长 盛 量 化 红利 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对 本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股 票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛量 化红 利混 合
基金主 代码 080005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 11 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 169,126,157.08 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 以获 取中 国股 票市 场红利 回报 及长 期资 产增 值
为投资 目标 ，并 追求 风险 调整后 的收 益最 大化 ，满 足
投资人 长期 稳健 的投 资收 益需求 。
投资策 略
本基金 通过 严格 的数 量化 股票选 择方 法生 成红 利风 格
股票池 ，在 此基 础上 构建 核心股 票组 合和 卫星 股票 组
合，从 而形 成基 于核 心- 卫 星投资 策略 的股 票资 产组
合。其 中， 大类 资产 配置 策略综 合考 虑宏 观经 济、 政
策导向 和市 场环 境（ 市场 估值水 平、 资金 供求 ）等 因
素，股 票投 资中 将以 红利 股票投 资为 主导 ，以 价值 型
企业及 分红 能力 作为 选择 投资对 象的 核心 标准 。
业绩比 较基 准 75%× 中证 红利 指数 + 25% × 中证综 合债 指数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 郭明
联系电 话 010-82019988 010 －66105799
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95588
传真 010-82255988 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100088 100140 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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法定代 表人 周兵 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 12,350,494.52
本期利 润 -2,484,231.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0150
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.18%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 35,714,817.26
期末可 供分 配基 金份 额利润 0.2112
期末基 金资 产净 值 204,840,974.34
期末基 金份 额净 值 1.211
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 127.89%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.73% 1.12% -6.09% 0.89% 3.36% 0.23%
过去三 个月 -4.27% 1.00% -6.54% 0.78% 2.27% 0.22%
过去六 个月 -1.30% 1.06% -8.45% 0.81% 7.15% 0.25%
过去一 年 6.60% 0.83% -4.55% 0.64% 11.15% 0.19%
过去三 年 1.27% 1.55% -9.69% 1.17% 10.96% 0.38%
自基金 合同
生效起 至今
127.89% 1.45% 30.71% 1.12% 97.18% 0.33%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：75% × 中 证红 利指 数 +25 % × 中证 综合 债指 数 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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其中，中证红 利指数挑 选 在上海证券交 易所和深 圳 证券交易所上 市的现金 股 息率高、分 红比较稳
定、具 有一 定 规 模及 流动 性的 100 只 股票 作为 样本 ，以反 映 A 股市 场高 红利 股票的 整体 状况 和 走
势。 比 较起 来， 该 指数 具 有较好 的权 威性 、 市 场代 表性， 作为 衡量 本基 金业 绩的基 准， 较为 合适 。
中证综合债指 数是在中 证 全债指数样本 的基础上 ， 增加了央行票 据、短期 融 资券及一年 期以下的
国债、 金融 债和 企业 债， 以更加 全面 地反 映中 国债 券市场 整体 价格 变动 趋势 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ， 基 准指 数每 日按 照 75% 、25% 的 比例 采取 再 平衡， 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 的有关约
定。 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首
批全国社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ，并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王
超
本基金 基金 经理 ，长 盛同
瑞中 证200 指数 分级 证券
投资基 金基 金经 理， 长盛
同庆中 证800 指 数型 证券
投资基 金 （LOF ） 基 金经 理，
长盛中 证金 融地 产指 数分
级证券 投资 基金 基金 经
理，长 盛盛 鑫灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理，长 盛盛 平灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理，长 盛量 化多 策略 灵活
配置混 合型 证券 投资 基
金，长 盛中 小盘 精选 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理，长 盛医 疗行 业量 化配
置股票 型证 券投 资基 金基
金经理 ，长 盛同 辉深 证
100 等 权重 指数 证券 投资
基金 （LOF ） 基 金经 理 ， 长
盛同智 优势 成长 混合 型证
券投资 基金 （LOF ） 基 金经
2015 年6 月18 日 - 11 年
王超先 生，1981
年 9 月 出生 。中
央财经 大学 硕
士，CFA （特 许金
融分析 师） ，FRM
（金融 风险 管理
师)。2007 年7
月加入 长盛 基金
管理有 限公 司，
曾任金 融工 程与
量化投 资部 金融
工程研 究员 等职
务。
长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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理，长 盛同 盛成 长优 选灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金（LOF ） 基金 经理 ， 长盛
上证 50 指 数分 级证 券投
资基金 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金 法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门 研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年股票市 场呈现震 荡 下跌走势，个 股和行业 分 化严重。行业 上，休闲 服 务、医药生物 和
食品饮料等行 业表现较 好 ，小幅上涨， 综合、通 信 和电气设备等 行业表现 较 差。风格上 ，高市净
率、高 价股 、绩 优股 等风 格表现 较好 ，亏 损股 、微 利股和 中价 股等 风格 表现 较差。
组合操作上， 我们严格 按 照基金合同规 定的投资 流 程，选取高红 利股票构 建 核心股票组合 ，
选取超预期增 长和深度 投 资价值的股票 构建卫星 股 票组合，并根 据宏 观经 济 波动、行业 周期和上
市公司 基本 面等 因素 的变 化，对 投资 组合 进行 调整 和更新 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.211 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.30%，业绩
比较基 准收 益率 为-8.45% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年下 半年 的行 情 ， 宏 观经 济大 概率 平稳 回 落， 经济 结构 将进 一步 优 化， 通胀 水平 保
持稳定，去杠 杆和防范 金 融风险是主要 的政策线 索 ，货币政策和 财政政策 将 会保持适度 灵活。来
