方 正 富 邦 惠利 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 方正富邦基 金管理有限公司
基金托 管人： 浙商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月29 日 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 2 页 共 50 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 浙商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年01 月01 日 起至2018 年 06 月 30 日止 。
方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 3 页 共 50 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 4 页 共 50 页
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 5 页 共 50 页
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................... 错误！未定义书签。
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 6 页 共 50 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 方正富 邦惠 利纯 债债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 方正富 邦惠 利纯 债
基金主 代码 003787
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 19 日
基金管 理人 方正富 邦基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 813,361,564.18 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 方正富 邦惠 利纯 债 A 方正富 邦惠 利纯 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003787 003788
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 808,169,176.85 份 5,192,387.33 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 投资 风险 的前 提下 ，力争 长期 内实 现超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 在有 效风 险管 理的 基础上， 通过 自上 而下 的 宏观研 究和 自下 而上 的 证 券
研究， 充分 使用 积极 投资 、 数量 投资、 无风 险套 利 等有效 投资 手段 ， 努 力为 投
资者提 供好 的回 报 。 资 产 配置层 面主 要通 过对 宏观 经济 、 市 场利 率 、 债 券供 求 、
申购赎 回现 金流 情况 等因 素的综 合分 析， 决定 债券 、现金 等资 产的 配置 比 例 ，
并确定 债券 组合 的久 期。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 ， 但低 于混 合 型
基金、 股票 型基 金， 属于 中低风 险的 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
方正富 邦基 金 管 理有 限公
司
浙商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 蒋金强 朱巍
联系电 话 010-57303988 0571-87659806
电子邮 箱 jiangjq@founderff.com zhuwei@czbank.com
客户服 务电 话
400-818-0990 95527
传真 010-57303718 0571-87659965
注册地 址
北京市 西城 区车 公庄 大街
12 号 东侧8 层
杭州市 庆春 路 288 号
办公地 址 北京市 西城 区车 公庄 大街 杭州市 延安 路 368 号 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 7 页 共 50 页
12 号 东侧8 层
邮政编 码 100037 310006
法定代 表人 何亚刚 沈仁康
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.founderff.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 方正富 邦基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区车 公庄 大 街12 号东 侧
8 层
会计师 事务 所
德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通
合伙)
上海市 黄浦 区延 安东 路222 号30 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 方正富 邦惠 利纯 债A 方正富 邦惠 利纯 债 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018
年 6 月 30 日)
报告期(2018 年1 月1 日 -
2018 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 28,772,849.58 151,710.64
本期利 润 35,934,402.47 127,354.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0333 0.0219
本期加 权平 均净 值利 润率 3.32% 2.08%
本期基 金 份 额净 值增 长率 3.31% 3.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 9,829,135.60 105,718.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0122 0.0204
期末基 金资 产净 值 823,533,017.37 5,336,253.72
期末基 金份 额净 值 1.0190 1.0277
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 3.22% 24.96%
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息 收入、 投资收益、 其 他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的
余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 8 页 共 50 页
2 、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
方 正富 邦惠 利纯 债 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.15% 0.10% 0.34% 0.06% 0.81% 0.04%
过去三 个月 1.59% 0.07% 1.01% 0.10% 0.58% -0.03%
过去六 个月 3.31% 0.06% 2.16% 0.08% 1.15% -0.02%
过去一 年 5.73% 0.10% 0.83% 0.06% 4.90% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
3.22% 0.16% -0.56% 0.07% 3.78% 0.09%
方正富 邦惠 利纯 债 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.16% 0.10% 0.34% 0.06% 0.82% 0.04%
过去三 个月 1.52% 0.07% 1.01% 0.10% 0.51% -0.03%
过去六 个月 3.31% 0.06% 2.16% 0.08% 1.15% -0.02%
过去一 年 4.80% 0.06% 0.83% 0.06% 3.97% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
24.96% 1.08% -0.56% 0.07% 25.52% 1.01%
注：本基金投 资组合资产 配置 比例为：本基 金对债券的 投资 比例不低于基 金资产的 80%；本基金持有现 金或者到
期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准是 中债综合全价( 总值) 指
数收益率。
