长 盛 同 享 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
根据《长盛同 享保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的约定，本 基金的第 一 个保本周期到 期
日为 2018 年 6 月 28 日。 由于第 一个 保本 周期 到期 时，未 能符 合保 本基 金存 续条件 ，将 根据 本 基
金 《 基金 合同 》 的 约 定 ， 于 2018 年7 月5 日 起 ， 转 型为 “ 长盛 同享 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 ”。
详细内 容请 参见 我公 司2018 年6 月6 日 登载 于官 网 的 《关 于长 盛同 享保 本混 合 型证券 投资 基金 第
一个保 本周 期到 期后 变更 为长盛 同享 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 及相 关业 务安排 的公 告》 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息 披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重 大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 52 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛同 享保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长盛同 享保 本
基金主 代码 002789
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月28 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,317,240,035.71 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛同 享保 本 A 长盛同 享保 本 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002789 002790
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,317,237,947.84 份 2,087.87 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上 ， 运 用投 资 组合保 险技 术 ， 为 投资 者 提
供保本 周期 到期 时保 本金 额安全 的保 证， 并 力求 获 得高于 业绩 比较 基准 的 投 资
收益。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置 策略
（1）CPPI 策略
根据恒 定比 例组 合保 险原 理， 本 基金 将根 据市 场的 波动、 组合 安全 垫 （ 即 基 金
净资产 超过 基金 价值 底线 的数额） 的大 小动 态调 整 安全资 产与 风险 资产 投 资 的
比例 ， 通 过对 安全 资产 的 投资实 现保 本期 到期 时保 本金额 的安 全 ， 通 过对 风 险
资产的 投资 寻求 保本 期间 资产的 稳定 增值。 本基 金 对安全 资产 和风 险资 产 的 资
产配置 具体 可分 为以 下四 步：
第一步 ：确 定安 全资 产的 最低配 置比 例。
第二步 ：计 算投 资组 合的 安全垫 （Cushion ） ，即 投 资组合 净值 超过 安全 底线
的数额 。
第三步 ：确 定风 险资 产的 最高配 置比 例。
（2）TIPP 策略
本基金 采用 时间 不变 性投 资组合 保险 策略
（TimeInvariantPortfolioProtection ） 策略 ， 该策 略是指 基金 设置 的价 值底
线随着 投资 组合 收益 的变 动而调 整的 投资 策略 。
（二） 债券 投资 策略
本基金 采用 自上 而下 的策 略， 以 久期 管理 为核 心， 从整体 资产 配置 、 类 属 资 产
配置等 方面 进行 积极 主动 的债券 投资 管理 ，实 现基 金份额 净值 的稳 步提 升。
（三） 股票 投资 策略
本基金 的股 票投 资策 略包 括新股 申购 策略 和二 级市 场投资 策略 。
（1） 新股 申购
本基金 将根 据市 场情 况， 适度参 与新 股申 购（ 含增 发新股 ）， 以增 加收 益。 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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（2） 二级 市场 股票 投资
本基金 股票 投资 采用 行业 配置与 个股 精选 相结 合的 投资策 略， 在 定性 和 定 量 分
析的基 础上 ， 通 过优 选具 有良好 成长 性、 成长 质量 优良、 定价 相对 合理 的 股 票
进行投 资， 以谋 求超 额收 益。
（四） 股指 期货 投资 策略
本基金 将以 投资 组合 的避 险保值 和有 效管 理为 目标 ， 在 风险 可控 的前 提 下 ， 本
着谨慎 原则 ，适 当参 与股 指期货 的投 资。
（五） 权证 投资 策略
本基金 投资 权证 的原 则是 有利于 基金 资产 增值 和投 资风险 控制 。
（六） 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、 收 益率曲 线 、 个 券选 择和 把 握
市场交 易机 会等 积极 策略 ， 在 严格 遵守 法律 法规 和 基金合 同基 础上 ， 通过 信 用
研究和 流 动 性管 理 ， 选 择 经风险 调整 后相 对价 值较 高的品 种进 行投 资 ， 以 期 获
得长期 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 两年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中 的 低风险 品种 ， 其长 期平 均 预
期风险 与预 期收 益率 低于 股票型 基金 、 非保 本的 混 合型基 金 ， 高 于货 币市 场 基
金和债 券型 基金 。
长盛同 享保 本 A 长盛同 享保 本C
下属分 级基 金
的风险 收益 特
征
- -
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券报》 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛同 享保 本A 长盛同 享保 本 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -4,917,868.88 -0.19
本期利 润 46,194,371.68 9.44
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0162 0.0229
本期加 权平 均净 值利 润率 1.52% 2.27%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.49% 2.14%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 84,706,947.31 13.39
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0643 0.0064
期末基 金资 产净 值 1,406,370,415.61 2,104.31
期末基 金份 额净 值 1.0677 1.0079
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 6.77% 5.20%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛同 享保 本A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.25% 0.04% 0.17% 0.01% 0.08% 0.03%
过去三 个月 0.82% 0.11% 0.52% 0.01% 0.30% 0.10%
过去六 个月 1.49% 0.17% 1.04% 0.01% 0.45% 0.16%
过去一 年 4.27% 0.13% 2.10% 0.01% 2.17% 0.12%
自基金 合同 6.77% 0.11% 4.22% 0.01% 2.55% 0.10% 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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生效起 至今
