长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
2018 年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月29日 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 2 页 共 52 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至 06 月30日止。 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 3 页 共 52 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 4 页 共 52 页
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 51 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 5 页 共 52 页
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52
长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 6 页 共 52 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 长盛量化多策略
基金主代码 003658
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 2月 22日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 75,032,280.53份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过对多种策略超额收益进行历史有效性验证和持续
监控，深度挖掘具备阶段性成长机会的上市公司，满
足投资人长期稳健的投资收益需求。
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用
科学严谨、规范化的资产配置方法，对不同策略的收
益和风险回撤进行动态跟踪和策略敞口调整，谋求基
金资产的长期稳定增长。
本基金管理人将综合分析国内外政治经济环境、经济
基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面
因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体
估值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发
展趋势进行研判，根据判断结果进行资产配置及组合
的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等资
产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征
的相对变化，动态调整各资产类别的投资比例，控制
市场风险，提高配置效率。
在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经
济指标，包括 GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、
市场利率变化、进出口数据变化等；（2）微观经济指
标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期
等；（3）市场指标，包括股票市场与债券市场的涨跌
及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比
较、市场资金的供求关系及其变化等； （4）政策因素，
包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市
场密切相关的各种政策。
基金管理人主要根据上市公司基本面数据、二级市场
交易价格特征、分析师预期信息和行为特征、上市公
司行为等数据和信息构建多个量化选股策略，并对组
合中的相关策略，定期采用等权重配置进行再平衡，长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 7 页 共 52 页
并在此基础上进行优化和调整。
本基金在实际的投资管理运作中，将运用利率配置策
略、类属配置策略、信用配置策略、相对价值策略及
单个债券选择策略等多种策略，以获取债券市场的长
期稳定收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张利宁 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址
深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路
18号城建大厦A座 20-22
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 周兵 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长盛基金管理有限公司
北京市海淀区北太平庄路18号城建
大厦A座 20-22层
长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 8 页 共 52 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6 月 30 日 )
本期已实现收益 5,209,918.54
本期利润 -4,439,670.63
加权平均基金份额本期利润 -0.0492
本期加权平均净值利润率 -4.51%
本期基金份额净值增长率 -6.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 1,026,776.25
期末可供分配基金份额利润 0.0137
期末基金资产净值 76,059,056.78
期末基金份额净值 1.014
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 1.40%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.52% 1.61% -3.57% 0.64% -0.95% 0.97%
过去三个月 -7.73% 1.25% -4.07% 0.57% -3.66% 0.68%
过去六个月 -6.89% 1.24% -4.61% 0.58% -2.28% 0.66%
过去一年 2.42% 1.04% 0.17% 0.47% 2.25% 0.57%
自基金合同
生效起至今
1.40% 0.92% 3.06% 0.44% -1.66% 0.48%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 9 页 共 52 页
本基金业绩比较基准：50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股
票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基
准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整
体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有
良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、
央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变
动趋势。
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略
来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 10 页 共 52 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同
的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 11 页 共 52 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司） ，成立于1999年3月 26日，是国内
最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳，总
部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在深圳设有营销中心，并拥有长盛基金（香港）
有限公司、长盛创富资产管理有限公司两家全资子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元
证券股份有限公司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担
