长 盛 中 小 盘精 选 混 合 型证 券 投 资 基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2018 年8 月29 日 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期 货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 50 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 长盛中 小盘 精选 混合
基金主 代码 080015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 11 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 71,596,474.73 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 具有 高成 长潜力 的中 小盘 股票 ,追 求
基金资 产的 长期 稳定 增值 。在严 控风 险的 前提 下, 力
争获取 超越 业绩 基准 的稳 健收益 。
投资策 略
本基金 将结 合“ 自上 而下 ”的资 产配 置策 略和 “自 下
而上” 的个 股精 选策 略, 重点投 资于 萌芽 期和 成长 期
行业中 具有 持续 成长 潜力 以及未 来成 长空 间广 阔的 中
小型上 市公 司, 同时 考虑 组合品 种的 估值 风险 和大 类
资产的 系统 风险 ,通 过品 种和仓 位的 动态 调整 降低 资
产的波 动风 险。
1、资 产配 置
对宏观 经济 的经 济周 期进 行预测 ,在 此基 础上 形成 对
不同资 产市 场表 现的 预测 和判断 ,确 定基 金资 产在 各
类别资 产间 的分 配比 例。 具体操 作中 ,本 基金 管理 人
采用经 济周 期资 产配 置模 型,通 过对 宏观 经济 运行 指
标、利 率和 货币 政策 等相 关因素 的分 析, 对中 国的 宏
观经济 运行 情况 进行 判断 和预测 ,然 后利 用经 济周 期
理论确 定基 金资 产在 各类 别资产 间的 战略 配置 策略 。
2、行 业配 置
不同行 业受 宏观 经济 周期 、行业 自身 生命 周期 以及 相
关结构 性因 素的 影响 在不 同时期 表现 往往 具有 明显 差
异。通 过宏 观及 行业 经 济 变量的 变动 对不 同行 业的 潜
在影响 ,得 出各 行业 的相 对投资 价值 与投 资时 机, 据
此挑选 出预 期具 有良 好增 长前景 的优 势行 业, 把握 行
业景气 轮换 带来 的投 资机 会。
3、股 票投 资策 略
基金管 理人 自成 立及 期后 每六个 月月 末将 对中 国 A 股
市场中 的股 票按 流通 市值 从小到 大排 序并 相加 ,累 计
流通市 值达 到 A 股总 流通 市值2/3 的 这部 分股 票称 为
中小盘 股票 。在 前后 两次 调整排 序期 间对 于未 被纳 入长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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最近一 次排 序范 围的 股票 ( 如新股 、 恢复 上市 股票 等 ) ,
如果其 流通 市值 (对 未上 市新股 而言 为本 基金 管理 人
预计的 流通 市值 )可 满足 以上标 准, 也称 为中 小盘 股
票。本 基金 综合 运用 长 盛 股票研 究分 析方 法和 其它 投
资分析 工具 ,采 用自 下而 上方式 精选 具有 投资 潜力 的
股票构 建股 票投 资组 合, 中小盘 股票 中的 优势 股票 优
先入选 。
业绩比 较基 准 中证 500 指数*60%+ 中证 全 债指数*40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ,具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ,其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张利宁 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 100088 100818
法定代 表人 周兵 陈四清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,013,781.01
本期利 润 -2,445,728.10
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0460
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.92%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.94%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -20,129,818.10
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2812
期末基 金资 产净 值 51,466,656.63
期末基 金份 额净 值 0.719
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -41.88%
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的 孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即6 月 30 日。
4、 长盛 中小 盘精 选混 合型 证券投 资基 金由 长盛 同鑫 二号保 本混 合型 证券 投资 基金第 一个 保本 周 期
届满后 变更 而来 ,变 更日 期为 2015 年7 月11 日( 即基金 合同 生效 日) 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -6.74% 1.39% -5.37% 1.11% -1.37% 0.28%
过去三 个月 -8.41% 1.13% -8.16% 0.83% -0.25% 0.30%
过去六 个月 -7.94% 1.22% -8.44% 0.86% 0.50% 0.36%
过去一 年 -4.52% 1.01% -7.36% 0.73% 2.84% 0.28%
自基金 转型 -41.88% 1.55% -11.70% 1.10% -30.18% 0.45% 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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起至今
注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 :
本基金 业绩 比较 基准 :中 证 500 指数*60%+ 中 证全 债 指数*40%
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 :
1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 , 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股
票组合 的投 资标 的之 后, 选定中 证 500 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ;债券 组合 的业 绩 基
准则采 用中 证全 债指 数。 中证 500 指 数综 合反 映沪 深证券 市场 内小 市值 公司 的整体 状况 ,用 为 衡
量本基 金业 绩的 基准 较为 合适。
2、 可 比性 。 本 基金 在运 作 过程中 将维 持40%-95% 的 股票、 权证 等权 益类 资产 , 根据 本基 金投 资策
略,业 绩基 准中 的这 一资 产配置 比例 可以 反映 本基 金的风 险收 益特 征。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 , 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求, 基准 指数每 日按 照 60% 、40% 的 比例采 取再 平衡 , 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注:1 、 长盛 中小 盘精 选混 合型证 券投 资基 金由 长盛 同鑫二 号保 本 混 合型 证券 投资基 金第 一个 保 本
周期届 满后 变更 而来 ,变 更日期 为 2015 年7 月11 日(即 基金 合同 生效 日) 。
2、 按 照本 基金 合同 规定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起三 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。 截至 报告 日, 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合 本基 金合同 的有 关约 定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司 (以 下简 称 公司) , 成 立 于1999 年3 月 26 日, 是国 内
最早成 立的 十家 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 为人民 币 18900 万元 。公 司注册 地在 深圳 , 总
