长 信 富 泰 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 国泰君安证 券股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定，于 2018 年 8 月 24 日复
核了本报告中 的财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容，保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投 资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 49 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信富 泰纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金简 称 长信富 泰纯 债一 年定 开债 券
基金主 代码 519943
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 21 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 42,140,445.43 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ：
长信富 泰纯 债一 年定 开债
券 A
长信富 泰纯 债一 年定 开债
券C
下属分 级基 金场 内简 称: 富泰 A 富泰 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519943 519942
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 19,332,821.12 份 22,807,624.31 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为纯 债基 金 ， 以 获 取高于 业绩 比较 基准 的回 报为目 标 ， 追 求每 年较 高 的
绝对回 报。
投资策 略
本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。
（一） 封闭 期投 资策 略
本基金 将在 基金 合同 约定 的投资 范围 内 ， 通 过对 宏 观经济 运行 状况 、 国家 货 币
政策和 财政 政策 、 国家 产 业政策 及资 本市 场资 金环 境的研 究 ， 积 极把 握宏 观 经
济发展 趋势 、利 率走 势、 债券市 场相 对收 益率 、券 种的流 动性 以及 信用 水 平 ，
优化固 定收 益类 金融 工具 的资产 比例 配置 。 在有 效 控制风 险的 基础 上 ， 适 时 调
整组合 久期 ，以 获得 基金 资产的 稳定 增值 ，提 高基 金总体 收益 率。
（二） 开放 期投 资策 略
开放期 内， 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性， 方便 投资人 安排 投资 ， 在 遵 守 本
基金有 关投 资限 制与 投资 比例的 前提 下， 将主 要投 资于高 流动 性的 投资 品 种 ，
减小基 金净 值的 波动 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+4%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 收
益高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 周永刚 王健 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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联系电 话 021-61009999 021-38676252
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服 务电 话
4007005566 95521
传真 021-61009800 021-38677819
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验区
商城 路618 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号 32 楼
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 成善栋 杨德红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报、 上海 证券 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 上 海银 城中 路
68 号 时代 金融 中心 32 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 A 长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 193,135.38 180,411.03
本期利 润 575,551.22 630,109.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0298 0.0276
本期加 权平 均净 值利 润率 2.88% 2.68%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.93% 2.72%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -103,942.51 -227,140.01
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0054 -0.0100
期末基 金资 产净 值 20,242,546.46 23,774,168.05
期末基 金份 额净 值 1.0471 1.0424
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 5.71% 4.83%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末 可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.55% 0.06% 0.56% 0.02% -0.01% 0.04%
过去三 个月 1.33% 0.11% 1.70% 0.02% -0.37% 0.09%
过去六 个月 2.93% 0.08% 3.40% 0.02% -0.47% 0.06%
过去一 年 4.95% 0.07% 6.98% 0.02% -2.03% 0.05% 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
5.71% 0.09% 14.03% 0.02% -8.32% 0.07%
长信 富泰 纯债 一年 定开 债券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.51% 0.06% 0.56% 0.02% -0.05% 0.04%
过去三 个月 1.22% 0.11% 1.70% 0.02% -0.48% 0.09%
过去六 个月 2.72% 0.08% 3.40% 0.02% -0.68% 0.06%
过去一 年 4.47% 0.07% 6.98% 0.02% -2.51% 0.05%
自基金 合同
生效起 至今
4.83% 0.09% 14.03% 0.02% -9.20% 0.07%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、图 示日 期为2016-07-21 至2018-06-30 。
2 、 按 基金 合同 规定， 本基 金管理 人自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。 建仓 期结 束时 ，
本基金 的各 项投 资比 例 已 符合基 金合 同约 定。
长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 占 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 占 4.54% 。
截至 2018 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理 61 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 海纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利保债券型 证券投资 基 金、长信富安 纯债一年 定 期开放债券 型证券投
