长 信 上 证 港股 通 指 数 型发 起 式 证 券投 资 基
金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 国泰君安证 券股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司， 根据 本基 金基金 合同 的规 定， 于 2018 年 8 月 27 日
复核了本报告 中的财务 指 标、净值表现 、利润分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告 等内容，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 51
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基 金
基金简 称 长信上 证港 股通 指数 型发 起式
基金主 代码 519931
交易代 码 519931
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年12 月 15 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 18,729,604.74 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律
约束和 数量 化风 险管 理手 段，追 求基 金净 值增 长率 与
业绩比 较基 准收 益率 之间 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最
小化， 力争 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.5% ，年
跟踪误 差不 超 过 5% ，以 实 现对标 的指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用完 全复 制法 ，
按照成 份股 在上 证港 股通 指数中 的基 准权 重构 建指 数
化投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 化
进行相 应的 调整 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、增 发、 分
红等行 为时 ，或 因基 金的 申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪
标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ，或 因某 些特 殊情 况
导致流 动性 不足 时， 或其 他原因 导致 无法 有效 复制 和
跟踪标 的指 数时 ，基 金管 理人可 以对 投资 组合 管理 进
行适当 变通 和调 整， 并辅 之以金 融衍 生产 品投 资管 理
等，使 跟踪 误差 控制 在限 定的范 围之 内。
业绩比 较基 准
95%× 上证 港股 通指 数收 益 率 +5% × 同 期银 行活 期存 款
利率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，风 险与收 益高 于混 合型 基金 、
债券型 基金 与货 币市 场基 金。本 基金 为指 数型 基金 ，
主要采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数的 表现 ，具 有与 标
的指数 、以 及标 的指 数所 代表的 股票 市场 相似 的风 险
收益特 征。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理 有 限责 任公 司 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 周永刚 王健
联系电 话 021-61009999 021-38676252
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服 务电 话
4007005566 95521
传真 021-61009800 021-38677819
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验
区银城 中 路68 号9 楼
中国 （ 上海 ） 自 由贸 易试 验区
商城 路618 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 银城 中 路68
号9 楼
上海市 浦东 新区 银城中路 68
号 32 楼
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 成善栋 杨德红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 、中 国证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼 、 上 海市 浦东 新
区银城 中 路 68 号32 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 465,609.37
本期利 润 -483,633.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0258
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.05%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.75%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,101,806.61
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0588
期末基 金资 产净 值 23,108,510.23
期末基 金份 额净 值 1.234
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 23.40%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封闭 式 基金交 易佣 金、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负 债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.75% 1.19% -5.62% 1.19% 3.87% 0.00%
过去三 个月 1.48% 1.11% -4.21% 1.08% 5.69% 0.03%
过去六 个月 -1.75% 1.18% -3.76% 1.21% 2.01% -0.03%
过去一年 9.79% 0.99% 11.83% 1.01% -2.04% -0.02%
自基金合同
生效起 至今
23.40% 0.87% 28.27% 0.89% -4.87% -0.02% 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2016-12-15 至2018-06-30 。
2 、 按 基金 合同 规定， 本基 金管理 人自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。 建仓 期结 束时 ，
本基金 的各 项投 资比 例已 符合基 金合 同约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长信基 金管 理有 限责 任公 司是经 中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】63 号文 批准 ， 由长 江证 券 股
份有限 公司 、 上 海海 欣集 团股份 有限 公司 、 武 汉钢 铁股份 有限 公司 共同 发起 设立。 注册 资 本 1.65
亿元人 民币 。 目 前股 权结 构为： 长江 证券 股份 有限 公司 占 44.55% 、 上 海海 欣 集团股 份有 限公 司占
31.21% 、武 汉钢 铁股 份有 限公司 占 15.15% 、 上海 彤 胜投资 管理 中心 （有 限合 伙） 占 4.55% 、 上海
彤骏投 资管 理中 心（ 有限 合伙） 占 4.54% 。
截至2018 年6 月30 日， 本基金 管理 人共 管 理 61 只 开放式 基金 ， 即 长信 利息 收益开 放式 证券
投资基金、长 信银 利精 选 混合型证券投 资基金、 长 信金利趋势混 合型证券 投 资基金、长 信增利动
态策略混合型 证券投资 基 金、长信双利 优选灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 长信利丰债 券型证券
投资基金、长 信恒利优 势 混合型证券投 资基金、 长 信量化先锋混 合型证券 投 资基金、长 信美国标
准普 尔100 等权 重指 数 增 强型证 券投 资基 金、 长信 利鑫债 券型 证券 投资 基金(LOF) 、 长信 内需 成长
混合型 证券 投资 基金 、 长 信可转 债债 券型 证券 投资 基金 、 长 信利 众债 券型 证 券投资 基金(LOF)、长
信纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 纯 债壹号债券型 证券投资 基 金、长信改 革红利灵
活配置混 合型 证券投资 基 金、长信量化 中小盘股 票 型证券投资基 金、长信 新 利灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信利富 债 券型证券投资 基金、长 信 利盈灵活配置 混合型证 券 投资基金、 长信利广
灵活配置混合 型证券投 资 基金、长信多 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 长 信睿进灵活 配置混合
型证券投资基 金、 长信 量 化多策略股票 型证券投 资 基金、长信医 疗保健行 业 灵活配置混 合型证券
投资基金（LOF ） 、长信 富 民纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 富 海纯债一年 定期开放
债券型证券投 资基金、 长 信利保债券型 证券投资 基 金、长信富安 纯债一年 定 期开放债券 型证券投
资基金、长 信 中证能源 互 联网主题指数 型证券投 资 基金（LOF） 、 长信金葵 纯 债一年定期 开放债券
型证券投资基 金、长信 富 全纯债一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、长信 利 泰灵活配置 混合型证
券投资基金、 长信海外 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金、 长信先锐 债 券型证券投 资基金、
长信利发债券 型证 券投 资 基金、长信富 泰纯债一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金、长信 电子信息
行业量化灵活 配置混合 型 证券投资基金 、长信富 平 纯债一年定期 开放债券 型 证券投资基 金、长信
先利半年定期 开放混合 型 证券投资基金 、长信创 新 驱动股票型证 券投资基 金 、长信稳益 纯债债券
型证券投资基 金、长信 利 信灵活配置混 合型证券 投 资基金、长信 稳健纯债 债 券型证券投 资基金、长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金、长 信 纯债半年债券 型证券投 资 基金、长信 国防军工
量化灵活配置 混合型证 券 投资基金、长 信先优债 券 型证券投资基 金、长信 稳 势纯债债券 型证券投
资基金 、长 信中 证 500 指 数增强 型证 券投 资基 金、 长信长 金通 货币 市场 基金 、长信 量化 优选 混 合
型证券投资基 金（LOF） 、 长信稳通三个 月定期开 放 债券型发起式 证券投资 基 金、长信低 碳环保行
业量化股票型 证券投资 基 金、长信利尚 一年定期 开 放混合型证券 投资基金 、 长信乐信灵 活配置混
