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长盛环球行业混合(QDII)(080006)

长盛环球行业混合(QDII):2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
长 盛环球 景气行 业大盘 精选混 合型证 券投资 基金 
2018 年 半年 度 报 告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月29 日 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 
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§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 3 页 共 56 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 7 2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 4.2 境 外投 资顾 问为 本 基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ........................... 错误! 未定义书签。 4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 17 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 4 页 共 56 页


6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40 7.2 期 末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 40 7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 40 7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................ 41 7.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45 7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 47 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 47 7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 47 7.11 投资 组合 报 告 附注 .................................................................................................................. 47 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 5 页 共 56 页


§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 55 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 55 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 6 页 共 56 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券投 资基 金 基金简 称 长盛环 球行 业混 合(QDII) 基金主 代码 080006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年5 月 26 日 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 41,665,631.77 份 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于全 球证 券市场 , 把 握全 球经 济趋 势, 精选景 气投 资行 业, 并在 此基础 上投 资于 其中 的优 势 公司, 实现 充分 分享 全球 经济增 长收 益的 目标 ;同 时 在投资 国家 或地 区配 置上 , 有效 实现 全球 分散 化投 资, 力争充 分分 散风 险, 追求 基金资 产的 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 投资 组合 的构 建采 用了自 上而 下的 行业 配置 和 自下而 上的 个股 精选 相结 合的方 法, 运用 Black-Litterman 资 产配 置模型 实现 行业 层面 的风 险 最优配 置, 在行 业内 部, 运用全 球量 化选 股模 型精 选 个股, 投资 管理 人将 两者 进行有 机结 合, 构建 最优 化 的投资 组合 。 业绩比 较基 准 摩根斯 坦利 世界 大盘 股指 数(MSCI World Large Cap Index ) 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,风 险和收 益高 于货 币基 金、 债 券基金 。同 时, 本基 金为 全球混 合型 证券 投资 基金 , 除了需 要承 担与 国内 证券 投资基 金类 似的 市场 波动 风 险之外 ,本 基金 还面 临汇 率风险 、国 别风 险、 新兴 市 场风险 等海 外市 场投 资所 面临的 特别 投资 风险 。 此 外, 由于投 资国 家与 地区 市场 的分散 ,风 险低 于投 资单 一 市场的 混合 型基 金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 张利宁 王永民 联系电 话 010-82019988 010-66594896 电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-2666 、 010-62350088 95566 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 7 页 共 56 页


传真 010-82255988 010-66594942 注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 中三 路诺德 金融 中心 主 楼 10D 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄路 18 号 城建 大厦A 座 20-22 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 邮政编 码 100088 100818 法定代 表人 周兵 陈四清 2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人 项目 境外资 产托 管人 名称 英文 BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED) 中文 中国银 行( 香港) 有限 公司 注册地 址 香港花 园 道1 号 中银 大厦 办公地 址 香港花 园 道1 号 中银 大厦 2.5 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 2.6 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建 大厦A 座 20-22 层


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 1,515,499.53 本期利 润 -423,098.03 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0100 本期加 权平 均净 值利 润率 -0.72% 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.87% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 15,248,653.30 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3660 期末基 金资 产净 值 56,914,285.07 期末基 金份 额净 值 1.366 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 43.17% 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 6 月 30 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -3.67% 1.31% -0.08% 0.56% -3.59% 0.75% 过去三 个月 2.40% 1.20% 1.21% 0.59% 1.19% 0.61% 过去六 个月 -0.87% 1.24% -0.68% 0.79% -0.19% 0.45% 过去一 年 13.64% 1.07% 8.96% 0.60% 4.68% 0.47% 过去三 年 14.21% 1.17% 20.25% 0.76% -6.04% 0.41% 自 基 金合 同 生效起 至今 43.17% 0.93% 96.11% 0.87% -52.94% 0.06% 注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 : 业绩比 较基准=摩 根斯坦 利世界大盘股指数 (MSCI World Large Cap IMI Index )x 100% ( 以下长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 9 页 共 56 页


