长 信 量 化 优选 混 合 型 证券 投 资 基 金(LOF )
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人: 国泰君安证 券股份有限公司
送出日 期:2018 年8 月29 日 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ,于 2018 年 8 月 24 日复
核了本报告中 的财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容,保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合 报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信量 化优 选混 合型 证券 投资基 金(LOF )
基金简 称 长信量 化优 选混 合(LOF )
场内简 称 长信优 选
基金主 代码 501003
交易代 码 501003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 28 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,894,520.72 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2017 年 5 月 5 日
注: 上市 日期 为 长 信中 证 上海改 革发 展主 题指 数型 证券投 资基 金 (LOF ) 的 上 市日期 , 本基 金由 长
信中证 上海 改革 发展 主题 指数型 证券 投资 基金 (LOF )转型 而来 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 数量 化的 方法 进行积 极的 组合 管理 ,在 严
格控制 风险 的前 提下 , 追 求基金 资产 的长 期持 续增 值。
投资策 略
本基金 采用 数量 化投 资策 略建立 投资 模型 ,将 投资 思
想通过 具体 指标 、参 数的 确定体 现在 模型 中, 在投 资
过程中 充分 发挥 数量 化投 资纪律 严格 、 投 资视 野宽 阔、
风险水 平可 控等 优势 ,切 实贯彻 自上 而下 的资 产配 置
和自下 而上 的个 股精 选的 投资策 略, 以保 证在 控制 风
险的前 提下 实现 收益 最大 化。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数收 益率*70% + 中债 综合 指数 收益 率*30%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ,属 于中等 风险 、中 等收 益的 基
金品种 ,其 预期 风险 和预 期收益 高于 货币 市场 基金 和
债券型 基金 ,低 于股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 王健
联系电 话 021-61009999 021-38676252
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn wangj222@gtjas.com 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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客户服 务电 话
4007005566 95521
传真 021-61009800 021-38677819
注册地 址
中国( 上海 )自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
中国 ( 上海 ) 自 由贸 易试 验区
商城 路618 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号 32 楼
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 成善栋 杨德红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 上海 证券 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 上 海银 城中 路
68 号 时代 金融 中心 32 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,156.53
本期利 润 -70,635.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0472
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.78%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -186,608.60
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0645
期末基 金资 产净 值 2,707,912.12
期末基 金份 额净 值 0.9355
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -9.70%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -2.01% 0.89% -6.45% 1.30% 4.44% -0.41%
过去三 个月 -6.58% 0.83% -10.13% 0.97% 3.55% -0.14%
过去六 个月 -5.00% 0.77% -11.07% 1.01% 6.07% -0.24%
自基金 合同
生效起 至今
-9.70% 0.66% -14.47% 0.90% 4.77% -0.24%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本基金 基金合同生 效日为 2017-09-28, 基金 合同生效日至 本报告期末 ,本基金运作 时间
未满一 年。 图示 日期 为2017-09-28 至2018-06-30 。
2 、 按 基金 合同 规定 , 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 , 报 告期 末已完 成建 仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ; 建 仓期 结束 时, 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为: 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份 有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 (有 限合 伙) 占 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心( 有限 合伙) 占 4.54% 。
截至2018 年6 月30 日, 本基金 管理 人共 管 理 61 只 开放式 基金 , 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、 长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金(LOF ) 、长信 富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 海纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利保债券型 证券投资 基 金、长信富安 纯债一年 定 期开放债券 型证券投
资基金、长 信 中证能源 互 联网主题指数 型证券投 资 基金(LOF) 、 长信金葵 纯 债一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 利 泰灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信海外 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 长信先锐 债 券型证券投 资基金、
长信利发债券 型证券投 资 基金、长信富 泰纯债一 年 定期开 放债券 型证券投 资 基金、长信 电子信息
行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信富 平 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金、长信
先利半年定期 开放混合 型 证券投资基金 、长信创 新 驱动股票型证 券投资基 金 、长信稳益 纯债债券
型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 稳健纯债 债 券型证券投 资基金、长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金、长 信 纯债半年债券 型证券投 资 基金、长信 国防军工
量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信先优债 券 型证券投资基 金、长信 稳 势纯债债券 型证券投
资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货 币 市场 基金 、长信 量化 优选 混 合
型证券投资基 金(LOF) 、 长信稳通三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信低 碳环保行
业量化股票型 证券投资 基 金、长信利尚 一年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 长信乐信灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 全球债券证券 投资基金 、 长信稳鑫三个 月定期开 放 债券型发起 式证券投
资基金、长信 先机两年 定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信消费 精 选行业量化 股票型证
券投资 基金 、长 信量 化价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助
理)期 限
