长 信 海 外 收益 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司 （以 下简 称 “中 国民 生银 行” ， 下同 ） 根据本 基金 基金
合同的 规定 ， 于 2018 年 8 月 27 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务
会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。
长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人 .......................................................................................................... 7
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .............................................................................................. 7
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ........................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 38
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 38
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................ 38
7.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 39
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 39
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 49
§1 2 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信海 外收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 长信海 外收 益一 年定 开债 券（QDII ）
场内简 称 长信海 外
基金主 代码 519939
交易代 码 519939
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年5 月19 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 16,340,255.35 份
基金合 同存 续期 不定期
注：1 、 基金 管理 人决 定 自2018 年3 月15 日起 对长 信海外 收益 一年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
进行份额分类 ，原有基 金 份额归为人民 币份额（ 基 金代码为 519939 ） ，同时 增设美元份额 （基金
代码为 004650 ） ， 具体 事 宜可详 见基 金管 理人 于 2018 年 3 月 13 日发 布的 《 长信基 金管 理有 限责
任公司 关于 长信 海外 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金增 设美 元份 额相 关事项 的公 告》 。 美 元
份额与 人民 币份 额并 表披 露。
2 、截 止本 报告 期末 ，本 基 金人民 币份 额净 值 0.9527 元，人 民币 总份 额 16,338,267.28 份；
本基金 美元 份额 净 值0.1440 美 元， 美元 总份 额1,988.07 份。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制信 用、 利率和 流动 性风 险的 前提 下
追求本 金长 期安 全的 基础 上，通 过积 极和 深入 的宏 观
经济、 行业 和公 司基 本面 研究力 争为 投资 者创 造较 高
的当期 收益 和长 期资 产增 值。
投资策 略
本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。本 基
金将通 过对 相关 市场 的宏 观经济 状况 、 市 场利 率走 势、
债券利 差、 证券 市场 走势 、信用 风险 情况 、以 及各 类
资产的 不同 的风 险和 回报 的综合 分析 ，在 整体 资产 之
间进行 动态 配置 ，确 定资 产的最 优配 置比 例和 相应 的
风险水 平。 开放 期内 ，本 基金为 保持 较高 的组 合流 动
性，方 便投 资人 安 排 投资 ，在遵 守本 基金 有关 投资 限
制与投 资比 例的 前提 下， 将主要 投资 于高 流动 性的 投
资品种 ，减 小基 金净 值的 波动。
业绩比 较基 准 同期人 民币 三年 期银 行定 期存款 利率 （税 后） 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低 风
险品种 ，其 预期 风险 与收 益高于 货币 市场 基金 ，低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 罗菲菲
联系电 话 021-61009999 010-58560666
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95568
传真 021-61009800 010-58560798
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2
号
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 成善栋 洪崎
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 - JPMorgan Chase Bank, National Association
中文 - 摩根大 通银 行
注册地 址 -
1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240,
U.S.A.
办公地 址 -
270 Park Avenue, New York, New York 10017
邮政编 码 - -
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 ， 北 京市 西城 区
复兴门 内大 街 2 号
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
人民币 份额 注册 登
记机构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
美元份 额注 册登 记 长信基 金管 理有 限责 任公 司 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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机构
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -5,454,552.75
本期利 润 -4,477,178.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0528
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.40%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.56%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -773,557.48
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0473
期末基 金资 产净 值 15,566,697.87
期末基 金份 额净 值 0.9527
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.11%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一
个月
-1.36% 0.30% 0.23% 0.01% -1.59% 0.29%
过去三
个月
-1.65% 0.25% 0.69% 0.01% -2.34% 0.24%
过去六
个月
-5.56% 0.23% 1.37% 0.01% -6.93% 0.22%
过去一
年
-6.63% 0.20% 2.79% 0.01% -9.42% 0.19% 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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自基金
合同生
效起至
今
0.11% 0.23% 6.00% 0.01% -5.89% 0.22%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2016-05-19 至2018-06-30 。
2 、 按 基金 合同 规定， 本基 金管理 人自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。 建仓 期结 束时，
本基金 的各 项投 资比 例已 符合基 金合 同约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 占 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 占4.54% 。
截至2018 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理 61 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 海纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利保债券型 证券投资 基 金、长信富安 纯债一年 定 期开放债券 型证券投
