创金合信MSCI 中国A 股国际指数发起式证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年06月30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2018 年 08 月 29 日创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年02月07日起至2018年06月30日止。
2创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .......................................................................................................................................2
1.1 重要提示 ...........................................................................................................................................2
1.2 目录 ...................................................................................................................................................3
§2
基金简介 ...................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...............................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...............................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................7
§4
管理人报告 ...............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...........................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................................12
§5
托管人报告 .............................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............................13
§6 半年度财务会计报告(未经审计)............................................................................................................13
6.1 资产负债表 .....................................................................................................................................13
6.2 利润表 .............................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................16
6.4 报表附注 .........................................................................................................................................17
§7
投资组合报告 .........................................................................................................................................43
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .........................................................................................44
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细..............................................46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................................59
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................................................................61
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................61
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................62
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................62
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................................62
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................62
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................62
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................................62
§8
基金份额持有人信息 .............................................................................................................................65
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................65
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................65
3创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................66
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................................66
§9
开放式基金份额变动 .............................................................................................................................67
§10
重大事件揭示 .......................................................................................................................................67
10.1 基金份额持有人大会决议 ...........................................................................................................67
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................67
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................67
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................67
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................68
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................68
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................68
10.8 其他重大事件 ...............................................................................................................................69
§11
影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................72
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况............................................72
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...............................................................................................72
§12
备查文件目录 .......................................................................................................................................72
12.1 备查文件目录 ...............................................................................................................................72
12.2 存放地点 .......................................................................................................................................72
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................................72
4创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投
资基金
基金简称 创金合信MSCI中国A股国际指数
基金主代码
005567
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年02月07日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 95,831,046.44份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信MSCI中国A
股国际指数A
创金合信MSCI中国A
股国际指数C
下属分级基金的交易代码
005567 005568
报告期末下属分级基金的份额总额 77,595,839.80份 18,235,206.64份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。
投资策略
正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投
资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离
度绝对值的平均值控制在0.20%以内。
业绩比较基准
MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币
活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期
收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基
金。本基金紧密跟踪标的指数表现，具有与标的指数
相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
5创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话
0755-23838908 0755-83199084
信息披
露负责
人
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-868-0666 95555
传真
0755-25832571 0755-83195201
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号201室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码
518000 518040
法定代表人 刘学民 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cjhxfund.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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报告期(2018年02月07日（基金合同生效日）-2018年06月
30日)
3.1.1 期间数据和指标
创金合信MSCI中国A股国际
指数A
创金合信MSCI中国A股国际
指数C
本期已实现收益
339,169.91 67,229.14
本期利润
-7,644,334.25 -1,740,262.36
加权平均基金份额本期
利润
-0.1089 -0.1107
本期加权平均净值利润
率
-11.13% -11.33%
本期基金份额净值增长
率
-9.54% -9.61%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配利润
-7,402,127.14 -1,753,057.16
期末可供分配基金份额
利润
-0.0954 -0.0961
期末基金资产净值
70,193,712.66 16,482,149.48
期末基金份额净值
0.9046 0.9039
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
-9.54% -9.61%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
