长 盛 成 长 价值 证 券 投 资基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 28 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期 货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 51 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛成 长价 值证 券投 资基 金
基金简 称 长盛成 长价 值
基金主 代码 080001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 9 月 18 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 276,856,071.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为平 衡型 基金 ，通 过管理 人的 积极 管理 ，在 控
制风险 的前 提下 挖掘 价值 、分享 成长 ，谋 求基 金资 产
的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 投资 策略 为主 动性 投资， 在战 略性 资产 、战 术
性资产 、股 票和 债券 选择 三个层 面进 行积 极配 置， 力
争获得 超过 投资 基准 的业 绩回报 。在 资产 配置 方面 ，
股票资 产比 例 为 35%-75% ，债券 资产 比例 为 20%-60% ，
现金资 产比 例不 低 于 5% 。
业绩比 较基 准
标普中 国A 股综 合指 数收 益率 × 80%+ 中证 国债 指数 收
益率× 20%
风险收 益特 征
本基金 属平 衡型 基金 ，在 承担适 度风 险的 前提 下， 获
得长期 稳定 的收 益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 贺倩
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京西 城区 复兴 门内 大 街28 号
凯晨世 贸中 心东 座 9 层
邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 周兵 周慕冰 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 10,109,427.39
本期利 润 -32,274,018.68
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1143
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.17%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 7,635,892.84
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0276
期末基 金资 产净 值 284,491,964.10
期末基 金份 额净 值 1.028
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 647.07%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金 份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.25% 1.15% -7.07% 1.14% 1.82% 0.01%
过去三 个月 -8.12% 0.89% -9.56% 0.93% 1.44% -0.04%
过去六 个月 -10.19% 0.89% -12.10% 0.94% 1.91% -0.05%
过去一 年 -4.73% 0.72% -9.24% 0.77% 4.51% -0.05%
过去三 年 -6.68% 1.29% -24.14% 1.29% 17.46% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
647.07% 1.25% 157.89% 1.39% 489.18% -0.14% 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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注：本 基金 业绩 比较 基准 ＝标普 中 国A 股 综合 指数 收益率 ×80 %+ 中 证国 债指 数收益 率 × 20%
1、 公允 性。 选择 市场 认同 度 比较高 的中 信标 普A 股综 合指数 和中 证国 债指 数作 为计算 的基 础指 数。
中信标 普 A 股综 合指 数作 为按流 通股 本加 权的 综合 指数， 其指 数选 股样 本覆 盖了上 交所 和深 交 所
上市的 所 有A 股 ，具 有较 强的指 代作 用。
2、 可比 性。 基 金投 资业 绩 受到资 产配 置比 例限 制的 影响， 本基 金持有 的股 票 资产比 例 为 35%-75% ，
债券资 产比 例 为 20%-60% ，现金 资产 比例 不低 于 5%。根据 基金 在正 常市 场状 况下的 资产 配置 比例
来确定 加权 计算 的权 数， 使业 绩 比较 更具 有合 理性 。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 80% 、20% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益率 变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在 北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首
批全国社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ，并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本基金 基金 经理 ，长 盛中 证
100 指 数证 券投 资基 金基 金经
理，长 盛沪 深300 指 数证 券投
资基金 （LOF ） 基 金经 理 ， 长盛
中证申 万一 带一 路主 题指 数分
级证券 投资 基金 基金 经理 ，长
盛中证 全指 证券 公司 指数 分级
证券投 资基 金基 金经 理， 长盛
战略新 兴产 业灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理， 长盛
盛世灵 活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理， 长盛 积极 配置
债券型 证券 投资 基金 基金 经
理，长 盛同 鑫行 业配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理, 长盛
信息安 全主 题量 化灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理，
长盛同 德主 题增 长混 合型 证券
投资基 金基 金经 理， 量化 投资
部负责 人。
2015 年 6 月 18
日
- 11 年
冯雨生 先生 ，
1983 年11 月
出生。 毕业 于
光华管 理学 院
金融系 ，北 京
大学经 济学 硕
士，CFA （ 特许
金融分 析师 ） 。
2007 年7 月加
入长盛 基金 管
理有限 公司 ，
曾任金 融工 程
研究员 ，同 盛
基金经 理助 理
等职务 。
长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘 日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平 交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利益输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年股票市 场大幅下 跌 ，个股呈普跌 态势，蓝 筹 股与小市值股 票均大幅 下 跌。概念板块 亮
点难寻，普遍 下跌，仅 仿 制药、创新药 、电子政 务 、独角兽概念 、血液制 品 等概念指数 实现正收
益，PM2.5 、南北船 合并、 葡萄酒、特高 压、3D 玻璃 等概念板块领 跌。行业 上 ，休闲服务、 医药
生物和食品饮 料等行业 表 现亮眼，实现 正收益， 涨 幅大幅领先其 他行业， 综 合、通信、 电气设备
等行业 表现 最差 。风 格上 ，大盘 价值 股跑 赢小 盘成 长股。
组合操作上， 我们维持 组 合一贯的风格 ，主要配 置 在估值比较合 理的成长 股 。减持了部分 季