部设在 北京 , 并 在北 京、 上海、 成都 设有 分公 司, 在深圳 设有 营销 中心 , 并 拥有长 盛基 金 ( 香港)
有限公司、长 盛创富资 产 管理有限公司 两家全资 子 公司。目前, 公司股东 及 其出资比例 为:国元
证券股 份有 限公 司占 注册 资本 的 41% , 新 加坡 星展 银 行有限 公司 占注 册资 本 的33% , 安徽 省信 用担
保集团 有限 公司 占注 册资 本的 13% , 安徽 省投 资集 团 控股有 限公 司占 注册 资本 的13% 。 公 司获 得首
批全国社保基 金、合格 境 内机构投资者 、特定客 户 资产管理业务 资格和保 险 资产管理人 资格。截
至 2018 年 6 月 30 日 ,基 金管理 人共 管理 六十 八只 开放式 基金 ,并 管理 多个 全国社 保基 金组 合 和
专户产 品。 公司 同时 兼任 境外 QFII 基金 和专 户理 财 产品的 投资 顾问 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本基金 基金 经理 , 长 盛同 瑞 中证200
指数分 级证 券投 资基 金基 金经理 ,
长盛同 庆中 证800 指 数型 证券投 资
基金 (LOF ) 基 金经 理, 长 盛中证 金
融地产 指数 分级 证券 投资 基金基 金
经理, 长盛 量化 红利 策略 混合型 证
券投资 基金 基金 经理 ,长 盛盛鑫 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经
理,长 盛盛 平灵 活配 置混 合型证券
投资基 金基 金经 理, 长盛 量化多 策
略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 ,
长盛医 疗行 业量 化配 置股 票型证 券
投资基 金基 金经 理, 长盛 同辉深 证
100 等 权重 指数 证券 投资 基 金 (LOF )
基金经 理, 长盛 同智 优势 成长混 合
型证券 投资 基金 (LOF ) 基 金经理 ,
长盛同 盛 成 长优 选灵 活配 置混合 型
证券投 资基 金 (LOF ) 基 金 经理, 长
盛上 证50 指数 分级 证券 投 资基金
基金经 理。
2017 年 5
月18 日
- 11 年
王超先 生,
1981 年 9 月出
生。中 央财 经
大学硕 士,CFA
(特许 金融 分
析师) , FRM (金
融风险 管理
师)。2007 年7
月加入 长盛 基
金管理 有限 公
司,曾 任金 融
工程与 量化 投
资部金 融工 程
研究员 等职
务。
长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期;
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金 份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。 各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分 析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ,
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年股票市 场呈现震 荡 下跌走势,个 股和行业 分 化严重。行业 上,休 闲 服 务、医药生物 和
食品饮料等行 业表现较 好 ,小幅上涨, 综合、通 信 和电气设备等 行业表现 较 差。风格上 ,高市净
率、高 价股 、绩 优股 等风 格表现 较好 ,亏 损股 、微 利股和 中价 股等 风格 表现 较差。
组合操作上, 我们严格 按 照基金合同规 定的投资 流 程,选取处于 萌芽期和 成 长期行业中具 有
持续成长潜力 以及未来 成 长空间广阔的 中小型股 票 构建组合,并 根据宏观 经 济波动、行 业周期和
上市公 司基 本面 等因 素的 变化, 对投 资组 合进 行调 整和更 新。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.719 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-7.94%,业绩
比较基 准收 益率 为-8.44% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年下 半年 的行 情 , 宏 观经 济大 概率 平稳 回 落, 经济 结构 将进 一步 优 化, 通胀 水平 保
持稳定,去杠 杆和防范 金 融风险是主要 的政策线 索 ,货币政策和 财政政策 将 会保持适度 灵活。来
自外部的贸易 争端会持 续 形成扰动。在 此背景下 , 股票市场存在 结构性机 会 ,受益内部 需求和改
革增效的行业 和板块有 望 持续获得超额 收益,优 质 板块超跌后的 修复行情 将 会提供阶段 性超额收
益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理(担任 估值 工作小组组 长) 、公司 督察 长(担任估 值工作小 组副 组长) 、公司 相关投
资、研究部门 分管领 导 、 公司运营部分 管领导、 相 关研究部门、 相关投资 部 门、监察稽 核部、风
险管理部、信 息技术部 及 业务运营部总 监或指定 人 员组成的估值 工作小组 , 负责研究、 指导并执
行基金估值业 务。小组 成 员均具有多年 证券、基 金 从业经验,具 备基金估 值 运作、行业 研究、风
险管理 或法 律合 规等 领域 的专业 胜任 能力 。 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作 出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见。 上述 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ,
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 中对 基金利 润分 配原 则的 约定 ,本报 告期 内未 实施 利润 分配。
本基金 截 至2018 年6 月30 日, 期末 可供 分配 利润 为-20,129,818.10 元, 其 中: 未 分配 利润
已实现 部分 为-11,242,991.86 元 ,未 分配 利润 未实 现部分 为-8,886,826.24 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自2018 年1 月 9 日至 2018 年 3 月 19 日、 自2018 年4 月 3 日至 2018 年 6 月 19 日期
间出现 连 续20 个工 作日 基 金资产 净值 低 于 5000 万 元 的情形 。 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投
资基金 (以 下称 “本 基 金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 23,492,123.81 6,950,615.91
结算备 付金
12,010.67 351.55
存出保 证金
8,325.58 12,086.35
交易性 金融 资产 6.4.7.2 28,562,843.02 48,052,688.07
其中: 股票 投资
28,562,843.02 45,184,937.77
基金投 资
- -
债券投 资
- 2,867,750.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 4,202.71 65,680.36
应收股 利
- -
应收申 购款
22,424.11 1,723.44
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
52,101,929.90 55,083,145.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 351.55
应付赎 回款
9,016.63 2,039,503.18
应付管 理人 报酬
51,124.25 70,473.50
应付托 管费
8,520.70 11,745.59
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,383.65 66,483.56 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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应交税 费
388,787.34 388,787.34
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 173,440.70 142,805.06
负债合 计
635,273.27 2,720,149.78
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 71,596,474.73 67,083,341.15
未分配 利润 6.4.7.10 -20,129,818.10 -14,720,345.25
所有者 权益 合计
51,466,656.63 52,362,995.90
负债和 所有 者权 益总 计
52,101,929.90 55,083,145.68
注:报 告截 止 日2018 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.719 元, 基 金 份额 总额 71,596,474.73 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-1,954,563.24 -4,225,526.17
