长 信 稳 益 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 投资 组合 报 告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 50
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 51 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信稳 益纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 长信稳 益纯 债债 券
基金主 代码 003349
交易代 码 003349
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 26 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,018,532.84 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于债 券品 种，力 争实 现长 期超 越业 绩
比较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内， 通过 对宏 观
经济运 行状 况、 国家 货币 政策和 财政 政策 、国 家产 业
政策及 资本 市场 资金 环境 的研究 ，积 极把 握宏 观经 济
发展趋 势、 利率 走势 、债 券市场 相对 收益 率、 券种 的
流动性 以及 信用 水平 ，优 化固定 收益 类金 融工 具的 资
产比例 配置 。在 有效 控制 风险的 基础 上， 适时 调整 组
合久期 ，以 获得 基金 资产 的稳定 增值 ，提 高基 金总 体
收益率 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券 型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风
险品种 ，其 预期 风险 与收 益高于 货币 市场 基金 ，低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 陆志俊
联系电 话 021-61009999 95559
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
4007005566 95559
传真 021-61009800 021-62701216
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 成善栋 彭纯
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 ， 上 海市 仙霞 路
18 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长信基 金管 理有 限责 任公 司 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼
长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -41,669,532.56
本期利 润 -20,067,178.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0198
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.91%
本期基 金份 额净 值增 长率 17.27%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 987,230.86
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1967
期末基 金资 产净 值 6,005,763.70
期末基 金份 额净 值 1.1967
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 19.67%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利 润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 14.23% 4.34% 0.34% 0.06% 13.89% 4.28%
过去三 个月 15.21% 2.53% 1.01% 0.10% 14.20% 2.43%
过去六 个月 17.27% 1.79% 2.16% 0.08% 15.11% 1.71%
过去一 年 17.99% 1.25% 0.83% 0.06% 17.16% 1.19%
自基金 合同
生效起 至今
19.67% 0.97% -3.90% 0.09% 23.57% 0.88% 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2016-10-26 至2018-06-30 。
2 、 按 基金 合同 规定， 本基 金管理 人自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。 建仓 期结 束时 ，
本基金 的各 项投 资比 例已 符合基 金合 同约 定。 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 占 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 占 4.54% 。
截至2018 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理 61 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混 合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投 资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 海纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利保债券型 证券投资 基 金、长信富安 纯债一年 定 期开放债券 型证券投
资基金、长 信 中证能源 互 联网主题指数 型证券投 资 基金（LOF） 、 长信金葵 纯 债一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 利 泰灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信海外 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 长信先锐 债 券型证券投 资基金、
长信利发债券 型证券投 资 基金、长信富 泰纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信 电子信息
行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信富 平 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金、长信
先利半年定期 开放混合 型 证券投资基金 、长信创 新 驱动股票型证 券投资基 金 、长信稳益 纯债债券
型证券投资基 金、长信 利 信灵 活配置混 合型证券 投 资基金、长信 稳健纯债 债 券型证券投 资基金、长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金、长 信 纯债半年债券 型证券投 资 基金、长信 国防军工
量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信先优债 券 型证券投资基 金、长信 稳 势纯债债券 型证券投
资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货币 市场 基金 、长信 量化 优选 混 合
型证券投资基 金（LOF） 、 长信稳通三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信低 碳环保行
业量化股票型 证券投资 基 金、长信利尚 一年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 长信乐信灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 全球债 券证券 投资基金 、 长信稳鑫三个 月定期开 放 债券型发起 式证券投
资基金、长信 先机两年 定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信消费 精 选行业量化 股票型证
券投资 基金 、长 信量 化价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姜锡峰
长 信 富泰 纯债 一
年 定 期开 放债 券
型 证 券 投 资 基
金 、 长信 稳益 纯
债 债 券型 证券 投
资 基 金、 长信 富
全 纯 债一 年定 期