长盛同 享保 本C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.29% 0.03% 0.17% 0.01% 0.12% 0.02%
过去三 个月 0.86% 0.10% 0.52% 0.01% 0.34% 0.09%
过去六 个月 2.14% 0.19% 1.02% 0.01% 1.12% 0.18%
过去一 年 3.04% 0.14% 1.26% 0.01% 1.78% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
5.20% 0.11% 3.18% 0.01% 2.02% 0.10%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准的构 建及 再平 衡过 程：
本基金 业绩 比较 基准 为两 年期银 行定 期存 款税 后收 益率。
本基金 是保 本基 金， 保本 周期 为 2 年 ，以 两年 期银 行定期 存款 税后 收益 率作 为本基 金的 业绩 比 较
基准，能够使 投资者理 性 判断本基金产 品的风险 收 益特征，合理 衡量比较 本 基金保本保 证的有效
性。
2、长 盛同 享保 本C 于2016 年8 月 1 日开 始持 有份 额，自 基金 合同 生效 起至 今为：2016 年 8 月 1
日至2018 年6 月30 日， 且分别 于 2017 年7 月7 日至 2017 年10 月 19 日、2017 年 10 月27 日至
2017 年 11 月 20 日、2017 年 12 月 8 日至 2017 年 12 月 19 日、2018 年 1 月 19 日至 2018 年 1 月
22 日 期间 份额 为0 份。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：按 照本 基金 合同 规定 ，基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合 比
例符合基金合 同的有关 约 定。截至报告 日，本基 金 的各项资产配 置比例符 合 本基金合同 的有关约
定。
长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首
批全国社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ，并 管理 多个 全国社 保 基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡宾
本基金
基金经
理， 长 盛
基金管
理有限
公司副
总经理 ，
固定收
益部总
监， 社 保
组合组
合经理 。
2016 年6 月28
日
- 15 年
蔡宾先 生，1978 年 11 月
出生。 毕业 于中 央财 经大
学， 获 硕士 学位 ，CFA （特
许金融 分析 师） 。 历 任宝 盈
基金管 理有 限公 司研 究
员、基 金经 理助 理。2006
年 2 月 加入 长盛 基金 管理
有限公 司， 曾任 研究 员、
社保组 合助 理， 投资 经理 ，
长盛积 极配 置债 券基 金基
金经理 ，长 盛同 禧信 用增
利债券 型证 券投 资基 金基
金经理 ，长 盛同 鑫保 本混
合型证 券投 资基 金基 金经
理，长 盛同 鑫行 业配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理，长 盛同 鑫二 号保 本混
合型证 券投 资基 金基 金经
理，公 司总 经理 助理 等职
务。 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公 司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易。 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾上半年， 经济增长 有 一定韧性，但 内外部需 求 下滑趋势仍存 。去杠杆 逐 步升级，社融 规
模收缩，基建 投资受制 于 城投债务收缩 ，地产投 资 面临政策收紧 ，出口受 到 中美贸易摩 擦带来的
不确定 性影 响， 经济 基本 面承压 。 政 策微 调以 提前 对冲需 求下 滑， 货币 政策 从 “合 理稳 定” 向 “ 合
理充裕 ”过 渡。
受经济基本面 和政策面 的 利好刺激，债 市收益率 持 续下降。尤其 二季度内 外 部压力凸显， 货
币政策转松预 期带动债 市 情绪明显好转 ，利率债 长 短端利率全面 下行；信 用 债方面，受 去杠杆影
响，企业外部 现金流趋 弱 ，民企负面事 件冲击信 用 债市场，中低 等级信用 债 受损明显， 信用利差
处于较 高水 平， 流动 性改 善推动 高评 级需 求转 暖， 信用债 分化 明显 。
上半年 ，A 股市 场表 现不 佳， 上 证综 指下 跌 13.9% ， 沪深300 指 数下 跌12.9% ， 创业 板指 下跌
8.3%。五月 下旬以来 ，内 外部压力加剧 ，A 股全 面 调整，市场情 绪明显受 损 。板块表现方 面，创
业板跑赢市场 ，医药、 餐 饮、食品等消 费板块表 现 好于指数，与 经济基本 面 相关性更高 的金融地
产、周 期板 块表 现不 佳。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ， 本基 金坚 持 稳健操 作思 路 ， 按 照CPPI 保本策 略进 行大 类资 产配 置， 按照 久期 匹
配策略选择低 风险的 债 券 资产和银行存 单作为安 全 资产；同时， 根据市场 形 势变化及安 全资产的
收益积累情况 ，围绕价 值 投资主线，精 选具备估 值 优势和持续高 分红能力 的 股票，积极 布局权益
市场， 把握 结构 性市 场机 会。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 同享 保本 A 基金 份额 净值 为 1.0677 元， 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为
1.49% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为1.04% ； 截至本 报 告期末 长盛 同享 保本C 基 金份额 净值 为1.0079
元，本 报告 期基 金份 额净 值增长 率 为2.14% ； 同期 业绩比 较基 准收 益率 为1.02% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 贸易战将 继 续发酵，实体 去杠杆压 制 内需，经济下 行压力增 加 。食品价格仍 将
拖累物价上涨 ，弱需求 制 约钢铁、煤炭 等国内定 价 商品走强，但 油价中枢 上 移对物价影 响值得关
注。货 币政 策有 望进 一步 转松， 但是 ， “ 宽信 用” 实 现效果 值得 关注 。
经济和政策多 重因素支 持 债市走强，但 在复杂的 内 外环境中，市 场波动将 加 大。投资操作 上长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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需重视 利率 债的 投资 机会 ， 根 据经 济基 本面 、 货 币 政策的 节奏 变化 把握 利率 债交易 性机 会 ， 此 外，
随着宽 货币 向宽 信用 传导 ，发债 主体 的外 部现 金流 有望恢 复， 将积 极关 注信 用债投 资机 会。
股票市场方面 ，经济的 悲 观预期将继续 压制市场 表 现，下半年将 关注市场 的 结构性机会， 以
精选个股作为 首要方向 。 首先，重点关 注成长股 ， 尤其是前期跌 幅较大且 业 绩稳定增长 的个股，
这些个股伴随 业绩兑现 下 半年有望获得 超额收益 ； 其次，关注大 消费领域 ， 居民消费升 级将驱动
消费相 关的 领域 出现 投资 机会； 最后 ，关 注经 济转 型升级 带来 的投 资机 会。
本基金 已 于2018 年7 月5 日转型 为灵 活配 置型 基金 ， 下半年 将根 据资 产价 格 轮 动规律 把握 配
置节奏 ，围 绕价 值投 资主 线，根 据市 场形 势变 化， 选择更 加灵 活的 投资 策略 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终 决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值 数 据。 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本基金 本报 告期 未实 施利 润分配 。
本基金 截至 2018 年 6 月 30 日，期 末可 供分 配利 润 为 84,706,960.70 元 ，其 中，A 类 份额 期
末可供 分配 利润 为84,706,947.31 元（A 类份 额未 分 配利润 已实 现部 分 为84,706,947.31 元, 未分
