长 盛 信息 安 全量 化 策略 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2018 年半 年度报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托管 人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 53
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛信 息安 全量 化策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 长盛信 息安 全量 化
基金主 代码 004397
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 5 月 3 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 66,358,835.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
利用定 量投 资模 型， 在有 效控制 风险 的前 提下 ，追 求资
产的长 期增 值， 力争 实现 超越业 绩比 较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的投 资研 究优 势， 运用 科学
严谨、 规范 化的 资产 配置 方法和 多因 子阿 尔法 模型 ，灵
活配置 信息 安全 主题 的上 市公司 股票 和债 券， 谋求 基金
资产的 长期 稳定 增长 。
（ 一） 大类 资产 配置 策略
在 大类 资产 配置 中 ， 本基金 将主 要考 虑 ： （1 ） 宏观
经济指 标， 包 括 GDP 增长 率、工 业增 加值 、PPI 、CPI 、
市场利 率变 化 、 进 出口 数 据变化 等 ； （2 ） 微 观经 济 指标，
包括各 行业 主要 企业 的盈 利变化 情况 及盈 利预 期等 ； （3）
市场指 标， 包括 股票 市场 与债券 市场 的涨 跌及 预期 收益
率、市 场整 体估 值水 平及 与国外 市场 的比 较、 市场 资金
的供求 关系 及其 变化 等 ； （4） 政策 因素 ， 包 括财 政政 策、
货币政 策、 产业 政策 及其 它与证 券市 场密 切相 关的 各种
政策。
（二 ）股 票投 资策 略
1 、信 息安 全主 题的 界 定
本 基金 所界 定的 信息 安全主 题 包 含信 息安 全技 术、
信息安 全产 品和 信息 安全 服务三 方面 ，提 供以 上产 品和
服务的 公司 分布 在通 信设 备、 信 息科 技咨 询与 其他 服务、
应用软 件、 电子 设备 制造 商、电 脑硬 件、 半导 体产 品、
互联网 软件 与服 务、 航空 航天与 国防 等多 个行 业， 因此
本基金 所界 定的 信息 安全 主题具 有跨 行业 的特 征。
2、本 基金 主要 通过 定量 投资模 型， 对本 基金 所界 定的
信息安 全 主 题的 上市 公司 个股构 建投 资组 合并 进行 动态
调整和 配置 ，在 有效 控制 风险的 前提 下， 力争 实现 超越长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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业绩比 较基 准的 投资 回报 。
（三） 债券 投资 策略
本 基金 在实 际的 投资 管理运 作中 ，将 运用 利率 配置
策略、 类属 配置 策略 、信 用配置 策略 、相 对价 值策 略及
单个债 券选 择策 略等 多种 策略， 以获 取债 券市 场的 长期
稳定收 益。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益的
特征， 其风 险和 预期 收益 低于股 票型 基金 、高 于债 券型
基金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,173,686.69
本期利 润 -3,957,041.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1308
本期加 权平 均净 值利 润率 -13.32%
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.62%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -10,715,596.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1615
期末基 金资 产净 值 55,643,239.46
期末基 金份 额净 值 0.839
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -16.10%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的 孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -10.84% 1.77% -3.57% 0.64% -7.27% 1.13%
过去三 个月 -20.47% 1.56% -4.07% 0.57% -16.40% 0.99%
过去六 个月 -20.62% 1.71% -4.61% 0.58% -16.01% 1.13%
过去一 年 -18.31% 1.45% 0.17% 0.47% -18.48% 0.98%
自基金 合同
生效起 至今
-16.10% 1.35% 3.93% 0.46% -20.03% 0.89%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 沪深300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后， 选定沪深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ；债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证综 合债 指数 。沪深 300 指数 是沪 深证 券交易 所第 一次 联合 发布 的反映 A 股 市场 整 体
走势的 指数 ，由 上海 和深 圳证券 市场 中选 取 300 只 A 股作为 样本 编制 而成 的 成份股 指数 ，具 有良
好的市场代 表 性；中证 综 合债券指数是 综合反映 银 行间和交易所 市场国债 、 金融债、企 业债、央
票及短融整体 走势的跨 市 场债券指数， 该指数可 以 较为全面地反 映我国债 券 市场的整体 价格变动
趋势。
2、可比性。本 基金股票 投 资占基金资产 的比例 为 0%-95%；根据 本基金较 为灵 活的资产配置 策略
来确定 加权 计算 的权 数， 可使业 绩比 较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，基金管理人 应当自基 金 合同生效之日 起六个月 内 使基金的投 资组合比
例符合基金合 同的有关 约 定。本基金已 完成建仓 但 报告期末距建 仓结束不 满 一年。截至 报告日，
本基金 的各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同的 有关 约定。 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首
批全国社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ，并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理
（助理 ）期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
冯
雨
生
本基金 基金 经理 ，长 盛中 证 100 指数 证券
投资基 金基 金经 理， 长盛 沪深 300 指 数证
券投资 基金 （LOF ） 基金 经 理， 长盛 中证 申
万一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资基 金基
金经理 ，长 盛成 长价 值证 券投资 基金 基金
经理， 长盛 中证 全指 证券 公司指 数分 级证
券投资 基金 基金 经理 ，长 盛战略 新兴 产业
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理，
长盛盛 世灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基
金经理 ，长 盛积 极配 置债 券型证 券投 资基
