长 盛 同 鑫 行业 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 51 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 长盛同 鑫行 业混 合
基金主 代码 080007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 27 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 54,148,111.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
积极把 握行 业发 展趋 势和 行业景 气轮 换中 蕴含 的投 资
机会， 在控 制风 险的 前提 下，力 求实 现基 金资 产的 长
期稳定 增值 。
投资策 略
（1） 本 基金 在分 析和 判断 宏观经 济周 期和 市场 环境 变
化趋势 的基 础上 ，把 握和 判断行 业发 展趋 势及 行业 景
气程度 变化 ， 挖 掘预 期具 有良好 增长 前景 的优 势行 业，
以谋求 行业 配置 的超 额收 益。 （2 ） 在资 产配 置层 面，
本基金 管理 人对 宏观 经济 的经济 周期 进行 预测 ，在 此
基础上 形成 对不 同资 产市 场表现 的预 测和 判断 ，确 定
基金资 产在 各类 别资 产间 的分配 比例 。具 体操 作中 ，
采用经 济周 期资 产配 置模 型，通 过对 宏观 经济 运行 指
标、利 率和 货币 政策 等相 关因素 的分 析， 对中 国的 宏
观经济 运行 情况 进行 判断 和预测 ，然 后利 用经 济周 期
理论确 定基 金资 产在 各类 别资产 间的 战略 配置 策略。
（3） 在行 业配 置层 面， 通 过宏观 及行 业经 济变 量的 变
动对不 同行 业的 潜在 影响 ，得出 各行 业的 相对 投资 价
值与投 资时 机， 据此 挑选 出预期 具有 良好 增长 前景 的
优势行 业， 把握 行业 景气 轮换带 来的 投资 机会 ；（4 ）
在股票 选择 层面 ，本 基 金 综合运 用长 盛行 业股 票研 究
分析方 法和 其它 投资 分析 工具， 采用 自下 而上 方式 精
选具有 投资 潜力 的股 票构 建股票 投资 组合 ，前 述优 势
行业中 股票 优先 入选 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数+ 40% × 中证全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 3,247,128.91
本期利 润 -1,044,647.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0226
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.41%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -363,397.49
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0067
期末基 金资 产净 值 53,784,713.74
期末基 金份 额净 值 0.993
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -5.61%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
4、 长盛 同鑫 行业 配置 混合 型证券 投资 基金 由长 盛同 鑫保本 混合 型证 券投 资基 金第一 个保 本周 期 届
满后变 更而 来， 变更 日期 为 2014 年5 月27 日 （即 基金合 同生 效日 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.70% 1.29% -4.37% 0.77% -0.33% 0.52%
过去三 个月 -6.85% 1.14% -5.19% 0.68% -1.66% 0.46% 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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过去六 个月 -6.41% 1.20% -6.18% 0.69% -0.23% 0.51%
过去一 年 0.71% 0.93% -0.68% 0.57% 1.39% 0.36%
过去三 年 -39.30% 1.80% -7.75% 0.89% -31.55% 0.91%
自基金 转型
至今
-5.61% 1.78% 49.65% 0.95% -55.26% 0.83%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ： 60 % ×沪深 300 指数 +40% × 中 证全债 指数
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证全 债指 数。 目前沪 深 300 指数 样本 覆 盖了沪 深市 场六 成左 右的 市值， 具有 良好 的市
场代表 性， 用为 衡量 本基 金业绩 的基 准较 为合 适。
2、 可 比性 。 本 基金 在运 作 过程中 将维 持40%-95% 的 股票 、 权证 等权 益类 资产 ， 根据 本基 金投 资策
略，业 绩基 准中 的这 一资 产配置 比例 可以 反映 本基 金的风 险收 益特 征。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 60% 、40% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 长盛 同鑫 行业 配置 混合型 证券 投资 基金 由长 盛同鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 第一 个保 本 周
期届满 后变 更而 来， 变更 日期 为 2014 年5 月27 日 （即基 金合 同生 效日 ） 。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起三 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。 截至 报告 日， 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合 本基 金合同 的有 关约 定 。 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于 1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得 首
批全国社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ，并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理
（助理 ）期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
冯
雨
生
本基金 基金 经理 ，长 盛中 证 100 指数 证券
投资基 金基 金经 理， 长盛 沪深 300 指 数证
券投资 基金 （LOF ） 基金 经 理， 长盛 中证 申
万一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资基 金基
金经理 ，长 盛成 长价 值证 券投资 基金 基金
经理， 长盛 中证 全指 证券 公司指 数分 级证
券投资 基金 基金 经理 ，长 盛战略 新兴 产业
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理，
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基
金经理 ，长 盛积 极配 置债 券型证 券投 资基
金基金 经理 ，长 盛信 息安 全主题 量化 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理， 长盛
同德主 题增 长混 合型 证券 投资基 金基 金经
2017
年 3
月 17
日
-
11
年
冯雨生 先生 ，1983 年 11
月出生 。毕 业于 光华 管理
学院金 融系 ，北 京大 学经
济学硕 士，CFA （ 特许 金融
分析师 ） 。 2007 年7 月 加入
长盛基 金管 理有 限公 司，
曾任金 融工 程研 究员 ，同
盛基金 经理 助理 等职 务。
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理，量 化投 资部 负责 人。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半 年股票市 场大幅下 跌 ，个股呈普跌 态势，蓝 筹 股与小市值股 票均大幅 下 跌。概念板块 亮