开 放 债券 型证 券
投 资 基金 和长 信
富 民 纯债 一年 定
期 开 放债 券型 证
券 投 资基 金的 基
金经理
2016 年11 月
1 日
- 7 年
管 理 学 硕 士 ， 上 海 财 经 大 学
企 业 管 理 专 业 研 究 生 毕 业 ，
曾 任 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司
担 任 债 券 研 究 员 、 浦 银 安 盛
基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究
员、基 金经 理助 理，2016 年
5 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限
责 任 公 司 ， 历 任 基 金 经 理 助
理 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信
先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证
券 投 资 基 金 和 长 信 先 锐 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 。 现 任 长 信 富 泰 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 稳 益 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信 富 全 纯 债
一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 和 长 信 富 民 纯 债一年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金的 基 金经 理。
张文琍
长 信 纯债 壹号 债
券 型 证券 投资 基
金 、 长信 利鑫 债
券 型 证券 投资 基
2016 年11 月
11 日
- 24 年
高 级 工 商 管 理 硕 士 ， 上 海 财
经大 学EMBA 毕 业， 具 有基 金
从 业 资 格 。 曾 任 湖 北 证 券公
司 交 易 一 部 交 易 员 、 长 江 证长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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金(LOF) 、 长 信利
息 收 益开 放式 证
券 投 资基 金、 长
信 富 平纯 债一 年
定 期 开放 债券 型
证 券 投资 基金 、
长 信 稳益 纯债 债
券 型 证券 投资 基
金 、 长信 富民 纯
债 一 年定 期开 放
债 券 型证 券投 资
基 金 、长 信富 海
纯 债 一年 定期 开
放 债 券型 证券 投
资 基 金、 长信 稳
势 纯 债债 券型 证
券 投 资基 金和 长
信 长 金通 货币 市
场 基 金的 基金 经
理 、 固定 收益 部
总监
券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 事
业 部 主 管 、 债 券 事 业 总 部 投
资 部 经 理 、 固 定 收 益 总 部 交
易部经 理。2004 年 9 月加 入
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 ， 历 任 长 信 利 息 收 益 开 放
式 证 券 投 资 基 金 交 易 员 、 基
金 经 理 助 理 、 长 信 利 息 收 益
开 放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 职 务 。 现 任 固 定 收 益 部 总
监 、 长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信 利 鑫 债 券
型证券 投资 基金(LOF) 、 长 信
利 息 收 益 开 放 式 证 券 投 资 基
金 、 长 信 富 平 纯 债 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 稳 益 纯 债 债 券 型 证券投
资 基 金 、 长 信 富 民 纯 债 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 富 海 纯 债 一 年 定期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 稳 势 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 和 长 信 长 金 通 货 币 市
场基金 的基 金经 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为 。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 ，国 内经 济 增速小 幅回 落。 通胀 方面 ，CPI 波动 不大 ；政 策方 面，央 行货 币政
策由稳健中性 转向稳健 ， 降低了两次法 定准备金 率 。市场方面， 债券收益 率 总体回落， 但高等级
债券表 现显 著好 于低 等级 债券。
报告期 内， 本基 金保 持了 较稳健 的操 作策 略， 并择 机参与 了债 券市 场一 些波 段性的 机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.1967 元，累 计份 额净 值 为 1.1967 元 ，本 报告
期内本 基金 净值 增长 率 为17.27% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率 为2.16% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年 经济 增速 可能 会明 显回落 。年 初以 来， 社融 增速明 显下 滑， 但工 业增 速和 GDP 增速仍
平稳。考虑到 下半年贸 易 摩擦对进出口 的实质影 响 ，预计经济增 速会有所 回 落。货币政 策方面，
考虑到最新政 治局会议 提 到的 “六稳 ” ，我们预 计 年内法定存款 准备金率 仍 会下调。公 开市场方
面，我们预计 央行可能 会 下调公开市场 利率，以 契 合二级市场资 金利率的 下 行。其他政 策方面，
市场对于宽财 政以及宽 信 用的预期较强 ，但考虑 地 方政府债务约 束的大背 景 下，很难找 到加杠杆
的经济 主体 ，宽 松的 效果 可能有 待观 察。 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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综合来看，考 虑到基本 面 和政策面的双 向作用， 我 们预计下半年 债券市场 收 益率仍有下行 空
间。由 于债 市收 益率 曲线 较为陡 峭， 后续 可能 会呈 现长短 端平 行回 落的 格局 。
从品种方面而 言，经济 回 落背景下，信 用债个券 信 用风险依然较 大，信用 债 标的需要加强 个
券筛选；下一 阶段我们 将 继续保 持审慎 严谨的态 度 ，进一步优化 投资组合 ， 争取为投资 人提供安
全、稳 健的 投资 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验，熟悉 相 关法规和估 值方法，
均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力 ， 基 金经 理不 直接参 与估 值决 策。 对于 估值政 策和 估值 原则 ，
公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。本 基 金托管人根据 法律法规 要 求履行估值 及净值计
算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 本 基金 在符 合基 金法 定 分红条 件的 前提 下可 进行 收益分 配， 具体 分红 方案 见基金 管理 人根
据基金 运作 情况 届时 不定 期发布 的相 关分 红公 告， 若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 可不 进行 收益
分配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不 能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2018 年上 半年 度， 基金托 管人在 长信 稳益 纯债 债券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议，尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2018 年 上半年度，长信基 金管理有限责任公司在长信稳益纯债债券型证券投资基金投资运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上，托 管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2018 年上 半年 度， 由 长信 基金管 理有 限责 任公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关长 信稳 益 纯
