长信利息收 益开放式证 券投资基金
2018 年半 年度报告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 （以 下简 称 “中 国农 业银 行” ， 下同 ） 根据本 基金 合同
规定， 于 2018 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、利 润分 配情况 、财 务会 计 报
告、投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年1 月1 日 起至 2018 年6 月30 日止 。 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要 提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 6
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................................................. 6
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................................................. 6
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ......................................................................................................... 7
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 .......................................................................................................... 8
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ......................................................................................................... 8
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 11
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 13
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ....................................................................... 14
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ....................................................... 14
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ....................................................... 15
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ....................................................................... 15
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ............................... 16
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 17
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ........................................................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 17
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ....................... 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产 负债 表 ............................................................................................................................... 18
6.2 利润 表 ....................................................................................................................................... 19
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ........................................................................................... 20 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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6.4 报表 附注 ................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 43
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ........................................................................................................... 43
7.2 债券 回购 融资 情况 ................................................................................................................... 43
7.3 基金 投资 组合 平均 剩余 期限 ................................................................................................... 43
7.4 报告 期内 投资 组合 平均 剩 余存 续期 超过 240 天情 况 说明 ................................................... 44
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ................................................................................... 44
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ........................... 45
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ........................................... 45
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 45
7.9 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................... 46
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 47
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ............................................................................... 47
8.2 期末 货币 市场 基金 前十 名 份额 持有 人情况 ........................................................................... 47
8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ................................................................... 48
8.4 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 开放 式基 金份 额 总量 区间 的情况 ............................... 48
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 49
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 50
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ..................................................................................................... 50
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ..................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 50
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................. 50
10.5 为 基金 进行 审计 的会计 师 事务 所情况 ................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 50
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ............................................................................. 50
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ............................................................................................ 51
10.9 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 51
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................. 55
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ..................................... 55
11.2 影 响投 资者 决策 的其他 重 要信息 ......................................................................................... 55 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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§12 备查文件目录 .................................................................................................................................. 56
12.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 56
长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 19 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 12,029,780,189.78 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金场 内简 称: 利息 A 利息 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519999 519998
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 291,733,880.10 份 11,738,046,309.68 份
注：1 、 本基 金于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费分 级收 费方 式， 根据 投资者 持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等 级， 并适 用不同 的销 售服 务费 率。 详见 2010 年 11 月 20 日《 长信基 金管 理有 限