点难寻，普遍 下跌，仅 仿 制药、创新药 、电子政 务 、独角兽概念 、血液制 品 等概念指数 实现正收
益，PM2.5 、南北船 合并、 葡萄酒、特高 压、3D 玻璃 等概念板块领 跌。行业 上 ，休闲服务、 医药
生物和食品饮 料等行业 表 现亮眼，实现 正收益， 涨 幅大幅领先其 他行业， 综 合、通信、 电气设备
等行业 表现 最差 。风 格上 ，大盘 价值 股跑 赢小 盘成 长股。
组合操作上， 我们严格 按 照相关契约规 定的投资 流 程，精选行业 和个股， 积 极参与行业发 展
趋势和 景气 轮换 中蕴 含的 投资机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.993 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-6.41%，业绩
比较基 准收 益率 为-6.18% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 虽然降杠 杆 会持续，但力 度和节奏 会 考虑实体经济 的可承受 度 。财政政策可 能
会放松，货币 政策会维 持 中性，经济增 速大概率 与 以前持平。股 票市场经 过 前期的大幅 调整，目
前已处 于估 值相 对较 低的 位置。 在此 背景 下， 股票 市场下 半年 会有 更好 的投 资机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管 理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管 领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司 作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《长盛同 鑫行业配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》对基金 收益分配 原 则的约定，长 盛
同鑫行 业配 置混 合型 证券 投资基 金于 报告 期内 未进 行利润 分配 。
长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 截 至 2018 年 6 月 30 日 ， 期 末 可 供 分 配 利 润 为
-363,397.49 元， 其中 ： 未分配 利润 已实 现部 分 为 14,423,530.51 元 ，未 分 配利润 未实 现部 分为
-14,786,928.00 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自2018 年1 月 10 日至2018 年3 月16 日、 自 2018 年4 月4 日至 2018 年6 月 19 日期
间出现 连 续20 个工 作日 基 金资产 净值 低 于 5000 万 元 的情形 。 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期 内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 22,150,267.02 34,458,780.19
结算备 付金
112,414.93 321,546.10
存出保 证金
86,190.62 42,154.80
交易性 金融 资产 6.4.7.2 33,066,696.75 79,726,054.04
其中： 股票 投资
33,066,696.75 73,135,895.24
基金投 资
- -
债券投 资
- 6,590,158.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,410,496.67
应收利 息 6.4.7.5 4,184.25 164,288.67
应收股 利
- -
应收申 购款
3,481.56 2,136.68
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
55,423,235.13 117,125,457.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
4,025.78 68,763.30
应付管 理人 报酬
55,371.14 226,320.02
应付托 管费
9,228.50 37,720.02
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 113,725.29 241,869.27 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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应交税 费
1,175,703.80 1,175,703.80
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 280,466.88 347,840.23
负债合 计
1,638,521.39 2,098,216.64
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 54,148,111.23 108,377,894.61
未分配 利润 6.4.7.10 -363,397.49 6,649,345.90
所有者 权益 合计
53,784,713.74 115,027,240.51
负债和 所 有 者权 益总 计
55,423,235.13 117,125,457.15
注：报 告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.993 元， 基金 份额 总额54,148,111.23 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
138,149.79 21,643,244.42
1.利息 收入
70,585.45 589,734.67
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 42,212.12 94,095.61
债券利 息收 入
28,373.33 495,639.06
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
4,212,563.84 10,924,599.52
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 3,773,526.25 9,911,957.40
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 25,992.16 -116,706.56
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 413,045.43 1,129,348.68
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-4,291,776.54 10,123,456.52
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 146,777.04 5,453.71
减： 二、费用
1,182,797.42 2,093,950.25 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 361,450.91 1,436,593.39
2．托 管费 6.4.10.2.2 60,241.83 239,432.18
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 567,239.91 240,554.13
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 193,864.77 177,370.55
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,044,647.63 19,549,294.17
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-1,044,647.63 19,549,294.17
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同鑫 行业 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值）
108,377,894.61 6,649,345.90 115,027,240.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,044,647.63 -1,044,647.63
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-54,229,783.38 -5,968,095.76 -60,197,879.14