保集团有限公司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首
批全国社保基金、合格境内机构投资者、特定客户资产管理业务资格和保险资产管理人资格。截
至 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理六十八只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和
专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基金经理， 长盛同瑞中证200
指数分级证券投资基金基金经理，
长盛同庆中证800 指数型证券投资
基金（LOF）基金经理，长盛中证金
融地产指数分级证券投资基金基金
经理，长盛量化红利策略混合型证
券投资基金基金经理，长盛盛鑫灵
活配置混合型证券投资基金基金经
理，长盛盛平灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，长盛中小盘精
选混合型证券投资基金基金经理，
长盛医疗行业量化配置股票型证券
投资基金基金经理，长盛同辉深证
100等权重指数证券投资基金 （LOF）
基金经理，长盛同智优势成长混合
型证券投资基金（LOF）基金经理，
长盛同盛成长优选灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）基金经理，长
盛上证50指数分级证券投资基金
基金经理。
2017年 2
月22日
- 11 年
王超先生，
1981年 9月出
生。中央财经
大学硕士，CFA
（特许金融分
析师） ， FRM （金
融风险管理
师)。2007年7
月加入长盛基
金管理有限公
司，曾任金融
工程与量化投
资部金融工程
研究员等职
务。 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 12 页 共 52 页
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组
合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边90%置信水平对1日、3 日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 13 页 共 52 页
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年股票市场呈现震荡下跌走势，个股和行业分化严重。行业上，休闲服务、医药生物和
食品饮料等行业表现较好，小幅上涨，综合、通信和电气设备等行业表现较差。风格上，高市净
率、高价股、绩优股等风格表现较好，亏损股、微利股和中价股等风格表现较差。
组合操作上，我们严格按照基金合同规定的投资流程，利用多种量化策略深度挖掘具备阶段
性成长机会的股票构建投资组合，并根据市场环境变化和量化策略有效性，对投资组合进行调整
和更新。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.014 元；本报告期基金份额净值增长率为-6.89%，业绩
比较基准收益率为-4.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年的行情，宏观经济大概率平稳回落，经济结构将进一步优化，通胀水平保
持稳定，去杠杆和防范金融风险是主要的政策线索，货币政策和财政政策将会保持适度灵活。来
自外部的贸易争端会持续形成扰动。在此背景下，股票市场存在结构性机会，受益内部需求和改
革增效的行业和板块有望持续获得超额收益，优质板块超跌后的修复行情将会提供阶段性超额收
益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值工作小组组长） 、公司督察长（担任估值工作小组副组长） 、公司相关投
资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风
险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执
行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风
险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 14 页 共 52 页
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至2018年6 月30 日，期末可供分配收益为1,026,776.25元，其中：未分配收益已
实现部分为15,014,847.05 元，未分配收益未实现部分为-13,988,070.80元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 15 页 共 52 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在长盛量化多策略灵活配置混合
型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 16 页 共 52 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 17,362,426.80 9,087,596.29
结算备付金
48,053.65 370,817.88
存出保证金
66,403.17 233,186.38
交易性金融资产 6.4.7.2 58,921,614.68 147,837,843.26
其中：股票投资
58,921,614.68 138,599,727.26
基金投资
- -
债券投资
- 9,238,116.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 219,231.85
应收利息 6.4.7.5 3,755.12 214,677.27
应收股利
- -
应收申购款
3,605.32 197,575.97
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
76,405,858.74 158,160,928.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
18,498.72 2,930,648.98
应付管理人报酬
97,339.79 206,414.99
应付托管费
16,223.29 34,402.49
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 46,554.06 295,667.52 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 17 页 共 52 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 168,186.10 146,036.64
负债合计
346,801.96 3,613,170.62
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 75,032,280.53 141,878,574.63
未分配利润 6.4.7.10 1,026,776.25 12,669,183.65
所有者权益合计
76,059,056.78 154,547,758.28
负债和所有者权益总计
76,405,858.74 158,160,928.90
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值人民币 1.014元，基金份额总额 75,032,280.53
份。
6.2 利润表
会计主体：长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1月 1 日至
2018 年6 月 30日
上年度可比期间
2017年2 月22日(基
金合同生效日)至
2017 年 6月 30日
一、收入
-3,014,155.09 -590,428.35
1.利息收入
65,205.39 1,199,128.23
其中：存款利息收入 6.4.7.11 43,674.81 739,042.32
债券利息收入
21,530.58 108.88
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 459,977.03
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,467,608.82 -22,426,110.91
其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,320,445.76 -24,321,139.90
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 106,616.10 39,406.12
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,040,546.96 1,855,622.87
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-9,649,589.17 18,663,191.01
