长 盛 转型 升 级主 题 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2018 年半 年度报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对 本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股 票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 52 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛转 型升 级主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 长盛转 型升 级混 合
基金主 代码 001197
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,734,355,166.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 的投 资目 标在 于把 握中国 经济 转型 升级 过程 中
所蕴含 的投 资机 会， 在严 格控制 投资 风险 的基 础上 ，
力求为 基金 份额 持有 人获 取超过 业绩 比较 基准 的收
益。
投资策 略
在大类 资产 配置 中 ， 本 基 金将主 要考 虑 ： （1 ） 宏 观 经
济指标 ，包 括 GDP 增 长率 、工业 增加 值、PPI 、CPI 、
市场利 率变 化 、 进 出口 数 据变化 等 ； （2 ） 微 观经 济 指
标，包 括各 行业 主要 企业 的盈利 变化 情况 及盈 利预 期
等； （3） 市场 指标 ， 包括 股票市 场与 债券 市场 的涨 跌
及预期 收益 率、 市场 整体 估值水 平及 与国 外市 场的 比
较、 市场 资金 的供 求关 系 及其变 化等 ； （4 ） 政策 因 素，
包括财 政政 策、 货币 政策 、产业 政策 及其 它与 证券 市
场密切 相关 的各 种政 策。
本基金 将通 过深 入分 析上 述指标 与因 素， 动态 调整 基
金资产 在股 票、 债券 、货 币市场 工具 等类 别资 产间 的
分配比 例， 控制 市场 风险 ，提高 配置 效率 。
业绩比 较基 准
50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益
率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 89,141,311.83
本期利 润 -157,280,436.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0538
本期加 权平 均净 值利 润率 -6.23%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.94%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -547,665,092.91
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2003
期末基 金资 产净 值 2,292,905,296.27
期末基 金份 额净 值 0.839
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -16.10%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.67% 0.55% -3.57% 0.64% 0.90% -0.09%
过去三 个月 -2.21% 0.54% -4.07% 0.57% 1.86% -0.03%
过去六 个月 -5.94% 0.64% -4.61% 0.58% -1.33% 0.06%
过去一 年 3.07% 0.61% 0.17% 0.47% 2.90% 0.14%
过去三 年 -9.88% 1.13% -4.44% 0.74% -5.44% 0.39%
自基金 合同
生效起 至今
-16.10% 1.21% -3.87% 0.80% -12.23% 0.41%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ： 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 沪深300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证综 合债 指数 。 目前 沪 深300 指 数样本 覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 ， 具 有良 好 的
市场代 表性 ，用 为衡 量本 基金业 绩的 基准 较为 合适 。
2 、可比性。基金投 资业绩 受到资产配置比例 限制 的影 响 ， 本 基 金 股 票投 资 占基 金 资 产 的 比 例为
0%-95% ； 根据本基 金较为 灵活的资产配 置策略来 确 定加权计算的 权数，可 使 业绩比较更具 有合理
性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，基金管理人 应当自基 金 合同生效之日 起六个月 内 使基金的投 资组合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。 截 至报 告日 ， 本 基金 的 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 的有 关约 定 。 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首
批全国 社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ，并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
吴
达
本基金 基金 经理 ， 长盛 沪 港
深优势 精选 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
长盛环 球景 气行 业大 盘精
选混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ，国 际业 务部 总监 ，
长盛基 金 （香港 ） 有限 公 司
副总经 理 ， 长 盛创 富资 产 管
理有限 公司 董事 。
2018
年5
月21
日
-
16
年
吴达先 生 ，1979 年 8 月 出 生， 博士 ，CFA
（特许 金融 分析 师） 。 历任 新加坡 星展 资
产管理 有限 公司 研究 员、 星展珊 顿全 球
收益基 金经 理助 理 、 星 展增 裕基金 经理 ，
专户投 资组 合经 理； 新加 坡毕盛 高荣 资
产管理 公司 亚太 专户 投资 组合经 理， 资
产配置 委员 会成 员； 华夏 基金管 理有 限
公司国 际策 略分 析师 、固 定收益 投资 经
理；2007 年8 月 起加 入长 盛基金 管理 有
限公司 ，曾 任长 盛积 极配 置债券 型证 券
投资基 金基 金经 理。
刘
旭
明
本基金 基金 经理 。
2015
年4
月21
日
2018
年 5
月 21
日
15
年
刘旭明 先生 ，1977 年 5 月 出生 。 清 华大
学管理 学硕 士。 曾任 中信 证券研 究部 首
席分析 师、 国信 证券 经济 研究所 首席 分
析师。2013 年 7 月加 入长 盛基金 管理 有
限公司 ，曾 任研 究部 总监 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期； 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、 本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合 经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 年上 半年 ， 全 球 股市的 波动 性显 著增 加 ， 特别是 新兴 市场 波动 明显 加大 ， 投 资者 风
险偏好不断降 低。年初 基 于对宏观经济 形势平稳 运 行、流动性相 对年底有 所 宽松的预期 ，A 股与
港股市 场的 低估 值高 分红 板块受 到资 金的 追捧 。然 而经济 数据 开始 出现 走软 的迹象 ，兼 之 3 月美
国开始对贸易 顺差国发 难 ，对于贸易摩 擦不断升 级 的担忧更让全 球股票市 场 雪上加霜。 投资者在
不确定性中给 予相对 “ 确 定性 ”以更高 的溢价， 因 此表现上美国 的风险资 产 好于避险资 产，而行
业板块上偏消 费类属性 的 投资占优。美 元和油价 维 持相对强势的 同时其他 大 宗商品由于 对经济增
长的担 忧有 所回 落。
国际货 币政 策环 境方 面 ， 美联储 在3 、6 月年 内两 次 加息 ， 并 对美 国经 济向 好 与低失 业率 的组