合型证券投资 基金、长 信 全球债券证券 投资基金 、 长信稳鑫三个 月定期开 放 债券型发起 式证券投
资基金、长信 先机两年 定 期开放灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长信消费 精 选行业量化 股票型证
券投资 基金 、长 信量 化价 值精选 混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨帆
长 信 海 外 收
益 一 年 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金、 长 信美 国
标准普 尔100
等 权 重 指 数
增 强 型 证 券
投资基 金、 长
信 上 证 港 股
通 指 数 型 发
起 式 证 券 投
资 基 金 和 长
信 全 球 债 券
证 券 投 资 基
金 的 基 金 经
理、 国 际业 务
部副总 监、 投
资 决 策 委 员
会执行 委员
2017 年4 月
20 日
- 12 年
工 商 管理 学硕 士， 北
京 大 学工 商管 理学 硕
士 毕 业， 曾在 莫尼 塔
投 资 发展 有限 公司 担
任 研 究员 、敦 和资 产
管 理 有限 公司 担任 高
级研究 员，2017 年 3
月 加 入长 信基 金管 理
有 限 责任 公司 ，现 任
国 际 业务 部副 总监 和
投 资 决策 委员 会执 行
委 员 、长 信海 外收 益
一 年 定期 开放 债券 型
证 券 投资 基金 、长 信
美国标 准普 尔 100 等
权 重 指数 增强 型证 券
投 资 基金 、长 信上 证
港 股 通指 数型 发起 式
证 券 投资 基金 和长 信
全 球 债券 证券 投资 基
金的基 金经 理。
傅瑶纯
长 信 美 国 标
准 普 尔 100
等 权 重 指 数
增 强 型 证 券
投资基 金、 长
2017 年5 月9
日
- 3 年
金 融 学硕 士， 毕业 于
英 国 华威 大学 ，具 有
基 金 从业 资格 。曾 任
职 于 中国 农业 银行 上
海 市 分行 、易 唯思 商长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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信 海 外 收 益
一 年 定 期 开
放 债 券 型 证
券投资 基金 、
长 信 上 证 港
股 通 指 数 型
发 起 式 证 券
投 资 基 金 的
基 金 经 理 助
理
务 咨 询 有 限 公 司 ，
2016 年4 月 加入 长信
基 金 管理 有限 责任 公
司 ， 现任 长信 美国 标
准普尔 100 等权 重指
数 增 强型 证券 投资 基
金 、 长信 海外 收益 一
年 定 期开 放债 券型 证
券 投 资基 金、 长信 上
证 港 股通 指数 型发 起
式 证 券投 资基 金的 基
金经理 助理 。
注：1 、首任 基金经理 任职 日期以本基 金成立之 日为 准；新增或 变更以刊 登新 增/变更基金 经理的
公告披 露日 为准 ；
2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在报告期 内 ，严格遵守了 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 及其他有关法律
法规、基金合 同的规定 ， 勤勉尽责地为 基金份额 持 有人谋求利益 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司已实 行 公平交易制度 ，并建立 公 平交易制度体 系，已建 立 投资决策体系 ，
加强交易执行 环节的内 部 控制，并通过 工作制度 、 流程和技术手 段保证公 平 交易原 则的 实现。同
时，公司已通 过对投资 交 易行为的监控 、分析评 估 和信息披露来 加强对公 平 交易过程和 结果的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 除完全按 照 有关指数的构 成比例进 行 投资的组合外 ，其余各 投 资组合未发生 参长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 情形， 未 发
现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上 半年 港股 市场 于一 月末攀 升高 点后 便迅 速回 落，最 终恒 生指 数收 于 28955 点 ，较 年初
回调 3.22% 。上半 年港股 弱势主要 受到 了贸易战 冲 击，和境内流 动性收紧 加 剧了避险情绪 ，以及
美元走 强。
尽管 2017 年 业绩 总体 强 劲，2018 年上 半年 业绩 预 期也保 持较 好， 但由 于港 股行业 分布 中占
比较大的金融 与房地产 上 半年受到政策 冲击，成 为 资金出逃的重 灾区，多 重 因素叠加在 一起造成
港股市 场上 半年 的弱 势。
本基金 跟踪 上证 港股 通指 数， 主 要涵 盖恒 生指 数中 大中型 股票 ， 跟 踪的 标的 指数以 港币 计价 ，
剔除汇率因素，本基金与指数的误差控制在合理范围之内。港币在整个上半年相对人民币升值
1.35% ，对 冲了 部分 由于 指 数 回落 带来 的损 失。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止 到 2018 年6 月 30 日 ，本基 金份 额净 值 为 1.234 元， 份额 累计 净值 为 1.234 元 ，报 告期
内本基 金净 值增 长率 为-1.75% ， 同期 业绩 比较 基准 涨 幅为-3.76% ， 同 期人 民币 兑港币 贬 值 0.86%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在经历了上半 年动荡的 行 情后，市场情 绪对港股 明 显趋向保守， 目前看短 期 之内有望得到 一
定程度 的修 复。 主要 动力 来自于 两方 面， 一方 面，2018 年 上半 年业 绩预 计整 体继续 维持 双位 数增
长，同时另一 方面，经 过 上半年调整后 ，估值有 所 下降。我们认 为三季度 内 港股有望获 得一定程
度的支 撑， 但方 向上 继续 面临压 力。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据相 关法 律法 规， 长信 基金管 理有 限责 任公 司 （ 以下简 称 “ 公司” ） 制 订了 健全、 有效 的估
值政策和估值 程序，成 立 了估值委员会 ，估值委 员 会是公司基金 估值的主 要 决策机构， 负责拟定
公司的估值政 策、估值 方 法及采用的估 值程序和 技 术，健全公司 估值决策 体 系，对公司 现有程序
和技术进行复 核和审阅 ， 当发生了影响 估值程序 和 技术的有效性 及适用性 的 情况及时修 订估值程长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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序；估值委员 会成员相 关 参与人员都具 有丰富的 证 券行业工作经 验，熟悉 相 关法规和估 值方法，
均具备 估值 业务 所需 的专 业胜任 能力,基 金经 理不 直 接参与 估值 决策 。 对 于估 值政策 和估 值原 则，
公司与基金托 管人充分 沟 通，达成一致 意见。 本 基 金托管人根据 法律法规 要 求履行估值 及净值计
算的复 核责 任。 审计 本基 金的会 计师 事务 所认 可公 司基金 估值 政策 和程 序的 适当性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣
率。参 与估 值流 程各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规和本 基 金基金合同规 定的基金 收 益分配原则以 及基 金实 际 运作情况，本 基
金本报 告期 没有 进行 利润 分配。
本基金 收益 分配 原则 如下 ：
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 12 次 ，若《 基金 合
同》生 效不 满3 个月 可不 进行收 益分 配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 国泰 君安 证 券股份 有限 公司 （ 以下 称 “本 托管 人” ） 在长 信上 证 港股通 指数 型发
起式证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金
法》及其他有 关法律法 规 、基金合同和 托管协议 的 有关规定，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对本基 金管 理人 的投 资运 作进行 了必 要的 监督 ， 对 基金资 产净 值的 计算 、
基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了认 真的复核 ， 未发现本基 金管理人
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人复 核了 本报 告中 的财务 指标 、 净 值表 现、 收益分 配情 况 （ 如有） 、 财 务会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确和 完整 。
长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长信 上证 港股 通指数 型发 起式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.6.1 908,637.64 1,851,505.53
结算备 付金
- -
存出保 证金
509.63 -
交易性 金融 资产 6.4.6.2 22,267,438.99 21,068,448.70
其中： 股票 投资
21,221,988.99 21,068,448.70
基金投 资
- -
债券投 资
1,045,450.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.6.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.6.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.6.5 29,874.37 926.36
应收股 利
98,843.66 2,200.00
应收申 购款
123,462.29 18,710.10
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.6.6 - -
资产总 计
23,428,766.58 22,941,790.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.6.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4.57 4.61
应付赎 回款
151,110.76 159,962.98
应付管 理人 报酬
15,318.12 15,119.03
应付托 管费
3,829.53 3,779.73
应付销 售 服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.6.7 327.45 3,112.83 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.6.8 149,665.92 230,602.79
负债合 计
320,256.35 412,581.97
所有者权益：
实收基 金 6.4.6.9 18,729,604.74 17,934,317.89
未分配 利润 6.4.6.10 4,378,905.49 4,594,890.83
所有者 权益 合计
23,108,510.23 22,529,208.72
负债和 所有 者权 益总 计
23,428,766.58 22,941,790.69
