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长信富安纯债C(519944)

长信富安纯债:2018年半年度报告

 
 
长 信 富 安 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 
2018 年 半年 度 报 告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月29 日 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 
第 2 页 共 53 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托管人中 国民生银 行 股份有限公司 (以下简 称 “民生银行” , 下同) 根 据本基金基金 合 同的规 定, 于 2018 年 8 月 27 日 复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、利 润分配 情况 、财 务会 计报告 、投 资组 合报 告等 内容, 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 3 页 共 53 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 18 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 4 页 共 53 页


6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42 7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 52 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 52 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 5 页 共 53 页


§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53 12.2 存放 地点.................................................................................................................................. 53 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 6 页 共 53 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 长信富 安纯 债一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 基金简 称 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 基金主 代码 519945 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 11 月 23 日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金 份 额总 额 170,049,277.57 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 A 长信富 安纯 债一 年定 开债 券C 下属分 级基 金场 内简 称: 富安 A 富安 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 519945 519944 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 149,141,012.20 份 20,908,265.37 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 为纯 债基 金 , 以 获 取高于 业绩 比较 基准 的回 报为目 标 , 追 求每 年较 高 的 绝对回 报。 投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。


1、封 闭期 投资 策略


(1) 资产 配置 策略


(2) 类属 配置 策略


(3) 个券 选择 策略


(4) 骑乘 策略


(5) 息差 策略


(6) 利差 策略


(7) 资产 支持 证券 的投 资 策略


(8) 国债 期货 的投 资策 略


2、 开 放期 投资 策略 开放 期内, 本基 金为 保持 较高 的组合 流动 性, 方便 投 资 人 安排投 资 , 在 遵守 本基 金 有关投 资限 制与 投资 比例 的前提 下 , 将 主要 投资 于 高 流动性 的投 资品 种, 减小 基金净 值的 波动 。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+4% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 , 其 预期 风险 与 收 益高于 货币 市场 基金 ,低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 7 页 共 53 页


名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 周永刚 罗菲菲 联系电 话 021-61009999 010-58560666 电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服 务电 话


4007005566 95568 传真 021-61009800 010-58560798 注册地 址 中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验 区银城 中 路68 号9 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号 办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68 号9 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号 邮政编 码 200120 100031 法定代 表人 成善栋 洪崎


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、证 券时 报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cxfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区 复兴门 内大 街 2 号


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 A 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日) 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 2,529,618.85 309,938.08 本期利 润 3,385,839.68 429,343.68 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0227 0.0205 本期加 权平 均净 值利 润率 2.22% 2.02% 本期基 金份 额净 值增 长率 2.25% 2.05% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 4,509,995.18 458,112.17 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0302 0.0219 期末基 金资 产净 值 153,651,007.38 21,366,377.54 期末基 金份 额净 值 1.0302 1.0219 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 10.65% 9.35% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。





2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如, 封 闭式基 金交 易佣 金、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字。





3 、期 末可 供分 配利 润 为期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -0.05% 0.07% 0.56% 0.02% -0.61% 0.05% 过去三 个月 0.54% 0.08% 1.70% 0.02% -1.16% 0.06% 过去六 个月 2.25% 0.07% 3.40% 0.02% -1.15% 0.05% 过去一 年 3.55% 0.06% 6.98% 0.02% -3.43% 0.04% 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 9 页 共 53 页


自基金 合同 生效起 至今 10.65% 0.07% 19.22% 0.02% -8.57% 0.05% 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -0.08% 0.06% 0.56% 0.02% -0.64% 0.04% 过去三 个月 0.44% 0.08% 1.70% 0.02% -1.26% 0.06% 过去六 个月 2.05% 0.07% 3.40% 0.02% -1.35% 0.05% 过去一 年 3.06% 0.06% 6.98% 0.02% -3.92% 0.04% 自基金 合同 生效起 至今 9.35% 0.07% 19.22% 0.02% -9.87% 0.05% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 10 页 共 53 页


注:1 、图 示日 期为2015-11-23 至2018-06-30 。 2 、 按 基金 合同 规定, 本基 金管理 人自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。 建仓 期结 束时 , 本基金 的各 项投 资比 例已 符合基 金合 同约 定。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 11 页 共 53 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股 份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65 亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为: 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占 31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 (有 限合 伙) 占 4.55% 、 上海 彤骏投 资管 理中 心( 有限 合伙) 占 4.54% 。 截至2018 年6 月30 日, 本基金 管理 人共 管 理 61 只 开放式 基金 , 即 长信 利息 收益开 放式 证券 投资基金、长 信银 利精 选 混 合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动 态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券 投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标 准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长 混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长 信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵 活配置混 合型 证券投 资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证 券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合 型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券 投资基金(LOF ) 、长信 富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 海纯债一年 定期开放 债券型证券投 资基金、 长 信利保债券型 证券投资 基 金、长信富安 纯债一年 定 期开放债券 型证券投 资基金、长 信 中证能源 互 联网主题指数 型证券投 资 基金(LOF) 、 长信金葵 纯 债一年定期 开放债券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 利 泰灵活配置 混合型证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 长信先锐 债 券型证券投 资基金、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信富 泰纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信 电子信息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信富 平 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金、长信 先利半年定期 开放混合 型 证券投资基金 、长信创 新 驱动股票型证 券投资基 金 、长信稳益 纯债债券 型证券投资基 金、长信 利 信灵 活配置混 合型证券 投 资基金、长信 稳健纯债 债 券型证券投 资基金、 长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金、长 信 纯债半年债券 型证券投 资 基金、长信 国防军工长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 12 页 共 53 页


