长 盛 养老 健 康产 业 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2018 年半 年度报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对 本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股 票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数 及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛养 老健 康产 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 长盛养 老健 康混 合
基金主 代码 000684
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 46,321,845.76 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于养 老健 康产业 的上 市公 司股 票， 在
严格控 制风 险的 前提 下， 追求超 越业 绩比 较基 准的 投
资回报 。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的投 资研 究优 势， 运用 科
学严谨 、规 范化 的资 产配 置方法 ，灵 活配 置国 内养 老
健康产 业的 上市 公司 股票 和债券 ，谋 求基 金资 产的 长
期稳定 增长 。本 基金 对养 老健康 产业 上市 公司 股票 的
界定是 ：公 司主 营 业 务中 从事与 养老 健康 产业 相关 的
业务， 或者 直接 或间 接受 益于养 老健 康产 业所 带来 的
较高回 报。 具体 包括 ：养 老产业 链， 如养 老地 产， 老
年医疗 护理 ，养 老消 费， 养老金 融； 健康 产业 链， 如
度假地 产， 运动 健身 ；健 康食品 ，医 疗保 健， 健康 金
融等。 本基 金将 结合 定性 与定量 分析 ，充 分发 挥基 金
管理人 研究 团队 和投 资团 队“自 下而 上” 的主 动选 股
能力， 选择 养老 健康 产业 概念的 、具 有长 期持 续增 长
能力的 公司 。
业绩比 较基 准
50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益
率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、 95566 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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010-62350088
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 726,767.54
本期利 润 -5,740,635.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1175
本期加 权平 均净 值利 润率 -8.89%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.08%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 13,229,518.23
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2856
期末基 金资 产净 值 59,551,363.99
期末基 金份 额净 值 1.286
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 28.60%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.43% 0.37% -3.57% 0.64% 1.14% -0.27%
过去三 个月 -0.85% 0.58% -4.07% 0.57% 3.22% 0.01%
过去六 个月 -8.08% 0.75% -4.61% 0.58% -3.47% 0.17%
过去一 年 1.50% 0.69% 0.17% 0.47% 1.33% 0.22%
过去三 年 -16.38% 1.36% -4.44% 0.74% -11.94% 0.62%
自基金 合同
生效起 至今
28.60% 1.49% 27.15% 0.82% 1.45% 0.67% 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 沪深300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证综 合债 指数 。 目前 沪 深300 指 数样本 覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 ， 具 有良 好 的
市场代 表性 ，用 为衡 量本 基金业 绩的 基准 较为 合适 。
2 、可比性。基金投 资业绩 受到资产配置比例 限制的 影响，本基金股票 投资占 基金资产的比例 为
0%-95% ； 根据本基 金较为 灵活的资产配 置策略来 确 定加权计算的 权数，可 使 业绩比较更具 有合理
性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定，建仓期 结束时， 本 基金的各项资 产配置比 例 符合本基金 合同的有
关约定 。截 止报 告期 末， 本基金 的各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首
批全国社保 基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ，并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
乔培涛
本基金 基金 经理 ，长 盛同 益
成长回 报灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 （LOF ） 基金 经 理，
长盛城 镇化 主题 混合 型证 券
投资基 金基 金经 理， 长盛 航
天海工 装 备 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理， 长
盛国企 改革 主题 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金经
理，长 盛创 新驱 动灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经
理，长 盛动 态精 选证 券投 资
基金基 金经 理， 长盛 高端 装
备制造 灵活 配置 混合 型证 券
投资基 金基 金经 理， 长盛 生
态环境 主题 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理， 研
究部执 行总 监。
2018 年 5
月21 日
- 10 年
乔培涛 先生 ，1979
年 12 月出 生。 清
华大学 硕士 。 曾任
长城证 券研 究员 、
行业研 究部 经理 。
2011 年 8 月加 入
长盛基 金管 理有
限公司 。
刘旭明 本基金 基金 经理 。
2014 年11
月25 日
2018 年 5
月21 日
15 年
刘旭明 先生 ，1977
年 5 月 出生 。 清华长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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大学管 理学 硕士 。
曾任中 信证 券研
究部首 席分 析师 、
国信证 券经 济研
究所首 席分 析师 。
2013 年 7 月加 入
长盛基 金管 理有
限公司 ， 曾任 研究
部总监 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关 法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 ， 在 复杂 的 宏观因 素影 响下 ， 权 益市 场交替 演绎 几种 交易 特征 。 年初 地产 产业
链信号积极， 工业品价 格 持续上行，金 融、地产 涨 幅较好。春节 后，原材 料 库存偏高， 开工略低
