长 信 利 富 债券 型 证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合同 的 规定 ， 于 2018 年 8 月 28 日复
核了本报告中 的财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容，保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托管 人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 52
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 52 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信利 富债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 长信利 富债 券
场内简 称 长信利 富
基金主 代码 519967
交易代 码 519967
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 6 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 190,363,245.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过积 极主 动的 资产 管理 和严格 的风 险控 制， 在保 持
基金资 产流 动性 和严 格控 制基金 资产 风险 的前 提下 ，
力争为 投资 者提 供稳 定增 长的投 资收 益。
投资策 略
1、资 产配 置策 略 本 基金 将利用 全球 信息 平台 、外 部
研究平 台、 行业 信息 平台 以及自 身的 研究 平台 等信 息
资源， 基于 本基 金的 投资 目标和 投资 理念 ，从 宏观 和
微观两 个角 度进 行研 究， 开展战 略资 产配 置， 之后 通
过战术 资产 配置 再平 衡基 金资产 组合 ，实 现组 合内 各
类别资 产的 优化 配置 ，并 对各类 资产 的配 置比 例进 行
定期或 不定 期调 整。
2、债 券投 资策 略 本 基金 主要采 用积 极管 理型 的投 资
策略， 自上 而下 分为 战略 性策略 和战 术性 策略 两个 层
面，结 合对 各市 场上 不同 投资品 种的 具体 分析 ，共 同
构成本 基金 的投 资策 略结 构。
3、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略 在行业 配置 层面 ， 本 基金 将运 用
“自上 而下 ”的 行业 配置 方法， 通过 对国 内外 宏观 经
济走势 、经 济结 构转 型的 方向、 国家 经济 与产 业政 策
导向和 经济 周期 调整 的深 入研究 ，采 用价 值理 念与 成
长理念 相结 合的 方法 来对 行业进 行筛 选。
（2） 个股 投资 策略 本基 金 将结合 定性 与定 量分 析， 主
要采取 自下 而上 的选 股策 略。基 金依 据约 定的 投资 范
围，基 于对 上市 公司 的品 质评估 分析 、风 险因 素分 析
和估值 分析 ，筛 选出 基本 面良好 的股 票进 行投 资， 在
有效控 制风 险前 提下 ，争 取实现 基金 资产 的长 期稳 健长信利富债券 2018 年半年度报 告
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增值。
4、其 他类 型资 产投 资策 略 在法 律法 规或 监管 机构 允
许的情 况下 ，本 基金 将在 严 格控 制投 资风 险的 基础 上
适当参 与权 证、 资产 支持 证券等 金融 工具 的投 资。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+ 1.5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期风 险和 收益 低于 股票 型
基金和 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金， 属于 证券 投
资基金 产品 中风 险收 益程 度中等 偏低 的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
长信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 郭明
联系电 话 021-61009999 010-66105798
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95588
传真 021-61009800 010-66105799
注册地 址
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 成善栋 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 和上 海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京市 西城 区
复兴门 内大 街 55 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
长信利富债券 2018 年半年度报 告
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§3 主要财 务指标 和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -15,749,610.79
本期利 润 7,391,107.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0249
本期加 权平 均净 值利 润率 2.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.87%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -8,411,984.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0442
期末基 金资 产净 值 181,951,260.96
期末基 金份 额净 值 0.9558
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -4.42%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的 各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.99% 0.86% 0.35% 0.01% -1.34% 0.85%
过去三 个月 -4.36% 0.69% 1.08% 0.01% -5.44% 0.68%
过去六 个月 -1.87% 0.66% 2.13% 0.01% -4.00% 0.65%
过去一 年 -3.20% 0.54% 4.34% 0.01% -7.54% 0.53%
过去三 年 -4.31% 0.55% 13.74% 0.01% -18.05% 0.54%
自基金 合同 -4.42% 0.55% 14.62% 0.01% -19.04% 0.54% 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2015-05-06 至2018-06-30 。
2 、 按 基金 合同 规定， 本基 金管理 人自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。 建仓 期结 束时 ，
本基金 的各 项投 资比 例已 符合基 金合 同约 定。
长信利富债券 2018 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信 基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 占 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 占 4.54% 。
截至2018 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理 61 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券 投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 海纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利保债券型 证券投资 基 金、长信富安 纯债一年 定 期开放债券 型证券投
资基金、长 信 中证能源 互 联网主题指数 型证券投 资 基金（LOF） 、 长信金葵 纯 债一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 利 泰灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信海外 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 长信先锐 债 券型证券投 资基金、
长信利发债券 型证券投 资 基金、长信富 泰纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信 电子信息
行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信富 平 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金、长信
先利半年定期 开放混合 型 证券投资基金 、长信创 新 驱动股票型证 券投资基 金 、长信稳益 纯债债券
型证券投资基 金、长信 利 信 灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 稳健纯债 债 券型证券投 资基金、长信利富债券 2018 年半年度报 告
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长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金、长 信 纯债半年债券 型证券投 资 基金、长信 国防军工
量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信先优债 券 型证券投资基 金、长信 稳 势纯债债券 型证券投
资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货币 市场 基金 、长信 量化 优选 混 合
