长 盛 电 子 信息 产 业 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理 人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛电 子信 息产 业混 合
基金主 代码 080012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 27 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 887,273,443.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于电 子信 息产业 上市 公司 股票 ，在 严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求超越 业绩 比较 基准 的投 资
回报。
投资策 略
（1） 分析 宏观 经济 运行 状 况、市 场估 值水 平等 因素 ，
动态调 整基 金资 产在 各类 别资产 间的 分配 比例 ，控 制
市场风 险 ， 提 高配 置效 率 。 （2 ） 发 挥基 金管 理人 研 究
团队和 投资 团队 “自 下而 上 ”的 主动 选股 能力 ，判 断
公司的 核心 价值 与成 长能 力，选 择具 有竞 争优 势且 估
值具有 吸引 力的 公司 作为 投资标 的， 根据 市场 波动 情
况精选 个股 ，构 建股 票投 资组合 。
业绩比 较基 准
80%× 中证 信息 技术 指数 收 益率 +2 0%× 中证 综合 债指
数收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 产品 ，风险 高于 债券 基金 、货 币
市场基 金， 属于 高风 险、 高预期 收益 的基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和 基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -65,882,826.84
本期利 润 -281,375,497.68
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2991
本期加 权平 均净 值利 润率 -19.50%
本期基 金份 额净 值增 长率 -19.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 280,924,271.51
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3166
期末基 金资 产净 值 1,168,197,714.68
期末基 金份 额净 值 1.317
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 154.20%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.45% 1.36% -6.48% 1.92% -0.97% -0.56%
过 去三 个月 -16.17% 1.15% -13.65% 1.47% -2.52% -0.32%
过去六 个月 -19.00% 1.44% -11.16% 1.53% -7.84% -0.09%
过去一 年 -16.49% 1.30% -5.97% 1.30% -10.52% 0.00%
过去三 年 -26.69% 1.77% -26.17% 1.65% -0.52% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
154.20% 1.66% 80.97% 1.55% 73.23% 0.11%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构 建 及再 平衡 过程 ： 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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本基金 业绩 比较 基准 ： 80 % × 中证 信息 技术 指数 收益 率 +20% × 中 证综 合债 指数 收益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性。 本基 金为 行业 主题混 合型 基金 ， 在 综合 比较目 前市 场上 各主 要行 业指数 的编 制特 点后 ，
本基金选择以 中证信息 技 术指数作为股 票投资的 业 绩比较基准。 中证信息 技 术指数是中 证指数公
司为反 映 A 股中 信息 技术 行业公 司股 票的 整体 表现 ，将中 证 800 成 分股 中信 息技术 行业 中的 全 部
股票作为样本 所编制的 行 业指数。本基 金主要投 资 于电子信息产 业上市公 司 股票，从而 中证信息
技术指 数适 合作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。
2、 可比 性 。 基 金投 资业 绩 受到资 产配 置比 例限 制的 影响 ， 本 基金 投资 组合 比 例为 ： 股 票投 资占 基
金资产 的比 例 为60%-95% ， 其中投 资于 电子 信息 产业 的上市 公司 股票 不低 于股 票类资 产 的 80%；债
券投资 占基 金资 产 的 0% －40% ； 权证 投资 占基 金资 产 净值的 比例 不高 于 3% ； 现 金或者 到期 日在 一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5%。 根据 基金在 正常 市场 状况 下的 资产配 置比 例来 确 定
加权计 算的 权数 ，使 业绩 比较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数 每 日按 照80% 、20% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金管理 人应当自 基 金合同生效之 日起六个 月 内使基金的 投资组合
比例符合基金 合同的约 定 。建 仓期结束 时，本基 金 的各项资产配 置比例符 合 本基金合同 的有关约
定。截 至报 告日 ，本 基金 的各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首
批全国社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ，并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经 理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵楠
本基金 基金 经
理，长 盛新 兴成
长主题 混合 型证
券投资 基金 基金
经理， 长盛 互联
网+主 题灵 活配
置混合 型证 券投
资基金 基金 经
理，权 益投 资部
执行总 监。
2015 年5 月
14 日
- 11 年
赵楠先 生 ， 1980 年 3 月 出 生。
经济学 学士 ，北 京大 学光 华
MBA 在 读 。 历 任安 信证 券研 究
中心研 究员 ，光 大永 明资 产
管理股 份有 限公 司权 益投 资
部高级 股票 投资 经理 、资 深
股票投 资经 理、 权益 创新 业
务负责 人、 投行 总部 执行 董
事等职 务。2015 年2 月加入
长盛基 金管 理有 限公 司。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 股票 市场 整 体表现 较差 ， 上 证综 指、 深证成 指、 创业 板指 均出 现较为 明显 的下
跌； 行业 方面 ， 申万 一级 行业仅 有休 闲服 务 、 医 药 生物 、 食 品饮 料有 正的 收 益,本 产品 所投 资的 主
要四个 行业 电子 、计 算机 、传媒 和通 信均 出现 了下 跌，其 中计 算机 行业 表现 相对较 好。
投资运 作方 面， 从2017 年 以来主 要坚 持以 持股 为主 ，降低 换手 率， 事后 来看 ，效果 并理 想。长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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主要有两个原 因：第一 ， 持仓较多的电 子、通信 行 业，行业存在 较强的周 期 性，即便是 一些龙头
公司，业绩的 稳定性、 可 预见性并不高 ，并且盈 利 能力、现金流 较差；第 二 ，一些负面 特征并未
出清，比如 传 媒、计算 机 很多公司商誉 减值的风 险 ；大小非、高 管减持风 险 等等，这样 导致可供