证 券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
左金保
长信医疗保健行业
灵活配置混合型证
券投资 基金 (LOF)、
长信量化先锋混合
型证券投资基金、
长信量化中小盘股
票 型 证 券 投 资 基
金、长信利泰灵活
配置混合型证券投
资基金、长信先锐
债券型证券投资基
金、长信利发债券
型证券投资基金、
长信电子信息行业
量化灵活配置混合
型证券投资基金、
长信先利半年定期
开放混合型证券投
资基金、长信国防
军工量化灵活配置
混合型证券投资基
金、长信量化优选
混合型证券投资基
金(LOF ) 、 长 信 低
碳环保行业量化股
票 型 证 券 投 资 基
2017 年9 月
28 日
- 8 年
经济学硕士,武汉 大学金
融工程专业研究生 毕业。
2010 年7 月 加入 长信 基金
管理有限责任公司 ,从事
量化投资研究和风 险绩效
分析工作。历任公 司数量
分析研究员和风险 与绩效
评估研究员、长信 量化多
策略股票型证券投 资基金
和长信中证一带一 路主题
指数分级证券投资 基金的
基金经理。现任量 化投资
部总监、长信医疗 保健行
业灵活配置混合型 证券投
资基金(LOF ) 、长 信量化
先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基
金、长信量化中小 盘股票
型证券投资基金、 长信利
泰灵活配置混合型 证券投
资基金、长信先锐 债券型
证券投资基金、长 信利发
债券型证券投资基 金、长
信电子信息行业量 化灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、长信先利半年 定期开
放混合型证券投资 基金、长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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金、长信先机两年
定期开放灵活配置
混合型证券投资基
金、长信消费精选
行业量化股票型证
券投资基金和长信
量化价值精选混合
型证券投资基金的
基金经理、量化投
资部总 监
长信国防军工量化 灵活配
置混合型证券投资 基金、
长信量化优选混合 型证券
投资基金(LOF ) 、 长信低
碳环保行业量化股 票型证
券投资基金、长信 先机两
年定期开放灵活配 置混合
型证券投资基金、 长信消
费精选行业量化股 票型证
券投资基金和长信 量化价
值精选混合型证券 投资基
金的基 金经 理。
邓虎
曾任本 基金 的基 金
经理
2017 年9 月
28 日
2018 年 4
月23 日
8 年 曾任本 基金 的基 金经 理
注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ;
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 ,
加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项 说明
本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
截止2018 年6 月30 日, 量化优 选净 值 为 0.9355 , 报告期 内基 金净 值收 益率 为-5.00% , 同期
业绩比 较基 准收 益率 为-11.07% 。
回顾2018 年上 半年 , 市场 先 上涨后 回调, 风 格切 换 频繁 。 各 主要 指数 均遭 受 较大幅 下调 , 调
整幅度平均 在 15%左右 , 指数估值水平 均回归至 历 史低位,个股 涨幅中位 数 在-20%左右 。大小 盘
分化方面,年 初分化较 为 明显,大盘蓝 筹和中小 盘 成长股均迎来 各自一轮 单 边上涨行情 ,进入二
季度后期,大 小盘均经 历 较大调整,此 中分化不 甚 明显。主题方 面,消费 板 块一枝独秀 ,成长股
板块先 上涨后 回调,其 他 主题较为乏善 可陈。事 件 方面,诸如独 角兽回归 、 两会召开、 贸易战摩
擦不断升级、 央行去杠 杆 防风险的持续 推进、金 融 监管不断加强 等种种利 空 因素叠加, 加之刚兑
打破债 务违 约常 态化 以及 部分优 质股 业绩 接连 爆雷 致使市 场情 绪面 较为 波动 , 整体走 势较 为震 荡。
最终 , 市 场各 主要 指数 在 二季度 均 以 回调 收官 , 上 证综指 回调 13.30% , 沪 深300 回调 12.90%,中
证500 回调 16.53% ,中 小 板指回调 14.26% , 创业 板 指回调 8.33% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值为 0.9355 元, 份 额累计 净值 为 0.9355 元 , 本报告 期内 本
基金份 额净 值增 长率 为-5.00% , 同期 业绩 比较 基准 收 益率为-11.07% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
对于未来我们 认为,宏 观 层面,当前中 美贸易摩 擦 增多,房地产 融资成本 上 升、基建投资 增
速放缓、内需 显著回落 等 因素使得经济 增 速承压 , 但我们认为不 应对宏观 经 济过度悲观 。一方面
中国经 济经 过各 项改 革举 措会体 现出 足够 的韧 性, 且 “以 量换 质 ” 的增 长方 式 在日后 会释 放更 多
改革红利,另 一方面, 在 更为高频的煤 电耗量等 数 据中我们发现 宏观经济 有 望起底回升 。市场方
面,宏观不确 定性因素 较 多,加之去杠 杆、防风 险 的持续推进, 融资成本 的 上升以及金 融监管加
强等原因使得 当前市场 仍 处于存量博弈 中,市场 情 绪较为羸弱, 交易量低 迷 ,在这种状 态下单边长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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上涨行 情 大 概率 不会 出现 。 但市 场主 要指 数估 值均 调整至 历史 低位 水平 , 上 证综指 逼近 熔断 底部 ,
当前有 望成 为阶 段性 低点 ,加之 中报 业绩 催化 ,未 来结构 性反 弹行 情可 期。
我们将致力于 寻找具有 股 价安全边际的 优质成长 股 ,将利用涵盖 宏观、流 动 性、市场结构 、
交易特征等多 个层面的 模 型,来监测市 场可能存 在 的运行规律及 发生的变 动 ,从而捕捉 市场中有
效投资 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规, 长信 基金管 理有 限责 任公 司 ( 以下简 称 “ 公司” ) 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序,成 立 了估值委员会 ,估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构, 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术,健全公司 估值决策 体 系,对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 , 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序;估值委员 会成员相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验,熟悉 相 关法规和估 值方法,
均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,基 金经 理不 直 接参与 估值 决策 。 对 于估 值政策 和估 值原 则,
公司与基金托 管人充分 沟 通,达成一致 意见。 本 基 金托管人根据 法律法规 要 求履行估值 及净值计
算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其
按约定分别提供银行间同业市场及 交 易 所 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 以 及 流 通 受 限 股 票 的 折 扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基
本报告 期 未 进行 利润 分配 。
本基金 的收 益分 配原 则如 下:
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金可 进 行收益 分配 , 具体 分红 方 案见基 金管 理人
根据基 金运 作情 况届 时不 定期发 布的 相关 分红 公告 ,若《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行 收
益分配 ;
2 、 本 基金 场外 申购 的基 金 份额收 益分 配方 式分 两种 : 现 金分 红与 红 利 再投 资 , 投 资者 可选 择
现金红利或将 现金红利 自 动转为基金份 额进行再 投 资;若投资者 不选择, 本 基金默认的 收益分配
方式是 现金 分红 ;
场内申购和上 市交易的 基 金份额的分红 方式为现 金 红利,投资人 不能选择 其 他的分红方式 ,长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规
定;
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ;
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ;
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。
4.8 报告 期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
自2017 年9 月28 日至 2017 年 12 月26 日, 本 基金 资产净 值已 连续 六十 个工 作日低 于五 千万
元,本基金管 理人已向 中 国证监会报送 了解决方 案 。截至报告期 末,本基 金 资产净值仍 低于五千
万元。
长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 国泰君安 证 券股份有限公 司(以下 称 “ 本托管人” )在长信 量 化优选混合型 证
