长 信 利 保 债券 型 证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同规 定， 于 2018 年 8 月 24 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。
长信利保债券 2018 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托管 人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43
7.6 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 53 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
长信利保债券 2018 年半年度报 告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信利 保债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 长信利 保债 券
场内简 称 长信利 保
基金主 代码 519947
交易代 码 519947
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 16 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 48,512,173.98 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
通过积 极主 动的 资产 管理 和严格 的风 险控 制， 在保 持
基金资 产流 动性 和有 效控 制风险 的前 提下 ，力 争实 现
基金资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将利 用全 球信 息平 台、外 部研 究平 台、 行业 信
息平台 以及 自身 的研 究平 台等信 息资 源， 基于 本基 金
的投资 目标 和投 资理 念， 从宏观 和微 观两 个角 度进 行
研究， 开展 战略 资产 配置 ，之后 通过 战术 资产 配置 再
平衡基 金资 产组 合， 实现 组合内 各类 别资 产的 优化 配
置， 并 对各 类资 产的 配置 比例进 行定 期或 不定 期调 整。
2、债 券投 资策 略
本基金 主要 采用 积极 管理 型的投 资策 略， 自上 而下 分
为战略 性策 略和 战术 性策 略两个 层面 ，结 合对 各市 场
上不同 投资 品种 的具 体分 析，共 同构 成本 基金 的投 资
策略结 构。
3、股 票投 资策 略
（1） 行业 配置 策略 ；
（2） 个股 投资 策略 。
4、其 他类 型资 产投 资策 略
在法律 法规 或监 管机 构允 许的情 况下 ，本 基金 将在 严
格控制 投资 风险 的基 础上 适当参 与权 证、 资产 支持 证
券等金 融工 具的 投资 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+1.5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期风 险和 收益 低于 股票 型
基金和 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金， 属于 证券 投长信利保债券 2018 年半年度报 告
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资基金 产品 中风 险收 益程 度中等 偏低 的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 田青
联系电 话 021-61009999 010-67595096
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4007005566 010-67595096
传真 021-61009800 010-66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号 9 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号9 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 成善栋 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 北 京西 城区 闹
市口大 街1 号院 1 号楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册 登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
长信利保债券 2018 年半年度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -2,317,609.96
本期利 润 -1,024,864.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0167
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.76%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.65%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -10,012,414.47
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2064
期末基 金资 产净 值 44,437,878.77
期末基 金份 额净 值 0.9160
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.40%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利 润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.14% 1.04% 0.35% 0.01% -1.49% 1.03%
过去三 个月 -4.42% 0.80% 1.07% 0.01% -5.49% 0.79%
过去六 个月 -1.65% 0.78% 2.13% 0.01% -3.78% 0.77%
过去一 年 -2.77% 0.66% 4.34% 0.01% -7.11% 0.65%
自基金 合同
生效起 至今
-8.40% 0.51% 11.80% 0.01% -20.20% 0.50% 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2015-11-16 至2018-06-30 。
2 、 按 基金 合同 规定， 本基 金管理 人自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。 建仓 期结 束时 ，
本基金 的各 项投 资比 例已 符合基 金合 同约 定。 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 占 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 占 4.54% 。
截至2018 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理 61 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混 合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投 资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 海纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利保债券型 证券投资 基 金、长信富安 纯债一年 定 期开放债券 型证券投
资基金、长 信 中证能源 互 联网主题指数 型证券投 资 基金（LOF） 、 长信金葵 纯 债一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 利 泰灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信海外 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 长信先锐 债 券型证券投 资基金、
长信利发债券 型证券投 资 基金、长信富 泰纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信 电子信息
行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信富 平 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金、长信
先利半年定期 开放混合 型 证券投资基金 、长信创 新 驱动股票型证 券投资基 金 、长信稳益 纯债债券
型证券投资基 金、长信 利 信灵 活配置混 合型证券 投 资基金、长信 稳健纯债 债 券型证券投 资基金、长信利保债券 2018 年半年度报 告
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长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金、长 信 纯债半年债券 型证券投 资 基金、长信 国防军工
量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信先优债 券 型证券投资基 金、长信 稳 势纯债债券 型证券投
资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货币 市场 基金 、长信 量化 优选 混 合
型证券投资基 金（LOF） 、 长信稳通三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信低 碳环保行
业量化股票型 证券投资 基 金、长信利尚 一年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 长信乐信灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 全球债 券证券 投资基金 、 长信稳鑫三个 月定期开 放 债券型发起 式证券投
资基金、长信 先机两年 定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信消费 精 选行业量化 股票型证
券投资 基金 、长 信量 化价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李小羽
