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安达增强A(710301)

安达增强:2018年半年度报告查看PDF公告

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富安达增强收益债券型证券投资基金 
2018年半年度报告 
2018年06月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:富安达基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
送出日期:2018年08月29日富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告?
???????????????????第???????页,共 62 页? 2
 
§1? 重要提示及目录


1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 3 1.2 目录 §1??重要提示及目录?.......................................................................................................................................?2? 1.1?重要提示?...........................................................................................................................................?2? 1.2?目录?...................................................................................................................................................?3? §2??基金简介?...................................................................................................................................................?5? 2.1?基金基本情况?...................................................................................................................................?5? 2.2?基金产品说明?...................................................................................................................................?5? 2.3?基金管理人和基金托管人?...............................................................................................................?6? 2.4?信息披露方式?...................................................................................................................................?6? 2.5?其他相关资料?...................................................................................................................................?6? §3?主要财务指标和基金净值表现?................................................................................................................?7? 3.1?主要会计数据和财务指标?...............................................................................................................?7? 3.2?基金净值表现?...................................................................................................................................?8? §4??管理人报告?.............................................................................................................................................?10? 4.1?基金管理人及基金经理情况?.........................................................................................................?10? 4.2?管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?.................................................................?11? 4.3?管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?.............................................................................?11? 4.4?管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?.............................................................?12? 4.5?管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?.............................................................?12? 4.6?管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?.........................................................................?13? 4.7?管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?.............................................................................?13? 4.8?报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明?.....................................?13? §5??托管人报告?.............................................................................................................................................?13? 5.1?报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?.................................................................................?14? 5.2?托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?.............?14? 5.3?托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?.............................?14? §6?半年度财务会计报告(未经审计)?...........................................................................................................?14? 6.1?资产负债表?.....................................................................................................................................?14? 6.2?利润表?.............................................................................................................................................?16? 6.3?所有者权益(基金净值)变动表?.................................................................................................?18? 6.4?报表附注?.........................................................................................................................................?19? §7??投资组合报告?.........................................................................................................................................?44? 7.1?期末基金资产组合情况?.................................................................................................................?44? 7.2?报告期末按行业分类的股票投资组合?.........................................................................................?44? 7.3?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?.....................................?45? 7.4?报告期内股票投资组合的重大变动?.............................................................................................?46? 7.5?期末按债券品种分类的债券投资组合?.........................................................................................?49? 7.6?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?.................................?49? 7.7?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细?.....................?50? 7.8?报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?.....................?50? 7.9?期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?.................................?50? 7.10?报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?.......................................................................?50? 7.11?报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?.......................................................................?50? 7.12?投资组合报告附注?.......................................................................................................................?50? §8??基金份额持有人信息?.............................................................................................................................?51? 8.1?期末基金份额持有人户数及持有人结构?.....................................................................................?51? 8.2?期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?.........................................................................?52?富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 4 8.3?期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况?.........................................?52? §9??开放式基金份额变动?.............................................................................................................................?53? §10??重大事件揭示?.......................................................................................................................................?53? 10.1?基金份额持有人大会决议?...........................................................................................................?53? 10.2?基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?...........................................?53? 10.3?涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?...............................................................?54? 10.4?基金投资策略的改变?...................................................................................................................?54? 10.5?为基金进行审计的会计师事务所情况?.......................................................................................?54? 10.6?管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?.......................................................?54? 10.7?基金租用证券公司交易单元的有关情况?...................................................................................?54? 10.8?其他重大事件?...............................................................................................................................?59? §11??影响投资者决策的其他重要信息?.......................................................................................................?61? 11.1?报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况?...........................................?61? 11.2?影响投资者决策的其他重要信息?...............................................................................................?61? §12??备查文件目录?.......................................................................................................................................?61? 12.1?备查文件目录?...............................................................................................................................?61? 12.2?存放地点?.......................................................................................................................................?61? 12.3?查阅方式?.......................................................................................................................................?62?富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 5 §2? 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富安达增强收益债券型证券投资基金 基金简称 富安达增强收益债券 基金主代码 710301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年07月25日 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 46,277,187.14份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富安达增强收益债券 A 富安达增强收益债券 C 下属分级基金的交易代码 710301 710302 报告期末下属分级基金的份额总额 18,684,007.41份 27,593,179.73份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础 上, 力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观 市场主体的基础上,采用自上而下的富安达多维经济 模型,运用定性与定量分析方法,通过对全球经济发 展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价 水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结 合FED模型,判断和预测经济发展周期及趋势,综合比 较大类资产的收益及风险情况,确定债券、股票、现 金等大类资产配置比例。 在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通过 久期配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固 定收益类资产的配置。本基金的股票类资产作为整体 基金投资组合管理的辅助工具,为投资人提供适度参 与股票市场、获取超额收益的机会。 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 6 业绩比较基准 中债总指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率 ×10% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风 险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 沈伟青 陆志俊 联系电话 021-61870999 95559 电子邮箱 service@fadfunds.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-630-6999(免长途)021 -61870666 95559 传真 021-61870888 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区世纪大道156 8号中建大厦29楼 上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道156 8号中建大厦29楼 上海市浦东新区银城中路188 号 邮政编码 200122 200120 法定代表人 蒋晓刚 彭纯 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.fadfunds.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 7 注册登记机 构 富安达基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1568 号中建大厦29楼 会计师事务 所 普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙) 上海市湖滨路202号普华永道中 心11楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 本期已实现收益 -614,221.16 -865,867.19 本期利润 -1,255,854.50 -1,861,543.78 加权平均基金份额本期 利润 -0.0668 -0.0701 本期加权平均净值利润 率 -6.04% -6.49% 本期基金份额净值增长 率 -6.10% -6.28% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 727,749.61 371,155.56 期末可供分配基金份额 利润 0.0390 0.0135 期末基金资产净值 19,411,757.02 27,964,335.29 期末基金份额净值 1.0390 1.0135 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 5.93% 3.34% 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、 申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 8 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富安达增强收益债券A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -3.11% 1.45% 0.14% 0.14% -3.25% 1.31% 过去三 个月 -7.27% 1.11% 1.42% 0.17% -8.69% 0.94% 过去六 个月 -6.10% 1.10% 3.09% 0.14% -9.19% 0.96% 过去一 年 -10.75% 0.90% 3.58% 0.12% -14.33% 0.78% 过去三 年 -31.94% 1.04% 7.67% 0.18% -39.61% 0.86% 自基金 合同生 效起至 今 5.93% 0.99% 27.43% 0.18% -21.50% 0.81% 富安达增强收益债券C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -3.13% 1.46% 0.14% 0.14% -3.27% 1.32% 过去三 个月 -7.35% 1.11% 1.42% 0.17% -8.77% 0.94% 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 9 过去六 个月 -6.28% 1.10% 3.09% 0.14% -9.37% 0.96% 过去一 年 -11.11% 0.90% 3.58% 0.12% -14.69% 0.78% 过去三 年 -32.79% 1.04% 7.67% 0.18% -40.46% 0.86% 自基金 合同生 效起至 今 3.34% 0.99% 27.43% 0.18% -24.09% 0.81% 1、本基金业绩比较基准为:10%×沪深300指数+90%×中债总财富总指数, 2、本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算: Return t =10%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+90%×[中债总财富总指数 t / 中债总财富总指数(t-1) -1] Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark(t-1) 其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 10 本基金于2012年7月25日成立。 根据 《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》 规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2013年1月24日。 建仓期结束时本基金 各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。