配利润 未实 现部 分 为4,425,520.46 元） ，C 类 份额 期 末可供 分配 利润 为13.39 元（C 类份 额未 分配
利润已 实现 部分 为13.39 元,未 分配 利润 未实 现部 分 为3.05 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 同享 保本 混合型 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托 管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 同享 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,750,450,394.78 3,709,842.03
结算备 付金
1,185,683.20 20,500,563.30
存出保 证金
345,462.30 218,962.64
交易性 金融 资产 6.4.7.2 - 5,077,751,089.69
其中 ： 股票 投资
- 212,699,907.39
基金投 资
- -
债券投 资
- 4,865,051,182.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 4,265,413.33
应收利 息 6.4.7.5 204,082.12 87,770,688.90
应收股 利
- -
应收申 购款
- 1,088.03
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,752,185,622.40 5,194,217,647.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 1,918,457,909.20
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,342,111,243.67 6,932,344.84
应付管 理人 报酬
2,630,691.88 3,597,599.18
应付托 管费
438,448.62 599,599.86
应付销 售服 务费
0.44 -
应付交 易费 用 6.4.7.7 335,066.51 637,322.03 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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应交税 费
9,007.21 -
应付利 息
- 2,749,320.88
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 288,644.15 442,516.24
负债合 计
1,345,813,102.48 1,933,416,612.23
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,317,240,035.71 3,099,007,013.89
未分配 利润 6.4.7.10 89,132,484.21 161,794,021.80
所有者 权益 合计
1,406,372,519.92 3,260,801,035.69
负债和 所有 者权 益总 计
2,752,185,622.40 5,194,217,647.92
注： 报 告截 止日2018 年6 月30 日， 长盛 同享 保本 混 合型证 券投 资基 金份 额总 额1,317,240,035.71
份。其 中 A 类基 金份额 净 值 1.0677 元，A 类基 金份 额 1,317,237,947.84 份；C 类 基金 份额 净值
1.0079 元，C 类 基金 份 额2,087.87 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 同享 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
85,838,735.79 148,804,934.54
1.利息 收入
77,351,088.39 97,783,736.43
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 4,066,269.08 1,604,937.19
债券利 息收 入
73,037,213.33 96,094,592.92
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
247,605.98 84,206.32
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-43,996,317.07 22,645,719.49
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -11,833,083.01 29,157,800.17
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -32,114,431.56 -10,550,143.21
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 -48,802.50 4,038,062.53
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
51,112,250.19 26,909,828.19
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
1,371,714.28 1,465,650.43
减： 二、费用
39,644,354.67 46,220,880.96
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 17,955,428.39 26,865,316.93
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,992,571.37 4,477,552.77
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 0.44 10.66
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,225,148.62 713,395.36
5．利 息支 出
17,126,046.01 13,929,250.70
其中： 卖 出 回购 金融 资产 支出
17,126,046.01 13,929,250.70
6．税 金及 附加
104,972.16 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 240,187.68 235,354.54
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
46,194,381.12 102,584,053.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
46,194,381.12 102,584,053.58
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 同享 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
3,099,007,013.89 161,794,021.80 3,260,801,035.69
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 46,194,381.12 46,194,381.12
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-1,781,766,978.18 -118,855,918.71 -1,900,622,896.89
其中：1. 基 金申 购款 1,239,639.00 79,842.02 1,319,481.02
2. 基金 赎回 款 -1,783,006,617.18 -118,935,760.73 -1,901,942,377.91
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - - 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,317,240,035.71 89,132,484.21 1,406,372,519.92
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
4,590,498,519.96 5,025,701.13 4,595,524,221.09
