188.00 0.52
59 601928
凤凰传媒
292,900 1,780,832.00 0.52
60 600611
大众交通
445,753 1,774,096.94 0.52
61 000592
平潭发展
624,400 1,773,296.00 0.52
62 002152
广电运通
298,500 1,755,180.00 0.51
63 600578
京能电力
560,700 1,749,384.00 0.51
64 000937
冀中能源
423,200 1,739,352.00 0.51
65 600584
长电科技
102,000 1,727,880.00 0.50
66 600511
国药股份
63,300 1,705,935.00 0.50
67 300287
飞利信
230,600 1,658,014.00 0.48
49创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
68 000541
佛山照明
275,170 1,648,268.30 0.48
69 000969
安泰科技
263,600 1,647,500.00 0.48
70 002093
国脉科技
212,000 1,634,520.00 0.48
71 601880
大连港
841,200 1,631,928.00 0.48
72 601168
西部矿业
259,100 1,627,148.00 0.47
73 000418
小天鹅A
23,196 1,608,642.60 0.47
74 002268
卫 士 通
73,000 1,593,590.00 0.46
75 002642
荣之联
173,100 1,590,789.00 0.46
76 000078
海王生物
328,800 1,581,528.00 0.46
77 300058
蓝色光标
274,600 1,565,220.00 0.46
78 300257
开山股份
101,900 1,558,051.00 0.45
79 002064
华峰氨纶
376,500 1,554,945.00 0.45
80 002022
科华生物
131,200 1,554,720.00 0.45
81 000021
深科技
227,000 1,548,140.00 0.45
82 002663
普邦股份
500,200 1,485,594.00 0.43
83 600639
浦东金桥
118,300 1,476,384.00 0.43
84 002127
南极电商
154,900 1,454,511.00 0.42
85 002588
史丹利
275,764 1,428,457.52 0.42
86 600872
中炬高新
48,700 1,363,600.00 0.40
87 000031
中粮地产
235,100 1,358,878.00 0.40
88 600350
山东高速
333,100 1,349,055.00 0.39
89 000729
燕京啤酒
195,600 1,316,388.00 0.38
90 300039
上海凯宝
223,300 1,295,140.00 0.38
91 600863
内蒙华电
569,000 1,291,630.00 0.38
92 600315
上海家化
32,300 1,280,049.00 0.37
93 600640
号百控股
125,800 1,279,386.00 0.37
94 600058
五矿发展
151,400 1,258,134.00 0.37
95 600500
中化国际
182,900 1,247,378.00 0.36
96 002276
万马股份
213,500 1,246,840.00 0.36
97 000685
中山公用
156,200 1,244,914.00 0.36
98 600655
豫园股份
131,304 1,240,822.80 0.36
50创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
99 600062
华润双鹤
50,500 1,239,775.00 0.36
100 001696
宗申动力
250,300 1,226,470.00 0.36
101 000848
承德露露
113,600 1,203,024.00 0.35
102 002261
拓维信息
256,900 1,181,740.00 0.34
103 002375
亚厦股份
220,300 1,176,402.00 0.34
104 000552
靖远煤电
359,600 1,175,892.00 0.34
105 600267
海正药业
80,800 1,174,832.00 0.34
106 300324
旋极信息
121,900 1,156,831.00 0.34
107 000528
柳 工
106,800 1,143,828.00 0.33
108 600079
人福医药
86,100 1,138,242.00 0.33
109 002013
中航机电
150,000 1,135,500.00 0.33
110 002414
高德红外
83,901 1,127,629.44 0.33
111 600750
江中药业
63,504 1,127,196.00 0.33
112 002544
杰赛科技
81,500 1,115,735.00 0.33
113 600827
百联股份
102,100 1,041,420.00 0.30
114 000543
皖能电力
232,540 1,025,501.40 0.30
115 002251
步 步 高
89,900 1,023,062.00 0.30
116 000519
中兵红箭
130,100 1,010,877.00 0.29
117 002463
沪电股份
267,900 1,001,946.00 0.29
118 600565
迪马股份
331,700 978,515.00 0.29
119 300159
新研股份
133,200 943,056.00 0.27
120 600875
东方电气
126,000 933,660.00 0.27
121 600216
浙江医药
73,100 933,487.00 0.27
122 002179
中航光电
23,500 916,500.00 0.27
123 600970
中材国际
135,400 904,472.00 0.26
124 000156
华数传媒
93,100 897,484.00 0.26
125 600151
航天机电
220,700 896,042.00 0.26
126 603328
依顿电子
80,000 868,000.00 0.25
127 002250
联化科技
96,700 852,894.00 0.25
128 600757
长江传媒
148,900 847,241.00 0.25
129 601311
骆驼股份
72,600 832,722.00 0.24
51创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
130 300113
顺网科技
47,700 830,457.00 0.24
131 002701
奥瑞金
145,500 794,430.00 0.23
132 600426
华鲁恒升
44,400 780,996.00 0.23
133 000690
宝新能源
110,800 771,168.00 0.22
134 002424
贵州百灵
67,600 767,936.00 0.22
135 002368
太极股份
26,100 758,727.00 0.22
136 600292
远达环保
127,200 746,664.00 0.22
137 600316
洪都航空
79,100 737,212.00 0.21
138 000999
华润三九
26,100 726,363.00 0.21
139 600859
王府井
33,100 704,037.00 0.21
140 600366
宁波韵升
114,000 695,400.00 0.20
141 002244
滨江集团
133,000 691,600.00 0.20
142 002482
广田集团
109,800 655,506.00 0.19
143 300182
捷成股份
82,500 625,350.00 0.18
144 600754
锦江股份
16,800 620,928.00 0.18
145 002353
杰瑞股份
38,000 617,500.00 0.18
146 600572
康恩贝
85,600 613,752.00 0.18
147 603885
吉祥航空
39,700 611,777.00 0.18
148 300315
掌趣科技
135,200 565,136.00 0.16
149 000049
德赛电池
19,500 550,290.00 0.16
150 600521
华海药业
20,400 544,476.00 0.16
151 601020
华钰矿业
39,000 537,810.00 0.16
152 601000
唐山港
217,200 510,420.00 0.15
153 002004
华邦健康
100,200 509,016.00 0.15
154 600138
中青旅
24,400 486,292.00 0.14
155 000762
西藏矿业
50,100 482,463.00 0.14
156 600755
厦门国贸
65,900 480,411.00 0.14
157 603806
福斯特
21,700 477,617.00 0.14
158 603899
晨光文具
14,900 472,181.00 0.14
159 300026
红日药业
128,800 470,120.00 0.14
160 600835
上海机电
22,900 431,894.00 0.13
52创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
161 000012
南 玻A
86,132 426,353.40 0.12
162 600120
浙江东方
30,940 419,237.00 0.12
163 000563
陕国投A
111,200 378,080.00 0.11
164 000738
航发控制
26,900 358,577.00 0.10
165 600751
海航科技
54,400 353,056.00 0.10
166 000536
华映科技
118,800 326,700.00 0.10
167 000061
农 产 品
59,400 320,760.00 0.09
168 002073
软控股份
48,500 278,875.00 0.08
169 000089
深圳机场
36,400 278,460.00 0.08
170 600717
天津港
35,600 268,068.00 0.08
171 002506
协鑫集成
52,400 245,232.00 0.07
