长 盛 盛 康 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管 理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管理 人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决 议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 55
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛盛 康 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛盛 康混 合
基金主 代码 003922
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 430,780,696.22 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛盛 康混 合 A 长盛盛 康混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003922 003923
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 46,740.60 份 430,733,955.62 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过优 化的 资产 配置 ，前 瞻性把 握不 同时 期股 票市 场和债 券市 场的 投资 机 会 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 力争实 现基 金资 产的 稳健 增值。
投资策 略
在大类 资产 配置 中， 本基 金将主 要考 虑： （1 ）宏 观 经济指 标， 包 括 GDP 增长
率、工 业增 加值 、PPI 、CPI 、市 场利 率变 化、 进出 口 数据变 化等 ；（2） 微观
经济指 标， 包括 各行 业主 要企业 的盈 利变 化情 况及 盈利预 期等 ；（3） 市场 指
标， 包括 股票 市场 与债 券 市场的 涨跌 及预 期收 益率 、 市 场整 体估 值水 平及 与 国
外市场 的比 较、 市场 资金 的供求 关系 及其 变化 等； （4） 政策 因素 ，包 括财 政
政策、 货 币 政策 、 产 业政 策及其 它与 证券 市场 密切 相关的 各种 政策 。 本 基 金 将
通过深 入分 析上 述指 标与 因素， 动态 调整 基金 资产 在股票 、 债 券、 货币 市 场 工
具等类 别资 产间 的分 配比 例， 控 制市 场风 险， 提高 配置效 率。
在股票 投资 方面 ， 本基 金 管理人 将全 面深 入地 把握 上市公 司基 本面 ， 运用 基 金
管理人 的研 究平 台和 股票 估值体 系 ， 深 入发 掘股 票 内在价 值 ， 结 合市 场估 值 水
平和股 市投 资环 境， 充分 考虑行 业景 气程 度、 企业 竞争优 势等 因素 ， 有 效 识 别
并防范 风险 ，以 获取 较好 收益。
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式， 获得 与风险 相匹 配的 投资 收 益 ，
以实现 在一 定程 度上 规避 股 票市 场的 系统 性风 险和 保证基 金资 产的 流动 性。
本基金 通过 分析 未来 市场 利率趋 势及 市场 信用 环境 变化方 向， 综 合考 虑 不 同 券
种收益 率水 平、 信用 风险 、 流动 性等 因素， 构造 债 券投资 组合 。 在 实际 的投 资
运作中 ， 本 基金 将运 用久 期控制 策略 、 收 益率 曲线 策略、 类别 选择 策略、 个 券
选择策 略等 多种 策略 ，获 取债券 市场 的长 期稳 定收 益。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征， 其风 险和 预 期 收
益低于 股票 型基 金、 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 陆志俊
联系电 话 010-82019988 95559
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95559
传真 010-82255988 021-62701216
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
中国 （ 上海） 自 由 贸易 试验 区银
城中 路188 号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
中国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区银
城中 路188 号
邮政编 码 100088 200120
法定代 表人 周兵 彭纯
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛盛 康混 合A 长盛盛 康混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,256.25 8,444,976.64
本期利 润 53.69 -1,195,156.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0010 -0.0028
本期加 权平 均净 值利 润率 0.09% -0.26%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.02% -0.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,933.66 20,453,161.41
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0628 0.0475
期末基 金资 产净 值 49,674.26 451,187,117.03
期末基 金份 额净 值 1.0628 1.0475
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 6.28% 4.75%
注：1、所 述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛盛 康混 合A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.65% 0.15% -3.57% 0.64% 2.92% -0.49%
过去三 个月 -0.58% 0.13% -4.07% 0.57% 3.49% -0.44%
过去六 个月 -0.02% 0.14% -4.61% 0.58% 4.59% -0.44%
过去一 年 3.10% 0.11% 0.17% 0.47% 2.93% -0.36%
自基金 合同
生效起 至今
6.28% 0.10% 4.23% 0.43% 2.05% -0.33% 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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长盛盛 康混 合C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.80% 0.15% -3.57% 0.64% 2.77% -0.49%
过去三 个月 -0.75% 0.13% -4.07% 0.57% 3.32% -0.44%
过去六 个月 -0.27% 0.14% -4.61% 0.58% 4.34% -0.44%
过去一 年 2.29% 0.11% 0.17% 0.47% 2.12% -0.36%
自基金 合同
生效起 至今
4.75% 0.10% 4.23% 0.43% 0.52% -0.33%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指数 作为 本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ； 债券 组合 的业 绩基
准则采用中证 综合债指 数 。沪深 300 指数是沪 深证 券交易所第一 次联合发 布 的反映 A 股 市场整
体走势的指数 ，由上海 和 深圳证券市场 中选取 300 只 A 股作为样 本编制而 成 的成份 股指 数，具
有良好 的市 场代 表性 ； 中 证综合 债券 指数 是综 合反 映银行 间和 交易 所市 场国 债、 金融 债、 企业 债、
央票及短融整 体走势的 跨 市场债券指数 ，该指数 可 以较为全面地 反映我国 债 券市场的整 体价格变
动趋势 。
2、可比性。本 基金股票 投 资占基金资产 的比例为 0%-95%；根据 本基金较 为灵 活的资产配置 策略
来确定 加权 计算 的权 数， 可使业 绩比 较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求 ， 基 准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再用 连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：按 照本 基金 合同 规定 ，基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合 比
例符合基金合 同的有关 约 定。本基金已 完成建仓 但 报告期末距建 仓结束不 满 一年。截至 报告日，
本基金 的各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同的 有关 约定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基 金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首
批全国社 保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ，并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基
金经理 （ 助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
杨
衡
本基金 基金 经理 ， 长 盛盛 鑫灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理,长 盛盛 辉 混合型 证券 投资 基金 基