报业绩 不达 预期 的个 股， 并增配 了季 报业 绩超 预期 的个股 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.028 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-10.19% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-12.10% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证 券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 虽然降杠 杆 会持续，但力 度和节奏 会 考虑实体经济 的可承受 度 。财政政策可 能
会放松，货币 政策会维 持 中性，经济增 速大概率 与 以前持平。股 票市场经 过 前期的大幅 调整，目
前已处 于估 值相 对较 低的 位置。 在此 背景 下， 股票 市场下 半年 会有 更好 的投 资机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设 立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大 利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本基金 于 2018 年 4 月 13 日进行 了利 润 分
配，分 配金 额 为3,359,612.21 元。
本基金 截 至2018 年6 月30 日期 末可 供分 配收 益为7,635,892.84 元 ， 其 中： 未 分配收 益已 实
现部分 为407,242,637.62 元，未 分配 收益 未实 现 部 分为-399,606,744.78 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投 资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金 半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 22,511,535.05 21,006,354.95
结算备 付金
123,130.81 444,619.97
存出保 证金
136,870.30 193,816.80
交易性 金融 资产 6.4.7.2 267,293,205.12 324,562,507.21
其中： 股票 投资
197,235,205.12 244,750,107.21
基金投 资
- -
债券投 资
70,058,000.00 79,812,400.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售 金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,966,516.27 2,456,107.95
应收股 利
- -
应收申 购款
69,906.72 324,004.44
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
292,101,164.27 348,987,411.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
6,470,182.25 -
应付赎 回款
74,277.08 249,303.17
应付管 理人 报酬
360,357.29 440,470.86
应付托 管费
60,059.55 73,411.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 88,757.37 336,321.57 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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应交税 费
2,600.00 2,600.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 552,966.63 625,482.70
负债合 计
7,609,200.17 1,727,590.09
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 276,856,071.26 300,116,941.25
未分配 利润 6.4.7.10 7,635,892.84 47,142,879.98
所有者 权益 合计
284,491,964.10 347,259,821.23
负债和 所有 者权 益总 计
292,101,164.27 348,987,411.32
注：报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日，基 金份 额净 值 ：1.028 元， 基金 份额 总 额：276,856,071.26
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-28,657,596.90 61,047,488.97
1.利息 收入
1,519,037.21 2,653,024.06
其中： 存 款 利息 收入 6.4.7.11 220,552.53 369,867.47
债券利 息收 入
1,298,484.68 2,283,156.59
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
12,147,429.03 49,886,254.94
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 10,272,150.15 46,119,151.54
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,871.39 -418,535.70
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,873,407.49 4,185,639.10
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-42,383,446.07 8,274,922.25
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 59,382.93 233,287.72
减： 二、费用
3,616,421.78 6,641,959.27 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,358,277.92 4,602,993.62
2．托 管费 6.4.10.2.2 393,046.34 767,165.65
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 681,634.46 1,095,668.27
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
0.02 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 183,463.04 176,131.73
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-32,274,018.68 54,405,529.70
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-32,274,018.68 54,405,529.70
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
300,116,941.25 47,142,879.98 347,259,821.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -32,274,018.68 -32,274,018.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-23,260,869.99 -3,873,356.25 -27,134,226.24
其中：1.基 金申 购款 17,480,297.08 2,228,327.93 19,708,625.01
2. 基金 赎回 款 -40,741,167.07 -6,101,684.18 -46,842,851.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -3,359,612.21 -3,359,612.21
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
276,856,071.26 7,635,892.84 284,491,964.10
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