量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信先优债 券 型证券投资基 金、长信 稳 势纯债债券 型证券投 资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货币 市场 基金 、长信 量化 优选 混 合 型证券投资基 金(LOF) 、 长信稳通三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信低 碳环保行 业量化股票型 证券投资 基 金、长信利尚 一年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 长信乐信灵 活配置混 合型证券投资 基金、长 信 全球债 券证券 投资基金 、 长信稳鑫三个 月定期开 放 债券型发起 式证券投 资基金、长信 先机两年 定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信消费 精 选行业量化 股票型证 券投资 基金 、长 信量 化价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李小羽 长信利丰债券型 证券投资基金、 长信利富债券型 证券投资基金、 长信可转债债券 型 证 券 投 资 基 金、长信利广灵 活配置混合型证 券投资基金、长 信利保债券型证 券投资基金、长 信金葵纯债一年 定期开放债券型 证券投资基金、 长信利盈灵活配 置混合型证券投 资基金、长信利 众债券型证券投 资基金(LOF)、 长信富安纯债一 年定期开放债券 型 证 券 投 资 基 金、长信纯债一 年定期开放债券 型证券投资基金 和长信利尚一年 定期开放混合型 证券投资基金的 2016 年12 月 7 日 - 20 年 上海交通大学工学学士 , 华南理工大学工学硕士 , 具有基金从业资格,加 拿 大特许投资经理资格 (CIM ) 。曾任职长城证 券 公 司、 加拿大 Investors Group Financial Services Co. ,Ltd 。2002 年加入 本公 司 (筹 备) , 先 后任基金经理助理、交 易 管理部总监、固定收益 部 总监、长信中短债证券 投 资基金、长信纯债一年 定 期开放债券型证券投资 基 金和长信利发债券型证 券 投资基金的基金经理。 现 任长信基金管理有限责 任 公司副总经理、投资决 策 委员会执行委员、长信 利 丰债券型证券投资基金 、 长信利富债券型证券投 资 基金、长信可转债债券 型 证券投资基金、长信利 广 灵活配置混合型证券投 资 基金、长信利保债券型 证 券投资基金、长信金葵 纯 债一年定期开放债券型 证 券投资基金、长信利盈 灵长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 13 页 共 53 页


基金经理、公司 副总经理、投资 决策委员会执行 委员 活配置混合型证券投资 基 金、长信利众债券型证 券 投资基金(LOF ) 、长信 富 安纯债一年定期开放债 券 型证券投资基金、长信 纯 债一年定期开放债券型 证 券投资基金和长信利尚 一 年定期开放混合型证券 投 资基金 的基 金经 理。 胡琼予 长信纯债一年定 期开放债券型证 券投资基金、长 信金葵纯债一年 定期开放债券型 证券投资基金、 长信富安纯债一 年定期开放债券 型证券投资基金 和长信利众债券 型证券投资基金 (LOF ) 的基 金经 理 2018 年6 月4 日 - 6 年 经济学硕士,具有基金 从 业资格 。2013 年 加入 长信 基金管理有限责任公司 , 曾任高级债券交易员、 投 资经理助理和基金经理 助 理,现任职于固定收益 部 并担任长信纯债一年定 期 开放债券型证券投资基 金、长信金葵纯债一年 定 期开放债券型证券投资 基 金、长信富安纯债一年 定 期开放债券型证券投资 基 金和长信利众债券型证 券 投资基 金 (LOF ) 的基 金经 理。 刘婧 曾任本基金的基 金经理 助理 2016 年12 月 12 日 2018 年2 月 2 日 5 年 曾任本基金的基金经理 助 理 胡琼予 曾任本基金的基 金经理 助理 2017 年7 月 28 日 2018 年5 月 22 日 6 年 曾任本基金的基金经理 助 理 注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的 公告披 露日 为准 ;





2 、 本基 金基 金 经 理的 证券从 业年 限以 基金 经理 进入证 券业 务相 关机 构的 工作经 历为 时间 计 算 标准; 3 、 报 告截 止日 至报 告批 准 送出日 期间 , 自2018 年7 月 11 日起 , 李 小羽 先生 不 再担任 本基 金 的基金 经理 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律 法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 14 页 共 53 页


本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财 产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 , 加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同 时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监 督。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发 现异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年以 来, 利率 债收益 率在流 动性 宽松 、 中 长期 经济下 行预 期以 及外 部贸 易风险 的推 动 下 震荡下 行。 截至6 月末, 国 债短端1 年期 收益 率较 上 年末大 幅下 行63bp,中端3-5 年期 下行47-49bp, 长端 7-10 年 期下 行 41bp 。政策 性金 融债 收益 率曲 线也陡 峭化 下行 ,下 行幅 度大于 国债 。本 组 合 在本报告期加 仓短久期 高 等级债券,合 理运用杠 杆 操作,辅以利 率债波段 操 作,努力控 制回撤, 争取为 投资 人获 取了 稳定 的回报 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 长信 富安 纯债一 年定 开A 基金 份额 净值 为1.0302 元 , 份 额累 计净值 为1.1042 元,本 报告 期基 金份 额净 值增长 率 为 2.25% ;截 至 本报告 期末 长信 富安 纯债 一年定 开 C 基金 份额 净值为 1.0219 元, 份额 累 计净值 为 1.0919 元 ,本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.05% ;同 期业 绩比较 基准 收益 率 为3.40% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望后市,政 策面宽财 政 、缓信用、稳 货币的信 号 逐渐清晰。结 构性去杠 杆 目 标下,初步 预长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 15 页 共 53 页


计此次边际宽 松仍以定 向 方式为主,但 我们仍需 紧 密跟踪政策实 施的进度 与 幅度,同时 关注经济 数据是否有超 预期的情 况 。结合进入三 季度债券 供 给发力,对利 率债而言 大 概率将会进 入多空交 织情绪下的底 部震荡, 斜 率仍向下,但 下行幅度 比 上半年收缩。 信用债方 面 ,央行窗口 指导通过 MLF 定向支 持信贷及 中低 等级产业债, 国常会释 放 强调积极财政 信号,此 套 政策组合的主 要目的 依然在于改善 当前再融 资 环境,但机构 风险偏好 较 难短时间逆转 ,预计利 好 资质优良的 中高等级 信用债 。我 们将 精选 个券 ,控制 风险 ,争 取为 持有 人获取 长期 、稳 健的 回报 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根 据相 关法 律法 规, 长信 基金管 理有 限责 任公 司 ( 以下简 称 “ 公司” ) 制 订了 健全、 有效 的估 值政策和估值 程序,成 立 了估值委员会 ,估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构, 负责拟定 公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术,健全公司 估值决策 体 系,对公司 现有程序 和技术进行复 核和审阅 , 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程 序;估值委员 会成员相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验,熟悉 相 关法规和估 值方法, 均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,基 金经 理不 直 接参与 估值 决 策 。对 于估 值政策 和估 值原 则, 公司与 基金托 管人充分 沟 通,达成一致 意见。本 基 金托管人根据 法律法规 要 求履行估值 及净值计 算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣 率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况 ,本 基 金本报 告期 没有 进行 利润 分配。


