长 信 低 碳 环保 行 业 量 化股 票 型 证 券投 资 基
金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金 份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 57
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 57 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信低 碳环 保行 业量 化股 票型证 券投 资基 金
基金简 称 长信低 碳环 保量 化股 票
基金主 代码 004925
交易代 码 004925
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 11 月 9 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 262,010,342.76 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 数量 化的 方法 进行积 极的 组合 管理 与风 险
控制， 并精 选低 碳环 保行 业的优 质企 业进 行投 资， 追
求超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 将利 用全 球信 息平 台、外 部研 究平 台、 行业 信
息平台 以及 自身 的研 究平 台等信 息资 源， 基于 本基 金
的投资 目标 和投 资理 念， 从宏观 和微 观两 个角 度进 行
研究， 开展 战略 资产 配置 ，之后 通过 战术 资产 配置 再
平衡基 金资 产组 合， 实现 组合内 各类 别资 产的 优化 配
置， 并 对各 类资 产的 配置 比例进 行定 期或 不定 期调 整。
业绩比 较基 准
中证环 保产 业指 数收 益率*80%+ 中 债综 合指 数收 益率
*20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 预期收 益和 预期 风险 高于 混
合型基 金、 债券 型基 金和 货币市 场基 金， 属于 较高 预
期收益 和较 高预 期风 险的 基金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 陆志俊
联系电 话 021-61009999 95559
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话
4007005566 95559
传真 021-61009800 021-62701216
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 成善栋 彭纯
2.4 信 息披 露 方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 上 海市 仙霞 路
18 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -7,432,317.00
本期利 润 -31,973,829.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1094
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.44%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.77%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -35,844,796.25
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1368
期末基 金资 产净 值 226,165,546.51
期末基 金份 额净 值 0.8632
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -13.68%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供 分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.17% 1.36% -8.53% 1.23% 2.36% 0.13%
过去三 个月 -11.54% 1.00% -15.14% 0.96% 3.60% 0.04%
过去六 个月 -11.77% 0.80% -18.82% 1.04% 7.05% -0.24%
自基金 合同
生效起 至今
-13.68% 0.72% -23.02% 1.02% 9.34% -0.30%
长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率变 动的比 较
注：1 、本基金 基金合同生 效日为 2017-11-09， 基金 合同生效日 至 本报告期末 ，本基金运作 时间
未满一 年。 图示 日期 为2017-11-09 至2018-06-30 。
2 、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 ， 报 告期 末已完 成建 仓
但报告 期末 距建 仓结 束不 满一年 ； 建 仓期 结束 时， 本 基金的 各项 投资 比例 已符 合基金 合同 的约 定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 占 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 占 4.54% 。
截至2018 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理 61 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混 合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券 投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 海纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利保债券型 证券投资 基 金、长信富安 纯债一年 定 期开放债券 型证券投
资基金、长 信 中证能源 互 联网主题指数 型证券投 资 基金（LOF） 、 长信金葵 纯 债一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 利 泰灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信海 外 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 长信先锐 债 券型证券投 资基金、
长信利发债券 型证券投 资 基金、长信富 泰纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信 电子信息
行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信富 平 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金、长信
先利半年定期 开放混合 型 证券投资基金 、长信创 新 驱动股票型证 券投资基 金 、长信稳益 纯债债券
型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 稳健纯债 债 券型证券投 资基金、长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金、长 信 纯债半年债券 型证券投 资 基金、长信 国防军工
量化灵活配置 混合型证 券 投资 基金、长 信先优债 券 型证券投资基 金、长信 稳 势纯债债券 型证券投
资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货币 市场 基金 、长信 量化 优选 混 合
型证券投资基 金（LOF） 、 长信稳通三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信低 碳环保行
业量化股票型 证券投资 基 金、长信利尚 一年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 长信乐信灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 全球债券证券 投资基金 、 长信稳鑫三个 月定期开 放 债券型发起 式证券投
资基金、长信 先机两年 定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信消费 精 选行业量化 股票型证
券投资 基金 、长 信量 化价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
左金保
长信医疗保健行
业灵活配置混合
型证券投资基金
（LOF ） 、长 信 量
化先锋混合型证
券投资基金、长
信量化中小盘股
票型证券投资基
金、长信利泰灵
活配置混合型证
券投资基金、长
信先锐债券型证
券投资基金、长
信利发债券型证
券投资基金、长
信电子信息行业
量化灵活配置混
合型证券投资基
金、长信先利半
年定期开放混合
型 证 券 投 资 基
金、长信国防军
工量化灵活配置
混合型证券投资
基金、长信量化
优选混合型证券
2017 年11 月
9 日
- 8 年
经济学 硕士 ，武 汉大 学金
融工程 专业 研究 生毕 业。
2010 年7 月 加入 长信 基金
管理有 限责 任公 司， 从事
量化投 资研 究和 风险 绩效
分析工 作。 历任 公司 数量
分析研 究员 和风 险与 绩效
评估研 究员 、长 信量 化多
策略股 票型 证券 投资 基金
和长信 中证 一带 一路 主题
指数分 级证 券投 资基 金的
基金经 理。 现任 量化 投资
部总监 、长 信医 疗保 健行
业灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 （LOF ） 、 长信 量化
先锋混 合型 证券 投资 基
金、长 信量 化中 小盘 股票
型证券 投资 基金 、长 信利
泰灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 、长 信先 锐债 券型
证券投 资基 金、 长信 利发
债券型 证券 投资 基金 、长
信电子 信息 行业 量化 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基
金、长 信先 利半 年定 期开
放混合 型证 券投 资基 金、长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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投资基 金 （LOF）、
长信低碳环保行
业量化股票型证
券投资基金、长
信先机两年定期
开放灵活配置混
合型证券投资基
金、长信消费精
选行业量化股票
型证券投资基金
和长信量化价值
精选混合型证券
投资基金的基金
经理、量化投资
部总监
长信国 防军 工量 化灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金、
长信量 化优 选混 合型 证券
投资基 金（LOF ） 、长 信低
碳环保 行业 量化 股票 型证
券投资 基金 、长 信先 机两
年定期 开放 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、长 信 消