172 600183
生益科技
26,200 239,992.00 0.07
173 600748
上实发展
42,200 212,688.00 0.06
174 600126
杭钢股份
34,800 207,756.00 0.06
175 600141
兴发集团
16,800 195,720.00 0.06
176 300197
铁汉生态
34,000 182,580.00 0.05
177 601098
中南传媒
11,400 144,096.00 0.04
178 600642
申能股份
20,600 103,412.00 0.03
179 600808
马钢股份
26,100 93,699.00 0.03
180 300274
阳光电源
10,100 90,597.00 0.03
181 600623
华谊集团
8,600 85,828.00 0.03
182 600184
光电股份
1,100 13,629.00 0.00
183 000926
福星股份
800 5,752.00 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股)
公允价值(元
)
占基金资产净
值比例(%)
1 000415
渤海金控
159,900 933,816.00 0.27
2 300427
红相股份
46,400 668,160.00 0.19
3 300150
世纪瑞尔
132,600 640,458.00 0.19
53创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
4 600602
云赛智联
109,600 635,680.00 0.19
5 600831
广电网络
104,700 630,294.00 0.18
6 002501
利源精制
101,500 629,300.00 0.18
7 002478
常宝股份
139,600 625,408.00 0.18
8 600491
龙元建设
89,400 624,906.00 0.18
9 600705
中航资本
133,700 624,379.00 0.18
10 000858
五 粮 液
8,200 623,200.00 0.18
11 002304
洋河股份
4,700 618,520.00 0.18
12 600516
方大炭素
25,000 609,500.00 0.18
13 002091
江苏国泰
95,500 606,425.00 0.18
14 002298
中电兴发
85,500 603,630.00 0.18
15 300442
普丽盛
35,800 599,650.00 0.17
16 002484
江海股份
90,900 594,486.00 0.17
17 000088
盐 田 港
80,100 527,859.00 0.15
18 300190
维尔利
95,740 521,783.00 0.15
19 000651
格力电器
11,000 518,650.00 0.15
20 300395
菲利华
38,100 518,160.00 0.15
21 300118
东方日升
47,900 517,320.00 0.15
22 002217
合力泰
62,600 516,450.00 0.15
23 300346
南大光电
39,410 513,512.30 0.15
24 300296
利亚德
39,600 510,048.00 0.15
25 002415
海康威视
13,700 508,681.00 0.15
26 002311
海大集团
24,000 506,400.00 0.15
27 002402
和而泰
60,800 504,640.00 0.15
28 002391
长青股份
39,400 503,532.00 0.15
29 600153
建发股份
56,000 503,440.00 0.15
30 600170
上海建工
163,600 497,344.00 0.14
31 000883
湖北能源
120,973 497,199.03 0.14
32 002393
力生制药
20,300 496,944.00 0.14
33 300438
鹏辉能源
25,600 494,336.00 0.14
34 601898
中煤能源
102,000 492,660.00 0.14
54创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
35 002687
乔治白
91,200 489,744.00 0.14
36 002142
宁波银行
30,000 488,700.00 0.14
37 600805
悦达投资
94,213 480,486.30 0.14
38 000551
创元科技
82,881 479,880.99 0.14
39 000058
深 赛 格
92,400 473,088.00 0.14
40 600585
海螺水泥
14,100 472,068.00 0.14
41 002406
远东传动
85,700 470,493.00 0.14
42 601318
中国平安
8,000 468,640.00 0.14
43 601857
中国石油
60,400 465,684.00 0.14
44 601877
正泰电器
20,800 464,256.00 0.14
45 002144
宏达高科
41,400 462,438.00 0.13
46 600016
民生银行
63,900 447,300.00 0.13
47 600519
贵州茅台
600 438,876.00 0.13
48 000524
岭南控股
45,900 419,526.00 0.12
49 002422
科伦药业
12,475 400,447.50 0.12
50 002654
万润科技
72,100 395,829.00 0.12
51 300351
永贵电器
30,700 384,671.00 0.11
52 000568
泸州老窖
6,300 383,418.00 0.11
53 002349
精华制药
65,500 382,520.00 0.11
54 300422
博世科
26,700 380,475.00 0.11
55 300292
吴通控股
103,400 378,444.00 0.11
56 002543
万和电气
19,500 376,740.00 0.11
57 600168
武汉控股
58,300 376,618.00 0.11
58 601398
工商银行
70,600 375,592.00 0.11
59 300460
惠伦晶体
34,400 356,040.00 0.10
60 601888
中国国旅
5,500 354,255.00 0.10
61 002331
皖通科技
47,300 350,020.00 0.10
62 300040
九洲电气
59,600 349,852.00 0.10
63 002487
大金重工
95,200 348,432.00 0.10
64 002309
中利集团
24,300 347,490.00 0.10
65 600973
宝胜股份
95,200 347,480.00 0.10
55创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
66 600019
宝钢股份
44,300 345,097.00 0.10
67 002255
海陆重工
65,500 339,290.00 0.10
68 002374
丽鹏股份
64,200 312,654.00 0.09
69 600888
新疆众和
51,670 290,902.10 0.08
70 002653
海思科
23,700 284,400.00 0.08
71 601390
中国中铁
36,200 270,414.00 0.08
72 300303
聚飞光电
96,020 263,094.80 0.08
73 000333
美的集团
5,000 261,100.00 0.08
74 002380
科远股份
19,900 258,700.00 0.08
75 002334
英威腾
43,700 255,645.00 0.07
76 002449
国星光电
24,010 255,466.40 0.07
77 600662
强生控股
63,900 254,961.00 0.07
78 300432
富临精工
29,000 254,040.00 0.07
79 300144
宋城演艺
10,800 253,800.00 0.07
80 600676
交运股份
51,000 253,470.00 0.07
81 600706
曲江文旅
22,400 253,120.00 0.07
82 002095
生 意 宝
7,000 251,230.00 0.07
83 600887
伊利股份
9,000 251,100.00 0.07
84 600420
现代制药
24,100 250,640.00 0.07
85 300305
裕兴股份
41,400 250,470.00 0.07
86 600741
华域汽车
10,500 249,060.00 0.07
87 600027
华电国际
63,400 248,528.00 0.07
88 000001
平安银行
27,200 247,248.00 0.07
89 000548
湖南投资
56,400 247,032.00 0.07
90 000682
东方电子
63,800 244,992.00 0.07
91 300408
三环集团
10,400 244,400.00 0.07
92 601186
中国铁建
28,200 243,084.00 0.07
93 601965
中国汽研
28,700 240,506.00 0.07
94 002287
奇正藏药
8,300 238,957.00 0.07
95 002202
金风科技
18,900 238,896.00 0.07
96 300463
迈克生物
9,100 226,863.00 0.07
56创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
97 300200
高盟新材
27,200 225,760.00 0.07
98 002236
大华股份
10,000 225,500.00 0.07
99 300446
乐凯新材
12,200 224,602.00 0.07
100 002315
焦点科技
15,500 224,130.00 0.07
101 000965
天保基建
50,400 222,768.00 0.06
102 600386
北巴传媒
56,900 221,341.00 0.06
103 002671
龙泉股份
49,600 221,216.00 0.06
104 600710
苏美达
50,800 219,456.00 0.06
105 000719
中原传媒
32,600 218,094.00 0.06
106 600894
广日股份