自外部的贸易 争端会持 续 形成扰动。在 此背景下 ， 股票市场存在 结构性机 会 ，受益 内部 需求和改
革增效的行业 和板块有 望 持续获得超额 收益，优 质 板块超跌后的 修复行情 将 会提供阶段 性超额收
益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的 部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 中对 基金利 润分 配原 则的 约定 ，本报 告期 内未 实施 利润 分配。
本基金 截至2018 年 6 月 30 日， 期末 可供 分配 利润 为 35,714,817.26 元， 其 中：未 分配 利润
已实现 部分 为145,037,511.76 元， 未分 配利 润未 实 现部分 为-109,322,694.50 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内， 本基金托 管 人在对长盛量 化红利策 略 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 长盛量化 红 利策略混合型 证券投资 基 金的管理人—— 长盛基 金 管理有限公司 在
长盛量化红利 策略混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益 的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 长 盛量化红利策 略混合型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对长盛基 金 管理有限公司 编制和披 露 的长盛量化红 利策略混 合 型证券投资基 金
2018 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 量化 红利 策略混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 66,943,033.00 13,414,522.91
结算备 付金
96,162.69 920,007.51
存出保 证金
63,225.01 48,777.09
交易性 金融 资产 6.4.7.2 166,098,666.32 188,249,030.94
其中： 股票 投资
166,098,666.32 175,201,836.14
基金投 资
- -
债券投 资
- 13,047,194.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 219,231.82
应收利 息 6.4.7.5 11,676.17 306,947.05
应收股 利
- -
应收申 购款
2,067,973.48 48,382.99
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
235,280,736.67 203,206,900.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
29,393,756.32 -
应付赎 回款
292,188.86 519,012.07
应付管 理人 报酬
258,333.36 256,455.15
应付托 管费
43,055.55 42,742.52
应付销 售服 务费
- -
应付 交 易费 用 6.4.7.7 183,360.32 233,663.83
应交税 费
- - 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 269,067.92 341,329.85
负债合 计
30,439,762.33 1,393,203.42
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 169,126,157.08 164,473,291.40
未分配 利润 6.4.7.10 35,714,817.26 37,340,405.49
所有者 权 益 合计
204,840,974.34 201,813,696.89
负债和 所有 者权 益总 计
235,280,736.67 203,206,900.31
注：报 告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.211 元， 基金 份额 总额169,126,157.08 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 量化 红利 策略混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
210,662.56 17,024,026.54
1.利息 收入
177,525.59 472,346.05
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 101,896.88 472,312.71
债券利 息收 入
75,628.71 33.34
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
14,829,149.52 1,102,969.72
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 12,650,671.66 -545,990.70
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 44,375.55 9,005.12
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 2,134,102.31 1,639,955.30
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16
-14,834,725.72 13,286,224.74
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ”号 填列 ） 6.4.7.17 38,713.17 2,162,486.03
减： 二、费用
2,694,893.76 4,974,977.18
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,567,009.90 2,456,217.65
2．托 管费 6.4.10.2.2 261,168.35 409,369.67
3．销 售服 务费
- - 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.18 687,895.84 1,892,926.11
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
0.07 -
7．其 他费 用 6.4.7.19 178,819.60 216,463.75
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-2,484,231.20 12,049,049.36
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-2,484,231.20 12,049,049.36
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 量化 红利 策略混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
164,473,291.40 37,340,405.49 201,813,696.89
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -2,484,231.20 -2,484,231.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
4,652,865.68 858,642.97 5,511,508.65
其中：1. 基 金申 购款 45,147,197.00 12,559,209.90 57,706,406.90
2. 基金 赎回 款 -40,494,331.32 -11,700,566.93 -52,194,898.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
169,126,157.08 35,714,817.26 204,840,974.34
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,778,502,621.07 133,706,281.67 1,912,208,902.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 12,049,049.36 12,049,049.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,574,722,942.71 -117,970,475.90 -1,692,693,418.61
其中：1. 基 金申 购款 47,082,080.29 6,041,143.59 53,123,223.88
2. 基金 赎回 款 -1,621,805,023.00 -124,011,619.49 -1,745,816,642.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