注：报 告截 止 日2018 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.234 元， 基金 份额 总额 18,729,604.74 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长信 上证 港股 通指数 型发 起式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年6 月 30 日
一、收入
-153,600.56 2,354,064.34
1.利息 收入
31,365.07 22,913.63
其中： 存款 利息 收入 6.4.6.11 9,014.02 22,913.63
债券利 息收 入
22,054.55 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
296.50 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
751,289.62 499,346.23
其中： 股票 投资 收益 6.4.6.12 480,051.54 186,966.85
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.6.13 414.37 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.6.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.6.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.6.15 - -
股利收 益 6.4.6.16 270,823.71 312,379.38
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.6.17
-949,242.69 1,820,332.35
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.6.18
12,987.44 11,472.13 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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减： 二、费用
330,032.76 276,088.62
1．管 理人 报酬 6.4.9.2.1 93,376.61 75,855.03
2．托 管费 6.4.9.2.2 23,344.16 18,963.78
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.6.19 14,131.23 22,634.04
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.6.20 199,180.76 158,635.77
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-483,633.32 2,077,975.72
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-483,633.32 2,077,975.72
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长信 上证 港股 通指数 型发 起式 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
17,934,317.89 4,594,890.83 22,529,208.72
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -483,633.32 -483,633.32
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
795,286.85 267,647.98 1,062,934.83
其中：1.基 金申 购款 8,463,072.63 2,280,815.32 10,743,887.95
2. 基金 赎回 款 -7,667,785.78 -2,013,167.34 -9,680,953.12
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
18,729,604.74 4,378,905.49 23,108,510.23 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
17,101,684.96 85,195.55 17,186,880.51
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 2,077,975.72 2,077,975.72
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
1,089,945.62 85,134.29 1,175,079.91
其中：1.基 金申 购款 9,558,022.20 792,275.02 10,350,297.22
2. 基金 赎回 款 -8,468,076.58 -707,140.73 -9,175,217.31
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
18,191,630.58 2,248,305.56 20,439,936.14
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 成善 栋______
______覃波______
____ 孙 红辉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长信上证港股 通指数型 发 起式证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)系由基 金管 理人长信基 金
管理有限责 任公司依 照《 中 华人民共 和国证券 投资 基金法》 、 《长 信上证港 股 通指数型发 起式证 券
投资基金基金 合同》(以 下 简称 “基金合 同 ”)及 其他 有关法律法规 的规定， 经 中国证券监 督管理
委员会(以下简称“ 中国证 监会 ”) 以证监 许可[2015]2801 号及机 构部函[2016]1461 号文批 准公
开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 发 起 式 ， 存 续 期 限 为 不 定 期 ， 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为
17,101,684.96 份 ，经毕 马威华振会计 师事务所(特 殊普通合伙)验证 ，并出具 了编号为毕马 威华
振字 第1600908 号的 验资 报告。 基金 合同 于 2016 年12 月 15 日 正式 生效 。 本 基 金的 基 金管 理人 为长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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长信基 金管 理有 限责 任公 司，基 金托 管人 为国 泰君 安证券 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 截 至报 告 期末最 新公 告的 基金 合同 及 《 长信 上证 港
股通指数型发 起式证券 投 资基金招募说 明书》的 有 关规定，本基 金的投资 范 围为具有良 好流动性
的金融工具， 以上证港 股 通指数的成份 股及其备 选 成份股为主要 投资对象 。 为更好地实 现投资目
标，本基金也 可少量投 资 于银行存款、 债券、债 券 回购、权证、 资产支持 证 券、货币市 场工具以
及法律法规 或中国证 监会 允许本基金 投资的其 他金 融工具(但须 符合中国 证监 会的相关规 定)。如
法律法规或监 管 机构以 后 允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可以 将其纳入
投资范围。基 金的投资 组 合比例为：本 基金投资 于 股票的资产占 基金资产 的 比例为 90%-95%，其
中投资于上证 港股通指 数 成份股和备选 成份股的 资 产不低于非现 金基金资 产 的 90%。本 基金投资
于现金 （不包 括结算备 付 金、存出保证 金、应收 申 购款等） 或者 到期日在 一 年以内的政 府债券的
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准为 ： 95 %× 上证 港股 通 指数收 益率 +5% × 同
期银行 活期 存款 利率(税后) 。本 基金 的标 的指 数为 ： 上证港 股通 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下简称 “ 企 业会计准则 ”)
以及中国证监 会发布的 关 于基金行业实 务操作的 有 关规定编制， 同时在具 体 会计核算和 信息披露
方面也 参考 了中 国证 券投 资基金 业协 会发 布的 若干 基金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ， 真实 、 完 整 地反映 了本 基 金 2018 年6 月30 日的 财务 状况 、2018 年 1 月 1 日至 2018
年6 月30 日的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计 变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 、财税[2008]1 号 《财政部、国 家税务总 局 关于企业所得 税若干优 惠 政策的通知 》 、2008
年 9 月 18 日《 上海 、深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税
[2012]85 号《 关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]48
号《关于实施 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌公 司 股息红利差别 化个人所 得 税政策有关 问题的通
知》 、 财税[2014]81 号《 财政部国家税 务总局证 监 会关于沪港股 票市场交 易 互联互通机制 试点有
关税收 政策 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题
的通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关
于明确金融房 地产开发 教 育辅助服务等 增值税政 策 的通知 》 、财 税[2017]56 号《关于资管 产品增
值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定资 产进 项税 额抵 扣等 增值税 政策 的通 知》
及其他相关税 务法规和 实 务操作，本基 金同类型 基 金涉及的主要 税项请参 见 下文，本基 金本期依
法适用 相关 条款 ：
1) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债
券免征 增值 税；2018 年1 月 1 日 起， 公开 募集 证券 投资基 金运 营过 程中 发生 的其他 增值 税应 税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。
2) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在收到相关扣 收税款当 月 的法定申报期 内
向主管 税务 机关 申报 缴纳 ；从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ，持 股期限 在 1 个月 以 内
