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富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
二0 一八年半年度报告
2018 年 06月 30日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
送出日期： 2018 年 08月 29日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事
长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年1月1 日起至 2018年6月30日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 14
§6 半年度财务报表(未经审计) .............................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 14
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................. 17
6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 37
4
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 37
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 38
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 39
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................................................... 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 41
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 42
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 43
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................... 43
§ 12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 43
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 富国祥利定期开放债券发起式
基金主代码 002782
交易代码 002782
基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放的方式运作，自基金合同
生效日起每六个月开放一次。
基金合同生效日 2016年 05月25日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 306,149,262.21 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险
的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较
高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产
配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性
的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进
行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的企业
债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转
换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券等债券品种，
加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以及质押及买断
式回购等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收
益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略，在保证基金流
动性的前提下，积极把握固定收益证券市场中投资机会，获
取各类债券的超额投资收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300 指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，
其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 陆志俊
联系电话 021-20361818 95559
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95559
传真 021-20361616 021-62701216
6
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
层
中国（上海）自由贸易试
验区银城中路188 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
层
中国（上海）自由贸易试
验区银城中路188 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 薛爱东 彭纯
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报,证券日报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置
地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号
上海国金中心二期 16-17层
交通银行 上海市浦东新区银城中路 188号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号上海
国金中心二期 16,17 层
§3
主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01日至 2018年06月30日)
本期已实现收益 2,083,513.20
本期利润 2,994,071.25
加权平均基金份额本期利润 0.0098
本期加权平均净值利润率 0.96%
本期基金份额净值增长率 0.98%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年 06月30日)
期末可供分配利润 2,053,687.57
期末可供分配基金份额利润 0.0067
期末基金资产净值 314,000,925.12
7
期末基金份额净值 1.026
3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年 06月30日)
基金份额累计净值增长率 2.60%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.20% 0.10% -0.47% 0.13% 0.67% -0.03%
过去三个月 0.69% 0.11% -0.11% 0.14% 0.80% -0.03%
过去六个月 0.98% 0.18% 0.62% 0.13% 0.36% 0.05%
过去一年 3.22% 0.14% 0.41% 0.10% 2.81% 0.04%
自基金合同生
效日起至今
2.60% 0.13% -0.65% 0.11% 3.25% 0.02%
注：本基金业绩比较基准为：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益
率*90%+沪深300 指数收益率*10%。
中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债
券市场指数。沪深 300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证
指数有限公司开发的中国A股市场指数， 其成份股票为中国A股市场中代表性强、
流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映 A股市场总体价格走势。本基金管
理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt = 90％* [中债综合全价指数 t/(中债综合全价指数 t-1)-1] +10％*
[沪深300指数 t/(沪深300指数t-1)-1]；
其中，t=1,2,3, ···,T，T表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[ΠTt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4, ···；ΠTt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日的
