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长信国防军工量化(002983)

长信国防军工量化:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
长 信 国 防 军工 量 化 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 
2018 年 半年 度 报 告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月29 日 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 
第 2 页 共 52 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同规 定,于 2018 年 8 月 24 日 复核 了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容,保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 3 页 共 52 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 4 页 共 52 页


6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报 告 ..................................................................................................................................... 38 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 8.1 期末 基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 51 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 5 页 共 52 页


11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 51 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 6 页 共 52 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金简 称 长信国 防军 工量 化混 合 基金主 代码 002983 交易代 码 002983 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 1 月 5 日 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 630,347,443.60 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 数量 化的 方法 进行积 极的 组合 管理 与风 险 控制, 并精 选国 防军 工行 业的优 质企 业进 行投 资, 追 求超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。 投资策 略 本基金 将利 用全 球信 息平 台、外 部研 究平 台、 行业 信 息平台 以及 自身 的研 究平 台等信 息资 源, 基于 本基 金 的投资 目标 和投 资理 念, 从宏观 和微 观两 个角 度进 行 研究, 开展 战略 资产 配置 ,之后 通过 战术 资产 配置 再 平衡基 金资 产组 合, 实现 组合内 各类 别资 产的 优化 配 置, 并 对各 类资 产的 配置 比例进 行定 期或 不定 期调 整。 业绩比 较基 准 申万国 防军 工指 数收 益率 ×60%+ 中证 综合 债指 数收 益 率×40 % 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,属 于较高 风险 、较 高收 益的 投 资品种 ,其 预期 风险 和预 期收益 低于 股票 型基 金, 但 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 周永刚 田青 联系电 话 021-61009999 010-67595096 电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


4007005566 010-67595096 传真 021-61009800 010-66275853 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验 区银城 中 路68 号9 楼 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 7 页 共 52 页


办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号 院 1 号楼 邮政编 码 200120 100033 法定代 表人 成善栋 田国立


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cxfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 长信基 金管 理有 限责 任公 司 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -68,639,892.88 本期利 润 -78,419,822.84 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1502 本期加 权平 均净 值利 润率 -19.37% 本期基 金份 额净 值增 长率 -15.35% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 -185,781,605.36 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2947 期末基 金资 产净 值 444,565,838.24 期末基 金份 额净 值 0.7053 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 -29.47% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利 再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字。 3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -5.44% 2.00% -4.66% 1.40% -0.78% 0.60% 过去三 个月 -14.86% 1.62% -11.68% 1.10% -3.18% 0.52% 过去六 个月 -15.35% 1.79% -11.94% 1.10% -3.41% 0.69% 过去一 年 -18.65% 1.44% -15.27% 0.94% -3.38% 0.50% 自基金 合同 生效起 至今 -29.47% 1.28% -22.32% 0.94% -7.15% 0.34% 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 9 页 共 52 页





3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益 率变 动的比 较 注:1 、图 示日 期为2017-01-05 至2018-06-30 。 2 、 按 基金 合同 规定 , 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 , 报 告期 末已完 成建 仓 但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ; 建 仓期 结束 时, 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 10 页 共 52 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 , 由长 江证 券 股 份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65 亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为: 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占 31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 (有 限合 伙) 占 4.55% 、 上海 彤骏投 资管 理中 心( 有限 合伙) 占 4.54% 。 截至2018 年6 月30 日, 本基金 管理 人共 管 理 61 只 开放式 基金 , 即 长信 利息 收益开 放式 证券 投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动 态策略混合型 证券投资 基 金、 长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券 投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标 准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长 混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长 信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵 活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证 券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广 灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合 型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券 投资基金(LOF ) 、长信 富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 海纯债一年 定期开放 债券型证券投 资基金、 长 信利保债券型 证券投资 基 金、长信富安 纯债一年 定 期开放债券 型证券投 资基金、长 信 中证能源 互 联网主题指数 型证券投 资 基金(LOF) 、 长信金葵 纯 债一年定期 开放债券 型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 利 泰灵活配置 混合型证 券投资基金、 长信海外 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 长信先锐 债 券型证券投 资基金、 长信利发债券 型证券投 资 基金、长信富 泰纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信 电子信息 行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信富 平 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金、长信 先利半年定期 开放混合 型 证券投资基金 、长信创 新 驱动股票型证 券投资基 金 、长信稳益 纯债债券 型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 稳健纯债 债 券型证券投 资基金、长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 11 页 共 52 页


长信上证港股 通指数型 发 起式证 券投资 基金、长 信 纯债半年债券 型证券投 资 基金、长信 国防军工 量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信先优债 券 型证券投资基 金、长信 稳 势纯债债券 型证券投 资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货币 市场 基金 、长信 量化 优选 混 合 型证券投资基 金(LOF) 、 长信稳通三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信低 碳环保行 业量化股票型 证券投资 基 金、长信利尚 一年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 长信乐信灵 活配置混 合型证券投资 基金、长 信 全球债券证券 投资基金 、 长信稳鑫三个 月定期开 放 债券型发起 式证券投 资基金、长信 先机两年 定 期开放灵 活配 置混合型 证 券投资基金、 长信消费 精 选行业量化 股票型证 券投资 基金 、长 信量 化价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 左金保 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金 (LOF)、 长 信 量 化 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电 子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置 混 合 型证券投资基金、 长 信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 量 化 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF ) 、 长 信 低 碳 环 保 行 业 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 2017 年1 月 5 日 - 8 年 经济学硕士,武汉大学 金 融工程专业研究生毕业 。 2010 年7 月 加入 长信 基金 管理有限责任公司,从 事 量化投资研究和风险绩 效 分析工作。历任公司数 量 分析研究员和风险与绩 效 评估研究员、长信量化 多 策略股票型证券投资基 金 和长信中证一带一路主 题 指数分级证券投资基金 的 基金经理。现任量化投 资 部总监、长信医疗保健 行 业灵活配置混合型证券 投 资基金(LOF ) 、长信量 化 先锋混合型证券投资基 金、长信量化中小盘股 票 型证券投资基金、长信 利 泰灵活配置混合型证券 投 资基金、长信先锐债券 型 证券投资基金、长信利 发 债券型证券投资基金、 长 信电子信息行业量化灵 活 配置混合型证券投资基 金、长信先利半年定期 开 放混合型证券投资基金 、长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 12 页 共 52 页