费精选 行业 量化 股票 型证
券投资 基金 和长 信量 化价
值精选 混合 型证 券投 资基
金的基 金经 理。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法 律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将 继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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4.3.2 异常 交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾上 半年 ，股 票市 场冲 高回落 ，各 大指 数回调 明 显，上 证综 指回调 13.9% 、沪 深 300 指数
回调 12.9% 、创 业板 指回调 8.3% ，中 证环 保指 数回调 23.5% 。 本基 金截 止至2018 年 6 月 30 日的
净值 为0.8632 ，期 间回调11.77% ，同 期跑 赢业 绩比 较基准 。
上半年 环保 板块 经历 了 PPP 清库 、光 伏行 业补 贴降 低、融 资收 紧等 政策 变动 ，使得 板块 指数
一路下 行， 板块 内个 股表 现分化 明显 。
本基金 成立 于 2017 年 11 月 9 日 ，上 半年 渡过 了基 金的建 仓期 ，我 们通 过数 量化的 方法 进行
组合管理与风 险控制， 并 综合考虑股票 的估值、 流 动性、成长性 、盈 利性 及 技术层面表 现，精选
低碳环 保行 业的 优质 企业 进行投 资。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 0.8632 元，累 计份 额净 值 为 0.8632 元 ，本 报告
期内本 基金 净值 增长 率为-11.77% ，同 期业 绩 比 较基 准收益 率为-18.82% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年是 党十 九大 后的 第 一年， 政策 上坚 持了 三去 一降一 补的 方针 ， 并 有序 推进着 国家 经济
结构的 调整 。
虽然现在面临 着外部贸 易 环境恶化、实 体经济投 资 增速下滑和企 业信用风 险 隐患等问题， 但
是长期来看， 这些都是 国 家经济转型过 程中需要 渡 过的阶段。上 半年相继 披 露的宏观数 据也反应
了经济增长的 韧性，同 时 股票市场的估 值水平到 了 历史上的较低 水平，具 备 了安全边际 和长期投
资价值 ，我 们认 为对 于宏 观经济 和股 票市 场不 应过 度悲观 。
具体到环保领 域，长期 宏 观政策 支持与 产业经营 压 力变大的情况 短期不会 改 变，产业内的 马
太效应 会继 续提 升龙 头公 司的竞 争优 势， 同时 稳健 的 业务模 式和 企业 管理 会被 给予更 合理 的估 值。
届时我们将充 分利用涵 盖 宏观、流动性 、市场结 构 、交易特征等 多个层面 的 模型，结合 对企业基
本面风险的合 理评估， 来 监测市场可能 存在的运 行 规律及发生的 变动，从 而 捕捉市场中 有效投资长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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机会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机 构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程
序；估值委员 会成员相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验，熟悉 相 关法规和估 值方法，
均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力 ， 基 金经 理不 直接参 与估 值决 策。 对于 估值政 策和 估值 原则 ，
公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。本 基 金托管人根据 法律法规 要 求履行估值 及净值计
算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金可 进 行收益 分配 ， 具体 分红 方 案见基 金管 理人
根据基 金运 作情 况届 时不 定期发 布的 相关 分红 公告 ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2018 年上 半 年 度， 基金 托 管人在 长信 低碳 环保 行业 量化股 票型 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守了《 证券投资 基 金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 、托管协 议 ，尽职尽责 地履行了
托管人 应尽 的义 务， 不存 在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2018 年上 半年 度， 长 信基 金管理 有限 责任 公司 在长 信低碳 环保 行业 量化 股票 型证券 投资 基 金
投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 、基金费 用 开支等问题 上，托管
人未发 现损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收 益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2018 年上 半年 度， 由 长信 基金管 理有 限责 任公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关长 信低 碳 环
保行业量化股 票型证券 投 资基金的半年 度报告中 财 务指标、净值 表现、收 益 分配情况、 财务会计
报告相 关内 容、 投资 组合 报告等 内容 真实 、准 确、 完整。 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 低碳 环保 行业量 化股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 27,759,326.50 23,706,963.46
结算备 付金
3,289,076.26 2,471,798.80
存出保 证金
133,230.76 47,668.05
交易性 金融 资产 6.4.7.2 194,893,276.92 109,279,696.20
其中： 股票 投资
194,893,276.92 109,253,028.70
基金投 资
- -
债券投 资
- 26,667.50
资产支 持证 券投资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,274,396.73 182,052,112.52
应收利 息 6.4.7.5 7,290.54 -23,509.03
应收股 利
- -
应收申 购款
15,018.57 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
227,371,616.28 317,534,730.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
362,303.25 -
应付管 理人 报酬
296,554.04 402,735.40
应付托 管费
49,425.69 67,122.57
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 362,535.69 331,320.94 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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应交税 费
0.06 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 135,251.04 80,000.00
负债合 计
1,206,069.77 881,178.91
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 262,010,342.76 323,689,266.32
未分配 利润 6.4.7.10 -35,844,796.25 -7,035,715.23
所有者 权益 合计
226,165,546.51 316,653,551.09
负债和 所有 者权 益总 计
227,371,616.28 317,534,730.00
注：1 、 报 告截 止日2018 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值0.8632 元， 基金 份额 总 额262,010,342.76
份。
2 、 本 基金 基金 合同 于2017 年 11 月9 日 起正 式生 效 ， 本报 告期 的财 务报 表和 报表附 注均 无同
期对比 数据 。
6.2 利 润表
会计主 体： 长信 低碳 环保 行业量 化股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日
一、收入
-28,526,659.43
1.利息 收入
794,293.62
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 474,613.43
债券利 息收 入
26.40
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
319,653.79
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-4,935,758.85
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -7,272,145.86
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 8,537.98
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 2,327,849.03
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-24,541,512.79 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 156,318.59
减： 二、费用
3,447,170.36
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,079,438.77
2．托 管费 6.4.10.2.2 346,573.12
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.19 880,315.01
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．税 金及 附加
0.05
7．其 他费 用 6.4.7.20 140,843.41
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-31,973,829.79
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-31,973,829.79