债债券型证券 投资基金 的 半年度报告中 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计 报告相关
内容、 投资 组合 报告 等内 容真实 、准 确、 完整 。 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 稳益 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 447,021.59 1,689,191.11
结算备 付金
286,269.27 1,272,802.65
存出保 证金
45,782.91 39,107.06
交易性 金融 资产 6.4.6.2 6,022,800.00 1,005,858,091.60
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
6,022,800.00 1,005,858,091.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - 39,290,405.89
应收证 券清 算款
- 2,729,046.11
应收利 息 6.4.6.5 91,485.67 20,616,846.06
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
6,893,359.44 1,071,495,490.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 5,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
401,783.44 451,970.29
应付托 管费
80,356.68 90,394.06
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.6.7 54,466.23 23,805.15 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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应交税 费
73,989.39 -
应付利 息
- 4,970.25
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 277,000.00 239,000.00
负债合 计
887,595.74 5,810,139.75
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 5,018,532.84 1,044,308,081.67
未分配 利润 6.4.6.10 987,230.86 21,377,269.06
所有者 权益 合计
6,005,763.70 1,065,685,350.73
负债和 所有 者权 益总 计
6,893,359.44 1,071,495,490.48
注：报 告截 止 日2018 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.1967 元， 基金 份额 总额5,018,532.84 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 稳益 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-12,847,597.43 57,499,589.55
1.利息 收入
28,202,377.65 110,803,733.18
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 160,035.27 559,942.81
债券利 息收 入
27,496,559.47 75,457,136.81
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
545,782.91 34,786,653.56
其他利 息收入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-62,657,670.32 -46,123,308.57
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 -62,657,670.32 -46,123,308.57
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.6.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.6.15 - -
股利收 益 6.4.6.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.6.17
21,602,354.14 -7,677,491.14
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.6.18 5,341.10 496,656.08
减： 二、费用
7,219,580.99 15,511,510.22 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 2,628,210.09 10,258,115.21
2．托 管费 6.4.9.2.2 525,642.09 2,051,622.96
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.6.19 66,895.69 56,921.71
5．利 息支 出
3,625,987.45 2,958,186.16
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,625,987.45 2,958,186.16
6．税 金及 附加
67,348.61 -
7．其 他费 用 6.4.6.20 305,497.06 186,664.18
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-20,067,178.42 41,988,079.33
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-20,067,178.42 41,988,079.33
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 稳益 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,044,308,081.67 21,377,269.06 1,065,685,350.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -20,067,178.42 -20,067,178.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,039,289,548.83 -322,859.78 -1,039,612,408.61
其中：1. 基 金申 购款 5,805,026.59 23,913.87 5,828,940.46
2. 基金 赎回 款 -1,045,094,575.42 -346,773.65 -1,045,441,349.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,018,532.84 987,230.86 6,005,763.70 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,206,309,832.88 -5,658,024.12 5,200,651,808.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 41,988,079.33 41,988,079.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-3,870,878,933.11 -17,420,966.69 -3,888,299,899.80
其中：1. 基 金申 购款 72,194,974.60 70,321.64 72,265,296.24
2. 基金 赎回 款 -3,943,073,907.71 -17,491,288.33 -3,960,565,196.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,335,430,899.77 18,909,088.52 1,354,339,988.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信稳益纯债 债券型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)系由基 金管理人 长信 基金管理有 限