203,779,678.36 27,784,855.13 231,564,533.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投 资基 金( 原长 盛量 化 红利策 略股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2009]927 号 《关 于
核准长 盛量 化红 利策 略股 票型证 券投 资基 金募 集的 批复》 核准 ， 由 长盛 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《长 盛量化红 利 策略股票型证 券投资基 金 基金合同》 负责公开
募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,251,673,981.96 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天 验字(2009) 第 248
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《长 盛 量化红 利策 略股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》
于 2009 年 11 月25 日 正式 生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额为 1,251,832,665.50 份 基金 份
额， 其 中认 购资 金利 息折 合 158,683.54 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 长盛基 金管 理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投 资基 金运 作管 理办 法》 ， 长盛量 化红 利
策略股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 16 日 公告 后更名 为长 盛量 化红 利策 略 混合 型证 券投 资 基长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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金。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《长 盛量 化红利 策略 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 主要包括 国 内依法发行 、上市的
股票、债券、 短期金融 工 具、权证以及 经中国证 监 会批准的允许 基金投资 的 其他金融工 具。本基
金股票投资占基金资产净 值的比例为 60-95% ， 其 中投 资 于 红 利 股 票 的 比 例 不低 于 股 票 类 资 产 的
80% 。 债券 投资 占基 金资 产 净值的 比例 为0-40% ， 权证 投资占 基金 资产 净值 的比 例为 0-3% ， 现 金或
到期日 在一 年以 内的 政府 债券占 基金 资产 净值 的比 例不低 于 5% 。 本基 金的业 绩比较 基准 为： 中 证
红利指 数 × 75% ＋中 证综 合 债指数 ×25 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《长 盛量 化 红利策 略混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作
编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局[2004]78 号 《财 政部、 国家税 务总 局关 于证 券投 资基金 税收 政 策
的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股
息红利差别 化 个人所得 税 政策有关问题 的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于全 面 推开营业税改 征增
值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通
知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关
于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 、 财 税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 、 财税
[2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵 扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往 来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 21 页 共 50 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 66,943,033.00
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 66,943,033.00
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 169,210,356.85 166,098,666.32 -3,111,690.53
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 169,210,356.85 166,098,666.32 -3,111,690.53
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：无 余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期末 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 22 页 共 50 页
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 11,611.64
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 38.97
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 25.56
合计 11,676.17
6.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 183,360.32
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 183,360.32
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 525.63
其他 10,398.38
预提费 用 258,143.91
合计 269,067.92
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 164,473,291.40 164,473,291.40
本期申 购 45,147,197.00 45,147,197.00 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 23 页 共 50 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) -40,494,331.32 -40,494,331.32
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 169,126,157.08 169,126,157.08
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 128,763,603.12 -91,423,197.63 37,340,405.49
本期利 润 12,350,494.52 -14,834,725.72 -2,484,231.20
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,923,414.12 -3,064,771.15 858,642.97
其中： 基金 申购 款 37,347,623.19 -24,788,413.29 12,559,209.90
基金赎 回款 -33,424,209.07 21,723,642.14 -11,700,566.93
本期已 分配 利润 - - -
本期末 145,037,511.76 -109,322,694.50 35,714,817.26
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 98,481.80
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,967.50
其他 447.58
合计 101,896.88
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 241,806,018.16
