长 盛 可 转 债债 券 型 证 券投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长盛可转债 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛可转债 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21 长盛可转债 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭 示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 52
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 52 长盛可转债 2018 年半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
长盛可转债 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛可 转债 债券 型证 券投 资基金
基金简 称 长盛可 转债
基金主 代码 003510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月7 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 53,670,342.60 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛可 转 债 A 长盛可 转债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003510 003511
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 13,424,465.79 份 40,245,876.81 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在合理 控制 信用 风险 、保 持适当 流动 性的 基础 上， 以可转 债为 主要 投资 标 的 ，
力争取 得超 越基 金业 绩比 较基准 的收 益。
投资策 略
本基金 综合 运用 定性 和定 量的分 析手 段， 在 对宏 观 经济因 素进 行充 分研 究 的 基
础上， 判断 宏观 经济 周期 所处阶 段。 基金 将依 据经 济周期 理论 ， 结 合对 证 券 市
场的系 统性 风险 以及 未来 一段时 期内 各大 类资 产风 险和预 期收 益率 的评 估 ， 制
定本基 金在 股票 、债 券、 现金等 大类 资产 之间 的配 置比例 、调 整原 则。
本基金 主要 投资 于可 转换 债券等 固定 收益 类品 种， 在有效 控制 风险 的基 础 上 ，
以可转 换债 券为 主要 投资 标的， 力求 取得 超越 基金 业绩比 较基 准的 收益 。
本基金 股票 投资 以精 选个 股为主 ，发 挥基 金管 理人 专业研 究团 队的 研究 能 力 ，
从定量 和定 性两 方面 考察 上市公 司的 增值 潜力 。
业绩比 较基 准
中证可 转换 债券 指数 收益 率×60 ％＋ 中证 综合 债券 指数收 益率 ×30 ％＋ 沪深
300 指 数收 益率 ×10 ％
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益 率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ， 高 于货币 市场 基金 。 本基 金 主
要投资 于可 转换 债券 ，在 债券型 基金 中属 于风 险水 平相对 较高 的投 资产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942 长盛可转债 2018 年半年度报告
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注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 的住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
长盛可转债 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛可 转 债A 长盛可 转 债C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -103,667.55 -75,078.72
本期利 润 -410,180.25 1,027,004.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0271 0.0888
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.64% 8.62%
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.13% -3.32%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -443,082.84 -941,728.65
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0330 -0.0234
期末基 金资 产净 值 12,981,382.95 39,304,148.16
期末基 金份 额净 值 0.9670 0.9766
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -2.36% -1.40%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛可 转 债A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.15% 0.59% -2.45% 0.59% -0.70% 0.00%
过去三 个月 -5.91% 0.56% -3.93% 0.49% -1.98% 0.07%
过去六 个月 -4.13% 0.62% -1.39% 0.55% -2.74% 0.07%
过去一 年 -7.51% 0.52% -1.96% 0.47% -5.55% 0.05% 长盛可转债 2018 年半年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
-2.36% 0.44% -1.67% 0.43% -0.69% 0.01%
长盛可 转 债C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.17% 0.59% -2.45% 0.59% -0.72% 0.00%
过去三 个月 -5.50% 0.58% -3.93% 0.49% -1.57% 0.09%
过去六 个月 -3.32% 0.63% -1.39% 0.55% -1.93% 0.08%
过去一 年 -6.48% 0.53% -1.96% 0.47% -4.52% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
-1.40% 0.44% -1.67% 0.43% 0.27% 0.01%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金业绩比 较基准：中 证可转换债券 指数收益率*60%+ 中证综 合债券指数 收 益率*30%+ 沪深 300
指数收 益率*10% 。
中证可转换债 券指数的 样 本由在沪深证 券 交易所 上 市的可转换债 券组成， 以 反映国内市 场可转换
债券的 总体 表现 ，样 本券 由交易 所市 场上 面值 余额 大于 3000 万元 的可 转换 债券组 成。
中证综合债券 指数是综 合 反映银行间和 交易所市 场 国债、金融债 、企业债 、 央票及短融 整体走势
的跨市场债券 指数，其 选 样是在中证全 债指数样 本 的基础上，增 加了央行 票 据、短期融 资券以及
一年期以下的 国债、金 融 债和企业债， 更全面地 反 映我国债券市 场的整体 价 格变动趋势 ，为债券
投资者 提供 更切 合的 市场 基准。
沪深 300 指 数是 由上 海和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股 作为 样本 编制 而成 的成份 股指 数， 样本
覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 ，具 有良 好的 市场 代表性 。沪 深 300 指 数是 沪深证 券交 易所 第 一
次联合 发布 的反 映 A 股市 场整体 走势 的指 数。 它的 推出， 丰富 了市 场现 有的 指数体 系， 增加 了 一
项用于观察市 场走势的 指 标，有利于投 资者全面 把 握市场运行状 况，也进 一 步为指数投 资产品的