本基金 收益 分配 原则 如下 :


1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金在 每 个封闭 期内 收益 至少 分 配1 次 , 每 份基 金 份额每次收益 分配比例 原 则上为收益分 配基准日 ( 即可供分配利 润计算截 止 日)每份基 金份额可 供分配 利润 的100% ;


2 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 , 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 , 各 基金 份 额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同。 本基 金同 一类别 的每 一基 金份 额享 有同等 分配 权;


3 、 本 基金 收 益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 16 页 共 53 页


利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ;


4 、 基 金收 益分 配后 各类 基 金份额 净值 不能 低于 面值 ; 即基 金收 益分 配基 准日 的各类 基金 份额 净值减 去该 类每 单位 基金 份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值;


5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 17 页 共 53 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ,严格遵 守 《证券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定,依法安 全保管了 基 金财产,不 存在损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,本托 管 人对本基金的 投 资运作方面进 行了监督 , 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等 方面进行了认 真的复核 , 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,在各重 要方面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 5.3 托 管人 对 本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容 真实、 准确 和完 整。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 18 页 共 53 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 长信 富安 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.6.1 1,332,949.66 2,397,412.04 结算备 付金


7,434,638.84 6,191,041.22 存出保 证金


10,969.93 109,972.06 交易性 金融 资产 6.4.6.2 276,928,507.30 153,809,628.70 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


276,928,507.30 153,809,628.70 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.6.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - 4,992,127.49 应收证 券清 算款


15,500,000.00 - 应收利 息 6.4.6.5 4,478,114.19 4,967,721.35 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.6.6 - - 资产总 计


305,685,179.92 172,467,902.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.6.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


114,800,541.05 - 应付证 券清 算款


15,512,018.69 - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


100,643.13 649,616.71 应付托 管费


28,755.19 185,604.77 应付销 售服 务费


7,021.99 62,329.20 应付交 易费 用 6.4.6.7 8,854.37 49,150.62 应交税 费


47,317.75 - 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 19 页 共 53 页


应付利 息


39,587.49 - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.6.8 123,055.34 319,000.00 负债合 计


130,667,795.00 1,265,701.30 所有者权益:





实收基 金 6.4.6.9 170,049,277.57 170,049,277.57 未分配 利润 6.4.6.10 4,968,107.35 1,152,923.99 所有者 权益 合计


175,017,384.92 171,202,201.56 负债和 所有 者权 益总 计


305,685,179.92 172,467,902.86 注: 报告 截止 日2018 年6 月 30 日, 长 信 富安 纯债 一 年定开 债 券A 基 金份 额净 值1.0302 元, 基金 份额总 额 149,141,012.20 份;长 信富 安纯 债一 年定 开债 券 C 基 金份 额净 值 1.0219 元, 基金 份额 总额20,908,265.37 份。 长信富 安纯 债一 年定 开债 券份额 总额 合计 为 170,049,277.57 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 长信 富安 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 一、收入


6,517,641.94 45,010,273.78 1.利息 收入


7,318,336.98 83,861,728.19 其中: 存款 利息 收入 6.4.6.11 79,565.56 160,241.04 债券利 息收 入


7,227,710.33 78,525,266.06 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


11,061.09 5,176,221.09 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-1,776,321.47 -14,968,027.85 其中: 股票 投资 收益 6.4.6.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.6.13 -1,786,418.56 -14,810,527.85 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.6.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.6.15 10,097.09 -157,500.00 股利收 益 6.4.6.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.6.17 975,626.43 -23,883,426.56 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 20 页 共 53 页


5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.6.18 - - 减: 二、费用


2,702,458.58 20,817,205.91 1.管 理人 报酬 6.4.9.2.1 603,197.31 8,334,194.44 2.托 管费 6.4.9.2.2 172,342.16 2,381,198.44 3.销 售服 务费 6.4.9.2.3 42,116.19 863,811.30 4.交 易费 用 6.4.6.19 1,792.97 17,355.61 5.利 息支 出


1,724,009.01 9,037,331.34 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,724,009.01 9,037,331.34 6.税 金及 附加





25,474.18 - 7.其 他费 用 6.4.6.20 133,526.76 183,314.78 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 3,815,183.36 24,193,067.87 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 3,815,183.36 24,193,067.87


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 长信 富安 纯债 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 170,049,277.57 1,152,923.99 171,202,201.56 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 3,815,183.36 3,815,183.36 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 - - - 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 21 页 共 53 页


基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 170,049,277.57 4,968,107.35 175,017,384.92 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 2,437,574,147.08 -38,101,441.13 2,399,472,705.95 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 24,193,067.87 24,193,067.87 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 2,437,574,147.08 -13,908,373.26 2,423,665,773.82


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 成善 栋______














______覃波______














____ 孙 红辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长信富安纯债 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)系 由基 金管理人长 信 基金管理有 限责任公 司依 照《中华人 民共和国 证券 投资基金法》 、 《长信富 安 纯债 一年定 期开放 债 券型证券投资 基金基金 合 同》(以下简称 “基金合 同 ”)及其他有 关法律法 规的 规定,经中 国证券长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 22 页 共 53 页