于预期，市场 在疑虑中 走 弱。二季度， 内外基本 面 风险显现—— 内有信 用紧 缩压力、外有 中美贸
易争端 ，A 股加 速回 调。
本基金在二季 度做了较 大 比例的降仓， 通过仓位 控 制规避风险， 取得了一 定 的效果。但由 于
之前配置医药 板块比重 太 少，新任基金 经理接手 时 医药行业已经 涨幅较大 估 值较 高风险 增大，再
大幅增 配医 药行 业的 风险 收益比 不高 ，故 收益 情况 较为不 理想 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.286 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-8.08%，业绩
比较基 准收 益率 为-4.61% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， “宽 货币 、 紧 信用 ” 的 政策 框架 愈发 清 晰， 中期 政策 关注 点在 于 去杠杆 力度 边际
变化，大级别 的行情需 要 等待内外宏观 因素的更 加 明朗化。随着 中国人口 老 龄化的发展 ，养老健
康产业在社会 中的地位 越 来越提高，医 药等行业 仍 有较大的发展 空间，只 是 在上半年涨 幅较 大。
本基金将等待 适当的时 机 ，将配置主战 略调整到 养 老健康相关产 业上，在 板 块内再做结 构优化，
争取较 好收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估 值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌 的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本报告 期内 未实 施利 润分 配。
本基金 截至2018 年 6 月 30 日， 期末 可供 分配 利润 为 13,229,518.23 元， 其 中：未 分配 利润
已实现 部分 为35,314,013.50 元 ，未 分配 利润 未实 现部分 为-22,084,495.27 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期 内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 44,346,016.95 1,517,391.74
结算备 付金
8,052.32 110,336.09
存出保 证金
26,569.67 23,447.43
交易性 金融 资产 6.4.7.2 15,474,946.84 56,346,935.82
其中： 股票 投资
15,474,946.84 52,545,265.62
基金投 资
- -
债券投 资
- 3,801,670.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 16,500,000.00
应收证 券清 算款
- 1,670,002.66
应收利 息 6.4.7.5 7,777.36 88,410.01
应收股 利
- -
应收申 购款
12,031.30 256,620.99
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
59,875,394.44 76,513,144.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 219,306.84
应付赎 回款
19,595.00 182,969.36
应付管 理人 报酬
74,501.31 94,206.76
应付托 管费
12,416.89 15,701.10
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 53,550.02 58,399.83 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 163,967.23 140,086.46
负债合 计
324,030.45 710,670.35
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 46,321,845.76 54,177,444.15
未分配 利润 6.4.7.10 13,229,518.23 21,625,030.24
所有者 权益 合计
59,551,363.99 75,802,474.39
负债 和 所有 者权 益总 计
59,875,394.44 76,513,144.74
注：报 告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.286 元， 基金 份额 总额46,321,845.76 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-4,853,282.60 3,723,724.14
1.利息 收入
109,231.61 108,089.50
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 82,598.18 85,902.55
债券利 息收 入
11,308.35 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
15,325.08 22,186.95
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,479,418.79 5,280,921.50
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,090,223.47 4,692,391.45
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 7,963.97 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 381,231.35 588,530.05
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-6,467,402.67 -1,676,990.12
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 25,469.67 11,703.26
减： 二、费用
887,352.53 1,075,760.50
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 479,585.74 667,126.98
2．托 管费 6.4.10.2.2 79,930.97 111,187.87 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 242,643.06 215,386.46
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 85,192.76 82,059.19
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-5,740,635.13 2,647,963.64
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-5,740,635.13 2,647,963.64
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
54,177,444.15 21,625,030.24 75,802,474.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -5,740,635.13 -5,740,635.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-7,855,598.39 -2,654,876.88 -10,510,475.27
其中：1.基 金申 购款 3,958,325.24 1,311,494.37 5,269,819.61
2. 基金 赎回 款 -11,813,923.63 -3,966,371.25 -15,780,294.88
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
46,321,845.76 13,229,518.23 59,551,363.99