方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 9 页 共 50 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 10 页 共 50 页
注：1 、本基金合同于 2016 年12 月19 日生效。
2 、本基金的建仓期为 2016 年 12 月 19 日至 2017 年 6 月 18 日，建仓期结束时，由于基金规模变动致使基金投资
比例不符合合同规定的投资比例。截至本报告期末，本基金的各项投资组合比例符合基金合同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 方正 富邦 基金管 理有 限公 司。 方正 富邦基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称" 本公 司
"） 经 中国 证券 监督 管理 委 员会批 准 （ 证监 许可 【2011 】1038 号 ） 于2011 年7 月8 日 成立 。 本 公
司注册 资 本 6.6 亿元 人民 币。本 公司 股东 为方 正证 券股份 有限 公司 ，持 有股 份比 例 66.7% ；富 邦
证券投 资信 托股 份有 限公 司，持 有股 份比 例33.3% 。
截至 2018 年 6 月 30 日 ， 本公司 管理 8 只证 券投 资 基金： 方正 富邦 创新 动力 混合型 证券 投资
基金、方正富 邦红利精 选 混合型证 券投 资基金、 方 正富邦货币市 场基金、 方 正富邦金小 宝货币市方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 11 页 共 50 页
场证券投资基 金、方正 富 邦优选灵活配 置混合型 证 券投资基金、 方正富邦 中 证保险主题 指数分级
证券投 资基 金、 方正 富邦 惠利纯 债债 券型 证券 投资 基金、 方正 富邦 睿利 纯债 债券型 证券 投资 基金 ，
同时管 理 11 个 特定 客户 资 产投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐超
本基金
基金经
理 （已 离
任）
2016 年12 月19
日
2018 年 2 月 28
日
6 年
本科毕 业于 北京 航空 航天
大学， 硕士 毕业 于北 京矿
业大学 企业 管理 专业 ，
2006 年 7 月至 2008 年 11
月于中 美大 都会 人寿 保险
有限公 司顾 问行 销市 场部
担任高 级助 理； 2008 年 11
月至2012 年9 月于 中诚 信
国际信 用评 级有 限责 任公
司金融 机构 评级 部担 任总
经理助 理、 高级 分析 师；
2012 年 9 月至 2015 年 6
月于泰 达宏 利基 金管 理有
限公司 固定 收益 部担 任高
级研究 员 ；2015 年6 月至
2015 年 11 月于 方正 富邦
基金管 理有 限公 司基 金投
资部担 任基 金经 理助 理；
2015 年11 月至 报告 期末 ，
任方正 富邦 优选 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 ；
2015 年 11 月至2018 年 2
月，任 方 正 富邦 互利 定期
开放债 券型 证券 投资 基金
的基金 经理 ；2016 年 8 月
至报告 期末 ，任 方正 富邦
红利精 选混 合型 证券 投资
基金基 金经 理； 2016 年 12
月至 2018 年 2 月， 任方 正
富邦睿 利纯 债债 券型 证券
投资基 金及 方正 富邦 惠利
纯债债 券型 证券 投资 基金
的基金 经理 。2018 年 2 月
至报告 期末 ，任 方正 富邦方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 12 页 共 50 页
创新动 力混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。
王健
本基金
基金经
理
2017 年12 月5
日
- 9 年
本科毕 业于 内蒙 古师 范大
学教育 技术 专业 ，硕 士毕
业于内 蒙古 工业 大学 产业
经济学 专业 。2009 年 3 月
至 2014 年12 月 于包 商银
行债券 投资 部担 任执 行经
理助理；2015 年1 月至
2015 年3 月于 方正 富邦 基
金管理 有限 公司 基金 投资
部担任 拟任 基金 经理 ；
2015 年 3 月至 报告 期末 ，
任方正 富邦 货币 市场 基
金、方 正富 邦金 小宝 货币
市场基 金的 基金 经理 ；
2015 年 3 月至 2018 年 2
月任方 正富 邦互 利定 期开
放债券 型证 券投 资基 金基
金经理 ；2015 年 6 月至 报
告期末 ，任 方正 富邦 优选
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理；2016 年 6
月至 2018 年 2 月， 任方 正
富邦基 金管 理有 限公 司基
金投资 部助 理总 监职 务；
2017 年 1 月至 2017 年 10
月，任 方正 富邦 鑫利 宝货
币市场 基金 的基 金经 理；
2017 年 7 月至 报告 期末，
任方正 富邦 睿利 纯债 债券
型证券 投资 基金 的基 金经
理；2017 年12 月至 报告
期末， 任方 正富 邦惠 利纯
债债券 型证 券投 资基 金的
基金经 理。
注：1 、 “任职日期”和“离任日期 ”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2 、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理 办法》 的相关规定。 根据公司 业务发展需要， 并按照
《方正富邦基 金管理有限 公司 章程》的相关 规定，经公 司投 资决策委员会提 名，公司 决定 解除聘任徐超先 生方正
富邦惠利纯债 债券型证券 投资 基金基金经理 职务，同时 向中 国证券投资基金 业协会递 交基 金经理资格变更 申请。
2018 年2 月23 日协会审核通 过变更申请。 2018 年2 月 28 日 公司正式解聘徐超方正富邦惠利纯债债券型证券投资
基金基金经理职务， 并于 2018 年 3 月1 日进行了公开信息披 露。 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 13 页 共 50 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 《 证券 法》 、 《 证 券投资 基金 法》 及其 各项 配套法 规、 《 方正
富邦惠利纯债 债券型证 券 投资基金基金 合同》和 其 他相关法律法 规的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责、安全高 效的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持 有人谋求
最大利益。本 基金运作 管 理符合有关法 律法规和 基 金合同 的规定 和约定， 无 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 方
正富邦基金管 理有限公 司 公平交易制度 》的规定 ， 通过系统和人 工等方式 在 各业务环节 严格控制
交易公 平执 行， 公平 对待 旗下管 理的 所有 投资 组合 。
在投资决策内 部控制方 面 ，本基金管理 人建立了 统 一的投资研究 管理平台 和 全公司适用的 投
资对象备选库 和交易对 象 备选库，确保 各投资组 合 在获取研究信 息、投资 建 议及实施投 资决策方
面享有平等的 机会。健 全 投资授权制度 ，明确各 投 资决策主体的 职责和权 限 划分，投资 组合经理
在授权范围内 自主决策 。 建立投资组合 投资信息 的 管理及保密制 度，通过 岗 位设置、制 度约束、
技术手 段相 结合 的方 式， 使 不同投 资组 合经 理之 间的 持仓和 交易 等重 大非 公开 投资信 息相 互隔 离 。
在交易执行控 制方面， 本 基金管理人实 行集中交 易 制度，交易部 运用交易 系 统中设置的公 平
交易功能并按 照时间优 先 ，价格优先的 原则严格 执 行所有指令， 确保公平 对 待各投资组 合。对于
一级市 场申 购等 场外 交易 ，按照 公平 交易 原则 建立 和完善 了相 关分 配机 制。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的控 制制 度， 报告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 年上 半年 ， 债 券 市场一 直维 持今 年以 来的 牛市局 面 ， 在 资金 面继 续 保持宽 松 、 政 策
面央行 三次 降准 和外 围中 美贸易 战不 确定 的多 重利 好下， 十年 期国 债收 益率 相 较 2017 年 年底 下行
超40BP ， 十年 期国 开债 收 益率下 行 超 73BP ， 未来 债 券市场 是否 能继 续保 持利 率下行 态势 ， 仍需 密方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 14 页 共 50 页
切关注 基本 面和 流动 性情 况以及 外围 不确 定性 是否 升级.