监督管 理委 员会(以 下简 称 “ 中国 证监 会”) 以 证监 许 可[2015]2310 号文 批准 公 开募集 。 本 基金 为 契约型开放式 基金,存 续 期限为不定期 。本基金 根 据认购费、申 购费、销 售 服务费收取 方式的不 同 , 将 基 金 份 额 分 为 A 类 基 金 份 额 和 C 类 基 金 份 额 。 本 基 金 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为 1,482,871,919.06 份, 经 毕马威 华振 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 验证 , 并 出 具了编 号为 毕马 威 华振验 字 第1500955 号验 资报告 。 基 金合 同于2015 年11 月 23 日生 效。 本基 金的基 金管 理人 为长 信基金 管理 有限 责任 公司 ,基金 托管 人为 中国 民生 银行股 份有 限公 司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 截 至报 告 期末最 新公 告的 基金 合同 及 《 长信 富安 纯 债一年定期开 放债券型 证 券投资基金招 募说明书 》 的有关规定, 本基金投 资 于具有良好 流动性的 金融工具,包 括国债、 央 行票据、金融 债、地方 政 府债、企业债 、公司债 、 中期票据、 短期融资 券、超级短期 融资券、 资 产支持证券、 次级债券 、 可分离交易可 转债的纯 债 部分、债券 回购、银 行存款(包括 协议存款 、定 期存款及其 他银行存 款)、 货币市场工 具、国债 期货 及法 律法规 或中国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具, 但须符合 中 国证监会相关 规定。本 基 金不参与权 证、股票 等权益类资产 投资,可 转 债仅投资二级 市场可分 离 交易可转债的 纯债部分 。 如法律法规 或监管机 构以后允许基 金投资其 他 品种,基金管 理人在履 行 适当程序后, 可以将其 纳 入投资范围 ,其投资 比例遵循届时 有效法律 法 规或相关规定 。本基金 的 投资组合比例 为:投资 于 债券资产的 比例不低 于基金资产 的 80%, 但在 每次开放期前 三个月、 开 放期及开放期 结束后三 个 月的期间内, 基金投 资不受上述比 例限制; 开 放期内,每个 交易日日 终 在扣除国债期 货合约需 缴 纳的交易保 证 金后, 本基金持有现 金 (不包 括 结算备付金、 存出保证 金 、应收申购款 等) 或者 到 期日在一年 以内的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% ; 在非 开放 期, 本 基金不 受该 比例 的限 制。 本基金 的业 绩比 较 基 准为: 三年 期银 行定 期存 款利率(税后)+4% 根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日 , 报 中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”) 以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制, 同时在具 体 会计核算和 信息披露 方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 23 页 共 53 页


6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.4.2 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 6.4.5 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号《财政 部、国家税务 总局关于企 业所得税若干 优 惠政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财 税[2016]140 号《关于明确 金融房地 产 开发教育辅助 服务等增 值 税政策的通知 》 、财税[2017]56 号《 关于资 管 产品增值税有 关问题的 通 知》 、 财税[2017]90 号《 关于租入固定 资产进项 税 额抵扣等增值 税政策 的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : 1) 证券投资基金( 封闭式证券 投资基金,开 放式证券 投 资基金)管理人 运用基金 买 卖股票、 债券免 征增 值税 ;2018 年1 月1 日起 , 公 开募 集证 券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行为, 以基 金管 理人 为增 值税纳 税人 ,暂 适用 简易 计税方 法, 按 照3% 的征 收 率缴纳 增值 税。 2) 对基金从证券 市场中取得 的收入,包括 买卖债券的 差价收入,债 券的利息收 入及其他 收 入,暂 不缴 纳企 业所 得税 。 3) 对基金取得的 债券利息收 入,由发行债 券的企业在 向基金支付上 述收入时代 扣代缴 20% 的个人 所得 税, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.6.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 24 页 共 53 页


2018 年6 月30 日 活期存 款 1,332,949.66 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 -








存款 期 限1-3 个月 -








存款 期 限3 个 月以 上 - 其他存 款 - 合计: 1,332,949.66 6.4.6.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 131,982,797.61 132,829,007.30 846,209.69 银行间 市场 147,463,484.78 144,099,500.00 -3,363,984.78 合计 279,446,282.39 276,928,507.30 -2,517,775.09 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 279,446,282.39 276,928,507.30 -2,517,775.09 6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 6.4.6.4 买 入返 售金融 资产 6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.6.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 908.18 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 25 页 共 53 页


应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 2,585.61 应收债 券利 息 4,474,615.90 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 4.50 合计 4,478,114.19 注:其 他为 应收 保证 金利 息。 6.4.6.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 6.4.6.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 8,854.37 合计 8,854.37 6.4.6.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 123,055.34 合计 123,055.34 6.4.6.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 长信富 安 纯 债一 年定 开债 券 A 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 149,141,012.20 149,141,012.20 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 26 页 共 53 页


- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 149,141,012.20 149,141,012.20 金额单 位: 人民 币元 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 C 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 20,908,265.37 20,908,265.37 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 20,908,265.37 20,908,265.37 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额 ; 赎回 含转 换出 份额。 6.4.6.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 A 项目 已实现 部 分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 2,504,334.04 -1,380,178.54 1,124,155.50 本期利 润 2,529,618.85 856,220.83 3,385,839.68 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 5,033,952.89 -523,957.71 4,509,995.18 单位: 人民 币元 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 222,154.88 -193,386.39 28,768.49 本期利 润 309,938.08 119,405.60 429,343.68 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 27 页 共 53 页


本期已 分配 利润 - - - 本期末 532,092.96 -73,980.79 458,112.17 6.4.6.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 16,411.90 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 62,899.56 其他 254.10 合计 79,565.56 注:其 他为 保证 金利 息收 入和在 途申 购款 利息 。 6.4.6.12 股 票投 资收益 6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 注:本 基金 本报 告期 无股 票投资 收益 。 6.4.6.13 债 券投 资收益 6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30 日 债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债 券到期 兑付 )差 价收 入 -1,786,418.56 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申购 差 价收入 - 合计 -1,786,418.56 6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交总 额 66,580,523.00 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )成 本总 额 61,755,678.56 减:应 收利 息总 额 6,611,263.00 买卖债 券差 价收 入 -1,786,418.56 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 28 页 共 53 页


6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 注:本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。 6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 注:本 基 金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。 6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 6.4.6.14 贵 金属 投资收 益