资基金、长 信 中证能源 互 联网主题指数 型证券投 资 基金（LOF） 、 长信金葵 纯 债一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 利 泰灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信海外 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 长信先锐 债 券型证券投 资基金、
长信利发债券 型证券投 资 基金、长信富 泰纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信 电子信息
行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信富 平 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金、长信
先利半年 定期 开放混合 型 证券投资基金 、长信创 新 驱动股票型证 券投资基 金 、长信稳益 纯债债券
型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 稳健纯债 债 券型证券投 资基金、长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金、长 信 纯债半年债券 型证券投 资 基金、长信 国防军工
量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信先优债 券 型证券投资基 金、长信 稳 势纯债债券 型证券投
资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货币 市场 基金 、长信 量化 优选 混 合
型证券投资基 金（LOF） 、 长信稳通三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信低 碳环保行
业量化股票 型 证券投资 基 金、长信利尚 一年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 长信乐信灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 全球债券证券 投资基金 、 长信稳鑫三个 月定期开 放 债券型发起 式证券投
资基金、长信 先机两年 定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信消费 精 选行业量化 股票型证
券投资 基金 、长 信量 化价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
姜锡峰
长 信 富泰 纯债 一
年 定 期开 放债 券
型 证 券 投 资 基
金 、 长信 稳益 纯
债 债 券型 证券 投
资 基 金、 长信 富
全 纯 债一 年定 期
开 放 债券 型证 券
投 资 基金 和长 信
富 民 纯债 一年 定
期 开 放债 券型 证
券 投 资基 金的 基
金经理
2016 年7 月
28 日
- 7 年
管 理 学硕 士 ，上 海财 经大
学 企 业管 理 专业 研究 生毕
业 ， 曾任 湘 财证 券股 份有
限 公 司担 任 债券 研究 员、
浦 银 安盛 基 金管 理有 限公
司 债 券研 究 员、 基金 经理
助理 ，2016 年5 月 加入 长
信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 ， 历任 基 金经 理助 理、
长 信 利发 债 券型 证券 投资
基 金 、长 信 利泰 灵活 配置
混 合 型证 券 投资 基金 、长
信 先 利半 年 定期 开放 混合
型 证 券投 资 基金 和长 信先
锐 债 券型 证 券投 资基 金的
基 金 经理 。 现任 长信 富泰
纯 债 一年 定 期开 放债 券 型
证 券 投资 基 金、 长信 稳益
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 长信 富 全纯 债一 年定
期 开 放债 券 型证 券投 资基
金 和 长信 富 民纯 债一 年定
期 开 放债 券 型证 券投 资基
金的基 金经 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份 额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监 控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年上 半年 ，国 内经 济 增速小 幅回 落。 通胀 方面 ，CPI 波动 不大 ；政 策方 面，央 行货 币政
策由稳健中性 转向稳健 ， 降低了两次法 定准备金 率 。市场方面， 债券收益 率 总体回落， 但高等级
债券表 现显 著好 于低 等级 债券。
报告期 内， 本基 金保 持了 较稳健 的操 作策 略， 并择 机参与 了债 券市 场一 些波 段性的 机会 。 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，长信富泰纯债一年定开债 券 A 份 额 净 值 为 1.0471 元，份额累计净值 为
1.0567 元， 本报 告期 内长 信富泰 纯债 一年 定开 债券 A 份额净 值增 长率为 2.93% ；长信 富泰 纯债 一
年定开 债 券 C 份 额净 值 为 1.0424 元 ，份 额累 计净 值 为 1.0481 元 ，本 报告 期内 长信富 泰纯 债一 年
定开债 券C 份额 净值 增长 率为 2.72% 。同 期业 绩比 较基准 收益 率 为3.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年 经济 增速 可能 会明 显回落 。年 初以 来， 社融 增速明 显下 滑， 但工 业增 速和 GDP 增速仍
平稳。考虑到 下半年贸 易 摩擦对进出口 的实质影 响 ，预计经济增 速会有所 回 落。货币政 策方面，
考虑到最新政 治局会议 提 到的 “六稳 ” ，我们预 计 年内法定存款 准备金率 仍 会下调。公 开市场方
面，我们预计 央行可能 会 下调公开市场 利率，以 契 合二级市场资 金利率的 下 行。其他政 策方面，
市场对于宽财 政以及宽 信 用的预期较强 ，但考虑 地 方政府债务约 束的大背 景 下，很难找 到加杠杆
的经济 主体 ，宽 松的 效果 可能有 待观 察。
综合来看，考 虑到基本 面 和政策面 的双 向作用， 我 们预计下半年 债券市场 收 益率仍有下行 空
间。由 于债 市收 益率 曲线 较为陡 峭， 后续 可能 会呈 现长短 端平 行回 落的 格局 。
从品种方面而 言，经济 回 落背景下下， 信用债个 券 信用风险依然 较大，信 用 债标的需要加 强
个券筛 选 ； 下 一阶 段我 们 将继续 保持 审 慎严 谨的 态 度， 进一 步优 化投 资组 合 ， 争 取为 投资 人提 供
安全、 稳健 的投 资收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验，熟悉 相 关法规和估 值方法，
均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,基 金经 理不 直 接参与 估值 决策 。对 于估 值政策 和估 值原 则，
公司与 基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。本 基 金托管人根据 法律法规 要 求履行估值 及净值计
算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金 管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配 。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 ， 每 份基 金
份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 （ 即可供 分配利 润计算截 止 日）每份基 金份额可
供分配 利润 的100% ；
2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 类别 基
金份额 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权。
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 为两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择，本 基金 默认 的收 益分 配方式 是现 金分 红；
4 、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ； 即基 金收 益分 配基 准日 的各类 基金 份额
净值减 去该 类每 单位 基金 份额收 益分 配 金 额后 不能 低于面 值；
5 、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
自2017 年7 月28 日至 2017 年 10 月25 日， 本 基金 资产净 值已 连续 六十 个工 作日低 于五 千万
元，本基金管 理人已向 中 国证监会报送 了解决方 案 。截至报告期 末，本基 金 资产净值仍 低于五千
万元。