(含 1 个月)的 ，其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个 月 以上至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减 按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂 免征收 个人 所得 税。
上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。对 基金通 过 沪 港通 投资 香港 联交所 上 市 H 股 取得
的股息红利 ，H 股公 司应 向中国证券 登记结算 有限 责任公司(以 下简称“ 中国 结算”)提出 申请，
由中国 结算 向H 股公 司提 供内地 个人 投资 者名 册，H 股公司 按 照 20% 的税 率代 扣个人 所得 税。 基金
通过沪 港通 投资 香港 联交 所上市 的 非 H 股 取得 的股 息红利 ，由 中国 结算 按 照 20%的 税率 代扣 个人
所得税 。
4) 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对于 基金 从 事 A 股 买卖 ，出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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再缴纳印花税 。对于基 金 通过沪港通买 卖、继承 、 赠与联交所上 市股票， 按 照香港特别 行政区现
行税法 规定 缴纳 印花 税。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 908,637.64
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 908,637.64
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 18,180,662.85 21,221,988.99 3,041,326.14
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,049,589.47 1,045,450.00 -4,139.47
银行间 市场 - - -
合计 1,049,589.47 1,045,450.00 -4,139.47
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 19,230,252.32 22,267,438.99 3,037,186.67
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资产/ 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 23 页 共 52 页
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 本基 金本 报告 期末 无买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券 。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 372.75
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1.50
应收债 券利 息 29,499.20
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.05
应收黄 金合 约拆 借孳息 -
其他 0.87
合计 29,874.37
注：其 他为 应收 保证 金利 息。
6.4.6.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 327.45
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 327.45
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 485.16
应付其 他- 指数 使用 基费 50,000.00
预提费 用 99,180.76
应 付指 数独 家使 用费 - 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 24 页 共 52 页
信息披 露费-上 证报 -
信息披 露费-中 证报 -
审计费 -
合计 149,665.92
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 17,934,317.89 17,934,317.89
本期申 购 8,463,072.63 8,463,072.63
本期赎 回( 以"-" 号填列) -7,667,785.78 -7,667,785.78
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 18,729,604.74 18,729,604.74
6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 596,985.23 3,997,905.60 4,594,890.83
本期利 润 465,609.37 -949,242.69 -483,633.32
本期基金份额交易
产生的 变动 数
39,212.01 228,435.97 267,647.98
其中： 基金 申购 款 384,653.02 1,896,162.30 2,280,815.32
基金赎 回款 -345,441.01 -1,667,726.33 -2,013,167.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,101,806.61 3,277,098.88 4,378,905.49
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 8,829.41
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 117.22
其他 67.39
合计 9,014.02 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 25 页 共 52 页
注：其 他为 保证 金利 息收 入和直 销申 购款 利息 收入 。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 3,972,532.81
减：卖 出股 票成 本总 额 3,492,481.27
买卖股 票差 价收 入 480,051.54
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
414.37
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 414.37
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30 日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
858,790.54
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
848,114.63
减：应 收利 息总 额 10,261.54
买卖债 券差 价收 入 414.37
6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注： 本基 金本 报告 期无 债 券赎回 差价 收入 。
6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注： 本基 金本 报告 期无 债 券申购 差价 收入 。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖权证 差价 收入 。
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无其 他衍生 工具 投资 收益 。
6.4.6.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 270,823.71
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 270,823.71
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -949,242.69
—— 股 票投 资 -945,103.22
—— 债 券投 资 -4,139.47
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -949,242.69 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 27 页 共 52 页
6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 12,987.44
转换费 收入 -
合计 12,987.44
注： 对 持续 持有 期少 于7 日的投 资者 收取 的赎 回费 全额计 入基 金财 产， 对其 他投资 者收 取的 赎 回
费总额 的25% 应 归基 金财 产 。
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 14,131.23
银行间 市场 交易 费用 -
合计 14,131.23
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 49,590.38
指数独 家使 用费 100,000.00
指数使 用费_ 基 点费 24,795.19
合计 199,180.76
注：按照国家 有关规定 和 基金合同约定 ，本基金 的 指数许可使用 费从基金 财 产中列支， 按前一日
的基金资产净 值的 0.02% 的年费率计提 ，逐日累 计 至每季季末， 按季支付 。 其计算公式为 ：日指
数许可使用费= 前一日基金 资产净值 × 0.02 %÷ 当年 天 数。自基金合 同生效之 日 所在季度的下 一个
季度起 ，指 数许 可使 用费 的收取 下限 为每 季 度5 万 元。
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 28 页 共 52 页
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 日， 本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 基金托管 人 、基 金销 售机 构
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国 泰 君 安 证 券 股 份
有限公 司
867,974.76 10.14% 14,398,391.18 100.00%
6.4.9.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
国 泰 君 安 证 券 股 份
有限公 司
2,746,233.10 100.00% - -
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 29 页 共 52 页
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
国 泰 君 安 证 券 股 份
有限公 司
500,000.00 100.00% - -
6.4.9.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易 。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安证
券股份 有限
公司
347.19 10.14% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
5,759.38 100.00% 640.49 100.00%
