长 信 利 众 债券 型 证 券 投资 基 金(LOF)
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。 本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金基金 合同 的 规定 ，于 2018 年 8 月 24
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 55
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信利 众债 券型 证券 投资 基金(LOF)
基金简 称 长信利 众债 券(LOF)
场内简 称 长信利 众
基金主 代码 163005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 5 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 258,164,435.21 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2016 年 3 月 16 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长信利 众债 券（LOF ）A 长信利 众债 券（LOF ）C
下属分 级基 金场 内简 称: - 长信利 众
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 163007 163005
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 283,691.67 份 257,880,743.54 份
注：1 、表 中的 合同 生效 日 为基金 转型 起始 日， 本基 金的合 同生 效日 为 2013 年 2 月 4 日。 长信 利
众分级 债券 型证 券投 资基 金根据 《 基金 合同 》 的有 关规定 ， 《基 金合 同 》 生 效 后3 年 分级 运作 期届
满进行 转换 ， 本 基金 转换 基准日 为 2016 年 2 月 4 日 ， 转换 日日 终， 长信 利众 分级 债A、 长信 利众
分级 债B 按照 各 自的 基金 份额净 值转 换成 长信 利众 （LOF ）份 额。
2 、基 金管 理人 决定 自 2016 年 6 月 24 日起 对长 信利 众债券 型证 券投 资基 金（LOF ）进 行份 额
分类， 原有 基金 份额 为 C 类份额 ，增 设 A 类份 额， 具体事 宜可 详见 基金 管理 人于 2016 年 6 月 21
日发布 的 《长 信基 金管 理 有限责 任公 司关 于调 整长 信利众 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 份 额分 类及
相关事 项的 公告 》 。
3 、上 市日 期为 长信 利众 债 券（LOF ）C 的 上市 日期 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 的投 资目 标是 在严 格控制 投资 风险 与追 求基 金资产 稳定 增值 的前 提 下 ，
力争为 各级 投资 者谋 求与 其风险 公正 匹配 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 根据 对宏 观经 济、 宏观调 控政 策走 向以 及各 类资产 市场 风险 收益 特 征 及
其演变 趋势 的综 合分 析、 比较， 首先 采用 类属 配置 策略进 行大 类资 产的 配 置 ，
在此基 础上 ， 再根 据对 各 类资产 风险 收益 特征 的进 一步分 析预 测 ， 制 定各 自 策
略。 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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业绩比 较基 准 中债综 合（ 全价 ）指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于较低 风险 的证 券投 资基 金品种 ， 其预 期收 益和 预 期
风险高 于货 币市 场基 金， 低于混 合型 基金 和股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
信息披 露负
责人
姓名 周永刚 胡波
联系电 话 021-61009999 021-61618888
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn hub5@spdb.com.cn
客户服 务电 话
4007005566 95528
传真 021-61009800 021-63602540
注册地 址
中国 （ 上海） 自由 贸易 试验 区银
城中 路68 号9 楼
上海市 中山 东一 路 12 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
9 楼
上海市 北京 东 路689 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 成善栋 高国富
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 上 海市 中山 东
一路 12 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长信利 众债 券（LOF ）A 长信利 众债 券（LOF ）C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -325,680.63 -2,035,538.07
本期利 润 280,947.82 2,637,359.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0304 0.0074
本期加 权平 均净 值利 润率 3.88% 0.89%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.38% 0.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 12,151.15 8,777,160.98
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0428 0.0340
期末基 金资 产净 值 231,822.94 214,207,828.90
期末基 金份 额净 值 0.8172 0.8306
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 9.09% 4.18%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长信 利众 债券 （LOF ）A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.49% 0.03% 0.34% 0.06% -0.83% -0.03%
过去三 个月 0.07% 0.07% 1.01% 0.10% -0.94% -0.03%
过去六 个月 4.38% 0.33% 2.16% 0.08% 2.22% 0.25%
过去一 年 5.08% 0.23% 0.83% 0.06% 4.25% 0.17% 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
9.09% 0.18% -2.57% 0.08% 11.66% 0.10%
长信 利众 债券 （LOF ）C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.54% 0.03% 0.34% 0.06% -0.88% -0.03%
过去三 个月 -0.05% 0.07% 1.01% 0.10% -1.06% -0.03%
过去六 个月 0.59% 0.06% 2.16% 0.08% -1.57% -0.02%
过去一 年 1.08% 0.05% 0.83% 0.06% 0.25% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
4.18% 0.07% -2.84% 0.09% 7.02% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率变 动的比 较
长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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注：1 、自2016 年6 月 24 日起对 长信 利众 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 进行 份 额分类 ，原 有基 金
份额 为C 类 份额 ，增 设A 类份额 。
2 、本 基金 转型 起始 日为2016 年2 月5 日 ，长 信利 众债券 （LOF ）A 图 示日 期 为2016 年6 月
24 日 （份 额增 加日 ）至2018 年6 月 30 日 ，长 信利 众债券 （LOF ）C 图 示日 期 为2016 年2 月5 日
至2018 年6 月30 日。
3 、按基金合同 规定，本 基 金自合同生效 日起 6 个月 内为建仓期， 本基金基 金 合同生效日 为
2013 年2 月4 日， 转型起 始日 为 2016 年2 月5 日 ， 转型后 的投 资范 围及 投资 比例与 转型 前一 致，
转型后 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同约 定的 各项投 资范 围及 比例 要求 。
长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15%、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 占 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 占 4.54% 。
截至2018 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理 61 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF)、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活 配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 海纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利保债券型 证券投资 基 金、长信富安 纯债一年 定 期开放债券 型证券投
资基金、长 信 中证能源 互 联网主题指数 型证券投 资 基金（LOF） 、 长信金葵 纯 债一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 利 泰灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信海外 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 长信先锐 债 券型证券投 资基金、
长信利发债券 型证券投 资 基金、长信富 泰纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金 、长信 电子信息
