富 荣 富祥 纯 债债 券 型证 券 投资 基 金
2018 年半 年度报 告
2018 年 06 月30 日
基 金管 理人: 富荣 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 光大银 行股 份有限 公司
送 出日 期:2018 年 08 月 29 日富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
2
§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规 定，于2018年8月27日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年01月01日起至2018 年06月30日止。 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
3
1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 11
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 12
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 13
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 13
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 43
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 43
7.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 44
7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 44
7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 44
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 44
7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 45
7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 45
7.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小 排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 45
7.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 45
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 46
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 46
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 46
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 47
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 47
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 47 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
4
8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 48
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 48
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 49
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 49
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 49
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 49
10.7 基金租用证券公司交 易单元 的有关情况 ................................................................................... 49
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 50
§11
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 53
11.1 报告期内单一投资者 持有基 金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 53
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 54
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 54
12.1 备 查文件目录 ............................................................................................................................... 54
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 55
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 55 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
5
§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 富荣富祥纯债债券型证券投资基金
基金简称 富荣富祥纯债
基金主代 码 003999
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年03月09日
基金管理人 富荣基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 118,003,913.51 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品 说明
投资目标
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力
争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司
研究相结合， 通过定量分析增强组合策略操作的方法，
确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构 上的
比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、
公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入
挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信
用溢价。 本基金采用的投资策略包括： 期限结构策略、
行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。
业绩比较基准
中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期
存款利率（税后）*10% 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
6
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于
货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属
于中低预期风险/预期收益的产品。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富荣基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 滕大江 石立平
联系电话 0755-84356633 010-63639180
电子邮箱 service@furamc.com.cn shiliping@cebbank.com
客户服务电话 400-685-5600 95595
传真 0755-83230787 010-63639132
注册地址
广州市南沙区海滨路171号南沙
金融大厦11楼1101之一J20室
北京市西城区太平桥大街25
号、甲25号中国光大中心
办公地址
深圳市福田区深南大道2012号
深圳证券交易所大厦3501室
北京市西城区太平桥大街25
号中国光大中心
邮政编码 518038 100033
法定代表人 刘志军 李晓鹏
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
www.furamc.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他 相关 资料 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
7