资基金、长 信 中证能源 互 联网主题指数 型证券投 资 基金（LOF） 、 长信金葵 纯 债一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 利 泰灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信海外 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 长信先锐 债 券型证券投 资基金、
长信利发债券 型证券投 资 基金、长信富 泰纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信 电子信息
行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信富 平 纯债一年定期 开放债券 型 证 券投资基 金、长信
先利半年定期 开放混合 型 证券投资基金 、长信创 新 驱动股票型证 券投资基 金 、长信稳益 纯债债券
型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 稳健纯债 债 券型证券投 资基金、长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金、长 信 纯债半年债券 型证券投 资 基金、长信 国防军工
量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信先优债 券 型证券投资基 金、长信 稳 势纯债债券 型证券投
资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货币 市场 基金 、长信 量化 优选 混 合
型证券投资基 金（LOF） 、 长信稳通三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、 长信低 碳环保行
业量化股票型 证券投资 基 金、长信利尚 一年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 长信乐信灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 全球债券证券 投资基金 、 长信稳鑫三个 月定期开 放 债券型发起 式证券投
资基金、长信 先机两年 定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信消费 精 选行业量化 股票型证
券投资 基金 、长 信量 化价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨帆
长 信 海外 收益 一
年 定 期开 放债 券
型 证 券 投 资 基
金、长 信 美国 标
准普尔 100 等权
重 指 数增 强型 证
券 投 资基 金、 长
信 上 证港 股通 指
数 型 发起 式证 券
投 资 基金 和长 信
全 球 债券 证券 投
资 基 金的 基金 经
理 、 国际 业务 部
副 总 监、 投资 决
策 委 员会 执行 委
员
2017 年4 月
20 日
- 12 年
工商管 理学 硕士， 北京 大 学
工商管 理学 硕士 毕业， 曾 在
莫 尼 塔 投 资 发 展 有 限 公 司
担任研 究员、 敦和 资产 管 理
有限公 司担 任高 级研 究员 ，
2017 年 3 月 加入 长信 基 金
管理有 限责 任公 司， 现 任 国
际 业 务 部 副 总 监 和 投 资 决
策委员 会执 行委 员、 长 信 海
外 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券
型证券 投资 基金、 长信 美 国
标准普 尔100 等权 重指 数 增
强型证 券投 资基 金、 长 信 上
证 港 股 通 指 数 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 和 长 信 全 球 债
券 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
傅瑶纯
长 信 美国 标准 普
尔 100 等权 重指
数 增 强型 证券 投
资 基 金、 长信 海
外 收 益一 年定 期
开 放 债券 型证 券
投 资 基金 、长 信
上 证 港股 通指 数
型 发 起式 证券 投
2017 年5 月9
日
- 3 年
金融学 硕士， 毕业 于英 国 华
威 大 学 ， 具 有 基 金 从 业 资
格。 曾任 职于 中国 农业 银 行
上海市 分行、 易唯 思商 务 咨
询有限 公司 ， 2016 年 4 月加
入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司， 现 任长 信美 国标 准 普
尔100 等 权重 指数 增强 型 证
券投资 基金、 长信 海外 收 益长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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资 基 金的 基金 经
理助理
一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金、 长 信上 证港 股 通
指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金的基 金经 理助 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
注：本 基金 未聘 请境 外投 资顾问 。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋 求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
货币政 策方 面， 美国 继续 上调基 准利 率 至 1.75%-2% ，同时 上 调 2018 年底 联 邦基金 利率 目标
水平 至2.4% ， 意味 着年 内 可能还 有两 次加 息。 美国 货币政 策的 持续 收紧 抑制 了美元 债券 的表 现。
汇率方 面 ， 美 元指 数扭 转 了去年 大幅 走弱 的局 面明 显走强 ， 人民 币再 度贬 值 。 截 止二 季度 末，
人民币 兑美 元今 年以 来贬 值 1.26% 。
债券市场方面 ，中资美 元 债市场上半年 表现较差 ， 包括供给大量 增加，频 繁 的信用事件， 以
及国内资金大 量撤离带 来 的较为严重的 流动性问 题 均对市场构成 了下行压 力 。上半年中 资高收益
美元债 指数 和中 资投 资级 美元债 指数 分别 下跌-5.36% 及-1.51% 。
在上半年的操 作中，我 们 主要以严控信 用风险和 流 动性风险为主 ，提高高 评 级债券比例。 在
5 月 开放 期前 ，本 基金 已 预留了 一定 的现 金比 例为 应对赎 回。 但 是 5 月 末基 金开放 期内 ，出 现了
明显超预期的 客户集中 大 量赎回，令基 金规模大 幅 缩水。为应对 赎回，本 基 金在开放期 内将境外
美元大 量调 入境 内换 成人 民币， 未能 有效 地受 益 于 6 月开 始的 人民 币快 速贬 值，与 此同 时还 遭受
了由于 大量 集中 交易 带来 的额外 成本 ，给 净值 造成 了一定 的影 响。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止 到 2018 年6 月 30 日 ，本基 金份 额净 值 为 0.9527 元 ，份 额累 计净 值为 1.0063 元， 本报
告期内 本基 金净 值增 长率 为-5.56% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计下半年整 体市场环 境 会稍优于上半 年，但个 券 间表现也会较 为分化 。 随 着国内放松政 策
出台，前期受 到悲观情 绪 冲击的部分高 收益债券 有 一定价格向上 修复的空 间 。但是，那 些本身主
业较弱 且面 临持 续融 资压 力的公 司的 表现 ，仍 然会 较为困 难。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适 用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验，熟悉 相 关法规和估 值方法，长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,基 金经 理不 直 接参与 估值 决策 。 对 于估 值政策 和估 值原 则，
公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。 本 基 金托管人根据 法律法规 要 求履行估值 及净值计
算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
本报告 期未 进行 利润 分配 。
本基金 收益 分配 原则 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 ， 每 份基 金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 （ 即可供分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份 额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
在不影响投资 者利益的 情 况下，基金管 理人与基 金 托管人协商一 致后可在 法 律法规允许的 前
提下酌情调整 以上基金 收 益分配原则， 此项调整 不 需要召开基金 份额持有 人 大会，但应 于变更实
施日前 在指 定媒 介和 基金 管理人 网站 公告 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持 有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信海 外收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 、托管协 议 的有关规定 ，依法安
全保管了基金 财产，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为，完 全尽职尽 责 地履行了基 金托管人
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对基金管理 人
--长信基金管 理有限责 任 公司在长信海 外收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的投资 运作方面