(1+benchmarkt )数学连乘。
8
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2018年6月30 日。
2、本基金于 2016 年 5 月 25 日成立，建仓期 6 个月，从 2016 年 5 月 25 日起至
2016年11月24 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2018年6月30日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券
投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市
场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券
投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券
型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增
强债券型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮 9
动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国
全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式
指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富
国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国全球科技互联网股票型证券投资基金
（QDII）、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500指数增强型证券投
资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型
证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港
上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报
定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富
国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收
益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富
国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基
金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、
富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富
国新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资
基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券
投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期
纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、
富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国
中证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投
资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基
金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0指数分级证券投资
基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分
级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定
期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、
富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中
证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起
式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国
混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混
合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）、
富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、
富国富利稳健配置混合型证券投资基金、 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资
基金（LOF）、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）、富国新活力
灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国
鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基
金（LOF）、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混
合型证券投资基金、富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥
利一年期定期开放债券型证券投资基金、 富国丰利增强债券型发起式证券投资基
金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合
型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配
置混合型发起式证券投资基金、富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、富
国研究量化精选混合型证券投资基金、 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起 10
式证券投资基金、富国金利定期开放混合型证券投资基金、富国新优选灵活配置
定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基
金、富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、富国国企改革灵
活配置混合型证券投资基金、富国宝利增强债券型发起式证券投资基金、富国新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证
券投资基金、富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、富国军工主题混合型
证券投资基金、富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国转型机
遇混合型证券投资基金、富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富
国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证 1000 指数增强型证券投资基
金（LOF）等一百一十二只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王颀亮
本基金基
金经理
2016-05-25 － 8
硕士，曾任上海国利货币经纪有
限公司经纪人，自2010年9月至
2013 年 7 月在富国基金管理有限
公司任交易员；2013 年 7 月至
2014 年 8 月在富国基金管理有限
公司任高级交易员兼研究助理；
2014年8月至2015年2月任富国
7 天理财宝债券型证券投资基金
基金经理， 2014年 8月至2016年
6 月任富国收益宝货币市场基金
基金经理， 2015年 4月至2016年
1 月任富国恒利分级债券型证券
投资基金基金经理，2015 年 4 月
起任富国目标齐利一年期纯债债
券型证券投资基金基金经理，
2015年4月至2016年6月任富国
富钱包货币市场基金基金、富国
天时货币市场基金基金经理；
2015 年 11 月至 2018 年 1 月任富
国收益宝交易型货币市场基金基
金经理； 2015年12 月起任富国目
标收益一年期纯债债券型证券投
资基金、富国目标收益两年期纯
债债券型证券投资基金基金经
理，2016 年 2 月起任富国纯债债
券型发起式证券投资基金基金经