610,767,505.40 18,528,916.58 629,296,421.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 54,405,529.70 54,405,529.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-138,033,612.94 -14,165,693.54 -152,199,306.48
其中：1.基 金申 购款 32,101,189.12 2,325,807.35 34,426,996.47
2. 基金 赎回 款 -170,134,802.06 -16,491,500.89 -186,626,302.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
472,733,892.46 58,768,752.74 531,502,645.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计 机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字[2002] 第 57 号《 关于 同 意长盛 成长 价值 证券 投资 基金设 立的 批复 》
核准 ， 由 长盛 基金 管理 有 限公司 依照 《 证券 投资 基 金管理 暂行 办法 》 及其 实 施细则 、 《开 放式 证券
投资基 金试 点办 法 》 等 有 关规定 和 《长 盛成 长价 值 证券投 资基 金基 金契 约 》( 后更名 为 《长 盛成 长
价值证 券投 资基 金基 金合 同》) 发起 ，并 于2002 年9 月 18 日 募集 成立 。本 基 金为契 约型 开放 式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利 息 共募集 人民 币 3,166,886,000.00 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字(2002) 第 95 号验 资报 告予 以验 证。 本 基金 的基 金管
理人为 长盛 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 成长价值证券 投资基金 基 金合同》的有 关
规定，本基金 的投资范 围 为国内依法公 开发行、 上 市的股票、债 券及中国 证 监会批准的 允许基金长盛成长价值 2018 年半年度报 告
第 19 页 共 52 页
投资的其他金 融工具。 在 股票资产中， 本基金投 资 于成长类股票 和价值类 股 票。本基金 投资组合
中股票 资产 比例 为 35%-75% ，债 券资 产比 例 为 20%-60% ，现 金资 产比 例不 低 于 5% 。本 基金 持有 的
成长类 股票 和价 值类 股票 资产的 比例 均不 低于 股票 资产 的 30% ， 不 高于 股票 资 产的 70% ； 投资 于国
家债券的比例 不低于本 基 金资产净值 的 20%； 在交 易日买入权证 的总金额 不 超过上一交易 日基金
资产净值的 0.5% ，持 有的 全部权证市值 不超过基 金 资产净值的 3% 。本基金 的 业绩比较基 准为：
标普中 国A 股综 合指 数收 益率 × 80%+ 中证 国债 指数 收益率 ×20 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 成长 价值证 券投 资基 金基
金合同 》和 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基 金 2018 年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2018 年1 月 1 日至 6 月 30 日 期间 的经 营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局[2004]78 号 《财 政部、 国家税 务 总 局关 于证 券投 资基金 税收 政 策
的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于全 面 推开营业税改 征增
值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通
知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于金融 机构 同 业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关
于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 、 财 税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 、 财税
[2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计 税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的 企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4)基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
长盛成长价值 2018 年半年度报 告
第 21 页 共 52 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 22,511,535.05
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 22,511,535.05
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 230,840,495.66 197,235,205.12 -33,605,290.54
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 69,917,041.09 70,058,000.00 140,958.91
合计 69,917,041.09 70,058,000.00 140,958.91
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 300,757,536.75 267,293,205.12 -33,464,331.63
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 余额 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 8,787.61
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 49.86
应收债 券利 息 1,957,621.92
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购 款 利息 1.44
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 55.44
合计 1,966,516.27
6.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 88,557.37
银行间 市场 应付 交易 费用 200.00
合计 88,757.37
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 279.47
其他 44,543.25
预提费 用 258,143.91
合计 552,966.63
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
第 23 页 共 52 页
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 300,116,941.25 300,116,941.25
本期申 购 17,480,297.08 17,480,297.08
本期赎 回( 以"-" 号填列) -40,741,167.07 -40,741,167.07
本期末 276,856,071.26 276,856,071.26
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 434,584,380.64 -387,441,500.66 47,142,879.98
本期利 润 10,109,427.39 -42,383,446.07 -32,274,018.68
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-34,091,558.20 30,218,201.95 -3,873,356.25
其中： 基金 申购 款 25,700,633.69 -23,472,305.76 2,228,327.93
基金赎 回款 -59,792,191.89 53,690,507.71 -6,101,684.18
本期已 分配 利润 -3,359,612.21 - -3,359,612.21
