长盛 沪 港深 优势 精 选灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................... 错误! 未定义书签。
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说 明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 50
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
长盛 沪港 深优 势精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 长盛沪 港深 混合
基金主 代码 002732
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年7 月5 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 49,919,062.42 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过把 握国 内宏 观经 济政 策和市 场发 展趋 势， 深入 发掘 A 股和 港股
两个市 场上 的高 成长 上市 公司， 全面 把握 中国 经济 的投资 机会 。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置 策 略
在大类 资产 配置 中 ， 本 基 金将主 要考 虑 ： （1 ） 宏 观 经济指 标 ； （2）
微观经 济指 标； （3 ）市 场 指标； （4 ）政 策因 素。
本基金 将通 过深 入分 析上 述指标 与因 素， 动态 调整 基 金资产 在股 票、
债券、 货币 市场 工具 等类 别资产 间的 分配 比例 ，控 制市场 风险 ，提
高配置 效率 。
（二） 股票 投资 策略
本基金 将适 时调 整国 内 A 股和香 港（ 港股 通标 的股 票）两 地股 票配
置比例 及投 资策 略， 主要 依据包 括但 不限 于宏 观经 济因素 、政 策因
素、 两 地估 值折 溢价 因素 、 资金 利差、 市场 情绪 以 及流动 性趋 势等 。
1、A 股投 资策 略
在A 股 投资 方面 ，本 基金 主要突 出“ 自下 而上 ”的 个股精 选策 略，
通过定 性分 析和 定量 分析 相结合 的办 法， 挑选 具备 较大投 资价 值的
上市公 司。
2、港 股通 标的 股票 投资 策 略
在对 AH 股 溢价 水平 进行 重 点分析 和趋 势预 测的 前提 下， 本 基金 管理
人将优 选香 港市 场与 国 内A 股在 部分 行业 形成 有效 互补的 行业 和上
市公司 。
最后， 本基 金将 利用 两地 市场在 估值 水平 、投 资者 群体结 构、 交易
规则等 方面 的差 异， 通过 估值套 利、 事件 套利 等多 重策略 获取 收 益 。
（三） 债券 投资 策略
本基金 通过 分析 未来 市场 利率趋 势及 市场 信用 环境 变化方 向， 综合
考虑不 同券 种收 益率 水平 、信用 风险 、流 动性 等因 素，构 造债 券投
资组合 。在 实际 的投 资运 作中， 本基 金将 运用 久期 控制策 略、 收益
率曲线 策略 策略 、类 别选 择策略 、个 券选 择策 略等 多种策 略， 获取
债券市 场的 长期 稳定 收益 。
（四） 权证 投资 策略 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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本基金 投资 权证 的原 则是 有利于 基金 资产 增值 和投 资风险 控制 。
（五） 股指 期货 投资 策略
本基金 将以 投资 组合 的避 险保值 和有 效管 理为 目标 ，在风 险可 控的
前提下 ，本 着谨 慎原 则， 适当参 与股 指期 货的 投资 。
（六） 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、收 益率曲 线、 个券
选择和 把握 市场 交易 机会 等积极 策略 ，在 严格 遵守 法律法 规和 基金
合同基 础上 ，通 过信 用研 究和流 动性 管理 ，选 择经 风险调 整后 相对
价值较 高的 品种 进行 投资 ，以期 获得 长期 稳定 收益 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×30 % + 恒生 综合 指数 收益 率 ×3 0 %+ 中证 综合 债
指数收 益率 ×40 %
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预 期风险 与预 期收 益水 平低 于股票 型基 金，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 ，属 于中 等风 险收 益特征 的基 金品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 田青
联系电 话 010-82019988 010-67595096
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100088 100033
法定代 表 人 周兵 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -432,957.01
本期利 润 -2,071,613.47
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0546
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.73%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.16%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 5,134,188.77
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1029
期末基 金资 产净值 55,053,251.19
期末基 金份 额净 值 1.103
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 10.30%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.25% 1.10% -3.90% 0.74% 0.65% 0.36%
过去三 个月 -2.82% 0.98% -3.51% 0.64% 0.69% 0.34%
过去六 个月 -5.16% 1.06% -3.45% 0.68% -1.71% 0.38%
过去一 年 -0.27% 0.88% 4.39% 0.55% -4.66% 0.33%
自基金 合同
生效起 至今
10.30% 0.71% 16.40% 0.48% -6.10% 0.23%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ： 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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本基金业绩比较基准：本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率 ×3 0%+ 恒生 综 合 指 数 收 益 率
×30%+ 中证 综合 债指 数收 益率 × 40%
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金沪
深股票 组合 以及 港股 通的 投资标 的之 后， 选定 沪深300 指 数作 为本 基金 沪深 股 票组合 的业 绩基 准；
恒生综合指数 作为本基 金 港股通股票组 合的业绩 基 准；债券组合 的业绩基 准 则采用中证 综合债指
数。沪 深 300 指 数是 沪深 证券交 易所 第一 次联 合发 布 的反 映 A 股市 场整 体走 势的指 数， 由上 海 和
深圳证 券市 场中 选取 300 只 A 股作为 样本 编制 而成 的成份 股指 数， 具有 良好 的市场 代表 性。 恒 生
指数是 由恒 生指 数服 务有 限公司 编制 ， 以 香港 股票 市场中 的 50 家 上市 股票 为 成份股 样本 ， 以 其发
行量为权数的 加权平均 股 价指数，是反 映香港股 市 价幅趋势最有 影响的一 种 股价指数； 中证综合
债券指数是综 合反映银 行 间和交易所市 场国债、 金 融债、企业债 、央票及 短 融整体走势 的跨市场
债券指 数， 该指 数可 以较 为全面 地反 映我 国债 券市 场的整 体价 格变 动趋 势。