行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信富 平 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金、长信
先利半年定期 开放混合 型 证券投资基金 、长信创 新 驱动股票型证 券投资基 金 、长信稳益 纯债债券
型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 稳健纯债 债 券型证券投 资基金、长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金、长 信 纯债半年债券 型证券投 资 基金、长信 国防军工
量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信先优债 券 型证券投资基 金、长信 稳 势纯债债券 型证券投
资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货币 市场 基金 、长信 量化 优选 混 合
型证券投资基 金（LOF） 、 长信稳通三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信低 碳环保行
业量化股票型 证券投资 基 金、长信利尚 一年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 长信乐信灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 全球债券证券 投资基金 、 长信稳鑫三个 月定期开 放 债券型发起 式证券投
资基金、长信 先机两年 定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信消费 精 选行业量化 股票型证
券投资 基金 、长 信量 化价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李小羽
长信利丰债券型
证券投资基金、
长信利富债券型
证券投资基金、
长信可转债债券
型 证 券 投 资 基
金、长信利广灵
活配置混合型证
券投资基金、长
信利保债券型证
券投资基金、长
信金葵纯债一年
定期开放债券型
证券投资基金、
长信利盈灵活配
置混合型证券投
资基金、长信利
众债券型证券投
资基金（LOF）、
长信富安纯债一
年定期开放债券
型 证 券 投 资 基
金、长信纯债一
年定期开放债券
型证券投资基金
和长信利尚一年
2016 年11 月
30 日
- 20 年
上海交通大学工学学士 ，
华南理工大学工学硕士 ，
具有基金从业资格，加 拿
大特许投资经理资格
（CIM ） 。曾任职长城证 券
公 司、 加拿大 Investors
Group Financial
Services Co. ，Ltd 。2002
年加入 本公 司 （筹 备） ， 先
后任基金经理助理、交 易
管理部总监、固定收益 部
总监、长信中短债证券 投
资基金、长信纯债一年 定
期开放债券型证券投资 基
金和长信利发债券型证 券
投资基金的基金经理。 现
任长信基金管理有限责 任
公司副总经理、投资决 策
委员会执行委员、长信 利
丰债券型证券投资基金 、
长信利富债券型证券投 资
基金、长信可转债债券 型
证券投资基金、长信利 广
灵活配置混合型证券投 资
基金、长信利保债券型 证
券投资基金、长信金葵 纯长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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定期开放混合型
证券投资基金的
基金经理、公司
副总经理、投资
决策委员会执行
委员
债一年定期开放债券型 证
券投资基金、长信利盈 灵
活配置混合型证券投资 基
金、长信利众债券型证 券
投资基金（LOF ） 、长信 富
安纯债一年定期开放债 券
型证券投资基金、长信 纯
债一年定期开放债券型 证
券投资基金和长信利尚 一
年定期开放混合型证券 投
资基金 的基 金经 理。
胡琼予
长信纯债一年定
期开放债券型证
券投资基金、长
信金葵纯债一年
定期开放债券型
证券投资基金、
长信富安纯债一
年定期开放债券
型证券投资基金
和长信利众债券
型证券投资基金
（LOF ） 的基 金经
理
2018 年6 月4
日
- 6 年
经济学硕士，具有基金 从
业资格 。2013 年 加入 长信
基金管理有限责任公司 ，
曾任高级债券交易员、 投
资经理助理和基金经理 助
理，现任职于固定收益 部
并担任长信纯债一年定 期
开放债券型证券投资基
金、长信金葵纯债一年 定
期开放债券型证券投资 基
金、长信富安纯债一年 定
期开放债券型证券投资 基
金和长信利众债券型证 券
投资基 金 （LOF ） 的基 金经
理。
胡琼予
曾任本基金的基
金经理 助理
2016 年12 月
12 日
2018 年5 月
22 日
6 年
曾任本基金的基金经理 助
理
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准；
3 、 报 告截 止日 至报 告批 准 送出日 期间 ， 自2018 年7 月 11 日起 ， 李 小羽 先生 不 再担任 本基 金
的基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 14 页 共 56 页
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的 专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年以 来， 利率 债收益 率在流 动性 宽松 、 中 长期 经济下 行预 期以 及外 部贸 易风险 的推 动 下
震荡下 行。 截至6 月末， 国 债短端1 年期 收益 率较 上 年末大 幅下 行63bp,中端3-5 年期 下行47-49bp,
长端 7-10 年 期下 行 41bp 。政策 性金 融债 收益 率曲 线也陡 峭化 下行 ，下 行幅 度大于 国债 。本 组 合
在本报告期加 仓短久期 高 等级债券，合 理运用杠 杆 操作，辅以利 率债波段 操 作，努力控 制回撤，
争取为 投资 人获 取了 稳定 的回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年6 月 30 日， 本基金 份 A 级 份额 净值 为0.8172 元 ，累 计份 额净 值 为 1.0772 元 ；
本基金 C 级份 额净 值为0.8306 元 ，累 计份 额净 值为1.0406 元。 本基 金 A 级 份 额在报 告期 内净 值
增长率 为 4.38% ； 本基 金 C 级份额 在报 告期 内净 值 增长率 为 0.59% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为
2.16% 。
长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 15 页 共 56 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走 势 的简要 展望
2018 年以 来， 利率 债收益 率在流 动性 宽松 、 中 长期 经济下 行预 期以 及外 部贸 易风险 的推 动 下
震荡下 行。 截至6 月末， 国 债短端1 年期 收益 率较 上 年末大 幅下 行63bp,中端3-5 年期 下行47-49bp,
长端 7-10 年 期下 行 41bp 。政策 性金 融债 收益 率曲 线也陡 峭化 下行 ，下 行幅 度大于 国债 。本 组 合
在本报告期加 仓短久期 高 等级债券，合 理运用杠 杆 操作，辅以利 率债波段 操 作，努力控 制回撤，
争取为 投资 人获 取了 稳定 的回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验，熟悉 相 关法规和估 值方法，
均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,基 金经 理不 直 接参与 估值 决策 。 对 于估 值政策 和估 值原 则，
公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。 本 基 金托管人根据 法律法规 要 求履 行估值 及净值计
算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 转换 为上 市开 放式 基金（LOF ）后 的收 益分 配 原则如 下：
（1） 本基 金同 一类 别的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
（2） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 12 次，每 次收 益
分配比 例不 得低 于收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的10%；
（3） 本基 金收 益分 配方 式 分为两 种： 现金 分红 与红 利再投 资。
场外转入或申 购的基金 份 额，投资者可 选择现金 红 利或将现金红 利按除权 日 的基金份额净 值
自动转为基金 份额进行 再 投资；若投资 者不选择 ， 本基金默认的 收益分配 方 式是现金分 红；投资长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 16 页 共 56 页
者在不同销售 机构的不 同 交易账户可选 择不同的 分 红方式，如投 资者在某 一 销售机构交 易账户不
选择收益分配 方式，则 按 默认的收益分 配方式处 理 ；若基金份额 持有人不 选 择，本基金 默认的收
益分配 方式 是现 金分 红；
场内转入、申 购和上市 交 易的基金份额 的分红方 式 为现金分红， 投资者不 能 选择其他的分 红
方式，具体收 益分配程 序 等有关事项遵 循深圳证 券 交易所及中国 证券登记 结 算有限责任 公司的相
关规定 ；
（4） 分红 权益 登记 日申 请 申购的 基金 份额 不享 受当 次分红 ， 分 红权 益登 记日 申请赎 回的 基金
份额享 受当 次分 红；
（5） 基金 红利 发放 日距 离 收益分 配基 准日 （ 即期 末 可供分 配利 润计 算截 止日 ） 的 时间 不得 超
过15 个工 作日 ；
（6 ）基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单 位基金份额收益分配金额 后不能低于面
值；
（7） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 长信利 众债 券型
证券投 资基 金 （LOF ） 的托 管过程 中， 严格 遵守 《 中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法
律法规、基金 合同、托 管 协议的规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本 基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、 托管 协议 的规 定， 对长信 利众 债券 型证 券投 资基金 （LOF ） 的 投资 运作 进行了 监督 ， 对 基金
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 以 及基金费用开 支等方面 进 行了认真的 复核，未
发现基 金管 理人 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。该 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期内， 由长信基 金 管理有限责任 公司编制 本 托管人复核的 本 报告中 的 财务指标、净 值
