创金合信中证1000 指数增强型发起式证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年06月30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2018 年 08 月 29 日创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月28
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
§4
管理人报告 ...............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .........................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................12
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................13
§6 半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................................13
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................13
6.2 利润表 .............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................17
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................18
§7
投资组合报告 .........................................................................................................................................44
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细..............................................47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................65
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................71
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................71
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................72
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................72
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................72
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................72
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................72
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................72
§8
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................74
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................75
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................75
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................75
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................................76
§9
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................76
§10
重大事件揭示 .......................................................................................................................................77
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................77
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................77
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................77
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................77
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................77
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................77
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................77
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................78
§11
影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................81
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况............................................81
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................82
§12
备查文件目录 .......................................................................................................................................82
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................82
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................82
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................82
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
创金合信中证1000指数增强型发起式证券投
资基金
基金简称 创金合信中证1000增强
基金主代码
003646
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年12月22日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60,218,981.13份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信中证1000增
强A
创金合信中证1000增
强C
下属分级基金的交易代码
003646 003647
报告期末下属分级基金的份额总额 16,940,984.67份 43,277,996.46份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进
行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、
年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的
指数的回报。
投资策略
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进
行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、
年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的
指数的回报。
业绩比较基准
中证1000指数收益率×95%+一年期人民币定期
存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水
平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本
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基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具
有与标的指数类似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 贺倩
联系电话
0755-23838908 010-66060069
信息披
露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-868-0666 95599
传真
0755-25832571 010-68121816
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号201室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
北京市东城区建国门内大街6
9号
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
北京市西城区复兴门内大街2
8号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码
518000 100031
法定代表人 刘学民 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cjhxfund.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
3.1.1 期间数据和指标
创金合信中证1000增强A 创金合信中证1000增强C
本期已实现收益
-11,934,313.50 -4,593,992.84
本期利润
-12,387,285.87 -5,229,158.23
加权平均基金份额本期
利润
-0.1291 -0.1924
本期加权平均净值利润
率
-13.51% -20.38%
本期基金份额净值增长
率
-12.67% -12.64%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润
-3,188,105.61 -8,143,948.03
期末可供分配基金份额
利润
-0.1882 -0.1882
期末基金资产净值
14,435,884.10 36,878,044.94
期末基金份额净值
0.8521 0.8521
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
-14.79% -14.79%
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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创金合信中证1000增强A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-9.04% 1.90% -10.64% 1.87% 1.60% 0.03%
过去三
个月
-12.94% 1.39% -16.66% 1.38% 3.72% 0.01%
过去六
个月
-12.67% 1.43% -19.09% 1.43% 6.42% 0.00%
过去一
年
-9.85% 1.17% -23.66% 1.21% 13.81% -0.04%
自基金
合同生
效起至
今
-14.79% 1.10% -33.28% 1.13% 18.49% -0.03%
创金合信中证1000增强C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-9.06% 1.90% -10.64% 1.87% 1.58% 0.03%
过去三
个月
-12.89% 1.39% -16.66% 1.38% 3.77% 0.01%
过去六
个月
-12.64% 1.43% -19.09% 1.43% 6.45% 0.00%
过去一
年
-9.79% 1.17% -23.66% 1.21% 13.87% -0.04%
自基金
合同生
效起至
-14.79% 1.10% -33.28% 1.13% 18.49% -0.03%
8创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
9创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复,2014年7月9日
正式注册设立,注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信
投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币,股东出资情
况为:第一创业证券股份有限公司出资11,900万元,占公司注册资本的70%;深圳市金
合信投资合伙企业(有限合伙)出资5,100万元,占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上",致力于为客户实现长期稳定的投资回报,做客户
投资理财的亲密伙伴。
报告期内,本公司共发行11只公募基金。截至2018年6月30日,本公司共管理39只
公募基金,其中混合型产品14只、指数型产品8只、债券型产品10只、股票型产品6只、
货币型产品1只;管理的公募基金规模约147.33亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经
理(助理)期限
姓名 职务
任职日
期
离任日
期
证券从
业年限
说明
庞世恩
本基金
基金经
理
2016-12
-22
-
6年
庞世恩先生,中国国籍,中
国人民大学理学硕士。2011
年7月加入泰康资产管理有限
责任公司,历任金融工程助
理研究员、金融工程研究经
理、金融工程研究高级经理
、金融工程研究总监、执行
投资经理。2015年9月加入创
金合信基金管理有限公司,
现任基金经理。
程志田
本基金
基金经
理、量
2016-12
-22
-
11年
程志田先生,中国国籍,金
融学硕士,2006年7月加入长
江证券股份有限公司任高级
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化投资
部总监
研究经理。2009年7月加入国
海证券股份有限公司任金融
工程总监。2011年7月加入摩
根士丹利华鑫基金管理有限
公司,于2011年11月15日至2
013年4月15日担任大摩深证3
00基金的基金经理。2013年9
月加入泰康资产管理有限责
任公司任量化投资总监。201
5年5月加入创金合信基金管
理有限公司,现任量化投资
部总监、基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有
关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控
制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关
法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年
修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监
控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的
所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共52次,该基金为量化选
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股策略基金,发生反向交易行为的原因为:基金在调仓时点,多个选股模型在少数股
票上产生分歧,产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易,全天匀
速缓慢成交,未对当天的股票价格产生冲击。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年,我们严格依据量化选股模型进行投资,并严格进行风险管理。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信中证1000增强A基金份额净值为0.8521元,本报告期内,该
类基金份额净值增长率为-12.67%,同期业绩比较基准收益率为-19.09%;截至报告期
末创金合信中证1000增强C基金份额净值为0.8521元,本报告期内,该类基金份额净值
增长率为-12.64%,同期业绩比较基准收益率为-19.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年,在去杠杆的大环境下,市场有所动荡,主流的指数均有所调整。
边际上看,宏观经济仍处于复苏阶段,经济增速没有太大的风险;随着去杠杆取得一
定成效,流动性边际上有所改善,对股市有一定的利好;估值的角度来看,以中证
500和中证1000为代表的中小盘风格指数的估值处于历史底部位置,沪深300为代表的
大盘蓝筹风格指数也处于估值偏低的位置,股票市场整体具备估值吸引力。在投资管
理上,我们坚持严格采用量化模型进行投资运作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投
资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由
中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折
扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未进行利润分配,符合合同约定。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,不适用本项说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证
券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金
管理人-创金合信基金管理有限公司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作,
进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从
事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 创金合信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在
损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有
关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,创金合信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金
半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
6.4.7.1 805,174.32 3,656,874.22
13创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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结算备付金
1,224,543.40 3,011,126.34
存出保证金
133,878.15 110,107.64
交易性金融资产
6.4.7.2 51,286,464.41 207,208,031.86
其中:股票投资
48,707,756.81 196,110,171.06
基金投资
- -
债券投资
2,578,707.60 11,097,860.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3 - -
买入返售金融资产
6.4.7.4 - -
应收证券清算款
313,051.33 1,993,099.38
应收利息
6.4.7.5 66,682.30 65,650.24
应收股利
- -
应收申购款
41,063.39 615,783.90
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6 - -
资产总计
53,870,857.30 216,660,673.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,000,000.00 -
应付证券清算款
136,095.92 -
应付赎回款
24,233.15 20,455.61
应付管理人报酬
35,204.64 144,506.50
应付托管费
6,600.85 27,094.96
应付销售服务费
6,413.65 1,613.21
应付交易费用
6.4.7.7 259,532.57 1,014,705.99
应交税费
- -
14创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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应付利息
-537.39 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8 89,384.87 145,000.62
负债合计
2,556,928.26 1,353,376.89
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9 60,218,981.13 220,669,622.69
未分配利润
6.4.7.1
0
-8,905,052.09 -5,362,326.00
所有者权益合计
51,313,929.04 215,307,296.69
负债和所有者权益总计
53,870,857.30 216,660,673.58
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额总额60,218,981.13份,其中下属A类基金份
额16,940,984.67份,C类基金份额43,277,996.46份。下属A类基金份额净值0.8521元,
C类基金份额净值0.8521元。
6.2 利润表
会计主体:创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期2018年01月01
日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
一、收入
-13,801,147.12 -9,837,384.45
1.利息收入
137,234.76 52,194.55
其中:存款利息收入
6.4.7.1
1
36,556.62 52,194.55
债券利息收入
99,587.40 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
1,090.74 -
其他利息收入
- -
15创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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2.投资收益(损失以“-”填
列)
-12,933,323.77 -9,438,914.99
其中:股票投资收益
6.4.7.1
2
-13,281,531.89 -10,498,476.57
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
3
26,975.89 -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
4
- -
股利收益
6.4.7.1
5
321,232.23 1,059,561.58
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
6.4.7.1
6
-1,088,137.76 -453,606.14
4.汇兑收益(损失以“-”
号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
6.4.7.1
7
83,079.65 2,942.13
减:二、费用
3,815,296.98 2,758,232.44
1.管理人报酬
6.4.10.
2.1
466,193.88 766,741.96
2.托管费
6.4.10.
2.2
87,411.30 143,764.16
3.销售服务费
6.4.10.