理，2016 年 5 月起任富国泰利定
期开放债券型发起式证券投资基
金、富国祥利定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理，
2016 年 8 月起任富国国有企业债 11
债券型证券投资基金基金经理，
2016年12月起任富国两年期理财
债券型证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。
钟智伦
本基金基
金经理
2017-09-21 － 24
硕士，曾任平安证券有限责任公
司部门经理；上海新世纪投资服
务有限公司研究员；海通证券股
份有限公司投资经理；2005 年 5
月任富国基金管理有限公司债券
研究员；2006年6 月至 2009年3
月任富国天时货币市场基金基金
经理； 2008年 10月至今任富国天
丰强化收益债券型证券投资基金
基金经理； 2009年 6月至2012年
12 月任富国优化增强债券型证券
投资基金基金经理； 2011年12月
至2014年6月任富国产业债债券
型证券投资基金基金经理；2015
年 3 月起任富国目标收益一年期
纯债债券型证券投资基金、富国
目标收益两年期纯债债券型证券
投资基金、富国纯债债券型发起
式证券投资基金基金经理；2015
年 5 月起任富国新收益灵活配置
混合型证券投资基金基金经理；
2016年12月起任富国新回报灵活
配置混合型证券投资基金、富国
两年期理财债券型证券投资基金
基金经理；2017 年 3 月起任富国
收益增强债券型证券投资基金基
金经理；2017 年 6 月起任富国新
活力灵活配置混合型发起式证券
投资基金、富国鼎利纯债债券型
发起式证券投资基金基金经理；
2017 年 7 月起任富国泓利纯债债
券型发起式证券投资基金基金经
理；2017 年 8 月起任富国新优享
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理；2017 年 9 月起任富国祥
利定期开放债券型发起式证券投
资基金、富国富利稳健配置混合
型证券投资基金、富国嘉利稳健
配置定期开放混合型证券投资基
金基金经理； 2017年11 月起任富 12
国泰利定期开放债券型发起式证
券投资基金、富国景利纯债债券
型发起式证券投资基金、富国新
机遇灵活配置混合型发起式证券
投资基金基金经理；2018 年 1 月
起任富国新优选灵活配置定期开
放混合型证券投资基金基金经
理；2018 年 2 月起任富国宝利增
强债券型发起式证券投资基金基
金经理；2018 年 3 月起任兼任富
国新趋势灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。具有基金从业
资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国祥利定期开放债券型发起式证券
投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共
和国证券法》、《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》以及
其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
以尽可能减少和分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收
益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 13
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，国内经济走弱，经济数据一路向下，社会融资规模增量比上年同期
减少 2.03 万亿元，货币市场前紧后松，流动性总体较为宽松，人民币对美元汇
率贬值，利率债和高等级信用债收益率大幅下行，但信用违约事件使得信用利差
分化严重，中低等级信用利差扩大，债券发行困难。市场风险偏好降低，避险情
绪扩散，催生利率债牛市，而股票市场则自 2月始持续下跌，报告期沪深 300指
数跌幅达到12.90%。
报告期本基金适度提升了利率债的投资比例， 同时降低了可转债和股票的投
资比例，并对组合结构进行了适度调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日， 本基金份额净值为1.026元； 份额累计净值为1.026
元；本报告期，本基金份额净值增长率为 0.98%，同期业绩比较基准收益率为
0.62%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计下半年经济继续缓慢回落， 流动性维持宽松的格局， 如果 “紧信用”
边际上得到改善，则信用压力将会减缓，信用利差将会得到修复，债券市场不排
除会出现震荡行情，股票市场单边下跌的态势也有望出现转机。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3年，
暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20 个工作日出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管
理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理
人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018 半年度，基金托管人在富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、
托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利
益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
2018 半年度，富国基金管理有限公司在富国祥利定期开放债券型发起式证
券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基
金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本
基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018 半年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富
国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2018 年 06月 30日
单位：人民币元
资 产 本期末 上年度末
15
（2018 年 06月 30日） （2017 年 12月 31日）
资 产：
银行存款 103,598.37 307,133.94
结算备付金 1,435,297.78 10,015,199.15
存出保证金 71,810.11 61,448.65
交易性金融资产 271,722,035.46 293,166,318.98
其中：股票投资 15,791,431.56 16,126,591.00
基金投资 － －
债券投资 255,930,603.90 277,039,727.98
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 35,800,000.00 1,900,000.00
应收证券清算款 21,578.79 －
应收利息 5,226,601.92 6,337,916.75
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 314,380,922.43 311,788,017.47
负债和所有者权益
本期末
（2018 年 06月 30日）
上年度末
（2017 年 12月 31日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － 196,423.01
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 128,762.77 131,853.90
应付托管费 25,752.56 26,370.78
应付销售服务费 － －
应付交易费用 74,885.77 146,515.91
应交税费 26,623.88 －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 123,972.33 280,000.00
负债合计 379,997.31 781,163.60
所有者权益：
实收基金 306,149,262.21 306,149,262.21
未分配利润 7,851,662.91 4,857,591.66
所有者权益合计 314,000,925.12 311,006,853.87
16
负债和所有者权益总计 314,380,922.43 311,788,017.47
注：报告截止日 2018 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.026 元，基金份额总额
306,149,262.21 份。
6.2 利润表
会计主体：富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2018 年01月01日至2018 年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