简称MSCI 世界 指数) 。 本基金为混合 型基金, 主 要投资范围为 全球主要 发 达地区股票市 场大盘类 股 票,在综合 比较目前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股 票组 合的投 资标 的之 后选 取上 述指数 。 摩根斯坦利世 界大盘股 可 投资指数是按 照自由流 通 市值调整方法 编制的跟 踪 全球成熟市 场的全球 性投资指数, 是 MSCI 标 准化指数之一 ,适合作 为 全球市场投资 业绩比较 基 准的指数 。全 球超过 80% 的基金经理 人,是 以 MSCIBARRA 编制 的指数作为 投资绩效评估的 标准。在 全球范围内,MSCI 世界指 数已 经成 为全 球市 场投资 工具 的基 准标 尺之 一,并 且 由 MSCIBARRA 每 日在市 场发 布。 截 至 2010 年12 月, 摩根 斯坦 利 世界大 盘股 可投 资指 数涵 盖 23 个国 家和 地区 的超 过730 只股 票, 代表 了全球 国家 大 约75% 的总 市值, 与本 基金 主要 投资 方向比 较吻 合。 MSCI 世界 指数 样本 覆盖 了 与证监 会已 经签 立合 作谅 解备忘 录的 主要 国家 , 并 为许多 国际 著名 股票 投资基金选用 为投资比 较 基准,具有良 好的市场 代 表性。比较起 来,该指 数 具 有较好的 权威性、 市场代 表性 ,用 为衡 量本 基金业 绩的 基准 比 较 合适 。 本基金 的股 票资 产占 基金 资产 的 60%-95% 。在 正常 的市场 情况 下, 基金 的平 均股票 仓位 约 为 85% , 所以, 业绩 基准 中的 这一 资产配 置比 例可 以反 映本 基金的 风险 收益 特征 。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 10 页 共 56 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:按 基金 合同 规定 ,基 金 管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符 合基金 合同 的约 定。 截至 报告日 ,本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 的有 关约定 。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 11 页 共 56 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 (以 下简 称 公司) , 成 立 于1999 年3 月 26 日, 是国 内 最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 , 总 部设在 北京 , 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司, 在深圳 设有 营销 中心 , 并 拥有长 盛基 金 ( 香港) 有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前, 公司股东 及 其出资比例 为:国元 证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% , 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% , 安徽 省信 用担 保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% , 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首 批全国社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截 至 2018 年 6 月 30 日 ,基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ,并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和 专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职 务 任本基 金的 基金 经 理(助 理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 吴达 本基金 基金 经理 , 长 盛 沪港深 优势 精选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理, 长盛 转 型升级 主题 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金经 理, 国际 业务 部 总监, 长盛 基金 (香 港) 有限公 司副 总经 理, 长 盛创富 资产 管理 有限 公司董 事。 2010 年 5 月26 日 - 16 年 吴达先 生,1979 年8 月 出 生,博 士,CFA ( 特许 金融 分析 师) 。 历任 新加坡 星展 资产 管理 有限 公司研 究员、 星展 珊顿 全球 收益 基 金经理 助理、 星展 增裕 基金 经理 , 专户投 资组合 经理 ; 新 加坡 毕盛 高 荣 资产 管理公 司亚 太专 户投 资组 合经理 , 资产配 置委 员会 成员 ; 华 夏 基金管 理有限 公司 国际 策略 分析 师、 固 定 收益投 资经 理;2007 年8 月起加 入长盛 基金 管理 有限 公司 , 曾任长 盛积极 配置 债券 型证 券投 资基金 基金经 理。 注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 12 页 共 56 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金 合同和其他 有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基 金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易 执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组 合等。 具体 如下 : 研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理 在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》 的规定,持续 、动态 监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 , 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输 送的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 13 页 共 56 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾2018 年上 半年 , 全 球 股市的 波动 性显 著增 加 , 特别是 新兴 市场 波动 明显 加大 , 投 资者 风 险偏好不断降 低。年初 基 于对宏观经济 形势平稳 运 行、流动性相 对年底有 所 宽松的预期 ,A 股与 港股市场的低 估值高分 红 板块受到资金 的追捧, 美 股层面则继续 以纳斯达 克 大型科技公 司为龙头 带动上 扬。 然而 经济 数据 开始出 现走 软的 迹象 ,加 上 3 月 美国 开始 对贸 易顺 差国发 难, 对于 贸 易 摩擦不断升级 的担忧更 让 全球股票市场 雪上加霜 。 投资者在不确 定性中给 予 相对 “确定 性 ”以更 高的溢价,因 此表现上 美 国的风险资产 好于避险 资 产,而新兴市 场与发达 市 场之间的差 距进一步 扩大。 美元 和油 价维 持相 对强势 的同 时其 他大 宗商 品由于 对经 济增 长的 担忧 有所回 落。 国际货 币政 策环 境方 面 , 美联储 在3 、6 月年 内两 次 加息 , 并 对美 国经 济向 好 与低失 业率 的组 合表示关注, 提示经济 可 能出现过热的 风险,传 递 了年内继续紧 缩的信号 。 对比国际市 场,国内 货币政策维持 稳健中性 不 变,国内金融 工作的核 心 仍会围绕审批 通过的资 管 新规,以防 范金融风 险为新 时期 的重 要任 务, 金融监 管难 以见 到显 著放 松。 中国制 造 业PMI 指数 最新 读数 为 51.5 , 处于 近一年 来 平均 值上 下, 供给 侧改 革推进 中生 产 活 动继续表现平 稳。但整 体 上经济数据一 方面延续 了 近几个月 来生 产强需求 弱 的格局,另 一方面对 贸易战升温、 房地产棚 改 政策变化、地 方财政限 制 基建显著扩张 等多重因 素 影响带来的 不确定性 也有体 现。 期内 人民 银行 三次降 准, 意在 缓解 流动 性紧张 的环 境同 时防 止出 现系统 性风 险。 报告期 内本 基金 采取 均衡 策略, 配置 以港 股优 质大 盘蓝筹 为主 , 适 当配 置优 质美股 上市 标的 , 部分规避了市 场震荡下 行 的风险。国内 宽货币与 宏 观经济走弱的 预期推动 人 民币汇率转 弱,完全 逆转了 上半 年的 涨幅 ,部 分对冲 了市 场下 跌对 组合 的影响 。 4.4.2 报 告期 内 基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.366 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-0.87%,业绩 比较基 准收 益率 为-0.68% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望三季度, 市场主要 关 注点将是企业 中报及展 望 、7 月初中美 双方贸易 关 税的进展、以 及 中央经 济工 作会 议的 政策 基调。 主要 风险 点或 仍来 自 贸易争 端及 全球 贸易 景气 度过快 收缩 的风 险, 如果后续美中 贸易摩擦 进 一步升级,全 球风险偏 好 或受到进一步 打压。制 造 业投资受制 于金融去 杠杆的影响复 苏进程预 计 会比较缓慢, 进出口可 能 会受到关税变 化的影响 。 境内外股票 市场尤其 香港市 场大 概率 将延 续波 动性行 情。 经过上半年市 场的大幅 震 荡回落,除部 分国家鼓 励 创新提振的行 业外,海 外 中资股市场的 大长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 14 页 共 56 页


部分板块通过 估值收缩 消 化了风险。本 基金短期 持 续谨慎关注市 场,保持 对 香港与美国 两个市场 的配置 , 优 选市 场调 整后 收入和 盈利 能够 保持 成长 的优质 公司 标的 。 短 期注 重震荡 弱市 中的 防御 , 中长期重点关 注经济降 速 换挡后资产盈 利能力能 够 保持的行业, 挖掘制造 升 级相关的信 息产业与 高端装 备产 业链 、消 费升 级相关 产业 链中 蕴含 的机 会。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国 证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订 了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方 机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、 估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了 由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投 资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风 险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执 行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风 险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。 基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执 行。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金 估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释, 通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适 当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 , 由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品 种的估 值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定, 本报告 期内 未实 施利 润分 配。 本基金 截至2018 年 6 月 30 日, 期末 可供 分配 利润 为 15,248,653.30 元, 未 分配利 润已 实现 部分 为19,284,958.86 元 ,未分 配利 润未 实现 部分 为-4,036,305.56 元。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 15 页 共 56 页


4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 16 页 共 56 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对长 盛环 球景 气行业 大盘 精选 混合型 证券 投资 基金 (以 下称 “ 本基 金” ) 的 托管 过 程中, 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规 定, 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ,完全尽 职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 17 页 共 56 页


§6


半年度财务会计 报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 长 盛环 球景 气 行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金 报告截 止日 :2018 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 12,989,513.53 14,448,286.90 结算备 付金


-


-


存出保 证金


-


-


交易性 金融 资产 6.4.7.2 44,685,017.11 45,816,486.41 其中: 股票 投资


44,685,017.11 45,816,486.41








基金 投资


-


-


债券投 资


-


-


资产支 持证 券投 资


-


-


贵金属 投资


-


-


衍生金 融资 产 6.4.7.3 -


-


买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -


-


应收证 券清 算款


-


-


应收利 息 6.4.7.5 524.84 792.84 应收股 利


245,112.82 -


应收申 购款


31,287.19 26,434.98 递延所 得税 资产


-


-


其他资 产 6.4.7.6 -


-


资产总 计


57,951,455.49 60,292,001.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


-


-


交易性 金融 负债


-


-


衍生金 融负 债 6.4.7.3 -


-


卖出回 购金 融资 产款


-


-


应付证 券清 算款


744,318.09 28,812.80 应付赎 回款


116,617.24 178,511.86 应付管 理人 报酬


86,183.08 90,824.00 应付托 管费


14,363.87 15,137.32 应付销 售服 务费


-


-


应付交 易费 用 6.4.7.7 -


-


长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 18 页 共 56 页


应交税 费


-


-


应付利 息


-


-


应付利 润


-


-


递延所 得税 负债


-


-


其他负 债 6.4.7.8 75,688.14 150,248.23 负债合 计


1,037,170.42 463,534.21 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 41,665,631.77 43,423,881.54 未分配 利润 6.4.7.10 15,248,653.30 16,404,585.38 所有者 权益 合计