型证券投资基 金（LOF） 、 长信稳通三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信低 碳环保行
业量化股票型 证券投资 基 金、长信利尚 一年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 长信乐信灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 全球 债券证券 投资基金 、 长信稳鑫三个 月定期开 放 债券型发起 式证券投
资基金、长信 先机两年 定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信消费 精 选行业量化 股票型证
券投资 基金 、长 信量 化价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李小羽
长信利丰债券型
证券投资基金、
长信利富债券型
证券投资基金、
长信可转债债券
型 证 券 投 资 基
金、长信利广灵
活配置混合型证
券投资基金、长
信利保债券型证
券投资基金、长
信金葵纯债一年
定 期开放债券型
证券投资基金、
长信利盈灵活配
置混合型证券投
资基金、长信利
众债券型证券投
资基金（LOF）、
长信富安纯债一
年定期开放债券
型 证 券 投 资 基
金、长信纯债一
年定期开放债券
型证券投资基金
和长信利尚一年
2015 年5 月6
日
- 20 年
上海交通大学工学学士 ，
华南理工大学工学硕士 ，
具有基金从业资格，加 拿
大特许投资经理资格
（CIM ） 。曾任职长城证 券
公 司、 加拿大 Investors
Group Financial
Services Co. ，Ltd 。2002
年加入 本公 司 （筹 备） ， 先
后任基金经理助理、交 易
管理部总监、固定收益 部
总监、长信中短债证券 投
资基金、长信纯债一年 定
期开放债券型证券投资 基
金和长信利发债券型证 券
投资基金的基金经理。 现
任长信基金管理有限责 任
公司副总经理、投资决 策
委员会执行委员、长信 利
丰债券型证券投资基金 、
长信利富债券型证券投 资
基金、长信可转债债券 型
证券投资基金、长信利 广
灵活配置混合型证券投 资
基金、长信利保债券型 证
券投资基金、长信金葵 纯长信利富债券 2018 年半年度报 告
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定期开放混合型
证券投资基金的
基金经理、公司
副总经理、投资
决策委员会执行
委员
债一年定期开放债券型 证
券投资基金、长信利盈 灵
活配置混合型证券投资 基
金、长信利众债券型证 券
投资基金（LOF ） 、长信 富
安纯债一年定期开放债 券
型证券投资基金、长信 纯
债一年定期开放债券型 证
券投资基金和长信利尚 一
年定期开放混合型证券 投
资基金 的基 金经 理。
王夏儒
长信利尚一年定
期开放混合型证
券投资基金、长
信利保债券型证
券投资基金、长
信利富债券型证
券投资基金和长
信利盈灵活配置
混合型证券投资
基金的 基金 经理
2018 年5 月
29 日
- 8 年
上海财经大学管理学硕
士，具有基金从业资格 。
曾任职于长江证券股份 有
限公司、华富基金管理 有
限责任公司、华创证券 有
限责任 公司 。2017 年 加入
长信基金管理有限责任 公
司，曾任职于固收专户 投
资部，现任职 于混合债 券
部并担任长信利尚一年 定
期开放混合型证券投资 基
金、长信利保债券型证 券
投资基金、长信利富债 券
型证券投资基金和长信 利
盈灵活配置混合型证券 投
资基金 的基 金经 理。
刘婧
曾任本基金的基
金经理 助理
2016 年12 月
12 日
2018 年2 月
2 日
5 年
曾任本基金的基金经理 助
理
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准；
3 、 报 告截 止日 至报 告批 准 送出日 期间 ， 自2018 年7 月 10 日起 ， 李 小羽 先生 不 再担任 本基 金
的基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利长信利富债券 2018 年半年度报 告
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益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金 的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年以 来， 国内 外的 宏 观环境 不确 定性 加剧 ， 无 论是权 益还 是固 定收 益市 场 ， 走 势均 呈现
震荡分化。权 益市场经 历 了年初的大幅 波动后， 先 后出现了创业 板、消费 、 医药和石化 等板块的
轮动上涨，各 行业优质 个 股获得超额收 益。债券 市 场，在流动性 和货币逐 步 宽松的推动 下，以利
率债为 代表 的无 风险 收益 大幅下 行， 并逐 步扩 散至 部分高 等级 信用 品种 。
上半年以科技 创新为代 表 的成长板块， 在一系列 政 策利好催化下 ，连续快 速 上涨，我们踏 准
了上涨节奏， 深入研究 个 股，选取细分 行业龙头 ， 通过价差交 易 ，获得超 额 收益。随后 ，在判断
整体震荡行情 的前提下 ， 对收益及时兑 现，并且 在 避险板块进行 等待。债 券 类资产，在 国债利率
出现见顶迹象 之后，迅 速 介入利率债的 交易行情 ， 获得波段操作 收益。并 且 判断趋势确 立后，适
当拉长久期和 配置仓位 。 信用债方面， 继续控制 信 用风险，优选 高等级流 动 性好的品种 ，保证组
合的稳健盈利 。此外， 本 基金适当配置 了部分低 估 值转债品种， 以期在正 股 上涨和流动 性拐点到
来时， 获得 业绩 和估 值提 升的双 重收 益。
长信利富债券 2018 年半年度报 告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 单位 净值 为 0.9558 元，份 额累 计净 值 为 0.9558 元 ，本 报告
期内本 基金 净值 增长 率为-1.87% ，同 期业 绩比 较基 准 涨幅 为2.13% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
虽然今年宏观 环境较为 复 杂，但是我们 仍然看到 国 内经济的韧性 和潜力。 在 近期一系列政 策
发布的信号作 用下，表 明 对整体经济走 势做好了 提 前的应对，无 论是传统 基 建还是新兴 的科技领
域，都会继续 拉动经济 的 平稳向好发展 。目前， 市 场估值已经接 近历史底 部 ，监管政策 也较此前
有所缓和，市 场有望企 稳 回升。经过上 半年市场 的 震荡整理，前 期一些高 估 值的个股已 经回到合
理估值，今年 将获取真 正 业绩所带来的 价值回报 。 关 注半年报发 布窗口， 挖 掘业绩超预 期，在下
跌中被 错杀 的品 种， 继续 看好科 技、 医药 、金 融等 板块的 中长 期机 会。
在市场趋势弱 化，波动 加 大情况下，需 要我们加 强 研判，甄别个 股，加强 做 好仓位和回撤 控
制。我们将继 续秉承谨 慎 原则，加强组 合的流动 性 管理，在做好 风险控制 的 同时，增加 对新经济
环境下信用风 险的审慎 判 断，积极寻找 权益资产 的 增强机会。密 切关注经 济 走势和政策 动向，紧
跟组合 规模 变动 进行 资产 配置， 争取 在流 动安 全的 前提下 ，为 投资 者获 取更 好的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根 据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验，熟悉 相 关法规和估 值方法，
均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,基 金经 理不 直 接参与 估值 决策 。对 于估 值政策 和估 值原 则，
公司与 基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。本 基 金托 管人根据 法律法规 要 求履行估值 及净值计
算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突 。
长信利富债券 2018 年半年度报 告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，若《 基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长信利 富债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 长信利富 债 券型证券投资 基金的管 理 人 ——长信基 金管理有 限 责任公司在长 信
利富债券型证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本 报 告期内 ，长 信利 富债 券型 证券投 资基 金未 进行 利润 分配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 和 披 露 的 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2018 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利富 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 958,442.59 24,251,250.98
结算备 付金
2,179,957.41 9,037,119.00
存出保 证金
235,728.44 434,574.27
交易性 金融 资产 6.4.6.2 195,356,393.39 749,461,920.18
其中： 股票 投资
36,254,866.00 139,462,556.99
基金投 资
- -
债券投 资
159,101,527.39 609,999,363.19
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - -
应收证 券清 算款
2,013,805.14 1,617,563.57
应收利 息 6.4.6.5 975,090.79 14,420,268.44
应收股 利
- -
应收申 购款
506.81 15,152.13
递延 所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
201,719,924.57 799,237,848.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