金经理 ， 长 盛盛 平灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ， 长 盛盛 崇灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基
金经理,长 盛盛 丰灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基
金经理 ， 长 盛盛 腾灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ， 长 盛盛 泽灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基
金经理,长 盛盛 兴灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基
金经理 ， 长 盛盛 淳灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ， 长 盛盛 享灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ， 长 盛盛 瑞灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ， 长 盛盛 禧灵 活配 置混 合 型证 券投 资基 金基
金经理 ， 长 盛盛 德灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ， 长 盛盛 弘灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基
金经理 ， 长 盛盛 乾灵 活配 置混合 型 证 券投 资基 金基
金经理 ， 长 盛盛 泰灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基
金经理,长 盛盛 杰一 年期 定 期开放 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理。
2017
年 2
月 13
日
- 11 年
杨衡先 生， 1975 年10
月出生 。中 国科 学院
数学与 系统 科学 研究
院博士 、 博 士后。 2007
年 7 月 进入 长盛 基金
管理公 司， 历任 固定
收益研 究员 、社 保组
合组合 经理 助理 、社
保组合 组合 经理 、长
盛添 利30 天理 财债
券型证 券投 资基 金基
金经理 等职 务。
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注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业 协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各 个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开 启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本 公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
报告期内，经 济保持了 总 体平稳、稳中 向好态势 ， 但部分数据指 标走弱， 显 示经济存在下 行
压力。此外， 中美贸易 摩 擦可能给中国 出口带来 不 确定性。金融 管理部门 放 宽了信用投 放的监管
指标， 包括 合意 信贷 额度 、流动 性（ 以降 准、MLF 等方式）、 MPA 中的 广义 信 贷额度 等， 我国 债券
收益率 大幅 下行 。
报告期 内，A 股市 场 1 月 冲高后 整体 呈现 明显 调整 ，成交 活跃 度下 降。 转债 受股票 市场 影 响
和拖累 ，但 调整 幅度 小于 股票。
报告期 内，IPO 发 行基 本 延续每 周一 批的 常态 化发 行节奏 ，但 每 批 IPO 家数 和募集 总金 额明
显减少。受权 益市场调 整 和风格转换影 响，股票 底 仓波动加大。 上市新股 平 均开板涨幅 整体较过
去有明 显下 行， 新股 网下 申购对 象数 量较 年初 有所 减少。 部分 新发 行转 债上 市初期 出现 破发 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金坚 持 稳健操作思路 ，固定收 益 配置抓住有利 时机、 以 高 信用资质的中 短
期信用 债、 银行 同业 存单 为主要 投资 标的 ，较 好控 制了利 率风 险、 信用 风险 和流动 性风 险。
在股票底仓配 置上，通 过 量化手段精选 个股，构 建 低波动组合， 通过控制 仓 位、充分分散 、
优化结 构， 控制 权益 下行 风险。 由于 股票 仓位 较低 ，基金 净值 受股 票市 场调 整影响 相对 有限 。
报告期 内， 本基 金紧 密跟 踪新股 发行 ，积 极参 与申 购，提 升组 合收 益， 但 受 IPO 发 行家 数减
少、上市涨幅 缩减等因 素 影响，新股网 下申购收 益 较前期有所收 敛。此外 ， 报告期有选 择地参与
了转债 一级 申购 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 盛康 混合 A 基金 份额 净值 为 1.0628 元， 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为
-0.02% ； 截 至本 报告 期末 长盛盛 康混 合 C 基金 份额 净值 为 1.0475 元， 本报 告 期基金 份额 净值 增长
率为-0.27% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率为-4.61% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中共中央政治 局会议指 出 ，当前经济运 行稳中有 变 ，面临一些新 问题新挑 战 ，外部环境发 生
明显变化。对 于下半年 宏 观政策动向， 保持经济 平 稳健康发展， 坚持实施 积 极的财政政 策和稳健
的货币政策， 提高政策 的 前瞻性、灵活 性、有效 性 。财政政策要 在扩大内 需 和结构调整 上发挥更
大作用。要把 好货 币供 给 总闸门，保持 流动性合 理 充裕。把防范 化解金融 风 险和服务实 体经济更长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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好结合 起来 ，坚 定做 好去 杠杆工 作， 把握 好力 度和 节奏。
外围环境来看 ，美国、 英 国等多国央行 相继收紧 货 币政策，进入 加息周期 。 在中美贸易摩 擦
背景下，由于 中国经济 下 行压力的存在 ，中国货 币 政策微调，流 动性边际 宽 松，人民币 汇率或一
定程度 上对 政策 空间 形成 制约。
展望未 来 ， 基 本面 稳中 有 变， 考虑 到仍 将面 临贸 易 战等不 确定 态势 ， 内外 部 风险短 期难 消除 ，
汇率、通胀等 制约因素 仍 可能存在，市 场压力传 导 路径依然繁杂 。后期操 作 上，我们认 为债市仍
有空间 ，但 目前 收益 率水 平较前 期有 明显 配置 价值 的吸引 力在 减退 。
本基金操作层 面，减持 并 控制股票权益 仓位，同 时 根据基金规模 变化，积 极 加强债券等固 定
收益资 产配 置与 操作 ，将 控制组 合久 期和 杠杠 水平 ，回避 低信 用评 级品 种， 维持组 合流 动性 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值 的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限 公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
本基金 截至2018 年 6 月 30 日， 期末 可供 分配 利润 为 20,456,095.07 元， 其 中：长 盛盛 康混
合A 期末 可供 分配 利润 为2,933.66 元 （ 长盛 盛康 混合A 的未 分配 利润 已实 现部 分为3,995.46 元，
未分配 利润 未实 现部 分为-1,061.80 元） ， 长盛 盛康 混 合 C 期 末可 供分 配利 润 为20,453,161.41 元
（ 长 盛 盛 康 混 合 C 的 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为 30,099,814.20 元 ， 未 分 配 利 润 未 实 现 部 分 为
-9,646,652.79 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2018 年一季度和二季度 ，基 金 托 管 人 在 长 盛 盛 康 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程
中，严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议，尽职 尽责地履
行了托 管人 应尽 的义 务， 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2018 年一 季度 和二 季度， 长盛基 金管 理有 限公 司在 长盛盛 康灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 投
资基金 投资 运作 、 基金 资 产净值 的计 算 、 基 金份 额 申购赎 回价 格的 计算 、 基 金费用 开支 等问 题上 ，
托管人 未发 现损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2018 年一 季度 和二 季度 ， 由长盛 基金 管理 有限 公司 编制并 经托 管人 复核 审查 的有 关 长盛 盛 康
灵活配置混合 型证券投 资 基金的半年度 报告中财 务 指标、净值表 现、收益 分 配情况、财 务会计报
告相关 内容 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 盛康 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,043,152.72 1,998,151.88
结算备 付金
303,989.52 197,725.43
存出保 证金
4,739.08 23,902.32
交易性 金融 资产 6.4.7.2 439,962,850.25 440,394,995.52