1.利息 收入
48,533.17 34,053.83
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 24,160.02 34,053.83
债券利 息收 入
24,373.15 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
1,298,425.16 -8,450,291.97
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 942,464.76 -8,596,993.20
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,125.38 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 353,835.02 146,701.23
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.17
-3,459,509.11 3,947,147.93
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 157,987.54 243,564.04
减: 二、费用
491,164.86 637,010.70
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 304,380.25 342,187.70
2.托 管费 6.4.10.2.2 50,730.06 57,031.25 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.7.19 32,621.66 142,685.46
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税 金及 附加
- -
7.其 他费 用 6.4.7.20 103,432.89 95,106.29
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-2,445,728.10 -4,862,536.87
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-2,445,728.10 -4,862,536.87
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 中小 盘精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
67,083,341.15 -14,720,345.25 52,362,995.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -2,445,728.10 -2,445,728.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
4,513,133.58 -2,963,744.75 1,549,388.83
其中:1.基 金申 购款 44,929,989.14 -11,192,185.45 33,737,803.69
2. 基金 赎回 款 -40,416,855.56 8,228,440.70 -32,188,414.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
71,596,474.73 -20,129,818.10 51,466,656.63
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
52,968,028.86 -8,710,979.03 44,257,049.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -4,862,536.87 -4,862,536.87
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
6,952,480.80 -1,247,608.53 5,704,872.27
其中:1.基 金申 购款 50,606,788.70 -10,158,228.16 40,448,560.54
2. 基金 赎回 款 -43,654,307.90 8,910,619.63 -34,743,688.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
59,920,509.66 -14,821,124.43 45,099,385.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 :
______ 林培 富______
______ 刁 俊东______
____ 龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛中小盘精 选混合型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)是根 据《长盛 同鑫 二号保本混 合
型证券 投资 基金 基金 合同 》 的约定 由长 盛同 鑫二 号保 本混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “原 基金 ”)
第一个保本周 期届满后 变 更而来。原基 金经中国 证 券监督管理委 员会(以下简称 “ 中国证 监会 ”)
证监基 金字[2012] 第679 号 《关 于核 准长 盛同 鑫二 号保本 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 核准 ,
由长盛基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同鑫二号保 本混合型
证券投资基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ,存续期 限 不定,首次 设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 1,364,600,176.73 元, 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公
司普华 永道 中天 验字(2012) 第243 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案 , 《长盛 同鑫 二号 保
本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 10 日 正式 生效 ,基 金合 同 生效日 的基 金份 额总
额为 1,364,877,570.48 份 基金份 额, 其中 认购 资金 利息折 合 277,393.75 份 基 金份额 。原 基金 的长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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担保人 为安 徽省 信用 担保 集团有 限公 司, 为原 基金 的保本 提供 不可 撤销 的连 带责任 保证 担保 。
根据《长盛同 鑫二号保 本 混合型证券投 资基金基 金 合同》的有关 规定,原 基 金的保本期一 般
每三年为一个 周期;在 原 基金募集期内 认购原基 金 的基金份额持 有人、在 原 基金过渡期 限定期限
内申购原基金 的基金份 额 持有人以及从 原基金上 一 个保本期默认 选择转入 当 期保本期的 基金份额
持有人持有原 基金至 当 期 保本期到期的 ,如可赎 回 金额加上保本 期内的累 计 分红金额高 于或等于
其投资净额, 原基金的 基 金管理人将按 可赎回金 额 支付给基金份 额持有人 ; 如可赎回金 额加上保
本期内的累计 分红金额 低 于其投资净额 ,则原基 金 的基金管理人 或担保人 应 补足该差额 ,原基金
的担保人将保 证向符合 上 述条件的原基 金份额持 有 人承担上述差 额部分的 偿 付并及时清 偿,担保
额度为 人民 币 51 亿 元。 但 上述基 金份 额持 有人 未持 有到期 而赎 回的 ,赎 回部 分不适 用保 本条 款;
基金份 额持 有人 在保 本期 申购或 转换 入的 基金 份额 也不适 用保 本条 款。
根据《关于长 盛同鑫二 号 保本混合型证 券投资基 金 第一个保本周 期到期后 变 更为长盛中小 盘
精选混 合型 证券 投资 基金 及相关 业务 安排 的公 告》 , 原基金 在第 一个 保本 周期 届满日 次日 , 即2015
年7 月11 日起 变更 为本 基 金, 变 更后 基金 的投 资及 基金费 率等 按照 《长 盛中 小盘精 选混 合型 证券
投资基金基金 合同》相 关 规定进行运作 。本基金 的 基金管理人为 长 盛基金 管 理有限公司 ,基金托
管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 中小盘混合型 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规定,本 基金的投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具,包 括国内依 法 公开发行上 市的各类
股票( 包括 中小 板 、 创 业 板 和其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票) 、 债 券(包 括 国债 、 中 央票 据 、 中
期票据 、 金 融债、 地方 政 府债、 企业 债券、 公司 债 券、 短 期融 资券、 可转 换 公司债 券( 含可 分离 交