17,000,000.00 100,000,000.00
应付证 券清 算款
1,471,806.24 2,380,504.37
应付赎 回款
- 19,783.58
应付管 理人 报酬
105,231.69 440,008.76
应付托 管费
30,066.23 125,716.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.6.7 1,040,786.91 1,228,243.85 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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应交税 费
2,258.30 -
应付利 息
-4,541.10 98,277.24
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 123,055.34 329,001.06
负债合 计
19,768,663.61 104,621,535.65
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 190,363,245.23 713,191,641.43
未分配 利润 6.4.6.10 -8,411,984.27 -18,575,328.51
所有者 权益 合计
181,951,260.96 694,616,312.92
负债和 所有 者权 益总 计
201,719,924.57 799,237,848.57
注：报 告截 止 日2018-06-30 ，基 金份 额净 值0.9558 元，基 金份 额总 额 190363245.23 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 利富 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
11,755,908.97 8,256,694.30
1.利息 收入
4,404,946.00 23,374,076.70
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 101,408.31 132,323.78
债券利 息收 入
4,303,537.69 23,226,645.05
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 15,107.87
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-15,805,617.37 -38,545,682.59
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 -5,732,397.74 -37,435,086.93
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 -10,217,500.43 -1,734,749.39
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.6.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.6.15 - -
股利收 益 6.4.6.16 144,280.80 624,153.73
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.6.17
23,140,718.46 23,389,449.37
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.6.18 15,861.88 38,850.82
减： 二、费用
4,364,801.30 7,145,736.69 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 1,014,151.71 2,775,323.94
2．托 管费 6.4.9.2.2 289,757.64 792,949.67
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.6.19 2,028,337.71 1,230,230.25
5．利 息支 出
888,708.59 2,159,947.91
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
888,708.59 2,159,947.91
6．税 金及 附加
8,676.19 -
7．其 他费 用 6.4.6.20 135,169.46 187,284.92
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
7,391,107.67 1,110,957.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
7,391,107.67 1,110,957.61
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利富 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
713,191,641.43 -18,575,328.51 694,616,312.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,391,107.67 7,391,107.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-522,828,396.20 2,772,236.57 -520,056,159.63
其中：1.基 金申 购款 63,024,869.40 686,001.70 63,710,871.10
2. 基金 赎回 款 -585,853,265.60 2,086,234.87 -583,767,030.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
190,363,245.23 -8,411,984.27 181,951,260.96 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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项目
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
885,983,493.77 -12,961,271.37 873,022,222.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,110,957.61 1,110,957.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-100,147,891.12 1,930,970.77 -98,216,920.35
其中：1.基 金申 购款 628,054.99 -10,207.67 617,847.32
2. 基金 赎回 款 -100,775,946.11 1,941,178.44 -98,834,767.67
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
785,835,602.65 -9,919,342.99 775,916,259.66
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信利富债券 型证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) 系由基金管理 人长信基 金 管理有限责 任
公司依 照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 、 《 长 信利富 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》( 以下 简
称“ 基金合同 ”)及其 他有 关法律法规的 规定，经 中 国证券监督管 理委员会( 以 下简称 “ 中 国证监
会”) 以证 监许 可[2015]65 号文 批准 公开 募集 。 本 基 金为契 约型 开放 式基 金， 存续期 限为 不定 期，
首次设 立募 集规 模 为568,039,225.55 份， 经毕 马威 华振会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙) 验 证， 并出
具了编 号为 毕马 威华 振验 字第 1500369 号 验资 报告 。 基金 合同 于 2015 年 5 月6 日生 效。 本基 金的
基金管 理人 为长 信基 金管 理有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 截 至报 告 期末最 新公 告的 基金 合同 及 《 长信 利富 债
券型证券投资 基金招募 说 明书》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金 融工具，
包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包括 中小 板、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票)、 债券、
货币市 场工 具、 权证 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。 本 基金 还可 持有 可 转债转 股所 得 的 股票 、 投 资二级 市场 股票 以及
权证等中国证 监会允许 基 金投资的其它 金融工具 。 如法律法规或 监管机构 以 后允许基金 投资其他
品种，基金管 理人在履 行 适当程序后， 可以将其 纳 入投资范围， 其投资比 例 遵循届时有 效的法律
法规和相关规 定。基金 的 投资组合比例 为：本基 金 投资于债券的 比例不低 于 基金资产的 80%，投
资于权益类资 产的比例 不 超过基金资产 的 20% ，现 金 （不包括结 算备付金 、 存出保证金、 应收申
购款等 ） 或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 本 基金 的业 绩
比较基 准为 ：三 年期 银行 定期存 款利 率( 税后)+1.5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财 务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
长信利富债券 2018 年半年度报 告