36,700 217,631.00 0.06
107 002561
徐家汇
24,000 217,200.00 0.06
108 601566
九牧王
14,700 216,825.00 0.06
109 600028
中国石化
33,100 214,819.00 0.06
110 002429
兆驰股份
86,300 214,024.00 0.06
111 300121
阳谷华泰
13,700 192,211.00 0.06
112 601601
中国太保
6,000 191,100.00 0.06
113 002398
建研集团
35,700 180,285.00 0.05
114 000876
新 希 望
28,000 177,520.00 0.05
115 000826
启迪桑德
9,300 162,564.00 0.05
116 603636
南威软件
14,700 147,000.00 0.04
117 600461
洪城水业
22,300 140,044.00 0.04
118 600061
国投资本
14,800 137,344.00 0.04
119 002682
龙洲股份
16,500 135,795.00 0.04
120 600050
中国联通
27,300 134,316.00 0.04
121 300232
洲明科技
13,260 131,008.80 0.04
122 000555
神州信息
9,800 130,144.00 0.04
123 002335
科华恒盛
7,200 129,960.00 0.04
124 002156
通富微电
12,000 129,960.00 0.04
125 300178
腾邦国际
9,200 129,352.00 0.04
126 002649
博彦科技
14,100 128,592.00 0.04
127 600330
天通股份
18,680 127,958.00 0.04
57创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
128 603558
健盛集团
14,500 127,745.00 0.04
129 300098
高新兴
16,000 127,680.00 0.04
130 300285
国瓷材料
6,400 127,616.00 0.04
131 002245
澳洋顺昌
19,700 127,459.00 0.04
132 002519
银河电子
28,700 127,428.00 0.04
133 002631
德尔未来
17,200 127,280.00 0.04
134 600690
青岛海尔
6,600 127,116.00 0.04
135 002139
拓邦股份
22,300 126,887.00 0.04
136 002662
京威股份
30,200 126,840.00 0.04
137 600288
大恒科技
16,300 126,488.00 0.04
138 002546
新联电子
33,900 126,447.00 0.04
139 603993
洛阳钼业
20,100 126,429.00 0.04
140 300011
鼎汉技术
19,800 126,324.00 0.04
141 002107
沃华医药
13,709 126,259.89 0.04
142 600337
美克家居
21,500 125,990.00 0.04
143 002360
同德化工
23,100 125,895.00 0.04
144 000623
吉林敖东
7,000 125,860.00 0.04
145 600736
苏州高新
20,800 125,840.00 0.04
146 601333
广深铁路
29,600 125,800.00 0.04
147 600809
山西汾酒
2,000 125,780.00 0.04
148 600048
保利地产
10,300 125,660.00 0.04
149 002061
浙江交科
12,000 125,640.00 0.04
150 000652
泰达股份
40,200 125,424.00 0.04
151 603939
益丰药房
2,100 125,412.00 0.04
152 300473
德尔股份
3,301 125,272.95 0.04
153 601107
四川成渝
36,500 125,195.00 0.04
154 000404
长虹华意
28,900 125,137.00 0.04
155 600893
航发动力
5,600 124,992.00 0.04
156 300172
中电环保
22,200 124,986.00 0.04
157 300119
瑞普生物
14,600 124,830.00 0.04
158 600548
深高速
15,900 124,815.00 0.04
58创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
159 600816
安信信托
17,200 124,528.00 0.04
160 002379
宏创控股
37,500 124,500.00 0.04
161 000531
穗恒运A
24,800 124,496.00 0.04
162 600000
浦发银行
13,000 124,280.00 0.04
163 000767
漳泽电力
48,700 124,185.00 0.04
164 300747
锐科激光
1,543 123,995.48 0.04
165 603869
北部湾旅
7,500 123,675.00 0.04
166 600886
国投电力
17,000 123,590.00 0.04
167 600518
康美药业
5,400 123,552.00 0.04
168 300122
智飞生物
2,700 123,498.00 0.04
169 300381
溢多利
14,100 122,811.00 0.04
170 600377
宁沪高速
13,500 122,580.00 0.04
171 600104
上汽集团
3,500 122,465.00 0.04
172 600009
上海机场
2,200 122,056.00 0.04
173 002258
利尔化学
6,300 121,968.00 0.04
174 600775
南京熊猫
21,500 121,690.00 0.04
175 000898
鞍钢股份
21,700 120,869.00 0.04
176 601126
四方股份
23,700 120,633.00 0.04
177 002454
松芝股份
20,500 120,335.00 0.04
178 601369
陕鼓动力
18,800 120,320.00 0.04
179 600551
时代出版
13,600 120,224.00 0.04
180 601288
农业银行
34,900 120,056.00 0.03
181 002550
千红制药
21,400 119,626.00 0.03
182 000026
飞亚达A
13,500 119,070.00 0.03
183 300482
万孚生物
1,700 119,000.00 0.03
184 002493
荣盛石化
11,500 118,680.00 0.03
185 300111
向日葵
42,900 117,546.00 0.03
186 300008
天海防务
23,400 112,554.00 0.03
187 002171
楚江新材
16,500 111,870.00 0.03
188 002294
信立泰
3,000 111,510.00 0.03
189 600352
浙江龙盛
8,400 100,380.00 0.03
59创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
190 002401
中远海科
10,000 100,300.00 0.03
191 002206
海 利 得
19,900 99,301.00 0.03
192 300069
金利华电
8,300 99,102.00 0.03
193 603808
歌力思
4,400 99,044.00 0.03
194 300050
世纪鼎利
16,400 98,400.00 0.03
195 300388
国祯环保
5,100 98,277.00 0.03
196 002238
天威视讯
14,560 97,988.80 0.03
197 000906
浙商中拓
19,000 97,660.00 0.03
198 000919
金陵药业
13,000 97,370.00 0.03
199 002060
粤 水 电
33,200 97,276.00 0.03
200 002187
广百股份
11,800 97,232.00 0.03
201 601368
绿城水务
14,400 97,200.00 0.03
202 002243
通产丽星
17,200 97,180.00 0.03
203 002498
汉缆股份
43,900 97,019.00 0.03
204 300020
银江股份
10,200 97,002.00 0.03
205 000413
东旭光电
16,000 96,960.00 0.03
206 002314
南山控股
24,000 96,720.00 0.03
207 000059
华锦股份
14,000 96,460.00 0.03
208 000538
云南白药
900 96,264.00 0.03
209 601998
中信银行
15,500 96,255.00 0.03
210 601567
三星医疗
13,200 96,096.00 0.03
211 603288
海天味业
1,300 95,732.00 0.03
212 600085
同仁堂
2,700 95,256.00 0.03
213 300187
永清环保
10,100 94,132.00 0.03
214 002403
爱仕达
9,600 86,496.00 0.03
215 601330
绿色动力
4,971 81,226.14 0.02
216 002775
文科园林
5,800 76,444.00 0.02
217 000617
中油资本
6,600 74,184.00 0.02
218 002126
银轮股份
7,000 63,140.00 0.02
219 300485
赛升药业
4,300 61,877.00 0.02
220 603023
威帝股份
10,133 58,467.41 0.02
60创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
221 603650
彤程新材
2,376 50,988.96 0.01
222 603693
江苏新能
5,384 48,456.00 0.01
223 002112
三变科技
5,700 37,905.00 0.01
224 603706
东方环宇
1,765 23,103.85 0.01