责任公 司依 照 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法》 、 《长 信稳 益纯 债债 券型 证 券投资 基金 合同 》( 以
下简称 “基金 合同 ”) 及其 他有关法律法 规的规定 ， 经中国证券监 督管理委 员 会(以下简称 “中国
证监会 ”) 以 证监许可[2016]1854 号文批准 公开募集 。本基金为契 约型开放式 基金，存续期 限为
不定期 ，首 次设 立募 集基 金份额 为 203,547,549.55 份，经 毕马 威华 振会 计师 事务所(特 殊普 通合
伙) 验 证， 并出 具了 编号 为 毕马威 华振 验字 第 1600909 号验资 报 告 。基 金合 同 于 2016 年 10 月 26
日生效。本基 金的基金 管 理人为长信基 金管理有 限 责任公司，基 金托管人 为 交通银行股 份有限公长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 截 至报 告 期末最 新公 告的 基金 合同 及 《 长信 稳益 纯
债债券型证券 投资基金 的 招募说明书》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围主 要 为具有良好 流动性的
固定收益类品 种，包括 国 债、金融债、 企业债、 公 司债、央行票 据、中期 票 据、短期融 资券、中
小企业私募债 券、资产 支 持证券、次级 债、可分 离 交易可转债的 纯债部分 、 债券回购、 银行存款
等法律法规或中国 证监会 允许基金投资的其 他固定 收益类金融工具( 但须 符 合中 国 证 监 会 的 相关
规定) 。本基 金不投资 于股 票、权证等 权益类资 产， 也不投资于 可转换债 券(可 分离交易可 转债的
纯债部 分除 外) 、 可 交换 债 券。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在
履行适当程序 后，可以 将 其纳入投资范 围，其投 资 比例遵循届时 有效的法 律 法规和相关 规定。本
基金的投资组 合比例为 ： 本基金对债券 的投资比 例 不低于基金资 产的 80% ； 本基金持有现 金 （不
包括结算备付 金、存出 保 证金、应收申 购款等） 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券投资 比例不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 如 法律法 规或 中国 证监 会变 更投资 品种 的投 资比 例限 制， 基 金管 理人 在 履
行适当程序后 ，可以调 整 上述投资品种 的投资比 例 。本基金的业 绩比较基 准 为：中债综 合指数收
益率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的 财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月30 日的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.5 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号《财政 部、国家税务 总局关于企 业所得税若干 优
惠政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财 税[2016]140
号《关于明确 金融房地 产 开发教育辅助 服务等增 值 税政策的通知 》 、财税[2017]56 号《 关于资 管
产品增值税有 关问 题的 通 知》 、 财税[2017]90 号《 关于租入固定 资产进项 税 额抵扣等增值 税政策
的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1) 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 增值 税；2018 年1 月 1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的差价 收入 ， 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不缴 纳企 业所 得税 。
3) 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 447,021.59
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 447,021.59
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 5,997,915.49 6,022,800.00 24,884.51
银行间 市场 - - -
合计 5,997,915.49 6,022,800.00 24,884.51
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,997,915.49 6,022,800.00 24,884.51
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末 余额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 34,573.40
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,355.92
应收债 券利 息 53,437.81
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 100.00
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 18.54
合计 91,485.67
注：其 他为 应收 保证 金的 利息。 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 24 页 共 52 页
6.4.6.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产 。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 54,466.23
合计 54,466.23
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提信 息披 露费 180,000.00
预提审 计费 用 70,000.00
预提账 户维 护费 27,000.00
合计 277,000.00
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,044,308,081.67 1,044,308,081.67
本期申 购 5,805,026.59 5,805,026.59
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,045,094,575.42 -1,045,094,575.42
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 5,018,532.84 5,018,532.84
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额 ； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 52 页
上年度 末 6,187,699.54 15,189,569.52 21,377,269.06
本期利 润 -41,669,532.56 21,602,354.14 -20,067,178.42
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
36,661,359.42 -36,984,219.20 -322,859.78
其中： 基金 申购 款 -183,661.84 207,575.71 23,913.87
基金赎 回款 36,845,021.26 -37,191,794.91 -346,773.65
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,179,526.40 -192,295.54 987,230.86
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 120,560.60
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 408.53
结算备 付金 利息 收入 39,066.14
其他 -
合计 160,035.27
注： “ 其他 存款 利息 收入 ” 项为存 出保 证金 利息 和申 购款利 息 。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无股 票投资 收益 。
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-62,657,670.32