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 102,584,053.58 102,584,053.58
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-314,822,280.26 -4,090,839.18 -318,913,119.44
其中：1. 基 金申 购款 552,794.60 4,516.90 557,311.50
2. 基金 赎回 款 -315,375,074.86 -4,095,356.08 -319,470,430.94
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
4,275,676,239.70 103,518,915.53 4,379,195,155.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署 ：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛同享保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2016] 第885 号 《关 于 准予长 盛同 享保 本混 合型 证券投 资基 金注 册
的批复》核准 ，由长盛 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 长盛同享
保本混合型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共 4,732,530,528.91 元 ，业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特殊
普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2016) 第 854 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《长 盛同
享保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2016 年 6 月 28 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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额总额 为 4,734,480,303.02 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 1,949,774.11 份基 金份 额。 本
基金的基金管 理人为长 盛 基金管理有限 公司，基 金 托管 人为中国 银行股份 有 限公司。本 基金第一
个保本周期由 安徽省信 用 担保集团有限 公司作为 担 保人，就第一 个保本周 期 内为基金管 理人对本
基金份 额持 有人 承担 的保 本清偿 义务 提供 不可 撤销 的连带 责任 保证 。
根据《长盛同 享保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和《长盛同 享保本混 合 型证券投资基 金
招募说 明书 》 ， 本 基金 根据 费用收 取方 式的 不同 ， 将 基金份 额分 为不 同的 类别 。 在 投资 者认 购 、 申
购时收 取认 购、 申购 费用 的，不 从本 类别 基金 资产 中计提 销售 服务 费的 基金 份额， 称 为 A 类基金
份额； 不收 取认 购、 申购 费用， 而是 从本 类别 基金 资产中 计提 销售 服务 费的 基金份 额， 称 为 C 类
基金份 额。 本基 金 A 类、C 类 两种 收费 模式 并存 ， 各类基 金份 额分 别计 算基 金份额 净值 。投 资人
可自由 选择 申购 某一 类别 的基金 份额 ，但 各类 别基 金份额 之间 不能 相互 转换 。
根据《长盛同 享保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和《长盛同 享保本混 合 型证券投资基 金
招募说 明书 》的 有关 规定 ，本基 金的 第一 个保 本周 期为 2 年， 自基 金合 同生 效之日 起至 2 个公历
年后的对应日 止。其后 保 本周期起始日 以基金管 理 人公告为准。 保本周期 届 满时，若本 基金符合
保本基金存续 条件，本 基 金转入下一保 本周期； 基 金管理人将在 保本周期 到 期前公告到 期处理规
则，确定下一 个保本周 期 的起止时间； 若本基金 不 符合保本基金 存续条件 ， 则在一定期 限内将本
基金变更为非 保本的 “ 长 盛同享灵活配 置混合型 证 券投资基金 ” 。具体日 期 以基金管理 人公告为
准。本基金第 一个保本 周 期的保本金额 指基金份 额 持有人认购并 持有到期 的 基金份额的 投资金额
(即认购保本 金额，包 括该 类基金份额 的净认购 金额 、认购费用 及募集期 间的 利息收入之 和)；其
后各保本周期的保 本金额 为过渡期申购并持 有到期 的基金份额在当期 份额折 算日( 当 期 保 本 周期
开始日 的前 一工 作日)的 资 产净值 及其 申购 费用 之和 ， 以及上 一保 本周 期转 入当 期保本 周期 并持 有
到期的基金份 额在当期 份 额折 算日的资 产净值。 本 基金第一个保 本周期到 期 日，如基金 份额持有
人认购并持有 到期的基 金 份额与到期日 基金份额 净 值的乘积(即“ 可赎回金 额 ”) 加上该部 分基金
份额在 该保 本周 期内 的累 计分红 款之 和低 于其 保本 金额， 基金 管理 人应 补足 该 差额( 即保 本赔 付差
额) ， 并在 保本 周期 到期 日 后 20 个工 作日( 含) 内， 将 差额支 付给 基金 份额 持有 人，本 基金 A 类基
金份额 、C 类基 金份 额分 别计算 可赎 回金 额、 保本 金额、 保本 赔付 差额 。 其 后各保 本周 期到 期日 ，
对于过渡期申 购并持有 至 到期、或从上 一保本周 期 转入下一保本 周期并持 有 至下一保本 周期到期
的基金 份额 ，适 用下 一保 本 周期 的保 本条 款。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同享保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为国 内依 法公 开发 行上市 的股 票( 含中 小板 、 创业板 及其 他经 中国
证监会 核准 上市 的股 票)、 债券、 权证、 股指 期货 、 货币市 场工 具及 法律 、 法 规或中 国证 监会 允许长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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基金投资的其 他金融工 具 ，但须符合中 国证监会 的 相关规定。本 基金将基 金 资产划分为 安全资产
和风险 资产 ， 其 中安 全资 产主要 投资 于国 债、 金融 债、 企 业债、 公司 债、 央 行票据 、 地 方政 府债、
中期票 据、 短期 融资 券、 大额存 单、 可转 换债 券(含 分离交 易可 转债)、 可 交换 债 、 资 产支 持证 券、
次级债、债券 回购、银 行 存款等品种。 风险资产 主 要投资于股票 、权证、 股 指期货等品 种。本基
金风险 资产 占基 金资 产的 比例不 高 于40% ； 安 全资 产 占基金 资产 的比 例不 低 于60% ， 其中 现金 或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 本 基金的 业绩比 较基 准为 ： 两
年期银 行定 期存 款收 益率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 同享 保本混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编 制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 期间 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基 金 2018 年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2018 年1 月 1 日至 6 月 30 日 期间 的经 营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局[2004]78 号 《财 政部、 国家税 务总 局关 于证 券投 资基金 税收 政 策长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于全 面 推开营业税改 征增
值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通