金 、 长 信 先 机 两 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 消 费 精 选 行 业 量 化 股 票 型 证 券投资基金 和 长 信 量 化 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 量 化 投 资部总 监 长信国防军工量化灵活 配 置混合型证券投资基金 、 长信量化优选混合型证 券 投资基金(LOF ) 、长信 低 碳环保行业量化股票型 证 券投资基金、长信先机 两 年定期开放灵活配置混 合 型证券投资基金、长信 消 费精选行业量化股票型 证 券投资基金和长信量化 价 值精选混合型证券投资 基 金的基 金经 理。 宋海岸 长信中 证 500 指数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 中 证 能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投资基 金 (LOF)的 基金经 理 2018 年2 月 13 日 - 4 年 理学硕士,上海交通大 学 应用数学研究生毕业, 具 有基金从业资格。曾担 任 海通期货股份有限公司 研 究员、前海开源基金管 理 有限公司投资经理理和 西 部证券股份有限公司研 究 员。2016 年9 月 加入 长信 基金管理有限责任公司 , 历任量化投资部研究员 、 基金经理助理、长信中 证 一带一路主题指数分级 证 券投资基金的基金经理 , 现任长 信中 证 500 指 数增 强型证券投资基金、长 信 国防军工量化灵活配置 混 合型证券投资基金和长 信 中证能源互联网主题指 数 型证券 投资 基金 (LOF)的 基金经 理。 注:1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准;新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的 公告披 露日 为准 ; 2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算 标准。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在报告期 内 ,严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律 法规、基金合 同的规定 , 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ,不存在 损 害基金份额 持有人利长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 13 页 共 52 页


益的行 为。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产, 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下, 努力为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司已实 行 公平交易制度 ,并建立 公 平交易制度体 系,已建 立 投资决策体系 , 加强交易执行 环节的内 部 控制,并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同 时,公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监 督。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ,其余各 投 资组合未发生 参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形, 未 发 现异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年上 半年 上证 指数 收 益率-13.90% , 沪深300 指 数收益 率-12.90% , 中证 500 指数 收益 率 -16.53% ,创业板指 收益率-8.33%。 中信国防军 工行 业收益率-19.03%,在 29 个中信行业中排 名 21 位。 本基金 根据 股票 的基 本面 情况和 市场 面情 况构 建 Alpha 模 型, 寻找 质地 优异 、被市 场低 估的 投资标 的。 综 合Alpha 模 型得分 、风 险模 型、 交易 成本模 型, 定期 优化 组合 权重。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.7053 元 ,报 告 期基金 份额 净值 增长 率为-15.35% ,成 立 以来的 累计 净值 为0.7053 元,本 期业 绩比 较基 准 增 长率为-11.94% 。 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 14 页 共 52 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 宏观层面,当 前中美贸 易 摩擦增多,房 地产融资 成 本上升、基建 投资增速 放 缓、内需显著 回 落等因素使得 经济增速 承 压,但我们认 为不应对 宏 观经济过度悲 观。一方 面 中国经济经 过各项改 革举措 会体 现出 足够 的韧 性, 且 “以 量换 质 ” 的增 长方式 在日 后会 释放 更多 改革红 利, 另一 方面 , 在更为高频的 煤电耗量 等 数据中我们发 现宏观经 济 有望起底回升 。市场方 面 ,宏观不确 定性因素 较多,加之去 杠杆、防 风 险的持续推进 ,融资成 本 的上升以及金 融监管加 强 等原因使得 当前市场 仍处于存量博 弈中 ,市 场 情绪较为羸弱 ,交易量 低 迷,在这种状 态下单边 上 涨行情大概 率不会出 现。但 市场 主要 指数 估值 均调整 至历 史低 位水 平, 未来结 构性 反弹 行情 可期 。 随着军队编制 体制改革 渐 进尾声,订单 增长有望 迎 来补偿性修复 ,叠加“ 十 三五”规划装 备 采购前松后紧 的规律, 行 业基本面有望 明显改善 。 同时军工领域 改革有望 步 入深水区, 军民融合 将逐步从量变 向质变过 渡 ,改革红利的 陆续释放 将 助力行业快速 发展。军 工 板块经过两 年时间的 估值调 整, 目前 估值 水平 具有吸 引力 ,结 构性 机会 凸显。 我们将自下而 上精选有 业 绩支撑、估值 合理的个 股 ,结合数量化 组合管理 和 风险控制 ,追 求 超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据相 关法 律法 规, 长信 基金管 理有 限责 任公 司 ( 以下简 称 “ 公司” ) 制 订了 健全、 有效 的估 值政策和估值 程序,成 立 了估值委员会 ,估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构, 负责拟定 公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术,健全公司 估值决策 体 系,对公司 现有程序 和技术进行复 核和审阅 , 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程 序;估值委员 会成员相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验,熟悉 相 关法规和估 值方法, 均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,基 金经 理不 直 接参与 估值 决策 。 对 于估 值政策 和估 值原 则, 公司与基金托 管人充分 沟 通,达成一致 意见。 本 基 金托管人根据 法律法规 要 求履行估值 及净值计 算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣 率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律 法规和本 基 金基金合 同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况,本 基长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 15 页 共 52 页


金本报 告期 没有 进行 利润 分配。 本基金 收益 分配 原则 如下 : 1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ,若《 基金 合 同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配; 2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 : 现 金分 红与 红利 再 投资 , 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ;若 投资 者不 选择 ,本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ; 3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值; 4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 16 页 共 52 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关 规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 17 页 共 52 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 长信 国防 军工 量化 灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.6.1 55,421,403.91 28,560,183.42 结算备 付金


2,387,394.74 1,510,088.70 存出保 证金


130,937.31 90,492.46 交易性 金融 资产 6.4.6.2 386,886,865.76 356,883,339.51 其中: 股票 投资


386,886,865.76 356,883,339.51 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.6.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - - 应收证 券清 算款