225 600278
东方创业
2,600 20,514.00 0.01
226 603105
芯能科技
3,410 16,470.30 -
227 002081
金 螳 螂
100 1,010.00 -
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 002422
科伦药业
27,396,404.48 14.17
2 600426
华鲁恒升
27,177,418.88 14.06
3 000418
小天鹅A
22,717,062.87 11.75
4 002078
太阳纸业
20,406,597.79 10.55
5 600176
中国巨石
18,175,069.21 9.40
6 600201
生物股份
17,801,789.63 9.21
7 300182
捷成股份
17,541,947.71 9.07
8 600062
华润双鹤
17,438,564.22 9.02
9 000690
宝新能源
17,192,414.48 8.89
10 600525
长园集团
17,129,486.49 8.86
11 000786
北新建材
17,107,149.66 8.85
12 002244
滨江集团
17,058,483.00 8.82
13 002050
三花智控
16,904,465.00 8.74
14 000778
新兴铸管
16,867,875.39 8.72
15 300274
阳光电源
16,621,767.35 8.60
16 600755
厦门国贸
16,341,241.66 8.45
17 002195
二三四五
16,327,436.00 8.44
18 000581
威孚高科
16,210,363.02 8.38
61创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
19 000039
中集集团
16,194,744.08 8.38
20 600521
华海药业
15,441,063.31 7.99
21 600511
国药股份
15,388,353.68 7.96
22 600642
申能股份
15,351,533.00 7.94
23 603589
口子窖
14,841,044.60 7.68
24 000997
新 大 陆
14,558,245.00 7.53
25 000078
海王生物
14,448,132.60 7.47
26 600256
广汇能源
14,036,390.00 7.26
27 600600
青岛啤酒
13,507,448.50 6.99
28 600884
杉杉股份
13,492,307.00 6.98
29 600240
华业资本
13,369,417.73 6.91
30 002311
海大集团
13,352,525.00 6.91
31 600143
金发科技
13,078,274.00 6.76
32 000541
佛山照明
12,962,147.80 6.70
33 603369
今世缘
12,953,258.95 6.70
34 002152
广电运通
12,717,648.33 6.58
35 600859
王府井
12,655,347.00 6.54
36 002589
瑞康医药
12,542,346.20 6.49
37 002439
启明星辰
12,476,576.13 6.45
38 002001
新 和 成
12,421,379.67 6.42
39 600056
中国医药
12,163,408.43 6.29
40 002440
闰土股份
12,152,559.66 6.28
41 600566
济川药业
12,106,596.24 6.26
42 600655
豫园股份
12,078,538.36 6.25
43 002013
中航机电
12,073,243.75 6.24
44 000937
冀中能源
12,001,602.10 6.21
45 000998
隆平高科
11,865,984.73 6.14
46 002271
东方雨虹
11,825,316.05 6.12
47 000703
恒逸石化
11,789,960.27 6.10
48 000661
长春高新
11,716,355.12 6.06
49 002179
中航光电
11,544,906.00 5.97
62创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
50 600004
白云机场
11,482,829.00 5.94
51 000887
中鼎股份
11,479,090.03 5.94
52 002221
东华能源
11,451,537.91 5.92
53 600079
人福医药
11,224,456.92 5.80
54 002056
横店东磁
11,188,794.47 5.79
55 600438
通威股份
11,088,174.14 5.73
56 600729
重庆百货
11,059,626.52 5.72
57 601168
西部矿业
10,965,391.64 5.67
58 601006
大秦铁路
10,678,452.89 5.52
59 601717
郑煤机
10,581,640.61 5.47
60 002268
卫 士 通
10,488,992.45 5.42
61 600266
北京城建
10,462,528.36 5.41
62 000066
中国长城
10,444,619.64 5.40
63 601233
桐昆股份
10,402,956.00 5.38
64 000667
美好置业
10,398,105.62 5.38
65 000656
金科股份
10,192,165.00 5.27
66 600633
浙数文化
10,081,519.02 5.21
67 000990
诚志股份
10,030,714.23 5.19
68 600582
天地科技
9,939,359.00 5.14
69 000977
浪潮信息
9,899,766.20 5.12
70 002032
苏 泊 尔
9,877,934.72 5.11
71 300088
长信科技
9,831,614.20 5.08
72 000090
天健集团
9,812,936.60 5.07
73 300287
飞利信
9,810,122.55 5.07
74 600754
锦江股份
9,798,298.21 5.07
75 002191
劲嘉股份
9,764,060.00 5.05
76 000050
深天马A
9,724,828.44 5.03
77 000975
银泰资源
9,720,901.00 5.03
78 002463
沪电股份
9,693,757.73 5.01
79 600885
宏发股份
9,660,370.13 5.00
80 002127
南极电商
9,389,478.54 4.86
63创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
81 600673
东阳光科
9,279,161.71 4.80
82 000536
华映科技
9,270,763.20 4.79
83 600260
凯乐科技
9,261,863.75 4.79
84 600557
康缘药业
9,180,286.15 4.75
85 000685
中山公用
9,146,182.00 4.73
86 600875
东方电气
9,139,503.80 4.73
87 000552
靖远煤电
9,119,374.00 4.72
88 600611
大众交通
9,007,987.68 4.66
89 002603
以岭药业
8,895,584.00 4.60
90 600282
南钢股份
8,875,453.37 4.59
91 000021
深科技
8,845,880.00 4.57
92 002482
广田集团
8,822,572.00 4.56
93 601231
环旭电子
8,809,276.37 4.56
94 002299
圣农发展
8,775,217.00 4.54
95 002064
华峰氨纶
8,739,935.59 4.52
96 600216
浙江医药
8,732,065.01 4.52
97 600808
马钢股份
8,699,837.00 4.50
98 000969
安泰科技
8,699,696.93 4.50
99 600970
中材国际
8,675,381.61 4.49
100 600694
大商股份
8,645,579.28 4.47
101 002233
塔牌集团
8,638,438.00 4.47
102 300133
华策影视
8,637,188.37 4.47
103 600578
京能电力
8,570,608.38 4.43
104 002410
广联达
8,491,739.94 4.39
105 000848
承德露露
8,474,721.97 4.38
106 000028
国药一致
8,420,763.80 4.35
107 000547
航天发展
8,358,403.59 4.32
108 600366
宁波韵升
8,233,877.00 4.26
109 600138
中青旅
8,149,014.02 4.21
110 600466
蓝光发展
8,145,297.80 4.21
111 600277
亿利洁能
8,123,606.00 4.20
64创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
112 000027
深圳能源
8,108,992.85 4.19
113 600565
迪马股份
8,026,455.00 4.15
114 600346
恒力股份
7,994,771.08 4.13
115 002491
通鼎互联
7,991,099.14 4.13
116 600580
卧龙电气
7,990,161.94 4.13
117 300383
光环新网
7,910,335.00 4.09
118 600284
浦东建设
7,908,171.80 4.09
119 600269
赣粤高速
7,863,799.00 4.07
120 600863
内蒙华电
7,849,094.84 4.06
121 002444
巨星科技
7,837,857.00 4.05
122 002038
双鹭药业
7,721,285.57 3.99
123 600835
上海机电
7,684,619.96 3.97
124 002640
跨境通
7,675,521.00 3.97
125 000902
新洋丰
7,653,535.00 3.96
126 000488
晨鸣纸业
7,645,830.40 3.95
127 600094
大名城
7,633,159.58 3.95
128 000596
古井贡酒
7,628,443.95 3.95
129 603766
隆鑫通用
7,558,613.88 3.91
130 000598
兴蓉环境
7,554,589.00 3.91
131 000012