金基金 经理 ，长 盛同 鑫行 业配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理,长 盛 同德主 题增 长
混合型 证券 投资 基金 基金 经理， 量化 投资
部负责 人。
2017
年 5
月 3
日
-
11
年
冯雨生 先生 ，1983 年 11
月出生 。毕 业于 光华 管理
学院金 融系 ，北 京大 学经
济学硕 士，CFA （ 特许 金融
分析师 ） 。 2007 年7 月 加入
长盛基 金管 理有 限公 司，
曾任金 融工 程研 究员 ，同
盛基金 经理 助理 等职 务。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规 定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公 司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年股票市 场大幅下 跌 ，个股呈普跌 态势，蓝 筹 股与小市值股 票均大幅 下 跌。概念板块 亮
点难寻，普遍 下跌，仅 仿 制药、创新药 、电子政 务 、独角兽概念 、血液制 品 等概念指数 实现正收
益，PM2.5 、南北船 合并、 葡萄酒 、特高 压、3D 玻璃 等概念板块领 跌。行业 上 ，休闲服务、 医药
生物和食品饮 料等行业 表 现亮眼，实现 正收益， 涨 幅大幅领先其 他行业， 综 合、通信、 电气设备
等行业 表现 最差 。风 格上 ，大盘 价值 股跑 赢小 盘成 长股。
组合操作上， 我们严格 按 照基金契约规 定的投资 流 程，在信息安 全主题内 精 选个股，基于 多
因子模 型构 建组 合并 进行 动态调 整。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.839 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-20.62% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为-4.61% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年 ， 虽然降杠 杆 会持续，但力 度和节奏 会 考虑实体经济 的可承受 度 。财政政策可 能
会放松，货币 政策会维 持 中性，经济增 速大概率 与 以前持平。股 票市场经 过 前期的大幅 调整，目
前已处 于估 值相 对较 低的 位置。 在此 背景 下， 股票 市场下 半年 会有 更好 的投 资机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和 独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、 基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 14 页 共 54 页
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国 债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本基金 本报 告期 未实 施利 润分配 。
本基金 截 至2018 年6 月30 日， 期末 可供 分配 利润 为-10,715,596.34 元， 其 中： 未 分配 利润
已实现 部分 为2,103,246.51 元 ，未 分配 利润 未实 现 部分为-12,818,842.85 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警 情形 的说 明
本基金 自 2017 年 11 月 9 日至 2018 年 1 月 16 日、2018 年 1 月 25 日至 2018 年 3 月 29 日、
2018 年 4 月 10 日至 2018 年 6 月 25 日 期间 出现 连 续 20 个 工作 日基 金资 产净 值低于 5000 万元 的
情形。 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 信息 安全 量化策 略灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金 （ 以下称 “本 基金” ） 的托 管 过程中 ， 严 格遵 守 《证 券 投资基 金法 》 及 其他
有关法律法规 、基金合 同 和托管协议的 有关规定 ， 不存在损害基 金份额持 有 人利益的行 为 ，完全
尽职尽 责地 履行 了应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会 计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 信息 安全 量化策 略灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 39,643,207.84 6,792,690.80
结算备 付金
18,801.98 506,959.91
存出保 证金
34,038.14 42,059.48
交易性 金融 资产 6.4.7.2 16,104,969.08 31,972,977.36
其中： 股票 投资
16,104,969.08 30,356,541.36
基金投 资
- -
债券投 资
- 1,616,436.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 1,745,485.29
应收利 息 6.4.7.5 2,957.47 41,044.43
应收股 利
- -
应收申 购款
26,716.26 22,649.03
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
55,830,690.77 41,123,866.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 3,405,708.30
应付 赎 回款
17,958.94 10,732.15
应付管 理人 报酬
31,839.98 38,187.10
应付托 管费
5,306.64 6,364.53
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 58,398.47 131,869.32
应交税 费
- - 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 73,947.28 102,520.81
负债合 计
187,451.31 3,695,382.21
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 66,358,835.80 35,419,683.29
未分配 利润 6.4.7.10 -10,715,596.34 2,008,800.80
所有者 权益 合计
55,643,239.46 37,428,484.09
负债和 所有 者权 益总 计
55,830,690.77 41,123,866.30
注：报 告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.839 元， 基金 份额 总额66,358,835.80 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 信息 安全 量化策 略灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 5 月 3 日( 基
金合同生效日)至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-3,300,924.18 2,649,429.68
1.利息 收入
43,868.95 614,500.70
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 29,180.46 59,650.03
债券利 息收 入
14,688.49 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 554,850.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-2,091,427.72 204,926.86
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,179,074.31 -28,557.76
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,323.60 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 84,322.99 233,484.62