3,371,115.58 30,103,540.84 应收利 息 6.4.6.5 11,749.72 -3,944.32 应收股 利


- - 应收申 购款


55,887.37 34,070.83 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.6.6 - - 资产总 计


448,265,354.39 417,177,771.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.6.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


2,149,512.87 - 应付赎 回款


173,259.10 5,288,983.78 应付管 理人 报酬


553,716.14 547,365.80 应付托 管费


92,286.01 91,227.64 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.6.7 592,038.04 360,141.61 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 18 页 共 52 页


应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.6.8 138,703.99 280,416.13 负债合 计


3,699,516.15 6,568,134.96 所有者权益:





实收基 金 6.4.6.9 630,347,443.60 492,795,778.19 未分配 利润 6.4.6.10 -185,781,605.36 -82,186,141.71 所有者 权益 合计


444,565,838.24 410,609,636.48 负债和 所有 者权 益总 计


448,265,354.39 417,177,771.44 注:1 、 报 告截 止日2018 年 6 月30 日, 基金 份额 净 值0.7053 元, 基金 份额 总 额630,347,443.60 份。 2 、本 基金 本报 告期 为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日, 本基 金基 金合 同于 2017 年 1 月5 日 起正 式生 效, 上年 度可比 期间 为 2017 年1 月5 日至 2017 年 6 月 30 日。


6.2 利 润表 会计主 体: 长信 国防 军工 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 5 日( 基 金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-73,348,255.93 -75,491,657.32 1.利息 收入


161,605.70 1,165,983.67 其中: 存款 利息 收入 6.4.6.11 145,249.55 1,165,983.67 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


16,356.15 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-63,805,064.26 -31,255,535.34 其中: 股票 投资 收益 6.4.6.12 -65,065,571.39 -31,869,973.85 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.6.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.6.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.6.15 - - 股利收 益 6.4.6.16 1,260,507.13 614,438.51 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 19 页 共 52 页


3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.6.17 -9,779,929.96 -45,754,782.08 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.6.18 75,132.59 352,676.43 减: 二、费用


5,071,566.91 6,214,245.06 1.管 理人 报酬 6.4.9.2.1 2,982,940.53 4,355,732.44 2.托 管费 6.4.9.2.2 497,156.71 725,955.42 3.销 售服 务费 6.4.9.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.6.19 1,441,866.24 997,736.06 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税 金及 附加





- - 7.其 他费 用 6.4.6.20 149,603.43 134,821.14 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -78,419,822.84 -81,705,902.38 减: 所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) -78,419,822.84 -81,705,902.38 注:本 基金 本报 告期 为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金 基金 合 同于 2017 年 1 月 5 日起正 式生 效, 上年 度可 比期间 为 2017 年1 月5 日至 2017 年6 月30 日 。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长信 国防 军工 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 492,795,778.19 -82,186,141.71 410,609,636.48 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -78,419,822.84 -78,419,822.84 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 137,551,665.41 -25,175,640.81 112,376,024.60 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 20 页 共 52 页


其中:1.基 金申 购款 231,776,874.30 -44,778,625.73 186,998,248.57 2. 基金 赎回 款 -94,225,208.89 19,602,984.92 -74,622,223.97 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 630,347,443.60 -185,781,605.36 444,565,838.24 项目 上年度可比期间 2017 年1 月5 日(基金合同生效日)至2017 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值) 669,741,448.43 - 669,741,448.43 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -81,705,902.38 -81,705,902.38 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -76,041,946.08 2,767,003.09 -73,274,942.99 其中:1.基 金申 购款 29,590,659.25 -1,151,189.87 28,439,469.38 2. 基金 赎回 款 -105,632,605.33 3,918,192.96 -101,714,412.37 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 593,699,502.35 -78,938,899.29 514,760,603.06 注:本 基金 本报 告期 为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金 基金 合 同于 2017 年 1 月 5 日正式 生效 , 上 年度 可比 期间 为 2017 年1 月5 日至 2017 年6 月30 日 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 成善 栋______














______覃波______














____ 孙 红辉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 21 页 共 52 页


6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长信国防军工 量化灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)系 由基 金管理人长 信 基金管理有 限责任公 司依 照《中华人 民共和国 证券 投资基金法》 、 《长信国 防 军工量化灵 活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》(以下简称 “基金合 同 ”)及其他有 关法律法 规的 规定,经中 国证券 监督管 理委 员会(以 下简 称 “ 中国 证监 会”) 以 证监 许 可[2016]1392 号文 批准 公 开募集 。 本 基金 为 契约型 开放 式基 金 , 存 续 期限为 不定 期 , 首 次设 立 募集基 金份 额 为669,741,448.43 份 , 经 毕马 威 华振会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)验 证, 并出 具了 编 号为毕 马威 华振 验字 第 1700021 号的 验资 报 告。基 金合 同 于2017 年1 月 5 日 正式 生效 。本 基金 的基金 管理 人为 长信 基金 管理有 限责 任公 司, 基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 截 至报 告 期末最 新公 告的 基金 合同 及 《 长信 国防 军 工量化灵活配 置混合型 证 券投 资基金的 招募说明 书 》的有关规定 ,本基金 的 投资范围为 具有良好 流动性 的金 融工 具, 包括 国内依 法发 行上 市的 股票( 包括中 小板 、 创 业板 及其 他经中 国证 监会 核准 上市的股票) 、债券(包 括 国内依法发 行和上市 交易 的国债、央 行票据、 金融 债券、企业 债券、 公 司债券、中期 票 据、短 期 融资券、超短 期融资券 、 次级债券、地 方政府债 、 中小企业私 募债券、 可转换债券 及其他经 中国 证监会允许 投资的债 券)、 债券回购、 资产支持 证券 、银行存款( 包括协 议存款 、 定期 存款 及其 他 银行存 款) 、 货币 市场 工具 、 权 证 、 股 指期 货以 及法 律法规 或中 国证 监会 允许基金投 资的其他 金融 工具(但须符 合中国证 监会 相关规定)。 如法律法 规或 监管机构以 后允许 基金投资其他 品种,基 金 管理人在履行 适当程序 后 ,可以将其纳 入投资范 围 。基金的投 资组合比 例为: 股票 资产 占基 金资 产的比 例 为 0%-95%; 投资 于国防 军工 行业 的证 券资 产不低 于非 现金 基 金 资产 的 80% 。本 基金 持有 全部权 证的 市值 不超 过基 金资产 净值 的 3% 。 本基 金 每个交 易日 日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 应当 保持 不低于 基金 资产 净 值 5% 的 现金 ( 不包 括结 算备 付金、存出保 证金、应 收 申购款等) 或 者到期日 在 一年以内的政 府债券。 本 基金的业绩 比较基准 为:申 万国 防军 工指 数 收 益率 × 60%+ 中证 综合 债指 数收益 率 × 40% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 及相关 规定 (以 下简 称“ 企业会 计准 则” ) 以及中国证监 会发布的 基 金行业实务操 作的有关 规 定编制,同时 在具体会 计 核算和信息 披露方面 也参考 了中 国证 券投 资基 金业协 会发 布的 若干 基金 行业实 务操 作。 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 22 页 共 52 页


