长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金 份额变动 ....................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托 管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 50 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛盛 琪一 年期 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
基金简 称 长盛盛 琪一 年债 券
基金主 代码 003199
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月27 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 335,862,006.64 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛盛 琪一 年债 券 A 长盛盛 琪一 年债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003199 003200
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 327,669,191.86 份 8,192,814.78 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在控 制风 险和 保持 资产流 动性 的基 础上 ， 积 极主动 调整 投资 组合 ， 追 求
基金资 产的 长期 稳定 增值 ，并力 争获 得超 过业 绩比 较基准 的投 资业 绩。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置 策略
本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期 、 市 场资 金供 需 状况 、 大 类资 产估 值水 平 对
比的基 础上 ， 结合 政策 分 析， 确定 不同 投资 期限 内 的大类 金融 资产 配置 和债 券
类属配 置。
（二） 债券 组合 管理 策略
1、利 率策 略
利率策 略主 要是 从组 合久 期及组 合期 限结 构两 个方 向制定 针对 市场 利率 因素
的投资 策略 。
2、类 属配 置策 略
债券类 属策 略主 要是 通过 研究国 民经 济运 行状 况， 货币市 场及 资本 市场 资 金 供
求关系 ， 以 及不 同时 期市 场投资 热点 ， 分 析国 债、 金融债 、 企 业债 券等 不同 债
券种类 的利 差水 平 ， 评 定 不同债 券类 属的 相对 投资 价值 ， 确 定组 合资 产在 不 同
债券类 属之 间配 置比 例。
3、信 用策 略
信用品 种的 选择 采取 以利 率研究 和发 行人 偿债 能力 研究为 核心 的分 析方 式 ， 在
对宏观 经济 、 利 率走 势、 发行人 经营 及财 务状 况进 行分析 的基 础上 ， 结 合 信 用
品种的 发行 条款 ， 建立 信 用债备 选库 ， 并以 此为 基 础拟定 信用 品种 的投 资方 法。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价 ）收 益率
风险收 益特征
本基金 为债 券型 基金， 其 长期平 均预 期风 险和 预期 收益率 低于 股票 型基 金 和 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 张利宁 王永民 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券报》 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛盛 琪一 年债 券A 长盛盛 琪一 年债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -1,917,674.16 -59,916.70
本期利 润 -1,097,362.22 -39,476.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0033 -0.0048
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.33% -0.48%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.34% -0.48%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 337,062.50 -35,376.01
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0010 -0.0043
期末基 金资 产净 值 328,006,254.36 8,157,438.77
期末基 金份 额净 值 1.0010 0.9957
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.10% -0.43%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长 盛盛 琪一 年债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.49% 0.21% 0.34% 0.06% -0.83% 0.15%
过去三 个月 -0.49% 0.27% 1.01% 0.10% -1.50% 0.17%
过去六 个月 -0.34% 0.22% 2.16% 0.08% -2.50% 0.14%
过去一 年 0.10% 0.15% 0.83% 0.06% -0.73% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
0.10% 0.12% -3.56% 0.09% 3.66% 0.03%
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长盛盛 琪一 年债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.51% 0.21% 0.34% 0.06% -0.85% 0.15%
过去三 个月 -0.56% 0.27% 1.01% 0.10% -1.57% 0.17%
过去六 个月 -0.48% 0.22% 2.16% 0.08% -2.64% 0.14%
过去一 年 -0.20% 0.15% 0.83% 0.06% -1.03% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
-0.43% 0.12% -3.56% 0.09% 3.13% 0.03%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 为中 债综合 指数 （全 价） 。
中债综合指数 （全价） 由 中央国债登记 结算有限 责 任公司编制并 发布，该 指 数样本具有 广泛的市
场代表 性， 涵盖 了主 要交 易市场 （银 行间 市场 、交 易所市 场等 ） 、 不同 发行 主 体（政 府、 企业 等）
和期限 （长 期、 中期 、短 期等） 。
本基金为债券 型基金， 投 资范围为固定 收益类金 融 工具，且本基 金不直接 从 二级市场买 入股票、
权证等权益类 资产，也 不 参与一级市场 新股申购 和 新股增发，可 转换债券 仅 投资可分离 交易可转
债的纯债部 分。鉴于 中债 综合指数(全价)能够反 映 债券全 市场 的整体价 格和 投资回报情 况，所 以
以其收 益率 作为 本基 金的 业绩比 较基 准。 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。建仓结 束时，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合合同的约 定。本报
告期末 ，本 基金 的各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 的约定 。 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首