长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 国泰 君安 证 券股份 有限 公司 （ 以下 称 “ 本 托管 人 ” ） 在长 信富 泰 纯债一 年定 期开
放债券 型证 券投 资基 金 （ 以下称 “本 基金 ” ） 的 托管 过程中 ， 严 格遵 守 《中 华 人民共 和国 证券 投资
基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 ， 对 基金资 产净 值的 计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真的复核 ， 未发现本基 金管理人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人复 核了 本报 告中 的财务 指标 、 净 值表 现、 收益分 配情 况 （ 如有） 、 财 务会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确和 完整 。 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长信 富泰 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 2,125,384.38 32,323.56
结算备 付金
1,403,431.27 843,716.95
存出保 证金
8,595.80 70,422.10
交易性 金融 资产 6.4.6.2 48,628,282.10 48,997,136.46
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
48,628,282.10 48,997,136.46
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,020,000.00
应收利 息 6.4.6.5 1,165,006.93 1,227,233.01
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
53,330,700.48 53,190,832.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
8,500,000.00 8,120,000.00
应付证 券清 算款
676,972.59 2,004,980.39
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
25,201.45 25,345.65
应付托 管费
7,200.41 7,241.66
应付销 售服 务费
7,778.75 7,830.40
应付交 易费 用 6.4.6.7 2,375.45 1,360.47 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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应交税 费
3,877.71 -
应付利 息
-2,722.95 4,019.93
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 93,302.56 209,000.00
负债合 计
9,313,985.97 10,379,778.50
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 42,140,445.43 42,140,445.43
未分配 利润 6.4.6.10 1,876,269.08 670,608.15
所有者 权益 合计
44,016,714.51 42,811,053.58
负债和 所有 者权 益总 计
53,330,700.48 53,190,832.08
注： 报告 截止 日2018 年6 月 30 日， 长信 富泰 纯债 一 年定开 债 券 A 基 金份 额净 值1.0471 元， 长信
富泰纯 债一 年定 开债 券C 基金份 额净 值 1.0424 元 。 基金份 额总 额 42,140,445.43 份 ， 其 中 长 信富
泰纯债 一年 定开 债券A 份额19,332,821.12 份， 长信 富泰纯 债一 年定 开债 券C 份额22,807,624.31
份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长信 富泰 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
1,925,410.74 12,327,829.09
1.利息 收入
1,504,550.70 36,229,036.23
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 18,114.73 217,418.59
债券利 息收 入
1,486,435.97 34,896,065.22
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,115,552.42
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-411,254.48 -37,110,571.54
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 -411,254.48 -36,883,421.54
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.6.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.6.15 - -227,150.00
股利收 益 6.4.6.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 6.4.6.17 832,114.52 13,209,364.40 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.6.18
- -
减： 二、费用
719,749.81 8,824,047.66
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 150,911.93 3,729,651.75
2．托 管费 6.4.9.2.2 43,117.65 1,065,614.77
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 46,598.39 1,281,848.97
4．交 易费 用 6.4.6.19 2,831.47 32,842.94
5．利 息支 出
368,981.98 2,577,729.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
368,981.98 2,577,729.83
6．税 金及 附加
4,405.83 -
7．其 他费 用 6.4.6.20 102,902.56 136,359.40
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,205,660.93 3,503,781.43
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,205,660.93 3,503,781.43
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长信 富泰 纯债 一年定 期开 放 债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
42,140,445.43 670,608.15 42,811,053.58
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,205,660.93 1,205,660.93
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
- - - 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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变动（净值减少以“-”号
填列）
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
42,140,445.43 1,876,269.08 44,016,714.51
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
1,073,054,293.32 1,917,219.45 1,074,971,512.77
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 3,503,781.43 3,503,781.43
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