4.本基金合同生效日为2018年2月7日，截至报告期末，本基金成立不满半年。合同生
效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信MSCI中国A股国际指数A
7创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-6.62% 1.28% -10.46% 1.50% 3.84% -0.22%
过去三
个月
-8.36% 1.08% -15.49% 1.19% 7.13% -0.11%
自基金
合同生
效起至
今
-9.54% 1.05% -20.04% 1.19% 10.50% -0.14%
创金合信MSCI中国A股国际指数C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-6.63% 1.28% -10.46% 1.50% 3.83% -0.22%
过去三
个月
-8.40% 1.08% -15.49% 1.19% 7.09% -0.11%
自基金
合同生
效起至
今
-9.61% 1.05% -20.04% 1.19% 10.43% -0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
8创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
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4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014年7月9日
正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信
投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情
况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金
合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户
投资理财的亲密伙伴。
报告期内，本公司共发行11只公募基金。截至2018年6月30日，本公司共管理39只
公募基金，其中混合型产品14只、指数型产品8只、债券型产品10只、股票型产品6只、
货币型产品1只；管理的公募基金规模约147.33亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经
理（助理）期限
姓名 职务
任职日
期
离任日
期
证券从
业年限
说明
陈龙
本基金
基金经
理
2018-02
-07
-
10年
陈龙先生，中国国籍，复旦
大学经济学硕士和美国加州
大学洛杉矶分校（UCLA）金
融工程硕士。2006年7月就职
于中证指数有限公司，任研
发部高级研究员。2013年2月
加入中国金融期货交易所，
任股指事业部高级经理，负
责股票现货、股指期货及其
他金融衍生产品的研究开发
和交易管理等工作。2016年3
月加入创金合信基金管理有
限公司，负责证券指数化投
资策略及产品的研究分析工
作，现任指数策略投资研究
部副总监、基金经理。
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注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有
关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控
制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关
法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年
修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监
控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的
所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为MSCI中国A股国际指数，业绩基准为MSCI中国A股国际指
数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。MSCI中国A股国际指数是
MSCI专为境外投资者投资A股而编制的基准和投资标的，考虑了境外投资者投资A股的
相关限制（外资投资比例）和流动性因素（换手率等指标），入选的样本股主要为大
中盘股票。当前最新成分股419只，其中大盘股226只，权重占比约80%，中盘股193只，
权重占比约20%，所有成分股总市值和自由流通市值占A股整体比例均约为55%。MSCI首
次纳入A股的成分股即为该指数中的大盘股。本基金的投资策略，正常情况下主要采用
完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平
均值控制在0.20%以内；为了更好地实现投资目标，当出现特殊情形导致本基金无法有
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效复制和跟踪标的指数时，本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制
法来构造股票投资组合。
2018年上半年，受金融去杠杆政策、资管新规出台、美元加息周期、中美贸易争
端、潜在CDR发行等因素影响，中国A股市场整体呈现连续下跌走势。本基金主要跟踪
MSCI中国A股国际指数走势，净值相应出现一定幅度的下跌。从估值角度来看，经过此
轮下跌周期，A股配置的吸引力逐渐提升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数A基金份额净值为0.9046元，本报告
期内，该类基金份额净值增长率为-9.54%，同期业绩比较基准收益率为-20.04%；截至
报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数C基金份额净值为0.9039元，本报告期内，该
类基金份额净值增长率为-9.61%，同期业绩比较基准收益率为-20.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从中国外部环境来看，美元加息稳步推进，中美贸易争端进入互征关税的实质阶
段，且有进一步加剧的风险；从内部环境来看，在防风险去杠杆的大背景下，经济活
动部门流动性紧张局面仍将持续一段时间，因此内外部环境均对宏观经济增长构成一
定压力，但压力也是动力，将加速中国经济结构调整和升级的步伐。证券市场方面，
资管新规落地，金融行业进入逐步整改调整阶段，在业务、资金收缩的同时，系统性
风险压力也进一步释放；同时，伴随着MSCI正式将A股纳入其国际指数体系，国际投资
者将进一步增加A股配置资金。A股市场经过前期下跌后，未来估值吸引力逐渐提升。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务
的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投
资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由
中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折
扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
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本基金为发起式基金，不适用本项说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告
等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年06月30日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 1,306,591.56
结算备付金
192,970.74
存出保证金
177,838.95
交易性金融资产
6.4.7.2 85,110,620.50
其中：股票投资
81,095,420.50
基金投资
-
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债券投资
4,015,200.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
6.4.7.3 -
买入返售金融资产
6.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息
6.4.7.5 35,954.82
应收股利
-
应收申购款
65,016.43
递延所得税资产
-
其他资产
6.4.7.6 -
资产总计
86,888,993.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年06月30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
60,835.47
应付管理人报酬
37,306.98
应付托管费
7,461.40
应付销售服务费
2,814.53
应付交易费用
6.4.7.7 8,545.50
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
6.4.7.8 96,166.98
负债合计
213,130.86
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所有者权益：
实收基金
6.4.7.9 95,831,046.44
未分配利润
6.4.7.10 -9,155,184.30
所有者权益合计
86,675,862.14
负债和所有者权益总计
86,888,993.00
注：1.报告截止日2018年6月30日，基金份额总额95,831,046.44份，其中下属A类基金
份额77,595,839.80份，C类基金份额18,235,206.64份。下属A类基金份额净值
0.9046元，C类基金份额净值0.9039元。
2.本基金合同生效日为2018年2月7日，2018年半年度实际报告期间为2018年2月7日至
2018年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满半年，本报告期的财务报表及报表
附注均无同期对比数据。
6.2 利润表
会计主体：创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金
本报告期：2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2018年02月07日（基
金合同生效日）至2018年0
6月30日
一、收入
-8,998,994.08
1.利息收入
48,279.95
其中：存款利息收入
6.4.7.11 30,156.66
债券利息收入
18,123.29
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
710,548.00
其中：股票投资收益
6.4.7.12 -165,876.58
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
15创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
衍生工具收益
6.4.7.14 -
股利收益
6.4.7.15 876,424.58
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
6.4.7.16 -9,790,995.66
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.17 33,173.63
减：二、费用
385,602.53
1．管理人报酬
6.4.10.2.1 163,601.72
2．托管费
6.4.10.2.2 32,720.33
3．销售服务费
6.4.10.2.3 11,949.98
4．交易费用
6.4.7.18 79,095.54
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用
6.4.7.19 98,234.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列
）
-9,384,596.61
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-9,384,596.61
注：本财务报表的实际报告期间为2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年6月30日。
截至报告期末本基金合同生效未满半年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比
数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金
本报告期：2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30日
单位：人民币元
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30日 项 目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益(基金净值)
68,378,462.98 - 68,378,462.98
16创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数(本期利润)
- -9,384,596.61 -9,384,596.61
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列
）
27,452,583.46 229,412.31 27,681,995.77
其中：1.基金申购
款
37,033,930.70 274.10 37,034,204.80
2.基金赎回
款
-9,581,347.24 229,138.21 -9,352,209.03
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“
-”号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
95,831,046.44 -9,155,184.30 86,675,862.14
注：本财务报表的实际报告期间为2018年2月7日(基金合同生效日)至2018年6月30日。
截至报告期末本基金合同生效未满半年,本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比
数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证
券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]2442号《关于准予创金合
信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理
有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信MSCI中国A股国际指数
17创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币68,365,796.39元，业经普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第032号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金合同》