§4? 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、南京 市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司三家单位共同发起设立。公司办 公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦, 注册资本8.18亿元人民币。 公司秉承诚信、 稳健、规范、创新的经营理念,以基金持有人利益最大化为首要经营目标,为客户提供 卓越的理财服务。 截至2018年6月30日,公司共管理10只开放式基金:富安达优势成长混合型证券投 资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投 资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投 资基金、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型证 券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配置混 合型证券投资基金、富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金。 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 11 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李飞 本基金的 基金经理 公司固定 收益部副 总监(主 持工作) 、 投资管理 部总监助 理(主持 工作) 2013-07- 04 - 14年 博士。历任上海技术应用技术 学院财政经济系教师;聚源数 据有限责任公司研究发展中心 项目经理;国盛证券有限责任 公司投资研究部高级宏观债券 研究员;金元惠理基金管理有 限公司投资部基金经理。2012 年5月加入富安达基金管理有 限公司。 2013年7月起任富安达 增强收益债券型证券投资基金 的基金经理、富安达信用主题 轮动纯债债券型发起式证券投 资基金基金经理 (2013年10月2 5日至2016年10月25日期间)、 富安达长盈保本混合型证券投 资基金的基金经理(2016年5月 11日至2018年5月21日期间)。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基 金经理,任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、 《富 安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、违规行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 12 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交 易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期 内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金 管理有限公司公平交易制度》。 截止报告日, 公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析, 按照特定计算周期, 分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内受紧信用、去杠杆和贸易战的轮番影响,国内资本市场大幅波动。年初, 上证50等大盘蓝筹股放量大涨12%至3200点, 但随后猛烈下挫至2550点, 从高点回落20%。 在国家鼓励科技创新的政策引领下,以创60为首的创业板指数从2月初1880点上攻至4月 初2305点,区间上涨22%。5月后,随着信用违约事件不断发酵,股权质押不断平仓,CDR 独角兽基金发行,中美贸易纠纷不断反复,股指猛烈下挫,除医药等个别行业外,其他 行业指数均大幅下跌。货币政策方面,央行在二季度实施了两次定向降准,也并未跟随 美联储加息,并在货币政策例会中指出保持流动性的"合理充裕",银行间资金面整体上 偏松,市场风险偏好急剧收缩,造成国债国开等利率债收益率下行明显,并带动存单和 部分高等级信用债收益率走低。但债券违约等风险事件时有发生,造成市场对低等级信 用债的整体规避,大量企业发债推迟或者取消,信用利差显著扩大,债市走势分化显著。 本基金转债和权益配置较高,市场调整中波动较高,特向投资者表达歉意。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富安达增强收益债券A基金份额净值为1.0390元,本报告期内,该类 基金份额净值增长率为-6.10%,同期业绩比较基准收益率为3.09%;截至报告期末富安 达增强收益债券C基金份额净值为1.0135元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 -6.28%,同期业绩比较基准收益率为3.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 13 展望下半年,内需数据、企业开工、房地产和基建投资均显疲态,而金融数据中的 社融增速和M2的下滑也预示着经济总需求不旺。贸易战的潜在影响预计将对实体经济造 成较大的拖累,因此如果宏观政策没能够审时度势予以灵活调整,下半年实体经济走弱 的概率显著增加。美元指数的趋势性走强,使得人民币汇率较大承压, 因此守住利率, 下调存准率,并适时调整监管去杠杆的强度和节奏是较为可能发生的事情。从大类商品 的驱动因素来看,利率债相对安全,但进一步大幅下行的空间不大。而打破刚兑和资产 回表造成信用利差难以大幅改善,因此在利率债空间不大的背景下,信用债也难以有较 好表现。 股票市场从估值和企业盈利上有一定的吸引力,但贸易战的演进和投资者信 心的不足短期也难有较大的机会,需要静等转机。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约 定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净 值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,公司总经理担任估值委员会主席,研究发展部、投 资管理部、监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适 时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证 券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估 值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值 原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供 银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金自2017年11月27日至2018年2月22日连续超出二十个工作日基 金净值低于5000万,2018年2月23日起基金规模高于5000万;自2018年5月29日连续超出 二十个工作日基金净值低于5000万。 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情 形。 §5? 托管人报告 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018年上半年度,基金托管人在富安达增强收益债券型证券投资基金的托管过程 中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、 托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行 为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2018年上半年度,富安达基金管理有限公司在富安达增强收益债券型证券投资基金 投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题 上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018年上半年度,由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安 达增强收益债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财 务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富安达增强收益债券型证券投资基金 报告截止日:2018年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号 本期末? 2018年06月30日? 上年度末? 2017年12月31日? 资 产:








银行存款 6.4.7.1 44,682.23 76,293.66 结算备付金


1,870,784.32 1,702,879.92 存出保证金


29,521.43 33,293.34 交易性金融资产 6.4.7.2 61,166,173.39 60,051,866.47 其中:股票投资


9,492,782.00 9,578,809.00 基金投资


- - 债券投资


51,673,391.39 50,473,057.47富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 15 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


455,880.38 313,828.71 应收利息 6.4.7.5 131,119.79 293,078.15 应收股利


- - 应收申购款


7,267.67 24,161.38 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


63,705,429.21 62,495,401.63 负债和所有者权益 附注号 本期末


2018年06月30日 上年度末


2017年12月31日 负 债:


短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


15,000,000.00 13,800,000.00 应付证券清算款


243,224.59 236,865.11 应付赎回款


32,768.96 17,869.55 应付管理人报酬


27,503.24 28,619.05 应付托管费 7,858.10 8,176.89 应付销售服务费


9,285.61 9,008.60 应付交易费用 6.4.7.7 74,741.39 66,159.74 应交税费


521,813.08 519,918.40 应付利息


-5,030.94 -5,512.87 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 417,172.87 495,008.27 负债合计


16,329,336.90 15,176,112.74 所有者权益:








富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 16 实收基金 6.4.7.9 46,277,187.14 43,313,952.04 未分配利润 6.4.7.1 0 1,098,905.17 4,005,336.85 所有者权益合计


47,376,092.31 47,319,288.89 负债和所有者权益总计


63,705,429.21 62,495,401.63 注:报告截止日2018年6月30日,A类基金份额净值1.0390元,基金份额总额 18,684,007.41份;C类基金份额净值1.0135元,基金份额总额27,593,179.73份。 6.2 利润表 会计主体:富安达增强收益债券型证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2018年01月01 日至2018年06月30 日


上年度可比期间


2017年01月01日至201 7年06月30日


一、收入


-2,132,666.18 1,146,369.70 1.利息收入


302,043.12 358,970.90 其中:存款利息收入 6.4.7.1 1 15,443.36 11,661.63 债券利息收入


286,599.76 347,309.27 资产支持证券利息收 入 -- 买入返售金融资产收 入 -- 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) -798,443.42 -2,254,994.95 其中:股票投资收益 6.4.7.1 2 -331,693.46 -966,048.78 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 3 -491,221.31 -1,391,783.27富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 17 资产支持证券投资收 益 6.4.7.1 3.3


-- 贵金属投资收益 6.4.7.1 4 -- 衍生工具收益 6.4.7.1 5 -- 股利收益 6.4.7.1 6 24,471.35 102,837.10 3.公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列) 6.4.7.1 7 -1,637,309.93 3,040,969.30 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 6.4.7.1 8 1,044.05 1,424.45 减:二、费用


984,732.10 805,844.68 1.管理人报酬 6.4.10. 2.1


171,368.69 171,567.07 2.托管费 6.4.10. 2.2 48,962.48 49,019.22 3.销售服务费 6.4.10. 2.3 56,691.17 54,785.12 4.交易费用 6.4.7.1 9 321,066.61 273,014.51 5.利息支出


315,344.19 172,353.00 其中: 卖出回购金融资产支出


315,344.19 172,353.00 6.税金及附加


816.68 - 7.其他费用 6.4.7.2 0 70,482.28 85,105.76 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -3,117,398.28 340,525.02 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -3,117,398.28 340,525.02富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富安达增强收益债券型证券投资基金 本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期


2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基金净值) 43,313,952.04 4,005,336.85 47,319,288.89 二、 本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -3,117,398.28 -3,117,398.28 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “-”号填列) 2,963,235.10 210,966.60 3,174,201.70 其中: 1.基金申购款 7,238,937.14 619,589.44 7,858,526.58 2.基金赎回 款 -4,275,702.04 -408,622.84 -4,684,324.88 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基金净值) 46,277,187.14 1,098,905.17 47,376,092.31 项 目 上年度可比期间