创新和 发展 提供 了基 础条 件。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求，基准 指数每日 按 照 60%、30% 、10%的 比例 采取再平衡， 再用连锁 计 算的方式得到 基准指
数的时 间序 列。 长盛可转债 2018 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：按照本 基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 的有关约
定。 长盛可转债 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创 富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首
批全国社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ，并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李琪
本基金 基金 经理 ，
长盛双 月 红1 年
期定期 开放 债券
型投资 基金 基金
经理 ， 长 盛盛 辉混
合型证 券投 资基
金基金 经理 ， 长盛
战略新 兴产 业灵
活配置 混合 型证
券投资 基金 基金
经理 ， 长 盛盛 世灵
活配置 混合 型证
券投资 基金 基金
经理 ， 长 盛盛 琪一
年期定 期开 放债
券型证 券投 资基
金基金 经理 ， 长盛
盛泰灵 活配 置混
合型证 券投 资基
金基金 经理 ， 长盛
2018 年6 月29
日
- 10 年
李琪先 生，1975
年 2 月 出生 。 天津
大学管 理学 博士 。
历任大 公国 际资
信评估 有限 公司
信用分 析师 、 信用
评审委 员会 委员 ，
泰康资 产管 理有
限责任 公司 信用
研究员 。2011 年3
月加入 长盛 基金
管理有 限公 司 ， 曾
任信用 研究 员 、 基
金经理 助理 等职
务。 长盛可转债 2018 年半年度报告
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全债指 数增 强型
债券投 资基 金基
金经理 ， 长盛 同禧
债券型 证券 投资
基金基 金经 理。
杨哲
本基金 经理 ， 长盛
全债指 数增 强型
债券投 资基 金基
金经理 ， 长盛 同禧
债券型 证券 投资
基金基 金经 理 ， 长
盛盛杰 一年 期定
期开放 混合 型证
券投资 基金 基金
经理。
2018 年6 月11
日
- 8 年
杨哲先 生，1984
年 2 月 出生 ， 经济
学硕士 。 曾任 大公
国际资 信评 估有
限公司 公司 信用
分析师 、 信用 评审
委 员会 委员 。 2013
年 9 月 加入 长盛
基金管 理有 限公
司， 曾任 信用 研究
员等职 务。
马文祥 本基金 基金 经理 。
2016 年12 月7
日
2018 年 6 月 29 日 15 年
马文祥 先生 ，1977
年 7 月 出生 。 清华
大学经 济管 理学
院经济 学硕 士 。 历
任中国 农业 银行
主任科 员 ， 工 银瑞
信企业 年金 基金
经理 、 工 银瑞 信信
用纯债 一年 定期
开放债 券型 证券
投资基 金基 金经
理，2013 年 8 月
加入长 盛基 金管
理有限 公司 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。 长盛可转债 2018 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统 公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投 资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾上半年， 国内经济 总 体稳中趋缓， 固定资产 投 资和消费均呈 现下行趋 势 ，其中房地产 投
资平稳，制造 业投资小 幅 回升，投资下 滑主要受 基 建投资放缓拖 累，消费 乏 力主要是受 房地产挤
出效应；外需 方面，则 受 贸易摩擦影响 ，进出口 增 速波动增大。 受金融去 杠 杆、资管新 规及规范
地方举债等因 素影响，5 月以来社融增 速出现明 显 下滑。货币政 策边际放 松 ，流动性管 理从合理长盛可转债 2018 年半年度报告
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稳定转 为合 理充 裕， 资金 面整体 相对 宽松 。
上半年 ， 债 市走 出牛 市行 情， 其 中十 年国 开债 收益 率下行 达 60BP 。 一 季度， 在经济 基本 面 回
落、央行定向 降准、抵 押 补充贷款放 量 、银监会 重 要监管政策的 落地等因 素 支撑下，债 券收益率
持续下行；4 月份，受 资 金面短期偏紧 ，叠加美 联 储加息预期、 油价上涨 等 因素影响， 债券收益
率小幅回调。 随后，受 贸 易战升级、融 资收缩、 货 币政策边际放 松、股市 下 跌等因素影 响，利率
重回下 行。
上半年 ，A 股 市场 整体 跌 幅较大 ，上 证综 指跌 幅 13.9% ， 创业 板指 数跌 幅 8.3% 。一 月份 ，市
场在以 银行 、地 产、 周期 为主的 大盘 股拉 动下 走出 一波上 涨行 情， 二月 以 来 A 股市 场呈 震荡 下跌
走势，尤其 是 5 月中 旬以 来，受中美贸 易摩擦升 级 、股权质押平 仓、人民 币 贬值等因素 影响，A
股市场加速下 跌。行业 上 ，食品饮料和 休闲服务 行 业表现较好， 通信、综 合 、电气设备 等行业跌
幅较大 。风 格上 ，受 贸易 战、股 权质 押平 仓风 险等 因素影 响， 小盘 成长 股跌 幅大于 大盘 价值 股。
可转债 方面 ，受 股市 大跌 影响， 可转 债整 体下 跌， 但跌幅 明显 小 于 A 股 ；转 股溢价 率被 动 抬
升，偏 债型 转债 数量 明显 增加。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
报告期内，本 基金坚持 稳 健操作思路， 在正股大 幅 调整和转债转 股溢价率 普 遍抬升背景下 ，
精选正股业绩 增长确定 、 估值水平合理 、流动性 高 的转债，在优 化底层资 产 结构的基础 上，把握
市场交 易时 机， 择机 进行 波段操 作。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 长盛 可转 债 A 基金 份额 净值为 0.9670 元， 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为
-4.13% ； 截 至本 报告 期末 长盛可 转 债 C 基 金份 额净 值为 0.9766 元 ， 本 报告 期 基金份 额净 值增 长率
为-3.32% ； 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-1.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证 券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国内去杠 杆 和中美贸易摩 擦背景下 ， 投资和外需两 大支撑经 济 韧性的因素均 受
到削弱，经济 面临下行 压 力；而积极财 政政策将 加 大力度，通过 基建投资 、 减税降费等 措施以托
底经济 。货 币政 策方 面， 将保持 流动 性合 理充 裕， 预计资 金利 率将 继续 维持 较低水 平。
债券市场方面 ，经济基 本 面和货币政策 仍对债券 牛 市构成支撑， 操作上需 重 视流动性充裕 局
面下中短端信 用债的配 置 机会，同时， 积极把握 中 美贸易摩擦反 复等因素 带 来的长端利 率的交易
性机会 。
股票市 场方 面， 对经 济前 景 的隐忧 使得 市场 风险 偏好 难以显 著回 升， 但经 过前 期 大幅调 整, 目
前A 股 估值 已处 于历 史低 位,下 半年 随着 积极 财政 加 大力度 和利 率水 平的 下行 ， 市场将 出现 阶段 性长盛可转债 2018 年半年度报告
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机会和 结构 性机 会。 转债 方面， 预计 下半 年转 债发 行继续 提速 ，关 注估 值修 复后的 配置 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、 合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署 服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本基金 以 2018 年 1 月 12 日为权 益登 记 日
进行了 利润 分配 ，分 配金 额为 367,470.48 元， 其中 长盛可 转 债 A 分 配金 额 为 163,570.70 元 ，长
盛可转 债C 分配 金额 为203,899.78 元。
本基金 截 至2018 年6 月30 日 ， 期 末可 供分 配利 润为-1,384,811.49 元 ， 其 中： 长盛可 转 债 A