6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.4.2 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 6.4.5 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税 [2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、 国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干 优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所 关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息 红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知 》 、财 税[2014]48 号《 关于实施 全 国中小企业股 份转 让系统 挂牌 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问 题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面推开 营业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明 确金融 房地 产开 发教 育辅 助服 务 等增 值税 政 策的通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关于 资管 产品 增值 税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《 关于 租 入固定资产进 项税额抵 扣 等增值税政策 的通知》 及 其他相关税务 法规和实 务 操作,主要 税项列示 如下: 1 )证 券投 资基 金( 封闭 式 证券投 资基 金, 开放 式证 券投资 基金 )管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券免 征营 业税 和增 值税 ;2018 年1 月1 日 起, 公 开募集 证券 投资 基金 运营 过程中 发生 的其 他 增 值税应 税行 为, 以基 金管 理人为 增值 税纳 税人 , 暂 适用简 易计 税方 法, 按 照3%的征 收率 缴纳 增值 税。 2 ) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 , 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入, 股权 的股 息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 23 页 共 52 页


3 ) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收 入, 由上 市公 司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向主管 税务 机关 申报 缴纳 ;从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ,持 股期限 在 1 个月 以 内 (含 1 个月 )的 ,其 股息 红 利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年 ) 的, 暂减 按50% 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 , 股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得 税。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。 4 ) 对 基金 取得 的债 券利 息 收 入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 5 ) 对于 基金 从事A 股 买卖 , 出 让方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券 (股 票 ) 交 易印 花税 , 对 受让 方 不再缴 纳印 花税 。 6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.6.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 活期存 款 55,421,403.91 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 - 存款期 限1-3 个月 -








存款 期 限3 个 月以 上 - 其他存 款 - 合计: 55,421,403.91 6.4.6.2 交 易性 金融资 产 单位 : 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 436,783,472.38 386,886,865.76 -49,896,606.62 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 24 页 共 52 页


其他 - - - 合计 436,783,472.38 386,886,865.76 -49,896,606.62 6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末 未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 6.4.6.4 买 入返 售金融 资产 6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易取 得的债 券。 6.4.6.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 10,616.51 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 1,074.30 应收债 券利 息 - 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 0.01 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 58.90 合计 11,749.72 注:其 他为 应收 保证 金利 息。 6.4.6.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 6.4.6.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 592,038.04 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 592,038.04 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 25 页 共 52 页


6.4.6.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 314.67 预提信 息披 露费-上 证报 49,588.57 预提信 息披 露费-中 证报 49,588.57 预提帐 户维 护费 4,500.00 预提审 计费 34,712.18 合计 138,703.99 6.4.6.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 492,795,778.19 492,795,778.19 本期申 购 231,776,874.30 231,776,874.30 本期赎 回( 以"-" 号填列) -94,225,208.89 -94,225,208.89 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 630,347,443.60 630,347,443.60 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.6.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -48,806,921.69 -33,379,220.02 -82,186,141.71 本期利 润 -68,639,892.88 -9,779,929.96 -78,419,822.84 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -25,311,856.98 136,216.17 -25,175,640.81 其中: 基金 申购 款 -38,844,095.25 -5,934,530.48 -44,778,625.73 基金赎 回款 13,532,238.27 6,070,746.65 19,602,984.92 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -142,758,671.55 -43,022,933.81 -185,781,605.36 6.4.6.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 26 页 共 52 页


项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 133,806.26 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 7,276.40 其他 4,166.89 合计 145,249.55 注:其 他为 结算 保证 金利 息收入 、存 出保 证金 利息 收入及 申购 款利 息收 入。 6.4.6.12 股 票投 资收益 6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 537,128,933.39 减:卖 出股 票成 本总 额 602,194,504.78 买卖股 票差 价收 入 -65,065,571.39 6.4.6.13 债 券投 资收益 6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 注:本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。 6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 注:本 基金 本报 告期 无买 卖债券 差价 收入 。 6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 注:本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。 6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 注:本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。 6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 6.4.6.14 贵 金属 投资收 益


6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 27 页 共 52 页


6.4.6.15 衍 生工 具收益 6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 6.4.6.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,260,507.13 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 1,260,507.13 6.4.6.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -9,779,929.96 —— 股 票投 资 -9,779,929.96 ——债券 投资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 减 : 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 增值税 - 合计 -9,779,929.96 6.4.6.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 74,974.30 转换费 收入 158.29 合计 75,132.59 注:对于持有 期少于 30 日的基金份额 所收取的 赎 回费,全额计 入基金财 产 ;对于持有期 不少于长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 28 页 共 52 页