责任公 司关 于修 改长 信利 息收益 基金<基金 合同>和< 招募说 明书 （更 新）>有关内 容 的公 告》 。
2、自 2011 年 12 月 19 日 起，本 基金 可通 过上 海证 券交易 所场 内系 统办 理申 购、赎 回业 务 ，
本 基金A、 B 等级 基金 份额 在上海 证券 交易 所场 内系 统申购 赎回 的基 金代 码分 别为519599、 519598 ，
其对应 的申 购赎 回的 基金 简称为 “利息 A” 、 “利息 B” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上， 追求超 过银 行存 款利 率
的收益 水平 。
投资策 略
1、 利率 预期 策略 通 过对 宏观经 济、 货币 政策 、 短 期资金 供给 等因 素的 分
析，形 成对 利率 走势 的判 断，并 确定 投资 组合 的平 均剩余 期限 。
2、 资产 配置 策略
根据对 市场 利率走 势的 判断 ， 结合 各品 种之 间流 动性 、 收益 性及 风险 情况 ，
确定组 合的 资产 配置 ， 在 保证组 合高 流动 性、 低风 险的前 提下 尽量 提升 组
合的收 益。
3、 无风 险套 利策 略 由于 市场分 割， 使银 行间 市场 与交易 所市 场的 资金 面
和市场 短期 利率 在一 定时 间可能 存在 定价 偏离 。 同 时在一 定时 间内 市场 中
也可能 出现 跨品 种、 跨期 限套利 机会 。 本 基金 将在 充分论 证套 利的 可行 性
基础上 谨慎 参与 。
4、 现金 流预 算 管理 策略 通过对 未来 现金 流的 预测 ， 在投 资组 合的 构建 中，长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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采取合 理的 期限 和权 重配 置对现 金流 进行 预算 管理 ， 以满 足基 金运 作的 要
求。 同 时在 一部 分资 金管 理上， 将采 用滚 动 投资 策略 ， 以提 高基 金资 产的
流动性 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和预 期风 险水 平低于 债券 型、 混合 型
和股票 型基 金， 属于 预期 收益和 预期 风险 偏低 的基 金品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 周永刚 贺倩
联系电 话 021-61009999 010-66060069
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4007005566 95599
传真 021-61009800 010-68121816
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验
区 银 城中路 68 号 9 楼
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址
上 海 市浦 东新 区银 城中路68
号 9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号 凯 晨世 贸中 心东座 9 层
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 成善栋 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、证 券日 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市浦 东新 区银 城中路68 号9 楼、
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28 号 凯晨
世贸中 心东 座F9
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 市西 城区 太平 桥大街17 号
长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、自2016 年1 月1 日起， 本基 金收 益分 配调 整为每 日分 配、 按日 支付 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3、 本基 金于 2010 年 11 月 25 日 起实 行销 售服 务费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的
份额划 分 A 、B 等级 ，并 适 用不同 的销 售服 务费 率， 分级后 的 B 级 基金 份额从 2010 年 11 月 25 日
起 享受 B 级基 金收 益。
4、 主要 会计 数据 和财 务指标 中 长信 利息 收益 货币 A 级按分 级前 后延 续计 算， 即本基 金分 级前
的数据 全部 纳入 长信 利息 收益货 币 A 级 基金 核算 ， 长信 利 息收 益货币 B 级自 2010 年 11 月25 日起
开始计 算。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信利 息收 益货 币 A
阶段
份额净 值收
益率①
份额净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2799% 0.0010% 0.0292% 0.0000% 0.2507% 0.0010%
基金级 别 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期( 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年 6 月 30 日 )
报告期( 2018 年 1 月 1 日 -
2018 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 6,560,099.09 266,700,140.90
本期利 润 6,560,099.09 266,700,140.90
本期净 值收 益率 1.8328% 1.9543%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 291,733,880.10 11,738,046,309.68
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 55.6426% 33.9437% 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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过去三 个月 0.8585% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.7700% 0.0012%
过去六 个月 1.8328% 0.0014% 0.1761% 0.0000% 1.6567% 0.0014%
过去一 年 3.8077% 0.0016% 0.3555% 0.0000% 3.4522% 0.0016%
过去三 年 9.9648% 0.0024% 1.0712% 0.0000% 8.8936% 0.0024%
自基金 合同
生效起 至今
55.6426% 0.0066% 19.1265% 0.0034% 36.5161% 0.0032%
长信利 息收 益货 币 B
阶段
份额净 值收 益
率①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2997% 0.0010% 0.0292% 0.0000% 0.2705% 0.0010%
过去三 个月 0.9190% 0.0012% 0.0885% 0.0000% 0.8305% 0.0012%
过去六 个月 1.9543% 0.0014% 0.1761% 0.0000% 1.7782% 0.0014%
过去一 年 4.0575% 0.0016% 0.3555% 0.0000% 3.7020% 0.0016%
过去三 年 10.7596% 0.0024% 1.0712% 0.0000% 9.6884% 0.0024%
自基金 合同
生效起 至今
33.9437% 0.0039% 2.9323% 0.0002% 31.0114% 0.0037%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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注：1 、 长信 利息 收益 货币A 图 示日 期为 2004 年 3 月19 日至 2017 年6 月30 日， 长信 利息 收益 货
币B 图示 日期为 2010 年11 月25 日（ 本基 金分 级日） 至 2018 年 6 月 30 日。
2、 按 基金 合同 规定， 本基金 自 合同 生效 日起 3 个月 内为建 仓期 。 建仓 期结 束 时， 本基 金的 各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。
长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号 文批 准， 由 长江 证券股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占44.55% 、 上海 海欣集 团 股份 有限 公司 占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15%、上 海彤胜 投 资管 理中 心（ 有限 合伙 ）占 4.55%、上 海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 占 4.54% 。
截至2018 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理 61 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准 普尔 100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF)、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 海纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利保债券型 证券投资 基 金、长信富安 纯债一年 定 期开放债券 型证券投
资基金、长信 中证能源 互 联网主题指数 型证券投 资 基金（LOF） 、 长信金葵 纯 债一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 利 泰灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信海外 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 长信先锐 债 券型证券投 资基金、
长信利发债券 型证券投 资 基金、长信富 泰纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信 电子信息
行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信富 平 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金、长信
先利半年定期 开放混合 型 证券投资基金 、长信创 新 驱动股票型证 券投资基 金 、长信稳益 纯债债券
型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 稳健纯债 债 券型证券投 资基金、长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金、长 信 纯债半年债券 型证券投 资 基金、长信 国防军工
量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信先优债 券 型证券投资基 金、长信 稳 势纯债债券 型证券投
资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货币 市场 基金 、长信 量化 优选 混 合
型证券投资基 金（LOF） 、 长信稳通三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信低 碳环保行
业量化股票型 证券投资 基 金、长信利尚 一年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 长信乐信灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 全球债券证券 投资基金 、 长信稳鑫三个 月定期开 放 债券型发起 式证券投
资基金、长信 先机两年 定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信消费 精 选行业量化 股票型证
券投资 基金 、长 信量 化价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任 日期
张文琍
长信纯债壹
号债券型证
券投资 基金 、
长信利鑫债
券型证券投
资基金
(LOF) 、长信
利息收益开
放式证券投
资 基 金、 长信
富平纯债一
年定期开放
债券型证券
投资基 金、 长
信稳益纯债
债券型证券
投资基 金、 长
信富民纯债
一年定期开
放债券型证
券投资 基金 、
长信富海纯
债一年定期
开放债券型
证券投资基
金 、 长信 稳势
2013 年8 月 8
日
- 24 年
高 级 工商 管理 硕士 ， 上海财
经大学 EMBA 毕 业， 具有基
金从业 资格。 曾任 湖北 证 券
公司交 易一 部交 易员、 长 江
证券有限责任公司资产管