其中： 股票 投资
61,921,673.45 61,684,833.92
基金投 资
- -
债券投 资
378,041,176.80 378,710,161.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 4,800,000.00 5,900,000.00
应收证 券清 算款
2,511.12 3,145.26
应收利 息 6.4.7.5 4,601,255.62 4,400,973.96
应收股 利
- -
应收申 购款
- 200.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
451,718,498.31 452,919,094.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
8,844.46 104.99
应付管 理人 报酬
223,556.65 230,223.45
应付托 管费
37,259.44 38,370.56
应付销 售服 务费
37,254.80 38,364.28
应付交 易费 用 6.4.7.7 16,407.91 6,742.43 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 158,383.76 135,000.00
负债合 计
481,707.02 448,805.71
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 430,780,696.22 430,816,860.47
未分配 利润 6.4.7.10 20,456,095.07 21,653,428.19
所有者 权益 合计
451,236,791.29 452,470,288.66
负债和 所有 者权 益总 计
451,718,498.31 452,919,094.37
注：报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 长盛 盛康 混 合 A 基 金份 额净 值 1.0628 元， 基金 份额 总额
46,740.60 份 ；长 盛盛 康 混合 C 基金 份额 净值 1.0475 元， 基金 份额 总额 430,733,955.62 份。 长
盛盛康 混合 份额 总额 合计 为 430,780,696.22 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 盛康 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 2 月13 日(基金
合同生效日)至2017 年6
月 30 日
一、收入
747,629.32 13,964,388.15
1.利息 收入
8,621,491.98 7,139,269.58
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 15,812.49 108,608.85
债券利 息收 入
8,466,243.01 5,713,771.36
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
139,436.48 1,316,889.37
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
1,767,351.02 4,431,086.22
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 954,561.33 4,001,930.98
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 107,927.81 22,845.41
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 704,861.88 406,309.83
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-9,641,336.04 2,393,022.58
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
122.36 1,009.77
减： 二、费用
1,942,732.47 1,946,603.73
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,353,609.53 1,246,163.20
2．托 管费 6.4.10.2.2 225,601.61 207,693.87
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 225,571.56 207,633.91
4．交 易费 用 6.4.7.19 29,316.56 218,062.80
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 108,633.21 67,049.95
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,195,103.15 12,017,784.42
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,195,103.15 12,017,784.42
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 盛康 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
430,816,860.47 21,653,428.19 452,470,288.66
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,195,103.15 -1,195,103.15
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-36,164.25 -2,229.97 -38,394.22
其中：1.基 金申 购款 37,428.73 2,376.15 39,804.88
2. 基金 赎回 款 -73,592.98 -4,606.12 -78,199.10
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
- - - 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
430,780,696.22 20,456,095.07 451,236,791.29
项目
上年度可比期间
2017 年2 月 13 日(基金合同生效日)至2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
600,018,721.52 - 600,018,721.52
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 12,017,784.42 12,017,784.42
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-149,721,339.59 -1,215,918.28 -150,937,257.87
其中：1.基 金申 购款 534,706.52 4,600.05 539,306.57
2. 基金 赎回 款 -150,256,046.11 -1,220,518.33 -151,476,564.44
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
450,297,381.93 10,801,866.14 461,099,248.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛盛 康灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ” )经 中国 证券 监督 管理委 员会( “中
国证监 会”)证 监许 可[2016] 第 2365 号《 关于 准予 长 盛盛康 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 注册 的
批复》核准， 由长盛基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》和《长 盛盛康灵
活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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首次设立募集不 包括认购 资金利息共募 集 600,018,693.14 元，业经普 华永道 中天会计师事务 所
(特殊 普通 合 伙) 普华 永道 中天验 字(2017) 第129 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 长
盛盛康 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 2 月 13 日 正式 生 效，基 金合 同生 效日
的基金 份额 总额 为600,018,721.52 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折 合28.38 份基 金份 额。 本基
金的基 金管 理人 为长 盛基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 交通 银行 股份 有限 公司。
根据《长盛盛 康灵活配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》和《长 盛盛康灵 活 配置混合型证 券
投资基 金招 募说 明书 》 ， 本 基金根 据费 用收 取方 式的 不同 ， 将 基金 份额 分为 不 同的类 别 。 不 从本 类
别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 基金 份额 ，称 为 A 类基金 份额 ；从 本类 别基 金资产 中计 提销 售 服
务费的 基金 份额 ，称 为 C 类基金 份额 。本 基金 A 类、C 类两 种收 费模 式并 存 ，各类 基金 份额 分别
计算基金份额 净值。投 资 人可自由选择 申购某一 类 别的基金份额 ，但各类 别 基金份额之 间不能相