6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。 6.4.6.15 衍 生工 具收益 6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 无买 卖权证 差价 收入 。 6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 单位: 人民 币元 项目 本期收 益金 额 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 国债期 货投 资收 益 10,097.09 股指期 货- 投资 收益 - 6.4.6.16 股 利收 益 注:本 基金 本报 告期 无股 利收益 。 6.4.6.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人 民 币元 项目名 称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 958,426.43 —— 股 票投 资 - —— 债 券投 资 958,426.43 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 17,200.00 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 29 页 共 53 页


—— 权 证投 资 17,200.00 3.其他 - 减: 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估 增值税 - 合计 975,626.43 6.4.6.18 其 他收 入 注:本 基金 本报 告期 无其 他收入 。 6.4.6.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 705.47 银行间 市场 交易 费用 1,087.50 合计 1,792.97 6.4.6.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 审计费 用 24,795.19 信息披 露费 89,260.15 账户维 护费 18,000.00 其他费 用 1,471.42 合计 133,526.76 注:其 他费 用为 上清 所查 询费、 手续 费等 。 6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.7.1 或 有事 项 注:截 至资 产负 债表 日, 本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。 6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项 注:截 至本 财务 报告 批准 报出日 ,本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 30 页 共 53 页


6.4.8 关 联方 关系 6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 注:本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 无变 化。 6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 长江证 券股 份有 限公 司( 以下简 称 “ 长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东 、 基金 销售机 构


6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.9.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 6.4.9.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 长江证 券 91,952,124.29 71.56% 420,626,170.98 91.05% 6.4.9.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回 购 成交总 额的 比 例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 长江证 券 1,552,100,000.00 80.36% 1,828,000,000.00 97.13% 6.4.9.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易 。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 31 页 共 53 页


6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 付关 联方交 易单 元的 佣金 。 6.4.9.2 关 联方 报酬 6.4.9.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 603,197.31 8,334,194.44 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 558,989.61 391,183.47 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值0.70% 的年 费率逐 日计 提, 按月 支付 。


计算方法:H= E×年管 理 费率 ÷当年天 数(H 为 每 日应计提的基 金管理费 ,E 为前一日基 金 资产净 值) 。 6.4.9.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 172,342.16 2,381,198.44 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.20% 的年 费率逐 日计 提, 按月 支付 。


计算方 法 :H= E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 (H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ,E 为 前一日 基金 资 产净值 ) 。 6.4.9.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信富 安纯 债一 年 定开债 券A 长信富 安纯 债一 年 定开债 券 C 合计 长信基金管理有限责任 公司 - 27.98 27.98 中国民 生银 行 - 10,280.28 10,280.28 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 32 页 共 53 页


长江证 券 - 19.91 19.91 合计 - 10,328.17 10,328.17 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长信富 安纯 债一 年 定开债 券A 长信富 安纯 债一 年 定开债 券 C 合计 长信基金管理有限责任 公司 - 761,954.32 761,954.32 长江证 券 - 19.91 19.91 合计 - 761,974.23 761,974.23 注:本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.40% 。 销售 服务费 按 照C 类 基金 资产 净值 的 0.40% 年 费率 计提 。 计算方 法如 下:


H =E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数


H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费


E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本基金 在本报告 期及 上年度可比 期间均未 与关 联方通过银 行间同业 市场 进行债券( 含 回购)交 易。 6.4.9.4 各关 联 方投资 本基 金的情 况 6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人均 未运 用固有 资金 投资 本基 。 6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 持有 本基 金 。 6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国民 生银 行 1,332,949.66 16,411.90 11,076,754.73 147,125.66 注:本基金通 过“中国 民 生银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 33 页 共 53 页


责任公 司等 结算 账户 , 于2018 年6 月30 日的 相关 余 额为 1,506,612.54 元。 (2017 年12 月 31 日 的相关 余额 为 6,191,041.22 元) 。 6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。 6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易 条件进 行 ,并以一般交 易价格为 定 价基础。本 基金非基 金中基 金, 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。 6.4.10 利 润分 配情况 注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 6.4.11 期 末(2018 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。 6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 , 本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额 39,300,541.05 元 ,是 以如 下债 券作 为质押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 1680326 16 内 兴元 债 2018 年7 月2 日 92.25 100,000 9,225,000.00 1780100 17 阿 纺织 2018 年7 月2 日 96.29 100,000 9,629,000.00 1580130 15 遵 义道 桥债 2018 年7 月2 日 83.82 100,000 8,382,000.00 1624010 16 盘 县棚 改项 目债 2018 年7 月2 日 96.59 100,000 9,659,000.00 1680204 16 凯 宏专 项债 2018 年7 月2 日 88.92 100,000 8,892,000.00 合计





500,000 45,787,000.00 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 34 页 共 53 页


6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注:截 至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余额 75,500,000.00 元。 于 2018 年 7 月 5 日 (先后 )到 期。 该类 交易 要求本 基金 在回 购 期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/或 在新 质押 式 回购下 转入 质押 库的 债券 , 按证券 交易 所规 定 的比例 折算 为标 准券 后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 6.4.12 金 融工 具风险 及管 理 6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险, 主 要包括:信用 风险、流 动 性风险和市场 风 险。本基金在 下文主要 论 述上述风险敞 口及其形 成 原因、风险管 理目标、 政 策和过程以 及计量风 险的方 法等 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡, 以 实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标,本 基 金 的基金管理 人已制定 了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险, 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ,通过可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系理 念,建立 了 以风险控制委 员会为核 心 的、由督察长 、 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。在董事会 下设立风 险 控制委员会 ,负责对 公司经营管理 和基金业 务 运作的合法性 、合规性 进 行全面的检查 和评估等 ; 在管理层层 面设立内 部控制委员会 ,主要职 责 是讨论审议公 司内部控 制 制度及针对公 司在经营 管 理和投资组 合运作中 的风险进行识 别、评估 并 研究制订有 效 的防范措 施 ;在业务操作 层面风险 管 理职责主要 由监察稽 核部负责协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 工 作,量化投资 部负责进 行 投资风险分 析与绩效 评估。 监察 稽核 部向 督察 长负责 ,并 向总 经理 汇报 日常行 政事 务。 6.4.12.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在 本基金 的托 管行 中国 民生 银行股 份有 限公 司, 与该 银行存 款相 关的 信用 风险 不重大 。