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
76,047,733.80 17,454,585.45 93,502,319.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的基金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,647,963.64 2,647,963.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-8,791,564.27 -2,152,217.56 -10,943,781.83
其中：1.基 金申 购款 4,190,759.92 1,029,579.32 5,220,339.24
2. 基金 赎回 款 -12,982,324.19 -3,181,796.88 -16,164,121.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
67,256,169.53 17,950,331.53 85,206,501.06
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛养老健康 产业灵活 配 置混合型证券 投资基金 （ 以下简称“本 基金” ） ，系 经中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可[2014]493 号 文 《 关于 核准 长盛养 老健 康产 业灵
活配置混合型 证券投资 基 金募集的批复 》的注册 。 由长盛基金管 理有限公 司 向社会公开 募集，基
金合同 于 2014 年 11 月 25 日正式 生效 ，于 基金 合同 生效日 ，本 基金 规模 为 1,077,446,643.94 份
基金份额。本 基金为契 约 型开放式，存 续期间不 定 。本基金的基 金管理人 和 注册登记机 构均为长
盛基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国 内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 资产 支持 证券 、货 币市场 工具 、权 证、
股指期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具（但须 符 合中国证监 会的相关
规定） 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 ， 可 以长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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将其纳 入投 资范 围。 本基 金投资 组合 比例 为： 股票 投资占 基金 资产 的比 例 为0%-95% ， 其 余资 产投
资于股指期货 、权证、 债 券、货币市场 工具、资 产 支持证券等金 融工具， 其 中投资于养 老健康产
业的股 票和 债券 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ；权 证投资 占基 金资 产净 值的 比例不 高 于 3% ；本 基
金每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 应 当保 持不 低于基 金资 产净 值 5%
的现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 ，股指期 货 的投资比例遵 循国家相 关 法律法规。 本基金的
业绩比 较标 准为 ：50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中 证综合 债指 数收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2018 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的声 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调 整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属 于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产 品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的 ，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家 税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股 股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股 权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、 现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券 投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳 税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
第 23 页 共 50 页
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的， 股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 44,346,016.95
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 44,346,016.95
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 17,294,450.27 15,474,946.84 -1,819,503.43
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 17,294,450.27 15,474,946.84 -1,819,503.43
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
第 24 页 共 50 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 7,763.33
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3.24
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.08
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 10.71
合计 7,777.36
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 53,550.02
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 53,550.02
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付赎 回费 41.06
预提费 用 163,926.17 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 50 页
合计 163,967.23
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 54,177,444.15 54,177,444.15
本期申 购 3,958,325.24 3,958,325.24
本期赎 回( 以"-" 号填列) -11,813,923.63 -11,813,923.63
- 基金 拆 分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 46,321,845.76 46,321,845.76
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 40,698,228.93 -19,073,198.69 21,625,030.24