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富荣基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道2012号深圳
证券交易所西广场3501室
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和 指标 报告期（2018年01月01 日- 2018年06月30日）
本期已实现收益 2,454,325.65
本期利润 5,388,631.96
加权平均基金份额本期利润 0.0355
本期加权平均净值利润率 3.50%
本期基金份额净值增长率 2.81%
3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末（2018 年06月30日）
期末可供分配利润 2,007,060.39
期末可供分配基金份额利润 0.0170
期末基金资产净值 120,010,973.90
期末基金份额净值 1.0170
3.1.3 累计 期末指 标 报告期末（2018 年06月30日）
基金份额累计净值增长率 4.04%
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益； 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
8
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.09% 0.03% 0.57% 0.05% -0.66% -0.02%
过去三个月 0.55% 0.09% 1.79% 0.09% -1.24% 0.00%
过去六个月 2.81% 0.08% 3.55% 0.07% -0.74% 0.01%
过去一年 2.95% 0.07% 3.97% 0.06% -1.02% 0.01%
自基金合同
生效起至今
4.04% 0.07% 4.44% 0.06% -0.40% 0.01%
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款
利率（税后）×10% 。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
9
注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定 。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
富荣基金管理有限公司成立于2016 年1月25日， 是中国证监会批准成 立的国内第101
家公募基金管理公司。 公司注册地为广州市南沙区， 办公地位于深圳市福田区深圳证券
交易所广场，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商"，围绕客户
需求，贯彻投资人利益优先原则,秉持" 规范创造价值，创新推动成长"的经营理念，努
力打造企业核心竞争力， 整合产业上下游资源， 为各类投资者提供充分满足个性需求的
产品， 并以稳定、 持 续 、 优秀的投资业绩和全 面、 及时、 优质的服务 回报投资者的信任，
与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企
业领先者。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吕晓蓉 基金经理
2017-07-
07
- 6
清华大学工商管理硕士，中国
人民大学经济学学士，曾任普
华永道中天会计师事务所审计
师、嘉实基金管理有限公司组
合头寸管理、新股、信用债、
转债研究员。 2017年7月起担 任
富荣货币市场基金、富荣富祥
纯债债券型证券投资基金、富富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
10
荣富兴纯债债券型证券投资基
金基金经理。 2018年2月起担任
富荣富乾债券型证券投资基金
基金经理。 2018年4月起担任富
荣富安债券型证券投资基金基
金经理。
注：1 、此处的“任职日期”为基金经理管理本基金起始日。
2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其各项
实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规 的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、
取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金持
有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，
公平对待旗下所有投资组合。 本报告期内， 公平交易制度总体执行情况良好。 公司利用
统计分析的 方法和工具， 按照不同的时间窗口 （包括当日内、3日内、5日内） ， 对旗下
所有投资组合的同向交易价差情况进行分析， 报告期内未发现旗下投资组合之间存在不
公平交易现象。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
11
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾 2018 年上半年，一季度债券市场经历了较为明显的收益率下行过程，且信用
债与利率债分化不大， 源于主要的几个利多因素互相叠加， 包括资金面相对宽 松、 监管
政策空窗期、 经济基本面预期走弱等； 二季度债市则出现了明显的结构分化， 经济预期
在内忧外患下继续走弱， 央行两次定向降准释放积极信号， 而从社融数据、 债券违约频
次看，因严监管导致的紧信用格局延续，因此二季度利率震荡下行，而信用利差扩大。
报告期内基金净值有所波动， 在信用利差走阔 过程中收益略有下行但票息的安全垫
有所积累，目前基金已进一步优化投资标的资质，信用债仓位以中高等级为主。未来，
本基金将继续本着稳健投资的原则， 灵活把握交易窗口， 争取为投资者争取最大化的长
期回报。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
截 至报告期末富荣富祥纯债基金份额净值为1.0170元； 本报告期内， 基金份额净值
增长率为2.81%，同期业绩比较基准收益率为3.55%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 整体看债市面临的投资环境尚可： 外部贸易战风险， 内部信用收缩风
险对经济构成的压制持续， 虽然经济在房地产投资支撑下仍是慢变量， 但下行的风险正
逐步加大； 通胀方面仍然压力不大， 食品价格低位， 商品价格有一定支撑， 关注原油价
格震荡向上风险； 央行维护流动性"合理充裕"的表态已明确货币政策稳健偏松， 不过流
动性在当前基础上进 一步宽松的空间预计有限； 监管政策对信信用环 境的修正程度则存
在预期差。利率债年初以来的下行幅度已较大，当前十年国债在3.5%-3.6%的关键点位
区间， 下行的阻力还包括汇率贬值压力下的中美利差低位， 贸易战扰动下的经济预期转
向风险， 配置力量不足等。 因此， 预计利率债仍将延续二季度的震荡慢牛， 但不排除市
场超调时的短期上行风险。 信用债， 在资管新规实施， 投资者整体风险偏好上移的过程
中， 信用分层不可避免。 高等级信用债收益率已随利率下行幅度较为明显， 中低资质的
收益率当前在历史高分位数水平。 建议关注中等资质信用债的性价比和投资 时机， 一旦富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
12
信用紧缩出现有利的政策补丁， 例如地方隐性债务系统治理措施等， 中等资质的信用债
性价比将显现，可挖掘的个券机会也将更多。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等相关法律法规和
基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由
本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 月末、
年中和年末估值复核与基金会计账 务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序, 并由研究部、基金事务部、
监察稽核部、 固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、 指导基金估值业务。
估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经
历,且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经 理作为公司估值小组的成员,不介入基金日
常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有
权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值
的公平、合理,保持估值政策和程序 的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式
是现金分红； 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 每一 基金份额享有同等
分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金本报告期共进行利润分配一次。2018年3月6日（ 权益登记日）分配利润
4,600,058.79 元，每10份基金份额分红0.23元。符合本基金合同约定。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
13