（2018年01月01日至
2018年06月 30 日）
上年度可比期间
(2017年 01 月 01 日至
2017年 06月 30 日)
一、收入 4,646,806.84 -15,870,938.19
1.利息收入 7,022,247.37 20,903,356.85
其中：存款利息收入 32,195.96 270,058.00
债券利息收入 6,741,052.05 19,699,415.44
资产支持证券利息收入 － 850,000.00
买入返售金融资产收入 248,999.36 83,883.41
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） -3,285,998.58 -44,022,899.19
其中：股票投资收益 -2,303,242.45 -5,277,299.66
基金投资收益 － －
债券投资收益 -1,014,356.13 -39,081,892.13
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 31,600.00 336,292.60
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 910,558.05 7,248,604.15
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） － －
减：二、费用 1,652,735.59 6,123,376.35
1．管理人报酬 775,964.49 2,192,733.28
2．托管费 155,192.92 438,546.66
3．销售服务费 － －
4．交易费用 249,298.22 149,955.97
5．利息支出 307,789.68 3,171,323.22
其中：卖出回购金融资产支出 307,789.68 3,171,323.22
6．税金及附加 16,508.10 －
7．其他费用 147,982.18 170,817.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,994,071.25 -21,994,314.54
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,994,071.25 -21,994,314.54
17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2018 年01月01日至2018 年06月30日
单位： 人民币元
项目
本期
（2018年 01 月 01日至 2018年 06 月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 306,149,262.21 4,857,591.66 311,006,853.87
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 2,994,071.25 2,994,071.25
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 306,149,262.21 7,851,662.91 314,000,925.12
项目
上年度可比期间
（2017年 01 月 01日至 2017年 06 月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,010,019,200.02 8,519,358.98 1,018,538,559.00
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ -21,994,314.54 -21,994,314.54
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
-500,009,500.00 10,500,199.50 -489,509,300.50
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 -500,009,500.00 10,500,199.50 -489,509,300.50
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 510,009,700.02 -2,974,756.06 507,034,943.96
注：所附附注为本会计报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
徐慧
18
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”)，系
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]936号
文 《关于准予富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》 的核准，
由富国基金管理有限公司向社会公开发行募集， 基金合同于 2016年5月25日正
式生效。首次设立募集规模为 1,010,019,200.02 份基金份额。本基金为契约型
开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有
限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券（含超短期融资券）、质押及买断式回购、协议存款、通知存
款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换
债券等固定收益证券品种，本基金同时投资于国内依法发行上市的股票（包括中
小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，在
每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限
制；投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%；本基金在封
闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受
限制， 但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收
益率*10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布
及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会
计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证
券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监
会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号
《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布
的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
19
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018
年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表
所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳
增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以
及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金
融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开
发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过
程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运
营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分
别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018
年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵
减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税
额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人
运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确
定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入
为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基