56,914,285.07 59,828,466.92 负债和 所有 者权 益总 计


57,951,455.49 60,292,001.13 注:报 告截 止 日2018 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.366 元, 基金 份额 总额41,665,631.77 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 长盛 环球 景气 行业大 盘精 选混 合型 证 券 投资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 一、收入


458,675.55 5,057,899.52 1.利息 收入


10,324.20 31,323.19 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 10,324.20 31,323.19 债券利 息收 入


-


-


资产支 持证 券利 息收 入


-


-


买入返 售金 融资 产收 入


-


-


其他利 息收 入


-


-


2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


2,239,211.25 2,377,842.72 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,743,798.40 2,055,912.93








基金 投资 收益 6.4.7.13 -


-60,013.00 债券投 资收 益 6.4.7.14 -


-


资产支 持证 券投 资收 益


-


-


贵金属 投资 收益 6.4.7.15 -


-


衍生工 具收 益 6.4.7.16 -


-


股利收 益 6.4.7.17 495,412.85 381,942.79 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 -1,938,597.56 2,774,903.18 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 )


139,427.99 -160,523.53 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.19 8,309.67 34,353.96 减:二、费用


881,773.58 804,102.32 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 521,685.68 438,927.93 2.托 管费 6.4.10.2.2 86,947.69 73,154.61 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 19 页 共 56 页


3.销 售服 务费


-


-


4.交 易费 用 6.4.7.20 191,912.86 213,013.99 5.利 息支 出


-


-


其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


-


-


6. 税 金及 附加


-


-


7.其 他费 用 6.4.7.21 81,227.35 79,005.79 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -423,098.03 4,253,797.20 减:所 得税 费用


-


-


四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填 列) -423,098.03 4,253,797.20 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长盛 环球 景气 行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 43,423,881.54 16,404,585.38 59,828,466.92 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净 利 润) -


-423,098.03 -423,098.03 三、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 ( 净 值减 少以 “- ” 号填 列) -1,758,249.77 -732,834.05 -2,491,083.82 其中:1.基 金申 购款 1,922,047.68 759,921.90 2,681,969.58 2.基金 赎回 款 -3,680,297.45 -1,492,755.95 -5,173,053.40 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) -


-


-


五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 41,665,631.77 15,248,653.30 56,914,285.07 项目 上年度可比期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 20 页 共 56 页


一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 27,100,758.91 2,187,732.62 29,288,491.53 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净 利 润) -


4,253,797.20 4,253,797.20 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 ( 净 值减 少以 “- ” 号填 列) 19,567,666.83 2,979,822.75 22,547,489.58 其中:1.基 金申 购款 45,476,997.07 7,151,349.12 52,628,346.19 2.基金 赎回 款 -25,909,330.24 -4,171,526.37 -30,080,856.61 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) -


-


-


五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 46,668,425.74 9,421,352.57 56,089,778.31


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 林培 富______














______ 刁 俊东______














____ 龚珉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长盛环球景气行业大盘精 选混合型证券投资基金( 原名 为 长 盛 环 球 景 气 行 业 大盘 精 选 股 票 型 证券投 资基 金, 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证监 基金字[2009] 第1501 号 《 关于核 准长 盛环 球景 气行 业大盘 精选 混合 型 证 券投 资基金 募集 的批 复》 核准,由长盛 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《长盛环球 景气行业 大盘精 选混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 , 存 续期 限不 定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币339,898,507.52 元, 业 经 普 华永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2010) 第122 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案, 《长 盛 环球景 气行 业大 盘精 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2010 年 5 月 26 日 正式生 效, 基金 合 同 生效日 的基 金份 额总 额为 340,041,384.63 份基 金份 额,其 中认 购资 金利 息折 合 142,877.11 份基长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 21 页 共 56 页


金份额。本基 金的基金 管 理人为长盛基 金管理有 限 公司,基金托 管人为中 国 银行股份有 限公司, 境外资 产托 管人 为中 国银 行(香港)有 限公 司。 根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 长盛环 球景 气 行业大 盘精 选股 票型 证券 投资基 金证 券投 资基 金 于 2015 年 7 月 16 日 公告 后 更名为 长盛 环球 景气 行业大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金。 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》 和《长盛环球 景气行业 大 盘 精选混合型 证券投资 基 金基金合同》 的有关规 定 ,本基金的 投资范围 为在全球证券 市场公开 发 行上市的股票 、货币市 场 工具以及中国 证监会允 许 本基金投资 的其他金 融 工 具 。 本 基 金 投 资 组 合 中 对 股 票 及 其 他 权 益 类 证 券 投 资 占 本 基 金 基 金 资 产 的 目 标 比 例 为 60%-95% , 其中 投资 于业 绩 比较基 准 内 23 个全 球发 达 地区市 场大 盘类 上市 公司 股票的 部分 不低 于 本基金股票资 产总额 的 80% ;投资现金、 货币市场 工 具及中国证监 会允许投 资 的其他金融工 具占 基 金 资 产 净 值 的 5%-40% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 摩 根 斯 坦 利 世 界 大 盘 股 指 数(MSCI World Large Cap Index) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛环 球景气行业大 盘精选混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和中国证监 会及中国 证 券投资基金 业协会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操 作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2018 年1 月1 日至 6 月30 日止 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的声 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本报告 期不 存在 会计 政策 变更。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 22 页 共 56 页


6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本报告 期不 存在 会计 估计 变更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本报告 期 不 存在 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局[2004]78 号 《财 政部、 国家税 务总 局关 于证 券投 资基金 税收 政 策 的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股 息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于全 面 推开营业税改 征增 值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通 知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于金融 机构 同 业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品 增 值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 、 财 税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 、 财税 [2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实 务 操作, 主要 税项 列示 如下 : (1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产 品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 暂 适用 简易 计 税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴 纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 未 缴纳 增值 税的, 不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。 对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方政 府 债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务,以 2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。 (2) 目前基 金取得的 源自 境外的差价收 入,其涉 及 的境外所得税 税收政策 , 按照相关国家 或 地区税 收法 律和 法规 执行 ,在境 内暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 目前基 金取得的 源自 境外的股利收 益,其涉 及 的境外所得税 税收政策 , 按照相关国家 或 地区税 收法 律和 法规 执行 ,在境 内暂 不征 收个 人所 得税和 企业 所得 税。 (4)本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的 适用比 例计 算缴 纳。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 23 页 共 56 页


6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明


6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 活期存 款 12,989,513.53 定期存 款 -