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 102,619.87 1,973,363.32 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 18 页 共 52 页
减：二、费用
1,425,515.54 4,569,465.08
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 731,197.30 2,653,688.28
2．托管费 6.4.10.2.2 121,866.23 442,281.40
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 391,276.99 1,404,060.85
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 181,175.02 69,434.55
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-4,439,670.63 -5,159,893.43
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-4,439,670.63 -5,159,893.43
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月 1日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
141,878,574.63 12,669,183.65 154,547,758.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -4,439,670.63 -4,439,670.63
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-66,846,294.10 -7,202,736.77 -74,049,030.87
其中：1.基金申购款 8,074,782.89 1,025,836.99 9,100,619.88
2.基金赎回款 -74,921,076.99 -8,228,573.76 -83,149,650.75
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
75,032,280.53 1,026,776.25 76,059,056.78 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 19 页 共 52 页
项目
上年度可比期间
2017 年2 月 22日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
747,266,452.70 - 747,266,452.70
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -5,159,893.43 -5,159,893.43
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-297,536,323.71 554,573.12 -296,981,750.59
其中：1.基金申购款 4,579,779.87 -38,266.18 4,541,513.69
2.基金赎回款 -302,116,103.58 592,839.30 -301,523,264.28
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
449,730,128.99 -4,605,320.31 445,124,808.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林培富______
______刁俊东______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2738 号 《关于准予长盛量化多策略灵活配置混
合型证券投资基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集747,013,215.48元，业
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 149 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案， 《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年
2 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 747,266,452.70 份基金份额，其中认购
资金利息折合253,237.22份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 20 页 共 52 页
人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、货
币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金类别资产配置比例为：股票投资占基金资产的比
例为 0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率
×50%+中证综合债指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛量化多策略灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的
财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的声明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 21 页 共 52 页
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策
的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号《关
于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2号《关于资管产品增
值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。 对资管产品在2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 22 页 共 52 页
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、 教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 17,362,426.80
定期存款 -
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 17,362,426.80
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 63,487,677.06 58,921,614.68 -4,566,062.38
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 63,487,677.06 58,921,614.68 -4,566,062.38
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无余额。 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 23 页 共 52 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
注：无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 3,708.86
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 19.44
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 26.82
合计 3,755.12
6.4.7.6 其他资产
注：无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 46,554.06
银行间市场应付交易费用 -
合计 46,554.06
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 40.38
预提费用 168,145.72
合计 168,186.10
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 24 页 共 52 页