2.3
25,159.75 5,312.94
4.交易费用
6.4.7.1
8
3,116,996.10 1,752,479.29
5.利息支出
17,127.16 -
其中:卖出回购金融资产支
出
17,127.16 -
16创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
6.税金及附加
0.67 -
7.其他费用
6.4.7.1
9
102,408.12 89,934.09
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列)
-17,616,444.10 -12,595,616.89
减:所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
-17,616,444.10 -12,595,616.89
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
220,669,622.69 -5,362,326.00 215,307,296.69
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -17,616,444.10 -17,616,444.10
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数(净值减
少以“-”号填列
)
-160,450,641.56 14,073,718.01 -146,376,923.55
其中:1.基金申购
款
65,042,060.32 -2,997,428.89 62,044,631.43
2.基金赎回
款
-225,492,701.88 17,071,146.90 -208,421,554.98
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
- - -
17创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
动(净值减少以“
-”号填列)
五、期末所有者权
益(基金净值)
60,218,981.13 -8,905,052.09 51,313,929.04
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
10,128,831.96 -115,007.55 10,013,824.41
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -12,595,616.89 -12,595,616.89
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数(净值减
少以“-”号填列
)
201,694,534.75 1,104,999.53 202,799,534.28
其中:1.基金申购
款
202,703,172.14 1,052,059.76 203,755,231.90
2.基金赎回
款
-1,008,637.39 52,939.77 -955,697.62
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动(净值减少以“
-”号填列)
- - -
五、期末所有者权
益(基金净值)
211,823,366.71 -11,605,624.91 200,217,741.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
18创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]第1918号《关于准予创金
合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由创金合信基金管
理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限
不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,115,380.08元,已经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1553号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案,《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基
金合同》于2016年12月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
10,115,717.42份基金份额,其中认购资金利息折合337.34份基金份额。本基金的基金
管理人为创金合信基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下
简称"中国农业银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证1000指数增强型发起
式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的
股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包
括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级
债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回
购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:
中证1000指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务
指引》、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报
表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
19创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的
财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投
资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,
主要税项列示如下:
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自
2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来
利息收入亦免征增值税 。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股
息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月
以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至
1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所
得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定
计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印
花税。
20创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款
805,174.32
定期存款
-
其中:存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
805,174.32
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末2018年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
51,101,452.01 48,707,756.81 -2,393,695.20
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
交易所市
场
2,581,211.23 2,578,707.60 -2,503.63
银行间市
场
- - -
债
券
合计
2,581,211.23 2,578,707.60 -2,503.63
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
53,682,663.24 51,286,464.41 -2,396,198.83
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
21创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息
148.06
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
551.00
应收债券利息
65,922.94
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
60.30
合计
66,682.30
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用
259,532.57
22创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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银行间市场应付交易费用
-
合计
259,532.57
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
43.52
预提费用
89,341.35
合计
89,384.87
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 创金合信中证1000增强A
金额单位:人民币元
本期2018年01月01日至2018年06月30日 项目
(创金合信中证1000增强A) 基金份额(份) 账面金额
上年度末
210,415,694.76 210,415,694.76
本期申购
11,023,486.67 11,023,486.67
本期赎回(以“-”号填列)
-204,498,196.76 -204,498,196.76
本期末
16,940,984.67 16,940,984.67
6.4.7.9.2 创金合信中证1000增强C
金额单位:人民币元
本期2018年01月01日至2018年06月30日 项目
(创金合信中证1000增强C) 基金份额(份) 账面金额
上年度末
10,253,927.93 10,253,927.93
本期申购
54,018,573.65 54,018,573.65
本期赎回(以“-”号填列)
-20,994,505.12 -20,994,505.12
23创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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本期末
43,277,996.46 43,277,996.46
注:申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 创金合信中证1000增强A
单位:人民币元
项目
(创金合信中证1000增
强A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-5,662,246.40 552,093.37 -5,110,153.03
本期利润
-11,934,313.50 -452,972.37 -12,387,285.87
本期基金份额交易产
生的变动数
14,408,454.29 583,884.04 14,992,338.33
其中:基金申购款
-734,265.46 37,703.49 -696,561.97
基金赎回款
15,142,719.75 546,180.55 15,688,900.30
本期已分配利润
- - -
本期末
-3,188,105.61 683,005.04 -2,505,100.57
6.4.7.10.2 创金合信中证1000增强C
单位:人民币元
项目
(创金合信中证1000增
强C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-279,083.96 26,910.99 -252,172.97
本期利润
-4,593,992.84 -635,165.39 -5,229,158.23
本期基金份额交易产
生的变动数
-3,270,871.23 2,352,250.91 -918,620.32
其中:基金申购款
-5,372,085.04 3,071,218.12 -2,300,866.92
基金赎回款
2,101,213.81 -718,967.21 1,382,246.60
本期已分配利润
- - -
本期末
-8,143,948.03 1,743,996.51 -6,399,951.52
24创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日
活期存款利息收入
10,932.69
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
24,492.27
其他
1,131.66
合计
36,556.62
6.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
卖出股票成交总额
1,579,067,538.20
减:卖出股票成本总额
1,592,349,070.09
买卖股票差价收入
-13,281,531.89
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
债券投资收益——买卖债券(、债
转股及债券到期兑付)差价收入
26,975.89
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
26,975.89
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目 本期
25创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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2018年01月01日至2018年06月30日
卖出债券(、债转股及债券
到期兑付)成交总额
10,954,492.45
减:卖出债券(、债转股及
债券到期兑付)成本总额
10,777,791.47
减:应收利息总额
149,725.09
买卖债券差价收入
26,975.89
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
股票投资产生的股利收益
321,232.23
基金投资产生的股利收益
-
合计
321,232.23
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018年06月3
0日
1.交易性金融资产
-1,088,137.76
——股票投资
-1,107,873.33
——债券投资
19,735.57
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
26创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
——权证投资
-
3.其他
-
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
合计
-1,088,137.76
6.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
基金赎回费收入
80,850.68
转换费收入
2,228.97
合计
83,079.65
6.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
交易所市场交易费用
3,116,996.10
银行间市场交易费用
-
合计
3,116,996.10
6.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
49,588.57
汇划手续费
3,066.77
指数使用费
20,000.00
合计
102,408.12
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
27创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
农业银行股份有限公司(“农业银行”) 基金托管人
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
关联方名
称
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
第一创业
证券股份
有限公司
3,023,656,411.28 100.00% - -
6.4.10.1.2 权证交易
28创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
第一创业
证券股份
有限公司
12,375,705.65 100.00% - -
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
关联方名
称
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
第一创业
证券股份
有限公司
70,600,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
关联方名
称
当期佣金
占
当
期末应付佣金余额
占
期