1,073,054,293.32 5,421,000.88 1,078,475,294.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信富泰纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)系 由基 金管理人长 信
基金管理有 限责任公 司依 照《中华人 民共和国 证券 投资基金法》 、 《长信富 泰 纯债一年定 期开放 债
券型证券投资 基金基金 合 同》(以下简称 “基金合 同 ”)及其他有 关法律法 规的 规 定，经中 国证券
监 督 管 理 委 员 会( 以下简称“ 中国证监会 ”) 以 证 监 许 可[2015]2617 号 文 及 机 构 部 函[2016]1344
号文批准公开 募集。本 基 金为契约型开 放式基金 ， 存续期限为不 定期。本 基 金根据认购 、申购费长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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用收取 方式 的不 同， 将基 金份额 分为 A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 。本 基金 首 次设 立募 集规 模 为
1,073,054,293.32 份， 经 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 验证 ， 并 出 具了编 号为 毕马 威
华振验 字第1600546 号 验 资报告 。基 金合 同于 2016 年 7 月 21 日生 效。 本基 金 的基金 管理 人为 长
信基金 管理 有限 责任 公司 ，基金 托 管 人为 国泰 君安 证券股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 截 至报 告 期末最 新公 告的 基金 合同 及 《 长信 富泰 纯
债一年定期开 放债券型 证 券投资基金招 募说明书 》 的有关规定， 本基金的 投 资范围为具 有良好流
动性的金融工 具，包括 国 债、央行票据 、金融债 、 地方政府债、 企业债、 公 司债、中期 票据、短
期融资券、超 级短期融 资 券、资产支持 证券、次 级 债券、可分离 交易可转 债 的纯债部分 、债券回
购、银行存 款(包括协 议存 款、定期存 款及其他 银行 存款)、货币 市场工具 、国 债期货及法 律法规
或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具， 但须 符合中 国证 监会 相关 规定 。 本基 金不 参与 权证 、
股票等权益类 资产投资 ， 可转债仅投资 二级市场 可 分离交易可转 债的纯债 部 分。如法律 法规或监
管机构以后允 许基金投 资 其他品种，基 金管理人 在 履行适当程序 后，可以 将 其纳入投资 范围，其
投资比例遵循 届时有效 法 律法规或相关 规定。基 金 的投资组合比 例为：投 资 于债 券资产 的比例不
低于基金资产 的 80% ，但 在每次开放期 前三个月 、 开放期及开放 期结束后 三 个月的期间内 ，基金
投资不 受上 述比 例限 制； 开放期 内， 每个 交易 日日 终在扣 除国 债期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ，
本基金持有现 金 （不包 括 结算备付金、 存出保证 金 、应收申购款 等） 或者 到 期日在一年 以内的政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% ； 在非 开放 期， 本 基金不 受该 比例 的限 制。 本基金 的业 绩比 较 基
准为： 三年 期银 行定 期存 款利率(税后)+4% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
基金财务报表 的编制符 合 企业会计准则 和中国证 监 会发布的关于 基金行业 实 务操作的有关 规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 、2018 年 1 月 1 日至 2018
年6 月30 日的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。
长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.5 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号《财政 部、国家税务 总局关于企 业所得税若干 优
惠政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财 税[2016]140
号《关于明确 金融房地 产 开发教育辅助 服务等增 值 税政策的通知 》 、财税[2017]56 号《 关于资 管
产品增值税有 关问题的 通 知》 、 财税[2017]90 号《 关于租入固定 资产进项 税 额抵扣等增值 税政策
的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1 ） 证 券投 资基 金( 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票、债
券免征 增值 税；2018 年1 月 1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
2 ） 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的差价 收入 ， 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，
暂不缴 纳企 业所 得税 。
3 ） 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 2,125,384.38
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上
-
其他存 款 - 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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合计： 2,125,384.38
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 28,916,619.93 28,876,382.10 -40,237.83
银行间 市场 19,626,179.85 19,751,900.00 125,720.15
合计 48,542,799.78 48,628,282.10 85,482.32
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 48,542,799.78 48,628,282.10 85,482.32
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取 得 的债券 。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 973.74
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 601.50
应收债 券利 息 1,163,427.79
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 24 页 共 50 页
其他 3.90
合计 1,165,006.93
注：其 他为 应收 保证 金利 息。
6.4.6.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 2,375.45
合计 2,375.45
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提信 息披 露费-上 证报 24,795.19
预提信 息披 露费_证 券日 报 39,671.58
预提审 计费 19,835.79
预提账 户维 护费_中债 4,500.00
预提账 户维 护费_上 清所 4,500.00
合计 93,302.56
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 A
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 19,332,821.12 19,332,821.12
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 25 页 共 50 页
本期末 19,332,821.12 19,332,821.12
金额单 位： 人民 币元
长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 C
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 22,807,624.31 22,807,624.31
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 22,807,624.31 22,807,624.31