券投资基金(LOF) (以 下 称 “本基金 ” )的托管 过 程中,严格遵 守《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 和托管协 议 的有关 规定, 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定, 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 , 对 基金资 产净 值的 计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真的复核 , 未发现本基 金管理人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人复 核了 本报 告中 的财务 指标 、 净 值表 现、 收益分 配情 况 ( 如有) 、 财 务会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确和 完整 。 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 长信 量化 优选 混合型 证券 投资 基金 (LOF )
报告截 止日 : 2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.6.1 2,035,549.47 1,225,320.14
结算备 付金
- 6,934.66
存出保 证金
458.47 76,517.96
交易性 金融 资产 6.4.6.2 752,027.00 891,107.00
其中: 股票 投资
752,027.00 891,107.00
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.6.5 591.34 676.14
应收股 利
- -
应收申 购款
- 394.09
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
2,788,626.28 2,200,949.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
28.27 9.77
应付管 理人 报酬
1,520.23 2,171.69
应付托 管费
190.06 271.48
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.6.7 90.03 1,952.94 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 78,885.57 188,500.01
负债合 计
80,714.16 192,905.89
所有者权益:
实收基 金 6.4.6.9 2,894,520.72 2,039,188.68
未分配 利润 6.4.6.10 -186,608.60 -31,144.58
所有者 权益 合计
2,707,912.12 2,008,044.10
负债和 所有 者权 益总 计
2,788,626.28 2,200,949.99
注:1 、报 告截 止日2018-06-30 ,基 金份 额净 值0.9355 元 ,基 金份 额总 额 2894520.72 份。
2 、本 基金 本报 告期为 2018-01-01 至 2018-06-30 , 本基金 基金 合同 于 2017-09-28 起 正式 生
效,本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无 同期 对比 数据 。
6.2 利 润表
会计主 体: 长信 量化 优选 混合型 证券 投资 基金 (LOF )
本报告 期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
一、收入
-56,147.56
1.利息 收入
6,432.55
其中: 存款 利息 收入 6.4.6.11 6,432.55
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-2,805.86
其中: 股票 投资 收益 6.4.6.12 -17,339.16
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.6.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.6.14 -
衍生工 具收 益 6.4.6.15 -
股利收 益 6.4.6.16 14,533.30
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.6.17
-66,478.84
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
-
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.6.18 6,704.59 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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减: 二、费用
14,487.81
1.管 理人 报酬 6.4.9.2.1 8,675.25
2.托 管费 6.4.9.2.2 1,084.50
3.销 售服 务费
-
4.交 易费 用 6.4.6.19 1,040.30
5.利 息支 出
-
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.税 金及 附加
-
7.其 他费 用 6.4.6.20 3,687.76
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-70,635.37
减:所 得税 费用
-
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
-70,635.37
注:本 基金 本报 告期 为2018-01-01 至2018-06-30 , 本基金 基金 合同 于 2017-09-28 起正 式生 效,
本报告 期的 财务 报表 和报 表附注 均无 同期 对比 数据 。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长信 量化 优选 混合型 证券 投资 基金 (LOF )
本报告 期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
2,039,188.68 -31,144.58 2,008,044.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -70,635.37 -70,635.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减 少 以 “- ” 号填
列)
855,332.04 -84,828.65 770,503.39
其中:1.基 金申 购款 1,676,767.43 -82,017.50 1,594,749.93
2. 基金 赎回 款 -821,435.39 -2,811.15 -824,246.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
2,894,520.72 -186,608.60 2,707,912.12
注:本 基金 本报 告期 为2018-01-01 至2018-06-30 , 本基金 基金 合同 于 2017-09-28 起正 式生 效,
本报告 期的 财务 报表 和报 表附注 均无 同期 对比 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信量化优选 混合型证券 投资基金(LOF) ( 以 下简称 “本基金”) 由长信中证 上 海改革发展 主
题指数型证券 投资基金(LOF)( 以下简称 “长信中证 上 海改革发展指 数 (LO F)”) 转型而成。长 信中
证上海 改革 发展 指数(LOF) 系由基 金管 理人 长信 基金 管理有 限责 任公 司依 照 《 中 华人民 共和 国证 券
投资基 金法 》 、 《 长信 中证 上海改 革发 展主 题指 数型 证券投 资基 金(LOF) 基金 合 同》 及 其他 有关 法律
法规的 规定 , 经 中国 证券 监督管 理委 员会(以 下简 称 “中国 证监 会”) 以 证监 许 可[2015]2701 号文
和中国证监会 证券基金机 构监管部机构 部函[2017]511 号《关于 长信中证上 海 改革发展主题 指数
型证券 投资 基金(LOF) 延 期 募集备 案的 回函 》 批准 公 开募集 , 于 2017 年 4 月 14 日募 集成 立 。 本 基
金为契 约型 开放 式基 金 , 存续期 限为 不定 期 , 首 次 设立募 集基 金份 额 为201,821,192.55 份 , 经 毕
马威华 振会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)验 证, 并出 具 了编号 为毕 马威 华振 验字 第 1700022 号验 资
报告。 长信 中证 上海 改革 发展指 数(LOF) 的基 金管 理 人为长 信基 金管 理有 限责 任公司 , 基 金托 管人
为国泰 君安 证券 股份 有限 公司。
长信中 证上 海改 革发 展指 数(LOF) 于2017 年8 月29 日起至2017 年9 月22 日 止期间 以通 讯方
式召开了基金 份额持有 人 大会,大会审 议了《关 于 长信中证上海 改革发展 主 题指数型证 券投资基
金(LOF) 修 改法律文 件的议 案》 ,并由参加 大会的基 金 份额持有人及 代理人对 本 次会议议案表 决通
过, 决 议于2017 年9 月 28 日生 效。 长信 中证 上海 改 革发展 指数(LOF) 由 指数 型 基金变 更为 混合 型
基金 , 名 称变 更为 “ 长 信 量化优 选混 合型 证券 投资 基金 (L OF) ” , 修订 后的 《 长信量 化优 选混 合型
证券投 资基 金(LOF) 基金 合 同》( 以下 简称 “基 金合 同 ”)于2017 年 9 月 28 日 生 效。 本 基金 的基 金长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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管理人 和基 金托 管人 保持 不 变。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 截 至报 告 期末最 新公 告的 基 金 合同 及 《 长信 量化 优