长 信 利 丰 债 券 型证 券
投 资 基 金 、 长 信利 富
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 可 转 债债 券
型 证 券 投 资 基 金、 长
信 利 广 灵 活 配 置混 合
型 证 券 投 资 基 金、 长
信 利 保 债 券 型 证券 投
资 基 金 、 长 信 金葵 纯
债一年定期开 放债 券
型 证 券 投 资 基 金、 长
信 利 盈 灵 活 配 置混 合
型 证 券 投 资 基 金、 长
信 利 众 债 券 型 证券 投
资基金（LOF） 、长 信
富 安 纯 债 一 年 定期 开
放 债 券 型 证 券 投资 基
金 、 长 信 纯 债 一年 定
期 开 放 债 券 型 证券 投
资 基 金 和 长 信 利尚 一
年 定 期 开 放 混 合型 证
券 投 资 基 金 的 基金 经
理 、 公 司 副 总 经理 、
投 资 决 策 委 员 会执 行
委员
2015 年11
月16 日
- 20 年
上海交通大学工学学士 ，
华南理工大学工学硕士 ，
具有基金从业资格，加 拿
大特许投资经理资格
（CIM ） 。曾任职长城证 券
公 司、 加拿大 Investors
Group Financial
Services Co. ，Ltd 。2002
年加入 本公 司 （筹 备） ， 先
后任基金经理助理、交 易
管理部总监、固定收益 部
总监、长信中短债证券 投
资基金、长信纯债一年 定
期开放债券型证券投资 基
金和长信利发债券型证 券
投资基金的基金经理。 现
任长信基金管理有限责 任
公司副总经理、投资决 策
委员会执行委员、长信 利
丰债券型证券投资基金 、
长信利富债券型证券投 资
基金、长信可转债债券 型
证券投资基金、长信利 广
灵活配置混合型证券投 资
基金、长信利保债券型 证
券投资基金、长信金葵 纯长信利保债券 2018 年半年度报 告
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债一年定期开放债券型 证
券投资基金、长信利盈 灵
活配置混合型证券投资 基
金、长信利众债券型证 券
投资基金（LOF ） 、长信 富
安纯债一年定期开放债 券
型证券投资基金、长信 纯
债一年定期开放债券型 证
券投资基金和长信利尚 一
年定期开放混合型证券 投
资基金 的基 金经 理。
王夏儒
长 信 利 尚 一 年 定期 开
放 混 合 型 证 券 投资 基
金 、 长 信 利 保 债券 型
证 券 投 资 基 金 、长 信
利 富 债 券 型 证 券投 资
基 金 和 长 信 利 盈灵 活
配 置 混 合 型 证 券投 资
基金的 基金 经理
2018 年5 月
29 日
- 8 年
上海财经大学管理学硕
士，具有基金从业资格 。
曾任职于长江证券股份 有
限公司、华富基金管理 有
限责任公司、华创证券 有
限责任 公司 。2017 年 加入
长信基金管理有限责任 公
司，曾任职于固收专户 投
资部，现任 职于混合债 券
部并担任长信利尚一年 定
期开放混合型证券投资 基
金、长信利保债券型证 券
投资基金、长信利富债 券
型证券投资基金和长信 利
盈灵活配置混合型证券 投
资基金 的基 金经 理。
刘婧
曾 任 本 基 金 的 基金 经
理助理
2016 年12
月12 日
2018 年2 月
2 日
5 年
曾任本基金的基金经理 助
理
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准；
3 、 报 告截 止日 至报 告批 准 送出日 期间 ， 自2018 年7 月 10 日起 ， 李 小羽 先生 不 再担任 本基 金
的基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利长信利保债券 2018 年半年度报 告
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益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基 金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年以 来， 国内 外的 宏 观环境 不确 定性 加剧 ， 无 论是权 益还 是固 定收 益市 场 ， 走 势均 呈现
震荡分化。权 益市场经 历 了年初的大幅 波动后， 先 后出现了创业 板、消费 、 医药和石化 等板块的
轮动上涨，各 行业优质 个 股获得超额收 益。债券 市 场，在流动性 和货币逐 步 宽松的推动 下，以利
率债为 代表 的无 风险 收益 大幅下 行， 并逐 步扩 散至 部分高 等级 信用 品种 。
上半年以 科技 创新为代 表 的成长板块， 在一系列 政 策利好催化下 ，连续快 速 上涨，我们踏 准
了上涨节奏， 深入研究 个 股，选取细分 行业龙头 ， 通过价差 交易 ，获得超 额 收益。随后 ，在判断
整体震荡行情 的前提下 ， 对收益及时兑 现，并且 在 避险板块进行 等待。 债 券 类资产 ，在 国债利率
出现见顶迹象 之后，迅 速 介入利率债的 交易行情 ， 获得波段操作 收益。并 且 判断趋势确 立后，适
当拉长久期和 配置仓位 。 信用债方面， 继续控制 信 用风险，优选 高等级流 动 性好的品种 ，保证组
合的稳健盈利 。此外， 本 基金适当配置 了部分低 估 值转债品种， 以期在正 股 上涨和流动 性拐点到
来时， 获得 业绩 和估 值提 升的双 重收 益。
长信利保债券 2018 年半年度报 告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.9160 元 ， 报 告 期基金 份额 净值 增长 率为-1.65% ， 成 立以
来的累 计净 值 为0.9160 元 ，本期 业绩 比较 基准 增长 率为 2.13% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
虽然今年宏观 环境较为 复 杂，但是我们 仍然看到 国 内经济的韧性 和潜力。 在 近期一系列政 策
发布的信号作 用下，表 明 对整体经济走 势做好了 提 前的应对，无 论是传统 基 建还是新兴 的科技领
域，都会继续 拉动经济 的 平稳向好发展 。 目前， 市 场估值已经接 近历史底 部 ，监管政策 也较此前
有所缓和，市 场有望企 稳 回升。 经过上 半年市场 的 震荡整理，前 期一些高 估 值的个股已 经回到合
理估值，今年 将获取真 正 业绩所带来的 价值回报 。 关注半 年报发 布窗口， 挖 掘业绩超预 期，在下
跌中被 错杀 的品 种， 继续 看好科 技、 医药 、金 融等 板块的 中长 期机 会。
在市场趋势弱 化，波动 加 大情况下，需 要我们加 强 研判，甄别个 股，加强 做 好仓位和回撤 控
制。我们将继 续秉承谨 慎 原则，加强组 合的流动 性 管理，在做好 风险控制 的 同时，增加 对新经济
环境下信用风 险的审慎 判 断，积极寻找 权益资产 的 增强机会。密 切关注经 济 走势和政策 动向，紧
跟组合 规模 变动 进行 资产 配置， 争取 在流 动安 全的 前提下 ，为 投资 者获 取更 好的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验，熟悉 相 关法规和估 值方法，
均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,基 金经 理不 直 接参与 估值 决策 。 对 于估 值政策 和估 值原 则，
公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。 本 基 金托管人 根据 法律法规 要 求履行估值 及净值计
算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
长信利保债券 2018 年半年度报 告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，若《 基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方 面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 利保 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 1,320,848.61 1,843,537.43
结算备 付金
706,926.51 1,096,615.06
存出保 证金
65,600.10 44,607.63
交易性 金融 资产 6.4.6.2 49,281,730.96 70,958,151.27
其中： 股票 投资
8,830,470.00 11,955,594.00
基金投 资
- -
债券投 资
40,451,260.96 59,002,557.27
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - -
应收证 券清 算款
980,353.41 1,862,417.14
应收利 息 6.4.6.5 184,492.78 837,660.90
应收股 利
- -
应收申 购款
109.91 129.90
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
52,540,062.28 76,643,119.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
6,000,000.00 15,000,000.00
应付证 券清 算款
1,640,479.83 1,173,632.43
应付赎 回款
151,185.07 1,092.52
应付管 理人 报酬
30,292.79 36,911.12
应付托 管费
8,655.07 10,546.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.6.7 128,197.44 239,494.86 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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应交税 费
65,962.22 65,560.00
应付利 息
-1,356.27 14,757.50
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 78,767.36 289,002.47
负债合 计
8,102,183.51 16,830,996.94
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 48,512,173.98 64,216,398.41
未分配 利润 6.4.6.10 -4,074,295.21 -4,404,276.02
所有者 权益 合计
44,437,878.77 59,812,122.39
负债和 所有 者权 益总 计