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额 ； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -297,077.89 631,252.01 334,174.12
本期利 润 193,135.38 382,415.84 575,551.22
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -103,942.51 1,013,667.85 909,725.34
单位： 人民 币元
长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -407,551.04 743,985.07 336,434.03
本期利 润 180,411.03 449,698.68 630,109.71
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -227,140.01 1,193,683.75 966,543.74 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 26 页 共 50 页
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 9,611.41
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,357.76
其他 145.56
合计 18,114.73
注：其 他为 保证 金利 息收 入。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无股 票投资 收益 。
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-411,254.48
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -411,254.48
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
65,662,485.57
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
63,848,288.03
减：应 收利 息总 额 2,225,452.02
买卖债 券差 价收 入 -411,254.48
6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖权证 差价 收入 。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无其 他衍生 工具 投资 收益 。
6.4.6.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 832,114.52
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 832,114.52
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 832,114.52
6.4.6.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 无其 他收入 。 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 28 页 共 50 页
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 411.47
银行间 市场 交易 费用 2,420.00
合计 2,831.47
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 64,466.77
账户维 护费 18,000.00
其他费 用 600.00
合计 102,902.56
注：其 他为 银行 间账 户查 询费。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他 重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 29 页 共 50 页
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.9.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国泰君 安证 券股 份有
限公司
64,035,570.06 100.00% 615,266,202.97 100.00%
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国 泰 君 安 证券 股 份有
限公司
1,029,850,000.00 100.00% 4,890,335,000.00 100.00%
6.4.9.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 付关 联方交 易单 元的 佣金 。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
150,911.93 3,729,651.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
74,668.99 368,939.84
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值0.70% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方法：H＝ E×年管 理 费率 ÷当年天 数（H 为 每 日应计提的基 金管理费 ，E 为前一日基 金
资产净 值） 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
43,117.65 1,065,614.77
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.20% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方 法：H＝ E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信富 泰纯 债一 年
定开债 券A
长信富 泰纯 债一 年
定开债 券 C
合计
长信基金管理有限责任
公司
- 723.99 723.99
国泰君安证券股份有限
公司
- 3.62 3.62
合计 - 727.61 727.61
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 信 富 泰 纯 债 一 年
定开债 券A
长信富 泰纯 债一 年
定开债 券 C
合计
长信基金管理有限责任
公司
- 1,157,244.21 1,157,244.21 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 31 页 共 50 页
国泰君安证券股份有限
公司
- 3.62 3.62
合计 - 1,157,247.83 1,157,247.83
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为0.40% 。
销售服 务费 按 照C 类 基金 资产净 值 的 0.40% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 年销 售 服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰君 安 29,537,400.82 - - - - -
注：本 基金 在本 报告 期未 与关联 方通 过银 行间 同业 市场进 行债 券( 含回 购)交 易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人均 未运 用固有 资金 投资 本基 金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 持有 本基 金 。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
注：本基金的 银行存款 存 放在托管人国 泰君安在 中 国工商银行股 份有限公 司 开立的托管 账户中；
本基金 本报 告期 内无 源自 本基金 托管 人国 泰君 安的 银行存 款及 利息 收入 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本基金本 报告期的 关 联交易严格履 行了相关 审 批程序；本基 金上年度 可 比期间无须 作说明的
其他关 联交 易事 项。
上述关联交易 均根据正 常 的商业交易条 件进行， 并 以一般交易价 格为定价 基 础。本基金非 基
金中基 金， 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。