合表示关注， 提示经济 可 能出现过热的 风险，传 递 了年内继续紧 缩的信号 。 对比国际市 场，国内
货币政策维持 稳健中性 不 变，国内金融 工作的核 心 仍会围绕审批 通过的资 管 新规，以防 范金融风
险为新 时期 的重 要任 务， 金融监 管难 以见 到显 著放 松。
中国制 造 业PMI 指数 最新 读数 为 51.5 ， 处于 近一年 来平均 值上 下， 供给 侧改 革推进 中生 产 活
动继续表现平 稳。但整 体 上经济数据一 方面延续 了 近几个月来生 产强需求 弱 的格局，另 一方面对
贸易战升温、 房地产棚 改 政策 变化、地 方财政限 制 基建显著扩张 等多重因 素 影响带来的 不确定性
也有体 现。 期内 人民 银行 三次降 准， 意在 缓解 流动 性紧张 的环 境同 时防 止出 现系统 性风 险。
报告期内本基 金保持组 合 的均衡行配置 ，偏重防 御 ，主要通过调 整整体仓 位 暴露以规避市 场
震荡下 行的 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.839 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-5.94%，业绩
比较基 准收 益率 为-4.61% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证 券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年股票市 场主要的 关 注点将是企业 中报及展 望 、7 月初中美 双方贸易 关 税的进展、以 及
中央经济工作 会议的政 策 基调。如果后 续美中贸 易 摩擦进一步升 级，全球 风 险偏好或受 到进一步
打压。制造业 投资受制 于 金融去杠杆的 影响复苏 进 程预计会比较 缓慢，进 出 口可能会受 到关税变
化的影 响。 国内 市场 大概 率将延 续波 动行 情， 但优 质企业 标的 的长 期投 资价 值已经 开始 显现 。
经过上半年市 场的大幅 震 荡回落，除部 分国家鼓 励 创新提振的创 新行业外 ，A 股大部分板 块
通过估值收缩 消化了风 险 。本基金短期 持续谨慎 关 注市场，优选 市场调整 后 收入和 盈利 能够保持
成长的优质公 司 标的逐 步 配置。短期注 重震荡弱 市 中的防御，中 长期重点 关 注中国经济 降速换挡长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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后资产盈利能 力能够保 持 的行业，挖掘 制造升级 相 关的信息产业 与高端装 备 产业链、消 费升级相
关产业 链中 蕴含 的机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确 保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中 证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
本基金 截至 2018 年 6 月 30 日，期 末可 供分 配利 润 为-547,665,092.91 元 ， 其中： 未分 配利
润已实 现部 分为-547,665,092.91 元 ，未 分配 利润 未 实现部 分 为106,215,222.77 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基 金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛转 型升 级主题 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法 律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 转型 升级 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 304,805,092.08 575,342,778.57
结算备 付金
11,407,852.59 3,082,558.25
存出保 证金
741,729.71 498,956.85
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,145,559,894.85 1,818,320,253.79
其中： 股票 投资
1,005,517,894.85 1,667,306,789.19
基金投 资
- -
债券投 资
140,042,000.00 151,013,464.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 850,000,000.00 866,300,000.00
应收证 券清 算款
- 16,512,680.45
应收利 息 6.4.7.5 4,495,706.57 2,461,534.73
应收股 利
- -
应收申 购款
129,069.68 11,966.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,317,139,345.48 3,282,530,729.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
16,358,779.55 376,237,880.62
应付赎 回款
2,665,729.91 7,570,591.98
应付管 理人 报酬
2,893,117.01 3,694,702.25
应付托 管费
482,186.15 615,783.73
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,556,613.56 2,022,695.22
应交税 费
- - 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 277,623.03 370,121.69
负债合 计
24,234,049.21 390,511,775.49
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,734,355,166.41 3,240,400,143.04
未分配 利润 6.4.7.10 -441,449,870.14 -348,381,189.31
所有者 权益 合计
2,292,905,296.27 2,892,018,953.73
负债和 所有 者权 益总 计
2,317,139,345.48 3,282,530,729.22
注： 报 告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值 人 民币0.839 元 ， 基 金份 额总 额2,734,355,166.41
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 转型 升级 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-128,872,079.73 188,056,798.92
1.利息 收入
9,444,795.12 5,977,166.15
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,261,724.05 3,522,331.80
债券利 息收 入
2,628,097.22 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,554,973.85 2,454,834.35
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
108,098,834.80 79,466,768.31
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 93,314,834.95 56,917,210.94
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 49,915.54 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 14,734,084.31 22,549,557.37
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-246,421,747.83 102,454,879.20
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 6,038.18 157,985.26
减： 二、费用
28,408,356.27 34,642,092.94