知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于金融 机构 同 业 往来 等增 值税政 策的 补充 通 知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关
于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 、 财 税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 、 财税
[2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计 税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不 征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 2,750,450,394.78
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上
-
其他存 款 -
合计： 2,750,450,394.78
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
注：无 余额 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 余额 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 203,462.02
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 480.24
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 - 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 139.86
合计 204,082.12
6.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 318,725.78
银行间 市场 应付 交易 费用 16,340.73
合计 335,066.51
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,691.06
预提费 用 285,953.09
合计 288,644.15
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛同 享保 本 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,099,006,713.89 3,099,006,713.89
本期申 购 1,237,351.13 1,237,351.13
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,783,006,117.18 -1,783,006,117.18
本期末 1,317,237,947.84 1,317,237,947.84
金额单 位： 人民 币元
长盛同 享保 本 C
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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上年度 末 300.00 300.00
本期申 购 2,287.87 2,287.87
本期赎 回( 以"-" 号填列) -500.00 -500.00
本期末 2,087.87 2,087.87
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长盛同 享保 本 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 204,662,315.78 -42,868,293.98 161,794,021.80
本期利 润 -4,917,868.88 51,112,240.56 46,194,371.68
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-115,037,499.59 -3,818,426.12 -118,855,925.71
其中： 基金 申购 款 82,181.68 -2,351.79 79,829.89
基金赎 回款 -115,119,681.27 -3,816,074.33 -118,935,755.60
本期已 分配 利润 - - -
本期末 84,706,947.31 4,425,520.46 89,132,467.77
单位： 人民 币元
长盛同 享保本 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 0.12 -0.12 -
本期利 润 -0.19 9.63 9.44
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
13.46 -6.46 7.00
其中： 基金 申购 款 13.72 -1.59 12.13
基金赎 回款 -0.26 -4.87 -5.13
本期已 分配 利润 - - -
本期末 13.39 3.05 16.44
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 316,633.33
定期存 款利 息收 入 3,662,732.22
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 85,206.04
其他 1,697.49
合计 4,066,269.08 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 466,906,997.07
减：卖 出股 票成 本总 额 478,740,080.08
买卖股 票差 价收 入 -11,833,083.01
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-32,114,431.56
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -32,114,431.56
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
7,298,455,338.98
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
7,154,428,323.45
减：应 收利 息总 额 176,141,447.09
买卖债 券差 价收 入 -32,114,431.56
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 -48,802.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 -48,802.50
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 51,112,250.19
—— 股 票投 资 2,359,149.04
—— 债 券投 资 48,753,101.15
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 51,112,250.19
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,370,487.44
基金转 换费 收入 1,226.84
合计 1,371,714.28
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,212,573.62
银行间 市场 交易 费用 12,575.00
合计 1,225,148.62
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 53,060.15
信息披 露费 133,892.94
银行汇 划费 25,634.59
其他 600.00
帐户维 护费 27,000.00
合计 240,187.68
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据 《长盛同 享保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的约定，本 基金的第 一 个保本周期到 期
日为 2018 年 6 月 28 日。 由于第 一个 保本 周期 到期 时，未 能符 合保 本基 金存 续条件 ，根 据本 基 金
《基金 合同 》 的约 定， 于 2018 年7 月5 日 转型 为 “ 长盛同 享灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 ”。详