6.4.10 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.11 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：截 至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额8,500,000.00 元，于 2018 年 7 月 2 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险， 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险和市场 风
险。本基金在 下文主要 论 述上述风险敞 口及其形 成 原因、风险管 理目标、 政 策和过程以 及计 量风
险的方 法等 。 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 33 页 共 50 页
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系理 念，建立 了 以风险控制委 员会为核 心 的、由督察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。在董事会 下设立风 险 控制委员会 ，负责对
公司经营管理 和基金业 务 运作的合法性 、合规 性 进 行全面的检查 和评估等 ； 在管理层层 面设立内
部控制委员会 ，主要职 责 是讨论审议公 司内部控 制 制度及针对公 司在经营 管 理和投资组 合运作中
的风险进行识 别、评估 并 研究制订有效 的防范措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要 由监察稽
核部负责协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 工 作，量化投资 部负责进 行 投资风险分 析与绩效
评估。 监察 稽核 部向 督察 长负责 ，并 向总 经理 汇报 日常行 政事 务。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人国泰君 安 证券股份有限 公司在中 国 工商银行股份 有
限公司开立的 托管账户 ， 与该银行存款 相关的信 用 风险不重大。 本基金均 投 资于具有良 好信用等
级的证券，且 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值 不超过基
金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金的基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和
款项清算，因 此违约风 险 发生的可能性 很小；本 基 金在进行银行 间同业 市 场 交易前均对 交易对手
进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 短期 信用评 级的 债券 。
6.4.12.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 资产 支持 证券 。
6.4.12.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 同业 存单 。
长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
6.4.12.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 15,750,668.00 7,851,715.60
AAA 以下 15,350,144.90 41,145,420.86
未评级 17,527,469.20 0.00
合计 48,628,282.10 48,997,136.46
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
6.4.12.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 资产 支持 证券 。
6.4.12.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 同业 存单 。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金流 动性风险 来 源于开放式基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 ， 以及因部分 投资品种
交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现
投资的 风险 。
6.4.12.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动，所持证 券均在证
券交易所或银 行间同业 市 场交易，并严 格遵守基 金 管理人流动性 相关交易 限 制；本期末 本基金未
持有有重大流 动性风险 的 投资品种。本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 融 入短期资金 应对流动
性需求 。
针对定期开放 运作可能 导 致的流动性风 险，本基 金 主要通过根据 开放前剩 余 期限长短情况 动
态调整投资组 合进行应 对 ；针对兑付赎 回资金的 流 动性风险，本 基金的基 金 管理人在基 金合同中
约定了巨额赎 回条款， 制 定了发生巨额 赎回时资 金 的处理模式， 控 制因开 放 模式而产生 的流动性
风险。 本基 金的 基金 管理 人对流 动性 指标 进行 持续 的监测 和分 析。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人量 化投 资部 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月 30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,125,384.38 - - - - 2,125,384.38
结算备 付金
1,403,431.27 - - - - 1,403,431.27
存出保 证金
8,595.80 - - - - 8,595.80
交易性 金融 资产
499,600.00 1,269,994.00 31,400,688.10 15,458,000.00 - 48,628,282.10
应收利 息
- - - - 1,165,006.93 1,165,006.93
资产总 计 4,037,011.45 1,269,994.00 31,400,688.10 15,458,000.00 1,165,006.93 53,330,700.48
负债
卖出回 购金 融资 产款 8,500,000.00 - - - - 8,500,000.00
应付证 券清 算款 - - - - 676,972.59 676,972.59
应付管 理人 报酬 - - - - 25,201.45 25,201.45
应付托 管费 - - - - 7,200.41 7,200.41
应付销 售服 务费 - - - - 7,778.75 7,778.75
应付交 易费 用 - - - - 2,375.45 2,375.45
应付利 息 - - - - -2,722.95 -2,722.95
应交税 费 - - - - 3,877.71 3,877.71
其他负 债 - - - - 93,302.56 93,302.56
负债总 计 8,500,000.00 - - - 813,985.97 9,313,985.97
利率敏 感度 缺口 -4,462,988.55 1,269,994.00 31,400,688.10 15,458,000.00 351,020.96 44,016,714.51
上年度 末
2017 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 32,323.56 - - - - 32,323.56
结算备 付金 843,716.95 - - - - 843,716.95
存出保 证金 70,422.10 - - - - 70,422.10 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
交易性 金融 资产 7,834,334.16 10,165,100.00 30,997,702.30 - - 48,997,136.46
应收证 券清 算款 - - - - 2,020,000.00 2,020,000.00
应收利 息 - - - - 1,227,233.01 1,227,233.01
资产总 计 8,780,796.77 10,165,100.00 30,997,702.30 - 3,247,233.01 53,190,832.08
负债
卖出回 购金 融资 产款 8,120,000.00 - - - - 8,120,000.00
应付证 券清 算款 - - - - 2,004,980.39 2,004,980.39
应付管 理人 报酬 - - - - 25,345.65 25,345.65
应付托 管费 - - - - 7,241.66 7,241.66
应付销 售服 务费 - - - - 7,830.40 7,830.40