理 事 业部 主管 、 债券 事业总
部 投 资部 经理 、 固定 收益总
部交易部经理。2004 年 9
月加入长信基金管理有限
责 任 公司 ， 历任 长信 利息收
益开放式证券投资基金交
易员、 基金 经理 助理、 长 信
利息收益开放式证券投资
基 金 基金 经理 职务 。 现任固
定 收 益部 总监 、 长信 纯债壹
号债券 型证 券投 资基 金、 长
信利鑫债券型证券投资基
金(LOF) 、长信利息收益开
放 式 证券 投资 基金 、 长信富
平纯债一年定期开放债券
型证券 投资 基金、 长信 稳 益
纯债债 券型 证 券投 资基 金、
长信富民纯债一年定期开
放债券 型证 券投 资基 金、 长
信富海纯债一年定期开放
债券型 证券 投资 基金、 长 信长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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纯债债券型
证券投资基
金和长信长
金通货币市
场基金的基
金 经 理、 固定
收益部 总监
稳势纯债债券型证券投资
基金和长信长金通货币市
场基金 的基 金经 理。
陆莹
长信利息收
益开放式证
券投资 基金 、
长信纯债半
年债券型证
券投资 基金 、
长信稳健纯
债债券型证
券投资 基金 、
长信长金通
货币市场基
金 、 长信 稳通
三个月定期
开放债券型
发起式证券
投资基 金、 长
信稳鑫三个
月定期开放
债券型发起
式证券投资
基金的基金
经理、 现金 理
财部总 监
2016 年12 月
30 日
- 8 年
管理学 学士， 毕业 于上 海 交
通大学 ， 2010 年 7 月 加入长
信基金 管理 有限 责任 公司 ，
曾任基 金事 务部 基金 会计 ，
交易管 理部 债券 交易 员、 交
易主管，债券交易部副总
监 、 总监 。 现任 现金 理财部
总 监 、 长信 利息 收益 开放式
证 券 投资 基金 、 长信 纯债半
年债券 型证 券投 资基 金、 长
信稳健纯债债券型证券投
资基金、 长信 长金 通货 币 市
场基金、 长信 稳通 三个 月 定
期开放债券型发起式证券
投 资 基金 、 长信 稳鑫 三个月
定期开放债券型发起式证
券投资 基金 的基 金经 理。
注：1、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的情 形 ， 未发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年 上半 年宏 观经 济运行 总 体平 稳， 上 半年 GDP 同比增 长 6.8% ， 增速 与上年全年 持平 ， 但
较 上 年同 期下滑 0.1%， 虽然 经 济数 据显 示经 济增 长有 较 强韧 性， 但其 它各 项宏 观 数据 显示 经济增
长仍存在压力 ，内外需 疲 软，固定投资 弱于预期 ， 叠加中美贸易 战，进出 口 数据将受到 影响，市
场 对 经济 增长 预期 普遍 悲观 。 上半年 CPI 累计 同比 上涨2% ， 涨幅 较上年 同期 和上年 全年 分别 提 高
0.6% 和 0.4%， PPI 累 计同比 上涨 3.9%，涨 幅较 上年同 期 和上 年全 年分 别大 幅下 降 2.7% 和 2.4%。
信 贷 方面， 上半 年社 会融资 规 模增 量为 9.1 万 亿元， 同比 少增 2.03 万 亿元， 截至 6 月末 ， 社会
融资规 模存 量同 比仅 增长 9.8%，为 历 史新 低。 货 币政 策 方面， 进入 一季 度， 在 CRA 、 定 向降 准等
安排下，货币 市场整体 转 为宽松，随后 ，在央行 公 开市场操作、 财政存款 释 放、央行定 向降准、
超额释 放 MLF 等 作用 下， 上半年 货币 市场 流动 性较 为宽裕 。监 管方 面， 随着 资管新 规细 则进 一 步
落地，细则对 于公募基 金 投资非标、资 管计划的 约 束等有所放松 ，显示边 际 宽松的信号 。上半年
中， 利率 债市 场整 体收 益 率下行 ， 同业 存单 市场 收 益率整 体上 也呈 现下 行趋 势， 资金 面整 体宽 松，
各期限资金利 率均有不 同 幅度的下行。 在上半年 中 ，本基金维持 短久期高 流 动性的操作 ，抓住了
合适的 时点 配置 同业 存单 和利率 债， 维持 了较 高的 组合整 体收 益。
长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年6 月 末， 本报告 期 长信 利息 收益 货币 A 净值收 益率 为1.8328%， 长信 利 息收 益货
币B 净值 收益 率为 1.9543% ， 同期 业绩 比较 基准 收益为 0.1761% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市，下 半年国内 外 经济环境均将 趋紧，宏 观 经济增速下行 压力也将 有 所加大。货币 政
策在保持稳健 中性的基 调 上将边际宽松 ，央行通 过 定向降准等措 施定向支 持 实体经济融 资，更加
积极的 财政 政策 将进 一步 发挥作 用 ， 流 动性 整体 上 将维持 宽松 格局 。 金融 监 管方面 ， “去 杠杆，防
风险” 更多 的变 为“ 稳杠 杆，防 风险 ” ， 在结 构性 去 杠杆的 时候 ，会 加强 对国 内外经 济形 势预 判、
综合运用多种 货币政策 工 具，把握好结 构性去杠 杆 的力度和节奏 ，促进经 济 平稳健康发 展。债券
市场在未来一 段时间将 呈 现震荡格局， 存单市场 目 前收益率已处 于较低位 置 ，未来在关 键节点收
益率可能有所 上行。本 基 金将在保证货 币基金安 全 性、流动性充 足的基础 上 ，时时关注 货币政策
和紧跟市场， 通过积极 把 握阶段性资金 面变化带 来 的投资机会， 合理配置 各 类资产，保 持投资业
绩稳定 提高 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验，熟悉 相 关法规和估 值方法，
均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,基 金经 理不 直 接参与 估值 决策 。对 于估 值政策 和估 值原 则，
公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。本 基 金托管人根据 法律法规 要 求履行估值 及净值计
算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同 业市场及交易所交易的债 券品种的估值数据以及流 通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和基 金 合同要求，本 基金根据 每 日收益情况将 当日收益 全 部分配，即当 日长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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收 益 分配 比例为 100%。 基 金收益 分配 采用 红利 再投 资分红 方式 ， 每 日分 配， 投资者 可通 过赎 回基
金份额 方式 获取 现金 红利 收益。
本报告 期， 本基 金应 分配 利润273,260,239.99 元，已 分 配利润 273,260,239.99 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人—长信 基金管理
有限责 任公 司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基 金的 投资 运作 ，进行 了 认真 、独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长信基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长信基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 903,862,279.56 422,350,533.81
结算备 付金
300,000.00 300,000.00
存出保 证金
300,000.00 300,000.00
交易性 金融 资产 6.4.6.2 6,746,992,371.79 7,990,732,642.40
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
6,746,992,371.79 7,990,732,642.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 4,174,988,242.47 6,755,332,492.99
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.6.5 46,884,209.37 42,098,245.98
应收股 利
- -
应收申 购款
230,422,091.58 1,100.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
12,103,749,194.77 15,211,115,015.18
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
66,499,846.75 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
299,119.68 1,400,496.37
应付管 理人 报酬
2,604,515.72 4,218,950.08
应付托 管费
789,247.21 1,278,469.69
应付销 售服 务费
138,813.04 215,436.25
应付交 易费 用 6.4.6.7 287,949.73 238,201.13 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
12,126.82 -
应付利 润
2,892,488.96 8,266,202.05
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 444,897.08 644,034.38
负债合 计
73,969,004.99 16,261,789.95
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 12,029,780,189.78 15,194,853,225.23
未分配 利润 6.4.6.10 - -
所有者 权益 合计
12,029,780,189.78 15,194,853,225.23
负债和 所有 者权 益总 计
12,103,749,194.77 15,211,115,015.18
注 ： 报告 截止日 2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额12,029,780,189.78
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月1 日至2018
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
312,007,113.57 225,729,462.79
1.利息 收入
310,989,946.59 225,851,541.86
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 71,490,479.50 8,533,209.15
债券利 息收 入
141,824,204.83 89,964,298.92
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
97,675,262.26 127,354,033.79
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益 （损 失以 “-”填 列 ）
1,017,166.98 -122,079.08
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 1,017,166.98 -122,079.08
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.6.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.6.15 - -
股利收 益 6.4.6.16 - -
3.公 允价 值变 动收 益（ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.6.17
- -
4.汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号填
列）
- - 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
6.4.6.18
- 0.01
减：二、费用
38,746,873.58 27,796,119.40
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 23,168,340.40 16,787,275.79
2．托 管费 6.4.9.2.2 7,020,709.23 5,087,053.26
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 1,130,308.77 1,134,623.42
4． 交易 费用 6.4.6.19 71,904.06 71,904.06
5． 利息 支出
7,166,075.29 4,517,806.21
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,166,075.29 4,517,806.21
6．税 金及 附加
- -
7． 其他 费用 6.4.6.20 189,535.83 197,456.66
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
273,260,239.99 197,933,343.39