进行了监督， 对基金资 产 净值计算、基 金份额申 购 赎回价格的计 算、基金 费 用开支等方 面进行了
认真的复核， 未发现基 金 管理人有损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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§6
半年度财务会计 报告（未 经审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长 信海 外收 益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 15,666,520.24 8,584,291.06
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.6.2 - 90,257,543.39
其中： 股票 投资
- -
基金 投资
- 6,537,686.91
债券投 资
- 83,719,856.48
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - -
应收证 券清 算款
应收利 息 6.4.6.5 2,722.93 1,123,407.83
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
15,669,243.17 99,965,242.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,299,704.65
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
20,587.94 84,027.28
应付托 管费
5,146.97 21,006.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.6.7 - - 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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应交税 费
2,426.63 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 74,383.76 150,000.00
负债合 计
102,545.30 1,554,738.72
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 16,340,255.35 97,549,001.82
未分配 利润 6.4.6.10 -773,557.48 861,501.74
所有者 权益 合计
15,566,697.87 98,410,503.56
负债和 所有 者权 益总 计
15,669,243.17 99,965,242.28
注：报 告截 止 日2018-06-30 ，基 金份 额净 值0.9527 元，基 金份 额总 额 16340255.35 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 海外 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年6 月30 日
一、收入
-3,867,248.66 1,425,655.38
1.利息 收入
2,055,200.55 6,943,813.30
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 23,194.47 28,449.11
债券利 息收 入
2,032,006.08 6,915,364.19
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-6,712,882.1
6
9,650,317.43
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 - -
基金 投资 收益 6.4.6.13 -20,240.63 -
债券投 资收 益 6.4.6.14 -6,692,641.53 9,650,317.43
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.14.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.6.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.6.16 - -
股利收 益 6.4.6.17 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.6.18
977,374.32 -14,253,587.22
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）
-187,627.04 -935,184.70
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.6.19 685.67 20,296.57 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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减：二、费用
609,929.77 1,544,628.88
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 415,186.65 1,150,631.96
2．托 管费 6.4.9.2.2 103,796.67 287,657.97
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.6.20 8,248.60 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
7,513.72 -
7．其 他费 用 6.4.6.21 75,184.13 106,338.95
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-4,477,178.4
3
-118,973.50
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
-4,477,178.43 -118,973.50
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 海外 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
97,549,001.82 861,501.74 98,410,503.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- -4,477,178.43 -4,477,178.43
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
-81,208,746.47 2,842,119.21 -78,366,627.26
其中：1.基 金申 购款 10,379,203.38 -376,765.61 10,002,437.77
2.基金 赎回 款 -91,587,949.85 3,218,884.82 -88,369,065.03
四、 本 期 向 基 金 份 额 持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - - 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
16,340,255.35 -773,557.48 15,566,697.87
项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
244,272,655.91 22,403,325.39 266,675,981.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- -118,973.50 -118,973.50
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净 值减 少以 “- ” 号填
列）
-146,723,654.09 -7,206,915.07 -153,930,569.16
其中：1.基 金申 购款 8,031,810.68 404,426.89 8,436,237.57
2.基金 赎回 款 -154,755,464.77 -7,611,341.96 -162,366,806.73
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- -13,093,014.37 -13,093,014.37
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
97,549,001.82 1,984,422.45 99,533,424.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信海外收益 一年定期 开 放债券型证券 投 资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)系 由基 金管理人长 信
基金管理有 限责任公 司依 照《中华人 民共和国 证券 投资基金法》 、 《长信海 外 收益一年定 期开放 债
券型证券投资 基金基金 合 同》(以下简称 “基金合 同 ”)及其他有 关法律法 规的 规定，经中 国证券
监督管理委员 会(以下简称 “ 中国证监会 ”) 以证监 许 可[2016]458 号文批准 公 开募集。本基 金为
契约型 开放 式基 金 ， 存 续 期限为 不定 期 ， 首 次设 立 募集基 金份 额 为244,272,655.91 份 。 基 金合 同长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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于 2016 年 5 月 19 日 生效 。本基 金的 基金 管理 人为 长信基 金管 理有 限 责 任公 司，基 金托 管人 为 中
国民生 银行 股份 有限 公司 ，境外 资产 托管 人为 摩根 大通银 行。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《 合格 境内 机 构投资 者境 外证 券投 资管 理试行 办法 》 、