选混合 型证 券投 资基 金(LOF) 招募 说明 书》 的有 关规 定, 本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金
融工具,包括国内 依法发 行上市的股票( 包 括中 小 板、 创 业 板 及 其 他 经中 国 证监 会 核 准 上 市 的股
票) 、权证, 债券(包括 国 债、央行票 据、金融 债、 地方政府债 、企业债 、公 司债、短期 融资券 、
超级短期融资 券、中期 票 据、次级债券 、可转债 及 分离交易可转 债及其他 经 中国证监会 允许投资
的债券)、 资 产支 持证 券、 债券回 购、 银行 存款( 包括 协议存 款、 定期 存款 及其 他银行 存 款)、 同 业
存单、货币市 场工具、 国 债期货、股指 期货、股 票 期权以及法律 法规 或中 国 证监会允许 基金投资
的其他金融 工具(但须 符合 中国证监会 相关规定) 。如 法律法规或 监管机构 以后 允许基金投 资其他
品种,基金管 理人在履 行 适当程序后, 可以将其 纳 入投资范围。 基金的投 资 组合比例为 :股票投
资占基 金资 产的 比例 为 60-95%, 权证 投资 占基 金资 产净值 的比 例 为 0%-3%, 本基金 每个 交易 日日
终在扣除股指 期货、国 债 期货及股票期 权合约需 缴 纳的交易保证 金后,应 当 保持不低于 基金资产
净值 5% 的 现金 (不 包括 结 算备付 金、 存出 保证 金、 应收申 购款 等) 或者 到期 日在一 年以 内的 政府
债券。 本基 金的 业绩 比较 基准为 :中 证500 指 数收 益率×70%+ 中债 综合 指数 收益率 ×30 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制, 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008
年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关于 做 好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关 问题的通
知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于资管 产 品增值税 有关 问题
的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 项税额抵扣等 增值税政 策 的通知》及其 他相关
税务法 规和 实务 操作 ,主 要税项 列示 如下 :
1) 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 增值 税;2018 年1 月 1 日 起, 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为,以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人, 暂适 用简 易计 税方法 ,按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
2) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 , 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入, 股权 的股 息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入 , 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基金取得 的股票股 息 、红利收入, 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ;从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ,持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的 ,其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的,暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额; 持股 期限 超 过 1 年 的, 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4) 对基金取得 的债券利 息 收入,由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对于 基金 从 事 A 股 买卖 ,出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税,对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 2,035,549.47
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计: 2,035,549.47
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 849,447.83 752,027.00 -97,420.83
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 849,447.83 752,027.00 -97,420.83
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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6.4.6.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 561.50
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 29.64
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.20
合计 591.34
注:其 他为 应收 保证 金利 息。
6.4.6.6 其 他资 产
注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 90.03
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 90.03
6.4.6.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
审计费 24,795.19
信息披 露费-上 证报 24,795.19
信息披 露费-证 券时 报 24,795.19
预提账 户维 护费_中 债 4,500.00
合计 78,885.57 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 2,039,188.68 2,039,188.68
本期申 购 1,676,767.43 1,676,767.43
本期赎 回( 以"-" 号填列) -821,435.39 -821,435.39
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,894,520.72 2,894,520.72
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 51,625.07 -82,769.65 -31,144.58
本期利 润 -4,156.53 -66,478.84 -70,635.37
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
15,929.79 -100,758.44 -84,828.65
其中: 基金 申购 款 37,341.02 -119,358.52 -82,017.50
基金赎 回款 -21,411.23 18,600.08 -2,811.15
本期已 分配 利润 - - -
本期末 63,398.33 -250,006.93 -186,608.60
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 6,252.02
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4.18
其他 176.35
合计 6,432.55
注:其 他为 直销 申购 款利 息收入 和保 证金 利息 收入 。 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 391,284.00
减:卖 出股 票成 本总 额 408,623.16
买卖股 票差 价收 入 -17,339.16
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注:本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注:本 基金 本报 告期 无买 卖债券 差价 收入 。
6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注:本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。
6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注:本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注:本 基金 本报 告期 无买 卖权证 差价 收入 。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注:本 基金 本报 告期 无其 他衍生 工具 投资 收益 。 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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6.4.6.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 14,533.30
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 14,533.30