其中：1.基 金申 购款 32,704,684.21 1,041,555.30 33,746,239.51
2. 基金 赎回 款 -86,934,467.59 -7,009,651.06 -93,944,118.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
54,148,111.23 -363,397.49 53,784,713.74 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
124,831,608.38 -13,726,154.05 111,105,454.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 19,549,294.17 19,549,294.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
86,103,472.25 -8,795,317.50 77,308,154.75
其中：1.基 金申 购款 91,670,369.47 -9,141,290.17 82,529,079.30
2. 基金 赎回 款 -5,566,897.22 345,972.67 -5,220,924.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
210,935,080.63 -2,972,177.38 207,962,903.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛同鑫行业 配置 混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)是 根据《长 盛同 鑫保本混合 型
证券投资基金 基金合同 》 的约定由长盛 同鑫保本 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “ 原基金 ”)第一
个保本周期届 满后变更 而 来。原基金经 中国证券 监 督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”)证监
许可[2011] 第 519 号 《关 于核准 长盛 同鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 募集 的批 复》核 准， 由长 盛 基
金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《长 盛同鑫保 本 混合型证券 投资基金
基金合同》负 责公开募 集 。原基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认 购资
金利息 共募 集人 民币 3,031,349,989.30 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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天验字(2011) 第190 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《长 盛同 鑫 保本混 合型 证券 投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2011 年 5 月 24 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,032,111,617.30 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 761,628.00 份 基金 份 额。
根据《长盛同 鑫保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的有关规定 ，原基金 的 保本期一般每 三
年为一个周期 ；如保本 周 期到期后，原 基金未能 符 合保本基金存 续条件， 则 原基金将按 基 金合同
的约定变更为 非保本的 混 合型基金。在 原基金募 集 期内认购原基 金的基金 份 额持有人， 若继续持
有转型 后的 本基 金基 金份 额， 而 可赎 回金 额(可 赎回 金额以 原保 本周 期届 满日 的原基 金基 金份 额 净
值为基 准进 行计 算) 加上 原 保本周 期间 的累 计分 红金 额低于 其投 资净 额， 基金 管 理人或 担保 人应 补
足该金额差额 。原基金 的 担保人将保证 向符合上 述 条件的原基金 份额持有 人 承担上述差 额部分的
偿付并 及时 清偿 ， 担保 额 度为人 民 币51 亿元 。 根 据 《关 于长 盛同 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 第一
个保本 周期 到期 后变 更为 长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投 资基 金及 相关 业务 安排的 公告 》 ， 原基金
在第一 个保 本周 期届 满日 次日， 即 2014 年 5 月 27 日起变 更为 本基 金， 变更 后基金 的投 资及 基 金
费率等按照《 长盛同鑫 行 业配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 相关规定 进 行运作。本 基金的基
金管理 人为 长盛 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同鑫行业配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、货 币市 场工具、 权 证、资
产支持证券以 及法 律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具。如 法 律法规或监 管机构以
后允许基金投 资的其他 品 种，基金管理 人在履行 适 当程序后，可 以将其纳 入 投资范围。 本基金投
资组合中股票 、权证等 权 益类资产占基 金资产 的 40%-95%，其 中，持有 的全部 权证的市值不 超过
基金资 产净 值 的3% ； 债 券 、 货币 市场 工具(包 括一 年 以内的 短期 国债 、 回 购协 议等) 、 资 产支 持证
券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 证券品 种占 基金 资产 的 0%-40% ， 其中 基金 保留
的现金 或者 投资 于到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金 的
业绩比 较基 准为 ： 60 %× 沪深 300 指数 +40% × 中 证全 债指数 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 27 日批准 报出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 同鑫 行业配 置混 合型 证券
投资基金基金 合同》和 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作
编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2018 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 的会计 政策 、会计 估计 与最近 一期 年度报 告相 一致 的 说明
本报告 期所 采用 的的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局[2004]78 号 《财 政部、 国家税 务总 局关 于证 券投 资基金 税收 政 策
的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于全 面 推开营业税改 征增
值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通
知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于金融 机构 同 业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关
于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 、 财 税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 、 财税
[2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和实务
操作， 主要 税项 列示 如下 ： 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计 税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 22,150,267.02