注：上述佣金 参考市场 价 格经本基金的 基金管理 人 与对方协商确 定，以扣 除 由中国证券 登记结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
根据 《 证券 交易 单元 租用 协议》 ， 本 基金 管理 人在 租 用国泰 君安 证券 交易 专用 交易单 元进 行股
票、债 券、 权证 及回 购交 易的同 时， 还从 国泰 君安 证券获 得证 券研 究综 合服 务。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 93,376.61 75,855.03 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 30 页 共 52 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
17,882.07 10,804.00
注： 支 付基 金管 理人 长信 基金管 理有 限责 任公 司的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.8%
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
管理费 的计 算方 法如 下：H ＝E×0 .8% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
23,344.16 18,963.78
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 ，每 日计 提 ，按月 支付 。
托管费 的计 算方 法如 下：H ＝E×0 .20% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 在本报告 期及 上年度可比 期间均未 与关 联方通过银 行间同业 市场 进行债券( 含 回购)交
易。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2016 年
12 月 15 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,001,700.00 10,001,700.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - - 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 31 页 共 52 页
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,700.00 10,001,700.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
53.40% 54.98%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 公布 的费 率执行 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 持有 本基 金 。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
注：本基金的 银行存款 存 放在托管人国 泰君安在 中 国工商银行股 份有限公 司 开立的托管 账户中；
本基金 本报 告期 内无 源自 本基金 托管 人国 泰君 安的 银行存 款及 利息 收入 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 购入 过由 关联 方承 销的证 券 。
6.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：上述关联 交易均根 据 正常的商业交 易条件进 行 ，并以一般交 易价格为 定 价基础。本 基金非基
金中基 金， 不存 在当 期交 易及持 有基 金管 理人 以及 管理人 关联 方所 管理 基金 产生的 费用 。
6.4.10 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.11 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发证 券而 持 有流通 受限 证券 。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券 。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 32 页 共 52 页
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 活动中面 临 各种金融工具 的风险， 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险和市场 风
险。本基金在 下文主要 论 述上述风险敞 口及其形 成 原因、风险管 理目标、 政 策和过程以 及计量风
险的方 法等 。
本基金的基 金 管理人从 事 风险管理的目 标是使本 基 金在风险和收 益之间取 得 适当的平衡， 以
实现“风险和 收益相匹 配 ”的风险收益 目标。基 于 该风险管理目 标，本基 金 的基金管理 人已制定
了政策和程序 来辨别和 分 析这些风险， 设定适当 的 风险限额并设 计相应的 内 部控制程序 ，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 奉行全面 风 险管理体系理 念，建立 了 以风险控制委 员会为核 心 的、由督察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。在董事会 下设立风 险 控制委员会 ，负责对
公司经营管理 和基金业 务 运作的合法性 、合规性 进 行全面的检查 和评估等 ； 在 管理层层 面设立内
部控制委员会 ，主要职 责 是讨论审议公 司内部控 制 制度及针对公 司在经营 管 理和投资组 合运作中
的风险进行识 别、评估 并 研究制订有效 的防范措 施 ；在业务操作 层面风险 管 理职责主要 由监察稽
核部负责协调 并与各部 门 合作完成运作 风险管理 工 作，量化投资 部负责进 行 投资风险分 析与绩效
评估。 监察 稽核 部向 督察 长负责 ，并 向总 经理 汇报 日常行 政事 务。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的银行存 款由本基
金的托 管人 国泰 君安 转存 于中国 工商 银行 股份 有限 公司， 与该 银行 存款 相关 的信用 风险 不重 大。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 本 基金投资于具 有良好信 用 等级的证券， 且
通过分散化投 资以分散 信 用风险。本基 金投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10% ， 且本 基金 与由 本基 金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 得超 过该 证券
的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
估并采 用 券 款对 付交 割方 式以控 制相 应的 信用 风险 。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 债券 。
6.4.12.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 资产 支持 证券 。
6.4.12.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有短 期信 用评级 同业 存单 。
6.4.12.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 债券 。
6.4.12.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 资产 支持 证券 。
6.4.12.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
注：本 基金 于本 报告 期末 及上年 末均 未持 有长 期信 用评级 同业 存单 。
6.4.12.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 管 理 人 未 能 以 合 理 价 格 及 时 变 现 基 金 资 产 以 支 付 投 资 者 赎 回 款 项 的 风
险。本基金流 动性风险 来 源于开放式基 金每日兑 付 赎回资金的流 动性风险 ， 以及因部分 投资品种
交易不活跃而 出现的变 现 风险和因投资 集中而无 法 在市场出现剧 烈波动的 情 况下以合理 价格变现
投资的 风险 。
6.4.12.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动 性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金坚持组 合管理、 分 散投资的原则 开展投资 活 动，所持证 券均在证
券交易所或银 行间同业 市 场交易，并严 格遵守基 金 管理人流动性 相关交易 限 制；本期末 本基金未
持有有重大流 动性风险 的 投资品种。本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 融 入短期资金 应对流动
性需求 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人在基金合 同中约定 了 巨额赎回条款 ，
制定了发生巨 额赎回 时 资 金的处理模式 ，控制因 开 放模式而产生 的流动性 风 险。本基金 的基金管长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 34 页 共 52 页
理人对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无重 大流 动性 风险 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。本基金 的
生息资产主要 为银行存 款 、结算备付金 、存出保 证 金及债券投资 等。本基 金 管理人通过 专设的量
化投资 部对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
908,637.64 - - - - 908,637.64
存出保 证金
509.63 - - - - 509.63
交易性 金融 资产
- 1,045,450.00 - - 21,221,988.99 22,267,438.99
应收利 息
- - - - 29,874.37 29,874.37
应收股 利
- - - - 98,843.66 98,843.66
应收申 购款
- - - - 123,462.29 123,462.29
资产总 计 909,147.27 1,045,450.00 - - 21,474,169.31 23,428,766.58
负债
应付证 券清 算款 - - - - 4.57 4.57
应付赎 回款 - - - - 151,110.76 151,110.76
应付管 理人 报酬 - - - - 15,318.12 15,318.12
应付托 管费 - - - - 3,829.53 3,829.53
应付交 易费 用 - - - - 327.45 327.45
其他负 债 - - - - 149,665.92 149,665.92
负债总 计 - - - - 320,256.35 320,256.35
利率敏 感度 缺口 909,147.27 1,045,450.00 - - 21,153,912.96 23,108,510.23
上年度 末
2017 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,851,505.53 - - - - 1,851,505.53