其中: 存款 期 限1 个 月以 内 -


存款期 限1-3 个月 -


存款期 限3 个月 以上 -


其他存 款 -


合计: 12,989,513.53 注:(a) 银 行存 款中 包括 以 下币种 余额 :


本期末 2018 年 6 月 30 日


原币金额 汇率 折合人民币 人民币 2,664,977.74 1 2,664,977.74 港币 10,838,178.58 0.8431 9,137,668.36 美元 179,376.66 6.6166 1,186,863.61 英镑 0.25 8.6551 2.16 瑞士法 郎 0.25 6.635 1.66 合计





12,989,513.53 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 41,348,749.67 44,685,017.11 3,336,267.44 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 -


-


-


债券 交易所 市场 -


-


-


银行间 市场 -


-


-


合计 -


-


-


资产支 持证 券 -


-


-


基金 -


-


-


其他 -


-


-


合计 41,348,749.67 44,685,017.11 3,336,267.44 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 24 页 共 56 页


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债


注:无 余额 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:无 余额 。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:无 余额 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 524.84 应收定 期存 款利 息 -


应收其 他存 款利 息 -


应收结 算备 付金 利息 -


应收债 券利 息 -


应收资 产支 持证 券利 息 -


应收买 入返 售证 券利 息 -


应收申 购款 利息 -


应收黄 金合 约拆 借孳 息 -


其 他 -


合计 524.84 6.4.7.6 其 他资 产 注:无 余额 。 6.4.7.7 应 付交 易费用 注:无 余额 。 6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 -


应付赎 回费 312.50 预提费 用 75,375.64 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 25 页 共 56 页


合计 75,688.14 6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 43,423,881.54 43,423,881.54 本期申 购 1,922,047.68 1,922,047.68 本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,680,297.45 -3,680,297.45 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 -


-


基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 -


- 本期申 购 -


-


本期赎 回( 以"-" 号填列) -


-


本期末 41,665,631.77 41,665,631.77 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 18,531,348.37 -2,126,762.99 16,404,585.38 本期利 润 1,515,499.53 -1,938,597.56 -423,098.03 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -761,889.04 29,054.99 -732,834.05 其中: 基金 申购 款 845,044.94 -85,123.04 759,921.90 基金赎 回款 -1,606,933.98 114,178.03 -1,492,755.95 本期已 分配 利润 -


-


-


本期末 19,284,958.86 -4,036,305.56 15,248,653.30 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 10,324.20 定期存 款利 息收 入 -


其他存 款利 息收 入 -


结算备 付金 利息 收入 -


其他 -


合计 10,324.20 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 26 页 共 56 页


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位 :人 民币 元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 46,956,616.15 减:卖 出股 票成 本总 额 45,212,817.75 买卖股 票差 价收 入 1,743,798.40 6.4.7.13 基 金投 资收益 注:无 。 6.4.7.14 债 券投 资收益 注:无 。 6.4.7.15 贵 金属 投资收 益


注:无 。 6.4.7.16 衍 生工 具收益 注:无 。 6.4.7.17 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 495,412.85 基金投 资产 生的 股利 收益 -


合计 495,412.85 6.4.7.18 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -1,938,597.56 —— 股 票投 资 -1,938,597.56 —— 债 券投 资 -


—— 资 产支 持证 券投 资 -


——基金 投资 -


—— 贵 金属 投资 -


长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 27 页 共 56 页


——其他 -


2.衍生 工具 -


—— 权 证投 资 -


3.其他 -


减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 -


合计 -1,938,597.56 6.4.7.19 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 4,890.24 其他 3,419.43 合计 8,309.67 6.4.7.20 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 191,912.86 银行间 市场 交易 费用 -


合计 191,912.86 6.4.7.21 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 审计费 用 35,704.06 信息披 露费 39,671.58 银行汇 划费 用 5,851.71 账户维 护费 -


其他费 用 -


合计 81,227.35 6.4.7.22 分 部报 告 无。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 28 页 共 56 页


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 无。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 无。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 无。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长盛基 金管 理有 限公 司( “ 长盛基 金公 司” ) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国银 行( 香港) 有限 公司 (“ 中银 香港 ”) 境外资 产托 管人 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 注:无 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


单位 :人 民币 元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 521,685.68 438,927.93 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 54,948.04 66,204.50 注:支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 1.80% 的年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 ×1.80%/ 当年 天数。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 29 页 共 56 页


6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 86,947.69 73,154.61 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.30% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.30%/ 当年 天数 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:无 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:无 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:无 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 2,665,031.59 524.84 9,380,356.22 29,918.87 中银香 港 10,324,481.94 -


6,852,760.38 -


合计 12,989,513.53 524.84 16,233,116.60 29,918.87 注:本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国银 行 和境外资产托 管人中银 香 港保管。其 中,中国 银行保 管部 分的 资金 按适 用利率 或约 定利 率计 息, 中银香 港保 管部 分的 资金 不计息 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:无 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 30 页 共 56 页


6.4.11 利 润分 配情况 注:无 。 6.4.12 期 末(2018 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:无 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 940 HK CHINA ANIMAL HEALTHCARE LIMITED 2015 年 3 月30 日 重大事 项停牌 0.50 - -


100,000 415,121.80 49,574.28 期末估 值单价 为0.588 元港币 967 HK SOUND GLOBAL LTD. 2016 年 4 月12 日 重大事 项停牌 2.51 - -


210,000 1,022,896.97 527,611.98 期末估 值单价 为 2.98 元港币 注:1 、 上述 期末 估值 单价 为备注 中所 列示 的原 币估 值单价 与 2018 年6 月30 日该原 币兑 换人 民 币 的汇率 计算 而来 ,2018 年6 月 30 日 港币 兑人 民币 汇 率为 0.8431 。 2、 本基 金截 至2018 年6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股票, 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ,经交 易所 批准 复牌 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 无。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 无。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金主要投 资于全球 证 券市场。本基 金投资的 金 融工具主要包 括股票投 资 、基金投资及 衍 生工具等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具 相关 的风险主 要 包括信用风 险、流动长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 31 页 共 56 页


性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要目 标是争取 将 以上风险控 制在限定 的范围之内, 使本基金 在 风险和收益之 间取得最 佳 的平衡以实现 “风险和 收 益相匹配” 的风险收 益目标 。 本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、 由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级 风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会,负责制 定风险管 理的宏观政策 ,审议通 过 风险控制的总 体措施等 ; 在管理层 层面 设立风险 控 制委员会, 讨论和制 定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施;在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与 风险管 理部 负责 ,协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 为了规避信用 风险,本 基 金的基金管理 人在交易 前 对交易对手的 资信状况 进 行充分的评估 。 本基金 的银 行存 款存 放在 本基金 的托 管行 中 国银 行 , 与该 等银 行存 款相 关的 信用风 险不 重大 。 本 基金在交易所 进行的交 易 均通过有资格 的经纪商 进 行证券交收和 款项清算 , 违约风险发 生的可能 性很小;在场 外交易市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控 制相应 的信 用风 险。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券 发行人 的信 用风 险, 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。 于 2018 年 6 月 30 日,本 基金 未持 有 信 用类债 券(2017 年 12 月 31 日: 同) 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 注:无 。 6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 注:无 。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 32 页 共 56 页