29创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
期
佣
金
总
量
的
比
例
末
应
付
佣
金
总
额
的
比
例
第一创业
证券股份
有限公司
1,269,459.84
10
0.
00
%
259,532.57
10
0.
00
%
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
关联方名
称
当期佣金
占
当
期
佣
金
总
量
的
比
例
期末应付佣金余额
占
期
末
应
付
佣
金
总
额
的
比
例
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
30创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费
466,193.88 766,741.96
其中:支付销售机构的客户维护费
38,470.49 2,869.35
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费
87,411.30 143,764.16
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
31创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信中证1000增强A 创金合信中证1000增强C 合计
创金合信
基金
0.00 18,974.45 18,974.45
合计
- 18,974.45 18,974.45
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信中证1000增强A 创金合信中证1000增强C 合计
创金合信
基金
- 4,273.25 4,273.25
合计
- 4,273.25 4,273.25
本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售
服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提。
销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给
基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
创金合信中证1000增强A
32创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
份额单位:份
项目
本期
2018年01月01日至2018年06
月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06
月30日
基金合同生效日(2016
年12月22日)持有的基
金份额
5,000,166.70 5,000,166.70
报告期初持有的基金份
额
5,000,166.70 5,000,166.70
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
减:报告期间赎回/卖
出总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
5,000,166.70 5,000,166.70
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
29.52% 2.44%
创金合信中证1000增强C
份额单位:份
项目
本期
2018年01月01日至2018年06
月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06
月30日
基金合同生效日(2016
年12月22日)持有的基
金份额
5,000,166.66 5,000,166.66
报告期初持有的基金份
额
5,000,166.66 5,000,166.66
报告期间申购/买入总
份额
- -
报告期间因拆分变动份
额
- -
33创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
减:报告期间赎回/卖
出总份额
- -
报告期末持有的基金份
额
5,000,166.66 5,000,166.66
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
11.55% 75.59%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2018年01月01日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业
银行股份
有限公司
805,174.32 10,932.69 8,347,583.67 38,779.03
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业存款利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
34创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量(
股)
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
0007
96
凯撒
旅游
2018
-01-
19
重大
事项
停牌
12.9
0
2018
-07-
19
11.6
1
77,200 991,861.00 995,880.00 -
3001
18
东方
日升
2018
-05-
07
重大
事项
停牌
10.8
0
2018
-08-
07
9.63 21,900 245,826.00 236,520.00 -
3000
08
天海
防务
2018
-06-
19
重大
事项
停牌
4.81
2018
-07-
03
5.20 35,000 195,162.81 168,350.00 -
0006
66
经纬
纺机
2018
-03-
12
重大
事项
停牌
18.0
8
- - 9,100 159,053.00 164,528.00 -
0021
71
楚江
新材
2018
-06-
07
重大
事项
停牌
6.78 - - 23,200 160,936.99 157,296.00 -
6039
39
益丰
药房
2018
-04-
17
重大
事项
停牌
59.7
2
2018
-07-
16
65.6
9
2,000 117,351.67 119,440.00 -
0006
03
盛达
矿业
2018
-06-
11
重大
事项
停牌
10.8
3
2018
-08-
21
9.75 10,100 113,477.00 109,383.00 -
6036
36
南威
软件
2018
-05-
29
重大
事项
停牌
10.0
0
- - 10,000 103,232.46 100,000.00 -
0024
36
兴森
科技
2018
-06-
14
重大
事项
停牌
3.99 - - 18,500 79,915.00 73,815.00 -
0021
02
冠福
股份
2018
-06-
01
重大
事项
停牌
4.07 - - 13,600 54,536.00 55,352.00 -
0025
02
骅威
文化
2018
-06-
05
重大
事项
停牌
5.82 - - 8,000 54,976.15 46,560.00 -
0024
45
中南
文化
2018
-06-
13
重大
事项
停牌
8.44 - - 3,700 34,023.00 31,228.00 -
0020
89
新
海
宜
2018
-04-
20
重大
事项
停牌
6.05
2018
-07-
20
5.45 4,700 28,141.00 28,435.00 -
6000
52
浙江
广厦
2018
-04-
02
重大
事项
停牌
3.73
2018
-07-
30
3.90 5,600 20,733.37 20,888.00 -
35创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
3001
11
向日
葵
2018
-06-
04
重大
事项
停牌
2.74 - - 5,900 17,044.93 16,166.00 -
6007
45
闻泰
科技
2018
-04-
17
重大
事项
停牌
30.4
8
- - 500 14,182.00 15,240.00 -
3001
87
永清
环保
2018
-04-
09
重大
事项
停牌
9.32 - - 1,500 14,475.00 13,980.00 -
0022
26
江南
化工
2018
-05-
02
重大
事项
停牌
5.42 - - 2,400 13,071.00 13,008.00 -
6001
89
吉林
森工
2018
-03-
28
重大
事项
停牌
7.51
2018
-07-
02
6.76 1,400 10,466.86 10,514.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0,无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额2,000,000.00元,于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金在回
购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证
券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限
额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风控与审计委员会
为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险
管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风
险。
36创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的活期银行存款存放在本基金的托管行农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下
0.00 0.00
未评级
2,578,707.60 10,575,620.00
合计
2,578,707.60 10,575,620.00
未评级债券为期限一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券等债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA 0.00 490,240.80
AAA以下
0.00 32,000.00
未评级
0.00 0.00
合计
0.00 522,240.80
未评级债券为期限一年以上的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券等债券。
6.4.13.3 流动性风险
37创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回
申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公
司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金所持大部分证券在证券交易
所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于2018年6月30日,除卖出回购金融资产款余额中有2,000,000.00元将在1个月以
内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期
日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计
息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2018年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
50,094,030.00元,超过经确认的当日净赎回金额。于2018年6月30日,本基金持有的
流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为4.63%,未超过15%。
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同时,本基金的基金管理人合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度。
此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确
定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算
足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本
报告期内流动性情况良好。
注:流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末2
018年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
805,174.32 - - - 805,174.32
结算备
付金
1,224,543.40 - - - 1,224,543.40
存出保
证金
133,878.15 - - - 133,878.15
39创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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交易性
金融资
产
2,578,707.60 - - 48,707,756.81 51,286,464.41
应收证
券清算
款
- - - 313,051.33 313,051.33
应收利
息
- - - 66,682.30 66,682.30
应收申
购款
- - - 41,063.39 41,063.39
资产总
计
4,742,303.47 - - 49,128,553.83 53,870,857.30
负债
卖出回
购金融
资产款
2,000,000.00 - - - 2,000,000.00
应付证
券清算
款
- - - 136,095.92 136,095.92
应付赎
回款
- - - 24,233.15 24,233.15
应付管
理人报
酬
- - - 35,204.64 35,204.64
应付托
管费
- - - 6,600.85 6,600.85
应付销
售服务
费
- - - 6,413.65 6,413.65
应付交
易费用
- - - 259,532.57 259,532.57
应付利
息
- - - -537.39 -537.39
其他负
债
- - - 89,384.87 89,384.87
负债总
计
2,000,000.00 - - 556,928.26 2,556,928.26
利率敏
感度缺
2,742,303.47 - - 48,571,625.57 51,313,929.04
40创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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口
上年度
末2017
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
3,656,874.22 - - - 3,656,874.22
结算备
付金
3,011,126.34 - - - 3,011,126.34
存出保
证金
110,107.64 - - - 110,107.64
交易性
金融资
产
10,575,620.00 490,240.80 32,000.00 196,110,171.06 207,208,031.86
应收证
券清算
款
- - - 1,993,099.38 1,993,099.38
应收利
息
- - - 65,650.24 65,650.24
应收申
购款
- - - 615,783.90 615,783.90
资产总
计
17,353,728.20 490,240.80 32,000.00 198,784,704.58 216,660,673.58
负债
应付赎
回款
- - - 20,455.61 20,455.61
应付管
理人报
酬
- - - 144,506.50 144,506.50
应付托
管费
- - - 27,094.96 27,094.96
应付销
售服务
费
- - - 1,613.21 1,613.21
应付交
易费用
- - - 1,014,705.99 1,014,705.99
其他负
- - - 145,000.62 145,000.62
41创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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债
负债总
计
- - - 1,353,376.89 1,353,376.89
利率敏
感度缺
口
17,353,728.20 490,240.80 32,000.00 197,431,327.69 215,307,296.69
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(
单位:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
市场利率上升25个基点
- -21,611.13
分析
市场利率下降25个基点
- 21,707.50
于2018年6月30日本基金持有的交易性债券资产公允价值占基金资产净值的比例为
5.03%(2017年12月31日:5.20%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2017年12月31日:同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,