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -66,478.84
—— 股 票投 资 -66,478.84
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 : 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -66,478.84
6.4.6.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 6,704.59
合计 6,704.59
注: 本 基金 赎回 费用 由赎 回基金 份额 的基 金份 额持 有人承 担。 对于 持有 期少 于30 日的 基金 份额 所
收取的 赎回 费, 全额 计入 基金财 产; 对于 持有 期不 少于 30 日 但少 于3 个月 的 基金份 额所 收取 的赎
回费, 其 75% 计 入基 金财 产 ; 对于 持有 期不 少于3 个 月但少 于 6 个月 的基 金份 额所收 取的 赎回 费,
其50% 计入 基金 财产 ;对 于持有 期长 于 6 个月 的基 金份额 所收 取的 赎回 费, 其25% 计入 基金 财产 。
未计入 基金 财产 部分 用于 支付登 记费 和必 要的 手续 费。
6.4.6.19 交 易费 用
单位: 人民 币元 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,040.30
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,040.30
6.4.6.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 1,095.92
信息披 露费 2,191.84
银行间 账户 维护 费 400.00
合计 3,687.76
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
基金管 理人 于2018 年7 月6 日 0:00 起至 2018 年 8 月 1 日 17:00 止以 通讯 方式召 开了 长信
量化优 选混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 的 基金 份额 持 有人大 会 , 审 议 《关 于终 止长信 量化 优选 混合
型证券 投资 基金 (LOF ) 基 金合同 有关 事项 的议 案》 , 于 2018 年8 月2 日 表决 通 过, 本次 大会 决议
自该日 起生 效,2018 年8 月 7 日 起本 基金 进入 清算 程序。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国泰君 安证 券股 份有
限公司
525,164.00 72.21%
注:本 基金 基金 合同 于2017 年9 月 28 日 起正 式生 效,无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.9.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.9.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国泰君 安证 券股
份有限 公司
436.64 74.71% 26.61 29.56%
注:1 、本 基金 基金 合同 于2017 年9 月28 日 起正 式生效 ,无 上年 度可 比期 间数据 ;
2 、 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定, 以扣 除由 中国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 , 本 基金 管理 人在 租 用国泰 君安 证券 交易 专用 交易单 元进 行股
票、债 券、 权证 及回 购交 易的同 时, 还从 国泰 君安 证券获 得证 券研 究综 合服 务 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,675.25
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,038.26
注:1 、本 基金 基 金 合同 于2017 年9 月28 日 起正 式生效 ,无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、本 基金 的管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的1.2% 年 费率计 提, 每日 计提 ,按 月支付 。
管理费 的计 算方 法如 下: H=E× 1.2% ÷ 当 年天 数 H 为每日 应计 提的 基金 管理 费 E 为前 一日
的基金 资产 净值 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,084.50
注:1 、本 基金 基金 合同 于2017 年9 月28 日 起正 式生效 ,无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、本 基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的0.15% 的年费 率计 提, 每日 计提 ,按月 支付 。
托管费 的计 算方 法如 下: H =E×0 .15% ÷ 当 年天 数 H 为每日 应计 提的 基金 托管 费 E 为前 一日
的基金 资产 净值 。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 在本 报告 期未 与关联 方通 过银 行间 同业 市场进 行债 券( 含回 购)交 易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 报告 期 基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 持 有 本基 金。 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
注:本基金的 银行存款 存 放在托管人国 泰君安在 中 国工商银行股 份有限公 司 开立的托管 账户中;
本基金 本报 告期 内无 源自 本基金 托管 人国 泰君 安的 银行存 款及 利息 收入 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 未在 承销期 内购 入由 关联 方承 销的证 券。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
上述关联交易 均根据正 常 的商业交易条 件进行, 并 以一般交易价 格为定价 基 础。本基金非 基
金中基 金, 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。
6.4.10 利 润分 配情况
注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.11 期 末( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.12 金融 工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险, 主 要包括:信用 风险、流 动 性风险和市场 风
险。本基金在 下文主要 论 述上述风险敞 口及其形 成 原因、风险管 理目标、 政 策和过程以 及计量风
险的方 法等 。 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡, 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标,本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险, 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ,通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基 金管理人 奉行全面 风 险管理体系理 念,建立 了 以风险控制委 员会为核 心 的、由督察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。在董事会 下设立风 险 控制委员会 ,负责对
公司经营管理 和基金业 务 运作的合法性 、合规性 进 行全面的检查 和评估等 ; 在管理层层 面设立内
部控制委员会 ,主要职 责 是讨论审议公 司内部控 制 制度及针对公 司在经营 管 理和投资组 合运作中
的风险进行识 别、评估 并 研究制订有效 的防范措 施 ;在业务操作 层面风险 管 理职责主要 由监察稽
核部负责协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 工 作,量化投资 部负责进 行 投资风险分 析与绩效
评估。 监察 稽核 部 向 督察 长负责 ,并 向总 经理 汇报 日常行 政事 务。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款由本基
金的托 管人 国泰 君安 转存 于中国 工商 银行 股份 有限 公司, 与该 银行 存款 相关 的信用 风险 不重 大。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券, 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10% , 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券, 不 得超 过该 证券
的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,
因此违约风险 发生的可 能 性很小;本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 债券 。
6.4.12.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 资产 支持 证券 。
