长 盛 货 币 市场 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长盛货币 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财 务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛货币 2018 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金 经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 长盛货币 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 40
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 40
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 42
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 48
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 50
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 50 长盛货币 2018 年半年度报告
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§ 12 备查文件 目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛货 币市 场基 金
基金简 称 长盛货 币
基金主 代码 080011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 12 月 12 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,412,808,617.56 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛货 币A 长盛货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 080011 005230
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 941,708,509.57 份 5,471,100,107.99 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在力争 本金 安全 、 保 证资 产高流 动性 的基 础上 ， 追 求高于 业绩 比较 基准 的
收益。
投资策 略
本基金 将根 据宏 观经 济、 微观经 济运 行状 况， 货币 政策和 财政 政策 执行 情
况， 以 及货 币市 场、 证券 市场运 行状 况制 定投 资策 略。 采 用积 极的 投资 策
略， 通 过动 态调 整优 化投 资组合 ， 追 求当 期收 益最 大化。 在动 态调 整过 程
中，基 金管 理小 组将 全面 考虑收 益目 标、 交易 成本 、市场 流动 性等 特征 ，
实现收 益与 风险 的平 衡。
业绩比 较基 准 银行一 年定 期存 款利 率（ 税后）
风险收 益特征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种， 其 预期 风险 和预 期
收益率 都低 于股 票、 债券 和混合 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 张利宁 曾麓燕
联系电 话 010-82019988 021-52629999-212040
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn 015292@cib.com.cn
客户服 务电话
400-888-2666
010-62350088
95561
传真 010-82255988 021-62535823
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三 路
诺德金 融中 心主 楼 10D
福州市 湖东 路154 号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18
号城建 大 厦A 座 20-22 层
上海江 宁 路168 号兴 业大 厦20
楼
邮政编 码 100088 200041
法定代 表人 周兵 高建平
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年 度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3、本 基金 于2017 年10 月 10 日起 新增B 份 额， 原 有基金 份额 全部 转 为A 类 基金份 额。
4、表 中的 “期末 ” 均指 本 报告期 最后 一日 ， 即 6 月30 日。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3126% 0.0007% 0.1233% 0.0000% 0.1893% 0.0007%
过去三 个月 0.9687% 0.0011% 0.3740% 0.0000% 0.5947% 0.0011%
过去六 个月 2.0265% 0.0014% 0.7438% 0.0000% 1.2827% 0.0014%
过去一 年 4.1118% 0.0018% 1.5000% 0.0000% 2.6118% 0.0018%
过去三 年 10.6232% 0.0069% 4.6212% 0.0003% 6.0020% 0.0066%
自 基 金 合 同
生效起 至今
49.6287% 0.0073% 31.4524% 0.0021% 18.1763% 0.0052%
长盛货 币 B
基金级 别 长盛货 币 A 长盛货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年6 月30 日 )
报告期( 2018 年1 月1 日 -
2018 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 30,514,092.75 114,558,906.41
本期利 润 30,514,092.75 114,558,906.41
本期净 值收 益率 2.0265% 2.1490%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 941,708,509.57 5,471,100,107.99
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 49.6287% 3.1944% 长盛货币 2018 年半年度报告
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阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3324% 0.0007% 0.1233% 0.0000% 0.2091% 0.0007%
过去三 个月 1.0293% 0.0011% 0.3740% 0.0000% 0.6553% 0.0011%
过去六 个月 2.1490% 0.0014% 0.7438% 0.0000% 1.4052% 0.0014%
自 基 金 合 同
生效起 至今
3.1944% 0.0012% 1.0849% 0.0000% 2.1095% 0.0012%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 为银 行一年 期定 期存 款利 率( 税后)。 本 基金 为储 蓄存 款的 良好投 资替 代工 具，
所以投 资业 绩基 准确 定为 ： 一 年期 定期 存款 利率 （ 税后） 。 本 比较 基准 与货 币 市场工 具的 收益 率有
一定的 相关 性， 能够 反映 货币市 场的 收益 率水 平。
本基金 的业 绩比 较基 准将 根据央 行调 息而 调整 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出 资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首
批全国社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ，并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理
（助 理 ）期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
段
鹏
本基金 基金 经理 ， 长盛 年 年收益 定期 开放
债券型 证券 投资 基金 基金 经理 ， 长 盛盛 和
纯债债 券型 证券 投资 基金 基金经 理 ， 长 盛
盛景纯 债债 券型 证券 投资 基金基 金经 理 ，
长盛盛 裕 纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金
经理， 长盛 添利 宝货 币市 场基金 基金 经
理， 长盛 积极 配置 债券 型 证券投 资基 金基
金经理 。
2014
年4 月