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6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008
年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号 《关 于 实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关 问题的通
知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于资管 产 品增值税有关 问题
的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 项税额抵扣 等 增值税政 策 的通知》及其 他相关
税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
1) 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 增值 税；2018 年1 月 1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
2) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4) 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对于 基金 从 事 A 股 买卖 ，出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 23 页 共 53 页
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 958,442.59
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 958,442.59
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 36,170,670.03 36,254,866.00 84,195.97
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 155,042,181.78 147,889,893.39 -7,152,288.39
银行间 市场 11,238,308.36 11,211,634.00 -26,674.36
合计 166,280,490.14 159,101,527.39 -7,178,962.75
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 202,451,160.17 195,356,393.39 -7,094,766.78
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 24 页 共 53 页
应收活 期存 款利 息 290.24
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 882.90
应收债 券利 息 973,822.16
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 95.49
合计 975,090.79
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.6.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,038,194.41
银行间 市场 应付 交易 费用 2,592.50
合计 1,040,786.91
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应 付赎 回费 -
预提费 用 -
预提信 息披 露费-上 证报 49,588.57
预提信 息披 露费-中 证报 39,671.58
预提账 户维 护费 9,000.00
预提审 计费 24,795.19
合计 123,055.34
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 713,191,641.43 713,191,641.43
本期申 购 63,024,869.40 63,024,869.40
本期赎 回( 以"-" 号填列) -585,853,265.60 -585,853,265.60
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 190,363,245.23 190,363,245.23
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -15,815,032.22 -2,760,296.29 -18,575,328.51
本期利 润 -15,749,610.79 23,140,718.46 7,391,107.67
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
23,628,957.50 -20,856,720.93 2,772,236.57
其中： 基金 申购 款 -1,345,797.74 2,031,799.44 686,001.70
基金赎 回款 24,974,755.24 -22,888,520.37 2,086,234.87
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -7,935,685.51 -476,298.76 -8,411,984.27
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 68,728.04
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 27,383.51
其他 5,296.76
合计 101,408.31
注：其 他为 保证 金利 息收 入 3,256.73 元 ，申 购款 利 息收 入 2,040.03 元。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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卖出股 票成 交总 额 833,111,316.05
减：卖 出股 票成 本总 额 838,843,713.79
买卖股 票差 价收 入 -5,732,397.74
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-10,217,500.43
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -10,217,500.43
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
1,100,025,603.39
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
1,087,594,605.82
减：应 收利 息总 额 22,648,498.00
买卖债 券差 价收 入 -10,217,500.43
6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。
6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益 项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益 。 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖权证 差价 收入 。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无其 他衍生 工具 投资 收益 。
6.4.6.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 144,280.80
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 144,280.80
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 23,140,718.46
—— 股 票投 资 7,217,225.42
—— 债 券投 资 15,923,493.04
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 23,140,718.46
6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 15,819.55
转换费 收入 42.33
合计 15,861.88
注： 赎 回费 用由 赎回 基金 份额的 基金 份额 持有 人承 担， 其 中对 持续 持有 期少 于 7 日的 投资 者收 取长信利富债券 2018 年半年度报 告
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的赎回 费应 全额 计入 基金 财产， 其余 不低 于赎 回费 总额的 25% 应归 基金 财产 。
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 2,020,275.21
银行间 市场 交易 费用 8,062.50
合计 2,028,337.71
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 89,260.15
帐户维 护费 18,600.00
其他费 用 2,514.12
合计 135,169.46
注：其 他费 用为 银行 划款 手续费 。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项 。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
注：本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关 系
长信基 金管 理有 限责 任公 司(以 下简 称 “ 长信 基金 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国 工商 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易 。