52,540,062.28 76,643,119.33
注：报 告截 止 日2018 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.9160 元， 基金 份额 总额48,512,173.98 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 利保 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
165,480.57 2,342,521.44
1.利息 收入
482,259.23 4,169,538.63
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 19,211.63 73,167.48
债券利 息收 入
463,047.60 4,082,942.51
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 13,428.64
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-1,621,670.96 -28,716,869.09
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 -638,531.36 -18,961,386.81
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 -1,014,691.60 -9,886,098.42
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.6.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.6.15 - -
股利收 益 6.4.6.16 31,552.00 130,616.14
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.6.17
1,292,745.60 26,810,682.69
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.6.18 12,146.70 79,169.21
减： 二、费用
1,190,344.93 2,610,782.82 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 202,460.90 931,083.98
2．托 管费 6.4.9.2.2 57,845.97 266,024.05
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.6.19 596,833.83 386,543.96
5．利 息支 出
242,229.59 838,128.11
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
242,229.59 838,128.11
6．税 金及 附加
168.51 -
7．其 他费 用 6.4.6.20 90,806.13 189,002.72
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,024,864.36 -268,261.38
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-1,024,864.36 -268,261.38
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 利保 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
64,216,398.41 -4,404,276.02 59,812,122.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,024,864.36 -1,024,864.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-15,704,224.43 1,354,845.17 -14,349,379.26
其中：1.基 金申 购款 12,374,034.72 -392,593.27 11,981,441.45
2. 基金 赎回 款 -28,078,259.15 1,747,438.44 -26,330,820.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
48,512,173.98 -4,074,295.21 44,437,878.77 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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项目
上年度可 比期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
663,227,870.04 -39,237,344.11 623,990,525.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -268,261.38 -268,261.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-578,355,835.73 34,594,698.19 -543,761,137.54
其中：1.基 金申 购款 215,677.67 -13,241.87 202,435.80
2. 基金 赎回 款 -578,571,513.40 34,607,940.06 -543,963,573.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
84,872,034.31 -4,910,907.30 79,961,127.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信利保债券 型证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) 系由基金管理 人长信基 金 管理有限责 任
公司依 照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 、 《 长 信利保 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》( 以下 简
称“ 基金合同 ”)及其 他有 关法律法规的 规定，经 中 国证券监督管 理委员会( 以 下简称 “ 中 国证监
会”) 以证监 许可[2015]2211 号文批准 公开募集。 本 基金为契约型 开放式基金 ，存续期限为 不定
期，首次设立募 集基金份 额为 305,129,173.65 份 ，经毕马威华振 会计师事 务所(特殊普通合 伙)
验证， 并出 具了 编号 为毕 马威华 振验 字 第 1500956 号验资 报告 。 基 金合 同于2015 年11 月16 日生
效。本基金的 基金管理 人 为长信基金管 理有限责 任 公司，基金托 管人为中 国 建设银行股 份有限公长信利保债券 2018 年半年度报 告
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司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 截 至报 告 期末最 新公 告的 基金 合同 及 《 长信 利保 债
券型证券投资 基金招募 说 明书》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的固 定收益类
金融工具，包 括国债、 央 行票据、金融 债、地方 政 府债、企业债 、公司债 、 短期融资券 、超级短
期融资券、中 期票据、 资 产支持证券、 次级债券 、 可转债及分离 交易可转 债 、中小企业 私募债、
债券回购、 银行存款( 包括 协议存款、 定期存款 及其 他银行 存款) 、货币市 场工 具以及法律 法规或
中国证监会 允许基金 投资 的其他金融 工具(但须 符合 中国证监会 相关规定) 。如 法律法规或 监管机
构以后允许基 金投资其 他 品种，基金管 理人在履 行 适当程序后， 可以将其 纳 入投资范围 ，其投资
比例遵循届时 有效的法 律 法规和相关规 定。基金 的 投资组合比例 为：本基 金 投资于债券 的比例不
低于基 金资 产 的80% ， 投 资 于权益 类资 产的 比例 不超 过基金 资产 的 20% ， 现金 （ 不包括 结算 备付 金、
存出保证金、 应收申购 款 等） 或者到期 日在一年 以 内的政府债券 的投资比 例 不低于基金 资产净值
的5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：三 年期 银行 定期 存款利 率( 税后)+1.5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 及相关 规定 （以 下简 称“ 企业会 计准 则” ）
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正 。
长信利保债券 2018 年半年度报 告
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6.4.5 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于 证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2005]103 号文 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政 部、
国家税 务总 局关 于企 业所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所
关于做好证券 交易印花 税 征收方式调整 工作的通 知 》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知 》 、财 税[2014]48 号《 关于实施 全 国中小企业股 份转
让系统 挂牌 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问 题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市
公司股息红 利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2016]36 号《 关于全面推开 营业税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明 确金融 房地 产开 发教 育辅 助服务 等增 值税 政