期末可 供分 配利 润为-443,082.84 元 （长 盛可 转债A 的未分 配利 润已 实现 部分 为 683,168.54 元，
未分配 利润 未实 现部 分为-1,126,251.38 元） ，长 盛 可转债 C 期 末可 供分 配利 润为-941,728.65 元
（ 长 盛 可 转 债 C 的 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为 2,473,573.12 元 ， 未 分 配 利 润 未 实 现 部 分 为长盛可转债 2018 年半年度报告
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-3,415,301.77 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自 2018 年 01 月 03 日至 2018 年 03 月 13 日、2018 年 04 月 10 日至 2018 年 06 月 25
日期间 出现 连 续20 个工 作 日基金 资产 净值 低 于 5000 万元的 情形 。 长盛可转债 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基
金 （以 下称 “本 基金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投 资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛可转债 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 29,154,368.82 557,522.71
结算备 付金
86,355.59 923,479.05
存出保 证金
6,294.03 2,355.58
交易性 金融 资产 6.4.7.2 24,868,420.05 42,941,280.77
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
24,868,420.05 42,941,280.77
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 2,900,000.00
应收证 券清 算款
- 106,246.58
应收利 息 6.4.7.5 73,502.18 127,421.83
应收股 利
- -
应收申 购款
2,578.11 3,020,116.43
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
54,191,518.78 50,578,422.95
负债和 所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,613,357.69 -
应付赎 回款
111,791.72 221,735.60
应付管 理人 报酬
15,384.99 31,444.89
应付托 管费
3,846.24 7,861.23
应付销 售服 务费
2,493.20 6,892.49
应付交 易费用 6.4.7.7 - 3,826.03 长盛可转债 2018 年半年度报告
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应交税 费
138.60 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 158,975.23 320,095.62
负债合 计
1,905,987.67 591,855.86
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 53,670,342.60 49,036,093.76
未分配 利润 6.4.7.10 -1,384,811.49 950,473.33
所有者 权益 合计
52,285,531.11 49,986,567.09
负债和 所有 者权 益总 计
54,191,518.78 50,578,422.95
注： 报告 截止 日2018 年6 月 30 日， 长盛 可转 债A 类 基金份 额净 值人 民 币 0.9670 元 ， 长 盛可 转债
C 类基 金份 额净 值人 民币0.9766 元； 基金 份额 总额53,670,342.60 份， 其 中长 盛可转 债 A 类基 金
份额13,424,465.79 份， 长盛可 转 债 C 类 基金 份 额40,245,876.81 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 可转 债债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人 民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
851,957.65 4,137,606.77
1.利息 收入
130,013.63 1,244,144.73
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 13,262.88 55,695.97
债券利 息收 入
72,036.73 165,491.94
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
44,714.02 1,022,956.82
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-139,147.11 1,155,405.68
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 42.00 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -139,189.11 1,155,405.68
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
795,570.68 1,701,200.36
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 长盛可转债 2018 年半年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
65,520.45 36,856.00
减： 二、费用
235,133.24 643,861.87
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 108,012.82 367,277.32
2．托 管费 6.4.10.2.2 27,003.23 91,819.37
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 17,322.32 17,065.90
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,954.32 1,189.52
5．利 息支 出
304.28 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
304.28 -
6．税 金及 附加
124.24 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 80,412.03 166,509.76
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
616,824.41 3,493,744.90
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
616,824.41 3,493,744.90
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 可转 债债 券型 证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
49,036,093.76 950,473.33 49,986,567.09
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 616,824.41 616,824.41
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
4,634,248.84 -2,584,638.75 2,049,610.09
其中：1.基 金申 购款 97,543,487.25 1,660,382.94 99,203,870.19
2. 基金 赎回 款 -92,909,238.41 -4,245,021.69 -97,154,260.10
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -367,470.48 -367,470.48 长盛可转债 2018 年半年度报告