注：本 基金 基金 合同 于 2017 年 11 月 9 日起 正式 生 效，本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无 同期
对比数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变 动表
会计主 体： 长信 低碳 环保 行业量 化股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
323,689,266.32 -7,035,715.23 316,653,551.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -31,973,829.79 -31,973,829.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少以“- ” 号填
列）
-61,678,923.56 3,164,748.77 -58,514,174.79
其中：1.基 金申 购款 3,809,066.67 -200,934.15 3,608,132.52
2. 基金 赎回 款 -65,487,990.23 3,365,682.92 -62,122,307.31 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
262,010,342.76 -35,844,796.25 226,165,546.51
注：本 基金 基金 合同 于 2017 年 11 月 9 日起 正式 生 效，本 报告 期的 财务 报表 和报表 附注 均无 同期
对比数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信低碳环保 行业量化 股 票型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)系由基 金管 理人长信基 金
管理有限责 任公司依 照《 中华人民共 和国证券 投资 基金法》 、 《信 低碳环保 行 业量化股票 型证券 投
资基金合同》( 以下简称 “ 基金合同 ”) 及其他有 关法 律法规的规定 ，经中国 证 券监督管理 委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 以证 监许 可[2017]1075 号文批 准公 开募 集。 本基 金为契 约型 开放 式基
金， 存续 期限 为不 定期 ， 首次设 立募 集基 金份 额 为323,689,266.32 份 ， 经 德 勤华永 会计 师事 务所
(特殊 普通 合伙) 验证 。基 金合同 于 2017 年 11 月 9 日生效 。本 基 金 的基 金管 理人为 长信 基金 管 理
有限责 任公 司， 基金 托管 人为交 通银 行股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 截 至报 告 期末最 新公 告的 基金 合同 及 《 长信 长信 低
碳环保行业量 化股票型 证 券投资基金招 募说明书 》 的有关规定， 本基金的 投 资范围为具 有良好流
动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 上市 的股 票( 包 括中小 板、 创业 板 及 其他 经中国 证监 会核 准上
市的股 票) 、 债券 （ 包括 国 内依法 发行 和上 市交 易的 国债、 央行 票据、 金融 债 券、 企 业债 券、 公 司
债券、中期票 据、短期 融 资券、超短期 融资券、 次 级债券、地方 政府债、 中 小企业私募 债券、可
转换债 券及 其他 经中 国证 监会允 许投 资的 债券 ） 、 资 产支持 证券 、 债券 回购 、 银行存 款 （包 括协 议
存款、 定期 存款 及其 他银 行存款 ） 、 同 业存 单、 货币 市场工 具、 权证、 股指 期 货以及 法律 法规 或中
国证监会允 许基金投 资的 其他金融工 具(但须符 合中 国证监会相 关规定)。 如法 律法规或监 管机构
以后允许基金 投资其他 品 种，基金管理 人在履行 适 当程序后，可 以将其纳 入 投资范围。 基金的投长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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资组合比例为 ：股票资 产 占基金资产的 比例为 80%-95%，投资于 低碳环保 行业 的证券资产不 低于
非现金 基金 资产 的 80% ； 本基金 持有 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值 的 3%。本 基金 每个 交易
日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不低 于基 金资 产净 值5% 的现 金 （ 不
包括结算备付 金、存出 保 证金、应收申 购款等） 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券。本 基金业绩
比较基 准为 ：中 证环 保产 业指数 收益 率 × 80%+ 中债 综合指 数收 益率 ×20 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布 的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
1) 金融 资产 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项，暂无 金 融 资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
2) 金融 负债 的分 类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金 融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，贷款及应 收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允 价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中，出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项
负债所需支付 的价格。 本 基金对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体
具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得
的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ； 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资
产或负债直接 或间接可 观 察的输入值； 第三层次 输 入值是相关资 产或负债 的 不可观察输 入值。本
基金主 要金 融工 具的 估值 方法如 下：
1) 对于 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种， 以及 交易 所 上市交 易或 挂 牌 转让 的固 定收益 品种(可
转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外)， 按照 第 三方估 值机 构提 供的 估值 确定公 允价 值。
2) 对存在活跃 市场的其 他 投资品种，如 估值日有 市 价的，采用市 价确定公 允 价值；估值日 无长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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市价，且最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件
的，采 用最 近交 易市 价确 定公允 价值 。
3) 对存在活跃 市场的其 他 投资品种，如 估值日无 市 价且最近交易 日后经济 环 境发生了重大 变
化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 或基金管理人 估值委员 会 认为必要时 ，应参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等 因 素， 调 整 最近交 易市 价， 确定 公允 价值。
4) 当投资品种 不再存在 活 跃市场，基金 管理人估 值 委员会认为必 要时，采 用 市场参与者普 遍
认同，且被以 往市场实 际 交易价格验证 具有可靠 性 的估值技术， 确定投资 品 种的公允价 值。估值
技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的
其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等。采用 估 值技术时， 尽可能最
大程度 使用 市场 参数 ，减 少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的变动分 别于上述 各 交易确认日认 列。 基金 份 额拆分引起的 基金份额 变 动于份额拆 分日按拆
分前的 基金 份额 数及 确定 的拆分 比例 ，计 算并 增加 基金份 额数 量。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
- 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内，按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额，逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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同到期一次性 还本付息 的 附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后，逐日
确认债 券利 息收 入。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。
- 投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额确 认，由上 市 公司代扣代缴的
个人所 得税 于卖 出交 易日 按实际 代扣 代缴 金额 确认 。
- 公允 价值 变动 收益
公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产的公允价 值
变动形 成的 利得 或损 失确 认，并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值1.50% 的 年费 率逐 日计 提。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 0.25% 的年费 率逐 日计 提。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产 款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 ） 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金可 进 行收益 分配 ， 具体 分红 方 案见基 金管 理人
根据基 金运 作情 况届 时不 定期发 布的 相关 分红 公告 ；