策的通 知》 、 财税[2017]56 号 《 关于 资管 产品 增值 税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《 关于 租
入固定资产进 项税额抵 扣 等增值税政策 的通知》 及 其他相关税务 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
1 ）证 券投 资基 金（ 封闭 式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金 ）管 理人 运用 基金买 卖股 票、
债券免 征营 业税 和增 值税 ；2018 年1 月1 日 起， 公 开募集 证券 投 资 基金 运营 过程中 发生 的其 他 增
值税应 税行 为， 以基 金管 理人为 增值 税纳 税人 ， 暂 适用简 易计 税方 法， 按 照3%的征 收率 缴纳 增值
税。
2 ） 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3 ） 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收 入， 由上 市公 司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内
（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1
年 ） 的， 暂减 按50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ， 股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
4 ） 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5 ） 对于 基金 从事A 股 买卖 ， 出 让方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券 （股 票 ） 交 易印 花税 ， 对 受让 方
不再缴 纳印 花税 。
长信利保债券 2018 年半年度报 告
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6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 1,320,848.61
定期存 款 -
其中： 存款期限 1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 1,320,848.61
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 8,482,012.06 8,830,470.00 348,457.94
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 42,131,383.48 40,451,260.96 -1,680,122.52
银行间 市场 - - -
合计 42,131,383.48 40,451,260.96 -1,680,122.52
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 50,613,395.54 49,281,730.96 -1,331,664.58
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 232.76
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 318.10
应收债 券利 息 183,912.42
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 29.50
合计 184,492.78
注：其 他为 应收 保证 金利 息。
6.4.6.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应 付 交易 费用 128,197.44
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 128,197.44
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 341.19
预提费 用 78,426.17
合计 78,767.36
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 64,216,398.41 64,216,398.41
本期申 购 12,374,034.72 12,374,034.72
本期赎 回( 以"-" 号填列) -28,078,259.15 -28,078,259.15
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 48,512,173.98 48,512,173.98
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -10,358,192.55 5,953,916.53 -4,404,276.02
本期利 润 -2,317,609.96 1,292,745.60 -1,024,864.36
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,663,388.04 -1,308,542.87 1,354,845.17
其中： 基金 申购 款 -2,090,188.32 1,697,595.05 -392,593.27
基金赎 回款 4,753,576.36 -3,006,137.92 1,747,438.44
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -10,012,414.47 5,938,119.26 -4,074,295.21
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 11,701.78
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,685.75
其他 824.10
合计 19,211.63
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 、存 出保 证金 利息 收入及 申购 款利 息收 入。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 240,861,027.42
减：卖 出股 票成 本总 额 241,499,558.78
买卖股 票差 价收 入 -638,531.36
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-1,014,691.60
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -1,014,691.60
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
145,610,772.14
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
145,295,588.71
减：应 收利 息总 额 1,329,875.03
买卖债 券差 价收 入 -1,014,691.60
6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。
6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.6.14 贵 金属 投 资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖权证 差价 收入 。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无其 他衍生 工具 投资 收益 。
6.4.6.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 31,552.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 31,552.00
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,292,745.60
—— 股 票投 资 159,994.70
—— 债 券投 资 1,132,750.90
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 1,292,745.60
6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 12,136.86
转换费 收入 9.84
合计 12,146.70
注：本 基金 赎回 费用 由赎 回基金 份额 的基 金份 额持 有人承 担， 对持 续持 有期 少于 7 日的 投资 者 收长信利保债券 2018 年半年度报 告
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取的赎回费全 额计入基 金 财产；对其他 投资者收 取 的赎回费不低 于赎回费 总 额的 25%应 归基金 财
产。
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 596,833.83
银行间 市场 交易 费用 -
合计 596,833.83
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 49,590.38
帐户维 护费 18,600.00
银行费 用 2,779.96
合计 90,806.13
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
注：本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.9.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.9.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 付关 联方交 易单 元的 佣金 。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
202,460.90 931,083.98
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
82,131.41 147,451.94
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值0.70% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方 法:H ＝E× 年 管理 费 率 ÷当 年天 数（H 为 每日 应计提 的基 金管 理费 ，E 为前一 日基 金资