30 日 但少 于 3 个月 的基 金 份额所 收取 的赎 回费 , 其 75% 计 入基 金财 产; 对于 持 有期不 少 于 3 个月 但少于 6 个月 的基 金份 额 所收取 的赎 回费 ,其 50% 计入基 金财 产; 对于 持有 期长于 6 个月 的基 金 份额所 收取 的赎 回费 , 其25% 计 入基 金财 产。 6.4.6.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 1,441,866.24 银行间 市场 交易 费用 - 合计 1,441,866.24 6.4.6.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 审计费 用 34,712.18 信息披 露费 99,177.14 帐户维 护费 9,000.00 银行费 用 6,714.11 合计 149,603.43 6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.7.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。 6.4.8 关 联方 关系 6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。 6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长信基 金管 理有 限 责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 29 页 共 52 页


中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构


6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.9.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 6.4.9.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 6.4.9.1.3 债 券回 购交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 6.4.9.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.9.1.5 应 支付 关联 方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 付关 联方交 易单 元的 佣金 。 6.4.9.2 关 联方 报酬 6.4.9.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017年1月5 日( 基金 合同 生 效日) 至 2017年6月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,982,940.53 4,355,732.44 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,214,231.64 2,103,998.33 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值1.50% 的年 费率逐 日计 提, 按月 支付 。 计算方 法:H =E× 年 管理 费 率 ÷当 年天 数(H 为 每日 应计提 的基 金管 理费 ,E 为前一 日基 金资 产净值 ) 。 6.4.9.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 30 页 共 52 页


2018年1月1 日至2018 年6 月30 日 2017年1月5 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 497,156.71 725,955.42 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率逐 日计 提, 按月 支付 。 计算方 法 :H= E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 (H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ,E 为 前一日 基金 资 产净值 ) 。 6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回购) 交易 注:本基金 在本报告 期及 上年度可比 期间均未 与关 联方通过银 行间同业 市场 进行债券( 含 回购)交 易。 6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:基 金管 理人 在本 报告 期及上 年度 可比 期间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方均 未持 有本 基金 。 6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月5 日(基 金合 同 生效日)至2017 年6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行股份 有限 公司 55,421,403.91 133,806.26 175,388,985.55 1,157,396.88 注:本基金通 过“中国 建 设银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限 责任公 司的 结算 备付 金, 于 2018 年6 月30 日 的相 关余额 为人 民 币 2,387,394.74 元。 (2017 年 12 月31 日的 相关 余额 为人 民 币 1,510,088.70 元) 6.4.9.6 本 基金 在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。 6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易条件进 行 ,并以一般交 易价格为 定 价基础。本 基金非基长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 31 页 共 52 页


金中基 金, 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。 6.4.10 利 润分 配情况 注:本 报告 期本 基金 未进 行利润 分配 。 6.4.11 期 末( 2018 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.11.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 603693 江苏 新能 2018 年 6 月25 日 2018 年7 月 3 日 新股流 通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方 环宇 2018 年 6 月29 日 2018 年7 月 9 日 新股流 通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能 科技 2018 年 6 月29 日 2018 年7 月 9 日 新股流 通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 601138 工业 富联 2018 年 5 月28 日 2019 年6 月 10 日 新股锁 定 13.77 16.40 17,576 242,021.52 288,246.40 - 6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300008 天海 防务 2018 年 6 月 19 日 重大 事项 4.51 2018 年7 月3 日 5.20 3,099,887 19,437,069.34 13,980,490.37 - 6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 32 页 共 52 页


6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 6.4.12 金 融工 具风险 及管 理 6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险, 主 要包括:信用 风险、流 动 性风险和市场 风 险。本基金在 下文主要 论 述上述风险敞 口及其形 成 原因、风险管 理目标、 政 策和过程以 及计量风 险的方 法等 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡, 以 实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标,本基 金 的基金管理 人已制定 了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险, 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ,通过可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系理 念,建立 了 以风险控制委 员会为核 心 的、由督察长 、 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。在董事会 下设立风 险 控制委员会 ,负责对 公司经营管理 和基金业 务 运作的合法性 、合规性 进 行全面的检查 和评估等 ; 在管理层层 面设立内 部控制委员会 ,主要职 责 是讨论审议公 司内部控 制 制度及针对公 司在经营 管 理和投资组 合运作中 的风险进行识 别、评估 并 研究制订有效 的防范措 施 ;在业务操作 层面风险 管 理职责主要 由监察稽 核部负责协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 工 作,量化投资 部负责进 行 投资风险分 析与绩效 评估。 监察 稽核 部向 督察 长负责 ,并 向总 经理 汇报 日常行 政事 务。 6.4.12.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在 本基金 的托 管人 中国 建设 银行, 与该 银行 存款 相关 的信用 风险 不重 大。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券, 且 通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的 10% , 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券, 不 得超 过该 证券 的10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违约风险 发生的可 能 性很 小;本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 33 页 共 52 页


估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。 6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 债券 。 6.4.12.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 注: 本基 金于 本报 告期 末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 资产 支持 证券 。 6.4.12.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 注: 本基 金于 本报 告期 末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 同业 存单 。 6.4.12.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 注:本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 债券 。 6.4.12.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 注: 本基 金于 本报 告期 末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 资产 支持 证券 。 6.4.12.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资 注: 本基 金于 本报 告期 末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 同业 存单 。 6.4.12.3 流 动性 风险 流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风 险。本基金流 动性风险 来 源于开放式基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 , 以及因部分 投资品种 交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现 投资的 风险 。 6.4.12.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式 证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内 部控制体系, 审慎评估 各 类资产的流动 性,针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ,对本基金 组合资产 的流动性风险 进行管理 。 本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动,所持证 券均在证 券交易所或银 行间同业 市 场交易,并严 格遵守基 金 管理人流动性 相关交易 限 制;本期末 本基金除 持有停牌股票 外,未持 有 有重大流动性 风险的投 资 品种。本基金 可通过卖 出 回购金融资 产方式融 入短期 资金 应对 流动 性需 求。 针对兑 付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 , 制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ,控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 的基金管长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 34 页 共 52 页