2 ） 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 ） 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 ）每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 ）法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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6.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于在 发行 时明 确一 定 期限限 售期 的股 票， 包括 但不限 于非 公开 发行 股票 、 首次 公开 发行
股票时公司股 东公开发 售 股份、通 过大 宗交易取 得 的带限售期的 股票等， 不 包括停牌、 新发行未
上市 、 回 购交 易中 的质 押 券等流 通受 限股 票 ， 根 据 《关 于发 布< 证 券投 资基 金 投资流 通受 限股 票估
值指引(试行)> 的通 知》( 中基协 发[2017]6 号)， 在 估值日 按照 该通 知规 定的 流通受 限股 票公 允 价
值计算 模型 进行 估值 。
(2) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况 ，根据《 中国 证券监督管 理委员会 关于 证券投资基 金估值业 务的 指导意见》( 中国证
监 会 公 告[2017]13 号) 及 《 关 于 发 布 中 基 协(AMAC) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》( 中 基 协 发
[2013]13 号) 相 关规定， 本基金根据情 况决定使 用 指数收益法、 可比公司 法 、市场价格模 型法、
市盈率 法、 现金 流量 折现 法等估 值技 术进 行估 值。
(3) 根 据 《关 于发 布< 中国 证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015 年1 季度固 定收 益
品种的估值处 理标准>的 通 知》(中基协发[2014]24 号)，在上海证 券交易所 、 深圳证券交易 所及
银行间同业 市场上市 交易 或挂牌转让 的固定收 益品 种 (估值处理 标准另有 规 定的除外) ，采用 第
三方估 值机 构提 供的 价格 数据进 行估 值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
第 25 页 共 58 页
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008
年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关 问题的通
知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税
[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]140 号 《 关于 明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知 》 、财 税[2017]56 号《 关于资管 产 品增值税有关 问题
的通知 》 、财税[2017]90 号《关于租入 固定资产 进 项税额抵扣等 增值税政 策 的通知》及其 他相关
税务法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
1) 证券投资基 金(封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金)管理 人运用基 金 买卖股票、 债
券免征 增值 税；2018 年1 月 1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
2) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的 法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
4) 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对于 基金 从 事 A 股 买卖 ，出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税， 对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 27,759,326.50
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 27,759,326.50
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 221,431,298.67 194,893,276.92 -26,538,021.75
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 221,431,298.67 194,893,276.92 -26,538,021.75
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
第 27 页 共 58 页
应收活 期存 款利 息 5,904.45
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,332.09
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 54.00
合计 7,290.54
注：其 他为 应收 保证 金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 362,535.69
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 362,535.69
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,361.72
预提信 息披 露费-中 证报 49,588.57
预提信 息披 露费-证 券时 报 49,588.57
预提审 计费 34,712.18
合计 135,251.04
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 323,689,266.32 323,689,266.32 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
第 28 页 共 58 页
本期申 购 3,809,066.67 3,809,066.67
本期赎 回( 以"-" 号填列) -65,487,990.23 -65,487,990.23
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 262,010,342.76 262,010,342.76
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -5,039,206.27 -1,996,508.96 -7,035,715.23
本期利 润 -7,432,317.00 -24,541,512.79 -31,973,829.79
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,685,401.43 1,479,347.34 3,164,748.77
其中： 基金 申购 款 -99,954.80 -100,979.35 -200,934.15
基金赎 回款 1,785,356.23 1,580,326.69 3,365,682.92
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -10,786,121.84 -25,058,674.41 -35,844,796.25
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 459,267.35
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 14,420.49
其他 925.59
合计 474,613.43
注： “ 其他 ”项 为存 出保 证 金利息 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 304,671,916.79
减：卖 出股 票成 本总 额 311,944,062.65 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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买卖股 票差 价收 入 -7,272,145.86
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
8,537.98
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 8,537.98
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
33,572.50
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
25,000.00
减：应 收利 息总 额 34.52
买卖债 券差 价收 入 8,537.98
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖权证 差价 收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无其 他衍生 工具 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,327,849.03
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,327,849.03
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -24,541,512.79
—— 股 票投 资 -24,539,845.29
—— 债 券投 资 -1,667.50
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -24,541,512.79
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 152,791.01
转换费 收入 3,527.58
合计 156,318.59
注： 对 持续 持有 期少 于7 日的投 资者 收取 不低 于 1.5% 的赎 回费 ， 并 将上 述赎 回费全 额计 入基 金财长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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产。 对于 持有 期大于 7 日 少于 30 日 的基 金份 额所 收 取的赎 回费 ， 全额 计入 基 金财产 ； 对于 持有 期
不少 于30 日但 少于3 个 月 的基金 份额 所收 取的 赎回 费， 其 75% 计入 基金 财产 ； 对于持 有期 不少 于
3 个月 但少 于6 个月 的基 金份额 所收 取的 赎回 费， 其 50% 计入 基金 财产 ； 对 于 持有期 长 于 6 个 月的