产净值 ） 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
57,845.97 266,024.05
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.20% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。
计算方 法 ：H＝ E× 年托 管 费率 ÷ 当年 天数 （H 为 每日 应计提 的基 金托 管费 ，E 为 前一日 基金 资
产净值 ） 。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 在本报告 期及 上年度可比 期间均未 与关 联方通过银 行间同业 市场 进行债券( 含 回购)交
易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人均 未运 用固有 资金 投资 本基 金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 持有 本基 金 。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行股份 有限
公司
1,320,848.61 11,701.78 3,305,647.13 70,973.74
注：本基金通 过“中国 建 设银行基金托 管结算资 金 专用存款账户 ”转存于 中 国证券登记 结算有限
责任公 司的 结算 备付 金， 于 2018 年 6 月 30 日 的相 关余额 为人 民币 706,926.51 元。 （2017 年 12
月31 日的 相关 余额 为人 民 币 1,096,615.06 元）
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销 的证 券 。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易条件进 行 ，并以一般交 易价格为 定 价基础。本 基金非基
金中基 金， 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。
长信利保债券 2018 年半年度报 告
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6.4.10 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.11 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额6,000,000.00 元，于 2018 年 7 月 2 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在 日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险， 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险和市场 风
险。本基金在 下文主要 论 述上述风险敞 口及其形 成 原因、风险管 理目标、 政 策和过程以 及计量风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系理 念，建立 了 以风险控 制委 员会为核 心 的、由督察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。在董事会 下设立风 险 控制委员会 ，负责对长信利保债券 2018 年半年度报 告
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公司经营管理 和基金业 务 运作的合法性 、合规性 进 行全面的检查 和评估等 ； 在管理层层 面设立内
部控制委员会 ，主要职 责 是讨论审议公 司内部控 制 制度及针对公 司在经营 管 理和投资组 合运作中
的风险进行识 别、评估 并 研究制订有效 的防范措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要 由监察稽
核部负责协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 工 作，量化投资 部负责进 行 投资风险分 析与绩效
评估。 监察 稽核 部向 督察 长负责 ，并 向总 经理 汇报 日常行 政事 务。
6.4.12.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放在
本基金 的托 管人 中国 建设 银行， 与该 银行 存款 相关 的信用 风险 不重 大。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10% ， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券
的10% 。
本基金在交易 所 进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 短期 信用评 级债 券。
6.4.12.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 短期 信用评 级资 产支 持证 券。
6.4.12.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 短期 信用评 级同 业存 单。
6.4.12.2.4 按 长期 信用评 级列 示的 债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 18,564,256.60 9,284,552.40
AAA 以下 16,326,904.36 17,102,707.27
未评级 5,560,100.00 32,615,297.60
合计 40,451,260.96 59,002,557.27
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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6.4.12.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 长期 信用评 级资 产支 持证 券。
6.4.12.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 长期 信用评 级同 业存 单。
6.4.12.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金流 动性风险 来 源于开放式基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 ， 以及因部分 投资品种
交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现
投资的 风险 。
6.4.12.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》 及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动，所持证 券均在证
券交易所或银 行间同业 市 场交易，并严 格遵守基 金 管理人流动性 相关交易 限 制；本期末 本基金未
持有有重大流 动性风险 的 投资品种。本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 融 入短期资金 应对流动
性需求 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 ，
制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ，控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 的基金管
理人对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 管理人通过 专设的量
化投资 部对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。 长信利保债券 2018 年半年度报 告
第 34 页 共 54 页
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,320,848.61 - - - - 1,320,848.61
结算备 付金
706,926.51 - - - - 706,926.51
存出保 证金
65,600.10 - - - - 65,600.10
交易性 金融 资
产
14,704,846.96 20,060,484.00 5,685,930.00 - 8,830,470.00 49,281,730.96
应收证 券清 算
款
- - - - 980,353.41 980,353.41
应收利 息
- - - - 184,492.78 184,492.78
应收申 购款
- - - - 109.91 109.91
其他资 产
- - - - - -
资产总 计 16,798,222.18 20,060,484.00 5,685,930.00 - 9,995,426.10 52,540,062.28
负债
卖出回 购金 融
资产款
6,000,000.00 - - - - 6,000,000.00
应付证 券清 算
款
- - - - 1,640,479.83 1,640,479.83
应付赎 回款 - - - - 151,185.07 151,185.07
应付管 理人 报
酬
- - - - 30,292.79 30,292.79
应付托 管费 - - - - 8,655.07 8,655.07
应付交 易费 用 - - - - 128,197.44 128,197.44
应付利 息 - - - - -1,356.27 -1,356.27
应交税 费 - - - - 65,962.22 65,962.22
其他负 债 - - - - 78,767.36 78,767.36
负债总 计 6,000,000.00 - - - 2,102,183.51 8,102,183.51
利率敏 感度 缺
口
10,798,222.18 20,060,484.00 5,685,930.00 - 7,893,242.59 44,437,878.77
上年度 末
2017 年12 月31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,843,537.43 - - - - 1,843,537.43
结算备 付金 1,096,615.06 - - - - 1,096,615.06
存出保 证金 44,607.63 - - - - 44,607.63
交易性 金融 资
产