6.4.9.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易 。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.9.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易 。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 付关 联方交 易单 元的 佣金 。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,014,151.71 2,775,323.94
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
88,332.55 195,383.62
注：支付基金 管理人长 信 基金管理有限 责任公司 的 基 金管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.70%
的年费率计 提，逐日 累计 至每月月底 ，按月支 付。 计算公式为 ：日基金 管理 费=前一日基 金资产
净值× 0.70 %/ 当 年天 数
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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2018年1月1 日至2018 年6 月30 日 2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
289,757.64 792,949.67
注：支付基金 托管人中 国 工商银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.20%的年
费率计提， 逐日累计 至每 月月底，按 月支付。 计算 公式 为：日 基金托管 费=前 一日基金资 产净值
×0.20 %/ 当 年天 数
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 在本报告 期及 上年度可比 期间均未 与关 联方通过银 行间同业 市场 进行债券( 含 回购)交
易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人均 未运 用固有 资金 投资 本基 金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 持有 本基 金 。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银
行股份 有限
公司
958,442.59 68,728.04 17,397,436.62 126,039.50
注：本基金通 过“中国 工 商银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2018 年6 月30 日 的相 关余额 为人 民 币 2,179,957.41 元。 （2017 年 12
月31 日： 人民 币9,037,119.00 元）
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易条件进 行 ，并以一般交 易价格为 定 价基础。本 基金非基
金中基 金， 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。 长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 31 页 共 53 页
6.4.10 利 润分 配情况
注：本 报告 期本 基金 未进 行利润 分配 。
6.4.11 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基 金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：截 至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额17,000,000.00 元， 于 2018 年7 月2 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险， 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险和市场 风
险。本基金在 下文主要 论 述上述风险敞 口及其形 成 原因、风险管 理目标、 政 策和过程以 及计量风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些 风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系理 念，建立 了 以风险控制委 员会为核 心 的、由督察长 、长信利富债券 2018 年半年度报 告
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监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。在董事会 下设立风 险 控制委员会 ，负责对
公司经营管理 和基金业 务 运作的合法性 、合规性 进 行全面的检查 和评估等 ； 在管理层层 面设立内
部控制委员会 ，主要职 责 是讨论审议公 司内部控 制 制度及针对公 司在经营 管 理和投资组 合运作中
的风险进行识 别、评估 并 研究制订有效 的防范措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要 由监察 稽
核部负责协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 工 作，量化投资 部负责进 行 投资风险分 析与绩效
评估。 监察 稽核 部向 督察 长负责 ，并 向总 经理 汇报 日常行 政事 务。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金 的托 管 人 中国 工商 银行， 与该 银行 存款 相关 的信用 风险 不重 大。
本基金均投资 于具有良 好 信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资
于一家公司发 行的证券 市 值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他
基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券， 不得 超过 该证 券的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
0.00 20,044,000.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
10,000,000.00 74,921,500.00
合计
10,000,000.00 94,965,500.00
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
6.4.12.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 短期 信用评 级资 产支 持证 券。
6.4.12.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元 长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 33 页 共 53 页
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 9,647,000.00
合计 - 9,647,000.00
注：本 基金 持有 同业 存单 的主体 评级 均 为AA+ 及以 上评级 。
6.4.12.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 84,408,354.08 71,864,896.10
AAA 以下 53,055,823.31 288,587,627.09
未评级 11,637,350.00 144,718,340.00
合计 149,101,527.39 505,170,863.19
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
6.4.12.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 长期 信用评 级资 产支 持证 券。
6.4.12.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 长期 信用评 级同 业存 单。
6.4.12.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金流 动性风险 来 源于开放式基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 ， 以及因部分 投资品种
交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现
投资的 风险 。
6.4.12.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动，所持证 券均在证
券交易所或银 行间同业 市 场交易，并严 格遵守基 金 管理人流动性 相关交易 限 制；本期末 本基金未
持有有重大流 动性风险 的 投资品种。本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 融 入短期资金 应对流动
性需求 。 长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 34 页 共 53 页
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 ，
制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ，控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 的基金管
理人对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量 因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 管理人通过 专设的量
化投资 部对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6
月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
958,442.59 - - - - 958,442.59
结算备
付金
2,179,957.41 - - - - 2,179,957.41