减：卖 出股 票成 本总 额 229,155,346.50
买卖股 票差 价收 入 12,650,671.66 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 24 页 共 50 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
44,375.55
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 44,375.55
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
13,455,429.24
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
13,031,638.60
减：应 收利 息总 额 379,415.09
买卖债 券差 价收 入 44,375.55
6.4.7.14 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.7.15 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,134,102.31
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,134,102.31
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -14,834,725.72
—— 股 票投 资 -14,819,169.52
—— 债 券投 资 -15,556.20 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -14,834,725.72
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 36,939.02
基金转 换费 收入 1,774.15
合计 38,713.17
注：1 、本 基金 的赎 回费 按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人 民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 687,895.84
银行间 市场 交易 费用 -
合计 687,895.84
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 133,891.13
银行划 款费 用 1,675.69
账户维 护费 13,500.00
合计 178,819.60 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 26 页 共 50 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
无。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司( “ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( “中 国工 商银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,567,009.90 2,456,217.65
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
375,306.18 596,535.53
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的基 金管理费 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年天数 。 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
261,168.35 409,369.67
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.25%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银
行
66,943,033.00 98,481.80 34,628,349.01 460,798.68
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
注：无 。 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 50 页
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年6
月25 日
2018 年
7 月 3
日
新股未
上市
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年6
月29 日
2018 年
7 月 9
日
新股未
上市
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年6
月29 日
2018 年
7 月 9
日
新股未
上市
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是混合 型基金， 属 于风险程度较 高的投资 品 种，其预期风 险和预期 收 益水平低于股 票
型基金，高于 货币型基 金 与债券型基金 ，属于中 高 风险品种。本 基金投资 的 金融工具主 要包括股
票投资、债券 投资及权 证 投资。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的 风险主要
包括信用 风险 、流动性 风 险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标 是争取将长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 50 页
以上风险控制 在限定的 范 围之内，使本 基金在风 险 和收益之间取 得最佳的 平 衡以实现“ 风险和收
益高于 保本 基金 而低 于平 衡型基 金， 谋求 稳定 和可 持续的 绝对 收益 ”的 风险 收益目 标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风 险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易 对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2018 年6 月30 日 ， 本 基金 未 持有 交易 性债 券投 资 (2017 年12 月 31 日， 本基金 持有 交 易
性债券 投资 占资 产净 值比 为 0.13%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带 来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 50 页
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且 不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现 能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过 该 上市 公司可 流通 股票 的 30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时， 本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 50 页
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未 来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 和存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
66,943,033.00 - - - 66,943,033.00
结算备 付金
96,162.69 - - - 96,162.69
存出保 证金
63,225.01 - - - 63,225.01
交易性 金融 资产
- - - 166,098,666.32 166,098,666.32
应收利 息
- - - 11,676.17 11,676.17
应收申 购款
- - - 2,067,973.48 2,067,973.48
资产总 计 67,102,420.70 - - 168,178,315.97 235,280,736.67 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 32 页 共 50 页
负债
应 付证 券清 算款 - - - 29,393,756.32 29,393,756.32
应付赎 回款 - - - 292,188.86 292,188.86
应付管 理人 报酬 - - - 258,333.36 258,333.36
应付托 管费 - - - 43,055.55 43,055.55
应付交 易费 用 - - - 183,360.32 183,360.32
其他负 债 - - - 269,067.92 269,067.92