批全国社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ，并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李琪
本基金 基金 经理 ，长 盛双
月红1 年期 定期 开放 债券
型投资 基金 基金 经理,长
盛盛辉 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ，长 盛战 略新
兴产业 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 ，长
盛盛世 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 ，长
盛盛泰 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 ，长
盛全债 指数 增强 型债 券投
资基金 基金 经理 ，长 盛同
禧债券 型证 券投 资基 金基
金经理 ，长 盛可 转债 债券
型证券 投资 基金 基金 经
理。
2016 年9 月
27 日
- 10 年
李琪先 生，1975 年2
月出生 。 天 津大 学管 理
学博士 。 历 任大 公国 际
资信评 估有 限公 司信
用分析 师、 信用 评审 委
员会委 员， 泰康 资产 管
理有限 责任 公司 信用
研究员 。 2011 年 3 月加
入长盛 基金 管理 有限
公司， 曾任 信用 研究
员、 基 金经 理助 理等 职
务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与 决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期 内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
上半年，国内 经济运行 基 本平稳，但信 用持续收 缩 已逐步向实体 传导，经 济 放缓迹象初步 显
露。通 胀形 势总 体温 和， 二季度 原油 、煤 炭、 钢铁 等价格 走升 推 动 PPI 走高 。货币 政策 偏紧 基 调
有所缓 和， 期间 降准 实施 ，资金 利率 中枢 趋于 回落 。
债券市场分化 格局明显 。 一方面，在经 济显露放 缓 迹象、货币政 策微调、 贸 易摩擦加剧、 权
益资产下跌等 多重利好 因 素推动下，利 率债和高 等 级信用债持续 演绎上涨 行 情。另一方 面，在防
风险去 杠杆 、信 用收 缩大 背景下 ，信 用违 约事 件频 发，低 等级 信用 债遭 遇抛 售。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金稳 健 与灵活并重， 配置上以 高 等级、中短久 期信用债 为 主，同时根据 市
场形势 变化 ，加 大中 长久 期利率 债波 段操 作力 度， 提升组 合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 盛琪 一年债 券 A 基金 份额 净值 为 1.0010 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为-0.34% ； 截 至本 报告 期末长 盛盛 琪一 年债 券 C 基金份 额净 值 为 0.9957 元 ， 本报 告期 基金 份额
净值增 长率 为-0.48% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率 为2.16% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中共中央政治 局会议指 出 ，当前经济运 行稳中有 变 ，面临一些新 问题新挑 战 ，外部环境发 生
明显变化。对 于下半年 宏 观政策动向， 保持经济 平 稳健康发展， 坚持实施 积 极的财政政 策和稳健
的货币政策， 提高政策 的 前瞻性、灵活 性、有效 性 。财政政策要 在扩大内 需 和结构调整 上发挥更
大作用。要把 好货币供 给 总闸门，保持 流动性合 理 充裕。把防范 化解金融 风 险和服务实 体经济更
好结合 起来 ，坚 定做 好去 杠杆工 作， 把握 好力 度和 节奏。
外围环境来看 ，美国、 英 国等多国央行 相继收紧 货 币政策。在中 美贸易摩 擦 背景下，由于 中
国经济 下行 压力 的存 在， 中国货 币政 策微 调， 流 动 性边际 宽松 。
展望未来，基 本面稳中 有 变，考虑到中 美贸易争 端 等不确定态势 ，内外部 风 险短期难消除 。
我们认为后期 债市仍有 空 间，但仍需关 注如下因 素 变化：政策放 松推动经 济 回暖的进程 和幅度、
金融去杠杆力 度节奏变 化 、中美贸易争 端进展、 违 约风险是否进 一步恶化 、 房地产和地 方融资平
台信用 变化 、美 联储 加息 预期变 化等 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估 值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参 与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 中对 基金利 润分 配原 则的 约定 ，本基 金本 报告 期未 实施 利润分 配。
本基金 截 至 2018 年 6 月 30 日， 期末 可供 分配 利润 为 301,686.49 元 ，其 中： 长盛盛 琪一 年
期定期 开放 债 券A 期 末可 供分配 利润 为 337,062.50 元 （长 盛盛 琪一 年期 定 期 开 放债 券 A 的 未分 配
利润已 实现 部分 为 2,829,231.82 元 ，未 分配 利润 未 实现部 分为-2,492,169.32 元） ，长 盛盛 琪一
年期定 期开 放债 券C 期末 可供分 配利 润为-35,376.01 元 （ 长盛 盛琪 一年 期定 期 开放债 券C 的未 分
配利润 已实 现部 分 为26,911.89 元， 未分 配利 润未 实现部 分为-62,287.90 元 ） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 盛琪 一年 期定期 开放 债券
型证券 投资 基金 （以 下称 “本基 金” ） 的 托管 过程 中 ， 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等 方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 盛琪 一年 期定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 412,544.20 385,166.58
结算备 付金
7,556,020.82 736,505.25
存出保 证金
24,912.95 90,682.61
交易性 金融 资产 6.4.7.2 520,668,957.21 400,508,218.40
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
520,668,957.21 400,508,218.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
7,389,698.63 175,947.26
应收利 息 6.4.7.5 8,274,044.42 7,128,583.89
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
544,326,178.23 409,025,103.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债 ：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
200,723,644.15 70,922,000.00
应付证 券清 算款
6,827,267.27 174,331.70
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
165,788.00 171,812.88
应付托 管费
55,262.67 57,270.96