报告期内，本 基金继续 保 持稳健的投资 原则，严 控 资产组合 的杠 杆，适当 拉 长组合久期， 一
季度加 仓的 利率 债为 组合 提供了 较高 的收 益， 给投 资者带 来了 稳定 的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 方正 富邦 惠利纯 债 A 基金 份额 净值 为 1.0190 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为3.31% ； 截 至本 报告 期 末方正 富邦 惠利 纯 债C 基 金份额 净值 为 1.0277 元 ， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为3.31% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率 为2.16% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 3 季度 ，投 资短 期难 言向好 ，进 出口 在贸 易战 的阴云 下也 面临 较大 压力 ，消费 的边 际 效
应又较小，经 济面临 的 压 力依旧较大， 从央行近 来 的态势看，资 金面短时 间 将依旧保持 较为宽松
的局面 ， 目前 来看 ， 预 计 利率债 收益 率短 期依 旧低 位徘徊 ， 未来 本基 金仍 将 在严控 风险 的前 提下 ，
相机配 置资 产， 为投 资者 争取稳 定收 益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策，对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督，对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 和执行。 确 保基金估 值工 作符合相 关 法律法规和基 金合同的 规 定，确保基 金资产估
值的公平、合 理，有效 维 护投资人的利 益。估值 委 员会由公司分 管估值业 务 的高级管理 人员、督
察长、 投资 总监 、基 金运 营部负 责人 及合 规与 风险 管理部 负责 人组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研 究员 、风 险管 理人 员、监 察稽 核人 员及 基金 运营人 员组 成。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 。 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求 对基金估
值及净值计算 履行复核 责 任。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 15 页 共 50 页
报告期内，本 基金管理 人 未与任何第三 方签定与 估 值相关的定价 服务。本 基 金所采用的估 值
流程及 估值 结果 均已 经过 会计师 事务 所鉴 证， 并经 托管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 本 基金合同等规 定，本基 金 本报告期内实 施
利润分 配1 次。 方正 富邦 惠 利纯 债 A 以2018 年3 月26 日已 实现 的可 分配 收益6,832,406.52 元为
基准计 算，2018 年4 月 2 日向本 基金 的基 金份 额持 有人按 每 10 份 基金 份额 派 发红 利 0.05 元 。 方
正富邦 惠利 纯 债C 以2018 年3 月26 日已 实现 的可 分 配收 益 962,231.68 元为 基 准计算 ， 2018 年4
月 2 日 向本 基金 的基 金份 额持有 人按 每 10 份基 金份 额派发 红 利 2.10 元。 本次 分红符 合本 基金 基
金合同 中利 润分 配的 相关 约定。
本基金 截止 本报 告期 末 不 存在根 据基 金合 同约 定应 分配但 尚未 实施 利润 分配 的情形 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内不 存在 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警的 情况 。 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 16 页 共 50 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对方正富 邦惠利纯 债 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润 分 配等情 况的 说明
本报告期内， 方正富邦 惠 利纯债债券型 证券投资 基 金的管理人—— 方正富 邦 基金管理有限 公
司在方正富邦 惠利纯债 债 券型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金费用 开支等问
题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要方 面的运作 严 格按照基金 合同的规
定进行 。本 报告 期内 ，本 基金进 行一 次利 润分 配， 实施利 润分 配的 金额 为8,612,617.54 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对方正富 邦 基金管理有限 公司编制 和 披露的方正富 邦惠利纯 债 债券型证券投 资
基金 2018 年半 年度 报告 中财务 指标 、净 值表 现、 利润分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 方正 富邦 惠利 纯债债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,040,050.48 1,181,744.49
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金 融 资产 6.4.7.2 859,067,000.00 1,464,545,000.00 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 17 页 共 50 页
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
859,067,000.00 1,464,545,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 15,230,821.58 2,466,572.46
应收股 利
- -
应收申 购款
- 81,300.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
875,337,872.06 1,468,274,616.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
45,999,857.00 165,799,551.30
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
35,066.00 998.60
应付管 理人 报酬
202,573.16 181,784.37
应付托 管费
67,524.40 60,594.78
应付销 售服 务费
914.38 23.07
应付交 易费 用 6.4.7.7 23,139.99 8,591.77
应交税 费
- -
应付利 息
7,783.00 95,728.32
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 131,743.04 120,686.84
负债合 计
46,468,600.97 166,267,959.05
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 813,361,564.18 1,313,352,402.89
未分配 利润 6.4.7.10 15,507,706.91 -11,345,744.99
所有者 权益 合计
828,869,271.09 1,302,006,657.90
负债和 所有 者权 益总 计
875,337,872.06 1,468,274,616.95
注： 报告截止日 2018 年6 月30 日， 方正富邦惠利纯债A 基金 份额净值 1.0190 元 ， 基金份额 总额 808,169,176.85
份；方正富邦惠 利纯债 C 基金份额净值 1.0277 元，基金份额 总额 5,192,387.33 份。方正富 邦惠利纯债份额总额
合计为 813,361,564.18 份。
方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 18 页 共 50 页
6.2 利 润表
会计主 体 ： 方正 富邦 惠利 纯债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
40,999,390.02 9,917,767.75
1.利息 收入
28,869,688.72 9,405,270.76
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 7,832.81 134,868.49
债券利 息收 入
28,623,833.74 8,837,348.03
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
238,022.17 433,054.24
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
4,479,055.33 658,233.00
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,479,055.33 658,233.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
7,137,196.67 -147,000.00
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
513,449.30 1,263.99
减： 二、费用
4,937,633.13 1,970,820.04
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,631,636.13 633,879.79
2．托 管费 6.4.10.2.2 543,878.73 211,293.29
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 6,123.17 422,571.25
4．交 易费 用 6.4.7.19 23,330.00 11,900.00
5．利 息支 出
2,615,184.34 571,559.11
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,615,184.34 571,559.11
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 117,480.76 119,616.60
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
36,061,756.89 7,946,947.71