存出保
证金
235,728.44 - - - - 235,728.44
交易性
金融资
产
73,565,843.74 47,930,868.60 37,604,815.05 - 36,254,866.00 195,356,393.39
应收证
券清算
款
- - - - 2,013,805.14 2,013,805.14
应收利
息
- - - - 975,090.79 975,090.79
应收申
购款
- - - - 506.81 506.81
其他资
产
- - - - - -
资产总 76,939,972.18 47,930,868.60 37,604,815.05 - 39,244,268.74 201,719,924.57 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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计
负债
卖出回
购金融
资产款
17,000,000.00 - - - - 17,000,000.00
应付证
券清算
款
- - - - 1,471,806.24 1,471,806.24
应付管
理人报
酬
- - - - 105,231.69 105,231.69
应付 托
管费
- - - - 30,066.23 30,066.23
应付交
易费用
- - - - 1,040,786.91 1,040,786.91
应付利
息
- - - - -4,541.10 -4,541.10
应交税
费
- - - - 2,258.30 2,258.30
其他负
债
- - - - 123,055.34 123,055.34
负债总
计
17,000,000.00 - - - 2,768,663.61 19,768,663.61
利率敏
感度缺
口
59,939,972.18 47,930,868.60 37,604,815.05 - 36,475,605.13 181,951,260.96
上年度
末
2017 年
12 月 31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
24,251,250.98 - - - - 24,251,250.98
结算备
付金
9,037,119.00 - - - - 9,037,119.00
存出保
证金
434,574.27 - - - - 434,574.27
交易性
金融资
产
294,940,032.17 10,279,859.82 227,920,771.20 76,858,700.00 139,462,556.99 749,461,920.18
应收证
券清算
款
- - - - 1,617,563.57 1,617,563.57 长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 36 页 共 53 页
应收利
息
- - - - 14,420,268.44 14,420,268.44
应收申
购款
- - - - 15,152.13 15,152.13
其他资
产
- - - - - -
资产总
计
328,662,976.42 10,279,859.82 227,920,771.20 76,858,700.00 155,515,541.13 799,237,848.57
负债
卖出回
购金融
资产款
100,000,000.00 - - - - 100,000,000.00
应付证
券清算
款
- - - - 2,380,504.37 2,380,504.37
应付赎
回款
- - - - 19,783.58 19,783.58
应付管
理人报
酬
- - - - 440,008.76 440,008.76
应付托
管费
- - - - 125,716.79 125,716.79
应付交
易费用
- - - - 1,228,243.85 1,228,243.85
应付利
息
- - - - 98,277.24 98,277.24
其他负
债
- - - - 329,001.06 329,001.06
负债总
计
100,000,000.00 - - - 4,621,535.65 104,621,535.65
利率敏
感度缺
口
228,662,976.42 10,279,859.82 227,920,771.20 76,858,700.00 150,894,005.48 694,616,312.92
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月 30
日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ） 长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 37 页 共 53 页
市场利 率下 降 27 个 基点 1,758,903.60 4,527,943.03
市场利 率上 升 27 个 基点 -1,758,903.60 -4,527,943.03
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定 量 方 法对基金进 行风险度
量，包括 VaR(Value at Risk) 等指 标来测试本 基金 面临的潜在价格 风险，及 时可靠地对风险 进
行跟踪 和控 制。
于6 月30 日， 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 36,254,866.00 19.93 139,462,556.99 20.08
交易性 金融 资产 －基金 投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 159,101,527.39 87.44 609,999,363.19 87.82
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 195,356,393.39 107.37 749,461,920.18 107.90
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ） 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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VaR 值为 1.07% （2017 年12
月31 日 VaR 值为 0.84%)
-1,948,598.32 -5,831,726.31
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生工具及非衍 生金融工 具 。取 95%的 置信度 是
基于本 基金 所持 有的 金融 工具风 险度 量的 要求 。2017 年的 分析 同样 基于 该假 设。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的 其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人
民币162,440,409.39 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 32,915,984.00 元， 无属于 第三 层次 的余
额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌 停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 计量的 金融 工具
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 39 页 共 53 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 36,254,866.00 17.97
其中 ： 股票 36,254,866.00 17.97
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 159,101,527.39 78.87
其中： 债券 159,101,527.39 78.87
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,138,400.00 1.56
8 其他各 项资 产 3,225,131.18 1.60
9 合计 201,719,924.57 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 22,361,216.00 12.29
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
8,319,250.00 4.57
J 金融业 5,574,400.00 3.06
K 房地产 业 - - 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 36,254,866.00 19.93
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603986 兆易创 新 55,800 6,055,416.00 3.33
2 601336 新华保 险 130,000 5,574,400.00 3.06
3 300474 景 嘉 微 119,000 5,531,120.00 3.04
4 603019 中科曙 光 114,000 5,229,180.00 2.87
5 600038 中直股 份 80,000 3,199,200.00 1.76
6 002065 东华软 件 350,000 3,010,000.00 1.65
7 600570 恒生电 子 55,000 2,912,250.00 1.60
8 002912 中新赛 克 25,500 2,397,000.00 1.32
9 000066 中国长 城 330,000 2,346,300.00 1.29
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601111 中国国 航 40,088,516.06 5.77
2 603019 中科曙 光 33,686,820.50 4.85
3 000002 万
科Ａ 32,187,332.70 4.63
4 601336 新华保 险 28,775,793.84 4.14
5 002236 大华股 份 26,832,313.84 3.86 长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 41 页 共 53 页
6 000977 浪潮信 息 18,997,365.78 2.73
7 000063 中兴通 讯 16,941,867.77 2.44
