中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
中 证财 通中国 可持 续发展100(ECPI ESG) 指 数 增 强型 证券投 资基 金2018 年 半年 度报告
2018年06月30 日
基 金管 理人 ： 财通 基金管 理有 限公司
基 金托 管人 ： 上海 银行股 份有 限公司
送 出日 期 ：2018 年08月29日中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 2 页，共 58 页
§1
重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本半年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年8月28日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
基金管理人于2017 年4月14日起对本基金增设收取销售服务费的C 类份额， 基金简
称： 中证财通可持续发展100指数C，基 金代码：003184， 基金份额持有人持有的原份
额变更为A 类份额，基金简称：中证财通可持续发展100指数A ，基金代码：000042。
本报告期自2018 年1月1日起至6月30日止。 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 3 页，共 58 页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管 人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指 标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
§4
管理人报告 ..............................................................................................................................................11
4.1 基金管理人及基金经理 情况 ..........................................................................................................11
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规 守信情况 的说 明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 15
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 15
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 15
5.3 托管人对本半年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 15
§ 6 半年度财 务会计报告( 未经审计) ........................................................................................................... 16
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 17
6.3 所有者权益（基金净值 ）变动表 ................................................................................................. 19
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 21
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 39
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合 ......................................................................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 股票投资明细 ............................................. 42
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 ............................................................................................. 46
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 ......................................................................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 48
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 48
7.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 48
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 48
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 48
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 49
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 49
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 ........................................................................ 50
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 50
8.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 50 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 4 页，共 58 页
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 51
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 51
§ 10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 52
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 52
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 52
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 52
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 52
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 52
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 53
§ 11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 56
11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 56
11.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 57
11.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 57 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 5 页，共 58 页
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称
中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG) 指数
增强型证券投资基金
基金简称 中证财通可持续发展100指数
场内简称 -
基金主代码 000042
交易代码 -
基金运作方 式 契约型、开放式
基金合同生效日 2013年03月22日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,621,836.01 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
中证财通可持续发展
100指数A
中证财通可持续发展
100指数C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 000042 003184
报告期末下属分级基金的份额总额 57,621,836.01 份 0.00份
注：(1) 本 基金 自2017 年4月14日起 增 设 收取 销售 服务 费的C 类 份额 ，原 份额 变更 为A 类份 额；
(2) 截至报 告期 末， 本基 金C 类 份额 份额 数为0 。
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金为股票指数增强型基金， 在力求对中证财通
中国可持续发展100 （ECPI ESG ） 指数进行有 效跟
踪的基础上， 通过基于数量化的多策略系统进行收
益增强和风险控制， 力争实现超越该指数的收益率
水平。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是： 力争使基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过0.5% ，年化跟踪误差不超过7.7
5% 。 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 6 页，共 58 页
投资策略
本基金采取" 指数化投 资为主、 主动性投资为辅"
的投资策略， 力求在控制标的指数跟踪误差的基础
上， 适当采用量化增强策略获取超越标的指数的投
资收益。
业绩比较基准
中证财通中国可持续发展100 （ECPI ESG ） 指 数收
益率× 95%+ 银行活期存 款利率（税后）× 5% 。
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风
险、 较高预期收益的证券投资基金品种， 其预期风
险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币
市场基金。
下属分级基金的风险收益特征
本基金是股票指数增强
型基金，属于较高预期
风险、较高预期收益的
证券投资基金品种，其
预期风险与预 期收益高
于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。
本基金是股票指数增强
型基金，属于较高预期
风险、较高预期收益的
证券投资基金品种，其
预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。
注：本 基金 自2017 年4月14 日起增 设收 取销 售服 务费 的C 类份 额， 原份 额变 更为A 类 份额 。
2.3 基 金管 理人和 基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通基金管理有限公司 上海银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 武祎 闻怡
联系电话 021-20537888 021-68475888
电子邮箱 service@ctfund.com custody@bosc.cn
客户服务电话 400-820-9888 95594
传真 021-20537999 021-68476936
注册地址
上海市虹口区吴淞路619号50
5室
中国 （上海） 自由贸易试验区
银城中路168号
办公地址
上海市银城中路68号时代金
融中心41/42 楼
中国 （上海） 自由贸易试验区
银城中路168号42楼
邮政编码 200120 200120
法定代表人 刘未 金煜 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 7 页，共 58 页
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.ctfund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 财通基金管理有限公司