本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券, 且 通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的 10% , 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券, 不 得超 过该 证券长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 35 页 共 53 页


的10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违约风险 发生的可 能 性很小;本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评 估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。 6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 短期 信用评 级的 债券 。 6.4.12.2.2 按 短期 信 用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 短期 信用评 级资 产支 持证 券。 6.4.12.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 短期 信用评 级同 业存 单。 6.4.12.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 AAA 86,081,862.00 19,894.00 AAA 以下 164,468,775.30 153,789,734.70 未评级 26,377,870.00 0.00 合计 276,928,507.30 153,809,628.70 注:未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。 6.4.12.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 长期 信用评 级资 产支 持证 券。 6.4.12.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 长期 信用评 级同 业存 单。 6.4.12.3 流 动性 风险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风 险。本基金流 动性风险 来 源于开放式基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 , 以及因部分 投资品 种 交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现 投资的 风险 。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 36 页 共 53 页


6.4.12.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 6.4.12.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式 证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内 部控制体系, 审慎评估 各 类资产的流动 性,针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ,对本基金 组合资产 的流动性风险 进行管理 。 本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动,所持证 券均在证 券交易 所或银 行间同业 市 场交易,并严 格遵守基 金 管理人流动性 相关交易 限 制;本期末 本基金未 持有有重大流 动性风险 的 投资品种。本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 融 入短期资金 应对流动 性需求 。 针对定期开放 运作可能 导 致的流动性风 险,本基 金 主要通过根据 开放前剩 余 期限长短情况 动 态调整投资组 合进行应 对 ;针对兑付赎 回资金的 流 动性风险,本 基金的基 金 管理人在基 金合同中 约定了巨额赎 回条款, 制 定了发生巨额 赎回时资 金 的处理模式, 控制因开 放 模式而产生 的流动性 风险。 本基 金的 基金 管理 人对流 动性 指标 进行 持续 的监测 和分 析。 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。 6.4.12.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.12.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的 生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 管理人通过 专设的量 化投资 部对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。 6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年6 月30 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资 产








银行存 款 1,332,949.66 - - - - 1,332,949.66 结算备 付金 7,434,638.84 - - - - 7,434,638.84 存出保 证金 10,969.93 - - - - 10,969.93 交易性 金融 资产 3,861,598.40 26,904,070.00 173,699,338.90 72,463,500.00 - 276,928,507.30 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 37 页 共 53 页


应收证 券清 算款 - - - - 15,500,000.00 15,500,000.00 应收利 息 - - - - 4,478,114.19 4,478,114.19 资产总 计 12,640,156.83 26,904,070.00 173,699,338.90 72,463,500.00 19,978,114.19 305,685,179.92 负债








卖出回 购金 融资 产款 114,800,541.05 - - - - 114,800,541.05 应付证 券清 算款 - - - - 15,512,018.69 15,512,018.69 应付管 理人 报酬 - - - - 100,643.13 100,643.13 应付托 管费 - - - - 28,755.19 28,755.19 应付销 售服 务费 - - - - 7,021.99 7,021.99 应付交 易费 用 - - - - 8,854.37 8,854.37 应付利 息 - - - - 39,587.49 39,587.49 应交税 费 - - - - 47,317.75 47,317.75 其他负 债 - - - - 123,055.34 123,055.34 负债总 计 114,800,541.05 - - - 15,867,253.95 130,667,795.00 利率敏 感度 缺口 -102,160,384.22 26,904,070.00 173,699,338.90 72,463,500.00 4,110,860.24 175,017,384.92 上年度 末 2017 年12 月31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 2,397,412.04 - - - - 2,397,412.04 结算备 付金 6,191,041.22 - - - - 6,191,041.22 存出保 证金 54,067.06 - - - 55,905.00 109,972.06 交易性 金融 资产 21,609,939.00 - 75,706,689.70 56,493,000.00 - 153,809,628.70 买入返 售金 融资 产 4,992,127.49 - - - - 4,992,127.49 应收证 券清 算款 - - - - - - 应收利 息 - - - - 4,967,721.35 4,967,721.35 其他资 产 - - - - - - 资产总 计 35,244,586.81 - 75,706,689.70 56,493,000.00 5,023,626.35 172,467,902.86 负债








应付管 理人 报酬 - - - - 649,616.71 649,616.71 应付托 管费 - - - - 185,604.77 185,604.77 应付销 售服 务费 - - - - 62,329.20 62,329.20 应付交 易费 用 - - - - 49,150.62 49,150.62 其他负 债 - - - - 319,000.00 319,000.00 负债总 计 - - - - 1,265,701.30 1,265,701.30 利率敏 感度 缺口 35,244,586.81 - 75,706,689.70 56,493,000.00 3,757,925.05 171,202,201.56 注:表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值,并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到 期日孰 早者 进行 了分 类。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 38 页 共 53 页


6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2017 年12 月31 日 ) 市场利 率下 降 27 个 基点 1,743,713.78 833,678.58 市场利 率上 升 27 个 基点 -1,743,713.78 -833,678.58


6.4.12.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.12.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波 动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及 银行间同业市 场交易的 债 券,所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 , 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度 量,包 括VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进 行跟踪 和控 制。 于6 月30 日, 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下: 6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 276,928,507.30 158.23 153,809,628.70 89.84 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 39 页 共 53 页


合计 276,928,507.30 158.23 153,809,628.70 89.84 6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 注:本 基金主 要投资债 券 等固定收益品 种, 无重 大 其他价格风险 , 因此未 进 行其他价格 风险的敏 感性分 析。 6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第二 层次的 余额 为 人 民币276,928,507.30 元 , 无属于 第一 层次 和第 三层 次的余 额。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于本基金投 资的证券 , 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、 或属于非公开 发行等情 况 ,本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售 期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度,确 定 相关证券公 允价值应 属第二 层次 或第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 计 量的金 融工 具 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 40 页 共 53 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 276,928,507.30 90.59 其中: 债券 276,928,507.30 90.59