互转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 盛康灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包 括中 小板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票)、 债券(国 债、 金融债 、 企 业债、公
司债、次级 债、可转 换债 券(含分离交 易可转债) 、 可交换债券 、央行票 据、 短期融资券 、超短 期
融资券 、 中期 票据 、 中 小 企业私 募债 等) 、 权 证、 股 指期货 、 国债 期货 、 债 券 回购 、 货 币市 场工 具、
同业存 单、 资产 支持 证券 以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具( 但须 符合 中国
证监会 相关 规定)。 如法 律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种， 基金 管理人 在履 行适 当程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。 本基 金投 资组 合中 股票投 资占 基金 资产 的比 例为 0%-95% ； 权证 投
资占基金资产 净值的 0%-3% ；每个交易日 日终，在 扣 除股指期货和 国债期货 合 约需缴纳的交 易保
证金后 ， 现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本基 金的 业
绩比较 基准 为：50% ×沪 深 300 指数 收益 率＋50% ×中证 综合 债指 数收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《长 盛盛 康 灵活配 置混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作
编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金2018 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的声 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局[2004]78 号 《财 政部、 国家税 务总 局关 于证 券投 资基金 税收 政 策
的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于全 面 推开营业税改 征增
值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通
知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于金融 机构 同 业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关
于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 、 财 税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 、 财税
[2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计 税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算 缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 2,043,152.72
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上
-
其他存 款 -
合计： 2,043,152.72
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 71,749,975.30 61,921,673.45 -9,828,301.85
贵 金 属 投资- 金 交 所 - - - 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 3,560,700.00 3,530,176.80 -30,523.20
银行间 市场 374,170,940.00 374,511,000.00 340,060.00
合计 377,731,640.00 378,041,176.80 309,536.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 449,481,615.30 439,962,850.25 -9,518,765.05
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 4,800,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 4,800,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 595.25
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 123.12
应收债 券利 息 4,600,418.46
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 116.90
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.89
合计 4,601,255.62 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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6.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 12,632.91
银行间 市场 应付 交易 费用 3,775.00
合计 16,407.91
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 158,383.76
合计 158,383.76
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 康混 合 A
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 69,982.88 69,982.88
本期申 购 17,637.44 17,637.44
本期赎 回( 以"-" 号填列) -40,879.72 -40,879.72
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 46,740.60 46,740.60
金额单 位： 人民 币元
长盛盛 康混 合 C
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 430,746,877.59 430,746,877.59 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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本期申 购 19,791.29 19,791.29
本期赎 回( 以"-" 号填列) -32,713.26 -32,713.26
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 430,733,955.62 430,733,955.62
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛盛 康混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,411.72 -3.32 4,408.40
本期利 润 1,256.25 -1,202.56 53.69
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,672.51 144.08 -1,528.43
其中： 基金 申购 款 1,332.68 -85.24 1,247.44
基金赎 回款 -3,005.19 229.32 -2,775.87
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,995.46 -1,061.80 2,933.66
单位： 人民 币元
长盛盛 康混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 21,655,721.64 -6,701.85 21,649,019.79
本期利 润 8,444,976.64 -9,640,133.48 -1,195,156.84
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-884.08 182.54 -701.54
其中： 基金 申购 款 1,108.51 20.20 1,128.71
基金赎 回款 -1,992.59 162.34 -1,830.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 30,099,814.20 -9,646,652.79 20,453,161.41
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 12,490.14
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,289.96 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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其他 32.39
合计 15,812.49
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 6,666,930.30
减：卖 出股 票成 本总 额 5,712,368.97
买卖股 票差 价收 入 954,561.33
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
107,927.81
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 107,927.81
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