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 18,776,384.03 24,609,829.28 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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2．托 管费 6.4.10.2.2 3,129,397.27 4,101,638.18
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 6,274,146.31 5,704,707.05
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 228,428.66 225,918.43
三、利 润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-157,280,436.00 153,414,705.98
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-157,280,436.00 153,414,705.98
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 转型 升级 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,240,400,143.04 -348,381,189.31 2,892,018,953.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -157,280,436.00 -157,280,436.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-506,044,976.63 64,211,755.17 -441,833,221.46
其中：1.基 金申 购款 3,155,849.64 -436,988.90 2,718,860.74
2. 基金 赎回 款 -509,200,826.27 64,648,744.07 -444,552,082.20
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,734,355,166.41 -441,449,870.14 2,292,905,296.27 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,443,634,236.61 -991,212,547.08 3,452,421,689.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 153,414,705.98 153,414,705.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-480,794,728.12 101,313,992.86 -379,480,735.26
其中：1.基 金申 购款 5,765,452.54 -1,241,472.35 4,523,980.19
2. 基金 赎回 款 -486,560,180.66 102,555,465.21 -384,004,715.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,962,839,508.49 -736,483,848.24 3,226,355,660.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计 工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛转型升级 主题灵活 配 置混合型证券 投资基金 （ 以下简称“本 基金” ） ，系 经中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可[2015]489 号 《关 于准 予长 盛转型 升级 主题 灵活
配置混合型证 券投资基 金 注册的批复》 的注册， 由 长盛基金管理 有限公司 向 社会公开募 集，基金
合同 于2015 年4 月21 日 生效， 于基 金合 同生 效日， 本基金 规模 为 8,582,941,405.86 份 基金 份额。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人和 注册登记 机 构为长盛基 金管理有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 资产 支持 证券 、货 币市场 工具 、权 证、长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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股指期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具（但须 符 合中国证监 会的相关
规定） 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 ， 可 以
将其纳 入投 资范 围。 本基 金投资 组合 比例 为： 股票 占基金 资产 的 0%-95% ； 其 中投资 于转 型升 级主
题的证券不低 于非现金 基 金资产的 80%；每个 交易 日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证
金后， 保持 现金 或到 期日 在一年 期以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金业 绩比 较基
准：50 %× 沪深300 指数 收 益率 +5 0%× 中证 综合 债指 数收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《 关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资 管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值 税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金 份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务 总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所 得 额；长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
第 23 页 共 53 页
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 304,805,092.08
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 304,805,092.08
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,096,089,315.64 1,005,517,894.85 -90,571,420.79
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 139,523,860.00 140,042,000.00 518,140.00
合计 139,523,860.00 140,042,000.00 518,140.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,235,613,175.64 1,145,559,894.85 -90,053,280.79
长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
第 24 页 共 53 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 850,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 850,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有从 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 71,121.16
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,620.15
应收债 券利 息 4,668,712.33
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -249,047.49
应收申 购款 利 息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 300.42
合计 4,495,706.57