负债总 计 - - - 30,439,762.33 30,439,762.33
利率敏 感度 缺口 67,102,420.70 - - 137,738,553.64 204,840,974.34
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,414,522.91 - - - 13,414,522.91
结算备 付金 920,007.51 - - - 920,007.51
存出保 证金 48,777.09 - - - 48,777.09
交易性 金融 资产 12,781,580.00 - 265,614.80 175,201,836.14 188,249,030.94
应收证 券清 算款 - - - 219,231.82 219,231.82
应收利 息 - - - 306,947.05 306,947.05
应收申 购款 496.28 - - 47,886.71 48,382.99
资产总 计 27,165,383.79 - 265,614.80 175,775,901.72 203,206,900.31
负债
应付赎 回款 - - - 519,012.07 519,012.07
应付管 理人 报酬 - - - 256,455.15 256,455.15
应付托 管费 - - - 42,742.52 42,742.52
应付交 易费 用 - - - 233,663.83 233,663.83
其他负 债 - - - 341,329.85 341,329.85
负债总 计 - - - 1,393,203.42 1,393,203.42
利率敏 感度 缺口 27,165,383.79 - 265,614.80 174,382,698.30 201,813,696.89
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规 定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2018 年 6 月 30 日 本基金 未持 有交 易性 债券 投资(2017 年 12 月 31 日 ，本基 金持 有交 易性
债券投 资公 允价 值占 资产 净值比 为 6.46%) ， 因 此市 场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影 响
(2017 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 33 页 共 50 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和 外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产净值 的 60-95% ， 债券 、 现金及 其它 短期 金融 工具 为 0-40% ， 权证 投资 占基 金资产 净值 的净 值的
比例 为0-3% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用 多
种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基 金面临 的潜 在价 格
风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 166,098,666.32 81.09 175,201,836.14 86.81
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 166,098,666.32 81.09 175,201,836.14 86.81
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 50 页
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 12,608,466.90 10,797,032.78
业绩比 较基 准下 降 5% -12,608,466.90 -10,797,032.78
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为166,010,636.17 元， 属于 第二 层次的 余额 为 88,030.15 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2017 年12 月31 日： 属 于第 一层 次的 余额 为 175,248,087.84 元， 属 于第二 层次 的余 额为
13,000,943.10 元， 无属 于第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券 公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 50 页
(2)除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基 金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 166,098,666.32 70.60
其中： 股票 166,098,666.32 70.60
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 67,039,195.69 28.49
7 其他各 项资 产 2,142,874.66 0.91
8 合计 235,280,736.67 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,367,526.00 1.64
B 采矿业 11,427,906.00 5.58
C 制造业 51,833,467.65 25.30
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
22,464,376.49 10.97
E 建筑业 2,522,520.00 1.23
F 批发和 零售 业 7,305,600.96 3.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,428,768.80 1.19
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
29,931,752.22 14.61
J 金融业 22,942,504.96 11.20
K 房地产 业 6,710,160.00 3.28
L 租赁和 商务 服务 业 2,967,465.60 1.45
M 科学研 究和 技术 服务 业 79,391.50 0.04
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.04
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 50 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,036,000.00 0.99
S 综合 - -
合计 166,098,666.32 81.09
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600588 用友网 络 400,000 9,804,000.00 4.79
2 600028 中国石 化 1,500,000 9,735,000.00 4.75
3 600900 长江电 力 507,600 8,192,664.00 4.00
4 600027 华电国 际 2,000,000 7,840,000.00 3.83
5 300271 华宇软 件 364,000 6,435,520.00 3.14
6 600011 华能国 际 1,000,024 6,360,152.64 3.10
7 002384 东山精 密 250,000 6,000,000.00 2.93
8 000703 恒逸石 化 399,940 5,951,107.20 2.91
9 002600 领益智 造 1,000,000 5,190,000.00 2.53
10 002419 天虹股份 345,000 5,037,000.00 2.46
11 000876 新 希 望 782,297 4,959,762.98 2.42
12 300433 蓝思科 技 225,000 4,720,500.00 2.30
13 000895 双汇发 展 153,400 4,051,294.00 1.98
14 601939 建设银 行 597,600 3,914,280.00 1.91
15 002299 圣农发 展 217,400 3,367,526.00 1.64
16 600741 华域汽 车 134,500 3,190,340.00 1.56
17 601318 中国平 安 54,100 3,169,178.00 1.55
18 600688 上海石 化 531,861 3,026,289.09 1.48
19 000425 徐工机 械 699,976 2,967,898.24 1.45
20 002027 分众传 媒 310,080 2,967,465.60 1.45
21 601166 兴业银 行 194,400 2,799,360.00 1.37
22 601288 农业银 行 771,700 2,654,648.00 1.30
23 000002 万
科Ａ 106,900 2,629,740.00 1.28