上海市银城中路68号时代金融中心4
1/42 楼
§ 3 主 要财 务指标 和基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指 标
报告期(2018 年01月01日-2018年06 月30日)
中证财通可持续发展100指
数A
中证财通可持续发展100指
数C
本期已实现收益 5,324,408.20 -
本期利润 -9,095,904.37 -
加权平均基金份额本期
利润
-0.1596 -
本期加权平均净值利润
率
-9.28% -
本期基金份额净值增长
率
-9.19% -
3.1.2 期 末数 据和指 标 报告期末(2018 年06月30日)
期末可供分配利润 33,314,517.26 -
期末可供分配基金份额 0.5782 - 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 8 页，共 58 页
利润
期末基金资产净值 90,936,353.27 -
期末基金份额净值 1.5782 1.0000
3.1.3 累 计期 末指标 报告期末(2018 年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
57.82% -
注：(1) 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
(2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ；
(3) 期末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数（ 为期 末
余额， 不是 当期 发生 数） ；
(4) 中证财 通可 持续 发展100 指数C 报 告期 自2018 年1 月1 日起至6月30 日， 截至 报告 期末， 本 基金C 类份
额份额 数为0，C 类 份额 初 始净值 为1.0000 元；
(5) 本基金 自2017 年4月14 日 起将各 类基 金份 额净 值计 算保留 到小 数点 后的 位数 更改为4位。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
中证财通可持续发展100 指数A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -5.50% 1.19% -7.75% 1.12% 2.25% 0.07%
过去三个月 -5.87% 1.05% -9.94% 1.02% 4.07% 0.03%
过去六个月 -9.19% 1.08% -12.85% 1.06% 3.66% 0.02%
过去一年 -0.61% 0.89% -5.13% 0.88% 4.52% 0.01%
过去三年 -19.56% 1.36% -18.83% 1.48% -0.73% -0.12%
自基金合同
生效起至今
（2013 年3月
22日-2018年
06月30日）
57.82% 1.34% 45.16% 1.46% 12.66% -0.12%
中证财通可持续发展100 指数C 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 9 页，共 58 页
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.00% 0.00% -7.75% 1.12% 7.75% -1.12%
过去三个月 0.00% 0.00% -9.94% 1.02% 9.94% -1.02%
过去六个月 0.00% 0.00% -12.85% 1.06% 12.85% -1.06%
过去一年 0.00% 0.00% -5.13% 0.88% 5.13% -0.88%
自基金合同
生效起至今
（2017 年04
月14 日-2018
年06 月30日）
0.00% 0.00% -2.49% 0.85% 2.49% -0.85%
注：(1) 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
(2) 本基金 的业 绩比 较基 准 为： 中证 财通 中国 可持续 发展100 （ECPI ESG ） 指数 收益率× 95% ＋ 银行 活
期存款 利率 （税 后）× 5% 。
(3 本基 金自2017 年4月14日 起增设 收取 销售 服务 费的C 类份额 ，原 份额 变更 为A 类份额 ；
(4) 中证财 通可 持续 发展100 指数C 报 告期 内未 有C 类份 额申购 数据 ，报 告期 内单 位净值 为1.0000 元。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
中证财通 中国可 持续发 展100(ECPI ESG) 指数增强 型证券投 资基金A
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2013年03 月22 日-2018 年6月30日） 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 10 页，共 58 页
中证财通可持续发展100 指数A 业绩比较基准
2013-03-22 2013-12-24 2014-09-22 2015-06-29 2016-03-29 2016-12-28 2017-09-27 2018-06-30
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
注：(1) 本 基金 合同 生效 日 为2013 年3 月22 日；
(2) 本基金 投资 于中 证财 通 中国可 持续 发展100 （ECPI ESG ） 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产占 基金
资产 ： ≥ 80% ； 投 资于 权证 的资产 占基 金资 产净 值 ： ≤ 3% ； 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券占
基金资 产净 值： ≥ 5% 。 本 基金的 建仓 期为2013 年3 月22 日至2013 年9 月22 日； 截 至建仓 期末 及本 报告
期末， 基金 的资 产配 置符 合基金 契约 的相 关要 求；
(3) 本基 金自2017 年4月14 日起增 设收 取销 售服 务费 的C 类份 额， 原份 额变 更为A 类 份额 。
中证财通 中国可 持续发 展100(ECPI ESG) 指数增强 型证券投 资基金C
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2017年04 月14 日-2018 年6月30日）
中证财通可持续发展100 指数C 业绩比较基准
2017-04-14 2017-06-16 2017-08-16 2017-10-20 2017-12-20 2018-02-26 2018-04-27 2018-06-30
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
注：(1) 本 基金 合同 生效 日 为2013 年3 月22 日； 自2017 年4月14 日 起本 基金 增设 收 取销售 服务 费的C 类
份额; ， 报告 期内 未有C 类 份额申 购数 据， 报告 期内 单位净 值为1.0000元。
(2) 本基金 投资 于中 证财 通 中国可 持续 发展100 （ECPI ESG ） 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产占 基金中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 11 页，共 58 页
资产 ： ≥ 80% ； 投 资于 权证 的资产 占基 金资 产净 值 ： ≤ 3% ； 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券占
基金资 产净 值： ≥ 5% 。 本 基金的 建仓 期为2013 年3 月22 日至2013 年9 月22 日； 截 至建仓 期末 及 本 报告
期末， 基金 的资 产配 置符 合基金 契约 的相 关要 求。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金的经 验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立， 财通证券 股份有限公司为第
一大股东， 出资比例40% 。 公司注册资本2亿元人民币， 注册地上海， 经营范围为基金募
集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承" 持 有人利益至上" 的核心 价值观，致力于为客户提供专业优质的
资产管理服务。 在公募业务方面， 公司坚持以客户利益为出发点设计产品， 逐步建立起
覆盖各种投资标的、 各种风险收益特征的产品线， 获得一定市场口碑； 公司将特定客户
资产管理业务作为重要发展战略之一， 形成玉泉系列、 富春系列等多个子品牌， 产品具
有追求绝对收益、 标的丰富、 方案灵活等特点， 为机构客户、 高端个人客户提供个性化
的理财选择。
公司现有员工180 人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年
以上。 通过提供多维度、 人性化的客户服务， 财通基金始终与持有人保持信息透明； 通
过建立完备的风险控制体系， 财通基金最大限度地 保证客户的利益。 公司将以专业的投
资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴迪
本基金的
基金经理
2016年04
月21日
- 7年
复旦大学世界经济硕士。2011
年7月至2012 年4月就职于信诚
基金产品开发部。 2012年5月加
入财通基金，曾任战略产品部
产品经理、 量化投资部研究员。
现为量化投资部基金经理。
苏俊杰
本基金的
基金经
2018年1
月31日
- 5年
清华大学学士，美国芝加哥大
学金融数学硕士，CFA 。历任中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 12 页，共 58 页
理、量化
投资二部
总监助理
MSCI Inc. 分析员，华泰 柏瑞基
金量化投资部研究员、专户投
资经理。 2017 年7月加入财通基
金，现任量化投资二部总监助
理。
注：（1） 基金 的首 任基 金 经理， 其" 任职 日期" 为基 金合同 生效 日， 其" 离职 日 期" 为根据 公司 决议 确
定的解 聘日 期；
（2 ） 非 首任 基金 经理 ， 其" 任职日 期" 和" 离任 日期" 分 别指根 据公 司决 议确 定的 聘任日 期和 解聘 日期 ；
（3） 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办 法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相
关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制
投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人以价值投资为理念， 致力于建设 合理的组织架构和科学的投资决策体
系， 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系， 确保投资、 研究、
交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易，
并建立了公平的交易分配制度， 确保在场内、 场外各类交易中， 各投资组合都享有公平
的交易执行机会。
同时， 公司逐步建立健 全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备
选库， 在此平台上共享研究成果， 并对各组合提供无倾向性支持； 在公用备选库的基础
上， 各 投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资风格、 投资范围和关联交易限
制等， 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库， 进而根据投资授权构建
具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上， 形成信息公开、 资
源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中适当启用公平交易模块， 保证公
平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节， 特殊情况会经过
严格的报告和审批程序， 会定期针对旗下所有 组合的交易记录进行了交易时机和价差的
专项统计分析，以排查异常交易。 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 13 页，共 58 页
报告期 内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《财通基金管理有限公司公平交易制度》 的规定， 未发现组合间存在违背公平交