截至报告期末 最新公告 的 基金合同及《 长信海外 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金 更新的招
募说明书》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为境 外 证券市场中具 有良好流 动 性的金融工 具，包括
债券、固定收 益类基金 、 优先股、货币 市场工具 、 结构性投资产 品、金融 衍 生品以及中 国证监会
允许基金投资 的其他金 融 工具。如果法 律法规或 监 管机构以后允 许基金投 资 其他品种， 基金管理
人与基金托管 人在履行 适 当程序后，可 以将其纳 入 本基 金的投资 范围。基 金 的投资组合 比例为：
本基金投资于 债券资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% ，但在每次开 放期前两 个 月、开放期及 开放
期结束后两个 月的期间 内 ，基金投资不 受上述比 例 限制；开放期 内，现金 （ 不包括结算 备付金、
存出保证金、 应收申购 款 等） 或者到期 日在一年 以 内的政府债券 的投资比 例 不低于基金 资产净值
的5% ， 在 非开 放期 ， 本基 金不受 该比 例的 限制 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为： 同期人 民币 三年 期 银
行定期 存款 利率(税后)。
本基金 的财 务报 表 于2018 年8 月29 日已 经本 基金 的 基金管 理人 批准 报出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表 按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及2018 年 上半 年 度 的经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用 的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008
年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所 得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关 问题的通
知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于资管 产 品增值税有关 问题
的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 项税额抵扣等 增值税政 策 的通知》及其 他相关
税务法规和实 务操作， 本 基金同类型基 金涉及的 主 要税项请参见 下文，本 基 金本期依法 适用相关
条款：
1) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债
券免征 增值 税；2018 年1 月 1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
2) 对证券投资基 金从证券市 场中取得的收 入，包括买 卖股票、债券 的差价收入 ，股权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
3) 对基金取得的 股票股息、 红利收入，由 上市公司在 收到相关扣收 税款当月的 法定申报 期
内向主 管税 务机 关申 报缴 纳；从 公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限 在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的， 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限 在 1 个 月以上 至 1 年(含 1
年) 的， 暂减 按50% 计 入应 纳税所 得额 ； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息红 利所 得 暂免征 收个 人所 得税 。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4) 对基金取得的 债券利息收 入，由发行债 券的企业在 向基金支付上 述收入时代 扣代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
5) 对于基 金从 事 A 股买 卖， 出让方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ，对受 让方
不再缴 纳印 花税 。
6) 基金在 境外 证券 交易 所进 行交易 或取 得的 源自 境外 证券市 场的 收益 ， 其 涉及 的 税收政 策，长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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按照相 关国 家或 地区 税收 法律和 法规 执行 。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 15,666,520.24
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 15,666,520.24
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有交 易性 金融 资产 。
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,722.93
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 - 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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应收资 产支 持证 券利息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 2,722.93
6.4.6.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
注：本 基金 本报 告期 末无 应付交 易费 用。
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
审计费 19,835.79
信息披 露费_中 证报 24,795.19
信息披 露费_上 证报 29,752.78
合计 74,383.76
6.4.6.9 实 收基 金
金额 单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 97,549,001.82 97,549,001.82
本期申 购 10,379,203.38 10,379,203.38
本期赎 回( 以"-" 号填列) -91,587,949.85 -91,587,949.85
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 16,340,255.35 16,340,255.35
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,283,516.75 -6,422,015.01 861,501.74
本期利 润 -5,454,552.75 977,374.32 -4,477,178.43
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,718,172.69 4,560,291.90 2,842,119.21
其中： 基金 申购 款 150,478.43 -527,244.04 -376,765.61
基金赎 回款 -1,868,651.12 5,087,535.94 3,218,884.82
本期已 分配 利润 - - -
本期末 110,791.31 -884,348.79 -773,557.48
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 22,994.49
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 199.98
合计 23,194.47
注：其 他存 款利 息收 入为 直销申 购款 利息 收入 。
6.4.6.12 股票 投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无股 票投资 收益 。
6.4.6.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 9,449,769.47
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 9,470,010.10
基金投 资收 益 -20,240.63
6.4.6.14 债 券投 资收益
6.4.6.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-6,692,641.53
债 券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -6,692,641.53
6.4.6.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
179,795,653.68
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
184,048,717.07
减：应 收利 息总 额 2,439,578.14
买卖债 券差 价收 入 -6,692,641.53
6.4.6.14.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无 债 券投资 赎回 差价 收入 。
6.4.6.14.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 申购 差价 收入 。
6.4.6.14.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.6.15 贵 金属 投资收 益