基金份 额所 收取 的赎 回费 ，其 25% 计 入基 金财 产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 880,315.01
银行间 市场 交易 费用 -
合计 880,315.01
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 99,177.14
划款手 续费 6,954.09
合计 140,843.41
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
注：截 至资 产负 债表 日， 本基金 无需 要说 明的 重大 或有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
注：截 至本 财务 报告 批准 报出日 ，本 基金 未发 生需 要披露 的资 产负 债表 日后 事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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长信基 金管 理有 限责 任公 司（以 下简 称 “ 长信 基金 ”） 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 交通 银行 ” 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
6.4.10 本报 告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长江证 券 315,245,674.00 43.47%
注：本 基金 基金 合同 于2017 年 11 月9 日 起正 式生 效，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长江证 券 33,572.50 100.00%
注：本 基金 基金 合同 于2017 年 11 月9 日 起正 式生 效，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
长江证 券 722,000,000.00 100.00%
注：本 基金 基金 合同 于2017 年 11 月9 日 起正 式生 效，无 上年 度可 比期 间数 据。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
长江证 券 293,537.38 57.41% 214,004.95 59.03%
注：1 、本 基金 基金 合同 于2017 年11 月9 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用长江 证券 证券 交易 专用 交易单 元进 行股
票、债 券、 权证 及回 购交 易的同 时， 还从 长江 证券 获得证 券研 究综 合服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,079,438.77
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,235,773.25
注：1 、本 基金 基金 合同 于2017 年11 月9 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、 支 付基 金管 理人 长信 基 金的基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 ×1.5% 的 年费率 计提 ， 逐
日累计 至每 月月 底 ， 按 月 支付 。 其 计算 公式 为： 日 基金管 理人 报酬= 前 一日 基 金资产 净值 ×1. 5%÷
当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
346,573.12
注：1 、本 基金 基金 合同 于2017 年11 月9 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、 支 付基 金托 管人 交通 银 行股份 有限 公司 的基 金托 管费按 前一 日基 金资 产净 值0.25% 的 年费
率确认 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 基金 托管 费=前 一日 基金 资产 净 值 × 0.25%/ 当年 天数 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
第 34 页 共 58 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 在本 报告 期未 与关联 方通 过银 行间 同业 市场进 行债 券( 含回 购)交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 持有 本基 金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 27,759,326.50 459,267.35
注：1 、本 基金 基金 合同 于2017 年11 月9 日 起正 式生效 ，无 上年 度可 比期 间数据 。
2 、 本基 金用 于证 券交 易结 算的资 金通 过本 基金 托管 人的基 金托 管结 算资 金专 用存款 账户 转 存
于中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司， 按银 行同 业利 率计息 。 于 2018 年 6 月 30 日 的相 关余 额在 资
产负债 表中 的 “ 结算 备付 金 ”科 目中 单独 列示 （2017 年 12 月 31 日 ：同 ） 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期未 在承销 期内 购入 由关 联方 承销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易条件进 行 ，并以一般交 易价格为 定 价基础。本 基金非基
金中基 金， 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
第 35 页 共 58 页
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7 月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
601138
工业
富联
2018 年
5 月28
日
2019
年6 月
7 日
新股流
通受限
13.77 16.40 17,576 242,021.52 288,246.40
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000967
盈
峰
环
境
2018
年 5
月18
日
临
时
停
牌
7.96
2018
年7
月31
日
8.01 791,148 6,814,777.62 6,297,538.08 -
002310
东
方
园
林
2018
年 5
月25
日
临
时
停
牌
13.08
2018
年8
月27
日
13.47 174,300 3,326,268.03 2,279,844.00 -
002408
齐
翔
腾
达
2018
年 6
月19
日
临
时
停
牌
12.28 - - 23,600 329,618.00 289,808.00 -
000711
京
蓝
科
技
2018
年 3
月26
日
临
时
停
牌
10.02 - - 15,480 159,454.75 155,109.60 -
300317
珈
伟
股
份
2018
年 2
月 5
日
临
时
停
牌
11.90
2018
年7
月3
日
10.71 9,300 155,288.21 110,670.00 - 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
第 36 页 共 58 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险， 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险和市场 风
险。本基金在 下文主要 论 述上述风险敞 口及其形 成 原因、风险管 理目标、 政 策和过程以 及计量风
险的方 法等 。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系理 念，建立 了 以风险控制委 员会为核 心 的、由督察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。在董事会 下设立风 险 控制委员会 ，负责对
公司经营管理 和基金业 务 运作的合法性 、合规性 进 行全面的检查 和评估等 ； 在管理层层 面设立内
部控制委员会 ，主要职 责 是讨论审议公 司内部控 制 制度及针对公 司在经营 管 理和投资组 合运作中
的风险进行识 别、评估 并 研究制订有效 的防范措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要 由监察稽
核部负责协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 工 作，量化投资 部负责进 行 投资风险分 析与绩效
评估。 监察 稽核 部向 督察 长负责 ，并 向总 经理 汇报 日常行 政事 务。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款存放于
本基金 的基 金托 管人 交通 银行， 与银 行存 款相 关的 信用风 险不 重大 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10% ， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
第 37 页 共 58 页
的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小 ；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估并采 用券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 债券 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 资产 支持 证券 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 同业 存单 。
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - 26,667.50
未评级 - -
合计 - 26,667.50
注：未 评级 债券 为国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 及超短 期融 资券 等无 信用 评级债 券。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 资产 支持 证券 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 同业 存单 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金流 动性风险 来 源于开放式 基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 ， 以及因部分 投资品种