本期利 润 726,767.54 -6,467,402.67 -5,740,635.13
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-6,110,982.97 3,456,106.09 -2,654,876.88
其中： 基金 申购 款 3,066,995.82 -1,755,501.45 1,311,494.37
基金赎 回款 -9,177,978.79 5,211,607.54 -3,966,371.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 35,314,013.50 -22,084,495.27 13,229,518.23
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 80,795.00
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,659.73
其他 143.45
合计 82,598.18
长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 90,453,827.34
减：卖 出股 票成 本总 额 89,363,603.87
买卖股 票差 价收 入 1,090,223.47
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
7,963.97
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 7,963.97
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
3,912,834.60
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
3,799,036.03
减：应 收利 息总 额 105,834.60
买卖债 券差 价收 入 7,963.97
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 未取 得贵金 属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
第 27 页 共 50 页
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 381,231.35
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 381,231.35
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -6,467,402.67
—— 股 票投 资 -6,464,768.50
—— 债 券投 资 -2,634.17
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -6,467,402.67
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 24,895.51
基金转 换费 收入 574.16
合计 25,469.67
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日 至2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 242,643.06
银行间 市场 交易 费用 -
合计 242,643.06
长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 44,630.98
账户维 护费 13,500.00
汇划手 续费 2,266.59
合计 85,192.76
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 作披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关联 方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司（ “长盛 基金 ”） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通 过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 479,585.74 667,126.98 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
227,978.46 321,666.20
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产 净值 ×1.5%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
79,930.97 111,187.87
注：支付基金 托管人中 国 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本 报告 期及 上 年度可 比期 间无 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 基金管理 人运用固有资金投资本基金的情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年度 末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 44,346,016.95 80,795.00 28,262,380.03 84,264.32
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 50 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 无因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000967
盈峰
环境
2018
年5
月18
日
重大事
项停牌
8.70
2018
年7
月31
日
8.01 92,200 861,666.00 802,140.00 -
注：本 基金 截 止 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部 控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一 方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控流动性受 限资产比 例 、流动性资 产比例及
压力测试等方 式防范流 动 性风险，并对 本基金的 申 购赎回情况进 行监控， 保 持基金投资 组合中 的
可用现金头寸 与之相匹 配 ，确保本基金 资产的变 现 能力与投资者 赎回需求 的 匹配与平衡 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 。因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。 除附 注6.4.12.3 中列 示的卖 出回 购金 融资 产款 余额 （如 有） 将 在1
个月内到期且 计息外， 本 基 金于资产负 债表日所 持 有的金融负债 的合约约 定 剩余到期日 均为一年长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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以内且一般不 计息，可 赎 回基金份额净 值（所有 者 权益）无固定 到期日且 不 计息，因此 账面余额
一般即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。本 报告 期内 ，本基 金未 发生 重大 流动 性风险 事件 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的公 允 价值或未来现 金 流量因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个付息期 间结束根 据 市场利率重新 定价时对 于 未来现金流影 响的风险 。 本基金的基 金管理人
定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的久 期 等方法对上 述利率风