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五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
53,670,342.60 -1,384,811.49 52,285,531.11
项目
上年度可比期 间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
305,290,910.63 616,891.04 305,907,801.67
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,493,744.90 3,493,744.90
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-255,431,989.97 -1,343,092.93 -256,775,082.90
其中：1.基 金申 购款 8,994,948.38 448,718.22 9,443,666.60
2. 基金 赎回 款 -264,426,938.35 -1,791,811.15 -266,218,749.50
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
49,858,920.66 2,767,543.01 52,626,463.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛可转债债 券型证券 投 资基金（以下 简称“本 基 金” ） ，系经中国 证券监督 管理委员会（ 以
下简称“中国 证监会 ” ）证 监许可[2016]1562 号 《关 于准予长盛可 转债债券型 证券投资基金 注册
的批复 》 的 注册 ， 由 长盛 基 金管理 有限 公司 于2016 年 10 月 24 日至 2016 年12 月 2 日向 社会 公开
募集，募集期 结束经安 永 华明会计师事 务所（特 殊 普 通合伙）验 证出具安 永 华明（2016 ）验字 第
60468688_A14 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2016 年12 月 7 日生
效。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定。 截至2016 年 12 月 6 日止 ，本 基金 A 类 已收 到首 次长盛可转债 2018 年半年度报告
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募集扣 除认 购费 后的 有效 净认购 金额 为人 民 币 178,831,641.24 元 ，折 合 178,831,641.24 份 A 类
基金份 额； 有效 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息人 民币 82,509.84 元， 折 合 82,509.84 份 A 类基
金份额 ；以 上收 到的 实收 基金共 计人 民 币 178,914,151.08 元 ，折 合 178,914,151.08 份 A 类 基金
份 额 。 长 盛 可 转 债 C 类 已 收 到 首 次 募 集 的 有 效 净 认 购 金 额 为 人 民 币 126,361,334.91 元，折合
126,361,334.91 份C 类 基 金份额 ； 募 集资 金在 募集 期 间产 生的 利息 为人 民 币15,424.64 元， 折合
15,424.64 份 C 类 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币 126,376,759.55 元，折合
126,376,759.55 份 C 类 基 金 份 额 。 长 盛 可 转 债 A 类及 C 类 收 到 的 实 收 基 金 合 计 人 民 币
305,290,910.63 元， 分别 折合成 A 类和 C 类基 金份 额，合 计折 合 305,290,910.63 份 基金 份额 。
本基金的基金 管理人和 注 册登记机构均 为长盛基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人在中国银 行股份有
限公司 。
本基金的投资 范围主要 为 依法发行的固 定收益类 品 种，包括国内 依法发行 交 易的国债、金 融
债、企业债、 公司债、 央 行票据、地方 政府债、 中 期票据、短期 融资券、 超 短期融资券 、同业存
单、资 产支 持证 券、 次级 债、可 转换 债券 （含 分离 交易可 转债 ） 、 可交 换债 券 、中小 企业 私募 债、
债券回购、银 行存款、 国 债期货等。本 基金同时 投 资于国内依法 发行上市 的 股票（包含 中小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权 证 等权益 类品 种以 及 法 律、 法规或 中国 证监 会允
许基金投资的 其他金融 工 具，但须符合 中国证监 会 的相关规定。 如法律法 规 或监管机构 以后允许
基金投资其他 品种，基 金 管理人在履行 适当程序 后 ，可以将其纳 入投资范 围 。本基金的 投资组合
比例为：本基 金的投资 组 合比例为：本 基金对债 券 的投资比例不 低于基金 资 产的 80%， 投资于 可
转换债券（含 分离交易 可 转债）的比例 合计不低 于 非现金基金资 产的 80% ， 股票等权益类 品种的
投资比例不超 过基金资 产 的 20%；每 个交易日 日终 在扣除国债期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%。 本基金 的业 绩比 较 基
准 为 ： 中 证 可 转 换 债 券 指 数 收 益 率 ×60 %+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 ×30%+ 沪深 300 指 数 收 益 率
×10% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及长盛可转债 2018 年半年度报告
第 24 页 共 53 页
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债长盛可转债 2018 年半年度报告
第 25 页 共 53 页
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展 的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产 品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的 ，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分 置试 点改革有 关税收政策问 题长盛可转债 2018 年半年度报告
第 26 页 共 53 页
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股 权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定 ，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券 投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的， 股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项 目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 29,154,368.82
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上
- 长盛可转债 2018 年半年度报告
第 27 页 共 53 页
其他存 款 -
合计： 29,154,368.82
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 26,222,707.69 24,868,420.05 -1,354,287.64
银行间 市场 - - -
合计 26,222,707.69 24,868,420.05 -1,354,287.64
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 26,222,707.69 24,868,420.05 -1,354,287.64
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,026.43
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 34.92
应收债 券利 息 71,438.21
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.01