2017年01月01日至2017年06月30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、 期初所有者权益 (基金净值) 43,212,924.61 6,069,370.51 49,282,295.12 二、 本期经营活动产 - 340,525.02 340,525.02富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 19 生的基金净值变动 数(本期利润) 三、 本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 (净值减少以 “-”号填列) 1,465,532.38 346,453.07 1,811,985.45 其中: 1.基金申购款 15,060,774.05 2,440,400.17 17,501,174.22 2.基金赎回 款 -13,595,241.67 -2,093,947.10 -15,689,188.77 四、 本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) --- 五、 期末所有者权益 (基金净值) 44,678,456.99 6,756,348.60 51,434,805.59 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蒋晓刚 ————————— 基金管理人负责人 沈伟青 ————————— 主管会计工作负责人 顾颖 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富安达增强收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]635号《增强收益债券型证券投资基金募 集的批复》核准,由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开 放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币606,170,350.17 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第258号验资报 告予以验证。经向中国证监会备案,《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》 于2012年7月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为606,269,167.85份基金 份额,其中认购资金利息折合98,817.68份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基 金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 20 根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《富安达增强收益债券型 证券投资基金招募说明书》的规定,本基金自募集期起根据认购费、申购费收取方式的 不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费的, 称为A类基金份额;不收取认购费、申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费 的,称为C类基金份额。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份 额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达增强收益债券型证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券、 股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、银行 存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证 监会的相关规定。本基金主要投资于国债、政策金融债、央行票据、地方政府债、商业 银行金融债与次级债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、 中期票据、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可投资股票、权证等权益 类资产。本基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产 的80%,股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的20%,现金或到期日在一年 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准:中债总 指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2018年8月29日批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列 示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日期间的经营成果和基金 净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 21 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、 财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财 税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 22 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 活期存款 44,682.23 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 44,682.23 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2018年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 10,690,489.26 9,492,782.00 -1,197,707.26 贵金属投资-金 交所黄金合约 --- 债 券 交易所市 场 58,340,013.05 51,673,391.39 -6,666,621.66 银行间市 场 --- 合计 58,340,013.05 51,673,391.39 -6,666,621.66 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 69,030,502.31 61,166,173.39 -7,864,328.92富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 23 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应收活期存款利息 10.49 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 757.93 应收债券利息 130,339.40 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 11.97 合计 131,119.79 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 24 2018年06月30日 交易所市场应付交易费用 74,741.39 银行间市场应付交易费用 - 合计 74,741.39 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.59 预提费用 417,172.28 合计 417,172.87 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 富安达增强收益债券A 金额单位:人民币元 项目 (富安达增强收益债券A) 本期2018年01月01日至2018年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 19,090,185.35 19,090,185.35 本期申购 1,021,658.36 1,021,658.36 本期赎回(以“-”号填列) -1,427,836.30 -1,427,836.30 本期末 18,684,007.41 18,684,007.41 6.4.7.9.2 富安达增强收益债券C 金额单位:人民币元 项目 (富安达增强收益债券C) 本期2018年01月01日至2018年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 24,223,766.69 24,223,766.69富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 25 本期申购 6,217,278.78 6,217,278.78 本期赎回(以“-”号填列) -2,847,865.74 -2,847,865.74 本期末 27,593,179.73 27,593,179.73 申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 富安达增强收益债券A 单位:人民币元 项目 (富安达增强收益债券 A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,366,927.26 -334,413.76 2,032,513.50 本期利润 -614,221.16 -641,633.34 -1,255,854.50 本期基金份额交易产 生的变动数 -43,347.99 -5,561.40 -48,909.39 其中:基金申购款 101,963.55 10,696.58 112,660.13 基金赎回款 -145,311.54 -16,257.98 -161,569.52 本期已分配利润 - - - 本期末 1,709,358.11 -981,608.50 727,749.61 6.4.7.10.2 富安达增强收益债券C 单位:人民币元 项目 (富安达增强收益债券 C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,386,881.39 -414,058.04 1,972,823.35 本期利润 -865,867.19 -995,676.59 -1,861,543.78 本期基金份额交易产 生的变动数 263,025.16 -3,149.17 259,875.99 其中:基金申购款 478,647.71 28,281.60 506,929.31 基金赎回款 -215,622.55 -31,430.77 -247,053.32 本期已分配利润 - - -富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 26 本期末 1,784,039.36 -1,412,883.80 371,155.56 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 活期存款利息收入 808.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,400.65 其他 233.91 合计 15,443.36 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出股票成交总额 107,654,754.02 减:卖出股票成本总额 107,986,447.48 买卖股票差价收入 -331,693.46 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 -491,221.31 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -491,221.31 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 27 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 80,302,775.00 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 80,507,238.31 减:应收利息总额 286,758.00 买卖债券差价收入 -491,221.31 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内未获得衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 股票投资产生的股利收益 24,471.35 基金投资产生的股利收益 - 合计 24,471.35 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018年01月01日至2018年06月3 0日 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 28 1.交易性金融资产 -1,637,309.93 ——股票投资 -582,974.92 ——债券投资 -1,054,335.01 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -1,637,309.93 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 基金赎回费收入 1,028.71 转换费收入 15.34 合计 1,044.05 注: 1.本基金的赎回费率按持有期间递减,对于持续持有期少于30日的投资人的赎回费全额 计入基金资产,对持续持有期少于3个月的投资人,应将不低于赎回费总额75%计入基金 财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人,应将不低于赎回费总额50%计入 基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金 财产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回 费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 29 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 交易所市场交易费用 321,066.61 银行间市场交易费用 - 合计 321,066.61 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 22,419.50 汇划手续费 110.00 帐户维护费 18,200.00 合计 70,482.28 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,关联方关系未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富安达基金管理有限公司(“富安达基金”) 基金管理人、基金注册登记机 构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 南京证券股份有限公司(“南京证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 30 构 江苏交通控股有限公司(“江苏交通”) 基金管理人的股东 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限 责任公司(“南京河西”) 基金管理人的股东 富安达资产管理 (上海) 有限公司 ( “富安达资管” ) 基金管理人的全资子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易业务。