南 玻A
7,498,220.40 3.88
132 600486
扬农化工
7,462,512.80 3.86
133 600315
上海家化
7,449,587.54 3.85
134 600584
长电科技
7,447,269.60 3.85
135 600395
盘江股份
7,418,633.15 3.84
136 600651
飞乐音响
7,412,930.00 3.83
137 601678
滨化股份
7,394,277.38 3.82
138 300039
上海凯宝
7,381,837.48 3.82
139 600639
浦东金桥
7,376,071.00 3.81
140 000926
福星股份
7,289,342.00 3.77
141 000543
皖能电力
7,234,178.10 3.74
142 002277
友阿股份
7,220,989.00 3.73
65创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
143 600801
华新水泥
7,165,816.82 3.71
144 000400
许继电气
7,142,002.30 3.69
145 000009
中国宝安
7,072,746.05 3.66
146 600900
长江电力
7,035,925.00 3.64
147 002176
江特电机
7,022,154.52 3.63
148 600748
上实发展
7,010,562.60 3.63
149 002373
千方科技
6,969,751.00 3.60
150 002223
鱼跃医疗
6,963,290.95 3.60
151 002518
科士达
6,956,457.00 3.60
152 000999
华润三九
6,883,060.12 3.56
153 000718
苏宁环球
6,878,413.56 3.56
154 002019
亿帆医药
6,849,371.00 3.54
155 600151
航天机电
6,805,816.00 3.52
156 600017
日照港
6,798,129.00 3.52
157 000830
鲁西化工
6,735,134.00 3.48
158 600548
深高速
6,730,227.79 3.48
159 000860
顺鑫农业
6,719,924.03 3.48
160 002304
洋河股份
6,679,172.60 3.45
161 600098
广州发展
6,674,624.93 3.45
162 300055
万邦达
6,635,045.00 3.43
163 002416
爱施德
6,618,983.97 3.42
164 600160
巨化股份
6,517,508.34 3.37
165 600037
歌华有线
6,426,667.00 3.32
166 000528
柳 工
6,403,965.58 3.31
167 600572
康恩贝
6,400,467.62 3.31
168 600236
桂冠电力
6,369,393.00 3.29
169 600169
太原重工
6,328,304.00 3.27
170 000519
中兵红箭
6,265,119.00 3.24
171 002004
华邦健康
6,164,172.00 3.19
172 601928
凤凰传媒
6,153,120.48 3.18
173 600881
亚泰集团
6,125,514.99 3.17
66创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
174 000818
航锦科技
6,101,395.00 3.16
175 000501
鄂武商A
6,086,498.36 3.15
176 000089
深圳机场
6,070,857.00 3.14
177 600317
营口港
6,064,925.00 3.14
178 600141
兴发集团
6,030,783.80 3.12
179 002503
搜于特
6,010,236.17 3.11
180 601311
骆驼股份
5,939,773.00 3.07
181 002093
国脉科技
5,908,129.00 3.06
182 000636
风华高科
5,865,289.00 3.03
183 600585
海螺水泥
5,855,888.97 3.03
184 000513
丽珠集团
5,843,920.00 3.02
185 600872
中炬高新
5,751,459.89 2.97
186 601222
林洋能源
5,737,950.00 2.97
187 300257
开山股份
5,711,484.00 2.95
188 300113
顺网科技
5,657,077.15 2.93
189 300202
聚龙股份
5,591,028.34 2.89
190 300026
红日药业
5,590,566.00 2.89
191 600894
广日股份
5,563,793.72 2.88
192 000729
燕京啤酒
5,548,254.00 2.87
193 300159
新研股份
5,528,861.00 2.86
194 600879
航天电子
5,517,583.00 2.85
195 600195
中牧股份
5,507,908.00 2.85
196 600267
海正药业
5,449,095.00 2.82
197 000612
焦作万方
5,445,827.08 2.82
198 601699
潞安环能
5,303,260.00 2.74
199 000758
中色股份
5,286,583.00 2.73
200 600787
中储股份
5,261,212.22 2.72
201 000563
陕国投A
5,254,859.93 2.72
202 002340
格林美
5,238,225.00 2.71
203 000727
华东科技
5,228,964.00 2.70
204 002635
安洁科技
5,225,259.00 2.70
67创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
205 600623
华谊集团
5,200,585.00 2.69
206 000030
富奥股份
5,194,598.00 2.69
207 600028
中国石化
5,159,004.00 2.67
208 600664
哈药股份
5,155,889.12 2.67
209 300297
蓝盾股份
5,133,568.00 2.65
210 600674
川投能源
5,129,102.00 2.65
211 600837
海通证券
5,127,469.00 2.65
212 300058
蓝色光标
5,091,995.06 2.63
213 600270
外运发展
5,066,669.00 2.62
214 600064
南京高科
5,035,928.35 2.60
215 600348
阳泉煤业
5,035,184.00 2.60
216 002073
软控股份
5,006,706.00 2.59
217 001696
宗申动力
5,005,437.00 2.59
218 600126
杭钢股份
5,004,582.73 2.59
219 002051
中工国际
4,882,337.40 2.52
220 000158
常山北明
4,872,626.00 2.52
221 002588
史丹利
4,846,794.96 2.51
222 600978
宜华生活
4,844,038.99 2.51
223 600750
江中药业
4,836,176.00 2.50
224 000031
中粮地产
4,815,152.77 2.49
225 600811
东方集团
4,814,876.39 2.49
226 002025
航天电器
4,724,137.44 2.44
227 603328
依顿电子
4,721,687.86 2.44
228 600640
号百控股
4,716,679.84 2.44
229 002276
万马股份
4,701,059.00 2.43
230 002400
省广集团
4,695,925.00 2.43
231 002663
普邦股份
4,664,391.40 2.41
232 600743
华远地产
4,656,510.74 2.41
233 000988
华工科技
4,653,497.00 2.41
234 002396
星网锐捷
4,646,375.75 2.40
235 600170
上海建工
4,619,431.00 2.39
68创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
236 601567
三星医疗
4,617,936.00 2.39
237 000426
兴业矿业
4,608,177.99 2.38
238 601000
唐山港
4,607,678.00 2.38
239 000960
锡业股份
4,588,156.30 2.37
240 600597
光明乳业
4,587,120.20 2.37
241 603288
海天味业
4,562,969.51 2.36
242 000761
本钢板材
4,557,655.00 2.36
243 600657
信达地产
4,553,253.02 2.35
244 600522
中天科技
4,531,751.50 2.34
245 603025
大豪科技
4,390,543.86 2.27
246 601107
四川成渝
4,371,402.99 2.26
247 000652
泰达股份
4,366,584.00 2.26
248 603658
安图生物
4,349,745.20 2.25
249 600757
长江传媒
4,337,801.00 2.24
250 600298
安琪酵母
4,325,937.99 2.24
251 603001
奥康国际
4,311,215.98 2.23
252 002250
联化科技
4,300,630.00 2.22
253 600519
贵州茅台
4,237,673.77 2.19
254 601088
中国神华
4,199,261.00 2.17
255 300114
中航电测
4,154,227.12 2.15
256 600718
东软集团
4,153,762.61 2.15
257 002048
宁波华翔
4,148,701.00 2.15
258 002261
拓维信息
4,101,188.88 2.12
259 600777
新潮能源
4,091,747.00 2.12
260 300002
神州泰岳
4,073,966.98 2.11
261 000686
东北证券
4,031,271.69 2.08
262 002266
浙富控股
3,998,678.60 2.07
263 600335
国机汽车
3,942,442.55 2.04
264 002028
思源电气
3,928,050.00 2.03