易的可 转换 公司 债券)、 资 产支持 证券 、债 券回 购等) 、货币 市场 工具(包 括一 年 以内的 短期 国债 、
回购协议、 银行存款 等)、 权证 以及法 律法规或 中国 证监会允许 基金投资 的其 他金融工具( 但需符
合中国 证监 会的 相关 规定) 。 权 益类 资产 占基 金资 产 的比例 为 40%-95% ; 其 中 , 持 有的 全部 权证 的
市值不 超过 基金 资产 净值 的 3% ; 债 券、 货 币市 场工 具以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资 的
其他固 定收 益类 资产 占基 金资产 比例 为 0%-40% , 其 中基金 保留 的现 金或 者投 资于到 期日 在一 年 以
内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金投 资于 中小 盘股 票 的比例 不低 于股 票
投资资 产的 80% 。本 基金 的业绩 比较 基准 为中 证 500 指数x 60% + 中证 全债 指数 x 40% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 中小 盘精选 混合 型证 券投
资基金基金合 同》和中 国 证监会、中国 基金业协 会 发布的有关规 定及允许 的 基金行业实 务操作编
制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 , 真 实、
完整地 反映 了本 基金2018 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的声 明
本报告 期所 采用 的的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局[2004]78 号 《财 政部、 国家税 务总 局关 于证 券投 资基金 税收 政 策
的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于全 面 推开营业税改 征增
值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通
知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于金融 机构 同 业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关
于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务等 增值 税政 策的通 知》 、 财 税[2017]2 号 《关 于资 管产 品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 、 财 税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有关 问题的 通知 》 、 财税
[2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实 务
操作, 主要 税项 列示 如下 :
(1) 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行为 , 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 资 管产长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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品管理 人运 营资 管产 品过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 暂 适用 简易 计 税 方法 , 按 照 3% 的征 收率 缴
纳增值 税。 对资 管产 品在2018 年1 月1 日 前运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为, 未 缴纳 增值 税的,
不再缴 纳; 已缴 纳增 值税 的,已 纳税 额从 资 管 产品 管理人 以后 月份 的增 值税 应纳税 额中 抵减 。
对证券投资基 金管理人 运 用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税, 对 国债、地方政 府
债以及金融同 业往来利 息 收入亦免征增 值税。资 管 产品管理人运 营资管产 品 提供的贷款 服务,以
2018 年1 月1 日起 产生 的 利息及 利息 性质 的收 入为 销售额 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ; 持 股 期限超 过1 年的 , 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ,
解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(5) 本 基金 的城 市维 护建 设 税、 教 育费 附加 和地 方教 育 费附加 等税 费按 照实 际缴 纳增值 税额 的
适用比 例计 算缴 纳。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 23,492,123.81
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计: 23,492,123.81 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 31,606,270.97 28,562,843.02 -3,043,427.95
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 31,606,270.97 28,562,843.02 -3,043,427.95
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:无 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注:无 余额 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,194.43
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4.86
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.42
合计 4,202.71
6.4.7.6 其 他资 产
注:无 余额 。 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,383.65
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 4,383.65
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 11.43
预提费 用 173,383.76
其他 45.51
合计 173,440.70
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 67,083,341.15 67,083,341.15
本期申 购 44,929,989.14 44,929,989.14
本期赎 回( 以"-" 号填列) -40,416,855.56 -40,416,855.56
- 基 金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 71,596,474.73 71,596,474.73
注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -11,860,868.02 -2,859,477.23 -14,720,345.25
本期利 润 1,013,781.01 -3,459,509.11 -2,445,728.10
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-395,904.85 -2,567,839.90 -2,963,744.75
其中: 基金 申购 款 -7,352,425.90 -3,839,759.55 -11,192,185.45 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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基金赎 回款 6,956,521.05 1,271,919.65 8,228,440.70
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -11,242,991.86 -8,886,826.24 -20,129,818.10
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 23,057.41
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 583.69
其他 518.92
合计 24,160.02
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 16,300,359.58
减:卖 出股 票成 本总 额 15,357,894.82
买卖股 票差 价收 入 942,464.76
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债
券到期 兑付 )差 价收 入