于2018年2月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为68,378,462.98份基金份
额，其中认购资金利息折合12,666.59份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基
金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信MSCI中国A股国际指数发起
式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括标的指数成份股及其
备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小
板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、货币市场工具、金融衍生
品（包括权证、股指期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的业绩比较基准为：MSCI中国A股
国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表
附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的
财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2018年2月7日（基金合同生效日）至2018年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
18创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融
资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入
损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
19创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日
无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场
交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真
实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相
同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考
虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资
产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，
只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使
用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，
应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确
认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
20创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收
入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投
资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收
益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每
份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分
配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金
收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额
的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；5、在对基金份
额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可调
整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；6、法律法规
或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
21创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的
基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括
涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基
金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证
券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估
值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转
换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结
果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算
有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
22创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投
资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。
自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往
来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个
月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上
至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人
所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规
定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款
1,306,591.56
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
23创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
1,306,591.56
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末2018年06月30日
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
90,811,941.76 81,095,420.50 -9,716,521.26
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
交易所市
场
4,011,194.40 4,015,200.00 4,005.60
银行间市
场
- - -
债
券
合计
4,011,194.40 4,015,200.00 4,005.60
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
94,823,136.16 85,110,620.50 -9,712,515.66
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末2018年06月30日
公允价值 项目
合同/名义金额
资产 负债
备注
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - -
权益衍生工具
1,032,840.00 - - -
--股指期货
1,032,840.00 - - -
其他衍生工具
- - - -
合计
1,032,840.00 - - -
24创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算
制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期
货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息
242.67
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
76.64
应收债券利息
35,625.21
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
10.30
合计
35,954.82
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
25创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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2018年06月30日
交易所市场应付交易费用
8,545.50
银行间市场应付交易费用
-
合计
8,545.50
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
58.95
预提费用
96,108.03
合计
96,166.98
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 创金合信MSCI中国A股国际指数A
金额单位：人民币元
本期2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06
月30日
项目
(创金合信MSCI中国A股国际
指数A) 基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日
55,960,583.31 55,960,583.31
本期申购
27,947,204.92 27,947,204.92
本期赎回（以“-”号填列）
-6,311,948.43 -6,311,948.43
本期末
77,595,839.80 77,595,839.80
6.4.7.9.2 创金合信MSCI中国A股国际指数C
金额单位：人民币元
本期2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06
月30日
项目
(创金合信MSCI中国A股国际
指数C) 基金份额（份） 账面金额
26创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
基金合同生效日
12,417,879.67 12,417,879.67
本期申购
9,086,725.78 9,086,725.78
本期赎回（以“-”号填列）
-3,269,398.81 -3,269,398.81
本期末
18,235,206.64 18,235,206.64
注:1、申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
2、本基金自2018年1月9日至2018年1月31日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
68,365,796.39元，其中A类基金募集有效净认购资金为55,950,031.83元，C类基金募
集有效净认购资金为12,415,764.56元。根据《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式
证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入
12,666.59元，在本基金成立后，折算为12,666.59的基金份额，划入基金份额持有人
账户。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 创金合信MSCI中国A股国际指数A
单位：人民币元
项目
(创金合信MSCI中国A
股国际指数A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日
- - -
本期利润
339,169.91 -7,983,504.16 -7,644,334.25
本期基金份额交易产
生的变动数
-35,628.42 277,835.53 242,207.11
其中：基金申购款
-41,795.00 127,301.89 85,506.89
基金赎回款
6,166.58 150,533.64 156,700.22
本期已分配利润
- - -
本期末
303,541.49 -7,705,668.63 -7,402,127.14
6.4.7.10.2 创金合信MSCI中国A股国际指数C
单位：人民币元
项目
(创金合信MSCI中国A
股国际指数C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日
- - -
27创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
本期利润
67,229.14 -1,807,491.50 -1,740,262.36
本期基金份额交易产
生的变动数
-10,663.04 -2,131.76 -12,794.80
其中：基金申购款
-15,783.04 -69,449.75 -85,232.79
基金赎回款
5,120.00 67,317.99 72,437.99
本期已分配利润
- - -
本期末
56,566.10 -1,809,623.26 -1,753,057.16
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06
月30日
活期存款利息收入
28,264.82
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,777.05
其他
114.79
合计
30,156.66
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30
日
卖出股票成交总额
2,820,002.00
减：卖出股票成本总额
2,985,878.58
买卖股票差价收入
-165,876.58
6.4.7.13 债券投资收益
本基金于本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
28创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30
日
股票投资产生的股利收益
876,424.58
基金投资产生的股利收益
-
合计
876,424.58
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年02月07日（基金合同生
效日）至2018年06月30日
1.交易性金融资产
-9,712,515.66
——股票投资
-9,716,521.26
——债券投资
4,005.60
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-78,480.00
——权证投资
-
——期货投资
-78,480.00