10 日
-
11
年
段鹏先 生，1982 年 12 月出
生。中 央财 经大 学经 济学 硕
士。曾 在中 信银 行股 份有 限
公司从 事人 民币 货币 市场 交
易、债 券投 资及 流动 性管 理
等工作 。2013 年 12 月加 入
长盛基 金管 理有 限公 司。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券从 业年限 ” 中 “证券从业” 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理 办法》的
相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基长盛货币 2018 年半年度报告
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金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵 守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
（一） 报告 期内 行情 回顾
回顾上半年， 去杠杆累 积 效应逐步体现 ，叠加中 美 贸易摩擦导 致 外需有所 放 缓，经济基本 面
逐步下行；尽 管油价持 续 攀升，但国内 总需求减 弱 ，传导效应不 明显，通 胀 总体处于低 位运行区长盛货币 2018 年半年度报告
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间。在国内外 形势发生 变 化的背景下， 政策层面 出 现微调，监管 政策节奏 有 所调整，货 币政策基
调出现 放松 ，开 始定 向降 准，并 且二 季度 货币 政策 例会上 ，央 行提 出了 “保 持流动 性合 理充 裕” ，
资金面 总体 逐步 宽松 。
上半年，尽管 有所反复 ， 但市场收益率 整体下行 ， 债券市场经历 了一波上 涨 ，十年期国开 债
收益率 下行 约60BP ， 中等 久期高 等级 信用 债收 益率 也明显 下行 ， 一 年及 以内 短端资 产下 行幅 度 略
大于长 端。
（二） 报告 期内 本基 金投 资策略 分 析
在报告期内， 本基金掌 握 资产配置节奏 ，增加长 期 资产配置比例 ，优化持 仓 结构，保持组 合
流动性 ，努 力提 高组 合整 体收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期长 盛货 币 A 的 基 金份额 净值 收益 率为 2.0265% ， 本报 告期 长盛 货币 B 的基金 份额 净
值收益 率 为2.1490% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.7438% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 中美贸易 摩 擦或将持续扰 动，下半 年 净出口改善存 在不确定 性 ，经济基本面 大
概率缓慢下 行；央行 提出 了“保持流 动性合理 充裕” ，相较去年 的“基本 稳定” ，宽松信号 释放明
显，下 半年 或将 持续 进行 定向降 准等 相关 操作 来放 松货币 。
总体来看，国 内 经济基 本 面趋于下行， 且央行已 释 放松货币信号 ，同时权 益 市场难有大幅 起
色，下 半年 整体 环境 对债 券市场 仍然 偏有 利， 预计 货币市 场收 益率 将继 续下 行。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运 作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。 长盛货币 2018 年半年度报告
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基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证 指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金基 金合同对 基 金利润分配原 则的约定 ， 本基金按日分 配收益， 自 基金合同生效 日
起每日将基金 份额实现 的 基金净收益分 配给份额 持 有人，并按月 结转到投 资 人基金账户 ，使基金
账 面 份 额 净 值 始 终 保 持 1.00 元 。 按 照 上 述 通 知 及 基 金 合 同 的 规 定 ，2018 上 半 年 度 分 配 利 润
145,072,999.16 元 。 其 中 ：A 类 别 份 额 分 配 利 润 30,514,092.75 元，B 类 别 份 额 分 配 利 润
114,558,906.41 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛货币 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同 和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 。 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或 者重 大遗 漏。 长盛货币 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,558,672,858.25 2,899,605,018.70
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,515,641,243.11 7,269,799,564.79
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,515,641,243.11 7,269,799,564.79
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,546,137,479.21 339,519,349.28
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 34,340,135.33 39,899,508.74
应收股 利
- -
应收申 购款
322,066,345.80 87,380,254.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
6,976,858,061.70 10,636,203,696.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
558,498,816.74 300,575,649.71
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
15,424.44 11,932.14
应付管 理人 报酬
887,151.09 1,268,018.03
应付托 管费
295,717.05 422,672.67
应付销 售服 务费
261,121.26 777,302.56
应付交 易费 用 6.4.7.7 96,266.50 149,100.89 长盛货币 2018 年半年度报告
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应交税 费
1,208,152.28 1,175,800.00
应付利 息
102,089.64 85,988.64
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 2,684,705.14 2,763,239.16
负债合 计
564,049,444.14 307,229,703.80
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 6,412,808,617.56 10,328,973,992.27
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
6,412,808,617.56 10,328,973,992.27
负债和 所有 者权 益总 计
6,976,858,061.70 10,636,203,696.07
注： 报告 截止 日2018 年6 月 30 日， 基金 份额 总 额6,412,808,617.56 份 ， 其 中A 类基 金份 额总 额
941,708,509.57 份 ，基 金 份额净 值 1.00 元；B 类 基 金份额 总 额 5,471,100,107.99 份， 基金 份额
净值1.00 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 货币 市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
156,758,084.61 34,751,650.69
1.利息 收入
154,985,007.35 34,753,253.61
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 63,705,492.35 11,585,323.43
债券利 息收 入
74,749,972.82 19,698,241.73
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
16,529,542.18 3,469,688.45