险进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
44,346,016.95 - - - 44,346,016.95
结算备 付金
8,052.32 - - - 8,052.32
存出保 证金
26,569.67 - - 0.00 26,569.67
交易性 金融 资产
- - - 15,474,946.84 15,474,946.84
应收利 息
- - - 7,777.36 7,777.36
应收申 购款
- - - 12,031.30 12,031.30
资产总 计 44,380,638.94 - - 15,494,755.50 59,875,394.44
负债
应付赎 回款 - - - 19,595.00 19,595.00
应付管 理人 报酬 - - - 74,501.31 74,501.31
应付托 管费 - - - 12,416.89 12,416.89
应付交 易费 用 - - - 53,550.02 53,550.02
其他负 债 - - - 163,967.23 163,967.23
负债总 计 - - - 324,030.45 324,030.45
利率敏 感度 缺口 44,380,638.94 - - 15,170,725.05 59,551,363.99
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,517,391.74 - - - 1,517,391.74 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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结算备 付金 110,336.09 - - - 110,336.09
存出保 证金 23,447.43 - - - 23,447.43
交易性 金融 资产 3,801,670.20 - - 52,545,265.62 56,346,935.82
买入返 售金 融资 产 16,500,000.00 - - - 16,500,000.00
应收证 券清 算款 - - - 1,670,002.66 1,670,002.66
应收利 息 - - - 88,410.01 88,410.01
应收申 购款 9.94 - - 256,611.05 256,620.99
资产总 计 21,952,855.40 - - 54,560,289.34 76,513,144.74
负债
应付证 券清 算款 - - - 219,306.84 219,306.84
应付赎 回款 - - - 182,969.36 182,969.36
应付管 理人 报酬 - - - 94,206.76 94,206.76
应付托 管费 - - - 15,701.10 15,701.10
应付交 易费 用 - - - 58,399.83 58,399.83
其他负 债 - - - 140,086.46 140,086.46
负债总 计 - - - 710,670.35 710,670.35
利率敏 感度 缺口 21,952,855.40 - - 53,849,618.99 75,802,474.39
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 基金本 报告期及 上 年度末未持有 债券投资 或 持有的债券投 资占比并 不 重大，因而 市场利率
的变动 对本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具均 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于上市交易的 证券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响，也可能 来源于证 券 市场整体波动 。本基金 严 格按照基金合 同中对投 资 组 合比例的 要求进行
资产配置，通 过投资组 合 的分散化降低 其他价格 风 险。基金管理 人每日对 本 基金所持有 的证券价
格实施监控， 定期运用 多 种定量方法对 基金进行 风 险度量，动态 、及时地 跟 踪和控制其 他价格风
险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 15,474,946.84 25.99 52,545,265.62 69.32
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 15,474,946.84 25.99 52,545,265.62 69.32
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5%基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据组 合在 过 去一个 年度 的净 值数 据和 基准指 数数 据回 归得 出， 反映
了基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变 动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 2,969,306.94 4,699,753.41
业绩比 较基 准下 降 5% -2,969,306.94 -4,699,753.41
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
本 基 金 本 报 告 期 末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
14,672,806.84 元， 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币802,140.00 元 ， 无 属于 第 三层次 的余 额 （2017
年12 月31 日 ： 第 一层 次 人民 币 52,545,265.62 元 ， 第 二层 次人 民币3,801,670.20 元 ， 无 属于 第
三层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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相关股票和可 转换债券 的 公允价值列入 第一层次 ， 并根据估值调 整中采用 的 对公允价值 计量整体
而言具有重要 意义的输 入 值所属的最低 层次，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属 第二层次
或第三层次。 本基金政 策 为以报告期初 作为确定 金 融工具公允价 值层次之 间 转换的时点 。本基金
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动（2017 年：无 ）
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 15,474,946.84 25.85
其中： 股票 15,474,946.84 25.85
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 44,354,069.27 74.08
7 其他各 项资 产 46,378.33 0.08
8 合计 59,875,394.44 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,654,731.60 17.89
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 2,557,144.64 4.29
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,837,367.00 3.09 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 425,703.60 0.71
S 综合 - -
合计 15,474,946.84 25.99
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000895 双汇发 展 125,100 3,303,891.00 5.55
2 601288 农业银 行 743,356 2,557,144.64 4.29
3 600567 山鹰纸 业 592,700 2,287,822.00 3.84