2,125.38
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 2,125.38
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付) 成交 2,960,782.89 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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总额
减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付)
成本总 额
2,869,423.12
减:应 收利 息总 额 89,234.39
买卖 债 券差 价收 入 2,125.38
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:无 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注:无 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 353,835.02
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 353,835.02
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -3,459,509.11
—— 股 票投 资 -3,461,181.93
—— 债 券投 资 1,672.82
—— 资 产支 持 证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 : 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -3,459,509.11
6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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基金赎 回费 收入 155,299.81
基金转 换费 收入 2,687.73
合计 157,987.54
注:1. 基 金的 赎回 费率 按 持有期 间递 减, 其中 不低 于赎回 费总 额 的 25% 归入 基金资 产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金 的 赎回 费两部 分构 成, 其中 不低 于 转出基 金的 赎回 费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 32,621.66
银行间 市场 交易 费用 -
合计 32,621.66
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 44,630.98
银行划 款费 用 1,449.13
账户维 护费 27,000.00
其他费 用 600.00
合计 103,432.89
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
无。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “中国 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:无 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
304,380.25 342,187.70
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
133,738.22 164,799.53
注:支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.50% 的年费率计提 ,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 × 1. 50% ÷ 当 年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位 : 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
50,730.06 57,031.25
注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 × 0. 25% ÷ 当 年天 数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:无 。 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 23,492,123.81 23,057.41 3,718,261.24 33,580.88
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承 销证 券的 情况
注:无 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注:无 。
6.4.11 利 润分 配情况
注:无 。
6.4.12 期 末( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:无 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:无 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行灵活 配 置的混合型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资、债券投资 、权证投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的 与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内,使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“风 险和收益
相匹配 ”的 风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会,负责制 定风险管
理的宏观政策 ,审议通 过 风险控制的总 体措 施等 ; 在管理层层面 设立风险 控 制委员会, 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施;在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ,协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行,因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算,违约 风险可能
性很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2018 年6 月30 日 , 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 (2017 年
12 月 31 日 :同)。 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
注:流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制), 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ,不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所 持部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算, 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易 的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理,
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度:
根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人 定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 和债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
23,492,123.81 - - - 23,492,123.81
结算备 付金
12,010.67 - - - 12,010.67 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
第 33 页 共 51 页
存出保 证金
8,325.58 - - - 8,325.58
交易性 金融 资产
- - - 28,562,843.02 28,562,843.02
应收利 息
- - - 4,202.71 4,202.71
应收申 购款
- - - 22,424.11 22,424.11
资产总 计 23,512,460.06 - - 28,589,469.84 52,101,929.90
负债
应付赎 回款 - - - 9,016.63 9,016.63
应付管 理人 报酬 - - - 51,124.25 51,124.25
应付托 管费 - - - 8,520.70 8,520.70