通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构
建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
42创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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金额单位:人民币元
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
公允价值
占基金
资产净
值比例(
%)
交易性金融资
产-股票投资
48,707,756.81 94.92 196,110,171.06 91.08
交易性金融资
产-基金投资
- - - -
交易性金融资
产-债券投资
- - - -
交易性金融资
产-贵金属投资
- - - -
衍生金融资产
-权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
48,707,756.81 94.92 196,110,171.06 91.08
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单
位:人民币元)
相关风险变量的变动
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
比较基准上涨5%资产净
值变动
2,610,336.31 -
比较基准下降5%资产净
值变动
-2,610,336.31 -
比较基准上涨5%资产净
值变动
- 8,892,532.64
分析
比较基准下降5%资产净
- -8,892,532.64
43创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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值变动
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为46,331,173.81元,第二层次的余额为4,955,290.60元,无
属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次184,733,660.40元,第二层次
22,474,371.46元,无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年
12月31日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中
发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
44创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已
缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租
入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起
运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
(3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
权益投资
48,707,756.81 90.42
其中:股票
48,707,756.81 90.42
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
2,578,707.60 4.79
其中:债券
2,578,707.60 4.79
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
2,029,717.72 3.77
8
其他各项资产
554,675.17 1.03
9
合计
53,870,857.30 100.00
45创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
164,662.00 0.32
B
采矿业
576,938.00 1.12
C
制造业
26,650,001.26 51.94
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
1,150,393.00 2.24
E
建筑业
1,068,465.00 2.08
F
批发和零售业
1,517,444.80 2.96
G
交通运输、仓储和邮政
业
1,278,648.00 2.49
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
4,419,856.00 8.61
J
金融业
- -
K
房地产业
1,404,270.80 2.74
L
租赁和商务服务业
1,482,174.00 2.89
M
科学研究和技术服务业
450,180.00 0.88
N
水利、环境和公共设施
管理业
421,520.00 0.82
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
475,482.00 0.93
S
综合
393,300.45 0.77
合计
41,453,335.31 80.78
7.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%
46创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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)
A
农、林、牧、渔业
75,619.00 0.15
B
采矿业
275,176.60 0.54
C
制造业
4,106,828.50 8.00
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
228,014.00 0.44
E
建筑业
303,168.00 0.59
F
批发和零售业
443,889.00 0.87
G
交通运输、仓储和邮政
业
201,239.00 0.39
H
住宿和餐饮业
10,968.00 0.02
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
547,077.00 1.07
J
金融业
152,505.00 0.30
K
房地产业
274,021.00 0.53
L
租赁和商务服务业
90,800.00 0.18
M
科学研究和技术服务业
36,865.00 0.07
N
水利、环境和公共设施
管理业
127,706.60 0.25
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
229,251.80 0.45
S
综合
151,293.00 0.29
合计
7,254,421.50 14.14
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
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1 600734
实达集团
210,800 1,443,980.00 2.81
2 000796
凯撒旅游
77,200 995,880.00 1.94
3 600567
山鹰纸业
137,700 531,522.00 1.04
4 600486
扬农化工
8,000 447,440.00 0.87
5 000040
东旭蓝天
41,800 422,180.00 0.82
6 002383
合众思壮
25,300 418,715.00 0.82
7 300463
迈克生物
13,300 331,569.00 0.65
8 300098
高新兴
39,700 316,806.00 0.62
9 000818
航锦科技
26,200 304,706.00 0.59
10 600185
格力地产
52,300 283,989.00 0.55
11 002501
利源精制
45,500 282,100.00 0.55
12 002597
金禾实业
13,900 281,892.00 0.55
13 002680
ST长生
12,500 278,625.00 0.54
14 002402
和而泰
32,400 268,920.00 0.52
15 000869
张 裕A
6,700 267,062.00 0.52
16 300367
东方网力
21,300 266,250.00 0.52
17 300294
博雅生物
8,500 263,415.00 0.51
18 300285
国瓷材料
13,000 259,220.00 0.51
19 300482
万孚生物
3,700 259,000.00 0.50
20 002095
生 意 宝
7,200 258,408.00 0.50
21 002449
国星光电
24,160 257,062.40 0.50
22 002421
达实智能
62,900 254,745.00 0.50
23 600337
美克家居
43,030 252,155.80 0.49
24 002185
华天科技
44,500 250,980.00 0.49
25 000088
盐 田 港
37,400 246,466.00 0.48
26 000591
太阳能
67,300 246,318.00 0.48
27 002550
千红制药
44,000 245,960.00 0.48
28 002327
富安娜
22,600 244,984.00 0.48
29 002156
通富微电
22,400 242,592.00 0.47
30 002258
利尔化学
12,500 242,000.00 0.47
31 000875
吉电股份
84,600 239,418.00 0.47
48创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
32 002091
江苏国泰
37,700 239,395.00 0.47
33 300118
东方日升
21,900 236,520.00 0.46
34 300020
银江股份
24,800 235,848.00 0.46
35 601929
吉视传媒
103,400 232,650.00 0.45
36 600420
现代制药
22,300 231,920.00 0.45
37 600114
东睦股份
22,900 223,733.00 0.44
38 002429
兆驰股份
90,200 223,696.00 0.44
39 300178
腾邦国际
15,700 220,742.00 0.43
40 002626
金达威
12,700 220,345.00 0.43
41 600803
新奥股份
18,900 218,106.00 0.43
42 600491
龙元建设
31,200 218,088.00 0.43
43 600708
光明地产
50,340 216,462.00 0.42
44 600285
羚锐制药
24,187 215,506.17 0.42
45 300149
量子生物
12,900 212,592.00 0.41
46 600269
赣粤高速
51,000 208,590.00 0.41
47 002061
浙江交科
19,900 208,353.00 0.41
48 601369
陕鼓动力
32,400 207,360.00 0.40
49 002341
新纶科技
15,600 207,324.00 0.40
50 002139
拓邦股份
36,400 207,116.00 0.40
51 002043
兔 宝 宝
27,000 206,820.00 0.40
52 300298
三诺生物
9,900 204,732.00 0.40
53 601799
星宇股份
3,400 203,626.00 0.40
54 002649
博彦科技
21,900 199,728.00 0.39
55 000915
山大华特
9,600 193,056.00 0.38
56 002279
久其软件
19,000 188,290.00 0.37
57 002614
奥佳华
9,000 186,210.00 0.36
58 000767
漳泽电力
72,800 185,640.00 0.36
59 002318
久立特材
30,759 185,169.18 0.36
60 600997
开滦股份
34,700 181,828.00 0.35
61 002467
二六三
33,400 181,028.00 0.35
62 000828
东莞控股
22,500 179,550.00 0.35
49创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
63 300476
胜宏科技
11,500 177,100.00 0.35
64 300398
飞凯材料
9,000 176,040.00 0.34
65 002557
洽洽食品
11,500 175,375.00 0.34
66 300284
苏交科
22,000 174,460.00 0.34
67 002484
江海股份
26,600 173,964.00 0.34
68 300292
吴通控股
47,400 173,484.00 0.34
69 002206
海 利 得
34,600 172,654.00 0.34
70 002756
永兴特钢
9,900 171,963.00 0.34
71 300438
鹏辉能源
8,900 171,859.00 0.33
72 600330
天通股份
25,080 171,798.00 0.33
73 600200
江苏吴中
22,700 171,158.00 0.33
74 002025
航天电器
7,400 170,940.00 0.33
75 600676
交运股份
34,300 170,471.00 0.33
76 600602
云赛智联
29,300 169,940.00 0.33
77 300212
易华录
7,180 169,807.00 0.33
78 600331
宏达股份
65,500 169,645.00 0.33
79 002126
银轮股份
18,800 169,576.00 0.33
80 002585
双星新材
31,700 169,278.00 0.33
81 002582
好想你
15,500 168,485.00 0.33
82 300409
道氏技术
4,200 168,462.00 0.33
83 300008
天海防务
35,000 168,350.00 0.33
84 600677
航天通信
20,500 165,435.00 0.32
85 000666
经纬纺机
9,100 164,528.00 0.32
86 002283
天润曲轴
41,200 163,152.00 0.32
87 300184
力源信息
14,800 158,656.00 0.31
88 300183
东软载波
10,300 158,311.00 0.31
89 600590
泰豪科技
24,410 157,444.50 0.31
90 002171
楚江新材
23,200 157,296.00 0.31
91 000036
华联控股
26,000 154,440.00 0.30
92 300485
赛升药业
10,700 153,973.00 0.30
93 002224
三 力 士
25,800 153,768.00 0.30
50创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
94 300231
银信科技
20,200 153,520.00 0.30
95 002255
海陆重工
29,200 151,256.00 0.29
96 603989
艾华集团
6,710 150,773.70 0.29
97 002543
万和电气
7,800 150,696.00 0.29
98 002372
伟星新材
8,500 150,365.00 0.29
99 601566
九牧王
10,100 148,975.00 0.29
100 601599
鹿港文化
36,500 148,555.00 0.29
101 002335
科华恒盛
8,200 148,010.00 0.29
102 002446
盛路通信
21,500 147,490.00 0.29
103 300021
大禹节水
28,450 147,371.00 0.29
104 000631
顺发恒业
42,800 146,804.00 0.29
105 600995
文山电力
19,500 146,445.00 0.29
106 300142
沃森生物
7,300 145,854.00 0.28
107 002298
中电兴发
20,600 145,436.00 0.28
108 000965
天保基建
32,890 145,373.80 0.28
109 600624
复旦复华
27,983 144,112.45 0.28
110 600459
贵研铂业
13,260 143,208.00 0.28
111 002060
粤 水 电
48,800 142,984.00 0.28
112 000687
华讯方舟
15,500 142,755.00 0.28
113 002430
杭氧股份
9,900 141,867.00 0.28
114 002247
帝龙文化
17,100 140,220.00 0.27
115 600845
宝信软件
5,300 139,655.00 0.27
116 002303
美盈森
26,300 138,864.00 0.27
117 002331
皖通科技
18,700 138,380.00 0.27
118 300309
吉艾科技
6,800 137,904.00 0.27
119 002717
岭南股份
14,000 137,340.00 0.27
120 002393
力生制药
5,600 137,088.00 0.27
121 000070
特发信息
18,900 137,025.00 0.27
122 002314
南山控股
34,000 137,020.00 0.27
123 300194
福安药业