投资选择的公 司数量在 降 低。二季度市 场出现非 常 明显的调 整， 叠加持仓 的 中兴通讯连 续下跌，
净值出 现回 撤， 从控 制风 险的角 度， 在4 月中 旬开 始降低 了股 票的 仓位 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.317 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-19.00% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-11.16% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年股票市 场的走势 ， 主要受国内外 的宏观经 济 、突发事件的 影响较多 ， 总体来讲市场 过
于悲观。主要 有三个方 面 ：第一，中美 贸易摩擦 ； 第二，实体金 融去杠杆 ； 第三，房地 产市场调
控。长期来看 ，随着中 国 经济实力和综 合国力的 上 升，中美 经贸 或其他领 域 之间的摩擦 有可能会
时有发 生， 短期 来看 ， 站 在各自 利益 的角 度， 大规 模贸易 战的 可能 性并 不大 且影响 有限 。 从 2015
年开始，伴随 着经济复 苏 ，中国整体的 杠杆率水 平 稳中趋降，经 济整体的 系 统性风险在 降低，从
结构来看，高 杠杆率的 主 体主要体现在 地方政府 和 国有企业，随 着对中国 经 济新常态的 深刻认识
以及国 有企业 债转股、 并 购重组、治理 水平改善 的 推进，地方政 府和国有 企 业的杠杆率 有望逐步
降低。虽然面 临较为严 的 行业调控政策 ，中国房 地 产市场目前整 体库存水 平 并不高，并 且改善性
需求稳 定， 城镇 化趋 势延 续，房 地产 市场 仍处 于健 康状况 。
单 从股票市场 来说，随 着 股票市场的机 构化、国 际 化、强监管的 深化，上 市 公司优胜劣汰 的
趋势继 续加 快， 优质 的公 司将是 市场 的关 注的 主要 方向。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序 确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 14 页 共 50 页
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值 原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品 种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 中对 基金利 润分 配原 则的 约定 ，本基 金本 报告 期未 实施 利润分 配。
本基金 截 至2018 年6 月30 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为280,924,271.51 元， 其 中： 未分 配利 润
已实现 部分 为925,242,330.99 元， 未分 配利 润未 实 现部分 为-644,318,059.48 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 电子 信息 产业混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净 值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 电子 信息 产业混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 396,816,595.61 243,532,804.50
结算备 付金
474,390.47 598,889.33
存出保 证金
377,172.17 617,512.14
交易性 金融 资产 6.4.7.2 773,642,635.70 1,513,507,755.71
其中： 股票 投资
713,624,635.70 1,423,984,755.71
基金投 资
- -
债券投 资
60,018,000.00 89,523,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 2,070,216.71 1,439,485.09
应收股 利
- -
应收申 购款
614,592.65 958,406.31
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,173,995,603.31 1,760,654,853.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,474,318.80 32,925,999.80
应付赎 回款
1,793,409.64 4,009,660.86
应付管 理人 报酬
1,513,890.19 2,446,430.01
应付托 管费
252,315.06 407,738.32
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 472,724.30 1,116,059.41
应交税 费
- - 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 291,230.64 395,110.42
负债合 计
5,797,888.63 41,300,998.82
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 887,273,443.17 1,057,723,311.26
未分配 利润 6.4.7.10 280,924,271.51 661,630,543.00
所有者 权益 合计
1,168,197,714.68 1,719,353,854.26
负债和 所有 者权 益总 计
1,173,995,603.31 1,760,654,853.08
注： 报 告截 止日2018 年6 月 30 日， 基金 份额 净值：1.317 元， 基 金份 额总 额887,273,443.17 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 电子 信息 产业混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-267,368,907.78 -58,178,047.05
1.利息 收入
2,326,107.88 5,198,203.12
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 829,208.75 1,756,330.01
债券利 息收 入
1,492,810.95 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,088.18 3,441,873.11
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损 失以 “- ”填列）
-54,454,692.61 -568,672,066.54
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -58,475,914.57 -579,127,607.24
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 120,830.00 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 3,900,391.96 10,455,540.70
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-215,492,670.84 504,331,731.24
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 252,347.79 964,085.13
减： 二、费用
14,006,589.90 33,349,394.12
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 10,718,539.88 21,273,312.79
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,786,423.33 3,545,552.10
3．销 售服 务费
- - 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 1,282,682.37 8,303,170.33
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 218,944.32 227,358.90