交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现
投资的 风险 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
第 38 页 共 58 页
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动，所持 证 券均在证
券交易所或银 行间同业 市 场交易，并严 格遵守基 金 管理人流动性 相关交易 限 制；本期末 本基金未
持有有重大流 动性风险 的 投资品种。本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 融 入短期资金 应对流动
性需求 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 ，
制定了发生巨 额赎回时 资 金的处理模式 ，控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 的基金管
理人对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场 各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 管理人通过 专设的量
化投资 部对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
27,759,326.50 - - - - - 27,759,326.50
结算备 付金
3,289,076.26 - - - - - 3,289,076.26
存出保 证金
133,230.76 - - - - - 133,230.76
交易性 金融 资产
- - - - - 194,893,276.92 194,893,276.92
应收证 券清 算款
- - - - - 1,274,396.73 1,274,396.73
应收利 息
- - - - - 7,290.54 7,290.54
应收申 购款
- - - - - 15,018.57 15,018.57
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 31,181,633.52 - - - - 196,189,982.76 227,371,616.28
负债
长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
第 39 页 共 58 页
应付赎 回款 - - - - - 362,303.25 362,303.25
应付管 理人 报酬 - - - - - 296,554.04 296,554.04
应付托 管费 - - - - - 49,425.69 49,425.69
应付交 易费 用 - - - - - 362,535.69 362,535.69
应交税 费 - - - - - 0.06 0.06
其他负 债 - - - - - 135,251.04 135,251.04
负债总 计 - - - - - 1,206,069.77 1,206,069.77
利率敏 感度 缺口 31,181,633.52 - - - - 194,983,912.99 226,165,546.51
上年度 末
2017 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 23,706,963.46 - - - - - 23,706,963.46
结算备 付金 2,471,798.80 - - - - - 2,471,798.80
存出保 证金 47,668.05 - - - - - 47,668.05
交易性 金融 资产 - - 26,667.50 - - 109,253,028.70 109,279,696.20
应收证 券清 算款 - - - - - 182,052,112.52 182,052,112.52
应收利 息 - - - - - -23,509.03 -23,509.03
资产总 计 26,226,430.31 - 26,667.50 - - 291,281,632.19 317,534,730.00
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 402,735.40 402,735.40
应付托 管费 - - - - - 67,122.57 67,122.57
应付交 易费 用 - - - - - 331,320.94 331,320.94
其他负 债 - - - - - 80,000.00 80,000.00
负债总 计 - - - - - 881,178.91 881,178.91
利率 敏 感度 缺口 26,226,430.31 - 26,667.50 - - 290,400,453.28 316,653,551.09
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月 30
日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 27 个 基点 - 414.32
市场利 率上 升 27 个 基点 - -414.32
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
第 40 页 共 58 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风 险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包 括VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
于6 月30 日， 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 194,893,276.92 86.17 109,253,028.70 34.50
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 194,893,276.92 86.17 109,253,028.70 34.50
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
VaR 值为 3.38% （2017 年12
月31 日的VaR 值为1.16% ）
-7,644,664.74 -2,620,173.16
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生工具及非衍 生金融工 具 。取 95%的 置信度 是
基于本 基金 所持 有的 金融 工具风 险度 量的 要求 。2017 年的 分析 同样 基于 该假 设。 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
第 41 页 共 58 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允 价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人
民币 185,672,277.09 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 9,220,999.83 元， 无 属于第 三层 次的 余
额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行 等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 计 量的金 融工 具
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
第 42 页 共 58 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 194,893,276.92 85.72
其中： 股票 194,893,276.92 85.72
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,048,402.76 13.66
8 其他各 项资 产 1,429,936.60 0.63
9 合计 227,371,616.28 100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票 投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 124,383,728.74 55.00
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
26,642,343.81 11.78
E 建筑业 10,487,661.40 4.64
F 批发和 零售 业 670,005.00 0.30 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 639,665.00 0.28
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,567,444.24 2.90
J 金融业 3,415,214.00 1.51
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,667,028.32 1.18
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,814,800.41 7.88
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,605,386.00 0.71
S 综合 - -
合计 194,893,276.92 86.17
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未通 过港股 通交 易机 制投 资港 股。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600323 瀚蓝环 境 435,600 6,629,832.00 2.93
2 600406 国电南 瑞 404,498 6,391,068.40 2.83
3 000967 盈峰环 境 791,148 6,297,538.08 2.78
4 002340 格 林 美 979,500 5,925,975.00 2.62
5 300203 聚光科 技 229,200 5,867,520.00 2.59
6 600703 三安光 电 303,960 5,842,111.20 2.58
7 601877 正泰电 器 247,200 5,517,504.00 2.44
8 002717 岭南股 份 486,187 4,769,494.47 2.11
9 600031 三一重 工 520,300 4,667,091.00 2.06
10 000786 北新建 材 247,100 4,578,763.00 2.02
11 600681 百川能 源 337,600 4,375,296.00 1.93
12 600741 华域汽 车 182,900 4,338,388.00 1.92
13 601012 隆基股 份 257,740 4,301,680.60 1.90
14 600426 华鲁恒 升 239,969 4,221,054.71 1.87
15 300316 晶盛机 电 313,988 4,172,900.52 1.85
16 600585 海螺水 泥 124,628 4,172,545.44 1.84 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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17 000703 恒逸石 化 253,070 3,765,681.60 1.67