本报告期内， 本基金未 出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国光大 银行股份有限公司在富荣富祥纯债债券型证券投资基金托管
过程中， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投
资基金信息披露管 理办法》 及其他法律法规、 基金合同、 托管协议等的规定， 依法安全
保管了基金的全部资产， 对富荣富祥纯债债券 型证券投资基金的投资运作进行了全面的
会计核算和应有的监督， 对发现的问题及时提出了意见和建议。 同时， 按规定如实、 独
立地向监管机构提交了本基金运作情况报告， 没有发生任何损害基金份额持有人利益的
行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 中国光大 银行股份有限公司依据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基
金运作管 理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、
托管协议等的规定， 对基金管理人--富荣基金管理有限公司的投资运作、 信息披露等行
为进行了复核、 监督， 未发现基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额
申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。 该基
金在运作中遵守了有关法律法规的要求， 各重 要方面由投资管理人依据基金合同及实际
运作情况进行处理。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制 的 《富荣富祥纯债 债券型证券投
资基金2018年半年度报告》 进行了复核， 认为报告中相关财务指标、 净值表现、 财务会
计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、
投资组合报告等内容真实、准确。 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：富荣富祥纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2018 年06月30日
单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 232,445.25 548,431.45
结算备付金
124,173.73 -
存出保证金
9,711.64 -
交易性金融资产 6.4.7.2 150,031,963.00 268,567,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
150,031,963.00 268,567,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 400,000.00 -
应收证 券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 2,578,497.09 7,676,837.74
应收股利
- -
应收申购款
- - 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
15
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
153,376,790.71 276,792,269.19
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产 款
32,999,759.50 73,874,510.18
应付证券清算款
99,738.38 3,442.19
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
29,586.12 51,614.99
应付托管费
9,862.06 17,205.00
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 13,077.52 13,726.36
应交税费
12,703.08 -
应付利息
21,579.78 79,360.55
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 179,510.37 362,000.00
负债合计
33,365,816.81 74,401,859.27
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 118,003,913.51 200,003,657.99
未分配利润 6.4.7.10 2,007,060.39 2,386,751.93 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
16
所有者权益合计
120,010,973.90 202,390,409.92
负债和所有者权益总计
153,376,790.71 276,792,269.19
注： 报告截止 日2018 年6月30日， 基金份额净值1.0170元， 基金份额总额118,003,913.51
份。
6.2 利润 表
会计主体：富荣富祥纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06 月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018年01月01日
至2018年06 月30日
上年度可比期间
2017年03 月09日 （基金
合同生效日）至2017
年06 月30日
一 、收 入
6,815,715.13 2,499,891.79
1.利息收入
5,189,937.38 2,207,782.31
其中：存款利息收入 6.4.7.11 115,050.84 112,049.37
债券利息收入
5,036,765.08 866,728.96
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
38,121.46 1,229,003.98
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-1,316,146.92 58,225.54
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -1,316,146.92 58,225.54
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
17
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 2,934,306.31 233,883.50
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 7,618.36 0.44
减 ：二 、费用
1,427,083.17 393,419.90
1．管 理人报酬 6.4.10.2.1
231,529.92 186,211.58
2．托管费 6.4.10.2.2 77,176.64 62,070.51
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 7,917.84 2,557.59
5．利息支出
968,561.27 4,097.58
其中：卖出回购金融资产支出
968,561.27 4,097.58
6．税金及附加
17,737.13 -
7．其他费用 6.4.7.20 124,160.37 138,482.64
三 、 利润总 额 （亏损 总额 以 “-”
号 填列 ）
5,388,631.96 2,106,471.89
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”号
填 列）
5,388,631.96 2,106,471.89
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：富荣富祥纯债债券型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06 月30日 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
18
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01月01日至2018 年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有 者权益
(基金净值)
200,003,657.99 2,386,751.93 202,390,409.92
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 5,388,631.96 5,388,631.96
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-81,999,744.48 -1,168,264.71 -83,168,009.19
其中：1.基金申购款 147,856,996.56 2,703,590.89 150,560,587.45
2.基金赎回款 -229,856,741.04 -3,871,855.60 -233,728,596.64
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -4,600,058.79 -4,600,058.79
五、期末所有者权益
（基金净值）
118,003,913.51 2,007,060.39 120,010,973.90
项 目
上年度可比期间