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-281,375,497.68 -91,527,441.17
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-281,375,497.68 -91,527,441.17
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 电子 信息 产业混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,057,723,311.26 661,630,543.00 1,719,353,854.26
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -281,375,497.68 -281,375,497.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-170,449,868.09 -99,330,773.81 -269,780,641.90
其中：1.基 金申 购款 99,900,582.36 52,802,484.95 152,703,067.31
2. 基金 赎回 款 -270,350,450.45 -152,133,258.76 -422,483,709.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
887,273,443.17 280,924,271.51 1,168,197,714.68
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,971,794,918.12 1,240,688,931.64 3,212,483,849.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -91,527,441.17 -91,527,441.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-119,411,603.51 -80,842,642.12 -200,254,245.63
其中：1.基 金申 购款 443,123,653.68 244,730,485.30 687,854,138.98
2. 基金 赎回 款 -562,535,257.19 -325,573,127.42 -888,108,384.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,852,383,314.61 1,068,318,848.35 2,920,702,162.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金( 原长 盛电 子 信息产 业股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称
“本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2012]194 号 《关 于
核准长 盛电 子信 息产 业股 票型证 券投 资基 金募 集的 批复》 核准 ， 由 长盛 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《长 盛电子信 息 产业股票型证 券投资基 金 基金合同》 负责公开
募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集不 包括认购 资 金利息共募 集人民币
436,781,526.34 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中 天 验字(2012) 第071 号
验资报 告予 以验 证 。 经 向 中国证 监会 备案 ， 《 长盛 电 子信息 产业 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于
2012 年3 月27 日正 式生 效， 基 金 合 同生 效日 的基 金份额 总额 为436,879,183.47 份基 金份 额， 其
中认购 资金 利息 折 合 97,657.13 份基 金份 额。 本基 金的基 金管 理人 为长 盛基 金管理 有限 公司 ，基
金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 长盛电 子信 息
产业股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 16 日 公告 后更名 为长 盛电 子信 息产 业混合 型证 券投资基长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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金。
根据《关于长盛电子信息 产业混合型证券投资基金 增设 H 类基金份额并修改 基金合同的公
告》 以 及更 新的 《长 盛电 子信息 产业 混合 型证 券投 资基金 招募 说 明 书》 的有 关规定 ， 自 2016 年9
月26 日起 ， 本基 金根 据销 售对象 的不 同 ， 将 基金 份 额分为 不同 的类 别 。 在 中 国内地 销售 的 、 为 中
国内地 投资 者设 立的 份额 ，称 为 A 类 基金 份额 ；在 中国香 港地 区销 售的 、为 中国香 港投 资者 设 立
的份额 ，称 为 H 类 基金 份 额。本 基金 A 类基 金份 额 、H 类基 金份 额单 独设 置 基金代 码， 分别 计算
和公告基金份 额净值和 基 金份额累计净 值。除非 基 金管理人在未 来条件成 熟 后另行公 告 开通相关
业务， 本基 金不 同基 金份 额类别 之间 不得 互相 转换 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 电子信息产业 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定 ，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 权证、债 券、 货币市场工 具、资
产支持证券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。本 基 金投资组合 中股票投
资占基金资产 的比例 为 60%-95%，其 中投资于 电子信 息产业的上市 公司股票 不 低于股票类资 产的
80% ； 债券 投资 占基 金资 产 的 0%-40% ；权 证投 资占 基 金资产 净值 的比 例不 高 于 3% ；现 金或 者到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金的 业绩 比较 基准 为： 中 证信 息技 术指
数收益 率x 80% ＋中 证综 合债指 数收 益率 x 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 27 日批准 报出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 电子 信息产 业混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 在 财务报表附注 所列示的 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有 关规定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基 金 2018 年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2018 年1 月 1 日至 6 月 30 日 期间 的经 营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的声 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年 度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局[2004]78 号 《财 政部、 国家税 务总 局关 于证 券投 资基金 税收 政 策
的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于全 面 推开营业税改 征增
值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通