应付交 易费 用 - - - 4,383.65 4,383.65
应交税 费 - - - 388,787.34 388,787.34
其他负 债 - - - 173,440.70 173,440.70
负债总 计 - - - 635,273.27 635,273.27
利率敏 感度 缺口 23,512,460.06 - - 27,954,196.57 51,466,656.63
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,950,615.91 - - - 6,950,615.91
结算备 付金 351.55 - - - 351.55
存出保 证金 12,086.35 - - - 12,086.35
交易性 金融 资产 2,867,750.30 - - 45,184,937.77 48,052,688.07
应收利 息 - - - 65,680.36 65,680.36
应收申 购款 - - - 1,723.44 1,723.44
资产总 计 9,830,804.11 - - 45,252,341.57 55,083,145.68
负债
应付证 券清 算款 - - - 351.55 351.55
应付赎 回款 - - - 2,039,503.18 2,039,503.18
应付管 理人 报酬 - - - 70,473.50 70,473.50
应付托 管费 - - - 11,745.59 11,745.59
应付交 易费 用 - - - 66,483.56 66,483.56
应交税 费 - - - 388,787.34 388,787.34
其他负 债 - - - 142,805.06 142,805.06
负债总 计 - - - 2,720,149.78 2,720,149.78
利率敏 感度 缺口 9,830,804.11 - - 42,532,191.79 52,362,995.90
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注:于 2018 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.00%(2017 年12 月31 日:5.48%) , 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响 (2017长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
第 34 页 共 51 页
年12 月31 日: 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 、 权证等权益类 资
产占基金资产 的 40%-95% ;投资于债券 、货币市 场 工具、资产支 持证券等 其 他证券品种占 基金资
产的 0%-40% 。 此外, 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 , 定 期运 用 多
种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ,包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基 金面临 的潜 在价 格
风险, 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 28,562,843.02 55.50 45,184,937.77 86.29
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
第 35 页 共 51 页
其他 - - - -
合计 28,562,843.02 55.50 45,184,937.77 86.29
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2018 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2017 年 12 月
31 日 )
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 3,465,949.17 3,586,865.22
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -3,465,949.17 -3,586,865.22
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允 价值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相 关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 28,562,843.02 元 ,无 属于 第 二和第 三层 次的 余额(2017 年 12 月 31 日: 第
一层 次44,332,856.77 元 ,属于 第二 层次 的余 额 为3,719,831.30 元, 无属 于 第三层 次的 余额)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票 和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价 值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2018 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不 以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
第 37 页 共 51 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 28,562,843.02 54.82
其中: 股票 28,562,843.02 54.82
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,504,134.48 45.11
7 其他各 项资 产 34,952.40 0.07
8 合计 52,101,929.90 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,047,614.00 5.92
C 制造业 18,597,375.52 36.13
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 271,269.00 0.53
F 批发和 零售 业 2,460,872.00 4.78
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,076,006.50 4.03
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,259,754.60 2.45
J 金融业 - -
K 房地产 业 321,201.40 0.62
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 528,750.00 1.03
S 综合 - -
合计 28,562,843.02 55.50
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300036 超图软 件 50,000 1,019,500.00 1.98
2 600270 外运发 展 33,300 697,968.00 1.36
3 603883 老百姓 7,200 598,752.00 1.16
4 603589 口子窖 9,300 571,485.00 1.11
5 002737 葵花药 业 26,400 571,032.00 1.11
6 002258 利尔化 学 29,000 561,440.00 1.09
7 002120 韵达股 份 10,500 557,025.00 1.08
8 002372 伟星新 材 30,680 542,729.20 1.05
9 600486 扬农化 工 9,600 536,928.00 1.04
10 600867 通化东 宝 22,320 535,010.40 1.04
11 300144 宋城演 艺 22,500 528,750.00 1.03
12 600872 中炬高 新 18,700 523,600.00 1.02
13 601799 星宇股 份 8,300 497,087.00 0.97
14 601225 陕西煤 业 60,400 496,488.00 0.96
15 002320 海峡股 份 26,130 495,163.50 0.96
16 002050 三花智 控 25,100 473,135.00 0.92
17 601699 潞安环 能 48,800 451,888.00 0.88
18 603515 欧普照 明 9,511 444,544.14 0.86
19 600967 内蒙一 机 34,804 443,402.96 0.86
20 002511 中顺洁 柔 46,410 437,182.20 0.85
21 601678 滨化股 份 67,977 420,097.86 0.82
22 600348 阳泉煤 业 56,900 406,835.00 0.79
23 600567 山鹰纸 业 101,500 391,790.00 0.76
24 000967 盈峰环 境 44,800 389,760.00 0.76
25 600160 巨化股 份 52,260 382,543.20 0.74
26 600260 凯乐科 技 14,100 378,444.00 0.74
27 000030 富奥股 份 50,697 376,171.74 0.73 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