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号 36,061,756.89 7,946,947.71 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 19 页 共 50 页
填列）
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 方正 富邦 惠利 纯债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,313,352,402.89 -11,345,744.99 1,302,006,657.90
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 36,061,756.89 36,061,756.89
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-499,990,838.71 -595,687.45 -500,586,526.16
其中：1. 基 金申 购款 19,297,215.25 2,435,370.71 21,732,585.96
2. 基金 赎回 款 -519,288,053.96 -3,031,058.16 -522,319,112.12
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -8,612,617.54 -8,612,617.54
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
813,361,564.18 15,507,706.91 828,869,271.09
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
200,023,169.75 189,618.85 200,212,788.60
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,946,947.71 7,946,947.71
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
-199,662,499.54 -1,124,280.49 -200,786,780.03 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 20 页 共 50 页
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
其中：1. 基 金申 购款 793,938,993.87 7,491,312.16 801,430,306.03
2. 基金 赎回 款 -993,601,493.41 -8,615,592.65 -1,002,217,086.06
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -6,948,335.77 -6,948,335.77
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
360,670.21 63,950.30 424,620.51
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 何亚 刚______
______ 潘 丽______
____刘潇____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
方正富邦惠利纯债债券 型 证券投资基金( 以下简称"本基金") 经 中 国 证 券监 督管 理 委 员 会( 以
下简称"中国证 监会")证监 许可[2016]2493 号《 关于 准予方正富邦 惠利纯债债 券型证券投资 基金
注册的 批复》 核准， 由方 正 富邦基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《方
正富邦惠利纯 债债券型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放 式 ，存续期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集200,023,166.51 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2016) 第1266 号验 资报 告予 以验 证 。 经向 中国 证监 会备
案， 《 方正 富邦 惠利 纯债 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 12 月 19 日 正式生 效， 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 200,023,169.75 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 3.24 份基 金份
额。本 基金 的基 金管 理人 为方正 富邦 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 浙商 银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金 法 》和《方 正 富邦惠利纯债 债券型证 券 投资基金基金 合
同》 的 有关 规定， 本基 金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 债、 金 融债、 企业 债、
公司债 、 央 行票 据、 中 期 票据、 短期 融资 券、 次 级 债、 可 分离 交易 可转 债的 纯债部 分、 债券 回购、
银行存 款、 同业 存单 等法 律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的金 融工 具( 但须 符 合中国 证监 会的 相
关规定)。 本基 金投 资组 合 资产配 置比 例为 ： 本 基金 对债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产 的 80%；本方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 21 页 共 50 页
基金持 有现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本 基金 的 业
绩比较 基准 是中 债综 合全 价(总值)指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人方 正富 邦 基 金管 理有限 公司 于2018 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称"企 业会计 准则") 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资
基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、中 国证 券投 资基 金业协 会( 以下 简称"
中国基金业 协会")颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 方正富邦 惠 利纯债债券 型证券 投
资基金基金合 同》和中 国 证监会、中国 基金业协 会 发布的有关规 定及允许 的 基金行业实 务操作编
制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2018 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2008]1 号 《 财政 部 、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关
于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产 开发 教育 辅
助服务等增值税政策的通 知》 、财税[2017]56 号 《关 于 资管产品增值税有关 问题的通知》 、财 税
[2017]90 号 《 关于 租入固 定资产 进项 税额 抵扣 等增 值税政 策的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 证券 投资 基金( 封闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 债券 免
征营业 税和 增值 税；2018 年1 月1 日 起， 公开 募集 证券投 资基 金运 营过 程中 发生的 其他 增值 税 应
税行为 ，以 基金 管理 人为 增值税 纳税 人， 暂适 用简 易计税 方法 ，按 照 3% 的 征 收率缴 纳增 值税 ；
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包 括买 卖债 券的差 价收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收
入，暂 不缴 纳企 业所 得税 ；
(3) 对基 金取 得的 债券 利 息收入 ， 由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 1,040,050.48
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上
-
其他存 款 -
合计： 1,040,050.48
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 23 页 共 50 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 852,720,953.33 859,067,000.00 6,346,046.67
合计 852,720,953.33 859,067,000.00 6,346,046.67
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 852,720,953.33 859,067,000.00 6,346,046.67
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 在买 断式逆 回购 交易 中取 得债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 403.50
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 15,230,418.08
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 15,230,821.58 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 24 页 共 50 页
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 23,139.99
合计 23,139.99
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 131,743.04
合计 131,743.04
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
方正富 邦惠 利纯 债 A
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,313,149,911.61 1,313,149,911.61
本期申 购 279,448.90 279,448.90