交易性 金融 资产 - - - - 21,068,448.70 21,068,448.70 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 35 页 共 52 页
应收利 息 - - - - 926.36 926.36
应收股 利 - - - - 2,200.00 2,200.00
应收申 购款 - - - - 18,710.10 18,710.10
资产总 计 1,851,505.53 - - - 21,090,285.16 22,941,790.69
负债
应付证 券清 算款 - - - - 4.61 4.61
应付赎 回款 - - - - 159,962.98 159,962.98
应付管 理人 报酬 - - - - 15,119.03 15,119.03
应付托 管费 - - - - 3,779.73 3,779.73
应付交 易费 用 - - - - 3,112.83 3,112.83
其他负 债 - - - - 230,602.79 230,602.79
负债总 计 - - - - 412,581.97 412,581.97
利率敏 感度 缺口 1,851,505.53 - - - 20,677,703.19 22,529,208.72
注：表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值，并按照 合约规定 的 利率重新定 价日或到
期日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 债券 ， 无 重大利 率风 险 ， 因 而未 进 行敏感 性分 析 。 银
行存款 及结 算备 付金 之浮 动利率 根据 中国 人民 银行 的基准 利率 和相 关机 构的 相关政 策浮 动。
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 不以 记账 本位 币计 价的资 产和 负债 ，因 此存 在相应 的外 汇风 险。 本基 金管理 人每 日对 本基
金的外 汇头 寸进 行监 控。
截止 于2018 年6 月30 日 ，本基 金所 持有 的交 易性 金融资 产主 要投 资于 香港 股票市 场， 以港
币计价 ，金 额折 合成 人民 币为 21,221,988.99 元。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券以及
银行间同业市 场交易的 债 券，所面临的 最大其他 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价 值决定。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包 括VaR (Value at Risk) 等指 标来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进
行跟踪 和控 制。
于6 月30 日， 本基 金面 临 的其他 市场 价格 风险 列示 如下： 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 21,221,988.99 91.84 21,068,448.70 93.52
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,045,450.00 4.52 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 22,267,438.99 96.36 21,068,448.70 93.52
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在95% 的置 信区 间内 ，基 金资产 组合 的市 场价 格风 险
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
VaR 值为 1.00% （2017 年12
月31 日 VaR 值为 1.17%)
-230,848.09 -263,056.55
注：上 述风 险价 值 VaR 的 分析是 基于 资产 负债 表日 所持证 券过 去一 年市 场价 格波动 情况 而有 可 能
发生的最大损 失，且此 变 动适用于本基 金所有的 衍 生 金融 工具及 非衍生金 融 工具。取 95% 的置 信
度是基 于本 基金 所持 有的 金融工 具风 险度 量的 要求 。2017 年 的分 析同 样基 于 该假设 。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价 值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第一 层次的 余额 为 人长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 37 页 共 52 页
民币21,221,988.99 元， 属于第 二层 次 的 余额 为人 民币1,045,450.00 元，无第三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于本基金投 资的证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃(包括 涨跌停时 的 交易不活跃) 、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金分别 于停牌日 至 交易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间根据估值 调整中采 用 的不可观 察输 入值对于 公 允价值的影响 程度，确 定 相关证券公 允价值应
属第二 层次 或第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 计 量的金 融工 具
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 38 页 共 52 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 21,221,988.99 90.58
其中： 股票 21,221,988.99 90.58
2
基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,045,450.00 4.46
其中： 债券 1,045,450.00 4.46
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 908,637.64 3.88
8 其他各 项资 产 252,689.95 1.08
9 合计 23,428,766.58 100.00
注 ： 本 基 金 通 过 沪 港 通 交 易 机 制 投 资 的 港 股 公 允 价 值 为 21,221,988.99 元 ， 占 资 产 净 值 比 例
91.84% ，本 基金 未通 过深 港通交 易机 制 投 资港 股。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有境 内股 票。
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有境 内股 票。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
房地产 2,263,554.88 9.80
原材料 349,886.50 1.51
非日常 生活 消费 品 1,515,851.65 6.56
日常消 费品 591,013.10 2.56
能源 922,621.20 3.99
金融 8,321,278.97 36.01
医疗保 健 700,363.17 3.03 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
工业 1,187,911.04 5.14
信息科 技 3,577,914.06 15.48
电信业 务 830,579.97 3.59
公用事 业 961,014.45 4.16
合计 21,221,988.99 91.84
注：以 上分 类采 用全 球行 业标准 (GICS) 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 00700 腾讯控 股 9,500 3,154,121.41 13.65
2 00005 汇丰控 股 37,200 2,308,340.35 9.99
3 00939 建设银 行 220,000 1,344,744.50 5.82
4 01299 友邦保 险 22,000 1,272,406.52 5.51
5 01398 工商银 行 159,000 786,890.52 3.41
6 00941 中国移 动 10,500 617,022.74 2.67
7 00001 长和 8,500 596,240.32 2.58
8 02318 中国平 安 9,500 578,282.29 2.50
9 00027 银河娱 乐 11,000 563,401.58 2.44
10 03988 中国银 行 154,000 505,067.49 2.19
11 00388 香港交 易所 2,300 457,634.68 1.98
12 01113 长实集 团 8,000 420,201.04 1.82
13 00066 港铁公 司 11,000 402,495.94 1.74
14 00016 新鸿基 地产 4,000 399,292.16 1.73
15 02007 碧桂园 33,000 383,947.74 1.66
16 01177 中国生 物制 药 37,500 380,659.65 1.65
17 00175 吉利汽 车 22,000 377,455.87 1.63
18 00883 中国海 洋石 油 32,000 365,298.37 1.58
19 00002 中电控 股 5,000 356,209.75 1.54
20 01928
金沙中 国有 限公
司
10,000 353,680.45 1.53
21 02319 蒙牛乳 业 15,000 336,396.90 1.46
22 00267 中信股 份 35,000 326,364.01 1.41
23 00003 香港中 华煤 气 25,410 321,776.03 1.39
24 01093 石药集 团 16,000 319,703.52 1.38
25 00386 中国石 油化 工股 46,000 271,866.03 1.18 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 40 页 共 52 页
份
26 00586 海螺创 业 11,000 266,166.67 1.15
27 00914 海螺水 泥 7,000 265,576.50 1.15
28 00688 中国海 外发 展 12,000 261,529.62 1.13
29 01044 恒安国 际 4,000 254,616.20 1.10
30 02388 中银香 港 7,500 233,644.09 1.01
31 00011 恒生银 行 1,400 231,582.71 1.00
32 02628 中国人 寿 13,000 221,946.08 0.96
33 00669 创科实 业 6,000 221,313.75 0.96
34 03968 招商银 行 8,500 207,465.83 0.90
35 03333 中国恒 大 12,000 202,344.00 0.88
36 00656 复星国 际 15,500 192,884.42 0.83
37 00857 中国石 油股 份 38,000 191,265.67 0.83
38 00006 电能实 业 4,000 184,976.14 0.80
39 01288 农业银 行 56,000 173,273.91 0.75
40 02382 舜宇光 学科 技 1,300 160,020.38 0.69
41 00762 中国联 通 14,000 115,673.32 0.50
42 01038 长江基 建集 团 2,000 98,052.53 0.42
43 01088 中国神 华 6,000 94,191.13 0.41
44 02018 瑞声科 技 1,000 93,162.55 0.40