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-1,783,354.31 1,267,914.16
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 529,988.90 562,087.96
减： 二、费用
656,116.82 519,210.35 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 219,257.16 371,746.01
2．托 管费 6.4.10.2.2 36,542.80 61,957.71
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 314,677.42 58,816.81
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 85,639.44 26,689.82
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-3,957,041.00 2,130,219.33
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-3,957,041.00 2,130,219.33
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 信息 安全 量化策 略灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
35,419,683.29 2,008,800.80 37,428,484.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -3,957,041.00 -3,957,041.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
30,939,152.51 -8,767,356.14 22,171,796.37
其中：1.基 金申 购款 111,367,141.39 -6,744,953.53 104,622,187.86
2. 基金 赎回 款 -80,427,988.88 -2,022,402.61 -82,450,391.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
66,358,835.80 -10,715,596.34 55,643,239.46 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 19 页 共 54 页
项目
上年度可比期间
2017 年5 月3 日(基金合同生效日)至2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
215,335,173.69 - 215,335,173.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,130,219.33 2,130,219.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-149,194,794.04 -371,927.71 -149,566,721.75
其中：1.基 金申 购款 305,423.97 6,852.78 312,276.75
2. 基金 赎回 款 -149,500,218.01 -378,780.49 -149,878,998.50
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
66,140,379.65 1,758,291.62 67,898,671.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛信息安全 量化策略 灵 活配置混合型 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监 督
管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证 监许 可[2015] 第2796 号 《关 于准 予长 盛信息 安全 量化 策
略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 注册 的批 复》 和机 构部函[2016]2264 号 《关 于长盛 信息 安全 量 化
策略灵 活配 饰混 合型 证券 投资基 金延 期 募 集备 案的 回函》 核准 ， 由 长盛 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《长 盛信息安 全 量化策略灵活 配置混合 型 证券投资基 金基金合
同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定，首 次设立募 集 不 包括认购 资金利息
共募集 215,264,147.55 元，业经普华永 道中天会 计师事务所(特殊 普通合伙)普华永道中天验 字
(2017) 第377 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 长盛 信息 安全 量 化策略 灵活 配置 混合长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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型证券投资基 金基金合 同 》于 2017 年 5 月 3 日 正式生效，基 金合同生 效 日的基金份额 总额为
215,335,173.69 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 71,026.14 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为长 盛基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 信息安全量化 策略灵活 配 置混合型证券 投
资基金基金合 同》的有 关 规定，本基金 的投资范 围 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括 国内依法
发行上市的 股票(包括 中小 板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票)、 债券、资产 支持证
券、 货币 市场 工具 、 权 证 、 股指期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合 中国 证监 会的 相关 规 定) 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资的 其他品 种， 基金 管理
人在履行适当 程序后， 可 以将其纳入投 资范围。 本 基金的投资比 例为：股 票 投资占基金 资产的比
例为 0%-95% ， 其中 投资 于 信息安 全主 题的 股票 和债 券不 低 于非 现金 基金 资产 的 80% ；权 证投 资占
基金资 产净 值的 比例 不高 于 3%； 本基 金每 个交 易日 日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证 金
后， 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 ， 股指 期货 的投 资比
例遵循 国家 相关 法律 法规 。本基 金业 绩比 较基 准为 沪深 300 指 数收 益率 ×50 % + 中证 综合 债指 数收
益率× 50% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 信息 安全量 化策 略灵 活配
置混合型证券 投资基金 基 金合同》和中 国证监会 、 中国基金业协 会发布的 有 关规定及允 许的基金
行业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局[2004]78 号 《财 政部、 国家税 务总 局关 于证 券投 资基金 税收 政 策
的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于全 面 推开营业税改 征增
值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关 政策 的通
知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于金融 机构 同 业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关