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
273,260,239.99 197,933,343.39
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利息 收益 开放式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日 至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,194,853,225.23 - 15,194,853,225.23
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 273,260,239.99 273,260,239.99
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
-3,165,073,035.45 - -3,165,073,035.45
其中：1.基金 申购 款 46,931,668,031.18 - 46,931,668,031.18
2.基 金赎 回款 -50,096,741,066.63 - -50,096,741,066.63
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- -273,260,239.99 -273,260,239.99 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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以“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,029,780,189.78 - 12,029,780,189.78
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,101,520,990.02 - 5,101,520,990.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 197,933,343.39 197,933,343.39
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-”号 填
列）
10,709,942,439.05 - 10,709,942,439.05
其中：1.基金 申购 款 51,191,463,971.90 - 51,191,463,971.90
2.基 金赎 回款 -40,481,521,532.85 - -40,481,521,532.85
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填 列）
- -197,933,343.39 -197,933,343.39
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,811,463,429.07 - 15,811,463,429.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 成 善栋______
______ 覃波______
____ 孙红 辉____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金” ) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以
下简称“中国 证监会 ”） 证监许可[2003]149 号 文 《关于同意设 立长信利息 收益开放式证 券投资
基金的批复》 的核准， 由 基金管理人长 信基金管 理 有限责任公司 向社会公 开 发行募集， 基金合同
于2004 年3 月19 日 正式 生效， 首次 设立 募集 规模 为7,042,630,886.94 份基金 份 额。 本基 金为 契
约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为长信基金管 理有限责 任 公司，注册 登记机构长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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为中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 中国农 业银 行股 份有 限公 司。
本基金 自 2010 年11 月25 日起实 行销 售服 务费 分级 收费方 式， 单个 基金 账户 保 留的本 基金 份
额 低于 500 万 份的 享受 A 级基金 份额 的收 益， 单个 基金账 户保 留的 本基 金份 额达到 或超 过 500 万
份的享 受 B 级基 金份 额的 收益。 两级 基金 份额 单独 设置基 金代 码， 并单 独公 布每万 份基 金净 收 益
和七日 年化 收益 率。
本基金 投资 对象 主要 包括 ： 现金 （不 包括 结算 备付金 、 存出 保证 金 、 应 收申购 款 等） 、一 年 以
内（含一年） 的银行定 期 存款、大额存 单、剩余 期 限在三百九十 七天以内 （ 含三百九十 七天）的
债券、期限在 一年以内 （ 含一年）的债 券回购、 期 限在一年以内 （含一年 ） 的中央银行 票据以及
中国证 监会 、中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 银行活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度报 告>》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.5 税项
6.4.5.1 印 花税
经 国 务院 批准， 财政 部、 国 家 税务 总局 研究 决定， 自 2008 年 4 月 24 日起， 调 整 证券 （ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰调 整为 1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题 的
通知》的规定 ，股权分 置 改革过程中因 非流通股 股 东向流通股股 东支付对 价 而发生的股 权转让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.5.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日起 在全国 范 围内 全面 推开 营业 税改 征 增值 税试 点， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号文 《 关于 进 一步 明确 全面 推开 营改 增 试点 金融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号文 《 关于 金 融机 构同 业往 来等 增值 税 政策 的补充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券取 得的 利息 收入 属于 金 融同 业往 来利 息收 入；
根据财政部 、国家税 务总 局财税[2016]140 号 文《 关于明确金 融、房地 产开 发、教育辅 助服长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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务等增值税政 策的通知 》 的规定，本基 金运营过 程 中发生的增值 税应税行 为 ，以本基金 的基金管
理人为 增值 税纳 税人 ；
根据财 政部、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的 规
定 ，自 2018 年1 月1 日起， 本基 金的 基金 管理 人运营 本 基金 过程 中发 生的 增值 税 应税 行为， 暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
6.4.5.3 城 市维 护建设 税、 教育费 附加 、地方 教育 附加
根据《中华人民 共和国城 市维护建设税暂 行条例（2011 年修 订） 》 、 《征收教育 费附加的暂 行
规定（2011 年修订 ） 》及 相关地方教育附加的 征收 规定，凡缴纳消费税 、增 值税、营业税的单 位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。本 基金 的具 体缴纳 标准 如下 ：
城巿维 护建 设税 – 按实际 缴纳 的流 转税的 7% 计缴。
教育费 附加 – 按实际 缴纳 的流 转税 的 3% 计缴。
地方教 育附 加 – 按实际 缴纳 的流 转税 的 2% 计缴。
6.4.5.4 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对证 券 投资 基金 （ 封闭 式证券 投 资基 金， 开 放式 证券投 资 基金） 管理 人运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.5.5 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 证券 投资 基 金从 公开 发行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月 ）的 ，其 股 息红 利所 得全额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50%计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20%的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化 个 人所 得税 政策 有关 问题 的 通知》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 3,862,279.56
定期存 款 900,000,000.00
其 中 ：存 款期限 1 个月 以内 -
存 款期限 1-3 个月 -
存 款期限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 903,862,279.56
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
交易所 市场 - - - - 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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券
银行间 市场 6,746,992,371.79 6,752,254,000.00 5,261,628.21 0.0437%
合计 6,746,992,371.79 6,752,254,000.00 5,261,628.21 0.0437%
资产支 持证 券 - - - -
合计 6,746,992,371.79 6,752,254,000.00 5,261,628.21 0.0437%
注 ：截 至 2018 年6 月30 日， 本 基金 的交 易性 金融 资产均 为采 用摊 余成 本法 摊余的 债券 投资 成本 。
本基金 管理 人认 为本 基金 债券投 资的 公允 价值 与摊 余成本 间的 差异 在合 理范 围内。
1.偏离 金额=影子 定价-摊余 成 本；
2.偏 离度= 偏离 金额/ 摊余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.6.3 衍生 金融 资产/负债
注：本基 金本 报告 期末 未持 有 衍生 金融 资产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
买入返 售证 券_ 银 行间 4,174,988,242.47 -
合计 4,174,988,242.47 -
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.6.5 应收 利息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 990.39
应收定 期存 款利 息 8,304,444.32
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 135.00
应收债 券利 息 34,765,916.17
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 3,812,588.49
应收申 购款 利息 - 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 135.00
合计 46,884,209.37
注：其他 为应 收结 算保 证金 利 息。
6.4.6.6 其他 资产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 287,949.73
合计 287,949.73
6.4.6.8 其他 负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 20.69
预提信 息披 露费 329,260.15
审计费 用 34,712.18
预提账 户维 护费 9,000.00
券商席 位佣 金 71,904.06
合计 444,897.08
6.4.6.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 424,600,348.19 424,600,348.19
本期申 购 290,456,937.72 290,456,937.72
本期赎 回( 以"-" 号填列) -423,323,405.81 -423,323,405.81