2、 可 比性 。 本 基金 股票 投 资占基 金资 产的 比例 为 0%-95%( 其中 投 资 于国 内依 法 发行上 市的 股票 的
比例占 基金 资产 的 0-95% ，投资 于港 股通 标的 股票 的比例 占基 金资 产 的 0-95%) ；根 据本 基金 较为
灵活的 资产 配置 策略 来确 定加权 计算 的权 数， 可使 业绩比 较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基金合同 要求，基 准 指数每日按 照 40%、30%、30% 的比例采 取再平衡 ，再 用连锁计算的 方式
得到基 准指 数的 时间 序列 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ， 本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 的有关约
定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司 占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首
批全国社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ，并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金
经理 （助 理 ） 期 限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
吴
达
本基金 基金 经理 ，长 盛环
球景气 行业 大盘 精选 混合
型证券 投资 基金 基金 经
理，长 盛转 型升 级主 题灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ，国 际业 务部
总监， 长盛 基金 （香 港）
有限公 司副 总经 理， 长盛
创富资 产管 理有 限公 司董
事。
2016
年7 月
5 日
- 15 年
吴达先 生 ， 1979 年 8 月 出 生， 博士 ，
CFA（ 特许 金融 分析 师） 。 历任新 加
坡星展 资产 管理 有限 公司 研究员 、
星展珊 顿全 球收 益基 金经 理助理 、
星展增 裕基 金经 理， 专户 投资组 合
经理； 新加 坡毕 盛高 荣资 产管理 公
司亚太 专户 投资 组合 经理 ，资产 配
置委员 会成 员； 华夏 基 金 管理有 限
公司国 际策 略分 析师 、固 定收益 投
资经理 ；2007 年 8 月 起加 入长盛 基
金管理 有限 公司 ，曾 任长 盛积极 配
置债券 型证 券投 资基 金基 金经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的 原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 年上 半年 ， 全 球 股市的 波动 性显 著增 加 ， 特别是 新兴 市场 波动 明显 加大 ， 投 资者 风
险偏好不断降 低。年初 基 于对宏观经济 形势平稳 运 行、流动性相 对年底有 所 宽松的预期 ，A 股与
港股市 场的 低估 值高 分红 板块受 到资 金的 追捧 。然 而经济 数据 开始 出现 走软 的迹象 ，兼 之 3 月美
国开始对贸易 顺差国发 难 ，对于贸易摩 擦不断升 级 的担忧更让全 球股票市 场 雪上加霜。 投资者在
不确定性中给 予相对 “ 确 定性 ”以更高 的溢价， 因 此表现上美国 的风险资 产 好于避险资 产，而行
业板块上偏消 费类属性 的 投资占优。美 元和油价 维 持相对强势的 同 时其他 大 宗商品由于 对经济增
长的担 忧有 所回 落。
国际货 币政 策环 境方 面 ， 美联储 在3 、6 月年 内两 次 加息 ， 并 对美 国经 济向 好 与低失 业率 的组
合表示关注， 提示经济 可 能出现过热的 风险，传 递 了年内继续紧 缩的信号 。 对比国际市 场，国内
货币政策维持 稳健中性 不 变，国内金融 工作的核 心 仍会围绕审批 通过的资 管 新规，以防 范金融风
险为新 时期 的重 要任 务， 金融监 管难 以见 到显 著放 松。
中国制 造 业PMI 指数 最新 读数 为 51.5 ， 处于 近一年 来平均 值上 下， 供给 侧改 革推进 中生 产 活
动继续表现平 稳。但整 体 上经济数据一 方面延续 了 近几个月来生 产强需求 弱 的格局，另 一方 面对
贸易战升温、 房地产棚 改 政策 变化、地 方财政限 制 基建显著扩张 等多重因 素 影响带来的 不确定性
也有体 现。 期内 人民 银行 三次降 准， 意在 缓解 流动 性紧张 的环 境同 时防 止出 现系统 性风 险。
报告期内本基 金仍旧保 持 组合的均衡配 置，略超 配 相对低估的港 股优质蓝 筹 ，继续专注于 价
值成长 股， 适时 通过 调整 整体仓 位暴 露以 规避 市场 震荡下 行的 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.103 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-5.16%，业绩
比较基 准收 益率 为-3.45% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三 季度， 市场主要 关 注点将是企业 中报及展 望 、7 月初中美 双方贸易 关 税的进展、以 及
中央经济工作 会议的政 策 基调。如果后 续美中贸 易 摩擦进一步升 级，全球 风 险偏好或受 到进一步
打压。制造业 投资受制 于 金融去杠杆的 影响复苏 进 程预计会比较 缓慢，进 出 口可能会受 到关税变
化的影 响。 境内 外股 票市 场尤其 香港 市场 大概 率将 延续波 动性 行情 。
经过上半年市 场的大幅 震 荡回落，除部 分国家鼓 励 创新提振的行 业外，A 股 与港股市场的 大
部分板块通过 估值收缩 消 化了风险。沪 港深基金 短 期持续谨慎关 注市场， 持 续通过可以 同时投资
A 股港股两地 市场的优 势 ，优选市场调 整 后收入 和 盈利能够保持 成长的优 质 公司标的。 短期注重长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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震荡弱市中的 防御，中 长 期重点关注中 国经济降 速 换挡后资产盈 利能力能 够 保持的行业 ，挖掘制
造升级 相关 的信 息产 业与 高端装 备产 业链 、消 费升 级相关 产业 链中 蕴含 的机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估 值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行 业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有 限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
本基金 截 至2018 年6 月30 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为5,134,188.77 元 ， 其 中 ： 未 分配 利润 已
实现部 分 为7,600,952.96 元，未 分配 利润 未实 现部 分为-2,466,764.19 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自2018 年1 月 12 日至2018 年 3 月 21 日、自 2018 年 3 月 28 日至 2018 年 6 月 11 日
期间出 现连 续 20 个 工作 日 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议 和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长 盛沪 港深 优 势精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 11,235,615.07 6,322,222.92
结算备 付金
246,336.32 1,911,089.46
存出保 证金
11,816.33 141,016.37
交易性 金融 资产 6.4.7.2 29,588,844.39 43,583,228.87
其中： 股票 投资
29,588,844.39 43,583,228.87
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 13,000,000.00 10,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 -1,868.03 -637.18
应收股 利
113,525.77 -
应收申 购款