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 141,878,574.63 141,878,574.63
本期申购 8,074,782.89 8,074,782.89
本期赎回(以"-"号填列) -74,921,076.99 -74,921,076.99
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 75,032,280.53 75,032,280.53
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,316,133.48 -7,646,949.83 12,669,183.65
本期利润 5,209,918.54 -9,649,589.17 -4,439,670.63
本期基金份额交易
产生的变动数
-10,511,204.97 3,308,468.20 -7,202,736.77
其中：基金申购款 1,322,115.38 -296,278.39 1,025,836.99
基金赎回款 -11,833,320.35 3,604,746.59 -8,228,573.76
本期已分配利润 - - -
本期末 15,014,847.05 -13,988,070.80 1,026,776.25
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 40,155.84
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,168.29
其他 1,350.68
合计 43,674.81
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年 6月30日 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 25 页 共 52 页
卖出股票成交总额 171,783,534.07
减：卖出股票成本总额 166,463,088.31
买卖股票差价收入 5,320,445.76
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
106,616.10
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 106,616.10
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
9,573,749.64
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
9,232,980.00
减：应收利息总额 234,153.54
买卖债券差价收入 106,616.10
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年 6月30日
股票投资产生的股利收益 1,040,546.96
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,040,546.96 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 26 页 共 52 页
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -9,649,589.17
——股票投资 -9,644,453.17
——债券投资 -5,136.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -9,649,589.17
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金赎回费收入 102,271.51
基金转换费收入 348.36
合计 102,619.87
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中不低于转出基金的赎回费
的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年6月30日
交易所市场交易费用 391,276.99
银行间市场交易费用 -
合计 391,276.99
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 27 页 共 52 页
审计费用 29,752.78
信息披露费 133,892.94
银行划款费用 4,029.30
帐户维护费 13,500.00
合计 181,175.02
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30 日
上年度可比期间
2017年2月22日(基金合同生效日)
至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
731,197.30 2,653,688.28
其中： 支付销售机构的客
户维护费
385,056.29 1,160,027.22
注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提，逐日累计长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 28 页 共 52 页
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年2月22日(基金合同生效
日)至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
121,866.23 442,281.40
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年2月22日(基金合同生效日)至2017年
6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 17,362,426.80 40,155.84 126,619,552.82 720,890.58
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 29 页 共 52 页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末（ 2018 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002477
雏鹰农
牧
2018年6
月14日
重大事
项停牌
3.31 - - 44,100 203,413.11 145,971.00 -
600328
兰太实
业
2018年6
月 4日
重大事
项停牌
8.99
2018年7
月3 日
8.09 91 1,128.46 818.09 -
注：本基金截至 2018 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 30 页 共 52 页
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（于 2017
年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比
例为0.45%） 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 31 页 共 52 页
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2018 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)， 本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 32 页 共 52 页
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险。其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金
所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款等。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2018年6月 30日
1年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
17,362,426.80 - - - 17,362,426.80
结算备付金
48,053.65 - - - 48,053.65
存出保证金
66,403.17 - - - 66,403.17
交易性金融资产
- - - 58,921,614.68 58,921,614.68
应收利息
- - - 3,755.12 3,755.12
应收申购款
- - - 3,605.32 3,605.32
资产总计 17,476,883.62 - - 58,928,975.12 76,405,858.74
负债
应付赎回款 - - - 18,498.72 18,498.72
应付管理人报酬 - - - 97,339.79 97,339.79
应付托管费 - - - 16,223.29 16,223.29