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -62,657,670.32
6.4.6.13.2 债 券投 资收 益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 26 页 共 52 页
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
4,286,225,877.90
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
4,260,729,631.52
减：应 收利 息总 额 88,153,916.70
买卖债 券差 价收 入 -62,657,670.32
6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。
6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投 资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖权证 差价 收入 。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无其 他衍生 工具 投资 收益 。
6.4.6.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 21,602,354.14
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 21,602,354.14
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 - 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 21,602,354.14
6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 5,341.10
合计 5,341.10
注： 赎 回费 用由 赎回 基金 份额的 基金 份额 持有 人承 担， 对 持续 持有 期少 于7 日的投 资者 收取 的 赎
回费将 全额 计入 基金 财产 ； 对持 续持有 期 不少于 7 日的投 资者 收取 的赎 回费 ， 赎回 费总 额 的 25%
应归基 金财 产 。
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 3,370.69
银行间 市场 交易 费用 63,525.00
合计 66,895.69
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 70,000.00
信息披 露费 180,000.00
帐户维 护费 36,000.00
其他费 用 19,497.06
合计 305,497.06
注： “ 其他 费用 ”为 划款 手 续费、 转托 管费 用和 上清 所查询 费。
长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 52 页
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项 。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登
记机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 长江 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易 。
6.4.9.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长江证 券 926,679,571.14 87.13% 638,195,355.91 90.48%
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
长江证 券 6,839,400,000.00 96.22% 1,957,700,000.00 93.92%
6.4.9.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易 。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 付关 联方交 易单 元的 佣金 。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,628,210.09 10,258,115.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
468.85 5,048.44
注：支付基金 管理人长 信 基 金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.50%
的年费 率确 认， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.50%/ 当年 天数
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
525,642.09 2,051,622.96
注：支付基金 托管人交 通 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.10% 的年费 率
确认， 逐日 累计 至每 月月 底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 × 0.10%/ 当年 天数 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金 卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
交通银 行 72,606,973.56 - - - - -
注：本 基金 在本 报告 期未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人均 未运 用固有 资金 投资 本基 金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总 份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
上 海 长 江 财 富 资
产管理 有限 公司
5,010,522.10 99.84% - -
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金费 率按本 基金 招募 说明 书公 布的费 率执 行。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 447,021.59 120,560.60 15,182,058.07 392,886.35 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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注：本基金用 于证券交 易 结算的资金通 过本基金 托 管人的基金托 管结算资 金 专用存款账 户转存于
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ，按 银行 同业 利率 计息。 于 2018 年 6 月 30 日的相 关余 额在 资 产
负债表 中的 “结 算备 付金 ” 科目 中单 独列 示（2017 年 12 月 31 日： 同） 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易条件进 行 ，并以一般交 易价 格为 定 价基础。本 基金非基
金中基 金， 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。
6.4.10 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.11 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险， 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险和市场 风
险。本基金在 下文主要 论 述上述风险敞 口及其形 成 原因、风险管 理目标、 政 策和过程以 及计量风长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 32 页 共 52 页
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制 定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系理 念，建立 了 以风险控制委 员会为核 心 的、由督察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。在董事会 下设立风 险 控制委员会 ，负责对
公司经营管理 和基金业 务 运作的合法性 、合规性 进 行全面的检查 和评估等 ； 在管理层层 面设立内