6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 注:无 。 6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 注:无 。 6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示 的资 产支 持证券 投资 注:无 。 6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 注:无 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管 理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 于2018 年06 月30 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 注:流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金 流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。 6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人在 基 金运作过程 中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要 求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中 度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行 持续的 监测 和分 析。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 33 页 共 56 页


本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本 基金的基金管 理人管 理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上 市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会 认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制), 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ,不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。 本基金所持所 有证券和 衍 生工具均在境 内外证券 交 易所上市或在 场外市场 交 易,因此除附 注 6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外, 其余 均能以 合理 价格 适 时 变现。 本基 金主 动投 资于 流动性 受限 资 产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的15% 。 本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评 估与测 算, 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回 购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流 动性情 况良 好。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利 率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 34 页 共 56 页


本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产主 要为银 行存 款等 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年 6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 2,664,977.74 -


-


10,324,535.79 12,989,513.53 交易性 金融 资产 -


-


-


44,685,017.11 44,685,017.11 应收利 息 -


-


-


524.84 524.84 应收股 利 -


-


-


245,112.82 245,112.82 应收申 购款 -


-


-


31,287.19 31,287.19 资产总 计 2,664,977.74 -


-


55,286,477.75 57,951,455.49 负债








应付证 券清 算款 -


-


-


744,318.09 744,318.09 应付赎 回款 -


-


-


116,929.74 116,929.74 应付管 理人 报酬 -


-


-


86,183.08 86,183.08 应付托 管费 -


-


-


14,363.87 14,363.87 其他负 债 -


-


-


75,375.64 75,375.64 负债总 计 -


-


-


1,037,170.42 1,037,170.42 利率敏 感度 缺口 2,664,977.74 -


-


54,249,307.33 56,914,285.07 上年度 末 2017 年12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 3,570,917.00 -


-


10,877,369.90 14,448,286.90 交易性 金融 资产 -


-


-


45,816,486.41 45,816,486.41 应收利 息 -


-


-


792.84 792.84 应收申 购款 -


-


-


26,434.98 26,434.98 资产总 计 3,570,917.00 -


-


56,721,084.13 60,292,001.13 负债








应付赎 回款 -


-


-


178,760.09 178,760.09 应付管 理人 报酬 -


-


-


90,824.00 90,824.00 应付托 管费 -


-


-


15,137.32 15,137.32 其他负 债 -


-


-


150,000.00 150,000.00 应付证 券清 算款 -


-


-


28,812.80 28,812.80 负债总 计 -


-


-


463,534.21 463,534.21 利率敏 感度 缺口 3,570,917.00 -


-


56,257,549.92 59,828,466.92 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 35 页 共 56 页


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注: 于2018 年6 月30 日 , 本基 金未 持有 交易 性债 券投资(2017 年12 月31 日: 同), 因此 市场 利 率的变 动对 于本 基 金 资产 净值无 重大 影响(2017 年12 月 31 日 :同) 。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 , 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金的 基金管理 人每日 对本 基金 的外 汇头 寸进行 监控 。 6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口 单位: 人民 币元 项目


本期末 2018 年 6 月 30 日 美元 折合 人民 币


港币 折合 人民 币


其他币 种 折合人 民币 合计 以外币 计价 的资 产





银行存 款 1,186,863.61 9,137,668.36 3.82 10,324,535.79 交易性 金融 资产 5,390,709.44 39,294,307.67 -


44,685,017.11 应收股 利 -


225,142.82 -


225,142.82 资产合 计 6,577,573.05 48,657,118.85 3.82 55,234,695.72 以外币 计价 的负 债





应付证 券清 算款 626,325.90 117,992.19 -


744,318.09 负债合 计 626,325.90 117,992.19 -


744,318.09 资 产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 5,951,247.15 48,539,126.66 3.82 54,490,377.63 项目 上年度 末 2017 年12 月 31 日 美元 折合人 民币 港币 折合人 民币 其他币 种 折合人 民币 合计 以外币 计价 的资 产





银行存 款 1,308,960.48 9,568,405.56 3.86 10,877,369.90 交易性 金融 资产 4,004,491.01 41,811,995.40 -


45,816,486.41 资产合 计 5,313,451.49 51,380,400.96 3.86 56,693,856.31 以外币 计价 的负 债





应付证 券清 算款 -


28,812.80 -


28,812.80 负债合 计 -


28,812.80 -


28,812.80 资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 5,313,451.49 51,351,588.16 3.86 56,665,043.51 6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析 假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 36 页 共 56 页


分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2017 年12 月31 日 ) 所有外币相对人民币 升值 5% 2,724,518.88 2,833,252.18 所有外币相对人民币 贬值 5% -2,724,518.88 -2,833,252.18


6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票 和基 金, 所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响,也可 能来源 于 证券市 场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采取战略 性资产配 置 和战术性资产 配 置相结 合的 配置 策略 , 在 宏观经 济与 地区 经济 分析 、 掌 握全 球经 济趋 势的 基 础上 , 通 过量 化分 析, 确定资产种类 与权重, 并 定期进行回顾 和动态调 整 。本基金将全 球股票市 场 分为成熟市 场和新兴 市场两类,根 据全球经 济 以及区域化经 济发展, 结 合全球范围的 资本流动 , 确定两类市 场具体的 资产配置比例 并定期进 行 调整,争取构 建具备中 长 期发展潜力的 资产组合 。 在成熟市场 和新兴市 场中根据不同 国家和地 区 经济发展及证 券市场的 发 展变化对资产 进行国家 及 区域配置, 在不同国 家或地区的配 置比例上 采 用“全球资产 配置量化 ” 模型进行配置 和调整。 由 于短期市场 会受到一 些非理性或者 非基本面 因 素的影响而产 生波动, 基 金经理将根据 对不同因 素 的研究与判 断,对基 金投资 组合 进行 调整 ,以 降低投 资组 合的 投资 风险 。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 和 其他权益类投 资 比例为 基金 资产 的 60%-95% ,货 币市 场工 具及 其他 金 融工具 占基 金资 产 的 5%-40% 。此 外, 本基 金 的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控,定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险 度量, 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进 行跟踪 和控 制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 37 页 共 56 页


项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 44,685,017.11 78.51 45,816,486.41 76.58 交易性 金融 资产 -基金 投资 -


- -


- 交易性 金融 资产 -债 券投 资 -


- -


- 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 -


- -


- 衍生金 融资 产- 权证 投资 -


- -


- 其他 -


- -


- 合计 44,685,017.11 78.51 45,816,486.41 76.58


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩 比较 基准(附注 6.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 1. 业 绩比 较基 准上 升 5% 1,744,160.47 1,226,483.57 2. 业 绩比 较基 准下 降 5% -1,744,160.47 -1,226,483.57