8 600340 华夏幸 福 14,940,976.65 2.15
9 300188 美亚柏 科 13,991,894.24 2.01
10 300433 蓝思科 技 13,887,035.42 2.00
11 600048 保利地 产 13,288,450.99 1.91
12 001979 招商蛇 口 13,001,373.00 1.87
13 600967 内蒙一 机 12,339,367.32 1.78
14 000001 平安银 行 12,336,327.00 1.78
15 601939 建设银 行 12,309,611.00 1.77
16 600115 东方航 空 12,283,502.70 1.77
17 600703 三安光 电 11,496,847.00 1.66
18 601601 中国太 保 10,848,544.00 1.56
19 600498 烽火通 信 10,499,626.85 1.51
20 300251 光线传 媒 10,407,848.60 1.50
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603019 中科曙 光 51,370,500.64 7.40
2 601111 中国国 航 40,112,545.95 5.77
3 000002 万
科Ａ 32,764,035.70 4.72
4 002236 大华股 份 27,472,957.27 3.96
5 300033 同 花 顺 25,827,268.46 3.72
6 601336 新华保 险 23,988,778.44 3.45
7 600667 太极实 业 19,258,509.39 2.77
8 000977 浪潮信 息 19,015,360.20 2.74
9 300302 同有科 技 18,987,183.75 2.73
10 603986 兆易创 新 18,591,081.23 2.68
11 600967 内蒙一 机 15,669,047.00 2.26
12 600588 用友网 络 15,306,366.00 2.20
13 002174 游族网 络 15,185,362.00 2.19
14 300188 美亚柏 科 15,133,415.00 2.18
15 000063 中兴通 讯 14,589,575.20 2.10
16 600340 华夏幸 福 14,508,987.60 2.09 长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 42 页 共 53 页
17 300433 蓝思科 技 14,194,824.74 2.04
18 600048 保利地 产 13,517,774.00 1.95
19 002025 航天电 器 13,414,536.96 1.93
20 001979 招商蛇 口 12,752,477.84 1.84
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 728,418,797.38
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 833,111,316.05
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 495,800.00 0.27
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 21,141,550.00 11.62
其中： 政策 性金 融债 21,141,550.00 11.62
4 企业债 券 11,278,634.00 6.20
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 126,185,543.39 69.35
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 159,101,527.39 87.44
7.6 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113011 光大转 债 170,000 17,251,600.00 9.48
2 123003 蓝思转 债 176,700 16,339,449.00 8.98
3 128024 宁行转 债 154,328 16,144,252.08 8.87
4 110042 航电转 债 111,500 11,724,225.00 6.44
5 143538 18 陆债 01 100,000 10,067,000.00 5.53
长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 43 页 共 53 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和 损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 235,728.44
2 应收证 券清 算款 2,013,805.14
3 应收股 利 -
4 应收利 息 975,090.79
5 应收申 购款 506.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 44 页 共 53 页
8 其他 -
9 合计 3,225,131.18
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113011 光大转 债 17,251,600.00 9.48
2 123003 蓝思转 债 16,339,449.00 8.98
3 128024 宁行转 债 16,144,252.08 8.87
4 110042 航电转 债 11,724,225.00 6.44
5 110032 三一转 债 9,597,040.60 5.27
6 113013 国君转 债 9,249,603.00 5.08
7 123006 东财转 债 6,013,500.00 3.31
8 128032 双环转 债 3,738,440.00 2.05
9 128020 水晶转 债 227,053.20 0.12
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,084 175,611.85 146,359,053.99 76.88% 44,004,191.24 23.12%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 46 页 共 53 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 5 月 6 日 ） 基金 份额 总 额 568,039,225.55
本报告 期期 初基 金份 额总 额 713,191,641.43
本报告 期基 金总 申购 份额 63,024,869.40
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 585,853,265.60
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 190,363,245.23
长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 47 页 共 53 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、托 管人的 专门 基金 托管 部门 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 2 395,394,858.24 25.32% 210,074.42 20.23% -
西南证 券 1 342,799,812.99 21.95% 284,969.61 27.45% -
安信证 券 2 259,366,448.95 16.61% 137,802.69 13.27% -
天风证 券 1 240,895,096.07 15.43% 127,988.83 12.33% - 长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 48 页 共 53 页
广州证 券 1 235,201,035.02 15.06% 195,522.58 18.83% -
宏源证 券 2 87,872,862.16 5.63% 81,836.28 7.88% -
国海证 券 1 - - - - -
申银万 国 （已
退租）
1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证 券 185,042,671.22 23.41% 434,000,000.00 32.29% - -
西南证 券 72,184,181.69 8.91% 40,000,000.00 2.98% - -
安信证 券 54,845,977.34 6.77% 125,000,000.00 9.30% - -
天风证 券 175,564,434.20 21.67% 455,000,000.00 33.85% - -
广州证 券 151,633,971.62 18.72% - - - -
宏源证 券 166,282,510.46 20.52% 290,000,000.00 21.58% - -
国海证 券 - - - - - -
申 银 万 国
（已退 租）
- - - - - -
华安证 券 - - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金退 租国 信证券 交易 单 元1 个 ，申 万 宏源 证券 交易 单 元1 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （ 财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ： 长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 49 页 共 53 页
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
2017 年 12 月 31 日 资产 净 值的公 告
公司网 站 2018 年 1 月 1 日
2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年 1 月 4 日
3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年 1 月 5 日
4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年1 月16 日
5
长信利 富债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4
季度报 告
上证报 、 中 证报 、 公 司