2017年03月09日（基金合同生效日）至2017年06月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净 值)
200,019,971.80 - 200,019,971.80 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
19
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 2,106,471.89 2,106,471.89
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”
号填列）
-1,690.44 -3.17 -1,693.61
其中：1.基金申购款 17.86 0.03 17.89
2.基金赎回款 -1,708.30 -3.20 -1,711.50
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
200,018,281.36 2,106,468.72 202,124,750.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭容辰
—————————
基金管理人负责人
黄文飞
—————————
主管会计工作负责人
黄文飞
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
富荣富祥纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员
会(简称"中国证监会")证监许可[2016]2331 号 《关于准予富荣富祥纯 债债券型证券投资
基金注册的批复》 核准， 由富荣基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金
法》 和 《富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
20
开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
200,019,971.80 元， 业 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2017) 第243号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富荣富祥纯债债券型证券
投资基金基金合同》于2017年3月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额 总额为
200,019,971.80 份基金份额， 无认购资金利息折合基金份额。 本基金的基金管理人为富
荣基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称"光大银行
")。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富荣富祥纯债债券型证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具， 包括国债、
金融债、 企业债、 公司 债、 央行票据、 中期票 据、 短期融资券、 中小 企业私募债券、 资
产支持证券、 次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、 债券回购、 银行存款等法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金
的业绩比较基准为：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定存款利率(税后) ×
10%。
本财务报表由本基金的基金管理人富荣基金管理有限公司于2018年8月29日批准报
出。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协 会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
21
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018 年6月
30日及2017年12月31日的财务状况以及2018年1月1日至2018 年6月30日和2017年1 月1日
至2017 年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有 关信息。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计 政策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实 务操作， 主要税项
列示如下：
(1) 于2016年5 月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基 金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入 免征营业税。 自2016富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
22
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得 的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1 个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06 月30日
活期存款 232,445.25
定期存款 -
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计 232,445.25 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
23
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018年06 月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场 19,872,950.42 19,926,403.00 53,452.58
银行间市场 131,249,881.68 130,105,560.00 -1,144,321.68
合计 151,122,832.10 150,031,963.00 -1,090,869.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 151,122,832.10 150,031,963.00 -1,090,869.10
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 400,000.00 -
银行间市场 - - 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
24
合计 400,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人 民币元
项目
本期末
2018年06 月30日
应收活期存款利息 48.66
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 55.90
应收债券利息 2,578,475.33
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -87.20
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 4.40
合计 2,578,497.09
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
25
项目
本期末
2018年06 月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 13,077.52
合计 13,077.52
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06 月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 179,510.37
合计 179,510.37
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2018年01月01日至2018年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 200,003,657.99 200,003,657.99
本期申购 147,856,996.56 147,856,996.56
本期赎回（以“- ”号填列） -229,856,741.04 -229,856,741.04
本期末 118,003,913.51 118,003,913.51
注：本基金本报告期申购含红利再投份额。
富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
26
6.4.7.10 未分 配利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,412,031.06 -4,025,279.13 2,386,751.93
本期利润 2,454,325.65 2,934,306.31 5,388,631.96
本期基金份额交易产
生的变动数
-1,952,806.88 784,542.17 -1,168,264.71
其中：基金申购款 2,714,896.33 -11,305.44 2,703,590.89
基金赎回款 -4,667,703.21 795,847.61 -3,871,855.60