注: 上述 其他 价格 敞口 按 股票发 行方 主要 业务 地分 析如下 : 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 美国 5,390,709.44 9.47% 香港 39,294,307.67 69.04% 合计 44,685,017.11 78.51% 项目 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 美国 4,004,491.01 6.69% 香港 41,811,995.40 69.89% 合计 45,816,486.41 76.58% 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 38 页 共 56 页


(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于 2018 年 6 月 30 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为 44,107,830.85 元 ,属 于 第二层 次的 余额 为 527,611.98 元 ,属 于第 三层 次 的余额 为 49,574.28 元, (2017 年12 月31 日: 第一层 次的 余额 为45,244,222.42 元, 属于 第二层 次的 余额为523,112.48 元 , 属于 第三 层次 的余 额 为 49,151.51 元)。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活 跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中 采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 本报告 期末 第三 层次 资产 变动如 下: 交易性 金融 资产


合计 债券投 资


权益工 具投 资


2017 年 12 月 31 日


49,151.51


49,151.51 购买 -


-


- 出售 -





转入第 三层 级 -





转出第 三层 级 -


-


- 计入损 益的 利得 或损 失 -


422.77


422.77


2018 年 6 月 30 日 -


49,574.28


49,574.28 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 39 页 共 56 页


2018 年 6 月 30 日 扔持 有 的资 产计入 2018 年半年 度 损 益的 未实现 利得 或损 失的 变动





——公 允价 值变 动损 益


422.77


422.77


(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日:同)。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 40 页 共 56 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 44,685,017.11 77.11 其中: 普通 股 44,685,017.11 77.11 存托凭 证 -


- 优先股 -


- 房地产 信托 凭证 -


- 2 基金投资 -


- 3 固定收 益投 资 -


- 其中: 债券 -


-








资产 支持 证券 -


- 4 金融衍 生品 投资 -


- 其中: 远期 -


- 期货 -


- 期权 -


- 权证 -


- 5 买入返 售金 融资 产 -


- 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 -


- 6 货币市 场工 具 -


- 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,989,513.53 22.41 8 其他各 项资 产 276,924.85 0.48 9 合计 57,951,455.49 100.00 7.2 期 末在 各个国 家( 地区) 证券 市场的 权益 投资分 布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 美国 5,390,709.44 9.47 香港 39,294,307.67 69.04 合计 44,685,017.11 78.51 7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合 金额单 位: 人民 币元











行 业类 别








公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 非必需 消费 品 7,605,250.45 13.36 日常消 费品 646,489.08 1.14 必需消 费品 1,888,375.38 3.32 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 41 页 共 56 页


能源 1,955,148.90 3.44 房地产 1,315,236.00 2.31 金融 9,665,138.14 16.98 医疗 5,505,695.93 9.67 工业 2,392,802.11 4.20 信息技 术 12,012,877.72 21.11 材料 1,171,909.00 2.06 公用事 业 526,094.40 0.92 合计 44,685,017.11 78.51 7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细 金额单 位 : 人民 币元 序 号 公司名 称( 英 文) 公司名 称 (中文) 证券 代码 所在证 券市 场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴 巴集 团控股 有限 公司 BABA US US exchange CH 2,200 2,700,671.16 4.75 2 CSPC Pharmaceuti cal Group Limited 石药集 团有 限公司 1093 HK Hongkong Exchange CH 120,000 2,397,776.40 4.21 3 Tencent Holdings Ltd 腾讯控 股有 限公司 0700 HK Hongkong Exchange CH 7,000 2,324,089.46 4.08 4 China Constructio n Bank Corporation 中国建 设银 行股份 有限 公司 0939 HK Hongkong Exchange CH 350,000 2,139,366.25 3.76 5 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 中国太 平保 险控股 有限 公司 0966 HK Hongkong Exchange CH 91,400 1,891,806.80 3.32 6 Industrial and Commercial Bank of China Limited 中国工 商银 行股份 有限 公司 1398 HK Hongkong Exchange CH 380,000 1,880,618.86 3.30 7 Postal Savings 中国邮 政储 蓄银行 股份 1658 HK Hongkong Exchange CH 400,000 1,723,296.40 3.03 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 42 页 共 56 页


Bank of China Co., Ltd. 有限公 司 8 ASM Pacific Technology Limited ASM Pacific Technology Limited 0522 HK Hongkong Exchange CH 20,000 1,672,710.40 2.94 9 China Maple Leaf Educational Systems Limited 中国枫 叶教 育集团 有限 公司 1317 HK Hongkong Exchange CH 140,000 1,669,000.76 2.93 1 0 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 中国太 平洋 保险( 集团) 股份有 限公 司 2601 HK Hongkong Exchange CH 65,000 1,663,225.53 2.92 1 1 SSY Group Limited 石四药 集团 有限公 司 2005 HK Hongkong Exchange CH 180,000 1,321,812.18 2.32 1 2 China Overseas Property Holdings Limited 中海物 业集 团有限 公司 2669 HK Hongkong Exchange CH 600,000 1,315,236.00 2.31 1 3 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited 中国永 达汽 车服务 控股 有限公 司 3669 HK Hongkong Exchange CH 200,000 1,300,060.20 2.28 1 4 Shenzhen Expressway Company Limited 深圳高 速公 路股份 有限 公司 0548 HK Hongkong Exchange CH 200,000 1,298,374.00 2.28 1 5 Chinasoft Internation al Ltd. 中软国 际有 限公司 0354 HK Hongkong Exchange CH 250,000 1,289,943.00 2.27 1 6 O-Net Technologie s (Group) Limited 昂纳科 技 (集团) 有限 公司 0877 HK Hongkong Exchange CH 300,000 1,186,241.70 2.08 1 7 Sino Biopharmace utical 中国生 物制 药有限 公司 1177 HK Hongkong Exchange CH 110,000 1,116,601.64 1.96 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 43 页 共 56 页


Limited 1 8 China Foods Limited 中国食 品有 限公司 0506 HK Hongkong Exchange CH 320,000 1,103,449.28 1.94 1 9 Sands China Ltd. 金沙中 国有 限公司 1928 HK Hongkong Exchange CH 30,000 1,061,041.35 1.86 2 0 China Yuhua Education Corporation Limited 中国宇 华教 育集团 有限 公司 6169 HK Hongkong Exchange CH 220,000 1,034,989.56 1.82 2 1 Dongyue Group Limited 东岳集 团有 限公司 0189 HK Hongkong Exchange CH 150,000 834,669.00 1.47 2 2 Texhong Textile Group Limited 天虹 纺 织集 团有限 公司 2678 HK Hongkong Exchange CH 80,000 798,584.32 1.40 2 3 China Shenhua Energy Company Limited 中国神 华能 源股份 有限 公司 1088 HK Hongkong Exchange CH 50,000 784,926.10 1.38 2 4 China Mengniu Dairy Co. Ltd. 中国蒙 牛乳 业有限 公司 2319 HK Hongkong Exchange CH 35,000 784,926.10 1.38 2 5 New Oriental Education & Technology Group Inc. 新东方 教育 科技集 团 EDU US US exchange CH 1,200 751,592.83 1.32 2 6 AAC Technologie s Holdings Inc. 瑞声科 技控 股有限 公司 2018 HK Hongkong Exchange CH 7,000 652,137.85 1.15 2 7 WH Group Limited 万洲国 际有 限公司 0288 HK Hongkong Exchange CH 120,000 646,489.08 1.14 2 8 The United Laboratorie s Internation al Holdings Ltd 联邦制 药国 际控股 有限 公司 3933 HK Hongkong Exchange CH 90,000 619,931.43 1.09 2 9 Sunny Optical 舜宇光 学科 技(集团)有 2382 HK Hongkong Exchange CH 5,000 615,463.00 1.08 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 44 页 共 56 页