3,025,787.50 19,330.79
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
57,220,057.35 61,976,251.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,989,362.02 3,490,667.19
应付赎 回款
6,179.04 9,203.36
应付管 理人 报酬
58,256.61 74,614.19
应付托 管费
9,709.43 12,435.70
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 33,864.01 67,047.65 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 69,435.05 140,012.94
负债合 计
2,166,806.16 3,793,981.03
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 49,919,062.42 50,015,206.38
未分配 利润 6.4.7.10 5,134,188.77 8,167,063.82
所有者 权益 合计
55,053,251.19 58,182,270.20
负债和 所有 者权 益总 计
57,220,057.35 61,976,251.23
注：报 告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.103 元， 基金 份额 总额49,919,062.42 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长 盛沪 港深 优 势精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-1,444,165.01 5,971,108.33
1.利息 收入
66,555.44 61,044.55
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 38,763.79 36,526.66
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
27,791.65 24,517.89
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-10,008.78 3,117,740.32
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -378,861.94 2,985,392.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 368,853.16 132,348.32
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-1,638,656.46 2,327,101.05
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失以“- ” 号填列 ） 6.4.7.18 137,944.79 465,222.41
减： 二、费用
627,448.46 595,709.69
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 322,324.59 279,581.28
2．托 管费 6.4.10.2.2 53,720.75 46,596.93 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 177,344.40 190,938.90
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费用 6.4.7.20 74,058.72 78,592.58
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-2,071,613.47 5,375,398.64
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-2,071,613.47 5,375,398.64
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长 盛沪 港深 优 势精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
50,015,206.38 8,167,063.82 58,182,270.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -2,071,613.47 -2,071,613.47
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-96,143.96 -961,261.58 -1,057,405.54
其中：1.基 金申 购款 34,161,876.14 5,579,624.63 39,741,500.77
2. 基金 赎回 款 -34,258,020.10 -6,540,886.21 -40,798,906.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
49,919,062.42 5,134,188.77 55,053,251.19
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
55,599,317.22 -2,017,709.16 53,581,608.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,375,398.64 5,375,398.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-31,685,242.61 -833,602.55 -32,518,845.16
其中：1.基 金申 购款 39,160,932.81 2,613,743.15 41,774,675.96
2. 基金 赎回 款 -70,846,175.42 -3,447,345.70 -74,293,521.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
23,914,074.61 2,524,086.93 26,438,161.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛沪港深优 势精选灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 经中 国证券监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2015] 第2643 号 《 关于 准予 长盛 沪港深 优势 精选 灵
活配置混合型 证券投资 基 金注册的批复 》核准， 由 长盛基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投资基金 法》和《 长 盛沪港深优势 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金 基 金合同》负 责公开募
集。本基金为 契约型开 放 式基金，存续 期限不定 ， 首次设立募集 不包括认 购 资金利息共 募集人民
币322,303,314.69 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2016)
第896 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《长盛 沪港 深优 势精 选灵 活配置 混合 型证 券投
资基金 基金 合同 》 于2016 年7 月5 日 正式 生效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为322,529,979.43长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合226,664.74 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为长 盛基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中 国建 设 银行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 沪港深优势精 选灵活配 置 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 的 有关 规 定， 本 基 金的 投资 范围 为 国内依 法发 行上 市的 股票( 包括中 小板 、 创业 板