第 39 页 共 51 页
28 002042 华孚时 尚 50,250 373,860.00 0.73
29 000932 华菱钢 铁 43,400 368,900.00 0.72
30 600737 中粮糖 业 48,900 368,706.00 0.72
31 002035 华帝股 份 14,900 364,007.00 0.71
32 600114 东睦股 份 36,852 360,044.04 0.70
33 300232 洲明科 技 36,000 355,680.00 0.69
34 000983 西山煤 电 47,300 355,223.00 0.69
35 600976 健民集 团 16,900 354,731.00 0.69
36 603339 四方冷 链 17,700 351,168.00 0.68
37 002221 东华能 源 35,900 350,743.00 0.68
38 600508 上海能 源 32,800 350,304.00 0.68
39 300396 迪瑞医 疗 18,720 344,448.00 0.67
40 601666 平煤股 份 82,000 342,760.00 0.67
41 002597 金禾实 业 16,700 338,676.00 0.66
42 603108 润达医 疗 30,100 337,722.00 0.66
43 002064 华峰氨 纶 79,700 329,161.00 0.64
44 600978 宜华生 活 48,100 328,523.00 0.64
45 002706 良信电 器 50,100 327,654.00 0.64
46 002468 申通快 递 19,000 325,850.00 0.63
47 601001 大同煤 业 65,200 323,392.00 0.63
48 600708 光明地 产 74,698 321,201.40 0.62
49 002128 露天煤 业 35,400 320,724.00 0.62
50 300194 福安药 业 67,800 318,660.00 0.62
51 000822 山东海 化 44,900 312,953.00 0.61
52 300138 晨光生 物 43,960 309,918.00 0.60
53 002402 和而泰 37,200 308,760.00 0.60
54 002601 龙蟒佰 利 23,800 307,734.00 0.60
55 000708 大冶特 钢 33,400 304,942.00 0.59
56 600782 新钢股 份 54,600 304,668.00 0.59
57 002449 国星光 电 28,470 302,920.80 0.59
58 600755 厦门国 贸 40,700 296,703.00 0.58
59 600704 物产中 大 56,100 293,403.00 0.57
60 000756 新华制 药 28,234 291,374.88 0.57
61 600400 红豆股 份 77,280 289,800.00 0.56
62 300230 永利股 份 55,800 287,370.00 0.56
63 002648 卫星石 化 25,900 285,677.00 0.56
64 601231 环旭电 子 30,700 278,449.00 0.54
65 600820 隧道股 份 45,900 271,269.00 0.53
66 600507 方大特 钢 25,300 270,457.00 0.53 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
第 40 页 共 51 页
67 002273 水晶光 电 20,930 269,369.10 0.52
68 600449 宁夏建 材 33,700 265,556.00 0.52
69 002136 安 纳 达 27,800 256,594.00 0.50
70 600720 祁连山 36,500 246,010.00 0.48
71 600480 凌云股 份 25,400 244,348.00 0.47
72 002619 艾格拉 斯 57,340 240,254.60 0.47
73 002101 广东鸿 图 28,200 239,136.00 0.46
74 600693 东百集 团 38,200 228,818.00 0.44
75 002636 金安国 纪 26,700 215,469.00 0.42
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002409 雅克科 技 1,321,174.00 2.52
2 300036 超图软 件 875,808.00 1.67
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002382 蓝帆医 疗 1,597,703.00 3.05
2 300487 蓝晓科 技 1,005,570.00 1.92
3 002409 雅克科 技 919,133.00 1.76
4 603599 广信股 份 561,667.39 1.07
5 002310 东方园 林 444,953.50 0.85
6 002354 天神娱 乐 370,607.60 0.71
7 002258 利尔化 学 199,877.00 0.38
8 600486 扬农化 工 190,468.00 0.36
9 002050 三花智 控 188,959.00 0.36
10 002648 卫星石 化 186,543.00 0.36
11 002372 伟星新 材 184,999.00 0.35
12 600872 中炬高 新 183,885.00 0.35
13 002035 华帝股 份 183,720.00 0.35
14 002221 东华能 源 181,534.00 0.35
15 601678 滨化股 份 177,060.00 0.34
16 600160 巨化股 份 173,399.00 0.33
17 300396 迪瑞医 疗 171,989.00 0.33 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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18 300232 洲明科 技 171,899.00 0.33
19 600708 光明地 产 171,849.00 0.33
20 600978 宜华生 活 171,482.00 0.33
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,196,982.00
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 16,300,359.58
注:本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”(或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “卖 出金 额 ”
(或“ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查,无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 ,均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,325.58
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,202.71
5 应收申 购款 22,424.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,952.40
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 (可 交换 债券) 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,616 44,304.75 23,708,507.67 33.11% 47,887,967.06 66.89%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
132.44 0.0002%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2015 年 7 月 11 日 ) 基金 份额 总额 104,951,470.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 67,083,341.15
本报告 期基 金总 申购 份额 44,929,989.14
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 40,416,855.56
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 71,596,474.73
长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
原督察 长叶 金松 先生 因退 休离任 ,由 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 。
上述变 更事 项已 经公 司第 七届董 事会 第七 次会 议审 议通过 ,并 按规 定向 相关 监管机 构备 案 。
2018 年 4 月 27 日 ,中 国 证券监 督管 理委 员会 北京 监管局 作出 《关 于对 长盛 基金管 理有 限公 司 拟
任合规 负责 人任 职资 格的 意见》 (京 证监 发〔2018 〕136 号) ,对 张利 宁女 士担 任本公 司督 察长 无