Technology (Group) Company Limited 限公司 3 0 China Petroleum & Chemical Corporation 中国石 油化 工股份 有限 公司 0386 HK Hongkong Exchange CH 100,000 591,013.10 1.04 3 1 Kunlun Energy Company Limited 昆仑能 源有 限公司 0135 HK Hongkong Exchange CH 100,000 579,209.70 1.02 3 2 CIMC Enric Holdings Limited 中集安 瑞科 控股有 限公 司 3899 HK Hongkong Exchange CH 90,000 566,816.13 1.00 3 3 Sound Global Ltd. 桑德国 际有 限公司 0967 HK Hongkong Exchange CH 210,000 527,611.98 0.93 3 4 Huaneng Power Internation al,Inc. 华能国 际电 力股份 有限 公司 0902 HK Hongkong Exchange CH 120,000 526,094.40 0.92 3 5 Haichang Ocean Park Holdings Ltd. 海昌海 洋公 园控股 有限 公司 2255 HK Hongkong Exchange CH 330,000 525,841.47 0.92 3 6 MICORSOFT CORP 微软公 司 MSFT US US exchange CH 800 521,970.34 0.92 3 7 Baidu,Inc 百度股 份有 限公司 BIDU US US exchange CH 300 482,350.14 0.85 3 8 Virscend Education Company Limited 成实外 教育 有限公 司 1565 HK Hongkong Exchange CH 100,000 463,705.00 0.81 3 9 WELLS FARGO & COMPANY/MN 富国银 行 WFC US US exchange CH 1,000 366,824.30 0.64 4 0 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 玖龙纸 业 (控股) 有限 公司 2689 HK Hongkong Exchange CH 40,000 337,240.00 0.59 4 1 YY Inc. 欢聚时 代科 技有限 公司 YY US US exchange CH 500 332,384.90 0.58 4 WEIBOCorp 微博公 司 WB US US CH 400 234,915.77 0.41 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 45 页 共 56 页


2 exchange 4 3 China Animal Healthcare Ltd. 中国动 物保 健品有 限公 司 0940 HK Hongkong Exchange CH 100,000 49,574.28 0.09 4 4 China Literature Limited 阅文集 团 0772 HK Hongkong Exchange CH 7 434.96 0.00 7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动 7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值比 例( %) 1 Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398 HK 2,696,629.71 4.51 2 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 0966 HK 2,406,256.77 4.02 3 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2601 HK 2,032,374.08 3.40 4 Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 1658 HK 1,880,698.85 3.14 5 ASM Pacific Technology Limited 0522 HK 1,753,787.41 2.93 6 Sino-Ocean Group Holding Limited 3377 HK 1,475,774.15 2.47 7 China Resources Power Holdings Co. Ltd. 0836 HK 1,433,938.12 2.40 8 Alibaba Group Holding Ltd BABA US 1,392,380.72 2.33 9 China CITIC Bank Corporation Limited 0998 HK 1,376,401.99 2.30 10 Shenzhen Expressway Company Limited 0548 HK 1,286,965.82 2.15 11 China Maple Leaf Educational Systems Limited 1317 HK 1,222,236.57 2.04 12 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 2689 HK 1,149,231.46 1.92 13 China Overseas Land & Investment Ltd. 0688 HK 1,145,792.31 1.92 14 Sands China Ltd. 1928 HK 1,074,120.39 1.80 15 China International 3908 HK 1,049,816.57 1.75 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 46 页 共 56 页


Capital Corporation Limited 16 China Foods Limited 0506 HK 985,042.39 1.65 17 Zijin Mining Group Company Limited 2899 HK 962,149.29 1.61 18 Air China Limited 0753 HK 958,868.25 1.60 19 Dongyue Group Limited 0189 HK 942,692.96 1.58 20 Sino Biopharmaceutical Limited 1177 HK 940,912.98 1.57 7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序 号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产净 值比 例(% ) 1 Agricultural Bank of China Limited 1288 HK 3,545,175.40 5.93 2 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318 HK 3,264,994.36 5.46 3 New China Life Insurance Company Ltd. 1336 HK 2,654,837.23 4.44 4 Beijing Enterprises Water Group Limited 0371 HK 1,546,029.07 2.58 5 China Longyuan Power Group Corporation Limited 0916 HK 1,498,457.93 2.50 6 China CITIC Bank Corporation Limited 0998 HK 1,403,523.95 2.35 7 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited 3669 HK 1,393,223.26 2.33 8 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2601 HK 1,370,979.13 2.29 9 Sino-Ocean Group Holding Limited 3377 HK 1,299,425.83 2.17 10 China Resources Power Holdings Co. Ltd. 0836 HK 1,262,653.56 2.11 11 ZTE Corporation 0763 HK 1,242,666.91 2.08 12 China Everbright Greentech Limited 1257 HK 1,182,155.92 1.98 13 China Overseas Land & Investment Ltd. 0688 HK 1,104,064.36 1.85 14 AAC Technologies Holdings Inc. 2018 HK 1,082,447.84 1.81 15 Brilliance China 1114 HK 1,052,289.79 1.76 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 47 页 共 56 页


Automotive Holdings Ltd. 16 Grand Baoxin Auto Group Limited 1293 HK 994,088.27 1.66 17 China Construction Bank Corporation 0939 HK 987,226.67 1.65 18 Tencent Holdings Ltd 0700 HK 972,312.32 1.63 19 China International Capital Corporation Limited 3908 HK 948,426.65 1.59 20 Zijin Mining Group Company Limited 2899 HK 853,481.27 1.43 7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额























单位: 人 民币 元 买入成 本( 成交 )总 额 46,019,461.66 卖出收 入( 成交 )总 额 46,956,616.15 注:本 项 中 7.5.1 、7.5.2 、7.5.3 表 中的 “买 入金 额 ”(或 “ 买入 成本 (成 交)总 额 ” )、 “卖 出金额 ”(或 “卖出收 入 (成交)总额 ”)均按 买 卖成交金额( 成交单价 乘 以成交数量 )填列, 不考虑 相关 交易 费用 。 7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.7 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。