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 - 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
第 23 页 共 52 页
合计： 22,150,267.02
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 34,871,621.14 33,066,696.75 -1,804,924.39
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 34,871,621.14 33,066,696.75 -1,804,924.39
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,103.88
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 45.45
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 34.92
合计 4,184.25 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
第 24 页 共 52 页
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 113,725.29
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 113,725.29
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 6.47
其他 17,814.69
预提费 用 262,645.72
合计 280,466.88
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 108,377,894.61 108,377,894.61
本期申 购 32,704,684.21 32,704,684.21
本期赎 回( 以"-" 号填列) -86,934,467.59 -86,934,467.59
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 54,148,111.23 54,148,111.23
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 52 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 22,862,567.46 -16,213,221.56 6,649,345.90
本期利 润 3,247,128.91 -4,291,776.54 -1,044,647.63
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-11,686,165.86 5,718,070.10 -5,968,095.76
其中： 基金 申购 款 8,719,346.11 -7,677,790.81 1,041,555.30
基金赎 回款 -20,405,511.97 13,395,860.91 -7,009,651.06
本期已 分配 利润 - - -
本期末 14,423,530.51 -14,786,928.00 -363,397.49
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 38,427.28
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,733.61
其他 1,051.23
合计 42,212.12
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 218,604,314.88
减：卖 出股 票成 本总 额 214,830,788.63
买卖股 票差 价收 入 3,773,526.25
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目 本期 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
第 26 页 共 52 页
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
25,992.16
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 25,992.16
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
6,802,158.83
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
6,591,516.70
减：应 收利 息总 额 184,649.97
买卖债 券 差 价收 入 25,992.16
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得贵 金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 未取 得衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 413,045.43
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 413,045.43
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -4,291,776.54 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
第 27 页 共 52 页
—— 股 票投 资 -4,293,134.44
—— 债 券投 资 1,357.90
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -4,291,776.54
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 145,360.97
基金转 换费 收入 1,416.07
合计 146,777.04
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 567,239.91
银行间 市场 交易 费用 -
合计 567,239.91
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 133,892.94
银行划 款费 用 4,119.05
其他费 用 600.00
账户 维 护费 25,500.00 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 52 页
合计 193,864.77
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 并无 需作 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本 基金 并无 需作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易 单 元进行 的交 易
注：本 基金 未开 立关 联方 交易单 元。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
361,450.91 1,436,593.39
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
150,287.89 151,002.94
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为： 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 52 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
60,241.83 239,432.18
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年度 末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 22,150,267.02 38,427.28 39,912,223.02 88,970.19
合计 22,150,267.02 38,427.28 39,912,223.02 88,970.19
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说 明 的其 他关 联交易 事项 。 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 52 页
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 无利 润分配 情况 。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