于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 、 财 税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 、 财税
[2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计 税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括 买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 22 页 共 54 页
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计 算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 39,643,207.84
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 39,643,207.84
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 18,316,395.56 16,104,969.08 -2,211,426.48
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 23 页 共 54 页
其他 - - -
合计 18,316,395.56 16,104,969.08 -2,211,426.48
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：无 余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,936.05
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7.56
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.09
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 13.77
合计 2,957.47
6.4.7.6 其 他资 产
注：无 余额 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 58,398.47
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 58,398.47
长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 24 页 共 54 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 22.92
预提费 用 73,924.36
合计 73,947.28
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 35,419,683.29 35,419,683.29
本期申 购 111,367,141.39 111,367,141.39
本期赎 回( 以"-" 号填列) -80,427,988.88 -80,427,988.88
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 66,358,835.80 66,358,835.80
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,668,875.69 -1,660,074.89 2,008,800.80
本期利 润 -2,173,686.69 -1,783,354.31 -3,957,041.00
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
608,057.51 -9,375,413.65 -8,767,356.14
其中： 基金 申购 款 2,877,642.29 -9,622,595.82 -6,744,953.53
基金赎 回款 -2,269,584.78 247,182.17 -2,022,402.61
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,103,246.51 -12,818,842.85 -10,715,596.34
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 25,542.92
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,848.70
其他 1,788.84
合计 29,180.46
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 122,387,238.24
减：卖 出股 票成 本总 额 124,566,312.55
买卖股 票差 价收 入 -2,179,074.31
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
3,323.60
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 3,323.60
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
1,674,196.90
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付） 1,616,679.00 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 26 页 共 54 页
成本总 额
减：应 收利 息总 额 54,194.30
买卖债 券差 价收 入 3,323.60
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 84,322.99
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 84,322.99
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,783,354.31
—— 股 票投 资 -1,783,597.31
—— 债 券投 资 243.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -1,783,354.31
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 27 页 共 54 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 526,338.48
基金转 换费 收入 3,650.42
合计 529,988.90
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于转出 基金 的赎 回费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 314,677.42
银行间 市场 交易 费用 -
合计 314,677.42
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 39,671.58
银行划 款费 用 2,715.08
账户维 护费 13,500.00
合计 85,639.44
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 54 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年5月3 日( 基金 合同 生 效日) 至
2017年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
219,257.16 371,746.01
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
67,430.59 110,391.08
注：支付基金 管理人长 盛 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X1.50% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年5月3 日( 基金 合同 生 效日)
至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
36,542.80 61,957.71
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 54 页