部控制委员会 ，主要职 责 是讨论审议公 司内部控 制 制度及针对公 司在经营 管 理和投资组 合运作中
的风险进行识 别、评估 并 研究制订有效 的防范措 施 ；在业务 操作 层面风险 管 理职责主要 由监察稽
核部负责协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 工 作，量化投资 部负责进 行 投资风险分 析与绩效
评估。 监察 稽核 部向 督察 长负责 ，并 向总 经理 汇报 日常行 政事 务。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金 的托 管行 交通 银行 ，与该 银行 存款 相关 的信 用风险 不重 大。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10% ， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券
的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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未评级
0.00 85,148,227.80
合计
0.00 85,148,227.80
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
6.4.12.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 资产 支持 证券 。
6.4.12.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 34,445,000.00
合计 - 34,445,000.00
注：本 基金 持有 同业 存单 的主体 评级 均 为AA+ 及以 上评级 。
6.4.12.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 0.00 120,475,695.00
AAA 以下 0.00 534,749,367.70
未评级 6,022,800.00 231,039,801.10
合计 6,022,800.00 886,264,863.80
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
6.4.12.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 资产 支持 证券 。
6.4.12.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 同业 存单 。
6.4.12.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金流 动性风险 来 源于开放式 基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 ， 以及因部分 投资品种
交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现
投资的 风险 。 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 52 页
6.4.12.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动，所持 证 券均在证
券交易所或银 行间同业 市 场交易，并严 格遵守基 金 管理人流动性 相关交易 限 制；本期末 本基金未
持有有重大流 动性风险 的 投资品种。本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 融 入短期资金 应对流动
性需求 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 ，
制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ，控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 的基金管
理人对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场 各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 管理人通过 专设的量
化投资 部对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2018
年6 月
30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
447,021.59 - - - - 447,021.59
结算
备付
金
286,269.27 - - - - 286,269.27 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 52 页
存出
保证
金
45,782.91 - - - - 45,782.91
交易
性金
融资
产
- 6,022,800.00 - - - 6,022,800.00
应收
利息
- - - - 91,485.67 91,485.67
资产
总计
779,073.77 6,022,800.00 - - 91,485.67 6,893,359.44
负债
应付
管理
人报
酬
- - - - 401,783.44 401,783.44
应付
托管
费
- - - - 80,356.68 80,356.68
应付
交易
费用
- - - - 54,466.23 54,466.23
应交
税费
- - - - 73,989.39 73,989.39
其他
负债
- - - - 277,000.00 277,000.00
负债
总计
- - - - 887,595.74 887,595.74
利率
敏感
度缺
口
779,073.77 6,022,800.00 - - -796,110.07 6,005,763.70
上年
度末
2017
年12
月31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
1,689,191.11 - - - - 1,689,191.11
结算
备付
金
1,272,802.65 - - - - 1,272,802.65 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 52 页
存出
保证
金
39,107.06 - - - - 39,107.06
交易
性金
融资
产
125,255,940.50 43,083,100.00 511,885,951.10 325,633,100.00 - 1,005,858,091.60
买入
返售
金融
资产
39,290,405.89 - - - - 39,290,405.89
应收
证券
清算
款
- - - - 2,729,046.11 2,729,046.11
应收
利息
- - - - 20,616,846.06 20,616,846.06
其他
资产
- - - - - -
资产
总计
167,547,447.21 43,083,100.00 511,885,951.10 325,633,100.00 23,345,892.17 1,071,495,490.48
负债
卖出
回购
金融
资产
款
5,000,000.00 - - - - 5,000,000.00
应付
管理
人报
酬
- - - - 451,970.29 451,970.29
应付
托管
费
- - - - 90,394.06 90,394.06
应付
交易
费用
- - - - 23,805.15 23,805.15
应付
利息
- - - - 4,970.25 4,970.25
其他
负债
- - - - 239,000.00 239,000.00
负债
总计
5,000,000.00 - - - 810,139.75 5,810,139.75
利率 162,547,447.21 43,083,100.00 511,885,951.10 325,633,100.00 22,535,752.42 1,065,685,350.73 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 52 页
敏感
度缺
口
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 27 个
基点
12,192.92 6,649,576.50
市场利 率上 升 27 个
基点
-12,192.92 -6,649,576.50
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的 债券以 及银行间
同业市场交易 的债券， 所 面临的最大其 他价格风 险 由所持有的金 融工具的 公 允价值决定 。本基金
通过投资组合 的分散化 降 低其他价格风 险，并且 定 期运用多种定 量方法对 基 金进行风险 度量，包
括VaR (Value at Risk) 等指标 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪
和控制 。