46,126,685.27 239,574.40 12,348,747.60 287,550.00 11,955,594.00 70,958,151.27 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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应收证 券清 算
款
- - - - 1,862,417.14 1,862,417.14
应收利 息 - - - - 837,660.90 837,660.90
应收申 购款 - - - - 129.90 129.90
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 49,111,445.39 239,574.40 12,348,747.60 287,550.00 14,655,801.94 76,643,119.33
负债
卖出回 购金 融
资产款
15,000,000.00 - - - - 15,000,000.00
应付证 券清 算
款
- - - - 1,173,632.43 1,173,632.43
应付赎 回款 - - - - 1,092.52 1,092.52
应付管 理人 报
酬
- - - - 36,911.12 36,911.12
应付托 管费 - - - - 10,546.04 10,546.04
应付交 易费 用 - - - - 239,494.86 239,494.86
应付利 息 - - - - 14,757.50 14,757.50
应交税 费 - - - - 65,560.00 65,560.00
其他负 债 - - - - 289,002.47 289,002.47
负债总 计 15,000,000.00 - - - 1,830,996.94 16,830,996.94
利率敏 感度 缺
口
34,111,445.39 239,574.40 12,348,747.60 287,550.00 12,824,805.00 59,812,122.39
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元 ）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 27 个
基点
462,457.10 455,644.96
市场利 率上 升 27 个
基点
-462,457.10 -455,644.96
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 长信利保债券 2018 年半年度报 告
第 36 页 共 54 页
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波 动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包 括VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
于6 月30 日， 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 8,830,470.00 19.87 11,955,594.00 19.99
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 40,451,260.96 91.03 59,002,557.27 98.65
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 49,281,730.96 110.90 70,958,151.27 118.64
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
VaR 值为 1.15% （2017 年12
月31 日VaR 值为 0.96%)
-510,034.10 -573,363.88
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失 ，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生工具及非衍 生金融工 具 。取 95%的 置信度 是
基于本 基金 所持 有的 金融 工具风 险度 量的 要求 。2017 年的 分析 同样 基于 该假 设。
长信利保债券 2018 年半年度报 告
第 37 页 共 54 页
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人
民币 38,035,700.96 元， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 11,246,030.00 元， 无属于 第三 层次 的 余
额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本 基金 投资 的证 券， 若出现 重大 事项 停牌 、交 易不活 跃（ 包括 涨跌 停时 的交易 不活 跃） 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 计 量的金 融工 具
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项。
长信利保债券 2018 年半年度报 告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 8,830,470.00 16.81
其中： 股票 8,830,470.00 16.81
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 40,451,260.96 76.99
其中： 债券 40,451,260.96 76.99
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,027,775.12 3.86
8 其他各 项资 产 1,230,556.20 2.34
9 合计 52,540,062.28 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,408,370.00 14.42
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,778,900.00 4.00
J 金融业 643,200.00 1.45
K 房地产 业 - - 长信利保债券 2018 年半年度报 告
第 39 页 共 54 页
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,830,470.00 19.87
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603019 中科曙 光 51,000 2,339,370.00 5.26
2 300474 景 嘉 微 37,000 1,719,760.00 3.87
3 603986 兆易创 新 14,000 1,519,280.00 3.42
4 300496 中科创 达 35,000 1,031,450.00 2.32
5 300377 赢 时 胜 55,000 747,450.00 1.68
6 601336 新华保 险 15,000 643,200.00 1.45
7 000977 浪潮信 息 20,000 477,000.00 1.07
8 002049 紫光国 微 8,000 352,960.00 0.79
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 15,076,243.68 25.21
2 002236 大华股 份 10,354,015.00 17.31
3 000977 浪潮信 息 7,802,565.71 13.05
4 601111 中国国 航 7,404,436.00 12.38
5 601336 新华保 险 6,890,433.00 11.52
6 603019 中科曙光 6,809,148.43 11.38 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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7 601601 中国太 保 6,612,194.00 11.05
8 600340 华夏幸 福 5,634,018.78 9.42
9 300474 景 嘉 微 4,681,577.00 7.83
10 600048 保利地 产 4,514,549.00 7.55
11 000063 中兴通 讯 3,954,583.18 6.61
12 600030 中信证 券 3,501,083.00 5.85
13 002146 荣盛发 展 3,290,829.00 5.50
14 601318 中国平 安 3,289,447.46 5.50
15 603986 兆易创 新 3,255,977.20 5.44
16 000034 神州数 码 3,114,939.00 5.21
17 002458 益生股 份 3,016,815.00 5.04
18 600703 三安光 电 3,002,898.22 5.02
19 600567 山鹰纸 业 2,936,560.00 4.91
20 001979 招商蛇 口 2,931,755.00 4.90
21 600029 南方航 空 2,905,585.00 4.86
22 002415 海康威 视 2,812,975.00 4.70
23 300065 海 兰 信 2,791,836.16 4.67
24 000001 平安银 行 2,783,636.00 4.65
25 600584 长电科 技 2,762,950.00 4.62
26 002439 启明星 辰 2,667,384.00 4.46
27 601398 工商银 行 2,579,200.00 4.31
28 603877 太平鸟 2,406,610.36 4.02
29 002281 光迅科 技 2,369,249.00 3.96
30 002025 航天电 器 2,366,963.97 3.96
31 002234 民和股 份 2,203,682.00 3.68
32 300136 信维通 信 2,148,226.73 3.59
33 300302 同有科 技 2,117,672.00 3.54
34 000858 五 粮 液 1,923,685.00 3.22
35 603228 景旺电 子 1,832,112.00 3.06
36 600887 伊利股 份 1,793,275.00 3.00
37 601088 中国神 华 1,776,819.00 2.97
38 600011 华能国 际 1,748,905.17 2.92
39 002463 沪电股 份 1,715,503.50 2.87
40 600562 国睿科 技 1,713,370.00 2.86
41 600060 海信电 器 1,712,555.00 2.86