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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本期末 291,733,880.10 291,733,880.10
金额单 位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 B
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 14,770,252,877.04 14,770,252,877.04
本期申 购 46,641,211,093.46 46,641,211,093.46
本期赎 回( 以"-" 号填列) -49,673,417,660.82 -49,673,417,660.82
- 基金 拆分/份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 11,738,046,309.68 11,738,046,309.68
注：表 内各 级基 金的 申购 和赎回 均包 括红 利再 投资 、分级 调整 以及 基金 转入 和转出 数。
6.4.6.10 未 分配 利润
单 位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 6,560,099.09 - 6,560,099.09
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -6,560,099.09 - -6,560,099.09
本期末 - - -
单位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 266,700,140.90 - 266,700,140.90
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -266,700,140.90 - -266,700,140.90
本期末 - - - 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 109,497.98
定期存 款利 息收 入 71,306,416.56
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 74,564.96
其他 -
合计 71,490,479.50
注：其 他为 保证 金利 息收 入。
6.4.6.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 。
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
债券投 资收益——买 卖债 券（、 债转股 及债
券到期 兑付 ）差 价收 入
1,017,166.98
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 1,017,166.98
6.4.6.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ） 成交
总额
31,995,945,705.72
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
31,940,315,858.22
减：应 收利 息总 额 54,612,680.52
买卖债 券差 价收 入 1,017,166.98
6.4.6.13.3 债 券投 资收益—— 赎回差 价收 入
注：本基 金本 报告 期无 债券 赎 回差 价收 入。 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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6.4.6.13.4 债 券投 资收益—— 申购差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益—— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖权证 差价 收入 。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益—— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无其 他衍生 工具 投资 收益 。
6.4.6.16 股利 收益
注：本 基金 本报 告期 及未 持有股 票， 无股 利收 益。
6.4.6.17 其他 收入
注：本 基金 本报 告期 无其 他收入 。
6.4.6.18 交易 费用
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 71,904.06
银行间 市场 交易 费用 -
合计 71,904.06
6.4.6.19 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 89,260.15
帐户维 护费 18,030.00 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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其他费 用 47,533.50
其他 -
券商席 位佣 金 -
合计 189,535.83
注：其 他费 用为 银行 手续 费。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或有 事项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
注：本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司(以下 简称 “ 长信 基金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(以下 简称 “ 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、基 金销 售 机构
上海海 欣生 物技 术有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 控股 子公司
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
回购成交 金额
占当期 债券 回购
成交总额 的比 例
回购成交 金额
占当期 债券 回购
成交总额 的比 例
长江证 券 5,470,000,000.00 100.00% 1,900,000,000.00 100.00% 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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6.4.9.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位 ：人民 币 元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
长江证 券 71,904.06 100.00% 71,904.06 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
长江证 券 71,904.06 100.00% 71,904.06 100.00%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 股份 有限 公司 证券交 易专 用交
易单元进行股 票、债券 、 权证及回购交 易的同时 ， 还从长江证券 股份有限 公 司获得证券 研究综合
服务。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
23,168,340.40 16,787,275.79
其中：支付销售机构的
客户维 护费
232,342.30 283,421.67
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.33%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 管理 费=前一 日基 金资 产净 值×0.33%/ 当年 天数
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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当期发生的基金应支付
的托管 费
7,020,709.23 5,087,053.26
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值 0.1% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前一 日基 金资 产净 值×0.1%/ 当年 天数
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 息收 益货
币A
长信利 息收 益货 币
B
合计
农业银 行 149,874.86 951.83 150,826.69
长信基 金 115,989.33 639,994.76 755,984.09
长江证 券 7,352.32 12,651.48 20,003.80
合计 273,216.51 653,598.07 926,814.58
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 息收益 货
币A
长信利 息收 益货 币
B
合计
农业银 行 218,141.52 1,451.58 219,593.10
长信基 金 177,091.08 439,251.42 616,342.50
长江证 券 6,257.63 11,513.28 17,770.91
合计 401,490.23 452,216.28 853,706.51
注 ： 本基 金于 2010 年11 月25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分A 、B 等 级， 并 适用 不同 的 销售 服务 费率， 其中长 信 利息 收益 货币 A 的销 售服务 费用 按前 一日
的基金 资产 净值 的 0.25% 年费率 计提 ，长 信利 息收 益货 币 B 的 销售 服务 费用 按前一 日的 基金 资产
净 值的 0.01%年 费率 计提 。基金 销售 服务 费逐 日计 提，按 月支 付。
计算公 式为 ：日 基金 销售 服务费=前一 日基 金资 产净值×R%/当年 天数
R 为该 级基 金的 年销 售服 务费率
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单 位： 人民 币元
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
银行间 市 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 56 页
场交易 的
各关联 方
名称
基金买 入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
农业银 行 1,346,740,279.24 - - - 1,101,835,000.00 190,262.66
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
农业银 行 299,819,366.67 - - - 99,200,000.00 52,997.26
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
期初持 有的 基金 份额 - 377,066,307.63
期间申 购/ 买 入总 份额 - 6,811,437.19
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 45,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 338,877,744.82
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.82%
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
期初持 有的基 金份 额 - 264,191,373.63
期间申 购/ 买 入总 份额 - 105,404,672.43
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 369,596,046.06
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 2.34%
注：1 、期 间申 购总 份额 包 括当期 收益 转份 额部 分。
2、 报告 期末 持有 基金 份额中 的 178,418,977.40 份 为 本基金 管理 人风 险准 备金 投资。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
长信利 息收 益货 币 A 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 56 页
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海海 欣生 物技
术有限 公司
981.66 0.00% 963.37 0.00%
注：本 基金 无申 购、 赎回 费。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末 余额 当期利 息 收入 期末 余额 当期利息 收入
中国农 业银 行
股份有 限公 司
3,862,279.56 109,497.98 2,240,619.95 69,155.67