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
1,773,077.26 -1,602.92
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,773,077.26 -1,602.92
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 长盛货币 2018 年半年度报告
第 18 页 共 51 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二、费用
11,685,085.45 8,674,156.95
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,123,717.48 2,716,557.12
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,707,905.87 823,199.16
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 2,138,710.10 2,057,997.79
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
2,424,261.51 2,828,183.24
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,424,261.51 2,828,183.24
6．税 金及 附加
26,193.58 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 264,296.91 248,219.64
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
145,072,999.16 26,077,493.74
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
145,072,999.16 26,077,493.74
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 货币 市场 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
10,328,973,992.27 - 10,328,973,992.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 145,072,999.16 145,072,999.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-3,916,165,374.71 - -3,916,165,374.71
其中：1. 基 金申 购款 13,501,010,388.41 - 13,501,010,388.41
2. 基金 赎回 款 -17,417,175,763.12 - -17,417,175,763.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- -145,072,999.16 -145,072,999.16 长盛货币 2018 年半年度报告
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以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,412,808,617.56 - 6,412,808,617.56
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,176,323,704.21 - 6,176,323,704.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 26,077,493.74 26,077,493.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-3,994,675,150.86 - -3,994,675,150.86
其中：1. 基 金申 购款 2,766,592,568.30 - 2,766,592,568.30
2. 基金 赎回 款 -6,761,267,719.16 - -6,761,267,719.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -26,077,493.74 -26,077,493.74
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,181,648,553.35 - 2,181,648,553.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛货币市场基金( 以 下 简称 “ 本基金”) 经 中 国 证券监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中国证监
会”) 证监 基金 字[2005] 第 176 号 《关 于同 意长 盛 货币市 场基 金募 集的 批复 》 核 准， 由长 盛基 金管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《长盛货 币市场基 金 基金合同》 负责公开
募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集不 包括认购 资 金利息共募 集人民币
3,601,377,144.40 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2005) 第 182
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《长 盛 货 币市 场基 金 基 金合 同》 于 2005 年 12 月 12长盛货币 2018 年半年度报告
第 20 页 共 51 页
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为3,601,835,236.63 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利
息折 合458,092.23 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为长 盛基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为兴
业银行 股份 有限 公司 。
根据长 盛基 金管 理有 限公 司 2017 年10 月10 日发 布 的 《长 盛货 币市 场基 金基 金 份额持 有人 大
会表决 结果 暨决 议生 效的 公告》 ， 本基 金增 设 B 类基 金份额 ， 原 有基 金份 额全 部 转为 A 类基 金份 额 。
根据《货币市 场基金管 理 暂行规定》和 《长盛货 币 市场基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金
的投资 范围 为现 金 ； 期 限 在 1 年 以内(含1 年) 的银 行存款 、 债券 回购 、 中央 银行票 据 、 同 业存 单；
剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 非金 融 企业债 务融 资工 具、 资产 支持证 券； 以及 中国
证监会、中国 人民银行 认 可的其他具有 良好流动 性 的货币市场工 具。本基 金 的业绩比较 基准为银
行一年 期定 期存 款利 率( 税后)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模 板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 货币 市场基 金基 金合 同》
和中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
财务报 表以 持续 经营 为基 础编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2018 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期 年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 无须 说明的 会计 差错 更正 。 长盛货币 2018 年半年度报告
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6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局[2004]78 号 《财 政部、 国家税 务总 局关 于证 券投 资基金 税收 政 策
的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施
上市公 司股 息红 利差 别 化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于全 面 推开营业税改 征增
值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通