42 300365 恒华科 技 1,673,465.25 2.80 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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43 300164 通源石 油 1,671,454.00 2.79
44 002174 游族网 络 1,628,184.00 2.72
45 601155 新城控 股 1,592,482.98 2.66
46 600859 王府井 1,570,966.10 2.63
47 300373 扬杰科 技 1,526,774.00 2.55
48 600171 上海贝 岭 1,511,691.00 2.53
49 300016 北陆药 业 1,452,514.00 2.43
50 300223 北京君 正 1,421,955.00 2.38
51 002299 圣农发 展 1,396,908.00 2.34
52 600195 中牧股 份 1,222,010.00 2.04
53 300604 长川科 技 1,209,460.00 2.02
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 15,126,940.83 25.29
2 002236 大华股 份 10,433,538.30 17.44
3 000977 浪潮信 息 7,624,828.90 12.75
4 601111 中国国 航 7,446,244.30 12.45
5 603019 中科曙 光 6,624,790.56 11.08
6 601601 中国太 保 6,621,698.00 11.07
7 601336 新华保 险 6,522,862.16 10.91
8 600340 华夏幸 福 5,573,242.13 9.32
9 300474 景 嘉 微 4,773,056.70 7.98
10 600048 保利地 产 4,552,561.92 7.61
11 600030 中信证 券 3,515,620.00 5.88
12 002146 荣盛发 展 3,334,666.00 5.58
13 601318 中国平 安 3,310,680.00 5.54
14 002025 航天电 器 3,216,965.00 5.38
15 000063 中兴通 讯 3,193,041.00 5.34
16 603986 兆易创 新 2,979,446.00 4.98
17 600703 三安光 电 2,972,394.00 4.97
18 002458 益生股 份 2,931,839.00 4.90
19 600567 山鹰纸 业 2,906,068.00 4.86
20 001979 招商蛇 口 2,874,025.00 4.81 长信利保债券 2018 年半年度报 告
第 42 页 共 54 页
21 300065 海 兰 信 2,872,786.00 4.80
22 600029 南方航 空 2,861,224.00 4.78
23 000034 神州数 码 2,831,890.34 4.73
24 002415 海康威 视 2,794,693.41 4.67
25 600584 长电科 技 2,727,960.00 4.56
26 000001 平安银 行 2,720,254.00 4.55
27 002439 启明星 辰 2,661,641.62 4.45
28 002281 光迅科 技 2,518,598.00 4.21
29 601398 工商银 行 2,472,400.00 4.13
30 600171 上海贝 岭 2,452,343.00 4.10
31 603877 太平鸟 2,409,609.40 4.03
32 002234 民和股 份 2,261,724.00 3.78
33 300136 信维通 信 2,212,844.28 3.70
34 300033 同 花 顺 2,168,833.00 3.63
35 300302 同有科 技 2,063,712.00 3.45
36 000858 五 粮 液 1,946,020.00 3.25
37 002174 游族网 络 1,749,836.90 2.93
38 603228 景旺电 子 1,744,736.00 2.92
39 300365 恒华科 技 1,719,300.00 2.87
40 600011 华能国 际 1,718,208.40 2.87
41 600887 伊利股 份 1,713,000.00 2.86
42 600562 国睿科 技 1,712,372.00 2.86
43 601088 中国神 华 1,703,083.00 2.85
44 600060 海信电 器 1,666,196.00 2.79
45 601155 新城控 股 1,636,067.00 2.74
46 002463 沪电股 份 1,621,594.20 2.71
47 300164 通源石 油 1,599,483.00 2.67
48 300373 扬杰科 技 1,572,214.00 2.63
49 600859 王府井 1,515,434.19 2.53
50 300223 北京君 正 1,476,899.00 2.47
51 300016 北陆药 业 1,440,776.12 2.41
52 002299 圣农发 展 1,412,888.00 2.36
53 600570 恒生电 子 1,408,059.00 2.35
54 300604 长川科 技 1,241,645.00 2.08
55 600188 兖州煤 业 1,241,603.00 2.08
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。 长信利保债券 2018 年半年度报 告
第 43 页 共 54 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 238,214,440.08
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 240,861,027.42
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,560,100.00 12.51
其中： 政策 性金 融债 5,560,100.00 12.51
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 34,891,160.96 78.52
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 40,451,260.96 91.03
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113011 光大转 债 40,000 4,059,200.00 9.13
2 128024 宁行转 债 38,000 3,975,180.00 8.95
3 123003 蓝思转 债 39,988 3,697,690.36 8.32
4 018002 国开 1302 35,000 3,552,500.00 7.99
5 128035 大族转 债 29,992 3,443,081.60 7.75
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
长信利保债券 2018 年半年度报 告
第 44 页 共 54 页
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.10.3 本期 国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 65,600.10
2 应收证 券清 算款 980,353.41
3 应收股 利 -
4 应收利 息 184,492.78
5 应收申 购款 109.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,230,556.20
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元 长信利保债券 2018 年半年度报 告
第 45 页 共 54 页
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113011 光大转 债 4,059,200.00 9.13
2 128024 宁行转 债 3,975,180.00 8.95
3 123003 蓝思转 债 3,697,690.36 8.32
4 110032 三一转 债 3,069,727.40 6.91
5 123006 东财转 债 3,006,750.00 6.77
6 110042 航电转 债 2,418,450.00 5.44
7 113013 国君转 债 1,606,776.60 3.62
8 128015 久其转 债 1,123,200.00 2.53
9 110031 航信转 债 818,720.00 1.84
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
636 76,277.00 1,997,267.98 4.12% 46,514,906.00 95.88%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长信利保债券 2018 年半年度报 告
第 47 页 共 54 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 11 月16 日 ）基 金份 额 总额 305,129,173.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 64,216,398.41
本报告 期基 金总 申购 份额 12,374,034.72
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 28,078,259.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 48,512,173.98
长信利保债券 2018 年半年度报 告
第 48 页 共 54 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、托 管人的 专门 基金 托管 部门 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
10.6 管理 人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证 券 1 211,822,890.91 44.21% 112,541.50 36.33% -
新时代 证券 1 107,863,884.55 22.52% 78,881.54 25.46% -
江海证 券 1 84,199,692.91 17.58% 78,415.52 25.31% -
招商证 券 1 75,188,999.13 15.69% 39,947.81 12.90% -
中信证 券 1 - - - - - 长信利保债券 2018 年半年度报 告