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 53 页
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,556,438.56
银行间 市场 应付 交易 费用 175.00
合计 1,556,613.56
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 99.11
预提费 用 277,523.92
合计 277,623.03
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,240,400,143.04 3,240,400,143.04
本期申 购 3,155,849.64 3,155,849.64
本期赎 回( 以"-" 号填列) -509,200,826.27 -509,200,826.27
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,734,355,166.41 2,734,355,166.41
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -747,155,013.19 398,773,823.88 -348,381,189.31
本期利 润 89,141,311.83 -246,421,747.83 -157,280,436.00
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
110,348,608.45 -46,136,853.28 64,211,755.17
其中： 基金 申购 款 -674,789.22 237,800.32 -436,988.90 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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基金赎 回款 111,023,397.67 -46,374,653.60 64,648,744.07
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -547,665,092.91 106,215,222.77 -441,449,870.14
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,960,679.43
定期存 款利 息收 入 236,111.10
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 59,858.35
其他 5,075.17
合计 3,261,724.05
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,260,007,067.69
减：卖 出股 票成 本总 额 2,166,692,232.74
买卖股 票差 价收 入 93,314,834.95
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
49,915.54
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 49,915.54
长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
第 27 页 共 53 页
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
12,166,611.55
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
11,773,084.46
减：应 收利 息总 额 343,611.55
买卖债 券差 价收 入 49,915.54
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 报告 期内 未取得 贵金 属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 报告 期内 无衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 14,734,084.31
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 14,734,084.31
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30
日
1.交易 性金 融资 产 -246,421,747.83
——股 票投 资 -247,223,367.69
——债 券投 资 801,619.86
——资 产支 持证 券投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 - 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估增 值税 -
合计 -246,421,747.83
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 4,883.06
基金转 换费 收入 1,155.12
合计 6,038.18
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 6,273,971.31
银行间 市场 交易 费用 175.00
合计 6,274,146.31
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 133,892.94
其他 600.00
帐户维 护费 27,000.00
银行费 用 22,304.74
合计 228,428.66
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债 表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 并无 须作 披露 的重 大资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,776,384.03 24,609,829.28
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,548,586.76 11,262,716.92
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一 日的基 金资产净 值 的 1.50% 费率计提 。
计算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 53 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,129,397.27 4,101,638.18
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计 提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
4 月 21 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 11,847,156.40
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 11,847,156.40
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.2990%
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 304,805,092.08 2,960,679.43 1,218,825,204.32 3,428,118.61 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
603693
江苏
新能
2018 年6
月25 日
2018 年 7
月 3 日
新股未
上市
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年6
月29 日
2018 年 7
月 9 日
新股未
上市
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年6
月29 日
2018 年 7
月 9 日
新股未
上市
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
002051
中工
国际
2018
年4 月
4 日
重大事
项停牌
12.76 - - 885,920 15,514,975.88 11,304,339.20 -