易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按 照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领 导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为指数增强型开放式基金。 本报告期内， 本投资组合的主动型投资部 分
与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况， 也未发生影响市场
价格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、 事中严密监控， 以及事后的统计排查， 本报告期内各笔交易的
市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明， 本期基金运作未对市场产生有违公允性
的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理人 对报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
报告期内，本基金利用量化多因子模型进行了收益增强，同时积极参与新股申购，
基金份额净值较业绩基准有较为明显的超额收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
2018 年上半年度，本基金A 类份额净值增长率为-9.19% ，业绩比较基 准增长率为
-12.85% ， 跑赢业绩比较 基准3.66% ； C 类份额未有申购数据， 报告期内单位净值为1.0000
元。
自成立以来， 本基金一 直坚持被动跟踪， 量化 增强的投资策略， 在密 切跟踪标的指
数的基础上努力争取获得超额收益。
4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
上半年， 国内总需求继续呈收缩之势 ， 特别是基建投资下滑过快对全社会固定资产
形成明显拖累 。 全国范围内房价上涨势头得到一定遏制， 但地产调控在大方向上难言放
松。 “去杠杆” 政策对 经济的影响逐渐体现， 新增社会融资增速大幅回落， 地方投资平
台和民营企业融资环境趋紧， 信用风险积聚。 中美贸易战争端不断升级， 虽然短期对经
济的掣肘有限，但可能对中国经济长期发展路径产生深远影响，并严重打压风险偏好。
人民币汇率呈现了快速贬值态势，反映了市场对于国内经济下行和贸易战影响的担忧，中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 14 页，共 58 页
也降低了A 股在全球资产配置组合中的吸引力。
针对形势的不断演进 ， 从6月央行 “超预期” 宣布降准开始， 在货币、 财政以及监管
方面政策调整的信号不断出现。 预计下半年政府将加大财政支出力度， 基 建投资有望触
底回升； “去杠杆” 政 策边际放松， 社融增速有望企稳； 人民币汇率可能继续面临一定
贬值压力，但更多体现主动释放风险的政策意图，不具备大幅贬值基础。
在贸易战 、 金融去杠杆和经济下行预期的多重影响下 ， 市场自二月初见顶后不断震
荡下行 。 分板块看， 强周期性行业和科技类行业均表现不佳； 大市值公司整体表现较优，
壳资源类公司在信用风险冲击下陷入局部 “流动性危机” ； 有业绩支撑的板块表现相对
抢眼。
市场在经历过去几个月的连续下跌后估值已经处于历史偏低的水平， 对多重利空因
素的影响预期已经比较充分， 预计进一步大幅下跌的空间有 限， 更有可能进入一个缓慢
“磨底” 的过程。 另一方面， 虽然政策拐点大概率确立， 但绝对不是 “大水漫灌” 式放
松， 加上人民币贬值压力会抑制海外资金流入， 市场的向上空间将会受制于增量资金的
匮乏。
从行业和风格上看， 今年以来的行业轮动速度极快， 每一波行业性机会的持续性较
差， 预计下半年在行业配置层面获取超额收益的难度依然较大； 风格上， 预计整体仍将
维持偏大市值风格， 在大市值风格占优的假设下， 预计盈利能力、 财 务质量、 业绩超预
期等因子将会有比较好的表现。
4.6 管 理人 对报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证券监督管理委 员会 《关于证券投资基金估值业务的指导意见》 和中国证
券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，
本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会成员由总经理、 督察长、 基金投资 部、 专户投资部、 固定 收益部、 研究
部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、
涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组
成。 估值委员会成员均具有会计核算经验、 行业分析经验、 金融工具应用等丰富的证券
投资基金行业从业经验和专业能力， 且之间 不存在任何重大利益冲突。 基金经理如果认
为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法， 可以向估值委员会 申请对其进行专项
评估。 新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳， 否则不改变用来进行证
券估值的初始价格。
估值委员会职责： 根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型， 拟定公司的估
值政策、 估值方法和估值程序， 确保公司各基金产品净值计算的公允性， 以维护广大投
资者的利益。 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 15 页，共 58 页
基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务
外包协议》 ， 截至报告期末， 基金管理人未对旗下公开募集证券投资基金 及特定客户资
产管理计划估值业务实行外包。
根据中国证券投资基金业协会《关于发布< 证券投资基金投资流通受限股票估值指
引 （试行）> 的通知》 （中基协发 〔2017〕6 号） ， 基金管理人与中 证指数有限公司签订
了 《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》 ， 委托中证指数有限公司计算并提供流通
受限股票流动性折扣。
4.7 管 理人 对报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 《基金合同》 约定： 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分
配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10% ，若《基金合
同》生效不满3个月可不进行收益分配；
根据相关法律法规及 《基金合同》 的要求， 结合本基金运作情况， 本报告期内本基
金未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200 人或者基金资
产净值低于5000万元的情况出现。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同以及托管协议的有关约定， 诚实、 尽责地履行了基金托管人义务， 不 存
在损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同以及
托管协议的有关约定， 诚实、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害本基金份额持
有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同、 托管协议的规定， 对本基
金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了必要的监督、 复核和审
查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利 润分配。
5.3 托 管人 对本半 年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 16 页，共 58 页
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 认为复核内容真实、 准 确、 完整， 不存在虚假 记载、 误导性陈述
或者重大遗漏。
§ 6 半 年度 财务会 计报告( 未经 审计)
6.1 资 产负 债表
会计主体：中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金
报告截止日：2018年06 月30日
单位：人民币元
资 产
附 注号
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,634,785.25 5,869,319.76
结算备付金
189,629.79 16,085.17
存出保证金
32,910.79 15,098.47
交易性金融资产 6.4.7.2 85,555,072.86 94,245,513.30
其中：股票投资
85,555,072.86 94,245,513.30
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生 金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 608,694.03
应收利息 6.4.7.3 1,206.05 1,366.55
应收股利
- -
应收申购款
31,767.58 2,692.40
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
91,445,372.32 100,758,769.68
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
上年度末
中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 17 页，共 58 页
2018 年06月30日 2017 年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负 债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 313,329.95
应付赎回款
2,936.36 49.44
应付管理人报酬
77,695.24 84,497.29
应付托管费
11,654.27 12,674.59
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.4 77,460.22 37,887.10
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.5 339,272.96 340,000.19
负债合计
509,019.05 788,438.56
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.6 57,621,836.01 57,524,761.74
未分配利润 6.4.7.7 33,314,517.26 42,445,569.38
所有者权益合计
90,936,353.27 99,970,331.12
负债和所有者权益总计
91,445,372.32 100,758,769.68
注： (1) 后附 会计 报表 附注 为本会 计报 表的 组成 部分 。
(2) 报告截 止日2018 年6 月30 日，基 金份 额净 值1.5782 元，基 金份 额总 额57,621,836.01 份。
6.2 利 润表
会计主体：中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2018年01月01
日至2018年06月30
上年度可比期间
2017年01月01日至201中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 18 页，共 58 页
日
7 年06月30日
一 、收 入
-8,007,797.59 7,201,242.06
1.利息收入
22,577.75 22,609.36
其中：存款利息收入 6.4.7.8 22,577.75 22,609.36
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 ―- ‖ 填列）
6,384,967.03 2,666,532.25
其中：股票投资收益 6.4.7.9 5,536,342.86 1,862,429.61
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益 6.4.7.10 848,624.17 804,102.64
3.公允价值变动收益 （ 损失以
―- ‖ 号填列）
6.4.7.11 -14,420,312.57 4,475,814.56
4.汇 兑 收 益 （ 损 失 以 ― － ‖ 号填
列）
- -
5.其他收入（损失以 ―- ‖ 号填
列）
6.4.7.12 4,970.20 36,285.89
减 ：二 、费用
1,088,106.78 668,435.33
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
485,717.89 297,050.50
2．托管费
6.4.10.2.