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
合计
-9,790,995.66
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
29创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30
日
基金赎回费收入
33,173.63
合计
33,173.63
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30
日
交易所市场交易费用
79,067.70
银行间市场交易费用
-
期货市场交易费用
27.84
合计
79,095.54
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30
日
审计费用
15,366.24
信息披露费
70,243.20
汇划手续费
1,726.93
账户维护费
400.00
指数使用费
10,498.59
合计
98,234.96
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
30创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
第一创业证券股份
有限公司
88,882,277.34 92.01%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30日
关联方名称
成交金额 占当期债券买卖
31创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
成交总额的比例
第一创业证券股份
有限公司
3,010,194.40 75.04%
6.4.10.1.4应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30日
关联方名
称
当期佣金
占
当
期
佣
金
总
量
的
比
例
期末应付佣金余额
占
期
末
应
付
佣
金
总
额
的
比
例
第一创业
证券股份
有限公司
64,399.83
95
.1
6%
5,270.52
61
.6
8%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年0
6月30日
32创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
当期发生的基金应支付的管理费
163,601.72
其中：支付销售机构的客户维护费
72,009.67
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06
月30日
当期发生的基金应支付的托管费
32,720.33
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售
服务费的
各关联方
名称
创金合信MSCI中国A股国际指
数A
创金合信MSCI中国A股国际指
数C
合计
33创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
创金合信
基金
0.00 3,840.56
3,840.5
6
第一创业
证券
0.00 0.65 0.65
招商银行
0.00 2,626.34
2,626.3
4
合计
- 6,467.55
6,467.5
5
本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。本基金C类
基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提。销
售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内
从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给
基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
创金合信MSCI中国A股国际指数A
份额单位：份
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30日
基金合同生效日（2018
年02月07日）持有的基
金份额
5,000,450.09
报告期初持有的基金份
额
5,000,450.09
34创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
报告期间申购/买入总
份额
-
报告期间因拆分变动份
额
-
减：报告期间赎回/卖
出总份额
-
报告期末持有的基金份
额
5,000,450.09
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
6.44%
创金合信MSCI中国A股国际指数C
份额单位：份
项目
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30日
基金合同生效日（2018
年02月07日）持有的基
金份额
5,000,450.00
报告期初持有的基金份
额
5,000,450.00
报告期间申购/买入总
份额
-
报告期间因拆分变动份
额
-
减：报告期间赎回/卖
出总份额
-
报告期末持有的基金份
额
5,000,450.00
报告期末持有的基金份
额占基金总份额比例
27.42%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
35创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年02月07日（基金合同生效日）至2018年06月30日
关联方名
称
期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
1,306,591.56 28,264.82
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金
本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量（
股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
6013
90
中国
中铁
2018
-05-
07
重大
事项
停牌
7.47
2018
-08-
20
7.25 70,600 552,122.00 527,382.00 -
6017
27
上海
电气
2018
-06-
重大
事项
6.34
2018
-08-
5.71 31,100 192,879.00 197,174.00 -
36创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
06
停牌
07
0023
10
东方
园林
2018
-05-
25
重大
事项
停牌
15.0
3
- - 10,600 195,731.00 159,318.00 -
0026
02
世纪
华通
2018
-06-
12
重大
事项
停牌
32.5
0
- - 4,800 159,463.00 156,000.00 -
0008
25
太钢
不锈
2018
-04-
16
重大
事项
停牌
6.00 - - 20,900 135,078.00 125,400.00 -
6011
18
海南
橡胶
2018
-05-
24
重大
事项
停牌
6.62 - - 16,500 90,255.00 109,230.00 -
0024
08
齐翔
腾达
2018
-06-
19
重大
事项
停牌
12.2
8
- - 7,000 95,941.00 85,960.00 -
0023
59
北讯
集团
2018
-05-
21
重大
事项
停牌
19.5
8
2018
-08-
21
17.6
2
4,100 109,498.00 80,278.00 -
6000
22
山东
钢铁
2018
-03-
27
重大
事项
停牌
2.02
2018
-08-
16
1.83 38,600 84,434.00 77,972.00 -
0022
10
飞马
国际
2018
-03-
26
重大
事项
停牌
12.3
3
2018
-08-
13
11.0
7
5,800 74,875.00 71,514.00 -
0020
51
中工
国际
2018
-04-
09
重大
事项
停牌
15.2
7
- - 3,900 64,127.00 59,553.00 -
0000
08
神州
高铁
2018
-06-
06
重大
事项
停牌
4.96
2018
-08-
07
4.46 11,100 82,500.00 55,056.00 -
6006
87
刚泰
控股
2018
-06-
11
重大
事项
停牌
9.09
2018
-08-
20
8.18 5,900 64,315.00 53,631.00 -
0025
73
清新
环境
2018
-06-
19
重大
事项
停牌
11.5
5
- - 4,200 61,974.00 48,510.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
37创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会
为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险
管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定
的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
未评级债券为期限一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券等债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018年06月30日
AAA 0.00
AAA以下
0.00
未评级
4,015,200.00
合计
4,015,200.00
38创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
未评级债券为期限一年以上的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短
期融资券等债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法
在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公
司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金所持大部分证券在证券交易
所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产
流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日
起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间
内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
39创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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现价值。于2018年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
84,645,859.27元，超过经确认的当日净赎回金额。于2018年6月30日，本基金持有的
流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为2.08%，未超过15%。
同时，本基金的基金管理人合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度。
此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确
定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算
足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本
报告期内流动性情况良好。
注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动
利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
018年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,306,591.56 - - - 1,306,591.56
结算备
192,970.74 - - - 192,970.74
40创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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付金
存出保
证金
177,838.95 - - - 177,838.95
交易性
金融资
产
4,015,200.00 - - 81,095,420.50 85,110,620.50
应收利
息
- - - 35,954.82 35,954.82
应收申
购款
- - - 65,016.43 65,016.43
资产总
计
5,692,601.25 - - 81,196,391.75 86,888,993.00
负债
应付赎
回款
- - - 60,835.47 60,835.47
应付管
理人报
酬
- - - 37,306.98 37,306.98
应付托
管费
- - - 7,461.40 7,461.40
应付销
售服务
费
- - - 2,814.53 2,814.53
应付交
易费用
- - - 8,545.50 8,545.50
其他负
债
- - - 96,166.98 96,166.98
负债总
计
- - - 213,130.86 213,130.86
利率敏
感度缺
口
5,692,601.25 - - 80,983,260.89 86,675,862.14
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2018年6月30日本基金持有的债券资产公允价值占基金资产净值的比例为4.63%，因
此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
41创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发
行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2018年06月30日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资
81,095,420.50 93.56
交易性金融资产-基金投资
- -
交易性金融资产-债券投资
- -
交易性金融资产-贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资
- -
其他
- -
合计
81,095,420.50 93.56
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
42创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2018年06月30日
比较基准上涨5%资产净
值变动
4,184,566.08
分析
比较基准下降5%资产净
值变动
-4,184,566.08
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入