本期已分配利润 -4,600,058.79 - -4,600,058.79
本期末 2,313,491.04 -306,430.65 2,007,060.39
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日
活期存款利息收入 16,527.86
定期存款利息收入 89,666.66
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,832.65
其他 23.67
合计 115,050.84
注：“其他”为交易保证金利息收入。
6.4.7.12 股票 投资 收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
27
6.4.7.13 债券 投资 收益
6.4.7.13.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币 元
项目
本期
2018年01月01 日至2018年06月30日
债券投资收益 —— 买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
-1,316,146.92
债券投资收益 —— 赎回差价收入 -
债券投资收益 —— 申购差价收入 -
合计 -1,316,146.92
6.4.7.13.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
297,555,704.16
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付 ）成本总额
289,134,678.66
减：应收利息总额 9,737,172.42
买卖债券差价收入 -1,316,146.92
6.4.7.14 贵金 属投 资收 益
6.4.7.14.1 贵金 属投资 收益 项目构 成
本基金本报告期内无贵金属投资交易。
富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
28
6.4.7.15 衍生 工具 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利 收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年01月01日至2018年06月3
0日
1.交易 性金融资产 2,934,306.31
—— 股票投资 -
—— 债券投资 2,934,306.31
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 2,934,306.31
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
29
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
基金赎回费收入 7,618.36
合计 7,618.36
注：本基金的 赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
交易所市场交易费用 110.84
银行间市场交易费用 7,807.00
合计 7,917.84
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
审计费用 30,744.66
信息披露费 72,765.71
帐户维护费 18,000.00
查询费 600.00
其他 2,050.00
合计 124,160.37
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
30
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的 关系
富荣基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
31
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日
至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017 年03月09日（基金合同
生效日）至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 231,529.92 186,211.58
其中：支付销售机构的客户维护费 38.91 -
注： 支付基金管理人富荣基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月 支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日
至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017 年03月09日 （基金合同生
效日）至2017年06月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 77,176.64 62,070.51
注：支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。
富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
32
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2018 年01月01日至2018
年06月30日
上年度可比期间
2017年03月09日 （基金合同生效
日）至2017年06 月30日
基金合同生效日 （2017年03月0
9 日）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 - -
报告期间申购/ 买入总份额 196,111.28 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减： 报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 196,111.28 -
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
0.17% -
注：1 、申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。
2、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理 人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
33
关联方名称
本期
2018年01 月01日至2018年06月30日
上年度可比期间
2017年03月09 日 （基金合同生效日） 至2017
年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
光大银行 232,445.25 16,527.86 2,106,787.50 86,733.97
注：本基金的银行存款由基金托管 人光大银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分配 情况-- 非货 币市场 基金
单位：人民币元
序号 权益登记日 除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资
形式发
放总额
本期利润
分配合计
备
注
1 2018-03-06 2018-03-06 0.230 4,600,034.18 24.61 4,600,058.79 -
合计
0.230 4,600,034.18 24.61 4,600,058.79 -
6.4.12 期 末（2018 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
34
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额26,999,759.50元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
011800030 18厦国贸SCP001 2018-07-05 100.58 72,000 7,241,760.00
101556060 15越秀融资MTN001 2018-07-05 99.83 72,000 7,187,760.00
101662028 16江东控股MTN001 2018-07-05 95.70 70,000 6,699,000.00
011800237 18厦国贸SCP003 2018-07-05 100.53 30,000 3,015,900.00
101800580 18南玻MTN001 2018-07-05 99.22 30,000 2,976,600.00
011800747 18大同煤矿SCP004 2018-07-05 100.13 4,000 400,520.00
合计
278,000 27,521,540.00
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额6,000,000.00元， 于2018年7月2日到期。 该类交易要求本基金转入
质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金为债券型证券投资基金， 预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混
合型基金、股票型基金，属于中低 预期风险/预期收益的产品。本基金投资的金融工具
主要包括各类固定收益类金融工具。 本基金在 日常经营活动中面临的与这些金融工具相富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
35