29,100 136,770.00 0.27
124 002737
葵花药业
6,300 136,269.00 0.27
51创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
125 600973
宝胜股份
37,280 136,072.00 0.27
126 601100
恒立液压
6,500 135,720.00 0.26
127 002516
旷达科技
37,700 134,212.00 0.26
128 600686
金龙汽车
10,600 132,394.00 0.26
129 002406
远东传动
24,100 132,309.00 0.26
130 300006
莱美药业
31,600 131,456.00 0.26
131 600123
兰花科创
18,700 130,339.00 0.25
132 002141
贤丰控股
30,300 126,957.00 0.25
133 300050
世纪鼎利
21,100 126,600.00 0.25
134 000404
长虹华意
29,100 126,003.00 0.25
135 600650
锦江投资
11,900 124,712.00 0.24
136 002349
精华制药
21,300 124,392.00 0.24
137 002519
银河电子
27,800 123,432.00 0.24
138 600775
南京熊猫
21,800 123,388.00 0.24
139 000901
航天科技
12,200 122,244.00 0.24
140 002158
汉钟精机
13,600 122,128.00 0.24
141 002339
积成电子
16,600 122,010.00 0.24
142 600173
卧龙地产
28,300 121,690.00 0.24
143 300307
慈星股份
19,800 121,374.00 0.24
144 300316
晶盛机电
9,100 120,939.00 0.24
145 300295
三六五网
9,000 119,880.00 0.23
146 603618
杭电股份
19,400 119,504.00 0.23
147 603939
益丰药房
2,000 119,440.00 0.23
148 600475
华光股份
11,100 118,659.00 0.23
149 300381
溢多利
13,600 118,456.00 0.23
150 300011
鼎汉技术
18,300 116,754.00 0.23
151 000892
欢瑞世纪
24,700 116,337.00 0.23
152 600255
梦舟股份
51,800 116,032.00 0.23
153 600592
龙溪股份
18,800 115,620.00 0.23
154 300172
中电环保
20,500 115,415.00 0.22
155 600508
上海能源
10,800 115,344.00 0.22
52创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
156 002203
海亮股份
14,200 115,020.00 0.22
157 300052
中青宝
10,700 114,062.00 0.22
158 000789
万年青
10,300 112,682.00 0.22
159 600830
香溢融通
20,700 112,194.00 0.22
160 600136
当代明诚
9,200 111,320.00 0.22
161 600278
东方创业
14,100 111,249.00 0.22
162 000030
富奥股份
14,900 110,558.00 0.22
163 300232
洲明科技
11,120 109,865.60 0.21
164 300213
佳讯飞鸿
17,400 109,620.00 0.21
165 000603
盛达矿业
10,100 109,383.00 0.21
166 300205
天喻信息
14,400 109,296.00 0.21
167 603116
红蜻蜓
8,300 108,896.00 0.21
168 300007
汉威科技
8,600 108,704.00 0.21
169 002401
中远海科
10,800 108,324.00 0.21
170 000058
深 赛 格
21,100 108,032.00 0.21
171 601908
京运通
23,500 107,630.00 0.21
172 600629
华建集团
9,000 107,370.00 0.21
173 300440
运达科技
16,400 107,092.00 0.21
174 600132
重庆啤酒
3,800 105,222.00 0.21
175 002023
海特高新
8,300 104,082.00 0.20
176 002148
北纬科技
17,700 102,660.00 0.20
177 300252
金信诺
11,260 102,128.20 0.20
178 000407
胜利股份
24,600 101,598.00 0.20
179 601126
四方股份
19,900 101,291.00 0.20
180 601388
怡球资源
39,900 100,548.00 0.20
181 603636
南威软件
10,000 100,000.00 0.19
182 300432
富临精工
11,400 99,864.00 0.19
183 603898
好莱客
3,800 99,712.00 0.19
184 002783
凯龙股份
12,100 99,583.00 0.19
185 600386
北巴传媒
25,500 99,195.00 0.19
186 600662
强生控股
24,700 98,553.00 0.19
53创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
187 002287
奇正藏药
3,400 97,886.00 0.19
188 000657
中钨高新
9,600 97,824.00 0.19
189 002232
启明信息
12,500 97,625.00 0.19
190 600626
申达股份
18,900 97,335.00 0.19
191 002231
奥维通信
16,600 96,612.00 0.19
192 300419
浩丰科技
14,800 95,756.00 0.19
193 600456
宝钛股份
6,600 95,700.00 0.19
194 300511
雪榕生物
10,700 95,016.00 0.19
195 603227
雪峰科技
24,400 94,672.00 0.18
196 300303
聚飞光电
34,500 94,530.00 0.18
197 600480
凌云股份
9,800 94,276.00 0.18
198 000902
新洋丰
10,200 93,840.00 0.18
199 300439
美康生物
4,300 92,880.00 0.18
200 002574
明牌珠宝
16,500 91,410.00 0.18
201 000821
京山轻机
9,900 91,179.00 0.18
202 300388
国祯环保
4,700 90,569.00 0.18
203 002166
莱茵生物
12,200 89,304.00 0.17
204 002443
金洲管道
13,000 87,880.00 0.17
205 002518
科士达
8,700 86,739.00 0.17
206 002262
恩华药业
4,300 86,043.00 0.17
207 002540
亚太科技
16,500 85,800.00 0.17
208 002507
涪陵榨菜
3,200 82,176.00 0.16
209 601222
林洋能源
16,100 80,178.00 0.16
210 600758
红阳能源
18,300 79,422.00 0.15
211 000700
模塑科技
21,500 78,905.00 0.15
212 600814
杭州解百
12,700 78,740.00 0.15
213 600082
海泰发展
17,000 78,030.00 0.15
214 000676
智度股份
6,300 77,994.00 0.15
215 000546
金圆股份
5,800 77,546.00 0.15
216 000561
烽火电子
12,900 76,368.00 0.15
217 002511
中顺洁柔
8,000 75,360.00 0.15
54创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
218 300378
鼎捷软件
6,000 75,300.00 0.15
219 002293
罗莱生活
5,000 75,150.00 0.15
220 600966
博汇纸业
17,300 74,563.00 0.15
221 603368
柳药股份
2,200 74,316.00 0.14
222 002436
兴森科技
18,500 73,815.00 0.14
223 600310
桂东电力
18,600 73,470.00 0.14
224 601137
博威合金
8,600 69,488.00 0.14
225 300467
迅游科技
2,100 67,410.00 0.13
226 300100
双林股份
6,100 66,795.00 0.13
227 000059
华锦股份
9,600 66,144.00 0.13
228 002215
诺 普 信
9,500 66,120.00 0.13
229 601588
北辰实业
18,200 64,064.00 0.12
230 300447
全信股份
4,900 63,406.00 0.12
231 002104
恒宝股份
9,200 62,652.00 0.12
232 300528
幸福蓝海
5,500 61,875.00 0.12
233 002151
北斗星通
2,400 61,680.00 0.12
234 000722
湖南发展
10,100 61,408.00 0.12
235 600279
重庆港九
13,800 61,272.00 0.12
236 300349
金卡智能
3,100 59,644.00 0.12
237 000533
万 家 乐
15,900 58,671.00 0.11
238 002631
德尔未来
7,900 58,460.00 0.11
239 000555
神州信息
4,400 58,432.00 0.11
240 002510
天汽模
12,100 57,233.00 0.11
241 300310
宜通世纪
8,900 56,782.00 0.11
242 600063
皖维高新
20,971 56,411.99 0.11
243 300160
秀强股份
13,300 55,860.00 0.11
244 002102
冠福股份
13,600 55,352.00 0.11
245 300185
通裕重工
30,500 55,205.00 0.11
246 001896
豫能控股
15,400 54,516.00 0.11
247 600055
万东医疗
4,900 54,096.00 0.11
248 300424
航新科技
2,700 52,434.00 0.10
55创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
249 002245
澳洋顺昌
8,100 52,407.00 0.10
250 600106
重庆路桥
17,100 51,300.00 0.10
251 600054
黄山旅游
4,400 51,260.00 0.10
252 603979
金诚信
5,800 49,474.00 0.10
253 603108
润达医疗
4,400 49,368.00 0.10
254 300045
华力创通
5,300 49,131.00 0.10
255 300096
易联众
5,800 48,836.00 0.10
256 002685
华东重机
5,900 48,557.00 0.09
257 000550
江铃汽车
4,000 48,440.00 0.09
258 000795
英洛华
10,200 48,042.00 0.09
259 002253
川大智胜
3,300 47,883.00 0.09
260 600103
青山纸业
16,000 47,840.00 0.09
261 002182
云海金属
7,800 47,502.00 0.09
262 300148
天舟文化
10,500 47,250.00 0.09
263 601101
昊华能源
7,200 46,800.00 0.09
264 002502
骅威文化
8,000 46,560.00 0.09
265 600684
珠江实业
8,200 46,248.00 0.09
266 300191
潜能恒信
2,600 46,176.00 0.09
267 600846
同济科技
6,100 45,933.00 0.09
268 603003
龙宇燃油
5,500 45,705.00 0.09
269 600548
深高速
5,800 45,530.00 0.09
270 002521
齐峰新材
6,976 45,483.52 0.09
271 000043
中航善达
6,400 45,376.00 0.09
272 300063
天龙集团
13,100 45,326.00 0.09
273 300048
合康新能
14,700 45,129.00 0.09
274 002124
天邦股份
10,400 44,928.00 0.09
275 000837
秦川机床
8,900 44,055.00 0.09
276 002638
勤上股份
13,300 43,890.00 0.09
277 000838
财信发展
11,600 42,804.00 0.08
278 300276
三丰智能
3,500 42,630.00 0.08
279 600963
岳阳林纸
8,200 42,476.00 0.08
56创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
280 600744
华银电力
15,400 41,580.00 0.08
281 000925
众合科技
6,700 41,540.00 0.08
282 002658
雪迪龙
5,300 41,393.00 0.08
283 600467
好当家
17,800 41,296.00 0.08
284 002535
林州重机
10,700 40,232.00 0.08
285 300328
宜安科技
5,300 39,644.00 0.08
286 002662
京威股份
9,000 37,800.00 0.07
287 002584
西陇科学
4,800 35,712.00 0.07
288 600190
锦州港
11,100 34,743.00 0.07
289 600261
阳光照明
9,200 34,592.00 0.07
290 002343
慈文传媒
1,800 33,786.00 0.07
291 000920
南方汇通
5,400 33,318.00 0.06
292 603609
禾丰牧业
3,500 33,040.00 0.06
293 300034
钢研高纳
3,500 32,760.00 0.06
294 002177
御银股份
8,600 32,422.00 0.06
295 002534
杭锅股份
4,700 31,819.00 0.06
296 002445
中南文化
3,700 31,228.00 0.06
297 601011
宝泰隆
5,500 31,185.00 0.06
298 002135
东南网架
6,100 30,927.00 0.06
299 300145
中金环境
3,900 30,537.00 0.06
300 002590
万安科技
3,600 29,520.00 0.06
301 002695
煌上煌
2,200 29,436.00 0.06
302 300386
飞天诚信
2,500 29,425.00 0.06
303 002089
新 海 宜
4,700 28,435.00 0.06
304 002746
仙坛股份
2,500 28,350.00 0.06
305 300248
新开普
4,500 27,540.00 0.05
306 603508
思维列控
800 27,176.00 0.05
307 000607
华媒控股
6,600 27,126.00 0.05
308 300171
东富龙
4,000 27,040.00 0.05
309 300262
巴安水务
5,200 26,936.00 0.05
310 600828
茂业商业
4,600 23,460.00 0.05
57创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
311 002724
海洋王
4,000 22,360.00 0.04
312 300222
科大智能
1,200 22,248.00 0.04
313 600782
新钢股份
3,000 16,740.00 0.03
314 600745
闻泰科技
500 15,240.00 0.03
315 002117
东港股份
1,000 14,830.00 0.03
316 002226
江南化工
2,400 13,008.00 0.03
317 002425
凯撒文化
2,500 11,875.00 0.02
318 600096
云天化
1,800 9,072.00 0.02
319 000429
粤高速A
700 5,054.00 0.01
320 000889
茂业通信
300 3,828.00 0.01
321 600693
东百集团
500 2,995.00 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股)
公允价值(元
)
占基金资产净
值比例(%)
1 002374
丽鹏股份
11,600 56,492.00 0.11
2 300427
红相股份
3,500 50,400.00 0.10
3 300190
维尔利
9,000 49,050.00 0.10
4 000997
新 大 陆