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的 重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部 控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一 方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
第 33 页 共 53 页
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控流动性受 限资产比 例 、流动性资 产比例及
压力测试等方 式防范流 动 性风险，并对 本基金的 申 购赎回情况进 行监控， 保 持基金投资 组合中 的
可用现金头寸 与之相匹 配 ，确保本基金 资产的变 现 能力与投资者 赎回需求 的 匹配与平衡 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 。因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。 本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定剩余 到期日均
为一年以内且 一般不计 息 ，可赎回基金 份 额净值 （ 所有者权益） 无固定到 期 日且不计息 ，因此账
面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。 本报 告期内 ，本 基金 未发 生重 大流动 性风 险事 件。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的公 允 价值和未来现 金流量因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值 下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的基 金管理人
定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的久 期 等方法对上 述利率风
险进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
304,805,092.08 - - - 304,805,092.08 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 53 页
结算备 付金
11,407,852.59 - - - 11,407,852.59
存出保 证金
741,729.71 - - - 741,729.71
交易性 金融 资产
140,042,000.00 - - 1,005,517,894.85 1,145,559,894.85
买入返 售金 融资 产
850,000,000.00 - - - 850,000,000.00
应收利 息
- - - 4,495,706.57 4,495,706.57
应收申 购款
- - - 129,069.68 129,069.68
资产总 计 1,306,996,674.38 - - 1,010,142,671.10 2,317,139,345.48
负债
应付证 券清 算款 - - - 16,358,779.55 16,358,779.55
应付赎 回款 - - - 2,665,729.91 2,665,729.91
应付管 理人 报酬 - - - 2,893,117.01 2,893,117.01
应付托 管费 - - - 482,186.15 482,186.15
应付交 易费 用 - - - 1,556,613.56 1,556,613.56
其他负 债 - - - 277,623.03 277,623.03
负债总 计 - - - 24,234,049.21 24,234,049.21
利率敏 感度 缺口 1,306,996,674.38 - - 985,908,621.89 2,292,905,296.27
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 575,342,778.57 - - - 575,342,778.57
结算备 付金 3,082,558.25 - - - 3,082,558.25
存出保 证金 498,956.85 - - - 498,956.85
交易性 金融 资产 151,013,464.60 - - 1,667,306,789.19 1,818,320,253.79
买入返 售金 融资 产 866,300,000.00 - - - 866,300,000.00
应收证 券清 算款 - - - 16,512,680.45 16,512,680.45
应收利 息 - - - 2,461,534.73 2,461,534.73
应收申 购款 - - - 11,966.58 11,966.58
资产总 计 1,596,237,758.27 - - 1,686,292,970.95 3,282,530,729.22
负债
应付证 券清 算款 - - - 376,237,880.62 376,237,880.62
应付赎 回款 - - - 7,570,591.98 7,570,591.98
应付管 理人 报酬 - - - 3,694,702.25 3,694,702.25
应付托 管费 - - - 615,783.73 615,783.73
应付交 易费 用 - - - 2,022,695.22 2,022,695.22
其他负 债 - - - 370,121.69 370,121.69
负债总 计 - - - 390,511,775.49 390,511,775.49
利率敏 感度 缺口 1,596,237,758.27 - - 1,295,781,195.46 2,892,018,953.73
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 53 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金本 报告期及 上 年度末未持有 债券投资 或 持有的债券投 资占比并 不 重大，因而 市场利率
的变动 对本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于上市交易的 证券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响，也可能 来源于证 券 市场整体波动 的影响。 本 基金严格按照 基金合同 中 对投资组合 比例的要
求进行资产配 置，通过 投 资组合的分散 化降低其 他 价格风险。 并 且，基金 管 理人每日对 本基金所
持有的证券价 格实施监 控 ，定期运用多 种定量方 法 对基金进行风 险度量， 动 态、及时地 跟踪和控
制其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,005,517,894.85 43.85 1,667,306,789.19 57.65
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,005,517,894.85 43.85 1,667,306,789.19 57.65
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险
Beta 系数 是根 据组 合在 过 去一个 年度 的净 值数 据和 基准指 数数 据回 归得 出， 反映
了基金 和基 准的 相关 性。
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 53 页
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
+5% 104,156,484.18 176,413,156.18
-5% -104,156,484.18 -176,413,156.18
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额为人民币
994,125,525.50 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币 151,434,369.35 元 ，无 属 于第三 层次 的余 额
（2017 年 12 月 31 日 ：第 一层次 人民 币 1,667,158,280.99 元， 第二 层次 人民 币 151,161,972.80
元，无 属于 第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 的 公允价值列入 第一 层次 ， 并根据估值调 整中采用 的 对公允价值 计量整体
而言具有重要 意义的输 入 值所属的最低 层次，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属 第二层次
或第三层次。 本基金政 策 为以报告期初 作为确定 金 融工具公允价 值层次之 间 转换的时点 。本基金
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动（2017 年：无 ） 。
