长盛中证 100 指 数 证券 投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投 资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的 国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持 有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 52 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛中 证100 指 数证 券投 资基金
基金简 称 长盛中 证100 指数
基金主 代码 519100
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年11 月 22 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 309,744,927.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律
约束和 数量 化风 险管 理手 段，力 争保 持基 金净 值收 益
率与业 绩衡 量基 准之 间的 年跟踪 误差 在 4% 以 下， 以 实
现对基 准指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 原则 上采 用复 制指 数
投资策 略， 按照 个股 在基 准指数 中的 基准 权重 构建 股
票组合 ，并 根据 基准 指数 成份股 及其 权重 的变 动而 进
行相应 调整 ，以 复制 和跟 踪基准 指数 。
业绩比 较基 准
中证 100 指 数收 益率 ×95 % + 一年 期银 行储 蓄存 款利 率
（税后 ） × 5%
风险收 益特 征
本基金 为被 动投 资型 指数 基金， 风险 中等 ，将 获得 证
券市场 平均 收益 率。 其风 险因素 主要 来自 于市 场风 险
和跟踪 误差 的风 险。 由于 采用被 动投 资策 略， 在投 资
管理上 将最 大限 度的 分散 非系统 性风 险。 对于 跟踪 误
差的风 险， 本基 金将 通过 严格的 投资 纪律 约束 和数 量
化的风 险管 理手 段， 力争 控制本 基金 的跟 踪误 差在 限
定范围 内。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业 银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 贺倩
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 北京市 海淀 区北 太平 庄路 北京西 城区 复兴 门内 大 街28 号长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
凯晨世 贸中 心东 座 9 层
邮政编 码 100088 100031
法定代 表人 周兵 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 5,506,393.55
本期利 润 -41,207,964.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1305
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.75%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 36,542,290.17
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1180
期末基 金资 产净 值 346,287,217.38
期末基 金份 额净 值 1.1180
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 89.28%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.79% 1.22% -6.40% 1.19% 0.61% 0.03%
过去三 个月 -7.59% 1.13% -8.21% 1.12% 0.62% 0.01%
过去六 个月 -10.75% 1.15% -11.15% 1.16% 0.40% -0.01%
过去一 年 1.07% 0.97% -0.07% 0.96% 1.14% 0.01%
过去三 年 -4.86% 1.40% -9.75% 1.36% 4.89% 0.04%
自基金合同
生效起 至今
89.28% 1.70% 105.55% 1.71% -16.27% -0.01%
注：本 基金 基准 指数 ：中 证 100 指数 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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本基金 的业 绩比 较基 准中 证 100 指数 由中 证指 数有 限公司 构建 和发 布。 具体 的编制 规则 和再 平 衡
过程请 参见 中 证100 指数 指数编 制细 则。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与 同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 （以 下简 称 公司） ， 成 立 于1999 年3 月 26 日， 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 ， 总
部设在 北京 ， 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司， 在深圳 设有 营销 中心 ， 并 拥有长 盛基 金 （ 香港）
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前， 公司股东 及 其出资比例 为：国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% ， 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% ， 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首
批全国社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ，基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ，并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本基金 基金 经理 ，长
盛沪 深300 指数 证券
投资基 金 （LOF ） 基金
经理， 长盛 中证 申万
一带一 路主 题指 数分
级证券 投资 基金 基金
经理， 长盛 成长 价值
证券投 资基 金基 金经
理，长 盛中 证全 指证
券公司 指数 分级 证券
投资基 金基 金经 理，
长盛战 略新 兴产 业灵
活配置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ，长
盛盛世 灵活 配置 混合
型证券 投资 基 金 基金
经理， 长盛 积极 配置
债券型 证券 投资 基金
基金经 理， 长盛 同鑫
行业配 置混 合型 证券
投资基 金基 金经 理,
长盛信 息安 全主 题量
2011 年7 月11
日
- 11 年
冯雨生 先
生，1983 年
11 月 出生。
毕业于 光华
管理学 院金
融系， 北京
大学经 济学
硕士，CFA
（特许 金融
分析师 ） 。
2007 年7 月
加入长 盛基
金管理 有限
公司， 曾任
金融工 程研
究员， 同盛
基金经 理助
理等职 务。
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化灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经
理，长 盛同 德主 题增
长混合 型证 券投 资基
金基金 经理 ，量 化投
资部负 责人 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任 日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执 行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反 公平 交易 及利 益 输长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年股票市 场大幅下 跌 ，个股呈普跌 态势，蓝 筹 股与小市值股 票均大幅 下 跌。概念板块 亮
点难寻，普遍 下跌，仅 仿 制药、创新药 、电子政 务 、独角兽概念 、血液制 品 等概念指数 实现正收
益，PM2.5 、南北船 合并、 葡萄酒、特高 压、3D 玻璃 等概念板块领 跌。行业 上 ，休闲服务、 医药
生物和食品饮 料等行业 表 现亮眼，实现 正收益， 涨 幅大幅领先其 他行业， 综 合、通信、 电气设备
等行业 表现 最差 。风 格上 ，大盘 价值 股跑 赢小 盘成 长股。