知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于金融 机构 同 业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关
于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 、 财 税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 、 财税
[2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计 税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地 方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 396,816,595.61
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 396,816,595.61
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 799,930,355.22 713,624,635.70 -86,305,719.52
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 59,806,440.00 60,018,000.00 211,560.00
合计 59,806,440.00 60,018,000.00 211,560.00
资产支 持证 券 - - - 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 23 页 共 50 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 859,736,795.22 773,642,635.70 -86,094,159.52
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 余额 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债 券
注：无 余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 68,993.46
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 192.06
应收债 券利 息 2,000,876.71
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 1.75
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 152.73
合计 2,070,216.71
6.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 472,068.30
银行间 市场 应付 交易 费用 656.00
合计 472,724.30 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 24 页 共 50 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付赎 回费 3,181.83
其他 5,567.30
预提费 用 282,481.51
合计 291,230.64
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,057,723,311.26 1,057,723,311.26
本期申 购 99,900,582.36 99,900,582.36
本期赎 回( 以"-" 号填列) -270,350,450.45 -270,350,450.45
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 887,273,443.17 887,273,443.17
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,181,367,707.88 -519,737,164.88 661,630,543.00
本期利 润 -65,882,826.84 -215,492,670.84 -281,375,497.68
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-190,242,550.05 90,911,776.24 -99,330,773.81
其中： 基金 申购 款 110,631,081.30 -57,828,596.35 52,802,484.95
基金赎 回款 -300,873,631.35 148,740,372.59 -152,133,258.76
本期已 分配 利润 - - -
本期末 925,242,330.99 -644,318,059.48 280,924,271.51
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 823,236.47 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 25 页 共 50 页
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,123.43
其他 3,848.85
合计 829,208.75
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 608,773,154.12
减：卖 出股 票成 本总 额 667,249,068.69
买卖股 票差 价收 入 -58,475,914.57
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
120,830.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 120,830.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
30,919,540.40
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
29,903,220.00
减：应 收利 息总 额 895,490.40
买卖债 券差 价收 入 120,830.00
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 26 页 共 50 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,900,391.96
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,900,391.96
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -215,492,670.84
—— 股 票投 资 -215,890,890.84
—— 债 券投 资 398,220.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -215,492,670.84
6.4.7.18 其 他收 入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 202,166.72
基金转 换费 收入 50,181.07
合计 252,347.79
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,282,157.37 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 27 页 共 50 页
银行间 市场 交易 费用 525.00
合计 1,282,682.37
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 133,892.94
银行划 款费 用 7,862.81
其他费 用 600.00
帐户维 护费 27,000.00
合计 218,944.32
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 28 页 共 50 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,718,539.88 21,273,312.79
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 5,351,540.49 7,651,741.67