6.4.12.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 同业 存单 。 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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6.4.12.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 债券 。
6.4.12.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 资产 支持 证券 。
6.4.12.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 同业 存单 。
6.4.12.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金流 动性风险 来 源于开放式基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 , 以及因部分 投资品种
交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现
投资的 风险 。
6.4.12.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系, 审慎评估 各 类资产的流动 性,针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ,对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动,所持证 券均在证
券交易所或银 行间同业 市 场交易,并严 格遵守基 金 管理人流动性 相关交易 限 制;本期末 本基金未
持有有重大流 动性风险 的 投资品种。本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 融 入短期资金 应对流动
性需求 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 ,
制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ,控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 的基金管
理人对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。
本基金 本报 告期 末无 重大 流动性 风险 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其 他 价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 及存出保 证 金等。本基金 管理人通 过 专设的量化 投资部对
本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,035,549.47 - - - - 2,035,549.47
存出保 证金
458.47 - - - - 458.47
交易 性 金融 资产
- - - - 752,027.00 752,027.00
应收利 息
- - - - 591.34 591.34
资产总 计 2,036,007.94 - - - 752,618.34 2,788,626.28
负债
应付赎 回款 - - - - 28.27 28.27
应付管 理人 报酬 - - - - 1,520.23 1,520.23
应付托 管费 - - - - 190.06 190.06
应付交 易费 用 - - - - 90.03 90.03
其他负 债 - - - - 78,885.57 78,885.57
负债总 计 - - - - 80,714.16 80,714.16
利率敏 感度 缺口 2,036,007.94 - - - 671,904.18 2,707,912.12
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,225,320.14 - - - - 1,225,320.14
结算备 付金 6,934.66 - - - - 6,934.66
存出保 证金 76,517.96 - - - - 76,517.96
交易性 金融 资产 - - - - 891,107.00 891,107.00
应收利 息 - - - - 676.14 676.14
应收申 购款 - - - - 394.09 394.09
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 1,308,772.76 - - - 892,177.23 2,200,949.99
负债
应付赎 回款 - - - - 9.77 9.77
应付管 理人 报酬 - - - - 2,171.69 2,171.69
应付托 管费 - - - - 271.48 271.48
应付交 易费 用 - - - - 1,952.94 1,952.94
其他负 债 - - - - 188,500.01 188,500.01
负债总 计 - - - - 192,905.89 192,905.89
利率敏 感度 缺口 1,308,772.76 - - - 699,271.34 2,008,044.10
注:表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值,并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
期日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 于本 报告 期末及 上 年度 末 均未 持有 债券 ,无 重大利 率风 险, 因而 未进 行敏感 性分 析。
银行存 款及 结算 备付 金之 浮动利 率根 据中 国人 民银 行的基 准利 率和 相关 机构 的相关 政策 浮动 。
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券,所面临的 最大其他 价 格 风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 , 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量,包 括VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
于6 月30 日, 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下:
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(% )
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 752,027.00 27.77 891,107.00 44.38
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 752,027.00 27.77 891,107.00 44.38
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ,基 金资产 组合 的市 场价 格风 险
长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2018 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2017 年 12 月
31 日 )
VaR 值为 1.07% (2017 年12
月31 日 VaR 值为 1.43%)
-28,895.29 -28,711.97
注:上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失,且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生 金融 工具及 非衍生金 融 工具。取 95% 的置 信
度是基 于本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。2017 年 的分 析同 样基 于 该假设 。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人
民币752,027.00 元 ,无 属 于第二 、三 层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 , 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ,本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度,确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 计 量的金 融工 具
无。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 752,027.00 26.97
其中: 股票 752,027.00 26.97
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,035,549.47 72.99
8 其他各 项资 产 1,049.81 0.04
9 合计 2,788,626.28 100.00
注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 460,061.00 16.99
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 34,162.00 1.26 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
54,281.00 2.00
J 金融业 45,788.00 1.69
K 房地产 业 145,607.00 5.38
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 12,128.00 0.45
S 综合 - -
合计 752,027.00 27.77
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600566 济川药 业 1,000 48,190.00 1.78
2 600690 青岛海 尔 2,400 46,224.00 1.71
3 000651 格力电 器 900 42,435.00 1.57
4 000895 双汇发 展 1,600 42,256.00 1.56