关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 以实现获得 高于业绩比较基准
的投资目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险控制委员会为核心的，由督察长、
经理层、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人奉
行全面风险管理体系的建设， 董事会负责制定公司的风险管理政策， 对风险管理负完全
的和最终的责任； 在董事会下设立风险控制委员会， 负责对公司经营管理和基金投资业
务进行合规性控制， 并对公司内部稽核审计工作进行审核监督； 督察长独立行使督察权
利， 负责公司及其基金运作的监察稽核工作， 直接对董事会负责； 经理层下设投资决策
委员会、风险管理委员会、IT治理委员会、 产品委员会、专户业务评审委员会、固有
资金投资决策委员会、 估值委员会等， 协助总经理对公司经营及基金运作中的风险进行
研究、评估和防控；监察稽核部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，
对总经理和督察长负责。
本基金的基金管理人对于金融工具 的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金
在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用
评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
36
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用 等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过 分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
A-1 8,064,000.00 0.00
A-1以下 - 0.00
未评级 23,517,540.00 0.00
合计 31,581,540.00 0.00
注： ①短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级， 并由债券发行人在中国
人民银行指定的国内有关媒体上公告。
②以上按短期信用评级的债券投资中不包括国债、政策性金融 债及央行票据等。
6.4.13.2.2 按短 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。
6.4.13.2.4 按长 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017年12月31日
AAA 44,774,452.60 58,998,000.00
AAA以下 66,779,950.40 199,585,000.00 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
37
未评级 0.00 0.00
合计 111,554,403.00 258,583,000.00
注： ①长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级， 并由债券发行人在中国
人民银行指定的国内有关媒体上公告。
②以上按长期信用评级的债券投资中不包括国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长 期信用 评级 列示的 资产 支持证 券投 资
本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长 期信用 评级 列示的 同业 存单投 资
本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常 情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现
能力的综合指标、 组合 中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例
等。 此外， 本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上
限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2018年6月30 日， 除 卖出回购金融资产款余额中有32,999,759.50 元将在一个月以
内到期且计息(该利息金额不重大)外， 本基 金所承担的其他金融负债的合约约定到期日富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
38
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而 导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存 在相应的利率
风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2018 年06 月
30日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 232,445.25 -
- - 232,445.25
结算备 付金 124,173.73 -
- - 124,173.73
存出保 证金 9,711.64 -
- - 9,711.64
交易性 金融 资产 66,936,844.80 82,111,518.20
983,600.00 - 150,031,963.00
买入返 售金 融资 产 400,000.00 -
- - 400,000.00
应收利 息 - -
- 2,578,497.09 2,578,497.09
资产总 计 67,703,175.42 82,111,518.20 983,600.00 2,578,497.09 153,376,790.71
负债
卖出回 购金 融资 产 32,999,759.50 -
- - 32,999,759.50 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
39
款
应付证 券清 算款 - -
- 99,738.38 99,738.38
应付管 理人 报酬 - -
- 29,586.12 29,586.12
应付托 管费 - -
- 9,862.06 9,862.06
应付交 易费 用 - -
- 13,077.52 13,077.52
应交税 费 - -
- 12,703.08 12,703.08
应付利 息 - -
- 21,579.78 21,579.78
其他负 债 - -
- 179,510.37 179,510.37
负债总 计 32,999,759.50 - - 366,057.31 33,365,816.81
利率敏 感度 缺口 34,703,415.92 82,111,518.20 983,600.00 2,212,439.78 120,010,973.90
上年度 末2017 年12
月31日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 548,431.45 -
- - 548,431.45
交易性 金融 资产 9,984,000.00 160,624,000.00
97,959,000.00 - 268,567,000.00
应收利 息 - -
- 7,676,837.74 7,676,837.74
资产总 计 10,532,431.45 160,624,000.00 97,959,000.00 7,676,837.74 276,792,269.19
负债
卖出回 购金 融资 产
款
73,874,510.18 -
- - 73,874,510.18
应付证 券清 算款 - -
- 3,442.19 3,442.19
应付管 理人 报酬 - -
- 51,614.99 51,614.99
应付托 管费 - -
- 17,205.00 17,205.00
应付交 易费 用 - -
- 13,726.36 13,726.36
应付利 息 - -
- 79,360.55 79,360.55
其他负 债 - -
- 362,000.00 362,000.00
负债总 计 73,874,510.18 - - 527,349.09 74,401,859.27
利率敏 感度 缺口 -63,342,078.73 160,624,000.00 97,959,000.00 7,149,488.65 202,390,409.92 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
40
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31 日
市场利率下降25个基点 486,440.43 1,689,734.60
市场利率上升25个基点 -482,390.97 -1,671,515.69
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投 资于 证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%) 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
41
交易性金融资产-
股票投资
- - - -
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
债券投资
150,031,963.00 125.02 268,567,000.00 132.70
交易性金融资产-
贵金属投 资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 150,031,963.00 125.02 268,567,000.00 132.70