本期末 407,242,637.62 -399,606,744.78 7,635,892.84
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 215,545.83
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,261.90
其他 1,744.80
合计 220,552.53
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 229,904,920.40
减：卖 出股 票成 本总 额 219,632,770.25
买卖股 票差 价收 入 10,272,150.15 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
1,871.39
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 1,871.39
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
62,112,694.44
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
60,043,810.00
减：应 收利 息总 额 2,067,013.05
买卖债 券差 价收 入 1,871.39
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,873,407.49
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,873,407.49
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
第 25 页 共 52 页
1.交易 性金 融资 产 -42,383,446.07
—— 股 票投 资 -42,717,956.07
—— 债 券投 资 334,510.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -42,383,446.07
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 56,788.35
基金转 换费 收入 2,594.58
合计 59,382.93
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 681,059.46
银行间 市场 交易 费用 575.00
合计 681,634.46
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 133,891.13
帐户维 护费 13,500.00
银行费 用 6,319.13 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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合计 183,463.04
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联 方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,358,277.92 4,602,993.62
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
390,929.55 524,676.87
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值×1.5%/ 当年 天数 。 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
第 27 页 共 52 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
393,046.34 767,165.65
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银
行
22,511,535.05 215,545.83 51,985,482.26 364,905.75
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序号
除息日 每10 份 现金形式 再投资 形式 本期利 润分 配
长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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权益
登记日
场内 场外
基金份 额分 红数 发放总 额 发放总 额 合计 备注
1
2018 年4
月13 日
-
2018 年
4 月 13
日
0.120 1,842,500.51 1,517,111.70 3,359,612.21
合计 - - 0.120 1,842,500.51 1,517,111.70 3,359,612.21
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7 月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设股票账 户，选择 网 下或者网上一 种方式进 行 新股申购。 其中基金
作为一般法人 或战略投 资 者认购的新股 ，根据基 金 与上市公司所 签订申购 协 议的规定， 在新股上
市后的约定期 限内不能 自 由转让；基金 作为个人 投 资者参与网上 认购获配 的 新股，从新 股获配日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601390
中国
中铁
2018 年5
月 7 日
重大事项
停牌
6.44
2018 年8
月20 日
7.25 297,012 2,152,556.42 1,912,757.28 -
300229
拓尔
思
2018 年4
月 17 日
重大事项
停牌
12.86
2018 年7
月17 日
14.29 125,000 1,838,680.83 1,607,500.00 -
300324
旋极
信息
2018 年5
月 30 日
重大事项
停牌
8.37 - - 172,990 1,973,880.00 1,447,926.30 -
300072 三聚 2018 年6 重大事项 23.28 2018 年7 24.00 61,300 1,955,213.00 1,427,064.00 - 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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环保 月 19 日 停牌 月10 日
600750
江中
药业
2018 年5
月 2 日
重大事项
停牌
17.57
2018 年8
月 1 日
16.12 75,880 1,400,656.00 1,333,211.60 -
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，属于中高风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票投资 、 债券投资及权 证投资等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这 些金融工
具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风 险。本基 金的基金 管 理人从事风 险管理的
主要目标是争 取将以上 风 险控制在限定 的范围之 内 ，使本基金在 风险和收 益 之间取得最 佳的平衡
以实现 “风 险和 收益 相匹 配”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营 过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法
去估测各种风 险产生的 可 能损失。从定 性分析的 角 度出发，判断 风险损 失 的 严重程度和 出现同类
风险损失的频 度。而从 定 量分析的角度 出发，根 据 本基金的投资 目标，结 合 基金资产所 运用金融
工具特征通过 特定的风 险 量化指标、模 型，日常 的 量化报告，确 定风险损 失 的限度和相 应置信程
度，及时可靠 地对各种 风 险进 行监督、 检查和评 估 ，并通过相应 决策，将 风 险控制在可 承受的范
围内。 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与该 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均以中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，因此违
约风险可能性 很小；在 银 行间同业市场 进行 交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式