24 601668 中国建 筑 462,000 2,522,520.00 1.23
25 600036 招商银 行 95,000 2,511,800.00 1.23
26 600660 福耀玻 璃 95,900 2,465,589.00 1.20
27 601006 大秦铁 路 295,800 2,428,518.00 1.19
28 601988 中国银 行 651,871 2,353,254.31 1.15 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 50 页
29 300047 天源迪 科 150,000 2,340,000.00 1.14
30 000402 金 融 街 284,400 2,289,420.00 1.12
31 600153 建发股 份 252,000 2,265,480.00 1.11
32 600060 海信电 器 168,800 2,260,232.00 1.10
33 600019 宝钢股 份 284,600 2,217,034.00 1.08
34 300166 东方国 信 150,000 2,209,500.00 1.08
35 300339 润和软 件 200,000 2,172,000.00 1.06
36 300369 绿盟科 技 200,000 2,140,000.00 1.04
37 300723 一品红 51,461 2,138,719.16 1.04
38 002373 千方科 技 160,000 2,088,000.00 1.02
39 300036 超图软 件 100,000 2,039,000.00 1.00
40 300251 光线传 媒 200,000 2,036,000.00 0.99
41 601328 交通银 行 351,000 2,014,740.00 0.98
42 002601 龙蟒佰 利 150,000 1,939,500.00 0.95
43 000671 阳 光 城 300,000 1,791,000.00 0.87
44 000001 平安银 行 193,900 1,762,551.00 0.86
45 601088 中国神 华 84,900 1,692,906.00 0.83
46 601009 南京银 行 187,600 1,450,148.00 0.71
47 600050 中国联 通 107,100 526,932.00 0.26
48 601066 中信建 投 18,690 201,104.40 0.10
49 300454 深信服 1,604 176,375.84 0.09
50 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.06
51 601990 南京证 券 10,230 110,995.50 0.05
52 300745 欣锐科 技 1,304 107,032.32 0.05
53 300741 华宝股 份 2,625 104,422.50 0.05
54 603587 地素时 尚 2,155 89,023.05 0.04
55 603876 鼎胜新 材 2,823 84,746.46 0.04
56 603013 亚普股 份 2,573 83,313.74 0.04
57 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.04
58 300746 汉嘉设 计 2,318 79,391.50 0.04
59 603596 伯特利 1,532 52,118.64 0.03
60 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.02
61 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.02
62 002916 深南电 路 552 35,057.52 0.02
63 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01
64 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.01
65 600486 扬农化 工 61 3,411.73 0.00
66 600694 大商股 份 96 3,120.96 0.00
67 603808 歌力思 76 1,710.76 0.00 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 50 页
68 002001 新 和 成 61 1,156.56 0.00
69 600089 特变电 工 68 471.24 0.00
70 002185 华天科 技 80 451.20 0.00
71 000662 天夏智 慧 66 424.38 0.00
72 600894 广日股 份 64 379.52 0.00
73 600398 海澜之 家 28 356.72 0.00
74 600015 华夏银 行 47 350.15 0.00
75 600233 圆通速 递 19 250.80 0.00
76 600000 浦发银 行 10 95.60 0.00
77 603001 奥康国 际 8 95.28 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300433 蓝思科 技 15,161,758.77 7.51
2 601111 中国国 航 12,140,911.76 6.02
3 600115 东方航 空 10,612,338.00 5.26
4 600588 用友网 络 10,466,064.48 5.19
5 601899 紫金矿 业 9,848,242.09 4.88
6 600740 山西焦 化 9,680,210.00 4.80
7 600028 中国石 化 9,588,651.00 4.75
8 600887 伊利股 份 8,867,848.91 4.39
9 002382 蓝帆医 疗 8,696,392.00 4.31
10 601088 中国神 华 7,928,868.00 3.93
11 600027 华电国 际 7,763,915.00 3.85
12 002920 德赛西 威 7,134,003.28 3.53
13 600340 华夏幸 福 7,009,345.00 3.47
14 600362 江西铜 业 6,747,723.00 3.34
15 600066 宇通客 车 6,587,653.00 3.26
16 300271 华宇软 件 6,534,255.00 3.24
17 600011 华能国 际 6,239,437.19 3.09
18 000703 恒逸石 化 5,799,145.20 2.87
19 002384 东山精 密 5,555,988.48 2.75
20 000049 德赛电 池 5,351,961.04 2.65
21 002600 领益智 造 5,323,311.00 2.64 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 50 页
22 002409 雅克科 技 5,284,999.00 2.62
23 300558 贝达药 业 4,770,019.20 2.36
24 300409 道氏技 术 4,452,332.00 2.21
25 600048 保利地 产 4,302,304.00 2.13
26 002419 天虹股份 4,219,502.00 2.09
27 600900 长江电 力 4,097,396.00 2.03
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002382 蓝帆医 疗 14,033,796.00 6.95
2 600115 东方航 空 12,267,694.68 6.08
3 601111 中国国 航 11,730,965.58 5.81
4 600740 山西焦 化 11,359,850.67 5.63
5 300433 蓝思科 技 9,749,169.70 4.83
6 600066 宇通客 车 9,262,822.99 4.59
7 601899 紫金矿 业 8,944,445.00 4.43
8 600383 金地集 团 8,741,964.26 4.33
9 600048 保利地 产 7,990,487.00 3.96
10 600887 伊利股 份 7,884,000.00 3.91
11 600340 华夏幸 福 7,549,378.00 3.74
12 601318 中国平 安 7,513,377.57 3.72
13 600104 上汽集 团 6,102,488.00 3.02
14 002920 德赛西 威 6,021,651.76 2.98
15 601088 中国神 华 5,923,217.05 2.93
16 600362 江西铜 业 5,563,626.96 2.76
17 300558 贝达药 业 5,345,533.72 2.65
18 002146 荣盛发 展 5,295,803.55 2.62
19 300409 道氏技 术 5,280,148.00 2.62
20 600177 雅戈尔 5,098,159.90 2.53
21 000651 格力电 器 4,705,256.00 2.33
22 600023 浙能电 力 4,610,748.95 2.28
23 000625 长安汽 车 4,269,553.80 2.12
24 000049 德赛电 池 4,090,615.87 2.03