6.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的敏感 性分 析
于2018年6月30 日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由 对公允价值 计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
42
于2018年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为150,031,963.00 元，无属于第一层次及第三层次的余额
（2017 年12月31日， 本 基金持有的以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为268,567,000.00 元，无属于第一层次及第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定 相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年6月30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2017 年12
月31日：同）。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016 年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：资管产品运营过程中发
生的增值税应税行为 ，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017 年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018 年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
43
此外， 财政部、 国家税务总局于2017 年12月25日颁布的财税[2017]90号 《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1日起运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
(3) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表 日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 150,031,963.00 97.82
其中：债券 150,031,963.00 97.82
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 400,000.00 0.26
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 356,618.98 0.23
8 其他各项资产 2,588,208.73 1.69
9 合计 153,376,790.71 100.00
富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
44
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股 票。
7.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末 未持有港股通投资股票。
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 6,896,020.00 5.75
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - - 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
45
4 企业债券 80,553,183.00 67.12
5 企业短期融资券 31,581,540.00 26.32
6 中期票据 31,001,220.00 25.83
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 150,031,963.00 125.02
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 041760045 17潞安CP003 80,000 8,064,000.00 6.72
2 1580063 15吐鲁番国投债 100,000 7,962,000.00 6.63
3 1580219 15高邮债 80,000 7,917,600.00 6.60
4 1580270 15湘江建开债 80,000 7,870,400.00 6.56
5 1680173 16宜居债 80,000 7,684,800.00 6.40
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持 有权证。 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
46
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 基 金本报 告期投 资的 前十名 证券 的发行 主体,本报 告期 没有出 现被 监管部 门立
案 调查 的情形,也 没有出 现在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2 本 基金本 报告期 未投 资股票 。
7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,711.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,578,497.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,588,208.73
富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
47
7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末无可转换债券投资。
7.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾 差。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
285 414,048.82 117,971,742.81 99.9727% 32,170.70 0.0273%
注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，
比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计
数（即期末基 金份额总额）。
②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 191.65 0.0002% 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
48
注： 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中， 对下属分级基金，
比例的分母采用各自级别的份额； 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计
数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2017 年03月09日)基金份额总额 200,019,971.80
本报告期期初基金份额总额 200,003,657.99
本报告期基金总申购份额 147,856,996.56
减：本报告期基金总赎回份额 229,856,741.04
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 118,003,913.51
注：本报告期基金总申购含红利再投份额。
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
49
本报告期内基金管理人无重大人事变动。
本基金管理人公告，孙万龙副总经理于2018年7月27日离任；于涛副总经理于2018
年8月2日离任。上述人事变动已按相关规定备案。
2018 年5月7日， 中国光 大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总
经理职务。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财 产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所未发生变更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内本基金管理人、 基金托管人涉及托 管业务的部门及其高级管理人员无受
到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 2 - - - - - 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
50
a)本报告期内本基金无增加或减少交易单元。
b)本基金管理人负责选择证券经营机构， 租用其交易单元作为本基金的交易单元。 基金
交易单元的选择标准如下：
1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需
要；