6.4.14.2 承诺 事项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 承诺 事项。
6.4.14.3 其他 事项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 53 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,005,517,894.85 43.39
其中： 股票 1,005,517,894.85 43.39
2 固定收 益投 资 140,042,000.00 6.04
其中： 债券 140,042,000.00 6.04
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 850,000,000.00 36.68
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 316,212,944.67 13.65
7 其他各 项资 产 5,366,505.96 0.23
8 合计 2,317,139,345.48 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 14,202,900.00 0.62
B 采矿业 23,637,618.40 1.03
C 制造业 594,629,323.72 25.93
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
71,559.85 0.00
E 建筑业 11,304,339.20 0.49
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,684,365.95 0.42
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
59,269,817.28 2.58
J 金融业 211,603,810.05 9.23
K 房地产 业 34,585,550.20 1.51
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和 公 共设 施管 理业 46,528,610.20 2.03 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 53 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,005,517,894.85 43.85
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000895 双汇发 展 4,763,948 125,815,866.68 5.49
2 601398 工商银 行 13,332,303 70,927,851.96 3.09
3 600741 华域汽 车 2,737,482 64,933,073.04 2.83
4 600567 山鹰纸 业 14,357,100 55,418,406.00 2.42
5 600398 海澜之 家 3,846,180 49,000,333.20 2.14
6 300070 碧水源 3,334,342 46,447,384.06 2.03
7 601288 农业银 行 12,491,641 42,971,245.04 1.87
8 601009 南京银 行 5,173,687 39,992,600.51 1.74
9 603328 依顿电 子 3,616,063 39,234,283.55 1.71
10 601998 中信银 行 5,785,274 35,926,551.54 1.57
11 300036 超图软 件 1,662,600 33,900,414.00 1.48
12 601233 桐昆股 份 1,665,140 28,673,710.80 1.25
13 600703 三安光 电 1,366,300 26,260,286.00 1.15
14 300271 华宇软 件 1,434,921 25,369,403.28 1.11
15 600028 中国石 化 3,642,160 23,637,618.40 1.03
16 603156 养元饮 品 378,962 23,518,381.72 1.03
17 002422 科伦药 业 731,038 23,466,319.80 1.02
18 002475 立讯精 密 1,016,600 22,914,164.00 1.00
19 000002 万
科Ａ 726,337 17,867,890.20 0.78
20 603898 好莱客 657,426 17,250,858.24 0.75
21 600884 杉杉股 份 758,900 16,771,690.00 0.73
22 600048 保利地 产 1,370,300 16,717,660.00 0.73
23 300433 蓝思科 技 754,403 15,827,374.94 0.69
24 603808 歌力思 659,895 14,854,236.45 0.65 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 53 页
25 300408 三环集 团 627,346 14,742,631.00 0.64
26 600176 中国巨 石 1,393,500 14,255,505.00 0.62
27 300498 温氏股 份 645,000 14,202,900.00 0.62
28 002376 新北洋 728,434 12,048,298.36 0.53
29 603799 华友钴 业 119,600 11,657,412.00 0.51
30 002051 中工国 际 885,920 11,304,339.20 0.49
31 601601 中国太 保 342,900 10,921,365.00 0.48
32 600036 招商银 行 410,900 10,864,196.00 0.47
33 000967 盈峰环 境 1,223,696 10,646,155.20 0.46
34 601111 中国国 航 1,089,355 9,684,365.95 0.42
35 600271 航天信 息 282,900 7,148,883.00 0.31
36 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01
37 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.00
38 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00
39 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
40 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
41 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000895 双汇发 展 132,855,450.54 4.59
2 300070 碧水源 121,311,283.24 4.19
3 601998 中信银 行 96,793,329.62 3.35
4 601009 南京银 行 93,443,399.34 3.23
5 600567 山鹰纸 业 84,103,106.24 2.91
6 600741 华域汽 车 82,710,348.19 2.86
7 601818 光大银 行 71,994,470.65 2.49
8 603328 依顿电 子 55,028,678.86 1.90
9 600398 海澜之 家 52,639,734.64 1.82
10 600570 恒生电 子 43,448,147.67 1.50
11 300422 博世科 43,128,321.69 1.49
12 600596 新安股 份 42,086,261.63 1.46
13 601169 北京银 行 41,665,237.00 1.44 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 53 页
14 300182 捷成股 份 39,091,681.27 1.35
15 601566 九牧王 31,443,458.60 1.09
16 600388 龙净环 保 30,105,923.65 1.04
17 300036 超图软 件 29,321,376.30 1.01
18 601233 桐昆股 份 28,072,326.64 0.97
19 600703 三安光 电 27,685,077.00 0.96
20 600028 中国石 化 27,186,688.00 0.94
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002294 信立泰 193,695,106.99 6.70
2 002396 星网锐 捷 177,419,632.92 6.13