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 234,871,346.20 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 50 页
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 241,806,018.16
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基 金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有权证 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行股指 期货 投资 ，报 告期 末无股 指期 货持 仓。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查记录， 无 在报告编制日 前长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 63,225.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,676.17
5 应收申 购款 2,067,973.48
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,142,874.66
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍 五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,545 16,038.52 18,622,725.58 11.01% 150,503,431.50 88.99%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
491,695.54 0.2907%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 11 月25 日 ）基 金份 额 总额 1,251,832,665.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 164,473,291.40
本报告 期基 金总 申购 份额 45,147,197.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 40,494,331.32
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 169,126,157.08
长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 1 285,224,010.83 60.12% 265,630.85 65.75% -
渤海证 券 1 189,203,793.67 39.88% 138,365.37 34.25% -
国元证 券 1 - - - - - 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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中信建 投 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 2,209,560.60 97.08% - - - -
渤海证 券 66,532.20 2.92% - - - -
国元证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 47 页 共 50 页
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6）交 易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 招商证 券 深圳 1
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加 交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 《上
海证券 报》 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2018 年 6 月30 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金开 通南 京苏 宁基 金销售
有限公 司定 投业 务并 参加 定投申
购优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 6 月15 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于上海
基煜基 金销 售有 限公 司参 加费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月12 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 银河 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 5 月21 日
5
关长盛 基金 旗下 在徽 商银 行代
销、托 管基 金暂 停申 购、 赎回、
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
同上 2018 年 5 月17 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
青岛银 行为 旗下 部分 开放 式基金
代销机 构及 开通 基金 定投 及转换
业务的 公告
同上 2018 年 5 月15 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
光大银 行为 旗下 部分 基金 代销机
构以及 开通 基金 定投 业务 的公告
同上 2018 年 5 月14 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分公 募基 金参 加光 大银 行费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 5 月14 日 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
第 48 页 共 50 页
9
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
10
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投
资基 金2018 年第 1 季度 报 告
同上 2018 年 4 月20 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东海 证券申
购费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 4 月 2 日
12
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投
资基 金2017 年 度报 告
同上 2018 年 3 月31 日
13
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投
资基 金2017 年 度报 告 摘要
同上 2018 年 3 月31 日
14
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 3 月31 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 3 月30 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加展 恒基 金费 率优 惠活动
的公告
同上 2018 年 3 月26 日
17
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投
资基 金2017 年第 4 季度 报 告
同上 2018 年 1 月20 日
18
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
同上 2018 年 1 月 9 日
19
长盛量 化红 利策 略混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
同上 2018 年 1 月 9 日 长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛量化红利混合 2018 年半年 度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
（二） 《长 盛量 化红 利策 略 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
（三） 《长 盛量 化红 利策 略 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
（四） 《长 盛量 化红 利策 略 混合型 证券 投资 基 金 招募 说明书 》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