2
72,857.68 44,557.60
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
- - 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 19 页，共 58 页
4．交易费用 6.4.7.13 339,616.65 156,464.46
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资 产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.14 189,914.56 170,362.77
三 、 利润总 额 （ 亏损 总额 以 “- ”
号 填列 ）
-9,095,904.37 6,532,806.73
减：所得税费 用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号
填 列）
-9,095,904.37 6,532,806.73
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金净 值） 变动表
会计主体：中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年01 月01日至2018年06月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
( 基金净值)
57,524,761.74 42,445,569.38 99,970,331.12
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
- -9,095,904.37 -9,095,904.37
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
―- ‖ 号填列）
97,074.27 -35,147.75 61,926.52
其中： 1.基金申购款 3,618,426.83 2,715,646.94 6,334,073.77
2.基金赎回
款
-3,521,352.56 -2,750,794.69 -6,272,147.25
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
- - - 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 20 页，共 58 页
生的基金净值变动
（净值减少以 ―- ‖ 号
填列）
五、 期末所有者权益
（基金净值）
57,621,836.01 33,314,517.26 90,936,353.27
项 目
上年度可比期间
2017年01 月01日至2017年06月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初所有者权益
( 基金净值)
28,740,217.76 12,602,762.71 41,342,980.47
二、 本期经营活动产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
- 6,532,806.73 6,532,806.73
三、 本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数 （净值减少以
―- ‖ 号填列）
21,026,855.60 10,123,404.59 31,150,260.19
其中： 1.基金申购款 41,199,927.38 20,205,634.11 61,405,561.49
2.基金赎回
款
-20,173,071.78 -10,082,229.52 -30,255,301.30
四、 本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以 ―- ‖ 号
填列）
- - -
五、 期末所有者权益
（基金净值）
49,767,073.36 29,258,974.03 79,026,047.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王家俊
—————————
基金管理人负责人
王家俊
—————————
主管会计工作负责人
许志雄
—————————
会计机构负责人
中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 21 页，共 58 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG ）指 数增强型证券投资基金（以下简称"
本基金") ，系经中国证 券监督管理委员会 （以下简称" 中国证监会" ） 证监许可[2013]100
号文《关于核准中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG ）指数增 强型证券投资基金募
集的批复》 的核准， 由基金管理人财通基金管理有限公司于2013年2月19日至2013年3 月
19日向社会公开募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出
具安永华明(2013) 验字 第60951782_B24 号验资 报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。
基金合同于2013年3月22日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集
的扣除认购费后的实收基金 （本金 ） 为人民币247,363,937.66 元， 在募 集期间产生的活期
存款利息为人民币31,857.21 元，以上实收基金（本息）合计为人民币247,395,794.87 元，
折合247 ,395,794.87 份基金份额。本基金的基金管理人为财通基金管理有限公司，注册
登记机构为财通基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（含中小板、 创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 、 银行存款、 货币市
场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及中 国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。其中，投资于中证财通中国可持续发展100（ECPI
ESG ）指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产的80% ；投资于权证的资产不超
过基金资产净值的3% ；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准： 中证财通中国可持续发展100 （ECPI ESG ） 指数 收益率× 95%+
银行活期存款利率（税后）× 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称" 企 业会计准则" ） 编制 ，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并
发布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金
信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 22 页，共 58 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30
日的财务状况以及2018 年上半年度的经营成果和净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、其他 会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24 日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19 日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改 革有关税收政
策问题 的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而
发生的股权转让，暂免征收印花税 。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》 的规定， 经国务院批准， 自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封
闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入
免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款
利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育
辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 本基金 运营过程中发生的增值税应税行为， 以
本基金 的基金管理人为增值税纳税人； 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 23 页，共 58 页
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通
知》 的规定， 自2018年1月1日起， 本基金的基金管理人运营 本基金过程中发生的增值税
应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对 本基金 在2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的，
已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额 中抵减。
3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据 《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例 （2011年修订） 》 、 《征收教育费
附加的暂行规定 （2011 年修订） 》 及相关地方 教育附加的征收规定， 凡缴纳消费税、 增
值税、 营业税的单位和个人， 都应当依照规定缴纳城市维护建设税、 教育费附加 （除按
照相关 规定缴纳农村教育事业费附加的单位外 ） 及地方教育费附加。 本基金的具体缴纳
标准如下：
城巿维护建设税 – 按实际缴纳的 流转税的7% 计缴。
教育费附加 – 按实际缴纳的流转税的3% 计缴。
地方教育附加 – 按实际缴纳的流转 税的2% 计缴。
4 企业所得税
根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税 收政策的通知》
的规定， 自2004年1月1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改 革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付
的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税[2008]1 号文 《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
活期存款 5,634,785.25
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 - 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 24 页，共 58 页
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 5,634,785.25
注： 本 基金 本报 告期 末未 投资于 定期 存款 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末2018年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 91,437,418.56 85,555,072.86 -5,882,345.70
贵金属投资- 金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 91,437,418.56 85,555,072.86 -5,882,345.70
6.4.7.3 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应收活期存款利息 1,105.95
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息 85.30
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
- 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 25 页，共 58 页
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 14.80
合计 1,206.05
注： 其 他项 目为 应收 结算 保证金 利息 。
6.4.7.4 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
交易所市场应付交易费用 77,460.22
银行间市场应付交易费用 -
合计 77,460.22
6.4.7.5 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 11.00
预提费用 339,261.96
合计 339,272.96
6.4.7.6 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
( 中证财通可持续发展100指
数A)
本期2018 年01月01日至2018年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 57,524,761.74 57,524,761.74
本期申购 3,618,426.83 3,618,426.83 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 26 页，共 58 页
本期赎回（以 ―- ‖ 号填列 ） -3,521,352.56 -3,521,352.56
本期末 57,621,836.01 57,621,836.01
项目
( 中证财通可持续发展100指
数C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 - -
本期赎回（以 ―- ‖ 号填列 ） - -
本期末 - -
注：(1) 本 期申 购含 红利 再 投、转 换入 份额 ，本 期赎 回含转 换出 份额;
(2) 本基金 自2017 年4月14 日 起增设 收取 销售 服务 费的C 类份额 ，原 份额 变更 为A 类份额 。报 告期 内C
类基金 份额 未有 申购 数据 。
6.4.7.7 未 分配 利润
单位：人民币元
项目
( 中证财通可持续发展
100指数A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 53,183,580.78 -10,738,011.40 42,445,569.38
本期利润 5,324,408.20 -14,420,312.57 -9,095,904.37
本期基金份额交易产
生的变动数
150,863.60 -186,011.35 -35,147.75
其中：基金申购款 3,587,511.88 -871,864.94 2,715,646.94
基金赎回款 -3,436,648.28 685,853.59 -2,750,794.69
本期已分配利润 - - -
本期末 58,658,852.58 -25,344,335.32 33,314,517.26
单位：人民币元
项目
( 中证财通可持续发展
100指数C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - - 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 27 页，共 58 页
本期利润 - - -
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 - - -
注： 本 基金 自2017 年4月14 日起增 设收 取销 售服 务费 的C 类份 额， 原份 额变 更为A 类 份额 。 报 告期 内C
类基金 份额 未有 申购 数据 。
6.4.7.8 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2018 年01月01日至2018年06月30日
活期存款利息收入 20,491.56
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入 1,867.77
其他 218.42
合计 22,577.75
6.4.7.9 股 票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06 月30日
卖出股票成交总额 129,577,554.94
减：卖出股票成本总额 124,041,212.08
买卖股票差价收入 5,536,342.86
6.4.7.10 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06 月30日 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 28 页，共 58 页
股票投资产生的股利收益 848,624.17
基金投资产生的股利收益 -
合计 848,624.17
6.4.7.11 公 允价 值变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年01月01日至2018年06月3
0 日
1.交易性金融资产 -14,420,312.57
—— 股票投资 -14,420,312.57
—— 债券投资
-
—— 资产支持证券投资
-
—— 基金投资
-
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具
-
—— 权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -14,420,312.57
6.4.7.12 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06 月30日
基金赎回费收入 4,897.91
其他收入_转换费收入 72.29
合计 4,970.20
6.4.7.13 交 易费 用
单位：人民币元 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 29 页，共 58 页
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06 月30日
交易所市场交易费用 339,616.65
银行间市场交易费用 -
合计 339,616.65
6.4.7.14 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年01月01日至2018年06 月30日
汇划手续费 639.60
信息披露 费 64,466.77
审计费用 24,795.19
指数使用费 100,000.00
银行结算费用 13.00
合计 189,914.56
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至2018年6月30 日止，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关 联交易 的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
财通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
财通证券股份有限公司(" 财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
上海银行股份有限公司 (" 上海银行") 基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 30 页，共 58 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方交易 单元 进行 的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.1.4 债 券交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.5 债 券回 购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01 月01日至201
8年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至201
7 年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 485,717.89 297,050.50
其中：支付销售机构的客户维护费 43,978.89 40,511.51
注： (1) 支付 基金 管理 人的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值1.00% 的 年费 率计 提，每 日计 算， 逐日
累计至 每月 月末 ，按 月支 付，由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 款指令 ，基 金托 管人 复
核后于 次月 前5 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支
付日期 顺延 ；
(2) 基金管 理人 管理 费计 算 公式为 ：日 基金 管理 人管 理费＝ 前一 日基 金资 产净 值 × 1.00% / 当年 天数 ；
(3) 客户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动
中产生 的相 关费 用， 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ，不 属于 从基金 资产 中列 支的 费
用项目 。
中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 31 页，共 58 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年01月01日至2018
年06 月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 72,857.68 44,557.60
注： (1) 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.15% 的 年费 率计 提，每 日计 算， 逐日
累计至 每月 月末 ，按 月支 付，由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 款指令 ，基 金托 管人 复
核后于 次月 前5 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支取 。若遇 法定 节假 日、 公休 日等, 支付 日期 顺延 ；
(2) 基金托 管费 计算 公式 为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 × 0.15% / 当 年天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注： 基金管理人于2017 年4月14日起对本基金增设收取销售服务费的C 类份额， 报告期内，
C 类份额未有申购数据。
6.4.10.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2018年01月01日-2018年06
月30日
上年度可比 期间
2017年01 月01日-2017年
06 月30日
中证财通可持
续发展100指
数A
中证财通
可持续发
展100指数
C
中证财通可
持续发展100
指数A
中证财通
可持续发
展100指数
C
期初持有的基金份额 1,828,670.63 － 1,828,670.63 －
期间申购/ 买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/ 卖出总份额 － － － －
期末持有的基金份额 1,828,670.63 － 1,828,670.63 － 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 32 页，共 58 页
占基金总份额比例 3.17% － 3.67% －
注：(1) 总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额； 总赎 回份额 含转 换出 份额 ；
(2) 基金管 理人 运用 固有 资 金3,000,000.00 元申 购本 基 金，适 用费 率为0.40% ；
(3) 本基金 自2017 年4月14 日 起增设 收取 销售 服务 费的C 类份额 ，原 份额 变更 为A 类份额.