265 600337
美克家居
3,904,272.00 2.02
266 600219
南山铝业
3,886,626.00 2.01
69创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 002422
科伦药业
27,264,185.77 14.10
2 600426
华鲁恒升
26,825,066.18 13.87
3 000418
小天鹅A
22,193,822.19 11.48
4 000786
北新建材
19,181,939.59 9.92
5 300182
捷成股份
18,932,272.71 9.79
6 600176
中国巨石
18,319,824.26 9.47
7 600525
长园集团
17,883,539.01 9.25
8 300274
阳光电源
17,333,585.03 8.96
9 002050
三花智控
17,013,808.12 8.80
10 600755
厦门国贸
16,499,546.72 8.53
11 600062
华润双鹤
16,391,387.70 8.48
12 000690
宝新能源
16,237,441.00 8.40
13 000581
威孚高科
15,813,752.38 8.18
14 002244
滨江集团
15,797,780.60 8.17
15 002078
太阳纸业
15,636,842.01 8.09
16 600521
华海药业
15,533,059.01 8.03
17 002311
海大集团
15,385,134.25 7.96
18 600642
申能股份
15,352,982.88 7.94
19 002195
二三四五
15,143,325.00 7.83
20 000039
中集集团
15,016,885.84 7.77
21 603589
口子窖
14,627,811.14 7.56
22 600884
杉杉股份
14,324,436.92 7.41
23 000078
海王生物
14,125,627.75 7.31
24 600201
生物股份
13,686,997.35 7.08
25 600511
国药股份
13,570,525.98 7.02
70创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
26 603369
今世缘
13,527,850.22 7.00
27 601233
桐昆股份
13,490,720.91 6.98
28 000778
新兴铸管
13,465,115.00 6.96
29 002013
中航机电
13,225,860.73 6.84
30 600240
华业资本
13,203,913.60 6.83
31 002589
瑞康医药
13,137,037.00 6.79
32 600566
济川药业
12,869,722.72 6.66
33 002439
启明星辰
12,744,350.40 6.59
34 600859
王府井
12,653,776.19 6.54
35 002001
新 和 成
12,623,634.77 6.53
36 600256
广汇能源
12,439,298.40 6.43
37 000661
长春高新
12,370,600.20 6.40
38 600079
人福医药
12,190,359.00 6.30
39 000050
深天马A
12,071,798.00 6.24
40 000667
美好置业
11,876,714.65 6.14
41 600056
中国医药
11,859,930.16 6.13
42 000998
隆平高科
11,802,273.00 6.10
43 600004
白云机场
11,767,289.49 6.09
44 002271
东方雨虹
11,736,195.90 6.07
45 000997
新 大 陆
11,562,897.33 5.98
46 002179
中航光电
11,288,062.88 5.84
47 002152
广电运通
11,042,319.00 5.71
48 002440
闰土股份
10,994,076.09 5.69
49 000937
冀中能源
10,974,871.00 5.68
50 000541
佛山照明
10,857,576.64 5.62
51 601006
大秦铁路
10,658,301.69 5.51
52 600655
豫园股份
10,657,214.47 5.51
53 002410
广联达
10,485,055.63 5.42
54 600729
重庆百货
10,416,314.60 5.39
55 000703
恒逸石化
10,349,440.60 5.35
56 600754
锦江股份
10,318,428.50 5.34
71创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
57 300088
长信科技
10,285,882.71 5.32
58 000977
浪潮信息
10,245,756.40 5.30
59 600885
宏发股份
10,054,454.67 5.20
60 600143
金发科技
10,008,760.64 5.18
61 601717
郑煤机
10,007,166.44 5.18
62 002032
苏 泊 尔
9,959,144.06 5.15
63 002191
劲嘉股份
9,887,948.70 5.11
64 601678
滨化股份
9,882,073.99 5.11
65 000990
诚志股份
9,823,105.42 5.08
66 000090
天健集团
9,790,011.00 5.06
67 600366
宁波韵升
9,700,248.10 5.02
68 000685
中山公用
9,684,450.00 5.01
69 600582
天地科技
9,668,500.46 5.00
70 600694
大商股份
9,627,325.16 4.98
71 600673
东阳光科
9,592,558.61 4.96
72 600900
长江电力
9,540,974.96 4.93
73 600633
浙数文化
9,494,841.00 4.91
74 002491
通鼎互联
9,478,656.00 4.90
75 600651
飞乐音响
9,205,351.74 4.76
76 300287
飞利信
9,108,806.93 4.71
77 002221
东华能源
9,083,412.32 4.70
78 600438
通威股份
9,071,656.53 4.69
79 000860
顺鑫农业
9,041,606.92 4.68
80 000400
许继电气
8,960,585.56 4.63
81 600094
大名城
8,872,480.97 4.59
82 600565
迪马股份
8,793,458.00 4.55
83 000513
丽珠集团
8,781,443.30 4.54
84 600557
康缘药业
8,709,138.30 4.50
85 000021
深科技
8,676,040.00 4.49
86 601168
西部矿业
8,643,259.00 4.47
87 000012
南 玻A
8,633,734.16 4.47
72创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
88 300133
华策影视
8,624,108.00 4.46
89 600808
马钢股份
8,441,567.83 4.37
90 002056
横店东磁
8,395,051.00 4.34
91 002416
爱施德
8,348,285.04 4.32
92 000596
古井贡酒
8,311,914.75 4.30
93 601231
环旭电子
8,304,599.82 4.29
94 000536
华映科技
8,234,824.29 4.26
95 002463
沪电股份
8,157,267.00 4.22
96 002503
搜于特
8,148,837.80 4.21
97 600600
青岛啤酒
8,145,149.85 4.21
98 600216
浙江医药
8,084,593.56 4.18
99 002268
卫 士 通
8,072,208.75 4.17
100 002127
南极电商
8,048,705.92 4.16
101 000027
深圳能源
8,023,755.90 4.15
102 000887
中鼎股份
7,967,526.40 4.12
103 600346
恒力股份
7,957,791.78 4.12
104 600277
亿利洁能
7,954,385.22 4.11
105 600466
蓝光发展
7,926,735.39 4.10
106 000552
靖远煤电
7,912,400.00 4.09
107 600572
康恩贝
7,887,676.40 4.08
108 600138
中青旅
7,887,316.78 4.08
109 600875
东方电气
7,868,840.00 4.07
110 000902
新洋丰
7,850,489.00 4.06
111 300383
光环新网
7,784,971.72 4.03
112 600269
赣粤高速
7,765,586.00 4.02
113 000066
中国长城
7,742,055.12 4.00
114 002019
亿帆医药
7,732,921.00 4.00
115 600195
中牧股份
7,731,775.10 4.00
116 600970
中材国际
7,702,710.42 3.98
117 002482
广田集团
7,691,695.47 3.98
118 002444
巨星科技
7,612,941.00 3.94
73创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
119 600486
扬农化工
7,554,486.08 3.91
120 600284
浦东建设
7,543,927.20 3.90
121 000488
晨鸣纸业
7,542,759.00 3.90
122 600835
上海机电
7,407,478.17 3.83
123 600266
北京城建
7,372,332.08 3.81
124 000598
兴蓉环境
7,350,597.00 3.80
125 600260
凯乐科技
7,270,110.57 3.76
126 600801
华新水泥
7,240,436.00 3.74
127 603766
隆鑫通用
7,234,587.12 3.74
128 002223
鱼跃医疗
7,225,881.50 3.74
129 000848
承德露露
7,211,256.00 3.73
130 600395
盘江股份
7,175,902.21 3.71
131 002051
中工国际
7,088,228.36 3.67
132 000926
福星股份