18 600487 亨通光 电 169,824 3,744,619.20 1.66
19 002334 英 威 腾 628,611 3,677,374.35 1.63
20 300335 迪森股 份 334,600 3,560,144.00 1.57
21 300422 博 世 科 249,300 3,552,525.00 1.57
22 300388 国祯环 保 183,800 3,541,826.00 1.57
23 600486 扬农化 工 62,200 3,478,846.00 1.54
24 000826 启迪桑 德 198,100 3,462,788.00 1.53
25 601318 中国平 安 58,300 3,415,214.00 1.51
26 000425 徐工机 械 779,400 3,304,656.00 1.46
27 000830 鲁西化 工 189,800 3,241,784.00 1.43
28 600452 涪陵电 力 118,016 3,223,016.96 1.43
29 600567 山鹰纸 业 832,300 3,212,678.00 1.42
30 000528 柳
工 281,200 3,011,652.00 1.33
31 600461 洪城水 业 466,400 2,928,992.00 1.30
32 002706 良信电 器 419,980 2,746,669.20 1.21
33 603018 中设集 团 168,373 2,667,028.32 1.18
34 601668 中国建 筑 486,360 2,655,525.60 1.17
35 600167 联美控 股 251,400 2,514,000.00 1.11
36 002008 大族激 光 47,000 2,499,930.00 1.11
37 603568 伟明环 保 95,136 2,406,940.80 1.06
38 000418 小天鹅 Ａ 33,400 2,316,290.00 1.02
39 002310 东方园 林 174,300 2,279,844.00 1.01
40 002341 新纶科 技 147,760 1,963,730.40 0.87
41 603799 华友钴 业 20,000 1,949,400.00 0.86
42 002081 金 螳 螂 191,500 1,934,150.00 0.86
43 300444 双杰电 气 126,948 1,927,070.64 0.85
44 300274 阳光电 源 211,100 1,893,567.00 0.84
45 601016 节能风 电 650,500 1,866,935.00 0.83
46 300450 先导智 能 61,593 1,862,572.32 0.82
47 601908 京运通 395,400 1,810,932.00 0.80
48 600309 万华化 学 39,500 1,794,090.00 0.79
49 002601 龙蟒佰 利 136,948 1,770,737.64 0.78
50 300251 光线传 媒 157,700 1,605,386.00 0.71
51 300237 美晨生 态 211,640 1,519,575.20 0.67
52 603686 龙马环 卫 59,100 1,444,404.00 0.64
53 000651 格力电 器 30,300 1,428,645.00 0.63
54 603030 全筑股 份 202,500 1,395,225.00 0.62
55 300427 红相股 份 89,300 1,285,920.00 0.57 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
第 45 页 共 58 页
56 002078 太阳纸 业 120,400 1,166,676.00 0.52
57 300296 利 亚 德 77,600 999,488.00 0.44
58 002372 伟星新 材 56,390 997,539.10 0.44
59 600388 龙净环 保 74,000 945,720.00 0.42
60 000333 美的集 团 14,490 756,667.80 0.33
61 002460 赣锋锂 业 19,350 746,523.00 0.33
62 002039 黔源电 力 52,300 740,568.00 0.33
63 000591 太 阳 能 200,000 732,000.00 0.32
64 002202 金风科 技 55,208 697,829.12 0.31
65 600859 王府井 31,500 670,005.00 0.30
66 300091 金 通 灵 46,500 641,700.00 0.28
67 600029 南方航 空 75,700 639,665.00 0.28
68 000636 风华高 科 36,000 571,680.00 0.25
69 601186 中国铁 建 63,600 548,232.00 0.24
70 603515 欧普照 明 10,380 485,161.20 0.21
71 300750 宁德时 代 6,413 461,479.48 0.20
72 600690 青岛海 尔 21,583 415,688.58 0.18
73 002408 齐翔腾 达 23,600 289,808.00 0.13
74 601138 工业富 联 17,576 288,246.40 0.13
75 600590 泰豪科 技 38,090 245,680.50 0.11
76 300323 华灿光 电 17,830 230,363.60 0.10
77 300454 深 信 服 1,604 176,375.84 0.08
78 000711 京蓝科 技 15,480 155,109.60 0.07
79 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.05
80 300317 珈伟股 份 9,300 110,670.00 0.05
81 300745 欣锐科 技 1,304 107,032.32 0.05
82 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.04
83 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.02
84 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.02
85 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01
86 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
第 46 页 共 58 页
1 600703 三安光 电 9,973,361.60 3.15
2 002717 岭南股 份 8,652,946.00 2.73
3 603568 伟明环 保 8,101,992.20 2.56
4 300203 聚光科 技 8,019,733.00 2.53
5 600406 国电南 瑞 7,641,085.13 2.41
6 300237 美晨生 态 7,459,905.40 2.36
7 601016 节能风 电 7,455,484.86 2.35
8 300316 晶盛机 电 7,450,074.37 2.35
9 002202 金风科 技 7,173,015.00 2.27
10 002340 格 林 美 6,833,295.00 2.16
11 000967 盈峰环 境 6,824,168.69 2.16
12 600388 龙净环 保 6,761,918.71 2.14
13 002672 东江环 保 6,481,272.40 2.05
14 000826 启迪桑 德 5,937,491.00 1.88
15 002341 新纶科 技 5,914,750.00 1.87
16 000830 鲁西化 工 5,910,557.00 1.87
17 000598 兴蓉环 境 5,836,676.00 1.84
18 601668 中国建 筑 5,458,510.00 1.72
19 603686 龙马环 卫 5,418,375.30 1.71
20 300274 阳光电 源 5,317,776.00 1.68
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000598 兴蓉环 境 9,119,473.00 2.88
2 603568 伟明环 保 7,630,004.45 2.41
3 002202 金风科 技 7,588,882.08 2.40
4 002672 东江环 保 6,844,463.30 2.16
5 600388 龙净环 保 5,776,551.22 1.82
6 300237 美晨生 态 5,728,415.00 1.81
7 601016 节能风 电 5,541,733.00 1.75
8 300070 碧 水 源 5,274,321.86 1.67
9 002080 中材科 技 4,997,226.44 1.58
10 600674 川投能 源 4,936,127.00 1.56
11 601139 深圳燃 气 4,887,206.70 1.54 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
第 47 页 共 58 页
12 600089 特变电 工 4,692,818.76 1.48
13 600703 三安光 电 4,387,530.20 1.39
14 300145 中金环 境 4,188,738.31 1.32
15 603686 龙马环 卫 4,057,563.00 1.28
16 002341 新纶科 技 3,966,467.00 1.25
17 600885 宏发股 份 3,940,914.00 1.24
18 300296 利 亚 德 3,880,002.00 1.23
19 300274 阳光电 源 3,824,165.00 1.21
20 300118 东方日 升 3,760,479.00 1.19
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 422,124,156.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 304,671,916.79
注：本 项“ 买入 股票 的成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价 乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有权 证。
长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
第 48 页 共 58 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主 体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 133,230.76
2 应收证 券清 算款 1,274,396.73
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,290.54
5 应收申 购款 15,018.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,429,936.60
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000967 盈峰环 境 6,297,538.08 2.78 临时停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