在操作中，我 们严格遵 守 基金合同，在 指数权重 调 整和基金申赎 变动时， 应 用指数复制和 数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.1180 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-10.75% ，业
绩比较 基准 收益 率为-11.15% 。 本 报告 期内 日均 跟踪 误差 为0.0480% ， 年 度化 跟 踪误差 为 0.7591% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 虽然降杠 杆 会持续，但力 度和节奏 会 考虑实体经济 的可承受 度 。财政政策可 能
会放松，货币 政策会维 持 中性，经济增 速大概率 与 以前持平。股 票市场经 过 前期的大幅 调整，目
前已处 于估 值相 对较 低的 位置。 在此 背景 下， 股票 市场下 半年 会有 更好 的投 资机会 。
作为指数基金 ，我们将 继 续秉承指数化 投资策略 ， 积极应对成份 股调整、 基 金申购赎回等 因
素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 控制 基金 的跟 踪误 差。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据 中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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由公司总经 理（担任 估值 工作小组组 长） 、公司 督察 长（担任估 值 工作小 组副 组长） 、公司 相关投
资、研究部门 分管领导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 ， 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验，具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任 ，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 对基 金利润 分配 原则 的约 定， 本报告 期内 未实 施利 润分 配。
本基金 截至2018 年 6 月 30 日， 期末 可供 分配 收益 为 36,542,290.17 元， 其 中，未 分配 收益
已实现 部分 为168,190,047.79 元， 未分 配收 益未 实 现部分 为-131,647,757.62 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 中 证100 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 22,828,351.11 29,602,863.01
结算备 付金
364,218.59 328,021.03
存出保 证金
308,115.01 328,815.78
交易性 金融 资产 6.4.7.2 323,869,769.16 381,234,325.93
其中： 股票 投资
323,869,769.16 381,144,425.93
基金投 资
- -
债券投 资
- 89,900.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 9,532.53 12,299.69
应收股 利
- -
应收申 购款
74,424.82 104,099.64
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
347,454,411.22 411,610,425.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
608,367.29 493,272.32
应付管 理人 报酬
225,059.11 260,693.87
应付托 管费
45,011.82 52,138.78
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 24,704.41 46,631.95
应交税 费
- - 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 264,051.21 333,922.50
负债合 计
1,167,193.84 1,186,659.42
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 309,744,927.21 327,649,279.84
未分配 利润 6.4.7.10 36,542,290.17 82,774,485.82
所有者 权益 合计
346,287,217.38 410,423,765.66
负债和 所有 者权 益总 计
347,454,411.22 411,610,425.08
注： 报告 截止 日2018 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.1180 元， 基金 份额 总额309,744,927.21 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 中 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至
2018 年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
-39,216,637.51 59,457,690.17
1.利息 收入
215,082.49 183,341.09
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 215,077.76 183,255.04
债券利 息收 入
4.73 86.05
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
7,257,443.25 3,590,781.63
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 3,513,272.47 -124,305.79
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 10,970.41 24,078.75
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 3,733,200.37 3,691,008.67
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-46,714,357.81 55,661,836.40
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
25,194.56 21,731.05
减： 二、费用
1,991,326.75 2,054,950.36
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,455,419.97 1,482,381.35 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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2．托 管费 6.4.10.2.2 291,084.01 296,476.19
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 66,823.95 111,933.12
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 177,998.82 164,159.70
三、 利润总 额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-41,207,964.26 57,402,739.81
减：所 得税 费用
0.00 0.00
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-41,207,964.26 57,402,739.81
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 中 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
327,649,279.84 82,774,485.82 410,423,765.66
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -41,207,964.26 -41,207,964.26
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-17,904,352.63 -5,024,231.39 -22,928,584.02
其中：1.基 金申 购款 21,384,532.35 5,745,545.95 27,130,078.30