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018年01 月01日至2018年06月30
日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017 年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海银行
活期存款
5,634,785.25 20,491.56 4,737,229.09 19,131.72
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 上海 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易事 项的 说明
6.4.10.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
6.4.10.7.2 当 期交 易及持有 基金 管理人 以及 管理人 关联 方所管 理基 金产生 的费 用
本基金本报告期及上年度可比期间无当期交易及持有基金管理人以及管理人关联
方所管理基金产生的费用。
6.4.11 利 润分 配情况-- 非 货币 市场基 金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2018年06 月30日） 本基金 持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 33 页，共 58 页
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估值
单价
数量（单
位：股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备
注
603693
江苏新
能
2018-0
6-25
2018-0
7-03
新发流
通受限
9.00 9.00 5,384
48,456.
00
48,456.
00
-
603706
东方环
宇
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新发流
通受限
13.09 13.09 1,765
23,103.
85
23,103.
85
-
603105
芯能科
技
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新发流
通受限
4.83 4.83 3,410
16,470.
30
16,470.
30
-
注：流 通受 限股 票的 可流 通日以 上市 公司 发布 的公 告时间 为准 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估
值总额
备注
6013
90
中国
中铁
2018-05
-07
重大资产
重组
7.47
2018-
08-20
7.25 309,400
2,439,078
.40
2,311,21
8.00
-
3001
18
东方
日升
2018-05
-07
重大资产
重组
10.80
2018-
08-07
9.63 53,100
635,211.4
0
573,480.
00
-
注：流 通受 限股 票的 复牌 日期以 上市 公司 发布 的公 告时间 为准 。
6.4.12.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策和 组织 架构
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流
动性风险及市场风险。 本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防
范和控制， 保证基金资产的安全， 维护基金份额持有人的利益； 同时， 提升基金投资组
合的风险调整后收益水平， 将以上各种风险控制在限定的范围之内， 在基金的风险和收
益之间取得最佳的平衡，实现" 风险和收益相 匹 配" 的投资目标，谋 求基金资产的长期稳
定增长。
本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实
可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 34 页，共 58 页
内部控制及风险控制基本制度进行审定， 对基本制度的执行情况、 关联交易的合法合规
性等进行监督和检查。 董事会聘任督察长， 负责公司及其基金运作的监察稽核工作。 总
经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作， 公司下设投资决策委 员会和风险控制委
员会， 负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、 评估和防控。 公司各业务部门根
据具体情况制定 本部门的作业流程及风险控制制度， 加强对风险的控制， 作为一线责任
人， 将风险控制在最小范围内。 同时， 公司设独立的监察稽核部和风险管理部， 两者依
各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信 程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对各类投资品种 信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管行上海银行， 按银行同业利率计息， 与该银
行存款相关的信用风险不重大。 本基金 在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限
责任公司完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易
前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、 对手授信额度、 价格偏离等方面进行
限制以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。 本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额， 另一方面 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下 以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金管理人严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及 《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放式基金流
动性风险管理的内部控制体系， 审慎评估各类资产的流动性， 针对性制定流动性风险管
理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 35 页，共 58 页
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基 金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变
现价值进行 审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产
的可变现价值， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开
放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现
能力的综合指标、 组合 中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例
等。 本基金所持大 部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此
除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均
能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大 部分金融资产和金
融负债不计息， 因此本 基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本期末2018年
06 月30日
1个月以
内
1-3个
月
3个月
-1年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
5,634,785.
25
- - -
- -
5,634,785.25
结算备付金
189,629.7
9
- - -
- -
189,629.79 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 36 页，共 58 页
存出保证金 32,910.79 - - -
- -
32,910.79
交易性金融资
产
- - - -
-
85,555,072.
86
85,555,072.86
应收利息 - - - -
- 1,206.05 1,206.05
应收申购款 - - - -
- 31,767.58
31,767.58
资产总计
5,857,325.
83
- - - -
85,588,046.
49
91,445,372.32
负债
应付赎回款 - - - - - 2,936.36 2,936.36
应付管理人报
酬
- - - - - 77,695.24 77,695.24
应付托管费 - - - - - 11,654.27 11,654.27
应付交易费用 - - - - - 77,460.22 77,460.22
其他负债 - - - - - 339,272.96 339,272.96
负债总计 - - - - - 509,019.05 509,019.05
利率敏感度缺
口
5,857,325.
83
- - - -
85,079,027.
44
90,936,353.27
上年度末2017
年12 月31日
1个月以
内
1-3个
月
3个月
-1年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
5,869,319.
76
- - -
- -
5,869,319.76
结算备付金 16,085.17 - - -
- -
16,085.17
存出保证金 15,098.47 - - -
- -
15,098.47
交易性金融资
产
- - - -
-
94,245,513.
30
94,245,513.30
应收证券清算
款
- - - -
- 608,694.03
608,694.03
应收利息 - - - -
- 1,366.55 1,366.55
应收申购款 - - - -
- 2,692.40
2,692.40
资产总计
5,900,503.
40
- - - -
94,858,266.
28
100,758,769.6
8
负债
中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 37 页，共 58 页
应付证券清算
款
- - - - - 313,329.95 313,329.95
应付赎回款 - - - - - 49.44 49.44
应付管理人报
酬
- - - - - 84,497.29 84,497.29
应付托管费 - - - - - 12,674.59 12,674.59
应付交易费用 - - - - - 37,887.10 37,887.10
其他负 债 - - - - - 340,000.19 340,000.19
负债总计 - - - - - 788,438.56 788,438.56
利率敏感度缺
口
5,900,503.
40
- - - -
94,069,827.