45 00772 阅文集 团 1,400 86,991.06 0.38
46 02689 玖龙纸 业 10,000 84,310.00 0.36
47 00728 中国电 信 22,000 68,071.89 0.29
48 00992 联想集 团 14,000 50,164.45 0.22
49 00522 ASM PACIFIC 400 33,454.21 0.14
50 00008 电讯盈 科 8,000 29,812.02 0.13
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 00700 腾讯控 股 665,865.22 2.96
2 00005 汇丰控 股 446,995.05 1.98
3 01177 中国生 物制 药 298,154.01 1.32 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
4 00939 建设银 行 289,376.98 1.28
5 00669 创科实 业 223,993.65 0.99
6 01299 友邦保 险 216,371.98 0.96
7 03333 中国恒 大 213,148.56 0.95
8 00656 复星国 际 212,939.19 0.95
9 00586 海螺创 业 212,773.10 0.94
10 01288 农业银 行 202,156.85 0.90
11 01398 工商银 行 165,678.77 0.74
12 00941 中国移 动 119,860.54 0.53
13 00001 长和 116,988.82 0.52
14 02318 中国平 安 112,889.56 0.50
15 03988 中国银 行 108,581.44 0.48
16 00388 香港交 易所 92,687.97 0.41
17 00066 港铁公 司 87,067.40 0.39
18 00772 阅文集 团 85,916.94 0.38
19 00267 中信股 份 66,844.76 0.30
20 00003 香港中 华煤 气 63,180.05 0.28
注： 本 项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 00700 腾讯控 股 495,250.07 2.20
2 02888 渣打集 团 434,092.07 1.93
3 00005 汇丰控 股 367,299.83 1.63
4 00939 建设银 行 227,920.69 1.01
5 01114 BRILLIANCE CHI 193,814.81 0.86
6 01299 友邦保 险 185,631.64 0.82
7 01800 中国交 通建 设 180,035.18 0.80
8 01099 国药控 股 169,963.95 0.75
9 01398 工商银 行 128,757.40 0.57
10 01997 九龙仓 置业 125,710.10 0.56
11 00144 招商局 港口 114,897.90 0.51
12 02318 中国平 安 102,319.11 0.45
13 01093 石药集 团 84,033.69 0.37 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 42 页 共 52 页
14 03988 中国银 行 80,454.66 0.36
15 00001 长和 77,706.54 0.34
16 00004 九龙仓 集团 69,541.76 0.31
17 00388 香港交 易所 67,735.82 0.30
18 00941 中国移 动 62,064.89 0.28
19 00175 吉利汽 车 57,747.16 0.26
20 02628 中国人 寿 54,952.58 0.24
注： 本 项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填 列， 不考虑 其它 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,591,124.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,972,532.81
注：本 项“ 买入 股票 的 成 本（成 交） 总额 ”和 “卖 出股票 的收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,045,450.00 4.52
其中： 政策 性金 融债 1,045,450.00 4.52
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,045,450.00 4.52
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018002 国开 1302 10,300 1,045,450.00 4.52 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 43 页 共 52 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票中 ，不 存在超 出基 金合同 规定 备选股 票库
的 情形 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 44 页 共 52 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 509.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 98,843.66
4 应收利 息 29,874.37
5 应收申 购款 123,462.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 252,689.95
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 45 页 共 52 页
§8 基金份 额持有人 信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,022 9,262.91 10,001,700.00 53.40% 8,727,904.74 46.60%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
42,953.69 0.23%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基 金 管 理 人 固有
资金
10,001,700.00 53.40 10,001,700.00 53.40 不少 于 3 年
基 金 管 理 人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,700.00 53.40 10,001,700.00 53.40 不少 于 3 年
长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 46 页 共 52 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年12 月 15 日 ）基 金份 额总 额 17,101,684.96
本报告 期期 初基 金份 额总 额 17,934,317.89
本报告 期基 金总 申购 份额 8,463,072.63
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 7,667,785.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 18,729,604.74
长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 47 页 共 52 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 本基 金的 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、托 管人的 专门 基金 托管 部门 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报告 期本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申港证 券 1 7,695,682.83 89.86% 3,078.30 89.86% -
国泰君 安 2 867,974.76 10.14% 347.19 10.14% -
长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 48 页 共 52 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申港证 券 - - - - - -
国泰君 安 2,746,233.10 100.00% 500,000.00 100.00% - -
注：1 、本 期租 用证 券公 司 交易单 元的 变 更 情况
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 没有 变更 。
2 、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
根据中国证监 会《关于 加 强证券投资基 金监管有 关 问题的通知 》 （ 证监基字 【1998 】29 号）
和《关于完善 证券投资 基 金交易席位制 度有关问 题 的通知》 （证监 基金字【2007 】48 号） 的有关
规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 。
（1） 选择 标准 ：
1 ）券 商基 本面 评价 （财 务 状况、 经营 状况 ） ；
2 ）券 商研 究机 构评 价（ 报 告质量 、及 时性 和数 量） ；
3 ）券 商每 日信 息评 价（ 及 时性和 有效 性） ；
4 ）券 商协 作表 现评 价。
（2） 选择 程序 ：
首先根 据租 用证 券公 司专 用交易 单元 的选 择标 准形 成 《券 商服 务评 价表 》 ， 然 后根据 评分 高 低
进行选 择基 金专 用交 易单 元。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
2017 年12 月 31 日 资产 净 值的公 告
公司网 站 2018 年 1 月1 日
2
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月4 日
3
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证 报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月5 日
4
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 16 日
5 长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基 上证报 、中 证报 、公 2018 年 1 月 20 日 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 49 页 共 52 页
金 2017 年第 4 季度 报告 司网站
6
长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基
金更新 的招 募说 明书 （2018 年第 【1 】号 ）
及摘要 （仅 摘要 见报 ）
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 1 月 27 日
7
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月1 日
8
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 在上 海长 量基 金销售 投资 顾问
有限公 司开 通转 换 、 定 期 定额投 资业 务及 参