应付交易费用 - - - 46,554.06 46,554.06 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
其他负债 - - - 168,186.10 168,186.10
负债总计 - - - 346,801.96 346,801.96
利率敏感度缺口 17,476,883.62 - - 58,582,173.16 76,059,056.78
上年度末
2017年12月 31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,087,596.29 - - - 9,087,596.29
结算备付金 370,817.88 - - - 370,817.88
存出保证金 233,186.38 - - - 233,186.38
交易性金融资产 8,548,016.00 - 690,100.00 138,599,727.26 147,837,843.26
应收证券清算款 - - - 219,231.85 219,231.85
应收利息 - - - 214,677.27 214,677.27
应收申购款 - - - 197,575.97 197,575.97
资产总计 18,239,616.55 - 690,100.00 139,231,212.35 158,160,928.90
负债
应付赎回款 - - - 2,930,648.98 2,930,648.98
应付管理人报酬 - - - 206,414.99 206,414.99
应付托管费 - - - 34,402.49 34,402.49
应付交易费用 - - - 295,667.52 295,667.52
其他负债 - - - 146,036.64 146,036.64
负债总计 - - - 3,613,170.62 3,613,170.62
利率敏感度缺口 18,239,616.55 - 690,100.00 135,618,041.73 154,547,758.28
注：表中所示为本表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018年 6月 30日 ）
上年度末（ 2017 年12月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
- 2,604.37
市场利率上升 25 个
基点
- -2,604.37
注：于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 34 页 共 52 页
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金股票资产投资占基金资产的比例为0%-65%，债券等固定收益类资产投资占基金资产的
比例不低于30%，权证投资占基金资产净值的 0%-3%，在每个交易日日终，扣除股指期货和国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产
净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种
定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 58,921,614.68 77.47 138,599,727.26 89.68
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 58,921,614.68 77.47 138,599,727.26 89.68
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 35 页 共 52 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年6月
30 日 ）
上年度末（ 2017年 12月
31 日 ）
1.业绩比较基准上升 5% 7,229,441.87 -
2.业绩比较基准下降 5% -7,229,441.87 -
注：于上年度末（2017年12月 31 日） ，本基金运营期小于一年，无足够的经验数据进行分析。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为58,774,825.59元，属于第二层次的余额为 146,789.09元，无属于第三层次
的余额（2017年12月 31 日：第一层次138,438,018.47元，第二层次9,399,824.79 元，无属于
第三层次的余额） 。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
上述第三层次资产变动如下：
交易性金融资产 合计
债券投资 权益工具投资
2017年12月31日 - - -
购买 - - - 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
出售 - - -
转入第三层级 - 2,129.08 2,129.08
转出第三层级 - -1,724.48 1,724.48
计入损益的利得或损失 - -404.60 -404.60
2018年6月30日 - - -
2018年6月30日仍持有的资产
计入 2018 年半年度损益的未实
现利得或损失的变动——公允
价值变动损益
- -
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 37 页 共 52 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 58,921,614.68 77.12
其中：股票 58,921,614.68 77.12
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 17,410,480.45 22.79
7 其他各项资产 73,763.61 0.10
8 合计 76,405,858.74 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 145,971.00 0.19
B 采矿业 706,840.00 0.93
C 制造业 21,642,965.00 28.46
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,964,642.00 2.58
E 建筑业 619,339.00 0.81
F 批发和零售业 3,392,893.00 4.46
G 交通运输、仓储和邮政业 971,277.30 1.28
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
19,539,172.37 25.69
J 金融业 1,975,128.81 2.60
K 房地产业 1,263,205.00 1.66
L 租赁和商务服务业 1,564,717.20 2.06
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 38 页 共 52 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 5,135,464.00 6.75
S 综合 - -
合计 58,921,614.68 77.47
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000895 双汇发展 154,600 4,082,986.00 5.37
2 300251 光线传媒 400,000 4,072,000.00 5.35
3 600588 用友网络 149,840 3,672,578.40 4.83
4 300271 华宇软件 180,624 3,193,432.32 4.20
5 300166 东方国信 149,980 2,209,205.40 2.90
6 300339 润和软件 200,000 2,172,000.00 2.86
7 300369 绿盟科技 200,000 2,140,000.00 2.81
8 002373 千方科技 159,917 2,086,916.85 2.74
9 300036 超图软件 100,000 2,039,000.00 2.68
10 002142 宁波银行 99,985 1,628,755.65 2.14
11 600900 长江电力 70,500 1,137,870.00 1.50
12 000848 承德露露 100,700 1,066,413.00 1.40
13 002001 新 和 成 55,760 1,057,209.60 1.39
14 000963 华东医药 21,900 1,056,675.00 1.39
15 600019 宝钢股份 127,700 994,783.00 1.31
16 601607 上海医药 38,800 927,320.00 1.22
17 300017 网宿科技 85,900 919,989.00 1.21
18 600183 生益科技 97,078 889,234.48 1.17
19 002027 分众传媒 92,160 881,971.20 1.16
20 603198 迎驾贡酒 47,800 878,086.00 1.15
21 600271 航天信息 33,900 856,653.00 1.13