注：本基金通 过“中国 农 业银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2018 年 6 月 30 日的 相关 余 额为 人民币 300,000.00 元(2017 年 12 月
31 日的 相关 余额 为人 民币300,000.00 元) 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易条件进 行 ，并以一般交 易价格为 定 价基础。本 基金非基
金中基 金， 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。
6.4.10 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
长信利 息收 益货 币A
已按再投 资形 式转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
6,665,621.19 50,942.14 -156,464.24 6,560,099.09 -
长信利 息收 益货 币B
已按再投 资形 式转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合
计
备注 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 56 页
264,253,328.03 7,664,061.72 -5,217,248.85 266,700,140.90 -
注 ： 本基 金于 2010 年11 月25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分 A 、B 等级 ，并 适用 不 同的销 售服 务费 率， 分级 后的 B 级 基金 份额从 2010 年 11 月 25 日 起享
受B 级基 金收 益。
6.4.11 期末 （ 2018 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基 金本 报告 期末 未因 认 购新 发/增发 证券 而持有 流 通受 限证 券。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额66,499,846.75 元， 是以 如下 债券 作为 质 押：
金 额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170410 17 农发 10
2018 年7 月 2
日
100.03 700,000 70,021,000.00
合计
700,000 70,021,000.00
注：由 于估 值单 价保 留位 数的问 题， 估值 单价 乘以 质押数 量与 实际 期末 估值 总额可 能存 在尾 差。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险， 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险和市场 风
险。
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 56 页
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制委 员 会，负责对公 司
经营管理和基 金业务运 作 的合法性、合 规性进行 全 面的检查和评 估等；在 管 理层层面设 立内部控
制委员会，主 要职责是 讨 论审议公司内 部控制制 度 及针对公司在 经营管理 和 投资组合运 作中的风
险进行识别、 评估并研 究 制订有效的防 范措施； 在 业务操作层面 风险管理 职 责主要由监 察稽核部
负责协 调并 与各 部门 合作 完成运 作风 险管 理工 作， 量 化投资 部负 责进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
监察稽 核部 向督 察长 负责 ，并向 总经 理汇 报日 常行 政事务 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、监 察稽核部 和 相关业务部门 构
成的风 险管 理架 构体 系。
6.4.12.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 行中国农 业 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险不 重
大。本基金的 基金管理 人 建立了信用风 险管理流 程 ，本基金投资 于具有良 好 信用等级的 证券，且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10% ， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券
的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.0 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 829,705,798.59 739,761,326.88
合计 829,705,798.59 739,761,326.88
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 56 页
6.4.12.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 短期 信用评 级资产 支持 证券 。
6.4.12.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单 位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 5,567,347,343.71 7,123,959,597.98
合计 5,567,347,343.71 7,123,959,597.98
注：本 基金 持有 同业 存单 的主体 评级 均为 AA+ 及以 上评级 。
6.4.12.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 349,939,229.49 127,011,717.54
合计 349,939,229.49 127,011,717.54
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
6.4.12.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 长期 信用评 级资 产支 持证 券。
6.4.12.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 长期 信用评 级同 业存 单。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金流 动性风险 来 源于开放式基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 ， 以及因部分 投资品种
交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现
投资的 风险 。
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》 、 《货 币市场基金监 督
管理办法》及 《公开募 集 开放式证券投 资基金流 动 性风险管理规 定》等有 关 法规的要求 建立健全
开放式基金流 动性风险 管 理的内部控制 体系，审 慎 评估各类资产 的流动性 ， 针对性制定 流动性风
险管理 措施 ，对 本基 金组 合资产 的流 动性 风险 进行 管理。 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 56 页
本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动，所持证券 均在证券 交 易所或银行间 同
业市场交易， 本期末本 基 金未持有有重 大流动性 风 险的投资品种 。在严格 遵 守基金管理 人流动性
相关交易限制 前提下， 本 基金基金管理 人根据相 关 法规对本基金 份额持有 人 集中度实施 严格监控
和管理，针对 投资人集 中 度情况对本基 金的投资 组 合实施动态调 整。针对 兑 付赎回资金 的流动性
风险， 本基 金管 理人 在基 金合同 中约 定了 巨额 赎回 条款， 设计 了非 常情 况下 赎回资 金的 处理 模式 ，
控制因开放模 式带来的 流 动性风险，有 效保障基 金 持有人利益。 同时，本 基 金在需要时 刻通过卖
出回购 金融 资产 方式 融入 短期资 金， 以缓 解流 动性 风险。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
6.4.12.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利率 风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 管理人通过 专设的量
化投资 部对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款
903,862,279.56 - - - - 903,862,279.56
结算备付金
300,000.00 - - - - 300,000.00
存出保证金
300,000.00 - - - - 300,000.00
交易性金融资产
6,666,834,655.96 80,157,715.83 - - - 6,746,992,371.79
买入返售金融资产
4,174,988,242.47 - - - - 4,174,988,242.47
应收利息
- - - - 46,884,209.37 46,884,209.37
应收申购款
- - - - 230,422,091.58 230,422,091.58
资产总计 11,746,285,177.99 80,157,715.83 - - 277,306,300.95 12,103,749,194.77
负债
卖出回购金融资产款 66,499,846.75 - - - - 66,499,846.75
应付赎回款 - - - - 299,119.68 299,119.68
应付管理人报酬 - - - - 2,604,515.72 2,604,515.72
应付托管费 - - - - 789,247.21 789,247.21 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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应付销售服务费 - - - - 138,813.04 138,813.04
应付交易费用 - - - - 287,949.73 287,949.73
应付利息 - - - - 12,126.82 12,126.82
应付利润 - - - - 2,892,488.96 2,892,488.96
其他负债 - - - - 444,897.08 444,897.08
负债总计 66,499,846.75 - - - 7,469,158.24 73,969,004.99
利率敏感度缺口 11,679,785,331.24 80,157,715.83 - - 269,837,142.71 12,029,780,189.78
上年度末
2017 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 422,350,533.81 - - - - 422,350,533.81
结算备付金 300,000.00 - - - - 300,000.00
存出保证金 300,000.00 - - - - 300,000.00
交易性金融资产 7,990,732,642.40 - - - - 7,990,732,642.40
买入返售金融资产 6,755,332,492.99 - - - - 6,755,332,492.99
应收利息 - - - - 42,098,245.98 42,098,245.98
应收申购款 - - - - 1,100.00 1,100.00
资产总计 15,169,015,669.20 - - - 42,099,345.98 15,211,115,015.18
负债
应付赎回款 - - - - 1,400,496.37 1,400,496.37
应付管理人报酬 - - - - 4,218,950.08 4,218,950.08
应付托管费 - - - - 1,278,469.69 1,278,469.69
应付销售服务费 - - - - 215,436.25 215,436.25
应付交易费用 - - - - 238,201.13 238,201.13
应付利润 - - - - 8,266,202.05 8,266,202.05
其他负债 - - - - 644,034.38 644,034.38
负债总计 - - - - 16,261,789.95 16,261,789.95
利率敏感度缺口 15,169,015,669.20 - - - 25,837,556.03 15,194,853,225.23
注：本基金根 据所持有 资 产和负债的按 摊余成本 法 确定的公允价 值，按合 约 规定的重新 定价日及
剩余到 期日 中的 孰早 者进 行分类 。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30
日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降27 个基 点 2,637,439.57 1,685,326.06
市场利 率上 升27 个基 点 -2,637,439.57 -1,685,326.06
6.4.12.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
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金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他市场价格 风险是指 基 金所持金融工 具的公允 价 值或未来现金 流量因除 市 场利率和外汇 汇