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2.61
合计 73,502.18 长盛可转债 2018 年半年度报告
第 28 页 共 53 页
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
注：本 基金 本报 告期 末未 存在应 付交 易费 用。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 8.46
预提费 用 158,966.77
合计 158,975.23
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长盛可 转 债 A
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 17,700,837.28 17,700,837.28
本期申 购 3,006,627.99 3,006,627.99
本期赎 回( 以"-" 号填列) -7,282,999.48 -7,282,999.48
本期末 13,424,465.79 13,424,465.79
金额单 位： 人民 币元
长盛可 转 债 C
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 31,335,256.48 31,335,256.48
本期申 购 94,536,859.26 94,536,859.26
本期赎 回( 以"-" 号填列) -85,626,238.93 -85,626,238.93
本期末 40,245,876.81 40,245,876.81
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元 长盛可转债 2018 年半年度报告
第 29 页 共 53 页
长盛可 转 债 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,203,905.46 -878,423.27 325,482.19
本期利 润 -103,667.55 -306,512.70 -410,180.25
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-253,498.67 58,684.59 -194,814.08
其中： 基金 申购 款 155,833.50 -65,793.82 90,039.68
基金赎 回款 -409,332.17 124,478.41 -284,853.76
本期已 分配 利润 -163,570.70 - -163,570.70
本期末 683,168.54 -1,126,251.38 -443,082.84
单位： 人民 币元
长盛可 转 债 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,187,247.55 -1,562,256.41 624,991.14
本期利 润 -75,078.72 1,102,083.38 1,027,004.66
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
565,304.07 -2,955,128.74 -2,389,824.67
其中： 基金 申购 款 5,368,578.52 -3,798,235.26 1,570,343.26
基金赎 回款 -4,803,274.45 843,106.52 -3,960,167.93
本期已 分配 利润 -203,899.78 - -203,899.78
本期末 2,473,573.12 -3,415,301.77 -941,728.65
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 8,637.78
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,662.82
其他 1,962.28
合计 13,262.88
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 135,042.00
减：卖 出股 票成 本总 额 135,000.00 长盛可转债 2018 年半年度报告
第 30 页 共 53 页
买卖股 票差 价收 入 42.00
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-139,189.11
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -139,189.11
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
72,376,842.95
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
72,303,350.78
减：应 收利 息总 额 212,681.28
买卖债 券差 价收 入 -139,189.11
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未取 得 贵金 属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 795,570.68
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 795,570.68 长盛可转债 2018 年半年度报告
第 31 页 共 53 页
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 795,570.68
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 65,498.04
基金转 换费 收入 22.41
合计 65,520.45
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,954.32
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,954.32
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 39,671.58
银行 汇 划费 2,445.26
账户维 护费 13,500.00
合计 80,412.03
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 作披 露的 或有 事项。 长盛可转债 2018 年半年度报告
第 32 页 共 53 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
108,012.82 367,277.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
31,242.98 190,104.10
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 0.8% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.8%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
27,003.23 91,819.37 长盛可转债 2018 年半年度报告
第 33 页 共 53 页
注：支付基金 托管人中 国 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛可 转 债A 长盛可 转 债C 合计
长盛基 金公 司 - 2,964.42 2,964.42
中国银 行 - 295.96 295.96
合计 - 3,260.38 3,260.38
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛可 转 债A 长盛可 转 债C 合计
长盛基 金公 司 - 1,660.74 1,660.74
中国银 行 - 879.66 879.66
合计 - 2,540.40 2,540.40
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金资 产净 值 0.30% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月月底， 按月支付 给 长盛基金公司 ，再由长 盛 基金公司计算 并支付给 各 基金销售机 构。其计
算公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 资产 净值 ×0. 30%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末未 持有 本基金 份额 。 长盛可转债 2018 年半年度报告
第 34 页 共 53 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 29,154,368.82 8,637.78 1,285,941.41 12,587.88