2. 基金 赎回 款 -39,288,884.98 -10,769,777.34 -50,058,662.32
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
309,744,927.21 36,542,290.17 346,287,217.38
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
381,260,382.89 -15,530,412.18 365,729,970.71
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 57,402,739.81 57,402,739.81
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-872,997.40 -1,465,509.31 -2,338,506.71
其中：1.基 金申 购款 39,188,072.51 -803,767.69 38,384,304.82
2. 基金 赎回 款 -40,061,069.91 -661,741.62 -40,722,811.53
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值 变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
380,387,385.49 40,406,818.32 420,794,203.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛中证 100 指数 证 券投 资基金(以下简 称 “本基 金 ”)经中国证 券监督管 理委 员会(以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2006] 第172 号 《关 于 同意长 盛中 证 100 指 数证 券投资 基金 募集 的
批复 》 核 准， 由长 盛基 金 管理有 限公 司依 照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《 长盛 中证100
指数证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定， 首次设立
募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币4,029,660,276.84 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有
限公司 （事 务所 的性 质已 变更为 特殊 普通 合伙 ）普 华永道 中天 验字(2006) 第 179 号 验资 报告 予以
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 长盛 中证 100 指 数证 券投资 基金 基金 合同 》于2006 年 11 月 22 日
正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 4,031,424,938.24 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合1,764,661.40 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为长 盛基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为中
国农业 银行 股份 有限 公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 长盛 中证 100 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 的长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 19 页 共 53 页
有关规 定， 本基 金投 资于 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括中 证 100 指 数成 份股、 备选 成份股、
新股( 如一 级市 场初 次发 行 或增发)等， 以及 法律 法规 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。
本基金 投资 于现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5% ， 并 且可 以依 照法
律法规或监管 机构的规 定 运用金融衍生 产品进行 风 险管理。本基 金力争保 持 基金净值收 益率与业
绩衡量 基准 之间 的年 跟踪 误差 在 4% 以下 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 ：中 证 100 指 数收 益率 ×95%
＋一年期银行 储蓄存款 利 率(税后)× 5% 。本基 金标 的指数使用费 由基金管 理 人长盛基金管 理有限
公司承 担， 不计 入本 基金 费用。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 中证100 指 数证 券投 资基
金 基 金合 同》 和中 国证 监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完 整 地反映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2018 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局[2004]78 号 《财 政部、 国家税 务总 局关 于证 券投 资基金 税收 政 策
的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于全 面 推开营业税改 征增
值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通
知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于金融 机构 同 业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关
于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 、 财 税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 、 财税
[2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 ， 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产
品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 暂 适用 简易 计 税 方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的，
不再缴 纳； 已缴 纳增 值税 的，已 纳税 额从 资管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务，以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得 税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 22,828,351.11
定期存 款 -
其他存 款 -
合计： 22,828,351.11
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 250,595,223.05 323,869,769.16 73,274,546.11
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 250,595,223.05 323,869,769.16 73,274,546.11
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 9,254.97
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 147.51 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 22 页 共 53 页
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 5.22
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 124.83
合计 9,532.53
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 24,704.41
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 24,704.41
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,164.73
其他 3,742.57