理人对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。 本基金 本报 告期 及上 年度 末均末 无重 大流 动性 风险 。 6.4.12.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.12.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的 生息资产主要 为银行存 款 、结算 备付金 及存出保 证 金等。本基金 管理人通 过 专设的量化 投资部对 本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控。 6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年6 月30 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 55,421,403.91 - - - - 55,421,403.91 结算备 付金 2,387,394.74 - - - - 2,387,394.74 存出保 证金 130,937.31 - - - - 130,937.31 交易性 金融 资产 - - - - 386,886,865.76 386,886,865.76 应收证 券清 算款 - - - - 3,371,115.58 3,371,115.58 应收利 息 - - - - 11,749.72 11,749.72 应收申 购款 - - - - 55,887.37 55,887.37 资产总 计 57,939,735.96 - - - 390,325,618.43 448,265,354.39 负债








应付证 券清 算款 - - - - 2,149,512.87 2,149,512.87 应付赎 回款 - - - - 173,259.10 173,259.10 应付管 理人 报酬 - - - - 553,716.14 553,716.14 应付托 管费 - - - - 92,286.01 92,286.01 应付交 易费 用 - - - - 592,038.04 592,038.04 其他负 债 - - - - 138,703.99 138,703.99 负债总 计 - - - - 3,699,516.15 3,699,516.15 利率敏 感度 缺口 57,939,735.96 - - - 386,626,102.28 444,565,838.24 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 28,560,183.42 - - - - 28,560,183.42 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 35 页 共 52 页


结算备 付金 1,510,088.70 - - - - 1,510,088.70 存出保 证金 90,492.46 - - - - 90,492.46 交易性 金融 资产 - - - - 356,883,339.51 356,883,339.51 应收证 券清 算款 - - - - 30,103,540.84 30,103,540.84 应收利 息 - - - - -3,944.32 -3,944.32 应收申 购款 - - - - 34,070.83 34,070.83 其他资 产 - - - - - - 资产总 计 30,160,764.58 - - - 387,017,006.86 417,177,771.44 负债








应付赎 回款 - - - - 5,288,983.78 5,288,983.78 应付管 理人 报酬 - - - - 547,365.80 547,365.80 应付托 管费 - - - - 91,227.64 91,227.64 应付交 易费 用 - - - - 360,141.61 360,141.61 其他负 债 - - - - 280,416.13 280,416.13 负债总 计 - - - - 6,568,134.96 6,568,134.96 利率敏 感度 缺口 30,160,764.58 - - - 380,448,871.90 410,609,636.48 注:表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值,并按照 合约规定 的 利率重 新定 价日或到 期日孰 早者 进行 了分 类。 6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注:本基金于 本报告期 末 未持有债券, 无重大利 率 风险,因而未 进行敏感 性 分析。银行 存款及结 算备付 金之 浮动 利率 根据 中国人 民银 行的 基准 利率 和相关 机构 的相 关政 策浮 动。 6.4.12.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.12.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交 易所 上 市的股票和 债券以及 银行间同业市 场交易的 债 券,所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 , 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度 量,包 括VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ,及 时可靠 地对 风险 进 行跟踪 和控 制。 于6 月30 日, 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下: 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 36 页 共 52 页


6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 386,886,865.76 87.03 356,883,339.51 86.92 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 386,886,865.76 87.03 356,883,339.51 86.92 6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 在 95% 的置 信区 间内 ,基 金资产 组合 的市 场价 格风 险 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年6 月30 日 ) 上年度 末 ( 2017 年12 月31 日 ) VaR 值为 3.74% (2017 年 12 月 31 日 VaR 值 为 2.94%) -16,642,798.58 -12,081,259.93


注:上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能 发生的最大损 失,且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生 金融 工具及 非衍生金 融 工具。取 95% 的置 信 度是基 于本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。2017 年 的分 析同 样基 于 该假设 。 6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 37 页 共 52 页


民币372,530,098.84 元 , 第二层 次的 余额 为人 民 币14,356,766.92 元, 无属 于第三 层 次 的余 额。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于本 基金 投资 的证 券, 若出现 重大 事项 停牌 、交 易不活 跃( 包括 涨跌 停时 的交易 不活 跃) 、 或属于非公开 发行等情 况 ,本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售 期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度,确 定 相关证券公 允价值应 属第二 层次 或第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 计 量的金 融工 具 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 38 页 共 52 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 386,886,865.76 86.31 其中: 股票 386,886,865.76 86.31 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 57,808,798.65 12.90 8 其他各 项资 产 3,569,689.98 0.80 9 合计 448,265,354.39 100.00 注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 333,845,623.34 75.09 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 226,533.85 0.05 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 38,752,992.06 8.72 J 金融业 - - K 房地产 业 - - 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 39 页 共 52 页


L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 13,980,490.37 3.14 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 81,226.14 0.02 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 386,886,865.76 87.03 7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002368 太极股 份 721,032 20,960,400.24 4.71 2 600760 中航沈 飞 550,000 19,822,000.00 4.46 3 300034 钢研高 纳 2,084,685 19,512,651.60 4.39 4 600967 内蒙一 机 1,518,348 19,343,753.52 4.35 5 300447 全信股 份 1,488,260 19,258,084.40 4.33 6 002013 中航机 电 2,519,095 19,069,549.15 4.29 7 002025 航天电 器 785,000 18,133,500.00 4.08 8 300600 瑞特股 份 477,637 18,092,889.56 4.07 9 002544 杰赛科 技 1,299,678 17,792,591.82 4.00 10 000733 振华科 技 1,332,504 17,735,628.24 3.99 11 002179 中航光 电 436,210 17,012,190.00 3.83 12 300424 航新科 技 858,011 16,662,573.62 3.75 13 300114 中航电 测 1,813,642 16,395,323.68 3.69 14 300065 海 兰 信 1,116,023 15,713,603.84 3.53 15 300252 金 信 诺 1,717,703 15,579,566.21 3.50 16 300474 景 嘉 微 329,800 15,329,104.00 3.45 17 300123 亚光科 技 1,316,451 15,060,199.44 3.39 18 002465 海格通 信 1,841,288 14,785,542.64 3.33 19 300008 天海防 务 3,099,887 13,980,490.37 3.14 20 300053 欧 比 特 1,061,921 12,318,283.60 2.77 21 300527 中国应 急 1,222,888 12,302,253.28 2.77 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 40 页 共 52 页