值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为79,288,442.50元，第二层次的余额为5,822,178.00元，无
属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债
券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
43创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在
2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已
缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。此外，
财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产
进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产
品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1
权益投资
81,095,420.50 93.33
其中：股票
81,095,420.50 93.33
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
4,015,200.00 4.62
其中：债券
4,015,200.00 4.62
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
- -
44创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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金融资产
7
银行存款和结算备付金合计
1,499,562.30 1.73
8
其他各项资产
278,810.20 0.32
9
合计
86,888,993.00 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
371,920.00 0.43
B
采矿业
2,898,174.40 3.34
C
制造业
37,354,206.60 43.10
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
2,378,123.00 2.74
E
建筑业
2,568,512.00 2.96
F
批发和零售业
2,450,949.00 2.83
G
交通运输、仓储和邮政
业
2,577,964.00 2.97
H
住宿和餐饮业
180,862.00 0.21
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
2,370,898.50 2.74
J
金融业
19,966,022.80 23.04
K
房地产业
4,424,921.00 5.11
L
租赁和商务服务业
1,198,370.20 1.38
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
189,139.00 0.22
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
276,624.00 0.32
R
文化、体育和娱乐业
380,483.00 0.44
45创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
S
综合
170,930.00 0.20
合计
79,758,099.50 92.02
7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%
)
A
农、林、牧、渔业
109,230.00 0.13
B
采矿业
- -
C
制造业
409,962.00 0.47
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E
建筑业
746,253.00 0.86
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
362.00 0.00
L
租赁和商务服务业
71,514.00 0.08
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,337,321.00 1.54
46创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 600519
贵州茅台
4,900 3,584,154.00 4.14
2 601318
中国平安
42,700 2,501,366.00 2.89
3 000333
美的集团
25,900 1,352,498.00 1.56
4 002415
海康威视
36,400 1,351,532.00 1.56
5 601166
兴业银行
82,000 1,180,800.00 1.36
6 601398
工商银行
213,000 1,133,160.00 1.31
7 000858
五 粮 液
14,900 1,132,400.00 1.31
8 600000
浦发银行
115,900 1,108,004.00 1.28
9 600276
恒瑞医药
14,500 1,098,520.00 1.27
10 600104
上汽集团
30,700 1,074,193.00 1.24
11 000002
万 科Ａ
38,400 944,640.00 1.09
12 600900
长江电力
57,900 934,506.00 1.08
13 601668
中国建筑
165,900 905,814.00 1.05
14 601328
交通银行
155,000 889,700.00 1.03
15 600016
民生银行
116,700 816,900.00 0.94
16 601288
农业银行
232,300 799,112.00 0.92
17 601601
中国太保
24,800 789,880.00 0.91
18 002304
洋河股份
5,900 776,440.00 0.90
19 601988
中国银行
194,200 701,062.00 0.81
20 600887
伊利股份
24,000 669,600.00 0.77
21 600028
中国石化
100,600 652,894.00 0.75
22 603288
海天味业
8,800 648,032.00 0.75
23 600030
中信证券
38,800 642,916.00 0.74
24 601766
中国中车
80,100 616,770.00 0.71
25 000001
平安银行
67,800 616,302.00 0.71
26 601818
光大银行
157,200 575,352.00 0.66
47创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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27 600019
宝钢股份
73,300 571,007.00 0.66
28 600048
保利地产
46,800 570,960.00 0.66
29 000651
格力电器
11,800 556,370.00 0.64
30 600585
海螺水泥
15,800 528,984.00 0.61
31 002024
苏宁易购
36,800 518,144.00 0.60
32 601169
北京银行
83,500 503,505.00 0.58
33 601888
中国国旅
7,700 495,957.00 0.57
34 001979
招商蛇口
26,000 495,300.00 0.57
35 601857
中国石油
63,900 492,669.00 0.57
36 601229
上海银行
30,800 485,408.00 0.56
37 601006
大秦铁路
58,700 481,927.00 0.56
38 000725
京东方Ａ
133,800 473,652.00 0.55
39 002027
分众传媒
48,360 462,805.20 0.53
40 600690
青岛海尔
24,000 462,240.00 0.53
41 600518
康美药业
19,600 448,448.00 0.52
42 000538
云南白药
4,100 438,536.00 0.51
43 601211
国泰君安
29,700 437,778.00 0.51
44 601186
中国铁建
45,500 392,210.00 0.45
45 600015
华夏银行
50,700 377,715.00 0.44
46 601336
新华保险
8,200 351,616.00 0.41
47 000568
泸州老窖
5,700 346,902.00 0.40
48 002594
比亚迪
7,100 338,528.00 0.39
49 600196
复星医药
7,900 326,981.00 0.38
50 002142
宁波银行
20,000 325,800.00 0.38
51 000166
申万宏源
74,200 324,254.00 0.37
52 601688
华泰证券
21,500 321,855.00 0.37
53 000776
广发证券
23,400 310,518.00 0.36
54 600703
三安光电
16,100 309,442.00 0.36
55 600999
招商证券
22,600 309,168.00 0.36
56 600837
海通证券
31,900 302,093.00 0.35
57 600340
华夏幸福
11,600 298,700.00 0.34
48创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
58 600741
华域汽车
12,400 294,128.00 0.34
59 600919
江苏银行
45,600 292,296.00 0.34
60 601985
中国核电
51,300 289,845.00 0.33
61 601933
永辉超市
37,800 288,792.00 0.33
62 000895
双汇发展
10,800 285,228.00 0.33
63 002475
立讯精密
12,500 281,750.00 0.33
64 002044
美年健康
12,240 276,624.00 0.32
65 601155
新城控股
8,900 275,633.00 0.32
66 000963
华东医药
5,700 275,025.00 0.32
67 600031
三一重工
30,400 272,688.00 0.31
68 002230
科大讯飞
8,250 264,577.50 0.31
69 601009
南京银行
33,500 258,955.00 0.30
70 600436
片仔癀
2,300 257,439.00 0.30
71 002236
大华股份
11,400 257,070.00 0.30
72 601939
建设银行
37,900 248,245.00 0.29
73 601899
紫金矿业
68,400 246,924.00 0.28
74 601628
中国人寿
10,900 245,468.00 0.28
75 601618
中国中冶
70,600 235,098.00 0.27
76 600029
南方航空
27,800 234,910.00 0.27
77 000069
华侨城Ａ
32,400 234,252.00 0.27
78 600010
包钢股份
150,400 233,120.00 0.27
79 603799
华友钴业
2,300 224,181.00 0.26
80 002008
大族激光
4,200 223,398.00 0.26
81 002466
天齐锂业
4,500 223,155.00 0.26
82 601901
方正证券
32,500 217,425.00 0.25
83 601225
陕西煤业
26,400 217,008.00 0.25
84 601669
中国电建
40,300 216,008.00 0.25
85 600958
东方证券
23,600 215,468.00 0.25
86 600115
东方航空
32,400 214,488.00 0.25
87 600809
山西汾酒
3,400 213,826.00 0.25
88 600009
上海机场
3,800 210,824.00 0.24
49创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
89 000338
潍柴动力
24,000 210,000.00 0.24
90 600606
绿地控股
32,100 209,934.00 0.24
91 600332
白云山
5,500 209,275.00 0.24
92 600660
福耀玻璃
7,900 203,109.00 0.23
93 600893
航发动力
8,900 198,648.00 0.23
94 601727
上海电气
31,100 197,174.00 0.23
95 600867
通化东宝
8,140 195,115.80 0.23
96 600886
国投电力
26,800 194,836.00 0.22
97 600085
同仁堂
5,400 190,512.00 0.22
98 601877
正泰电器
8,500 189,720.00 0.22
99 601012
隆基股份
11,060 184,591.40 0.21
100 600271
航天信息
7,300 184,471.00 0.21
101 002422
科伦药业
5,700 182,970.00 0.21
102 600588
用友网络
7,450 182,599.50 0.21
103 601607
上海医药
7,600 181,640.00 0.21
104 600383
金地集团
17,800 181,382.00 0.21
105 603993
洛阳钼业
28,000 176,120.00 0.20
106 600547
山东黄金
7,300 174,616.00 0.20
107 002456
欧菲科技
10,700 172,591.00 0.20
108 600516
方大炭素
7,000 170,660.00 0.20
109 000768
中航飞机
10,900 170,476.00 0.20
110 601788
光大证券
15,500 170,190.00 0.20
111 002714
牧原股份
3,800 168,948.00 0.19
112 002460
赣锋锂业
4,350 167,823.00 0.19
113 600023
浙能电力
35,900 167,294.00 0.19
114 600066
宇通客车
8,700 166,953.00 0.19
115 600705
中航资本
35,600 166,252.00 0.19
116 600760
中航沈飞
4,600 165,784.00 0.19
117 600018
上港集团
27,500 163,900.00 0.19
118 600111
北方稀土
14,400 163,872.00 0.19
119 600487
亨通光电
7,420 163,611.00 0.19
50创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
120 002001
新 和 成
8,530 161,728.80 0.19
121 600926
杭州银行
14,500 160,805.00 0.19
122 002050
三花智控
8,400 158,340.00 0.18
123 600637
东方明珠
10,400 156,624.00 0.18
124 600816
安信信托
21,620 156,528.80 0.18
125 002602
世纪华通
4,800 156,000.00 0.18
126 600352
浙江龙盛
12,900 154,155.00 0.18
127 600535
天士力