应付销 售服 务费
2,011.80 2,087.93
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,344.45 8,117.18
应交税 费
49,913.99 - 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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应付利 息
70,607.05 28,951.10
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 262,645.72 360,000.00
负债合 计
208,162,485.10 71,724,571.75
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 335,862,006.64 335,862,006.64
未分配 利润 6.4.7.10 301,686.49 1,438,525.60
所有者 权益 合计
336,163,693.13 337,300,532.24
负债和 所有 者权 益总 计
544,326,178.23 409,025,103.99
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日 ，长 盛盛 琪一 年期 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金份 额总 额
335,862,006.64 份。 其 中A 类基 金份 额净 值1.0010 元， A 类基 金份 额总 额327,669,191.86 份； C
类基金 份额 净 值0.9957 元，C 类 基金 份额 总额8,192,814.78 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 盛琪 一年 期定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
3,866,521.95 43,304,019.82
1.利息 收入
10,089,547.81 49,100,167.43
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 57,056.29 240,072.83
债券利 息收 入
10,028,088.66 48,156,530.04
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融 资 产收 入
4,402.86 703,564.56
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-7,063,777.61 -10,352,179.80
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -7,063,777.61 -10,352,179.80
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
840,751.75 4,556,032.19
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 6.4.7.18 - - 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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列）
减： 二、费用
5,003,361.06 18,211,816.86
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,007,442.45 6,514,730.14
2．托 管费 6.4.10.2.2 335,814.20 2,171,576.74
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 12,232.46 36,145.07
4．交 易费 用 6.4.7.19 5,721.11 20,218.93
5．利 息支 出
3,404,385.21 9,249,926.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,404,385.21 9,249,926.62
6．税 金及 附加
33,062.48 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 204,703.15 219,219.36
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,136,839.11 25,092,202.96
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,136,839.11 25,092,202.96
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 盛琪 一年 期定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
335,862,006.64 1,438,525.60 337,300,532.24
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,136,839.11 -1,136,839.11
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益 335,862,006.64 301,686.49 336,163,693.13 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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（基金 净值 ）
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
2,204,781,151.29 -25,129,372.03 2,179,651,779.26
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 25,092,202.96 25,092,202.96
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
2,204,781,151.29 -37,169.07 2,204,743,982.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛盛琪一年 期定期开 放 债券型证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)经中 国证 券监督管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2016] 第1560 号 《关 于准 予长 盛盛 琪 一年期 定期 开放 债
券型证券投资 基金注册 的 批复》核准， 由长盛基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 长盛盛琪 一 年期定期开放 债券型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。 本基金为
契约型 开放 式， 存续 期限 不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集2,203,702,306.50 元，
业经普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙) 普 华永道中天验 字(2016) 第 1240 号验 资报告 予
以验证 。 经 向中国 证监 会 备案， 《 长盛 盛琪 一年 期定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2016长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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年 9 月 27 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2,204,781,151.29 份基金 份额 ，其 中