进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
30,003,000.00 49,919,000.00
合计
30,003,000.00 49,919,000.00
注：未 评 级 部分 为政 策性 金融债 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：无 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - 48,400.00
未评级 40,055,000.00 29,845,000.00
合计 40,055,000.00 29,893,400.00
注：未 评级 部分 政策 性金 融债。 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：无 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管 理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值 。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外 ， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
第 33 页 共 52 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
22,511,535.05 - - - 22,511,535.05
结算备 付金
123,130.81 - - - 123,130.81
存出保 证金
136,870.30 - - - 136,870.30
交易性 金融 资产
70,058,000.00 - - 197,235,205.12 267,293,205.12
应收利 息
- - - 1,966,516.27 1,966,516.27
应收申 购款
397.61 - - 69,509.11 69,906.72
资产总 计 92,829,933.77 - - 199,271,230.50 292,101,164.27
负债
应付证 券清 算款 - - - 6,470,182.25 6,470,182.25
应付赎 回款 - - - 74,277.08 74,277.08
应付管 理人 报酬 - - - 360,357.29 360,357.29
应付托 管费 - - - 60,059.55 60,059.55
应付交 易费 用 - - - 88,757.37 88,757.37
应交税 费 - - - 2,600.00 2,600.00
其他负 债 - - - 552,966.63 552,966.63
负债总 计 - - - 7,609,200.17 7,609,200.17
利率敏 感度 缺口 92,829,933.77 - - 191,662,030.33 284,491,964.10
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 21,006,354.95 - - - 21,006,354.95
结算备 付金 444,619.97 - - - 444,619.97
存出保 证金 193,816.80 - - - 193,816.80
交易性 金融 资产 59,918,000.00 19,846,000.00 48,400.00 244,750,107.21 324,562,507.21
应收利 息 - - - 2,456,107.95 2,456,107.95
应收申 购款 - - - 324,004.44 324,004.44
资产总 计 81,562,791.72 19,846,000.00 48,400.00 247,530,219.60 348,987,411.32
负债
应付赎 回款 - - - 249,303.17 249,303.17
应付管 理人 报酬 - - - 440,470.86 440,470.86
应付托 管费 - - - 73,411.79 73,411.79
应付交 易费 用 - - - 336,321.57 336,321.57
应交税 费 - - - 2,600.00 2,600.00
其他负 债 - - - 625,482.70 625,482.70
负债总 计 - - - 1,727,590.09 1,727,590.09
利率敏 感度 缺口 81,562,791.72 19,846,000.00 48,400.00 245,802,629.51 347,259,821.23 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
第 34 页 共 52 页
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30
日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点 39,235.62 75,190.14
市场利 率上 升 25 个 基点 -39,235.62 -75,190.14
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境 的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产比例为基金 总
资产 的35%-75% ， 债券 资产 比例 为 20%-60% 。 此外 ， 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证
券价格 实施 监控 ，定 期运 用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等
来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
第 35 页 共 52 页
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 197,235,205.12 69.33 244,750,107.21 70.48
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 197,235,205.12 69.33 244,750,107.21 70.48
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 34,467,323.77 30,906,124.09
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -34,467,323.77 -30,906,124.09
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次， 由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为189,418,715.79 元， 属于 第二 层次的 余额 为 77,874,489.33 元 ， 无 属于 第三
层 次 的 余 额(2017 年 12 月 31 日 ： 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 239,935,161.65 元 ， 第 二 层
84,627,345.56 元， 无属 于第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易长盛成长价值 2018 年半年度报 告
第 36 页 共 52 页
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
第 37 页 共 52 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 197,235,205.12 67.52
其中： 股票 197,235,205.12 67.52
2 固定收 益投 资 70,058,000.00 23.98
其中： 债券 70,058,000.00 23.98
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,634,665.86 7.75
7 其他各 项资 产 2,173,293.29 0.74
8 合计 292,101,164.27 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,635,794.00 0.93
B 采矿业 5,725,665.78 2.01
C 制造业 107,663,889.70 37.84
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
4,148,858.85 1.46
E 建筑业 4,474,748.06 1.57
F 批发和 零售 业 8,001,420.30 2.81