预提费 用 258,143.91
合计 264,051.21
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 327,649,279.84 327,649,279.84
本期申 购 21,384,532.35 21,384,532.35
本期赎 回( 以"-" 号填列) -39,288,884.98 -39,288,884.98
本期末 309,744,927.21 309,744,927.21
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 23 页 共 53 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 172,193,623.51 -89,419,137.69 82,774,485.82
本期利 润 5,506,393.55 -46,714,357.81 -41,207,964.26
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-9,509,969.27 4,485,737.88 -5,024,231.39
其中： 基金 申购 款 11,403,013.67 -5,657,467.72 5,745,545.95
基金赎 回款 -20,912,982.94 10,143,205.60 -10,769,777.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 168,190,047.79 -131,647,757.62 36,542,290.17
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 209,795.10
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,678.49
其他 2,604.17
合计 215,077.76
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 26,701,980.37
减：卖 出股 票成 本总 额 23,188,707.90
买卖股 票差 价收 入 3,513,272.47
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项 目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
10,970.41
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 24 页 共 53 页
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 10,970.41
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
100,885.78
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
89,900.00
减：应 收利 息总 额 15.37
买卖债 券差 价收 入 10,970.41
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内未 取得贵 金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 未取 得衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,733,200.37
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,733,200.37
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -46,714,357.81
—— 股 票投 资 -46,714,357.81
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 - 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 53 页
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -46,714,357.81
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 23,077.89
基金转 换费 收入 2,116.67
合计 25,194.56
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期 间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 66,823.95
银行间 市场 交易 费用 -
合计 66,823.95
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 133,891.13
银行汇 划费 2,354.91
银行间 账户 维护 费 12,000.00
合计 177,998.82
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无须 作披 露的 或有 事项。 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国元证 券 34,769,495.43 88.40% 72,635,380.56 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国元证 券 100,885.78 100.00% 779,164.80 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 回购 交易 。 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通 过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证 券 32,380.97 88.40% 20,456.87 82.81%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证 券 67,500.20 100.00% 31,002.85 100.00%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 债券 及权证 交易 不计 佣金 。
2 、该类佣金协议的 服务范 围还包括佣金收取 方为本 基金提供的证券投 资研究 成果和市场信息 服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,455,419.97 1,482,381.35
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
379,876.76 341,021.49
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的基 金 管理费按前一 日基金资 产 净值 0.75% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.75%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 53 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
291,084.01 296,476.19
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.15%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
11 月 22 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 30,959,362.33
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 30,959,362.33
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 8.1400%
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金 管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 22,828,351.11 209,795.10 22,077,754.81 176,483.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 53 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601390
中
国
中
铁
2018
年5
月7
日
重大事
项停牌
6.44
2018 年8
月 20 日
7.25 265,241 1,545,033.34 1,708,152.04 -
002252
上
海
莱
士
2018
年2
月23
日
重大事
项停牌