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至201 8年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 171,368.69 171,567.07 其中:支付销售机构的客户维护费 23,142.67 28,954.29 1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 ×0.7% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服 务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属 于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 31 单位:人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018 年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 48,962.48 49,019.22 1.支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净 值 × 0.2% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 合计 富安达基 金管理有 限公司 - 33,245.26 33,245.26 交通银行 股份有限 公司 - 4,232.90 4,232.90 南京证券 股份有限 公司 - 11,702.57 11,702.57 合计 - 49,180.73 49,180.73 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 合计 富安达基 金管理有 限公司 - 29,342.63 29,342.63 交通银行 - 5,940.67 5,940.67富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 32 股份有限 公司 南京证券 股份有限 公司 - 12,194.22 12,194.22 合计 - 47,477.52 47,477.52 1.支付基金销售机构的增强收益C类销售服务费按前一日增强收益C类基金资产净值 0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给富安达基金,再由富安达基金计 算并支付给各基金销售机构。增强收益A类不收取销售服务费。其计算公式为:日销售 服务费=前一日增强收益C类基金资产净值 × 0.4% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 富安达增强收益债券A 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日至2018年06 月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06 月30日 基金合同生效日(2012 年07月25日)持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 - - 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减:报告期间赎回/卖出 总份额 - - 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 33 报告期末持有的基金份 额 - - 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - 富安达增强收益债券C 份额单位:份 项目 本期 2018年01月01日至2018年06 月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06 月30日 基金合同生效日(2012 年07月25日)持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 4,873,456.05 4,873,456.05 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减:报告期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 4,873,456.05 4,873,456.05 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 10.53% 10.91% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 富安达增强收益债券A 关联方名 称 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 34 富安达资 产管理 (上海) 有限公司 2,419,728.92 12.95% 2,419,728.92 11.45% 富安达增强收益债券C 关联方名 称 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 富安达资 产管理 (上海) 有限公司 11,388,029.60 41.27% 7,695,267.41 29.37% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 股份有限 公司 44,682.23 808.80 108,244.38 1,989.65 1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内及上年度可比期间无利润分配。 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 35 6.4.12 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新股/新债而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额15,000,000.00元,于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金转 入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余 额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只主动管理型债券型基金,属于中低风险品种。本基金投资的金融工具 主要包括股票投资和债券投资等。本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险 和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,运用理性分 析价值,严格控制风险,通过积极的主动管理优化基金的风险与收益,为投资人带来长 期稳定的回报。 本基金的基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系,贯彻于投 资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。本基金的基 金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金的 基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的合规与风险控 制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回 顾、评估和修改,本基金的基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作 机制。 本基金的基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部,其中监察稽核人员履 行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 36 部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见, 促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定期出具监察稽 核报告,报公司督察长、董事会及中国证监会。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行交通银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交 收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 2,926,603.50 合计 - 2,926,603.50 未评级债券为国债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 AAA 19,168,130.00 15,005,278.50 AAA以下 29,694,621.39 32,541,175.47 未评级 2,810,640.00 - 合计 51,673,391.39 47,546,453.97富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 37 未评级债券为政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额 约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施 行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门 对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的 证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基 金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理 人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公 司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上 市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构 成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限 制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分 基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券 投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价 值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的 可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对 手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的 尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 38 等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的 基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持 续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类 证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押 品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测 结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率 风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末2 018年06 月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存 款 44,682.23 - - - 44,682.23 结算备 付金 1,870,784.32 - - - 1,870,784.32 存出保 证金 29,521.43 - - - 29,521.43 交易性 金融资 产 6,812,385.00 33,552,161.60 11,308,844.79 9,492,782.00 61,166,173.39 应收证 券清算 - - - 455,880.38 455,880.38富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 39 款 应收利 息 - - - 131,119.79 131,119.79 应收申 购款 - - - 7,267.67 7,267.67 资产总 计 8,757,372.98 33,552,161.60 11,308,844.79 10,087,049.84 63,705,429.21 负债 卖出回 购金融 资产款 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00 应付证 券清算 款 - - - 243,224.59 243,224.59 应付赎 回款 - - - 32,768.96 32,768.96 应付管 理人报 酬 - - - 27,503.24 27,503.24 应付托 管费 - - - 7,858.10 7,858.10 应付销 售服务 费 - - - 9,285.61 9,285.61 应付交 易费用 - - - 74,741.39 74,741.39 应交税 费 - - - 521,813.08 521,813.08 应付利 息 - - - -5,030.94 -5,030.94 其他负 债 - - - 417,172.87 417,172.87 负债总 计 15,000,000.00 - - 1,329,336.90 16,329,336.90 利率敏 感度缺 口 -6,242,627.02 33,552,161.60 11,308,844.79 8,757,712.94 47,376,092.31 上年度 末2017 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 40 年12月3 1日 资产