4 300070 碧水源 131,900 1,837,367.00 3.09
5 600398 海澜之 家 107,810 1,373,499.40 2.31
6 600741 华域汽 车 49,200 1,167,024.00 1.96
7 600518 康美药 业 50,000 1,144,000.00 1.92
8 000967 盈峰环 境 92,200 802,140.00 1.35
9 603328 依顿电 子 42,392 459,953.20 0.77
10 002343 慈文传 媒 22,680 425,703.60 0.71
11 601599 鹿港文 化 28,600 116,402.00 0.20
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300070 碧水源 5,688,467.16 7.50
2 601009 南京银 行 4,401,714.00 5.81
3 600741 华域汽 车 4,376,553.45 5.77
4 000895 双汇发 展 3,516,708.00 4.64
5 600567 山鹰纸 业 3,146,384.00 4.15
6 601398 工商银 行 2,972,883.00 3.92 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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7 601998 中信银 行 2,525,542.00 3.33
8 601818 光大银 行 2,482,344.00 3.27
9 000598 兴蓉环 境 2,357,692.00 3.11
10 300182 捷成股 份 2,266,836.70 2.99
11 601169 北京银 行 1,816,545.00 2.40
12 300422 博世科 1,572,141.00 2.07
13 601939 建设银 行 1,501,107.66 1.98
14 603328 依顿电 子 1,497,640.96 1.98
15 600398 海澜之 家 1,448,649.00 1.91
16 600596 新安股 份 1,260,694.00 1.66
17 601566 九牧王 1,165,479.00 1.54
18 600518 康美药 业 1,133,214.00 1.49
19 600529 山东药 玻 1,127,206.51 1.49
20 002343 慈文传 媒 817,629.00 1.08
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002294 信立泰 6,928,928.40 9.14
2 002396 星网锐 捷 6,905,159.36 9.11
3 300070 碧水源 5,298,715.00 6.99
4 601336 新华保 险 4,974,172.00 6.56
5 600856 中天能 源 4,649,160.61 6.13
6 601009 南京银 行 3,947,867.00 5.21
7 601288 农业银 行 3,614,068.19 4.77
8 601139 深圳燃 气 3,416,178.93 4.51
9 300182 捷成股 份 3,287,723.67 4.34
10 603328 依顿电 子 3,019,612.00 3.98
11 601601 中国太 保 3,000,369.76 3.96
12 000598 兴蓉环 境 2,909,879.00 3.84
13 600741 华域汽 车 2,558,695.00 3.38
14 601398 工商银 行 2,365,580.00 3.12
15 600398 海澜之 家 2,181,027.63 2.88
16 601818 光大银 行 2,167,215.00 2.86
17 601998 中信银 行 2,032,525.58 2.68 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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18 300422 博世科 1,778,164.46 2.35
19 601169 北京银 行 1,681,519.00 2.22
20 601628 中国人 寿 1,532,471.00 2.02
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 58,758,053.59
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 90,453,827.34
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持资产 支持 证券 。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内为 投资 股指期 货。 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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7.11 报 告期 末本 基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
1 、 农 业银 行： 根 据2018 年5 月15 日农 业银 行股 份 有限公 司发 布的 “非 公开 发行股 票申 请文
件反馈 意见 的回 复 ” 中提 到 “农 业银 行及 境内 分支 机构报 告期 内(2015 年至 2017 年) 存在 被税 务
机关处 以的 单笔 金额 为 10 万元( 含)以 上的 税务 处罚 共计 44 笔, 涉及 罚款 金额 共计 约 2,320.43 万
元, 主 要涉 及的 处罚 事由 为 少申报 税款 、 未 按规 定代 扣 代缴个 人所 得税 等。 ”其 中 涉及湖 北省 分行 、
浙江省 分行 、广 东省 分行 等。对 此事 件， 本基 金做 出如下 说明 ：
农业银 行是 中国 最优 秀的 银行之 一， 基本 面良 好， 上 述行政 处罚 种类 主要 为罚 款,且 未导 致农
业银行 或 境 内分 支机 构之 合法存 续受 影响 或业 务经 营所需 之批 准、 许可 、 授 权 或备案 被撤 销, 包括
但不限于被吊 销《金融 许 可证》或营业 执照等重 大 后果。基于相 关研究， 本 基金判断， 上述处罚
对公司影响极 小。今后 ， 我们将继续加 强与该公 司 的沟通，密切 关注其制 度 建设与执行 等公司基
础性建 设问 题的 合规 性以 及企业 的经 营状 况。
2 、 山 鹰纸 业： 山 鹰国 际控 股股份 公司 原财 务负 责人 韩玉红 在任 职期 间通 过二 级市场 违规 买 卖
公司股 份， 针对 该违 规行 为， 上海 证券 交易 所 于 2017 年 12 月 28 日 出具 了 《关于 对山 鹰国 际控
股股份 公司 财务 总监 韩玉 红予以 通报 批评 的决 定》 （ 纪律 处 分决 定书[2017]87 号） ， 对韩 玉红 予以
通报批 评。 中国 证券 监督 管理委 员会 安徽 监管 局对 该事项 进行 了立 案调 查并 于2018 年1 月10 日
出具了 《行 政处 罚决 定书 》 （[2018]1 号） ，对 韩玉 红 给予警 告， 并处 以 3 万元 罚款。 目前 公司 生
产经营 正常 ， 本次 行政 处 罚不会 对公 司的 生产 、 经 营造成 重大 影响 。 本 基金 认为 ： 该 处罚 对于 该
公司整 体经 营业 绩不 构成 重大影 响。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内股 票。 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,569.67
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,777.36
5 应收申 购款 12,031.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 46,378.33
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000967 盈峰环 境 802,140.00 1.35 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,714 12,472.23 0.00 0.00% 46,321,845.76 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