知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于金融 机构 同 业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关
于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 、 财 税[2017]56 号 《 关 于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 、 财税
[2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计 税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照 实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。 长盛货币 2018 年半年度报告
第 22 页 共 51 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 109,672,858.25
定期存 款 3,449,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 603,000,000.00
存款 期 限3 个 月以 上 -
存款期 限1 个月 以内 -
存款期 限3 个月-1 年 2,846,000,000.00
其他存 款 -
合计： 3,558,672,858.25
注：定 期存 款的 存款 期 限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,515,641,243.11 1,516,764,600.00 1,123,356.89 0.0175%
合计 1,515,641,243.11 1,516,764,600.00 1,123,356.89 0.0175%
资产支 持券 - - - -
合计 - - - -
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本 ；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。 长盛货币 2018 年半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 1,546,137,479.21 -
合计 1,546,137,479.21 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 26,621.75
应收定 期存 款利 息 16,016,921.13
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 16,572,687.56
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 1,723,904.89
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 34,340,135.33
6.4.7.6 其 他资 产
注：无 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - 长盛货币 2018 年半年度报告
第 24 页 共 51 页
银行间 市场 应付 交易 费用 96,266.50
合计 96,266.50
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.72
预提费 用 290,465.42
应付其 他 2,394,239.00
其他应 付款 -
合计 2,684,705.14
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛货 币 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,009,098,063.63 4,009,098,063.63
本期申 购 1,436,030,905.32 1,436,030,905.32
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,503,420,459.38 -4,503,420,459.38
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 941,708,509.57 941,708,509.57
金额单 位： 人民 币元
长盛货 币 B
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,319,875,928.64 6,319,875,928.64
本期申 购 12,064,979,483.09 12,064,979,483.09
本期赎 回( 以"-" 号填列) -12,913,755,303.74 -12,913,755,303.74
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 长盛货币 2018 年半年度报告
第 25 页 共 51 页
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 5,471,100,107.99 5,471,100,107.99
注：1 、 申 购份 额含 红利 再 投、 转换 入份 额和 因份 额 升降级 导致 的强 制调 增份 额， 赎回 份额 含转 换
出份额 和因 份额 升降 级导 致的强 制调 减份 额。
2、 根 据 《关 于修 改长 盛货 币市场 基金 基金 合同 有关 事项的 议案 》 ， 本基 金 于2017 年 10 月10 日起
新增B 份额 ，原 有基 金份 额全部 转 为 A 类 基金 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
长盛货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 30,514,092.75 - 30,514,092.75
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -30,514,092.75 - -30,514,092.75
本期末 - - -
单位： 人民 币元
长盛货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 114,558,906.41 - 114,558,906.41
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -114,558,906.41 - -114,558,906.41
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 长盛货币 2018 年半年度报告
第 26 页 共 51 页
活期存 款利 息收 入 245,800.00
定期存 款利 息收 入 63,459,692.35
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 63,705,492.35
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：无 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
1,773,077.26
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 1,773,077.26
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
12,045,220,768.14
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
11,988,637,602.24
减：应 收利 息总 额 54,810,088.64
买卖债 券差 价收 入 1,773,077.26
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。 长盛货币 2018 年半年度报告
第 27 页 共 51 页
6.4.7.16 股 利收 益
注：无 。
6.4.7.17 公 允价 值变 动 收益
注：无 。
6.4.7.18 其 他收 入
注：无 。
6.4.7.19 交 易费 用
注：无 。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 57,572.48
信息披 露费 133,892.94
银行划 款费 用 54,231.49
其他费 用 600.00
账户维 护费 18,000.00
合计 264,296.91
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于资 产负 债表 日后 的收益 分配 事项 如下 ：
2018 年度 宣告日 分配收 益所 属期 间
第7 号 收益 支付 公告 2018/07/02 2018/06/01-2018/06/30
第8 号 收益 支付 公告 2018/08/01 2018/07/01-2018/07/31
长盛货币 2018 年半年度报告