7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。 7.11 投 资组 合报告 附注


7.11.1


本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 , 无在报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 48 页 共 56 页


7.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 ,均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 -


2 应收证 券清 算款 -


3 应收股 利 245,112.82 4 应收利 息 524.84 5 应收申 购款 31,287.19 6 其他应 收款 -


7 待摊费 用 -


8 其他 -


9 合计 276,924.85


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在 流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 49 页 共 56 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 2,413 17,267.15 30,533,306.82 73.28% 11,132,324.95 26.72% 8.2 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 346,021.48 0.8305% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 50 页 共 56 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2010 年5 月 26 日 )基 金份 额总 额 340,041,384.63 本报告 期期 初基 金份 额总 额 43,423,881.54 本报告 期基 金总 申购 份额 1,922,047.68 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,680,297.45 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -


本报告 期期 末基 金份 额总 额 41,665,631.77


长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 51 页 共 56 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况 原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ,由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。 上 述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ,并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。 2018 年 4 月 27 日 ,中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟 任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 (京 证监 发〔2018 〕136 号) ,对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无 异议。 10.2.2 基 金经 理变 动情 况 本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。 10.2.3 本 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况 报告期 内, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本 基金未 更换 会计 师事 务所 。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 基金 管理 人 、 基 金托 管人 的托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等情 况。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 海 通 证 券 (HK-HTIS) -


76,075,724.75 81.82% 101,046.13 86.49% - 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 52 页 共 56 页


招 商 证 券 (CMS) -


16,900,353.06 18.18% 15,778.44 13.51% - 注:于 本报 告期 本基 金租 用证券 公司 交易 单元 未进 行其他 证券 投资 。 1、本 公司 选择 证券 经营 机 构的标 准 (1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 , 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 , 包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 , 提供专 门研 究报 告。 (2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。 (3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 (5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足 基 金运 作高 度保 密的要 求。 (6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的 需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 (1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ; (2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ; (3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究 机构进 行综 合评 价; (4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研 究机构 签定 《研 究服 务协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用协议 》 , 并 办理 基金 专 用交易 单元 租用 手续 。 评价结 果如 不符 合条 件则 终止试 用; (5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的 服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并 撤销租 用的 交易 单元 ; (6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : (1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 无。 (2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况: 无。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 53 页 共 56 页


10.8 其 他重 大事件 除上述 事项 之外 , 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 : 序号 公告事 项 法定披 露方式 法定披 露日 期 1 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 交通银 行手 机银 行渠 道基 金申购 及定 期定 额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告 《证券 日报 》 及本公 司网 站 2018 年 6 月30 日 2 长盛环 球行 业混 合(qdii )节假 日暂 停申 购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的 公告 同上 2018 年 6 月29 日 3 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开通南 京苏 宁基 金销 售有 限公司 定投 业务 并参加 定投 申购 优惠 活动 的公告 同上 2018 年 6 月15 日 4 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 开通深 圳前 海微 众银 行股 份有限 公司 定投 业务并 参加 定投 申购 优惠 活动的 公告 同上 2018 年 6 月15 日 5 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增加恒 宇天 泽为 销售 机构 并参加 费率 优惠 活动的 公告 同上 2018 年 6 月13 日 6 长盛基 金管 理有 限公 司关 于上海 基煜 基金 销售有 限公 司参 加费 率优 惠活动 的公 告 同上 2018 年 6 月12 日 7 长盛环 球行 业混 合(qdii )节假 日暂 停申 购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的 公告 同上 2018 年 5 月28 日 8 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式基金 参加 银河 证券 申购 (含定 投) 费率 优惠活 动的 公告 同上 2018 年 5 月21 日 9 长盛环 球行 业混 合(qdii )节假 日暂 停申 购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的 公告 同上 2018 年 5 月21 日 10 关长盛 基金 旗下 在徽 商银 行代销 、托 管基 金暂停 申购 、赎 回、 转换 及定期 定额 投资 业务的 公告 同上 2018 年 5 月17 日 11 长盛环 球行 业混 合(qdii )节假 日暂 停申 购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的 公告 同上 2018 年 5 月 4 日 12 长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员 督察 长变更 的公 告 同上 2018 年 5 月 3 日 13 长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券投 资基 金2018 年第 1 季度 报 告 同上 2018 年 4 月20 日 14 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式基金 参加 东海 证券 申购 费率优 惠活 动的 公告 同上 2018 年 4 月 2 日 15 长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券投 资基 金2017 年 度报 告 同上 2018 年 3 月31 日 16 长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券投 资基 金2017 年 度报 告 摘要 同上 2018 年 3 月31 日 17 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 同上 2018 年 3 月31 日 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 54 页 共 56 页


参加中 国工 商银 行个 人电 子银行 基金 申购 优惠活 动的 公告 18 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 交通银 行手 机银 行渠 道基 金申购 及定 期 定 额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告 同上 2018 年 3 月30 日 19 长盛环 球行 业混 合(QDII )节假 日暂 停申 购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的 公告 同上 2018 年 3 月29 日 20 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 展恒基 金费 率优 惠活 动的 公告 同上 2018 年 3 月26 日 21 长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书( 更新 ) 同上 2018 年 3 月23 日 22 长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券投 资基金 托管 协议 同上 2018 年 3 月23 日 23 长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券投 资基金 基金 合 同 同上 2018 年 3 月23 日 24 长盛环 球行 业混 合(qdii )节假 日暂 停申 购、赎 回及 定期 定额 投资 业务的 公告 同上 2018 年 1 月12 日 25 长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书( 更新 )摘要 同上 2018 年 1 月 9 日 26 长盛环 球景 气行 业大 盘精 选混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书( 更新 ) 同上 2018 年 1 月 9 日 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 55 页 共 56 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过 20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20180101~20180630 17,224,818.98 -


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17,224,818.98 41.35% 产品特 有风 险 本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况, 当该 基金 份额持 有人 大量 赎回 本 基金时 ,可 能导 致的 风险 包括: 巨额 赎回 风险 、流 动性风 险、 基金 资产 净值 持续低 于 5000 万 元的 风 险、 基金 份额 净值 大幅 波 动风险 以及 基金 收益 水平 波动风 险 。 本 基金 管理 人 将对申 购赎 回进 行审 慎 的 应对, 保护 中小 投资 者利 益。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 长盛环球行业混合(QDII)2018 年半年度报告 第 56 页 共 56 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件;


2 、 《长 盛环 球景 气行 业大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ;


3 、 《长 盛环 球景 气行 业大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ;


4 、 《长 盛环 球景 气行 业大 盘精选 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ;





5 、法 律意 见书 ;


6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 12.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。 12.3 查 阅方 式 投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或管 理人互联 网 站免费查阅 备 查文件 。在 支付 工本 费后 ,投资 者可 在合 理时 间内 取得备 查文 件的 复制 件或 复印件 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长 盛基 金管理 有限 公司 2018 年 8 月 29 日