7,038,308.00 3.64
133 000656
金科股份
7,023,562.00 3.63
134 002064
华峰氨纶
7,022,685.00 3.63
135 000830
鲁西化工
6,933,551.00 3.59
136 002176
江特电机
6,911,849.80 3.57
137 600282
南钢股份
6,860,308.17 3.55
138 000501
鄂武商A
6,856,288.84 3.55
139 002038
双鹭药业
6,850,770.01 3.54
140 600611
大众交通
6,832,741.50 3.53
141 000969
安泰科技
6,825,710.35 3.53
142 600881
亚泰集团
6,818,803.00 3.53
143 000030
富奥股份
6,795,242.17 3.51
144 600236
桂冠电力
6,734,952.80 3.48
145 000718
苏宁环球
6,706,272.40 3.47
146 600578
京能电力
6,701,242.84 3.47
147 000612
焦作万方
6,676,247.48 3.45
148 002277
友阿股份
6,656,597.04 3.44
149 600580
卧龙电气
6,613,653.47 3.42
74创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
150 600718
东软集团
6,589,142.09 3.41
151 002233
塔牌集团
6,587,036.00 3.41
152 300055
万邦达
6,543,153.00 3.38
153 600141
兴发集团
6,541,000.56 3.38
154 002518
科士达
6,513,397.85 3.37
155 600748
上实发展
6,505,857.36 3.36
156 600863
内蒙华电
6,490,715.76 3.36
157 600548
深高速
6,448,451.20 3.33
158 600348
阳泉煤业
6,432,537.17 3.33
159 002299
圣农发展
6,389,980.86 3.30
160 600315
上海家化
6,325,745.64 3.27
161 000999
华润三九
6,306,749.31 3.26
162 000975
银泰资源
6,266,527.00 3.24
163 000818
航锦科技
6,234,833.00 3.22
164 300026
红日药业
6,156,922.00 3.18
165 600219
南山铝业
6,097,770.00 3.15
166 000543
皖能电力
6,091,162.44 3.15
167 300039
上海凯宝
6,027,557.70 3.12
168 600169
太原重工
5,987,569.00 3.10
169 000761
本钢板材
5,954,296.00 3.08
170 002304
洋河股份
5,895,830.00 3.05
171 601222
林洋能源
5,840,022.50 3.02
172 600743
华远地产
5,832,225.09 3.02
173 603328
依顿电子
5,801,380.47 3.00
174 600639
浦东金桥
5,796,331.74 3.00
175 000528
柳 工
5,676,913.85 2.94
176 002603
以岭药业
5,673,753.76 2.93
177 600750
江中药业
5,651,682.97 2.92
178 000636
风华高科
5,606,664.80 2.90
179 600787
中储股份
5,600,700.78 2.90
180 000089
深圳机场
5,570,161.00 2.88
75创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
181 600298
安琪酵母
5,563,105.12 2.88
182 000028
国药一致
5,562,863.03 2.88
183 600585
海螺水泥
5,532,315.18 2.86
184 600317
营口港
5,495,893.00 2.84
185 600894
广日股份
5,432,689.64 2.81
186 002004
华邦健康
5,402,412.00 2.79
187 600623
华谊集团
5,394,075.12 2.79
188 300202
聚龙股份
5,381,900.50 2.78
189 000988
华工科技
5,376,358.52 2.78
190 002635
安洁科技
5,348,462.69 2.77
191 600584
长电科技
5,332,177.50 2.76
192 300297
蓝盾股份
5,329,822.00 2.76
193 601699
潞安环能
5,266,201.02 2.72
194 600757
长江传媒
5,209,626.99 2.69
195 600151
航天机电
5,198,557.50 2.69
196 600028
中国石化
5,135,739.00 2.66
197 000519
中兵红箭
5,123,861.00 2.65
198 601311
骆驼股份
5,099,762.71 2.64
199 002340
格林美
5,099,588.41 2.64
200 600674
川投能源
5,084,439.31 2.63
201 600837
海通证券
5,050,782.00 2.61
202 000727
华东科技
5,032,761.00 2.60
203 603658
安图生物
5,005,003.12 2.59
204 601567
三星医疗
4,977,015.69 2.57
205 600325
华发股份
4,965,441.54 2.57
206 600657
信达地产
4,873,150.52 2.52
207 000547
航天发展
4,848,970.80 2.51
208 002640
跨境通
4,846,535.92 2.51
209 000563
陕国投A
4,823,392.92 2.49
210 002396
星网锐捷
4,816,575.60 2.49
211 002025
航天电器
4,805,986.32 2.49
76创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
212 000158
常山北明
4,804,032.10 2.48
213 600017
日照港
4,784,142.90 2.47
214 000960
锡业股份
4,760,599.49 2.46
215 000652
泰达股份
4,728,872.00 2.45
216 600597
光明乳业
4,697,854.11 2.43
217 600978
宜华生活
4,685,482.00 2.42
218 600037
歌华有线
4,677,507.47 2.42
219 600811
东方集团
4,676,711.00 2.42
220 600270
外运发展
4,654,394.00 2.41
221 002048
宁波华翔
4,653,884.00 2.41
222 300159
新研股份
4,620,572.85 2.39
223 000426
兴业矿业
4,590,769.50 2.37
224 300113
顺网科技
4,590,028.00 2.37
225 600126
杭钢股份
4,569,106.39 2.36
226 603025
大豪科技
4,548,151.83 2.35
227 603288
海天味业
4,535,481.00 2.35
228 600267
海正药业
4,495,838.06 2.33
229 300114
中航电测
4,472,417.22 2.31
230 600335
国机汽车
4,450,748.00 2.30
231 600872
中炬高新
4,442,520.00 2.30
232 600098
广州发展
4,418,728.60 2.29
233 002073
软控股份
4,344,803.35 2.25
234 002358
森源电气
4,302,198.00 2.22
235 603001
奥康国际
4,285,183.20 2.22
236 600522
中天科技
4,250,209.00 2.20
237 002093
国脉科技
4,245,851.00 2.20
238 000729
燕京啤酒
4,173,861.00 2.16
239 000006
深振业A
4,169,903.00 2.16
240 601088
中国神华
4,159,334.22 2.15
241 002063
远光软件
4,134,495.79 2.14
242 600777
新潮能源
4,058,016.96 2.10
77创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
243 002373
千方科技
4,052,352.59 2.10
244 601107
四川成渝
4,046,989.46 2.09
245 000009
中国宝安
4,033,293.85 2.09
246 000895
双汇发展
3,997,596.00 2.07
247 600688
上海石化
3,979,701.00 2.06
248 300257
开山股份
3,979,406.00 2.06
249 600170
上海建工
3,973,669.00 2.06
250 600664
哈药股份
3,970,283.00 2.05
251 600519
贵州茅台
3,882,393.00 2.01
252 002266
浙富控股
3,869,843.00 2.00
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
3,253,280,146.87
卖出股票收入(成交)总额
3,077,389,077.44
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
17,043,849.30 4.97
2
央行票据
- -
3
金融债券
150,570.00 0.04
其中:政策性金融债
150,570.00 0.04
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
78创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
10
合计
17,194,419.30 5.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 019579
17国债24
108,190
10,835,228.