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 ×1.5%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,786,423.33 3,545,552.10
注：支付基金 托管人中 国 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 29 页 共 50 页
中国银 行 396,816,595.61 823,236.47 807,607,904.96 1,627,527.08
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603693 江苏新 能
2018 年6
月25 日
2018 年7
月3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706 东方环 宇
2018 年6
月29 日
2018 年7
月9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105 芯能科 技
2018 年6
月29 日
2018 年7
月9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回 购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 30 页 共 50 页
6.4.12.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，属于高风险 品种。本 基 金投资的金融 工
具主要包括股 票、债券 、 权证和货币市 场工具等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这 些金融工
具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风 险管理的
主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ，使本基金在 风险和收 益 之间取得最 佳的平衡
以实现 “风 险和 收益 相匹 配”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.12.5 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管 理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行股份有 限公司， 与 该银行存款相 关的信用 风 险不重大。 本基金在
交易所进行的 交易均以 中 国证券登记结 算有限责 任 公司为交易对 手完成证 券 交收和款项 清算，违
约风险可能性 很小；在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式
进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(于 2017
年 12 月 31 日： 本基 金持 有的除 国债 、央 行票 据和 政策性 金融 债以 外的 债券 占基金 资产 净值 的 比
例为5.21%) 。 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 31 页 共 50 页
6.4.12.6 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况 进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.12.6.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其 他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 32 页 共 50 页
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.12.7 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.7.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 和债 券投资 等。
6.4.12.7.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
396,816,595.61 - - - 396,816,595.61
结算备 付金
474,390.47 - - - 474,390.47 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 33 页 共 50 页
存出保 证金
377,172.17 - - - 377,172.17
交易性 金融 资产
60,018,000.00 - - 713,624,635.70 773,642,635.70
应收利 息
- - - 2,070,216.71 2,070,216.71
应收申 购款
596.42 - - 613,996.23 614,592.65
其他资 产
- - - - -
资产总 计 457,686,754.67 - - 716,308,848.64 1,173,995,603.31
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,474,318.80 1,474,318.80
应付赎 回款 - - - 1,793,409.64 1,793,409.64
应付管 理人 报酬 - - - 1,513,890.19 1,513,890.19
应付托 管费 - - - 252,315.06 252,315.06
应付交 易费 用 - - - 472,724.30 472,724.30
其他负 债 - - - 291,230.64 291,230.64
负债总 计 - - - 5,797,888.63 5,797,888.63
利率敏 感度 缺口 457,686,754.67 - - 710,510,960.01 1,168,197,714.68
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 243,532,804.50 - - - 243,532,804.50
结算备 付金 598,889.33 - - - 598,889.33
存出保 证金 617,512.14 - - - 617,512.14
交易性 金融 资产 89,523,000.00 - - 1,423,984,755.71 1,513,507,755.71
应收利 息 - - - 1,439,485.09 1,439,485.09
应收申 购款 1,491.06 - - 956,915.25 958,406.31
资产总 计 334,273,697.03 - - 1,426,381,156.05 1,760,654,853.08
负债
应付证 券清 算款 - - - 32,925,999.80 32,925,999.80
应付赎 回款 - - - 4,009,660.86 4,009,660.86
应付管 理人 报酬 - - - 2,446,430.01 2,446,430.01
应付托 管费 - - - 407,738.32 407,738.32
应付交 易费 用 - - - 1,116,059.41 1,116,059.41
其他负 债 - - - 395,110.42 395,110.42
负债总 计 - - - 41,300,998.82 41,300,998.82
利率敏 感度 缺口 334,273,697.03 - - 1,385,080,157.23 1,719,353,854.26
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按 照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.12.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注 ： 于 2018 年 6 月 30 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
5.14%(2017 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 34 页 共 50 页
5.21%) ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2017 年12 月31 日 ：同) 。