21.46 - - 58,560 1,064,687.31 1,256,697.60 -
002739
万
达
电
影
2017
年7
月4
日
重大事
项停牌
38.03 - - 29,000 2,045,261.08 1,102,870.00 -
600485
信
威
集
团
2016
年12
月26
日
重大事
项停牌
12.92 - - 80,000 1,291,813.00 1,033,600.00 -
601727
上
海
电
气
2018
年6
月6
日
重大事
项停牌
5.48
2018 年8
月 7 日
5.71 155,872 1,689,234.94 854,178.56 -
002450
康
得
2018
年6
重大事
项停牌
15.40 - - 50,000 996,326.00 770,000.00 - 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 53 页
新 月4
日
注：本 基金 截 至 2018 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为被动 式指数基 金 ，原则上采用 复制指数 投 资策略，按照 个股在基 准 指数中的基准 权
重构建股票组 合，并根 据 基准指 数成份 股及其权 重 的变动而进行 相应调整 ， 以复制和跟 踪基准指
数。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流 动性风险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内 ， 使 本基 金在 风险 和 收益之 间取 得最 佳的 平衡 以实现 “ 风险 和收 益相 匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基 金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风 险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
于2018 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 信用 类债 券(2017 年 12 月31 日： 本 基金 持有的 除国 债、
央行票 据和 政策 性金 融债 以外的 债券 占基 金资 产净 值的比 例 为 0.02%) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无 法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折 现的 合
约到期 现金 流量 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进 行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 32 页 共 53 页
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的 投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 33 页 共 53 页
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 和债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
22,828,351.11 - - - 22,828,351.11
结算备 付金
364,218.59 - - - 364,218.59
存出保 证金
308,115.01 - - - 308,115.01
交易性 金融 资产
- - - 323,869,769.16 323,869,769.16
应收利 息
- - - 9,532.53 9,532.53
应收申 购款
- - - 74,424.82 74,424.82
其他资 产
- - - - -
资产总 计 23,500,684.71 - - 323,953,726.51 347,454,411.22
负债
应付赎 回款 - - - 608,367.29 608,367.29
应付管 理人 报酬 - - - 225,059.11 225,059.11
应付托 管费 - - - 45,011.82 45,011.82
应付交 易费 用 - - - 24,704.41 24,704.41
其他负 债 - - - 264,051.21 264,051.21
负债总 计 - - - 1,167,193.84 1,167,193.84
利率敏 感度 缺口 23,500,684.71 - - 322,786,532.67 346,287,217.38
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 29,602,863.01 - - - 29,602,863.01
结算备 付金 328,021.03 - - - 328,021.03
存出保 证金 328,815.78 - - - 328,815.78
交易性 金融 资产 - - 89,900.00 381,144,425.93 381,234,325.93
应收利 息 - - - 12,299.69 12,299.69
应收申 购款 9.94 - - 104,089.70 104,099.64
资产总 计 30,259,709.76 - 89,900.00 381,260,815.32 411,610,425.08
负债
应付赎 回款 - - - 493,272.32 493,272.32
应付管 理人 报酬 - - - 260,693.87 260,693.87
应付托 管费 - - - 52,138.78 52,138.78
应付交 易费 用 - - - 46,631.95 46,631.95
其他负 债 - - - 333,922.50 333,922.50 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 53 页
负债总 计 - - - 1,186,659.42 1,186,659.42
利率敏 感度 缺口 30,259,709.76 - 89,900.00 380,074,155.90 410,423,765.66
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2018 年6 月30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资(2017 年12 月31 日：本 基金 持有 的交
易性债 券投 资公 允价 值占 基金资 产净 值的 比例 为0.02%) ， 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资 产净
值无重 大影 响(2017 年 12 月31 日： 同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 原则 上采 用复 制指 数投资 策略 ，股 票资 产跟 踪的标 的指 数为 中 证 100 指数， 通过 指 数
化分散 投资 降低 其他 价格 风险 。 本 基金 投资 组合 中包 括中 证 100 指数 成份 股 、 备 选成份 股 、 新 股( 如
一级市 场初 次发 行或 增发) 等， 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可
靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 323,869,769.16 93.53 381,144,425.93 92.87 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 53 页
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 323,869,769.16 93.53 381,144,425.93 92.87
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 17,288,205.80 20,931,612.05
业绩比 较基 准下 降 5% -17,288,205.80 -20,931,612.05
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 317,144,270.96 元， 属于 第二 层次的 余额 为 6,725,498.20 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2017 年 12 月 31 日： 第一 层次 377,200,395.93 元， 第二 层次 3,463,070.00 元 ，属
于第三 层次 的余 额 为570,860.00 元) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观 察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 53 页
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
交易性 金融 资产 合计
债券投 资 权益工 具投 资