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年5 月3 日( 基金 合同 生效日)至2017 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 39,643,207.84 25,542.92 14,402,528.29 55,618.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值
复牌日 期
复牌
开盘
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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单价 单价
300350
华鹏
飞
2018 年5
月10 日
重大事
项停牌
6.73
2018 年7
月 16 日
7.32 74,680 531,834.04 502,596.40 -
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布 事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 具 有较高风险、 较高预期 收 益的特征，其 风险和预 期 收益低于股票 型
基金、高于债 券型基金 和 货币市场基金 。本基金 投 资的金融工具 主要包括 股 票投资、债 券投资及
权证投资。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风 险、流动
性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要目 标是利用 定 量投资模型 ，在有效
控制风 险的 前提 下， 追求 资产的 长期 增值 力， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 54 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基 金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散 信 用风 险。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 债券(2017 年 12 月 31 日： 本 基金 未持 有 除国债 、央 行
票据和 政策 性金 融债 以外 的债券)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对 手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 受市场利率变 动而发生 波 动的风险。利 率
敏感性金融工 具均面临 由 于市场利率上 升而导致 公 允价值下降的 风险，其 中 浮动利率类 金融工具长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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还面临每个付 息期间结 束 根据市场利率 重新定价 时 对于未来现金 流影响的 风 险。本基金 所面临的
利率风险主要 来源于本 基 金所持有的生 息资产。 本 基金的生息资 产主要为 银 行存款等。 本基金的
基金管理人定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通 过调整投 资 组合的久期 等方法对
上述利 率风 险进 行管 理。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
39,643,207.84 - - - 39,643,207.84
结算备 付金
18,801.98 - - - 18,801.98
存出保 证金
34,038.14 - - - 34,038.14
交易性 金融 资产
- - - 16,104,969.08 16,104,969.08
应收利 息
- - - 2,957.47 2,957.47
应收申 购款
- - - 26,716.26 26,716.26
资产总 计 39,696,047.96 - - 16,134,642.81 55,830,690.77
负债
应付赎 回款 - - - 17,958.94 17,958.94
应付管 理人 报酬 - - - 31,839.98 31,839.98
应付托 管费 - - - 5,306.64 5,306.64
应付交 易费 用 - - - 58,398.47 58,398.47
其他负 债 - - - 73,947.28 73,947.28
负债总 计 - - - 187,451.31 187,451.31
利率敏 感度 缺口 39,696,047.96 - - 15,947,191.50 55,643,239.46
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,792,690.80 - - - 6,792,690.80
结算备 付金 506,959.91 - - - 506,959.91
存出保 证金 42,059.48 - - - 42,059.48
交易性 金融 资产 1,616,436.00 - - 30,356,541.36 31,972,977.36
应收证 券清 算款 - - - 1,745,485.29 1,745,485.29
应收利 息 - - - 41,044.43 41,044.43
应收申 购款 - - - 22,649.03 22,649.03 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 54 页
资产总 计 8,958,146.19 - - 32,165,720.11 41,123,866.30
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,405,708.30 3,405,708.30
应付赎 回款 - - - 10,732.15 10,732.15
应付管 理人 报酬 - - - 38,187.10 38,187.10
应付托 管费 - - - 6,364.53 6,364.53
应付交 易费 用 - - - 131,869.32 131,869.32
其他负 债 - - - 102,520.81 102,520.81
负债总 计 - - - 3,695,382.21 3,695,382.21
利率敏 感度 缺口 8,958,146.19 - - 28,470,337.90 37,428,484.09
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2018 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 交易 性金 融资产 债券 投资 ，因 此市 场利率 的变 动对 于 本
基金资 产净 值无 重大 影响；于 2017 年12 月 31 日， 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基 金
资产净 值的 比例 为4.32% ，因此 市场 利率 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场 整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资占基金资产 的
比例 为 0%-95% ，其 中投 资 于信息 安全 主题 的股 票和 债券 不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 权证 投资
占基金 资产 净值 的比 例不 高于 3% ； 此外， 本基 金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格 实长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 54 页
施监控 ，定 期运 用多 种定 量方法 对基 金进 行风 险度 量，包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本
基金面 临 的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 16,104,969.08 28.94 30,356,541.36 81.11
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 16,104,969.08 28.94 30,356,541.36 81.11
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险