600221
海航
控股
2018 年1 月
10 日
重大事
项停牌
2.61
2018 年 7
月20 日
2.91 166,600 548,617.64 434,826.00 -
002739
万达
电影
2017 年7 月
4 日
重大事
项停牌
38.03 - - 9,000 514,345.00 342,270.00 -
000540
中天
金融
2017 年8 月
21 日
重大事
项停牌
4.18 - - 80,250 361,953.00 335,445.00 -
600485
信威
集团
2016 年12
月26 日
重大事
项停牌
12.92 - - 24,000 386,967.00 310,080.00 -
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行灵活 配 置的混合型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资、债券投资 、权证投 资 等。本基金 在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 52 页
上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“风 险和收益
相匹配 ”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审 议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2018 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 债券 投资 。(2017 年 12 月31 日： 本基 金 持有的 除国 债、
央行票 据和 政策 性金 融债 以外的 债券 占基 金资 产净 值的比 例 为0.16%) 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：无 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
第 32 页 共 52 页
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：无 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：无 。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：无 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式 证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金 与由本基金 的长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
第 33 页 共 52 页
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受 限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注 6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平 等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报 告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 52 页
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
22,150,267.02 - - - 22,150,267.02
结算备 付金
112,414.93 - - - 112,414.93
存出保 证金
86,190.62 - - - 86,190.62
交易性 金融 资产
- - - 33,066,696.75 33,066,696.75
应收利 息
- - - 4,184.25 4,184.25
应收申 购款
- - - 3,481.56 3,481.56
资产总 计 22,348,872.57 - - 33,074,362.56 55,423,235.13
负债
应付赎 回款 - - - 4,025.78 4,025.78
应付管 理人 报酬 - - - 55,371.14 55,371.14
应付托 管费 - - - 9,228.50 9,228.50
应付交 易费 用 - - - 113,725.29 113,725.29
应交税 费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80
其他负 债 - - - 280,466.88 280,466.88
负债总 计 - - - 1,638,521.39 1,638,521.39
利率敏 感度 缺口 22,348,872.57 - - 31,435,841.17 53,784,713.74
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 34,458,780.19 - - - 34,458,780.19
结算备 付金 321,546.10 - - - 321,546.10
存出保 证金 42,154.80 - - - 42,154.80
交易性 金融 资产 6,394,900.20 6,858.60 188,400.00 73,135,895.24 79,726,054.04
应收证 券清 算款 - - - 2,410,496.67 2,410,496.67
应收利 息 - - - 164,288.67 164,288.67
应收申 购款 - - - 2,136.68 2,136.68
资产总 计 41,217,381.29 6,858.60 188,400.00 75,712,817.26 117,125,457.15
负债
应付赎 回款 - - - 68,763.30 68,763.30
应付管 理人 报酬 - - - 226,320.02 226,320.02
应付托 管费 - - - 37,720.02 37,720.02 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 52 页
应付交 易费 用 - - - 241,869.27 241,869.27
应交税 费 - - - 1,175,703.80 1,175,703.80
其他负 债 - - - 347,840.23 347,840.23
负债总 计 - - - 2,098,216.64 2,098,216.64
利率敏 感度 缺口 41,217,381.29 6,858.60 188,400.00 73,614,600.62 115,027,240.51
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2018 年6 月30 日 ， 本基 金未 持有 交易 性债 券投资 （2017 年 12 月 31 日， 本 基金 持有 的交
易性债 券投 资公 允价 值占 基金资 产净 值的 比例 为5.73% ） ， 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资 产净
值均无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组 合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 、 权证等权益类 资
产占基金资产 的 40%-95% ；投资于债券 、货币市 场 工具、资产支 持证券等 其 他证券品种占 基金资
产的 0%-40% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用 多
种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基 金面临 的潜 在价 格
风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基 金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 33,066,696.75 61.48 73,135,895.24 63.58
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 33,066,696.75 61.48 73,135,895.24 63.58
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 3,931,323.73 6,901,634.43
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -3,931,323.73 -6,901,634.43