6.4.12.7.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.7.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是 指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资 。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的60%-95% ， 其 中投 资 于电子 信息 产业 的上 市公 司股票 不低 于股 票类 资产 的80% ； 债 券投 资占
基金资 产 的 0% －40% ；权 证投资 占基 金资 产净 值的 比例不 高 于 3% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价 格
实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试
本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.12.7.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 713,624,635.70 61.09 1,423,984,755.71 82.82
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 35 页 共 50 页
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 713,624,635.70 61.09 1,423,984,755.71 82.82
6.4.12.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5%基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据组 合在 过 去一个 年度 的净 值数 据和 基准指 数数 据回 归得 出， 反映
了基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 50,576,080.36 87,687,046.57
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -50,576,080.36 -87,687,046.57
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 773,554,605.55 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 88,030.15 元，无 属于 第三 层
次的余 额(2017 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的以 公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 资产
中属于 第一 层次 的余 额 为1,418,440,423.51 元， 属 于第二 层次 的余 额 为95,067,332.20 元， 无属
于第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 36 页 共 50 页
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
上述第 三层 次资 产变 动如 下：
交易性 金融 资产 合计
债券投 资 权益工 具投 资
2017 年 12 月 31 日 - - -
购买 - - -
出售 - - -
转入第 三层 级 -
117,377,432.80
117,377,432.80
转出第 三层 级 - -95,071,596.80 -95,071,596.80
计入损 益的 利得 或损 失 -
-22,305,836.00
-22,305,836.00
2018 年 6 月30 日 -
-
-
2018 年6 月30 日扔 持有 的 资
产计入 2018 年 半年 度损益的
未 实 现 利 得 或 损 失 的 变 动 —
—公允 价值 变动 损益
-
-
计入损 益的 利得 或损 失分 别计入 利润 表中 的公 允价 值变动 损益 、投 资收 益 等 项目。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明 的 其他 重要 事项 。 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 37 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 713,624,635.70 60.79
其中： 股票 713,624,635.70 60.79
2 固定收 益投 资 60,018,000.00 5.11
其中： 债券 60,018,000.00 5.11
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 397,290,986.08 33.84
7 其他各 项资 产 3,061,981.53 0.26
8 合计 1,173,995,603.31 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 601,893,275.83 51.52
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
71,559.85 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
75,638,253.88 6.47
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 20,671,200.00 1.77
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 15,269,120.00 1.31
S 综合 - -
合计 713,624,635.70 61.09
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300059 东方财 富 5,738,866 75,638,253.88 6.47
2 002415 海康威 视 2,000,044 74,261,633.72 6.36
3 600703 三安光 电 3,000,000 57,660,000.00 4.94
4 000049 德赛电 池 1,899,941 53,616,335.02 4.59
5 000063 中兴通 讯 3,748,880 48,847,906.40 4.18
6 002236 大华股 份 2,000,095 45,102,142.25 3.86
7 002475 立讯精 密 2,000,077 45,081,735.58 3.86
8 000651 格力电 器 877,000 41,350,550.00 3.54
9 002008 大族激 光 769,899 40,950,927.81 3.51
10 002185 华天科 技 6,041,932 34,076,496.48 2.92
11 600584 长电科 技 2,000,086 33,881,456.84 2.90
12 002027 分众传 媒 2,160,000 20,671,200.00 1.77
13 002241 歌尔股 份 2,000,094 20,380,957.86 1.74
14 000725 京东方 Ａ 5,600,000 19,824,000.00 1.70
15 300115 长盈精 密 1,470,795 19,076,211.15 1.63
16 600487 亨通光 电 839,934 18,520,544.70 1.59
17 601098 中南传 媒 1,208,000 15,269,120.00 1.31
18 000858 五 粮 液 200,000 15,200,000.00 1.30
19 300628 亿联网 络 149,908 9,880,436.28 0.85
20 002841 视源股 份 174,900 9,341,409.00 0.80
21 300207 欣旺达 887,800 7,999,078.00 0.68
22 300408 三环集 团 200,000 4,700,000.00 0.40
23 002179 中航光 电 50,000 1,950,000.00 0.17
24 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01
25 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.01