银行存 款 76,293.66 - - - 76,293.66 结算备 付金 1,702,879.92 - - - 1,702,879.92 存出保 证金 33,293.34 - - - 33,293.34 交易性 金融资 产 39,487,560.67 4,812,076.80 6,173,420.00 9,578,809.00 60,051,866.47 应收证 券清算 款 - - - 313,828.71 313,828.71 应收利 息 - - - 293,078.15 293,078.15 应收申 购款 - - - 24,161.38 24,161.38 资产总 计 41,300,027.59 4,812,076.80 6,173,420.00 10,209,877.24 62,495,401.63 负债














卖出回 购金融 资产款 13,800,000.00 - - - 13,800,000.00 应付证 券清算 款 - - - 236,865.11 236,865.11 应付赎 回款 - - - 17,869.55 17,869.55 应付管 理人报 酬 - - - 28,619.05 28,619.05 应付托 管费 - - - 8,176.89 8,176.89 应付销 售服务 费 - - - 9,008.60 9,008.60富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 41 应付交 易费用 - - - 66,159.74 66,159.74 应交税 费 - - - 519,918.40 519,918.40 应付利 息 - - - -5,512.87 -5,512.87 其他负 债 - - - 495,008.27 495,008.27 负债总 计 13,800,000.00 - - 1,376,112.74 15,176,112.74 利率敏 感度缺 口 27,500,027.59 4,812,076.80 6,173,420.00 8,833,764.50 47,319,288.89 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利 率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点,其他市场变量均不发 生变化。 假设 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 利率下降25个基点 15,339.50 16,658.88 利率上升25个基点 -15,251.14 -16,552.39 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 42 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采用自上而下 的富安达多维经济模型,运用定性与定量分析方法,通过对全球经济发展形势、国内经 济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析, 结合联储模型, 判断和预测经济发展周期及趋势, 综合比较大类资产的收益及风险情况, 确定债券、股票、现金等大类资产配置比例。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观 环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场 价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债券等固定收 益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类品种投资比例不超过 基金资产的20%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用 多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的 潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 9,492,782.00 20.04 9,578,809.00 20.24 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 51,673,391.39 109.07 50,473,057.47 106.66 交易性金融资 产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 - - - - 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 43 -权证投资 其他 - - - - 合计 61,166,173.39 129.11 60,051,866.47 126.91 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时,股票资产相应的理 论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定沪深300指数变化5%,其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应 的指数数据回归加权得出,对于交易少于100个交易日的资产,默认其波动 与市场同步。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位: 人民币元) 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 5% 575,547.37 525,206.10 -5% -575,547.37 -525,206.10 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确 金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生 的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税 应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值 税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入 固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营 资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金2018年6月30日的财务状况和2018上半年度的经营成果无影 响。 (2)除增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 44 §7? 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 9,492,782.00 14.90 其中:股票 9,492,782.00 14.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 51,673,391.39 81.11 其中:债券 51,673,391.39 81.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 -- 7 银行存款和结算备付金合计 1,915,466.55 3.01 8 其他各项资产 623,789.27 0.98 9 合计 63,705,429.21 100.00 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,727,796.00 18.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - -富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 45 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 613,536.00 1.30 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 151,450.00 0.32 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,492,782.00 20.04 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600810 神马股份 90,000 1,337,400.00 2.82 2 603019 中科曙光 26,000 1,192,620.00 2.52 3 300323 华灿光电 91,882 1,187,115.44 2.51 4 603826 坤彩科技 105,000 1,145,550.00 2.42 5 603496 恒为科技 35,772 799,146.48 1.69 6 000768 中航飞机 40,000 625,600.00 1.32 7 300373 扬杰科技 21,723 621,277.80 1.31 8 000555 神州信息 46,200 613,536.00 1.30 9 300545 联得装备 19,884 460,712.28 0.97 10 600597 光明乳业 43,800 432,306.00 0.91 11 000818 航锦科技 35,000 407,050.00 0.86富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 46 12 000568 泸州老窖 6,300 383,418.00 0.81 13 600054 黄山旅游 13,000 151,450.00 0.32 14 000525 红 太 阳 8,000 135,600.00 0.29 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002048 宁波华翔 6,026,678.00 12.74 2 300433 蓝思科技 3,288,394.00 6.95 3 603019 中科曙光 3,281,347.00 6.93 4 300323 华灿光电 3,042,401.00 6.43 5 002258 利尔化学 2,667,122.94 5.64 6 300545 联得装备 2,096,085.00 4.43 7 002146 荣盛发展 2,058,830.00 4.35 8 600720 祁连山 1,988,099.00 4.20 9 603496 恒为科技 1,893,252.00 4.00 10 002496 辉丰股份 1,755,420.00 3.71 11 002036 联创电子 1,728,392.00 3.65 12 300136 信维通信 1,527,121.68 3.23 13 000768 中航飞机 1,492,662.27 3.15 14 600835 上海机电 1,472,309.00 3.11 15 600837 海通证券 1,456,718.00 3.08 16 600810 神马股份 1,447,547.00 3.06 17 000933 神火股份 1,423,696.92 3.01 18 600093 易见股份 1,414,670.00 2.99 19 603826 坤彩科技 1,328,093.10 2.81 20 601877 正泰电器 1,312,358.00 2.77 21 600230 沧州大化 1,292,006.00 2.73 22 002497 雅化集团 1,288,905.25 2.72富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 47 23 000818 航锦科技 1,230,831.00 2.60 24 601166 兴业银行 1,213,388.00 2.56 25 002043 兔 宝 宝 1,195,280.30 2.53 26 002562 兄弟科技 1,179,700.00 2.49 27 002405 四维图新 1,167,443.00 2.47 28 600801 华新水泥 1,165,178.00 2.46 29 300340 科恒股份 1,139,410.96 2.41 30 000988 华工科技 1,099,310.00 2.32 31 000921 海信科龙 1,068,928.00 2.26 32 002185 华天科技 1,064,645.00 2.25 33 000525 红 太 阳 1,039,326.00 2.20 34 