72
99,970,331.12
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 予
以分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
截至报告期末及上年度末， 本基金无交易性债券投资， 因此利率风险因素对于本基
金资产净值无重 大影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要 投资于证券交易所
上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所 面临的其他价格风险来源于证券市场的整
体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。
本基金为股票指 数增强型基金， 在力求对中证财通中国可持续发展100 （ECPI ESG ）
指数进行有效跟踪的基础上，通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制，
力争实现超越该指数的收益率水平。 本基金的 基金管理人定期结合宏观及微观环境的变
化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险
和跟踪偏离。
本基金采取" 指数化投 资为主、主动性投资为辅" 的投资策略，力求 在控制标的指数
跟踪误差的基础上， 适当采用量化增强策略获取超越标的指数的投资收益。 本基金投资
组合中，投资于中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG ）指数成 份股和备选成份股的中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 38 页，共 58 页
资产不低于基金资产的80% ， 投资于权证的资产占基金资产净值的0-3% ， 现金及到期日
在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5% 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年06 月30日
上年度末
2017 年12月31日
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产- 股票投资 85,555,072.86 94.08
94,245,513.3
0
94.27
交易性金融资产- 基金投资
- - - -
交易性金融资产- 债券投资
- - - -
交易性金融资产- 贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计 85,555,072.86 94.08
94,245,513.3
0
94.27
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1.基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业
绩比较基准的变动。
2.除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
3.贝塔系数的估 计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。
4.业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：
人民币元）
本期末
2018 年06月30日
上年度末
2017 年12月31日
业绩比较基准增加1% 897,075.85 965,755.32 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 39 页，共 58 页
业绩比较基准减少1% -897,075.85 -965,755.32
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
1 、公允价值
1) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，
其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
2) 以公允价值计量的金融工具
(1) 各层次金融工具公允 价值
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币82,582,344.71 元，属于第二层次的余额为人民币
2,972,728.15 元，无属于第三层次的余额。
于2017年12月31日， 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民 币90,664,087.25 元，属于第二层次的余额为人民币
3,581,426.05 元，无属于第三层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间 的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或
属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间
及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并 根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和可转 换债券公允价值应
属第二层次或第三层次。
(3) 第三层次公允价值余 额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价
值本期未发生变动。
2 、承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
3 、其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%) 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 40 页，共 58 页
1 权益投资 85,555,072.86 93.56
其中：股票 85,555,072.86 93.56
2 基金投资
-
-
3 固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
4 贵金属投资
-
-
5 金融衍生品投资
-
-
6 买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,824,415.04 6.37
8 其他各项资产 65,884.42 0.07
9 合计 91,445,372.32 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
7.2.1.1 报 告期 末（指 数投 资） 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,122,934.16 3.43
C 制造业 30,325,287.34 33.35
D
电力、 热力、 燃气及水生
产和供应业
2,165,901.00 2.38
E 建筑业 7,187,259.20 7.90
F 批发和零售业 731,821.00 0.80
G 交通运输、 仓储和邮政业 4,850,047.32 5.33
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
2,822,517.00 3.10
J 金融业 16,546,502.38 18.20 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 41 页，共 58 页
K 房地产业 5,306,303.67 5.84
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 73,058,573.07 80.34
7.2.1.2 报 告期 末（积 极投 资） 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 167,688.00 0.18
B 采矿业 383,415.00 0.42
C 制造业 8,330,061.82 9.16
D
电力、 热力、 燃气及水生
产和供应业
176,615.85 0.19
E 建筑业 799,637.98 0.88
F 批发和零售业 960,153.00 1.06
G 交通运输、 仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
1,516,726.00 1.67
J 金融业 - -
K 房地产业 80,976.00 0.09
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
81,226.14 0.09 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 42 页，共 58 页
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 12,496,499.79 13.74
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的 港股。
7.3 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600332 白云山 71,800 2,731,990.00 3.00
2 000338 潍柴动力 296,200 2,591,750.00 2.85
3 600104 上汽集团 72,100 2,522,779.00 2.77
4 000651 格力电器 52,900 2,494,235.00 2.74
5 601006 大秦铁路 282,892 2,322,543.32 2.55
6 601390 中国中铁 309,400 2,311,218.00 2.54
7 600741 华域汽车 96,600 2,291,352.00 2.52
8 601288 农业银行 658,500 2,265,240.00 2.49
9 601398 工商银行 422,700 2,248,764.00 2.47
10 002146 荣盛发展 250,479 2,186,681.67 2.40
11 601186 中国铁建 252,900 2,179,998.00 2.40
12 002304 洋河股份 15,800 2,079,280.00 2.29
13 600188 兖州煤业 139,354 1,817,176.16 2.00
14 601601 中国太保 55,076 1,754,170.60 1.93
15 000858 五 粮 液 22,310 1,695,560.00 1.86 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 43 页，共 58 页
16 601939 建设银行 239,600 1,569,380.00 1.73
17 600383 金地集团 151,800 1,546,842.00 1.70
18 601328 交通银行 268,300 1,540,042.00 1.69
19 000002 万 科Ａ 62,000 1,525,200.00 1.68
20 600406 国电南瑞 94,200 1,488,360.00 1.64
21 600309 万华化学 30,440 1,382,584.80 1.52
22 600219 南山铝业 495,300 1,342,263.00 1.48
23 601877 正泰电器 58,600 1,307,952.00 1.44
24 000100 TCL 集团 444,700 1,289,630.00 1.42
25 600050 中国联通 253,000 1,244,760.00 1.37
26 601818 光大银行 337,300 1,234,518.00 1.36
27 601800 中国交建 105,880 1,205,973.20 1.33
28 600535 天士力 46,101 1,190,327.82 1.31
29 601009 南京银行 150,900 1,166,457.00 1.28
30 000876 新 希 望 177,200 1,123,448.00 1.24
31 600115 东方航空 166,800 1,104,216.00 1.21
32 601088 中国神华 53,100 1,058,814.00 1.16
33 600011 华能国际 165,500 1,052,580.00 1.16
34 601988 中国银行 281,800 1,017,298.00 1.12
35 600893 航发动力 43,496 970,830.72 1.07
36 600688 上海石化 162,900 926,901.00 1.02
37 600369 西南证券 237,500 914,375.00 1.01
38 601998 中信银行 145,000 900,450.00 0.99
39 601117 中国化学 131,700 886,341.00 0.97
40 601919 中远海控 177,000 870,840.00 0.96
41 002415 海康威视 21,400 794,582.00 0.87
42 002142 宁波银行 42,442 691,380.18 0.76
43 000568 泸州老窖 10,900 663,374.00 0.73
44 601991 大唐发电 205,500 622,665.00 0.68
45 601618 中国中冶 181,300 603,729.00 0.66
46 601992 金隅集团 166,700 546,776.00 0.60 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 44 页，共 58 页
47 000725 京东方Ａ 153,900 544,806.00 0.60
48 600036 招商银行 19,900 526,156.00 0.58