Beta 系数 是根 据组 合在 过 去一个 年度 的 净 值数 据和 基准指 数数 据回 归得 出， 反映
了基金 和基 准的 相关 性
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
+5% 4,442,985.80 -
-5% -4,442,985.80 -
注： 于2017 年12 月31 日， 运营 期小 于一 年， 无足 够的经 验数 据进 行分 析 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结 果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 54 页
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为15,602,372.68 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 502,596.40 元 ， 无属 于第 三层 次
的余额 。 （ 于2017 年 12 月31 日 ： 第 一层 次的 余额 为 28,235,205.36 元 ， 属 于 第二层 次的 余额 为
3,737,772.00 元， 无属 于 第三层 次的 余额 ） 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观 察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层 次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
上述第 三层 次资 产变 动如 下：
交易性 金融 资产 合计
债券投 资 权益工 具投 资
2017 年12 月 31 日 - - -
购买 - - -
出售 - - -
转入第 三层 级 - 641,855.00 641,855.00
转出第 三层 级 - -519,880.00 -519,880.00
计入损 益的 利得 或损 失 - -121,975.00 -121,975.00
2018 年6 月30 日 - - -
2018 年6 月 30 日 仍持 有 的资产
计入 2018 年 半年 度损 益 的未实
现利得或损失的变动——公允
价值变 动损 益
- - -
计入损 益的 利得 或损 失分 别计入 利润 表中 的公 允价 值变动 损益 、投 资收 益 等 项目。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 54 页
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 54 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 16,104,969.08 28.85
其中： 股票 16,104,969.08 28.85
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,662,009.82 71.04
7 其他各 项资 产 63,711.87 0.11
8 合计 55,830,690.77 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 9,979,702.60 17.94
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,565,862.48 10.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 54 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 559,404.00 1.01
S 综合 - -
合计 16,104,969.08 28.94
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002236 大华股 份 40,000 902,000.00 1.62
2 000733 振华科 技 54,100 720,071.00 1.29
3 002156 通富微 电 61,700 668,211.00 1.20
4 002405 四维图 新 32,400 656,100.00 1.18
5 002396 星网锐 捷 30,200 618,194.00 1.11
6 600570 恒生电 子 11,600 614,220.00 1.10
7 002371 北方华 创 12,300 610,941.00 1.10
8 600100 同方股 份 69,500 610,210.00 1.10
9 300053 欧比特 52,000 603,200.00 1.08
10 002491 通鼎互 联 52,900 585,603.00 1.05
11 002185 华天科 技 100,200 565,128.00 1.02
12 002152 广电运 通 95,425 561,099.00 1.01
13 603019 中科曙 光 12,200 559,614.00 1.01
14 300182 捷成股 份 73,800 559,404.00 1.01
15 300050 世纪鼎 利 93,200 559,200.00 1.00
16 002415 海康威 视 15,000 556,950.00 1.00
17 300297 蓝盾股 份 67,718 549,192.98 0.99
18 002049 紫光国 微 12,100 533,852.00 0.96
19 002279 久其软 件 53,810 533,257.10 0.96
20 002449 国星光 电 49,510 526,786.40 0.95
21 300350 华鹏飞 74,680 502,596.40 0.90
22 300316 晶盛机 电 37,780 502,096.20 0.90
23 300188 美亚柏 科 25,800 472,140.00 0.85
24 000977 浪潮信 息 19,500 465,075.00 0.84 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 54 页
25 300287 飞利信 62,400 448,656.00 0.81
26 600804 鹏博士 36,700 440,400.00 0.79
27 002065 东华软 件 50,000 430,000.00 0.77
28 603986 兆易创 新 3,600 390,672.00 0.70
29 300613 富瀚微 2,600 360,100.00 0.65
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 3,427,257.00 9.16
2 002371 北方华 创 2,933,267.00 7.84
3 000333 美的集 团 2,853,198.00 7.62
4 000651 格力电 器 2,850,448.65 7.62
5 300183 东软载 波 2,728,877.00 7.29
6 000002 万
科Ａ 2,560,649.00 6.84
7 600887 伊利股 份 2,482,022.00 6.63
8 603019 中科曙 光 2,357,132.00 6.30
9 300053 欧比特 2,345,638.00 6.27
10 300316 晶盛机 电 2,326,755.00 6.22
11 600570 恒生电 子 2,286,607.00 6.11
12 600048 保利地 产 2,261,640.00 6.04
13 300297 蓝盾股 份 2,249,983.00 6.01
14 001979 招商蛇 口 2,192,634.00 5.86
15 000063 中兴通 讯 2,184,047.15 5.84
16 600188 兖州煤 业 2,104,306.00 5.62
17 002449 国星光 电 2,097,909.03 5.61
18 601668 中国建 筑 2,077,870.00 5.55
19 601088 中国神 华 2,076,939.00 5.55
20 002405 四维图 新 2,075,954.00 5.55
21 601398 工商银 行 2,043,427.00 5.46
22 002049 紫光国 微 2,035,210.00 5.44
23 002185 华天科 技 1,977,171.10 5.28
24 600584 长电科 技 1,884,473.00 5.03 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 54 页
25 002156 通富微 电 1,836,757.70 4.91
26 600036 招商银 行 1,785,838.00 4.77