第 28 页 共 51 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 (“ 长盛 创富 ”) 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,123,717.48 2,716,557.12
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,104,308.17 720,678.20
注： 自2005 年 12 月12 日至 2017 年10 月9 日 ， 支 付基金 管理 人长 盛基 金的 基金管 理费 按前 一日
基金资 产净 值0.33% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
根据基 金份 额持 有人 大会 表决通 过的 《关 于修 改长 盛货币 市场 基金 基金 合同 有关事 项的 议案 》 ， 自
2017 年 10 月 10 日起 ，支 付基金 管理 人长 盛基 金的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.15%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.15% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元 长盛货币 2018 年半年度报告
第 29 页 共 51 页
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,707,905.87 823,199.16
注： 自2005 年 12 月12 日至 2017 年10 月9 日 ， 支 付基金 托管 人兴 业银 行的 托管费 按前 一日 基金
资产净 值0.1% 的年 费率 计 提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
根据基 金份 额持 有人 大会 表决通 过的 《关 于修 改长 盛货币 市场 基金 基金 合同 有关事 项的 议案 》 ， 自
2017 年 10 月 10 日起 ，支 付基金 托管 人兴 业银 行的 托管费 按前 一日 基金 资产 净值 0.05% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.05% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛货 币A 长盛货 币 B 合计
长盛基 金 53,762.97 237,841.31 291,604.28
兴业银 行 13,811.27 - 13,811.27
国元证 券 15,025.32 32.89 15,058.21
合计 82,599.56 237,874.20 320,473.76
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛货 币A 长盛货 币B 合计
长盛基 金 747,266.16 - 747,266.16
兴业银 行 18,456.02 - 18,456.02
国元证 券 952.50 - 952.50
合计 766,674.68 - 766,674.68
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给长 盛基 金，再 由长 盛基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.25% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 X 约 定年 费率 / 当 年天数 。 长盛货币 2018 年半年度报告
第 30 页 共 51 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
长盛货 币A 长盛货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2005
年12 月12 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 161,734,483.88
期间申 购/ 买入 总份 额 - 2,817,248.86
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 80,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 84,551,732.74
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 1.5454%
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
长盛货 币A 长盛货 币 B
基金 合同 生效 日 （ 2005 年
12 月 12 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：1 、基 金管 理人 持有 本 基 金基 金份 额的 交易 费用 按市场 公开 的交 易费 率计 算并支 付。
2、 对 于分 级基 金， 比例 的 分母采 用各 自级 别的 份额 。 长盛货币 2018 年半年度报告
第 31 页 共 51 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
长 盛货 币B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
长盛创 富 7,216,540.94 0.1319%
7,060,757.09 0.1117%
注： 对于 分级 基金 ，比 例 的分母 采用 各自 级别 的份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银 行 619,672,858.25 12,368,416.62 83,299,876.76 3,364,148.12
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管 人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率/ 约定 利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
长盛货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
30,514,092.75 - - 30,514,092.75 -
长盛货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
114,558,906.41 - - 114,558,906.41 -
注：本 基金 A 类 基金 份额 在本年 度累 计分 配收 益 30,514,092.75 元， 其中 以 红利再 投资 方式 结转
入实收 基 金30,514,092.75 元； 本基 金B 类基 金份 额在本 年度 累计 分配 收 益114,558,906.41 元，长盛货币 2018 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
其中以 红利 再投 资方 式结 转入实 收基 金114,558,906.41 元。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额558,498,816.74 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011800492 18 大 唐集SCP004 2018 年7 月2 日 100.27 1,200,000 120,328,336.31
011801170 18 中 化股SCP010 2018 年7 月2 日 100.00 470,000 47,001,132.13
111783543
17 贵 阳 银 行
CD106
2018 年7 月2 日 99.33 500,000 49,666,202.18
111809182
18 浦 发 银 行
CD182
2018 年7 月2 日 99.17 500,000 49,584,923.43
011801043 18 中 电投SCP013 2018 年7 月2 日 100.00 65,000 6,500,018.80
170410 17 农发 10 2018 年7 月6 日 100.04 1,300,000 130,047,750.07
170207 17 国开 07 2018 年7 月6 日 100.01 1,000,000 100,007,070.83
110311 11 进出 11 2018 年7 月6 日 100.06 900,000 90,053,227.09
合计
5,935,000 593,188,660.84
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 货币型证 券 投资基金，属 于低风险 合 理稳定收益品 种，本基 金 的基金管理人 从
事风险管理的 主要目标 是 争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收 益之间取
得最佳 的平 衡以 实现 “低 风 险、 高流 动性 和持 续稳 定收益 ”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、长盛货币 2018 年半年度报告
第 33 页 共 51 页