认购资 金利 息折 合1,078,844.79 份 基金 份额。 本基 金的基 金管 理人 为长 盛基 金管理 有限 公司 ， 基
金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
本基金为定期 开放式基 金 ，自基金合同 生效之日( 含)起或自每一开 放期结束 之 日次日(含) 起
一年的 期间 封闭 运作 。 自 封闭期 结束 之后 第一 个工 作日( 含)起进入 5 至 20 个 工作日 的开 放期 ， 开
放期的具体时 间以基金 管 理人届时公告 为准。本 基 金封闭期内不 办理申 购 与 赎回业务， 也不上市
交易。
根据《长盛盛 琪一年期 定 期开放债券型 证券投资 基 金基金合同》 和《长盛 盛 琪一年期定期 开
放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ， 本 基金 根据 认 购费用 、 申 购费 用与 销售 服务费 收取 方式 的不
同，将基金份 额分为不 同 的类别。在投 资者认购 、 申购基金时收 取认购费 、 申购费，不 从本类别
基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金份 额， 称 为 A 类 基金份 额； 不收 取认 购费 、申购 费， 而是 从 本
类别基 金资 产中 计提 销售 服务费 的基 金份 额， 称为 C 类基金 份额 。A 类 基金 份 额与 C 类 基金 份额
分别设置基金 代码，并 且 由于基金费用 的不同， 分 别计算和公告 基金份额 净 值。投资人 可自由选
择申购 某一 类别 的基 金份 额，但 各类 别基 金份 额之 间不能 相互 转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 盛琪一年期定 期开放债 券 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为固 定 收益类金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的国
债、 央 行票 据、 地方 政府 债、 金 融债 、 公 司债、 企 业债、 同业 存单 、 可 转换 债券( 含可 分离 交易 可
转债) 、 债 券回 购、 次级 债 、 中 期票 据、 短期 融资 券、 超短期 融资 券 、 可 交换债 券、 资产 支持 证券、
中小企业私募 债 、银行 存 款、国债期货 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他 固定收益
类金融工 具。 本基金不 直 接从二级市场 买入股票 、 权证等权益类 资产，也 不 参与一级市 场新股申
购和新股增发 。本基金 投 资于债券的比 例不低于 基 金资产的 80% ，但在 每次 开放期前一个 月、开
放期及开放期 结束后一 个 月的期间内， 基金投资 不 受上述比例限 制。在开 放 期，本基金 扣除国债
期货合约需缴 纳的交易 保 证金后，现金 或到期日 在 一年以内的政 府债券的 投 资比例不低 于基金资
产净值的 5% ，在封闭 期， 本基金不受该 比例的限 制 。本基金的业 绩比较基 准 为中债综合 指数(全
价) 收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 27 日批准 报出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 盛琪 一年期 定期 开放 债券
型证券投资基 金基金合 同 》和在财务报 表附注所 列 示的中国证监 会、中国 基 金业协会发 布的有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基 金 2018 年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2018 年1 月 1 日至 6 月 30 日 期间 的经 营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的声 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局[2004]78 号 《财 政部、 国家税 务总 局关 于证 券投 资基金 税收 政 策
的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于全 面 推开营业税改 征增
值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通
知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于金融 机构 同 业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关
于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 、 财 税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 、 财税
[2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 资 管产 品运 营过 程 中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
第 23 页 共 51 页
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计 税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 412,544.20
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上
-
其他存 款 -
合计： 412,544.20
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
第 24 页 共 51 页
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 262,940,945.25 258,454,457.21 -4,486,488.04
银行间 市场 260,509,126.11 262,214,500.00 1,705,373.89
合计 523,450,071.36 520,668,957.21 -2,781,114.15
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 523,450,071.36 520,668,957.21 -2,781,114.15
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 余额 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 157.29
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,060.18
应收债 券利 息 8,270,816.87
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 10.08
合计 8,274,044.42 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 51 页
6.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 5,344.45
合计 5,344.45
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
预提费 用 262,645.72
合计 262,645.72
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 琪一 年债 券 A