异议。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 专 门基金 托管 部门 重大 人事 变动情 况
报告期 内, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 (特 殊普 通合 伙) , 本报告 期内 本 基
金未更 换会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
首创证 券 1 12,372,451.06 66.89% 9,048.29 61.66% - 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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银河证 券 1 5,739,687.13 31.03% 5,345.51 36.42% -
财富证 券 1 385,203.39 2.08% 281.68 1.92% -
国泰君 安 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
光大证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
首创证 券 - - - - - -
银河证 券 782,548.50 100.00% - - - -
财富证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - - 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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东北证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协 议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 的 交易单 元为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
(1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 新时代 证券 上海 1
2 光大证 券 上海 1
3 光大证 券 深圳 1
(2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况: 无。
10.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 , 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 项如 下 :
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报 》 及 本
公司网 站
2018 年 6 月30 日
2
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金开 通南 京苏 宁基 金销售
有限公 司 定 投业 务并 参加 定投申
购优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 6 月15 日
3
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金增 加恒 宇天 泽为 销售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月13 日
4
长盛基 金管 理有 限公 司关 于上海
基煜基 金销 售有 限公 司参 加费率
优惠活 动的 公告
同上 2018 年 6 月12 日
5
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 银河 证券申
购(含 定投 )费 率优 惠活 动的公
告
同上 2018 年 5 月21 日
6
长盛基 金管 理有 限公 司高 级管理
人员督 察长 变更 的公 告
同上 2018 年 5 月 3 日
7
长盛中 小盘 精 选 混合 型证 券投资
基金2018 年第1 季 度报 告
同上 2018 年 4 月20 日
8
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分开 放式 基金 参加 东海 证券申
购费率 优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 4 月 2 日
9
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金2017 年度 报告
同上 2018 年 3 月31 日
10
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金2017 年度 报告 摘要
同上 2018 年 3 月31 日
11
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购优 惠活 动的公
同上 2018 年 3 月31 日 长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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告
12
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加交 通银 行手 机银 行渠道
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费
率优惠 活动 的公 告
同上 2018 年 3 月30 日
13
长盛基 金管 理有 限公 司关 于旗下
基金参 加展 恒基 金费 率优 惠活动
的公告
同上 2018 年 3 月26 日
14
关于修 改长 盛中 小盘 精选 混合型
证券投 资基 金基 金合 同等 法律文
件的公 告
同上 2018 年 3 月23 日
15
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金招 募说 明书 (更 新)
同上 2018 年 3 月23 日
16
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金基 金合 同
同上 2018 年 3 月23 日
17
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金托 管协 议
同上 2018 年 3 月23 日
18
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金招 募说 明书 (更 新) 摘要
同上 2018 年 2 月24 日
19
长盛中 小盘 精选 混合 型证 券投资
基金招 募说 明书 (更 新)
同上 2018 年 2 月24 日
长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 20180620~20180630 0.00 23,708,507.67 0.00 23,708,507.67 33.11%
个
人
1 20180320~20180402 0.00 15,093,081.76 15,093,081.76 0.00 0.00%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过 20% 的 情况 , 当 该基 金 份额持 有人 大量 赎回 本
基金时 , 可 能导 致的 风险 包括: 巨额 赎回 风险 、 流 动性风 险、 基金 资产 净值 持续低 于 5000 万元 的风
险 、基金份 额净值 大幅波动 风险以及 基金收 益水平波 动风险。 本基 金 管理人将 对申购赎 回进行 审慎
的应对 ,保 护中 小投 资者 利益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 本报 告期 内无 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
长盛中小盘精选混合 2018 年半 年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件;
2 、 《长 盛中 小盘 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ;
3 、 《长 盛中 小盘 精选 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ;
4 、 《长 盛中 小盘 精选 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ;
5 、法 律意 见书 ;
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放 于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 办公地址和/或 基金托管 人 的住所和/或基 金管理人 互 联网站免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后, 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话:400-888-2666 、010-62350088 。
网址:http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基 金管理 有限 公司
2018 年 8 月 29 日