表现、收益分 配情况、 财 务会计报告（ 注：财务 会 计报告中的“ 金融工具 风 险及管理” 部分未在
托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长信 利众 债券 型证券 投资 基金(LOF)
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 23,315,517.01 1,498,384.54
结算备 付金
475,185.98 719,392.24
存出保 证金
8,278.79 32,181.99
交易性 金融 资产 6.4.6.2 221,918,269.40 664,521,943.38
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
221,918,269.40 664,521,943.38
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - 145,034,777.56
应收证 券清 算款
- -
应收利息 6.4.6.5 5,002,997.41 19,166,580.75
应收股 利
- -
应收申 购款
- 250.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
250,720,248.59 830,973,510.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
34,444,628.33 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
872.13 32,005.58
应付管 理人 报酬
123,742.69 630,044.04
应付托 管费
35,355.06 180,012.60
应付销 售服 务费
61,786.16 265,724.56
应付交 易费 用 6.4.6.7 21,373.44 30,692.42 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 19 页 共 56 页
应交税 费
1,420,913.92 1,384,701.30
应付利 息
14,615.92 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 157,309.10 333,507.04
负债合 计
36,280,596.75 2,856,687.54
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 192,900,720.38 757,566,766.32
未分配 利润 6.4.6.10 21,538,931.46 70,550,056.60
所有者 权益 合计
214,439,651.84 828,116,822.92
负债和 所有 者权 益总 计
250,720,248.59 830,973,510.46
注：报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 长信 利众 债券 （LOF ）A 基金 份额 净值 0.8172 元， 长信 利众
债券 （LOF ） C 基 金份 额净 值0.8306 元 。 基 金份 额总 额258,164,435.21 份 ， 其 中 长 信利众 债券 （LOF）
A 份额283,691.67 份， 长 信利众 债券 （LOF ）C 份额257,880,743.54 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长信 利众 债券 型证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
5,880,185.26 26,060,194.62
1.利息 收入
9,560,609.06 49,181,551.23
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 151,328.57 158,327.38
债券利 息收 入
9,135,962.65 48,020,369.84
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
273,317.84 1,002,854.01
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-8,960,102.82 -14,961,173.89
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 -8,960,102.82 -14,961,173.89
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.6.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.6.15 - -
股利收 益 6.4.6.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.6.17
5,279,525.73 -8,189,621.36
4.汇兑 收 益 （损 失以 “- ”号填 - - 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.6.18
153.29 29,438.64
减： 二、费用
2,961,878.23 13,130,643.34
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 1,048,461.45 4,491,601.70
2．托 管费 6.4.9.2.2 299,560.44 1,283,314.81
3．销 售服 务费 6.4.9.2.3 512,426.40 1,861,996.60
4．交 易费 用 6.4.6.19 10,095.15 17,789.50
5．利 息支 出
890,057.71 5,250,836.40
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
890,057.71 5,250,836.40
6．税 金及 附加
31,112.05 -
7．其 他费 用 6.4.6.20 170,165.03 225,104.33
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,918,307.03 12,929,551.28
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
2,918,307.03 12,929,551.28
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长信 利众 债券 型证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益
（基金 净值 ）
757,566,766.32 70,550,056.60 828,116,822.92
二、 本期 经营 活动 产
生 的 基 金 净 值 变 动
数（本 期利 润）
- 2,918,307.03 2,918,307.03
三、 本期 基金 份额 交
易 产 生 的 基 金 净值
变动数
（净值 减少 以 “-”号
填列）
-564,666,045.94 -51,929,432.17 -616,595,478.11
其中：1.基 金申 购款 390,326.64 25,854.71 416,181.35
2. 基 金 赎 回
款
-565,056,372.58 -51,955,286.88 -617,011,659.46 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 21 页 共 56 页
四、 本期 向基 金份 额
持 有 人 分 配 利 润 产
生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以 “-”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益
（基金 净值 ）
192,900,720.38 21,538,931.46 214,439,651.84
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益
（基金 净值 ）
1,236,888,495.39 96,445,992.85 1,333,334,488.24
二、 本期 经营 活动 产
生 的 基 金 净 值 变 动
数（本 期利 润）
- 12,929,551.28 12,929,551.28
三、 本期 基金 份额 交
易 产 生 的 基 金 净 值
变动数
（净值 减少 以 “-”号
填列）
-55,667,840.33 -3,705,016.65 -59,372,856.98
其中：1.基 金申 购款 59,406,287.13 2,220,440.37 61,626,727.50
2. 基 金 赎 回
款
-115,074,127.46 -5,925,457.02 -120,999,584.48
四、 本期 向基 金份 额
持 有 人 分 配 利 润 产
生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以 “-”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益
（基金 净值 ）
1,181,220,655.06 105,670,527.48 1,286,891,182.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 22 页 共 56 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信利众债券 型证券投 资 基金（LOF ） （ 以下简称 “ 本基金 ”）是 由长信利 众 分级债券型证 券
投资基金转型 而成，长 信 利众分级债券 型证券投 资 基金系经中国 证券监督 管 理委员会（ 以下简称
“中国 证监 会 ” ） 证 监许 可[2012]1708 号 《关 于核 准长信 利众 分级 债券 型证 券投资 基金 募集 的 批
复》的 核准 ，由 长信 基金 管理有 限责 任公 司向 社会 公开募 集， 基金 合同 于2013 年2 月4 日 生效，
首次设 立募 集规 模为 695,708,650.10 份基 金份 额。2016 年 2 月 5 日， 根据 《 长信利 众分 级债 券
型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 约定 ， 基 金合 同生 效 后3 年 期届 满 ， 无 需召 开 基金份 额持 有人 大会 ，
长信利众分级 债券型证 券 投资基金自动 转换为上 市 开放式基金（LOF） ，基 金 名称变更为 “长信利
众债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） ”。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存 续期 限不 定。 本基金 的基 金管 理人
为长信基金管 理有限 责 任 公司，注册登 记机构为 中 国证券登记结 算有限责 任 公司，基金 托管人为
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 。
2016 年 6 月 24 日， 本基 金在原 基金 份额 基础 之上 对基金 份额 进行 分类 ，原 有长信 利众 债 券