922,882,570.76
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
907,451,977.19
减：应 收利 息总 额 15,322,665.76
买卖债 券差 价收 入 107,927.81
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 704,861.88
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 704,861.88
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -9,641,336.04
—— 股 票投 资 -10,318,158.43
—— 债 券投 资 676,822.39
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 -9,641,336.04
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 119.61
基金转 换费 收入 2.75
合计 122.36
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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交易所 市场 交易 费用 24,466.56
银行间 市场 交易 费用 4,850.00
合计 29,316.56
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 44,630.98
银行汇 划费 6,649.45
上清所 帐户 维护 费 14,100.00
中债登 账户 维护 费 13,500.00
合计 108,633.21
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的 关 联方 发生变 化的 情况
无。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
第 31 页 共 56 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年2 月13 日( 基 金 合 同生效 日)
至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,353,609.53 1,246,163.20
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
150.44 216.73
注：支付基金 管理人长 盛 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年2 月13 日( 基金 合 同生效 日)
至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
225,601.61 207,693.87
注：支付基金 托管人交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛盛 康混 合A 长盛盛 康混 合 C 合计
长盛基 金 - 226,770.30 226,770.30
交通银 行 - 20.90 20.90
合计 - 226,791.20 226,791.20
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 2 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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长盛盛 康混 合A 长盛盛 康混 合 C 合计
长盛基 金 - 207,617.97 207,617.97
交通银 行 - 15.25 15.25
合计 - 207,633.22 207,633.22
注：A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 。支 付 基 金销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金资 产净
值 0.10% 的年费率 计提， 逐日累计至每 月月底， 按 月支付给长盛 基金，再 由 长盛基金计算 并支付
给各基 金销 售机 构。 其计 算公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 资产 净值 X 0.20%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年2 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交 通 银 行 股 份 有
限公司
2,043,152.72 12,490.14 2,989,418.51 52,832.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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6.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年 6
月25 日
2018 年7
月 3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年 6
月29 日
2018 年7
月 9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年 6
月29 日
2018 年7
月 9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 股票 账户 ，选 择网 下或者 网上 一种 方式 进行 新股申 购 。
从新股 获配 日至 新股 上市 日之间 不能 自由 转让 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600122
宏图
高科
2018
年6 月
19 日
重大事
项停牌
7.40 - - 126,900 1,319,249.00 939,060.00 -
600221
海航
控股
2018
年1 月
10 日
重大事
项停牌
2.61
2018 年7
月 20 日
2.91 396,000 1,279,498.54 1,033,560.00 -
600811
东方
集团
2018
年5 月
30 日
重大事
项停牌
3.76 - - 258,620 1,281,797.04 972,411.20 -
601390
中国
中铁
2018
年5 月
7 日
重大事
项停牌
6.44 - - 154,000 1,331,580.87 991,760.00 -
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
第 34 页 共 56 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 混合型证 券 投资基金，具 有较高风 险 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票投
资、债券投资 、权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“风 险和收益
相匹配 ”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 交 通银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易 均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 22,866,300.00 26,165,161.60
合计 22,866,300.00 26,165,161.60
注：未 评级 部分 为 国 债和 政策性 金融 债 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 354,645,000.00 352,545,000.00
合计 354,645,000.00 352,545,000.00
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 529,876.80 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 529,876.80 - 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：无 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融 负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效 保 障基 金持 有人 利益。
于2018 年06 月30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性 风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票 的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融 工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证 金 、债 券投资 、买 入返 售金 融资 产等。 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
第 38 页 共 56 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,043,152.72 - - - 2,043,152.72
结算备 付金
303,989.52 - - - 303,989.52
存出保 证金
4,739.08 - - - 4,739.08
交易性 金融 资产
377,511,300.00 - 529,876.80 61,921,673.45 439,962,850.25
买入返 售金 融资产
4,800,000.00 - - - 4,800,000.00
应收证 券清 算款
- - - 2,511.12 2,511.12
应收利 息
- - - 4,601,255.62 4,601,255.62