率以外的市场 价格因素 变 动而发生波动 的风险。 本 基金主要投资 于银行间 同 业市场交易 的固定收
益品种 ，因 此无 重大 其他 市场价 格风 险。
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 6,752,254,000.00 56.13 7,987,408,000.00 52.57
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－权 证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,752,254,000.00 56.13 7,987,408,000.00 52.57
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.13.1 公允 价值
6.4.13.1.1 不 以公 允价值 计量 的金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
6.4.13.1.2 以 公允 价值计 量的 金融工 具
6.4.13.1.2.1 各 层次 金融工 具公 允价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 0.00 元， 属于 第二 层次的 余 额为 人民 币 6,746,992,371.79 元， 属于
第三层 次余 额为 人民 币 0.00 元。 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 42 页 共 56 页
6.4.13.2 公 允价 值所属 层次 间的重 大变 动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
6.4.13.3 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.13.4 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 43 页 共 56 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 6,746,992,371.79 55.74
其中： 债券 6,746,992,371.79 55.74
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 4,174,988,242.47 34.49
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融 资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 904,162,279.56 7.47
4 其他各项 资产 277,606,300.95 2.29
5 合计 12,103,749,194.77 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.40
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 66,499,846.75 0.55
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 34
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 54
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 19 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 44 页 共 56 页
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天以 内 55.01 0.55
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
0.00 -
2 30 天( 含)—60 天 26.24 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
0.00 -
3 60 天( 含)—90 天 11.45 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
0.00 -
4 90 天( 含)—120 天 2.97 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
0.00 -
5 120 天(含)—397 天（ 含） 2.64 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
0.00 -
合计 98.31 0.55
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 不存 在超 过240 天 的情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 49,920,940.80 0.41
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,129,724,087.28 9.39
其中： 政策 性金 融债 1,129,724,087.28 9.39
4 企业债 券 - -
5 企业短期 融资 券 - - 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 45 页 共 56 页
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,567,347,343.71 46.28
8 其他 - -
9 合计 6,746,992,371.79 56.09
10 剩 余 存续 期超过397 天的浮 动 利率 债券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 111820132 18 广发 银行 CD132 7,500,000 742,687,973.06 6.17
2 111808138 18 中信 银行 CD138 4,000,000 398,024,541.09 3.31
3 111894977 18 盛京 银行 CD132 3,300,000 329,684,128.35 2.74
4 170410 17 农发 10 3,000,000 299,890,427.92 2.49
5 111811036 18 平安 银行 CD036 3,000,000 298,963,843.34 2.49
6 111892344
18 哈尔 滨银 行
CD031
3,000,000 297,972,011.91 2.48
7 111821130 18 渤 海 银行 CD130 2,600,000 259,694,837.06 2.16
8 111821048 18 渤海 银行 CD048 2,000,000 199,008,224.52 1.65
9 111782725
17 广州 农村 商业 银
行CD144
2,000,000 198,928,676.23 1.65
10 111820110 18 广发 银行 CD110 2,000,000 198,780,883.47 1.65
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝对 值在 0.25(含)-0.5%间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0874%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0010%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0227%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 不存 在负 偏离 度的 绝对值 达 到 0.25%的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 不存 在正 偏离 度的 绝对值 达 到 0.5%的情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 46 页 共 56 页
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价。
7.9.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 46,884,209.37
4 应收申 购款 230,422,091.58
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 277,606,300.95
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 47 页 共 56 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
长
信
利
息
收
益
货
币A
340,851 855.90 55,616,404.60 19.06% 236,117,475.50 80.94%
长
信
利
息
收
益
货
币B
92 127,587,459.89 11,653,890,894.95 99.28% 84,155,414.73 0.72%
合
计
340,943 35,283.85 11,709,507,299.55 97.34% 320,272,890.23 2.66%
注 ： 本基 金于 2010 年11 月25 日起 实行 销售 服务 费 分级收 费方 式， 根据 投资 者持有 本基 金的 份额
划分A 、B 等级 ，并 适用 不 同的销 售服 务费 率。
8.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 基金类 机构 1,318,400,530.55 10.96%
2 其他机 构 1,008,165,488.98 8.38%
3 保险类 机构 625,705,597.70 5.20%
4 银行类 机构 515,747,588.66 4.29%
5 保险类 机构 504,521,473.76 4.19% 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 48 页 共 56 页
6 银行类 机构 501,858,150.08 4.17%
7 基金类 机构 492,776,405.65 4.10%
8 基金类 机构 427,434,560.04 3.55%
9 保险类 机构 408,771,445.04 3.40%
10 保险类 机构 400,152,549.15 3.33%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
长信利 息收 益货 币 A 3,471,055.02 1.19%
长信利 息收 益货 币 B 9,397,484.15 0.08%
合计 12,868,539.17 0.11%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开 放式 基金
长信利 息收 益货 币 A 50~100
长信利 息收 益货 币 B >100
合计 >100
本基金基金经理持有本开
放式基 金
长信利 息收 益货 币 A 0~10
长信利 息收 益货 币 B 0
合计 0~10
长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 49 页 共 56 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
基金合 同生 效日 （2004 年 3 月 19 日）基 金
份额总 额
7,042,630,886.94 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 424,600,348.19 14,770,252,877.04
本报告 期基 金总 申购 份额 290,456,937.72 46,641,211,093.46
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 423,323,405.81 49,673,417,660.82
本 报 告期 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 291,733,880.10 11,738,046,309.68
长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 50 页 共 56 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、托 管人的 专门 基金 托管 部门 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 - - 71,904.06 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额 占当期 债券 成交金额 占当 期债 成交金额 占当 期权长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 51 页 共 56 页
成交总额 的比
例
券回购
成交总额
的比例
证
成交总额
的比例
长江证 券 - - 5,470,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2、 专用 交易 单元 的选 择标准 和 程序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1）选 择标 准：
1） 券商 基本 面评 价（ 财务状 况 、经 营状 况） ；
2）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3） 券商 每日 信息 评价 （及时 性 和有效 性 ）；