金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一
个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌
前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数 20
有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计
算销售额。
2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续
免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征
收企业所得税。
3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关
于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年10月9日
起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2018年 06 月 30日）
活期存款 103,598.37
定期存款 －
其中： 存款期限 1个月以内 －
存款期限 1-3个月 －
存款期限3个月以上 －
其他存款 －
合计 103,598.37
注：本基金本报告期内未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2018年 06 月 30日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 15,746,979.21
15,791,431.56 44,452.35
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所市场 204,861,245.78 205,779,603.90 918,358.12
银行间市场 50,000,608.22 50,151,000.00 150,391.78
合计 254,861,854.00 255,930,603.90 1,068,749.90
资产支持证券 － － －
21
基金 － － －
其他 － － －
合计 270,608,833.21 271,722,035.46 1,113,202.25
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
金额单位：人民币元
项目
本期末（2018年 06 月 30日）
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 35,800,000.00 －
银行间市场 － －
合计 35,800,000.00 －
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2018年 06 月 30日）
应收活期存款利息 633.47
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 581.31
应收债券利息 5,221,698.60
应收资产支持证券利息 －
应收买入返售证券利息 3,659.47
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 29.07
合计 5,226,601.92
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2018年 06 月 30日）
交易所市场应付交易费用 74,435.77
银行间市场应付交易费用 450.00
合计 74,885.77
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
22
项目 本期末（2018年 06 月 30日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提审计费 24,795.19
预提信息披露费 99,177.14
合计 123,972.33
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期（2018年 01 月 01日至 2018年 06月 30日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 306,149,262.21 306,149,262.21
本期申购
－ －
本期赎回（以“-”号填列） － －
本期末 306,149,262.21 306,149,262.21
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分
未分配利润合
计
上年度末 -29,825.63 4,887,417.29 4,857,591.66
本期利润 2,083,513.20 910,558.05 2,994,071.25
本期基金份额交易产生的变动
数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 － － －
本期末 2,053,687.57 5,797,975.34 7,851,662.91
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2018年 01 月 01日至 2018 年 06月 30日）
活期存款利息收入 17,596.24
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 13,841.84
其他 757.88
合计 32,195.96
23
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2018年 01 月 01日至 2018年 06月 30日）
卖出股票成交总额 81,749,915.18
减：卖出股票成本总额 84,053,157.63
买卖股票差价收入
-2,303,242.45
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2018年01月01日至2018年06月30日）
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付）
成交总额
157,407,138.93
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
156,330,346.40
减：应收利息总额 2,091,148.66
买卖债券差价收入 -1,014,356.13
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2018年 01 月 01日至 2018年 06月 30日）
股票投资产生的股利收益 31,600.00
基金投资产生的股利收益 －
合计 31,600.00
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2018年 01月 01 日至 2018年 06月 30 日）
24
1.交易性金融资产 910,558.05
股票投资 -751,359.65
债券投资 1,661,917.70
资产支持证券投资 －
基金投资 －
贵金属投资 －
其他 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
－
合计 910,558.05
6.4.7.19 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2018年 01 月 01日至 2018年 06月 30日）
交易所市场交易费用 248,348.22
银行间市场交易费用 950.00
交易基金产生的费用 －
其中：申购费 －
赎回费 －
合计 249,298.22
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2018年 01 月 01日至 2018 年 06月 30日）
审计费用 24,795.19
信息披露费 99,177.14
银行费用 5,409.85
债券账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 147,982.18
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
25
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基
金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2018年 01 月 01 日至 2018年 06
月 30日）
上年度可比期间（2017年01月01日至
2017年06月30日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 24,322,720.91 14.64 5,074,645.14 6.14
申万宏源 10,581,299.92 6.37 － －
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年 01月 01日至 2018年 06月
30 日）
上年度可比期间（2017年01月01日至
2017年06月30日）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证券 2,496,147.47 2.53 － －