资产总 计 384,663,181.32 - 529,876.80 66,525,440.19 451,718,498.31
负债
应付赎 回款 - - - 8,844.46 8,844.46
应付管 理人 报酬 - - - 223,556.65 223,556.65
应付托 管费 - - - 37,259.44 37,259.44
应付销 售服 务费 - - - 37,254.80 37,254.80
应付交 易费 用 - - - 16,407.91 16,407.91
其他负 债 - - - 158,383.76 158,383.76
负债总 计 - - - 481,707.02 481,707.02
利率敏 感度 缺口 384,663,181.32 - 529,876.80 66,043,733.17 451,236,791.29
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,998,151.88 - - - 1,998,151.88
结算备 付金 197,725.43 - - - 197,725.43
存出保 证金 23,902.32 - - - 23,902.32
交易性 金融 资产 378,710,161.60 - - 61,684,833.92 440,394,995.52
买入返 售金 融资 产 5,900,000.00 - - - 5,900,000.00
应收证 券清 算款 - - - 3,145.26 3,145.26
应收利 息 - - - 4,400,973.96 4,400,973.96
应收申 购款 - - - 200.00 200.00
资产总 计 386,829,941.23 - - 66,089,153.14 452,919,094.37
负债
应付赎 回款 - - - 104.99 104.99
应付管 理人 报酬 - - - 230,223.45 230,223.45
应付托 管费 - - - 38,370.56 38,370.56
应付销 售服 务费 - - - 38,364.28 38,364.28
应付交 易费 用 - - - 6,742.43 6,742.43
其他负 债 - - - 135,000.00 135,000.00 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
第 39 页 共 56 页
负债总 计 - - - 448,805.71 448,805.71
利率敏 感度 缺口 386,829,941.23 - - 65,640,347.43 452,470,288.66
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险 变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
82,501.72 186,629.88
市场利 率上 升 25 个
基点
-82,501.72 -186,629.88
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合 宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的0-95% ， 权 证投 资占 基金资 产净 值 的 0%-3% 。 此 外， 本基 金的 基金 管理 人 每日对 本基 金所 持
有的证 券价 格实 施监 控， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 61,921,673.45 13.72 61,684,833.92 13.63
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 61,921,673.45 13.72 61,684,833.92 13.63
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：本基金本 报 告期末 持 有的股票投资 占比并不 重 大，因此除市 场利率和 外 汇汇率以外 的市场价
格因素的变动对本 基金资 产净值无重大影响 。上年 末运营期小于一年,无 足 够的 经 验 数 据 进 行分
析。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资 产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为58,426,728.90 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 381,536,121.35 元， 无属 于第 三
层 次 的 余 额 。 （2017 年 12 月 31 日 第 一 层 次 的 余 额 为 60,469,585.47 元 ，第二层次为长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
第 41 页 共 56 页
379,925,410.05 元 ，无 第 三层次 。 ）
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大 事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2018 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 61,921,673.45 13.71
其中： 股票 61,921,673.45 13.71
2 固定收 益投 资 378,041,176.80 83.69
其中： 债券 378,041,176.80 83.69
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 4,800,000.00 1.06
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,347,142.24 0.52
7 其他各 项资 产 4,608,505.82 1.02
8 合计 451,718,498.31 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,586,379.00 0.57
C 制造业 11,728,853.26 2.60
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
5,911,939.85 1.31
E 建筑业 2,681,630.00 0.59
F 批发和 零售 业 3,013,539.20 0.67
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,341,501.00 1.18
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,902,822.00 0.42
J 金融业 24,892,933.00 5.52
K 房地产 业 3,780,850.00 0.84
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.02 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 61,921,673.45 13.72
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 936,900 4,984,308.00 1.10
2 601288 农业银 行 1,050,600 3,614,064.00 0.80
3 600519 贵州茅 台 3,600 2,633,256.00 0.58
4 601939 建设银 行 396,600 2,597,730.00 0.58
5 600048 保利地 产 131,800 1,607,960.00 0.36
6 600104 上汽集 团 43,900 1,536,061.00 0.34
7 601877 正泰电 器 68,400 1,526,688.00 0.34
8 600352 浙江龙 盛 123,600 1,477,020.00 0.33
9 600028 中国石 化 216,400 1,404,436.00 0.31
10 601009 南京银 行 171,980 1,329,405.40 0.29
11 600004 白云机 场 98,300 1,286,747.00 0.29
12 601998 中信银 行 205,700 1,277,397.00 0.28
13 601988 中国银 行 334,900 1,208,989.00 0.27
14 600011 华能国 际 189,000 1,202,040.00 0.27
15 601857 中国石 油 153,300 1,181,943.00 0.26
16 601006 大秦铁 路 143,800 1,180,598.00 0.26
17 600208 新湖中 宝 307,500 1,174,650.00 0.26
18 601318 中国平 安 20,000 1,171,600.00 0.26
19 601818 光大银 行 319,600 1,169,736.00 0.26
20 600674 川投能 源 132,600 1,156,272.00 0.26
21 600027 华电国 际 292,400 1,146,208.00 0.25
22 600548 深高速 141,600 1,111,560.00 0.25
23 600016 民生银 行 158,700 1,110,900.00 0.25
24 600739 辽宁成 大 72,600 1,102,068.00 0.24
25 600642 申能股 份 214,100 1,074,782.00 0.24
26 601166 兴业银 行 74,000 1,065,600.00 0.24 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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27 601169 北京银 行 176,300 1,063,089.00 0.24
28 600522 中天科 技 118,500 1,043,985.00 0.23
29 600015 华夏银 行 138,860 1,034,507.00 0.23
30 600221 海航控股 396,000 1,033,560.00 0.23
31 601766 中国中 车 132,200 1,017,940.00 0.23
32 600064 南京高 科 136,000 998,240.00 0.22
33 601390 中国中 铁 154,000 991,760.00 0.22