本期赎 回( 以"-" 号填列) -505,260,183.66 -505,260,183.66
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 808,169,176.85 808,169,176.85 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 50 页
金额单 位： 人民 币元
方正富 邦惠 利纯 债 C
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 202,491.28 202,491.28
本期申 购 19,017,766.35 19,017,766.35
本期赎 回( 以"-" 号填列) -14,027,870.30 -14,027,870.30
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 5,192,387.33 5,192,387.33
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
方正富 邦惠 利纯 债 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -10,993,621.66 -392,873.05 -11,386,494.71
本期利 润 28,772,849.58 7,161,552.89 35,934,402.47
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,383,548.55 -1,233,974.92 -2,617,523.47
其中： 基金 申购 款 570.37 635.67 1,206.04
基金赎 回款 -1,384,118.92 -1,234,610.59 -2,618,729.51
本期已 分配 利润 -6,566,543.77 - -6,566,543.77
本期末 9,829,135.60 5,534,704.92 15,363,840.52
单位： 人民 币元
方正富 邦惠 利纯 债 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 40,836.12 -86.40 40,749.72
本期利 润 151,710.64 -24,356.22 127,354.42
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,959,245.51 62,590.51 2,021,836.02
其中： 基金 申购 款 2,395,212.60 38,952.07 2,434,164.67
基金赎 回款 -435,967.09 23,638.44 -412,328.65
本期已 分配 利润 -2,046,073.77 - -2,046,073.77 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 26 页 共 50 页
本期末 105,718.50 38,147.89 143,866.39
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 7,153.93
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 678.88
合计 7,832.81
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 内未 有股 票投资 收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
4,479,055.33
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 4,479,055.33
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
3,311,524,446.09
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
3,249,277,982.67 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 27 页 共 50 页
减：应 收利 息总 额 57,767,408.09
买卖债 券差 价收 入 4,479,055.33
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内未 有贵 金 属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 有衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内未 有股 利收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 7,137,196.67
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 7,137,196.67
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减： 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估
增值税
-
合计 7,137,196.67
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 513,449.30 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 50 页
合计 513,449.30
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于 25% 的部分归入基金资产。
2 、 本基金的转换费由申购补差 费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费不低于 25% 的部分归入
转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 23,330.00
合计 23,330.00
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 74,385.57
上清所 银行 间账 户维 护费 9,000.00
其他 300.00
中债公 司银 行间 账户 维护 费 9,000.00
合计 117,480.76
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须作 披露 的资 产负 债表日 后 事 项。
方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 50 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期未 发生 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
方 正 富 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 方 正 富 邦
基金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
浙商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
方正证 券股 份有 限公 司(" 方正证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
富邦证 券投 资信 托股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
北 京 方 正 富 邦 创 融 资 产 管 理 有 限 公 司(" 方
正富邦 创融")
基金管 理人 的控 股子 公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未发 生应 支付 关联方 的佣 金。 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 50 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,631,636.13 633,879.79
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,165.97 334,335.16
注：支付基金 管理人方正 富邦 基金的管理人 报酬按前一 日基 金资产净值 0.30% 的年费率计提，逐日累计 至每月月
底，按月支付。其计算公 式为：
每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值× 0 . 3 0 % ÷ 当年天数
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
543,878.73 211,293.29
注：支付基金 托管人浙商 银行 的托管费按前 一日基金资 产净 值 0.10% 的年费率计提，逐日 累计至每月月 底，按月
支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售 服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
方正富 邦惠 利纯 债
A
方正富 邦惠 利纯 债C 合计
方正富 邦基 金 0.00 785.97 785.97 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 50 页
合计 0.00 785.97 785.97
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
方 正 富 邦 惠 利 纯 债
A
方正富 邦惠 利纯 债C 合计
方正富 邦基 金 0.00 75,246.35 75,246.35
合计 0.00 75,246.35 75,246.35
注： 本基金 A 类基金份额不收 取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.20%
的年费率计提 。逐日累计 至每 月月底，按月 支付给方正 富邦 基金，再由其计 算并支付 给各 基金销售机构。 其计算
公式为：
C 类基金份额日销售服务费＝ 前一日 C 类基金份额资产净值 ×0 . 2 0 % / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金 逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
浙商银 行 103,362,296.16 - - - 1,531,789,000.00 110,697.82
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及 上 年度 可比 期间， 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 32 页 共 50 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 及上 年度 末， 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方未持 有本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浙商银 行 1,040,050.48 7,153.93 578,591.15 134,868.49