49 000783 长江证券 90,800 493,044.00 0.54
50 600900 长江电力 30,400 490,656.00 0.54
51 600153 建发股份 50,300 452,197.00 0.50
52 601111 中国国航 46,800 416,052.00 0.46
53 002008 大族激光 7,600 404,244.00 0.44
54 000157 中联重科 88,000 361,680.00 0.40
55 600019 宝钢股份 43,100 335,749.00 0.37
56 600089 特变电工 42,300 293,139.00 0.32
57 601933 永辉超市 36,600 279,624.00 0.31
58 600690 青岛海尔 10,000 192,600.00 0.21
59 601898 中煤能源 29,900 144,417.00 0.16
60 002202 金风科技 10,200 128,928.00 0.14
61 601866 中远海发 47,000 117,030.00 0.13
62 601169 北京银行 18,920 114,087.60 0.13
63 603993 洛阳钼业 16,300 102,527.00 0.11
64 600271 航天信息 3,800 96,026.00 0.11
65 000839 中信国安 18,900 89,397.00 0.10
66 601166 兴业银行 4,200 60,480.00 0.07
67 600015 华夏银行 6,800 50,660.00 0.06
68 600048 保利地产 3,900 47,580.00 0.05
69 000625 长安汽车 2,500 22,500.00 0.02
70 601018 宁波港 4,600 19,366.00 0.02
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 002373 千方科技 108,200 1,412,010.00 1.55
2 600216 浙江医药 101,000 1,289,770.00 1.42 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 45 页，共 58 页
3 600516 方大炭素 51,100 1,245,818.00 1.37
4 002626 金达威 39,000 676,650.00 0.74
5 600569 安阳钢铁 165,500 652,070.00 0.72
6 002061 浙江交科 55,634 582,487.98 0.64
7 300118 东方日升 53,100 573,480.00 0.63
8 600729 重庆百货 15,700 517,315.00 0.57
9 002001 新 和 成 24,480 464,140.80 0.51
10 300127 银河磁体 34,700 450,753.00 0.50
11 002110 三钢闽光 27,000 432,810.00 0.48
12 000823 超声电子 58,400 412,304.00 0.45
13 000050 深天马Ａ 23,400 332,748.00 0.37
14 600028 中国石化 43,300 281,017.00 0.31
15 000040 东旭蓝天 21,500 217,150.00 0.24
16 601003 柳钢股份 26,000 205,920.00 0.23
17 600808 马钢股份 53,400 191,706.00 0.21
18 600282 南钢股份 42,000 185,640.00 0.20
19 002640 跨境通 12,100 181,742.00 0.20
20 002321 华英农业 27,400 167,688.00 0.18
21 002462 嘉事堂 8,300 161,020.00 0.18
22 002798 帝欧家居 4,500 133,200.00 0.15
23 300476 胜宏科技 7,500 115,500.00 0.13
24 000708 大冶特钢 12,600 115,038.00 0.13
25 002402 和而泰 13,500 112,050.00 0.12
26 002587 奥拓电子 16,500 106,260.00 0.12
27 600027 华电国际 26,800 105,056.00 0.12
28 600391 航发科技 6,900 100,395.00 0.11
29 601857 中国石油 12,000 92,520.00 0.10
30 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.09
31 000537 广宇发展 8,400 80,976.00 0.09
32 600801 华新水泥 5,000 75,150.00 0.08
33 600031 三一重工 8,200 73,554.00 0.08 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 46 页，共 58 页
34 000676 智度股份 5,300 65,614.00 0.07
35 300401 花园生物 3,000 62,940.00 0.07
36 002124 天邦股份 12,500 54,000.00 0.06
37 600859 王府井 2,400 51,048.00 0.06
38 000759 中百集团 6,800 49,028.00 0.05
39 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.05
40 603886 元祖股份 2,400 47,568.00 0.05
41 300114 中航电测 5,100 46,104.00 0.05
42 000951 中国重汽 3,300 43,857.00 0.05
43 300098 高新兴 4,900 39,102.00 0.04
44 603650 彤程新材 1,782 38,241.72 0.04
45 600765 中航重机 4,000 29,760.00 0.03
46 600566 济川药业 600 28,914.00 0.03
47 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.03
48 600438 通威股份 2,500 17,250.00 0.02
49 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.02
50 600339 中油工程 2,200 9,878.00 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 002146 荣盛发展 3,397,928.00 3.40
2 600018 上港集团 2,548,840.00 2.55
3 601800 中国交建 2,328,117.20 2.33
4 000002 万 科Ａ 2,317,429.00 2.32
5 600188 兖州煤业 2,126,128.00 2.13
6 000100 TCL 集团 2,092,477.00 2.09
7 600011 华能国际 2,072,667.00 2.07
8 600104 上汽集团 2,068,496.00 2.07 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 47 页，共 58 页
9 600050 中国联通 2,061,020.00 2.06
10 002304 洋河股份 2,048,484.00 2.05
11 600332 白云山 2,037,573.00 2.04
12 600688 上海石化 1,998,473.00 2.00
13 600893 航发动力 1,938,627.00 1.94
14 000651 格力电器 1,870,576.00 1.87
15 601088 中国神华 1,818,146.00 1.82
16 601991 大唐发电 1,746,927.00 1.75
17 601601 中国太保 1,726,892.00 1.73
18 600219 南山铝业 1,719,682.00 1.72
19 000876 新 希 望 1,685,815.00 1.69
20 601668 中国建筑 1,661,698.00 1.66
注：" 买入 金额" 按 买入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基金资 产净 值2% 或前20 名 的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600018 上港集团 3,448,176.92 3.45
2 600271 航天信息 2,397,578.00 2.40
3 601668 中国建筑 2,364,586.00 2.37
4 600519 贵州茅台 2,235,129.00 2.24
5 600019 宝钢股份 1,990,184.00 1.99
6 000709 河钢股份 1,962,973.00 1.96
7 002449 国星光电 1,817,571.10 1.82
8 600688 上海石化 1,761,173.00 1.76
9 600036 招商银行 1,689,936.00 1.69
10 600801 华新水泥 1,576,560.00 1.58
11 600755 厦门国贸 1,572,223.55 1.57
12 600893 航发动力 1,564,246.35 1.56
13 601088 中国神华 1,561,204.00 1.56 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 48 页，共 58 页
14 601800 中国交建 1,509,590.00 1.51
15 600188 兖州煤业 1,503,114.00 1.50
16 603167 渤海轮渡 1,475,744.00 1.48
17 002396 星网锐捷 1,462,256.00 1.46
18 603993 洛阳钼业 1,449,754.62 1.45
19 600153 建发股份 1,439,174.00 1.44
20 000002 万 科Ａ 1,392,048.03 1.39
注：" 卖出 金额" 按 卖出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 129,771,084.21
卖出股票收入（成交）总额 129,577,554.94
注： 本表" 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总 额" ，" 卖出股 票 收 入 （成 交） 总额" 均 按买 卖成交 金额 （ 成交 单价
乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按 公允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 49 页，共 58 页
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策
基金管理人可运用股指期货， 以提高投资效率， 更好地达到本基金的投资目标。 本
基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 在风险可控的前提
下， 本着谨慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的
风险收益特性。 此外， 本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、 大量分
红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
7.11 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告 期内， 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管 部门 立案 调查 ， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 报 告 期内， 本基金 投资 的前十 名股 票中， 没有 超出 基金合 同规定 的备 选股票 库之
外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 32,910.79
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 0.00
4 应收利息 1,206.05
5 应收申购款 31,767.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 50 页，共 58 页
9 合计 65,884.42
7.12.4 期 末持 有的 处 于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 601390 中国中铁 2,311,218.00 2.54 重大资产重组
7.12.5.2 期 末积 极投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末 积极投资前五名股票 中不存在流通 受限情况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因， 本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§8
基 金份 额持有 人信息
8.1 期 末基 金份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
中证财通可持
续发展100指
数A
1,014
56,826.2
7
42,563,956.9
2
73.87%
15,057,879.
09
26.13%
中证财通可持
续发展100指
数C
- - - - - -
合计 1,014
56,826.2
7
42,563,956.9
2
73.87%
15,057,879.