3,100 48,825.00 0.10
5 600805
悦达投资
9,500 48,450.00 0.09
6 000547
航天发展
6,200 48,422.00 0.09
7 002261
拓维信息
10,500 48,300.00 0.09
8 300346
南大光电
3,700 48,211.00 0.09
9 002422
科伦药业
1,500 48,150.00 0.09
10 000551
创元科技
8,300 48,057.00 0.09
11 002487
大金重工
13,100 47,946.00 0.09
12 300150
世纪瑞尔
9,900 47,817.00 0.09
13 002663
普邦股份
16,100 47,817.00 0.09
14 002671
龙泉股份
10,700 47,722.00 0.09
15 000758
中色股份
10,600 47,700.00 0.09
58创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
16 300351
永贵电器
3,800 47,614.00 0.09
17 000719
中原传媒
7,100 47,499.00 0.09
18 002078
太阳纸业
4,900 47,481.00 0.09
19 600603
广汇物流
11,800 47,436.00 0.09
20 002391
长青股份
3,700 47,286.00 0.09
21 600705
中航资本
10,100 47,167.00 0.09
22 000975
银泰资源
4,640 47,049.60 0.09
23 002478
常宝股份
10,500 47,040.00 0.09
24 002187
广百股份
5,700 46,968.00 0.09
25 600831
广电网络
7,800 46,956.00 0.09
26 002233
塔牌集团
4,100 46,904.00 0.09
27 000552
靖远煤电
14,300 46,761.00 0.09
28 002687
乔治白
8,700 46,719.00 0.09
29 601717
郑煤机
8,000 46,480.00 0.09
30 600664
哈药股份
11,700 46,449.00 0.09
31 600037
歌华有线
4,500 46,440.00 0.09
32 002093
国脉科技
6,000 46,260.00 0.09
33 002603
以岭药业
3,300 46,134.00 0.09
34 600649
城投控股
7,500 45,900.00 0.09
35 000937
冀中能源
11,100 45,621.00 0.09
36 600064
南京高科
6,200 45,508.00 0.09
37 601898
中煤能源
9,400 45,402.00 0.09
38 600557
康缘药业
3,600 44,460.00 0.09
39 002311
海大集团
2,100 44,310.00 0.09
40 300039
上海凯宝
7,600 44,080.00 0.09
41 300040
九洲电气
7,500 44,025.00 0.09
42 300200
高盟新材
5,300 43,990.00 0.09
43 002440
闰土股份
3,750 43,837.50 0.09
44 600585
海螺水泥
1,300 43,524.00 0.08
45 002454
松芝股份
7,300 42,851.00 0.08
46 600061
国投资本
4,600 42,688.00 0.08
59创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
47 000153
丰原药业
6,700 42,679.00 0.08
48 002144
宏达高科
3,800 42,446.00 0.08
49 000026
飞亚达A
4,800 42,336.00 0.08
50 300121
阳谷华泰
3,000 42,090.00 0.08
51 002299
圣农发展
2,700 41,823.00 0.08
52 600088
中视传媒
4,380 41,434.80 0.08
53 002642
荣之联
4,500 41,355.00 0.08
54 000833
粤桂股份
7,900 41,317.00 0.08
55 600639
浦东金桥
3,300 41,184.00 0.08
56 002463
沪电股份
11,000 41,140.00 0.08
57 000548
湖南投资
9,300 40,734.00 0.08
58 300305
裕兴股份
6,700 40,535.00 0.08
59 002373
千方科技
3,100 40,455.00 0.08
60 600757
长江传媒
7,100 40,399.00 0.08
61 002238
天威视讯
6,000 40,380.00 0.08
62 600894
广日股份
6,800 40,324.00 0.08
63 002414
高德红外
3,000 40,320.00 0.08
64 300442
普丽盛
2,400 40,200.00 0.08
65 002064
华峰氨纶
9,600 39,648.00 0.08
66 002304
洋河股份
300 39,480.00 0.08
67 002315
焦点科技
2,700 39,042.00 0.08
68 002561
徐家汇
4,300 38,915.00 0.08
69 000887
中鼎股份
2,700 38,907.00 0.08
70 000858
五 粮 液
500 38,000.00 0.07
71 601877
正泰电器
1,700 37,944.00 0.07
72 000883
湖北能源
9,100 37,401.00 0.07
73 002398
建研集团
7,300 36,865.00 0.07
74 000419
通程控股
7,600 36,860.00 0.07
75 000568
泸州老窖
600 36,516.00 0.07
76 600887
伊利股份
1,300 36,270.00 0.07
77 600600
青岛啤酒
800 35,064.00 0.07
60创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
78 000969
安泰科技
5,600 35,000.00 0.07
79 000028
国药一致
700 34,930.00 0.07
80 300473
德尔股份
900 34,155.00 0.07
81 002330
得利斯
6,400 33,984.00 0.07
82 000592
平潭发展
11,900 33,796.00 0.07
83 002415
海康威视
900 33,417.00 0.07
84 300297
蓝盾股份
4,100 33,251.00 0.06
85 000651
格力电器
700 33,005.00 0.06
86 002217
合力泰
4,000 33,000.00 0.06
87 300422
博世科
2,300 32,775.00 0.06
88 300488
恒锋工具
1,100 32,648.00 0.06
89 300395
菲利华
2,400 32,640.00 0.06
90 002653
海思科
2,700 32,400.00 0.06
91 600153
建发股份
3,600 32,364.00 0.06
92 002599
盛通股份
3,100 32,333.00 0.06
93 600081
东风科技
3,200 32,320.00 0.06
94 000729
燕京啤酒
4,800 32,304.00 0.06
95 600168
武汉控股
5,000 32,300.00 0.06
96 002400
省广集团
10,000 32,300.00 0.06
97 002295
精艺股份
4,800 32,256.00 0.06
98 002205
国统股份
2,700 32,238.00 0.06
99 002107
沃华医药
3,500 32,235.00 0.06
100 002588
史丹利
6,200 32,116.00 0.06
101 002682
龙洲股份
3,900 32,097.00 0.06
102 600888
新疆众和
5,700 32,091.00 0.06
103 002546
新联电子
8,600 32,078.00 0.06
104 600518
康美药业
1,400 32,032.00 0.06
105 300122
智飞生物
700 32,018.00 0.06
106 600019
宝钢股份
4,100 31,939.00 0.06
107 600820
隧道股份
5,400 31,914.00 0.06
108 600248
延长化建
7,100 31,879.00 0.06
61创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
109 000682
东方电子
8,300 31,872.00 0.06
110 002654
万润科技
5,800 31,842.00 0.06
111 002317
众生药业
3,000 31,710.00 0.06
112 600516
方大炭素
1,300 31,694.00 0.06
113 000027
深圳能源
6,400 31,616.00 0.06
114 601857
中国石油
4,100 31,611.00 0.06
115 002495
佳隆股份
10,700 31,458.00 0.06
116 600658
电子城
6,000 31,380.00 0.06
117 600170
上海建工
10,300 31,312.00 0.06
118 002243
通产丽星
5,500 31,075.00 0.06
119 000529
广弘控股
5,500 30,910.00 0.06
120 002022
科华生物
2,600 30,810.00 0.06
121 600729
重庆百货
900 29,655.00 0.06
122 300069
金利华电
2,400 28,656.00 0.06
123 002640
跨境通
1,900 28,538.00 0.06
124 002142
宁波银行
1,700 27,693.00 0.05
125 600461
洪城水业
4,400 27,632.00 0.05
126 600352
浙江龙盛
2,300 27,485.00 0.05
127 600613
神奇制药
4,400 26,972.00 0.05
128 000880
潍柴重机
3,500 26,915.00 0.05
129 000966
长源电力
9,700 26,869.00 0.05
130 600640
号百控股
2,600 26,442.00 0.05
131 300239
东宝生物
6,200 26,226.00 0.05
132 600710
苏美达
6,000 25,920.00 0.05
133 300018
中元股份
5,100 25,857.00 0.05
134 300296
利亚德
2,000 25,760.00 0.05
135 002316
亚联发展
2,800 25,760.00 0.05
136 600017
日照港
8,000 25,680.00 0.05
137 600565
迪马股份
8,700 25,665.00 0.05
138 002375
亚厦股份
4,800 25,632.00 0.05
139 001696
宗申动力
5,200 25,480.00 0.05
62创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
140 000848
承德露露
2,400 25,416.00 0.05
141 603899
晨光文具
800 25,352.00 0.05
142 000156
华数传媒
2,600 25,064.00 0.05
143 601928
凤凰传媒
4,100 24,928.00 0.05
144 002214
大立科技
4,400 24,068.00 0.05
145 300308
中际旭创
400 24,016.00 0.05
146 000541
佛山照明
4,000 23,960.00 0.05
147 300446
乐凯新材
1,300 23,933.00 0.05
148 600284
浦东建设
4,900 23,912.00 0.05
149 600350
山东高速
5,900 23,895.00 0.05
150 300460
惠伦晶体
2,300 23,805.00 0.05
151 000686
东北证券
3,700 23,717.00 0.05
152 600027
华电国际
6,000 23,520.00 0.05
153 600582
天地科技
6,400 23,488.00 0.05
154 002701
奥瑞金
4,300 23,478.00 0.05
155 601965
中国汽研
2,800 23,464.00 0.05
156 300196
长海股份
2,300 23,437.00 0.05
157 600299
安迪苏
2,000 23,280.00 0.05
158 300119
瑞普生物
2,700 23,085.00 0.04
159 600143
金发科技
4,400 22,968.00 0.04
160 000716
黑芝麻
6,200 22,444.00 0.04
161 600062
华润双鹤
900 22,095.00 0.04
162 603288
海天味业
300 22,092.00 0.04
163 600551
时代出版
2,400 21,216.00 0.04
164 600052
浙江广厦
5,600 20,888.00 0.04
165 600058
五矿发展
2,500 20,775.00 0.04
166 002127
南极电商
2,200 20,658.00 0.04
167 002775
文科园林
1,500 19,770.00 0.04
168 300033
同花顺
500 19,435.00 0.04
169 600809
山西汾酒
300 18,867.00 0.04
170 002399
海普瑞
800 17,712.00 0.03
63创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
171 002623
亚玛顿
1,000 17,140.00 0.03
172 603309
维力医疗
1,400 16,884.00 0.03
173 300430
诚益通
1,700 16,847.00 0.03
174 000756
新华制药
1,600 16,512.00 0.03
175 600056
中国医药
900 16,443.00 0.03
176 002276
万马股份
2,800 16,352.00 0.03
177 002559
亚威股份
2,300 16,307.00 0.03
178 600511
国药股份
600 16,170.00 0.03
179 300111
向日葵
5,900 16,166.00 0.03
180 000826
启迪桑德
920 16,081.60 0.03
181 300405
科隆股份
1,800 16,056.00 0.03
182 002551
尚荣医疗
2,600 15,990.00 0.03
183 002251
步 步 高
1,400 15,932.00 0.03
184 000652
泰达股份
5,100 15,912.00 0.03
185 000705
浙江震元
2,500 15,875.00 0.03
186 000876
新 希 望
2,500 15,850.00 0.03
187 601005
重庆钢铁
7,800 15,834.00 0.03
188 002297
博云新材
2,600 15,834.00 0.03
189 600706
曲江文旅
1,400 15,820.00 0.03
190 300452
山河药辅
1,100 15,807.00 0.03
191 000898
鞍钢股份
2,800 15,596.00 0.03
192 002533
金杯电工
3,200 15,520.00 0.03
193 600823
世茂股份
3,700 15,466.00 0.03
194 600266
北京城建
1,600 15,040.00 0.03
195 600970
中材国际
2,200 14,696.00 0.03
196 601368
绿城水务
2,100 14,175.00 0.03
197 300408
三环集团
600 14,100.00 0.03
198 300187
永清环保
1,500 13,980.00 0.03
199 600288
大恒科技
1,800 13,968.00 0.03
200 601186
中国铁建
1,600 13,792.00 0.03
201 300423
鲁亿通
600 13,710.00 0.03
64创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
202 603808
歌力思
600 13,506.00 0.03
203 000785
武汉中商
1,700 13,090.00 0.03
204 300217
东方电热
5,100 12,240.00 0.02
205 300193
佳士科技
2,100 12,117.00 0.02
206 002201
九鼎新材
1,800 12,078.00 0.02
207 300025
华星创业
2,900 11,977.00 0.02
208 600201
生物股份
700 11,963.00 0.02
209 600611
大众交通
3,000 11,940.00 0.02
210 600780
通宝能源
3,200 11,936.00 0.02
211 600282
南钢股份
2,700 11,934.00 0.02
212 600368
五洲交通
3,700 11,840.00 0.02
213 600377
宁沪高速
1,300 11,804.00 0.02
214 000903
云内动力
4,600 11,776.00 0.02
215 002105
信隆健康
2,600 11,752.00 0.02