5,880 151,821.60 0.18
128 600674
川投能源
17,400 151,728.00 0.18
129 002146
荣盛发展
17,200 150,156.00 0.17
130 601919
中远海控
30,200 148,584.00 0.17
131 002736
国信证券
16,200 147,420.00 0.17
132 002202
金风科技
11,500 145,360.00 0.17
133 600176
中国巨石
13,820 141,378.60 0.16
134 603589
口子窖
2,300 141,335.00 0.16
135 601111
中国国航
15,800 140,462.00 0.16
136 601998
中信银行
22,500 139,725.00 0.16
137 601377
兴业证券
26,500 139,655.00 0.16
138 000625
长安汽车
15,400 138,600.00 0.16
139 000661
长春高新
600 136,620.00 0.16
140 000423
东阿阿胶
2,500 134,525.00 0.16
141 000596
古井贡酒
1,500 133,170.00 0.15
142 000413
东旭光电
21,700 131,502.00 0.15
143 600521
华海药业
4,920 131,314.80 0.15
144 601117
中国化学
19,500 131,235.00 0.15
145 600068
葛洲坝
18,200 131,222.00 0.15
146 002311
海大集团
6,200 130,820.00 0.15
147 002241
歌尔股份
12,800 130,432.00 0.15
148 600362
江西铜业
8,200 129,970.00 0.15
149 600208
新湖中宝
34,000 129,880.00 0.15
150 000786
北新建材
7,000 129,710.00 0.15
51创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
151 600570
恒生电子
2,400 127,080.00 0.15
152 600027
华电国际
32,300 126,616.00 0.15
153 002294
信立泰
3,400 126,378.00 0.15
154 002558
巨人网络
5,300 126,034.00 0.15
155 600297
广汇汽车
21,500 125,990.00 0.15
156 600998
九州通
7,400 125,504.00 0.14
157 600566
济川药业
2,600 125,294.00 0.14
158 000709
河钢股份
42,100 124,195.00 0.14
159 601233
桐昆股份
7,200 123,984.00 0.14
160 600011
华能国际
19,400 123,384.00 0.14
161 601800
中国交建
10,800 123,012.00 0.14
162 002410
广联达
4,400 122,012.00 0.14
163 000977
浪潮信息
5,100 121,635.00 0.14
164 002179
中航光电
3,100 120,900.00 0.14
165 000792
盐湖股份
11,000 119,020.00 0.14
166 000938
紫光股份
1,900 118,940.00 0.14
167 000783
长江证券
21,900 118,917.00 0.14
168 600977
中国电影
7,400 118,696.00 0.14
169 601198
东兴证券
9,100 118,664.00 0.14
170 600482
中国动力
6,800 118,660.00 0.14
171 600600
青岛啤酒
2,700 118,341.00 0.14
172 000418
小天鹅Ａ
1,700 117,895.00 0.14
173 000425
徐工机械
27,700 117,448.00 0.14
174 002493
荣盛石化
11,300 116,616.00 0.13
175 002572
索菲亚
3,600 115,848.00 0.13
176 002007
华兰生物
3,600 115,776.00 0.13
177 603858
步长制药
2,700 115,533.00 0.13
178 000050
深天马Ａ
8,100 115,182.00 0.13
179 603019
中科曙光
2,500 114,675.00 0.13
180 000627
天茂集团
16,300 114,426.00 0.13
181 600298
安琪酵母
3,200 114,176.00 0.13
52创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
182 600398
海澜之家
8,900 113,386.00 0.13
183 002508
老板电器
3,700 113,294.00 0.13
184 600426
华鲁恒升
6,400 112,576.00 0.13
185 601997
贵阳银行
9,100 112,476.00 0.13
186 603369
今世缘
4,900 111,867.00 0.13
187 600688
上海石化
19,400 110,386.00 0.13
188 600497
驰宏锌锗
20,200 110,090.00 0.13
189 600256
广汇能源
26,860 109,857.40 0.13
190 600498
烽火通信
4,400 109,340.00 0.13
191 600177
雅戈尔
14,200 109,340.00 0.13
192 601699
潞安环能
11,800 109,268.00 0.13
193 601992
金隅集团
33,100 108,568.00 0.13
194 002032
苏 泊 尔
2,100 108,150.00 0.12
195 002013
中航机电
14,250 107,872.50 0.12
196 600004
白云机场
8,200 107,338.00 0.12
197 600170
上海建工
35,300 107,312.00 0.12
198 002065
东华软件
12,400 106,640.00 0.12
199 600522
中天科技
12,100 106,601.00 0.12
200 002081
金 螳 螂
10,500 106,050.00 0.12
201 002049
紫光国微
2,400 105,888.00 0.12
202 000876
新 希 望
16,700 105,878.00 0.12
203 000999
华润三九
3,800 105,754.00 0.12
204 600779
水井坊
1,900 104,937.00 0.12
205 000157
中联重科
25,400 104,394.00 0.12
206 600438
通威股份
15,100 104,190.00 0.12
207 002673
西部证券
13,800 104,190.00 0.12
208 002601
龙蟒佰利
8,000 103,440.00 0.12
209 600258
首旅酒店
3,800 103,246.00 0.12
210 600315
上海家化
2,600 103,038.00 0.12
211 601018
宁波港
24,400 102,724.00 0.12
212 002038
双鹭药业
2,700 102,573.00 0.12
53创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
213 002217
合力泰
12,400 102,300.00 0.12
214 600089
特变电工
14,700 101,871.00 0.12
215 002153
石基信息
3,500 101,500.00 0.12
216 000656
金科股份
21,100 101,280.00 0.12
217 002405
四维图新
5,000 101,250.00 0.12
218 600153
建发股份
11,200 100,688.00 0.12
219 002078
太阳纸业
10,300 99,807.00 0.12
220 600219
南山铝业
36,600 99,186.00 0.11
221 000830
鲁西化工
5,800 99,064.00 0.11
222 000728
国元证券
13,300 98,420.00 0.11
223 002271
东方雨虹
5,780 98,317.80 0.11
224 000826
启迪桑德
5,600 97,888.00 0.11
225 600884
杉杉股份
4,400 97,240.00 0.11
226 000671
阳 光 城
16,000 95,520.00 0.11
227 000732
泰禾集团
4,900 95,305.00 0.11
228 601333
广深铁路
22,400 95,200.00 0.11
229 603899
晨光文具
3,000 95,070.00 0.11
230 600699
均胜电子
3,700 95,053.00 0.11
231 000402
金 融 街
11,800 94,990.00 0.11
232 000983
西山煤电
12,500 93,875.00 0.11
233 002506
协鑫集成
20,000 93,600.00 0.11
234 601238
广汽集团
8,400 93,576.00 0.11
235 002624
完美世界
3,000 93,030.00 0.11
236 000961
中南建设
14,700 92,757.00 0.11
237 600489
中金黄金
13,600 92,752.00 0.11
238 600415
小商品城
21,500 92,665.00 0.11
239 000998
隆平高科
4,900 92,414.00 0.11
240 000630
铜陵有色
41,800 92,378.00 0.11
241 600583
海油工程
17,500 92,050.00 0.11
242 002372
伟星新材
5,200 91,988.00 0.11
243 600038
中直股份
2,300 91,977.00 0.11
54创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
244 603883
老百姓
1,100 91,476.00 0.11
245 600584
长电科技
5,400 91,476.00 0.11
246 002340
格林美
15,100 91,355.00 0.11
247 002127
南极电商
9,700 91,083.00 0.11
248 600739
辽宁成大
6,000 91,080.00 0.11
249 603885
吉祥航空
5,900 90,919.00 0.10
250 002399
海普瑞
4,100 90,774.00 0.10
251 600642
申能股份
18,000 90,360.00 0.10
252 000898
鞍钢股份
16,200 90,234.00 0.10
253 601098
中南传媒
7,100 89,744.00 0.10
254 002371
北方华创
1,800 89,406.00 0.10
255 600704
物产中大
17,000 88,910.00 0.10
256 002640
跨境通
5,900 88,618.00 0.10
257 600885
宏发股份
2,940 87,964.80 0.10
258 600118
中国卫星
4,600 87,860.00 0.10
259 600872
中炬高新
3,100 86,800.00 0.10
260 600369
西南证券
22,400 86,240.00 0.10
261 600392
盛和资源
5,300 86,019.00 0.10
262 002408
齐翔腾达
7,000 85,960.00 0.10
263 600967
内蒙一机
6,700 85,358.00 0.10
264 600109
国金证券
12,000 85,320.00 0.10
265 600808
马钢股份
23,700 85,083.00 0.10
266 600549
厦门钨业
5,590 84,856.20 0.10
267 601021
春秋航空
2,400 84,072.00 0.10
268 600062
华润双鹤
3,400 83,470.00 0.10
269 000066
中国长城
11,700 83,187.00 0.10
270 002019
亿帆医药
4,700 82,955.00 0.10
271 000623
吉林敖东
4,600 82,708.00 0.10
272 002092
中泰化学
8,500 81,940.00 0.09
273 600909
华安证券
14,300 81,796.00 0.09
274 601555
东吴证券
11,900 81,277.00 0.09
55创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
275 600511
国药股份
3,000 80,850.00 0.09
276 002085
万丰奥威
8,600 80,840.00 0.09
277 002589
瑞康医药
5,900 80,476.00 0.09
278 002359
北讯集团
4,100 80,278.00 0.09
279 000513
丽珠集团
1,820 79,989.00 0.09
280 000960
锡业股份
6,600 79,266.00 0.09
281 000975
银泰资源
7,800 79,092.00 0.09
282 600160
巨化股份
10,790 78,982.80 0.09
283 601866
中远海发
31,500 78,435.00 0.09
284 600201
生物股份
4,550 77,759.50 0.09
285 600754
锦江股份
2,100 77,616.00 0.09
286 600282
南钢股份
17,500 77,350.00 0.09
287 002180
纳思达
2,800 76,888.00 0.09
288 600056
中国医药
4,200 76,734.00 0.09
289 600183
生益科技
8,300 76,028.00 0.09
290 002223
鱼跃医疗
3,900 76,011.00 0.09
291 600879
航天电子
10,800 75,924.00 0.09
292 600372
中航电子
5,800 75,748.00 0.09
293 002500
山西证券
11,200 75,488.00 0.09
294 600260
凯乐科技
2,800 75,152.00 0.09
295 002195
二三四五
17,550 75,114.00 0.09
296 000729
燕京啤酒
11,100 74,703.00 0.09
297 002439
启明星辰
3,500 74,270.00 0.09
298 000559
万向钱潮
10,900 74,120.00 0.09
299 600380
健康元
6,200 73,532.00 0.08
300 000839
中信国安
15,500 73,315.00 0.08
301 600820
隧道股份
12,400 73,284.00 0.08
302 002465
海格通信
9,100 73,073.00 0.08
303 000581
威孚高科
3,300 72,963.00 0.08
304 002745
木林森
4,100 72,939.00 0.08
305 600466
蓝光发展
11,760 72,912.00 0.08
56创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
306 600061
国投资本