申万宏源 60,494.50 0.06 96,708,968.76 100.00
6.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年 01 月 01 日至 2018年 06 月
30 日）
上年度可比期间（2017年01月01日至
2017年06月30日）
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
申万宏源 143,000,000.00 8.75 － －
26
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年01月01日至2018年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 9,705.83 6.41 4,154.63 5.58
海通证券 22,165.35 14.63 569.23 0.76
关联方名称
上年度可比期间（2017年01月01日至2017年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 4,624.48 6.14 0.00 0.00
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2018 年01月01日至
2018年 06月30日）
上年度可比期间（2017 年01月
01日至2017年06月 30日）
当期发生的基金应支付的管理费 775,964.49 2,192,733.28
其中：支付销售机构的客户维护费 － －
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%的年费率计提。
计算方法如下： H=E×0.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2018年 01月 01 日至
2018年 06月 30 日）
上年度可比期间（2017年 01月
01 日至 2017年 06月 30日）
当期发生的基金应支付的托管费 155,192.92 438,546.66
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
27
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期 （2018年 01月01日至2018
年 06月 30日）
上年度可比期间 （2017年 01
月 01日至 2017年 06月 30日）
基金合同生效日(2016 年
05 月 25 日)持有的基金份
额
10,000,200.02 10,000,200.02
期初持有的基金份额 10,000,200.02 10,000,200.02
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 10,000,200.02 10,000,200.02
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
3.27% 1.96%
注： 本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行， 不存在费率优惠的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年 01 月 01日至 2018年 06月 30
日）
上年度可比期间 （2017年 01月 01日至 2017
年 06月 30日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 103,598.37 17,596.24 22,934,212.18 201,278.80
注： 本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的
证券交易结算资金余额,2018年上半年末为人民币1,435,297.78元,2017年上半
年末为人民币3,325,209.07 元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
28
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018年06月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002146 荣盛发展 2018-02-06 2018-08-06 大宗交易 12.23 8.46 250,000 3,057,500.00 2,115,000.00 －
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2018年06 月30日止，本基金无因从事银行间市场债
券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该
证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
29
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎
回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等有关法规的要求建立健全开放
式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制
定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金采用定期开放的运作方式，封闭期内不得申请申购、赎回本基金。在开放
期内，本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易
的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作
日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险， 并对本基金的
申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保
本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制
因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持部分
证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除在附注 6.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变
现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上
限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
30
单位：人民币元
本期末（2018 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 103,598.37 － － － － － 103,598.37
结算备付金 1,435,297.78 － － － － － 1,435,297.78
存出保证金
71,810.11 － － － － － 71,810.11
交易性金融资产 23,680,654.50 30,100,681.00 121,882,296.00 80,266,972.40 － 15,791,431.56 271,722,035.46
买入返售金融资产 35,800,000.00 － － － － － 35,800,000.00
应收证券清算款 － － － － － 21,578.79 21,578.79
应收利息 － － － － － 5,226,601.92 5,226,601.92
资产总计 61,091,360.76 30,100,681.00 121,882,296.00 80,266,972.40 － 21,039,612.27 314,380,922.43
负债
应付管理人报酬
－ － － － － 128,762.77 128,762.77
应付托管费 － － － － － 25,752.56 25,752.56
应付交易费用 － － － － － 74,885.77 74,885.77
应付税费 － － － － － 26,623.88 26,623.88
其他负债 － － － － － 123,972.33 123,972.33
负债总计 － － － － － 379,997.31 379,997.31
利率敏感度缺口 61,091,360.76 30,100,681.00 121,882,296.00 80,266,972.40 － 20,659,614.96 314,000,925.12
上年度末（2017 年12
月 31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 307,133.94 － － － － － 307,133.94
31
结算备付金 10,015,199.15 － － － － － 10,015,199.15
存出保证金 61,448.65 － － － － － 61,448.65