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管 理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行兴业银行； 定期存款 存 放在具有基金 托管资格 的 上海银行股 份有限公
司、中信银行 股份有限 公 司、兴业银行 股份有限 公 司、光大银行 股份有限 公 司、广发银 行股份有
限公司、民生 银行股份 有 限公司、上海 浦东发展 银 行股份有限公 司，因而 与 银行存款相 关的信用
风险不重大。 本基金在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证 券 交割方式
进行限制以控 制相应的 信 用风险；在交 易所进行 的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任 公司为交
易对手 完成 证券 交收 和款 项清算 ，违 约风 险可 能性 很小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - 100,017,411.21 长盛货币 2018 年半年度报告
第 34 页 共 51 页
A-1 以下 - -
未评级 709,902,286.89 709,037,094.24
合计 709,902,286.89 809,054,505.45
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债与 超短 期融 资券。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 665,674,777.39 6,130,708,642.19
合计 665,674,777.39 6,130,708,642.19
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 140,064,178.83 330,036,417.15
合计 140,064,178.83 330,036,417.15
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注： 无。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金 的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严长盛货币 2018 年半年度报告
第 35 页 共 51 页
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模式带来 的流动性 风 险，有效保障 基金持有 人 利益。此外， 本基金还 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，除 发生 巨额 赎回、 连 续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以 上或 者
连续 5 个交 易日 累计 赎 回 30%以 上的 情形 外， 债券 正 回购的 资金 余额 在每 个交 易日均 不得 超过 基
金资产 净值 的20% 。
于2018 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 558,498,816.74 元将 在 1 个 月以 内到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年
10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对本 基金 组合 资产 的流动 性风 险进 行管 理， 通过监 控基 金平 均 剩
余期限 、 平均 剩余 存续 期 限、 高流 动资 产占 比 、 持 仓集中 度 、 投 资交 易的 不 活跃品 种( 企业 债或 短
期融资 券) ，并 结合 份额 持 有人集 中度 变化 予以 实现 。
一般情 况下 ，本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天，平 均剩 余 存
续期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 240 天， 且能 够通 过出售 所持 有的 银行 间同 业市场 交易 债券 应 对
流动性 需求 ； 当 本基 金前10 名份 额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 的20% 时 ， 本 基金 投资
组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日不 得超 过 90 天 ， 平均剩 余存 续期 不得 超 过180 天 ； 投 资组 合中
现金、 国债 、中 央银 行票 据、政 策性 金融 债券 以 及 5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具占 基金 资产
净值的 比例 合计 不得 低于20% ； 当 本基 金前10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额的50%
时， 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过60 天， 平均 剩 余存续 期在 每个 交易
日均不 得超 过 120 天 ；投 资组合 中现 金、 国债 、中 央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易 日
内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 30% 。于 2018 年 6 月 30 日，本 基 金
前 10 名 份额 持有 人的 持 有份额 合计 占基 金总 份额 的比例 为 55.23% ， 本基 金 投资组 合的 平均 剩余
期限 为54 天， 平均 剩余 存 续期 为 54 天。 长盛货币 2018 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他货币市场 基金投资 同 一商业银行 的 银行存款 及 其发行的同 业存单与
债券不 得超 过该 商业 银行 最近一 个季 度末 净资 产 的10% 。
本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值 的10% 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并 在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因 素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 主要 投资 于银 行间 同业市 场交 易的 固定 收益 品种， 此外 还持 有银 行存 款、 结 算备 付金 、
买入返售金融 资产等利 率 敏感性资产， 因此存在 相 应的利率风险 。本基金 的 基金管理人 每日通过
“影子 定价 ” 对 本基 金面 临的市 场风 险进 行监 控， 定期对 本基 金面 临的 利率 敏感性 缺口 进行 监控 ，
并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
长盛货币 2018 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
银行存款
3,558,672,858.25 - - - - 3,558,672,858.25
交易性金融资产
1,515,641,243.11 - - - - 1,515,641,243.11
买入返售金融资产
1,546,137,479.21 - - - - 1,546,137,479.21
应收利息
- - - - 34,340,135.33 34,340,135.33
应收申购款
- - - - 322,066,345.80 322,066,345.80
资产总计 6,620,451,580.57 - - - 356,406,481.13 6,976,858,061.70
负债
卖出回购金融资产款 558,498,816.74 - - - - 558,498,816.74
应付赎回款 - - - - 15,424.44 15,424.44
应付管理人报酬 - - - - 887,151.09 887,151.09
应付托管费 - - - - 295,717.05 295,717.05
应付销售服务费 - - - - 261,121.26 261,121.26
应付交易费用 - - - - 96,266.50 96,266.50
应付利息 - - - - 102,089.64 102,089.64
应交税费 - - - - 1,208,152.28 1,208,152.28
其他负债 - - - - 2,684,705.14 2,684,705.14
负债总计 558,498,816.74 - - - 5,550,627.40 564,049,444.14
利率敏感度缺口 6,061,952,763.83 - - - 350,855,853.73 6,412,808,617.56
上年度末
2017 年12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 2,899,605,018.70 - - - - 2,899,605,018.70