22 002214 大立科 技 1,446,400 7,911,808.00 1.78 23 600765 中航重 机 834,100 6,205,704.00 1.40 24 600879 航天电 子 854,755 6,008,927.65 1.35 25 603678 火炬电 子 134,560 3,353,235.20 0.75 26 002111 威海广 泰 219,613 2,275,190.68 0.51 27 000547 航天发 展 288,225 2,251,037.25 0.51 28 600038 中直股 份 45,886 1,834,981.14 0.41 29 002023 海特高 新 63,099 791,261.46 0.18 30 002413 雷科防 务 55,600 299,684.00 0.07 31 601138 工业富 联 17,576 288,246.40 0.06 32 300397 天和防 务 13,600 163,336.00 0.04 33 002608 江苏国 信 22,460 154,974.00 0.03 34 000768 中航飞 机 9,211 144,060.04 0.03 35 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.03 36 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.02 37 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.01 38 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.01 39 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01 40 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300123 亚光科 技 28,587,815.83 6.96 2 300053 欧 比 特 24,541,666.40 5.98 3 300065 海 兰 信 24,391,600.49 5.94 4 600760 中航沈 飞 23,649,539.99 5.76 5 600038 中直股 份 22,485,527.31 5.48 6 300447 全信股 份 22,050,396.91 5.37 7 002368 太极股 份 21,625,012.28 5.27 8 300600 瑞特股 份 21,397,689.88 5.21 9 300034 钢研高 纳 20,589,885.36 5.01 10 300474 景 嘉 微 20,182,348.91 4.92 11 600990 四创电 子 19,561,291.00 4.76 12 300008 天海防 务 19,437,069.34 4.73 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 41 页 共 52 页


13 300527 中国应 急 19,337,816.60 4.71 14 300101 振芯科 技 19,029,211.00 4.63 15 002829 星网宇 达 18,977,884.95 4.62 16 002214 大立科 技 18,727,765.38 4.56 17 603678 火炬电 子 18,535,900.34 4.51 18 002465 海格通 信 18,497,912.34 4.50 19 601890 亚星锚 链 17,657,000.00 4.30 20 000733 振华科 技 17,439,942.49 4.25 21 002544 杰赛科 技 17,282,442.96 4.21 22 002023 海特高 新 16,743,539.53 4.08 23 002179 中航光 电 16,601,966.32 4.04 24 300424 航新科 技 16,540,484.88 4.03 25 600184 光电股 份 16,261,665.57 3.96 26 002608 江苏国 信 13,152,545.08 3.20 27 002013 中航机 电 11,910,539.55 2.90 28 000547 航天发 展 10,247,225.36 2.50 29 000901 航天科 技 9,569,882.55 2.33 注: 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002023 海特高 新 36,862,343.47 8.98 2 600184 光电股 份 20,701,095.98 5.04 3 002829 星网宇 达 19,746,577.10 4.81 4 600990 四创电 子 19,025,360.97 4.63 5 600038 中直股 份 17,742,426.27 4.32 6 000768 中航飞 机 17,363,246.48 4.23 7 600562 国睿科 技 17,331,582.36 4.22 8 601890 亚星锚 链 16,810,215.42 4.09 9 600893 航发动 力 16,650,595.85 4.06 10 002519 银河电 子 16,403,736.53 3.99 11 300101 振芯科 技 16,325,322.00 3.98 12 002111 威海广 泰 16,077,755.46 3.92 13 300159 新研股 份 15,944,318.52 3.88 14 000738 航发控 制 15,409,370.67 3.75 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 42 页 共 52 页


15 600501 航天晨 光 14,471,433.51 3.52 16 600372 中航电 子 14,352,414.84 3.50 17 600118 中国卫 星 13,972,530.03 3.40 18 002520 日发精 机 13,799,041.40 3.36 19 603678 火炬电 子 13,558,779.23 3.30 20 600391 航发科 技 13,273,042.95 3.23 21 600765 中航重 机 12,723,445.70 3.10 22 002297 博云新 材 11,366,506.34 2.77 23 002608 江苏国 信 11,092,272.08 2.70 24 300053 欧 比 特 11,062,787.00 2.69 25 300424 航新科 技 10,911,222.93 2.66 26 600150 *ST 船 10,526,199.91 2.56 27 300123 亚光科 技 10,374,465.00 2.53 28 000901 航天科 技 9,968,378.97 2.43 29 002414 高德红 外 8,385,900.63 2.04 注: 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 ) 填 列, 不考虑 其它 交易 费用 。 7.4.3 买入 股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 641,977,960.99 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 537,128,933.39 注:本 项“ 买入 股票 的成 本(成 交) 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入( 成交 )总 额”均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 43 页 共 52 页


7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说 明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或 在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ,不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库 的 情形 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 130,937.31 2 应收证 券清 算款 3,371,115.58 3 应收股 利 - 4 应收利 息 11,749.72 5 应收申 购款 55,887.37 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 44 页 共 52 页


8 其他 - 9 合计 3,569,689.98 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差 。 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 45 页 共 52 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 6,048 104,224.11 209,909,047.38 33.30% 420,438,396.22 66.70% 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 398.09 0.00%


8.3 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 46 页 共 52 页


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2017 年 1 月 5 日 ) 基金 份额 总 额 669,741,448.43 本报告 期期 初基 金份 额总 额 492,795,778.19 本报告 期基 金总 申购 份额 231,776,874.30 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 94,225,208.89 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 630,347,443.60


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§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期基 金管 理人 、托 管人的 专门 基金 托管 部门 未发生 重大 人事 变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。








10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 投资 策略 未改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会 计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期 , 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。








10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东北证 券 1 367,945,548.72 31.28% 195,493.09 24.43% - 新时代 证券 1 362,093,147.87 30.78% 264,801.06 33.08% - 江海证 券 1 160,451,359.87 13.64% 149,428.47 18.67% - 招商证 券 1 156,560,672.75 13.31% 83,181.52 10.39% - 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 48 页 共 52 页