细内容 请参 见我 公 司2018 年6 月6 日 登载 于官 网的 《 关于长 盛同 享保 本混 合型 证券投 资基 金第 一
个保本 周期 到期 后变 更为 长盛同 享灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金及 相关 业务 安排的 公告 》 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存 在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司（ “长盛 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,955,428.39 26,865,316.93
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,539,525.38 10,458,337.74
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 2%÷ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,992,571.37 4,477,552.77
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 2%÷ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 165,165,192.33 - - - - -
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 - - - - - -
长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 2,750,450,394.78 316,633.33 32,358,430.04 99,887.21
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行灵活 配 置的保本型混 合型证券 投 资基金。本基 金投资的 金 融工具主要包 括
股票投资、债 券投资、 权 证投资等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相 关的风险
主要包 括信 用风 险 、 流 动 性风险 及市 场风 险 。 本 基 金的基 金管 理人 ， 通过 运 用投资 组合 保险 策略 ，
在严格控制风 险和保证 本 金安全的基础 上，力争 在 本基金保本周 期结束时 ， 实现基金资 产的收益
增长。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在 交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信 用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 609,915,000.00
合计 - 609,915,000.00
注：未 评级 部分 为超 短期 融资券 和政 策性 金融 债。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的 资 产支 持证券 投资
注：无 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 2,063,468,000.00
合计 - 2,063,468,000.00
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA - 2,091,743,182.30
AAA 以下 - 99,925,000.00
未评级 - -
合计 - 2,191,668,182.30
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：无 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因 投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
2018 年 6 月 30 日本 基金 处于到 期操 作期 间， 按照 合同规 定到 期操 作期 间内 基金财 产保 持 为
现金形 式。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 。 此外，本基金可
通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其上 限一般不 超 过基金持有 的债券投
资的公允价值 。本基金 主 动投资于流动 性受限资 产 的市值合计不 得超过基 金 资产净值的 15%。本
基金的 基金 管理 人每 日对 基金组 合资 产 中 7 个 工作 日可变 现资 产的 可变 现价 值进行 审慎 评估 与 测
算，确 保每 日确 认的 净赎 回申请 不得 超 过7 个 工作 日可变 现资 产的 可变 现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对 手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融 负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 和债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
2,750,450,394.78 - - - 2,750,450,394.78
结算备 付金
1,185,683.20 - - - 1,185,683.20
存出保 证金
345,462.30 - - - 345,462.30
应收利 息
- - - 204,082.12 204,082.12
资产总 计 2,751,981,540.28 - - 204,082.12 2,752,185,622.40
负债
长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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应付赎 回款 - - - 1,342,111,243.67 1,342,111,243.67
应付管 理人 报酬 - - - 2,630,691.88 2,630,691.88
应付托 管费 - - - 438,448.62 438,448.62
应付销 售服 务费 - - - 0.44 0.44
应付交 易费 用 - - - 335,066.51 335,066.51
应交税 费 - - - 9,007.21 9,007.21
其他负 债 - - - 288,644.15 288,644.15
负债总 计 - - - 1,345,813,102.48 1,345,813,102.48
利率敏 感度 缺口 2,751,981,540.28 - - -1,345,609,020.36 1,406,372,519.92
上年度 末
2017 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 3,709,842.03 - - - 3,709,842.03
结算备 付金 20,500,563.30 - - - 20,500,563.30
存出保 证金 218,962.64 - - - 218,962.64
交易性 金融 资产 4,446,422,923.50 418,628,258.80 - 212,699,907.39 5,077,751,089.69
应收证 券清 算款 - - - 4,265,413.33 4,265,413.33
应收利 息 - - - 87,770,688.90 87,770,688.90
应收申 购款 - - - 1,088.03 1,088.03
资产总 计 4,470,852,291.47 418,628,258.80 - 304,737,097.65 5,194,217,647.92
负债
卖出回购金融资
产款
1,918,457,909.20 - - - 1,918,457,909.20
应付赎 回款 - - - 6,932,344.84 6,932,344.84
应付管 理人 报酬 - - - 3,597,599.18 3,597,599.18
应付托 管费 - - - 599,599.86 599,599.86
应付交 易费 用 - - - 637,322.03 637,322.03
应付利 息 - - - 2,749,320.88 2,749,320.88
其他负 债 - - - 442,516.24 442,516.24
负债总 计 1,918,457,909.20 - - 14,958,703.03 1,933,416,612.23
利率敏 感度 缺口 2,552,394,382.27 418,628,258.80 - 289,778,394.62 3,260,801,035.69