交易性金融资产 9,955,000.00 10,540,447.10 62,822,975.18 188,928,805.70 4,792,500.00 16,126,591.00 293,166,318.98
买入返售金融资产 1,900,000.00 － － － － － 1,900,000.00
应收利息 － － － － － 6,337,916.75 6,337,916.75
资产总计 22,238,781.74 10,540,447.10 62,822,975.18 188,928,805.70 4,792,500.00 22,464,507.75 311,788,017.47
负债
应付证券清算款 － － － － － 196,423.01 196,423.01
应付管理人报酬
－ － － － － 131,853.90 131,853.90
应付托管费 － － － － － 26,370.78 26,370.78
应付交易费用 － － － － － 146,515.91 146,515.91
其他负债 － － － － － 280,000.00 280,000.00
负债总计 － － － － － 781,163.60 781,163.60
利率敏感度缺口 22,238,781.74 10,540,447.10 62,822,975.18 188,928,805.70 4,792,500.00 21,683,344.15 311,006,853.87
32
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；
2. 利率变动范围合理。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末 （2018年06月30日） 上年度末（2017年 12 月
31 日）
1.基准点利率增加 0.1% -253,265.71 -324,045.19
2.基准点利率减少 0.1% 253,265.71 324,045.19
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，在每个
开放期的前1个月和后 1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制； 投
资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%；本基金在封闭期内
持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制， 但
在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下:
金额单位：人民币元
项目
本期末（2018 年06月30日） 上年度末（2017年12 月31日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 15,791,431.56 5.03 16,126,591.00 5.19
交易性金融资产－债券投资 255,930,603.90 81.51 277,039,727.98 89.08
交易性金融资产－贵金属投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
33
合计 271,722,035.46 86.54 293,166,318.98 94.26
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生
的影响。
假设
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；
2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末（2018年 06月
30 日）
上年度末（2017 年 12 月
31 日）
1.业绩比较基准增加 1% 2,992,455.18 2,333,655.40
2.业绩比较基准减少 1% -2,992,455.18 -2,333,655.40
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2018年6月 30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 13,676,431.56元， 属于第二层次的余额
为人民币255,930,603.90 元，属于第三层次余额为人民币 2,115,000.00元。
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
34
价值本期变动情况如下：
上年度末余额人民币 3,329,600.00 元，本期变动人民币-1,214,600.00 元，本
期末人民币2,115,000.00 元。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 15,791,431.56 5.02
其中：股票 15,791,431.56 5.02
2
基金投资 － －
3
固定收益投资 255,930,603.90 81.41
其中：债券 255,930,603.90
81.41
资产支持证券 － －
4
贵金属投资 － －
5
金融衍生品投资 － －
6
买入返售金融资产 35,800,000.00 11.39
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
7
银行存款和结算备付金合计 1,538,896.15 0.49
8
其他各项资产 5,319,990.82 1.69
9
合计 314,380,922.43 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 11,796,987.56 3.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 610,060.00 0.19
35
G 交通运输、仓储和邮政业 580,500.00 0.18
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 688,884.00 0.22
J 金融业 － －
K 房地产业 2,115,000.00 0.67
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 15,791,431.56 5.03
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601233 桐昆股份 292,000 5,028,240.00 1.60
2 002493 荣盛石化 231,458 2,388,646.56 0.76
3 002146 荣盛发展 250,000 2,115,000.00 0.67
4 300037 新宙邦 61,000 1,634,190.00 0.52
5 300136 信维通信 27,700 851,221.00 0.27
6 300253 卫宁健康 55,600 688,884.00 0.22
7 600380 健康元 55,700 660,602.00 0.21
8 000703 恒逸石化 43,100 641,328.00 0.20
9 002727 一心堂 18,800 610,060.00 0.19
10 300429 强力新材 20,300 592,760.00 0.19
11 002352 顺丰控股 12,900 580,500.00 0.18
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 6,300,984.00 2.03
2 600176 中国巨石 6,273,235.00 2.02
3 300059 东方财富 6,230,626.00 2.00
4 002146 荣盛发展 6,114,254.00 1.97
5 002078 太阳纸业 4,723,776.66 1.52
6 300015 爱尔眼科 4,156,659.40 1.34
7 002493 荣盛石化 3,857,986.92 1.24
36
8 600036 招商银行 3,152,160.00 1.01
9 002304 洋河股份 3,152,120.00 1.01
10 600970 中材国际 3,140,176.00 1.01
11 601288 农业银行 3,136,346.00 1.01
12 300633 开立医疗 2,475,234.98 0.80
13 600507 方大特钢 2,220,612.00 0.71
14 002044 美年健康 1,877,328.00 0.60
15 300595 欧普康视 1,728,973.00 0.56
16 300037 新宙邦 1,581,980.60 0.51
17 600346 恒力股份 1,580,657.00 0.51
18 600258 首旅酒店 1,575,692.00 0.51
19 600019 宝钢股份 1,573,081.00 0.51
20 300136 信维通信 1,570,952.00 0.51
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 9,136,210.10 2.94
2 600036 招商银行 6,626,244.00 2.13
3 300059 东方财富 5,874,031.49 1.89
4 600176 中国巨石 5,728,385.00 1.84
5 002493 荣盛石化 4,591,793.89 1.48