应付交 易费 用 - - - - 1,360.47 1,360.47
应付利息 - - - - 4,019.93 4,019.93
其他负 债 - - - - 209,000.00 209,000.00
负债总 计 8,120,000.00 - - - 2,259,778.50 10,379,778.50
利率敏 感度 缺口 660,796.77 10,165,100.00 30,997,702.30 - 987,454.51 42,811,053.58
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 27 个
基点
458,033.87 195,486.10
市场利 率上 升 27 个
基点
-458,033.87 -195,486.10
6.4.12.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未 来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于证券交 易 所上市的债 券以及银
行间同 业市 场交 易的 债券 ， 所面临 的最 大其 他市 场价 格风险 由所 持有 的金 融工 具的公 允价 值决 定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 市场价格 风 险，并且定期 运用多种 定 量方法对基 金进行风
险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基 金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险
进行跟 踪和 控制 。
长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
于6 月30 日， 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 48,628,282.10 110.48 48,997,136.46 114.45
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 48,628,282.10 110.48 48,997,136.46 114.45
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：本基金主 要投资债 券 等固定收益品 种， 无重 大 其他价格风险 ， 因此未 进 行其他价格 风险的敏
感性分 析。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 ，属 于第 二层次 的余 额 为
人民币 48,628,282.10 元 ，无属 于第 一层 次和 第三 层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基 金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 计 量的金 融工 具
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组 合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 48,628,282.10 91.18
其中： 债券 48,628,282.10 91.18
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,528,815.65 6.62
8 其他 各 项资 产 1,173,602.73 2.20
9 合计 53,330,700.48 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 2,069,469.20 4.70
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 15,458,000.00 35.12
其中： 政策 性金 融债 15,458,000.00 35.12
4 企业债 券 31,100,812.90 70.66
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 48,628,282.10 110.48
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 180205 18 国开 05 100,000 10,487,000.00 23.83
2 170215 17 国开 15 50,000 4,971,000.00 11.29
3 143466 18 中银 01 40,000 4,039,600.00 9.18
4 112556 17 广发 02 40,000 3,984,800.00 9.05
5 136573 16 港 投债 38,000 3,714,120.00 8.44
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投 资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚 的情 形。
7.11.2 本 基 金 本 报 告 期 末 未 投 资 股 票 ， 不 存 在 投 资 的 前 十 名 股 票 超 出 基 金 合 同 规 定
的 备选 股票库 的情 形。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,595.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,165,006.93
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,173,602.73
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通 受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 票。 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长 信 富 泰
纯 债 一 年
定开债 券 A
180 107,404.56 0.00 0.00% 19,332,821.12 100.00%
长 信 富 泰
纯 债 一 年
定开债券 C
431 52,917.92 0.00 0.00% 22,807,624.31 100.00%
合计 611 68,969.63 0.00 0.00% 42,140,445.43 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 A 0.00 0.00%
长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 C 0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间
（万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 A 0
长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 A 0
长信富 泰纯 债一 年定 开债 券 C 0
合计 0
长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长信富 泰纯 债一 年定
开债 券 A
长信富 泰纯 债一 年定
开债 券 C
基金合 同生 效日 （2016 年7 月 21 日 ） 基 金份
额总额
426,943,908.78 646,110,384.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 19,332,821.12 22,807,624.31
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 19,332,821.12 22,807,624.31 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、托 管人的 专门 基金 托管 部门 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申港证 券 1 - - - - -
国泰君 安 2 - - - - -
长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
申港证 券 - - - - - -
国泰君 安 64,035,570.06 100.00% 1,029,850,000.00 100.00% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
2017 年12 月 31 日 资产 净 值的公 告
公司网 站 2018 年 1 月 1 日
2
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 1 月 4 日
3
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 1 月 5 日
4