5 000002 万
科A 1,600 39,360.00 1.45
6 600066 宇通客 车 1,900 36,461.00 1.35
7 600309 万华化 学 800 36,336.00 1.34
8 000069 华侨城 A 5,000 36,150.00 1.33
9 600340 华夏幸 福 1,400 36,050.00 1.33
10 601318 中国平 安 600 35,148.00 1.30
11 300296 利 亚 德 2,700 34,776.00 1.28
12 600153 建发股 份 3,800 34,162.00 1.26
13 002146 荣盛发 展 3,900 34,047.00 1.26
14 600585 海螺水 泥 1,000 33,480.00 1.24
15 000786 北新建 材 1,700 31,501.00 1.16
16 000333 美的集 团 600 31,332.00 1.16 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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17 002597 金禾实 业 1,500 30,420.00 1.12
18 600507 方大特 钢 2,500 26,725.00 0.99
19 002279 久其软 件 1,500 14,865.00 0.55
20 300188 美亚柏 科 800 14,640.00 0.54
21 300170 汉得信 息 800 12,992.00 0.48
22 600498 烽火通 信 500 12,425.00 0.46
23 300182 捷成股 份 1,600 12,128.00 0.45
24 300166 东方国 信 800 11,784.00 0.44
25 601398 工商银 行 2,000 10,640.00 0.39
26 300367 东方网 力 600 7,500.00 0.28
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600507 方大特 钢 37,620.00 1.87
2 600585 海螺水 泥 37,320.00 1.86
3 002146 荣盛发 展 37,177.00 1.85
4 002597 金禾实 业 37,032.00 1.84
5 000069 华侨城 A 14,572.00 0.73
6 000651 格力电 器 14,492.00 0.72
7 300188 美亚柏 科 14,335.00 0.71
8 600887 伊利股 份 14,050.00 0.70
9 600498 烽火通 信 13,775.00 0.69
10 600566 济川药 业 13,704.00 0.68
11 601318 中国平 安 13,604.00 0.68
12 300170 汉得信 息 13,432.00 0.67
13 300166 东方国 信 13,400.00 0.67
14 601398 工商银 行 11,360.00 0.57
15 300367 东方网 力 10,770.00 0.54
16 600340 华夏幸 福 9,559.00 0.48
17 300072 三聚环 保 9,457.00 0.47
18 600066 宇通客 车 6,876.00 0.34
19 300296 利 亚 德 4,787.00 0.24
20 600153 建发股 份 4,423.00 0.22 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
注: 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 002202 金风科 技 44,228.00 2.20
2 002002 鸿达兴 业 39,160.00 1.95
3 600887 伊利股 份 38,040.00 1.89
4 300072 三聚环 保 32,006.00 1.59
5 601636 旗滨集 团 23,060.00 1.15
6 002449 国星光 电 19,955.00 0.99
7 000498 山东路 桥 18,550.00 0.92
8 600755 厦门国 贸 18,324.00 0.91
9 300440 运达科 技 15,308.00 0.76
10 000528 柳
工 14,807.00 0.74
11 002067 景兴纸 业 13,754.00 0.68
12 000830 鲁西化 工 13,480.00 0.67
13 002111 威海广 泰 13,208.00 0.66
14 600859 王 府 井 13,101.00 0.65
15 300118 东方日 升 12,435.00 0.62
16 002706 良信电 器 10,620.00 0.53
17 002567 唐 人 神 8,722.00 0.43
18 600035 楚天高 速 8,440.00 0.42
19 601677 明泰铝 业 7,824.00 0.39
20 000756 新华制 药 6,953.00 0.35
注: 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 336,022.00
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 391,284.00
注:本 项“ 买入 股票 的成 本(成 交) 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入( 成 交 )总 额”均 按买 卖成 交金
额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ,不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 458.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 591.34
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,049.81
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
455 6,361.58 0.00 0.00% 2,894,520.72 100.00%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例
1 俞春玲 112,300.00 10.22%
2 陈桂芬 80,389.00 7.31%
3 姜吉品 55,974.00 5.09%
4 耿杰 50,000.00 4.55%
5 孙即亮 50,000.00 4.55%
6 史永强 50,000.00 4.55%
7 郭广泰 46,263.00 4.21%
8 余创成 45,024.00 4.10%
9 钱中明 44,100.00 4.01%
10 阙樟生 42,700.00 3.88%
注:持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2017 年 9 月 28 日 ) 基金 份额 总额 2,446,307.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,039,188.68
本报告 期基 金总 申购 份额 1,676,767.43
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 821,435.39
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,894,520.72
长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
基金管 理人 自2018 年 7 月6 日0:00 起至 2018 年8 月1 日17 :00 止 , 以通 讯方式 召开 长信
量 化 优选 混合 型证 券投 资基 金 (LOF) 的 基金 份额 持有 人 大会 ,审 议《 关于 终止 长 信量 化优 选混
合型证 券投 资基 金 (LOF ) 基金合 同有 关事 项的 议案 》 。 经统 计, 有 效参 加基 金 份额持 有人 大会 表
决的基 金份 额共 计 1,563,868.01 份, 占权 益登 记日 该基金 总份 额的 56.57% , 达到法 定的 基金 份
额持有 人大 会召 开条 件 。 经表决 , 同意 本次 会议 议 案的基 金份 额占 有效 参加 本次会 议表 决的 基金
份额持 有人 所持 基金 份额 的 99.99988% , 本 次会议 议 案于 2018 年 8 月 2 日获 得 通过 , 基 金管 理人
已于2018 年8 月6 日在 指 定信息 披露 媒介 及公 司网 站上就 决议 生效 事项 进行 了公告 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基 金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、托 管人的 专门 基金 托管 部门 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期, 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 2 525,164.00 72.21% 436.64 74.71% -
申港证 券 1 202,142.00 27.79% 147.83 25.29% -
注:1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 ( 证监基字 【1998 】29 号)
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 (证监 基金字【2007 】48 号) 的有关
规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
(1) 选择 标准 :
1 )券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ;
2 )券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ;
3 )券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有效 性) ;