第 49 页 共 54 页
光大证 券 1 - - - - -
中国国 际金
融有限 证券
1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证 券 157,719,032.14 64.09% 341,800,000.00 100.00% - -
新时代 证券 33,773,065.45 13.72% - - - -
江海证 券 19,665,944.07 7.99% - - - -
招商证 券 34,917,764.52 14.19% - - - -
中信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
中国国 际金
融有限 证券
- - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金新 增租 用新时 代证 券交 易单 元1 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有 效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低长信利保债券 2018 年半年度报 告
第 50 页 共 54 页
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
2017 年 12 月 31 日 资产 净 值的公 告
公司网 站 2018 年 1 月 1 日
2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 1 月 4 日
3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 1 月 5 日
4
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 1 月16 日
5
长信利 保债 券型 证券 投资 基金 2017 年第 4
季度报 告
中证报 、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 1 月20 日
6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 2 月 1 日
7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问
有 限 公 司 开 通 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 及
参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ） 费 率 优 惠 活 动 的
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 2 月 2 日
8
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 2 月 6 日
9
长 信 基 金 管 理 有 限责任公司关于旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 2 月 7 日
10
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 2 月10 日
11
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗 下53 只
基金修 改基 金合 同、 托管 协议的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 3 月24 日
12
长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
（流动 性新 规修 改）
公司网 站 2018 年 3 月24 日
13
长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议
（流动 性新 规修 改）
公司网 站 2018 年 3 月24 日
14 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分 上证报 、中 证报 、 2018 年 3 月29 日 长信利保债券 2018 年半年度报 告
第 51 页 共 54 页
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手
机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
证券时 报、 公司 网
站
15
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 北 京
蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期
定 额 投 资 业 务 及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 3 月29 日
16
长信利 保债 券型 证券 投资 基金2017 年 年度
报告及 摘要 （仅 摘要 见报 ）
中证报 、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 3 月31 日
17
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 4 月18 日
18
长信利 保债 券型 证券 投资 基金 2018 年第 1
季度报 告
中证报 、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 4 月20 日
19
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 4 月21 日
20
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 嘉 实
财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 证 券
投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 业 务 及 参 加
申购费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2018 年 5 月 7 日
21
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 5 月 8 日
22
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公
司 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ） 费 率
优惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 5 月17 日
23
长 信 基 金 管 理 有限责任公司关于增加 上海
基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式
证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 、 定 期
定 额 投 资 业 务 及 参 加 申 购 （ 含 定 投 申 购 ）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2018 年 5 月28 日
24
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 聘 长 信
利保债 券型 证券 投资 基金 基金经 理的 公告
中证报 、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 5 月29 日
25
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 5 月31 日
26
长 信 基 金 管 理 有限责任公司关于旗下 基金
投资资 产支 持证 券的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 6 月 7 日
27
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
2018 年 6 月15 日 长信利保债券 2018 年半年度报 告
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站
28
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 6 月20 日
29
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 6 月22 日
30
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 6 月28 日
31
长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募
说明书 （2018 年 第 【1】 号 ） 及摘 要 （仅 摘
要见报 ）
中证报 、 证券 时报、
公司网 站
2018 年 6 月29 日
32
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手
机 银 行 基 金 申 购 （ 含 定 期 定 额 投 资 申 购 ）
费 率 优 惠 活 动 及 网 上 银 行 定 期 定 额 投 资 申
购费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 6 月30 日
33
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
2018 年 6 月 30 日资 产净 值的公 告
公司网 站 2018 年 6 月30 日
长信利保债券 2018 年半年度报 告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注： 本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长信利保债券 2018 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信利 保债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 信利 保债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《长 信利 保债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
12.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 29 日