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,767,588.50 2.87 8 其他各 项资 产 19,989,084.12 6.54 9 合计 305,685,179.92 100.00 注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 41 页 共 53 页


7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 注:本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 26,377,870.00 15.07 其中: 政策 性金 融债 26,377,870.00 15.07 4 企业债 券 250,550,637.30 143.16 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 276,928,507.30 158.23 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 180205 18 国开 05 250,000 26,217,500.00 14.98 2 112328 16 曲文 01 170,000 16,882,700.00 9.65 3 122377 14 首 开债 150,000 14,967,000.00 8.55 4 136725 16 中材 01 150,000 14,676,000.00 8.39 5 136498 16 河西 01 150,000 14,562,000.00 8.32 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 42 页 共 53 页


7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金通过对 基本面和 资 金面的分析, 对国债市 场 走势做出判断 ,以作为 确 定国债期货的 头 寸方向和额度 的依据。 当 中长期经济高 速增长, 通 货膨胀压力浮 现,央行 政 策趋于紧缩 时,本基 金建立国债期 货空单进 行 套期保值,以 规避利率 风 险,减少利率 上升带来 的 亏损;反之 ,在经济 增长趋于回落 ,通货膨 胀 率下降,甚至 通货紧缩 出 现时,本基金 通过建立 国 债期货多单 ,以获取 更高的 收益 。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货 持仓 和损 益明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值 (元) 公允价 值变 动(元 ) 风险指 标说 明 - - - - - - 公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) 0.00 国债期 货投 资本 期收 益( 元) 10,097.09 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) 17,200.00 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 国债期货有助 于管理组 合 的久期、流动 性风险水 平 。本基金按照 相关法律 法 规,结合宏观 经 济形势 和政 策趋 势的 分析 , 对 国债 市场 走势 作出 判 断。 同时 , 本 基金 对国 债 期货与 现货 间的 基差 、 国债期 货的 波动 率 、 资 金 利率 和 IRR 等指 标进 行跟 踪, 力争 为投 资人 提供 安 全、 稳健 的投 资收 益。 本基金 国债 期货 投资 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或 在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 7.11.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票 ,不存 在投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的 备选 股票库 的情 形。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 43 页 共 53 页


序号 名称 金额 1 存出保 证金 10,969.93 2 应收证 券清 算款 15,500,000.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,478,114.19 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 19,989,084.12 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 票 。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 44 页 共 53 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 长信富 安纯 债一年 定开 债券A 377 395,599.50 118,169,176.52 79.23% 30,971,835.68 20.77% 长信富 安纯 债一年 定开 债券C 3,409 6,133.25 49,985.00 0.24% 20,858,280.37 99.76% 合计 3,786 44,915.29 118,219,161.52 69.52% 51,830,116.05 30.48%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数 (份) 占基金 总份 额比 例 基金管理人 所 有 从 业人员 持有 本基 金 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 A 130,369.79 0.09% 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 C 1,031.34 0.00% 合计 131,401.13 0.08%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数 量区间 (万 份) 本 公 司高 级 管理 人员 、基金 投 资 和 研究 部 门负 责人 持有本 开 放式基 金 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 A 0 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 C 0 合计 0 本 基 金基 金 经理 持有 本开放 式 基金 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 A 0 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 C 0 合计 0


长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 45 页 共 53 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 A 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 C 基金合 同生 效日 (2015 年 11 月 23 日 )基 金 份额总 额 914,958,251.65 567,913,667.41 本报告 期期 初基 金份 额总 额 149,141,012.20 20,908,265.37 本报告 期基 金总 申购 份额 - - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - - 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 149,141,012.20 20,908,265.37 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 46 页 共 53 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 报 告期 内本基 金管 理人的 重大 人事变 动 本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。 10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动 本基金 托管 人中 国民 生银 行股份 有限 公司 于2018 年 4 月19 日公 告, 根据 工 作需要 , 任命 张 庆先生 担任 本公 司资 产托 管部总 经理 ,主 持资 产托 管部相 关工 作。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。








10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。








10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。








10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期, 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 47 页 共 53 页


兴业证 券 1 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 中山证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 财富证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 民族证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 国元证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 光大证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 华泰证 券 2 - - - - - 中金公 司 2 - - - - - 申港证 券 1 - - - - - 长江证 券 2 - - - - - 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 兴业证 券 36,549,788.36 28.44% 379,333,000.00 19.64% - - 国金证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 国联证 券 - - - - - - 中山证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 财富证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 民族证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 48 页 共 53 页


国元证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 申港证 券 - - - - - - 长江证 券 91,952,124.29 71.56% 1,552,100,000.00 80.36% - - 注:1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 本报告 期内 本基 金新 增租 用财富 证券 交易 单元 1 个 ,申港 证券 交易 单元 1 个 ,退租 安信 证 券 交易单 元1 个。 2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 ( 证监基字 【1998 】29 号) 和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 (证监 基金字【2007 】48 号) 的有关 规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。 (1) 选择 标准 : 1 )券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状况 ) ; 2 )券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ; 3 )券 商每 日信 息评 价( 及 时 性和 有效 性) ; 4 )券 商协 作表 现评 价。 (2) 选择 程序 : 首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低 进行选 择基 金专 用交 易单 元。 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 基金2017 年12 月31 日资 产净值 的公 告 公司网 站 2018 年 1 月 1 日 2 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 基 金持 有的长 期停 牌股票调 整估 值方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 1 月 4 日 3 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 基 金持 有的长 期停 牌股票调 整估 值方 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 1 月 5 日 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 49 页 共 53 页