及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票)、 沪 港股 票市 场交易 互联 互通 机制 试点 允许买 卖的 规定 范 围
内的香 港联 合交 易所 上市 的股票(以 下简 称 “ 港股 通 标的股 票”) 、 债 券( 包括 国 内依法 发行 和上 市
交易的国债、 央行票据 、 金融债券、企 业债券、 公 司债券、中期 票据、短 期 融资券、超 短期融资
券、次级债券 、政府支 持 机构债、政府 支持债券 、 地方政府债、 资产支持 证 券、可转换 债券及其
他经中国证 监会允许 投资 的债券)、债 券回购、 银行 存款(包括协 议存款、 定期 存款及其他 银行存
款) 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 股 指期 货 以 及中 国证 监 会批准 的允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ， 但 需
符合中 国证 监会 的相 关规 定。 本 基金 将基 金资 产的 0-95%投 资于 股票 资产(其 中 投资于 国内 依法 发
行上市 的股 票的 比例 占基 金资产 的 0-95% ，投 资于 港股通 标的 股票 的比 例占 基金资 产的 0-95%) ，
权证投 资比 例不 超过 基金 资产净 值的 3%， 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保 证
金后， 现金 或到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业绩 比较 基准 为：
沪深300 指 数收 益率 ×30 % + 恒生 综合 指数 收益 率 ×3 0 %+ 中证 综合 债指 数收 益率 ×40% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 沪港 深优势 精选 灵活 配置
混合型证券投 资基金基 金 合同》和中国 证监会、 中 国基金业协会 发布的有 关 规定及允许 的基金行
业实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2018 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的声 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期无 须说 明的会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局[2004]78 号 《财 政部、 国家税 务总 局关 于证 券投 资基金 税收 政 策
的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施
上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策有关问 题 的通知 》 、财税[2014]81 号《财政部国 家税务
总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2015]101 号
《关于上市公 司股息红 利 差别化个人所 得税政策 有 关问题的通知 》 、财税[2016]36 号《 关于全 面
推开营业税改 征增值税 试 点的通知 》 、财 税[2016]46 号《关于进 一步明确 全 面推开营改增 试点金
融业有 关政 策的 通知 》 、 财 税[2016]70 号 《关 于金 融 机构同 业往 来等 增值 税政 策的补 充通 知》 、 财
税[2016]140 号《关于明 确金融 房地产开 发 教育 辅助服务等增 值税政策的 通知》 、财税[2017]2
号《关于资管 产品增值 税 政策有关问题 的补充通 知 》 、财税[2017]56 号《关 于 资管产品增值 税有
关问题的通知 》 、财税[2017]90 号《 关于租入 固定资 产进项税额抵 扣等增值 税 政策的通知》 及其
他相关 财税 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应 税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务， 以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 通过 沪港 通投 资 香港联 交所 上 市H 股 取得 的股息 红利 ，H 股公 司应 向 中国证 券登 记长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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结算有 限责 任公 司( 以下 简 称 “中 国结 算”) 提 出申 请 ，由中 国结 算 向 H 股 公司 提供内 地个 人投 资
者名册，H 股 公司按 照 20% 的税率代扣个 人所得税 。 基金通过沪港 通投资香 港 联交所上市的 非 H
股取得 的股 息红 利， 由中 国结算 按 照20% 的税 率代 扣个人 所得 税。
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得，持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的，其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的， 暂减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税，买入股票 不征收股票 交易印花税基 金
通过沪 港通 买卖 、继 承、 赠与联 交所 上市 股票 ，按 照香港 特别 行政 区现 行税 法规定 缴纳 印花 税。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 11,235,615.07
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 11,235,615.07
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 29,613,251.29 29,588,844.39 -24,406.90
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 29,613,251.29 29,588,844.39 -24,406.90
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
账面余 额 其中 ： 买断 式逆 回购
交易所 市场 13,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 13,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,593.56
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 77.19
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -3,547.13
应收申 购款 利息 0.12
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 8.23
合计 -1,868.03 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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6.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 33,864.01
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 33,864.01
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 10.69
预提费 用 69,424.36
合计 69,435.05
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 50,015,206.38 50,015,206.38
本期申 购 34,161,876.14 34,161,876.14
本期赎 回( 以"-" 号填列) -34,258,020.10 -34,258,020.10
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 49,919,062.42 49,919,062.42