6 002078 太阳纸业 4,583,815.08 1.47
7 300015 爱尔眼科 4,347,034.54 1.40
8 600352 浙江龙盛 3,332,330.00 1.07
9 002304 洋河股份 3,119,683.00 1.00
10 600970 中材国际 2,871,167.40 0.92
11 601288 农业银行 2,818,418.00 0.91
12 300633 开立医疗 2,690,564.00 0.87
13 002146 荣盛发展 2,226,078.00 0.72
14 600507 方大特钢 2,143,626.00 0.69
15 002044 美年健康 1,946,618.00 0.63
16 300595 欧普康视 1,810,081.00 0.58
17 600383 金地集团 1,771,508.00 0.57
18 000703 恒逸石化 1,707,545.00 0.55
19 300498 温氏股份 1,603,764.00 0.52
20 600031 三一重工 1,572,968.00 0.51
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 84,469,357.84
卖出股票收入（成交）总额 81,749,915.18
37
注： “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 15,722,809.60 5.01
2 央行票据 － －
3 金融债券 85,213,500.00 27.14
其中：政策性金融债 85,213,500.00 27.14
4 企业债券 104,843,294.30 33.39
5 企业短期融资券 50,151,000.00 15.97
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 255,930,603.90 81.51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 700,000 70,266,000.00 22.38
2 011754199 17 淮南矿SCP005 200,000 20,138,000.00 6.41
3 122366 14武钢债 186,910 18,681,654.50 5.95
4 010303 03 国债⑶ 158,560 15,722,809.60 5.01
5 018006 国开1702 150,000 14,947,500.00 4.76
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
38
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 71,810.11
2 应收证券清算款 21,578.79
3 应收股利 －
4 应收利息 5,226,601.92
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 5,319,990.82
39
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 002146 荣盛发展 2,115,000.00 0.67 大宗交易限售股票
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份
额
占总份额
比例（%）
2 153,074,631.11 306,149,262.21 100.00 － －
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
－ －
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
40
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 （份）
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数 （份）
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,200.02 3.27 10,000,200.02 3.27 3年
基金管理人高级管理人员 － － － － --
基金经理等人员 － － － － --
基金管理人股东 － － － － --
其他 － － － － -
合计 10,000,200.02 3.27 10,000,200.02 3.27 －
注： 本公司运用固有资金认购富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金份额
10,000,200.02 份。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年05 月 25 日)基金份额总额 1,010,019,200.02
报告期期初基金份额总额 306,149,262.21
本报告期基金总申购份额 －
减：本报告期基金总赎回份额 －
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 306,149,262.21
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
42
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
长城证券
1
5,284,205.80 3.18 － － － － － － 4,815.40 3.18 －
方正证券
2
87,808,834.99 52.84 66,847,759.46 67.75 1,100,600,000.00 67.33 － － 80,019.99 52.82 －
国泰君安
2
－ － － － － － － － － － －
海通证券
1
24,322,720.91 14.64 2,496,147.47 2.53 － － － － 22,165.35 14.63 －
华泰证券
1
30,902,501.40 18.60 29,268,287.02 29.66 238,000,000.00 14.56 － － 28,161.11 18.59 －
平安证券
2
－ － － － － － － － － － －
申万宏源
2
10,581,299.92 6.37 60,494.50 0.06 143,000,000.00 8.75 － － 9,705.83 6.41 －
银河证券
2
－ － － － － － － － － － －
招商证券
1
－ － － － 65,000,000.00 3.98 － － － － －
中金公司
1
－ － － － － － － － － － －
中泰证券
1
－ － － － － － － － － － －
中投证券
2
－ － － － － － － － － － －
中信证券
1
7,278,315.00 4.38 － － 88,000,000.00 5.38 － － 6,632.95 4.38 －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
43
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司旗下基金 2017
年12月31日基金资产净值和基金份额
净值公告
公司网站 2018年01月 02 日
2
关于富国基金管理有限公司旗下 91 只
基金修订基金合同及托管协议等法律
文件的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2018年03月 24 日
3
富国祥利定期开放债券型发起式证券
投资基金第四个开放期开放申购、赎回
业务的公告
中国证券报、证券日
报和公司网站
2018年04月 26 日
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018-01-01 至
2018-06-30
296,14
9,062.
19
- -
296,149,062
.19
96.73%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经
采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、 大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。
§12
备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立 上海市浦东新区世纪大 投资者对本报告书如有
44
富国祥利定期开放债券
型发起式证券投资基金
的文件
2、富国祥利定期开放债
券型发起式证券投资基
金基金合同
3、富国祥利定期开放债
券型发起式证券投资基
金托管协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国祥利定期开放债
券型发起式证券投资基
金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
道8号上海国金中心二期
16-17层
疑问，可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
司。
咨询电话：95105686、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