27 002152 广电运 通 1,785,544.15 4.77
28 600562 国睿科 技 1,744,951.00 4.66
29 603005 晶方科 技 1,693,528.00 4.52
30 603929 亚翔集 成 1,672,728.00 4.47
31 600804 鹏博士 1,572,246.00 4.20
32 000733 振华科 技 1,546,651.00 4.13
33 600100 同方股 份 1,502,066.00 4.01
34 002396 星网锐 捷 1,477,325.05 3.95
35 002065 东华软 件 1,459,051.00 3.90
36 002491 通鼎互 联 1,458,315.00 3.90
37 300182 捷成股 份 1,453,590.84 3.88
38 002279 久其软 件 1,451,610.40 3.88
39 300050 世纪鼎 利 1,431,627.91 3.82
40 002236 大华股 份 1,418,916.00 3.79
41 000418 小天鹅 Ａ 1,415,033.00 3.78
42 300252 金信诺 1,377,175.00 3.68
43 600019 宝钢股 份 1,337,912.00 3.57
44 300170 汉得信 息 1,335,491.00 3.57
45 002439 启明星 辰 1,331,694.00 3.56
46 300350 华鹏飞 1,268,782.60 3.39
47 300672 国科微 1,161,574.00 3.10
48 603986 兆易创 新 1,144,644.00 3.06
49 600585 海螺水 泥 1,116,900.00 2.98
50 000977 浪潮信 息 1,041,892.00 2.78
51 300188 美亚柏 科 835,074.00 2.23
52 601628 中国人 寿 812,655.00 2.17
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 3,815,818.00 10.19
2 002371 北方华 创 3,474,013.86 9.28 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 42 页 共 54 页
3 300183 东软载 波 3,399,119.40 9.08
4 603019 中科曙 光 2,877,542.00 7.69
5 603986 兆易创 新 2,829,621.00 7.56
6 000651 格力电 器 2,798,572.08 7.48
7 600584 长电科 技 2,771,556.28 7.40
8 000333 美的集 团 2,733,725.00 7.30
9 300316 晶盛机 电 2,730,446.70 7.30
10 600562 国睿科 技 2,727,809.66 7.29
11 601668 中国建 筑 2,654,299.00 7.09
12 300053 欧比特 2,553,971.00 6.82
13 601398 工商银 行 2,477,131.00 6.62
14 600887 伊利股 份 2,389,037.56 6.38
15 300297 蓝盾股 份 2,382,770.68 6.37
16 000002 万
科Ａ 2,306,541.85 6.16
17 600188 兖州煤 业 2,189,008.98 5.85
18 300672 国科微 2,176,855.80 5.82
19 000063 中兴通 讯 2,152,824.00 5.75
20 603005 晶方科 技 2,109,743.00 5.64
21 600048 保利地 产 2,105,599.00 5.63
22 002185 华天科 技 2,085,684.00 5.57
23 002156 通富微 电 1,967,032.00 5.26
24 002439 启明星 辰 1,964,664.44 5.25
25 002049 紫光国 微 1,905,188.00 5.09
26 001979 招商蛇 口 1,895,504.00 5.06
27 601088 中国神 华 1,883,549.96 5.03
28 600570 恒生电 子 1,877,291.00 5.02
29 600036 招商银 行 1,795,132.00 4.80
30 300252 金信诺 1,601,469.96 4.28
31 603929 亚翔集 成 1,583,705.00 4.23
32 600487 亨通光 电 1,500,010.00 4.01
33 000418 小天鹅 Ａ 1,471,491.00 3.93
34 002405 四维图 新 1,460,702.57 3.90
35 002449 国星光 电 1,394,851.60 3.73
36 002236 大华股 份 1,385,875.00 3.70
37 300474 景嘉微 1,354,511.00 3.62
38 300170 汉得信 息 1,321,955.00 3.53
39 300327 中颖电 子 1,279,856.18 3.42
40 000977 浪潮信 息 1,277,268.10 3.41 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 43 页 共 54 页
41 600019 宝钢股 份 1,190,932.00 3.18
42 002152 广电运 通 1,151,268.00 3.08
43 300493 润欣科 技 1,147,605.50 3.07
44 603160 汇顶科 技 1,127,134.00 3.01
45 002065 东华软 件 1,098,932.00 2.94
46 600804 鹏博士 1,098,444.00 2.93
47 300188 美亚柏 科 1,091,806.00 2.92
48 002151 北斗星 通 1,082,646.50 2.89
49 600585 海螺水 泥 1,069,868.00 2.86
50 300333 兆日科 技 1,037,576.00 2.77
51 300661 圣邦股 份 1,022,204.00 2.73
52 300139 晓程科 技 1,014,860.00 2.71
53 300613 富瀚微 916,446.00 2.45
54 002279 久其软 件 892,030.10 2.38
55 603501 韦尔股 份 886,459.00 2.37
56 000733 振华科 技 883,914.00 2.36
57 600460 士兰微 851,036.00 2.27
58 300456 耐威科 技 844,173.00 2.26
59 300458 全志科 技 819,123.98 2.19
60 300671 富满电 子 818,566.25 2.19
61 601628 中国人 寿 817,141.00 2.18
62 600100 同方股 份 788,374.00 2.11
63 600028 中国石 化 773,447.00 2.07
64 300350 华鹏飞 770,409.10 2.06
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 112,098,337.58
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 122,387,238.24
注：本 项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 44 页 共 54 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查，无 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 45 页 共 54 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 34,038.14
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,957.47
5 应收申 购款 26,716.26
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 63,711.87
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 46 页 共 54 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,163 57,058.33 - - 66,358,835.80 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