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,171,072.30 995,991.52 8,167,063.82
本期利 润 -432,957.01 -1,638,656.46 -2,071,613.47 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
862,837.67 -1,824,099.25 -961,261.58
其中： 基金 申购 款 6,277,131.65 -697,507.02 5,579,624.63
基金赎 回款 -5,414,293.98 -1,126,592.23 -6,540,886.21
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,600,952.96 -2,466,764.19 5,134,188.77
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 35,620.51
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,786.54
其他 356.74
合计 38,763.79
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 61,843,698.63
减：卖 出股 票成 本总 额 62,222,560.57
买卖股 票差 价收 入 -378,861.94
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：无 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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股票投 资产 生的 股利 收益 368,853.16
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 368,853.16
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,638,656.46
—— 股 票投 资 -1,638,656.46
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -1,638,656.46
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 137,944.79
合计 137,944.79
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 177,344.40
银行间 市场 交易 费用 -
合计 177,344.40
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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信息披 露费 39,671.58
证券组 合费 775.80
账户维 护费 360.00
银行费 用 3,498.56
合计 74,058.72
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
无。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金 销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
322,324.59 279,581.28 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
42,436.64 149,592.15
注：支付基金 管理人长 盛 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
53,720.75 46,596.93
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 11,235,615.07 35,620.51 7,952,447.92 31,136.43
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无。 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是以一 只进行主 动 投资的混合型 证券投资 基 金，属于中等 风险品种 。 本基金重点投 资
于 A 股 和港 股两 个市 场上 的高成 长上 市公 司股 票， 该类型 股票 的波 动会 受到 宏观经 济环 境、 行 业
周期和公司自 身经营状 况 等因素的影响 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工 具相关的
风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 、 管理风险以及 本基金的 特 定风险。本 基金的基
金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ，使本基金 在风险和
收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “风 险和 收益 相匹 配 ”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立 了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分 析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化 的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2018 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2017 年12 月31 日： 同)。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：无 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：无 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：无 。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：无 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2018 年06 月30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余 亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的 监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口 进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、买 入返售 金融 资产 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
11,235,615.07 - - - 11,235,615.07
结算备 付金
246,336.32 - - - 246,336.32
存出保 证金
11,816.33 - - - 11,816.33
交易性 金融 资产
- - - 29,588,844.39 29,588,844.39
买入返 售金 融资 产
13,000,000.00 - - - 13,000,000.00
应收利 息
- - - -1,868.03 -1,868.03 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
第 33 页 共 51 页
应收股 利
- - - 113,525.77 113,525.77
应收申 购款
795.23 - - 3,024,992.27 3,025,787.50
资产总 计 24,494,562.95 - - 32,725,494.40 57,220,057.35
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,989,362.02 1,989,362.02
应付赎 回款 - - - 6,179.04 6,179.04
应付管 理人 报酬 - - - 58,256.61 58,256.61
应付托 管费 - - - 9,709.43 9,709.43
应付交 易费 用 - - - 33,864.01 33,864.01
其他负 债 - - - 69,435.05 69,435.05