6.4.6.15.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.6.15.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.6.16 衍 生工 具收益
6.4.6.16.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注： 本基 金本 报告 期无 买 卖权证 差价 收入 。 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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6.4.6.16.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注： 本基 金本 报告 期无 其 他衍生 工具 投资 收益 。
6.4.6.17 股 利收 益
注：本 基金 本 报 告期 未持 有股票 ，无 股利 收益 。
6.4.6.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 977,374.32
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 938,811.23
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 38,563.09
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 977,374.32
6.4.6.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 685.67
合计 685.67
注： 对 持续 持有 期少 于7 日的投 资者 收取 的赎 回费 全额计 入基 金财 产， 对持 续持有 期不 少 于 7 日
的投资者收取 的赎回费 总 额的 25%应 归基金财 产， 未归入基金财 产的部分 用 于支付注册登 记费和
其他必 要的 手续 费。
6.4.6.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 8,248.60 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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银行间 市场 交易 费用 -
合计 8,248.60
6.4.6.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 54,547.97
银行汇 划费 800.37
合计 75,184.13
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
基金管 理人 于2018 年7 月6 日 0:00 起至 2018 年 8 月 1 日 17：00 止以 通讯 方式召 开了 长信
海外收益一年 定期开放 债 券型证券投资 基金的基 金 份额持有人大 会，审议 《 关于终止长 信海外收
益一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 有关 事项的 议案 》 ， 于 2018 年 8 月 2 日表 决通 过，
本次大 会决 议自 该日 起生 效，2018 年8 月 21 日起 本基金 进入 清算 程序 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
摩根大 通银 行 基金境 外托 管人
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间 的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.9.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.9.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 付关 联方交 易单 元的 佣金 。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
415,186.65 1,150,631.96
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
59,258.09 351,072.19
注：支付基金 管理人长 信 基金的基金管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值×1.0% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 其 计算 公式 为： 日 基金管 理费= 前 一日 基金 资 产净值 ×1. 0%÷ 当年
天数。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 103,796.67 287,657.97 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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的托管 费
注： 支 付基 金托 管人 的基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% 的年 费率 计 提， 逐 日累 计至 每月
月末， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 基金 托管 费= 前 一日基 金资 产净 值 × 0.25 % ÷ 当年 天数 。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 在本报告 期及 上年度可比 期间均未 与关 联方通过银 行间同业 市场 进行债券( 含 回购)交
易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2016 年
5 月 19 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 30,001,700.00 30,001,700.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 30,001,700.00 -
期末持 有的 基金 份额 0.00 30,001,700.00
期末持 有的 基金 份 额
占基金 总份 额比 例
0.00% 30.76%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
上 海 长 江 财 富 资
产管理 有限 公司
10,375,635.57 63.50% - -
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金费 率 按本 基金 招募 说明 书公 布的费 率执 行。 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 民 生 银
行 股 份 有 限
公司
13,616,840.94 18,267.50 2,456,640.70 28,448.39
摩 根 大 通 银
行
2,049,679.30 4,726.99 11,607,711.39 -
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参 与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易条件进 行 ，并以一般交 易价格为 定 价基础。本 基金非基
金中基 金， 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。
6.4.10 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.11 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险， 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险和市场 风
险。本基金在 下文主要 论 述上述风险敞 口及其形 成 原因、风险管 理目标、 政 策和过程以 及 计量风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系理 念，建立 了 以风险控制委 员会为核 心 的、由督察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。在董事会 下设立风 险 控制委员会 ，负责对
公司经营管理 和基金业 务 运作的合法性 、合 规性 进 行全面的检查 和评估等 ； 在管理层层 面设立内
部控制委员会 ，主要职 责 是讨论审议公 司内部控 制 制度及针对公 司在经营 管 理和投资组 合运作中
的风险进行识 别、评估 并 研究制订有效 的防范措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要 由监察稽
核部负责协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 工 作，量化投资 部负责进 行 投资风险分 析与绩效
评估。 监察 稽核 部向 督察 长负责 ，并 向总 经理 汇报 日常行 政事 务。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存放在本 基金的托 管 人中国民生银 行以及境 外 次托管人摩根 大通，与 该 等银行存款 相关的信
用风险不重大 。本基金 在 交易所进行的 交易均通 过 有资格的经纪 商进行证 券 交收和款项 清算，违
约风险 发生 的可 能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 债券 。
6.4.12.2.2 按 短期 信用评 级列 示 的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 资产 支持 证券 。 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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6.4.12.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 同业 存单 。