于6 月30 日， 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金资
产净值 比
例（% ） 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 52 页
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 6,022,800.00 100.28 1,005,858,091.60 94.39
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,022,800.00 100.28 1,005,858,091.60 94.39
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：本基金主 要投资债 券 等固定收益品 种， 无重 大 其他价格 风险 ， 因此未 进 行其他价格 风险的敏
感性分 析。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第二 层次的 余额 为 人
民币6,022,800.00 元， 无 属于第 一层 次和 第三 层次 的余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出 现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分 别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 计 量的金 融工 具
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 52 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 6,022,800.00 87.37
其中： 债券 6,022,800.00 87.37
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 733,290.86 10.64
8 其他各 项资 产 137,268.58 1.99
9 合计 6,893,359.44 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过 港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 52 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
注：本 基 金 本报 告期 内未 卖出股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 6,022,800.00 100.28
其中： 政策 性金 融债 6,022,800.00 100.28
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,022,800.00 100.28
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018005 国开 1701 60,000 6,022,800.00 100.28
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货 。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 本基 金本 报告 期末 未投资 国债 期货 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票 ，不存 在投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定
的 备选 股票库 的情 形。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 45,782.91
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 91,485.67
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 137,268.58
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注： 本 基金 本报 告期 末未 投资股 票 。 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 43 页 共 52 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
263 19,081.87 5,010,522.10 99.84% 8,010.74 0.16%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总 份 额比 例
基 金 管理 人 所 有 从业 人员持 有 本基
金
0.00 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 44 页 共 52 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 10 月26 日 ）基 金份 额 总额 203,547,549.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,044,308,081.67
本报告 期基 金总 申购 份额 5,805,026.59
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,045,094,575.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,018,532.84
长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 45 页 共 52 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、托 管人的 专门 基金 托管 部门 未发生 重大 人事 变动
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
广发证 券 （ 已
退租）
1 - - - - - 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 46 页 共 52 页
中银国际证
券
1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
爱建证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
金元证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
开源证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
长江证 券 926,679,571.14 87.13% 6,839,400,000.00 96.22% - -
国金证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
广 发 证 券
（已退 租）
- - - - - -
中 银 国 际 证
券
- - - - - -
安信证 券 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - - 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 47 页 共 52 页
华泰证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
金元证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
国泰君 安 136,833,545.21 12.87% 269,000,000.00 3.78% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金新 增租 用开源 证券 交易 单 元1 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性）；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
2017 年 12 月 31 日 资产 净 值的公 告
公司网 站 2018 年 1 月1 日
2
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月4 日
3
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月5 日 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 48 页 共 52 页
4
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 16 日
5