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月30
日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
1.市场 利率 下 降25 个基 点 - 5,672,007.49 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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2.市场 利率 上 升25 个基 点 - -5,672,007.49
注： 于2018 年6 月30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金在保本 期内投资 债 券、货币市场 工
具等安全资产 占基金 资 产 的比例不低 于 60%， 其中 ，现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券投资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% ； 投 资股 票、 股 指期 货、 权 证等 风险 资产 占基 金资产 的比 例不 高 于
40% 。 此外 ， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控 ， 定期运 用多 种定 量方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - 212,699,907.39 6.52 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - 212,699,907.39 6.52
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于 2018 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 的交 易性 权益类 投资(2017 年 12 月 31 日：6.52%) ，因
此除市 场利 率和 外汇 汇率 以外的 市场 价格 因素 的变 动对 于 本基 金资 产净 值无 重大影 响(2017 年 12
月31 日： 同)。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基 金未 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产 。
(2017 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 的 余 额 为 212,585,511.74 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
4,865,165,577.95 元， 无 属于第 三层 次的 余额 。) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于 公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,751,636,077.98 99.98
7 其他各 项资 产 549,544.42 0.02
8 合计 2,752,185,622.40 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持 有股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601009 南京银 行 84,778,144.85 2.60
2 600031 三一重 工 56,609,104.00 1.74
3 002142 宁波银 行 21,430,820.23 0.66
4 001979 招商蛇 口 18,832,105.90 0.58
5 002007 华兰生 物 16,652,424.00 0.51 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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6 600062 华润双 鹤 14,921,735.87 0.46
7 600066 宇通客 车 13,789,140.00 0.42
8 601318 中国平 安 12,344,177.00 0.38
9 601336 新华保 险 6,833,315.00 0.21
10 002456 欧菲科 技 6,795,081.88 0.21
11 600585 海螺水 泥 6,735,361.00 0.21
12 000001 平安银 行 2,009,890.00 0.06
13 002926 华西证 券 282,324.24 0.01
14 603156 养元饮 品 166,828.87 0.01
15 600901 江苏租 赁 155,843.75 0.00
16 601828 美凯龙 134,064.15 0.00
17 603259 药明康 德 102,405.60 0.00
18 300741 华宝股 份 101,325.00 0.00
19 601838 成都银 行 89,465.01 0.00
20 603001 奥康国 际 85,500.00 0.00
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601009 南京银 行 155,648,057.45 4.77
2 600031 三一重 工 50,542,584.00 1.55
3 601169 北京银 行 47,966,627.06 1.47
4 001979 招商蛇 口 44,613,646.81 1.37
5 000001 平安银 行 21,747,878.00 0.67
6 601336 新华保 险 20,386,759.93 0.63
7 002142 宁波银 行 18,905,575.58 0.58
8 002007 华兰生 物 17,264,661.44 0.53
9 002376 新北洋 16,805,997.01 0.52
10 600062 华润双 鹤 15,398,404.60 0.47
11 600066 宇通客 车 13,346,576.98 0.41
12 601318 中国平 安 10,897,795.74 0.33
13 002262 恩华药 业 10,063,083.86 0.31
14 002456 欧菲科 技 7,777,617.82 0.24
15 600585 海螺水 泥 7,186,693.00 0.22
16 300070 碧水源 2,818,328.20 0.09
17 603259 药明康 德 559,912.10 0.02
18 002926 华西证 券 507,454.44 0.02 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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19 601828 美凯龙 301,152.90 0.01
20 600901 江苏租 赁 271,542.15 0.01
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 263,681,023.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 466,906,997.07
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名 证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 345,462.30
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 204,082.12
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 549,544.42
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
同享
保本A
8,705 151,319.70 151,191,280.59 11.48% 1,166,046,667.25 88.52%
长盛
同享
保本C
2 1,043.94 0.00 0.00% 2,087.87 100.00%
合计 8,707 151,285.18 151,191,280.59 11.48% 1,166,048,755.12 88.52%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛同 享
保本 A
297,097.20 0.0226%
长盛同 享
保本 C
99.80 4.7800%