负债总 计 - - - 2,166,806.16 2,166,806.16
利率敏 感度 缺口 24,494,562.95 - - 30,558,688.24 55,053,251.19
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,322,222.92 - - - 6,322,222.92
结算备 付金 1,911,089.46 - - - 1,911,089.46
存出保 证金 141,016.37 - - - 141,016.37
交易 性 金融 资产 - - - 43,583,228.87 43,583,228.87
买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
应收利 息 - - - -637.18 -637.18
应收申 购款 805.17 - - 18,525.62 19,330.79
资产总 计 18,375,133.92 - - 43,601,117.31 61,976,251.23
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,490,667.19 3,490,667.19
应付赎 回款 - - - 9,203.36 9,203.36
应付管 理人 报酬 - - - 74,614.19 74,614.19
应付托 管费 - - - 12,435.70 12,435.70
应付交 易费 用 - - - 67,047.65 67,047.65
其他负 债 - - - 140,012.94 140,012.94
负债总 计 - - - 3,793,981.03 3,793,981.03
利率敏 感度 缺口 18,375,133.92 - - 39,807,136.28 58,182,270.20
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2018 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资 产
净值无 重大 影响 。 （2017 年 12 月31 日: 同。)
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 不以 记账 本位 币计 价的资 产， 因此 存在 相应 的外汇 风险 。本 基金 管理 人每日 对本 基金 的外长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
第 34 页 共 51 页
汇头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.3 外 汇风 险敞口
项目
本期末
2018 年6 月30 日
本期末
2017 年12 月 31 日
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币 计价 的资 产
股票投资
15,684,484.39 - 15,684,484.39 29,215,388.87 - 29,215,388.87
应收股利
113,525.77
113,525.77
资产合 计 15,798,010.16 - 15,798,010.16 29,215,388.87 - 29,215,388.87
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - - - -
资产负 债表 外汇 风险
敞口净 额
15,798,010.16 - 15,798,010.16 29,215,388.87 - 29,215,388.87
6.4.13.4.4 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量
的变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ） 本期末 （2017 年 12 月 31 日
）
港币相 对人 民
币升 值5%
778,711.24 1,460,769.44
港币相 对人 民
币贬 值5%
-778,711.24 -1,460,769.44
6.4.13.4.5 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
第 35 页 共 51 页
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基 金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产净值 的 0-95% ，权 证投 资比例 不超 过基 金资 产净 值的 3% ， 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此外 ，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.5.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 29,588,844.39 53.75 43,583,228.87 74.91
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权 证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 29,588,844.39 53.75 43,583,228.87 74.91
6.4.13.4.5.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 6.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准(附注 6.4.1)
上升 5%
4,093,708.56 4,334,579.13
2.业绩 比较 基准(附注 6.4.1)
下降 5%
-4,093,708.56 -4,334,579.13
长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
第 36 页 共 51 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i)各层 次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 29,588,844.39 元 ， 无属 于第 二层次 以及 第三 层次 的余 额。 （2017 年 12 月
31 日， 第 一层 次 为43,583,228.87 元 ， 无属 于第 二 层次以 及第 三层 次的 余额 。 ）(ii) 公允 价值 所
属层次 间的 重大 变动 。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表 日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 29,588,844.39 51.71
其中： 股票 29,588,844.39 51.71
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 13,000,000.00 22.72
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,481,951.39 20.07
7 其他各 项资 产 3,149,261.57 5.50
8 合计 57,220,057.35 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 778,800.00 1.41
C 制造业 11,333,960.00 20.59
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
815,600.00 1.48
J 金融业 - -
K 房地产 业 976,000.00 1.77
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,904,360.00 25.26
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
能源 - 0.00
原材料 337,240.00 0.61
工业 908,861.80 1.65
非日常 生活 消费 品 - 0.00
日常消 费品 1,300,228.82 2.36
医疗保 健 2,414,975.64 4.39
金融 6,843,400.55 12.43
信息技 术 3,879,777.58 7.05
电信业 务 - 0.00
公用事 业 - 0.00
房地产 - 0.00
合计 15,684,484.39 28.49
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 01398 HK 工商银 行 435,000 2,152,813.70 3.91