4）券 商协 作表 现评 价。
（2）选 择程 序：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期本 基金 不存 在偏离 度绝 对值 超过0.5% 的情况 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
2017 年12 月31 日资 产净值 的 公告
公司网 站 2018 年 1 月 1 日
2
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利息
收益开放式证券投资基金暂停大额申购
（含转 换转 入、 定期 定额 投资） 业务 的公
告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 1 月 4 日
3
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 1 月 4 日
4
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 1 月 5 日 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 52 页 共 56 页
5
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 1 月 16 日
6
长信利 息收 益开 放式 证券投 资 基金2017 年
第4 季度 报告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 1 月 20 日
7
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 2 月 1 日
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 在上 海长 量基 金销售 投资 顾问
有限公 司开 通转 换、 定期 定额投 资业 务及
参加申 购（ 含定 投申 购） 费率优 惠活 动的
公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 2 月 2 日
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 2 月 6 日
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 2 月 7 日
11
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利息
收益开 放式 证券 投资 基金 暂停申 购和 转换
转入业 务的 公告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 2 月 9 日
12
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 2 月 10 日
13
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于长 信利 息
收益开 放式 证券 投资 基金 修改基 金合 同的
公告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 3 月 22 日
14
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金基 金合
同
公司网 站 2018 年 3 月 22 日
15
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金托 管协
议
公司网 站 2018 年 3 月 22 日
16
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下53 只
基金修 改基 金合 同、 托管 协议的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 3 月 24 日
17
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金基 金合
同（流 动性 新规 修改 ）
公司网 站 2018 年 3 月 24 日
18
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金托 管协
议（流 动性 新规 修改 ）
公司网 站 2018 年 3 月 24 日
19
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 交通 银行 股份有 限公 司手
机银行 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 3 月 29 日
20
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 北京
蛋卷基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分开 放式
证券投 资基 金代 销机 构并 开通转 换、 定期
定额投 资业 务及 参加 申购 （含定 投申 购）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 3 月 29 日
21
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利息
收益开 放式 证券 投资 基金 暂停申 购和 转换
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 3 月 30 日 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 53 页 共 56 页
转入业 务的 公告
22
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金2017 年
年度报 告及 摘要 （仅 摘要 见报）
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 3 月 31 日
23
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 4 月 18 日
24
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金2018 年
第1 季度 报告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 4 月 20 日
25
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 4 月 21 日
26
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利息
收益开 放式 证券 投资 基金 暂停申 购和 转换
转入业 务的 公告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 4 月 24 日
27
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金更 新的
招募说 明书 （2018 年 第【 1 】 号） 及摘 要 （仅
摘要见 报）
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 5 月 2 日
28
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 嘉实
财富管 理有 限公 司为 旗下 部分开 放式 证券
投资基 金代 销机 构并 开通 转换业 务及 参加
申购费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 证券 日报、 公司
网站
2018 年 5 月 7 日
29
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 5 月 8 日
30
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 中国 银河 证券股 份有 限公
司基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率
优惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 5 月 17 日
31
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上海
基煜基 金销 售有 限公 司为 旗下部分 开放 式
证券投 资基 金代 销机 构并 开通转 换、 定期
定额投 资业 务及 参加 申购 （含定 投申 购）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 证券 日报、 公司
网站
2018 年 5 月 28 日
32
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 5 月 31 日
33
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
投资资 产支 持证 券的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 6 月 7 日
34
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 利息
收益开 放式 证券 投资 基金 暂停申 购和 转换
转入业 务的 公告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 6 月 12 日
35
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 6 月 15 日
36
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 6 月 20 日
37
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 6 月 22 日
38 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 现金 上证报 、 证 券日 报、 公 2018 年 6 月 25 日 长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 54 页 共 56 页
宝快速 提现 业务 限额 调整 的公告 司网站
39
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 北京
唐鼎耀 华投 资咨 询有 限公 司为旗 下长 信利
息收益 开放 式证 券投 资基 金代销 机构 并开
通定期 定额 投资 业务 的公 告
上证报 、 证 券日 报、 公
司网站
2018 年 6 月 25 日
40
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 6 月 28 日
41
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 交通 银行 股份有 限公 司手
机银行 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购）
费率优 惠活 动及 网上 银行 定期定 额投 资申
购费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、 中 证报、 证券
时报、 公司 网站
2018 年 6 月 30 日
42
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
2018 年6 月30 日资 产净 值的公 告
公司网 站 2018 年 6 月 30 日
长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 55 页 共 56 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1
2018 年
4 月 27
日至
2018 年
5 月 3
日；
2018 年
5 月 15
日至
2018 年
6 月 25
日
0.00 2,618,400,530.55 1,300,000,000.00 1,318,400,530.55 10.96%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
1、流 动性 风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者连续 大量赎 回，可能 会影响基 金投资 的持续性 和稳定性 ，增加 变现
成本， 引发 流动 性风 险。
2、 赎回 申请 延期 办理 的风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 可能触发 本基金巨 额赎回 条件，导 致同期中 小投资 者小
额赎回 面临 部分 延期 办理 的情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长信利息收益货币 2018 年半年 度报告
第 56 页 共 56 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
5、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6、 《中 国农 业银 行证 券交 易资金 结算 协议 》 ；
7、 长信 基金 管理 有限 责任公 司 营业 执照 、公 司章 程及 相 关资 格批 复文 件。
12.2 存放 地点
基金管 理人 的办 公场 所。
12.3 查阅 方式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 29 日