22 600522 中天科技 93,200 821,092.00 1.08
23 600060 海信电器 59,500 796,705.00 1.05
24 300047 天源迪科 50,000 780,000.00 1.03
25 600563 法拉电子 14,128 699,194.72 0.92
26 601888 中国国旅 10,600 682,746.00 0.90
27 600741 华域汽车 27,700 657,044.00 0.86 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
28 000402 金 融 街 80,100 644,805.00 0.85
29 600068 葛洲坝 85,900 619,339.00 0.81
30 600325 华发股份 80,000 618,400.00 0.81
31 600270 外运发展 28,200 591,072.00 0.78
32 000541 佛山照明 94,820 567,971.80 0.75
33 603328 依顿电子 51,700 560,945.00 0.74
34 600219 南山铝业 206,600 559,886.00 0.74
35 600835 上海机电 27,700 522,422.00 0.69
36 601233 桐昆股份 30,240 520,732.80 0.68
37 601225 陕西煤业 62,800 516,216.00 0.68
38 600585 海螺水泥 15,100 505,548.00 0.66
39 600674 川投能源 54,400 474,368.00 0.62
40 600153 建发股份 51,000 458,490.00 0.60
41 601098 中南传媒 35,900 453,776.00 0.60
42 600380 健康元 38,000 450,680.00 0.59
43 000513 丽珠集团 10,140 445,653.00 0.59
44 600352 浙江龙盛 37,100 443,345.00 0.58
45 600161 天坛生物 22,490 435,181.50 0.57
46 000623 吉林敖东 23,800 427,924.00 0.56
47 600089 特变电工 61,000 422,730.00 0.56
48 600688 上海石化 73,700 419,353.00 0.55
49 600350 山东高速 93,700 379,485.00 0.50
50 600642 申能股份 70,200 352,404.00 0.46
51 600761 安徽合力 38,800 352,304.00 0.46
52 000001 平安银行 37,400 339,966.00 0.45
53 600079 人福医药 25,100 331,822.00 0.44
54 002195 二三四五 76,180 326,050.40 0.43
55 600755 厦门国贸 44,700 325,863.00 0.43
56 000876 新 希 望 49,000 310,660.00 0.41
57 600282 南钢股份 65,600 289,952.00 0.38
58 002152 广电运通 48,300 284,004.00 0.37
59 000501 鄂武商Ａ 21,700 266,693.00 0.35
60 000612 焦作万方 45,500 238,875.00 0.31
61 600894 广日股份 38,600 228,898.00 0.30
62 600651 飞乐音响 58,000 226,200.00 0.30
63 600757 长江传媒 39,500 224,755.00 0.30
64 600633 浙数文化 25,700 214,338.00 0.28
65 600338 西藏珠峰 9,200 190,624.00 0.25
66 600704 物产中大 35,200 184,096.00 0.24 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 40 页 共 52 页
67 600628 新世界 24,200 173,756.00 0.23
68 000719 中原传媒 25,500 170,595.00 0.22
69 600312 平高电气 26,000 146,640.00 0.19
70 002477 雏鹰农牧 44,100 145,971.00 0.19
71 600801 华新水泥 8,500 127,755.00 0.17
72 002701 奥瑞金 1,700 9,282.00 0.01
73 601318 中国平安 73 4,276.34 0.01
74 300124 汇川技术 130 4,266.60 0.01
75 600702 舍得酒业 98 3,536.82 0.00
76 600872 中炬高新 106 2,968.00 0.00
77 300014 亿纬锂能 96 1,689.60 0.00
78 601336 新华保险 39 1,672.32 0.00
79 000063 中兴通讯 68 886.04 0.00
80 600328 兰太实业 91 818.09 0.00
81 002468 申通快递 42 720.30 0.00
82 600104 上汽集团 14 489.86 0.00
83 601939 建设银行 70 458.50 0.00
84 300021 大禹节水 27 139.86 0.00
85 600110 诺德股份 1 5.23 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600340 华夏幸福 9,978,815.00 6.46
2 002382 蓝帆医疗 7,246,038.00 4.69
3 300251 光线传媒 5,012,674.50 3.24
4 600362 江西铜业 4,477,024.00 2.90
5 600740 山西焦化 4,254,392.00 2.75
6 601899 紫金矿业 3,987,925.00 2.58
7 600588 用友网络 3,933,350.13 2.55
8 300271 华宇软件 3,241,741.80 2.10
9 300342 天银机电 3,165,583.32 2.05
10 600893 航发动力 3,153,429.00 2.04
11 600482 中国动力 2,930,827.15 1.90
12 600760 中航沈飞 2,906,541.00 1.88
13 603993 洛阳钼业 2,887,500.00 1.87 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
14 600048 保利地产 2,867,492.00 1.86
15 002409 雅克科技 2,642,241.00 1.71
16 600567 山鹰纸业 2,447,243.00 1.58
17 600383 金地集团 2,378,325.20 1.54
18 300409 道氏技术 2,226,243.00 1.44
19 002920 德赛西威 2,125,773.00 1.38
20 300166 东方国信 2,114,363.20 1.37
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601336 新华保险 13,520,621.90 8.75
2 000968 蓝焰控股 13,208,189.00 8.55
3 002382 蓝帆医疗 10,665,006.00 6.90
4 600340 华夏幸福 10,032,150.00 6.49
5 601939 建设银行 9,055,461.98 5.86
6 601398 工商银行 6,448,793.42 4.17
7 300098 高新兴 6,423,516.12 4.16
8 601628 中国人寿 5,997,261.00 3.88
9 600740 山西焦化 4,966,755.00 3.21
10 002142 宁波银行 4,791,536.00 3.10
11 000651 格力电器 4,758,706.96 3.08
12 600383 金地集团 4,393,946.00 2.84
13 600362 江西铜业 3,709,178.00 2.40
14 002690 美亚光电 3,660,740.00 2.37
15 601899 紫金矿业 3,483,736.50 2.25
16 002410 广联达 3,397,095.00 2.20
17 600760 中航沈飞 3,058,878.67 1.98
18 300342 天银机电 3,052,174.83 1.97
19 600482 中国动力 2,906,562.80 1.88
20 600893 航发动力 2,771,606.00 1.79
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 96,429,428.90
卖出股票收入（成交）总额 171,783,534.07 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 42 页 共 52 页