6.4.12.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 34,058,005.67
未评级 0.00 49,661,850.81
合计 0.00 83,719,856.48
注：上 述评 级采 用标 准普 尔信用 评级 。
6.4.12.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 资产 支持 证券 。
6.4.12.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 同业 存单 。
6.4.12.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金流 动性风险 来 源于开放式基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 ， 以及因部分 投资品种
交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现
投资的 风险 。
6.4.12.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动，所持证 券均在证
券交易所或银 行间同业 市 场交易，并严 格遵守基 金 管理人流动性 相关交易 限 制；本期末 本基金未
持有有重大流 动性风险 的 投资品种。本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 融 入短期资金 应对流动
性需求。
针对定期开放 运作可能 导 致的流动性风 险，本基 金 主要通过根据 开放前剩 余 期限长短情况 动
态调整投资组 合进行应 对 ；针对兑付赎 回资金的 流 动性风险，本 基金的基 金 管理人在基 金合同中
约定了巨额赎 回条款， 制 定了发生巨额 赎回时资 金 的处理模式， 控制因开 放 模式而产生 的流动性长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
风险。 本基 金的 基金 管理 人对流 动性 指标 进行 持续 的监测 和分 析。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 管理人通过 专设的量
化投资 部对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
13,614,867.14 - - - 2,051,653.10 15,666,520.24
应收利 息
- - - - 2,722.93 2,722.93
资产总 计 13,614,867.14 - - - 2,054,376.03 15,669,243.17
负债
应付管 理人 报
酬
- - - - 20,587.94 20,587.94
应付托 管费 - - - - 5,146.97 5,146.97
其他负 债 - - - - 76,810.39 76,810.39
负债总 计 - - - - 102,545.30 102,545.30
利率敏 感度 缺
口
13,614,867.14 - - - 1,951,830.73 15,566,697.87
上年度 末
2017 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 798,425.15 - - - 7,785,865.91 8,584,291.06
交易性 金融 资
产
- 5,901,173.24 33,036,742.05 44,781,941.19 6,537,686.91 90,257,543.39
应收利 息 - - - - 1,123,407.83 1,123,407.83
资产总 计 798,425.15 5,901,173.24 33,036,742.05 44,781,941.19 15,446,960.65 99,965,242.28
负债
长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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应付证 券清 算
款
- - - - 1,299,704.65 1,299,704.65
应付管 理人 报
酬
- - - - 84,027.28 84,027.28
应付托 管费 - - - - 21,006.79 21,006.79
其他负 债 - - - - 150,000.00 150,000.00
负债总 计 - - - - 1,554,738.72 1,554,738.72
利率敏 感度 缺
口
798,425.15 5,901,173.24 33,036,742.05 44,781,941.19 13,892,221.93 98,410,503.56
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 27 个
基点
0.00 830,771.74
市场利 率上 升 27 个
基点
0.00 -830,771.74
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有以非记 账本位币 人 民币计价的资 产和负债 ， 因此存在相应 的外汇风 险 。本基金管 理人每日
对本基 金的 外汇 头寸 进行 监控。
6.4.12.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 2,051,653.10 - - 2,051,653.10
资产合 计 2,051,653.10 - - 2,051,653.10
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 2,051,653.10 - - 2,051,653.10 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 2,865,815.96 - - 2,865,815.96
交易性 金融 资产 71,174,532.39 - - 71,174,532.39
应收利 息 968,353.26 - - 968,353.26
资产合 计 75,008,701.61 - - 75,008,701.61
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 1,299,704.65 - - 1,299,704.65
负债合 计 1,299,704.65 - - 1,299,704.65
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 73,708,996.96 - - 73,708,996.96
6.4.12.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除美元 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
美元对 人民 币升 值5% 102,582.66 3,685,449.85
美元对 人民 币贬 值5% -102,582.66 -3,685,449.85
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的 风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包括 VaR (Value at Risk) 等指 标来测试本 基金 面临的潜在价格 风险，及 时可靠地对风险 进
行跟踪 和控 制。
于6 月30 日， 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - 6,537,686.91 6.64
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 83,719,856.48 85.07
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - 90,257,543.39 91.71
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 本基 金主 要投 资债 券 等固定 收益 品种 ，因 此未 进行其 他价 格风 险的 敏感 性分析 。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 无属 于第 一、二 、三 层 次
的余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本 基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 计量的 金融 工具
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,666,520.24 99.98
8 其他各 项资 产 2,722.93 0.02
9 合计 15,669,243.17 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 益投 资。
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 益投 资。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行权 益投 资。 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 未 。
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 未卖 出股票 。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名基金 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资基 金。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票 ，不存 在投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定
的 备选 股票库 的情 形。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,722.93
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,722.93
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