法的公 告 4 长 信富 安纯债 一年 定期开放 债券 型证 券 投资 基金 更新 的招 募说明 书(2018 年第【1】 号) 及摘 要( 仅 摘要见 报 ) 上证报 、证 券时 报、 公司网 站 2018 年 1 月 6 日 5 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 基 金持 有的长 期停 牌股票调 整估 值方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 1 月16 日 6 长 信富 安纯债 一年 定期开放 债券 型证 券投资 基 金2017 年第 4 季 度报告 上证报 、证 券时 报、 公司网 站 2018 年 1 月20 日 7 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 基 金持 有的长 期停 牌股票调 整估 值方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 2 月 1 日 8 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 部 分开 放式基 金在 上海长量 基金 销售 投 资顾 问有限 公司 开通转换 、定 期定 额投资 业务 及参 加申 购 (含 定投申 购) 费率优 惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 2 月 2 日 9 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 基 金持 有的长 期停 牌股票调 整估 值方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 2 月 6 日 10 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 基 金持 有的长 期停 牌股票调 整估 值方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 2 月 7 日 11 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 基 金持 有的长 期停 牌股票调 整估 值方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 2 月10 日 12 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 53 只 基金 修改 基金 合同、 托管协 议的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 3 月24 日 13 长 信富 安纯债 一年 定期开放 债券 型证 券 投资 基金基 金合 同(流动 性新 规修 改) 公司网 站 2018 年 3 月24 日 14 长 信富 安纯债 一年 定期开放 债券 型证 券 投资 基金托 管协 议(流动 性新 规修 改) 公司网 站 2018 年 3 月24 日 15 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 部 分开 放式基 金参 加交通银 行股 份有 限 公司 手机银 行基 金申购( 含定 期定 额投资 申购 )费 率优 惠活 动的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 3 月29 日 16 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 增加 北 京蛋 卷基金 销售 有限公司 为旗 下部 分 开放 式证券 投资 基金代销 机构 并开 通 转换 、定期 定额 投资业务 及参 加申 购 (含 定投申 购) 费率优惠 活动 的公 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 3 月29 日 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 50 页 共 53 页


告 17 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 部 分开 放式基 金参 加中国工 商银 行股 份 有限 公司个 人电 子银行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 3 月30 日 18 长 信富 安纯债 一年 定期开放 债券 型证 券 投 资基金 2017 年年 度报 告 及摘 要 (仅摘 要见 报) 上证报 、证 券时 报、 公司网 站 2018 年 3 月31 日 19 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 基金所 持证 券调 整估 值价 的公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 4 月18 日 20 长 信富 安纯债 一年 定期开放 债券 型证 券投资 基 金2018 年第 1 季 度报告 上证报 、证 券时 报、 公司网 站 2018 年 4 月20 日 21 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 基金所 持证 券调 整估 值价 的公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 4 月21 日 22 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 增加 嘉 实财 富管理 有限 公司为旗 下部 分开 放 式证 券投资 基金 代销机构 并开 通转 换 业务 及参加 申购 费率优惠 活动 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报、 公司网 站 2018 年 5 月 7 日 23 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 基 金持 有的长 期停 牌股票调 整估 值方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 5 月 8 日 24 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 部 分开 放式基 金参 加中国银 河证 券股 份 有限 公司基 金申 购(含定 期定 额投 资申购 )费 率优 惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 5 月17 日 25 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 增加 上 海基 煜基金 销售 有限公司 为旗 下部 分 开放 式证券 投资 基金代销 机构 并开 通 转换 、定期 定额 投资业务 及参 加申 购 (含 定投申 购) 费率优惠 活动 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报、 公司网 站 2018 年 5 月28 日 26 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 基 金持 有的 长 期停 牌股票调 整估 值方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 5 月31 日 27 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 增聘 长 信富 安纯债 一年 定期开放 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 的公 告 上证报 、证 券时 报、 公司网 站 2018 年 6 月 4 日 28 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 基金投 资资 产支 持证 券的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 6 月 7 日 29 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 基 金持 有的长 期停 牌股票调 整估 值方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 6 月15 日 30 长信 基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 上证报 、中 证报 、证 2018 年 6 月20 日 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 51 页 共 53 页


基 金持 有的长 期停 牌股票调 整估 值方 法的公 告 券时报 、公 司网 站 31 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 基 金持 有的长 期停 牌股票调 整估 值方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 6 月22 日 32 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 基 金持 有的长 期停 牌股票调 整估 值方 法的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 6 月28 日 33 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 部 分开 放式基 金参 加交通银 行股 份有 限 公司 手机银 行基 金申购( 含定 期定 额 投资 申购) 费率 优惠活动 及网 上银 行 定期 定额投 资申 购费率优 惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 6 月30 日 34 长 信基 金管理 有限 责任公司 关于 旗下 基金 2018 年 6 月 30 日资 产净值 的公 告 公司网 站 2018 年 6 月30 日


长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 52 页 共 53 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额 比例达 到或 者 超过 20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月30 日 49,598,315.86 0.00 0.00 49,598,315.86 29.17% 个人 - - - - - - - 产品特 有风 险 1 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险 单 一持有基 金比例 过高的投 资者连续 大量赎 回,可能 会影响基 金投资 的持续性 和稳定性 ,增加 变现 成本。 同时 ,按 照净 值计 算尾差 处理 规则 可能 引起 基金份 额净 值异 常上 涨或 下跌。 2 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险 单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 可能触发 本基金巨 额赎回 条件,导 致同期中 小投资 者小 额赎回 面临 部分 延期 办理 的情况 。 3 、基 金投 资策 略难 以实 现 的风险 单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 ,可能引 起基金资 产总净 值显著降 低,从而 使基金 在投 资时受 到限 制, 导致 基金 投资策 略难 以实 现。


11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 注:本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 长信富安纯债一年定开债券 2018 年半年度报告 第 53 页 共 53 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件;


2 、 《长 信富 安纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ;


3 、 《长 信富 安纯 债一 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ;


4 、 《长 信富 安纯 债一 年定 期开放 债券 型 证 券投 资基 金托管 协议 》 ;


5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿;


6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。 12.2 存 放地 点 基金管 理人 的办 公场 所。 12.3 查 阅方 式 长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 :http://www.cxfund.com.cn 。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2018 年 8 月 29 日