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,833,362.59 3.46
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
23,762,073.00 8.35
J 金融业 16,118,299.32 5.67
K 房地产 业 5,066,329.00 1.78
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,159,582.14 0.76
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
第 38 页 共 52 页
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 7,645,182.38 2.69
S 综合 - -
合计 197,235,205.12 69.33
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300144 宋城演 艺 119,800 2,815,300.00 0.99
2 002262 恩华药 业 134,538 2,692,105.38 0.95
3 300498 温氏股 份 119,700 2,635,794.00 0.93
4 000977 浪潮信 息 102,500 2,444,625.00 0.86
5 000538 云南白 药 22,700 2,427,992.00 0.85
6 000869 张
裕Ａ 59,300 2,363,698.00 0.83
7 002595 豪迈科 技 134,489 2,338,763.71 0.82
8 600329 中新药 业 122,900 2,335,100.00 0.82
9 002001 新 和 成 122,000 2,313,120.00 0.81
10 002293 罗莱生 活 153,800 2,311,614.00 0.81
11 000425 徐工机 械 545,000 2,310,800.00 0.81
12 300059 东方财 富 174,040 2,293,847.20 0.81
13 300408 三环集 团 97,400 2,288,900.00 0.80
14 000999 华润三 九 81,600 2,270,928.00 0.80
15 300124 汇川技 术 68,600 2,251,452.00 0.79
16 300073 当升科 技 65,100 2,217,306.00 0.78
17 300377 赢时胜 160,450 2,180,515.50 0.77
18 300351 永贵电 器 173,100 2,168,943.00 0.76
19 000848 承德露 露 204,108 2,161,503.72 0.76
20 002396 星网锐 捷 105,409 2,157,722.23 0.76
21 601601 中国太 保 66,300 2,111,655.00 0.74
22 300115 长盈精 密 161,903 2,099,881.91 0.74
23 600104 上汽集 团 59,900 2,095,901.00 0.74
24 300070 碧水源 149,200 2,078,356.00 0.73
25 601088 中国神 华 103,360 2,060,998.40 0.72
26 600674 川投能 源 236,200 2,059,664.00 0.72
27 000895 双汇发 展 77,700 2,052,057.00 0.72 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
第 39 页 共 52 页
28 601607 上海医 药 85,742 2,049,233.80 0.72
29 600048 保利地 产 167,600 2,044,720.00 0.72
30 000089 深圳机 场 266,900 2,041,785.00 0.72
31 002371 北方华 创 41,000 2,036,470.00 0.72
32 000157 中联重 科 491,600 2,020,476.00 0.71
33 300332 天壕环 境 433,900 2,017,635.00 0.71
34 300182 捷成股 份 263,061 1,994,002.38 0.70
35 601006 大秦铁 路 240,494 1,974,455.74 0.69
36 001979 招商蛇 口 102,900 1,960,245.00 0.69
37 002174 游族网 络 98,500 1,960,150.00 0.69
38 002635 安洁科 技 112,800 1,940,160.00 0.68
39 000963 华东医 药 40,119 1,935,741.75 0.68
40 600518 康美药 业 83,854 1,918,579.52 0.67
41 002138 顺络电 子 119,500 1,913,195.00 0.67
42 601390 中国中 铁 297,012 1,912,757.28 0.67
43 601628 中国人 寿 84,700 1,907,444.00 0.67
44 601166 兴业银 行 132,200 1,903,680.00 0.67
45 300316 晶盛机 电 142,620 1,895,419.80 0.67
46 601988 中国银 行 524,803 1,894,538.83 0.67
47 600567 山鹰纸 业 489,800 1,890,628.00 0.66
48 600028 中国石 化 288,700 1,873,663.00 0.66
49 300287 飞利信 257,500 1,851,425.00 0.65
50 002236 大华股 份 82,100 1,851,355.00 0.65
51 000596 古井贡 酒 20,400 1,811,112.00 0.64
52 002019 亿帆医 药 102,500 1,809,125.00 0.64
53 600741 华域汽 车 76,112 1,805,376.64 0.63
54 600037 歌华有 线 174,400 1,799,808.00 0.63
55 600036 招商银 行 67,911 1,795,566.84 0.63
56 601699 潞安环 能 193,413 1,791,004.38 0.63
57 600016 民生银 行 254,700 1,782,900.00 0.63
58 600066 宇通客 车 92,239 1,770,066.41 0.62
59 300075 数字政 通 130,800 1,764,492.00 0.62
60 600600 青岛啤 酒 39,800 1,744,434.00 0.61
61 600978 宜华生 活 251,779 1,719,650.57 0.60
62 002449 国星光 电 159,898 1,701,314.72 0.60
63 002407 多氟多 121,000 1,696,420.00 0.60
64 601766 中国中 车 219,194 1,687,793.80 0.59
65 600068 葛洲坝 232,118 1,673,570.78 0.59
66 300364 中文在 线 233,000 1,640,320.00 0.58 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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67 600588 用友网 络 66,600 1,632,366.00 0.57
68 600570 恒生电 子 30,600 1,620,270.00 0.57
69 600089 特变电 工 233,532 1,618,376.76 0.57
70 300229 拓尔思 125,000 1,607,500.00 0.57
71 600966 博汇纸 业 367,800 1,585,218.00 0.56
72 000625 长安汽 车 175,600 1,580,400.00 0.56
73 600703 三安光 电 82,100 1,577,962.00 0.55
74 600176 中国巨 石 153,880 1,574,192.40 0.55
75 600153 建发股 份 173,790 1,562,372.10 0.55
76 300053 欧比特 134,400 1,559,040.00 0.55
77 000400 许继电 气 199,600 1,558,876.00 0.55
78 600015 华夏银 行 207,930 1,549,078.50 0.54
79 601111 中国国 航 173,695 1,544,148.55 0.54
80 002466 天齐锂 业 30,600 1,517,454.00 0.53
81 300026 红日药 业 411,600 1,502,340.00 0.53
82 300324 旋极信息 172,990 1,447,926.30 0.51