26 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
27 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
28 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 39 页 共 50 页
29 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002008 大族激 光 39,572,647.35 2.30
2 002384 东山精 密 17,821,616.48 1.04
3 601098 中南传 媒 16,808,338.59 0.98
4 601166 兴业银 行 16,669,437.44 0.97
5 000858 五 粮 液 15,561,079.51 0.91
6 600016 民生银 行 14,199,789.00 0.83
7 300628 亿联网 络 9,993,704.40 0.58
8 002841 视源股 份 9,790,969.72 0.57
9 300207 欣旺达 7,867,826.00 0.46
10 000049 德赛电 池 6,210,224.70 0.36
11 002600 领益智 造 5,220,578.99 0.30
12 300408 三环集 团 4,796,866.00 0.28
13 002027 分众传 媒 3,700,823.00 0.22
14 002179 中航光 电 2,025,398.00 0.12
15 002926 华西证 券 282,324.24 0.02
16 300750 宁德时 代 257,961.54 0.02
17 603156 养元饮 品 166,828.87 0.01
18 600901 江苏租 赁 155,843.75 0.01
19 601828 美凯龙 134,064.15 0.01
20 603259 药明康 德 102,405.60 0.01
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002236 大华股 份 64,544,487.10 3.75
2 002415 海康威 视 64,008,956.11 3.72
3 600703 三安光 电 56,741,862.60 3.30
4 300115 长盈精 密 40,015,518.99 2.33
5 601318 中国平 安 31,407,453.20 1.83
6 300059 东方财 富 29,052,781.90 1.69 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 40 页 共 50 页
7 300133 华策影 视 28,890,502.96 1.68
8 600036 招商银 行 23,908,326.82 1.39
9 002027 分众传 媒 19,029,074.00 1.11
10 000100 TCL 集团 18,712,852.75 1.09
11 002376 新北洋 17,762,073.30 1.03
12 603989 艾华集 团 15,678,796.00 0.91
13 600050 中国联 通 15,498,334.09 0.90
14 600570 恒生电 子 15,330,000.00 0.89
15 601166 兴业银 行 14,843,683.34 0.86
16 002384 东山精 密 13,316,213.54 0.77
17 600016 民生银 行 12,814,440.21 0.75
18 000049 德赛电 池 12,255,288.91 0.71
19 000418 小天鹅 Ａ 12,047,960.00 0.70
20 002241 歌尔股 份 11,194,760.91 0.65
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 172,779,839.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 608,773,154.12
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,018,000.00 5.14
其中： 政策 性金 融债 60,018,000.00 5.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,018,000.00 5.14
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 41 页 共 50 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170410 17 农发 10 600,000 60,018,000.00 5.14
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述一 只债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
中兴通 讯股 份有 限公 司和 全资子 公司 深圳 市中 兴康 讯电子 有限 公司 已 与 BIS 达成《 替代 的 和
解协议 以替 代中 兴通 讯 于2017 年3 月与BIS 达成 的 《和解 协议 》 。BIS 已于 2018 年6 月8 日 （美
国时间）通过 《关于中 兴 通讯的替代命 令》批准 协 议立即生效。 根据协议 ， 中兴通讯将 支付合计
14 亿美 元民 事罚 款， 包括 在 BIS 签发 2018 年 6 月 8 日命令 后 60 日 内一 次性 支付 10 亿 美元 ，以
及在BIS 签发 2018 年 6 月 8 日命 令 后 90 日内 支付 至由中 兴通 讯选 择、 经 BIS 批 准的 美国银 行托
管账户 并在 监察 期内 暂缓 的额外 的 4 亿美 元罚 款（ 监察期 内若 中兴 通讯 遵 守 协议约 定的 监察 条 件长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 42 页 共 50 页
和2018 年6 月8 日 命令， 监察期 届满 后4 亿美 元罚 款将被 豁免 支付 ） 。 在 中兴 通讯根 据协 议 和2018
年6 月8 日 命令(1) 及时 全 额支 付 10 亿美 元及(2) 将 额外 的 4 亿 美元 支付 至美 国银行 托管 账户 后，
BIS 将终 止其于 2018 年 4 月 15 日（ 美国 时间 ）激 活 的拒绝 令并 将中 兴通 讯从 《禁止 出口 人员 清
单》中移除。 如果上述 条 件均满足且中 兴通讯已 从 《禁止出口人 员清单》 中 移除，BIS 将对外 公
布。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名 证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 377,172.17
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,070,216.71
5 应收申 购款 614,592.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,061,981.53
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 43 页 共 50 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
93,185 9,521.63 1,260,324.71 0.14% 886,013,118.46 99.86%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
289,887.20 0.0327%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 44 页 共 50 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 3 月 27 日 ） 基金 份额 总额 436,879,183.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,057,723,311.26
本报告 期基 金总 申购 份额 99,900,582.36
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 270,350,450.45