型证券 投资 基金 （LOF ） 份 额归 为 C 类 份额 ， 并增 设A 类份 额 。 本 基金 的 A 类基 金份额 在申 购时 收
取申购费，在 赎回时根 据 持有期限收取 赎回费；C 类基金份额不 收取申购 费 ，赎回时根 据持有期
限收取 赎回 费， 但从 该类 别基金 资产 中计 提销 售服 务费。
本基金的投资 范围为： 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行上 市 的股票（含中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监 会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 货币 市场 工具 、权 证、资 产支 持证 券、
中期票据、中 小企业私 募 债券以及法律 、法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工 具（但须
符合中 国证 监会 的相 关规 定） 。 本 基金 主要 投资 于国 内依法 发行 上市 的国 债 、 金融债 、 公司 债 、 企
业债、次级债 、短期融 资 券、政府机构 债、央行 票 据、银行同业 存款、回 购 、可转债、 资产证券
化产品、中期 票据、中 小 企业私募债券 等固定收 益 类金融工具。 本基金不 直 接从二级市 场买入股
票、权证等权 益类资产 ， 但可以参与一 级市场新 股 申购或增发新 股，并可 持 有因可转债 转股所形
成的股 票、 因所 持股 票所 派发的 权 证 及因 投资 可分 离债券 而产 生的 权证 等非 固定收 益类 品种 。
基金的投资组 合比例为 ： 投资于固定收 益类资产 的 比例不低于基 金资产 的 80% ，投资于非 固
定收益类资产 的比例不 高 于基金资产 的 20%， 持有 现金 （不包括 结算备付 金 、存出保证金 、应收
申购款 等） 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 如 出现法 律法 规或 监 管
机构以 后允 许基 金投 资的 其 他品 种， 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 ，可 以将 其纳入 投资 范围 。
本基金 业绩 比较 基准 ：中 债综合 （全 价） 指数 。 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告 和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 、2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 本 报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.5 税项
6.4.5.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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6.4.5.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改 增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，本基 金运营过 程 中发生的增值 税应税行 为 ，以本基金 的基金管
理人为 增值 税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 本 基金 的基 金管 理人 运 营本基 金过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 ， 暂 适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 本基金 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从本基金 的基金管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
6.4.5.3 城 市维 护建设 税、 教育费 附加 、地方 教育 附加
根据《中华人 民共和国 城 市维护建设税 暂行条例 （2011 年修订 ） 》 、 《征收教 育 费附加的暂 行
规定（2011 年修订） 》及 相关地方教育 附加的征 收 规定，凡缴纳 消费税、 增 值税、营业税 的单位
和个人，都应 当依照规 定 缴纳城市维护 建设税、 教 育费附加（除 按照相关 规 定缴纳农村 教育事业
费附加 的单 位外 ）及 地方 教育费 附加 。本 基金 的具 体缴纳 标准 如下 ：
城巿维 护建 设税 – 按实际 缴纳 的流 转税 的 7%计缴。
教育费 附加 – 按实际 缴纳 的流 转税 的 3%计缴。
地方教 育附 加 – 按实际 缴纳 的流 转税 的 2%计缴（2018 年7 月1 日 调 整为 1%）。 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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6.4.5.4 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基 金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.5.5
个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 23,315,517.01
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上
-
其他存 款 -
合计： 23,315,517.01
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 40,993,404.08 40,717,269.40 -276,134.68
银行间 市场 189,311,013.40 181,201,000.00 -8,110,013.40
合计 230,304,417.48 221,918,269.40 -8,386,148.08
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 230,304,417.48 221,918,269.40 -8,386,148.08
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 12,034.88
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 216.60
应收债 券利 息 4,990,745.03
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.90
合计 5,002,997.41
注：其 他为 应收 保证 金的 利息。
6.4.6.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产 。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 21,373.44
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 21,373.44
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.98
预提费 用_ 上市 费 29,752.78
预提费 用- 帐户 维护 费 13,500.00
预提费 用- 信息 披露 费 89,260.15
预提费 用- 审计 费用 24,795.19
合计 157,309.10 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长信利 众债 券（LOF ）A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 211,983,998.37 158,386,318.26
本期申 购 428,273.38 331,194.78
本期赎 回( 以"-" 号填列) -212,128,580.08 -158,498,074.11
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 283,691.67 219,438.93
金额单 位： 人民 币元
长信利 众债 券（LOF ）C
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 801,983,453.51 599,180,448.06
本期申 购 79,142.32 59,131.86
本期赎 回( 以"-" 号填列) -544,181,852.29 -406,558,298.47
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 257,880,743.54 192,681,281.45
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额 ； 赎回 含转 换出 份额 。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长信利 众债 券（LOF ）A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,318,198.12 -748,238.16 7,569,959.96
本期利 润 -325,680.63 606,628.45 280,947.82
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-7,980,366.34 141,842.57 -7,838,523.77
其中： 基金 申购 款 16,900.53 2,109.28 19,009.81
基金赎 回款 -7,997,266.87 139,733.29 -7,857,533.58
本期已 分配 利润 - - -
本期末 12,151.15 232.86 12,384.01 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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单位： 人民 币元
长信利 众债 券（LOF ）C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 27,026,412.84 35,953,683.80 62,980,096.64
本期利 润 -2,035,538.07 4,672,897.28 2,637,359.21
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动数
-16,213,713.79 -27,877,194.61 -44,090,908.40
其中： 基金 申购 款 2,475.14 4,369.76 6,844.90
基金赎 回款 -16,216,188.93 -27,881,564.37 -44,097,753.30
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,777,160.98 12,749,386.47 21,526,547.45
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 149,327.43