83 300072 三聚环 保 61,300 1,427,064.00 0.50
84 000729 燕京啤 酒 207,976 1,399,678.48 0.49
85 601398 工商银 行 256,500 1,364,580.00 0.48
86 300383 光环新 网 101,000 1,354,410.00 0.48
87 002643 万润股 份 180,847 1,350,927.09 0.47
88 600750 江中药 业 75,880 1,333,211.60 0.47
89 600704 物产中 大 254,555 1,331,322.65 0.47
90 300136 信维通 信 42,400 1,302,952.00 0.46
91 300207 欣旺达 141,500 1,274,915.00 0.45
92 000429 粤高速 Ａ 167,100 1,206,462.00 0.42
93 601811 新华文 轩 123,000 1,195,560.00 0.42
94 300113 顺网科 技 66,400 1,156,024.00 0.41
95 000028 国药一 致 22,500 1,122,750.00 0.39
96 002468 申通快 递 64,400 1,104,460.00 0.39
97 600029 南方航 空 127,854 1,080,366.30 0.38
98 002518 科士达 108,330 1,080,050.10 0.38
99 000069 华侨城 Ａ 146,800 1,061,364.00 0.37
100 002241 歌尔股 份 102,500 1,044,475.00 0.37
101 002508 老板电 器 33,876 1,037,283.12 0.36
102 002048 宁波华 翔 82,900 1,022,157.00 0.36
103 002279 久其软 件 102,600 1,016,766.00 0.36
104 600312 平高电 气 179,400 1,011,816.00 0.36
105 600073 上海梅 林 151,700 1,007,288.00 0.35 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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106 000876 新 希 望 153,800 975,092.00 0.34
107 600958 东方证 券 106,800 975,084.00 0.34
108 002385 大北农 228,700 944,531.00 0.33
109 600006 东风汽 车 229,900 940,291.00 0.33
110 603808 歌力思 40,900 920,659.00 0.32
111 002095 生 意 宝 25,500 915,195.00 0.32
112 601800 中国交 建 78,000 888,420.00 0.31
113 600350 山东高 速 217,700 881,685.00 0.31
114 601881 中国银 河 102,555 833,772.15 0.29
115 002283 天润曲 轴 205,100 812,196.00 0.29
116 300386 飞天诚 信 50,200 590,854.00 0.21
117 002195 二三四 五 133,300 570,524.00 0.20
118 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.04
119 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.03
120 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.02
121 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.02
122 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01
123 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资 产 净值
比例（ ％）
1 601088 中国神 华 9,527,751.82 2.74
2 600036 招商银 行 7,096,829.00 2.04
3 601398 工商银 行 6,959,403.54 2.00
4 601166 兴业银 行 5,976,541.00 1.72
5 001979 招商蛇 口 3,697,835.58 1.06
6 000869 张
裕Ａ 3,639,300.54 1.05
7 600048 保利地 产 3,335,929.00 0.96
8 600383 金地集 团 3,101,294.00 0.89
9 600741 华域汽 车 2,996,256.00 0.86
10 600000 浦发银 行 2,958,995.99 0.85
11 601699 潞安环 能 2,770,800.91 0.80
12 600567 山鹰纸 业 2,719,240.00 0.78
13 300498 温氏股 份 2,690,205.08 0.77
14 002001 新 和 成 2,672,833.20 0.77 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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15 000069 华侨城 Ａ 2,664,162.41 0.77
16 300364 中文在 线 2,663,571.87 0.77
17 300377 赢时胜 2,657,971.50 0.77
18 300316 晶盛机 电 2,593,689.00 0.75
19 601628 中国人 寿 2,579,172.00 0.74
20 002635 安洁科 技 2,575,037.00 0.74
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601088 中国神 华 10,897,431.41 3.14
2 600048 保利地 产 7,696,561.00 2.22
3 600115 东方航 空 6,072,548.21 1.75
4 600690 青岛海 尔 6,071,868.93 1.75
5 600196 复星医 药 5,668,833.56 1.63
6 601699 潞安环 能 5,598,277.00 1.61
7 001979 招商蛇 口 5,429,847.00 1.56
8 600383 金地集 团 5,253,529.00 1.51
9 600036 招商银 行 4,980,813.00 1.43
10 601398 工商银 行 4,565,790.00 1.31
11 600887 伊利股 份 4,478,472.00 1.29
12 600029 南方航 空 4,449,232.00 1.28
13 600741 华域汽 车 4,426,056.00 1.27
14 300070 碧水源 4,412,698.65 1.27
15 600585 海螺水 泥 4,249,935.00 1.22
16 600000 浦发银 行 4,097,014.00 1.18
17 002624 完美世 界 4,042,261.50 1.16
18 601939 建设银 行 4,038,589.34 1.16
19 601111 中国国 航 4,000,830.00 1.15
20 300144 宋城演 艺 3,755,126.41 1.08
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 214,835,824.23
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 229,904,920.40 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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注：本 项 中7.4.1 ，7.4.2 ，7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,058,000.00 24.63
其中： 政策 性金 融债 70,058,000.00 24.63
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 70,058,000.00 24.63
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150418 15 农发 18 200,000 20,006,000.00 7.03
2 170207 17 国开 07 200,000 20,000,000.00 7.03