7,800 72,384.00 0.08
307 002268
卫 士 通
3,300 72,039.00 0.08
308 600376
首开股份
10,200 71,706.00 0.08
309 000883
湖北能源
17,200 70,692.00 0.08
310 000887
中鼎股份
4,900 70,609.00 0.08
311 600409
三友化工
8,200 70,602.00 0.08
312 600782
新钢股份
12,600 70,308.00 0.08
313 600895
张江高科
6,100 70,150.00 0.08
314 600079
人福医药
5,300 70,066.00 0.08
315 000028
国药一致
1,400 69,860.00 0.08
316 600567
山鹰纸业
18,000 69,480.00 0.08
317 601179
中国西电
20,300 69,426.00 0.08
318 600373
中文传媒
5,400 69,390.00 0.08
319 002385
大北农
16,800 69,384.00 0.08
320 002926
华西证券
6,900 69,276.00 0.08
321 000060
中金岭南
14,150 68,769.00 0.08
322 600060
海信电器
5,100 68,289.00 0.08
323 002555
三七互娱
5,600 68,040.00 0.08
324 600348
阳泉煤业
9,500 67,925.00 0.08
325 002174
游族网络
3,400 67,660.00 0.08
326 600648
外高桥
3,700 67,636.00 0.08
327 000778
新兴铸管
15,800 67,624.00 0.08
328 600787
中储股份
8,700 67,338.00 0.08
329 600804
鹏博士
5,600 67,200.00 0.08
330 601958
金钼股份
10,600 66,462.00 0.08
331 002925
盈趣科技
1,200 66,456.00 0.08
332 000039
中集集团
5,000 66,400.00 0.08
333 002603
以岭药业
4,700 65,706.00 0.08
334 600161
天坛生物
3,380 65,403.00 0.08
335 000027
深圳能源
13,100 64,714.00 0.07
336 600827
百联股份
6,300 64,260.00 0.07
57创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
337 600598
北大荒
7,000 64,120.00 0.07
338 600021
上海电力
9,500 64,030.00 0.07
339 600718
东软集团
4,900 63,994.00 0.07
340 002244
滨江集团
12,300 63,960.00 0.07
341 002424
贵州百灵
5,600 63,616.00 0.07
342 002221
东华能源
6,500 63,505.00 0.07
343 600460
士兰微
5,200 63,440.00 0.07
344 002074
国轩高科
4,500 63,270.00 0.07
345 601099
太平洋
27,000 63,180.00 0.07
346 000997
新 大 陆
4,000 63,000.00 0.07
347 002353
杰瑞股份
3,800 61,750.00 0.07
348 601966
玲珑轮胎
3,900 61,503.00 0.07
349 002517
恺英网络
8,550 61,474.50 0.07
350 600649
城投控股
10,000 61,200.00 0.07
351 600737
中粮糖业
8,100 61,074.00 0.07
352 603077
和邦生物
35,000 60,550.00 0.07
353 600835
上海机电
3,200 60,352.00 0.07
354 600582
天地科技
16,400 60,188.00 0.07
355 600643
爱建集团
6,400 60,160.00 0.07
356 601801
皖新传媒
7,900 60,119.00 0.07
357 000738
航发控制
4,500 59,985.00 0.07
358 000750
国海证券
16,700 59,619.00 0.07
359 000686
东北证券
9,300 59,613.00 0.07
360 601880
大连港
30,700 59,558.00 0.07
361 600777
新潮能源
27,000 59,130.00 0.07
362 601168
西部矿业
9,400 59,032.00 0.07
363 000537
广宇发展
6,100 58,804.00 0.07
364 601718
际华集团
14,500 58,290.00 0.07
365 600266
北京城建
6,200 58,280.00 0.07
366 002583
海能达
6,900 57,615.00 0.07
367 000937
冀中能源
14,000 57,540.00 0.07
58创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
368 600291
西水股份
4,300 57,448.00 0.07
369 600575
皖江物流
15,400 57,134.00 0.07
370 600037
歌华有线
5,500 56,760.00 0.07
371 002152
广电运通
9,600 56,448.00 0.07
372 002176
江特电机
5,800 56,376.00 0.07
373 600500
中化国际
8,200 55,924.00 0.06
374 002183
怡 亚 通
8,400 55,860.00 0.06
375 600143
金发科技
10,700 55,854.00 0.06
376 002491
通鼎互联
5,000 55,350.00 0.06
377 601000
唐山港
23,520 55,272.00 0.06
378 000008
神州高铁
11,100 55,056.00 0.06
379 600525
长园集团
5,200 54,964.00 0.06
380 601611
中国核建
6,900 54,510.00 0.06
381 600166
福田汽车
26,500 53,795.00 0.06
382 600687
刚泰控股
5,900 53,631.00 0.06
383 000807
云铝股份
10,300 53,354.00 0.06
384 600839
四川长虹
18,300 52,338.00 0.06
385 600863
内蒙华电
23,000 52,210.00 0.06
386 002285
世联行
8,100 50,787.00 0.06
387 002701
奥瑞金
9,300 50,778.00 0.06
388 000088
盐 田 港
7,700 50,743.00 0.06
389 600717
天津港
6,600 49,698.00 0.06
390 601375
中原证券
10,600 49,502.00 0.06
391 002280
联络互动
8,600 49,192.00 0.06
392 600418
江淮汽车
7,500 48,825.00 0.06
393 002573
清新环境
4,200 48,510.00 0.06
394 601258
庞大集团
26,500 48,495.00 0.06
395 600435
北方导航
5,900 48,144.00 0.06
396 000598
兴蓉环境
11,800 47,908.00 0.06
397 000800
一汽轿车
6,400 47,872.00 0.06
398 600597
光明乳业
4,800 47,376.00 0.05
59创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
399 000401
冀东水泥
5,300 47,011.00 0.05
400 002131
利欧股份
22,200 46,620.00 0.05
401 002505
大康农业
21,700 46,438.00 0.05
402 600026
中远海能
10,800 45,792.00 0.05
403 002292
奥飞娱乐
5,100 45,543.00 0.05
404 600252
中恒集团
13,800 44,712.00 0.05
405 601200
上海环境
2,700 42,741.00 0.05
406 000519
中兵红箭
5,500 42,735.00 0.05
407 600873
梅花生物
10,200 42,636.00 0.05
408 600633
浙数文化
5,100 42,534.00 0.05
409 000009
中国宝安
8,500 41,650.00 0.05
410 002249
大洋电机
9,400 40,514.00 0.05
411 600317
营口港
17,100 38,646.00 0.04
412 600446
金证股份
3,300 36,333.00 0.04
413 000712
锦龙股份
3,500 34,930.00 0.04
414 002354
天神娱乐
3,700 34,262.00 0.04
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元
）
占基金资产净
值比例（%）
1 601390
中国中铁
70,600 527,382.00 0.61
2 000063
中兴通讯
12,600 164,178.00 0.19
3 002310
东方园林
10,600 159,318.00 0.18
4 000825
太钢不锈
20,900 125,400.00 0.14
5 601118
海南橡胶
16,500 109,230.00 0.13
6 600022
山东钢铁
38,600 77,972.00 0.09
7 002210
飞马国际
5,800 71,514.00 0.08
8 002051
中工国际
3,900 59,553.00 0.07
9 002002
鸿达兴业
9,200 42,412.00 0.05
10 600393
粤泰股份
100 362.00 -
60创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产
净值比例(%)
1 600519
贵州茅台
3,705,235.88 4.27
2 601318
中国平安
3,008,079.00 3.47
3 600000
浦发银行
1,502,438.00 1.73
4 002415
海康威视
1,495,948.40 1.73
5 601166
兴业银行
1,493,605.00 1.72
6 601398
工商银行
1,451,130.00 1.67
7 000333
美的集团
1,444,751.00 1.67
8 000002
万 科Ａ
1,288,097.00 1.49
9 000858
五 粮 液
1,129,329.00 1.30
10 601668
中国建筑
1,100,655.00 1.27
11 600104
上汽集团
1,058,069.50 1.22
12 601328
交通银行
1,041,866.00 1.20
13 601766
中国中车
1,024,746.00 1.18
14 600016
民生银行
1,015,351.00 1.17
15 601601
中国太保
1,001,827.00 1.16
16 600900
长江电力
998,067.00 1.15
17 601288
农业银行
989,965.00 1.14
18 600276
恒瑞医药
852,778.00 0.98
19 601988
中国银行
840,830.00 0.97
20 000001
平安银行
833,410.00 0.96
注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产
净值比例(%)
61创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
1 600519
贵州茅台
215,148.00 0.25
2 601766
中国中车
157,755.00 0.18
3 002411
必康股份
136,387.00 0.16
4 600663
陆家嘴
103,149.00 0.12
5 002493
荣盛石化
82,841.00 0.10
6 601318
中国平安
81,049.00 0.09
7 601991
大唐发电
65,331.00 0.08
8 600900
长江电力
58,059.00 0.07
9 601928
凤凰传媒
53,946.00 0.06
10 002299
圣农发展
53,814.00 0.06
11 000959
首钢股份
52,110.00 0.06
12 601018
宁波港
48,625.00 0.06
13 002444
巨星科技
48,412.00 0.06
14 002030
达安基因
46,676.00 0.05
15 600978
宜华生活
46,088.00 0.05
16 603000
人民网
45,622.00 0.05
17 000718
苏宁环球
44,275.00 0.05
18 600639
浦东金桥
44,150.00 0.05
19 000563
陕国投Ａ
43,896.00 0.05
20 000002
万 科Ａ
43,610.00 0.05
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
93,797,820.34
卖出股票收入（成交）总额
2,820,002.00
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
62创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
4,015,200.00 4.63
其中：政策性金融债
4,015,200.00 4.63
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
4,015,200.00 4.63
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 018005
国开1701
40,000
4,015,200.0
0
4.63
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市值
公允价值变
动
风险说明
IF1809 IF1809 1 1,032,840. -78,480.00 -
63创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
00
公允价值变动总额合计（元）
-78,480.00
股指期货投资本期收益（元）
-
股指期货投资本期公允价值变动（元）
-78,480.00
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内持有少量股指期货合约，主要是为了进行多头套保，应对大额
申赎和便利流动性管理。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 2018年1月19日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）成都分
行收到中国银行业监督管理委员会四川监管局（以下简称"银监会四川监管局"）行政
处罚决定书（川银监罚字【2018】2号），决定对公司成都分行内控管理严重失效,授
信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行
罚款46,175万元人民币。此外，对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名