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 227.89
结算备 付金 利息 收入 1,773.25
其他 -
合计 151,328.57
注： “ 其他 存款 利息 收入 ” 项为存 出保 证金 利息 和申 购款利 息之 和
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无股 票投资 收益 。
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-8,960,102.82
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -8,960,102.82 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 30 页 共 56 页
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
卖 出 债券 （、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额 783,732,910.26
减 ： 卖出 债券 （、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额 769,539,879.28
减：应 收利 息总 额 23,153,133.80
买卖债 券差 价收 入 -8,960,102.82
6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。
6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖权证 差价 收入 。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无其 他衍生 工具 投资 收益 。
6.4.6.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 31 页 共 56 页
1.交易 性金 融资 产 5,279,525.73
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 5,279,525.73
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 5,279,525.73
6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 153.21
163007 0.08
其他 -
合计 153.29
注： 本基 金 的赎 回费 用在 投资者 赎回 本基 金份 额时 收取。 其中 ， 对 持续 持有 期少 于7 日的 投资 者
收取的赎回费 全额计入 基 金财产；对其 他投资者 收 取的赎回费扣 除用于市 场 推广、注册 登记费和
其他手 续费 后的 余额 归基 金财产 ，赎 回费 归入 基金 财产的 比例 不得 低于 赎回 费总额 的 25% 。
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 370.15
银行间 市场 交易 费用 9,725.00
合计 10,095.15
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 89,260.15
帐户维 护费 9,000.00 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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上市费 29,752.78
账户维 护费_ 上 清所 9,000.00
其他费 用 8,356.91
其他 -
合计 170,165.03
注：其 他费 用含 银行 划汇 费。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大 利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 （ “ 浦发 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长江证 券股 份有 限公 司（ “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.9.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 33 页 共 56 页
长江证 券 34,632,269.97 64.28% 109,646,114.87 85.23%
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比 例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
长江证 券 167,100,000.00 51.98% 33,000,000.00 44.90%
6.4.9.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 付关 联方交 易单 元的 佣金 。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,048,461.45 4,491,601.70
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
12,944.29 26,062.08
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H= E× 基金 管理 费年 费 率/当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 34 页 共 56 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的托管 费
299,560.44 1,283,314.81
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H= E× 基金 托管 费年 费 率/当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 众债 券
（LOF ）A
长信利 众债 券 （LOF ）
C
合计
上海浦东发展银行股份
有限公 司
- 4,196.70 4,196.70
长信基金管理有限责任
公司
- 498,372.49 498,372.49
长江证 券股 份有 限公 司 - 716.10 716.10
合计 - 503,285.29 503,285.29
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 信 利 众 债 券
（LOF ）A
长信利 众债 券 （LOF ）
C
合计
上海浦东发展银行股份
有限公 司
- 6,288.08 6,288.08
长信基金管理有限责任
公司
- 1,796,807.54 1,796,807.54
长江证 券股 份有 限公 司 - 10,118.83 10,118.83
合计 - 1,813,214.45 1,813,214.45
注： 本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为0.35% 。C 类基
金份额 的基 金销 售服 务费 按前一 日 C 类基 金资 产净 值的0.35% 年费 率计 提。 计算方 法如 下：
H=E× C 类 基金 销售 服务 费 年费率/当 年天 数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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基金销 售服 务费 每日 计提 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 在本报告 期及 上年度可比 期间均未 与关 联方通过银 行间同业 市场 进行债券( 含 回购)交
易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日
长信利 众债 券（LOF ）A 长信利 众债 券（LOF ）C
期初持 有的 基金 份额 - 7,088,523.19
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变 动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 7,088,523.19
期末持 有的 基金 份额 - 0.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.00%
项目
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
长信利 众债 券（LOF ）A 长信利 众债 券（LOF ）C
期初持 有的 基金 份额 - 7,088,523.19
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 7,088,523.19
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.45%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 持有 本基
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银 行 23,315,517.01 149,327.43 6,305,997.47 152,979.49
注：本基金用 于证券交 易 结算的资金通 过本基金 托 管人的基金托 管结算资 金 专用存款账 户转存于
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ，按 银行 同业 利率 计息。 于 2018 年 6 月 30 日的相 关余 额在 资 产
负债表 中的 “结 算备 付金 ” 科目 中单 独列 示（2017 年 12 月 31 日： 同） 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易条件进 行 ，并以一般交 易价格为 定 价基础。本 基金非基
金中基 金， 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。
6.4.10 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.11 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本 基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额34,444,628.33 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1580061 15 遂 宁富 源债
2018 年7 月2
日
77.28 100,000 7,728,000.00
1680290 16 安 顺国 资债 2018 年7 月2 91.78 100,000 9,178,000.00 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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日
1680388 16 汝 州鑫 源债