长信稳 益纯 债债 券型 证券 投资基 金2017 年
第4 季 度报 告
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 1 月 20 日
6
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月1 日
7
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 在上 海长 量基 金销售 投资 顾问
有限公 司开 通转 换、 定期 定额投 资业 务及
参加申 购（ 含定 投申 购） 费率优 惠活 动的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月2 日
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月6 日
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月7 日
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值 方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 10 日
11
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗 下53 只
基金修 改基 金合 同、 托管 协议的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
12
长信稳 益纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金合
同（流 动性 新规 修改 ）
公司网 站 2018 年 3 月 24 日
13
长信稳 益纯 债债 券型 证券 投资基 金托 管协
议（流 动性 新规 修改 ）
公司网 站 2018 年 3 月 24 日
14
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 交通 银行 股份有 限公 司手
机银行 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 29 日
15
长信稳 益纯 债债 券型 证券 投资基 金2017 年
年度报 告及 摘要 （仅 摘要 见报）
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 3 月 31 日
16
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 4 月 18 日
17
长信稳 益纯 债债 券型 证券 投资基 金2018 年
第1 季 度报 告
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 4 月 20 日
18
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 4 月 21 日
19
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 稳益
纯债债 券型 证券 投资 基金 恢复大 额申 购
（含转 换转 入、 定期 定额 投资） 业务 的公
告
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 5 月2 日
20
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 5 月8 日
21
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 中国 银河 证券股 份有 限公
司基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率
优惠活 动的 公告
上证报 、中 证 报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 5 月 17 日
22
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 5 月 31 日
23
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
投资资 产支 持证 券的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月7 日
24 长信稳 益纯 债债 券型 证券 投资基 金更 新的 上证报 、中 证报 、公 2018 年 6 月9 日 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
第 49 页 共 52 页
招募说 明书 （2018 年第 【1 】 号 ） 及 摘要 （ 仅
摘要见 报）
司网站
25
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停 牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 15 日
26
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 20 日
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长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 22 日
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长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 28 日
29
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 交通 银行 股份有 限公 司手
机银行 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购）
费率优 惠活 动及 网上 银行 定期定 额投 资申
购费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 30 日
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长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
2018 年 6 月 30 日资 产净 值的公 告
公司网 站 2018 年 6 月 30 日
长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%的
时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1
2018
年 1
月 1
日至
2018
年 6
月 27
日
1,003,984,448.00 0.00 1,003,984,448.00 0.00 0.00%
2
2018
年 6
月 28
日至
2018
年 6
月 30
日
0.00 5,010,522.10 0.00 5,010,522.10 99.84%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
1 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者连续 大量赎 回 ，可能 会影响基 金投资 的持续性 和稳定性 ，增加 变现
成本。 同时 ，按 照净 值计 算尾差 处理 规则 可能 引起 基金份 额净 值异 常上 涨或 下跌。
2 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 可能触发 本基金巨 额赎回 条件，导 致同期中 小投资 者小
额赎回 面临 部分 延期 办理 的情况 。
3 、基 金投 资策 略难 以实 现 的风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 ，可能引 起基金资 产总净 值显著降 低，从而 使基金 在投
资时受 到限 制， 导致 基金 投资策 略难 以实 现。 长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注： 本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息 。
长信稳益纯债债券 2018 年半年 度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信稳 益纯 债债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信稳 益纯 债债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《长 信稳 益纯 债债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
12.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 29 日