交易性金融资产 7,269,799,564.79 - - - - 7,269,799,564.79
买入返售金融资产 339,519,349.28 - - - - 339,519,349.28
应收申购款 - - - - 87,380,254.56 87,380,254.56
应收利息 - - - - 39,899,508.74 39,899,508.74
资产总计 10,508,923,932.77 - - - 127,279,763.30 10,636,203,696.07
负债
卖出回购金融资产款 300,575,649.71 - - - - 300,575,649.71
应付赎回款 - - - - 11,932.14 11,932.14
应付管理人报酬 - - - - 1,268,018.03 1,268,018.03
应付托管费 - - - - 422,672.67 422,672.67
应付销售服务费 - - - - 777,302.56 777,302.56
应付交易费用 - - - - 149,100.89 149,100.89
应付利息 - - - - 85,988.64 85,988.64
应交税费 - - - - 1,175,800.00 1,175,800.00
其他负债 - - - - 2,763,239.16 2,763,239.16
负债总计 300,575,649.71 - - - 6,654,054.09 307,229,703.80
利率 敏感度 缺口 10,208,348,283.06 - - - 120,625,709.21 10,328,973,992.27
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 长盛货币 2018 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
523,717.71 2,770,580.59
市场利 率上 升 25 个
基点
-523,717.71 -2,770,580.59
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金 持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为1,515,641,243.11 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2017 年 12 月31 日：
属于第 二层 次的 余额 为7,269,799,564.79 元 ，无 属 于第一 或第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 长盛货币 2018 年半年度报告
第 39 页 共 51 页
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续 的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛货币 2018 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,515,641,243.11 21.72
其中： 债券 1,515,641,243.11 21.72
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,546,137,479.21 22.16
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,558,672,858.25 51.01
4 其他各项 资产 356,406,481.13 5.11
5 合计 6,976,858,061.70 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.46
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 558,498,816.74 8.71
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上表中报 告期内债 券 回购融资余额 占基金资 产 净值的比例为 报告期内 每 个交易日融 资余额占
资产净 值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 54
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高值 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33 长盛货币 2018 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：报 告期 内无 投资 组合 平均 剩 余期 限超过 120 天 情况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 37.99 8.71
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 15.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 40.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 2.34 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 7.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 103.24 8.71
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内无 投资 组合 平均剩 余存 续期 超 过240 天情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资 产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 40,016,521.44 0.62
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 370,118,999.73 5.77
其中： 政策 性金 融债 370,118,999.73 5.77
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 439,830,944.55 6.86
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 665,674,777.39 10.38
8 其他 - -
9 合计 1,515,641,243.11 23.63
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - - 长盛货币 2018 年半年度报告
第 42 页 共 51 页
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序
号
债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 170410 17 农发 10 1,300,000 130,047,750.07 2.03
2 011800492 18 大 唐集 SCP004 1,200,000 120,328,336.31 1.88
3 170207 17 国开 07 1,000,000 100,007,070.83 1.56
4 111891144 18 天 津银 行 CD020 1,000,000 99,669,038.95 1.55
5 111818126 18 华 夏银 行 CD126 1,000,000 99,381,591.84 1.55
6 111810296 18 兴 业银 行 CD296 1,000,000 99,041,221.71 1.54
7 110311 11 进出 11 900,000 90,053,227.09 1.40
8 011801170 18 中 化股 SCP010 800,000 80,001,927.03 1.25
9 011801114 18 澜 沧江 SCP003 700,000 70,000,106.44 1.09
10 111783160
17 广 州农 村商 业银 行
CD150
600,000 59,661,057.25 0.93
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1262%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0307%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0711%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：报 告期 内无 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：报 告期 内无 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金的债券 投资采用 摊 余成本法计价 ，即计价 对 象以买入成本 列示，按 票 面利率或商定 利