2018 年7 月2
日
92.14 60,000 5,528,400.00
1680388 16 汝 州鑫 源债
2018 年7 月2
日
92.14 135,000 12,438,900.00
合计
395,000 34,873,300.00
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具本基金 在 日常活动中面 临各种金 融 工具的风险， 主要包括 ： 信用风险、流 动
性风险 和市 场风 险。
本基金在下文 主要论述 上 述风险敞口及 其形成原 因 ；风险管理目 标、政策 和 过程以及计量 风
险的方 法等。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系的 建设，在 董 事会下设立风 险控制委 员 会，负责对公 司
经营管理和基 金业务运 作 的合法性、合 规性进行 全 面的检查和评 估等；在 管 理层层面设 立内部控
制委员会，主 要职责是 讨 论审议公司内 部控制制 度 及针对公 司在 经营管理 和 投资组合运 作中的风
险进行识别、 评估并研 究 制订有效的防 范措施； 在 业务操作层面 风险管理 职 责主要由监 察稽核部
负责协 调并 与各 部门 合作 完成运 作风 险管 理工 作， 量 化投资 部负 责进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
监察稽 核部 向督 察长 负责 ，并向 总经 理汇 报日 常行 政事务 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、监 察稽核部 和 相关业务部门 构
成的风 险管 理架 构体 系。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。 本 基 金的银行存 款存放在
本基金 的托 管人 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司， 与该银 行存 款相 关的 信用 风险不 重大 。 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 38 页 共 56 页
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10% ， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券
的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - 40,157,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - 49,900,000.00
合计 - 90,057,000.00
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
6.4.12.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有短 期信 用评级 的资 产支 持证 券。
6.4.12.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 短期 信用评 级同 业存 单。
6.4.12.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 9,269,351.20 139,525,100.00
AAA 以下 212,648,918.20 414,937,843.38
未评级 0.00 20,002,000.00
合计 221,918,269.40 574,464,943.38
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
6.4.12.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 长期 信用评 级资 产支 持证 券。
6.4.12.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 长期 信用评 级同 业存 单。 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 39 页 共 56 页
6.4.12.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金流 动性风险 来 源于开放式基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 ， 以及因部分 投资品种
交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价 格变现
投资的 风险 。
6.4.12.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动，所持证 券均在证
券交易所或银 行间同业 市 场交易，并严 格遵守基 金 管理人流动性 相关交易 限 制；本期末 本基金未
持有有重大流 动性风险 的 投资品种。本 基 金可通 过 卖出回购金融 资产方式 融 入短期资金 应对流动
性需求 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 ，
制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ，控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 的基金管
理人对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 债券投 资等 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
23,315,517.01 - - - - 23,315,517.01
结算备 付金
475,185.98 - - - - 475,185.98 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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存出保 证金
8,278.79 - - - - 8,278.79
交易性 金融 资产
4,396,542.00 28,319,030.80 133,800,696.60 55,402,000.00 - 221,918,269.40
应收利 息
- - - - 5,002,997.41 5,002,997.41
资产总 计 28,195,523.78 28,319,030.80 133,800,696.60 55,402,000.00 5,002,997.41 250,720,248.59
负债
卖出回 购金 融资
产款
34,444,628.33 - - - - 34,444,628.33
应付赎 回款 - - - - 872.13 872.13
应付管 理人 报酬 - - - - 123,742.69 123,742.69
应付托 管费 - - - - 35,355.06 35,355.06
应付销 售服 务费 - - - - 61,786.16 61,786.16
应付交 易费 用 - - - - 21,373.44 21,373.44
应付利 息 - - - - 14,615.92 14,615.92
应交税 费 - - - - 1,420,913.92 1,420,913.92
其他负 债 - - - - 157,309.10 157,309.10
负债总 计 34,444,628.33 - - - 1,835,968.42 36,280,596.75
利率敏 感度 缺口 -6,249,104.55 28,319,030.80 133,800,696.60 55,402,000.00 3,167,028.99 214,439,651.84
上年度 末
2017 年12 月31
日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,498,384.54 - - - - 1,498,384.54
结算备 付金 719,392.24 - - - - 719,392.24
存出保 证金 32,181.99 - - - - 32,181.99
交易性 金融 资产 232,869,499.28 9,987,000.00 242,273,444.10 179,392,000.00 - 664,521,943.38
买入返 售金 融资
产
145,034,777.56 - - - - 145,034,777.56
应收利 息 - - - - 19,166,580.75 19,166,580.75
应收 申 购款 - - - - 250.00 250.00
资产总 计 380,154,235.61 9,987,000.00 242,273,444.10 179,392,000.00 19,166,830.75 830,973,510.46
负债
应付赎 回款 - - - - 32,005.58 32,005.58
应付管 理人 报酬 - - - - 630,044.04 630,044.04
应付托 管费 - - - - 180,012.60 180,012.60
应付销 售服 务费 - - - - 265,724.56 265,724.56
应付交 易费 用 - - - - 30,692.42 30,692.42
应交税 费 - - - - 1,384,701.30 1,384,701.30
其他负 债 - - - - 333,507.04 333,507.04
负债总 计 - - - - 2,856,687.54 2,856,687.54
利率敏 感度 缺口 380,154,235.61 9,987,000.00 242,273,444.10 179,392,000.00 16,310,143.21 828,116,822.92
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 27 个
基点
1,148,024.06 2,894,908.05
市场利 率上 升 27 个
基点
-1,148,024.06 -2,894,908.05
6.4.12.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量， 包 括VaR(ValueatRisk) 等指 标来 测试 本基 金面 临 的潜在 价格 风险 ， 及 时可 靠地对 风险 进行 跟
踪和控 制。
于6 月30 日， 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下：
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 221,918,269.40 103.49 664,521,943.38 80.24
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 221,918,269.40 103.49 664,521,943.38 80.24 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 42 页 共 56 页
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：本基金主 要投资债 券 等固定收益品 种， 无重 大 其他价格风险 ， 因此未 进 行其他价格 风险的敏
感性分 析。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.13.1 公 允价 值