2017 年12 月 31 日 - 570,860.00 570,860.00
购买 - - -
出售 - - -
转入第 三层 级 - 3,587,343.25 3,587,343.25
转出第 三层 级 - -3,476,482.00
-3,476,482.00
计入损 益的 利得 或损 失 - -681,721.25
-681,721.25
2018 年6 月30 日 - 0.00 0.00
2018 年6 月30 日 扔持 有的 资产
计入 2018 年 半年 度 损 益的 未实
现 利 得 或 损 失 的 变 动 ——公允
价值变 动损 益
0.00 0.00
注：计 入损 益的 利得 或损 失分别 计入 利润 表中 的公 允价值 变动 损益 、投 资收 益 等 项目 。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负 债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外 ， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 53 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 323,869,769.16 93.21
其中： 股票 323,869,769.16 93.21
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,192,569.70 6.67
7 其他各 项资 产 392,072.36 0.11
8 合计 347,454,411.22 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 10,192,295.05 2.94
C 制造业 121,166,316.43 34.99
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
9,660,764.36 2.79
E 建筑业 11,846,358.04 3.42
F 批发和 零售 业 3,297,794.56 0.95
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,578,132.63 2.48
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
4,920,191.94 1.42
J 金融业 134,280,916.69 38.78
K 房地产 业 15,123,944.66 4.37
L 租赁和 商务 服务 业 2,666,584.80 0.77
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - - 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 53 页
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 321,733,299.16 92.91
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,033,600.00 0.30
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,102,870.00 0.32
S 综合 - -
合计 2,136,470.00 0.62
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 497,784 29,160,186.72 8.42
2 600036 招商银 行 643,666 17,018,529.04 4.91 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 53 页
3 600519 贵州茅 台 23,130 16,918,669.80 4.89
4 000333 美的集 团 215,196 11,237,535.12 3.25
5 000651 格力电 器 221,142 10,426,845.30 3.01
6 601166 兴业银 行 572,805 8,248,392.00 2.38
7 600887 伊利股 份 288,220 8,041,338.00 2.32
8 600276 恒瑞医 药 104,525 7,918,814.00 2.29
9 600016 民生银 行 1,122,592 7,858,144.00 2.27
10 601328 交通银 行 1,304,585 7,488,317.90 2.16
11 000858 五 粮 液 90,243 6,858,468.00 1.98
12 002415 海康威 视 167,484 6,218,680.92 1.80
13 600030 中信证 券 356,031 5,899,433.67 1.70
14 000002 万 科Ａ 230,808 5,677,876.80 1.64
15 600104 上汽集 团 158,526 5,546,824.74 1.60
16 601668 中国建 筑 998,519 5,451,913.74 1.57
17 601398 工商银 行 1,024,753 5,451,685.96 1.57
18 600000 浦发银 行 534,706 5,111,789.36 1.48
19 600900 长江电 力 314,572 5,077,192.08 1.47
20 601601 中国太 保 151,013 4,809,764.05 1.39
21 601169 北京银 行 702,293 4,234,826.79 1.22
22 600048 保利地 产 339,121 4,137,276.20 1.19
23 000725 京东方 Ａ 1,128,455 3,994,730.70 1.15
24 002304 洋河股 份 29,567 3,891,017.20 1.12
25 000001 平安银 行 412,796 3,752,315.64 1.08
26 601988 中国银 行 1,001,190 3,614,295.90 1.04
27 600309 万华化 学 76,200 3,461,004.00 1.00
28 600837 海通证 券 365,296 3,459,353.12 1.00
29 600518 康美药 业 143,944 3,293,438.72 0.95
30 600585 海螺水 泥 97,644 3,269,121.12 0.94
31 600028 中国石 化 500,353 3,247,290.97 0.94
32 600019 宝钢股 份 400,186 3,117,448.94 0.90
33 000538 云南白 药 26,284 2,811,336.64 0.81
34 600690 青岛海 尔 144,830 2,789,425.80 0.81
35 601818 光大银 行 757,062 2,770,846.92 0.80
36 603288 海天味 业 37,180 2,737,935.20 0.79
37 002027 分众传 媒 278,640 2,666,584.80 0.77
38 601766 中国中 车 345,863 2,663,145.10 0.77
39 601211 国泰君 安 178,600 2,632,564.00 0.76
40 002024 苏宁易 购 179,957 2,533,794.56 0.73
41 600009 上海机 场 44,300 2,457,764.00 0.71 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 53 页
42 601006 大秦铁 路 286,207 2,349,759.47 0.68
43 601688 华泰证 券 153,383 2,296,143.51 0.66
44 600015 华夏银 行 305,403 2,275,252.35 0.66
45 600703 三安光 电 116,300 2,235,286.00 0.65
46 001979 招商蛇 口 115,132 2,193,264.60 0.63
47 600050 中国联 通 429,775 2,114,493.00 0.61
48 600919 江苏银 行 328,300 2,104,403.00 0.61
49 002594 比亚迪 44,015 2,098,635.20 0.61
50 300059 东方财 富 155,933 2,055,196.94 0.59
51 002142 宁波银 行 120,500 1,962,945.00 0.57
52 601186 中国铁 建 220,090 1,897,175.80 0.55
53 601088 中国神 华 94,412 1,882,575.28 0.54
54 601009 南京银 行 241,800 1,869,114.00 0.54
55 000776 广发证 券 139,560 1,851,961.20 0.53
56 601989 中国重 工 456,579 1,844,579.16 0.53
57 601628 中国人 寿 81,642 1,838,577.84 0.53
58 601857 中国石 油 233,469 1,800,045.99 0.52