4 )券 商协 作表 现评 价。
(2) 选择 程序 :
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金2017 年 12 月 31 日 资 产净值 的公
告
公司网 站 2018 年 1 月 1 日
2
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 4 日
3
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 5 日 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
4
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年1 月16 日
5
长信量 化优 选混 合型 证券 投资基 金
(LOF )2017 年第 4 季度 报告
上证报 、证 券时 报、
公司网 站
2018 年1 月20 日
6
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 1 日
7
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 6 日
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 7 日
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年2 月10 日
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
53 只 基金 修改 基金 合同、 托管协 议的 公
告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年3 月24 日
11
长信量 化优 选混 合型 证券 投资基 金
(LOF )基 金合 同( 流动 性 新规修 改)
公司网 站 2018 年3 月24 日
12
长信量 化优 选混 合型 证券 投资基 金
(LOF )托 管协 议( 流动 性 新规修 改)
公司网 站 2018 年3 月24 日
13
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
部分开 放式 基金 参加 交通 银行股 份有
限公司 手机 银行 基金 申购 (含定 期定 额
投资申 购) 费率 优惠 活动 的公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年3 月29 日
14
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加
北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司为旗 下部
分开放 式证 券投 资基 金代 销机构 并开
通转换 、 定 期定 额投 资业 务及参 加申 购
(含定 投申 购) 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年3 月29 日
15
长信量 化优 选混 合型 证券 投资基 金
(LOF )2017 年 年度 报告 及摘要 (仅 摘
要见报 )
上证报 、证 券时 报、
公司网 站
2018 年3 月31 日
16
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金所 持证 券调 整估 值价 的公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年4 月18 日
17
长信量 化优 选混 合型 证券 投资基 金
(LOF )2018 年第 1 季度 报告
上证报 、证 券时 报、
公司网 站
2018 年4 月20 日
18
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金所 持证 券调 整估 值价 的公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年4 月21 日
19
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信
量化优 选混 合型 证券 投资 基金(LOF )
基金经 理变 更的 公告
上证报 、证 券时 报、
公司网 站
2018 年4 月23 日
20
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信
量化优 选混 合型 证券 投资 基金(LOF )
恢复大 额申 购 ( 含定 期定 额投资 ) 业 务
的公告
上证报 、证 券时 报、
公司网 站
2018 年4 月26 日
21 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上证报 、中 证报 、证 2018 年 5 月 7 日 长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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嘉实财 富管 理有 限公 司为 旗下部 分开
放式证 券投 资基 金代 销机 构并开 通转
换业务 及参 加申 购费 率优 惠活动 的公
告
券时报 、证 券日 报、
公司网 站
22
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 5 月 8 日
23
长信量 化优 选混 合型 证券 投资基 金
(LOF )更 新的 招募 说明 书 (2018 年第
【1】 号) 及摘 要( 仅摘 要 见报)
上证报 、证 券时 报、
公司网 站
2018 年5 月11 日
24
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
部分开 放式 基金 参加 中国 银河证 券股
份有限 公司 基金 申购 (含 定期定 额投 资
申购) 费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年5 月17 日
25
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年5 月31 日
26
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金投 资资 产支 持证 券的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 7 日
27
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年6 月15 日
28
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网站
2018 年6 月20 日
29
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年6 月22 日
30
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年6 月28 日
31
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
部分开 放式 基金 参加 交通 银行股 份有
限公司 手机 银行 基金 申购 (含定 期定 额
投资申 购) 费率 优惠 活动 及网上 银行 定
期定额 投资 申购 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网站
2018 年6 月30 日
32
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金2018 年6 月30 日资 产净值 的公 告
公司网 站 2018 年6 月30 日
长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 - - - - - - -
个人
1
2018 年 6 月 25
日至2018 年6 月
30 日
0.00 729,563.97 0.00 729,563.97 25.21%
2
2018 年 6 月 25
日至2018 年6 月
30 日
0.00 833,787.40 0.00 833,787.40 28.81%
产品特 有风 险
1 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者连续 大量赎 回,可能 会影响基 金投资 的持续性 和稳定性 ,增加 变现
成本。 同时 ,按 照净 值计 算尾差 处理 规则 可能 引起 基金份 额净 值异 常上 涨或 下跌。
2 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 可能触发 本基金巨 额赎回 条件,导 致同期中 小投资 者小
额赎回 面临 部分 延期 办理 的情况 。
3 、基 金投 资策 略难 以实 现 的风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 ,可能引 起基金资 产总净 值显著降 低,从而 使基金 在投
资时受 到限 制, 导致 基金 投资策 略难 以实 现。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注: 本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长信量化优选混合(LOF )2018 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件;
2 、 《长 信量 化优 选混 合型 证券投 资基 金(LOF )基 金 合同》 ;
3 、 《长 信量 化优 选混 合型 证券投 资基 金(LOF )招 募 说明书 》 ;
4 、 《长 信量 化优 选 混 合型 证券投 资基 金(LOF )托 管 协议》 ;
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿;
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
12.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 :http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 29 日