支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及
罚款。
本基金投研认为，对此处罚决定，该公司坚决支持和接受，并深表歉意。针对上
述违规行为，该公司高度重视，并严格履行信披义务，在监管机构和地方政府的指导
和帮助下，及时调整了成都分行经营班子，并对资产状况进行了全面评估，分类施策、
强化管理，按照审慎原则计提风险拨备，稳妥有序化解风险。目前，成都分行已按监
管要求完成了整改，总体风险可控，客户权益未受影响，经营管理迈入正轨。该公司
还公告表示，上述处罚金额已全额计入2017年度公司损益，对公司的后续业务开展及
持续经营无重大不利影响。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投
资授权范围内，经正常投资决策程序对该公司进行了投资。
2018年4月19日，兴业银行股份有限公司（下称"兴业银行"，股票代码：601166）
受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕1号），该处罚
认定兴业银行存在以下主要违法事实：
（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；
（二）非真实转让信贷资产；
（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；
64创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资
产不合规；
（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；
（六）债券卖出回购业务违规出表；
（七）个人理财资金违规投资；
（八）提供日期倒签的材料；
（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；
（十）个别董事未经任职资格核准即履职；
（十一）变相批量转让个人贷款；
（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。
违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》等相关法律法规，对公司处以罚款
5870万元。
本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，兴业银行迅速做出反应，查找不足，
积极整改，该事件发生后公司经营状况正常，另外5870万元罚款对业绩影响有限。本
基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决
策程序对兴业银行进行了投资。
7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
177,838.95
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
35,954.82
5
应收申购款
65,016.43
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
278,810.20
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
65创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分公允价值
占基金净值
比例(%)
流通受限情
况说明
1 601390
中国中铁
527,382.00 0.61
重大事项停
牌
2 002310
东方园林
159,318.00 0.18
重大事项停
牌
3 000825
太钢不锈
125,400.00 0.14
重大事项停
牌
4 601118
海南橡胶
109,230.00 0.13
重大事项停
牌
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数(
户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
创金
合信M
SCI中
国A股
国际
指数A
1,64
5
47,170.72 9,858,092.69
12.70
%
67,737,747.11 87.30%
66创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
创金
合信M
SCI中
国A股
国际
指数C
878 20,769.03 5,000,450.00
27.42
%
13,234,756.64 72.58%
合计
2,46
4
38,892.47 14,858,542.69
15.50
%
80,972,503.75 84.50%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额
比例
创金合信MSCI中国A股
国际指数A
194,974.97 0.25%
创金合信MSCI中国A股
国际指数C
120,069.30 0.66%
基金管理人所有从业人
员持有本基金
合计
315,044.27 0.33%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
创金合信MSCI中国
A股国际指数A
0
创金合信MSCI中国
A股国际指数C
0
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
合计
0
创金合信MSCI中国
A股国际指数A
0
创金合信MSCI中国
A股国际指数C
0
本基金基金经理持有本开放式基
金
合计
0
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
67创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发
起
份
额
承
诺
持
有
期
限
基金管理人固有资金
10,000,900.0
9
10.44%
10,000,900.0
9
10.44%
36
月
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,900.0
9
10.44%
10,000,900.0
9
10.44% -
§9
开放式基金份额变动
单位：份
创金合信MSCI中国A股
国际指数A
创金合信MSCI中国A股
国际指数C
基金合同生效日(2018年02月07
日)基金份额总额
55,960,583.31 12,417,879.67
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
27,947,204.92 9,086,725.78
减：基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
6,311,948.43 3,269,398.81
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额
- -
68创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
本报告期期末基金份额总额
77,595,839.80 18,235,206.64
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商
名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备
注
英大
证券
1 - - - - -
第一
2 88,882,277.34 92.01% 64,399.83 95.16% -
69创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
创业
证券
招商
证券
2 7,722,387.00 7.99% 3,274.98 4.84% -
光大
证券
2 - - - - -
广发
证券
2 - - - - -
中泰
证券
2 - - - - -
长江
证券
2 - - - - -
安信
证券
2 - - - - -
中信
建投
证券
2 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报
告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经
营机构签订交易单元租用协议。
本基金在报告期内成立，交易单元均于本期内新增。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名
称 成交金额 占当期 成交金额 占当期 成 占当期权 成 占当期基
70创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
债券成
交总额
的比例
债券回
购成交
总额的
比例
交
金
额
证成交总
额的比例
交
金
额
金成交总
额的比例
英大证
券
- - - - - - - -
第一创
业证券
3,010,194.40 75.04% - - - - - -
招商证
券
1,001,000.00 24.96% - - - - - -
光大证
券
- - - - - - - -
广发证
券
- - - - - - - -
中泰证
券
- - - - - - - -
长江证
券
- - - - - - - -
安信证
券
- - - - - - - -
中信建
投证券
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金基
金份额发售公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-06
2
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金基
金合同
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-06
3
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金基
金合同内容摘要
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-06
4
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金托
管协议
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-06
5
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金招
募说明书
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-06
6
创金合信基金关于创金合信
MSCI中国A股国际指数发起
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-09
71创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
式证券投资基金增加部分代
销机构的公告
7
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-10
8
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-15
9
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加华泰证券为代销机构暨参
加华泰证券费率优惠活动的
公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-17
10
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信MSCI中国A股
国际指数发起式证券投资基
金增加中投证券为代销机构
的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-24
11
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加苏宁金融为代销机构的公
告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-01-29
12
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金基
金合同生效公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-02-08
13
创金合信MSCI中国A股国际
指数发起式证券投资基金开
放日常申购、赎回、转换和
定期定额投资业务的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-03-02
14
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-03-02
15
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-03-16
72创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 74 页
加代销机构的公告
16
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参
加第一创业证券费率优惠活
动的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-04-02
17
创金合信基金管理有限公司
关于创金合信MSCI中国A股
国际指数发起式证券投资基
金增加部分代销机构的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-04-11
18
创金合信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参与银
河证券费率优惠活动的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-05-18
19
创金合信基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值
调整情况的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-06-16
20
创金合信基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值
调整情况的公告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-06-21
21
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加济安财富为代销机构的公
告
公司官网、中国证券报、上
海证券报
2018-06-28
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
73创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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1、《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金托管协议》;
3、创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金2018年半年度报告原文。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
12.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二〇一八年八月二十九日
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