59 601899 紫金矿 业 492,211 1,776,881.71 0.51
60 601336 新华保 险 40,505 1,736,854.40 0.50
61 601390 中国中 铁 265,241 1,708,152.04 0.49
62 000063 中兴通 讯 114,575 1,492,912.25 0.43
63 600795 国电电 力 558,501 1,463,272.62 0.42
64 600999 招商证 券 100,884 1,380,093.12 0.40
65 600958 东方证 券 147,000 1,342,110.00 0.39
66 601985 中国核 电 225,500 1,274,075.00 0.37
67 000895 双汇发 展 48,201 1,272,988.41 0.37
68 000166 申万宏 源 288,598 1,261,173.26 0.36
69 002252 上海莱 士 58,560 1,256,697.60 0.36
70 000568 泸州老 窖 20,000 1,217,200.00 0.35
71 600340 华夏幸 福 45,300 1,166,475.00 0.34
72 000069 华侨城 Ａ 157,322 1,137,438.06 0.33
73 601669 中国电 建 207,780 1,113,700.80 0.32
74 002736 国信证 券 120,900 1,100,190.00 0.32
75 600010 包钢股 份 669,691 1,038,021.05 0.30
76 600115 东方航 空 148,600 983,732.00 0.28
77 600893 航发动 力 41,880 934,761.60 0.27
78 600011 华能国 际 143,900 915,204.00 0.26
79 601998 中信银 行 147,114 913,577.94 0.26
80 601225 陕西煤 业 107,105 880,403.10 0.25 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 53 页
81 600018 上港集 团 144,802 863,019.92 0.25
82 601727 上海电 气 155,872 854,178.56 0.25
83 601800 中国交 建 74,035 843,258.65 0.24
84 601618 中国中 冶 249,897 832,157.01 0.24
85 600606 绿地控 股 124,100 811,614.00 0.23
86 601018 宁波港 189,342 797,129.82 0.23
87 002450 康得新 50,000 770,000.00 0.22
88 601933 永辉超 市 100,000 764,000.00 0.22
89 601111 中国国 航 80,678 717,227.42 0.21
90 600023 浙能电 力 147,601 687,820.66 0.20
91 601633 长城汽 车 65,515 643,357.30 0.19
92 603993 洛阳钼 业 96,200 605,098.00 0.17
93 601229 上海银 行 34,400 542,144.00 0.16
94 601360 三六零 17,000 491,300.00 0.14
95 002352 顺丰控 股 9,100 409,500.00 0.12
96 601238 广汽集 团 28,000 311,920.00 0.09
97 601881 中国银 河 36,400 295,932.00 0.09
98 002558 巨人网 络 10,900 259,202.00 0.07
99 600025 华能水 电 80,000 243,200.00 0.07
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002739 万达电 影 29,000 1,102,870.00 0.32
2 600485 信威集 团 80,000 1,033,600.00 0.30
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 2 只积 极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 603288 海天味 业 2,816,067.60 0.69
2 600309 万华化 学 2,762,213.34 0.67
3 600009 上海机 场 2,484,051.00 0.61
4 000568 泸州老 窖 1,367,887.00 0.33
5 002450 康得新 996,326.00 0.24
6 601933 永辉超 市 955,500.00 0.23 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 42 页 共 53 页
7 601360 三六零 601,909.00 0.15
8 601238 广汽集 团 369,255.00 0.09
9 600025 华能水 电 275,200.00 0.07
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600036 招商银 行 3,274,519.42 0.80
2 601318 中国平 安 2,227,747.00 0.54
3 600519 贵州茅 台 1,475,524.00 0.36
4 601901 方正证 券 1,281,965.20 0.31
5 600637 东方明 珠 1,254,460.19 0.31
6 601788 光大证 券 1,217,552.00 0.30
7 000625 长安汽 车 1,036,291.08 0.25
8 000651 格力电 器 948,722.00 0.23
9 002797 第一创 业 755,973.80 0.18
10 601166 兴业银 行 723,770.00 0.18
11 600663 陆家嘴 679,375.00 0.17
12 300104 乐视网 633,640.00 0.15
13 000333 美的集 团 513,801.82 0.13
14 600061 国投资 本 498,085.86 0.12
15 600016 民生银 行 418,589.00 0.10
16 600887 伊利股 份 393,578.00 0.10
17 601328 交通银 行 360,516.00 0.09
18 000002 万
科Ａ 344,886.00 0.08
19 600030 中信证 券 304,142.00 0.07
20 000858 五 粮 液 299,031.00 0.07
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 12,628,408.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 26,701,980.37
注： 本 项中7.4.1 、7.4.2 和7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
第 43 页 共 53 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金 跟踪 的标 的指 数为 中证 100 指 数， 配置 了中 证 100 指数 成分 股兴 业银 行。
根据银 保监 会 2018 年 5 月 4 日 公布 的《 中国 银行 保险监 督管 理委 员会 行政 处罚信 息公 开表-
银保监 银罚 决字 〔2018 〕1 号-兴 业银 行股 份有 限公 司 》 的公 告， 兴业 银行 因同 业投资 接受 隐性 的
第三方金融机 构信用担 保 、债券卖出回 购业务违 规 出表、个人理 财资金违 规 投资、向四 证不全的
房地产 项目 提供 融资 等 12 项违规 被 罚5870 万 元， 这12 项 案由 中， 多涉 及违 反 宏观调 控政 策 、 影
子银行和交叉 金融产品 风 险以及违法违 规展业。 与 兴业银行一同 被罚的还 有 该银行旗下 的兴业金
融租赁有限责 任公司。 兴 业金融租赁因 未制定明 确 的服务收费标 准并公示 以 及办理融资 租赁业务
时搭售 理财 产品 被 罚 110 万元。 除此 之外 ，兴 业银 行苏州 分行 还存 在买 入返 售业务 项下 基础 资 产
不合规的情况 ，该银行 两 名直接责任人 受到银保 监 会处罚。其中 ，原兴业 银 行苏州分行 行长黄立
峰受到 警告 处分 ，并 被罚 款 5 万 元； 胡刚 被警 告并 罚款 10 万 元。
根据2018 年4 月16 日《 上海银 监局 行政 处罚 信息 公开表 （沪 银监 罚决 字〔2018 〕12 号 ） 》 ，
2015 年9 月， 兴业 银行股 份有限 公司 上海 分行 在某 理财业 务中 ， 对 底层 资产 为非标 准化 债权 资 产
的投资 投前 尽职 调查 严重 不审慎 。责 令改 正， 罚款 人民 币 50 万元 。
根据 2018 年 4 月 2 日 中 国人民 银行 福州 中心 支行 公布了 福银 罚字 〔2018 〕10 号行政 处罚 公
示表， 兴业 银行 股份 有限 公司因 违反 国库 管理 规定 ，被警 告并 处罚 款5 万元 人民币 。