195.02 0.0003%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 47 页 共 54 页
§9 开放式 基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 5 月 3 日 ） 基金 份额 总 额 215,335,173.69
本报告 期期 初基 金份 额总 额 35,419,683.29
本报告 期基 金总 申购 份额 111,367,141.39
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 80,427,988.88
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 66,358,835.80
长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 48 页 共 54 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 49 页 共 54 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证 券 2 123,027,552.88 52.47% 89,970.48 52.47% -
长江证 券 2 93,139,893.24 39.72% 68,110.21 39.72% -
恒泰证 券 1 18,038,712.70 7.69% 13,191.86 7.69% -
东兴证 券 2 279,417.00 0.12% 204.34 0.12% -
联讯证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
天风证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
国盛证 券 2 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证 券 260,002.60 100.00% - - - -
长江证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - - 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 50 页 共 54 页
银河证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 51 页 共 54 页
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号
证券公司 名称
交易单元 所属市 场 数量
1 国盛证 券 上海 1
2 国盛证 券 深圳 1
（2）本 基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
《证券 日报 》 及本 公
司网站
2018 年 6 月30 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金开 通深 圳前 海微 众银行
股份有 限公 司定 投业 务并 参加定
投申购 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 6 月15 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加恒 宇天 泽为 销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月13 日
4
长盛信 息安 全量 化策 略灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
（更新 ）摘 要
同上 2018 年 6 月13 日
5
长盛信 息安 全量 化策 略灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
（更新 ）
同上 2018 年 6 月13 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于上海
基煜基 金销 售有 限公 司参 加费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月12 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 银河 证券申
购（含 定投 ）费 率优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 5 月21 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
9
长盛信 息安 全量 化策 略灵 活配置
混合型 证券 投资 基金2018 年第1
同上 2018 年 4 月20 日 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
第 52 页 共 54 页
季度报 告
10
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东海 证券申
购费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 4 月 2 日
11
长盛信 息安 全量 化策 略灵 活配置
混合型 证券 投资 基 金 2017 年度
报告
同上 2018 年 3 月31 日
12
长盛信 息安 全量 化策 略灵 活配置
混合型 证券 投资 基 金 2017 年度
报告 摘要
同上 2018 年 3 月31 日
13
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 3 月31 日
14
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 3 月30 日
15
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加展 恒基 金费 率优 惠活动
的公告
同上 2018 年 3 月26 日
16
关于修 改长 盛信 息安 全量 化策略
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基
金合同 等法 律文 件的 公告
同上 2018 年 3 月23 日
17
长盛信 息安 全量 化策 略灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
（更新 ）
同上 2018 年 3 月23 日
18
长盛信 息安 全量 化策 略灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同
同上 2018 年 3 月23 日
19
长盛信 息安 全量 化策 略灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 托管 协议
同上 2018 年 3 月23 日
20
长盛信 息安 全量 化策 略灵 活配置
混合型 证券 投资 基金2017 年第4
季度报 告
同上 2018 年 1 月20 日 长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情 况
报告期 末持 有基
金情况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20180330~20180409 - 21,173,243.50 21,173,243.50 - -
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况 ， 当 该基 金 份额持 有人 大量 赎回 本
基金时 ， 可 能导 致的 风险 包括： 巨额 赎回 风险 、 流 动性风 险、 基金 资产 净值 持续低 于 5000 万元 的风
险 、基金份 额净值 大幅波动 风险以及 基金收 益水平波 动风险。 本基 金 管理人将 对申购赎 回进行 审慎
的应对 ，保 护中 小投 资者 利益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛信息安全量化 2018 年半年 度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛信 息安 全量 化策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
3 、 《长 盛信 息安 全量 化策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
4 、 《长 盛信 息安 全量 化策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