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 327,669,191.86 327,669,191.86
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 327,669,191.86 327,669,191.86
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 琪一 年债 券 C
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 8,192,814.78 8,192,814.78
本期申 购 - - 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 8,192,814.78 8,192,814.78
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛盛 琪一 年债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,746,905.98 -3,312,481.26 1,434,424.72
本期利 润 -1,917,674.16 820,311.94 -1,097,362.22
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,829,231.82 -2,492,169.32 337,062.50
单位： 人民 币元
长盛盛 琪一 年债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 86,828.59 -82,727.71 4,100.88
本期利 润 -59,916.70 20,439.81 -39,476.89
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 26,911.89 -62,287.90 -35,376.01
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 16,556.39
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 40,195.69
其他 304.21 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
第 27 页 共 51 页
合计 57,056.29
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：无 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-7,063,777.61
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -7,063,777.61
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
276,026,005.08
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
279,521,253.89
减：应 收利 息总 额 3,568,528.80
买卖债 券差 价收 入 -7,063,777.61
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：无 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 51 页
1.交易 性金 融资 产 840,751.75
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 840,751.75
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 840,751.75
6.4.7.18 其 他收 入
注：无 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 4,683.61
银行间 市场 交易 费用 1,037.50
合计 5,721.11
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 133,892.94
银行汇 划费 13,457.43
帐户维 护费 27,000.00
其他 600.00
合计 204,703.15
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 51 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,007,442.45 6,514,730.14
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
468,041.06 4,168,074.11
注：支付基金 管理人长 盛 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
335,814.20 2,171,576.74 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 51 页
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛盛 琪一 年债 券
A
长盛盛 琪一 年债 券C 合计
长盛基 金 - 84.65 84.65
中国银 行 - 7,816.95 7,816.95
合计 - 7,901.60 7,901.60
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 盛 盛 琪 一 年 债 券
A
长盛盛 琪一 年债 券C 合计
长盛基 金 - 368.39 368.39
中国银 行 - 24,510.97 24,510.97
合计 - 24,879.36 24,879.36
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费。 支付 基金销 售机 构的 销售 服务 费按前 一日 C 类 基金
份额资产净 值 0.30% 的年 费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给长 盛 基金，再由长 盛基金
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 资产 净值 X 0.30%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 51 页
易的
各关联 方名 称
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 99,097,688.89 - - - - -
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 412,544.20 16,556.39 745,000.77 135,135.28
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时 停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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购证券 款余 额103,899,644.15 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
101754115 17 古井 MTN001 2018 年7 月4 日 100.64 200,000
20,128,000.00
101454027 14 大 唐集 MTN001 2018 年7 月4 日 100.84 100,000
10,084,000.00
101758016 17 豫 高管 MTN001 2018 年7 月4 日 100.48 200,000
20,096,000.00
011800122 18 中 化工 SCP001 2018 年7 月4 日 100.47 50,000
5,023,500.00