率每日 计提 应收 利息 ，并 按实际 利率 法在 其剩 余期 限内摊 销其 买入 时的 溢价 或折价 。
7.9.2
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查 记录 ， 无在报告编制 日长盛货币 2018 年半年度报告
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前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 34,340,135.33
4 应收申 购款 322,066,345.80
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 356,406,481.13
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛货币 2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
货币
A
39,386 23,909.73 27,604,693.17 2.93% 914,103,816.40 97.07%
长盛
货币
B
60 91,185,001.80 5,360,579,793.70 97.98% 110,520,314.29 2.02%
合计 39,446 162,571.84 5,388,184,486.87 84.02% 1,024,624,130.69 15.98%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 700,172,140.03 10.92%
2 银行类 机构 509,687,576.57 7.95%
3 银行类 机构 406,965,624.90 6.35%
4 其他机 构 401,543,065.89 6.26%
5 信托类 机构 320,263,343.75 4.99%
6 保险类 机构 300,200,140.05 4.68%
7 基金类 机构 300,000,000.00 4.68%
8 基金类 机构 202,101,075.05 3.15%
9 基金类 机构 200,519,121.55 3.13%
10 银行类 机构 200,519,121.55 3.13%
长盛货币 2018 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛货 币A 9,382,774.99 0.9964%
长盛货 币B 5,691,592.30 0.1040%
合计 15,074,367.29 0.2351%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛货 币A >100
长盛货 币B 0
合计 >100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛货 币A 0
长盛货 币B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
长盛货 币 A 长盛货 币 B
基金合 同生 效日 （2005 年12 月 12 日 ） 基金
份额总 额
3,601,835,236.63 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,009,098,063.63 6,319,875,928.64
本报告 期基 金总 申购 份额 1,436,030,905.32 12,064,979,483.09
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,503,420,459.38 12,913,755,303.74
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 941,708,509.57 5,471,100,107.99
注：申购份额 含红利再 投 和因份额升降 级导致的 强 制调增份额， 赎回份额 含 因份额升降 级导致的
强制调 减份 额。 长盛货币 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管 理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略不曾 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 本报告 期内 本 基
金未更 换会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛货币 2018 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经营机 构的 标准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研 究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 长盛货币 2018 年半年度报告
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3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：报 告期内 未有 交易 单元 变更 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 报告 期内 无偏 离度绝 对值 超过0.5% 的情 况。
10.9 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金关 于调 整直 销货 币基
金T+0 赎回 提现 额度 的公 告
《中国 证券 报》 《上 海证
券报》 《证 券时 报》 及本
公司网 站
2018 年 6 月25 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 开通 南京 苏宁 基金
销售有 限公 司定 投业 务并 参加
定投申 购优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月15 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于上
海基煜 基金 销售 有限 公司 参加
费率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月12 日
4
长盛货 币市 场基 金收 益支 付公
告（2018 年第6 号）
同上 2018 年 6 月1 日
5
关长盛 基金 旗下 在徽 商银 行代
销、托 管基 金暂 停申 购、 赎回 、
转换及 定期 定额 投资 业务 的公
告
同上 2018 年 5 月17 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管
理人员 督察 长变 更的 公告
同上 2018 年 5 月3 日
7
长盛货 币市 场基 金收 益支 付公
告（2018 年第5 号）
同上 2018 年 5 月2 日
8
长盛货 币市 场基 金 2018 年第 1
季度报 告
同上 2018 年 4 月20 日
9
长盛货 币市 场基 金收 益支 付公
告（2018 年第4 号）
同上 2018 年 4 月2 日
10
长盛货 币市 场基 金 2017 年 度报
告
同上 2018 年 3 月31 日
11
长盛货 币市 场基 金 2017 年 度报
告 摘要
同上 2018 年 3 月31 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 参加 中国 工商 银行
个人电 子银 行基 金申 购优 惠活
动的公 告
同上 2018 年 3 月31 日
13 长盛货 币市 场基 金基 金合 同 同上 2018 年 3 月23 日
14 长盛货 币市 场基 金托 管协 议 同上 2018 年 3 月23 日
15 长盛货 币市 场基 金招 募说 明书 同上 2018 年 3 月22 日 长盛货币 2018 年半年度报告
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（更新 ）
16
长盛货 币市 场基 金收 益支 付公
告（2018 年第3 号）
同上 2018 年 3 月1 日
17
长盛货 币市 场基 金收 益支 付公
告（2018 年第2 号）
同上 2018 年 2 月1 日
18
长盛货 币市 场基 金 2017 年第 4
季度报 告
同上 2018 年 1 月20 日
19
长盛货 币市 场基 金招 募说 明书
（更新 ）摘 要
同上 2018 年 1 月17 日
20
长盛货 币市 场基 金招 募说 明书
（更新 ）
同上 2018 年 1 月17 日
21
长盛货 币市 场基 金收 益支 付公
告（2018 年第1 号）
同上 2018 年 1 月2 日 长盛货币 2018 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛货币 2018 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛货 币市 场基 金基 金合同 》 ；
3 、 《长 盛货 币市 场基 金托 管协议 》 ；
4 、 《长 盛货 币市 场基 金招 募说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