3 140418 14 农发 18 100,000 10,116,000.00 3.56
4 170410 17 农发 10 100,000 10,003,000.00 3.52
5 160208 16 国开 08 100,000 9,933,000.00 3.49
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证 。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
第 44 页 共 52 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 136,870.30
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,966,516.27
5 应收申 购款 69,906.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,173,293.29
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
25,201 10,985.92 3,880,081.45 1.40% 272,975,989.81 98.60%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
118,574.16 0.0428%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2002 年 9 月 18 日 ） 基金 份额 总额 3,166,886,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 300,116,941.25
本报告 期基 金总 申购 份额 17,480,297.08
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 40,741,167.07
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 276,856,071.26
长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉及 基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交 易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 1 211,270,479.68 47.77% 196,757.18 47.77% - 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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广发证 券 2 184,044,818.20 41.61% 171,400.01 41.61% -
上海证 券 1 46,981,481.42 10.62% 43,754.08 10.62% -
新时代 证券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证 券 45,694.44 100.00% - - - -
广发证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场 走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向， 并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不 能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 《上
海证券 报》 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2018 年 6 月 30 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金开 通南 京苏 宁基 金销售
有限公 司定 投业 务并 参加 定投申
购优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 6 月 15 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加恒 宇天 泽为 销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月 13 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于上海
基煜基 金销 售有 限公 司参 加费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月 12 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 银河 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 5 月 21 日
6 关长盛 基金 旗下 在徽 商银 行代 同上 2018 年 5 月 17 日 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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销、托 管基 金暂 停申 购、 赎回、
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
7
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
光大银 行为 旗下 部分 基金 代销机
构以及 开通 基金 定投 业务 的公告
同上 2018 年 5 月 14 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分公 募基 金参 加光 大银 行费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 5 月 14 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
10
长盛成 长价 值证 券投 资基 金2018
年第1 季度 报告
同上 2018 年 4 月 20 日
11
长盛成 长价 值证 券投 资基 金收益
分配公 告
同上 2018 年 4 月 11 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东海 证券申
购费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 4 月 2 日
13
长盛成 长价 值证 券投 资基 金2017
年度报 告
同上 2018 年 3 月 31 日
14
长盛成 长价 值证 券投 资基 金2017
年度报 告 摘要
同上 2018 年 3 月 31 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 3 月 31 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于 旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 3 月 30 日
17
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加展 恒基 金费 率优 惠活动
的公告
同上 2018 年 3 月 26 日
18
关于修 改长 盛成 长价 值证 券投资
基金基 金合 同等 法律 文件 的公告
同上 2018 年 3 月 23 日
19
长盛成 长价 值证 券投 资基 金2017
年第4 季度 报告
同上 2018 年 1 月 20 日 长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛成长价值 2018 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛成 长价 值证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛成 长价 值证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛成 长价 值证 券投 资基金 招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
查文件 存放 于基 金管 理人 和/或 基金 托管 人的 办公 地 址。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 和/ 或基金托管人 的办公场 所 及/或管理人网 站免费查 阅 备查文件。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