注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”
（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚。 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 43 页 共 52 页
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 66,403.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,755.12
5 应收申购款 3,605.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 73,763.61
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券） 。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 44 页 共 52 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,647 45,556.94 0.00 0.00% 75,032,280.53 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
19,872.90 0.0265%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 45 页 共 52 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017 年 2 月 22 日 ）基金份额总额 747,266,452.70
本报告期期初基金份额总额 141,878,574.63
本报告期基金总申购份额 8,074,782.89
减:本报告期基金总赎回份额 74,921,076.99
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 75,032,280.53
长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 46 页 共 52 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
原督察长叶金松先生因退休离任，由张利宁女士担任本公司督察长。
上述变更事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并按规定向相关监管机构备案。
2018 年 4 月 27 日，中国证券监督管理委员会北京监管局作出《关于对长盛基金管理有限公司拟
任合规负责人任职资格的意见》 （京证监发〔2018〕136 号） ，对张利宁女士担任本公司督察长无
异议。
10.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内本基
金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 146,350,712.76 54.69% 107,024.96 54.69% - 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 47 页 共 52 页
方正证券 2 83,325,180.60 31.14% 60,935.85 31.14% -
恒泰证券 1 17,339,044.33 6.48% 12,680.03 6.48% -
银河证券 1 16,459,487.84 6.15% 12,036.97 6.15% -
东兴证券 2 4,146,597.00 1.55% 3,033.34 1.55% -
国信证券 2 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 2,248,875.00 74.23% - - - -
方正证券 780,848.15 25.77% - - - -
恒泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - - 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 48 页 共 52 页
国金证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。
4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.8 其他重大事件
除上述事项之外， 均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 49 页 共 52 页
1
长盛基金管理有限公司关于旗下基金
参加交通银行手机银行渠道基金申购
及定期定额投资手续费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 《上
海证券报》 《证券时
报》及本公司网站
2018年 6月30日
2
长盛基金管理有限公司关于旗下部分
基金开通深圳前海微众银行股份有限
公司定投业务并参加定投申购优惠活
动的公告
同上 2018年 6月15日
3
长盛基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加恒宇天泽为销售机构并参加
费率优惠活动的公告
同上 2018年 6月13日
4
长盛基金管理有限公司关于上海基煜
基金销售有限公司参加费率优惠活动
的公告
同上 2018年 6月12日
5
长盛基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加银河证券申购（含定
投）费率优惠活动的公告
同上 2018年 5月21日
6
长盛基金管理有限公司关于增加青岛
银行为旗下部分开放式基金代销机构
及开通基金定投及转换业务的公告
同上 2018年 5月15日
7
长盛基金管理有限公司高级管理人员
督察长变更的公告
同上 2018年 5月 3日
8
长盛量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金2018年第1季度报告
同上 2018年 4月20日
9
长盛量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书（更新）
同上 2018年 4月 4日
10
长盛量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书（更新）摘要
同上 2018年 4月 4日
11
长盛基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加东海证券申购费率优
惠活动的公告
同上 2018年 4月 2日
12
长盛量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金2017年度报告
同上 2018年 3月31日
13
长盛量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金2017年度报告 摘要
同上 2018年 3月31日
14
长盛基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加中国工商银行个人电子银行
基金申购优惠活动的公告
同上 2018年 3月31日
15
长盛基金管理有限公司关于旗下基金
参加交通银行手机银行渠道基金申购
及定期定额投资手续费率优惠活动的
公告
同上 2018年 3月30日
16
长盛基金管理有限公司关于旗下基金
参加展恒基金费率优惠活动的公告
同上 2018年 3月26日 长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 50 页 共 52 页
17
关于修改长盛量化多策略灵活配置混
合型证券投资基金基金合同等法律文
件的公告
同上 2018年 3月23日
18
长盛量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金托管协议
同上 2018年 3月23日
19
长盛量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书 （更新）
同上 2018年 3月23日
20
长盛量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金基金合同
同上 2018年 3月23日
21
长盛量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金2017年第4季度报告
同上 2018年 1月20日
长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 51 页 共 52 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
长盛量化多策略 2018 年半年度报告
第 52 页 共 52 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2018 年 8月 29日