216 300144
宋城演艺
500 11,750.00 0.02
217 002403
爱仕达
1,300 11,713.00 0.02
218 600873
梅花生物
2,800 11,704.00 0.02
219 601999
出版传媒
2,100 11,655.00 0.02
220 600267
海正药业
800 11,632.00 0.02
221 600098
广州发展
1,800 11,610.00 0.02
222 600690
青岛海尔
600 11,556.00 0.02
223 002250
联化科技
1,300 11,466.00 0.02
224 300058
蓝色光标
2,000 11,400.00 0.02
225 002050
三花智控
600 11,310.00 0.02
226 002236
大华股份
500 11,275.00 0.02
227 000617
中油资本
1,000 11,240.00 0.02
228 002392
北京利尔
3,300 11,220.00 0.02
229 600819
耀皮玻璃
2,900 11,194.00 0.02
230 300129
泰胜风能
3,100 11,191.00 0.02
231 000999
华润三九
400 11,132.00 0.02
232 000635
英 力 特
1,200 11,124.00 0.02
65创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
233 600586
金晶科技
3,400 11,118.00 0.02
234 000786
北新建材
600 11,118.00 0.02
235 600748
上实发展
2,200 11,088.00 0.02
236 600078
澄星股份
3,200 11,072.00 0.02
237 002498
汉缆股份
5,000 11,050.00 0.02
238 601000
唐山港
4,700 11,045.00 0.02
239 601020
华钰矿业
800 11,032.00 0.02
240 002026
山东威达
1,800 11,016.00 0.02
241 000031
中粮地产
1,900 10,982.00 0.02
242 300041
回天新材
1,200 10,980.00 0.02
243 002404
嘉欣丝绸
1,800 10,980.00 0.02
244 000524
岭南控股
1,200 10,968.00 0.02
245 000862
银星能源
3,500 10,955.00 0.02
246 002084
海鸥住工
2,300 10,948.00 0.02
247 000417
合肥百货
1,900 10,925.00 0.02
248 601567
三星医疗
1,500 10,920.00 0.02
249 002244
滨江集团
2,100 10,920.00 0.02
250 300240
飞力达
1,800 10,908.00 0.02
251 000012
南 玻A
2,200 10,890.00 0.02
252 300325
德威新材
3,200 10,848.00 0.02
253 600050
中国联通
2,200 10,824.00 0.02
254 000900
现代投资
2,600 10,816.00 0.02
255 000906
浙商中拓
2,100 10,794.00 0.02
256 300257
开山股份
700 10,703.00 0.02
257 300371
汇中股份
700 10,647.00 0.02
258 002347
泰尔股份
2,700 10,611.00 0.02
259 300174
元力股份
500 10,590.00 0.02
260 002566
益盛药业
1,500 10,545.00 0.02
261 600189
吉林森工
1,400 10,514.00 0.02
262 000919
金陵药业
1,400 10,486.00 0.02
263 600270
外运发展
500 10,480.00 0.02
66创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
264 002667
鞍重股份
1,700 10,438.00 0.02
265 600176
中国巨石
1,000 10,230.00 0.02
266 002090
金智科技
700 10,122.00 0.02
267 002420
毅昌股份
2,200 9,042.00 0.02
268 603123
翠微股份
1,300 7,930.00 0.02
269 000009
中国宝安
1,500 7,350.00 0.01
270 002017
东信和平
1,000 6,210.00 0.01
271 603589
口子窖
100 6,145.00 0.01
272 000090
天健集团
960 5,952.00 0.01
273 300182
捷成股份
700 5,306.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601799
星宇股份
8,638,056.00 4.01
2 600622
光大嘉宝
8,423,296.38 3.91
3 000818
航锦科技
7,314,507.71 3.40
4 600567
山鹰纸业
7,007,906.90 3.25
5 002080
中材科技
6,925,132.60 3.22
6 002429
兆驰股份
6,768,448.50 3.14
7 002449
国星光电
6,661,483.00 3.09
8 601126
四方股份
6,648,657.54 3.09
9 300271
华宇软件
6,517,247.28 3.03
10 000040
东旭蓝天
6,395,767.89 2.97
11 600470
六国化工
6,367,405.29 2.96
12 600269
赣粤高速
5,985,951.00 2.78
13 600261
阳光照明
5,883,377.00 2.73
14 000042
中洲控股
5,763,869.88 2.68
15 000591
太阳能
5,761,731.80 2.68
67创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
16 600331
宏达股份
5,694,457.00 2.64
17 601222
林洋能源
5,660,641.00 2.63
18 300098
高新兴
5,647,686.03 2.62
19 603898
好莱客
5,640,438.00 2.62
20 002025
航天电器
5,593,451.69 2.60
21 002247
帝龙文化
5,570,770.00 2.59
22 600629
华建集团
5,522,897.12 2.57
23 300297
蓝盾股份
5,458,030.02 2.53
24 600172
黄河旋风
5,458,001.80 2.53
25 300157
恒泰艾普
5,424,427.56 2.52
26 000553
沙隆达A
5,386,367.00 2.50
27 600114
东睦股份
5,382,593.62 2.50
28 600486
扬农化工
5,379,716.35 2.50
29 002483
润邦股份
5,337,107.40 2.48
30 603979
金诚信
5,310,543.92 2.47
31 600491
龙元建设
5,300,083.00 2.46
32 600667
太极实业
5,299,902.00 2.46
33 300050
世纪鼎利
5,284,888.00 2.45
34 000860
顺鑫农业
5,257,857.00 2.44
35 002067
景兴纸业
5,248,356.00 2.44
36 600963
岳阳林纸
5,237,671.81 2.43
37 002383
合众思壮
5,232,902.10 2.43
38 600775
南京熊猫
5,185,579.36 2.41
39 600508
上海能源
5,181,088.53 2.41
40 300485
赛升药业
5,169,935.00 2.40
41 000925
众合科技
5,074,707.19 2.36
42 600803
新奥股份
5,069,671.12 2.35
43 000065
北方国际
5,007,420.01 2.33
44 002372
伟星新材
4,977,039.00 2.31
45 000525
红 太 阳
4,956,830.00 2.30
46 600143
金发科技
4,928,521.00 2.29
68创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
47 600686
金龙汽车
4,924,179.00 2.29
48 000650
仁和药业
4,855,471.00 2.26
49 600057
厦门象屿
4,831,974.04 2.24
50 300447
全信股份
4,787,653.10 2.22
51 000601
韶能股份
4,786,397.75 2.22
52 002680
长生生物
4,785,066.00 2.22
53 600551
时代出版
4,784,575.81 2.22
54 603368
柳药股份
4,773,465.00 2.22
55 002543
万和电气
4,759,068.90 2.21
56 600063
皖维高新
4,739,643.44 2.20
57 000159
国际实业
4,630,887.64 2.15
58 000683
远兴能源
4,621,687.00 2.15
59 600777
新潮能源
4,582,688.00 2.13
60 002393
力生制药
4,526,645.00 2.10
61 600548
深高速
4,470,510.00 2.08
62 002484
江海股份
4,466,675.80 2.07
63 300307
慈星股份
4,456,199.00 2.07
64 600123
兰花科创
4,443,840.00 2.06
65 600035
楚天高速
4,439,885.00 2.06
66 300177
中海达
4,437,996.58 2.06
67 600252
中恒集团
4,428,337.00 2.06
68 600101
明星电力
4,335,066.00 2.01
69 300349
金卡智能
4,334,529.84 2.01
70 300114
中航电测
4,321,670.75 2.01
71 603328
依顿电子
4,308,598.94 2.00
注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
69创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
1 601799
星宇股份
8,489,840.04 3.94
2 000042
中洲控股
8,063,674.57 3.75
3 600622
光大嘉宝
7,988,562.37 3.71
4 002372
伟星新材
7,742,862.82 3.60
5 600486
扬农化工
7,583,120.65 3.52
6 000553
沙隆达A
7,458,593.00 3.46
7 002449
国星光电
7,401,610.74 3.44
8 002247
帝龙文化
7,381,195.32 3.43
9 600114
东睦股份
7,366,428.54 3.42
10 002483
润邦股份
7,209,607.82 3.35
11 300271
华宇软件
7,196,955.03 3.34
12 000818
航锦科技
7,045,132.00 3.27
13 600686
金龙汽车
7,028,069.55 3.26
14 600567
山鹰纸业
6,918,931.00 3.21
15 600261
阳光照明
6,654,460.55 3.09
16 002080
中材科技
6,602,431.40 3.07
17 002429
兆驰股份
6,512,080.00 3.02
18 601126
四方股份
6,496,940.64 3.02
19 600491
龙元建设
6,400,538.00 2.97
20 600548
深高速
6,388,570.49 2.97
21 600331
宏达股份
6,372,205.25 2.96
22 600470
六国化工
6,361,836.36 2.95
23 603979
金诚信
6,304,959.54 2.93
24 300447
全信股份
6,272,478.80 2.91
25 300485
赛升药业
6,261,656.20 2.91
26 601107
四川成渝
6,199,196.32 2.88
27 603898
好莱客
6,178,625.80 2.87
28 603368
柳药股份
6,069,877.00 2.82
29 000921
海信科龙
6,002,756.61 2.79
30 300219
鸿利智汇
5,994,580.00 2.78
31 000525
红 太 阳
5,986,986.40 2.78
70创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
32 600508
上海能源
5,969,866.46 2.77
33 600173
卧龙地产
5,944,478.70 2.76
34 000065
北方国际
5,906,802.50 2.74
35 300050
世纪鼎利
5,848,602.30 2.72
36 600323
瀚蓝环境
5,773,041.30 2.68
37 000040
东旭蓝天
5,769,220.40 2.68
38 600269
赣粤高速
5,731,556.00 2.66
39 600285
羚锐制药
5,598,050.00 2.60
40 002121
科陆电子
5,591,279.00 2.60
41 601666
平煤股份
5,576,448.00 2.59
42 000591
太阳能
5,473,639.00 2.54
43 600736
苏州高新
5,459,608.35 2.54
44 300297
蓝盾股份
5,442,099.00 2.53
45 300098
高新兴
5,426,147.77 2.52
46 000860
顺鑫农业
5,420,328.93 2.52
47 002025
航天电器
5,419,946.00 2.52
48 600101
明星电力
5,412,824.60 2.51
49 600172
黄河旋风
5,330,051.60 2.48
50 300194
福安药业
5,297,433.00 2.46
51 600629
华建集团
5,289,166.80 2.46
52 600582
天地科技
5,278,588.00 2.45
53 002100
天康生物
5,261,228.40 2.44
54 600667
太极实业
5,222,444.00 2.43
55 002067
景兴纸业
5,159,530.06 2.40
56 600963
岳阳林纸
5,151,294.04 2.39
57 603669
灵康药业
5,138,818.08 2.39
58 600337
美克家居
5,119,937.48 2.38
59 601222
林洋能源
5,080,100.00 2.36
60 300323
华灿光电
5,071,193.00 2.36
61 600824
益民集团
5,040,655.95 2.34
62 600775
南京熊猫
5,039,592.00 2.34
71创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
63 000925
众合科技
4,906,927.05 2.28
64 600057
厦门象屿
4,866,915.92 2.26
65 600035
楚天高速
4,847,538.20 2.25
66 002383
合众思壮
4,822,278.00 2.24
67 002680
长生生物
4,822,146.63 2.24
68 600990
四创电子
4,795,451.80 2.23
69 600105
永鼎股份
4,777,238.52 2.22
70 600551
时代出版
4,775,973.20 2.22
71 600219
南山铝业
4,768,404.00 2.21
72 300157
恒泰艾普
4,767,966.00 2.21
73 000719
中原传媒
4,721,462.28 2.19
74 000650
仁和药业
4,716,872.25 2.19
75 600143
金发科技
4,706,252.00 2.19
76 600803
新奥股份
4,694,693.30 2.18
77 600063
皖维高新
4,645,285.00 2.16
78 000683
远兴能源
4,586,461.00 2.13
79 000601
韶能股份
4,581,525.10 2.13
80 002543
万和电气
4,559,650.73 2.12
81 300114
中航电测
4,528,372.00 2.10
82 300177
中海达
4,488,017.00 2.08
83 000159
国际实业
4,459,938.00 2.07
84 600742
一汽富维
4,453,890.40 2.07
85 002139
拓邦股份
4,407,229.00 2.05
86 300047
天源迪科
4,358,921.15 2.02
87 600252
中恒集团
4,338,887.85 2.02
88 601900
南方传媒
4,333,647.00 2.01
89 002518
科士达
4,308,787.90 2.00
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
72创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
买入股票成本(成交)总额
1,446,054,529.17
卖出股票收入(成交)总额
1,579,067,538.20
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