人民
币份
额
202 80,882.51 10,375,635.57 63.51% 5,962,631.71 36.49%
美元
份额
1 1,988.07 0.00 0.00% 1,988.07 100%
合计 203 80,493.87 10,375,635.57 63.50% 5,964,619.78 36.50%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人 的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年5 月 19 日 ）基 金份 额总 额 244,272,655.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 97,549,001.82
本报告 期基 金总 申购 份额 10,379,203.38
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 91,587,949.85
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额 减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,340,255.35
长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
基金管 理人 自2018 年 7 月6 日0:00 起至 2018 年8 月1 日17 ：00 止 ， 以通 讯方式 召开 长信
海外收 益一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金的 基金 份额持 有人 大会 ， 审议 《 关于终 止长 信海 外 收
益一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 有关 事项的 议案 》 。 经统 计， 有效参 加基 金份 额 持
有人大 会表 决的 基金 份额 共计 10,442,572.74 份 ， 占权益 登记 日该 基金 总份 额的 63.9% ， 达到 法
定的基 金份 额持 有人 大会 召开 条 件 。 经 表决 ， 同 意 本次会 议议 案的 基金 份额 占有效 参加 本次 会 议
表决的 基金 份额 持有 人所 持基金 份额 的 100% ，本 次 会议议 案 于 2018 年 8 月 2 日获得 通过 ，基 金
管理人 已 于2018 年8 月3 日在指 定信 息披 露媒 介及 公司网 站上 就决 议生 效事 项进行 了公 告。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本基金 托管 人中 国民 生银 行股份 有限 公司 于2018 年 4 月19 日公 告， 根据 工 作需要 ， 任命 张
庆先生 担任 本公 司资 产托 管部总 经理 ，主 持资 产托 管部相 关工 作。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票
成交总 额
的比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
Citibank N. A. - - - - - -
DBS HK - - - - - -
Goldman Sachs Asia LLC - - - - - -
GUOTAIJUNAN
SECURITIES(HONGKONG)LIMITED
- - - - - -
HAITONG INTERNATIONAL - - - 8,210.14 100.00% -
SC LOWY - - - - - -
SINOPAC SECURITIES(ASIA)
LIMITED
- - - - - -
UBS - - - - - -
ZHONGTAI - - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购
交易
权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成
交
金
额
占当
期债
券回
购
成交
总额
的比
例
成
交
金
额
占当
期权
证
成交
总额
的比
例
成交金 额
占当期
基金
成交总
额的比
例
Citibank N. A. 77,381,777.36 28.43% - - - - - - 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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DBS HK 7,031,935.77 2.58% - - - - - -
Goldman Sachs Asia LLC 59,837,021.57 21.98% - - - - - -
GUOTAIJUNAN
SECURITIES(HONGKONG)LIMITED
12,744,447.79 4.68% - - - - - -
HAITONG INTERNATIONAL 20,616,091.53 7.57% - - - - 5,848,345.99 100.00%
SC LOWY 24,611,222.95 9.04% - - - - - -
SINOPAC SECURITIES(ASIA)
LIMITED
14,041,800.00 5.16% - - - - - -
UBS 51,219,163.14 18.82% - - - - - -
ZHONGTAI 4,711,433.13 1.73% - - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没 有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中 国证 监会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证监 基字 【1998 】29 号）
和 《关 于完 善证 券投 资基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字 【2007 】48 号 ） 的 有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ）；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根据租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 形 成《券商服务 评价表》 ， 然后根据评分 高
低进行 选择 基金 专用 交易 单元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信海 外收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资
基金更 新的 招募 说明 书（2018 年 第【1】 号）
及摘要 （仅 摘要 见报 ）
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 1 月 2 日
2
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗 下 QDII 基
金 2017 年12 月31 日资 产 净值的 公告
公司网 站 2018 年 1 月 3 日
3
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 1 月 4 日
4 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持 上证报 、中 证报、 2018 年 1 月 5 日 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告 证券时 报、 公 司网
站
5
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 1 月16 日
6
长信海 外收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资
基金2017 年第4 季 度报 告
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 1 月20 日
7
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证 报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 2 月 1 日
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金在 上海 长量 基金 销售投 资顾 问有 限
公司开 通转 换、 定 期定 额投 资业务 及参 加申 购
（含定 投申 购） 费率 优惠 活动的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 2 月 2 日
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 2 月 6 日
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司 网
站
2018 年 2 月 7 日
11
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 2 月10 日
12
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 海外 收
益一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 增设 美
元份额 相关 事项 的公 告
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 3 月13 日
13
长信海 外收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资
基金基 金合 同（ 增加 美元 份额后 更新 的合 同）
公司网 站 2018 年 3 月13 日
14
长信海 外收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资
基金托 管协 议（ 增加 美元 份额 后 更新 的合 同）
公司网 站 2018 年 3 月13 日
15
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗 下 53 只基