628,666.06 1.3572%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 11 月25 日 ）基 金份 额 总额 1,077,446,643.94
本报告 期期 初基 金份 额总 额 54,177,444.15
本报告 期基 金总 申购 份额 3,958,325.24
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 11,813,923.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 46,321,845.76
长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2018 年 5 月21 日起 ， 乔 培涛 同志 兼 任长盛 养老 健 康
产业灵 活 配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理 。 自2018 年5 月 21 日 起 ， 刘 旭 明同志 不再 担任 长盛
养老健 康产 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。
10.2.3 本 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门 基 金托 管部 门 无 重大 人事变 动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金 托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 81,154,383.07 54.39% 75,581.70 54.39% -
招商证 券 1 49,840,041.47 33.40% 46,416.42 33.40% -
西部证 券 1 14,036,563.43 9.41% 13,072.69 9.41% -
东北证 券 1 3,691,909.00 2.47% 3,438.19 2.47% -
申银万 国 2 488,983.96 0.33% 455.34 0.33% -
华泰证 券 1 - - - - -
东海证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况 ：无 。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 东莞证券 深圳 1
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本 报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 《证券 时报 》 及本 公 2018 年 6 月 30 日 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
司网站
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金开 通南 京苏 宁基 金销售
有限公 司定 投业 务并 参加 定投申
购优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 6 月 15 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加恒 宇天 泽为 销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月 13 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于上海
基煜基 金销 售有 限公 司参 加费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月 12 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于调整
长盛养 老健 康产 业灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 的公告
同上 2018 年 5 月 23 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 银河 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 5 月 21 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
8
长盛养 老健 康产 业灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2018 年第1 季度
报告
同上 2018 年 4 月 20 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东海 证券申
购费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 4 月 2 日
10
长盛养 老健 康产 业灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金 2017 年 度 报告
摘要
同上 2018 年 3 月 31 日
11
长盛养 老健 康产 业灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金 2017 年 度 报告
同上 2018 年 3 月 31 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 3 月 30 日
13
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加展 恒基 金费 率优 惠活动
的公告
同上 2018 年 3 月 26 日
14
关于修 改长 盛养 老健 康产 业灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金合
同等法 律文 件的 公告
同上 2018 年 3 月 23 日
15 长盛养 老健 康产 业灵 活配 置混合 同上 2018 年 3 月 23 日 长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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型证券 投资 基金 招募 说明 书（更
新）
16
长盛养 老健 康产 业灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 合同
同上 2018 年 3 月 23 日
17
长盛养 老健 康产 业灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 托管 协议
同上 2018 年 3 月 23 日
18
长盛养 老健 康产 业灵 活配 置混合
型证券 投资 基 金2017 年第4 季度
报告
同上 2018 年 1 月 20 日
19
长盛养 老健 康产 业灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 招募 说明 书（更
新）摘 要
同上 2018 年 1 月 9 日
20
长盛养 老健 康产 业灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 招募 说明 书（更
新）
同上 2018 年 1 月 9 日
长盛养老健康混合 2018 年半年 度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛养 老健 康产 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛养 老健 康产 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛养 老健 康产 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间 内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