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 887,273,443.17
长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 45 页 共 50 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 基 金托 管人 的托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 稽查 或处
罚等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
恒泰证 券 1 181,034,757.24 23.24% 132,390.73 21.91% -
长江证 券 2 180,359,699.77 23.15% 131,896.32 21.83% -
平安证 券 1 172,914,956.38 22.20% 161,035.79 26.65% - 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 46 页 共 50 页
方正证 券 2 148,414,083.36 19.05% 108,535.35 17.96% -
天风证 券 2 62,695,373.37 8.05% 45,848.45 7.59% -
银河证 券 1 17,762,073.30 2.28% 12,989.48 2.15% -
东兴证 券 2 15,831,509.88 2.03% 11,577.70 1.92% -
信达证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
国盛证 券 2 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期 视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ； 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 47 页 共 50 页
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协 议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 国盛证 券 深圳 1
2 国盛证 券 上海 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事件
注：除上述事 项之外， 均 已作为临时报 告在指定 媒 体披露过的其 他在本报 告 期内发生的 重大事项
如下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司 关 于旗下 基金 参加 交
通银行 手机 银行 渠道 基金 申购及 定期 定额 投
资手续 费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券
报》 《上 海证
券报》 《 证券
时报》 及本
公司网 站
2018 年 6 月 30 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开
通南京 苏宁 基金 销售 有限 公司定 投业 务并 参
加定投 申购 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 6 月 15 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开
通深圳 前海 微众 银行 股份 有限公 司定 投业 务
并参加 定投 申购 优惠 活动 的公告
同上 2018 年 6 月 15 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于上海 基煜 基金 销
售有限 公司 参加 费率 优惠 活动的 公告
同上 2018 年 6 月 12 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金参 加银 河证 券申 购（ 含定投 ）费 率优 惠
活动的 公告
同上 2018 年 5 月 21 日
6
关长盛 基金 旗下 在徽 商银 行代销 、托 管基 金
暂停申 购、 赎回 、转 换及 定期定 额投 资业 务
的公告
同上 2018 年 5 月 17 日
7
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金招 募
说明书 （更 新） 摘要
同上 2018 年 5 月 11 日
8
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金招 募
说明书 （更 新）
同上 2018 年 5 月 11 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 督察 长
变更的 公告
同上 2018 年 5 月 3 日 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 48 页 共 50 页
10
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金2018
年第1 季度 报告
同上 2018 年 4 月 20 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金参 加东 海证 券申 购费 率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 4 月 2 日
12
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金2017
年度报 告
同上 2018 年 3 月 31 日
13
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金2017
年度报 告 摘要
同上 2018 年 3 月 31 日
14
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 工商 银行 个人 电子 银行基 金申 购优 惠
活动的 公告
同上 2018 年 3 月 31 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 交
通银行 手机 银行 渠道 基金 申购及 定期 定额 投
资手续 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 3 月 30 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 展
恒基金 费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 3 月 26 日
17
关于修 改长 盛电 子信 息产 业混合 型证 券投 资
基金基 金合 同等 法律 文件 的公告
同上 2018 年 3 月 23 日
18
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金招 募
说明书 （更 新）
同上 2018 年 3 月 23 日
19
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金基 金
合同
同上 2018 年 3 月 23 日
20
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金托 管
协议
同上 2018 年 3 月 23 日
21
长盛电 子信 息产 业混 合型 证券投 资基 金2017
年第4 季度 报告
同上 2018 年 1 月 20 日 长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 49 页 共 50 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛电子信息产业混合 2018 年 半年度报告
第 50 页 共 50 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
( 一)中 国证 监会 核准 基金 募集的 文件 ；
（二） 《长 盛电 子信 息产 业 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
（三） 《长 盛电 子信 息产 业 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
（四） 《长 盛电 子信 息产 业 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