兴业证 券 1 129,280,131.70 10.99% 107,470.54 13.43% - 中信证 券 1 - - - - - 光大证 券 1 - - - - - 中国国 际金 融有限 证券 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 注:1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 本报告 期内 本基 金新 增租 用新时 代证 券交 易单 元1 个。 2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 ( 证监基字 【1998 】29 号) 和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 (证监 基金字【2007 】48 号) 的有关 规定, 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。 (1) 选择 标准 : 1 )券 商基 本面 评价 (财 务 状况、 经营 状 况 ) ; 2 )券 商研 究机 构评 价( 报 告质量 、及 时性 和数 量) ; 3 )券 商每 日信 息评 价( 及 时性和 有 效 性) ; 4 )券 商协 作表 现评 价。 (2) 选择 程序 : 首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 , 然 后根据 评分 高 低 进行选 择基 金专 用交 易单 元。 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 金2017 年12 月 31 日资 产 净值的 公告 公司网 站 2018 年 1 月 1 日 2 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 1 月 4 日 3 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 1 月 5 日 4 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 1 月16 日 5 长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金2017 年第4 季 度 报告 上证报 、中 证报 、公 司网站 2018 年 1 月20 日 6 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 上证报 、中 证报 、证 2018 年 2 月 1 日 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 49 页 共 52 页


金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的 公告 券时报 、公 司网 站 7 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部 分开放 式基 金在 上海 长量 基金销 售投 资 顾问有 限公 司开 通转 换 、 定 期定额 投资 业 务及参 加申 购 ( 含定 投申 购) 费率 优惠活 动的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 2 月 2 日 8 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 2 月 6 日 9 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 2 月 7 日 10 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 2 月10 日 11 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增聘 长 信国防 军工 量化 灵活 配置 混合型 证券 投 资基金 基金 经理 的公 告 上证报 、中 证报 、公 司网站 2018 年 2 月13 日 12 长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金更 新的 招募 说明 书(2018 年第 【1】 号) 及摘 要( 仅摘 要 见报) 上证报 、中 证报 、公 司网站 2018 年 2 月14 日 13 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗 下53 只基金 修改 基金 合同 、托 管协议 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 3 月24 日 14 长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金基 金合 同( 流动 性新规 修改 ) 公司网 站 2018 年 3 月24 日 15 长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金托 管协 议( 流动 性新规 修改 ) 公司网 站 2018 年 3 月24 日 16 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部 分开放 式基 金参 加交 通银 行股份 有限 公 司手机 银行 基金 申购 ( 含定 期定额 投资 申 购)费 率优 惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 3 月29 日 17 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 北 京蛋卷 基金 销售 有限 公司 为旗下 部分 开 放式证 券投 资基 金代 销机 构并开 通转 换 、 定期定 额投 资业 务及 参加 申购 (含 定投 申 购)费 率优 惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 3 月29 日 18 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部 分开放 式基 金参 加中 国工 商银行 股份 有 限公司 个人 电子 银行 基金 申购费 率优 惠 活动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 3 月30 日 19 长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金2017 年年 度报 告 及摘要 (仅 摘 要见报 ) 上证报 、中 证报 、公 司网站 2018 年 3 月31 日 20 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 金所持 证券 调整 估值 价的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 4 月18 日 21 长信国 防军 工量 化灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金2018 年第1 季 度 报告 上证报 、中 证报 、公 司网站 2018 年 4 月20 日 22 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 金所持 证券 调整 估值 价的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 4 月21 日 长信国防军工量化混合 2018 年 半年度报告 第 50 页 共 52 页


23 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 嘉 实财富 管理 有限 公司 为旗 下部分 开放 式 证券投 资基 金 代 销机 构并 开通转 换业 务 及参加 申购 费率 优惠 活动 的公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报、 公司网 站 2018 年 5 月 7 日 24 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 5 月 8 日 25 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部 分开放 式基 金参 加中 国银 河证券 股份 有 限公司 基金 申购 (含 定期 定额投 资申 购 ) 费率优 惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 5 月17 日 26 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上 海基煜 基金 销售 有限 公司 为 旗下 部分 开 放式证 券投 资基 金代 销机 构并开 通转 换 、 定期定 额投 资业 务及 参加 申购 (含 定投 申 购)费 率优 惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报、 公司网 站 2018 年 5 月28 日 27 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 珠 海盈米 财富 管理 有限 公司 为旗下 部分 开 放式证 券投 资基 金代 销机 构并开 通转 换 、 定期定 额投 资业 务及 参加 申购 (含 定投 申 购)费 率优 惠活 动的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、证 券日 报、 公司网 站 2018 年 5 月30 日 28 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的 公告 上证报 、中 证报 、 证 券时报 、公 司网 站 2018 年 5 月31 日 29 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 金投资 资产 支持 证券 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 6 月 7 日 30 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 6 月15 日 31 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 6 月20 日 32 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 金持有 的长 期停 牌股 票调 整 估值 方法 的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 6 月22 日 33 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 金持有 的长 期停 牌股 票调 整估值 方法 的 公告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 6 月28 日 34 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部 分开放 式基 金参 加交 通银 行股份 有限 公 司手机 银行 基金 申购 ( 含定 期定额 投资 申 购) 费率 优惠 活动 及网 上银 行定期 定额 投 资申购 费率 优惠 活动 的公 告 上证报 、中 证报 、证 券时报 、公 司网 站 2018 年 6 月30 日 35 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基 金2018 年6 月30 日资 产 净值的 公告 公司网 站 2018 年 6 月30 日


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 注: 本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。





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§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件; 2 、 《长 信国 防军 工量 化灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ; 3 、 《长 信国 防军 工量 化灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ; 4 、 《长 信国 防军 工量 化灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ; 5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿; 6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。 12.2 存 放地 点 基金管 理人 的办 公场 所。 12.3 查 阅方 式 长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 :http://www.cxfund.com.cn 。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2018 年 8 月 29 日