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允 价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为31,644,075.75 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 1,422,621.00 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2017 年 12 月 31 日：第 一层次 68,196,058.38 元 ，第 二层次 11,314,163.66 元， 属于
第三层 次的 余额 为215,832.00 元)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
上述第 三层 次资 产变 动如 下：
交易性 金融 资产 合计
债券投 资 权益工 具投 资
2017 年12 月31 日 - 215,832.00 215,832.00
购买 - - -
出售 - - -
转入第 三层 级 - - -
转出第 三层 级 - 215,832.00 215,832.00
计入损 益的 利得 或损 失 - - -
2018 年6 月30 日 - 0.00 0.00
2018 年6 月30 日 扔持 有的 资产
计入 2018 年 半年 度 损 益的 未实
现 利 得 或 损 失 的 变 动 ——公允
价值变 动损 益
- -
计入损 益的 利得 或损 失分 别计入 利润 表中 的公 允价 值变动 损益 、投 资收 益 等 项目。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 33,066,696.75 59.66
其中： 股票 33,066,696.75 59.66
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,262,681.95 40.17
7 其他各 项资 产 93,856.43 0.17
8 合计 55,423,235.13 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,643,000.00 4.91
C 制造业 25,751,755.75 47.88
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,267,026.00 2.36
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 2,343,200.00 4.36
K 房地产 业 335,445.00 0.62
L 租赁和 商务 服务 业 384,000.00 0.71
M 科学研 究和 技 术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 342,270.00 0.64
S 综合 - -
合计 33,066,696.75 61.48
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 4,000 2,925,840.00 5.44
2 000651 格力电 器 57,800 2,725,270.00 5.07
3 000333 美的集 团 50,000 2,611,000.00 4.85
4 601318 中国平 安 40,000 2,343,200.00 4.36
5 000858 五 粮 液 30,000 2,280,000.00 4.24
6 002572 索菲亚 70,000 2,252,600.00 4.19
7 600690 青岛海 尔 110,000 2,118,600.00 3.94
8 601088 中国神 华 100,000 1,994,000.00 3.71
9 600585 海螺水 泥 40,000 1,339,200.00 2.49
10 000596 古井贡 酒 15,000 1,331,700.00 2.48
11 000568 泸州老 窖 20,000 1,217,200.00 2.26
12 600887 伊利股 份 40,000 1,116,000.00 2.07
13 002557 洽洽食 品 69,961 1,066,905.25 1.98
14 002032 苏 泊 尔 20,000 1,030,000.00 1.92
15 002466 天齐锂 业 20,000 991,800.00 1.84
16 600066 宇通客 车 50,000 959,500.00 1.78
17 603589 口子窖 13,910 854,769.50 1.59
18 600009 上海机 场 15,000 832,200.00 1.55
19 600028 中国石 化 100,000 649,000.00 1.21
20 000581 威孚高 科 28,100 621,291.00 1.16
21 600221 海航控 股 166,600 434,826.00 0.81
22 002707 众信旅 游 40,000 384,000.00 0.71
23 002739 万达电 影 9,000 342,270.00 0.64
24 000540 中天金 融 80,250 335,445.00 0.62 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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25 600485 信威集 团 24,000 310,080.00 0.58
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600585 海螺水 泥 8,192,300.23 7.12
2 600028 中国石 化 6,498,521.00 5.65
3 601088 中国神 华 4,808,863.99 4.18
4 601318 中国平 安 4,407,068.59 3.83
5 600019 宝钢股 份 3,881,774.44 3.37
6 000858 五 粮 液 3,666,357.88 3.19
7 000002 万
科Ａ 3,551,855.88 3.09
8 000333 美的集 团 3,432,444.00 2.98
9 600690 青岛海 尔 3,152,118.00 2.74
10 600519 贵州茅 台 3,098,549.00 2.69
11 600362 江西铜 业 2,836,646.21 2.47
12 000651 格力电 器 2,832,197.00 2.46
13 603993 洛阳钼 业 2,760,868.00 2.40
14 002032 苏 泊 尔 2,644,104.32 2.30
15 002572 索菲亚 2,598,594.97 2.26
16 600196 复星医 药 2,553,683.00 2.22
17 600188 兖州煤 业 2,361,423.00 2.05
18 600782 新钢股 份 2,314,780.00 2.01
19 603799 华友钴 业 2,259,925.60 1.96
20 600276 恒瑞医 药 2,210,140.31 1.92
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600585 海螺水 泥 7,048,845.90 6.13
2 600028 中国石 化 5,652,845.00 4.91
3 600196 复星医 药 4,050,799.00 3.52 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
第 42 页 共 52 页
4 601088 中国神 华 3,801,262.52 3.30
5 600019 宝钢股 份 3,681,958.33 3.20
6 000002 万
科Ａ 3,403,821.04 2.96
7 601318 中国平 安 3,338,968.59 2.90
8 600383 金地集 团 3,135,526.35 2.73
9 600690 青岛海 尔 3,077,111.00 2.68
10 601699 潞安环 能 2,969,420.12 2.58
11 603993 洛阳钼 业 2,804,249.00 2.44
12 601607 上海医 药 2,699,902.00 2.35
13 600362 江西铜 业 2,458,082.32 2.14
14 600741 华域汽 车 2,400,070.00 2.09
15 600276 恒瑞医 药 2,379,096.00 2.07
16 600887 伊利股 份 2,308,708.00 2.01
17 601336 新华保 险 2,266,451.00 1.97
18 600782 新钢股 份 2,261,103.00 1.97
19 603799 华友钴 业 2,209,218.00 1.92
20 600036 招商银 行 2,188,594.96 1.90
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本 （ 成交 ）总 额 179,054,724.58