3 601336 新华保 险 136,889,746.27 4.73
4 300070 碧水源 117,681,253.67 4.07
5 601318 中国平 安 99,601,849.83 3.44
6 300182 捷成股 份 89,314,079.48 3.09
7 600398 海澜之 家 85,328,771.04 2.95
8 601601 中国太 保 83,124,420.48 2.87
9 601628 中国人 寿 79,390,325.02 2.75
10 601288 农业银 行 73,183,178.00 2.53
11 600856 中天能 源 71,979,048.35 2.49
12 600703 三安光 电 65,584,181.78 2.27
13 601818 光大银 行 62,956,061.00 2.18
14 300422 博世科 52,889,418.69 1.83
15 601139 深圳燃 气 47,630,923.10 1.65
16 600570 恒生电 子 46,829,310.67 1.62
17 603328 依顿电 子 46,592,467.47 1.61
18 601998 中信银 行 44,688,232.80 1.55
19 600596 新安股 份 44,493,665.67 1.54
20 600388 龙净环 保 42,275,238.86 1.46
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,752,126,706.09 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,260,007,067.69
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 140,042,000.00 6.11
其中： 政策 性金 融债 140,042,000.00 6.11
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 140,042,000.00 6.11
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170410 17 农发 10 1,400,000 140,042,000.00 6.11
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 1 只债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
第 42 页 共 53 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末 无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
1 、 山 鹰纸 业： 山 鹰国 际控 股股份 公司 原财 务负 责人 韩玉红 在任 职期 间通 过二 级市场 违规 买 卖
公司股 份， 针对 该违 规行 为， 上海 证券 交易 所 于 2017 年 12 月 28 日 出具 了 《关于 对山 鹰国 际控
股股份 公司 财务 总监 韩玉 红予以 通报 批评 的决 定》 （ 纪律处 分决 定书[2017]87 号） ， 对韩 玉红 予以
通报批 评。 中国 证券 监督 管理委 员会 安徽 监管 局对 该事项 进行 了立 案调 查并 于2018 年1 月10 日
出具了 《行 政处 罚决 定书 》 （[2018]1 号） ，对 韩玉 红 给予警 告， 并处 以 3 万元 罚款。 目前 公司 生
产经营 正常 ， 本次 行政 处 罚不会 对公 司的 生产 、 经 营造成 重大 影响 。 本 基金 认为 ： 该 处罚 对于 该
公司整 体经 营业 绩不 构成 重大影 响。
2 、南 京银 行： 根 据 2018 年 1 月 3 日南 京银 行股 份 有限公 司发 布的 《关 于非 公开发 行股 票申
请文件 反馈 意见 的回 复》 的公告 ，2017 年 11 月 9 日公司 收到 人民 银行 南京 分行营 业管 理部 《 南
银营罚 字（2017 ）4 号》 ， 处罚事 项 为 1 、下 属支 行 作为异 地存 款银 行的 开户 银行， 涉 及 47 户银
行同业 账户 ； 2、 未见 存 款银行 经营 范围 批准 文件 ， 涉及48 户 银行 同业 账户 ； 3 、 未 采取 多种 措
施对开户证明文件的真 实 性、完整性和合规性以 及 存款银行开户意愿真 实性 进行审核，涉及 48
户银行 同业 账户 ； 4 、 对 账地址 （ 联系 地址 ） 不是 存款银 行经 营所 在地 或工 商注册 地址 ， 涉及34
户银行 同业 账户 ； 5 、未 执行开 户生 效日 制度 ，涉 及 1 户 银行 同业 账户 ； 6 、未执 行久 悬制 度 ，长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
第 43 页 共 53 页
涉及6 户银 行同 业 账 户。 处罚内 容为 警告 并处 罚 款30 万 元。
根据2018 年1 月30 日南 京银行 股份 有限 公司 发布 的 《关 于镇 江分 行行 政处 罚事项 公告 》 ， 公
司镇江 分行 收到 中国 银行 业监督 管理 委员 会江 苏监 管局行 政处 罚决 定书 （ 苏 银监罚 决字 【2018 】1
号） ， 对镇 江分 行违 规办 理 票据业 务违 反审 慎经 营原 则的行 为罚 款3230 万元 人 民币。
对以上事件， 本基金做 出 如下说明：南 京银行是 中 国最优秀的城 商行之一 ， 基本面良好， 针
对南银 营罚 字 （2017 ）4 号处罚 ， 南 京银 行开 展以 下措施 ：1、 组 织文 件制 度 的学习 ， 并 再次 对异
地账户开户 、三个工 作日 付款及同业 账户首次 开户 面签提出严 格要求； 2 、 运营管理部 开展了 账
户风险视图的 梳理工作 ， 对各类账户的 风险点查 漏 补缺，完善检 查计划、 丰 富培训内容 ，加强账
户风险管理 ； 3、资产 托 管部组织南 京分行营 业部 ，在近一个 月时间内 对问 题清单中的 账户开 展
逐户上门走 访、照片 补拍 、法人面签 等工作， 确保 了此类账户 真实性； 4 、 自收到通报 起，立 即
停止了同业银 行结算账 户 的开立。针 对 苏银监罚 决 字【2018】1 号，公 司已 责成镇江分行 按要求
完成整改，对 相关责任 人 严肃问责，分 行现经营 正 常有序。公司 将进一步 加 强风险管控 ，确保合
规安全经营。 基于相关 研 究，本基金判 断，上述 处 罚对公司业务 和财务状 况 无重大不利 影响。今
后，我们将继 续加强与 该 公司的沟通， 密切关注 其 制度建设与执 行等公司 基 础性建设问 题的合规
性以及 企业 的经 营状 况。
3 、 农 业银 行： 根 据2018 年5 月15 日农 业银 行股 份 有限公 司发 布的 “非 公开 发行股 票申 请文
件反馈 意见 的回 复 ” 中提 到 “农 业银 行及 境内 分支 机构报 告期 内(2015 年至 2017 年) 存在 被税 务
机关处 以的 单笔 金额 为 10 万元( 含)以 上的 税务 处罚 共计 44 笔, 涉及 罚款 金额 共计 约 2,320.43 万
元, 主 要涉 及的 处罚 事由 为 少申报 税款 、 未 按规 定代 扣 代缴个 人所 得税 等。 ”其 中 涉及湖 北省 分行 、
浙江省 分行 、广 东省 分行 等。对 此事 件， 本基 金做 出如下 说明 ：
农业银 行是 中国 最优 秀的 银行之 一， 基本 面良 好， 上 述行政 处罚 种类 主要 为罚 款,且 未导 致农
业银行 或境 内分 支机 构之 合法存 续受 影响 或业 务经 营所需 之批 准、 许可 、 授 权 或备案 被撤 销, 包括
但不限于被吊 销《金融 许 可证》或营业 执照等重 大 后果。基于相 关研究， 本 基金判断， 上述处罚
对公司影响极 小。 今后 ， 我们将继续加 强与该公 司 的沟通，密切 关注其制 度 建设与执行 等公司基
础性建 设问 题的 合规 性以 及企业 的经 营状 况。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 741,729.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,495,706.57
5 应收申 购款 129,069.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,366,505.96
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
30,461 89,765.77 7,947,224.69 0.29% 2,726,407,941.72 99.71%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