6.4.13.1.1 不 以公 允价值 计量 的金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
6.4.13.1.2 以 公允 价值计 量的 金融工 具
6.4.13.1.2.1 各 层次 金融工 具公 允价值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币 1,959,495.00 元， 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币219,958,774.40 元，
属于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元。
6.4.13.1.2.2 公 允价 值所属 层次 间的重 大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券，若出 现 重大事项停牌 、交易不 活 跃、或属于非 公
开发行等情况 ，本基金 分 别于停牌日至 交易恢复 活 跃日期间、交 易不活跃 期 间及限售期 间不将相
关股票和可转 换债券的 公 允价值列入第 一层 次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票和 可转 换债 券公 允价值 应属 第二 层次 或第 三层次 。
6.4.13.1.2.3 第 三层 次公允 价值 余额和 本期 变动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
6.4.13.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.13.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 43 页 共 56 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 221,918,269.40 88.51
其中： 债券 221,918,269.40 88.51
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,790,702.99 9.49
8 其他各 项资 产 5,011,276.20 2.00
9 合计 250,720,248.59 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 买入股 票。 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 44 页 共 56 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 卖出股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 181,392,774.40 84.59
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 38,566,000.00 17.98
7 可转债 （可 交换 债） 1,959,495.00 0.91
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 221,918,269.40 103.49
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 101676007 16 贵 阳高 科 MTN001 200,000 19,114,000.00 8.91
2 1680066 16 玉 鑫债 200,000 18,966,000.00 8.84
3 1680022 16 兴 资债 200,000 18,740,000.00 8.74
4 1680350 16 湘 乡双 创债 200,000 18,618,000.00 8.68
5 1680388 16 汝 州鑫 源债 200,000 18,428,000.00 8.59
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 45 页 共 56 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的前 五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,278.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,002,997.41
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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8 其他 -
9 合计 5,011,276.20
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 128024 宁行转 债 627,660.00 0.29
2 113013 国君转 债 466,026.00 0.22
3 128021 兄弟转 债 288,114.00 0.13
4 110042 航电转 债 105,150.00 0.05
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 票 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长信利
众债券
（LOF ） A
35 8,105.48 0.00 0.00% 283,691.67 100.00%
长信利
众债券
（LOF ） C
437 590,116.12 249,659,168.91 96.81% 8,221,574.63 3.19%
合计 472 546,958.55 249,659,168.91 96.71% 8,505,266.30 3.29%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
长信利 众债 券（LOF ）C
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 刘燕新 281,437.00 29.79%
2 曾义宁 135,437.00 14.34%
3
太平养 老金 溢丰 债券 型养 老金产 品－ 中国
工商银 行股 份有 限公 司
135,437.00 14.34%
4
中国石 油天 然气 集团 公司 企业年 金计 划－
中国工 商银 行股 份有 限公
82,616.00 8.74%
5 张毅敏 67,720.00 7.17%
6 湛文荣 67,720.00 7.17%
7 李有塘 41,850.00 4.43%
8 付远发 30,000.00 3.18%
9 付刚 20,000.00 2.12%
10 纪元 18,961.00 2.01%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份 ）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
长信利 众债 券（LOF ）A 0.00 0.00%
长信利 众债 券（LOF ）C 0.00 0.00% 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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合计 0.00 0.00%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
长信利 众债 券（LOF ）A 0
长信利 众债 券（LOF ）C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
长信利 众债 券（LOF ）A 0
长信利 众债 券（LOF ）C 0
合计 0 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 众债 券 （LOF ）A 长信利 众债 券 （LOF ）C
基金合 同生 效日（2016 年 2 月 5 日） 基金 份
额总额
- 301,618,736.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 211,983,998.37 801,983,453.51
本报告 期基 金总 申购 份额 428,273.38 79,142.32
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 212,128,580.08 544,181,852.29
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 283,691.67 257,880,743.54
长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 50 页 共 56 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
10.2.2 基 金托 管人的 专门 基金托 管部 门的重 大人 事变动
本 报 告期 ，上 海 浦东 发展银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “公 司 ” ） 根据 工作 需要 ， 任命 孔建
先生担 任公 司资 产托 管部 总经理 ， 主持 资产 托管 部 相关工 作 。 孔 建先 生的 托 管人高 级管 理人 员任
职信息 已经 在中 国证 券投 资基金 业协 会备 案。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务 的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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数量 成交总 额的 比
例
总量的 比例 备注
长江证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证 券 34,632,269.97 64.28% 167,100,000.00 51.98% - -
国金证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - - 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
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兴业证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国泰君 安 19,240,948.07 35.72% 154,361,000.00 48.02% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金退 租平 安证券 交易 单 元1 个 ，川 财证券 交易 单 元 1 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息 评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金2017 年12 月31 日资 产净值 的公
告
公司网 站 2018 年 1 月 1 日
2
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 1 月 4 日
3
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 1 月 5 日