注：本基金的银行存款由基金托管人浙商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
方正富 邦惠 利纯 债 A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2018 年3
月30 日
-
2018 年3
月 30 日
0.0500 6,566,542.72 1.05 6,566,543.77
合
计
- - 0.0500 6,566,542.72 1.05 6,566,543.77
方正富 邦惠 利纯 债 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 33 页 共 50 页
1
2018 年3
月30 日
-
2018 年3
月 30 日
2.1000 1,964,147.23 81,926.54 2,046,073.77
合
计
- - 2.1000 1,964,147.23 81,926.54 2,046,073.77
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额45,999,857.00 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
180011
18 附 息国
债11
2018 年7 月
2 日
101.78 460,000 46,818,800.00
合计
460,000 46,818,800.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型基金， 在 具体投资管理 中，本基 金 主要投资债券 类资产， 因 此，本基金可 能
因投资债券类 资产而面 临 较高的市场系 统性风险 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这 些金融工
具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金在有效 风 险管理的基 础上，通
过自上而下的 宏观研究 和 自下而上的证 券研究， 充 分使用积极投 资、数量 投 资、无风险 套利等有方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 50 页
效投资 手段 ，努 力为 投资 者提供 好的 回报 。
本基金 的基 金管 理人 内部 控制组 织体 系包 括三 个层 次：(1) 第 一层 次风 险控 制 ： 在董 事会 层面
设立风 险控 制委 员会,对 公 司规章 制度 、 经营 管理 、 基金运 作 、 固 有资 金投 资 等方面 的合 法 、 合 规
性进行全面 的分析检 查, 对 各种风险预 测报告进 行审 议,提出相应 的意见和 建议 。公司设督 察长。
督察长对董事 会负责,按 照 中国证监会的 规定和风 险 控制委员会的 授权进行 工 作。(2)第二 层次风
险控制 ： 第 二层 次风 险控 制是指 公司 经营 层层 面的 风险控 制, 具体 为在 风险 管 理小组 、 投 资决 策委
员会和合规与 风险管理 部 层次对公司的 风险进行 的 预防和控制。 风险管理 小 组对公司在 经营管理
和基金 运作 中的 风险 进行 全面的 研究 、 分析 、 评估, 全面 、 及 时 、 有 效地 防范 公司经 营过 程中 可能
面临的 各种 风险 。 投 资决 策 委员会 研究 并制 定 基 金资 产 的投 资策 略, 对基 金的 总 体投资 情况 提出 指
导性意见,从 而达到分 散投 资风险,提高 基金资产 的安 全性的目的 。合规与 风险 管理部独立 于公司
各业务 部门 和各 分支 机构, 对各岗 位 、 各 部门 、 各机 构 、 各 项业 务中 的风 险控 制 情况实 施监 督 。(3)
第三层次风险 控制：第 三 层次风险控制 是指公司 各 部门对自身业 务工作中 的 风险进行的 自我检查
和控制。公司 各部门根 据 经营计划、业 务规则及 本 部门具体情况 制定本部 门 的工作流程 及风险控
制措施,相 关部 门、 相关 岗 位之间 相互 监督 制衡 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金 的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行浙商银行股 份有限公 司 ，因而与银行 存款相关 的 信用风险不 重大。本
基金在交易所 进行的交 易 均以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 50 页
本基金债券投 资的信 用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 100,000,000.00 0.00
合计 100,000,000.00 0.00
注：以上未评级的债券投资为政策性金融债。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 资产 支持 证券 投资 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 143,360,000.00 1,395,335,000.00
合计 143,360,000.00 1,395,335,000.00
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 615,707,000.00 69,210,000.00
合计 615,707,000.00 69,210,000.00
注：以上未评级的债券投资为国债和政策性金融债等。
方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 50 页
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 资产 支持 证券 投资。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 按长 期信 用评 级的同 业存 单投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时 遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可在 基金开放 期 随时要求赎回 其持有的 基 金份额，另 一方面来
自于投资品种 所处的交 易 市场不活跃而 带来的变 现 困难或因投资 集中而无 法 在市场出现 剧烈波动
的情况 下以 合理 的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人在开放期 内每日对 本 基金的申购赎 回
情况进行严密 监控并预 测 流动性需求， 保持基金 投 资组合中的可 用现金头 寸 与之相匹配 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险 ， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过风险 管理委员 会 设定流动性比 例
要求，独立的 风险管理 部 门对流动性指 标进行持 续 的监测和分析 ，包括组 合 持仓集中度 指标、组
合在短时间内 变现能力 的 综合指标、组 合中变现 能 力较差的投资 品种比例 以 及流通受限 制的投资
品种比例等。 本基金所 持 证券在证券交 易所上市 或 在银行间同业 市场交易 ， 本基金与由 本基金的
基金管 理人 管理 的其 他基 金共同 持有 一家 公司 发行 的证券 不得 超过 该证 券 的 10% 。 除附 注 6.4.12
中列示的部 分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余 均能 以 合理价格适 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 50 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来 现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,040,050.48 - - - 1,040,050.48
交易性 金融 资
产
303,300,000.00 161,656,000.00 394,111,000.00 - 859,067,000.00
应收利 息
- - - 15,230,821.58 15,230,821.58
其他资 产
- - - - -
资产总 计 304,340,050.48 161,656,000.00 394,111,000.00 15,230,821.58 875,337,872.06
负债
卖出回 购金 融
资产款
45,999,857.00 - - - 45,999,857.00
应付赎 回款 - - - 35,066.00 35,066.00
应付管 理人 报
酬
- - - 202,573.16 202,573.16
应付托 管费 - - - 67,524.40 67,524.40
应付销 售服 务
费
- - - 914.38 914.38
应付交 易费 用 - - - 23,139.99 23,139.99
应付利 息 - - - 7,783.00 7,783.00
其他负 债 - - - 131,743.04 131,743.04
负债总 计 45,999,857.00 - - 468,743.97 46,468,600.97
利率敏 感度 缺
口
258,340,193.48 161,656,000.00 394,111,000.00 14,762,077.61 828,869,271.09 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 50 页
上年度 末
2017 年12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,181,744.49 - - - 1,181,744.49
交易性 金融 资
产
1,464,545,000.00 - - - 1,464,545,000.00
应收利 息 - - - 2,466,572.46 2,466,572.46
应收申 购款 - - - 81,300.00 81,300.00
资产总 计 1,465,726,744.49 - - 2,547,872.46 1,468,274,616.95
负债
卖出回 购金 融
资产款
165,799,551.30 - - - 165,799,551.30
应付赎 回款 - - - 998.60 998.60
应付管 理人 报
酬
- - - 181,784.37 181,784.37
应付托 管费 - - - 60,594.78 60,594.78
应付销 售服 务
费
- - - 23.07 23.07
应付交 易费 用 - - - 8,591.77 8,591.77
应付利 息 - - - 95,728.32 95,728.32
其他负 债 - - - 120,686.84 120,686.84
负债总 计 165,799,551.30 - - 468,407.75 166,267,959.05
利率敏 感度 缺
口
1,299,927,193.19 - - 2,079,464.71 1,302,006,657.90
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升25BP
资产净 值变 动
-10,113,268.50 -2,495,081.24