50
3.16
2 019571
17国债17
62,080
6,208,620.8
0
1.81
3 018005
国开1701
1,500 150,570.00 0.04
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或在
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
79创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
161,712.39
2
应收证券清算款
2,414,949.28
3
应收股利
-
4
应收利息
446,198.88
5
应收申购款
804,943.69
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,827,804.24
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分公允价值
占基金净值
比例(%)
流通受限情
况说明
1 000415
渤海金控
933,816.00 0.27
重大事项停
牌
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
份额
级别
持有
人户
户均持有的
基金份额
机构投资者 个人投资者
80创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
数(
户)
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
创金
合信
中证5
00增
强A
6,62
3
39,899.41 234,938,901.68
88.91
%
29,314,892.42 11.09%
创金
合信
中证5
00增
强C
5,11
8
21,706.17 77,667,434.55
69.91
%
33,424,739.29 30.09%
合计
11,6
35
32,260.07 312,606,336.23
83.28
%
62,739,631.71 16.72%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数(
份)
占基金总份额比
例
创金合信中证500
增强A
22,916.36 0.01%
创金合信中证500
增强C
127,976.82 0.12%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
150,893.18 0.04%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间(万份)
创金合信中证500
增强A
0~10
创金合信中证500
增强C
0~10
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
0~10
81创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
创金合信中证500
增强A
0
创金合信中证500
增强C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
0
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发
起
份
额
承
诺
持
有
期
限
基金管理人固有资金
10,000,000.0
0
2.66%
10,000,000.0
0
2.66%
36
月
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,000.0
0
2.66%
10,000,000.0
0
2.66% -
§9
开放式基金份额变动
单位:份
创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C
基金合同生效日(2015年12月31
日)基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
82创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
本报告期期初基金份额总额
177,986,119.86 9,386,823.33
本报告期基金总申购份额
142,520,036.86 141,277,383.78
减:本报告期基金总赎回份额
56,252,362.62 39,572,033.27
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
264,253,794.10 111,092,173.84
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
83创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
量
英大
证券
1 - - - - -
第一
创业
证券
2 4,899,658,945.08 77.43% 1,569,780.21 74.73% -
招商
证券
2 - - - - -
光大
证券
2 741,969,413.08 11.73% 311,418.98 14.82% -
广发
证券
2 - - - - -
中泰
证券
2 323,598,877.51 5.11% 103,589.56 4.93% -
长江
证券
2 - - - - -
安信
证券
2 362,458,735.24 5.73% 115,950.41 5.52% -
中信
建投
证券
2 - - - - -
注:交易单元的选择标准和程序:
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量
的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报
告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金
运作高度保密的要求;
(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元,并与被选中的证券经
营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增招商证券,广发证券,中信建投证券,英大证券,安信证券,中
泰证券、长江证券7家券商的13个交易单元。
84创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称 成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
英大证
券
- - - - - - - -
第一创
业证券
12,091,364.93 76.31% 1,500,000.00 6.10% - - - -
招商证
券
- - - - - - - -
光大证
券
3,754,400.50 23.69% 15,000,000.00 60.98% - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
长江证
券
- - - - - - - -
安信证
券
- - 8,100,000.00 32.93% - - - -
中信建
投证券
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信基金管理有限公司
旗下基金资产净值公告
公司官网、证券日报
2018-01-02
2
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金2017
年第4季度报告
公司官网、证券日报
2018-01-19
3
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加苏宁金融为代销机构的公
告
公司官网、证券日报
2018-01-29
4
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券日报
2018-02-10
85创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
5
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金(20
17年第2号)招募说明书(
更新)
公司官网、证券日报
2018-02-13
6
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金招募
说明书(更新)摘要(2017
年第2号)
公司官网、证券日报
2018-02-13
7
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券日报
2018-02-22
8
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信中证500指数
增强型发起式证券投资基金
修订基金合同、托管协议部
分条款及调整赎回费相关规
则的公告
公司官网、证券日报
2018-03-28
9
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金(20
17年第2号)招募说明书(
更新)(2018年3月修订)
公司官网、证券日报
2018-03-28
10
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金基金
合同(2018年3月修订)
公司官网、证券日报
2018-03-28
11
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金托管
协议(2018年3月修订)
公司官网、证券日报
2018-03-28
12
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金招募
说明书(更新)摘要(2017
年第2号)(2018年3月修订
)
公司官网、证券日报
2018-03-28
13
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金2017
公司官网、证券日报
2018-03-31
86创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
年年度报告
14
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金2017
年年度报告摘要
公司官网、证券日报
2018-03-31
15
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参
加第一创业证券费率优惠活
动的公告
公司官网、证券日报
2018-04-02
16
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金2018
年第1季度报告
公司官网、证券日报
2018-04-19
17
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券日报
2018-04-27
18
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构的公告
公司官网、证券日报
2018-05-17
19
创金合信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参与第
一创业证券费率优惠活动的
公告
公司官网、证券日报
2018-05-24
20
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加广发证券为代销机构暨参
加广发证券费率优惠活动的
公告
公司官网、证券日报
2018-06-06
21
创金合信基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券日报
2018-06-15
22
创金合信基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券日报
2018-06-21
23
创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券日报
2018-06-29
87创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
关于旗下部分开放式基金增
加恒泰证券为代销机构的公
告
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20180101
- 201806
30
170,683,806.27 0.00 50,000,000.00 120,683,806.27 32.15%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管
理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》;
3、创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金2018年半年度报告原文。
12.2 存放地点
88创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 90 页
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
12.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二〇一八年八月二十九日
89