加申购 （含 定投 申购） 费 率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月2 日
9
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月6 日
10
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月7 日
11
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 上证
港股通 指数 型发 起式 证券 投资基 金暂 停申
购、 赎回 、 定 期定 额投 资 、 转 托管 等业 务的
公告
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 2 月9 日
12
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 10 日
13
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗 下 53 只
基金修 改基 金合 同、 托管 协议的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
14
长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基
金基金 合同 （流 动性 新规 修改）
公司网 站 2018 年 3 月 24 日
15
长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基
金托管 协议 （流 动性 新规 修改）
公司网 站 2018 年 3 月 24 日
16
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 上证
港股通 指数 型发 起式 证券 投资基 金暂 停申
购、 赎回 、 定 期定 额投 资 、 转 托管 等业 务的
公告
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 3 月 28 日
17
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 交通 银行 股份有 限公 司手
机银行 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购） 费
率优惠 活动 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 29 日
18
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 北京
蛋卷基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分开 放式
证券投 资基 金代 销机 构并 开通转 换 、 定 期定
额投资 业务 及参 加申 购 （ 含定投 申购 ） 费 率
优惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 29 日
19
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 中国 工商 银行股 份有 限公
司个人 电子 银行 基金 申购 费率优 惠活 动的
公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
20
长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资 基
金 2017 年 年度 报告 及摘 要 （仅摘 要见 报）
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 3 月 31 日
21
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
所持证 券调 整估 值价 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 4 月 18 日
22
长信上 证港 股通 指数 型发 起式证 券投 资基
金 2018 年第 1 季度 报告
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 4 月 20 日
23 长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金 上证报 、中 证报 、证 2018 年 4 月 21 日 长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 50 页 共 52 页
所持证 券调 整估 值价 的公 告 券时报 、公 司网 站
24
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 上证
港股通 指数 型发 起式 证券 投资基 金暂 停申
购、 赎回 、 定 期定 额投 资 、 转 托管 等业 务的
公告
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 4 月 24 日
25
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 嘉实
财富管 理有 限公 司为 旗下 部分开 放式 证券
投资基 金代 销机 构并 开通 转换业 务及 参加
申购费 率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报、
公司网 站
2018 年 5 月7 日
26
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 5 月8 日
27
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部 分
开放式 基金 参加 中国 银河 证券股 份有 限公
司基金 申购 （含 定期 定额 投资申 购） 费率 优
惠活动 的公 告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 5 月 17 日
28
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 上证
港股通 指数 型发 起式 证券 投资基 金暂 停申
购、 赎回 、 定 期定 额投 资 、 转 托管 等业 务的
公告
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 5 月 18 日
29
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 增加 上海
基煜基 金销 售有 限公 司为 旗下部 分开 放式
证券投 资基 金代 销机 构并 开通转 换 、 定 期定
额投资 业务 及参 加申 购 （ 含定投 申购 ） 费 率
优惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、证 券日 报、
公司网 站
2018 年 5 月 28 日
30
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 5 月 31 日
31
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
投资资 产支 持证 券的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月7 日
32
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 15 日
33
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股 票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 20 日
34
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 22 日
35
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 长信 上证
港股通 指数 型发 起式 证券 投资基 金暂 停申
购、 赎回 、 定 期定 额投 资 、 转 托管 等业 务的
公告
上证报 、中 证报 、公
司网站
2018 年 6 月 28 日
36
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
持有的 长期 停牌 股票 调整 估值方 法的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 28 日
37
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 部分
开放式 基金 参加 交通 银行 股份有 限公 司手
机银行 基金 申购 （含 定期 定额投 资申 购） 费
率优惠 活动 及网 上银 行定 期定额 投资 申购
费率优 惠活 动的 公告
上证报 、中 证报 、证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 30 日
38
长信基 金管 理有 限责 任公 司关于 旗下 基金
2018 年6 月30 日资 产净 值的公 告
公司网 站 2018 年 6 月 30 日
长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
第 51 页 共 52 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 1
2018 年 1 月 1
日至 2018 年 6
月30 日
10,001,700.00 0.00 0.00 10,001,700.00 53.40%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
1 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者连续 大量赎 回，可能 会影响基 金投资 的持续性 和稳定性 ，增加 变现
成本。 同时 ，按 照净 值计 算尾差 处理 规则 可能 引起 基金份 额净 值异 常上 涨或 下跌。
2 、赎 回申 请延 期办 理的 风 险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 可能触发 本基金巨 额赎回 条件，导 致同期中 小投资 者小
额赎回 面临 部分 延期 办理 的情况 。
3 、基 金投 资策 略难 以实 现 的风险
单 一持有基 金比例 过高的投 资者大额 赎回后 ，可能引 起基金资 产总净 值显著降 低，从而 使基金 在投
资时受 到限 制， 导致 基金 投资策 略难 以实 现。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注： 本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
长信上证港股通指数型发起式 2018 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2 、 《长 信上 证港 股通 指数 型发起 式证 券 投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《长 信上 证港 股通 指数 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
4 、 《长 信上 证港 股通 指数 型发起 式证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿；
6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所。
12.3 查 阅方 式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 8 月 29 日