市场利 率下 降25BP
资产净 值变 动
10,411,322.06 2,495,081.24
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 50 页
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
1、封 闭期 投资 策略
在运作 期间 ， 本 基 金 将综 合 考虑投 资回 报率,利 率波 动 和信用 风险,以 及开 放期 的 流动性 需求,
在遵守本基金 有关投资 限 制与投资比例 的前提下 ， 主要投资于流 动性好、 收 益风险比高 的品种，
同时控 制基 金仓 位及 债券 组合的 久期,以 降低 基金 净 值的波 动。
2 、开 放期 投资 安排
在开放 期， 本基 金原 则上 将使基 金资 产保 持现 金状 态， 基 金管 理人 将采 取各 种有效 管理 措施 ，
保障基金运作 安排，防 范 流动性风险， 满足开放 期 流动性的需求 。在开放 期 前根据市场 情况，进
行相应 压力 测试 ，制 定开 放期操 作规 范流 程和 应急 预案， 做好 应付 极端 情况 下巨额 赎回 的准 备。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低 其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：债券资产占 基
金资产比例不 低于 80% ， 在开放期，本 基金持有 的 现金或到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合
计不低 于基 金资 产 的5% 。 在封闭 期 ， 本 基金 不受 上 述 5% 的限 制 。 应 开放期 流 动性需 要 ， 为 保护 持
有人利益，本 基金开放 期 开始前三个月 、开放期 以 及开放期结束 后的三个 月 内，本基金 的债券资
产比例可不受 上述限制 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实 施监控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 及时 可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - - 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 50 页
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 859,067,000.00 103.64 1,464,545,000.00 112.48
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 859,067,000.00 103.64 1,464,545,000.00 112.48
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至 资产 负债 表日 本基 金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 859,067,000.00 98.14
其中： 债券 859,067,000.00 98.14
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,040,050.48 0.12
8 其他各 项资 产 15,230,821.58 1.74
9 合计 875,337,872.06 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 50 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告内 未进 行股 票投资 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告内 未进 行股 票投资 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告内 未进 行股 票投资 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 174,551,000.00 21.06
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 541,156,000.00 65.29
其中： 政策 性金 融债 541,156,000.00 65.29
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 143,360,000.00 17.30
9 其他 - -
10 合计 859,067,000.00 103.64
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 42 页 共 50 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 180011 18 附 息国 债11 1,000,000 101,780,000.00 12.28
2 180208 18 国开 08 1,000,000 100,150,000.00 12.08
3 170207 17 国开 07 1,000,000 100,000,000.00 12.06
4 170215 17 国开 15 1,000,000 99,420,000.00 11.99
5 170210 17 国开 10 800,000 78,192,000.00 9.43
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内，本 基金投资 决 策程序符合相 关法律法 规 的要求，前十 名证券的 发 行主体除恒丰 银
行股份有限公 司，其他 证 券发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日 前一年内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
2017 年12 月 29 日 恒丰 银 行股份 有限 公司 因未 经银 监会批 准违 规开 展员 工股 权激励 计划 、 未
经 银 监 会 批 准 违 规 实 施 2015 年 配 股 工 作 等 17 项 违 法 违 规 事 实 ， 被 银 监 会 处 以 没 收 违 法 所 得
7566.106815 万 元， 并处1 倍罚 款7566.106815 万 元， 对 其他 违规 行为 罚 款1560 万元 ， 罚 没合 计
16692.21363 万 元的 行政 处罚。
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 43 页 共 50 页
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,230,821.58
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,230,821.58
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报告 期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报告 期 末未 持有 流通受 限股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之 间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
方正
富邦
惠利
纯债
241 3,353,399.07 807,997,172.00 99.98% 172,004.85 0.02% 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 44 页 共 50 页
A
方正
富邦
惠利
纯债
C
209 24,843.96 0.00 - 5,192,387.33 100.00%
合计 450 1,807,470.14 807,997,172.00 99.34% 5,364,392.18 0.66%
注：(1) 方正富邦惠利纯债 A: 机构投资者持 有份额占总 份额 比例、个人投 资者持有份 额占 总份额比例， 分别为机
构投资者持有方正富邦惠利纯债 A 份额占方正富邦惠利纯 债 A 总份额比例、个人投资者持 有方正富邦惠利纯债 A
份额占方正富邦惠利纯债 A 总份额比例；(2)方正富邦惠利纯 债 C: 机构投资者持有份额占总 份额比例、个人投资
者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦惠利纯债 C 份额占方正富邦惠利纯债 C 总份额比例、
个人投资者持有方正 富邦惠利纯债 C 份额占方正富邦惠利纯 债 C 总份额比例。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
方正富 邦惠 利纯 债A 12.91 0.0000%
方正富 邦惠 利纯 债C 3.00 0.0000%
合计 15.91 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
方正富 邦 惠 利纯 债A 0
方正富 邦惠 利纯 债C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
方正富 邦惠 利纯 债A 0
方正富 邦惠 利纯 债C 0
合计 0
注：本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。
§9 开放式 基金份额变动
方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 45 页 共 50 页
单位： 份
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人 事变 动
本报告 期内 ，经 基金 管理 人第三 届董 事会 第七 次会 议暨 2018 年 度第 四次 会 议决议 ，同 意 原
副总经 理（ 副总 裁） 吴辉 先生因 个人 原因 提出 的离 职申请 ，并 于2018 年 6 月 29 日生 效。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
德勤华 永会 计师 事务 所为 本基金 提供 审计 服务 ， 报 告期内 未发 生变 更。
项目 方正富 邦惠 利纯 债 A 方正富 邦惠 利纯 债C
基金合 同生 效日 （2016 年12 月 19 日 ）基 金
份额总 额
16,471.70 200,006,698.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,313,149,911.61 202,491.28
本报告 期基 金总 申购 份额 279,448.90 19,017,766.35
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 505,260,183.66 14,027,870.30
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 808,169,176.85 5,192,387.33 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 46 页 共 50 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金的 基金 管理人 及其 高级 管理 人员 没有受 到稽 查或 处罚 等情 况。