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 218,604,314.88
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 86,190.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,184.25
5 应收申 购款 3,481.56
6 其他应 收款 - 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 93,856.43
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 （可 交换 债券） 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,031 26,660.81 643,564.16 1.19% 53,504,547.07 98.81%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
355.14 0.0007%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 5 月 27 日 ） 基金 份额 总额 351,679,073.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 108,377,894.61
本报告 期基 金总 申购 份额 32,704,684.21
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 86,934,467.59
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 54,148,111.23
注：申 购含 转 换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受稽 查或 处罚。
长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 397,512,571.00 100.00% 313,286.24 100.00% -
川财证 券 1 - - - - -
华泰联 合 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 4,190,541.07 100.00% - - - -
川财证 券 - - - - - -
华泰联 合 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ； 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 《上
海证券 报》 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2018 年 6 月 30 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金开 通南 京苏 宁基 金销售
有限公 司定 投业 务并 参加 定投申
购优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 6 月 15 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加恒 宇天 泽为 销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月 13 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于上海
基煜基 金销 售有 限公 司参 加费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月 12 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 银河 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 5 月 21 日
6
关长盛 基金 旗下 在徽 商银 行代
销、托 管基 金暂 停申 购、 赎回、
转换及 定期 定额 投资 业务 的公告
同上 2018 年 5 月 17 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
8 长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投 同上 2018 年 4 月 20 日 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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资基 金2018 年第 1 季度 报 告
9
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东海 证券申
购费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 4 月 2 日
10
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投
资基 金2017 年 度报 告
同上 2018 年 3 月 31 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 3 月 31 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 3 月 30 日
13
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加展 恒基 金费 率优 惠活动
的公告
同上 2018 年 3 月 26 日
14
关于修 改长 盛同 鑫 行 业配 置混合
型证券 投资 基金 基金 合同 等法律
文件的 公告
同上 2018 年 3 月 23 日
15
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
同上 2018 年 3 月 23 日
16
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投
资基金 基金 合同
同上 2018 年 3 月 23 日
17
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投
资基金 托管 协议
同上 2018 年 3 月 23 日
18
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投
资基 金2017 年第 4 季度 报 告
同上 2018 年 1 月 20 日
19
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）摘要
同上 2018 年 1 月 9 日
20
长盛同 鑫行 业配 置混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
同上 2018 年 1 月 9 日 长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
第 51 页 共 52 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金
情况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20180101~20180109 65,321,439.19 0.00 65,321,439.19 0.00 0.00%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况 ， 当 该基 金 份额持 有人 大量 赎回 本
基金时 ， 可 能导 致的 风险 包括： 巨额 赎回 风险 、 流 动性风 险、 基金 资产 净值 持续低 于 5000 万元 的风
险 、基金份 额净值 大幅波动 风险以及 基金收 益水平波 动风险。 本基金 管理人将 对申购赎 回进行 审慎
的应对 ，保 护中 小投 资者 利益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛同鑫行业混合 2018 年半年 度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛同 鑫行 业配 置混 合型证 券投 资基 金基 金 合 同》 ；
3 、 《长 盛同 鑫行 业配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛同 鑫行 业配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛 基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