300059 东方财富 1,029,413.00 2.18 35 300287 飞利信 1,028,485.00 2.17 36 000717 韶钢松山 1,018,569.00 2.15 1、“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002048 宁波华翔 7,016,390.34 14.83 2 300433 蓝思科技 3,392,833.78 7.17 3 002258 利尔化学 2,763,907.40 5.84 4 603019 中科曙光 2,747,708.23 5.81 5 300323 华灿光电 2,336,746.90 4.94 6 002146 荣盛发展 1,934,038.96 4.09 7 600720 祁连山 1,900,875.68 4.02 8 002496 辉丰股份 1,804,350.00 3.81 9 300136 信维通信 1,687,473.00 3.57 10 000910 大亚圣象 1,605,279.00 3.39富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 48 11 002036 联创电子 1,560,421.00 3.30 12 300545 联得装备 1,488,723.04 3.15 13 600835 上海机电 1,476,420.00 3.12 14 600230 沧州大化 1,364,246.00 2.88 15 002497 雅化集团 1,357,187.55 2.87 16 600522 中天科技 1,295,800.00 2.74 17 600093 易见股份 1,278,925.00 2.70 18 002156 通富微电 1,266,415.00 2.68 19 601166 兴业银行 1,236,542.40 2.61 20 600837 海通证券 1,225,356.00 2.59 21 002405 四维图新 1,214,124.00 2.57 22 601877 正泰电器 1,207,344.00 2.55 23 002043 兔 宝 宝 1,197,960.00 2.53 24 000933 神火股份 1,197,500.00 2.53 25 002562 兄弟科技 1,191,819.00 2.52 26 600801 华新水泥 1,184,486.84 2.50 27 300340 科恒股份 1,146,854.00 2.42 28 000988 华工科技 1,111,000.00 2.35 29 000921 海信科龙 1,101,149.01 2.33 30 300287 飞利信 1,064,424.00 2.25 31 300059 东方财富 1,035,840.00 2.19 32 002185 华天科技 988,990.38 2.09 33 603496 恒为科技 980,338.00 2.07 34 300053 欧比特 951,508.29 2.01 1、“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 108,483,395.40 卖出股票收入(成交)总额 107,654,754.02富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 49 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,810,640.00 5.93 其中:政策性金融债 2,810,640.00 5.93 4 企业债券 2,255,610.00 4.76 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 46,607,141.39 98.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 51,673,391.39 109.07 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 110034 九州转债 38,000 4,009,000.0 0 8.46 2 113013 国君转债 39,500 4,001,745.0 0 8.45 3 113009 广汽转债 40,050 3,992,985.0 0 8.43 4 128010 顺昌转债 40,700 3,971,913.0 0 8.38 5 113011 光大转债 39,000 3,957,720.0 0 8.35 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,521.43 2 应收证券清算款 455,880.38 3 应收股利 - 4 应收利息 131,119.79 5 应收申购款 7,267.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 623,789.27富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 51 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110034 九州转债 4,009,000.00 8.46 2 113013 国君转债 4,001,745.00 8.45 3 113009 广汽转债 3,992,985.00 8.43 4 128010 顺昌转债 3,971,913.00 8.38 5 113011 光大转债 3,957,720.00 8.35 6 128015 久其转债 3,088,893.60 6.52 7 120001 16以岭EB 2,767,520.00 5.84 8 132006 16皖新EB 1,987,800.00 4.20 9 113016 小康转债 1,094,880.00 2.31 10 128014 永东转债 1,085,900.00 2.29 11 110033 国贸转债 1,040,300.00 2.20 12 113503 泰晶转债 748,296.40 1.58 13 110040 生益转债 457,976.00 0.97 14 127004 模塑转债 434,450.00 0.92 15 113014 林洋转债 276,134.40 0.58 16 110042 航电转债 29,442.00 0.06 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。 §8? 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 持有 户均持有的 持有人结构 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 52 级别 人户 数 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 富安 达增 强收 益债 券A 788 23,710.67 2,428,417.29 13.0 0% 16,255,590.12 87.00% 富安 达增 强收 益债 券C 826 33,405.79 16,261,485.65 58.9 3% 11,331,694.08 41.07% 合计 1,61 4 28,672.36 18,689,902.94 40.3 9% 27,587,284.20 59.61% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 富安达增强收益 债券A 54,822.35 0.29% 富安达增强收益 债券C 0.00 0.00% 合计 54,822.35 0.12% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 富安达增强收益债 券A 0 富安达增强收益债 券C 0富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 53 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 富安达增强收益债 券A 0 富安达增强收益债 券C 0 合计 0 1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量 区间为0。 2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0。 §9? 开放式基金份额变动 单位:份 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 基金合同生效日(2012年07月25 日)基金份额总额 204,823,108.94 401,446,058.91 本报告期期初基金份额总额 19,090,185.35 24,223,766.69 本报告期基金总申购份额 1,021,658.36 6,217,278.78 减:本报告期基金总赎回份额 1,427,836.30 2,847,865.74 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 18,684,007.41 27,593,179.73 §10? 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人的重大人事变动: 2018年5月19日,富安达基金管理有限公司发布《富安达基金管理有限公司关于督 察长变更的公告》,张丽珉女士因已届法定退休年龄离任公司督察长,公司聘任李理想 先生为督察长。 上述变动中的高级管理人员变更事项已按规定报中国证监会上海监管局及中国基 金业协会备案。 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 54 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 西部 证券 1 - - - - - 银河 证券 1 - - - - - 红塔 证券 1 - - - - - 安信 证券 1 - - - - - 国泰 1 - - - - - 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 55 君安 光大 证券 1 3,797,258.00 1.76% 3,536.39 1.85% - 中金 公司 1 - - - - - 华创 证券 1 - - - - - 新时 代证 券 1 - - - - - 浙商 证券 1 - - - - - 海通 证券 1 - - - - - 信达 证券 1 - - - - - 西南 证券 1 - - - - - 天风 证券 2 - - - - - 国金 证券 2 19,419,246.96 8.98% 18,085.13 9.45% - 招商 证券 2 - - - - - 中投 证券 2 - - - - - 南京 证券 2 - - - - - 国信 证券 2 8,203,893.25 3.80% 5,999.46 3.14% - 华金 证券 2 - - - - - 国海 2 41,412,426.46 19.16% 30,284.55 15.83% - 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 56 证券 长江 证券 2 - - - - - 华龙 证券 2 - - - - - 广发 证券 2 - - - - - 东兴 证券 2 - - - - - 华宝 证券 2 - - - - - 中信 建投 2 - - - - - 中信 证券 2 - - - - - 兴业 证券 2 - - - - - 国盛 证券 2 - - - - - 西藏 东财 2 - - - - - 方正 证券 2 - - - - - 东方 证券 2 143,300,594.75 66.30% 133,456.58 69.74% - 申万 宏源 2 - - - - - 中泰 证券 2 - - - - - 华泰 证券 3 - - - - - ①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: (一)财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 57 近一年内无重大违法违规行为发生; (二)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (三)能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告 及其他信息咨询服务; (四)能根据公司特定要求,提供专门研究报告; (五)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;能够提供很好的交易执行。