网站
2018 年1 月20 日
6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法 的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年 2 月 1 日
7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问
有 限 公 司 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及
参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年 2 月 2 日
8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年 2 月 6 日
9
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年 2 月 7 日
10
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年2 月10 日
11
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗 下53 只
基金修 改基 金合 同、 托管 协议的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年3 月24 日
12
长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
（流动 性新 规修 改）
公司网 站 2018 年3 月24 日
13
长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议
（流动 性新 规修 改）
公司网 站 2018 年3 月24 日
14
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手
机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年3 月29 日
15
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 北 京
蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期
定 额 投 资 业 务 及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ）
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年3 月29 日 长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 50 页 共 53 页
费率优 惠活 动的 公告
16
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公
司 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年3 月30 日
17
长信利 富债 券型 证券 投资 基金2017 年 年度
报告及 摘要 （仅 摘要 见报 ）
上证报 、 中 证报 、 公 司
网站
2018 年3 月31 日
18
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年4 月18 日
19
长信利 富债 券型 证券 投资 基金 2018 年第 1
季度报 告
上证报 、 中 证报 、 公 司
网站
2018 年4 月20 日
20
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证 报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年4 月21 日
21
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 嘉 实
财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 证 券
投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 业 务 及 参 加
申购费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报 、 公 司
网站
2018 年 5 月 7 日
22
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年 5 月 8 日
23
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公
司 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率
优惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年5 月17 日
24
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 上 海
基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期
定 额 投 资 业 务 及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 证券 日报 、 公 司
网站
2018 年5 月28 日
25
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 聘 长 信
利富债 券型 证券 投资 基金 基金经 理的 公告
上证报 、 中 证报 、 公 司
网站
2018 年5 月29 日
26
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年5 月31 日
27
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
投资资 产支 持证 券的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年 6 月 7 日
28
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年6 月15 日
29
长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募
说明书 （2018 年 第 【1】 号 ） 及摘 要 （仅 摘
要见报 ）
上证报 、 中 证报 、 公 司
网站
2018 年6 月19 日
30
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年6 月20 日
31
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年6 月22 日
32 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金 上证报 、 中 证报 、 证 券 2018 年6 月28 日 长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 51 页 共 53 页
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告 时报、 公司 网站
33
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手
机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ）
费率优惠 活 动 及 网 上 银 行 定 期 定 额 投 资 申
购费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、 中 证报 、 证 券
时报、 公司 网站
2018 年6 月30 日
34
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
2018 年 6 月 30 日资 产净 值的公 告
公司网 站 2018 年6 月30 日
长信利富债券 2018 年半年度报 告
第 52 页 共 53 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过20% 的
时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2018 年 1
月 1 日至
2018 年 6
月30 日
576,117,540.50 0.00 500,000,000.00 76,117,540.50 39.99%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
1 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者连续 大量赎 回，可能 会影响基 金投资 的持续性 和稳定性 ，增加 变现
成本。 同时 ，按 照净 值计 算尾差 处理 规则 可能 引起 基金份 额净 值异 常上 涨或 下跌。
2 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 可能触发 本基金巨 额赎回 条件，导 致同期中 小投资 者小
额赎回 面临 部分 延期 办理 的情况 。
3 、基 金投 资策 略难 以实 现 的风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 ，可能引 起基金资 产总净 值显著降 低，从而 使基金 在投
资时受 到限 制， 导致 基金 投资策 略难 以实 现。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 长信利富债券 2018 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信利 富债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信利 富债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《长 信利 富债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
12.3 查 阅方 式
投资者可在有 效的工作 时 间内免费查阅 ，在支付 工 本费后，也可 在有效的 工 作时间内取得 上
述文件 的复 制件 或复 印件 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 29 日