2 00700 HK 腾讯控 股 6,000 1,992,076.68 3.62
3 01093 HK 石药集 团 98,000 1,958,184.06 3.56
4 00966 HK 中国太 平 90,000 1,862,829.45 3.38
5 000895 双汇发 展 60,000 1,584,600.00 2.88
6 02601 HK 中国太 保 60,000 1,535,285.10 2.79
7 01658 HK 邮储银 行 300,000 1,292,472.30 2.35
8 600703 三安光 电 58,000 1,114,760.00 2.02
9 603156 养元饮 品 16,000 992,960.00 1.80
10 600048 保利地 产 80,000 976,000.00 1.77
11 00548 HK
深圳高 速公
路股份
140,000 908,861.80 1.65
12 002475 立讯精 密 40,000 901,600.00 1.64
13 002262 恩华药 业 45,000 900,450.00 1.64
14 00506 HK 中国食 品 260,000 896,552.54 1.63
15 601233 桐昆股 份 50,000 861,000.00 1.56 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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16 00522 HK ASM PACIFIC 10,000 836,355.20 1.52
17 300036 超图软 件 40,000 815,600.00 1.48
18 600529 山东药 玻 33,000 802,890.00 1.46
19 600028 中国石 化 120,000 778,800.00 1.41
20 000858 五 粮 液 8,000 608,000.00 1.10
21 002078 太阳纸 业 60,000 581,400.00 1.06
22 02018 HK 瑞声科 技 6,000 558,975.30 1.02
23 002008 大族激 光 10,000 531,900.00 0.97
24 002384 东山精 密 22,000 528,000.00 0.96
25 300408 三环集 团 22,000 517,000.00 0.94
26 002422 科伦药 业 16,000 513,600.00 0.93
27 600887 伊利股 份 18,000 502,200.00 0.91
28 02382 HK
舜宇光 学科
技
4,000 492,370.40 0.89
29 01177 HK
中国生 物制
药
45,000 456,791.58 0.83
30 02319 HK 蒙牛乳 业 18,000 403,676.28 0.73
31 603898 好莱客 15,000 393,600.00 0.71
32 02689 HK 玖龙纸 业 40,000 337,240.00 0.61
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 00966 HK 中国太 平 2,143,446.53 3.68
2 02018 HK 瑞声科 技 2,004,391.68 3.45
3 600887 伊利股 份 1,446,303.28 2.49
4 601318 中国平 安 1,433,924.00 2.46
5 000639 西王食 品 1,391,065.00 2.39
6 600048 保利地 产 1,390,688.00 2.39
7 000858 五 粮 液 1,381,908.00 2.38
8 01658 HK 邮储银 行 1,238,082.77 2.13
9 02601 HK 中国太 保 1,134,835.33 1.95
10 03988 HK 中国银 行 1,060,139.84 1.82
11 603156 养元饮 品 1,022,400.00 1.76
12 601668 中国建 筑 1,021,400.00 1.76
13 00753 HK 中国国 航 953,203.24 1.64 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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14 002475 立讯精 密 939,397.00 1.61
15 002384 东山精 密 936,914.00 1.61
16 601233 桐昆股 份 930,232.00 1.60
17 00548 HK 深圳高 速公 路股 份 885,496.07 1.52
18 00522 HK ASM PACIFIC 870,399.18 1.50
19 600529 山东药 玻 831,832.00 1.43
20 00506 HK 中国食 品 820,357.18 1.41
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 01288 HK 农业银 行 4,300,121.74 7.39
2 601318 中国平 安 4,047,923.00 6.96
3 01336 HK 新华保 险 2,870,508.60 4.93
4 00884 HK 旭辉控 股集 团 2,571,019.32 4.42
5 02018 HK 瑞声科 技 2,404,442.87 4.13
6 02601 HK 中国太 保 2,330,865.78 4.01
7 000651 格力电 器 1,915,181.98 3.29
8 00371 HK 北控水 务集 团 1,641,567.61 2.82
9 00700 HK 腾讯控 股 1,400,246.65 2.41
10 01114 HK BRILLIANCE CHI 1,276,614.53 2.19
11 00916 HK 龙源电 力 1,254,384.95 2.16
12 03888 HK 金山软 件 1,220,988.01 2.10
13 000049 德赛电 池 1,205,155.00 2.07
14 000639 西王食 品 1,199,518.00 2.06
15 000915 山大华 特 1,198,790.60 2.06
16 03988 HK 中国银 行 1,009,558.77 1.74
17 00868 HK 信义玻 璃 952,197.94 1.64
18 600031 三一重 工 950,218.00 1.63
19 600703 三安光 电 941,043.00 1.62
20 03968 HK 招商银 行 922,795.80 1.59
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 49,866,832.55
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 61,843,698.63
注：本 项 中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的“ 买入 金额” （或“ 买入 股票 成本 ” ） 、 “ 卖出金 额” （或 “卖长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
第 41 页 共 51 页
出股票 收入 ” ） 均按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投 资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,816.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 113,525.77
4 应收利 息 -1,868.03
5 应收申 购款 3,025,787.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,149,261.57
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 （可 交换 债券） 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,754 28,460.13 9,331,645.21 18.69% 40,587,417.21 81.31%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
798,923.34 1.6004%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100