②券商专用交易单元选择程序: (一)券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐,经投资管理部、研究发展部 部门会议讨论,形成重点评估的券商备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的券商 个数不得少于最后选择个数的二倍。 (二)投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定,进行主观性评 议,独立的评分,形成券商排名及专用席位租用意见,报公司总经理批准。


(三)公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议,明确双方公司名称、委托代理期 限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。 若签约券商的服务不能满足要求,或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚,公司 可以提前终止签署的协议,并撤销租用的席位。 ③在上述租用的券商交易单元中, (40685)华泰证券、 (005995)华泰证券、 (004925) 西部证券为本基金本期新增的交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期权 证成交总 额的比例 成 交 金 额 占当期基 金成交总 额的比例 西部证 券 - - - - - - - - 银河证 券 - - - - - - - - 红塔证 券 - - - - - - - - 安信证 券 - - - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - - - 光大证 券 578,200.00 0.37% 28,200,000.00 1.53% - - - - 中金公 - - - - - - - - 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 58 司 华创证 券 - - - - - - - - 新时代 证券 - - - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - - - 海通证 券 - - - - - - - - 信达证 券 - - - - - - - - 西南证 券 - - - - - - - - 天风证 券 - - - - - - - - 国金证 券 24,334,207.82 15.42% 360,200,000.00 19.58% - - - - 招商证 券 - - - - - - - - 中投证 券 - - - - - - - - 南京证 券 - - - - - - - - 国信证 券 2,225,094.32 1.41% - - - - - - 华金证 券 - - - - - - - - 国海证 券 64,112,642.80 40.63% 1,451,200,000.00 78.89% - - - - 长江证 券 - - - - - - - - 华龙证 券 - - - - - - - - 广发证 券 - - - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - - - 华宝证 券 - - - - - - - - 中信建 投 - - - - - - - - 中信证 券 - - - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - - - 国盛证 券 - - - - - - - - 西藏东 财 - - - - - - - - 方正证 券 - - - - - - - - 东方证 券 66,543,148.74 42.17% - - - - - - 申万宏 - - - - - - - - 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 59 源 中泰证 券 - - - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 富安达基金管理有限公司20 17年12月31日基金净值公告 指定报刊及公司官网 2018-01-01 2 富安达增强收益债券型证券 投资基金2017年第4季度报 告 指定报刊及公司官网 2018-01-20 3 富安达基金管理有限公司关 于参与大泰金石基金销售有 限公司费率优惠活动的公告 指定报刊及公司官网 2018-02-02 4 富安达基金管理有限公司关 于旗下基金增加华金证券为 代销机构并开通定投及转换 业务的公告 指定报刊及公司官网 2018-02-27 5 富安达增强收益债券型证券 投资基金更新招募说明书 (二〇一八年第一号)正文 及摘要 指定报刊及公司官网 2018-03-10 6 富安达基金管理有限公司关 于修订旗下九只基金产品基 金合同有关条款的公告 指定报刊及公司官网 2018-03-22 7 富安达增强收益债券型证券 投资基金证券投资基金基金 合同及托管协议 指定报刊及公司官网 2018-03-22 8 富安达基金管理有限公司关 于旗下基金参与中国工商银 行股份有限公司个人电子银 行基金申购费率优惠的公告 指定报刊及公司官网 2018-03-29 9 富安达基金管理有限公司关 指定报刊及公司官网 2018-03-30 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 60 于旗下基金参与交通银行股 份有限公司手机银行费率优 惠活动的公告 10 富安达增强收益债券型证券 投资基金2017年年度报告正 文及摘要 指定报刊及公司官网 2018-03-31 11 富安达基金管理有限公司关 于对短期投资行为收取短期 赎回费及巨额赎回情形下转 出业务规则的公告 指定报刊及公司官网 2018-04-03 12 富安达增强收益债券型证券 投资基金2018年第一季度报 告 指定报刊及公司官网 2018-04-20 13 富安达基金管理有限公司关 于举行2018年投资者网上集 体接待日活动的通知 指定报刊及公司官网 2018-05-08 14 富安达基金管理有限公司关 于旗下基金参与银河证券申 购及定期定额投资手续费率 优惠的公告 指定报刊及公司官网 2018-05-18 15 富安达基金管理有限公司关 于督察长变更的公告 指定报刊及公司官网 2018-05-19 16 富安达基金管理有限公司关 于旗下基金参与建设银行直 联网上直销交易定期定额投 资手续费率优惠的公告 指定报刊及公司官网 2018-06-01 17 富安达基金管理有限公司关 于旗下基金参与交通银行股 份有限公司手机银行费率优 惠活动的公告 指定报刊及公司官网 2018-06-30 18 富安达基金管理有限公司关 于旗下基金参与交通银行股 份有限公司网上银行定期定 额投资手续费费率优惠活动 指定报刊及公司官网 2018-06-30 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 61 的公告 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20180101 -2018063 0 10,114,996.33 3,692,762.19 0.00 13,807,758.52 29.84% 个 人 1 20180101 -2018022 2 5,379,046.35 0.00 0.00 5,379,046.35 11.62% 产品特有风险 当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,基金管理人可能需要较高比例融入 资金或较高比例变现资产,由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本,造成基金财产损失,影响基金收益水平。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12? 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件: 《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》;


《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》;


《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》。


2.《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 3.基金管理人业务资格批件和营业执照;


4.基金托管人业务资格批件和营业执照;


5.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;


6.中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 富安达增强收益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告? ???????????????????第???????页,共 62 页? 62 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金 管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com) 查阅。 富安达基金管理有限公司 二〇一八年八月二十九日