本报告 期内 本基 金的 基金 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 到稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中泰证 券 2 - - - - -
注：1 、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研 究能力，能 及时 、全面、定期 提供质量较 高的 宏观、行业、公 司和证券 市场 研究报告，并能 根据基
金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
2 、券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估。
本基金管理人 组织相关人 员依 据交易单元选 择标准 对交 易单 元候选券商的服 务质量和 研究 实力进行评估， 确定选
用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
3 、本基金报告期内无停止租用交易单元情况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 47 页 共 50 页
例 成交总 额
的比例
比例
中泰证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
方正富 邦基 金管 理有 限公 司
旗下基 金2017 年12 月 31 日
资产净 值公 告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 2 日
2
方正富 邦惠 利纯 债债 券型 证
券投资 基 金 2017 年 第四 季 度
报告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 20 日
3
方正富 邦基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金新 增北 京蛋 卷
基金销 售有 限公 司为 销售 机
构并开 通转 换业 务 、 定 期 定额
投资业 务及 参与 其费 率优 惠
活动的 公告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 24 日
4
方正富 邦基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金新 增奕 丰金 融
服务 （深 圳） 有限 公司 为 销售
机构并 开通 转换 业务 、 定 期定
额投资 业务 的公 告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 27 日
5
方正富 邦惠 利纯 债债 券型 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更
新） （2017 年第2 号）
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 30 日
6
方正富 邦惠 利纯 债债 券型 证
券投资 基金 招募 说明 书（ 更
新）摘 要（2017 年第 2 号）
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 1 月 30 日
7
方正富 邦基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金新 增南 京苏 宁
基金销 售有 限公 司为 销售 机
构并开 通转 换业 务 、 定 期 定额
投资业 务及 参与 其费 率优 惠
活动的 公告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 2 月 1 日
8
关于方 正富 邦惠 利纯 债债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 变
更公告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 1 日
9
方正富 邦基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金新 增金 惠家 保
险代理 有限 公司 为销 售机 构
并开通 转换 业务 、 定期 定 额投
资业务 及参 与其 费率 优惠 活
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 10 日 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 48 页 共 50 页
动的公 告
10
方正富 邦基 金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金新 增泰 诚财 富
基金销 售 （大连 ） 有限 公 司为
销售机 构并 开通 转换 业务 、 定
期定额 投资 业务 及参 与其 费
率优惠 活动 的公 告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 17 日
11
方正富 邦基 金管 理有 限公 司
关于增 加注 册资 本的 公告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 23 日
12
方正富 邦基 金管 理有 限公 司
关于方 正富 惠利 纯债 债券 型
证券投 资基 金修 改基 金合 同
和托管 协议 的公 告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
13
方正富 邦基 金管 理有 限公 司
关于公 司旗 下公 开募 集证 券
投资基 金计 划收 取短 期赎 回
费的提 示性 公告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 24 日
14
方正富 邦惠 利纯 债债 券型 证
券投资 基金 分红 公告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 29 日
15
方正富 邦惠 利纯 债债 券型 证
券投资 基金 暂停 大额 申购( 定
期定额 投资)、 转换 转入 业 务
的公告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 29 日
16
方正富 邦惠 利纯 债债 券型 证
券投资 基 金 2017 年 年度 报 告
摘要
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 31 日
17
方正富 邦惠 利纯 债债 券型 证
券投资 基 金 2017 年 年度 报 告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 3 月 31 日
18
方正富 邦基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增上 海
长量基 金销 售投 资顾 问有 限
公司为 销售 机构 并开 通转 换
业务 、 定 期定 额投 资业 务 及参
与其费 率优 惠活 动的 公告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 4 月 14 日
19
方正富 邦基 金管 理有 限公 司
关于旗 下部 分基 金新 增深 圳
众禄基 金销 售股 份有 限公 司
为销售 机构 并开 通转 换业 务、
定期定 额投 资业 务及 参与 其
费率优 惠活 动的 公告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 4 月 14 日
20
方正富 邦惠 利纯 债债 券型 证
券投资 基 金 2018 年 第一 季 度
报告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 4 月 20 日
21 方正富 邦基 金管 理有 限公 司 中证报 、 上 证报 、 证 2018 年 5 月 16 日 方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 49 页 共 50 页
关于旗 下基 金新 增珠 海盈 米
财富管 理有 限公 司为 销售 机
构并开 通转 换业 务 、 定 期 定额
投资业 务及 参与 其费 率优 惠
活动的 公告
券时报 、公 司网 站
22
方正富 邦基 金管 理有 限公 司
关于高 级管 理人 员变 更的 公
告
中证报 、 上 证报 、 证
券时报 、公 司网 站
2018 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情 况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到
或者超 过20% 的 时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 2018.01.01-2018.06.30 302,998,687.00 0.00 0.00 302,998,687.00 37.25%
2 2018.01.01-2018.06.30 504,998,485.00 0.00 0.00 504,998,485.00 62.09%
3 2018.01.01-2018.04.09 504,998,485.00 0.00 504,998,485.00 0.00 0.00%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额 20% 的情 形 ， 在 市场 流
动性不 足的 情况 下， 如遇 投资者 巨额 赎回 或集 中赎 回， 可 能会 引发 基金 净值 剧烈波 动， 甚至 引发 基金 的流
动性风 险 ， 基 金管 理人 可 能无法 及时 变现 基金 资产 ， 基 金份 额持 有人 可能 无 法及时 赎回 持有 的全 部基 金份
额。 在 极端 情况 下， 若 持 有基金 份额 占比 较高 的投 资者大 量赎 回本 基金 ， 可 能导致 在其 赎回 后本 基金 资产
规模连 续六 十个 工作 日持 续低 于 5000 万元 ，基 金 可能面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金
合同等 情形 。
方正富邦惠利纯债 2018 年半年 度报告
第 50 页 共 50 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
（2） 《 方正 富邦 惠利 纯债 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
（3） 《 方正 富邦 惠利 纯债 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
（4） 《 方正 富邦 惠利 纯债 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查 文件 存放 于基 金管 理 人和/ 或基 金托 管人 的办 公 地址。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 地址 免费 查 阅备 查文 件。 在支 付工本 费后 ， 投
资者可 在合 理时 间内 取得 备查文 件的 复制 件或 复印 件。
方 正富 邦基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 29 日