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
2018 年 1 月16 日 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
公司网 站
5
长信富 泰纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投
资基 金2017 年第 4 季度 报 告
上证报 、证 券
日报、 公司 网
站
2018 年 1 月20 日
6
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 2 月 1 日
7
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 在上 海长 量基 金销售 投资 顾问
有限公 司开 通转 换、 定期 定额投 资业 务及 参
加申购 （ 含定 投申 购 ） 费 率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 2 月 2 日
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 2 月 6 日
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗 下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 2 月 7 日
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 2 月10 日
11
长信富 泰纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投
资基金 更新 的招 募说 明书 （2018 年 第【1 】
号）及 摘要 （仅 摘要 见报 ）
上证报 、证 券
日报、 公司 网
站
2018 年 3 月 6 日
12
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗 下 53 只
基金修 改基 金合 同、 托管 协议的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 3 月24 日
13
长信富 泰纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投
资基金 基金 合同 （流 动性 新规修 改）
公司网 站 2018 年 3 月24 日
14
长信富 泰纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投
资基金 托管 协议 （流 动性 新规修 改）
公司网 站 2018 年 3 月24 日
15
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 交通 银行 股份有 限公 司手
机银行 基金 申购 （ 含定 期 定额投 资申 购 ） 费
率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 3 月29 日
16
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 北京
蛋卷基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分开 放式
证券投 资基 金代 销机 构并 开通转 换、 定期 定
额投资 业务 及参 加申 购 （ 含定投 申购 ） 费率
优惠活 动的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 3 月29 日
17
长信富 泰纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投
资基 金2017 年 年度 报告 及 摘要（ 仅摘 要见
报）
上证报 、证 券
日报、 公司 网
站
2018 年 3 月31 日
18
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 4 月18 日
19
长信富 泰纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投
资基 金2018 年第 1 季度 报 告
上证报 、证 券
日报、 公司 网
站
2018 年 4 月20 日
20
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
2018 年 4 月21 日 长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
公司网 站
21
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 嘉实
财富管 理有 限公 司为 旗下 部分开 放式 证券
投资基 金代 销机 构并 开通 转换业 务及 参加
申购费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
证券日 报、 公
司网站
2018 年 5 月 7 日
22
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 5 月 8 日
23
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 中国 银河 证券股 份有 限公
司基金 申购 （ 含定 期定 额 投资申 购 ） 费 率优
惠活动 的公 告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 5 月17 日
24
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上海
基煜基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分开 放式
证券投 资基 金代 销机 构并 开通转 换、 定期 定
额投资 业务 及参 加申 购 （ 含定投 申购 ） 费率
优惠活 动的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
证券日 报、 公
司网站
2018 年 5 月28 日
25
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 5 月31 日
26
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
投资资 产支 持证 券的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 6 月 7 日
27
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 6 月15 日
28
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 6 月20 日
29
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长 期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 6 月22 日
30
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 6 月28 日
31
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 交通 银行 股份有 限公 司手
机银行 基金 申购 （ 含定 期 定额投 资申 购 ） 费
率优惠 活动 及网 上银 行定 期定额 投资 申购
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证
报、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 6 月30 日
32
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
2018 年6 月30 日资 产净 值的公 告
公司网 站 2018 年 6 月30 日
长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注： 本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长信富泰纯债一年定开债券 2018 年半年度报告
第 50 页 共 50 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信富 泰纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《长 信富 泰纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招 募 说明 书》 ；
4 、 《长 信富 泰纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
12.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 29 日