011800147 18 金隅 SCP001 2018 年7 月4 日 100.50 50,000
5,025,000.00
101453008 14 鲁 能源 MTN001 2018 年7 月4 日 101.30 100,000
10,130,000.00
101558037 15 扬 城建 MTN001 2018 年7 月4 日 99.17 100,000
9,917,000.00
101353003 13 中煤 MTN001 2018 年7 月4 日 101.94 300,000
30,582,000.00
合计
1,100,000 110,985,500.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 96,824,000.00 元 ， 于2018 年7 月2 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.12.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是债券 型基金， 属 证券投资基金 中的较低 风 险品种，其长 期平均预 期 风险和预期收 益
率低于 股票 型基 金和 混合 型基金 ， 高 于货 币市 场基 金。 本 基金 的投 资范 围为 固定收 益类 金融 工具 ，
包括国内依法 发行上市 的 国债、央行票 据、地方 政 府债、金融债 、公司债 、 企业债、同 业存单、
可转换 债券(含 可分 离交 易 可转债)、 债 券回 购、 次级 债、 中 期票 据、 短 期融 资 券、 超 短期 融资 券、
可交换债券、 资产支持 证 券、中小企业 私募债、 银 行存款、国债 期货以及 法 律法规或中 国证监会
允许基金投资 的其他固 定 收益类金融工 具。本基 金 不直接从二级 市场买入 股 票、权证等 权益类资
产，也不参与 一级市场 新 股申购和新股 增发。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金 融工具相
关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险及市场 风 险。本基金在 严格控制 风 险和合理保 持流动性
的基础 上， 力争 为投 资者 谋求稳 健的 投资 收益 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核 部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
第 33 页 共 51 页
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险 损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.12.5 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基 金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.12.5.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 10,048,500.00 97,691,370.20
合计 10,048,500.00 97,691,370.20
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 和短 期融 资券 。债 券信用 评级 取自 第三 方评 级机构 的评 级。
6.4.12.5.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 401,359,843.76 201,106,410.00
AAA 以下 77,505,413.45 72,613,438.20 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 51 页
未评级 31,755,200.00 29,097,000.00
合计 510,620,457.21 302,816,848.20
注：未 评级 部分 为政 策性 金融债 。
6.4.12.6 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人于约 定开放日 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面 来自于投
资品种所处的 交易市场 不 活跃而带来的 变现困难 或 因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波 动的情况
下以合 理的 价格 变现 。
于2018 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 200,723,644.15 元将 在 一个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.12.6.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基 金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 且
于基金 开放 期内 按照 《公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1
日起施 行) 等法 规的 要求 对 本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理， 通过 独立 的 风险管 理部 门对 本
基金的组合持 仓集中度 指 标、流通受限 制的投资 品 种比例以及组 合在短时 间 内变现能力 的综合指
标等流 动性 指标 进行 持续 的监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不 得超 过 该证券 的 10% 。于开放 期内，
本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他开放 式 基金共同持有 一家上市 公 司发行的可 流通股票
不得超过该上市公司可流 通股票的 15%( 完全 按 照 有关 指 数 构 成 比 例 进 行 证 券投 资 的 开 放 式 基 金
及中国 证监 会认 定的 特殊 投资组 合不 受该 比例 限制) ， 本基 金与 由本 基金 的基 金 管理人 管理 的全 部
投资组 合持 有一 家上 市公 司发行 的可 流通 股票 ，不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可 通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 51 页
于开放 期内 ，本 基金 的基 金管理 人每 日对 基金 组合 资产 中 7 个 工作 日可 变现 资产的 可变 现 价
值进行 审慎 评估 与测 算， 确保每 日确 认的 净赎 回申 请不得 超 过 7 个 工作 日可 变现资 产的 可变 现 价
值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不 同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.12.7 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.7.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.12.7.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
412,544.20 - - - 412,544.20
结算备 付金
7,556,020.82 - - - 7,556,020.82
存出保 证金
24,912.95 - - - 24,912.95 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 51 页
交易性 金融 资产
101,884,075.00 389,266,849.87 29,518,032.34 - 520,668,957.21
应收证 券清 算款
- - - 7,389,698.63 7,389,698.63