对以上事件， 本基金做 出 如下说明：兴 业银行是 中 国最优秀的银 行之一， 基 本面良好，公 司
高度重视内部 控制建设 ， 并围绕内部环 境、风险 评 估、控制活动 、信息与 沟 通、内部监 督等方面
不断加强和完 善内部控 制 机制。基于相 关研究， 本 基金判断，上 述处罚对 公 司影响极小 。今后，
我们将继续加 强与该公 司 的沟通，密切 关注其制 度 建设与执行等 公司基础 性 建设问题的 合规性以
及企业 的经 营状 况。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 308,115.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,532.53
5 应收申 购款 74,424.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 392,072.36
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券（ 可交 换债 券） 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002739 万达电 影 1,102,870.00 0.32 重大事 项停 牌
2 600485 信威集 团 1,033,600.00 0.30 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
21,622 14,325.45 734,288.84 0.24% 309,010,638.37 99.76%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
617,566.40 0.1994%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年11 月 22 日 ）基 金份 额总 额
4,031,424,938.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 327,649,279.84
本报告 期基 金总 申购 份额 21,384,532.35
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 39,288,884.98
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 309,744,927.21
长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部 门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ，由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ，并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ，中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 （京 证监 发〔2018 〕136 号） ，对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部 门 重大 人事 变动情 况
报告期 内， 本基 金托 管人 的 专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 情况 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国元证 券 2 34,769,495.43 88.40% 32,380.97 88.40% -
中信证 券 1 4,560,893.88 11.60% 4,247.54 11.60% -
国联证 券 1 - - - - - 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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中银国际 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国元证 券 100,885.78 100.00% - - - -
中信证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究 机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 ：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 《上
海证券 报》 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2018 年 6 月 30 日
2
长盛中 证100 指数 证券 投 资基金 招
募说明 书（ 更新 ）摘 要
同上 2018 年 6 月 30 日
3
长盛中 证100 指数 证券 投 资基金 招
募说明 书（ 更新 ）
同上 2018 年 6 月 30 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于上海
基煜基 金销 售有 限公 司参 加费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月 12 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于增加
星展银 行 （中 国） 有限 公 司为旗 下
部分基 金销 售机 构并 开通 定投和
转换业 务的 公告
同上 2018 年 6 月 7 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 银河 证券申
购 （ 含定 投） 费率 优惠 活 动的公 告
同上 2018 年 5 月 21 日
7
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
8
长盛中 证100 指 数证 券投 资基金
2018 年第1 季 度报 告
同上 2018 年 4 月 20 日
9
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东海 证券申
购费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 4 月 2 日
10
长盛中 证100 指 数证 券投 资基金
2017 年度 报告
同上 2018 年 3 月 31 日
11
长盛中 证100 指 数证 券投 资基金
2017 年度 报告 摘要
同上 2018 年 3 月 31 日
12
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 3 月 31 日
13 长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下 同上 2018 年 3 月 30 日 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
14
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加展 恒基 金费 率优 惠活动
的公告
同上 2018 年 3 月 26 日
15
关于修 改长 盛中 证100 指 数证券 投
资基金 基金 合同 等法 律文 件的公
告
同上 2018 年 3 月 23 日
16
长盛中 证100 指数 证券 投 资基金 招
募说明 书( 更新)
同上 2018 年 3 月 23 日
17
长盛中 证100 指数 证券 投 资基金 基
金合同
同上 2018 年 3 月 23 日
18
长盛中 证100 指数 证券 投 资基金 托
管协议
同上 2018 年 3 月 23 日
19
长盛中 证100 指 数证 券投 资基金
2017 年第4 季 度报 告
同上 2018 年 1 月 20 日 长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛中证 100 指数 2018 年半年 度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 关于 中国 证券 监督 管理委 员会 同意 设立 长盛 中证 100 指 数证 券投 资基 金的批 复；
（二） 《长 盛中 证100 指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
（三） 《长 盛中 证100 指 数 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
（四） 《长 盛中 证100 指 数 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
（五） 法律 意见 书；
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基 金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的办公场所和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日