2,578,707.60 5.03
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中:政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
2,578,707.60 5.03
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 019579
17国债24
17,500
1,752,625.0
0
3.42
2 019571
17国债17
8,260 826,082.60 1.61
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
73创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 2017年10月13日,山鹰国际控股股份公司(下称"山鹰纸业",股票代码:
600567)收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》,中国证监会决定对其财务
负责人韩玉红进行立案调查。
据山鹰纸业8月30日发布的公告,山鹰纸业8月29日收到财务负责人韩玉红的报告,
其证券账户存在违规买卖公司股票的情况。韩玉红自2017年1月10日起担任公司财务负
责人职务。公告显示,韩玉红平时工作繁忙,且对股票交易不甚了解,故证券账户交
由家属代为管理和交易。其家属在韩玉红未知情的情况下自2017年8月18日至2017年
8月25日期间,通过二级市场合计买入公司股票31,900股,成交均价4.6108元/股,成
交金额合计147,086元,并通过二级市场分两次卖出公司股票合计24,500股,成交均价
4.6780元/股,成交金额114,610元,累计获利695.86元(扣除相关费用后),截至目前
韩玉红女士证券账户剩余公司股票7,400股。根据相关规定,韩玉红作为山鹰纸业高级
管理人员,其证券账户的上述交易行为违反了上市公司董事、监事及高级管理人员在
任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五的相关规
定;违反了《证券法》第四十七条的规定,构成了短线交易;同时也未能尽到交易报
备及预披露的责任。对此,山鹰纸业对韩玉红进行了批评教育、罚款、通报批评的处
理,同时,对剩余的7,400股公司股票,董事会要求其在公司任职期内不准减持。韩玉
红也表示,对违规买卖公司股票行为进行了深刻反省,已收回证券账户并约束家属股
票交易行为,杜绝此类事件再次发生。
本基金投研人员分析认为,在受到处罚后,山鹰纸业改正态度积极,并迅速做出
反应,积极整改,该事件发生对该公司经营状况无实质影响。本基金基金经理依据基
金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对山鹰纸业进
行了投资。
迈克生物股份有限公司(以下简称"迈克生物")于 2017年12月18日收到深圳证券
交易所(以下简称"深交所")《关于对迈克生物股份有限公司股东、时任监事吕磊给
予公开谴责处分的公告》(以下简称"处分决定")
74创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
吕磊在迈克生物首次公开发行招股说明书中承诺:"在锁定期满后两年内,本人每
年减持公司股份的数量不超过100万股(含100万股)"。2016年5月30日,吕磊所持有
的限售股解除限售,获得100万股的减持额度。2016年6月1日,迈克生物实施权益分派,
每10股转增20股,吕磊可减持额度从100万股增加至300万股。
2016年6月28日、7月13日及9月5日,吕磊共进行了三笔减持,累计减持300万股,
可减持额度已经用完。2017年1月23日、1月26日、2月7日及2月8日,吕磊又进行了四
笔减持,合计减持300万股,减持金额63,965,000元,违反了其在首次公开发行招股说
明书中所作的承诺。
吕磊的上述相关行为违反了深交所《创业板股票上市规则(2015年修订)》第
1.4条、第2.10条和《创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第4.1.1条、第
4.1.4条、第4.3.4条相关规定。
本次减持行为发生后吕磊及迈克生物董事会及时向深交所进行相关事项说明和陈
述,同时接受深交所对本次违规行为的处罚意见,吕磊承诺未来加强相关法律法规、
规范性文件的学习,加强持有公司股票的证券账户的管理,防止此类事情的再次发生。
同时承诺在2018年5月30日前不再减持所持有的公司股份。
本基金投研人员分析认为,在受到处罚后,迈克生物改正态度积极,并迅速做出
反应,积极整改,本次受深交所处分不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。
本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资
决策程序对迈克生物进行了投资。
7.12.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
133,878.15
2
应收证券清算款
313,051.33
3
应收股利
-
4
应收利息
66,682.30
5
应收申购款
41,063.39
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
75创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
9
合计
554,675.17
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分的公允价
值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000796
凯撒旅游
995,880.00 1.94
重大事项停
牌
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(
户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
创金
合信
中证1
000增
强A
850 19,930.57 5,000,166.70
29.52
%
11,940,817.97 70.48%
创金
合信
中证1
673 64,306.09 34,608,105.81
79.97
%
8,669,890.65 20.03%
76创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
000增
强C
合计
1,47
4
40,854.13 39,608,272.51
65.77
%
20,610,708.62 34.23%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数(
份)
占基金总份额比
例
创金合信中证100
0增强A
71,775.67 0.42%
创金合信中证100
0增强C
162,306.11 0.38%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
234,081.78 0.39%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间(万份)
创金合信中证1000
增强A
0
创金合信中证1000
增强C
0~10
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
0~10
创金合信中证1000
增强A
0
创金合信中证1000
增强C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
0
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发
起
份
额
77创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
承
诺
持
有
期
限
基金管理人固有资金
10,000,333.3
6
16.61%
10,000,333.3
6
16.61%
36
月
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,333.3
6
16.61%
10,000,333.3
6
16.61% -
§9
开放式基金份额变动
单位:份
创金合信中证1000增强
A
创金合信中证1000增强
C
基金合同生效日(2016年12月22
日)基金份额总额
5,023,647.81 5,092,069.61
本报告期期初基金份额总额
210,415,694.76 10,253,927.93
本报告期基金总申购份额
11,023,486.67 54,018,573.65
减:本报告期基金总赎回份额
204,498,196.76 20,994,505.12
本报告期基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额
16,940,984.67 43,277,996.46
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
78创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
金元
证券
2 - - - - -
第一
创业
证券
2 3,023,656,411.28
100.00
%
1,269,459.84
100.00
%
-
注:交易单元的选择标准和程序:
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量
的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报
告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
79创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
(3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金
运作高度保密的要求;
(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元,并与被选中的证券经
营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名
称 成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
金元证
券
- - - - - - - -
第一创
业证券
12,375,705.65 100.00% 70,600,000.00 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信基金管理有限公司
旗下基金资产净值公告
公司官网、证券时报
2018-01-02
2
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金2017
年第4季度报告
公司官网、证券时报
2018-01-19
3
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加苏宁金融为代销机构的公
告
公司官网、证券时报
2018-01-29
4
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金(20
17年第2号)招募说明书(
更新)
公司官网、证券时报
2018-02-02
5
创金合信中证1000指数增强 公司官网、证券时报
2018-02-02
80创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
型发起式证券投资基金招募
说明书(更新)摘要(2017
年第2号)
6
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券时报
2018-02-10
7
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信中证1000指数
增强型发起式证券投资基金
修订基金合同、托管协议部
分条款及调整赎回费相关规
则的公告
公司官网、证券时报
2018-03-28
8
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金(20
17年第2号)招募说明书(
更新)(2018年3月修订)
公司官网、证券时报
2018-03-28
9
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金基金
合同(2018年3月修订)
公司官网、证券时报
2018-03-28
10
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金托管
协议(2018年3月修订)
公司官网、证券时报
2018-03-28
11
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金招募
说明书(更新)摘要(2017
年第2号)(2018年3月修订
)
公司官网、证券时报
2018-03-28
12
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券时报
2018-03-29
13
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券时报
2018-03-30
14
创金合信中证1000指数增强 公司官网、证券时报
2018-03-31
81创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
型发起式证券投资基金2017
年年度报告
15
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金2017
年年度报告摘要
公司官网、证券时报
2018-03-31
16
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参
加第一创业证券费率优惠活
动的公告
公司官网、证券时报
2018-04-02
17
创金合信中证1000指数增强
型发起式证券投资基金2018
年第1季度报告
公司官网、证券时报
2018-04-19
18
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券时报
2018-04-27
19
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构的公告
公司官网、证券时报
2018-05-17
20
创金合信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参与第
一创业证券费率优惠活动的
公告
公司官网、证券时报
2018-05-24
21
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加广发证券为代销机构暨参
加广发证券费率优惠活动的
公告
公司官网、证券时报
2018-06-06
22
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信中证1000指数
增强A调整申购金额下限及
最低持有金额下限的公告
公司官网、证券时报
2018-06-12
23
创金合信基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券时报
2018-06-15
82创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
24
创金合信基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券时报
2018-06-21
25
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、证券时报
2018-06-22
26
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加恒泰证券为代销机构的公
告
公司官网、证券时报
2018-06-29
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
1
20180101
- 201803
26
158,930,244.65 0.00 158,930,244.65 0.00 0.00%
2
20180208
- 201803
27
39,847,579.20 0.00 39,847,579.20 0.00 0.00%
3
20180328
- 201804
12
10,000,333.36 0.00 0.00 10,000,333.36 16.61%
机
构
4
20180328
- 201806
30
0.00 20,839,564.75 5,000,000.00 15,839,564.75 26.30%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会存在以下风险:
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管
理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
83创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页,共 85 页
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》;
3、创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2018年半年度报告原文。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
12.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二〇一八年八月二十九日
84