09
26.13% 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 51 页，共 58 页
注： 分 级基 金机 构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例中， 对下 属分 级基 金， 比例的 分母 采用 各自 级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用期 末基 金份 额总额 ，特 此说 明。
8.2 期 末基 金管理 人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总
数（份）
占基金总份
额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
中证财通可持续发展10
0指数A
5,791.83 0.01%
中证财通可持续发展10
0指数C
0.00 0.00%
合计 5,791.83 0.01%
注：(1) 本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为0；
(2) 本基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。
8.3 期 末基 金管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量
的数量区间 （万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
中证财通可持续发展100指数A 0
中证财通可持续发展100指数C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
中证财通可持续发展100指数A 0
中证财通可持续发展100指数C 0
合计 0
§9
开 放式 基金份 额变动
单位：份
中证财通可持续发展10
0指数A
中证财通可持续发展10
0指数C
基金合同生效日(2013 年03月22
日) 基金份额总额
247,395,794.87 -
本报告期期初基金份额总额 57,524,761.74 -
本报告期基金总申购份额 3,618,426.83 -
减：本报告期基金 总赎回份额 3,521,352.56 - 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 52 页，共 58 页
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 57,621,836.01 -
注：(1) 总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额； 总赎 回份额 含转 换出 份额;
(2) 本基 金自2017 年4月14 日起增 设收 取销 售服 务费 的C 类份 额， 原份 额变 更为A 类 份额 ；
(3) 报告期 内，C 类份 额未 有申购 数据 。
§ 10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大会 决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1 、本报告期内，基金管理人于2018年6月29日增聘武祎先生担任 公司督察长职务，
原督察长黄惠女士于2018年6月29日离任；
2 、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行审 计的会 计师 事务所 情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所( 特
殊普通合伙) 。
10.6 管 理人 、托管 人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告期内未发生基金管理人、 托管人涉及托 管业务的部门及其高级管理人员受稽
查或处罚等情形。
10.7 基 金租 用证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
佣金
占当期
佣金总
量的比中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 53 页，共 58 页
数
量
的比例 例
东方
证券
2 258,269,958.89
100.0
0%
187,123.79
100.0
0%
-
注： 1 、基 金专 用交 易单 元的选 择标 准如 下：
(1) 经营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 的证 券经 营机 构；
(2) 具备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3) 具有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ，能 积极 为公司 投资 业务 的开 展， 投资信 息的 交流 以及 其
他方面 业务 的开 展提 供良 好的服 务和 支持 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
(1) 投资、 研究 部门 与券 商 联系商 讨合 作意 向， 根据 公司对 券商 交易 单元 的选 择标准 ，确 定选 用交 易
单元的 所属 券商 以及 （主 ）交易 单元 ，报 投资 总监 与总经 理审 核批 准；
(2) 集中交 易部 与券 商商 议 交易单 元租 用协 议， 经相 关业务 部门 确认 后， 报公 司领导 审批 ；
(3) 基金清 算部 负责 对接 托 管行、 各证 券交 易所 、中 登公司 上海 和深 圳分 公司 办理交 易单 元手 续及 账
户开户 手续 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金2017年年度资产净值的公
告》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-01-01
2
《财通基金管理有限公司销售网
点及销售人员资格信息一览表》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-01-12
3
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与中国国际金融股
份有限公司基金申购费率优惠 活
动的公告》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-01-17
4
《中证财通中国可持续发展100(E
CPI ESG) 指数增强型证 券投资基
金2017年第4 季度报告》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-01-20
5
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与上海华信证券有
限责任公司基金申购费率优惠活
动的公告》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-01-25
6 《中证财通中国可持续发展100 （E 中国证监会指定报刊 2018-02-01 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 54 页，共 58 页
CPI ESG ）指数增强型 证券投资基
金基金经理变更公告》
及网站
7
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加中原银行股份有
限公司为代销机构的公告》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-02-13
8
《宁夏银星能源股份有限公司简
式权益变动报告书》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-02-27
9
《中证财通中国可持续发展100 （E
CPI ESG ） 基金合同 （201803更新） 》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-03-24
10
《中证财通中国可持续发展100 （E
CPI ESG ） 托管协议 （201803更新） 》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-03-24
11
《关于财通基金管理有限公司旗
下部分基金调整赎回费率及赎回
费计入基金财产比例的公告》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-03-24
12
《财通基金管理有限公司关于修
改旗下部分基金、的公告》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-03-24
13
《中证财通中国可持续发展100(E
CPI ESG) 指数增强型证 券投资基
金2017年年度报告》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-03-31
14
《中证财通中国可持续发展100(E
CPI ESG) 指数增强型证 券投资基
金2017年年度报告摘要》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-03-31
15
《关于旗下部分开放式基金在上
海华信证券有限责任公司开通基
金转换业务并开展转换申购补差
费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-04-04
16
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金增加代销机构并参加
基金申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-04-17
17
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金增加代销机构并参加基金
申购费率优惠活动的公告》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-04-17
18 《中证财通中国可持续发 展100(E 中国证监会指定报刊 2018-04-20 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 55 页，共 58 页
CPI?ESG) 指数增强型证 券投资基
金2018年第1 季度报告》
及网站
19
《中证财通中国可持续发展100 （E
CPI?ESG ） 指数增强型 证券投资基
金更新招募说明书（2018年第1
号）》及其摘要
中国证监会指定报刊
及网站
2018-04-28
20
《北京首旅酒店( 集团) 股份有限公
司简式权益变动报告书》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-05-18
21
《财通基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加中国银河证券股
份有限公司基金申购费率优惠活
动的公告》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-05-22
22
《际华集团股份有限公司简式权
益变动报告》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-05-22
23
《债券投资交易人员公示债券投
资交易人员公示》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-05-22
24
《关于旗下部分基金增加北京恒
宇天泽基金销售有限公司为代销
机构并参加基金费率优惠活动的
公告》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-05-31
25
《上海龙宇燃油股份有限公司简
式权益变动报告书》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-06-23
26
《关于财通基金管理有限公司旗
下部分基金增加扬州国信嘉利基
金销售有限公司为代销机构的公
告》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-06-27
27
《财通基金管理有限公司高级管
理人员变更公告》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-06-30
28
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金2018年半年度资产净值的
公告》
中国证监会指定报刊
及网站
2018-07-02
29
《财通基金管理有限公司关于旗
下基金2018年半年度资产净值的
中国证监会指定报刊
及网站
2018-07-02 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 56 页，共 58 页
公告》
§1 1 影 响投 资者决 策 的其 他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017-03-15 至
2018-6-30
33,533,
869.89
0.00 0.00
33,533,869.
89
58.20%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
目标指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；目标指数波 动的风险；基金投资组合回
报与目标指数回报偏离的风险；目标指数变更的风险。
在报告期内，本基金单一投资者持有的基金份额已超过20% ，可能对基金运作造成如下
风险：
(1) 赎回申请延缓支付的 风险
该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。
(2) 基金净值大幅波动的 风险
该等投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动；
(3) 基金规模过小导致的 风险
该等投资者赎回后，很可能导致基金规模过小。基金可能 会面临投资银行间债券、交易
所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。
11.2 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。
§ 12
备 查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中国证监会核准基金募集的文件； 中证财 通中 国可 持续 发 展 100(ECPI ESG) 指 数增 强型 证券投 资基 金 2018 年 半年 度报告
第 57 页，共 58 页
2 、关于中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金基金合
同；
3 、 关于中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金基金托管
协议；
4 、 关于中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金招募说明
书及其更新；
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内披露的各项公告。
12.2 存 放地 点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场 所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9888
公司网址：http://www.ctfund.com
财 通基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年八 月二 十九日