金修改 基金 合同 、托 管协 议的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 3 月24 日
16
长信海 外收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资
基金基 金合 同（ 流动 性新 规修改 ）
公司网 站 2018 年 3 月24 日
17
长信海 外收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资
基金托 管协 议（ 流动 性新 规修改 ）
公司网 站 2018 年 3 月24 日
18
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加交 通银 行股 份有限 公司 手机 银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优惠
活动的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 3 月29 日
19
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 北京 蛋
卷基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 开放 式证 券
投资基 金代 销机 构并 开通 转换、 定 期定 额投 资
业务及 参加 申购 （含 定投 申购） 费率 优惠 活动
的公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 3 月29 日
20
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加中 国工 商银 行股份 有限 公司 个
人电子 银行 基金 申购 费率 优惠活 动的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 3 月30 日
21 长信海 外收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资 上证报 、中 证报、 2018 年 3 月31 日 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
基金2017 年年 度报 告及 摘 要（仅 摘要 见报 ） 公司网 站
22
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 所
持证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 4 月18 日
23
长信海 外收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资
基金2018 年第1 季 度报 告
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 4 月20 日
24
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 所
持证券 调整 估值 价的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 4 月21 日
25
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 嘉实 财
富管理 有限 公司 为旗 下部 分开放 式证 券投 资
基金代 销机 构并 开通 转换 业务及 参加 申购 费
率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报、公 司网 站
2018 年 5 月 7 日
26
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 5 月 8 日
27
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加中 国银 河证 券股份 有限 公司 基
金申购 （含 定期 定额 投资 申购） 费率 优惠 活动
的公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 5 月17 日
28
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 海外 收
益一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 开放 日
常申购 、赎 回业 务的 公告
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 5 月24 日
29
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 长信 海
外收益 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 美
元份额 增加 招商 银行 股份 有限公 司等 为代 销
机构的 公告
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 5 月24 日
30
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上海 基
煜基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 开放 式证 券
投资基 金代 销机 构并 开通 转换、 定 期定 额投 资
业务及 参加 申购 （含 定投 申购） 费率 优惠 活 动
的公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 证 券日
报、公 司网 站
2018 年 5 月28 日
31
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 海外 收
益一年 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 美元 份
额净值 计算 与披 露方 法的 说明
上证报 、中 证报、
公司网 站
2018 年 5 月29 日
32
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 5 月31 日
33
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 投
资资产 支持 证券 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 6 月 7 日
34
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 6 月15 日
35
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 6 月20 日
36
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 6 月22 日 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
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长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 持
有的长 期停 牌股 票调 整估 值方法 的公 告
上证报 、中 证报、
证券 时 报、 公 司网
站
2018 年 6 月28 日
38
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分 开
放式基 金参 加交 通银 行股 份有限 公司 手机 银
行基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优惠
活动及 网上 银行 定期 定额 投资申 购费 率优 惠
活动的 公告
上证报 、中 证报、
证券时 报、 公 司网
站
2018 年 6 月30 日
长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1
2018 年
1 月1 日
至 2018
年6 月5
日
30,001,700.00 0.00 30,001,700.00 0.00 0.00%
2
2018 年
1 月1 日
至 2018
年6 月5
日
31,528,884.94 0.00 31,528,884.94 0.00 0.00%
3
2018 年
6 月6 日
至 2018
年 6 月
30 日
0.00 10,375,635.57 0.00 10,375,635.57 63.50%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
1 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者连续 大量赎 回，可能 会影响基 金投资 的持续性 和稳定性 ，增加 变现
成本。 同时 ，按 照净 值计 算尾差 处理 规则 可能 引起 基金份 额净 值异 常上 涨或 下跌。
2 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 可能触发 本基金巨 额赎回 条件，导 致同期中 小投资 者小
额赎回 面临 部分 延期 办理 的情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注： 本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 长信海外收益一年定开 债券（QDII ）2018 年半年度报告
第 50 页 共 50 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信海 外收 益一 年定 期开 放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《长 信海 外收 益一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4 、 《长 信海 外收 益一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
12.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 29 日