合计 297,197.00 0.0226%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛同 享保 本A 0
长盛同 享保 本C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛同 享保 本A 0
长盛同 享保 本C 0
合计 0
长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛同 享保 本 A 长盛同 享保 本 C
基金合 同生 效日 （2016 年6 月 28 日 ） 基 金份
额总额
4,734,480,303.02 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,099,006,713.89 300.00
本报告 期基 金总 申购 份额 1,237,351.13 2,287.87
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,783,006,117.18 500.00
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金 份 额总 额 1,317,237,947.84 2,087.87
长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合 规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事 务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 1 520,806,201.45 71.47% 485,023.13 71.47% - 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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安信证 券 1 113,389,913.44 15.56% 105,600.32 15.56% -
光大证 券 1 94,530,387.91 12.97% 88,035.73 12.97% -
国信证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
银河证 券 865,916,838.98 66.68% 7,590,000,000.00 100.00% - -
安信证 券 44,929,651.92 3.46% - - - -
光大证 券 19,898,849.32 1.53% - - - -
国信证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
国金证 券 367,874,324.82 28.33% - - - -
第一创 业 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 为共 用交 易单 元。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金 报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加交 通银 行手 机
银行渠 道基 金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的
公告
《中国 证券 报》 《上
海证券 报》 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2018 年 6 月 30 日
2
关于长 盛同 享保 本第 一个 保
本周期 到期 后变 更为 长盛 同
享混合 及相 关业 务安 排的 提
示性公 告
同上 2018 年 6 月 27 日
3
长盛同 享灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 基金 合同
同上 2018 年 6 月 23 日
4
长盛同 享灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 托管 协议
同上 2018 年 6 月 23 日
5
长盛同 享灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书
同上 2018 年 6 月 23 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金增 加恒 宇天 泽
为销售 机构 并参 加费 率优 惠
活动的 公告
同上 2018 年 6 月 13 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
上海基 煜基 金销 售有 限公 司
参加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月 12 日 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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8
关于长 盛同 享保 本第 一个 保
本周期 到期 后变 更为 长盛 同
享混合 及相 关业 务安 排的 公
告
同上 2018 年 6 月 6 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分开 放式 基金 参加 银
河证券 申购 （含 定投 ） 费 率优
惠活动 的公 告
同上 2018 年 5 月 21 日
10
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
11
长盛同 享保 本混 合型 证券 投
资基 金2018 年第 1 季度 报 告
同上 2018 年 4 月 20 日
12
长盛同 享保 本混 合型 证券 投
资基 金2017 年 度报 告
同上 2018 年 3 月 31 日
13
长盛同 享保 本混 合型 证券 投
资基 金2017 年 度报 告 摘 要
同上 2018 年 3 月 31 日
14
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加中 国工 商
银行个 人电 子银 行基 金申 购
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 3 月 31 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加交 通银 行手 机
银行渠 道基 金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的
公告
同上 2018 年 3 月 30 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加展 恒基 金费 率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 3 月 26 日
17
关于修 改长 盛同 享保 本混 合
型证券 投资 基金 基金 合同 等
法律文 件的 公告
同上 2018 年 3 月 23 日
18
长盛同 享保 本混 合型 证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
同上 2018 年 3 月 23 日
19
长盛同 享保 本混 合型 证券 投
资基金 基金 合同
同上 2018 年 3 月 23 日
20
长盛同 享保 本混 合型 证券 投
资基金 托管 协议
同上 2018 年 3 月 23 日
21
长盛同 享保 本混 合型 证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
同上 2018 年 2 月 9 日
22
长盛同 享保 本混 合型 证券 投
资基金 招募 说明 书 （ 更新 ） 摘
要
同上 2018 年 2 月 9 日
23
长盛同 享保 本混 合型 证券 投
资基 金2017 年第 4 季度 报 告
同上 2018 年 1 月 20 日 长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛同享保本 2018 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛同 享保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛同 享保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛同 享保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金 托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