应收利 息
- - - 8,274,044.42 8,274,044.42
资产总 计 109,877,552.97 389,266,849.87 29,518,032.34 15,663,743.05 544,326,178.23
负债
卖出回 购金 融资 产款 200,723,644.15 - - - 200,723,644.15
应付证 券清 算款 - - - 6,827,267.27 6,827,267.27
应付管 理人 报酬 - - - 165,788.00 165,788.00
应付托 管费 - - - 55,262.67 55,262.67
应付销 售服 务费 - - - 2,011.80 2,011.80
应付交 易费 用 - - - 5,344.45 5,344.45
应付利 息 - - - 70,607.05 70,607.05
应交税 费 - - - 49,913.99 49,913.99
其他负 债 - - - 262,645.72 262,645.72
负债总 计 200,723,644.15 - - 7,438,840.95 208,162,485.10
利率敏 感度 缺口 -90,846,091.18 389,266,849.87 29,518,032.34 8,224,902.10 336,163,693.13
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 385,166.58 - - - 385,166.58
结算备 付金 736,505.25 - - - 736,505.25
存出保 证金 90,682.61 - - - 90,682.61
交易性 金融 资产 122,979,005.20 266,444,821.70 11,084,391.50 - 400,508,218.40
应收证 券清 算款 - - - 175,947.26 175,947.26
应收利 息 - - - 7,128,583.89 7,128,583.89
其他资 产 - - - - -
资产总 计 124,191,359.64 266,444,821.70 11,084,391.50 7,304,531.15 409,025,103.99
负债
卖出回 购金 融资 产款 70,922,000.00 - - - 70,922,000.00
应付证 券清 算款 - - - 174,331.70 174,331.70
应付管 理人 报酬 - - - 171,812.88 171,812.88
应付托 管费 - - - 57,270.96 57,270.96
应付销 售服 务费 - - - 2,087.93 2,087.93
应付交 易费 用 - - - 8,117.18 8,117.18
应付利 息 - - - 28,951.10 28,951.10
其 他负 债 - - - 360,000.00 360,000.00
负债总 计 70,922,000.00 - - 802,571.75 71,724,571.75
利率敏 感度 缺口 53,269,359.64 266,444,821.70 11,084,391.50 6,501,959.40 337,300,532.24
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 51 页
6.4.12.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
1.市场 利率 下 降 25
个基点
2,895,430.18 1,777,526.96
2.市场 利率 上 升 25
个基点
-2,895,430.18 -1,777,526.96
6.4.12.7.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.7.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的 固定 收益 品种 ，因 此无重 大其 他价 格风 险。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为76,260,837.60 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 444,408,119.61 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2017 年 12 月 31 日： 属于 第一 层次 的 余额为 14,393,371.50 元 ，属于 第二 层次 的余
额为386,114,846.90 元 ， 无属于 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(3) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 520,668,957.21 95.65
其中： 债券 520,668,957.21 95.65
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,968,565.02 1.46
7 其他各 项资 产 15,688,656.00 2.88
8 合计 544,326,178.23 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 31,755,200.00 9.45
其中： 政策 性金 融债 31,755,200.00 9.45
4 企业债 券 180,285,419.61 53.63
5 企业短 期融 资券 10,048,500.00 2.99
6 中期票 据 222,319,000.00 66.13
7 可转债 （可 交换 债） 76,260,837.60 22.69
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 520,668,957.21 154.89
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101353003 13 中煤MTN001 300,000 30,582,000.00 9.10
2 143684 18 建材 05 300,000 30,078,000.00 8.95
3 143215 17 京资 01 300,000 29,922,000.00 8.90
4 170206 17 国开 06 300,000 29,847,000.00 8.88
5 143064 17 邮政 02 224,000 22,270,080.00 6.62
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 24,912.95
2 应收证 券清 算款 7,389,698.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,274,044.42
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,688,656.00
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113011 光大转 债 16,751,303.60 4.98
2 128029 太阳转 债 9,218,196.16 2.74
3 128024 宁行转 债 8,581,158.30 2.55
4 110038 济川转 债 6,099,052.50 1.81
5 110032 三一转 债 5,952,890.00 1.77
6 123006 东财转 债 5,531,578.11 1.65
7 113015 隆基转 债 4,922,288.00 1.46
8 128028 赣锋转 债 1,952,660.57 0.58
9 113013 国君转 债 1,013,100.00 0.30
10 110040 生益转 债 597,360.00 0.18
11 110034 九州转 债 508,510.00 0.15
12 128027 崇达转 债 229,780.00 0.07
13 128016 雨虹转 债 112,125.60 0.03
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
盛琪
一年
债券A