长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 7 月 5 日 ） 基金 份额 总 额 322,529,979.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 50,015,206.38
本报告 期基 金总 申购 份额 34,161,876.14
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 34,258,020.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,919,062.42
长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份 额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本基 金管 理人 的高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基金 经理 变动 情况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门 无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 2 111,710,531.18 100.00% 85,143.74 100.00% - 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券 商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证 券 - - 106,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状 况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报 》 及 本
公司网 站
2018 年 6 月 30 日
2
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金暂 停申 购、赎
回及定 期定 额投 资业 务的 公告
同上 2018 年 6 月 29 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金开 通南 京苏 宁基 金销售
有限公 司定 投业 务并 参加 定投申
购优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 6 月 15 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金开 通深 圳前 海微 众银行
股份有 限公 司定 投业 务并 参加定
投申购 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 6 月 15 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加恒 宇天 泽为 销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月 13 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于上海
基煜基 金销 售有 限公 司参 加费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月 12 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 银河 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 5 月 21 日
8
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金暂 停申 购、赎
回及定 期定 额投 资业 务的 公告
同上 2018 年 5 月 21 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
10
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金暂 停申 购、赎
回及定 期定 额投 资业 务的 公告
同上 2018 年 4 月 25 日
11
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金2018 年第1 季
度报告
同上 2018 年 4 月 20 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东海 证券申
同上 2018 年 4 月 2 日 长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
第 49 页 共 51 页
购费率 优惠 活动 的公 告
13
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金 2017 年 度报
告
同上 2018 年 3 月 31 日
14
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金 2017 年 度报
告 摘要
同上 2018 年 3 月 31 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行 渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 3 月 30 日
16
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金暂 停申 购、赎
回及定 期定 额投 资业 务的 公告
同上 2018 年 3 月 29 日
17
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加展 恒基 金费 率优 惠活动
的公告
同上 2018 年 3 月 26 日
18
关于修 改长 盛沪 港深 优势 精选灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金
合同等 法律 文件 的公 告
同上 2018 年 3 月 23 日
19
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同
同上 2018 年 3 月 23 日
20
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金招 募说 明书
（更新 ）
同上 2018 年 3 月 23 日
21
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金托 管协 议
同上 2018 年 3 月 23 日
22
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金招 募说 明书
同上 2018 年 2 月 9 日
23
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金招 募说 明书
（更新 ）摘 要
同上 2018 年 2 月 9 日
24
长盛沪 港深 优势 精选 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金2017 年第4 季
度报告
同上 2018 年 1 月 20 日
长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20180109~20180627 9,232,686.98 0.00 0.00 9,232,686.98 18.50%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况 ， 当 该基 金 份额持 有人 大量 赎回 本
基金时 ， 可 能导 致的 风险 包括： 巨额 赎 回 风险 、 流 动性风 险、 基金 资产 净值 持续低 于 5000 万元 的风
险 、基金份 额净值 大幅波动 风险以及 基金收 益水平波 动风险。 本基金 管理人将 对申购赎 回进行 审慎
的应对 ，保 护中 小投 资者 利益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛沪港深混合 2018 年半年度 报告
第 51 页 共 51 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛沪 港深 优势 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛沪 港深 优势 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛沪 港深 优势 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