498,462.76 0.0182%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 21 日 ） 基金 份额 总额 8,582,941,405.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,240,400,143.04
本报告 期基 金总 申购 份额 3,155,849.64
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 509,200,826.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,734,355,166.41
长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2018 年 5 月21 日起 ， 吴 达同 志兼 任 长盛转 型升 级 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。 自 2018 年 5 月21 日起 ， 刘 旭明 同 志不再 担任 长盛 转
型升级 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
10.2.3 本 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证 券 1 1,531,214,345.71 38.19% 1,426,023.25 38.98% -
长江证 券 2 1,091,364,940.17 27.22% 1,016,392.26 27.78% -
国泰君 安 2 863,929,784.44 21.55% 804,576.49 21.99% -
光大证 券 2 379,317,567.56 9.46% 277,394.29 7.58% -
银河证 券 2 83,849,547.02 2.09% 78,090.35 2.13% -
天风证 券 1 59,917,048.54 1.49% 55,801.06 1.53% -
国元证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中泰证 券 - - - - - -
长江证 券 - - 172,300,000.00 1.09% - -
国泰君 安 - - - - - - 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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光大证 券 - - 11,600,000,000.00 73.55% - -
银河证 券 - - 4,000,000,000.00 25.36% - -
天风证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
第 50 页 共 53 页
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号
证券公司 名称
交易单元 所属市 场 数量
1 新时代 证券 上海 1
2 光大证 券 上海 1
3 光大证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 外， 均已 作为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 《上
海证券 报》 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2018 年 6 月30 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金开 通南 京苏 宁基 金销售
有限公 司 定 投业 务并 参加 定投申
购优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 6 月15 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加恒 宇天 泽为 销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月13 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于上海
基煜基 金销 售有 限公 司参 加费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月12 日
5
长盛转 型升 级主 题灵 活配 置混合
型基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
同上 2018 年 6 月 1 日
6
长盛转 型升 级主 题灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 招募 说明 书（更
新）
同上 2018 年 6 月 1 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司关 于调整
长盛转 型升 级主 题灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 的公告
同上 2018 年 5 月23 日 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
第 51 页 共 53 页
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 银河 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 5 月21 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
10
长盛转 型升 级主 题灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2018 年第1 季度
报告
同上 2018 年 4 月20 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东海 证券申
购费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 4 月 2 日
12
长盛转 型升 级主 题灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金 2017 年 度 报告
同上 2018 年 3 月31 日
13
长盛转 型升 级主 题灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金 2017 年 度 报告
摘要
同上 2018 年 3 月31 日
14
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 3 月31 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 3 月30 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加展 恒基 金费 率优 惠活动
的公告
同上 2018 年 3 月26 日
17
关于修 改长 盛转 型升 级主 题灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金合
同等法 律文 件的 公告
同上 2018 年 3 月23 日
18
长盛转 型升 级主 题灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 招募 说明 书（更
新）
同上 2018 年 3 月23 日
19
长盛转 型升 级主 题灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 合同
同上 2018 年 3 月23 日
20
长盛转 型升 级主 题灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 托管 协议
同上 2018 年 3 月23 日
21
长盛转 型升 级主 题灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2017 年第4 季度
报告
同上 2018 年 1 月20 日 长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛转型升级混合 2018 年半年 度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛转 型升 级主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛转 型升 级主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛转 型升 级主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