34 600000 浦发银 行 102,330 978,274.80 0.22
35 600811 东方集 团 258,620 972,411.20 0.22
36 600037 歌华有 线 92,300 952,536.00 0.21
37 600637 东方明 珠 63,100 950,286.00 0.21
38 600122 宏图高 科 126,900 939,060.00 0.21
39 600578 京能电 力 298,300 930,696.00 0.21
40 600079 人福医 药 69,800 922,756.00 0.20
41 600166 福田汽 车 444,400 902,132.00 0.20
42 601618 中国中 冶 259,000 862,470.00 0.19
43 600820 隧道股 份 140,000 827,400.00 0.18
44 600036 招商银 行 30,000 793,200.00 0.18
45 600061 国投资 本 82,535 765,924.80 0.17
46 600035 楚天高 速 236,700 729,036.00 0.16
47 601099 太平洋 311,200 728,208.00 0.16
48 601989 中国重 工 148,900 601,556.00 0.13
49 600795 国电电 力 126,100 330,382.00 0.07
50 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.02
51 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.01
52 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.01
53 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01
54 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 4,090,021.00 0.90
2 601288 农业银 行 2,751,835.00 0.61
3 600519 贵州茅 台 2,700,551.00 0.60
4 601111 中国国 航 1,927,800.00 0.43 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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5 601939 建设银 行 1,474,000.00 0.33
6 601318 中国平 安 1,254,094.00 0.28
7 600036 招商银 行 782,536.00 0.17
8 603156 养元饮 品 166,828.87 0.04
9 600901 江苏租 赁 155,843.75 0.03
10 601828 美凯龙 134,064.15 0.03
11 601066 中信建 投 101,299.80 0.02
12 601838 成都银 行 89,465.01 0.02
13 603587 地素时 尚 67,203.84 0.01
14 603693 江苏新 能 48,456.00 0.01
15 603680 今创集 团 47,171.67 0.01
16 601990 南京证 券 38,771.70 0.01
17 603876 鼎胜新 材 38,223.42 0.01
18 603733 仙鹤股 份 33,132.42 0.01
19 603486 科沃斯 32,812.78 0.01
20 603348 文灿股 份 30,687.86 0.01
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601111 中国国 航 1,763,399.00 0.39
2 600177 雅戈尔 1,191,809.62 0.26
3 600157 永泰能 源 813,976.00 0.18
4 601828 美凯龙 301,152.90 0.07
5 600901 江苏租 赁 271,542.15 0.06
6 601066 中信建 投 220,542.00 0.05
7 601838 成都银 行 209,007.67 0.05
8 603156 养元饮 品 198,147.69 0.04
9 603486 科沃斯 131,578.92 0.03
10 603587 地素时 尚 111,623.82 0.02
11 600929 湖南盐 业 107,654.40 0.02
12 603876 鼎胜新 材 107,330.46 0.02
13 603712 七一二 99,061.86 0.02
14 601990 南京证 券 99,026.40 0.02
15 603056 德邦股 份 97,057.86 0.02
16 603773 沃格光 电 81,977.05 0.02 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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17 603301 振德医 疗 78,561.14 0.02
18 603348 文灿股 份 78,308.34 0.02
19 603733 仙鹤股 份 76,870.14 0.02
20 603897 长城科 技 75,362.85 0.02
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 16,267,366.93
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,666,930.30
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填 列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 22,866,300.00 5.07
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 529,876.80 0.12
8 同业存 单 354,645,000.00 78.59
9 其他 - -
10 合计 378,041,176.80 83.78
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111815160 18 民 生银 行CD160 600,000 59,460,000.00 13.18
2 111809117 18 浦 发银 行CD117 500,000 49,550,000.00 10.98
2 111818103 18 华 夏银 行CD103 500,000 49,550,000.00 10.98
3 111820110 18 广 发银 行CD110 500,000 49,510,000.00 10.97
4 111813087 18 浙 商银 行CD087 500,000 49,505,000.00 10.97
5 111807097 18 招 商银 行CD097 400,000 39,640,000.00 8.78 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
（一） 南京 银行:
根据2018 年1 月3 日南 京 银行股 份有 限公 司发 布的 《 关于非 公开 发行 股票 申请 文件反 馈意 见
的回复 》 的 公告 ，2017 年11 月9 日 公司 收到 人民 银 行南京 分行 营业 管理 部 《 南银营 罚字 （2017 ）
4 号》 ，处 罚事 项 为 1、 下 属支行 作为 异地 存款 银行 的开户 银行 ，涉 及 47 户 银行同 业账 户； 2、
未见存 款银 行经 营范 围批 准文件 ， 涉及48 户 银行 同 业账户 ； 3、 未采 取多 种 措施对 开户 证明 文件
的真实 性、 完整 性和 合规 性以及 存款 银行 开户 意愿 真实性 进行 审核 ， 涉 及 48 户银行 同业 账户 ； 4 、
对账地 址（ 联 系 地址 ）不 是存款 银行 经营 所在 地或 工 商注 册地 址， 涉 及34 户 银行同 业账 户； 5、
未执行 开户 生效 日制 度 ， 涉及 1 户银 行同 业账 户 ； 6、 未执 行久 悬制 度 ， 涉 及6 户银 行同 业账 户。
处罚内 容为 警告 并处 罚 款30 万 元。
根据2018 年1 月30 日南 京银行 股份 有限 公司 发布 的 《关 于镇 江分 行行 政处 罚事项 公告 》 ， 公长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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司镇江 分行 收到 中国 银行 业监督 管理 委员 会江 苏监 管局行 政处 罚决 定书 （ 苏 银监罚 决字 【2018 】1
号） ， 对镇 江分 行违 规办 理 票据业 务违 反审 慎经 营原 则的行 为罚 款3230 万元 人 民币。
对以上事件， 本基金做 出 如下说明：南 京银行是 中 国最优秀的城 商 行之一 ， 基本面良好， 针
对南银 营罚 字 （2017 ）4 号处罚 ， 南 京银 行开 展以 下措施 ：1、 组 织文 件制 度 的学习 ， 并 再次 对异
地账户开户 、三个工 作日 付款及同业 账户首次 开户 面签提出严 格要求； 2 、 运营管理部 开展了 账
户风险视图的 梳理工作 ， 对各类账户的 风险点查 漏 补缺，完善检 查计划、 丰 富培训内容 ，加强账
户风险管理 ； 3、资产 托 管部组织南 京分行营 业部 ，在近一个 月时间内 对问 题清单中的 账户开 展
逐户上门走 访、照片 补拍 、法人面签 等工作， 确保 了此类账户 真实性； 4 、 自收到通报 起，立 即
停止了同业银 行结算账 户 的开立。针对 苏银监罚 决 字【2018】1 号，公 司已 责成镇江分行 按要 求
完成整改，对 相关责任 人 严肃问责，分 行现经营 正 常有序。公司 将进一步 加 强风险管控 ，确保合
规安全经营。 基于相关 研 究，本基金判 断，上述 处 罚对公司业务 和财务状 况 无重大不利 影响。今
后，我们将继 续加强与 该 公司的沟通， 密切关注 其 制度建设与执 行等公司 基 础性建设问 题的合规
性以及 企业 的经 营状 况。
（二） 农业 银行:
根据 2018 年 5 月 15 日农 业银行 股份 有限 公司 发布 的 “非 公开 发行 股票 申请 文件反 馈意 见 的