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 无需 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
长盛可 转 债 A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1
2018 年1
月12 日
-
2018 年1
月 12 日
0.1000 155,925.76 7,644.94 163,570.70
合
计
- - 0.1000 155,925.76 7,644.94 163,570.70
长盛可 转 债 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1
2018 年1
月12 日
-
2018 年1
月 12 日
0.1000 192,803.58 11,096.20 203,899.78
合
计
- - 0.1000 192,803.58 11,096.20 203,899.78
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 长盛可转债 2018 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委 员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日 长盛可转债 2018 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 2,596,280.00
合计 - 2,596,280.00
注：表 中所 列示 的未 评级 的债券 投资 为国 债。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：无 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 12,880,849.96 10,140,462.70
AAA 以下 10,983,770.09 30,204,538.07
未评级 1,003,800.00 -
合计 24,868,420.05 40,345,000.77
注：长期信用 评级由中 国 人民银行许可 的信用评 级 机构评级，并 由债券发 行 人在中国人 民银行指
定的国 内有 关媒 体上 公告 。表中 所列 示的 债券 投资 为除短 期融 资、 超短 期融 资以外 的债 券投 资。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：无 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：无 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理 人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控流动性受 限资产比 例 、流动性资 产比例及长盛可转债 2018 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
压力测试等方 式防范流 动 性风险，并对 本基金的 申 购赎回情况进 行监控， 保 持基金投资 组合中的
可用现金头寸 与之相匹 配 ，确保本基金 资产的变 现 能力与投资者 赎回需求 的 匹配与平衡 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计 了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 。因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。 除附 注6.4.12.3 中列 示的卖 出回 购金 融资 产款 余额 （如 有） 将 在1
个月内到期且 计息外， 本 基 金于资产负 债表日所 持 有的金融负债 的合约约 定 剩余到期日 均为一年
以内且一般不 计息，可 赎 回基金份额净 值（所有 者 权益）无固定 到期日且 不 计息，因此 账面余额
一般即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。本 报告 期内 ，本基 金未 发生 重大 流动 性风险 事件 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的公 允 价值和未来现 金流量因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率 类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的基 金管理人
定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的久 期 等方法对上 述利率风
险进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
29,154,368.82 - - - 29,154,368.82
结算备 付金
86,355.59 - - - 86,355.59
存出保 证金
6,294.03 - - - 6,294.03
交易性 金融 资产
1,003,800.00 17,057,772.58 6,806,847.47 - 24,868,420.05
应收利 息
- - - 73,502.18 73,502.18
应收申 购款
- - - 2,578.11 2,578.11 长盛可转债 2018 年半年度报告
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其他资 产
- - - - -
资产总 计 30,250,818.44 17,057,772.58 6,806,847.47 76,080.29 54,191,518.78
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,613,357.69 1,613,357.69
应付赎 回款 - - - 111,791.72 111,791.72
应付管 理人 报酬 - - - 15,384.99 15,384.99
应付托 管费 - - - 3,846.24 3,846.24
应付销 售服 务费 - - - 2,493.20 2,493.20
应交税 费 - - - 138.60 138.60
其他负 债 - - - 158,975.23 158,975.23
负债总 计 - - - 1,905,987.67 1,905,987.67
利率敏 感度 缺 口 30,250,818.44 17,057,772.58 6,806,847.47 -1,829,907.38 52,285,531.11
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 557,522.71 - - - 557,522.71
结算备 付金 923,479.05 - - - 923,479.05
存出保 证金 2,355.58 - - - 2,355.58
交易性 金融 资产 2,596,280.00 18,828,637.97 21,516,362.80 - 42,941,280.77
买入返 售金 融资 产 2,900,000.00 - - - 2,900,000.00
应收证 券清 算款 - - - 106,246.58 106,246.58
应收利 息 - - - 127,421.83 127,421.83
应收申 购款 - - - 3,020,116.43 3,020,116.43
资产总 计 6,979,637.34 18,828,637.97 21,516,362.80 3,253,784.84 50,578,422.95
负债
应付赎 回款 - - - 221,735.60 221,735.60
应付管 理人 报酬 - - - 31,444.89 31,444.89
应付托 管费 - - - 7,861.23 7,861.23
应付销 售服 务费 - - - 6,892.49 6,892.49
应付交 易费 用 - - - 3,826.03 3,826.03
其他负 债 - - - 320,095.62 320,095.62
负债总 计 - - - 591,855.86 591,855.86
利率敏 感度 缺口 6,979,637.34 18,828,637.97 21,516,362.80 2,661,928.98 49,986,567.09
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 长盛可转债 2018 年半年度报告
第 39 页 共 53 页
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
下降 25 个 基准 点 267,406.32 455,147.89
上升 25 个 基准 点 -267,406.32 -455,147.89