2,839 115,417.12 10,397,082.31 3.17% 317,272,109.55 96.83%
长盛
盛琪
一年
债券C
177 46,287.09 0.00 0.00% 8,192,814.78 100.00%
合计 3,016 111,360.08 10,397,082.31 3.10% 325,464,924.33 96.90%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛盛 琪
一年债 券
A
0.00 0.0000%
长盛盛 琪
一年债 券
C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛盛 琪一 年债 券A 0
长盛盛 琪一 年债 券C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛盛 琪一 年债 券A 0
长盛盛 琪一 年债 券C 0 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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合计 0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛盛 琪一 年债
券A
长盛盛 琪一 年债
券 C
基金合 同生 效日 （2016 年9 月 27 日 ） 基 金份
额总额
2,180,279,164.85 24,501,986.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 327,669,191.86 8,192,814.78
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 327,669,191.86 8,192,814.78
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进 行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 基 金托 管人 的托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 稽查 或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 3 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - - 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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第一创 业 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国信证 券 115,872,762.46 26.52% 3,992,500,000.00 59.88% - -
国金证 券 188,755,788.55 43.20% 1,950,500,000.00 29.26% - -
光大证 券 132,332,170.76 30.28% 724,115,000.00 10.86% - -
第一创 业 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证 券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施 符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价； 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单 元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事 件
注：除上述事 项之外， 均 已作为临时报 告在指定 媒 体披露过的其 他在本报 告 期内发生的 重大事项
如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 交通
银行手 机银 行渠 道基 金申 购及定 期定 额投 资手
续费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》
《上海 证券 报》
《证券 时报 》及
本公司 网站
2018 年6 月30 日
2
长盛盛 琪一 年期 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
招募说 明书 （更 新） 摘要
同上 2018 年5 月11 日
3
长盛盛 琪一 年期 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
招募说 明书 （更 新）
同上 2018 年5 月11 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 督察 长变
更的公 告
同上 2018 年5 月3 日
5
长盛盛 琪一 年期 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
2018 年第1 季 度报 告
同上 2018 年4 月20 日
6
长盛盛 琪一 年期 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
2017 年度 报告 摘要
同上 2018 年3 月31 日
7
长盛盛 琪一 年期 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
2017 年度 报告
同上 2018 年3 月31 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参加
中国工 商银 行个 人电 子银 行基金 申购 优惠 活动
的公告
同上 2018 年3 月31 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 交通
银行手 机银 行渠 道基 金申 购及定 期定 额投 资手
续费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年3 月30 日 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 展恒
基金费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年3 月26 日
11
关于修 改长 盛盛 琪一 年期 定期开 放债 券型 证券
投资基 金基 金合 同等 法律 文件的 公告
同上 2018 年3 月23 日
12
长盛盛 琪一 年期 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
托管协 议
同上 2018 年3 月23 日
13
长盛盛 琪一 年期 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
招募说 明书 （更 新）
同上 2018 年3 月23 日
14
长盛盛 琪一 年期 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
基金合 同
同上 2018 年3 月23 日
15
长盛盛 琪一 年期 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
2017 年第4 季 度报 告
同上 2018 年1 月20 日 长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛盛琪一年债券 2018 年半年 度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛盛 琪一 年期 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《长 盛盛 琪一 年期 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、 《长 盛盛 琪一 年期 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