第 50 页 共 58 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,371 77,724.81 126,531.71 0.05% 261,883,811.05 99.95%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 11 月9 日 ） 基金 份额 总额 323,689,266.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 323,689,266.32
本报告 期基 金总 申购 份额 3,809,066.67
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 65,487,990.23
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 262,010,342.76
长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、托 管人的 专门 基金 托管 部门 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 1 340,767,243.99 46.99% 181,050.48 35.41% -
长江证 券 2 315,245,674.00 43.47% 293,537.38 57.41% -
东方证 券 1 69,110,849.45 9.53% 36,718.99 7.18% -
安信证 券 1 - - - - - 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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爱建证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
金元证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
开源证 券 1 - - - - -
中银国 际证
券
1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君 安 - - - - - -
长江证 券 33,572.50 100.00% 722,000,000.00 100.00% - -
东方证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
金元证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - - 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
中银国 际证
券
- - - - - -
海通证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 本基 金新 增租 用开源 证券 交易 单 元1 个。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
2017 年 12 月 31 日 资产 净 值的公 告
公司网 站 2018 年 1 月1 日
2
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月4 日
3
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月5 日
4 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 低碳 中证报 、证 券时 报、 2018 年 1 月8 日 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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环保行 业量 化股 票型 证券 投资基 金开 放日
常申购 、赎 回、 转换 及定 期定额 投资 等业
务并参 与部 分销 售机 构申 购（含 定期 定额
投资申 购） 费率 优惠 活动 的公告
公司网 站
5
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 16 日
6
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月1 日
7
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 在上 海长 量基 金销售 投资 顾问
有限公 司开 通转 换、 定期 定额投 资业 务及
参加申 购（ 含定 投申 购） 费 率优 惠活 动的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月2 日
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月6 日
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月7 日
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 10 日
11
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 交通 银行 股份有 限公 司手
机银行 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 29 日
12
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 北京
蛋卷基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分开 放式
证券投 资基 金代 销机 构并 开通转 换、 定期
定额投 资业 务及 参加 申购 （含定 投申 购）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 29 日
13
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 4 月 18 日
14
长信低 碳环 保行 业量 化股 票型证 券投 资基
金2018 年第 1 季度 报告
中证报 、证 券时 报、
公司网 站
2018 年 4 月 20 日
15
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 4 月 21 日
16
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 嘉实
财富管 理有 限公 司为 旗下 部分开 放式 证券
投资基 金代 销机 构并 开通 转换业 务及 参加
申购费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报、
公司网 站
2018 年 5 月7 日
17
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 5 月8 日
18
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 中国 银河 证券股 份有 限公
司基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率
优惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 5 月 17 日
19
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上海
基煜基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分开 放式
证券投 资基 金代 销机 构并 开通转 换、 定期
定额投 资业 务及 参加 申购 （含定 投申 购）
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报、
公司网 站
2018 年 5 月 28 日
20 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 上证报 、中 证报 、证 2018 年 5 月 31 日 长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告 券时报 、公 司网 站
21
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
投资资 产支 持证 券的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月7 日
22
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 15 日
23
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 20 日
24
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 22 日
25
长信低 碳环 保行 业量 化股 票型证 券投 资基
金更新 的招 募说 明书 （2018 年第 【1 】号）
及摘要 （仅 摘要 见报 ）
中证报 、证 券时 报、
公司网 站
2018 年 6 月 22 日
26
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 28 日
27
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 交通 银行 股份有 限公 司手
机银行 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购）
费率优 惠活 动及 网上 银行 定期定 额投 资申
购费率 优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 30 日
28
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
2018 年 6 月 30 日资 产净 值的公 告
公司网 站 2018 年 6 月 30 日
长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
第 57 页 共 58 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要 信息
注： 本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长信低碳环保量化股票 2018 年 半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信低 碳环 保行 业量 化股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《长 信低 碳环 保行 业量 化股票 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
4 、 《长 信低 碳环 保行 业量 化股票 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
12.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 29 日