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 投资于固
定收益类品种 ，因 此除 市 场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 的变动对 本 基金资产净 值无重大
影响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
23,864,620.05 元， 属于 第 二层次 的余 额为 人民 币 1,003,800.00 元 ， 无 属于 第 三层次 的余 额 （2017
年12 月31 日 ： 第 一层 次 人民 币 40,345,000.77 元 ， 第 二层 次人 民币2,596,280.00 元 ， 无 属于 第
三层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 的 公允价值列入 第一层次 ， 并根据估值调 整中采用 的 对公允价值 计量整体
而言具有重要 意义的输 入 值所属的最低 层次，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属 第二层次
或第三层次。 本基金政 策 为以报告期初 作为确定 金 融工具公允价 值层次之 间 转换的时点 。 本基金
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动（2017 年：无 ） 。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
注：于 本报 告期 内， 本基 金存在 连续 二十 个工 作日 基金资 产净 值低 于人 民 币 5,000 万元 的情长盛可转债 2018 年半年度报告
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况， 出 现该 情况 的时 间范 围 为2018 年01 月03 日至2018 年03 月13 日、 2018 年04 月10 日至2018
年06 月25 日。
长盛可转债 2018 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 24,868,420.05 45.89
其中： 债券 24,868,420.05 45.89
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,240,724.41 53.96
7 其他各 项资 产 82,374.32 0.15
8 合计 54,191,518.78 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持 有股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%)
1 300433 蓝思科 技 135,000.00 0.27
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例(%) 长盛可转债 2018 年半年度报告
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1 300433 蓝思科 技 135,042.00 0.27
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 135,000.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 135,042.00
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”）均 按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,003,800.00 1.92
其中： 政策 性金 融债 1,003,800.00 1.92
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 23,864,620.05 45.64
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 24,868,420.05 47.56
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 113011 光大转 债 53,000 5,378,440.00 10.29
2 132009 17 中油 EB 32,180 3,133,044.80 5.99
3 110032 三一转 债 20,000 2,454,800.00 4.69
4 128024 宁行转 债 20,756 2,171,285.16 4.15
5 128029 太阳转 债 13,000 1,575,470.00 3.01
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛可转债 2018 年半年度报告
第 43 页 共 53 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.11.2 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,294.03
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 73,502.18
5 应收申 购款 2,578.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 82,374.32
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 113011 光大转 债 5,378,440.00 10.29
2 110032 三一转 债 2,454,800.00 4.69
3 128024 宁行转 债 2,171,285.16 4.15
4 128029 太阳转 债 1,575,470.00 3.01 长盛可转债 2018 年半年度报告
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5 128010 顺昌转 债 1,569,442.38 3.00
6 110033 国贸转 债 1,163,055.40 2.22
7 113016 小康转 债 712,584.40 1.36
8 123002 国祯转 债 526,756.09 1.01
9 110040 生益转 债 497,800.00 0.95
10 128030 天康转 债 284,700.00 0.54
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛可转债 2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
可转
债A
2,201 6,099.26 1,037.38 0.01% 13,423,428.41 99.99%
长盛
可转
债C
436 92,307.06 10,872,910.04 27.02% 29,372,966.77 72.98%
合计 2,637 20,352.80 10,873,947.42 20.26% 42,796,395.18 79.74%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长盛可 转
债A
- -
长盛可 转
债C
- -
合计 - -
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业 人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长盛可 转 债A 0
长盛可 转 债C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长盛可 转 债A 0
长盛可 转 债C 0
合计 0 长盛可转债 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛可 转 债 A 长盛可 转 债 C
基金合 同生 效日 （2016 年12 月7 日 ） 基 金份
额总额
178,914,151.08 126,376,759.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 17,700,837.28 31,335,256.48
本报告 期基 金总 申购 份额 3,006,627.99 94,536,859.26
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 7,282,999.48 85,626,238.93
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 13,424,465.79 40,245,876.81