3）具有较 强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业
分析能力， 能及时、 全 面地向公司提供高质量的关于宏观、 行业及市场走向、 个股分析
的报告及丰富全面的信息服务； 能根据公司所管理基金的特定要求， 提供专门研究报告，
具有开发量化投资组合模型的能力； 能积极为公司投资业务的开展， 投资信息的交流以
及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c)基金交易单元的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
广发证券 110,658,102.83 100.00% 1,056,800,000.00 100.00% - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 富荣基金管理有限公司旗下基 中国证券报、 2018-01-01 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
51
金2017年年度最后一个交易日
基金资产净值、基金份额净值
及份额累计净值公告
上海证券报、
证券时报
2
富荣富祥纯债债券型证券投资
基金2017 年第四季度报告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2018-01-20
3
富荣富祥纯债债券型证券投资
基金分红公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2018-03-06
4
富荣富祥纯债债券型证券投资
基金修改基金合同及托管协议
的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2018-03-30
5
富荣富祥纯债债券型证券投资
基金2017年年度报告(摘要)
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2018-03-31
6
富荣富祥纯债债券型证券投资
基金更新的招募说明书摘要
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2018-04-17
7
富荣富祥纯债债券型证券投资
基金2018 年第1季度报告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2018-04-20
8
富荣基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加上海长量基金
销售投资顾问有限公司基金申
购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2018-05-05
9 富荣基金管理有限 公司关于旗 中国证券报、 2018-05-05 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
52
下部分基金新增上海长量基金
销售投资顾问有限公司为销售
机构并开通基金定投业务的公
告
上海证券报、
证券时报
10
富荣基金管理有限公司关于旗
下部分基金在公司直销渠道开
展申购费率优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2018-05-08
11
富荣基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加珠海盈米财富
管理有限公司基金申购及定期
定额投资申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2018-05-18
12
富荣基金管理有限公司关于旗
下部分基金新增 珠海盈米财富
管理有限公司为销售机构并开
通基金定投业务的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2018-05-18
13
富荣基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加平安证券基金
申购及定期定额投资申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2018-05-21
14
富荣基金管理有限公司关于旗
下部分基金新增包商银行为销
售机构并开通基金定期定额投
资业务的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2018-05-21
15
富荣基金管理有限公司关于旗
下部分基金新增平安证券为销
售机构并开通基金定期定 额投
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2018-05-21 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
53
资业务的公告
16
富荣基金管理有限公司关于旗
下部分基金新增世纪证券为销
售机构并开通基金定期定额投
资业务的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2018-05-21
17
富荣基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司基金申
购及定期定额投资申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2018-05-30
18
富荣基金管理有限公司关于旗
下部分基金新增深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司为销售
机构并开通基金 定投业务的公
告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2018-05-30
19
富荣基金管理有限公司旗下基
金2018年半年度最后一个交易
日基金资产净值、基金份额净
值及份额累计净值公告
中国证券报、
上海证券报、
证券时报
2018-06-30
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
1 20180101-20180410 199,999,000.00 - 199,999,000.00 - 0% 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
54
构 2 20180411-20180630 - 29,512,051.16 0.00 29,512,051.16 25.0094%
3
20180411-20180506, 20
180518-20180630
- 58,989,352.25 29,526,574.80 29,462,777.45 24.9676%
4 20180518-20180630 - 34,373,404.05 0.00 34,373,404.05 29.129%
5 20180420-20180630 - 24,427,398.87 - 24,427,398.87 20.7005%
产品特有风险
本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20% 的情况，未来或存在 如下风险，敬请投资者留意：
（1 ）赎回申请延期办理的风险
持有份额比例较高的投资者（" 高比例投资者" ）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例
投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2 ）基金资产净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
（3 ）提前终止基金合同的风险
多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000 万元的情形，根据本合同约定，若连续六十个工作日出现基金资产净值低
于5000 万元情形的，基金管理 人将向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等，还将召开基
金份额持有人大会进行表决。
（4 ）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金 投资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力
争实现投资目标。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本基金本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中国证监会批准富荣富祥纯债债券型证券投资基金设立的文件；
12.1.2 《富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金合同》；
12.1.3 《富荣富祥纯债债券型证券投资基金托管协议》；
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
12.1.5 报告期内富荣富祥纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
富荣富祥纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
55
12.2 存 放地 点
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅， 也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。
富 荣基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年八 月二 十九日