4
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年1 月16 日
5
长信利 众债 券型 证券 投资 基金(LOF)
2017 年第4 季 度报 告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年1 月20 日
6
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 2 月 1 日
7 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 上证报 、中 证报 、 2018 年 2 月 2 日 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 53 页 共 56 页
部分开 放 式 基金 在上 海长 量基金 销售
投资顾 问有 限公 司开 通转 换、定 期定
额投资 业务 及参 加申 购 （含 定投申 购）
费率优 惠活 动的 公告
证券时 报、 公司 网
站
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 2 月 6 日
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 2 月 7 日
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年2 月10 日
11
长信利 众债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
更新的 招募 说明 书（2018 年第【1】
号）及 摘要 （仅 摘要 见报 ）
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年3 月20 日
12
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
53 只 基金 修改 基金 合同、 托管协 议的
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年3 月24 日
13
长信利 众债 券型 证券 投资 基金(LOF)
基金合 同（ 流动 性新 规修 改）
公司网 站 2018 年3 月24 日
14
长信利 众债 券型 证券 投资 基金(LOF)
托管协 议（ 流动 性新 规修 改）
公司网 站 2018 年3 月24 日
15
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
部分开 放式 基金 参加 交通 银行股 份有
限公司 手机 银行 基金 申购 （含定 期定
额投资 申购 ）费 率优 惠活 动的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年3 月29 日
16
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加
北京蛋 卷基 金销 售有 限公 司为旗 下部
分开放 式证 券投 资基 金代 销机构 并开
通转换 、定 期定 额投 资业 务及参 加申
购（含 定投 申购 ）费 率优 惠活动 的公
告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年3 月29 日
17
长信利 众债 券型 证券 投资 基金(LOF)
2017 年 年度 报告 及摘 要 （仅 摘要见 报 ）
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年3 月31 日
18
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金所 持证 券调 整估 值价 的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年4 月18 日
19
长信利 众债 券型 证券 投资 基金(LOF)
2018 年第1 季 度报 告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年4 月20 日
20
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金所 持证 券调 整估 值价 的公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年4 月21 日
21
长信基 金管 理有 限责 任公 司关 于 长信
利众债 券型 证券 投资 基金 （LOF ） 恢复
大额申 购（ 含转 换转 入、 定期定 额投
资）业 务的 公告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年4 月25 日
22
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 5 月 8 日 长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 54 页 共 56 页
23
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
部分开 放式 基金 参加 中国 银河证 券股
份有限 公司 基金 申购 （含 定期定 额投
资申购 ）费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年5 月17 日
24
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加
上海基 煜基 金销 售有 限公 司为旗 下部
分开放 式证 券投 资基 金代 销机构 并开
通转换 、定 期定 额投 资业 务及参 加申
购（含 定投 申购 ）费 率优 惠活动 的公
告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2018 年5 月28 日
25
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加
珠海盈 米财 富管 理有 限公 司为旗 下部
分开放 式证 券投 资基 金代 销机构 并开
通转换 、定 期定 额投 资业 务及参 加申
购（含 定投 申购 ）费 率优 惠活动 的公
告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 证券 日
报、公 司网 站
2018 年5 月30 日
26
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年5 月31 日
27
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增聘
长信利 众债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
基金经 理的 公告
上证报 、中 证报 、
公司网 站
2018 年 6 月 4 日
28
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金投 资资 产支 持证 券的 公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年 6 月 7 日
29
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年6 月15 日
30
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有 的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年6 月20 日
31
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年6 月22 日
32
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金持 有的 长期 停牌 股票 调整估 值方
法的公 告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年6 月28 日
33
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
部分开 放式 基金 参加 交通 银行股 份有
限公司 手机 银行 基金 申购 （含定 期定
额投资 申购 ）费 率优 惠活 动及网 上银
行定期 定额 投资 申购 费率 优惠活 动的
公告
上证报 、中 证报 、
证券时 报、 公司 网
站
2018 年6 月30 日
34
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下
基金2018 年6 月30 日资 产净值 的公
告
公司网 站 2018 年6 月30 日
长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 55 页 共 56 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过20%
的时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构
1
2018 年 1
月 1 日至
2018 年 1
月3 日
211,872,985.24 0.00 211,872,985.24 0.00 0.00%
2
2018 年 1
月 1 日至
2018 年 6
月30 日
734,369,195.12 0.00 485,048,020.00 249,321,175.12 96.57%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
1 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者连续 大量赎 回，可能 会影响基 金投资 的持续性 和稳定性 ，增加 变现
成本。 同时 ，按 照净 值计 算尾差 处理 规则 可能 引起 基金份 额净 值异 常上 涨或 下跌 。
2 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 可能触发 本基金巨 额赎回 条件，导 致同期中 小投资 者小
额赎回 面临 部分 延期 办理 的情况 。
3 、基 金投 资策 略难 以实 现 的风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 ，可能引 起基金资 产总净 值显著降 低，从而 使基金 在投
资时受 到限 制， 导致 基金 投资策 略难 以实 现。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注： 本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长信利众债券(LOF)2018 年半 年度报告
第 56 页 共 56 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2、《 长 信利 众债 券型 证券 投资基 金 （LOF ）基 金合 同 》 ；
3 、 《长 信利 众债 券型 证券 投资基 金（LOF ）招 募说 明 书》 ；
4、《 长 信利 众债 券型 证券 投资基 金 （LOF ）托 管协 议 》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
12.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 29 日