长盛可转债 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2018 年 6 月11 日起 ， 杨 哲同 志担 任 长盛 可 转债 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 。 自2018 年6 月 29 日 起 ， 李 琪同 志兼 任长 盛可 转 债债券 型证 券投 资基
金基金 经理 。 自2018 年 6 月 29 日起 ， 马 文祥 同志 不 再担任 长盛 可转 债债 券型 证券投 资基 金基 金
经理。
10.2.3 本 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛可转债 2018 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 1 135,042.00 50.01% 125.76 50.01% -
安信证 券 1 135,000.00 49.99% 125.73 49.99% -
国信证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 11,741,946.19 9.34% 1,800,000.00 0.69% - -
安信证 券 23,422,996.90 18.63% 3,900,000.00 1.49% - -
国信证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
银河证 券 32,472,069.76 25.83% 160,600,000.00 61.49% - -
国金证 券 58,067,040.59 46.19% 94,900,000.00 36.33% - -
第一创 业 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 长盛可转债 2018 年半年度报告
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（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加交 通银 行手 机
银行渠 道基 金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的
公告
《中国 证券 报》 及本
公司网 站
2018 年 6 月 30 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
调整长 盛可 转债 债券 型证 券
投资基 金基 金经 理的 公告
同上 2018 年 6 月 30 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金开 通南 京苏 宁
基金销 售有 限公 司定 投业 务
并参加 定投 申购 优惠 活动 的
同上 2018 年 6 月 15 日 长盛可转债 2018 年半年度报告
第 50 页 共 53 页
公告
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金开 通深 圳前 海
微众银 行股 份有 限公 司定 投
业务并 参加 定投 申购 优惠 活
动的公 告
同上 2018 年 6 月 15 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
调整长 盛可 转债 债券 型证 券
投资基 金基 金经 理的 公告
同上 2018 年 6 月 13 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金增 加恒 宇天 泽
为销售 机构 并参 加费 率优 惠
活动的 公告
同上 2018 年 6 月 13 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
上海基 煜基 金销 售有 限公 司
参加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月 12 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分开 放式 基金 参加 银
河证券 申购 （含 定投 ） 费 率优
惠活动 的公 告
同上 2018 年 5 月 21 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司高 级
管理人 员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
10
长盛可 转债 债券 型证 券投 资
基金2018 年第1 季 度报 告
同上 2018 年 4 月 20 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分开 放式 基金 参加 东
海证券 申购 费率 优惠 活动 的
公告
同上 2018 年 4 月 2 日
12
长盛可 转债 债券 型证 券投 资
基金2017 年度 报告
同上 2018 年 3 月 31 日
13
长盛可 转债 债券 型证 券投 资
基金2017 年度 报告 摘要
同上 2018 年 3 月 31 日
14
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金参 加中 国工 商
银行个 人电 子银 行基 金申 购
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 3 月 31 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加交 通银 行手 机
银行渠 道基 金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的
公告
同上 2018 年 3 月 30 日
16
长盛基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金参 加展 恒基 金费 率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 3 月 26 日 长盛可转债 2018 年半年度报告
第 51 页 共 53 页
17
关于修 改长 盛可 转债 债券 型
证券投 资基 金基 金合 同等 法
律文件 的公 告
同上 2018 年 3 月 23 日
18
长盛可 转债 债券 型证 券投 资
基金招 募说 明书 （更 新）
同上 2018 年 3 月 23 日
19
长盛可 转债 债券 型证 券投 资
基金基 金合 同
同上 2018 年 3 月 23 日
20
长盛可 转债 债券 型证 券投 资
基金托 管协 议
同上 2018 年 3 月 23 日
21
长盛可 转债 债券 型证 券投 资
基金2017 年第4 季 度报 告
同上 2018 年 1 月 20 日
22
长盛可 转债 债券 型证 券投 资
基金招 募说 明书 （更 新 ） 摘要
同上 2018 年 1 月 19 日
23
长盛可 转债 债券 型证 券投 资
基金招 募说 明书 （更 新）
同上 2018 年 1 月 19 日
24
长盛可 转债 债券 型证 券投 资
基金收 益分 配公 告
同上 2018 年 1 月 10 日
长盛可转债 2018 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金
情况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20180314~20180315 0.00 20,954,376.61 20,954,376.61 0.00 0.00%
2 20180330~20180409 0.00 19,362,958.66 19,362,958.66 0.00 0.00%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况 ， 当 该基 金 份额持 有人 大量 赎回 本
基金时 ， 可 能导 致的 风险 包括： 巨额 赎回 风险 、 流 动性风 险、 基金 资产 净值 持续低 于 5000 万元 的风
险 、基金份 额净值 大幅波动 风险以及 基金收 益水平波 动风险。 本基金 管理人将 对申购赎 回进行 审慎
的应对 ，保 护中 小 投 资者 利益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛可转债 2018 年半年度报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛可 转债 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛可 转债 债券 型证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛可 转债 债券 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资 者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