回复” 中提 到 “ 农业 银行 及境内 分支 机构 报告 期内(2015 年至 2017 年) 存在 被 税务机 关处 以的 单
笔金额 为10 万元( 含)以 上 的税务 处罚 共 计44 笔, 涉 及罚款 金额 共计 约2,320.43 万元, 主要 涉及 的
处罚事 由为 少申 报税 款 、 未按规 定代 扣代 缴个 人所 得税等 。 ”其 中涉 及湖 北 省分行 、 浙江 省分 行、
广东省 分行 等。 对此 事件 ，本基 金做 出如 下说 明：
农业银 行是 中国 最优 秀的 银行之 一， 基本 面良 好， 上 述行政 处罚 种类 主要 为罚 款,且 未导 致农
业银行 或境 内分 支机 构之 合法存 续受 影响 或业 务经 营所需 之批 准、 许可 、 授 权 或备案 被撤 销, 包括
但不限于被吊 销《金融 许 可证》或营业 执照等重 大 后果。基于相 关研究， 本 基金判断， 上述处罚
对公司影响极 小。今后 ， 我们将继续加 强与该 公 司 的沟通，密切 关注其制 度 建设与执行 等公司基
础性建 设问 题的 合规 性以 及企业 的经 营状 况。
（三） 浙江 龙盛 ：
根据2017-07-31 处 罚决 定 ， 浙江 龙盛 关于 控股 孙公 司收到 民事 判决 书的 公告 。 江苏 省南 京市
中级人 民法 院依 照 《中 华 人民共 和国 水污 染防 治法 》 第 二十 九条 第一 款、 《中 华人民 共和 国环 境保
护法》第六 十四条、 《 中华 人民共和国 侵权责任 法》 第六十五条、 《最高人 民法 院关于审理 环境民
事公益 诉讼 案件 适用 法律 若干问 题的 解释 》第 二十 二条的 规定 ，判 决如 下：
1 、被 告德 司达 （南 京） 染 料有限 公司 赔偿 环境 修复 费用人 民 币 2,428.29 万元。 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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2 、 被告 德司 达 （南 京） 染 料有限 公司 应在 本判 决生 效之日 起六 十日 内 ， 支 付 第一项 所列 款项
的50% ，剩 余款 项于2018 年12 月31 日前 支付 。
3 、 被 告德 司达 （ 南京 ） 染 料有限 公司 在本 判决 生效 后十日 内给 付原 告江 苏省 环保联 合会 律 师
费17 万元 。
案件受 理 费164,065 元， 由被告 德司 达（ 南京 ）染 料有限 公司 负担 。本 基金 做出如 下说 明：
浙江龙盛是国 内龙头染 料 企业，产业链 完整，具 有 较强行业竞争 力，公司 基 本面良好。基 于
相关研究，本 基金判断 ， 旗下浙江龙盛 受到处罚 ， 对浙江龙盛的 影响较小 ， 因为此次处 罚是由于
公司子公司环 保管理疏 忽 而造成 的一次 性处罚， 对 公司经营持续 性没有影 响 ，处罚亦没 有限制子
公司的经营， 子公司及 公 司母体一直保 持稳定经 营 。此次处罚， 公司从中 深 刻吸取教训 ，引以为
戒，继续进一 步加强企 业 内部管理。我 们将继续 加 强与该公司的 沟通，密 切 关注其制度 建设与执
行等公 司基 础性 建设 问题 的合规 性以 及企 业的 经营 状况。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,739.08
2 应收证 券清 算款 2,511.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,601,255.62
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,608,505.82
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券 （ 可交 换债 券） 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入 的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
盛康
混合A
13 3,595.43 - - 46,740.60 100.00%
长盛
盛康
混合C
192 2,243,406.02 430,663,221.36 99.98% 70,734.26 0.02%
合计 205 2,101,369.25 430,663,221.36 99.97% 117,474.86 0.03%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛盛 康
混合 A
198.64 0.4250%
长盛盛 康
混合 C
200.00 0.0000%
合计 398.64 0.0000%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于 合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛盛 康混 合A 0
长盛盛 康混 合C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛盛 康混 合A 0
长盛盛 康混 合C 0
合计 0 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛盛 康混 合 A 长盛盛 康混 合 C
基金合 同生 效日 （2017 年2 月 13 日 ） 基 金份
额总额
1,594.60 600,017,126.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 69,982.88 430,746,877.59
本报告 期基 金总 申购 份额 17,637.44 19,791.29
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 40,879.72 32,713.26
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 46,740.60 430,733,955.62
长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门 无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
川财证 券 2 21,647,767.30 100.00% 15,829.94 100.00% - 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
川财证 券 8,003,160.00 100.00% 449,800,000.00 100.00% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年 ， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、 本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报 》 及
本公司 网站
2018 年 6 月 30 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
3
长盛盛 康灵 活配 置混 合型 证券投
资基 金2018 年第 1 季度 报 告
同上 2018 年 4 月 20 日
4
长盛盛 康灵 活配 置混 合型 证券投
资基 金2017 年 度报 告 摘要
同上 2018 年 3 月 31 日
5
长盛盛 康灵 活配 置混 合型 证券投
资基 金2017 年 度报 告
同上 2018 年 3 月 31 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 3 月 30 日
7
关于修 改长 盛盛 康灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 合同 等法律
文件的 公告
同上 2018 年 3 月 23 日
8
长盛盛 康灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
同上 2018 年 3 月 23 日
9
长盛盛 康灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书( 更新)
同上 2018 年 3 月 23 日
10
长盛盛 康灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 基金 合同
同上 2018 年 3 月 23 日
11
长盛盛 康灵 活配 置混 合型 证券投
资基金 托管 协议
同上 2018 年 3 月 23 日
12
长盛盛 康灵 活配 置混 合型 证券投
资基 金2017 年第 4 季度 报 告
同上 2018 年 1 月 20 日
长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20180101~20180630 430,663,221.36 - - 430,663,221.36 99.97%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况 ， 当 该基 金 份额持 有人 大量 赎回 本
基金时 ， 可 能导 致的 风险 包括： 巨额 赎回 风险 、 流 动性风 险、 基金 资产 净值 持续低 于 5000 万元 的风
险 、基金份 额净值 大幅波动 风险以及 基金收 益水平波 动风险。 本基金 管理人将 对申购赎 回进行 审慎
的应对 ，保 护中 小投 资者 利益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛盛康混合 2018 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛盛 康灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛盛 康灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛盛 康灵 活 配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人 和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 和/或基金管理 人互联网 站 免费查阅备 查
文件。 在支 付工 本费 后， 投资者 可在 合理 时间 内取 得备查 文件 的复 制件 或复 印件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
